Riscurile de credit asociate cu serviciile de vânzare cu amănuntul ale băncii sunt semnificative. Au o dinamică foarte diferită în comparație cu riscul de credit al investiției sau al industriei comerciale.
Principala diferență între comerțul cu amănuntul risc de credit este că este împărțit în mai multe părți, deci implicitul unei contrapărți nu este atât de vizibil pentru lichiditatea bancară. O altă caracteristică este că contrapartidele cu amănuntul ale băncii nu sunt atât de dependente una de cealaltă. În schimb, portofoliile comerciale și de împrumut depind adesea de concentrarea riscului pentru organizațiile care sunt legate economic în anumite regiuni geografice sau industrii.
Caracteristici cheie ale creditării cu amănuntul
Instituțiile bancare cu un portofoliu de vânzare cu amănuntul diversificat în diferite industrii și regiuni au risc de credit concentrațiile sunt semnificativ mai mici decât cele al căror portofoliu de retail este concentrat într-o anumită regiune sau industrie. În majoritatea cazurilor, portofoliile de împrumuturi cu amănuntul arată o tendință mai pronunțată către portofolii diversificate pe scară largă decât împrumuturile corporative.
Instituțiile de creditare cu amănuntul pot estima procentul de împrumuturi din portofoliu care se așteaptă să fie pierdute sau nerambursabile în viitor. Valoarea prevăzută a pierderilor poate fi luată în considerare în viitor cu alte costuri în cursul activităților întreprinderii (pentru prelucrarea cecurilor sau a cheltuielilor pentru funcționarea sucursalelor).
Observația 1
În creditarea cu amănuntul, predictibilitatea ridicată a pierderilor înseamnă următoarele: nivelul pierderilor prognozate joacă un rol semnificativ în evaluarea riscului de credit cu amănuntul și este luat în considerare în valoarea pe care contrapartea o plătește. În schimb, riscul de pierdere pentru portofoliul de credite corporative este acela pierderi de credit depășește nivelul așteptat.
De asemenea, o caracteristică distinctivă a portofoliului de împrumuturi cu amănuntul este că comportamentul clienților semnalează o implicire iminentă (mulți clienți se află sub presiune financiară și nu pot efectua plăți obligatorii cu cardul de credit). Instituțiile bancare cu amănuntul urmăresc cu atenție astfel de semnale. Acest lucru permite băncilor să ia măsuri specifice pentru a reduce riscul de credit cu amănuntul.
În acest caz, banca poate:
- modificați condițiile de utilizare fonduri de credit pentru a reduce riscul de credit cu amănuntul;
- schimbarea strategiilor de marketing și a procesului de aprobare pentru a atrage contrapartide mai puțin riscante;
- să crească dobânda pentru utilizarea fondurilor de credit pentru un anumit grup de clienți, în raport cu care există probabilitatea de neplată.
Autoritățile de reglementare consideră că riscul de credit cu amănuntul este extrem de previzibil, rezultând că instituțiile bancare cu amănuntul mențin un nivel scăzut de capital pentru a acoperi acest risc în temeiul noului Acord de la Basel în comparație cu actualele reguli de la Basel.
Cu toate acestea, în caz de neîndeplinire a obligațiilor, băncile trebuie să furnizeze autorităților de reglementare date cu privire la probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor și a pierderii, precum și cu privire la expunerea la risc pentru anumite segmente de portofoliu diferențiate.
Autoritățile de reglementare indică faptul că segmentarea ar trebui să se bazeze pe echivalente și modele de notare, precum și pe momentul în care tranzacția a fost respinsă pentru sold bancar.
„Flip side” al riscului de credit cu amănuntul
Există un dezavantaj al riscului de credit cu amănuntul, care reprezintă riscul ca pierderile să crească semnificativ din cauza unui factor de risc sistematic și neprevăzut care afectează comportamentul majorității împrumuturilor din portofoliul unei bănci de vânzare cu amănuntul.
Dezavantajul gestionării riscurilor are mai multe componente:
- Nu toate produsele de împrumut cu amănuntul sunt legate de datele istorice privind pierderile, care reflectă nivelul posibilului risc de credit.
- Produsele de împrumut cu amănuntul, chiar și cele foarte previzibile, se pot schimba sub influență mediu economic mai ales dacă toți factorii se înrăutățesc în același timp. De exemplu, în împrumuturile ipotecare, principala frică este asociată cu o recesiune economică accentuată, împreună cu rate ridicate ale dobânzii la împrumut (acest lucru poate duce la o creștere a riscurilor de neplată și la o scădere simultană a costului garanției).
- Înclinarea contrapărților către implicit este o interacțiune complexă între legislație și sistem social care se schimbă constant. De exemplu, permisibilitatea legală și socială a falimentului individual este un factor fundamental care a influențat riscul crescut de neplată în anii 1990 în Statele Unite.
- Problemele operaționale care afectează bonitatea unui client pot afecta întregul portofoliu de împrumuturi cu amănuntul, deoarece împrumuturile de consum sunt un proces de decizie semi-automatizat.
- Este dificil să se determine amploarea acestui risc, deoarece este slab previzibil. În același timp, instituțiile bancare trebuie să se asigure că portofoliile de împrumuturi cu amănuntul sunt expuse în mod special la noi tipuri de riscuri (de exemplu, împrumuturile subprime).
O zonă lucrativă de activitate poate deschide o mică expunere la incertitudine și permite instituțiilor bancare să colecteze suficiente informații pentru a identifica și prevedea mai bine riscurile în viitor.
