Bir kommersiya bankının maliyyə risklərinin idarə edilməsi. Bank riskləri. İnformasiya mənbələrinin olmaması

Mövzunun aktuallığı. Bank işinin inkişafı və yeni təklifi bank məhsulları Son bir performans nəticələrinin yaranmasının qeyri-müəyyənliyi şəraitində baş verir (yəni, mənfəət və ya zərər), bu, bir tərəfdən, riskliliyi artırır bank əməliyyatlarıDigər tərəfdən, iqtisadiyyata kredit vermə həcminə təsir göstərir.

Varlıq hissəsi Rusiyanın maliyyə və kredit sistemi, bank sistemi ümumi və xüsusi maliyyə risklərinin təsirini yaşayır. Bu risklər, müştərilərdən və balans hesabatında yüksək maye və sürətli aktivlər (qiymətli kağızlar), dərhal həyata keçirilə bilməyən kreditlər və əmanətlər kimi aktivlər ilə birlikdə balans hesabatında olan vəsaitləri idarə etmək lazımdır.

Rusiyanın kommersiya bankları müasir şərtlər Beynəlxalq işgüzar birliyin tam üzvü olmaq, 1 oktyabr 2004-cü ildən etibarən Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı MHBS çərçivəsində məcburi hesabatları təqdim etdi və 2006-cı ildən bəri beynəlxalq hesabat standartlarına tam getməyi planlaşdırır.

Beləliklə, kredit təşkilatlarında effektiv maliyyə riskləri tələb olunur, risklərin idarə edilməsi və tərəfdaş bankların maliyyə vəziyyətinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün vahid tənzimləmə bazası yaratmaq lazımdır. Tənzimləyici və əsas risk müdirinin funksiyası, "risk yönümlü" yanaşmadan istifadə edərək, bank sisteminin idarə olunması ilə bank sisteminin idarə olunmasını təşkil edən Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı. Fundamental sənəd, Rusiya Federasiyasının 16 dekabr 2003-cü il dekabr 2003-cü il tarixli 242-P № 242-P "Kredit təşkilatlarında daxili nəzarət təşkilatının təşkilatçılığında", kredit təşkilatlarının idarə edilməsinə uyğun olaraq verilməsidir Maliyyə idarəetmə metodlarından istifadə edərək, bank risklərinin idarə edilməsi prosesi. Təcrübədə, kredit təşkilatlarında maliyyə risklərinin monitorinqinin funksiyaları, İntrabank qaydalarını inkişaf etdirən və qəbul edilən risklərin davamlı monitorinqini həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış bank bölmələrinə həvalə olunur.

Eyni zamanda, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təklif olunan təlimatlar effektiv maliyyə riski idarəetmə sistemi yaratmaq üçün açıq-aşkar kifayət deyil. Bu mövzuda bank təşkilatları, güvənmək metodoloji baza Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı, maliyyə risklərini idarə etməkdə ən varlı dünya təcrübəsindən istifadə edərək, maliyyə idarəetmə və risklərin idarə edilməsi üçün öz metodik yanaşmalarını inkişaf etdirir, maliyyə idarəetmə və idarəetmə metodlarının milli və sektoru xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq öz metodik yanaşmalarını inkişaf etdirir. Beləliklə, sistemin uğurlu inkişafı, kommersiya banklarında idarəetmə riski və maliyyə bazarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması riski, maliyyə risklərinin idarə edilməsi üçün vahid tənzimləmə və metodiki çərçivə yaratmaq məsələləri ön plana çıxarılır.

Nəzəri inkişafın qeyri-kafi və tənzimləmə bazasıKiçik sayda elmi və praktik olaraq sınaqdan keçirilmiş maliyyə risklərinin müasir mərhələsində maliyyə risklərinin idarə edilməsi metodları, bank sisteminin və maliyyə idarəçiliyinin müasir mərhələsinə münasibətdə mövzular, məqsədlər, məqsəd və əsas tədqiqat sahələrinin seçilməsini əvvəlcədən müəyyənləşdirib.

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Dissertasiya işinin məqsədi müasir maliyyə idarəetmə metodlarının istifadəsi və banklar üçün müasir maliyyə idarəetmə metodlarının istifadəsi ilə əməliyyatlarının xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq və banklar üçün praktik tövsiyələrin hesablanması, qiymətləndirilməsi, hesab və nəzarət etmək Banklararası maliyyə bazarında əməliyyatlar üzrə maliyyə riskləri.

Məqsədin reallaşdırılması aşağıdakı vəzifələri həll etmək ehtiyacını əvvəlcədən müəyyənləşdirdi:

Maliyyə risklərinin mahiyyətini aydınlaşdırmaq, sahibkarlıq risk sistemindəki yerlərini müəyyənləşdirin;

Kommersiya banklarının fəaliyyətində maliyyə risklərinin təsnifatı üçün risklərin identifikasiyası və meyarları ümumiləşdirin;

Kommersiya banklarının əməliyyatlarının həyata keçirilməsində maliyyə risklərini idarə etmək üçün fərdi metodların səmərəliliyini araşdırmaq və qiymətləndirmək;

Kredit təşkilatlarının maliyyə risklərini idarə etmək üçün əsas metodlardan biri kimi bank məhdudiyyətlərinin təklif olunan təsnifatını əsaslandırın;

Bank portfelinin bank portfelinin risk və keyfiyyətinin, həm də bank portfelinin keyfiyyətinin yüksəkliyini, habelə ehtiyat ehtiyatları və iqtisadi və metodları haqqında praktik tövsiyələr hazırlamaq üçün bank portfelinin riskinin və keyfiyyətinin şaxələndirilməsi və tənzimlənməsi zəruriliyinə ehtiyac yoxdur Riyazi analiz, Monte Carlo metodu və hidravlik metodologiyası və ilyaos metodologiyası.

Tədqiqatın mövzusu və obyekti. Tədqiqatın mövzusu kommersiya banklarının maliyyə risklərinin idarə olunmasının metodiki əsasıdır. Tədqiqat obyekti, həyata keçirilmədə yaranan maliyyə riskləridir bank fəaliyyəti.

Tədqiqat üçün nəzəri və metodoloji əsas.

Tədqiqatın nəzəri əsasları nəzəriyyə və risklərin idarə edilməsi təcrübəsi üzrə yerli və xarici elm adamlarının əsərləri idi: Algin

A.P., Balabanova I.T., ağ L.P., Bloke I., Bora M. 3., Voronina D.

B., Ershova M. B., Lukasevich i.ya., Maslachenkova Yu. S., Panova G. S., Polek G. B., Sokolinskaya N. E., Şirinskaya E. B.

Tədqiqat, sistematik bir yanaşma, ümumiləşdirmə və müqayisə üsulları, analiz və sintez, qruplaşdırma metodu, riyazi modelləşdirmə metodu, tarixi və məntiqi təhlil metodu, həmçinin müasir xarici və rus bankları ilə tətbiq olunan risklərin idarə edilməsi üsullarıdır istifadə olunur.

Kredit təşkilatlarının maliyyə risklərinin qiymətləndirilməsinin metodiki əsası xarici iqtisadi ədəbiyyatda olduqca yaxşı inkişaf etdirilmişdir, buna görə də bu cür iqtisadçıların əsərləri, bu kimi iqtisadçıların əsərləri, Merton R.C., Joseph F., Sinkey JR dissertasiyalarda geniş istifadə olunur.

Tədqiqatın məlumat bazası tənzimləmə aktları və tövsiyələri, konfrans materialları, Rusiyanın kommersiya banklarının maliyyə hesabatları, rəsmi statistik məlumatlar idi. Tədqiqat prosesində müəllif ibrətamiz-metodik öyrəndi və qaydalar Rusiya Bankı, həm də kommersiya banklarının fəaliyyətini izləmək və tənzimləmək, habelə Bazel Bankın nəzarəti və tənzimlənməsi üzrə Bazel Komitəsinin materialları.

Qərb analitik şirkətlərinin və bankların risklərin idarə edilməsi risklərinin idarə edilməsi, "Manhattan" və "J.P.Morgan" risklərinin idarə edilməsi və "J.P.Morgan" risklərinin idarə edilməsi praktiki inkişafları xüsusi maraq doğurdu. Elektron məlumat materialları da istifadə edildi.

Elmi yenilik. Tədqiqatın elmi yenilikləri maliyyə risklərini idarə etmək metodologiyasını və test etmək üçün metodologiyanı inkişaf etdirmək və maliyyə risklərinin tərifinin müəyyənləşdirilməsi, Rusiya bankçılığında risklərin və məhdudiyyətlərin təsnifatını əsaslandıran sistem. Elmi yenilik ehtiva edən kağızda aşağıdakı nəticələr əldə edilir:

Maliyyə risklərinin mahiyyətini açıqlamaq üçün müasir yanaşmalar ümumiləşdirilmişdir, bu kateqoriyanın tərifi aydınlaşdırılıb, maliyyə riskinin idarə edilməsi sisteminin elementləri müəyyən edilmişdir;

Maliyyə risklərinin idarə edilməsi metodları ayrılır, kommersiya banklarında məhdudiyyətlərin qurulması meyarları müəyyən edilir;

Kredit qurumlarının fəaliyyətində yerli və xarici maliyyə risklərinin idarə edilməsi metodlarından istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;

Maliyyə risklərinin idarə olunması metodologiyası, xalis balansın təhlili və bazar dəyərinin təhlili əsasında qarşı tərəfin təhlili əsasında qarşı tərəfin bankçılığının təyini olan banklararası maliyyə bazarında kommersiya banklarının əməliyyatları üzərində sınaqdan keçirilmiş və sınaqdan keçirilmişdir aktivlərin;

Postsovet məkanlarının maliyyə vəziyyətinin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi meyarları, balans hesablarının universal qruplaşmasına əsaslanaraq milli xüsusiyyətləri nəzərə alaraq mühasibat uçotubeynəlxalq standartlar tərəfindən idarə olunur maliyyə hesabatları;

Monte Carlo metodu, hidravlik və kayap metodologiyanı tətbiq etməklə maliyyə risklərini effektiv şəkildə idarə etmək üçün istifadə olunan mümkün zərərlər üçün ehtiyatların həcminin ölçüsü.

