Nici sistemul de schimb de informații interbancare, nici Biroul Istoric de Credit nu pot identifica riscul debitorilor sociali impliciți
Cu toate acestea, nu toți participanții la piață cu optimism estimează boom-ul prezentat pe piața cardului de credit și carduri de credit. "În ultimii trei ani, oferta de produse în memoria cache a tuturor băncilor sa schimbat - sumele și termenii creditelor sunt în creștere în mod constant," Comentariile Evgeny Thakevich. - Riscurile semnificative sunt concentrate aici, deoarece creditele cache sunt cele mai sensibile la implicit social și orice șocuri economice care sunt puțin previzibile pe termen lung. " Preocupările participanților la piață provoacă atât tendința de a reduce decalajul dintre veniturile reale, cât și cheltuielile populației. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice, în ianuarie - martie 2012, cheltuielile în numerar ale populației au depășit veniturile cu 256 de miliarde de ruble, în timp ce populația a utilizat 80,5% din venitul lor de numerar la consum (pentru aceeași perioadă a anului trecut, 78,6% au fost petrecut în aceste scopuri). Pe fondul creșterii costului târgurilor de utilitate, acest lucru poate duce la faptul că o parte din debitorii care utilizează mai multe produse de credit nu pot plăti în întregime obligațiile lor. "Fluxul crescând de aplicații pentru creditele cache vine de la debitorii care au deja mai multe împrumuturi existente la bănci", Evgeny Thakevich este de acord. - Cele mai multe dintre ele, raportul dintre datorie / venit este deja aproape de nivelul critic - 60%. " Prezența unei întârzieri mici (chiar tehnice) într-un astfel de tip de debitori în trecut ar trebui să alerteze cel puțin banca - dacă există mai multe împrumuturi active în același timp, chiar și o mică întârziere salarială poate duce la întârzierea tuturor împrumuturilor . Ca urmare, în perioadele de recesiune economică, portofoliul de vânzare cu amănuntul poate fi chiar diversificat de numărul de debitori, iar mărimea împrumuturilor poate fi irevocată într-un timp scurt.
Desigur, interacțiunea cu Biroul de Povestiri de Credit și dezvoltarea activă a sistemelor interbancare de schimb de informații despre debitori sunt utile pentru băncile în evaluarea riscurilor acestor debitori. Aproximativ 42% dintre băncile intervievate de "expertul" băncilor utilizează deja schimbul de informații interbancare, un alt plan de 10% pentru introducerea acestuia până la sfârșitul anului 2012. Potrivit estimărilor noastre, ponderea cererilor de credit pentru creditele cache, cererile care au fost trimise la BKI, în medie, au crescut cu 15% în prima jumătate a anului 2012 (comparativ cu același an cu un an mai devreme). Cu toate acestea, nici sistemul de schimb de informații interbancare, nici Biroul de Povestiri de credit nu poate identifica riscul de neplată socială a debitoriilor, în care din cauza circumstanțelor externe, o persoană scade nivelul veniturilor. Da, iar sistemele de gestionare a riscurilor ale multor bănci nu iau în considerare un astfel de risc asupra împrumuturilor de consum și, de asemenea, nu iau în considerare pe deplin posibilele modificări ale costurilor existente ale potențialilor debitori în viitor.
În plus, participanții la piață au remarcat că creșterea continuă a comerțului cu amănuntul în detrimentul debitorilor de primă clasă a fost epuizată. Pentru a menține profiturile actuale, băncile încep să atenueze treptat cerințele pentru debitori. Ratele de împrumut pentru consumatori rămân la același nivel cu un an mai devreme (a se vedea graficul 3). Potrivit sondajului expertului RA, doar un sfert dintre băncile au ridicat ratele dobânzilor la împrumuturile de consum în prima jumătate a anului 2012, în timp ce mai mult de jumătate au spus că ratele nu au modificat fie scăzute. Până la sfârșitul anului 2012, 19% din instituțiile de credit anchetate intenționează să ridice ratele, nu există astfel de planuri în cele trei bănci.
Graficul 3. Ratele de împrumut ponderate acordate persoanelor fizice au suferit schimbări minore pentru anul
Sursa: "Expert RA", conform băncii Rusiei
Pentru a păstra rentabilitatea actuală, băncile încep să atenueze treptat condițiile de creditare și cerințele pentru potențialii debitori. Necesitatea de a crește afacerile și menținerea rentabilității va necesita accesul la segmente noi, mai riscante (și, ca rezultat, chiar mai profitabile) care sunt organizații "primare" de microfinanțare. În ciuda prezenței concurenților, potențialul semnificativ este concentrat aici pentru bănci. La urma urmei, IFM, atragerea unei finanțări semnificativ mai scumpe, pur și simplu nu va putea concura cu băncile la ratele de împrumuturi. Cu toate acestea, creșterea pieței prin atenuarea cerințelor în sistemele de management al riscului - un model riscant de dezvoltare cu amănuntul.
Nu este surprinzător faptul că ratele excesive de creștere ale creditării consumatorilor neimpozabile în băncile individuale determină preocupări de la autoritatea de reglementare. Banca Rusiei a declarat deja un control deosebit asupra activităților celor mai activi jucători de pe piață și anul viitor, participanții la anul următor, participanții pot intra sub inspecțiile principalei inspecție a instituțiilor de credit.
Ratele de creștere excesive a creditării consumatorilor neimpozitabile cauzează preocupări din partea autorității de reglementare.