Observația 2
Industria bancară cu amănuntul nu se confruntă doar cu riscul de credit, ci este principalul tip de risc, dar nu și singurul.
Alte riscuri cu amănuntul
Banca comercială nu este supusă doar riscului de credit. Activitățile de vânzare cu amănuntul sunt supuse riscurilor operaționale, de piață, de reputație și de afaceri.
- Riscul ratei dobânzii poate apărea din active și pasive atunci când o instituție bancară oferă rate ale dobânzii specifice atât pentru deponenți, cât și pentru debitori. Această vedere riscul este transferat către trezoreria băncii de la afacerea cu amănuntul. Este administrat împreună cu reglementarea activelor și pasivelor, precum și în paralel cu gestionarea riscului de lichiditate.
- Riscurile de evaluare a activelor sunt o formă specială de risc de piață în care randamentele împrumuturilor cu amănuntul sunt dependente de acuratețea unui anumit activ, clasă de garanție sau pasiv. În creditarea ipotecară, riscul este cel mai important rambursare anticipatăîmprumut, riscul ca valoarea portofoliului să scadă dacă ratele dobânzilor(clienții tind să plătească mai repede credite ipotecare reducerea costului acestora). Evaluarea activelor de vânzare cu amănuntul care sunt expuse riscului de închidere anticipată este un proces complex, deoarece acestea se bazează pe ipoteze despre comportamentul împrumutatului care sunt dificil de evaluat. Un alt exemplu de evaluare a riscului este determinarea valorii reziduale a autoturismelor în domeniul închirierii acestora (leasingul de autoturisme și echipamente). Acest tip de risc ar trebui să fie gestionat de trezoreria băncii cu amănuntul.
- Riscurile operaționale din activitățile de vânzare cu amănuntul ale băncii sunt gestionate de acele structuri și diviziuni în care apar aceste riscuri. Un exemplu este introducerea de noi procese care servesc frauda clienților, dar numai atunci când este justificată economic. Băncile trebuie să aloce capital în conformitate cu riscul operațional atât în industria bancară comercială, cât și în cea bancară cu amănuntul. Ca rezultat, a apărut o nouă industrie care aplică multe concepte (de exemplu, riscul operațional în întreaga organizație).
- Riscurile comerciale sunt o preocupare pentru seniorii directori. Acestea includ riscul volumului tranzacțiilor comerciale (scăderea și creșterea volumului împrumuturi ipotecare atunci când ratele dobânzii se schimbă), riscurile strategice (utilizarea activă a serviciilor bancare pe internet și noile sisteme de plăți), precum și deciziile privind achizițiile și fuziunile.
- Riscurile reputaționale au esenţialîn sistemul de creditare cu amănuntul. Banca este obligată să-și mențină reputația la un nivel înalt prin îndeplinirea promisiunilor făcute clienților. Dar, de asemenea, trebuie să se potrivească reputației declarate cu autoritățile de reglementare, deoarece acestea pot revoca licența băncii în cazul în care se observă acțiuni ilegale și ilegale.
Figura 1. Alte riscuri cu amănuntul. Author24 - schimb online de lucrări studențești
Riscurile de credit asociate serviciilor bancare de retail sunt semnificative, dar au o dinamică diferită în comparație cu riscul de credit al industriei bancare comerciale și de investiții. Caracteristica definitorie a riscurilor de credit asociate operațiunilor bancare de vânzare cu amănuntul este că acestea sunt împărțite în bucăți mici, deci nu îi costă băncii atât de mult să ne achite de un singur client.
O altă caracteristică cheie reflectă faptul că clienții cu amănuntul sunt de obicei independenți financiar unul de celălalt. În schimb, portofoliile de împrumuturi corporative și comerciale sunt adesea asociate cu o concentrare a riscului pentru corporațiile care sunt interconectate economic în anumite zone geografice sau industrii.
Desigur, băncile cu un portofoliu de vânzare cu amănuntul diversificat pe regiuni și produse prezintă un risc de concentrare a creditului semnificativ mai mic decât cele cu un portofoliu de vânzare cu amănuntul concentrat într-o anumită regiune sau produs. Dar, în general, portofoliile de împrumuturi cu amănuntul tind să fie mai mari și bine diversificate decât portofoliile de împrumuturi corporative „grele”. Prin urmare, băncile cu amănuntul pot estima mai bine procentul de împrumuturi dintr-un portofoliu despre care se poate aștepta ca acestea să fie implicite sau pierdute în viitor. Această pierdere așteptată poate fi luată în considerare împreună cu alte costuri în cursul operațiunilor companiei, cum ar fi costurile de întreținere a sucursalelor sau de procesare a controalelor (și nu poate fi considerată o amenințare) sustenabilitatea financiară borcan).
Previzibilitatea ridicată a pierderilor de credit în împrumuturile cu amănuntul înseamnă următoarele: nivelul pierderilor așteptate ale trustului este cel mai mare rol importantîn evaluarea riscului de credit cu amănuntul și poate fi inclus în valoarea plătită de client. În schimb, riscul de pierdere pentru majoritatea companiilor portofolii de împrumuturiși, practic, constă în faptul că pierderile de credit vor depăși semnificativ nivelul așteptat.