Praktik əhəmiyyət. Dissertasiya kredit təşkilatlarında istifadə olunan maliyyə risklərinin qiymətləndirilməsi metodlarını təsvir edir. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti, kommersiya banklarının əmək haqqı banklarının riskləri və ehtiyatların formalaşması üçün maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün öz metodologiyasının müəllifini inkişaf etdirməkdir. Texnika, həm milli hesab planları kontekstində, həm də Milli Hesab Planları kontekstində, həm də Milli Hesab Planları kontekstində, həm də BMHS hesabatlarının tərcüməsi kontekstində məhdudlaşdırılması prosesində banklar tərəfindən tələb oluna bilər. İş, həmçinin tərəfdaş banklarla əməliyyat keçirərkən risklərin və kredit təşkilatlarının təsnifatı üçün təkliflər də hazırladı. Dissertasiya materialları "Maliyyə və kredit" ixtisasında tələbələrin hazırlanmasında təhsil prosesində istifadə edilə bilər.

Tədqiqatın nəticələrinin tənzimlənməsi, mediivestbank CB və in tərcüməçi AKB-nin maliyyə analizi və maliyyə vəziyyətinin maliyyə vəziyyətinin ardından maliyyə vəziyyətinin, banklararası maliyyə bazarında əməliyyatlar üzrə əməliyyatlar aparıldı.

Dissertasiyanın əsas müddəaları ümumi həcmi 2,8 s olan 5 məqalədə, o cümlədən müəllifin töhfəsi 2 s.

Tezlik bir giriş, üç fəsil, nəticə, istifadə olunan ədəbiyyat və tətbiqlərin siyahısı.

İv. Nəticələr və təkliflər

Məhdudiyyətlərin açılmasına qərar verdikdən sonra struktur risklərin idarə edilməsi bölmələri bankların maliyyə vəziyyətinin aylıq monitorinqi aparır.

Hər hesabat ayı üçün maliyyə hesabatları ilə həyata keçirilən monitorinqin nəticələrinə görə, Bankın rəhbərliyi aşağıdakı göstəricilər barədə məlumat verilir: aktiv həddinin, risk limitinin həcmi, maliyyə vəziyyətinin sintetik əmsalı, Müflisləşmə riski, aktiv və passiv əməliyyatların dinamikası, kapitallaşma xarakterikliyi (kifayət qədər, aşağı, yüksələn, aşağı, yüksək), bankın inkişafının proqnozlaşdırılması (müsbət, neytral, mənfi). Monitorinq nəticələrinə görə, məhdudiyyətlərin və ya onların mümkün açılması və ya bağlanması barədə və ya onların olması barədə nəticələr və təkliflər verilir.

Bundan əlavə, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 26 mart 2004-cü ili 2004-cü il tarixli 254-P "kredit təşkilatlarının kredit təşkilatlarının formalaşması proseduru haqqında kredit və ekvivalent borc haqqında Banklar kreditlər üzrə mümkün itkilər üçün risk qrupunun hesablanması və analitik vahidlərin motivli hökmü əsasında ehtiyatların ölçüsünü müəyyənləşdirirlər. Həvəsləndirilmiş qərar üçün əsas, qarşı tərəfin bankların maliyyə vəziyyətinin aylıq monitorinqinin nəticəsidir.

Təklif olunan texnika, həmkarlararası bankların öz stebartçı reytinqini hazırlamağa, mövcud reytinqləri müqayisə etməyə və oxşar aktivlər və kapital bankları ilə müqayisədə öz bankınızın mövqeyini təhlil etməyə imkan verir.

Ticarət bankının digər bank texnikalarından maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün təklif olunan metodologiyanı əsaslı şəkildə fərqləndirən məqamları ümumiləşdirmək istərdim. Müqayisənin mürəkkəbliyi, bankların metodik yanaşmalarını açıqlamamağı, lakin bir qayda olaraq, yalnız yekun nəticələr dərc edilməsi ilə müəyyən edilir.

1. İnkişaf etmiş metodologiya beynəlxalq hesabat standartlarına, eləcə də 2005-ci ildən başlayaraq Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı, həmçinin paralel olaraq yaxındır rusiya standartları Bankları Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının Mərkəzi Bankının Mərkəzi Bankının "Maliyyə hesabatlarının krediti hesabatlarının tərtib və təqdim etmək proseduru üzrə" Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının hərfinə əsasən MHBS-də hesabat hazırlamağa məcbur edir. Bu minvalla, kommersiya bankıTəklif olunan metodologiyadan istifadə edərək, beynəlxalq standartlara dair hesabat verən qarşı tərəflərin maliyyə vəziyyətini təhlil etməyə başlamaq ağrısız ola bilər. Bundan əlavə, Qazaxıstan, Belarusiya və Ukraynanın bankları ilə əməkdaşlıq təcrübəsi, yuxarıdakı metodologiyaya əsaslanaraq, maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə və bu bölgələrin banklarının məhdudlaşdırılmasına aiddir. Əlavə 7, Milli Hesab Planı haqqında hesabat verməyə əsaslanan Kazkommertsbankın (Kazasstan) maliyyə vəziyyətinin təhlili təqdim edir.

2. Xalis aktivlərin hesablanmasının mərkəzində bəzi hesablar hesablarında balanssız qalıqlar metodu var. Mühasibat rulonları (zoza və zozp), büdcə hesabları, faiz üçün bank hesabları (20319, 20320, 20320, 32501, 459, 4750, 4,7427) və gələcək kredit əməliyyatlarının gəlirləri (32801, 47501, 47501, 61303) ), bankın faiz ödənilməsi üçün öhdəlikləri (hesab 3181-31804, 47,411, 47,426, 47,06-47609) və kredit əməliyyatları üzrə gələcək dövrlərin xərclənməsi (hesab 32802 və 47502).

3. Xalis aktivlər və xalis öhdəliklərin, xalis borc verənlərin və xalis borcalanların banklarının aşkar edilməsi, ödəmə qabiliyyəti riski və fərqlənmə riskinin ölçüsünə icazə verilməsi, xalis aktivlər və xalis öhdəliklər anlayışı.

4. Maksimum və hesablanmış həddi hesablamaq üçün əsas olaraq öz iş kapitalı qəbul edilir. Təsəvvür edilməlidir ki, əsasən digər banklarda bütün texnikalar məhdudiyyətin hesablanması üçün bir baza kimi istifadə olunur Öz kapitalı, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının göstərişlərinə hesablanır və onu likvidliyin vəziyyətinə uyğunlaşdırır. Öz iş kapitalının göstəricisi, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının tələblərindən fərqli olaraq, balans hesabatında fundamental fondlar şəklində itkilərin və immobilizasiya edilmiş aktivlərin ölçüsünü və həm də problemli borc da də nəzərə alır . Bu baxımdan, problem olaraq təsnif edildiyi qeyd etmək lazımdır:

32401, 20317, 20317, 20317, 20317, 20317, 20318, 32402 (mənfi 32403), 40310, 4580 ilə 45817 (minus 45817), 50505 (minus 50506, 50507);

Şübhəli borc (Hesablar 47408; 51506, 51506, 51506, 51509, 519, 519, 51910 və 51910), 516114-cü ildən 51608-dən 51609.51808,51809);

Faktorinq və zəmanət əməliyyatları üçün bütövlük (hesablar 47402 minus 47401 və 60315).

5. Ayrıca, həddinin ölçüsü Bankın paytaxtının xalis dəyərindən asılıdır və öz işçi kapitalı üzərində mənfi dəyərindən çox olduqda, dayanma qüvvəyə minir və həddi müəyyənləşdirilmir.

6. ƏMƏKDAŞLIĞI, RİSK Qruplarının və inkişaf etmiş əmsal təhlilinə əsaslanan risk qruplarının və risk ixtisasının hesablanması. Müflisləşmə riskinin belə bir təsnifatı minimal, aşağı, orta, yüksək, yüksək, yüksək və standart, qeyri-standart, şübhəli, təhlükəli və ümidsiz olduğu kimi banklararası öhdəliyin təsnifatı kimi təqdim olunur. Bu təsnifat kateqoriyalarında, kredit borcları üzrə yaradılan ehtiyatların ölçüsünü müəyyənləşdirildikdə digər bölmələrin analitikləri tərəfindən istifadə olunur, nəticədə bank gəlirliliyində əks olunur. Bundan əlavə, əmsal təhlili yalnız fərdi aktiv və passiv əməliyyatları, həm də aktiv əməliyyatlar üçün maliyyələşdirmə mənbələrini, onların aktuallığı, mümkün itkilərin ödənilməsi mənbələrini, yayındırma mənbələrini, yayındırma mənbələrini göstərməyə imkan verir öz vəsaiti Cari olmayan aktivlərdə, maye aktivlərdən istifadə edərək, maye aktivlərdən istifadə edərək kreditorların iddialarını ağlabatan bir müddət ərzində, habelə aktiv olmayanların hansı hissəsinə təqdim olunduğunu müəyyənləşdirərək əməliyyat riskini müəyyənləşdirin və onların gəlirliliyi.

