Instrumentele financiare derivate sunt tranzacționate pe piața instrumentelor derivate - contracte futures și opțiuni pentru o gamă întreagă de grupuri de active suport, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, indici, valute și mărfuri. Instrumentele pieței de valori sunt percepute de mulți comercianți ca active pentru investiții, iar instrumentele derivate sunt asociate cu performanța diferitelor tipuri de tranzacții speculative. În mod tradițional, astfel de strategii speculative, precum cele intraday, sunt implementate tocmai pe baza și există o serie de explicații pentru aceasta.
Condiții prealabile pentru speculații pe piața FORTS
Volumele de tranzacționare pe piața de instrumente financiare derivate depășesc adesea volumele de pe piața de valori, precum și numărul de tranzacții în cele mai lichide contracte futures în comparație cu cele mai lichide acțiuni. Mai mult, o pondere foarte mare a tranzacțiilor cu contracte futures, și mai ales cu futures, este deschisă și închisă în cadrul unei singure sesiuni de tranzacționare, ceea ce este un indicator al naturii speculative a acestor tranzacții.
Deja prin cuvântul „urgent” din numele pieței, este clar că contractele pe aceasta au limite de timp - data începerii circulației și data executării (expirării). În consecință, orice tranzacție făcută cu contacte urgente este a priori limitată în timp, piața de valori este concentrată pe investitorul pe termen lung. Pe termen lung, bursa crește și stocurile pot fi deținute pe termen nelimitat și chiar moștenite.
Pe piața derivatelor, pentru a finaliza o tranzacție, nu este nevoie să plătiți întregul cost al contractului, este suficient să depuneți o garanție, de obicei 10% din sumă, care asigură efectul celui de-al zecelea levier maxim. Acest lucru permite, sub rezerva regulilor de gestionare a riscului pe unitate de investiție pe piața de instrumente financiare derivate, să câștigi mult mai mult decât pe piața de valori.Garanția pentru cele mai lichide futures pe dolarul american este de 3488 de ruble. (în viitor, această sumă se poate modifica), care cu o valoare a contractului de 58 125 de ruble. vă permite să cumpărați 16 contacte pentru costul unui contract.
Întrucât la deschiderea unui short pe futures, vânzătorul face o garanție, asumându-și obligațiile furnizorului activului într-o tranzacție în așteptare, nu ia nimic de la nimeni cu obligație de returnare, spre deosebire de piața de valori, unde vânzătorul ia numărul necesar de acțiuni de la broker la scurt.pentru vânzare în scurtă. În consecință, nu există un astfel de concept de tranzacționare în marjă pe piața instrumentelor derivate, iar efectuarea de vânzări în lipsă chiar și cu un transfer de poziție peste noapte este gratuită. Avand in vedere ca nu este necesara incheierea unei tranzactii in futures cu cel mai apropiat contract (este posibil si cu date de expirare ulterioare), tranzactiile scurte pot fi incheiate pe o perioada mult mai mare de un trimestru.
Comisioanele de pe piața de instrumente financiare derivate sunt mult mai mici decât cele de pe piața de valori, iar bursa în sine nu primește comision pentru ieșirea dintr-o tranzacție, a cărei deschidere și închidere au avut loc în decurs de o zi de tranzacționare pe piața de instrumente financiare derivate (de la ora 19:00). într-o zi până la ora 19:00 a doua zi). Astfel, comisionul de schimb pentru înregistrarea unei tranzacții cu un contract futures pe dolarul american este de 0,81 ruble sau 0,0013% din valoarea contractului (58 125 de ruble).
De menționat că pentru contactele urgente (pentru acțiuni și obligațiuni) nu se plătesc nici dividende, nici cupoane, ceea ce face ca reținerea lor pe termen lung să fie mai puțin oportună.
În total, toate aceste premise au permis speculatorilor să facă bani activ pe piața instrumentelor derivate.
Strategii speculative pe piata derivatelor
Principalele strategii de speculație pe piața derivatelor includ scalping, tranzacționarea intraday și swing.
Scalping-ul este un tip de tranzacționare în care un comerciant intră într-un număr mare de tranzacții cu un instrument tranzacționat în cadrul unei sesiuni (10-100 de tranzacții pe zi) pentru a fixa un profit relativ scăzut pe fluctuațiile prețului intraday. În mod tradițional, scalperii în tranzacționarea lor folosesc grafice ale prețului și volumului instrumentului tranzacționat, activelor corelate, precum și banda tranzacțiilor și registrul de ordine. Scopul scalpingului este tocmai acela de a capta impulsul prețului, de a detecta care scalperi urmăresc instrumentele indicate. Este demn de remarcat faptul că scalpingul poate părea o metodă simplă, dar este punctul culminant al abilității unui comerciant.