O altă caracteristică cheie a multor portofolii de vânzări cu amănuntul este că adesea o probabilitate mai mare de neplată este semnalată în prealabil prin schimbări în comportamentul clienților, cum ar fi cei care se află sub presiune financiară și nu pot exercita. plăți minime cu cardul de credit. Băncile cu amănuntul (și autoritățile de reglementare) urmăresc cu atenție astfel de semnale de avertizare. Acest lucru permite băncilor să întreprindă acțiuni specifice pentru a atenua riscul de credit. Banca poate:
■ modificați regulile de gestionare a fondurilor care sunt împrumutate clienților existenți pentru a atenua riscul:
■ schimbarea strategiilor de marketing și a aprobărilor clienților pentru a atrage clienți mai puțin riscanți;
■ Creșteți ratele dobânzii pentru anumite tipuri de clienți cu o probabilitate mare de neplată.
Dimpotrivă, un portofoliu de împrumuturi corporative este ceva de genul unui supercar. Într-un anumit moment, devine clar că ceva nu este în regulă, dar este prea târziu pentru a schimba ceva.
Autoritățile de reglementare acceptă ideea că riscul de credit în industria bancară cu amănuntul este relativ previzibil (deși Caseta 9-2 discută o serie de excepții importante de la această regulă). În consecință, băncile cu amănuntul vor trebui să mențină un nivel relativ scăzut de capital de risc în temeiul noului Acord de la Basel, dar în comparație cu actualele Reguli de la Basel. Cu toate acestea, băncile sunt obligate să raporteze autorităților de reglementare probabilitatea de neplată (PD) și pierderea dată de neplată (LGD) și expunerea la neplată (EAD) pentru segmentele de portofoliu foarte diferențiate ... Autoritățile de reglementare indică faptul că segmentarea ar trebui să se bazeze pe modele de notare sau metrici echivalente, precum și pe metrici avantajoase, adică momentul când tranzacția a fost reflectată în bilanțul bancar.
BLOC 9-2
RISCUL DE CREDIT PENTRU DETALII PI RISCĂ „PARTEA DE jos A MEDALEI”?
Până în prezent, am discutat în principal despre modul în care modelele de notare ajută la determinarea nivelului așteptat al riscului de credit pentru portofoliile de retail. Dar în creditarea cu amănuntul există și o „față inversă” a monedei. Acesta este riscul ca pierderile să crească la niveluri neprevăzute din cauza unui factor de risc neprevăzut, dar sistematic, care afectează comportamentul multor împrumuturi din portofoliul de retail al băncii.
Dezavantajul gestionării riscurilor în comerțul cu amănuntul servicii bancare ah are patru componente principale.
■ Nu toate produsele inovatoare de creditare cu amănuntul pot fi asociate cu suficiente date istorice privind pierderile pentru a reflecta nivelul de risc implicat.
■ Chiar și produsele de creditare cu amănuntul bine previzibile se pot schimba în moduri neașteptate sub influența unei schimbări accentuate a mediului economic, în special dacă toți factorii de risc se agravează simultan (așa-numita combinație de circumstanțe extrem de nefavorabile), de exemplu, în ipotecă Împrumuturile, principala preocupare este că economia, împreună cu ratele dobânzii ridicate, ar putea duce la un risc crescut de neîndeplinire a obligațiilor de împrumut și, în același timp, la o scădere a valorii garanțiilor.
■ Înclinarea clienților către neplată (sau lipsa acestora) este rezultatul unei combinații complexe de sisteme sociale și juridice care se schimbă constant, de exemplu, acceptabilitatea socială și legală a falimentului individual, în special în Statele Unite, este una dintre factorii care probabil au influențat creșterea nivelului de neplată a riscului de către debitorii individuali în anii '90.
■ Orice problemă operațională care afectează evaluarea bonității clienților poate avea un impact sistematic asupra întregului portofoliu de retail. Deoarece creditul de consum este un proces semi-automat de luare a deciziilor și nu o serie de decizii ad hoc, este important ca procesul de creditare să fie proiectat și operat corect.
Este dificil să se determine amploarea acestui risc, deoarece este slab previzibil. În schimb, băncile trebuie să se asigure că doar un număr limitat de portofolii de împrumuturi cu amănuntul sunt expuse în mod special la noi tipuri de riscuri, cum ar fi împrumuturile subprime. Mic expunerea la incertitudine poate deschide o zonă de afaceri profitabilă și permite băncilor să adune suficiente informații pentru a evalua mai bine riscul viitor; expunerea ridicată face banca ostatică la întâmplare.
Dacă portofoliile tradiționale mari, cum ar fi portofoliile ipotecare, sunt supuse unor schimbări dramatice ale multor factori de risc, băncile ar trebui să utilizeze testarea stresului pentru a determina cât de devastatoare ar putea fi fiecare scenariu posibil cel mai rău (vezi capitolul 7).
Riscul de credit nu este singurul risc cu care se confruntă serviciile bancare cu amănuntul. După cum reiese din materialul prezentat în blocul 9-3, acesta este principalul risc financiar găsite în majoritatea activităților cu amănuntul. Acum aruncăm o privire mai atentă asupra principalului instrument de măsurare a riscului de credit cu amănuntul: modelele de notare.
BLOC 9-3
ALTE RISCURI ALE BANCELOR CU RETALIA
Mai sus, ne-am concentrat asupra riscului de credit, principalul tip de risc în activitățile de creditare cu amănuntul. Dar, la fel ca serviciile bancare comerciale, serviciile de vânzare cu amănuntul sunt supuse unei varietăți de riscuri de piață, operaționale, de afaceri și de reputație.