7. Metodologiyanın orijinallığı aktivlərin likvidliyin azalması və endirim ölçüsünün də müəyyənləşdirilməsi, eyni şəkildə, bu da bankın xalis kapitalının göstəricisinin və ya bazar dəyərinin formalaşmasına səbəb olan endirim ölçüsünün azaldılması dərəcəsinə görə satın aldıqları və ya qoşulması halında regional bankların qiymətləndirilməsində istifadə olunan aktivlərin.

8. Metodologiya əsasında, bankın inkişafının proqnozu müəyyən edilir ki, bu da bankların xəzinəlik məhsulu olmayan tərəfdaşlara təqdim edən digər bölmələrə çatdırılmışdır (məsələn, emissiyalarla) plastik kartlar və ya Nostro hesablarının açılışı).

9. Texnikanın əsasında ümumiləşdirilmiş təhlil məlumatları iki əsas göstəricini - əməliyyatların riskinin və gəlirliliyini qiymətləndirməyə və riskin həmişə haqlı olmadığını sübut etdi və artımı həmişə mənfəət üzərində kifayət qədər əks olunmur .

10. Stop göstəriciləri, bankın ərizəçi kimi qəbul edilmədiyi təqdirdə analitiklərin işini, xüsusən filiallarda çox asanlaşdıran şəxsin olması ilə tanışdır. Göstəricisini dayandırma, müflisləşmə riskini yüksək səviyyədə təsnif edərkən 0 ilə 40-dan bir sintetik əmsal dəyəri ilə istifadə olunur.

I. Müflisləşmə riski üçün bir əsas olaraq, öz kapitalı alınır, çünki o, qoruyucu funksiyanı yerinə yetirən, banka müqavimət göstərməyə imkan verir böhran vəziyyətləri. Kapital çatışmazlığı təkcə maddi riskləri deyil, həm də nüfuzlu riskləri, həm də nüfuzlu riskləri, çünki bankın sahiblərinin kapitalın artması, riskli əməliyyatlar aparmaqda maraqlı olmadığını və bankın məhdud bir həyat vaxtında niyyətlərin olduğunu göstərir. 12. Metodologiya praktikada dəfələrlə sınaqdan keçirilmişdir ki, bu, bankın faydalı olması, 2004-cü ilin yazının "bank güvəni", bu cür banklarla işləməsi zamanı itkisinin qarşısını ala bildi Kredit tələsi əməliyyatı olaraq, AKB "Dialoq Optime, AKB" Merit Bank ", AKB" Style Bank ". Məsələn, maliyyə məlumatlarının təhlili və dialoq-optimal üçün risk əmsallarının hesablanması Bankın bankaralararası iddialarından daha çox bankın daha çox asılılığını, banklararası bazarda qarşılıqlı kreditləşmə, aşağı likvidlik dərəcələri, a Resurslar əmanətindən asılı olaraq mənbələrə qarşı illikid qiymətli kağızların əhəmiyyətli bir paketi fərdlər, aşağı ödəniş əmsalı və saf kapitalın mənfi dəyəri artmaqdadır. Beləliklə, banka "mənfi" inkişaf proqnozu verildi.

3.2 Banklararası maliyyə bazarında əməliyyatlar üçün iqtisadi cəhətdən səs ehtiyatlarının yaradılması.

Metodologiya tərəfindən hazırlanan tətbiqin nəticəsi, banklararası əməliyyatlara, habelə risk əmsalı ilə ifadə olunan həmkarlı bir bank riskinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsidir.

Bununla birlikdə, kommersiya banklarının məhdudlaşdırılması ilə yanaşı, Banklararası maliyyə bazarlarında əməliyyatlar üzrə risklərin idarə edilməsi metodları da tətbiq olunur. Bu kağız, bankın maliyyə bazarında işləyərkən bankın maliyyə risklərini ödəmək üçün zəruri iqtisadi kapitalın hesablanması müəllifi tərəfindən hazırlanmış müəllif metodologiyasını təmin edir.

Banklararası bazarda yerləşdirilən aktivlərin portfelinin riski, borcalanın mümkün defolt ilə əlaqəli itkilərin ehtimalıdır. Zərər məlumatlarını qiymətləndirmək üçün iki göstəricini istifadə edirik: gözlənilən (orta) portfel itkisi və gözlənilməz (maksimum) zərər.

Gözlənilən zərərlər, qarşı tərəflərin standart bankları və riskli aktivlərin qiyməti, müəyyən bir bankın defoltu nəticəsində itirilmiş riskli aktivlərin qiymətidir. Bu cür itkilər proqnozlaşdırıla bilər, bu fəaliyyət növünün xərclərinə baxın və göstərilən xidmətlərin qiymət mexanizmi vasitəsilə ödənilir. Gözlənilən itkilərin dəyərini qiymətləndirmək üçün, qarşı tərəfdəki bankların orta səviyyədə olma ehtimalı istifadə olunur və fondların ortalama payı gəlir.

Gözlənilməz itkilər, gözlənilən dəyəri (dəyişkənlik) ətrafında itkilərin səpilməsini əks etdirir və bu itkilərin ölçüsü, risk altındakı aktivlərin qiymətini nəzərə alaraq, qarşı tərəflərin defoltlarının olma ehtimalının birgə paylanması ilə müəyyən edilir. Bu itkilər artıq alətlərin qiymətinə daxil edilə bilməz və kapitalın ehtiyatı ilə kompensasiya edilə bilməz, bu da istismarı və istismarı riskə göstərilmiş xidmətlərin gəlirliliyi ilə kompensasiya verilir. Gözlənilməz itkiləri qiymətləndirmək üçün orta əks tərəflərin ətrafındakı müxtəlif qarşı tərəflərindəki itkilərin səpilməsi arasındakı əlaqə dərəcəsi istifadə olunur.

Beləliklə, həmkarlar bankı standartının ehtimalı, reytinqi ilə müəyyən edilir, yəni risk əmsalı (zərər ehtimalı), bankın keyfiyyət təhlili ilə hesablanmış və dəyərləri 1-dən 100% -ə qədər ala bilər. Sonra ayrıca aktivin gözlənilən itkiləri risk altında olan bir aktivin dəyəri üçün itki ehtimalının məhsulu olaraq təyin olunur:

EE \u003d AG * WG (6) ED-nin gözlənilən itkiləri,

A1 - aktivin dəyəri olan aktivin dəyəri, bir standart vəziyyətində qismən xərclərin dəyərinin dəyəri ilə müəyyən edilmiş, məsələn, girov qoyuluşunu həyata keçirmək və s.

M itki ehtimalıdır.

Sonra aktivlər portfelindəki gözlənilən itkilər, ayrıca aktivin gözlənilən itkilərinin miqdarına bərabərdir: n yai * pi

7) J \u003d i Elpin gözlənilən portfel itkisi olduğu yerdədir.

Bu metodologiya çərçivəsində aktivlərin portfelindəki gözlənilməz itkilərin, profilet portfelindəki ən çox mümkün zərər kimi müəyyən edilmiş, gözlənilən portfel itkiləri ilə bağlı ən yüksək səviyyədə mümkün olan maksimum itkilər kimi müəyyən edilir. Eyni zamanda, portfeldəki maksimum itkilər portfeldə daxil olan aktivlərin korrelyasiyasını nəzərə alaraq müəyyən edilir.

Bu, aşağıdakı məqamlardan irəli gəlir:

1. Portfelə daxil olan ayrı bir aktivin maksimum itkisi, risk metodu ilə dəyərdən istifadə edərək bu aktivin itirilməsinin ehtimalının empiriya funksiyasını qiymətləndirərək müəyyən edilə bilər, yəni itkinin maksimum ehtimalının mümkün olması (var) verilmiş bir ehtimal (inam səviyyəsi) ilə: R - itki ehtimalının maksimal dəyəri olan density funksiyası

1 - CC - məxfi səviyyədədir.

Güvən səviyyəsi - 99%, Bazel Komitəsinin bank nəzarəti ilə bağlı tövsiyəsinə görə.

2. Ehtimal paylama sıxlığının empirik funksiyasını təqlid etmək üçün, Monte Carlo metodundan istifadə etmək üçün ayrıca bir aktivin, yəni təsadüfi proseslər, pseude-təsadüfi üsul tərəfindən göstərilənlərlə təsadüfi bir təsadüfi üsul tərəfindən simulyasiya olunur

VXOB (VAR\u003e P) \u003d \\ a (8) parametrləri: Riyazi bir zərər ehtimalı və standart ehtimal sapmasını gözləyir. Bu vəziyyətdə, bu göstəricilər, retrospektiv məlumatlar tərəfindən qarşı tərəfli bankın (zərər ehtimalı) reytinqindəki dəyişikliklərin dinamikası əsasında hesablanır.

3. Sonra ayrıca aktivin maksimum səviyyəsi, aktiv dəyərinin müvafiq dəyərini risk altına alır:

Mayy \u003d l * oash

9) Mahy, müəyyən bir etimad səviyyəsi olan maksimum itki / aktivin olduğu yerdə,

UAS - Zərərlərin maksimum ehtimalı / aktiv, A1 - i variantının dəyəri risk altındadır.