Tranzacționarea intraday este o metodă de tranzacționare care urmărește să surprindă tendințele intraday în activele tranzacționate fără a transporta poziții peste noapte. Spre deosebire de scalperii tradiționali care nu efectuează analize tehnice ale graficelor, nu urmăresc știrile pieței și statisticile publicate, comercianții intraday realizează aceste studii. În tranzacționarea intraday, în medie, se fac 5-20 de tranzacții pe zi de tranzacționare - mai puțin decât în scalping, ceea ce se datorează perioadei lungi de menținere a trendului intraday în comparație cu impulsul scenei. Acum, granița dintre intraday și scalping este ștearsă.
Swing trading diferă de intraday și scalping doar prin transferul unei poziții peste noapte în prezența unor condiții favorabile de piață. Mutarea unei poziții este teoretic o mișcare profitabilă, deoarece deschiderea lumânărilor sunt adesea mari ca dimensiuni în comparație cu lumânările intraday. Dar a fi într-o tranzacție în momentul deschiderii implică și un risc crescut, deoarece prețul se poate modifica și lateral față de o tranzacție deschisă, ceea ce face necesară efectuarea unei analize amănunțite a fezabilității unui astfel de transfer de poziție.
Ei bine, vorbind de speculații, nu se poate să nu remarcăm tranzacționarea pozițională conservatoare, care presupune menținerea unei poziții de la câteva zile la câteva săptămâni pentru a profita de pe urma formării unui anumit trend de preț. Tranzacționarea pozițională este prezentă atât în titluri (acțiuni), cât și în futures, dar în futures, profitul obținut este maximizat folosind efectul de „levier”. În tranzacționarea pozițională, cercetarea tehnică și contextul știrilor joacă un rol important.
Ieșire
Scopul speculației pe piața de instrumente derivate FORTS este de a obține profit atât din tranzacțiile intraday cât și pe termen lung. Condițiile preliminare pentru astfel de speculații sunt factorii care au fost discutați în acest articol. Otkritie Broker vă va ajuta întotdeauna să învățați complexitățile tranzacționării speculative și să începeți să câștigați bani la bursă.
În cele mai multe cazuri, mă prezint cititorilor mei ca un investitor pe termen mediu. Dar cea mai mare parte a practicii mele de tranzacționare este dedicată speculațiilor destul de dure asupra reguli tranzacționare intraday... De-a lungul anilor și a creșterii portofoliului în termeni absoluți, dimensiunea părții sale speculative a scăzut. Acum aproximativ 90% din fonduri sunt alocate pentru investiții în acțiuni rusești și străine, iar restul pentru speculații pe piața rusă a instrumentelor derivate.
Reguli universale pentru tranzacționarea zilnică
Sunt adesea întrebat de ce tranzacționez pe piața derivatelor? La un moment dat, a devenit mai confortabil pentru mine. Dacă ar fi să mă decid unde să tranzacționez speculativ în momentul actual, nici nu știu pe care aș alege, pentru că acum există oportunități de a contracta mai multe împrumuturi pe acțiuni decât pe unele și să nu-ți faci griji că expirarea va interfera cu planuri. Uneori mă gândesc, poate ar trebui să scutur lucrurile vechi de pe „stoc”? Dar deocamdată mă abțin, din moment ce încă nu am studiat totul pe piața derivatelor și nu vreau să fiu difuzat.
Cu toate acestea, strategia mea de tranzacționare intraday pe piața instrumentelor derivate va sărbători a cincea aniversare în noiembrie a acestui an. Deja, rezultatele nu sunt rele, nu-mi place să le anunț oficial, întrucât au fost pauze lungi în tranzacționarea cu contracte pe termen determinat. Dar, cu toate acestea, dacă aceste decalaje nu sunt eliminate din statistici, atunci profitabilitatea va crește la 120% pe an cu maximum 40%.
De foarte multe ori, când lucrez pe piața derivatelor, nu ies cu o afacere mai mult de o zi. Cred că chiar dacă nu ați apreciat rezultatele practicii mele, înțeleg că sunt modeste pentru piața pe care am ales-o, atunci regulile mele de tranzacționare intraday pe piața de instrumente derivate vă vor fi utile, deoarece pot fi adaptate oricărui interval de timp și pentru orice instrumente de schimb.
Deci, haideți să ne dăm seama în ordine.
Când rămân într-o zi de tranzacționare?
- Când tranzacționez în cursul zilei, tranzacționez împotriva tendinței principale.
- Când între și rezistență, există prea puțin profit pentru a trage tranzacția pentru o săptămână sau mai mult (mai puțin de 2-2,5%).
Ce tranzacționez în cursul zilei?
- Futures: Gazprom, Sberbank, RTS, Si.