■ Riscul ratei dobânzii este creat atât din active, cât și din pasive, ori de câte ori banca oferă rate specifice atât pentru debitorii, cât și pentru deponenți. Acest risc este, în general, transferat de la afacerea cu amănuntul la trezoreria băncii cu amănuntul, unde este gestionat prin gestionarea activelor și pasivelor și gestionarea riscului de lichiditate (a se vedea capitolul 8).
■ Riscuri de evaluare a activelor Este o formă cu adevărat specială de risc de piață în care profitabilitatea împrumuturilor cu amănuntul depinde de acuratețea evaluării unui anumit activ, pasiv sau clasă de garanție. Probabil cel mai important în împrumuturile ipotecare este riscul rambursării anticipate a unui împrumut într-o ipotecă, riscul ca valoarea (valoarea) portofoliului pool credite ipotecare se poate micșora atunci când ratele dobânzilor scad pe măsură ce clienții încearcă să ramburseze creditele ipotecare existente cât mai repede posibil, reducându-și costul (valoarea). Evaluarea și acoperirea activelor de vânzare cu amănuntul supuse riscului de plată anticipată este complexă, deoarece se bazează pe ipoteze despre comportamentul clienților care sunt dificil de evaluat. Un alt exemplu de evaluare a riscului este definiția valoare reziduala(valoarea) mașinilor în domeniul închirierii lor (leasing auto). Dacă acest tip de risc este evident, atunci ar trebui să fie gestionat central de către trezoreria băncii cu amănuntul.
■ Management riscuri operaționaleîn sectorul bancar cu amănuntul, acele divizii sunt implicate în principal în activitățile din care apar aceste riscuri. Un exemplu este introducerea de noi procese pentru urmărirea fraudei clienților în situații în care este posibil din punct de vedere economic să se facă acest lucru. Conform noului Acord de la Basel, băncilor li se cere, de asemenea, să plaseze capital de reglementare în raport cu riscul operațional atât în industria bancară de retail, cât și în cea comercială. A apărut o sub-industrie de gestionare a riscului operațional care utilizează multe concepte, cum ar fi riscul operațional la nivelul întregii companii (a se vedea capitolul 13).
■ Riscuri comerciale sunt principala cauză de îngrijorare pentru managerii de vârf. Aceasta include riscul de volum al afacerii (cum ar fi creșterea și scăderea creditelor ipotecare pe măsură ce ratele dobânzilor cresc sau scad), riscurile strategice (cum ar fi creșterea serviciilor bancare pe internet sau a noilor sisteme de plăți) și deciziile de fuziune și achiziție.
■ Riscuri reputaționale, deosebit de important în creditarea cu amănuntul. Banca trebuie să-și mențină reputația îndeplinind promisiunile pe care le-a făcut clienților. Însă el trebuie să-și mențină reputația cu autoritățile de reglementare, care pot revoca licența unei bănci dacă consideră că acționează nedrept sau ilegal.
- Cu toate acestea, există o anumită corelație legată de starea economiei. - Notă. traducător.
În procesul de funcționare a activităților băncilor comerciale, apar riscuri în mod constant și inevitabil, pe care managerii de bănci încearcă să le reziste sau să le folosească în avantajul lor (acesta din urmă nu este întotdeauna luat în considerare în cercetarea științifică și în lucrările practice).
Conform definiției lui O. I. Lavrushin, „Riscul este starea așteptată a unui obiect specific al realității ca urmare a impactului potențial asupra acestuia a factorilor externi și interni percepuți în acest moment timp de o persoană ca posibile surse de pierderi sau beneficii ”.
Etapa gestionării riscurilor sub forma unei analize a stării viitoare a unui obiect specific al realității pentru a identifica gradul potențial de pericol sau rentabilitate al acestuia, realizat intuitiv, prin instrumente științifice sau altele căi posibile este o procedură de evaluare a riscurilor. A.V. Astakhov definește gestionarea riscurilor ca o modalitate de identificare „a gradului de pericol potențial și / sau a profitabilității schimbării obiectului realității cu aplicarea ulterioară a unui set de acțiuni de protecție, inclusiv o respingere completă a eventualei primiri de beneficii”.
Tendințele actuale în domeniul riscului operațional indică o atenție tot mai mare la acesta din partea Băncii Centrale a Federației Ruse și a băncilor comerciale (rezidenți și nerezidenți) prezente în Federația Rusă. piata bancara... Urmărire sistem bancar la recomandările unui institut internațional care reglementează principii generale funcționarea instituțiilor financiare internaționale (Comitetul Basel) forțează deja băncile să construiască un sistem de gestionare a riscurilor operaționale.
Diferite segmente ale activității cu amănuntul au elemente specifice risc financiar... În legătură cu o creștere a ponderii operațiunilor bancare la distanță în structura afacerilor cu amănuntul și un grad mai ridicat de risc, vom lua în considerare pozițiile unor experți pe această temă.
Identificarea și clasificarea riscurilor inerente sistem de plata, precum și participanții săi, care sunt afectați de aceste riscuri și le generează, sunt elementele de bază ale mecanismului de gestionare a riscurilor sistemelor de plăți.
Luând în considerare specificul funcționării sistemelor de plăți specializate, Krivoruchko S.V.și Rodionov A.A. identificați astfel de tipuri de riscuri precum riscul de mediu și riscul de decontare.