3. Mahr Aktivləri portfelinin maksimum itkinin miqyası, korrelyasiya bağlantıları nəzərə alınmaqla, qarşı tərəfdəki bankların reytinqindəki dəyişikliklər vektor sütununun (yəni köçürülmüş vektor sətri) işindən kvadrat kök kimi yerləşir Maksimum fərdi itkilər, korrelyasiya matrixi və maksimum fərdi itkilərin vektor-xətləri:

MAH MAH1 \\ makh4 1

K \\, p- \\ kq, p- \\

L-1.l p - \\, p 1 y. \\ Makhts. MAHC. Mahy (10) Mahy, bir inam səviyyəsi olan I variantın maksimal itkisidir,

K, müvafiq aktivlər arasında korrelyasiya əmsalıdır.

Maxlp dəyəri, verilmiş etibar səviyyəsi olan banklararası maliyyə aktivlərinin müəyyən bir portfelindəki zərərlərin maksimum miqdarıdır. Beləliklə, gözlənilməz itkilərin (kredit var) örtülməsi üçün zəruri olan vasitələrin ölçüsü aşağıdakılarla müəyyən edilə bilər:

Creditvar - Maxlp - Elp (11)

Kredit varlığı, müəyyən bir güvən səviyyəsi ilə gözlənilməz itkiləri əhatə etmək üçün öz vəsaitlərinin tələb olunan çeşidini əks etdirir.

Bu texnikanın həyata keçirilməsi aşağıdakı kimidir:

1. Birinci mərhələdə qarşı tərəfin reytinqi və risk əmsallarının dəyərləri portfeldə daxil olanlar müəyyən edilir. Dəyərlər son bir ildə, yəni 12 son hesabat tarixində müəyyən edilir. Retrospektiv diapazonun bu dövrünün seçimi bankçılıq və banklararası maliyyə bazarının quruluşu ilə bağlıdır. Bizim fikrimizcə, bu, kifayət qədər dəqiqliklə, bankın inkişafındakı əsas tendensiyaların müəyyən edilə və problem zonasını aşkar edə biləcəyi bir sıra var. Daha böyük bir təhlil dövrünün seçimi tarixən uzaq məlumatların son göstəricisinin təsiri səbəbindən təyin olunmur.

Ticarət Bankının aktivləri portfelini, risk altında, 5,870 ABŞ dolları, aşağıdakı quruluşu təhlil edirik:

Rəy

Tarixi və iqtisadi bir kateqoriya olan risk, əvvəlcə riyazi bir ifadə yaşadı və sonra artıq ictimai və iqtisadi həyatdan olan şəxslər üçün optimal həll yolu seçilmişdir.

Maliyyə riskləri Advent ilə ortaya çıxdı nağd dövriyyə Və "borcalan bir borc verən" münasibətləri. Adam Smith, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqəli mümkün riskin ödənişi şəklində "risk haqqı haqqı" təşkilatının quruluşunda ilk olaraq ayrılmışdır. Digər elm adamları, o cümlədən rus, daha da inkişaf etdi nəzəri əsəri risk.

Maliyyə risklərinin tərifinə müxtəlif yanaşmaları araşdırdıqdan sonra, riskin hərəkətlə əlaqəli olduğunu, seçimi ilə və müəyyən hədəfdən sapma var. Beləliklə, risklərin xarakterik xüsusiyyətləri qeyri-müəyyənlik, ehtimal və hərəkətə əməl edir.

Qərb və rus dilimlərinin fikirlərini öyrənən və ümumiləşdirərək, kredit təşkilatlarının fəaliyyətində maliyyə risklərinin tərifini aydınlaşdırdıq: maliyyə riski, zərərin və ya gəlir almamasına səbəb ola biləcək bir hadisənin ehtimal xarakteristikasıdır və ya Kredit təşkilatının itkinin təsiri altında kredit təşkilatının şüurlu hərəkətləri nəticəsində, iqtisadi mühitin qeyri-müəyyənliyi şəraitində xarici və daxili inkişaf amillərinin təsiri altında.

Bu tərif risk kateqoriyasını xarakterizə edən əsas anlayışları (qərar qəbul etmə qeyri-müəyyənliyi, mənfi və ya müsbət vəziyyətin başlanmasının ehtimalını əks etdirir və riskləri kredit təşkilatının fəaliyyəti və ona müstəqil amillərin təsiri ilə əlaqələndirilir). Tərifdəki yeni nöqtə gəlir ehtimalıdır.

Bank risklərini nəzərə almaq və idarə etmək üçün onları təsnif etmək lazımdır. Risk təsnifatı, risk alt hissələrini ümumi anlayışlara birləşdirməyə imkan verən hər hansı bir əlamət və meyarlara əsaslanan risklərin çoxluğunu sistemləşdirilməsi deməkdir. Risklərin təsnifatını aydınlaşdırmaq üçün, risk sistemini təmin etməli olan bir sıra öz meyarlarımızı hazırlamışıq: müəyyən bir təşkilatın məqsədinin, tənzimləmə, əməliyyat şərtləri, riskin rahatlığı aktiv və ya passiv əməliyyatlara aid sistem.

Risklərin idarə edilməsi məsələlərində iştirak edən bütün elm adamları öz təsnifatlarını təklif edirlər, eyni zamanda, xüsusiyyətlərindən davam edirlər. bank riskləriPeter S. Rose tərəfindən təklif olunan, altı əsas risk növü (kredit, balanssız likvidlik riski, faiz, anlaşılmaz mənfəət riski, müflisləşmə riski) və dörd əlavə risk (inflyasiya, valyuta, siyasi, sui-istifadə riski) ).

Risklərin müxtəlif formalarını və növlərini təhlil etdikdən sonra, hər bir bankın yuxarıda göstərilən əsas risk növləri ilə xarakterizə olunduğunu, eyni zamanda hər bir kredit təşkilatının risk-qəti risk dəstinə malikdir (məsələn, ixtisaslaşmış banklar) Pərakəndə, yenilik, banklararası əməliyyatlar, xarici ticarət əməliyyatlarına xidmət etmək).

İnanırıq ki, bank risklərinin təsnifatı ümumi risk xəritəsində qurulmalıdır və hər bir kredit təşkilatı onun fəaliyyətinin profilindən asılı olaraq aydınlaşdırır və tamamlayır.

Risklərin təsnifatını təyin etdikdən sonra onları idarə etməyə başlaya bilərsiniz. Risklərin idarə edilməsi sistemi, bankın davamlı işləməsi üçün, kapitalın artırılması üçün xüsusi üsul və metodlardan istifadə edərək, müştərilərin tələblərini yerinə yetirilməsi, kapitalın artırılması üçün xüsusi üsul və metodlardan istifadə edərək risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsinə yönəldilmiş bir elmi və metodik tədbirlər toplusudur və bankın tərəfdaşları və gəlirlilik fəaliyyətini təmin etmək.

Risklərin idarə edilməsi sistemi, bank əməliyyatlarının gəlirliliyi və risklərinin gəlirliliyi arasındakı optimal əlaqələrin, likvidliyin kapital kapitalının yetkinlik normalarını qane edən mənfəətin miqdarını optimallaşdırarkən kifayət qədər səviyyədə saxlamağa yönəldilmişdir.

Bank riskləri üçün risklərin idarə olunması sistemi metodiki, analitik, tənzimləmə, nəzarət funksiyasını həyata keçirir. Performans funksiyaları maliyyə risklərinin mərhələləri ilə həyata keçirilir: risklərin riskinin və mümkün itkilərin, risklərin qiymətləndirilməsi və mümkün itkilərin müəyyənləşdirilməsi, idarəetmə metodlarından (monitorinqin, standartların və məhdudiyyətlərin qurulması ilə risklərin təsirlənməsi barədə qərar qəbul edilməsi və ya rədd edilməsi barədə qərar qəbul edilməsi barədə qərar qəbul edib , əməliyyatların şaxələndirilməsi, itkiləri, hedcinqi ödəmək üçün kifayət qədər ehtiyatın formalaşdırılması, nəzarət və monitorinq prosesinin təşkili.

Bankların əsas gəlir əməliyyatlarından biri də banklararası maliyyə bazarlarında fəaliyyət göstərir. Banklararası maliyyə bazarlarında bankların aparılan əməliyyatları əməliyyatın aparıldığı mövzudan və əməliyyat növünə görə bölünür. Banklararası maliyyə bazarında iştirakçılar bir-birlərinə bir-bir digər banklararası kreditləri və ya depozitləri, çevirmə əməliyyatları və əskinaslar əməliyyatları, təcili əməliyyatlar (forex, spot), qiymətli kağızlarla əməliyyatlar, baxımdan və qarşı tərəflərin birjalarının hesablanması, sənədli əməliyyatların aparılması, sənədli əməliyyatlar aparır ( Verilməsi və övladlığa götürmə bank zəmanəti (zəmanət) açılmamış akkreditivlərin təsdiqlənməsi) və repo əməliyyatları.

Banklararası maliyyə bazarında banklar, vaxtında və tam, artan inqilablarda öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin riskini azaltmaq üçün bankların maliyyə vəziyyətinin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi riskini və likvidlik riskini idarə edirlər Əməliyyatları artırmaq və etibarlı bankların genişlənməsini artırmaqla və buna görə də gəlirlilik artımı ilə banklararası maliyyə bazarında.