Dar, așa cum am spus, regulile de tranzacționare intraday prezentate mai jos vor fi universale după unele adaptări.
Cum fac tranzacții în cursul zilei?
Conform clasicilor. Avantajul acestei metode este că ori de câte ori deschid terminalul, pot să văd ideea și să nu fiu legat de monitor.
Dezavantajul, mai ales pentru începători, este că va fi dificil să se ocupe de componenta subiectivă a acestei metode. Aici este nevoie de experiență!
Felii de lucru pentru tranzacționarea zilnică?
Cel mai adesea este 1 oră, uneori 15 minute - pt. Și să-ți ferească Dumnezeu să faci tranzacții în 5 minute dacă nu ai un robot sau măcar un consilier de tranzacționare care generează automat semnale.
15 reguli simple pentru tranzacționarea zilnică
- Verificați tendința activului suport.
- Verifică-l pe cel principal pe futures lipite.
- Nu tranzacționați timp de o săptămână înainte și după expirare.
- O zi pentru analiză (de aceea nu fac tranzacții speculative vineri). Puteți lua weekendul ca această zi!
- Nu deschide tranzacții cu un randament mai mic de 1%.
- Reda toate semnalele de tendințe, Fibos, linii orizontale, cifre pe care le văd.
- Dacă se termină, atunci următoarea ofertă după filtru este de 1 oră.
- Dacă „oprirea” este trecută a doua oară - filtrul este de 2 ore.
- După a treia tranzacție pierdută, opresc tranzacționarea până la următoarea sesiune.
- Nu deschid tranzacții în care riscul pentru venit este mai mic de 1 la 2.
- După o tranzacție în pierdere, riscul de venit este de 1 la 3.
- În același timp, nu sunt în funcțiune mai mult de 2 nume de futures.
- Dacă activul-suport (acțiunile) Sberbank sau Gazprom poate ceda până la 8% din potențialul de profit net și există un semnal similar asupra futures, tranzacția este considerată prioritară. Se deschide zilnic cu efect de pârghie maxim.
- Indicatorii sunt importanți numai atunci când contractul a fost tranzacționat ca lună principală. Cele „Trei semnale mari” ale indicatorilor pot fi folosite pentru a lucra asupra întregului pârghie. Ce sunt acești „Mari”? Acesta este secretul meu personal, pe care îl împărtășesc doar clienților pe suport de consultanță.
- Închideți afacerea în sesiunea principală înainte de ora 18.30, ora Moscovei. (Voi clarifica aici! Terminalul îmi permite să închid o afacere în orice moment, chiar dacă nu sunt în fața monitorului. Dar prefer să închid singur afacerea. Prin urmare, dacă mă scot de la serviciu astăzi la 18.00 ora Moscovei, apoi voi încheia afacerea cu 15 minute înainte). Ei bine, aruncați cu pietre în mine pentru iresponsabilitatea că nu urmăresc închiderea licitației? Din experiență – descoperirile sunt mai importante, încerc să nu le ratez.
Buna ziua tuturor.
Astăzi voi analiza o strategie de tranzacționare pentru piața Forts, care mi-a fost trimisă de unul dintre abonați. Potrivit autorului, sistemul este profitabil. În general, vom înțelege și analiza. Apropo, vreau să remarc că oricine îmi poate trimite sistemul pentru analiză. Desigur, cui nu-i pare rău și cui este gata să-și ardă Graalul 🙂 Așa că, pentru început, voi expune strategia în forma în care mi-a fost trimisă. Și apoi îmi voi exprima deja gândurile despre asta.
Strategia de tranzacționare pentru futures (Forturi)
Zi de lucru (ora Moscovei)
Înainte de deschiderea pieței
- vedereS& P500, DAX, petrol, Asia se închid și analizează fondul lumii dimineața;
- analizați și înregistrați timpii de eliberare a datelor și știrilor privind efectivele majore din lume;
- vizualizați graficele instrumentelor tranzacționate cu 1D, 1 Hși 5min;
- faceți o selecție de instrumente de trend și aplicați nivelurile principale la 5mingrafic, dezvăluie intervalul intraday al cursului emitenților;
10-00 până la 10-30 - Nu fac comert, privesc piata deschisa;
10-30 până la 18-30 - timpul de tranzacționare;
19-00 - 19-30 - însumând rezultatele zilei de lucru.
- capturi de ecran ale tuturor tranzacțiilor;
- lucru la bug-uri;
Sistem de intrare
(intrare numai cu ordin limită)
Intrare după tendință:
Intrarea contra tendinței:
STOP LOSS:
- plasați simultan cu un ordin limită pentru a intra într-o tranzacție;
- stop se calculează din raportul dintre risc și recompensă de cel puțin 1 la 3;
- stopul nu trebuie să fie mai mare de 0,1-0,2% din valoarea instrumentului tranzacționat;
- în funcție de direcția tranzacției, opririle lungi sau scurte sunt cel mai bine plasate sub / deasupra nivelului anterior;
- dedesubt / deasupra cozii de spargere;
- sub / deasupra numărului rotund;
- risc maxim pe zi (pentru toate tranzacțiile cu toate instrumentele tranzacționate) 3% din depozit.