Pot fi aplicate diferite tipologii de risc de plată mobilă. De exemplu, este posibil să se evidențieze riscurile care decurg din delegarea mai multor funcții atunci când se efectuează plăți către terți pentru a menține proprietățile unei rețele de agenți de retail.
Acestea includ riscuri majore precum creditul, operațional, legal, lichiditatea și pierderea reputației, precum și riscul utilizării sistemului pentru spălarea banilor.
Pe lângă aceste riscuri, există și un risc comercial, și anume probabilitatea unei investiții nereușite într-un proiect de plată mobil de către o bancă sau un operator de telefonie mobilă.
Structura riscurilor include, de asemenea, riscurile numeroaselor contrapartide cu care colaborează băncile și operatorii de telefonie mobilă. Identificarea riscurilor și măsurile adecvate de atenuare vor permite managerilor de investiții să ia o decizie pozitivă de a începe un proiect.
Riscurile plăților mobile apar, de asemenea, atunci când organizațiile nebancare (companii) acceptă fonduri de plată de la utilizatorii finali, care nu se încadrează în domeniul reglementării și supravegherii bancare prudențiale.
Riscul este ca o întreprindere nebancară fără licență, necontrolată, să strângă fonduri de la public în schimbul monedei electronice și devine posibil fie să fure aceste fonduri, fie să le folosească în mod necorespunzător, ceea ce va duce la insolvență și la incapacitatea de a îndeplini obligațiile conform la cerințele clienților.
Riscul de credit la efectuarea plăților mobile se manifestă prin posibilitatea de a nu primi (lipsa) banilor datorați de una dintre părțile din tranzactie financiara... Domeniul de aplicare al riscului de credit este multiplicat dacă Operațiuni bancare nu sunt efectuate online, iar între client și bancă apar părți suplimentare.
De exemplu, atunci când un client depune bani prin intermediul unui agent de vânzare cu amănuntul, există pericolul ca tranzacția să nu ajungă la bancă și contul să nu fie creditat. Pe de altă parte, atunci când banii sunt debitați din cont, agentul de vânzare cu amănuntul își asumă riscul de credit, mai ales atunci când clientul folosește creditul pentru a plăti facturi prin intermediul unui telefon mobil.
Riscul operațional în astfel de sisteme se manifestă printr-o mare varietate de forme, inclusiv defecțiuni tehnice, furt de bunuri cu informații și coduri, fraude, erori. De asemenea, în cazul utilizării unei rețele de agenți și a tranzacțiilor în numerar, amenințarea jafului crește.
Riscul legal este asociat cu absența sau nerespectarea reglementărilor, legilor, contractelor care reglementează plățile mobile, precum și modificările acestora. Implementarea proiectelor pentru organizarea plăților mobile este precedată de o analiză a actualului cadru de reglementare precum și intențiile autorităților de reglementare și ale legislatorilor de a stabili reguli pentru astfel de sisteme de plăți. Analiză experiență străină reglementarea a arătat că regulatoarele fie se ajustează regulile existente activitatea sistemelor de plată către sisteme noi, sau acestea sunt întârziate în stadiul dezvoltării unor astfel de acte. Prin urmare, există un nivel ridicat de incertitudine cu privire la mediul legal pentru această afacere.
Riscul de lichiditate provine din faptul că este posibil ca agenții de vânzare cu amănuntul să nu aibă suficient numerar pentru a îndeplini cerințele de retragere de numerar ale clienților și să nu aibă suficientă experiență în gestionarea fluxurilor de numerar.
În cazul apariției unor probleme cu agenții de retail, reputația operatorului de sistem asociat și a băncii poate suferi, de asemenea. De exemplu, serviciul inept al clienților poate afecta percepția consumatorilor pentru toți ceilalți participanți la proiect. Neîncrederea în sistemul de plăți mobile va crește dacă cazurile de furt, erori și întreruperi în furnizarea de numerar către rețeaua agenților de retail devin mai frecvente. Mai mult, eșecul proiectului unui operator poate submina încrederea pieței în proiectele altor operatori și bănci.
În special, producătorii de telefoane trebuie să ofere niveluri sporite de securitate pentru a preveni furtul. Bani folosind viruși sau cai troieni.
Producătorii de telefoane, operatorii de rețea și băncile trebuie să convină asupra unui singur model pentru identificarea clienților. Operatorii de rețea se angajează să furnizeze comunicații la prețuri reduse pentru mesajele de plată. Ar trebui dezvoltate standarde și interfețe de mesagerie pentru schimbul de informații între dispozitivele POS și telefoanele mobile, între telefoanele mobile și aplicațiile de plată bancară.
Experții străini recunosc că utilizarea telefoanelor mobile ca dispozitive de plată a ridicat problema necesității de a crește complexitatea tehnică a acestor dispozitive. Pentru ca aceste plăți să funcționeze fără probleme, multe aplicații trebuie create sau modificate pentru a susține un lanț lung de procese în executarea sarcinii de procesare a plăților. Prin urmare, băncile, operatorii, producătorii de telefoane mobile, terminale, vânzătorii de bunuri și servicii trebuie să își actualizeze echipamentele și aplicațiile pentru a sprijini plățile mobile.
