Sistemul bancar modern este cea mai importantă zonă economie nationala orice tara dezvoltata și statul.

Băncile comerciale, acționând în conformitate cu politica monetară a țării, reglementează traficul bani, care afectează viteza apelului, masa totală, emisia, inclusiv numărul de numerar în circulație.

Situația economică în prezent dificilă din Rusia datorită sancțiunilor înscrise împotriva întreprinderilor și a organizațiilor arată o serie de factori negativi, care, printre altele, afectează profitul și rentabilitatea băncilor.

Scopul principal al Băncii Comerciale este de a obține profituri maxime în condiția poziției sale pe termen lung și poziția de piață stabilă.

Dimensiunea băncii primite a primit un profit sau o pierdere, fiind un rezultat financiar finit, reflectă rezultatele tuturor tipurilor de activități, operațiuni active și pasive.

Profitul unei bănci comerciale este principalul rezultat financiar al activităților sale definite ca diferența dintre veniturile și cheltuielile obținute. La rândul său, rentabilitatea băncii este un indicator al eficacității utilizării resurselor monetare sau a altor resurse.

Veniturile, cheltuielile și profiturile reprezintă o reflectare a complexului de factori obiectivi și subiectivi care afectează activitățile băncii: baza clientului, locația, disponibilitatea unor spații suficiente pentru serviciul clienți, nivelul concurenței etc.

Veniturile sunt Încasările monetare Din activitățile sale de producție și non-productive. O bancă comercială poate primi venituri atât din partea principală, cât și din insecuritate, precum și pentru a avea venituri aleatorii care pot fi atribuite categoriei altora. Din aceasta rezultă că sursa veniturilor bancare este activitatea principală și cea mai laterală. O parte din venitul primit de Banca Comercială este trimis la crearea rezervelor pentru acoperirea riscurilor potențiale. Combinația tuturor veniturilor băncii comerciale se numește venituri brute.

PJSC "Sbbank of Rusia" este cel mai mare banca universală Rusia, care oferă servicii bancare entităților juridice și persoanelor fizice. Numărul licenței 1481 din 11 august 2015. Banca este membră a sistemului de asigurare a depozitelor. Capital autorizat 67,7 miliarde de ruble. Este public compania pe acțiuni, 52,3% din acțiuni aparțin băncii centrale a Federației Ruse, restul de 47,6% din acțiunile în circulație publică, ale cărui proprietari nu sunt stabiliți (inclusiv cei care aparțin acționarilor minoritari).

Vom analiza de bază rezultate financiare Activități ale PJSC "Sbbank of Rusia" pentru perioada 2010-2016 În conformitate cu situația veniturilor din Banca Comercială pentru șapte perioade de raportare (Tabelul 1).

Tabelul 1.

Principalele rezultate financiare ale activităților PJSC Sberbank din Rusia pentru perioada 2010-2016.(miliarde de ruble)

Indicatori
Venituri din dobânzi pur
Curățați venitul Comisiei
Veniturile din exploatare înainte de rezervă
Venit operațional
Deduceri la rezerva pentru deprecierea portofoliului de credite
Costuri de operare
Profit înainte de impozitare
Profit net

Indicatorii mai clară din tabelul 1 sunt prezentate în Figura 1.

Figura 1. Dinamica principalelor rezultate financiare ale activităților PJSC Sberbank din Rusia pentru perioada 2010-2016.

Tabelul 1 și Figura 1 date arată o tendință pozitivă către creșterea indicatorilor de profit. Se poate observa că în 7 ani, veniturile operaționale ale băncii au crescut cu 1047,7 miliarde de ruble. sau cu 161,2%. Profit înainte de impozitare din 2010 la 2016 a crescut, de asemenea, cu 447,4 miliarde de ruble. sau aproape de trei ori. Profitul net al PJSC Sberbank din Rusia a crescut cu 360,3 miliarde de ruble. sau aproape de trei ori.

Figura 2 va prezenta dinamica profitului net al băncii. În perioada 2014-2015, profitul net al băncii a avut o tendință de reducere a crizei economice în legătură cu țara. Profitul net al băncii cu 362 de miliarde de ruble. În 2013, au scăzut până la 290,3 miliarde de ruble. În 2014, și mai mult de 222,9 miliarde de ruble. În 2015. Timp de doi ani, Banca a pierdut 139,1 miliarde de ruble. Cu toate acestea, în 2016, comparativ cu anul 2015, profitul net al PJSC Sberbank Rusia a crescut cu 319 de miliarde de ruble. sau aproape 2,5 ori.

Apoi, vom efectua o analiză a tendințelor. Tendințele pot fi reprezentate de diverse ecuații - logaritmică, liniară, putere etc. Trend Apelați tendința principală de a schimba un anumit număr (indicator).

Pe baza programului pentru perioada 2010-2016, a fost construită o linie de tendință polinomică în Figura 2, care este bine aproximată de o cotă empirică.

Figura 2. Dinamica profitului net PJSC "Sberbank of Rusia" pentru perioada 2010-2016

Astfel, în figura 2, se observă o tendință ascendentă distinctă în perioada 2010-2016. Dacă nu există o schimbare serioasă a politicii și a economiei, iar PJSC Sberbank of Rusia va lucra, fără a reduce ritmul, atunci se poate aștepta ca profitul să fie următor, 2017 va crește, de asemenea.

Bibliografie:

1. BUKATO, V.I. Bănci și operațiuni bancare în Rusia / V.I. BUKATO, YU.I. Lviv. - M.: Finanțe și statistici, 2012. - 498 p.
2. Bondar a.p., Kondrashin I.A. Principalele modalități de creștere a profiturilor și profitabilitatea băncilor regionale cu privire la exemplul Băncii Marine din Sevastopol [resurse electronice]. Modul de acces: http://elibrary.ru/query_results.asp (data de backup 25.04.2017)
3. Zhukov e.f. Bani. Credit. Bănci. Valori mobiliare: studii. beneficiu. - M.: Noi cunoaștere, 2011. - 735 p.
4. Zagidullina a.m., Arabilbayev I.V. Formarea profitului B. banca Comerciala [Resurse electronice]. Modul de acces: http://elibrary.ru/query_results.asp (data de backup 25.04.2017)
5. Site-ul oficial al PJSC "Sbbank of Rusia" [Resurse electronice]. Modul de acces: http://www.sberbank.com (data înapoi 24.04.2017)

Fundamentele teoretice ale bancnotelor. Analiza structurii portofoliului de credite. Determinarea indicelui de concentrare a fluxurilor financiare. Calcularea indicatorilor dinamicii și detectării tendinței. Studiul dependenței bunurilor băncii de la amploarea contribuțiilor persoanelor fizice.

Trimiteți-vă munca bună în baza de cunoștințe este simplă. Utilizați formularul de mai jos

Elevii, studenți absolvenți, tineri oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

Postat de http://allbest.ru.

Ministerul Educației și Științei din Federația Rusă

Universitatea Tehnică de Stat Bryansk

Departamentul "Economie, Organizare de producție, Management"

Munca de curs

prin disciplină "statistici"

Analiza statistică a activităților băncii (privind exemplul PJSC "Sbbank of Rusia")

Efectuat: Student Damansky D.a.

Verificat: Ph.D., Doc. Novikova a.v.v.

Bryansk 2016.