Îngrijorat de autoritatea de reglementare și de interacțiunea băncilor cu colectoare, în special condițiile pentru răscumpărarea inversă a datoriilor atribuite. Dacă există o îndoială cu privire la caracterul adecvat al evaluării riscurilor asupra băncilor emise, împrumuturile, este posibilă o situație, în care calitatea datoriilor atribuite va fi diferită de cesiunea prevăzută în contract, caz în care banca va trebui să fie înapoi pentru a scoate inculpații. Și în cazul adoptării actului asupra activităților colectorului, transferul datoriilor rele "la partea" poate fi semnificativ complicat. "Legea ar trebui să dea o evaluare juridică a acestei activități, să reglementeze relațiile colecționarilor și debitorii, precum și să rezolve conflictele juridice actuale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, Cessia etc.", spune Yuri Andersov. Ediția finală a proiectului de lege nu este încă pregătită. Dar băncile se tem cel mai mult de introducerea unei interdicții privind atribuirea datoriilor către terți care nu au o licență bancară, precum și cerințele consimțământului obligatoriu al debitorilor de a transfera datoriile colectorilor. Introducerea unor astfel de interdicții poate provoca o creștere a ratelor dobânzilor, care este în continuare agravată de sarcina de debitori de debitori.
O altă inovație discutată în creditarea consumatorilor este introducerea așa-numitei "perioade de răcire". De asemenea, este capabil să aibă un impact semnificativ asupra ratei de creștere a pieței. "Perioada de răcire" poate implica potențial creșterea creditării, deoarece o astfel de oportunitate elimină unul dintre factorii de descurajare pentru consumator. Dacă clientul va ști că el poate returna banii la bancă, fără a pierde și nu plăcerea, el va fi mai dispus să se aplice pentru împrumuturi ", comentariile juriului Juriu. Există astfel de inovații și partea inversă. "Perioada de răcire" este foarte dificil de implementat în furnizarea IT. Îmbunătățirile tehnice de compasal vor fi necesare, care, în mod natural, pot afecta costul împrumuturilor ", a spus Evgeny Thakevich.
Intervalul de timp de la data încheierii unui contract în care împrumutatul poate returna un împrumut fără dobândă și penalități de angajamente.
UDC 339.378.
E.a. Spivak.
departamentul de Politică Comercială, FGBOUTV "Universitatea Rusă de Economie
A. F. Nikishin.
cand. Tehn. Științe, profesor asociat, Departamentul de Politică Comercială, FGBOU VO "Universitatea Rusă de Economie
lor. G. V. Plekhanova, "Moscova
Riscuri comerciale în comerțul modern
Adnotare. Articolul discută principalele riscuri comerciale în comerțul modern, precum și principalele direcții de minimizare a influenței acestora. Se acordă multă atenție riscurilor asociate transportului și furnizorilor, reputației de afaceri și personalului organizației comerciale.
Cuvinte cheie: comerț modern, comerț cu amănuntul, riscuri în comerț, comercial
E.a. Spreak, Universitatea Rusă din Plekhanov, Moscova
A.R. Nikishin, Universitatea Rusă din Plekhanov, Moscova
Riscurile comerciale ale comerțului modern
ABSTRACT. În articol, sunt luate în considerare principalele riscuri comerciale în comerțul modern, precum și principalele direcții de minimizare a influenței acestora. O atenție deosebită este acordată riscurilor legate de merchandising și furnizori, reputația afacerilor și personalul de organizare a comerțului.
Cuvinte cheie: comerțul modern, comerțul cu amănuntul, riscurile în comerț, riscurile comerciale.
În condiții moderne, activitățile comerciale ale organizațiilor comerciale sunt asociate cu cele sau alte riscuri că este important să se prevadă planificarea acestuia. În același timp, fiecare organizație de tranzacționare poate fi inerentă anumitor riscuri specifice. Problema riscurilor economice în organizațiile comerciale a fost considerată în detaliu în lucrările lui Berezhnaya Yu.V. , Lebedeva I.S. , Tyuby O.r. Si altii.
Riscurile asociate cu furnizorii sunt influențate în mare măsură de activitatea economică a organizațiilor comerciale, determinate în mare măsură de instabilitatea financiară a furnizorilor, activități de personal slab stabilite, incapacitatea de a asigura volumul necesar de producție, calitatea produselor implementate, precum și o încălcare a obligațiilor contractuale. În unele cazuri, există riscul unei concurențe suplimentare atunci când furnizorul implementează independent produsele sale în format de vânzare cu amănuntul la prețuri reduse sau când își oferă produsele sale pentru vânzarea de organizații comerciale concurente. Implementarea datelor de risc poate duce la pierderea profitului, costurile ridicate, precum și o deteriorare a reputației. Pentru a evita astfel de probleme, este necesar
alegeți cu atenție furnizorii, studierea capacităților lor de reputație și de producție. De asemenea, o modalitate excelentă de a reduce riscurile este de a întocmi în mod corespunzător un contract în care sunt prescrise toate problemele și modalitățile de permisiune a acestora. Este important să nu vă concentrați pe un singur furnizor, ci să căutați posibilele alternative și completări.