Dünya praktikasında qarşı tərəflərin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi müxtəlif üsulları tətbiq olunur, ən məşhuru Amerika dəvələri sistemidir. Bu texnikaların əsası, bankın seçilmiş meyarlara, biderliyinin, likvidliyin, aktivlərin keyfiyyətinin, risklərin qiymətləndirilməsi və keyfiyyət idarəçiliyinin təhlilini azaldan, bankın maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir. Bununla birlikdə, Rusiya təcrübəsindəki Qərb texnikalarının tətbiq olunması həmişə inkişaf xüsusiyyətləri ilə əlaqəli olan həmişə mümkün və haqlı deyildir bank sektoru Rusiya və Rusiya və Qərb ölkələrinin maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.

Bankların maliyyə vəziyyətinin təhlili üçün Rusiya metodlarının işi araşdırıldı, onların üstünlükləri və mənfi cəhətləri aşkar edildi. Qarşılıqlı bağlılıq bankının maliyyə vəziyyətini qəbul etmək riskini qiymətləndirmədikləri üçün, qarşı tərəfin maliyyə vəziyyətini izləmək üçün məqbul deyil, işlərarası əməliyyatlarda həddini hesablamaq üçün metodologiyanı praktikada hazırlanan və təsdiqlənmişdir. Obyektiv vəzifə bankın bankın kredit riskinin və Qiymətli Kağızlar Bazarında əməliyyatlardan irəli gələn bankın kredit riskinin kəmiyyət və keyfiyyətcə qiymətləndirilməsidir. Kəmiyyət risk qiymətləndirməsi ümumi (məcmu) övladlığa götürmə həddinin hesablanmasını əhatə edir pul öhdəlikləri Kredit əməliyyatları və dəyişdirmə əməliyyatları üçün bank-məsləhət bankı - valyuta, əməliyyat, bazar və TP. Keyfiyyətli qiymətləndirmə risk qrupunun müəyyənləşdirilməsini əhatə edir.

Metodologiyada bankın maliyyə vəziyyətinin təhlili prosesi bir neçə mərhələyə bölünür: bankın genişlənmiş balansının formalaşması, aktivlərin və öhdəliklərin xalis quruluşunun, bankın xalis kapitalın miqdarını müəyyənləşdirərək, müəyyənləşdirir Qarşı tərəfin pul öhdəlik həddinin ölçüsü və qarşı tərəfin maliyyə hesabatı ilə bağlı analitik hesabatın hazırlanması.

Metodologiya, Qazaxıstan, Belarusiya və Ukraynanın bankları ilə əməkdaşlıq praktikası ilə təsdiqlənən beynəlxalq hesabat standartlarına yaxındır.

Göstəricilərin hesablanması metodlarından biri olaraq, fərdi hesabların hesablarının hesablarının pozulması üsulu təklif olunur. Təcrübə təcrübəsinə daxil edilmiş xalis balans anlayışı, bankların xalis kreditorlarını və xalis borcalanları müəyyənləşdirməyə imkan verir, bu barədə ödəmə qabiliyyəti riski fərqlidir. Məhdudiyyət ölçüsü öz iş kapitalından və bankın saftaxtının ölçüsünün ölçüsüdür.

Əmlakın təhlili əsasında, risk qrupu müəyyənləşdirilir, müflisləşmə riskinin ixtisası əldə edilir və banklararası öhdəliyin təsnifatı verilir. Gələcəkdə bu məlumatlar kredit borcunun ehtiyatlarının həcmini müəyyən edərkən digər bank bölmələrinin analitikləri tərəfindən istifadə olunur. Əmlakın təhlili də aktiv əməliyyatların maliyyələşdirilməsi mənbələrini də göstərir, onların aktuallığı mümkün itkilərin ödənilməsi mənbələrini müəyyənləşdirir, öz vəsaiti olmayan aktivlərin cavab dərəcəsi, maye aktivlərin iddialarından istifadə edərək bankın iddialarından istifadə etmək qabiliyyətini açıqlayır Ağlabatan bir müddət ərzində kreditorlar və aktivlərin hansı hissəsində xristi olmayan bölgələrdə təqdim olunduğu, risklərinin risklərinin hansı risk nisbətinin olduğunu müəyyənləşdirir.

Metodologiyaya əsasən, bankın inkişafının proqnozu, bankların xəzinəlik məhsullarına deyil (məsələn, plastik kartların tullantıları və ya nostro hesablarının açılması və ya açılması zamanı) olan digər bölmələrə məlumat verən digər bölmələrə çatdırılmışdır.

Təqdimatçı, analitiklərin işini, xüsusən də filiallardakı təhlilçilərin işini asanlaşdıran şəxsin göstəricilərini dayandırın. Müflisləşmə riski üçün bir əsas olaraq, öz kapitalı alınır, çünki qoruyucu bir funksiyanı yerinə yetirmək üçün bankın böhran vəziyyətində müqavimət göstərməsinə imkan verir. Kapital çatışmazlığı maliyyə və nüfuzlu risklərə səbəb olur, çünki bankın sahiblərinin kapitalın artmaqda maraqlı olmadığını, riskli əməliyyatların aparılmasında maraqlı olmadığını və bankın məhdud bir həyat vaxtında niyyətlərin olduğunu göstərir.

Banklararası maliyyə bazarında işləyərkən kommersiya bankının mümkün itkisini qiymətləndirmək üçün iki göstərici istifadə olunur: gözlənilmədən gözlənilmədən. Bu cür ayrılma bu göstəricilərin müxtəlif iqtisadi dəyərləri ilə əlaqələndirilir:

Gözlənilən zərərlər proqnoz dəyəridir və bu tip bankın xərclərinə aiddir, qiymətləndirmələri üçün, müəyyən bir bank üçün risk əmsalının dəyəri son reytinqi istifadə olunur.

Gözlənilməz itkilər, hər bir aktivin ən yüksək itkisi ilə xarakterizə olunur və portfeldəki bu cür itkiləri müəyyən etmək üçün, həmkarlararası bankların reytinqləri arasında korrelyasiya nəzərə alınır. Bu itkilər, bank fəaliyyətinin gəlirliliyi ilə formalaşan öz kapitalı hesabına kompensasiya olunur.

Ayrı bir aktivin maksimum itkinin dəyərini müəyyən etmək üçün təsadüfi Monte Carlo proseslərini modelləşdirmək üsulu istifadə olunur.

Müvafiq aktivə maksimum itkilərin təhlili, ən riskli borcalanları müəyyənləşdirməyə və müəyyən bir tərəfli bankın məhdudlaşdırılması üçün əlavə tələblər yaratmağa imkan verir.

İnkişaf etmiş metodologiyada, aktivlər portfelindəki gözlənilməz itkilər, aktivlərin portfelindəki mümkün olan maksimum itkisinin artıq, gözlənilən portfel itkiləri ilə müqayisə portfelində mümkün olan maksimum itkisinin çox olması kimi müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, əlaqələndirici matris, bank reytinqindəki dəyişikliklər arasında əlaqələri nəzərə almaq üçün bankların müvafiq bank reytinqindəki dəyişikliklər arasındakı əlaqəni nəzərə alır.

Portfeldəki gözlənilməz itkiləri əhatə etmək üçün zəruri olan öz vəsaitlərini xarakterizə etmək üçün, portfeldəki məcmu riskini əks etdirən kredit var. Portfel və hər biri üçün fərdi dəyərlərin riskini qiymətləndirmək maliyyə aktiviMən gəlirliliyini nəzərə alaraq, riski nəzərə alaraq kapitalın gəlirliliyini müəyyən edən RAROC-ı (risk tənzimlənmiş risklərin düzəldilməsi) istifadə etməyi təklif edirik. Bu göstəricinin dəyərini portfelin dəyəri ilə hər bir aktivə görə müqayisə edərək, bir və ya digər aktivin orta dəyərinə nisbətən bir və ya digər aktivin gəlirliliyi edildiyi qənaətinə gəlinir.

RAROC göstəricisi, bankın müxtəlif fəaliyyət növlərinin müxtəlif növ fəaliyyətinin risklərini və risklərini müqayisə edərkən istifadə olunur, inkişafın prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirir və ən çox problemli zonaları müəyyənləşdirir cari fəaliyyətlər Kredit Təşkilatı.

1. Rəsmi materiallar.

2. Mülki kod Rusiya Federasiyası. Birinci və ikinci hissələr.

3. vergi kodu Rusiya Federasiyası. İkinci hissə.

4. federal qanun 02.12.90 № 395-1 "banklar və bank fəaliyyəti haqqında".

5. 22 aprel 1996-cı il tarixli federal qanun "Qiymətli kağızlar bazarında" 39-F3 "№ 39-F3".

6. Rusiya Federasiyasının (Rusiya Bankı) Mərkəzi Bankında 10 fevral 2002-ci il tarixli 86-FZ "federal qanunu".

7. 26 oktyabr 2002-ci il tarixli federal qanunu, müflisləşmə (Bank Krootstvo) haqqında 127-Фз ".

8. Beynəlxalq kapital qiymətləndirmə konvergenti və kapital standartları. 1988-ci ilin iyul ayı. Sat. "Bazel Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi". - m .: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 1997.

9. Səmərəli bank nəzarəti əsas prinsiplərinin metodologiyası. Oktyabr 1999. Rusiya Bankının bülleteni, 2002, 23 nömrəli.

10. Kredit riski modelləşdirmə: metodlar və praktik tətbiq. 1999999999999999 "Bazel Komitəsinin sənədlərində bank nəzarəti məsələləri. Buraxın 2. - m .: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 2002.