Introducere

Capitolul 1. Baza teoretica Statisticile băncii

1.1 Esența socială și economică sistem bancar și statisticile bancare

1.2 Indicatori principali ai activităților băncii

1.3 Prezentare generală servicii bancare pentru perioada 2010-2015

1.4 Prognoza dezvoltării sistemului bancar

Capitolul 2. Calculul și analiza indicatorilor activităților PJSC "Sbbank of Rusia"

2.1 Calcularea numărului de grupuri și valori ale intervalului

2.2 Calculul valorilor relative

2.3 Indicatori de variație medie și indicatori

2.4 Aplicarea metodei eșantionului

2.5 Calcularea indicatorilor dinamicii și detectării tendințelor

2.6 Analiza corelației și regresiei

Concluzie

Bibliografie

aplicație

Introducere

Dezvoltarea băncilor - condiție prealabilă Crearea reală mecanismul de piață. Apariția unor noi structuri (în zona individului operațiuni bancare) Consolidează probabilitatea unor schimbări imprevizibile și cauzează băncile să dezvolte o politică flexibilă de management. Prin urmare, este important să studiem performanța financiară a băncilor. La urma urmei, ele reflectă principalele aspecte ale activităților băncii. Relevanța deosebită dobândește cunoașterea naturii și a forței relației dintre acești indicatori, care permite gestionarea proceselor socio-economice și prezice dezvoltarea lor.

Analiza statistică a activităților băncii este una dintre principalele condiții pentru asigurarea calității și eficacității soluțiilor convingătoare primite. Muncă fiabilă Banca depinde de capacitatea sa de a îndeplini pe deplin cerințele pentru sentințe, adică. Banca ar trebui, în orice moment, să efectueze plăți la accentul pe clienți și să răspundă obligațiilor sale în cazul în care situația de criză În bancă sau pe piața financiară. În cadrul cursului, accentul se pune pe studiul statistic al activităților Sberbank din Rusia.

Obiectul de studiu este PJSC Sberbank din Rusia.

Subiectul studiului este bancnote.

scop termen de hârtie Acesta constă în studierea indicatorilor statistici ai activităților PJSC Sberbank din Rusia.

Sarcini de lucru:

Stabiliți fundamentele teoretice ale bancnotelor;

Efectuați calcularea indicatorilor statistici care caracterizează activitățile băncii.

Capitol1. Bazele teoretice ale statisticilor bancare

Sistem bancar - o parte integrantă a Economie a oricărui stat. Sisteme bancare moderne tari diferite au o structură pe mai multe niveluri. Legătura principală a oricărui sistem bancar este banca centrală (națională). Ea aparține autorităților guvernul controlat (autorități monetare) și efectuează funcții de reglementare monetare:

Emiterea monedei naționale;

Gestionarea rezervelor internaționale ale țării;

Obligațiile sub formă de depozite ale altor bănci;

Rolul creditorului de ultimă instanță;

Rolul agentului fiscal al guvernului central.

Sistemul bancar include băncile existente, instituțiile de credit și organizațiile care efectuează unele operațiuni bancare care asigură activitățile băncilor și instituțiilor de credit (decontare și centre de numerar, firme de audit ale companiei etc.). Sistemul bancar este principalul principal o parte din sistem de creditcare este inclusă în sistem economic țări. Astfel, sistemul bancar interacționează activ cu alte unități ale mecanismului economic din punct de vedere social.

Există un sistem bancar de un nivel și pe două niveluri. Despre un singur lucru - Sistemul bancar la nivel se spune în cazul în care nu există nicio bancă centrală în stat sau toate băncile funcționează ca centru. Acest tip de sistem bancar nu este caracteristic economie de piata. Pentru o economie dezvoltată, se caracterizează un sistem bancar cu două niveluri, primul nivel al cărora constituie banca centrală, a doua - bănci comerciale și instituții de credit. Un astfel de sistem bancar ia în considerare libertatea antreprenoriatului, pe de o parte, și vă permite să controlați activitățile băncilor comerciale, pe de altă parte.

Rusia are un sistem bancar pe două nivele, inclusiv Banca Centrală a Federației Ruse (Bank of Rusia) și organizațiile de credit, precum și sucursalele și birourile, reprezentanțele băncilor străine.

Principalele direcții ale societății socio-economice analize statistice sunteți:

Dezvoltarea strategiei și a tacticii politica de credit autoritățile monetare ale țării;

Determinarea dimensiunii ratei oficiale de refinanțare, în funcție de stat și de perspectivele dezvoltării economiei;

Elaborarea unei strategii și a unei politici de plată;

Supravegherea eficacității individului organizații de credit și sistemul bancar în ansamblu;

Monitorizarea politicii monetare;

Întocmirea balanței de plăți ale Federației Ruse.

1.1 Esența socio-economică a sistemului bancar și statisticile bancare

Luați în considerare unele dintre conceptele de bază ale subiectului de studiu.

Banca este o instituție de credit care are dreptul excepțional de a exercita următoarele operațiuni bancare în agregate: atragerea de fonduri de la persoane fizice și juridice în depozite; plasarea de fonduri din propriul său nume și pe propria cheltuială asupra condițiilor de rambursare, plătitoare, urgentă; Deschiderea și întreținerea conturi bancare persoane fizice și juridice.

O instituție de credit este o entitate juridică care a fost profitabilă să extragă profiturile ca scop principal al activităților sale, pe baza unui permis special (licență) Banca centrala RF are dreptul de a efectua operațiuni bancare prevăzute de legea federală "pe bănci și activități bancare" O organizație de credit este interzisă să se angajeze în activități industriale, de comerț și de asigurări.

Instituția de credit non-bancară are dreptul de a efectua operațiuni bancare separate prevăzute de legea federală. În instituțiile de credit non-bancare includ: asigurare, leasing, companiile financiare; Pensie, investiții, fonduri caritabile; Lombards; uniuni de credit, Societate și parteneriate etc.

O bancă comercială este o instituție multifuncțională care efectuează operațiuni în toate sectoarele pieței de capital de împrumut. Cu alte cuvinte, băncile produc împrumuturi, calcule și finanțare a întreprinderilor individuale, grupuri de întreprinderi, industrii, comerț, altele legale și indivizi Datorită fondurilor ridicate (depozite). Toate aceste operațiuni sunt efectuate pe bază de taxă.

Statistici bancare - o ramură a statisticilor financiare, ale căror sarcini obțin informații pentru caracteristicile funcțiilor efectuate de sistemul bancar, dezvoltarea materialelor analitice pentru nevoile managementului sistemului monetar al țării, în principal credite și planificare în numerar și controlul asupra utilizarea planurilor.

Următoarele obiecte sunt alocate în statistici bancare:

Resursele bancare și utilizarea acestora;

Împrumut pe termen scurt;

Calcule non-numerar;

Circulația de numerar;

Afaceri de economii;

Finanțarea și împrumuturile către investiții de capital;

Îndeplinirea în numerar a bugetului de stat.

Un exemplu de rezultatul statisticilor bancare poate fi servit Tabelul 1.