Activitățile comerciale sunt mai pronunțate decât în \u200b\u200bproducție, sunt alocate riscuri asociate personalului organizației. Acest lucru se datorează unui număr mare de relații externe, inclusiv contacte directe cu cumpărătorii, care afectează reputația organizației, precum și existența unui mister comercial. Motivele pentru manifestarea riscurilor sunt: \u200b\u200bsalariile scăzute ale lucrătorilor personalului comercial, sistemele de motivare și de formare slab dezvoltate, cifra de afaceri ridicată a personalului. Algoritmul de reducere a gradului de astfel de riscuri este foarte asemănător cu algoritmul pentru reducerea riscurilor asociate cu furnizorii: un control aprofundat al candidaților și întocmirea unui contract. Contractul poate fi specificat de date și aspecte ale muncii, care sunt un secret comercial și atunci când verifică candidații, este necesar să se decidă cu acuratețe asupra cerințelor și să ia în considerare cu atenție evaluarea. Este imposibil să se scurgă opțiunea cu teste psihologice, deoarece unii oameni, datorită caracteristicilor lor emoționale, nu pot să se angajeze în anumite tipuri de activități: de exemplu, o persoană cu un tip de temperament melancolic va fi foarte dificil de a vinde vânzări . Întrucât motivația și formarea se joacă pentru trafic, motivația și formarea sunt jucate, merită planul de stimulente monetare pentru lucrători (de exemplu, dependența remunerației de la vânzări) și să acorde atenție cursurilor de formare.
De asemenea, foarte semnificative sunt riscurile asociate cu schimbarea cererii clienților. Această categorie include riscurile de scădere a cererii (de exemplu, cu o scădere a veniturilor reale ale populației datorită situației politice și economice instabile din stat, în timpul schimbărilor sezoniere), redistribuirea cererii (la schimbarea modei, prețurile pentru bunuri similare sau legate) și riscurile cererii neașteptate. Tehnologiile moderne de internet permit o analiză atentă a cererii, dată nu numai informații direct despre achiziții, precum și pe baza interogărilor de căutare, vizualizări ale paginii directoare și alte acțiuni ale utilizatorilor de pe site-ul organizației de tranzacționare.
În lumea modernă, imobilizările necorporale, în special, reputația afacerilor au o mare influență asupra activităților economice ale organizațiilor comerciale. Riscul de pierdere a reputației de afaceri, după cum se arată mai sus, este asociat cu o varietate de factori, în special, calitatea gamei de produse vândute și a serviciului de cumpărători, care, la rândul lor, include atât serviciul cumpărătorilor într-un punct staționare, cât și într-un punct staționare forme de comerț la distanță. În acest sens, este importantă conformitatea gamei de bunuri prezentate pe site-ul organizației, cu disponibilitatea reală în rețeaua de tranzacționare.
Fiecare persoană are diferite de alte cunoștințe și abilități - aceasta este diferența de nivel de educație, capacitatea de a găsi rapid și calitativ o soluție în
situații prevăzute, viziune generală și activități antreprenoriale. În acest sens, puteți aloca riscul asociat personalității antreprenorului. Aceasta determină necesitatea creării unui sistem eficient de gestionare a organizației de tranzacționare.
Antreprenorul este important să nu uităm de riscurile asociate cu transportul maritim - acestea sunt riscurile de reducere a calității bunurilor în procesul de transport, depozitare, instalare. Amploarea daunelor probabile include cheltuielile la lichidare sau înlocuirea bunurilor, o penalizare, costuri suplimentare pentru transport, depozitare, salariu. Există, de asemenea, riscuri asociate cu cumpărătorii - acesta este un refuz al plății, refuzul bunurilor în sine și întârzierea în acceptarea bunurilor. Aceste riscuri sunt adesea asociate cu activitatea personalului și calitatea produsului implementat, dar ele trebuie alocate separat.
Probabilitatea tuturor riscurilor de mai sus poate fi redusă semnificativ, dar există riscuri de circumstanțe de forță majoră - fenomene nefavorabile și periculoase cauzate de activități conștiente sau irequisite ale oamenilor. Pentru a minimiza astfel de riscuri, organizațiile de tranzacționare pot beneficia de asigurare, diversificând activitățile și alte metode.
În concluzie, trebuie remarcat faptul că riscurile au o mare influență asupra eficacității activităților economice ale organizațiilor comerciale. În economia modernă există un număr mare de moduri de a minimiza astfel de riscuri, inclusiv asigurarea, diversificarea, evitarea riscului și a altora. În același timp, comerțul cu definiții sunt riscuri asociate cu furnizorii, fluctuațiile cererii, personalul, care are un mare impact asupra reputației și eficacității activităților economice.
Bibliografie:
1. BEREZHNAYA YU.V., Pankina T.V. Instrucțiuni de creștere a competitivității organizațiilor comerciale // Cercetare științifică modernă și inovare. 2016. № 2 (58). P. 437-439.
2. Lebedeva I.S. Probleme reale ale organizațiilor de afaceri eficiente în domeniul cu amănuntul // Buletinul Universității Ruse de Economie. G.V. Plekhanov. 2010. № 5. P. 65-72
3. Legarea O.R., Nikishin A.f. Riscuri în activitățile economice ale organizațiilor comerciale // colectarea de lucrări științifice SWORD. 2015. T. 18, nr. 1. P. 60.
4. KRASIKOVINA E.A. Grade: sisteme de management în condiții moderne // Dezvoltarea economiei și antreprenoriatului în contextul strategiilor economice de substituție a importurilor: materialele internaționale. studiu științific. Conf.: Colectarea articolelor științifice ale cadrelor didactice, studenți absolvenți și studenți / Ed. IN SI. Malyshkov. 2015. P. 109-111.
5. Ivanov G.g., Mallorova E.a. Reputația de afaceri și eficiența comerțului // Econchny Parts-XXI. 2014. T. 1, nr. 1-2. P. 54-57.
6. Toporkov N.S., Ilyashenko S.B. Caracteristicile organizării activităților de achiziții ale întreprinderii comerciale // Evoluția științei moderne: Colecția de articole din Mez-Rudnar. studiu științific. Conf.: în 3 părți / d. Ed.: A.A. Sukiasyan. 2016. P. 192-194.