Opriți calculul pentru emitenții tranzacționați:
- futures RTS 150-300 puncte;
- Contracte futures Sberbank 30 de puncte;
- futures pe acțiune Gazprom 30-50 de puncte;
- futures pentru o pereche de $ / rublă 20-50 pips
Ieșire:
- este mai bine să o faceți în 2, 3 părți;
- prin niveluri de suport și rezistență;
- în funcție de raportul dintre risc și recompensă, cel puțin 1 la 3;
- prin stop loss, dacă afacerea a mers prost.
Precondiții pentru o lungă perioadă de timp
1.Ziua închisă în teritoriu pozitiv ultima zi;
2. Există un potențial pentru o mișcare în sus pe graficul zilnic;
3. Pretul in acest moment este mai mare decat pretul de deschidere de astazi;
4. S& P500, DAX, uleiul este în zona verde (sau cel puțin 2 din 3);
5. Există un nivel de sprijin;
6.Fără număr rotund în față;
8.Nivel oglindă;
9. Emitentul nu derulează înapoi;
10. Intrare dupa modele;
Condiții preliminare pentru un scurt
1. Ziua s-a închis în roșu în ultima zi;
2. Există un potențial de dezavantaj pe graficul zilnic;
3. Pretul momentan este mai mic decat pretul de deschidere de astazi;
4.S& P500, DAX, uleiul este în zona roșie (sau cel puțin 2 din 3);
5. Există un nivel de rezistență;
6.Fără număr rotund în față;
7. Erupția falsă crește nivelul;
8.Nivel oglindă;
9. Emitentul nu derulează înapoi;
10. Intrare conform modelelor.
Analiza unei strategii de tranzacționare pentru mwb
Înainte de deschiderea pieței
Sistemul începe prin a descrie ceea ce trebuie făcut înainte de deschiderea pieței. Desigur, tot ceea ce este descris trebuie făcut și aceasta este o informație foarte importantă, dar cum să ținem cont în comerțul nostru este absolut de neînțeles. De exemplu, analizați fundalul lumii. Să presupunem că am analizat-o. Ce urmeaza? Este nevoie de o descriere aici. De exemplu, dacă contextul global este negativ, atunci nu facem comerț sau tranzacționăm mai puțin. Sau o altă opțiune la alegere. Același lucru este valabil și pentru știri. Aici trebuie să descrii totul mai detaliat. Cum analizăm știrile în tranzacționarea noastră. Facem tranzacții sau nu înainte de comunicatul de presă. Lăsăm poziția pentru știri sau o acoperim. La ce știri suntem atenți. Acoperez personal pozițiile cu 5 minute înainte de lansarea unor știri importante. Dacă această știre poate afecta cumva instrumentul pe care îl tranzacționez.
Atunci totul este bine. Ne uităm la diagrame și selectăm instrumente de tendință și niveluri de diagramă. Apoi merge. Aici aș dori să las observația mea cu privire la timpul de tranzacționare. De la 10.30 la 18.30 În principiu, dacă, pe baza datelor statistice, acesta este un moment favorabil pentru tranzacționarea cu acest sistem, atunci este foarte bun. Dar personal, nu fac tranzacții de la 13.00 la 15.00. De obicei, piața este mai puțin activă în acest moment. Din moment ce e ora prânzului. Dar dacă am avut o poziție deschisă înainte de acea oră, atunci nu o acoper. Dacă nu erau posturi deschise, atunci am o odihnă în acest moment. Și în orice caz, este destul de greu să stai la monitor fără să te oprești, pentru că într-o zi trebuie să te odihnești.
Analizarea sistemului de intrare
În continuare, în ceea ce privește sistemul de intrări. Înainte de asta, vreau să notez imediat că există doar o descriere generală a sistemului de intrare. Nu există o descriere a nivelurilor. Iar formalizarea intrărilor este destul de scăzută. Când să căutați aceste modele, la ce niveluri, în ce intervale de timp? Sunt o mulțime de întrebări. Iar răspunsurile sunt probabil cunoscute doar de autor.