Tabelul 1 - Numărul și structura instituțiilor de credit

Definiție
Numărul de instituții de credit înregistrate pe teritoriul Federației Ruse
inclusiv dreptul de a efectua operațiuni bancare (existente)
Numărul de instituții de credit cu participarea străină În capitalul social, eligibil pentru operațiuni bancare
inclusiv:
cu 100% participare străină
cu participare străină de la 50 la 100%
Numărul de sucursale ale instituțiilor de credit existente în Federația Rusă
Sberbank de Rusia
băncile cu participare străină de 100% la capitalul social
Numărul de sucursale ale instituțiilor de credit existente în străinătate
Înregistrată capitalul autorizat Instituțiile de credit existente, miliarde de ruble.
Numărul de instituții de credit cu licențe (permise) care oferă dreptul:
pentru a atrage depozitele populației
pentru operațiunile din moneda straina
la licențele generale
pentru operațiuni cu metale prețioase

Astfel, subiectul analizei statistice este atât băncile în sine, cât și alte instituții de credit, clienții reali și potențiali, corespondenții, persoanele fizice și entitățile juridice.

1.2 Principalii indicatori ai activităților băncii

Principalii indicatori statistici care sunt utilizați de banca centrală a Federației Ruse sunt grupate în 6 blocuri:

Structuri sectorul bancar;

Adecvarea capitalului și lichiditatea;

Structuri de portofoliu de credit;

Valorile și structura rezervelor de aur și valutare;

Factori majori care definesc cursul oficial de schimb;

Indicatori care definesc ratele oficiale ale dobânzii.

Dintre acestea, primele 3 blocuri au atitudine directă față de bancnotele. Luați în considerare în detaliu indicatorii lor.

Structura sectorului bancar include următorii indicatori:

Numărul de înregistrare și număr de bănci existente în Rusia și distribuția acestora în secțiunea regională;

Numărul de sucursale ale instituțiilor de credit și distribuția acestora pe regiuni.

Numărul index al instituțiilor bancare din regiune. Se calculează ca raportul dintre numărul de instituții bancare din regiune la un indicator mediu similar rus, exprimat ca procent. Utilizate la calcularea indicelui de concentrare a fluxurilor financiare.

Numărul mediu de sucursale create de o bancă. Se calculează prin împărțirea numărului de sucursale ale băncilor înregistrate în regiune, indiferent de localizarea acestor sucursale, asupra numărului de bănci înregistrate pe teritoriu.

Gruparea instituțiilor de credit în conformitate cu valoarea capitalului cumulativ sau plătit.

Gruparea instituțiilor de credit în conformitate cu tipul de licență emisă de Banca Centrală a Federației Ruse.

Adecvarea capitalului - indicatorul activităților băncii exprimate sub forma unei relații fonduri proprii Banca la volumul total de active ponderate cu risc.

Adecvarea capitalului și lichiditatea implică studiul următorilor indicatori:

Rata de creștere este agregată capitalul propriu. bănci;

Capitalul sectorului bancar, inclusiv în procentajul PIB; la amploarea activelor sectorului bancar;

Raportul de capital al băncilor la valoarea bunurilor ponderate de nivelurile de risc;

Raportul de capital fix la activele ponderate de nivelurile de risc;

Atitudine active foarte lichide la amploarea activelor cumulative ale sectorului bancar;

Raportul dintre activele lichide la amploarea activelor totale;

Raportul dintre activele foarte lichide la obligații exigente;

Relația dintre fondurile clienților la amploarea împrumuturilor cumulative.

Indicatori ai structurii portofoliului de credite al sistemului bancar:

Atitudine valoare totală Atras depozituri bancare (luând în considerare și fără a ține seama de depozitele interbancare primite) în moneda internă și străină la PIB;

Raportul dintre suma totală emisă de băncile de împrumuturi (luând în considerare și exclude împrumuturile interbancare furnizate) în moneda internă și străină la PIB;

Raportul dintre suma totală a împrumuturilor interbancare (depozite) în valută internă și străină pentru PIB;

Ratele de creștere ale investițiilor totale de credit ale băncilor (inclusiv și fără împrumuturi interbancare);

Ratele de creștere ale investițiilor de credit pe termen scurt ale băncilor (inclusiv și excluzând împrumuturile interbancare relevante);

Ratele de creștere ale depozitelor agregate (pe termen scurt și lung) clienții băncii (luând în considerare și exclude depozitele interbancare);

Specificul băncilor ca intermediari este că majoritatea veniturilor lor depind de ratele dobânzilorÎn plus, dacă clienții băncilor sunt nivelul atât al ratei dobânzii reale, cât și cele nominale, atunci pentru bănci, cel mai important parametru este diferența dintre ratele dobânzilor.

Active organizația financiară Reflectate de obicei în soldul contabilității din una sau altă instituție. În cadrul activelor sunt înțelese de resursele disponibile pentru organizație.

Randamentul activelor bancare este un indicator unic al evaluării eficacității băncii, care caracterizează în unități relative, utilizarea tuturor resurselor primite de către bancă la dispoziția lor. Randamentul activelor bancare este raportul dintre profitul la activele medii totale.

Raportul dintre randamentul activelor (CD.a) este definit ca fiind raportul dintre veniturile cumulative la valoarea activelor băncii:

Kd.a \u003d D / A (1),

A - valoarea bunurilor băncii.

2) Raportul dintre randamentul activelor care aduce venituri (CD ADF) este definit ca raportul dintre veniturile cumulative la valoarea activelor care aduc venituri:

K D APD \u003d D / APF (2),

unde d este venitul cumulativ al băncii;

Coeficient procent profitabilVenitul generatori de venit (la ADF PD) este definit ca fiind interesul din veniturile din dobânzi la amploarea activelor de lucru:

La PD ADF \u003d DP / ADF (3),

unde DP este venitul din dobânzi al băncii;

ADF - active care aduc venituri (de lucru).

Coeficientul de profitabilitate non-interes a activelor care aduce venituri (CBD ADD) este definită ca raportul dintre veniturile fără dobândă la valoarea activelor care aduc venituri:

La NDAPD \u003d DN / ADF (4),

unde DN este banca de venit non-interes.

Raportul dintre active returnează cantitatea de venit pe 1 frecare. Active bancare.

Rentabilitatea băncii este un indicator al activităților băncii care caracterizează:

Pentru acționari - venituri pe capital de investiții;

Pentru investitori - o garanție a fiabilității și eficienței băncii;

Pentru bancă - principala sursă de capitaluri proprii

Principalele criterii de rentabilitate sunt randamentul activelor și profitului net. Principala componentă și cea mai stabilă a profitului net al Băncii Comerciale este o marjă de dobândă netă, ceea ce face posibilă determinarea eficienței utilizării resurselor plătite în interesul plasat sub procentul activelor.

Marja procentuală poate fi definită după cum urmează:

PMH \u003d (DP - RP) / APF * 100% \u003d PP / Adăugați * 100% (5),

unde DP este venitul din dobânzi al băncii; RP - cheltuieli cu dobânzile bancare;

ADF - active care aduc venituri (de lucru);

PP - profituri de interes.

Dacă în formula (5) în loc de active care aduc venituri, sunt utilizate active agregate (medii), atunci acest indicator se numește marjă procentuală totală (PM o):

Pmo \u003d pp / a * 100% (6),

unde A este valoarea activelor băncii.

Vom face un tabel de clasificare de către experți ai indicatorilor de performanță ai băncii pentru importanța lor pentru conceptul de fiabilitate a băncii (tab 2).