7. Zyusikova ld, pankina t.v. Personalul și rolul său în îmbunătățirea vânzărilor de servicii comerciale // reforme economice descoperite sub risc și NE
reduceți: colectarea articolelor de internet. studiu științific. Conf. / Răspuns ed. A.A. Sukiasyan. 2016. p.152-154.
8. Karashuk O. S., Shipilova S.S. Îmbunătățirea calității serviciilor comerciale și dezvoltarea managementului calității în comerț // Tendințe moderne și perspective de dezvoltare a filialei comerciale a Federației Ruse. UFA, 2016. P. 55-84.
9. Ivanov G.g. Stimulente materiale în comerțul cu amănuntul într-o economie de piață: DIS. ... pentru gradul de centen. Econ. ştiinţă M., 1992.
10. Nikishin a.f., Pankina T.V., Shipilova S. S. Motivația personalului comercial: aspect social // Buletinul științific Volga. 2016. № 5 (57). P. 107-110.
11. Mayorova E.a., Nikishin A.f., Pankina T.V. Potențialul sortimentului organizațiilor comerciale // Revizuirea științei europene. 2016. Nr. 1. P. 208-210
12. Ivanov G.g., Mallorova E.a. Imobilizări necorporale în îmbunătățirea eficienței cu amănuntul // economie. Afaceri. Bănci. 2016. № 3 (16). P. 68-80.
În procesul de funcționare a activităților băncilor comerciale, apar riscuri în mod constant și inevitabil, pe care managerii băncii încearcă să îl reziste sau să le folosească în favoarea lor (acesta din urmă nu este întotdeauna luat în considerare în cercetarea științifică și în munca practică).
Prin definiție, O.I. Lavrushina, "Riscul este starea vizată a unui anumit obiect al realității ca urmare a impactului potențial asupra factorilor externi și interni percepuți de o persoană ca surse posibile de pierderi sau beneficii."
Etapa de gestionare a riscurilor sub forma unei analize a stării viitoare a unui anumit obiect al realității, pentru a identifica gradul potențial de pericol sau profitabilitatea intuitivă, instrumentelor științifice sau alte modalități posibile, este procedura de evaluare a riscurilor. A.V. Astakhov dă determinarea managementului riscului ca o modalitate de a identifica "gradul de pericol potențial și / sau rentabilitatea unei schimbări în obiectul realității, urmată de utilizarea unui complex de acțiune de protecție, inclusiv un refuz complet de beneficii posibile. "
Tendințele moderne în domeniul riscului operațional vorbesc despre creșterea atenției la IT de la Banca Centrală a Federației Ruse și a băncilor comerciale (rezidenți și nerezidenți) prezente pe piața bancară rusă. Dorința sistemului bancar la recomandările Institutului Internațional care reglementează principiile generale ale funcționării instituțiilor financiare internaționale (comitetul Basel), forțează astăzi băncile să construiască un sistem de gestionare a riscului de funcționare.
Elementele specifice ale riscului financiar sunt inerente diferitelor segmente de afaceri cu amănuntul. Datorită creșterii cotei banking-ului la distanță în structura afacerilor cu amănuntul și un risc mai mare, ia în considerare poziția unor experți în această privință.
Identificarea și clasificarea riscurilor inerente sistemului de plăți, precum și participanții săi care suferă de impactul acestor riscuri și le generează, sunt elementele de bază ale mecanismului de gestionare a riscului sistemului de plăți.
Luând în considerare specificul funcționării sistemelor de plată specializate Krivorucheko S.V. și Rodionov A.a. Alocă riscuri, cum ar fi riscul de mediu și riscul de calcul.
Puteți aplica diferite tipuri de plăți mobile. De exemplu, puteți selecta riscuri care apar din delegarea unui număr de funcții atunci când efectuați plăți efectuate de organizațiile terțe pentru a menține proprietățile rețelei de vânzare cu amănuntul.
Acestea includ riscurile principale, cum ar fi creditul, operarea, legal, lichiditatea și pierderea de reputație, precum și riscul utilizării sistemului de spălare a banilor.
În plus față de aceste riscuri, există riscul de afaceri, și anume probabilitatea de investiții nereușite în proiectul de plăți mobile de către bancă sau operatorul de telefonie mobilă.
Structura de risc include, de asemenea, riscurile numeroaselor contrapartide cu care lucrează băncile și operatorii de telefonie mobilă. Identificarea riscurilor și a măsurilor adecvate de atenuare a acestora va permite managerilor de investiții să ia o decizie pozitivă la începutul proiectului.
De asemenea, apar riscuri de plată mobile atunci când fac fonduri pentru a plăti de la consumatorii finali din organizațiile nebancare (societăți), care nu intră în sfera reglementării și supravegherii bancare prudențiale.
Riscul este că întreprinderea necontrolată, necontrolată, necontrolată va atrage fonduri din partea populației în schimbul banilor electronici și a posibilității de delapidare a acestor fonduri, fie utilizarea necorespunzătoare a acestora, va duce la insolvabilitatea și imposibilitatea de a îndeplini Obligații privind cerințele clienților.
Riscul de credit în efectuarea plăților mobile se manifestă în posibilitatea netratării (lipsă) datorită banilor de la una dintre părțile din tranzacția financiară. Posibilitățile de risc de credit se înmulțesc dacă operațiunile bancare nu sunt efectuate online, iar părțile suplimentare apar între client și bancă.
De exemplu, atunci când clientul face bani pe un depozit printr-un agent de retail, există un pericol ca operațiunea să nu ajungă la bancă, iar factura nu va fi condusă. Pe de altă parte, atunci când banii sunt retrași din cont, agentul de retail ia riscul de credit, în special atunci când clientul folosește un împrumut pentru a plăti facturi printr-un telefon mobil.