În primul rând, aș dori să notez la ce mă refer prin formalizarea nivelurilor pe care le tranzacționăm. De exemplu, maximele / minimele lunii / anului pe care le căutăm în intervalul orar, care ar trebui confirmate de cel puțin două sau mai multe bare în acest interval de timp etc. Sau un nivel care este un maxim / scăzut pentru ultimele 5 zile, care a fost tranzacționat cu 8 bare pe ceas cu cel puțin 4 atingeri. O atingere este o apăsare și o îndepărtare de nivel timp de cel puțin 1 oră, apoi o a doua apăsare. Așa este necesar să descriem nivelurile.
Acum pentru primul punct de intrare în tendință. Este imposibil să testați aceste informații și să spuneți dacă aceste modele sunt profitabile fără date suplimentare. Modelul de intrare în sine este descris în mod normal. Dar cum îl căutăm, la ce niveluri, intervale de timp etc.? Din nou, nu există nicio descriere a acestui lucru. Deși puteți descrie totul singur și formaliza mai detaliat. De exemplu, în ceea ce privește primul model (Fig. 1). As oficializa in felul urmator. Căutăm un nivel de aer după erupție, avem nevoie de un nivel cheie (descrierea nivelului). Erupția ar trebui să apară la volume mai mari (volumul barei de spargere este cu 30% mai mare). Apoi, dacă retestarea nivelului principal nu a avut loc, puteți aștepta formarea celui de aer. Baza la nivelul aerului trebuie să fie cât mai clară, cu o răspândire minimă a cozilor de umbră și fără false defalcări. Și atunci deja căutăm modelul de care avem nevoie. Aceasta este una dintre opțiuni. De fapt, pot exista mult mai multe opțiuni și descrierea poate fi făcută și mai detaliată.
Acum în ceea ce privește modelele 2 și 3. Aici trebuie să facem și o descriere mai detaliată a nivelului care a fost întâlnit mai devreme și a nivelului oglinzii. Deși, din nou, dacă autorul știe ce să caute și există o descriere a tuturor acestor lucruri în capul lui, atunci este foarte bine. Dar orice alt comerciant fără bagajele corespunzătoare de cunoștințe nu va putea tranzacționa sistemul în forma în care este prezentat. Descriere prea vagă și fără pretenții. Pentru fiecare model, puteți adăuga 5 sau mai multe articole de descriere. Acum există 4 modele cu defecțiuni false. Aici, după cum am înțeles, o falsă avarie înseamnă o înțepătură cu umbră? Descrierea erupției false poate fi făcută mai detaliată. Personal, barez nivelul când există mai mult de 2 erupții false sau 1 erupție falsă cu mai mult de 3 bare deasupra nivelului. Acesta este pentru intervalul de timp M5.
Apoi sunt punctele de intrare în contra-tendintă. Cu o astfel de descriere, nu vei putea respinge deloc aceste modele. La urma urmei, dacă le cauți pe un interval de timp de 5 minute, atunci vor fi multe opriri. Prin urmare, toți cei care vor tranzacționa folosind acest sistem ar trebui să se oficializeze mai detaliat și să testeze. Deoarece dacă tranzacționați contra-tendinta incorect, atunci opririle vor fi de multe ori mai mari decât pentru tranzacționarea de-a lungul trendului.
Deoarece schimb și contra tendința, aș adăuga următoarea descriere acestui model. Mai ales pana la ultimul punct in care se scrie despre cadere si 5 opriri. În acest moment, mi se pare, sensul este să prinzi o unealtă care a depășit ATR-ul.
Deci, aș adăuga următoarele. Căutați numai acele instrumente care sunt fie laterale, fie instrumentul s-a deplasat în direcția opusă mișcării principale și a depășit ATR-ul cu mai mult de 110%. Puteți adăuga ce procent din mișcare a depășit instrumentul (mai bine de 3,5%). Dacă instrumentul, pe lângă toate, s-a sprijinit pe un nivel puternic sau cu o densitate mare în cartea de comenzi, atunci acesta este un semnal suplimentar de intrare. Atunci caută modelul de care avem nevoie. În general, pot exista mult mai multe opțiuni pentru a intra în contra-tendință.
Analiza plasării unui stop loss
Totul este clar aici, dar din nou este posibil să se oficializeze din ce în ce mai detaliat. Am și o întrebare pentru articol " stop ar trebuisă nu fie mai mare de 0,1-0,2% din valoarea instrumentului tranzacționat”.În unele cazuri, acest procent poate fi fie prea mic, fie prea mare pentru oprire. Prin urmare, în orice caz, este necesară o ajustare manuală.
Riscul maxim pentru zi este scris și aici. De ce nu există riscuri pe tranzacție, săptămână și lună este un mister pentru mine. Aceste riscuri trebuie prescrise. Și acum despre opririle în puncte. Dimensiunea stopului se poate modifica în funcție de volatilitate și, în unele cazuri, evident nu se va încadra în aceste limite. De exemplu, în ceea ce privește perechea dolar / rublă. Cu o volatilitate ridicată, stopul poate ajunge la 100 de puncte.