Un obstacol semnificativ în calea dezvoltării plăților mobile și servicii bancare pe mobil sunt probleme nerezolvateîn domeniul securității. Fără a aborda aceste probleme, plățile mobile în majoritatea țărilor vor rămâne în fază mult timp. proiecte pilot... Este semnificativ faptul că eforturile întrerupătorilor de coduri în domeniul serviciilor bancare pe internet sunt direct proporționale cu creșterea volumului plăților electronice. Dacă astăzi există deja viruși în rețelele de telefonie mobilă și se pot răspândi cu ușurință, atunci este probabil ca programele hackerilor să apară, „ciupind” sume insuficiente din milioane de cifre de afaceri în plăți mobile. Dar, pe de altă parte, crearea unor bariere de securitate suplimentare și excesive în rețeaua mobilă va reduce comoditatea și ușurința pentru utilizatori, precum și va crește volumul investițiilor băncilor și operatorilor pe unitate de venit.
Securitatea este unul dintre obstacolele nu numai pentru dezvoltarea pe scară largă a plăților mobile, ci și pentru dezvoltarea serviciilor bancare pe internet. Astfel de plăți sunt inițiate de la distanță fără posibilitatea identificării fizice a clientului (utilizatorului). Clientul trebuie să aibă un anumit dispozitiv sau mecanism de securitate care nu poate fi utilizat de o altă persoană sau care nu poate fi manipulat. Se știe că nu numai computerele personale, ci și telefoane mobile poate fi supus unui atac de virus, precum și hacking și furt de coduri în scopul gestionării necontrolate a contului fără știrea adevăratului proprietar. În acest scop, continuă dezvoltarea activă a măsurilor de îmbunătățire a securității, inclusiv identificarea personală biometrică.
Toți participanții la piața plăților mobile se confruntă cu nevoia de a rezolva problema - cum să realizăm un echilibru optim între securitate și comoditate, între protecția informațiilor private și ușurința utilizării. Prea multă securitate va crește costurile și va reduce confortul, în timp ce prea multe informații private vor duce la riscul abuzului.
Astfel, se poate rezuma că riscurile operaționale reprezintă cea mai gravă problemă pentru sectorul bancar de astăzi.
În prezent, s-a format o categorie de riscuri, care include exemplele de mai sus și care poartă denumirea - „risc operațional”. Cu toate acestea, astăzi, nu numai că nu există un concept unic pentru determinarea, evaluarea și gestionarea riscului operațional, dar este, de asemenea, dificil de găsit o abordare cuprinzătoare și consecventă a acestei probleme.
Banca comercială "Sunzha" LLC în activitățile sale, în special în domeniul comerțului cu amănuntul, pentru a evalua nivelul de gestionare a riscului operațional, utilizează o gamă întreagă de factori. Luând în considerare acești factori, diferiți reguli, care constituie reglementările interne pentru angajați. Principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească reglementările interne sunt:
existența unui cadru de reglementare intern adecvat, eficient, (reglementări, proceduri etc.) comunicat artiștilor interpreți sau executanți cu privire la gestionarea riscului operațional și tehnologic, aprobat de către organismele relevante ale băncii pe baza principiilor guvernanței corporative, precum și practica relevantă de îndeplinire a cerințelor sale;
numărul și complexitatea operațiunilor de procesare în comparație cu nivelul de dezvoltare și capacitatea sistemelor de operare și control, luând în considerare rezultatele anterioare ale funcționării acestor sisteme, starea lor actuală și perspectivele de îmbunătățire ulterioară;
probabilitatea unor eșecuri tehnologice și operaționale, excesul de autoritate de către personal, deficiențe în analiza anterioară a operațiunilor în timpul luării deciziilor, precum și lipsa (inclusiv temporară) de monitorizare sau înregistrare a tranzacțiilor cu clienții sau contrapartidele;
disponibilitatea și respectarea de către bancă hărți tehnologice efectuarea operațiunilor;
prezența, numărul, motivele și natura încălcărilor procedurilor de control administrativ și contabil;
potențialul de pierderi financiare datorat:
erori sau fraude ale făptuitorului;
competitivitate operațională scăzută a băncii;
inadecvarea sistemelor informatice existente;
informații incomplete cu privire la contrapartidă sau tranzacție;
eșecuri operaționale și tehnologice;
istoricul și natura reclamațiilor și apelurilor clienților către bancă în legătură cu deficiențe în funcționarea sistemelor de operare și răspunsul băncii la acestea;
volumul și adecvarea controalelor asupra software-ului bancar și a suportului acestuia și a altor servicii care sunt efectuate cu implicarea unor terțe părți (externalizare);
adecvarea strategiei tehnologiei informației, strategia tehnologiei informației trebuie să îndeplinească cerințele actuale și prevăzute pentru activitățile băncii și să ia în considerare structura mijloacelor tehnice, telecomunicații, software, date și rețele, precum și integritatea bazei de date informaționale .
După cum se poate observa din cele de mai sus, băncile ar trebui să ia în serios problema riscului operațional și pentru a evalua nivelul acestuia, ar trebui definită o cantitate mare de criterii de evaluare.
Pe baza evaluării adecvării factorilor de mai sus, precum și a matricelor de evaluare speciale, supraveghetorii băncii vor putea nu numai să evalueze riscul operațional și calitatea managementului acestuia, ci și să evalueze tendința nivelului de risc operațional în perioadele viitoare.