11. Likvidlik qiymətləndirməsi və idarəetmə standartları. 1992-ci il avqust. - Sat. "Bazel Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi". M.: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 1997.

12. I. Yeni Bazel Kapital Sazişinə baxış. Yanvar 2001. Satda. "Bazel Komitəsinin sənədlərində bank nəzarəti məsələləri. Buraxın 2. - m .: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 2002.

13. Səmərəli bank nəzarətinin əsas prinsipləri. 1997-ci ilin sentyabrında. Sat. "Səmərəli bank nəzarəti üçün fundamental prinsiplər (effektiv bank nəzarəti üçün əsas prinsiplər)." -M .: CPP Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 1998.

14. Böyük kredit risklərinin qiymətləndirilməsi və nəzarəti. 1991-ci il yanvar - Sat. "Bazel Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi". M.: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 1997.

15. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 16 yanvar 2004-cü il tarixli 110 nömrəli və "bankların məcburi qaydaları haqqında"

16. Rusiya Federasiyasının 14 mart 2003-cü il tarixli Mərkəzi Bankının göstərilməsi, kredit təşkilatları və bank / konsolidasiya edilmiş qrupların dərc edilmiş hesabatında 1270 nömrəli ".

17. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 31.03.97-ci ili. Nöqtəli fəaliyyətin printensial normalarının pozulması üçün təsir tədbirlərinin kredit təşkilatlarına müraciət üzrə 31.03.97 "№ 59".

18. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 26 mart 2004-cü il tarixli Mərkəzi Bankının 254-P "Kreditin formalaşması qaydası, kreditlər üzrə mümkün zərərlər, kredit və ekvivalent borc üzrə ehtiyatlar təşkil edir"

19. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 16 dekabr 2003-cü il tarixli 242-P №2-P "Kredit qurumlarında və bank qruplarında daxili nəzarət" mövzusunda 242-səh ".

20. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 31 avqust 1998-ci il tarixli 54-P № 54-P "kredit təşkilatları və onların qayıdışları (ödəmə)"

21. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının mövqeyi 10 fevral 2003-cü il tarixli 215-P № 215-P "kredit təşkilatlarının öz vəsaitlərinin (kapitalını) müəyyənləşdirilməsi metodu ilə."

22. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının mövqeyi 09.07.03 tarixli mövqeyi, mümkün itkilər üçün ehtiyat təşkilatların əmələ gəlməsi qaydasında 232-p ".

23. Rusiya Federasiyasının 21.04.01-ci il tarixli Federal Vergi Xidmətinin "Qiymətli kağızlar bazarında təcili əməliyyatlar komissiyası ilə bağlı əməliyyatların tələbləri barədə".

24. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 07.08.03 nömrəli Mərkəzi Bankının göstərilməsi 1318-y ", dəniz qurğularının sakinləri ilə kredit təşkilatlarının əməliyyatları üçün ehtiyat və miqdarda."

25. Monoqrafiyalar, mətbuatda nəşrlər.

26. Ahallin L.I. və başqaları. Rusiyanın bank sistemi: Banker masaüstü kitabı. Həcmi 2 m: DEA, 1995.

27. Alenichev V.V., Alenicheva TD Valyuta risklərinin, bankçılıq və ixrac ticari kreditlərinin sığortası. M.: East-Service, 1994.

28. Algin A.P. Risk və onun ictimai həyatdakı rolu. M.: Düşüncə, 1989.

29. Amelin I.E., Karkov V.A. Bankın inkişafının planlaşdırılmasına yeni bir yanaşma. // analitik bank jurnalı. 2002. №5

30. Bakanov M.i., Kaşayev A.N., Sheremet A.D. İqtisadi təhlil. -M., Maliyyə, 1976.

31. Baxter N. et al. Ed. V. Platonova, M. Higgins. Bankçılıq: Strateji Bələdçi. - m .: Constaltbankir, 1998.

32. Balabanov I.T. Risklərin idarə edilməsi. M.: Maliyyə və Statistika, 1996.

33. Balaşova N.E. Risk idarəetmə sisteminin qurulması maliyyə şirkəti // Rusiyada və xaricdə rəhbərlik, 2002, №4.

34. Bankçılıq. / Ed. O.i. Lavrushina. M.: Bank və Exchange Tədricən Mərkəzi, 1992.

35. White L.P. Kommersiya banklarının sabitliyi. Banks banklarının qarşısını almaq olar. - m.: Uniti, 1996.

36. Belyakov A.B. Bank riskləri: Mühasibat, idarəetmə və tənzimləmə problemləri. M: "BDTS-Press" nəşr qrupu, 2003.

37. Bernstein P. Tanrılara qarşı: Risk Taming. M.: Olymp Business CJSC, 2000.

38. Bitkov V.P., Nəsibyan S.S. Kredit riskinin təzahürünün formaları. -Bank rəhbərliyi, 2001, № 2.

39. Boş I.A. Konseptual əsaslar Maliyyə idarəetmə (Kiyev: Elga Nika Mərkəzi, 2003.

40. Bubutin M. Kommersiya bankında risk idarəetmə sisteminin qurulmasının praktik məsələləri. Banklar və texnologiyalar, 2002, №1.

41. Buyanov V.P. Risklərin idarə edilməsi (risk). - m .: İmtahan, 2002.

42. Walralen K.D. Bir kommersiya bankında risklərin idarə edilməsi. M.: Dünya Bankının İqtisadi İnkişaf İnstitutu, 1997-ci il.

43. Qanıvanov V.A. Termin Bazarının törəmə alətləri: Fyuçers, seçimlər, dəyişdirmə. -M. Maliyyə və statistika, 2002.

44. Gracheva M.V. Layihə risklərinin təhlili. - m.: Finstatinform, 1999.

45. Xəbərdarlıq X. Van, Bryoviç S. Bank risklərinin təhlili. Korporativ İdarəetmə və İdarəetmə Qiymətləndirmə Sistemi maliyyə riski / zolaq İngilis dilindən - m .: Publisher "Bütün Dünya", 2004.

46. \u200b\u200bDurig Hans-Ulrich. Universal Bank - Gələcək Bankı. Əsrin sonunda maliyyə strategiyası. - m.: Beynəlxalq münasibətlər, 2001.

47. Egorova e.E. Risk və sistemli yanaşmanın mahiyyəti haqqında bir daha. Risklərin idarə edilməsi, 2002, № 2.

48. Chersnikov V.N. Keçid iqtisadiyyatında bir kommersiya bankında risklərin idarə edilməsi. Pul və kredit, 2002, № 5.

49. Zhukov E.F. Banklarda idarəetmə və marketinq. M.: Uniti, 1997.

50. Zrazhevsky v.v. Risklərin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri. Bankçılıq, 2002, № 2.

51. İvanov V.V. Rusiya banklarının maliyyə vəziyyətini qiymətləndirmək üçün somon metodlarından istifadənin xüsusiyyətləri // Bank, 1998, № 15.

52. İvanov B.B. Likvidlik riskləri və onlara qarşı qorunma riskləri və əsas müdafiə üsulları // Kommersiya bankında hesablamalar və əməliyyat işləri, 2000, № 2.

53. Cashkin A.B. Kredit riski sığortası. Biznes və banklar, 2001, № 18-19.

54. Kiddiell D.S., Peterson P.J1. və digərləri. Maliyyə təşkilatları, bazarlar və pul. Sankt-Peterburq: Peter, 2000.

55. Kiselev V.V. Rusiyanın kredit sistemi: problemlər və onları həll etmək yolları. M.: Finstatinform, 1999.

56. Cowzanadze I.K. Effektiv bank riskinin idarəetmə sisteminin yaradılması məsələləri. Pul və kredit, 2001, № 3.

57. Konyuxhovsky P.V. Bank fəaliyyətinin mikroiqtisadi modelləşdirilməsi. Sankt-Peterburq: Peter, 2001.

58. Lavrushushin O.I. Pul. Kredit. Səbət. M.: Maliyyə və Statistika, 1998.

59. Lavrushushin O.I. Kommersiya bankı (bank rəhbərliyi) idarə etmək. -M. vəkil, 2002.

60. Larionova i.v. Kredit təşkilatı və məhdudiyyətləri üçün metodların riskinin idarə edilməsi üsulları. Biznes və banklar, 2000, № 40.

61. Lisinenko I. Kredit verərkən riskləri azaltmaq. Maliyyə işi, 2001, №1.

62. Lobanov A. Risklərin idarə edilməsi İnkişaf tendensiyaları: Dünya təcrübəsi. - Qiymətli kağızların meydanları, 1999, № 18.

63. Lobanov A. Müxtəlif dəyişkən modellərin tətbiqinin təhlili rus bazarı Səhmlər // Qiymətli kağızlar bazarı, 2001, № 2.

64. Lobanov A. Var hesablanmasında problemin problemi // Qiymətli kağızlar bazarının, 2000, №21.

65. Lucasevich i.ya. Maliyyə əməliyyatlarının təhlili. Metodlar, modellər, hesablama texnikası. - m :. Uniti, 1998.

66. Lucasevich i.ya., Baranniki P.E. Bankların etibarlılığını qiymətləndirmək üçün metodların təkmilləşdirilməsi // Mühasibat və banklar, 2002, № 9.