Analiza condițiilor de ieșire, lung și scurt
Cu descrierea condițiilor de ieșire, Bole mai puțin totul este în ordine. Deși aș mai adăuga câteva puncte. Și a descris mai detaliat cum se realizează ieșirea în părți.
Acum, pentru condițiile pentru lung și scurt. În general, o descriere bună, dar puteți picta din nou totul mai detaliat. De asemenea, o notă la punctul 4. Destul de des, practic nu există nicio corelație între instrumentele de mai sus și futures rusești. În general, un punct îndoielnic. Există, de asemenea, elemente care în mod clar nu se aplică condițiilor. Acestea sunt mai degrabă remarci. În același timp, aveam întrebări pentru unii. De exemplu, o evaziune falsă întărește nivelul. Să admitem. Și ce ne oferă? Cum se leagă acest lucru cu sistemul nostru nu este scris aici. Apropo, aș observa că nu întotdeauna o evaziune falsă va întări nivelul. Când există o mulțime de erupții false, este mai bine să redesenați nivelul la noi maxime / minime, altfel puteți intra în ferăstrău. De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că o erupție falsă elimină opririle. Prin urmare, ruptura de nivel poate să nu mai fie pe un impuls atât de puternic. De exemplu, când schimb paharul, în unele cazuri caut nivelurile cele mai clare fără erupții false, astfel încât impulsul să fie cât mai puternic. În general, acest subiect este destul de amplu, în următoarele articole voi reveni cu siguranță la subiectul erupțiilor false. Mai jos este un exemplu de tranzacție pentru Rosseti.
Concluzie
Lasă-mă să rezum. În mod evident, sistemul nu este finalizat. Formalizarea este la un nivel destul de scăzut. Dar, în general, totul este descris foarte bine. Prin urmare, cine va tranzacționa pe el, încearcă să descrie totul mai detaliat, să îl testeze și apoi să îl aplice în practică. Sper că toată lumea evidențiază ceva util din această discuție. Abonați-vă la știrile site-ului și la grupul VK. Oferte de succes. Pa.
Cu respect, Stanislav Stanishevsky.
„Ce risc și ce pot câștiga”- primul gând care ar trebui să apară înainte de decizia de a face o afacere pe piață. Nu putem fi 100% siguri că va merge în direcția corectă pentru noi și, prin urmare, numai învățând să „tăiați” tranzacțiile negative și să le „căpăciți” pe cele profitabile, vă puteți aduce sistemul de tranzacționare la un plus stabil. Folosind exemplul principalelor futures tranzacționate de mine pe piața rusă, voi spune în acest articol ce și pentru ce profit merită să risc. Mai întâi, calculați potențialul zilnic pentru o tranzacție. Acest lucru nu este deloc dificil, cunoscând ATR-ul instrumentelor tranzacționate. RTSîn medie pe zi de la înalt inainte de scăzut 2500 de puncte merg, dar această cifră este aproximativă pentru perioada curentă, se poate schimba în mod natural. Puteți construi pe ultimele două săptămâni. În consecință, după ce ați câștigat 50% -70% din mișcarea zilnică a prețului într-o afacere, va fi grozav! 50% este 1250 de puncte. Atunci când efectuați tranzacții în cursul zilei pe intervale de timp mici, este suficient să setați o oprire de 250-300 de puncte, respectiv, riscul de profit merge chiar mai mult de 1 la 4. Dar voi calcula în continuare opțiunea aici dacă iau doar 1. la 3 (300 stop sau 900 take) 20 de zile de tranzacționare pe lună, 3 tranzacții = 60 de tranzacții De exemplu, voi lua în considerare 40 de tranzacții (66%), ieșire cu oprire - 300 de puncte și 20 de tranzacții pozitive (34%) cu un luați profit de 900 de puncte fiecare 300 * 40 = 12000 p. 900 * 20 = 18000 p. În consecință, chiar dacă 2/3 tranzacții sunt prin stop, veți avea totuși un plus de 6000 p. Al doilea exemplu, și mai pesimist, 45 de tranzacții (75%) prin stop și doar 15 tranzacții (25%) cu take !!! 