Nici sistemul interbancar de schimb de informații, nici biroul istoricul creditelor incapabil să identifice riscul de neplată socială a debitorilor
Cu toate acestea, nu toți participanții la piață sunt optimiști cu privire la creșterea emergentă a pieței creditelor în numerar și Carduri de credit... "În ultimii trei ani, oferta de produse în împrumuturi în numerar a tuturor băncilor s-a schimbat - sumele și termenele împrumuturilor sunt în continuă creștere", comentează Yevgeny Tutkevich. „Riscurile semnificative sunt concentrate aici, deoarece împrumuturile în numerar sunt cele mai sensibile la neplată socială și la orice șocuri economice care sunt greu de previzibil pe termen lung.” Participanții la piață sunt, de asemenea, îngrijorați de tendința către reducerea decalajului dintre venituri realeși cheltuielile populației. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice, în ianuarie-martie 2012, cheltuielile bănești ale populației au depășit veniturile cu 256 miliarde ruble, în timp ce populația a folosit 80,5% din veniturile lor bănești pentru consum (în aceeași perioadă a anului trecut, 78,6% au fost cheltuite pentru aceste scopuri). Pe fondul unei creșteri a tarifelor pentru locuințe și servicii comunale, acest lucru poate duce la faptul că unii împrumutați care utilizează mai multe produse de credit nu își vor putea plăti integral obligațiile. „Un flux tot mai mare de cereri de împrumuturi în numerar provine de la împrumutații care au deja mai multe împrumuturi la bănci”, este de acord Yevgeny Tutkevich. "Majoritatea dintre ei au un raport datorie / venit deja aproape de nivelul critic de 60%." Prezența unei mici întârzieri (chiar tehnice) în acest tip de împrumutați în trecut ar trebui cel puțin să alerteze banca - dacă există mai multe împrumuturi existente în același timp, chiar și o ușoară întârziere a salariului poate duce la o întârziere a tuturor împrumuturilor . Ca rezultat, în perioadele de recesiune economică, chiar și cele mai diversificate în ceea ce privește numărul de împrumutați și mărimea împrumuturilor, portofoliul de retail se poate dovedi a fi nerecuperabil într-un timp scurt.
Desigur, interacțiunea cu birourile de credit și dezvoltarea activă sisteme interbancare schimbul de informații despre împrumutători este de ajutor pentru bănci în evaluarea riscurilor acestor împrumutători. Aproximativ 42% dintre băncile chestionate de Expert RA utilizează deja schimbul de informații interbancare, un alt 10% intenționând să îl introducă până la sfârșitul anului 2012. Conform estimărilor noastre, cota cereri de împrumut pentru împrumuturile în numerar, cererile pentru care au fost trimise către BKI, au crescut în medie cu 15% în prima jumătate a anului 2012 (comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent). Cu toate acestea, nici sistemul interbancar de schimb de informații, nici birourile de credit nu sunt capabile să identifice riscul de neplată socială a debitorilor, în care, din cauza circumstanțe externe nivelul de venit al unei persoane scade. Iar sistemele de gestionare a riscurilor ale multor bănci nu iau în considerare un astfel de risc împrumuturi de consumși, de asemenea, nu ține cont pe deplin modificări posibile costurile existente ale potențialilor împrumutători în viitor.
În plus, participanții la piață observă că a fost epuizată o creștere suplimentară a comerțului cu amănuntul în detrimentul debitorilor de primă clasă. Pentru a menține profiturile actuale, băncile încep să diminueze treptat cerințele pentru împrumutați. Ratele împrumuturilor de consum rămân la aproximativ același nivel ca în anul precedent (a se vedea graficul 3). Potrivit unui sondaj al Expert RA, doar un sfert din bănci au majorat ratele dobânzilor la creditele de consum în prima jumătate a anului 2012, în timp ce mai mult de jumătate au spus că ratele nu s-au modificat sau au scăzut. Până la sfârșitul anului 2012, 19% dintre respondenți instituțiile de credit intenționează să crească ratele, o treime din bănci nu au astfel de planuri.
Graficul 3. Rata medie ponderată a dobânzii la împrumuturile acordate indivizi, au suferit modificări minore de-a lungul anului
Sursa: Expert RA conform datelor Băncii Rusiei
Pentru a menține rentabilitatea actuală, băncile încep să diminueze treptat termenii și cerințele de împrumut pentru potențiali împrumutați. Nevoia de a dezvolta afacerea și de a menține profitabilitatea va necesita intrarea în noi segmente mai riscante (și, ca urmare, chiar mai profitabile), care astăzi sunt „feudele” organizațiilor de microfinanțare. În ciuda prezenței concurenților, aici se concentrează un potențial semnificativ pentru bănci. La urma urmei, IFM, care atrag finanțări semnificativ mai scumpe, pur și simplu nu pot concura cu băncile în ceea ce privește ratele împrumutului. Cu toate acestea, creșterea pieței datorită atenuării cerințelor din sistemele de gestionare a riscurilor băncilor este un model riscant de dezvoltare cu amănuntul.
În mod surprinzător, creșterea excesivă a împrumuturilor nesecurizate de către bănci a ridicat îngrijorări din partea autorității de reglementare. Banca Rusiei a anunțat deja un control special asupra activităților celor mai activi jucători de pe piață, iar anul viitor, cei care sunt în mod special „supra-jucați” pot fi supuși verificărilor efectuate de inspecția principală a instituțiilor de credit.
Creșterea excesivă a împrumuturilor nesecurizate pentru consumatori ridică îngrijorări din partea autorității de reglementare.