Tabelul 2 - Clasamentul de către experți de către activitățile băncii pentru importanța lor pentru conceptul de fiabilitate bancară

Indicator	% dintre experții care au indicat acest indicator printre cele mai importante
Ponderea datoriei restante în împrumuturi
Lichiditatea actuală
Suficiența capitalului propriu
echitate
Proporția datoriilor pe termen lung în moneda de echilibru
Proporția activelor nefolosite în moneda de echilibru
Rentabilitatea capitalului
Lichiditatea instantanee
Ponderea creditelor pe termen lung în moneda de echilibru

Tabelul arată că cea mai importantă caracteristică a experților activităților băncii consideră că ponderea datoriilor restante în împrumuturile emise. Grupul de cea mai mare afectare a fiabilității a inclus, de asemenea, indicatori ai lichidității activelor, adecvarea capitalului, rentabilitatea și echitatea capitalurilor proprii. Ponderea împrumuturilor pe termen lung în economie nu a intrat în primele cinci, cu toate acestea, 20% dintre experți consideră că acest indicator important.

1.3 Revizuirea serviciilor bancare pentru perioada 2010-2015

Potrivit Băncii Rusiei, potrivit primelor șapte luni ale anului 2015, băncile au primit profituri agregate (înainte de impozite) în valoare de 34 de miliarde de ruble, care a fost de 15 ori mai mică decât același indicator în 2014.

Având în vedere că prima jumătate a anului 2015, profiturile sectoriale s-au ridicat la 51,5 miliarde de ruble., Iulie 2015 băncile completate cu pierderi de 17,5 miliarde de ruble. Trebuie remarcat faptul că profunzimea recesiunii în sistemul bancar este netezită de o contribuție pozitivă semnificativă a OJSC Sberbank a Rusiei, care a continuat să crească profiturile, după ce a primit 32,8 miliarde de ruble în iulie. Profitul (înainte de impozitare) și la sfârșitul șapte luni - 127,8 miliarde de ruble. Cu excepția Sberbank a Rusiei, pierderile sectorului bancar în ianuarie-iulie a fost de 93,8 miliarde de ruble, iar pentru iulie - 50,3 miliarde de ruble. Cauza pierderii enorme a cel mai mult organizații bancare Rusia este scăderea rapidă continuă a calității activelor, ceea ce duce la o creștere a datoriei restante. În special, în luna iulie, creșterea cotei agregate a datoriei restante a accelerat, o creștere de 0,2 puncte procentuale. și ajungând la 6,5% până la 1 august 2015, care este de numai 0,2 puncte procentuale. Sub valoarea maximă realizată în mai 2010.

Unul dintre motivele conservării ratelor ridicate de creștere a datoriei restante este poziția financiară dificilă a majorității debitorilor corporativi, în mare parte datorită compresiei continue a cererii de consum și investiții - cifra de afaceri retaulică în luna iulie a scăzut cu 9,2% în termeni anuali .

În condițiile actuale, băncile sunt forțate să adere la o politică de credit mai conservatoare, ceea ce duce la faptul că ratele dobânzilor la credite pe termen scurttrebuie să completeze mijloacele actuale, extrem de important pentru a asigura mijloacele de trai ale companiilor, oțel pentru mulți debitori sunt extrem de ridicați. În special, în iunie 2015, rata medie ponderată a creditelor corporative la 1 an (exclusiv OJSC Sbbank) a fost de 15,62%, ceea ce reprezintă doar 1,11 puncte procentuale. Mai jos este decembrie 2014.

O situație similară sa dezvoltat în raport cu ratele dobânzilor la împrumuturile pentru întreprinderile mici și mijlocii. După o creștere puternică la sfârșitul anului trecut a acestui an (de la 16,3% în decembrie 2014 la 18,9% în ianuarie 2015), nivelul ratelor dobânzilor pentru întreprinderile mici și mijlocii practic nu a scăzut, în timp ce rămân critice, care semnalează conservarea creșterii riscurilor de împrumut în acest segment în comparație cu sectorul corporativ în ansamblu.

În creditarea cu amănuntul, situația în ansamblu pare chiar mai nefavorabilă. Ratele dobânzilor la împrumuturi pentru persoane fizice (până la 1 an, în ruble, excluzând Sberbank of Rusia) au scăzut în iunie cu 2,16 puncte procentuale. Cu toate acestea, până la 27%, nu ar putea nivelul de la MAY SEAP la o dată la 2,73 puncte procentuale. Motivul pentru păstrarea unui nivel ridicat de rate ale dobânzii, în ciuda scăderii costului finanțării de către Banca Rusiei, este, de asemenea, costurile tot mai mari de creare a rezervelor legate de creșterea principală a datoriei problematice. În plus, reducerea continuă a veniturilor reale de unică folosință și salariile Populația nu permite băncilor să sporească creditarea, ca urmare a cărora portofoliul de credite cu amănuntul a scăzut în mod constant pentru primele șase luni ale anului 2015, pierzând 5,3% din volumul său în acest timp. Problemele acumulate din sistemul bancar au condus în cele din urmă la accelerarea creșterii pierderilor totale de bănci neprofitabile în iulie la 337,2 miliarde de ruble. (+ 31,5% până la iunie 2015) și o creștere a numărului de instituții de credit neprofitabile la 234. În același timp, o parte semnificativă a pierderilor se încadrează pe băncile cu amănuntul: 6 din cele mai mari 10 bănci cu amănuntul după prima jumătate a anului Anul, 74% din toate pierderile dintre băncile de retail neprofitabile au reprezentat RAS. În plus, pierderea netă a băncii "Standardul Rusiei" în cadrul IFRS pentru prima jumătate a anului 2015 a atins un record de 22 de miliarde de ruble, împotriva unei pierderi de 4,7 miliarde de ruble. pentru aceeași perioadă a anului trecut. Pierderea sa dovedit a fi mai multe așteptări ale analiștilor Standard & Slab "S și UBS, previzionându-l anterior la 15-16 miliarde de ruble.

1.4 Prognoza dezvoltării sistemului bancar

Creșterea sectorului bancar în aprilie-mai 2015 a încetinit brusc. Acest lucru se datorează în mare măsură reevaluării monedei asociate cu consolidarea rublei în această perioadă (precum și o creștere la scară largă a soldurilor bancare la sfârșitul anului 2014 a fost cauzată de o slăbire ascuțită moneda rusă.). În același timp, există motive să credem că reducerea curentă a ratelor de creștere este structurală și este asociată cu doi factori importanți:

Efectul asociat cu închiderea externă piețele financiare Datorită sancțiunilor (care a afectat de facto aproape toți debitorii ruși majori) și nevoia acută de finanțare din partea băncilor rusești, dispare;

Investiții companiile rusești În instalațiile de producție scad de la începutul anului 2014 - întreprinderile pur și simplu nu au nevoie de împrumuturi pentru dezvoltare.

Astfel, în viitorul apropiat, actuala tendință asupra încetinirii creșterii sistemului bancar continuă. Mai mult, cel mai probabil, creșterea anemică se așteaptă să se aștepte la băncile rusești și pe termen mediu.

Fundal prefabricat

Script de bază pentru dezvoltarea sectorului bancar în 2015-19. Pe baza următoarelor condiții preliminare pentru factorii cheie:

Dinamica principală MacRoperenny corespunde scenariului de bază al macroproknozei noastre;

Licențele de reamintire în băncile rusești continuă cu rate curente în perioada 2015-16 și începe să încetinească începând cu 2017;

Anularea treptată a sancțiunilor sancțiunilor financiare ale UE și ale Statelor Unite împotriva băncilor și întreprinderilor rusești nu începe mai devreme de 2017.