300 * 45 = 13500 p. 900 * 15 = 13500 p. Chiar și cu 75% tranzacții negative, depozitul va rămâne în jurul valorii de zero, puțin mai puțin din cauza derapajului pe stop și comisioane ale brokerului și bursei. Prin creșterea costului la 1000 de puncte, sistemul va ajunge la zero chiar și într-un scenariu atât de rău. Întrebarea vă roagă imediat pe toți, așa că de ce 97% dintre comercianți își epuizează depozitele ??? Da, pentru că majoritatea acestui management al riscului nu se conformează. Nu pune opriri. Fie riscul este foarte mare pe tranzacție, fie pur și simplu nu incubează unul decent !!! Pentru instrumente precum GAZR, SBRF, Si, oprirea optimă pentru tranzacționarea intraday va fi de 20-25 de puncte, luați 60-100 de puncte (aici este necesar să priviți separat de potențialul tranzacției conform graficului) Toate exemplele date pe prele, pornind de la minim, adică cu obiective mai mici, nu merită tranzacționat. În puncte, riscul și profitul se pot schimba în mod natural, în funcție de sistemul dvs. de tranzacționare, dar este important ca avantajul de la 1 la 3 sau mai mult să rămână în continuare cu dvs. În tranzacționarea reală, uneori riscul de recompensă poate ajunge până la 1 din 20 sau mai mult, dar acest lucru este în zilele de șoc. Aceste zile fac posibilă afișarea lunii de tranzacționare într-un plus bun! Riscul pe tranzacție este acum clar, dar riscul pe zi în ansamblu este prezentat mai jos în exemplul de calcul al unui depozit de 100.000 de ruble. Acest tabel descrie, de asemenea, numărul de contracte și câți bani sunt necesari pentru a efectua o anumită tranzacție, fără a depăși riscul zilnic și capacitatea de a efectua trei tranzacții în același timp pe instrumente diferite. Riscul optim de pierderi pe sesiune de tranzacționare pentru un astfel de depozit, cred, este de 2000 de ruble. Cu cât depozitul este mai mare, cu atât vor trebui să lucreze cu mai multă atenție și să reducă riscul pentru ziua respectivă. Cel mai dificil lucru este calculul matematic al sistemului de tranzacționare și al riscurilor și respectarea lor disciplinată. Observați managementul riscului și poate profitul să vină la dvs. !!!
1. Instrumente tranzacționate (algoritm de tranzacționare):
1 . Si stop - 0,2% din pret (la un pret de 50.000 - aproximativ 100 de puncte).
2. RTS stop -0,2% din preț (la un preț de 100.000 - aproximativ 200 de puncte).
În plus, urmăriți: corelarea SI și RTS între ele, futures ale Sberbank și Gazprom (direcția și nivelurile lor) pentru a confirma semnalele.
Tranzacționarea se desfășoară între orele 11:00 și 18:45.
Nu schimb prima oră și sesiunea de seară.
Algoritmul de tranzacționare FORTS:
2. Puncte cheie.
Dimineața, înainte de deschiderea tranzacționării, mă uit la graficele D1 ale instrumentelor tranzacționate:
1. Tendință globală generală din ultima lună - două.
2. Cele mai apropiate niveluri puternice de suport/rezistență (cele mai apropiate extreme de preț) Desenez nivelurile pe ele. Mă uit să văd dacă s-au mai întâlnit în istorie și, dacă da, acest lucru sporește și mai mult aceste niveluri. Aceste niveluri formează canalul meu de tranzacționare.
3. Urmăresc cum se comportă prețul în interiorul canalului, de la ce nivel a sărit și unde merge: ce lumânări au fost în ultimele 2 - 3 zile, există o rezervă de putere la nivelul următor, există erupții false, este posibilă o inversare sau o erupție.
4. Evaluarea modului în care am închis ieri (ATR, swing-ul de ieri, sus și jos).
5. După ce am determinat tendința generală, trec la intervalul de timp M5. Trag nivelurile maxime și scăzute de ieri - acesta formează un canal de lucru pentru astăzi, dar în el tranzacționarea se desfășoară NUMAI în direcția trendului zilnic:
Dacă există o tendință puternică pe graficul zilnic, atunci tranzacționarea începe după defalcarea canalului intraday în direcția tendinței. Dacă în graficul zilnic, suntem prinși într-un canal îngust (lateral în ultimele zile), atunci tranzacționarea începe după o falsă spargere, rentabilitate și consolidare în canalul intraday. În acest caz, puteți tranzacționa atât pe termen lung, cât și pe scurt.
O mulțime de informații utile în ceea ce privește tranzacționarea cu opțiuni binare pot fi găsite pe site-ul binium.ru. De asemenea, puteți alege cel mai bun broker pentru tranzacționare.
Exemplu: diagramă zilnică D1 și diagramă M5 de 5 minute (future dolar-ruble SI)
Graficul D1. Tendința globală este scurtă. În acest caz, consider 2 niveluri importante: cel de sus este extrema retragerii, cel de jos este de jos anterior. Am făcut o evaziune falsă inversând nivelul scăzut, am revenit peste nivel și am închis deasupra nivelului. Cred că în timpul zilei poți merge mult după tiparul local până la nivelul superior. Apoi merg la M5 și rulez nivelurile la maxim și cel scăzut din ultima zi:
Diagrama M5: Nivelurile roșii au venit din ziua respectivă, cele galbene sunt de la High și Low de ieri. Cred că, după ce prețul se fixează peste maximul de ieri, puteți trece mult la nivelul roșu superior.