Riscul operațional în astfel de sisteme se manifestă într-o mare varietate de forme, inclusiv eșecuri tehnice, furtul de proprietate cu informații și coduri, fraudă, erori. De asemenea, în cazul utilizării rețelei de agenți și a tranzacțiilor de numerar, amenințarea de jaf crește.
Riscul juridic este asociat cu absența sau nerespectarea standardelor, a legilor, contractelor care reglementează plățile mobile, precum și modificările acestora. Punerea în aplicare a proiectelor privind organizarea plăților mobile este precedată de o analiză a cadrului de reglementare actual, precum și de intențiile autorităților de reglementare și legiuitorilor de a stabili norme pentru astfel de sisteme de plăți. Analiza experienței de reglementare în străinătate a arătat că autoritățile de reglementare sau adaptează normele existente pentru activitățile sistemelor de plată către sisteme noi sunt fie foarte întârziate în stadiul de dezvoltare a acestor acte. Prin urmare, există o mare incertitudine cu privire la mediul juridic pentru această afacere.
Riscul de lichiditate se datorează faptului că agenții de retail nu pot avea suficiente sume de numerar pentru a satisface cerințele de eliminare a clienților și, de asemenea, nu au o experiență suficientă în gestionarea fluxurilor financiare.
În cazul unor probleme, agenții de retail pot suferi și reputația operatorului sistemului și banca poate suferi. De exemplu, serviciul de clienți inept poate afecta percepția consumatorilor de către toți ceilalți participanți la proiect. Diferențele pentru sistemul plăților mobile vor crește dacă cazurile de furt, erori, întreruperi în furnizarea de rețele de numerar ale agenților de retail. În plus, eșecul proiectului unui operator poate submina credibilitatea pieței proiectelor altor operatori și bănci.
În special, producătorii de telefoane ar trebui să ofere un nivel sporit de securitate pentru a preveni capacitatea de a încorpora fonduri cu viruși sau "cai troieni".
Producătorii de telefoane, operatorii de rețea și băncile trebuie să corespundă modelului unificat pentru a identifica clientul. Operatorii de rețea sunt chemați să ofere comunicații cu costuri reduse pentru mesajele de plată. Standardele de mesaje ar trebui dezvoltate și interfețe pentru schimbul de informații între dispozitive la punctele de vânzări și telefoanele mobile, între telefoanele mobile și cererile bancare pentru plăți.
Experții străini recunosc că utilizarea telefoanelor mobile ca dispozitivele de plată a relevat problema necesității de a crește complexitatea tehnică a acestor dispozitive. Pentru a realiza lucrările stabilite privind efectuarea unor astfel de plăți, ar trebui să creați sau să modificați multe aplicații pentru a sprijini lanțul lung al proceselor atunci când efectuați sarcina de plată. Prin urmare, băncile, operatorii, producătorii de telefoane mobile, terminale, vânzătorii de bunuri și servicii trebuie să își actualizeze echipamentele și aplicațiile pentru a sprijini plățile mobile.
Un obstacol semnificativ pentru dezvoltarea plăților mobile și al bancarului mobil sunt aspecte nerezolvate în domeniul securității. Fără a rezolva aceste probleme, plățile mobile în majoritatea țărilor vor rămâne în continuare în faza de proiect pilot. Este semnificativ faptul că eforturile codificatorilor de coduri în Internet Banking sunt direct proporționale cu o creștere a plăților electronice. Dacă astăzi în rețelele mobile există deja viruși și se pot răspândi cu ușurință, este probabil ca hackerii să apară, "presarea" sumelor slabe de la milioane de rotații în timpul plăților mobile. Dar, pe de altă parte, crearea de bariere suplimentare și excesive de protecție în rețeaua mobilă va reduce confortul și simplitatea utilizatorilor și va crește, de asemenea, volumul investițiilor băncilor și operatorii pe fiecare unitate de venit.
Siguranța este una dintre barierele nu numai pentru plățile mobile pe scară largă, ci și pentru dezvoltarea internetului bancar. Astfel de plăți sunt inițiate de la distanță fără posibilitatea identificării fizice a clientului (utilizator). Clientul trebuie să aibă un anumit dispozitiv sau un mecanism de securitate care nu poate utiliza o altă persoană sau care nu poate fi falsificată. Se știe că nu numai computerele personale, ci și telefoanele mobile pot fi supuse unui atac viral, precum și hactului și a codurilor de furt pentru a necontroliți contul fără cunoașterea adevăratului proprietar. În acest scop, este continuată dezvoltarea activă a măsurilor de îmbunătățire a siguranței, inclusiv identificarea biometrică a individului.
Înainte de toți participanții de pe piața de plăți mobile, este necesar să se rezolve problema - cum să realizăm un echilibru optim între securitate și comoditate, între protecția informațiilor private și ușurința utilizării. O securitate prea mare va crește costurile și va reduce confortul, iar informațiile prea detaliate ale unei naturi private vor conduce la riscul de abuz.
Astfel, este posibil să se rezume că accelerarea precis a riscurilor astăzi reprezintă cea mai gravă problemă pentru sectorul bancar.
În prezent, categoria de riscuri cuprinzând exemplele de mai sus și numele țintă este "riscul operațional". Cu toate acestea, astăzi nu numai că nu există nici un singur concept de definiție, evaluare și gestionare a riscului operațional, dar este dificil să se găsească o abordare integrată și consecventă a acestei probleme.