Active: Rata de creștere a activelor bancare va scădea dramatic până la sfârșitul anului 2015. După ce a ajuns la minimum - aproximativ + 6% - La începutul anului 2016, creșterea va fi restabilită, dar va rămâne la un nivel scăzut până la sfârșitul anului 2019. Pătrunderea Serviciile bancare la PIB pe orizontul de planificare vor crește până la 120%.

Capital: Se presupune că în 2015-19. Băncile rusești vor putea să mențină nivelul de adecvare a capitalului principal la nivelul de 12%. În plus, întrucât situația stabilizată în economie, apetitul băncilor la risc va începe treptat să crească, iar la începutul anului 2017 atitudinea de bunuri ponderate la risc (RWA) va reveni la activele generale se va întoarce la pre- valori de criză.

Un vârf neașteptat al câștigurilor de capital ale sistemului bancar la sfârșitul anului 2015 și începutul anului 2016. Explicată prin efectul bazei scăzute în indicatorul RWA.

Servicii bancare pentru companii: Împrumuturile corporative, inclusiv un segment de afaceri mic și mijlocii (IMM), vor continua să încetinească în comparație cu înregistrarea din 2014 la începutul anului 2016. Nerespectarea ratelor de creștere asociate cu o bază mare de la începutul anului 2015 în creșterea ulterioară a Portofoliul de credite va reveni la nivelul mediu pe termen lung la 12-13%.

Creșterea fondurilor ridicate de la clienții corporativiva încetini de asemenea. Cu toate acestea, eșecul de la începutul anului 2016 este cel mai probabil să fie evitat datorită lichidității excesive acumulate de societăți în conturile bancare (Figura 1).

Figura 1 - Conturi și depozite

Servicii bancare cu amănuntul: Portofoliul de împrumuturi cu amănuntul va începe să scadă în a doua jumătate a anului 2015 și este puțin probabil să fie eliberat cu privire la ratele de creștere pozitive ale precedentului II KV. 2016 Tendințe în împrumuturile cu amănuntul pe orizontul pe termen mediu:

Cel mai mare potențial de creștere este menținut de la împrumuturile garantate - credite ipotecare și auto (saturație în ambele segmente ale pieței scăzute, consumatorii vor continua să solicite cererea de bunuri imobiliare și de mașini);

În segmentul împrumutului de credit negarantat, absența pieței este deja vizibilă, în viitor acest segment este puțin probabil să se poată dezvolta rapid;

Atitudinea Băncii Rusiei la împrumutul de consum negarantați este negativă, așa că ne putem aștepta la "înăsprirea nuci" în reglementarea acestui tip de împrumuturi în favoarea favorită carduri de creditcare sunt un tip mai civilizat de împrumuturi cu amănuntul.

Dinamica contribuțiilor populației după o încetinire a anului 2015 va reveni la ratele medii de creștere pe termen lung la aproximativ 14-15% (Figura 2).

Figura 2 - Credite cu amănuntul

În general, creșterea sistemului bancar pe termen mediu poate fi împărțită în două etape:

Frână sau declin în 2015-16;

Reînnoirea creșterii în 2017-19.

Capitol2. Calcularea și analiza performanței PJSC "Sbbank of Rusia"

2.1 Calcularea numărului de grupuri și valori ale intervalului

Vom analiza cele 30 de bănci cele mai fiabile mici și mijlocii ale Federației Ruse, aplicând metoda de grupare în conformitate cu următoarele date din anexa A.

Ca o caracteristică de grupare, luați capitalul charter. Formând patru grupe de bănci cu intervale egale. Valorile intervalului determină cu formula:

Denotă de limitele grupurilor:

2100-7350 - primul grup

7350-12600 - Grupul 2

12600-17850 - Grupul 3

17850-23100 - Grupul 4.

După ce este definită o caracteristică de grupare - capitalul autorizat este stabilit de numărul de grupuri - 4 și sunt formate grupurile în sine, este necesar să se selecteze indicatori care caracterizează grupurile și să determine valorile pentru fiecare grup.

Indicatorii care caracterizează băncile sunt distribuite în patru grupuri specificate și calculează rezultatele grupului. Rezultatele grupului sunt înregistrate în tabel și rezultatele generale sunt determinate de setul de unități de observare pentru fiecare indicator (Tabelul 3).

Tabelul 3 - Gruparea băncilor comerciale prin amploarea capitalului autorizat

	Numărul de bănci	Carta capitală, milioane de ruble.	Active de lucru, milioane de ruble.	Capital, milioane de ruble.

Gruparea structurală a băncilor comerciale pe baza datelor din tabelul 4 va fi vizualizată (Tabelul 4):

Tabelul 4 - Gruparea băncilor comerciale prin amploarea capitalului autorizat (în %% la rezultat)

Grupuri de bănci în magnitudinea capitalului social, milioane de ruble.	Numărul de bănci	Fondul statutar.		Activele de lucru

Din tabelul 4 se poate observa că băncile mici sunt dominate în principal, care reprezintă 42,5% din totalul capitalului total. O analiză mai specifică a relației de indicatori poate fi făcută pe baza grupului analitic (Tabelul 5).

Tabelul 5 - Gruparea băncilor comerciale prin magnitudinea capitalului autorizat

Grupuri de bănci în magnitudinea fondului, milioane de ruble. statutar	Numărul de bănci	Capital. milioane de ruble. Total	Active de lucru, milioane de ruble. În medie pentru o bancă		În medie pentru o bancă

Magnitudinea capitalului și a activelor de lucru depind direct unul de celălalt și baby Bank.Cu atât mai eficientă gestionarea activelor de lucru.

2.2 Calculul valorilor relative

Folosind indicatori relativi de comparație, comparați cantitatea de profit net în cel mai mare băncile rusești Pentru anul 2015 (Tabelul 6):

Tabelul 6 - Volumele profitului net în cele mai mari bănci rusești pentru anul 2015

Rata de comparare relativă este raportul dintre același indicator absolut (în cazul unui profit net), care caracterizează diferite obiecte (bănci):

Pentru a determina valoarea relativă de comparație, este comparabilă cu datele sursă privind cantitatea de profit net:

Valoarea profitului net al Sberbank a Rusiei pentru aprilie 2015 a depășit același indicator al Alfa-Bank de mai mult de 9 ori.

Volumul de profit net al lui Sberbank este mai mare decât profitul net al lui Raiffeisenbank de 14,6 ori; VTB - 17.4 ori; UniCredit Bank - de 18,4 ori.

2.3 Indicatori de variație medie și indicatori

Pentru a construi o gamă de distribuție statistică, definim dimensiunea intervalului cu formula:

unde n este numărul de grupuri

mLN.R. - magnitudinea intervalului

Vom face un tabel de distribuție a băncilor în volum emise de împrumuturi de către băncile comerciale (tabelul 7).

Tabelul 7 - Calculul variabilelor medii

Datele inițiale.	Valori calculate
Grupuri de bănci în ceea ce privește împrumuturile emise emise. Băncile, MLN.R.	Numărul de bănci din grupul F	Interval mijlociu, x				Frecvențe acumulate

Găsim aritmetica medie.

Pentru a calcula, ca valori ale semnelor în grupuri, vom lua mijlocul acestor intervale (x), deoarece valorile caracteristicilor medii sunt stabilite sub formă de intervale. Calculați și înlocuiți valorile obținute în tabel.