3. Model negociabil.
Erupție falsă a sfeșnicului în raport cu valoarea maximă / scăzută din trecut pe graficul M5.
Condiții (pe mult timp):
1. Lumânarea anterioară este o lovitură.
2. Lumânarea falsă de erupție formează un nou minim.
3. Un sfeșnic fals se închide în sfeșnicul anterior.
4. Este de dorit ca corpul să fie mai mic decât coada.
5. Este obligatoriu ca o lumânare falsă să se deschidă cu un gol ?????
Condiții (pe scurt):
6. Lumânarea anterioară este lungă.
7. Lumânarea falsă de erupție formează un nou maxim.
8. Un sfeșnic fals se închide în sfeșnicul anterior.
9. Este de dorit ca corpul să fie mai mic decât coada.
10. Este obligatoriu ca o lumânare falsă să se deschidă cu un gol ?????
4. Model: False Break:
- Aștept ca unul dintre aceste niveluri să fie spart, după aceea așteptând ca prețul să revină dincolo de nivel.
- Punctul de intrare este formarea unei retrageri sau a unei protrade și a unei erupții false a sfeșnicului.
6. Model: Breakout și consolidare.
- Pe diagrama M5, aștept cu nerăbdare să mă apropii de niveluri.
- Așteptând ca unul dintre aceste niveluri să fie spart (cu impuls și consolidare).
- Intrarea exactă este formarea unui retragere sau a unui protrade și a unei erupții false a sfeșnicului.
- După ce se închide lumânarea, care a format o erupție falsă, plasez o comandă în așteptare la prețul de închidere.
- Stop loss și take profit sunt plasate după comandă.
- Oprirea nu trebuie să depășească o treime din limita zilnică de pierdere (de unde formarea numărului de contracte pentru fiecare tranzacție pentru fiecare instrument).
7. Ieșiți din poziție.
După plasarea unei comenzi, nivelurile stop și take nu se mișcă. Fie opriți, fie luați (altfel statisticile se vor rupe).
Ieșire pe părți:
1 contract - 3 la 1
2 contracte - pe părți: 1 contract - 3 la 1, 1 contract - 4 la 1
3 contracte - pe părți: 2 contracte - 3 la 1, 1 contract - 4 la 1
4 contracte - pe părți: 2 contracte - 3 la 1, 2 contracte - 4 la 1
8. Riscuri.
Când evaluați potențialul într-o afacere (3 la 1 etc.) și formați o ipostază (cât de scurtă este oprirea), ar trebui să luați în considerare:
- Posibilitatea de a plasa un stop tehnic (pentru coada unei lumânări false sau pentru întregul comerț).
- Dacă acest lucru nu este posibil, setați o treime din limita zilnică de pierdere.
Limita zilnică de pierdere nu este mai mare de 2% din depozit.
O tranzacție nu poate fi încheiată dacă nu există un potențial de mișcare de cel puțin 3 la 1 (nivelurile sunt apropiate sau stopul este prea mare).
Nu pierdeți mai mult de 30% din câștigul în ofertele anterioare .
9. Managementul riscului
1. Riscul maxim pe zi este de 2% din depozit.
2. Riscul maxim pe tranzacție este de 0,6% din depozit.
3. Numărul maxim de tranzacții neprofitabile la rând pe zi este de 3, după aceea nu tranzacționați, vedeți de ce și unde sunt erorile. Dacă nu sunt acolo - nu ziua ta.
4. NU intra NICIODATĂ într-o tranzacție dacă prețul s-a îndepărtat deja de punctul de intrare.Intrați NUMAI la prețul de închidere al barei care a format falsul breakout.
10. Creștere
- Dacă ați închis săptămâna în teritoriu pozitiv, adăugați poziția: De la 1 la 5 contracte - creștem unul câte unul, după o ipostază de 5 contracte adăugăm 20%, dar numai din săptămâna următoare.
- Dacă ai închis săptămâna în roșu, scădem poziția: în ordine inversă, dar numai din săptămâna următoare.
11. Statistici
- După o zi lucrătoare, când piața este închisă, fac capturi de ecran ale tranzacțiilor cu analiză ulterioară (a fost tranzacția corectă, unde a mers piața în continuare, au mai existat puncte de intrare).
- Toate tranzacțiile sunt înregistrate într-un document separat sau pe un site web de statistici pentru înțelegerea ulterioară a statisticilor tranzacțiilor profitabile/neprofitabile, profitului/pierderii medii, zilei profitabile/neprofitabile medii sau altă perioadă.