Banca comercială "Sunja" LLC în activitățile sale, în special în activitatea cu amănuntul, pentru a evalua nivelul de gestionare a riscului de funcționare, utilizați un întreg set de factori. Luând în considerare acești factori, se dezvoltă diferite documente de reglementare, care sunt reglementări interne pentru angajați. Principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească reglementările interne, acesta este:
existența unui cadru adecvat, eficient, comunicat de cadrul de reglementare intern (provizioane, proceduri etc.) privind gestionarea unui risc de exploatare și tehnologie, aprobat de organismele bancare relevante pe baza principiilor guvernanței corporative, precum și relevante practici pentru a-și îndeplini cerințele;
numărul și complexitatea operațiunilor de prelucrare în comparație cu nivelul de dezvoltare și capacitatea sistemelor de operare și de control, având în vedere rezultatele anterioare ale activității acestor sisteme, starea lor actuală și perspectivele de îmbunătățire ulterioară;
probabilitatea de eșecuri tehnologice și de funcționare, excesul de competențe ale personalului, dezavantaje în analiza precedentă a operațiunilor în timpul procesului decizional, precum și absența (inclusiv monitorizarea temporară) sau înregistrarea tranzacțiilor cu clienții sau contrapartidele;
prezența și respectarea băncii de carduri tehnologice de operațiuni;
disponibilitatea, cantitatea, cauzele și natura încălcărilor procedurilor administrative și contabile;
posibilitatea de pierdere financiară potențială, datorită:
erori de artiști sau fraudă;
competitivitatea scăzută a băncii;
inadecvarea sistemelor informatice disponibile;
informații incomplete privind contrapartida sau funcționarea;
defecțiuni tehnologice și tehnologice;
istoria și natura plângerilor și a clienților adresează băncii în legătură cu dezavantajele operațiunilor sistemelor de operare și cu reacția la acestea a băncii;
volumele și adecvarea controalelor pentru software bancar și acompaniamentul acestuia și alte servicii care se desfășoară cu implicarea terților (outourcing);
adecvarea strategiei privind tehnologia informației, strategia tehnologiei informației ar trebui să îndeplinească cerințele actuale și prevăzute în ceea ce privește activitățile băncii și să țină seama de structura echipamentelor tehnice, de telecomunicații, software, date și rețele, precum și integritatea Baza de date de informații.
După cum se poate observa din cele de mai sus, băncile ar trebui să se refere serios la problema riscului operațional și ar trebui să se stabilească o cantitate mare de criterii de evaluare pentru a-și evalua nivelul.
Pe baza evaluării adecvării factorilor de mai sus, precum și matricele speciale de evaluare, supraveghetorii bancar vor putea să nu se estimeze numai numărul de riscuri operaționale și calitatea managementului acestora, ci și să evalueze tendința la nivel de risc operațional în perioadele viitoare.
Program de seminar:
1. Sistemul de management al riscului în bancă
1.1. Clasificarea riscurilor băncii, determinarea riscurilor de credit cu amănuntul
1.2. Obiectivele și principiile riscurilor bancare
1.3 Obiectivele și principiile riscurilor bancare cu amănuntul
1.4. Raportul dintre obiectivele de gestionare a riscurilor cu amănuntul cu obiectivele băncii
1.5. Metode de gestionare a riscurilor
1.5.1. Refuzul riscului
1.5.2. Limită de risc
1.5.3. Diversificarea riscurilor
1.5.4. Risc de acoperire
1.5.5. Rezervarea fondurilor pentru pierderi proiectate
1.6. Structura managementului riscului organizațional
1.7. Separarea puterilor între unitățile implicate în gestionarea riscurilor
1.8. Sistem de luare a deciziilor
1.9. Interacțiunea diviziilor
1.10. Completarea angajaților de participații a dispozitivelor
2. Împrumutul ciclului de viață
2.1. Linia de bacanie a băncii și specificitatea produselor cu amănuntul
2.2. Conceptul ciclului de viață al creditului
2.3. Activitatea bancară a gestionării riscurilor în timpul ciclului de viață
2.4. Criterii de eficiență a managementului riscului cu amănuntul în fiecare etapă a ciclului de viață
3. Datele pentru gestionarea riscurilor de credit cu amănuntul
3.1. Datele Intrabank.
3.2. Externale pentru datele bancare
4. Eliberarea creditului: sistemul de luare a deciziilor de credit
4.1. Etapele de a face soluții de credit
4.2. Sistemul de luare a deciziilor automate (CAD)
4.3. Luarea deciziilor manuale
4.4. Prevenirea fraudei
4.5. Dezvoltarea și optimizarea sistemului de luare a deciziilor în bancă
4.6. Raportarea
5. Managementul portofoliului de credite
5.1. Conceptul de gestionare a riscului de portofoliu
5.2. Portofoliul de portofoliul de carduri
5.3. Rezervare: RAS și IFRS
5.4. Bugetarea luând în considerare nivelul de risc de credit
5.5. Raportarea
6. Colectarea datoriilor restante
6.1. Influența colectării asupra rezultatului financiar al băncii
6.2. Etapele datoriei separate
6.3. Strategii estimate de colectare a datoriilor
6.4. Raportarea
7. Organizarea bazelor de date și utilizarea informațiilor
7.1. Obiectivele creării bazei de date
7.2. Baza de date unificată sau distribuită în bancă?
7.3. Replicarea și arhivarea
7.4. Ce oferte și evenimente de stocare?
7.5. Specificul de date: Contoare restante
7.6. Cerințe pentru baza de date cu amănuntul
8. Modele de prelucrare a datelor econometrice și de optimizare în gestionarea riscurilor cu amănuntul
8.1. Modele de notare și non-obiect: Aplicații
8.2. Modele de segmentare
8.3. Modele de prognoză
8.4. Modele de optimizare
8.5. Tipuri de modele de notare: aplicație / comportament
8.6. Metode de construire a modelelor de notare
8.7. Selectarea datelor pentru modelare
8.8. Evaluarea calității modelelor
8.9. Implementarea modelelor de notare în managementul riscului
8.10.Monitorizarea calității modelelor de notare
Riscurile de credit asociate serviciilor bancare cu amănuntul sunt destul de semnificative, dar au altă dinamică în comparație cu riscul de credit al industriei bancare comerciale și de investiții. Caracteristica determinării riscurilor de credit asociate serviciilor bancare cu amănuntul este că acestea sunt împărțite în părți mici, astfel încât implicit de un client nu este atât de scump de către bancă.