Deci, volumul mediu de împrumuturi emise de băncile comerciale este de 59450 milioane de ruble.

Găsim deviația medie patrată cu formula:

Pentru a face acest lucru, faceți calcule intermediare și înlocuiți-le în tabel.

Găsiți un coeficient de variație:

Găsim modă cu formula:

unde este limita inferioară a intervalului modal;

Interval modal;

Frecvențe în modal, anterior și urmate de intervale modale (respectiv).

Gama modală este determinată de cea mai mare frecvență. Se poate observa din tabelul că acest interval este (34250 - 59450 milioane de ruble).

Găsim median cu formula:

unde este limita inferioară a intervalului median;

Interval mediu;

Jumătate din numărul total de observații;

Valoarea observațiilor acumulate înainte de începerea intervalului median; - numărul de observații în intervalul median.

În primul rând, găsim intervalul median. Astfel de intervale vor fi (34250 - 59450 milioane de ruble).

Concluzii: Deoarece v\u003e 33%, aceasta indică o cantitate semnificativă de semn, despre nu este tipic dimensiunea mijlocie, pe eterogenitatea agregatului.

Din moment ce\u003e 0, adică (59450 - 44330)\u003e 0, apoi se observă asimetria față-verso.

2.4 Aplicarea metodei eșantionului

Observarea selectivă este o observație atât de neinstalistă, în care selecția unităților care urmează să fie examinate este efectuată într-o ordine aleatorie, este studiată partea selectată, iar rezultatele se aplică întregului set inițial.

Alegerea căreia este selectată se numește setul general (n). Combinația dintre unitățile selectate este un set selectiv (N).

Vom face o masă suplimentară "Calculul indicatorilor de observare selectivă" (Tabelul 8).

Tabelul 8 - Calcularea indicatorilor selectivi de observare

Valoarea medie a caracteristicilor din setul selectiv este în formula (11)

Eroarea de eșantionare trebuie găsită pe baza selecției principale cu formula (12)

unde, - dispersie în agregatul general (situat conform formulei 13)

n - numărul de unități din agregatul selectiv

N este numărul de unități din populația generală.

Condiția spune că eșantionul este de 3%, mecanic.

În consecință, n \u003d 37 este 3%, iar n \u003d x este de 100%.

Găsiți X în conformitate cu regula de proporție (Formula 14)

Prin Formula 22, vom găsi eroarea de eșantionare pe selecția principală

Granițele în care profitul mediu în agregatul general va fi amplasat cu formula (15)

t este un coeficient de încredere care depinde de probabilitatea (Tabelul 9).

Tabelul 9 - Dependență Coeficientul de încredere al probabilității

Probabilitate

Cu condiție, probabilitate \u003d 0,683. Prin urmare, t \u003d 1

Noi găsim granițele în care profitul mediu în populația generală va fi în formula 15

Concluzie: În 683 de cazuri de 1000, valoarea profitului mediu în populația generală va fi între 169,58 milioane de ruble. până la 192.04 milioane RUB.

În restul de 317 de cazuri din 1000, acesta va ieși pentru aceste frontiere.

Eroare de eșantionare Ponderea băncilor cu profituri de 153 milioane de ruble. și mai mult ca formula (16)

Pentru a găsi valoarea U (Share în setul de eșantioane), este necesar să aflați din ce număr de profitul băncilor vor fi de 153 milioane de ruble. și altele. Tabelul 1.3, numărul unor astfel de bănci \u003d 24 (n).

Vom găsi o cotă în agregatul selectiv conform formulei (17)

Vom găsi o greșeală de eșantionare a unei părți a băncilor cu un profit de 153 de milioane de ruble. și mai mult cu formula (16) utilizând valoarea n \u003d 1233.34 deja găsită la punctul 1

Noi găsim granițele în care proporția generală va fi în formula (18)

57,16 < p < 72,56

Concluzie: În 683 de cazuri de la 1000 de țări din bănci cu profituri de 153 milioane de ruble. Și mai mult în populația generală se va afla în cozile de la 57,16% la 72,56%.

În cele 317 de cazuri rămase, ponderea acestor bănci va depăși aceste limite.

2.5 Calcularea indicatorilor dinamicii și detectării tendințelor

Pentru a calcula indicatorii absoluți și relativi ai difuzoarelor, folosim formule din tabelul 10.

Tabelul 10 - Formule de indicatori absoluți și relativi ai difuzoarelor

Indicator		De bază
Creșterea absolută
Coeficientul de creștere
Rata de crestere
Rata de creștere
Valoare absolută 1% creștere

Denumiri:

Y1,2,3 ... N - toate nivelurile de perioade consecutive;

n - numărul de niveluri de rând.

Vom calcula absolut și indicatori relativiUtilizarea datelor din apendicele B pentru perioada 2003-2015.

Rezultatele vor fi prezentate în Tabelul 11.

Tabelul 11 \u200b\u200b- Calculul indicatorilor de difuzoare

Conturi plătibile, miliarde de ruble.

Indicatori

Creștere absolută, miliarde de ruble.

Coeficientul de rosta.

Rata de crestere, %

Rata de practică,%

Valoarea absolută de 1% creștere, miliarde de ruble.

Difuzoare medii pentru perioada analizată:

Nivelul mediu de interval de un număr de difuzoare:

Media Absolut Creștere:

Rata de creștere medie:

Rata medie de creștere:

Rata medie de creștere:

Valoarea medie a valorii absolute de 1% creștere:

Astfel, în medie, ratele de creștere creanțe Organizații (fără entități mici de afaceri) în Federația Rusă pentru perioada 2003-2015. a însumat 118,1% sau 2803,5 miliarde de ruble, care este determinată de o creștere medie a 18,1% pe an.

Una dintre principalele sarcini de a studia seria de vorbitori este identificarea tendinței de bază (model) în schimbarea nivelurilor unei serii numite tendință. Pentru a determina tendința pe baza Tabelului 9, aplicăm metoda de aliniere analitică utilizând ecuația. Calculele valorilor necesare în tabelul 12.

Tabelul 12 - Calculul valorilor pentru determinarea tendinței

Documente similare

Esența și conceptul unui portofoliu de credite al unei bănci comerciale. Caracteristicile activităților Sberbank a Rusiei, politica băncii și nivelul de organizare a procesului de credit. Principalele etape ale formării și gestionării portofoliului de credite, analiza calității sale.

lucrări de curs, a fost adăugată 04/17/2014


Analiza riscurilor de credit în sistemul bancar al Rusiei. Determinarea ratingului de credit al împrumutatului. Evaluarea riscului de credit al băncii utilizând modelul VAR și procedurile de simulare pe exemplul portofoliului de credite al Sberbank Rusia OJSC.

teza, a fost adăugată 01/18/2015


Structura și caracteristicile riscurilor într-o bancă comercială. Instrumente statistice, forme și metode de cercetare a riscurilor în formarea unui portofoliu de credite al Băncii Comerciale a Federației Ruse. Analiza dinamicii, structura principalilor indicatori ai Băncii Comerciale.

teza, a fost adăugată 06/16/2017


Caracteristicile organizaționale și economice ale băncii în Federația Rusă. Analiza indicatorilor financiari și a structurii portofoliului de credite bancare. Evaluarea structurii activelor - pasive de venit, profituri. Dezvoltarea unei instituții de credit.