67. Marşal John F., Bansal Vipul K. Maliyyə mühəndisliyi: Tam Maliyyə Yeniliklər Bələdçisi. M.: İnfra-m: nfpk, 1998.

68. Maslinenkov Yu.S. Bir kommersiya bankında maliyyə idarəetməsi: Fundamental analiz. M.: Perspektiv, 1996.

69. Maslinenkov Yu.S. Bankın işinin texnologiyası və təşkili: nəzəriyyə və təcrübə. M .: Ick "DECA", 1998.

70. Micherin G.I., Nedudy M.i. və s. Beynəlxalq standartlar Hesablamalar. -M. ASC "Tipoqrafiya" xəbərləri ", 2000.

71. Miller Roger L., Wang-Huz David D. Müasir pul və bankçılıq. M.: Infra-M, 2000.

72. Mixailov dm. Aləm maliyyə bazarı: İnkişaf meylləri və alətləri. -M. İmtahan, 2000.

73. Morman Edgar M. Kredit şöbəsi: Effektiv işin təşkili. - m.: Alpina Publisher, 2003.

74. Nikitina T.V. Ticarət və maliyyə risklərinin sığortası. - SPB.: Peter, 2002.

75. Ozhegov I., İsveçova N.Şu. Rus dilinin / rasların izahlı lüğəti. İn-t rus. YAZ. onları. V.V. Vinogradova: 4-cü Ed., Əlavələr M.: Azbukovik, 1999

76. Kommersiya bankları tərəfindən balansdankənar hesablar, tənzimləmə prosesində (Avropa ölkələri və ABŞ-ın nümunəsi ilə) balansdankənar hesabların rolu (analitik qeyd) nəzərə alındı. M.: Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının Tədqiqat İnstitutu 1996.

77. Panova GS Kommersiya Bankının maliyyə vəziyyətinin təhlili M. \\ Maliyyə və Statistika, 1996.

78. Panova GS Kredit siyasəti Kommersiya bankı. M .: ICC "Dis", 1997.

79. Peçelova M.Yu. Ticarət bankında risklərin idarə edilməsinin təşkili // Rusiyada və xaricdə idarəetmə, 2001, №1.

80. Pomazanov M.V. Kəmiyyət kredit riskinin təhlili // bank texnologiyaları, 2004 №2.

81. Pomazanov M.V. Kredit portfelində yeni bir məhsulun modelləşdirilməsi // Maliyyə və kredit, 2004, № 6.

82. Pomorina ma Bankı idarə etmək üçün əsas kimi planlaşdırın: Maliyyə və statistika, 2002.

83. Pototskaya e.G. Bir bankda risk idarəetmə sisteminin təşkili. -Bucaqaliyyə və banklar, 2001, № 3.

84. Kredit qurumlarında stres testinin təşkili (beynəlxalq maliyyə təcrübəsi baxımından) // Rusiya Bankının sənədləri, http://www.cbr.ru/Nalytess.htm

85. Piege T., Koyyi B. Maliyyə sərmayələri və risk. Kiyev: Ticarət və Nəşriyyat Bürosu, 1995.

86. Rogov M.A. Risklərin idarə edilməsi. M.: Maliyyə və Statistika, 2001.

87. Gül Peter S. Bank rəhbərliyi. M .: Case, 1995.

88. Rudashevsky v.d. Qərar qəbul etmə prosesində risk, qarşıdurma və qeyri-müəyyənlik. M.: Menatep - məlumat verin, 1996.

89. Bələdçi etiketli idarəetmə. Ed. Edvards B. m .: Infra-M, 1996.

90. Kredit qurumlarının bazar riskləri (19-21 fevral 2001-ci il tarixlərində Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankında keçirilən seminarın icmalı). M.: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 2002.

91. Savinskaya H.A. Bankçılıq sisteminin quruluşunun əsasları. Risklər. Nəzarət. Koordinasiya / altında. ed. L.s.tarasievich. SPB.: SPBGEF, 2000.

92. Savostyanov V. A. Kommersiya banklarının likvidliyini idarə etmək. // Audit və maliyyə analizi 2001, №2.

93. Sevrook v.t. Bank riskləri. M.: Case-Ltd, 1994.

94. Synkin D.F. Kommersiya banklarında maliyyə idarəetməsi: İngilis / ed. R.y.leviti, m. 1994.

95. Smirnov A.B. Bir kommersiya bankında resurs idarəetmə və maliyyə və analitik iş, M. \\ "Bdts-Press" nəşr qrupu, 2002.

96. Smirnov A.L., Krasavina L.N. Beynəlxalq kredit: formalar və şərtlər. - m .: Constbankir, 1995.

97. Smirnov S., Skvorttsov A., Dzigayev E. Bazar riskləri ilə bağlı bank kapitalının adekvatlığı: Rusiyada nizamnaməni necə yaxşılaşdırmaq olar / ANİALTİALİTAN BANKING JURNALI, 2003, № 7.

98. Sokolinskaya elanı. Qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlərin uçotu və təhlili. -M .: Constaltbankir, 1997.

99. Sokolov Yu.A., Amosova H.A. Bank riskinin sığortası sistemi. M.: MMC "Elite Nəşriyyat", 2003.

100. Suprunoviç E.B. Risklərin idarə edilməsi əsasları. - Bankçılıq, 2001, № 12.

101. Ticarət bankında (KB "Rusiya standartı" nın nümunəsi haqqında xərclərin idarə edilməsi (Rusiya standartı) // Maliyyə İdarəçiliyi: Büdcə, Biznes Planlaşdırma, Risklərin Rəhmanı. Seminar materialları. Avropa Güvən Bankı. 2003.

102. Fedorov B.G. Müasir valyuta kredit bazarları. - m.: Maliyyə və statistika, 1989.

103. Maliyyə və iqtisadi lüğətlər. Cəmi altında. ed. Qryaznova A.G. - m.: Maliyyə və Statistika, 2002.

104. Xokhlov N.V. Risklərin idarə edilməsi. M.: Uniti, 1999.

105. Chekul M.V. Risklərin idarə edilməsi: Dəyişkənlik təhlili m əsasında maliyyə risklərinin idarə edilməsi m: Alpina Publisher, 2002.

106. Çernova G.V., Kudryavtsev A.A., risklərin idarə edilməsi. M .: TK Velby, Nəşriyyat Evi Prospekti, 2003.

107. Shapkin A.C. İqtisadi və maliyyə riskləri. Qiymətləndirmə, idarəetmə, investisiya portfeli. -M. UTC. Daşkov və K °, 2003.

108. Shapovalov V. Riskləri necə idarə etmək olar // Maliyyə direktoru, 2003, №9.

109. Sharpe William F., Alexander Gordon J., Bailey Jeffrey V. İnvestisiyalar. M.: Infra-M, 2001.

110. Zərif A.-V. İş proseslərini modelləşdirmək. Monoqrafiya, (İngilis dili ilə qələm) // "Mesto-Metatexnologiya" nəşriyyatı. " Moskva. 2000.

111. Shenaev V.N., Irnizov B.C. Layihə kreditləşməsi: xarici təcrübə və Rusiyada istifadəsinin ehtimalı. - m .: Constbankir, 1996.

112. Sheremet A.D., Shcherbakova G.N. " Maliyyə təhlili Kommersiya bankında, m.: Maliyyə və statistika, 2000.

113. dən. Şirinskaya E.B., Ponomareva H.A., Kupchinsky V.A. Bankdakı maliyyə və analitik xidmət: praktik təlimat. M.: FBK-Press, 1998.

114. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi ensiklopediyası. Ed. Lobanova A.A., Çugunova A.B. M.: Alpina Publisher, 2003.

115. Coolers & Lybrand tərəfindən hazırlanmışdır, ümumiyyətlə risk prinsipləri. 1996.

116. IACONO F. Derivatives Handbook: risklərin idarə edilməsi və nəzarəti. -Qapitmə bazarları risk məsləhətçiləri, 1997.

117. Fişer, Stanley və Robert C. Merton. "Makroiqtisadiyyat və maliyyə: birjanın rolu." CARNEGIE-ROCHESTER konfransında ictimai siyasət, 2011, 1984-cü il.

118. Jorion P. Maliyyə riski meneceri Handbook 2001-2002, New York, 2001.

119. Merton Robert C. "Kapital bazar nəzəriyyəsi və maliyyə qiymətli kağızlarının qiyməti". Massachusetts Texnologiya İnstitutu, Sloan İdarəetmə Məktəbi, iş sənədləri, 1987.

120. John B. Caouette, Edward I. Altman, Paul Narayanan. "Kredit riskini idarə etmək". John Wiley & Sons Ltd, 1998.

121. Sahajwala R., Van Den Bergh P. Nəzarət "risk qiymətləndirməsi və erkən xəbərdarlıq sistemləri" Bazel Bank Nəzarəti iş sənədləri, 2000, № 4.