O altă caracteristică de bază reflectă faptul că clienții de retail sunt, de obicei, independenți din punct de vedere financiar unul de celălalt. Portofoliile de credite corporative și comerciale, dimpotrivă, sunt adesea asociate cu concentrații de risc pentru corporațiile care sunt interconectate din punct de vedere economic în domenii geografice specifice.
Bineînțeles, băncile cu un portofoliu de vânzare cu amănuntul, care sunt diversificate de regiuni și produse, au un risc de credit semnificativ mai mic de concentrare decât acele portofoliul cu amănuntul al cărui portofoliu este concentrat într-o anumită regiune sau pe un anumit produs. Dar, în general, portofoliul de împrumuturi cu amănuntul au o tendință mai pronunțată către portofolii mari și bine diversificate decât portofoliile "grele" ale împrumuturilor corporative. Prin urmare, băncile cu amănuntul pot evalua mai bine procentul de împrumuturi în portofoliul pentru care în viitor vă puteți aștepta la o implicită sau o pierdere. Această valoare de pierdere preconizată poate fi luată în considerare împreună cu alte costuri în procesul activităților societății, cum ar fi cheltuielile pentru menținerea sucursalelor sau verificărilor de prelucrare (și nu considerate o amenințare la adresa stabilității financiare a Băncii).
Predictibilitatea ridicată a pierderilor de credite în împrumuturile cu amănuntul înseamnă următoarele: nivelul pierderilor așteptate ale încrederii este cel mai important rol în evaluarea ratingului riscului de retail și poate fi luată în considerare în valoarea pe care o plătește clientul. Dimpotrivă, riscul pierderilor pentru majoritatea portofoliilor de credite corporative și constă în principal în faptul că pierderile de credit vor depăși în mod semnificativ nivelul așteptat.
O altă caracteristică cheie a multor portofolii de vânzare cu amănuntul este că adesea creșterea probabilității de neplată în avans semnale modificarea comportamentului clientului, cum ar fi cei care sunt sub presiune financiară și nu pot face plăți minime pe cardul de credit. Pentru astfel de semnale de avertizare, băncile cu amănuntul (și autoritățile de reglementare) sunt respectate îndeaproape. Acest lucru permite băncilor să ia anumite acțiuni pentru a reduce riscul de credit. Banca poate:
■ Schimbarea regulilor de gestionare a banilor care sunt împrumutate către clienții existenți pentru a reduce riscul:
■ Schimbarea strategiilor de marketing și a aplicațiilor pentru clienți pentru atragerea clienților mai puțin riscanți;
■ Creșterea ratelor dobânzii pentru un anumit tip de clienți în legătură cu care există o mare probabilitate de neplată.
Dimpotrivă, un portofoliu de credite corporative este ceva de genul unui supertorker. La un anumit punct, devine clar că ceva este greșit, dar este prea târziu să schimbi ceva.
Autoritățile de reglementare fac o idee că riscul de credit al industriei bancare cu amănuntul este relativ prezice (deși o serie de excepții importante sunt luate în considerare în blocul 9-2). Ca urmare, băncile cu amănuntul vor trebui să mențină un nivel relativ scăzut de acoperire de capital în conformitate cu noul acord de la Basel, dar în comparație cu normele actuale de la Basel. Cu toate acestea, băncile trebuie să furnizeze date de reglementare cu privire la probabilitatea de neplată (probabilitatea de neplată, PD) și pierderea în cazul implicită (pierderea dată implicită, LGD), precum și expunerea la risc în cazul implicită (expunere la implicit, EAD) pentru segmente de portofoliu strict diferențiate. Autoritățile de reglementare indică faptul că segmentarea ar trebui să se bazeze pe modele de notare sau pe indicatori echivalenți, precum și pe indicatori de vintage (Vantage), adică timpul când operația a fost reflectată în soldul bancar.
Blocul 9-2.
Are PI Risc de credit cu amănuntul "Codul de medalie"?
Până în prezent, am discutat în principal modul în care modelele de punctare ajută la determinarea nivelului estimat de risc de credit pentru portofoliile de vânzare cu amănuntul. Dar în împrumuturile cu amănuntul, există o "parte inversă" a medaliei. Acesta este pericolul ca pierderile să crească la un nivel neprevăzut datorită unui factor de risc neprevăzut, dar sistematic, care afectează comportamentul multor împrumuturi în portofoliul de retail al băncii.
"Partea inversă" a gestionării riscurilor în serviciile bancare cu amănuntul are patru componente principale.
■ Nu toate produsele inovatoare de împrumut de vânzare cu amănuntul pot fi asociate cu date istorice suficiente privind pierderile care reflectă nivelul de risc posibil.