raport de practică, adăugat 24.04.2018


Reglementarea de reglementare a activităților de credit ale băncii. Caracteristicile OJSC Sberbank din Rusia, analiza resurselor sale de credit. Riscuri de credit și gestionarea lor. Monitorizarea împrumuturilor ca modalitate de îmbunătățire a calității portofoliului de credite.

cursuri, adăugate 08.02.2016


Fundamentele teoretice ale analizei portofoliului de credite ale băncii. Studierea riscurilor de credit și identificarea impactului acestora asupra formării unui portofoliu al băncilor comerciale. caracteristici generale OJSC "Rosselkhozbank" și activitățile sale pe piața de credit a Federației Ruse.

teza, a fost adăugată 07/27/2015


Factorii care afectează dezvoltarea sistemului bancar. Influența sistemului bancar al Federației Ruse cu privire la funcționarea sectorului real al economiei. Structura portofoliului de credite al OJSC Sberbank din Rusia. Tendințe în dezvoltarea economiei țării în perioada 2014-2015

lucrări de curs, a fost adăugată 01/17/2015


Luarea în considerare a esenței, a criteriilor de segmentare, a riscurilor (credite, lichiditate, dobânzi) și gestionarea calității portofoliului de credite a unei bănci comerciale, familiarizarea cu problemele diversificării acestora pe exemplu Bancă de economii Rusia.

cursuri, a fost adăugată 04/14/2010


Prezentare generală a misiunii și obiectivelor OJSC Sberbank din Rusia. Schema structurii organizaționale și funcționale a Băncii Siberiane a Sberbank a Rusiei. Analiza situației financiare și rezerve financiare Organizații. Evaluarea punerii în aplicare a standardelor economice ale băncii.

raport de practică, a adăugat 03/22/2014


Conceptul de politică de credite și portofoliul de credite al unei bănci comerciale. Principalele dispoziții și principii luate în considerare în formarea politicii de creditare a băncii. Analiza indicatorilor financiari, a politicii de credit și a portofoliului de credite din VTB 24 Bank (CJSC).

După analizarea rețelei indicatori economici Activitățile PJSC "Sberbank of Rusia" pentru perioada 2013-2015, puteți desena următoarea concluzie:

Pentru 2013, capitalul băncii a crescut cu 863,3 miliarde de ruble. Și în 2015 sa ridicat la 2514,7 miliarde de ruble. De asemenea, pentru perioada cuprinsă între 2013 și 2015. Activele băncii au crescut cu 6434 miliarde de ruble. De asemenea, în această perioadă, depozitele persoanelor au crescut cu 2493,2 miliarde de ruble. Și în 2015 sa ridicat la 8781,2 miliarde de ruble. Profitul băncii a scăzut cu 419,5 miliarde de ruble. și sa ridicat la 55,2 miliarde de ruble. Ca urmare a scăderii profiturilor, a scăzut și a cantității de profit net, care a fost de 48,7 miliarde de ruble. Reducerea profitului net a condus la o scădere a indicatorilor de rentabilitate.

Astfel, activitățile PJSC Sberbank din Rusia s-au dovedit a fi mai puțin eficiente în comparație cu perioadele anterioare În procesul de efectuare a operațiunilor active și pasive.

După analizarea raportării contabile (financiare) a PJSC Sberbank din Rusia, puteți trage următoarea concluzie:

Declinul profitului net pentru 30 septembrie 2014 față de aceeași perioadă a anului 2013 se datorează în principal unei creșteri semnificative a cheltuielilor pentru crearea rezervelor pentru deprecierea portofoliului de credite. O creștere a veniturilor din dobânzi nete se datorează creșterii activelor care aduc venituri din dobânzi, în primul rând împrumuturi. Veniturile de interes pure rămân componenta principală a veniturilor din exploatare, reprezentând 77,6% din totalul veniturilor la cheltuieli pentru crearea rezervelor pentru deprecierea activelor financiare datorii. Marja netă a dobânzii a scăzut în trimestrul III 2014 datorită creșterii costului finanțării pentru 10 elemente de bază, ajungând la 5,6%. Veniturile Comisiei din operațiunile cu carduri bancare au devenit o sursă cheie de creștere, demonstrând o creștere comparativ cu 9 luni din 2013 cu 34,6%. Veniturile din serviciile de decontare a clienților rămân, de asemenea, cea mai importantă componentă a veniturilor Comisiei, în valoare de 43,3% din venitul Comisiei generale timp de 9 luni ale anului 2014. Creșterea veniturilor din exploatare la cheltuieli pentru crearea rezervelor pentru deprecierea activelor financiare datorate se datorează unei creșteri a veniturilor din dobânzi nete și a veniturilor nete ale Comisiei.

Principalul motiv pentru creșterea cheltuielilor de funcționare a fost o creștere a costurilor de personal ca urmare a creșterii afacerii de afaceri. Deoarece creșterea veniturilor din exploatare a fost înaintea cheltuielilor de exploatare, raportul costurilor de exploatare a veniturilor sa îmbunătățit la 41,5% în 9 luni din 2014 față de 44,8% pentru aceeași perioadă a anului 2013.

Principalele motive pentru creșterea cheltuielilor nete pentru crearea rezervelor pentru deprecierea portofoliului de credite au fost: deteriorarea generală a calității portofoliului de credite pe fondul încetinirii ratelor de creștere economia Rusiei, în special, crearea unei rezerve pentru posibile pierderi privind împrumuturile către unii debitori mari; Depunerea rublei, ducând la o creștere a cantității de rezerve în termeni de ruble Împrumuturi în valută, chiar și în absența semnelor de deteriorare a calității creditului; Crearea de rezerve de împrumut de către debitorii ucraineni datorită deteriorării stării economiei ucrainene.

Principala sursă de active totale este o creștere a portofoliului de credite. Creșterea clienților corporativi este principala sursă a acestei creșteri. Principala sursă de creștere a competenței a fost profitul net pentru perioadă de raportare. Astfel, gestionarea calității veniturilor OJSC Sberbank a Rusiei sa deteriorat, comparativ cu perioadele de raportare anterioare, care afectează activitatea eficientă a băncii ca și atunci când lucrează cetățenii rușiși cu cetățenii altor țări, cum ar fi Ucraina.

PJSC "Sberbank" din Rusia utilizează următoarele formulare financiare Raportarea:

· Declarația de profit și pierdere;

· Raport privind modificările din fondurile proprii;

· Situația financiară;

· Raport privind alte venituri cumulate;

· Raport de mișcare în numerar.

Mai jos sunt formele statistice de raportare utilizate de PJSC Sberbank of Rusia:

· Formular nr. 0409202 "Raport privind cifra de afaceri în numerar";

· Formularul nr. 0409250 "Informații privind operațiunile care utilizează cardurile de plată și o infrastructură destinată a fi efectuată utilizând și fără utilizarea cardurilor de plată pentru emiterea (admiterea) în numerar și plăți pentru bunuri (muncă, servicii)";

· Formularul nr. 0409251 "Informații privind conturile clienților și plățile efectuate printr-o instituție de credit (sucursala)";

· Formularul nr. 0409255 "Informații ale instituțiilor de credit despre început (finalizarea) emisiilor și (sau) achiziționarea de carduri de plată";

· Formularul nr. 0409302 "Informații despre mijloacele plasate și atrase";

· Formularul nr. 0409345 "Date privind balanțele zilnice de fonduri pentru a fi asigurare pentru persoanele plasate în depozite".