Autoritatea de reglementare este, de asemenea, îngrijorată de interacțiunea băncilor cu colectorii, în special de condițiile de răscumpărare a datoriilor atribuite. Dacă există îndoieli cu privire la adecvarea evaluării riscurilor pentru împrumuturile emise de bănci, este posibilă o situație în care calitatea datoriilor cesionate să fie diferită de cea specificată în contractul de cesiune, caz în care banca va trebui să ia înapoi împrumuturile alocate. Și dacă se adoptă legea privind activitățile de colectare, transferul datoriilor neperformante „în lateral” poate fi semnificativ complicat. „Legea ar trebui să ofere o evaluare juridică a acestei activități, să reglementeze relația dintre colecționari și debitori și, de asemenea, să rezolve conflictele legale existente în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cesiune etc.”, spune Yuri Andersov. Versiunea finală a proiectului de lege nu este încă gata. Dar băncile se tem mai ales de introducerea unei interdicții asupra cesiunii de datorii către terți care nu au licență bancară, precum și cerința consimțământului obligatoriu al debitorilor de a transfera datoriile către colecționari. Introducerea unor astfel de interdicții poate provoca o creștere a ratelor dobânzii, care în plus într-o măsură mai mare va agrava povara datoriei debitorilor.
O altă inovație discutată în creditarea consumatorilor este introducerea așa-numitei „perioade de răcire”. De asemenea, poate avea un impact semnificativ asupra ritmului de creștere a pieței. „Perioada de răcire” ar putea duce la o creștere a împrumuturilor, deoarece această posibilitate elimină una dintre constrângerile pentru consumator. Dacă clientul știe că va putea restitui banii băncii fără să piardă nimic sau să plătească în exces, va fi mai dispus să solicite împrumuturi ”, comentează Iuri Andresov. Această inovație are și un dezavantaj. Răcirea este foarte dificil de implementat în software-ul IT. Vor fi necesare îmbunătățiri tehnice colosale, care, în mod firesc, pot afecta costul împrumuturilor ”, crede Yevgeny Tutkevich.
Perioada de timp de la data încheierii acordului, timp în care împrumutatul poate rambursa împrumutul fără a acumula dobânzi și penalități.
PROGRAM DE SEMINAR:
1. Sistem de gestionare a riscurilor în bancă
1.1. Clasificarea riscului bancar, definirea riscurilor de credit cu amănuntul
1.2. Obiective și principii de gestionare a riscurilor băncii
1.3. Obiective și principii de management riscuri cu amănuntul borcan
1.4. Corelarea obiectivelor managementului riscului cu amănuntul cu obiectivele băncii
1.5. Metode de gestionare a riscurilor
1.5.1. Renunțare la risc
1.5.2. Limitarea riscului
1.5.3. Diversificarea riscului
1.5.4. Acoperirea riscurilor
1.5.5. Fonduri de rezervă pentru pierderile proiectate
1.6. Structura organizationala managementul riscului bancar
1.7. Separarea competențelor între departamentele implicate în gestionarea riscurilor
1.8. Sistem de luare a deciziilor
1.9. Interacțiunea subdiviziunilor
1.10 Motivația angajaților departamentelor implicate în gestionarea riscurilor
2. Ciclul de viață al unui împrumut
2.1. Linia de produse a băncii și specificul produselor cu amănuntul
2.2. Conceptul ciclului de viață al împrumutului
2.3. Activitățile de gestionare a riscurilor ale băncii pe tot parcursul ciclului de viață
2.4. Criterii pentru eficacitatea managementului riscului cu amănuntul în fiecare etapă a ciclului de viață
3. Date pentru gestionarea riscului de credit cu amănuntul
3.1. Date intrabancare
3.2. Date externe băncii
4. Emiterea unui împrumut: un sistem de luare a deciziilor de credit
4.1. Etapele luării deciziilor de credit
4.2. Sistem automat de luare a deciziilor (CAD)
4.3. Luarea manuală a deciziilor
4.4. Prevenirea fraudei
4.5. Dezvoltarea și optimizarea sistemului de luare a deciziilor în bancă
4.6. Raportarea
5. Gestionarea portofoliului de credite
5.1. Conceptul de gestionare a riscului de portofoliu
5.2. Gestionarea limitelor portofoliului de carduri
5.3. Provizionare: RAS și IFRS
5.4. Bugetarea riscului de credit
5.5. Raportarea
6. Încasarea datoriilor restante
6.1. Influența colecției asupra rezultate financiare borcan
6.2. Etape de colectare a datoriilor restante
6.3. Strategii de colectare a arieratelor
6.4. Raportarea
7. Organizarea bazelor de date și utilizarea informațiilor
7.1. Obiectivele creării unei baze de date
7.2. Baza de date unică sau distribuită în bancă?
7.3. Replicare și arhivare
7.4. Ce comenzi și evenimente de stocat?
7.5. Date specifice: contoare de delincvență
7.6. Cerințe de vânzare cu amănuntul pentru DB
8. Modele econometrice și de optimizare a prelucrării datelor în gestionarea riscurilor cu amănuntul
8.1. Modele de notare și non-scor: aplicații
8.2. Modele de segmentare
8.3. Modele de prognoză
8.4. Modele de optimizare
8.5. Tipuri de modele de notare: aplicație / comportament
8.6. Metode de construire a modelelor de notare
8.7. Selectarea datelor pentru modelare
8.8. Model de evaluare a calității
8.9. Implementarea modelelor de notare în procesul de gestionare a riscurilor
8.10 Monitorizarea calității modelelor de notare