■ Chiar și produsele de credit bine prevăzute pot fi modificate în mod neașteptat sub influența unei schimbări puternice în mediul economic, în special dacă toți factorii de risc se deteriorează în același timp (așa-numita intenție a circumstanțelor extrem de nefavorabile), de exemplu , în împrumuturile ipotecare, principala preocupare se datorează faptului că o scădere puternică a economiei este asociată cu ratele ridicate a dobânzii poate duce la o creștere a riscului de împrumuturi pentru împrumuturi și, în același timp, să reducă costul securității.
■ Dependența clientului la implicit (sau absența) este rezultatul unei combinații complexe de sisteme sociale și legislative care se schimbă în mod constant, de exemplu, admisibilitatea socială și legislativă a falimentului individual, în special în Statele Unite, este unul dintre factorii care probabil a influențat nivelul implicit de risc al debitorilor individuali în anii 1990.
■ Orice aspecte operaționale care afectează evaluarea bonității clienților pot avea un impact sistematic asupra întregului portofoliu de vânzare cu amănuntul. Deoarece împrumutul de consum este un proces decizional semi-automatic, nu o serie de decizii speciale, este important ca procesul de credit să fie dezvoltat și funcționat corect.
Este dificil să se determine amploarea acestui risc, deoarece este proiectată prost. În schimb, băncile trebuie să se asigure că doar un număr limitat de portofolii de credite cu amănuntul este în mod deosebit supus unor noi tipuri de riscuri, cum ar fi împrumuturile sub-încheiate. Mic Expunerea la incertitudine poate deschide o zonă profitabilă de activitate și poate permite băncilor să colecteze suficiente informații pentru o mai bună evaluare a riscurilor în viitor; O expunere mare face ca banca să fie ostatic.
În cazul în care portofolii tradiționale mari, cum ar fi portofoliile ipotecare, sunt supuse unei schimbări ascuțite într-o varietate de factori de risc, băncile trebuie să utilizeze testarea de stres pentru a determina cât de distructivă poate fi fiecare posibil cel mai nefavorabil scenariu (vezi capitolul 7).
Riscul de credit nu este singurul risc cu care se confruntă sfera bancară cu amănuntul. Așa cum este evident din materialul prezentat în blocul 9-3, acesta este principalul risc financiar găsit în majoritatea tipurilor de activități cu amănuntul. Acum vom lua în considerare instrumentul principal de măsurare a riscului de credit cu amănuntul: modele de notare.
Blocul 9-3.
Alte riscuri de retail banking
Deasupra ne-am concentrat pe riscul de credit, forma principală a activităților de credit cu amănuntul. Dar, cum ar fi serviciile comerciale bancare, serviciile de vânzare cu amănuntul sunt supuse diferitelor riscuri de piață, operaționale, de afaceri și reputaționale.
■ Procentul de risc Creat din active și obligații, ori de câte ori banca oferă rate specifice, atât pentru debitori, cât și deponenți. Acest risc este transmis în general de la comerțul cu amănuntul al activităților la Trezoreria Băncii de Retail, unde sunt controlate prin gestionarea activelor și pasivelor și gestionarea riscului de lichiditate (vezi capitolul 8).
■ Riscurile de evaluare a activelor - Aceasta este într-adevăr o formă specială de risc de piață, în care rentabilitatea creditării cu amănuntul depinde de acuratețea evaluării unui anumit activ, angajamentul sau clasa de furnizare. Cel mai important lucru în creditarea ipotecară este riscul rambursării anticipate a împrumutului în ipotecă, riscul ca costul (valoarea) portofoliului de credite ipotecare să poată fi redus prin reducerea ratelor dobânzilor, deoarece clienții încearcă să plătească existența existentă Credite ipotecare cât mai curând posibil, reducând costul (valoarea). Evaluarea și acoperirea acoperire a activelor de vânzare cu amănuntul care prezintă riscul rambursării anticipate, un proces destul de complicat, deoarece se bazează pe ipoteze ale comportamentului clienților care sunt greu de evaluat. Un alt exemplu de evaluare a riscurilor este de a determina valoarea reziduală (valoarea) autoturismelor în domeniul contractului de leasing (leasing auto). Dacă acest tip de risc este evident, atunci ar trebui să fie gestionat de o trezorerie centrală a băncii de retail.
■ Oficiul riscuri de funcționare În sfera bancară cu amănuntul, aceste diviziuni sunt ocupate în principal, în a cărui activități apar aceste riscuri. Un exemplu este introducerea de noi procese care urmăresc frauda clienților în acele situații în care este justificată din punct de vedere economic. În conformitate cu noul acord de la Basel, băncile ar trebui, de asemenea, să plaseze capital de reglementare pe riscul operațional, atât în \u200b\u200bcomerțul cu amănuntul, cât și în industria bancară comercială. A apărut un departament de gestionare a riscului de funcționare, care utilizează multe concepte, cum ar fi riscul operațional la nivelul întregii companii (vezi capitolul 13).
■ Riscuri de afaceri sunt principalul motiv pentru preocuparea managerilor de top. Acestea includ riscul de operațiuni de afaceri (de exemplu, o creștere și reducere a creditării ipotecare cu creșterea sau scăderea ratelor dobânzilor), riscuri strategice (de exemplu, o creștere a internetului bancar sau a noilor sisteme de plăți) și soluții la fuziuni și achiziții.
■ Riscuri de reputație În special, este important în domeniul creditării cu amănuntul. Banca trebuie să-și mențină reputația, îndeplinind promisiunea că a oferit clienților. Dar el ar trebui, de asemenea, să-și mențină reputația asupra autorităților de reglementare care pot priva banca de licență dacă consideră că acționează nedrept sau ilegal.
- Cu toate acestea, există o anumită corelație asociată cu starea economiei. - Notă. traducător.