Analiza indicatorilor tehnici și economici ai Sberbank PJSC Rusia pentru 2013, 2014, 2015 este prezentată în tabelul 3.1.

Tabelele 3.1. Analiza economică a PJSC Sberbank din Rusia.

Indicatori	Unități				Abateri, miliarde de ruble	Schimbare temp,%
Principalii indicatori ai raportului de venit și pierdere
Venituri din dobânzi pur	în miliarde de ruble
Curățați venitul Comisiei	în miliarde de ruble
Veniturile din exploatare înainte de rezervă	în miliarde de ruble
Venit operațional	în miliarde de ruble
Deduceri la rezerva pentru deprecierea portofoliului de credite	în miliarde de ruble
Costuri de operare	în miliarde de ruble
Profit înainte de impozitare	în miliarde de ruble
Profit net	în miliarde de ruble
Indicatori de bază de echilibru
Credite și avansuri către clienți	în miliarde de ruble
Fonduri în alte bănci	în miliarde de ruble
Portofoliu de credit înainte de deducerea rezervelor pentru deprecierea sa	în miliarde de ruble
Rezerva pentru deprecierea portofoliului de credite	în miliarde de ruble
	în miliarde de ruble
Fonduri pentru clienți	în miliarde de ruble
Depozitele persoanelor fizice	în miliarde de ruble
Fondurile persoanelor juridice	în miliarde de ruble
	în miliarde de ruble
Indicatori de calitate de bază
Proporția creditelor nelucrătoare în portofoliul de credite
Ponderea rezervei pentru deprecierea portofoliului de credite în portofoliul de credite
Raportul rezervei pentru deprecierea portofoliului de credite la împrumuturile nelucrătoare	Valoare
Marja procentuală netă
Operațiuni pentru veniturile din exploatare (înainte de rezerve)
Împrumuturi / depozite
Rentabilitatea activelor (ROAA)
Capitalul de rentabilitate (ROAE)
Profit pe acțiune, în ruble pe acțiune (EPS)
Profitul pe acțiune recalculat, în ruble pe acțiune (adj. Eps)
Costul acțiunii asupra micexului la sfârșitul perioadei (în ruble)
Numărul real de angajați
Numărul mediu de acțiuni pentru perioada
Indicatori de adecvare a capitalului
Raportul de propună a capitalului fix (nivelul 1)
Raportul total de adecvare a capitalului (nivelul 1 și nivelul 2)

După cum reiese din tabelul, veniturile din exploatare la rezervă a crescut în 2014 cu 17,84%, iar în 2015 cu 9,93%. Depășirea ratei de creștere a cheltuielilor de exploatare asupra veniturilor au redus creșterea profitului net în 2014 cu 19,84%, iar în 2015 cu 23,22%.

Creditele și avansurile către clienții băncii au crescut cu 37,29% în 2014 și în 2015 cu 5,47%. Activele băncii în 2014 au crescut cu 38,39%, iar în 2015 cu 8,74%, iar capitalul băncii a crescut în 2014 cu 7,39%, iar în 2015 cu 17,57%.

În 2014, rata de adecvare a capitalului principal a scăzut cu 2 puncte procentuale. și sa ridicat la 8,6%, iar în 2015 a crescut cu 0,3 puncte procentuale. și sa ridicat la 8,9%. Rata de adecvare a capitalului total în 2014 a scăzut cu 1,3 puncte procentuale. - până la 12,1%, iar în 2015 a crescut cu 0,5 pp. - până la 12,6%. Cu toate acestea, incidența capitalului total depășește în mod semnificativ valoarea minimă stabilită de Comitetul de la Basel la 8%.

Indicatori financiari și economici ai activităților PJSC "Sbbank of Rusia"

· Capitalul comun al băncii, calculat în conformitate cu furnizarea Băncii Rusiei din 28 decembrie 2012 nr. 395-P "privind metoda de determinare a valorii fondurilor proprii (capital) a instituțiilor de credit (Basel III)" , a crescut față de 1 ianuarie 2016 cu 117,2 miliarde de ruble, până la 2.775,3 miliarde de ruble. Sursa de creștere a capitalului a devenit câștigată profituri. Rentabilitatea activelor a crescut de la 0,8% la 2,0%, datorită creșterii profitului net.

Rentabilitatea capitalului pentru prima jumătate a anului 2016 a crescut de la 8,0% la 18,9% prin creșterea cantității de profit net.

· Activele nete au scăzut față de 1 ianuarie 2016 cu 3,7%, sau 0,8 trilioane. ruble, până la 21,9 trilioane. ruble. Dinamica activelor-Net a avut o influență puternică a reevaluării negative a articolelor valutare ca urmare a consolidării rublelor. Astfel, datoria de împrumut net în comparație cu începutul anului a scăzut cu 0,7 trilioane. rublele sau 4,0%, ceea ce a fost consecința reevaluării creditelor în valută față de persoanele juridice și băncilor nerezidente. De asemenea, dinamica datoriei pure de împrumut a fost influențată de investiția unei părți a fondurilor înregistrate anterior în împrumuturi băncilor, în instrumente mai profitabile, în special, valori mobiliare. Curățați investiții în valori mobiliare și altele bunuri financiareDisponibil pentru vânzare, a crescut cu 16,1%, sau 0,4 trilioane. ruble la 2,7 trilioane. ruble. Creșterea investițiilor în filiale și afiliații este asociată cu capitalizarea filialelor. Reducerea soldurilor de numerar de la începutul anului cu 0,3 trilioane. Rublele, sau 34,4%, care au trecut în principal în ianuarie se datorează unei scăderi sezoniere a cererii de numerar în comparație cu perioada de sărbători de Anul Nou. 12.

· Fondurile clienților rămân baza bazei de resurse a băncii. De la începutul anului, reziduul lor a scăzut cu 0,7 trilioane. ruble, sau cu 3,9%, la 17,0 trilioane. ruble. Reevaluarea negativă a reziduurilor valutare a afectat dinamica fondurilor clienților.

· Rezultatul financiar (inclusiv alte venituri agregate, din reevaluarea valorilor mobiliare de vânzare) a fost de 295,1 miliarde de ruble, care este de 89,3 miliarde de ruble, sau cu 43,4%, mai mult decât același indicator anul trecut.

Indicatorii de lichiditate din PJSC Sberbank din Rusia sunt prezentate în tabelul 2. banca Comerciala Depozit

În prima jumătate a anului 2016, valoarea cumulată a activelor PJSC Sberbank Rusia a scăzut cu 831 de miliarde de ruble, iar din rezultatele trimestrului al doilea s-au ridicat la 21.876 miliarde de ruble (față de 22.707 miliarde de ruble la începutul anului).

Principalii factori care au cauzat dinamica activelor au fost:

· Reducerea dimensiunii datoriei pure de împrumut (scădere a anului cu 682 miliarde de ruble la nivelul 16 188 miliarde de ruble);

· Reducerea sumei de bani cu 252 de miliarde de ruble datorită scăderii cererii de numerar din partea clienților;

· Reevaluarea activelor pentru valoarea justă prin profit sau pierdere (pentru 2015 - cu 155 de miliarde de ruble),

· Creșterea investițiilor în valori mobiliare și alte active financiare disponibile pentru vânzare, precum și o creștere a investițiilor în filiale și organizații dependente (în total 598 de miliarde de ruble timp de șase luni).