122. Sinkey J.F "Ticarət Bankının Maliyyə İdarəetmə" Yuxarı Saddler River, NJ: Prentice-Hall, 2002.

123. Van Greuning H. Bank riskini analiz etmək və idarə etmək / / Yeni Yenidənqurma və İnkişaf Bankı. 2003.

124. Aktivlərdə MBC payı (milyon rubl)

125. Bankın adı 01.01.2001 01/01/2002 Əvvəlki illə dəyişdirin 01.01.2003 Əvvəlki illə dəyişik 01.01.01.01.01 ilə müqayisədə bir əvvəlki illə müqayisədə dəyişiklik

126. MBC-dəki aktivlərdə MBC-də MBC Paylaşımında MBC-də MBC Paylaşımında MBC-nin aktivində Paylaşım%

127. Alfabank 19 305.40 17,80 18,60.40.60.21% 38 919.90% 38 919.90% 829.68% 8 229.60% 8,60 -78.855% -57.37%

128. Moskva Bankı 3 044.00 7,10 3 453.90 5,50 13.47% 10 599.00 11,10 206.87% 1 392,20 1,00-86.86.86% -54.26%

129. Rosbank 1 818.00 4.00 5 213.50 7.80 186.77% 5 101.30% 7.70 -2.15% 5 088.30 4,50 -0.25% 179.88% 179.88%

130. PSB 2 101.00 954,10 15,20,80% 6 981.80% 6 981.00% 6 981.80,80.91% 735.80,10-89.46% -64.98%

131. Uralsib 1 887.50 19.00 2 426.30 10,10 28.555% 6 923.10% 15.80.80% 3 177.00 4,90 4,90 -54.11% 68.32%

132. Şəhər 17 378.00 19 646.50 50.00 13.05% 28 999.80 49.60 47.61% 3 844,80 6,30-86.74% -77.88%

133. Nikil 1 136.90 21,70 1 777.00 16,20 56.30% 3 914,10 17,40% 1 357.40% 1,10 -65.32% 19.39% 19.39%

134. Transredit 581.90 8.50 386.30 4,10 -33.61% 625.80% 625.00% 1 615.00% 1 615.00 5,60 158.07% 177.54% 177.54%

135. Rusk. Standard 284.80 23.10 313.00 9.30 9.30% 1 393.70% 1 393.70,380,345.27% 25.20 0.20 -98.19% -91.15%

136. Avangard 1 187.80 24,10 1 325.60 20.80 11.60% 1 387.90 15.40 4.70% 793.30 5,40 -42.84% -33.21%

137. KMB 1 307.50 76,20 3 016.80 80.90 130.73% 3 178.90 59,20,20% 742,20 9,50-76.65% -43.24%

138. MBRD N.D. N.D. 574.50 5.60 ND 1 497.60 14.20 160.68% 1 038,60,60.60.65% ND.

139. Nizhizho PSB 20.60.70 87.50,50 324.76% 558.30% 558.30 11,10 538.06% 119.20 1.90 -78.65% 478.64%

140. VTB 17 185.20 15.50 45 488.20 30,40 164.69% 43 148.30% 29,50-5.14% 29 088.00 11,30-32.59% 69.26%

141. MDM 10 294,10 40.80.80.80 44.50 42.50% 28 696,20 35.20 35.20,96% 6 01,96% 5,70 -79.05% -41.59%

142. Menatep 2 179.30 9,70 2 643.70 9.80 21.31% 479.70% 479.70% 479.30% 556.40% 556.40% 1.50-87.58% -74.47%

143. Petrocommerz 951,60 8.50 217.90 9.70 133.07% 4 044.50% 12,60 82.36% 680.50,50-83.17% -28.49%

144. Zenith 649.00 763.80 10,50 171.77% 2 515.70% 2 515.70 42,30% 1 558.90 5,20.90,05% 140.20% 140.20%

145. Nomos 1 699.00 23,60 3 193.40 22.60 87.96% 3 685.70% 3 685.70 19,20 15.42% 2 313,10 7,50-37.50% 36.14% 36.14%

146. Promsvyazbank 316.20 5.50.50 962.80 8,20 204.49% 1 733.50% 7.50 80.05% 386.20 8.80 89.57% 939.28%

147. KomitBank 1 187,20 43.80 5 262.00 78.00 343.23% 12 343.23% 81.80% 2 854,40% 2 854,40% 14,80-76.83% 140.43%

148. Absolut 663,60 30,10 862.00 25.60 29.90% 1 103.40% 26.50% 797,10 9,30% 797,10.30 -27.76% 20.12% 20.12%

149. Omsk PSB 6.70 0.30 21.60 0.80 21.60% 132.30% 132.30% 3012.50% 30.10 28,80.27.25% 349.25% 349.25%

150. KEDR N.D. N.D. 25.00 1.20 N.D. 72,10 2.70 188.40% 10.60% 10.20.20-85.30% ND.

151. Yenisisk. Nd.bank n.d. N.D. 53.50 6.90 ND 45.90 3,20-14.21% 340.80 22.00 642.48% ND.

152. Cənubi Ticarət N.D. N.D. N.D. I.D. N.D. 118.40 13.70 ND. N.D. | N.D. N.D. N.D.

153. MBC-nin Pasivaxda (milyon rubl) m 91.91.Zws 1.91.2004 1.99.2 004 91.97.2004

154. MBK DM ** PM MBK 1! I- DM * "SSAI LMASH PU W" PTR MBK DM "" 1. MBK min "t<. %% щиН. %% тые.»т«. шитС. %%

155. VTB 175 91746.00 431 483.00 0.25% 256 938 146.00 52 284 783.00 20.35% 286 599 999.00 61 080594.00 21,31% 299 632 771.00 68 141 791.00 21.70%

156. r »<«ы« (б 049 501,00 5 101 345.00 7.72% 113 025 322,00 7 348 338.00 6,50% 111 765 021.00 8 857 019,00 7,92% 116 760 862,00 5 893 622,00 5,05%

157. MDM 81 579480.00 35,18% 105 564 798.00 41 388% 798.00 39,21% 116 448 561.00 43 l% 106 783 503.00 40 717 577.00 38.13%

158. MMB 79 343 036.00 65052.00 83:20% 83 774.00 9 293 067.00 9 293 067.00 94 001 775.00 10.26% 90 853 654.00 13 407 430.00 13 407 430.00 14.76%

159. Şəhər 58 507 923.00 49.57 00 49.57% 61 Ose 9bb, OO 23 7BB, OO 23 751 545.00 38.94% 59 447% 59 447% 65 566 485.00 19 538 985.00 29, B0%

160. PPRWTM. 32 155 277.00 4 044 499.00 12.58% 44 320135.00 1 074 843.00 2.43% 46 656990.00 17.02% 4 3 657 605.00 5 638 569.00 12.%

161. DNB 31 519432.00 2 084 091.00 6,61% 25 010341.00 50.544.00 50.54% 29 592 619.00 43.95% 28 649 690.00 12 803 177.00 44.69%

162. Trikkudagt 15 581 201.00 625 751.00 4, CE% 28 949978.00 751 613.00 2.60% 5 284 669.00 47.29% 26 930 707.00 1 441 854.00 5.35% 5.35%

163. K "m" RCBAZH 15 067 036.00 518 145 00 81.76% 22 968 666.00 86.73% 25 135.00% 23 827% 23 827 444.00 20 269 085.00 85.08.00 85.07%

164. AZHBA * "14 957 52 \\, 00 v 2090666.03 8.08% 22.08% 22.01% 8.05% 30 588 215.00 1 405 093.00 405% 32 782 600.00 1 096 700.00 3.35%

165. MBRB 10 542 230.00 14.21 454.00 1 825 454.00 838 454.00 8.76% 17 196 732.00 2 859802.00 16.63% 923 92307.00 2 593 395.00 13 70%

166. RBP 6443 381.00 635 780.00 9.87% 7 994% 726.00 1 919482.00 24.01% 6 730017.00 794 280.00 11.80% 1 2361 00 816 2361 00 816 236.00 66.04%

167. m *<ж^феа.бамг 6121 401.00 384 272.00 6.28% 10 312 066.00 1 775 230,00 17^2% 9221 311.00 143 626,00 1.56% 9 238 218.00 1 277 246.00 13.83%

168. M ruek. Ngp. 5 612 638.00 1 393 748.00 24,83% 15 404% 4754% 4751.00 33.60% 21 744.00 8 914 687.00 41.00% 22 486 393.00 9 375 937.00 41.70% 41.70%

169. A (Yent 5 182 552.00 21.29% 8 530% 8 530% 8 530,00 29.07% 10 036117.00 27.05% 9 768 009.00 2 423 601.00 24.81.00 24.81.00

170. Naypgm LSB 5 032 782.00 558 346.00 11.09% 6 147% 6 147 379.00 900 467.00 14.65% 6 880256.00 12.83% «129 371.00 440 440 440 417.00 7.19%

171. Ubrr 4 739 376.00 578.00 578.00 578.00 578% 782% 782 346.00. 466% 9 SE6 221.00 1 341 572.00 140469.00 465 855.00 565 855.00 5.72%

172. WTTB 4 552 616.00 27.60% 6 287 8 97.00 917 885.00 14.60% 6350835.00 807 416.00 12.71% «156 735.00 682 089.00 11.08%

173. H "-y 4 288 528.00 38 822.00 0.91% 6 262 523.00 2623.00 2604.00 2604.00 2134.00 216 605.00 3.36% 7 318 071.00 173 829.00 2.38.00%

174. TSRPSHM E 481 508.00 206 621.00 5,93% 5 065.00 129 399.00 2.55% 7 268 268 268% 7 268% 7 296462.00 87 244.00 1.20% 1.20%

175. Ripvzh 3 377 820.00 2 312 353.00 68.46% 4 508.46% 4 508.41.00 69.41%\u003e 959612.00 3 583 031.00 60.12% 5 462 633.00 4 034 826.00 73 86% 73 86%

176. E 247 886.00 15,65% 3567.00 5567.00 515 67% 4 1367.00 515 727.00 515 727.00 515 727.00 5 1036% 5 103 606.00 1 338 416.00 26.22% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 099780.00 18.56% 6 262 262 289.00 1 210 388.00 19.33%

177. C k "2 661 199.00 72 14000 2.71% 4 251 182.00 4 687.00 0,11% 5 503 v 64.00 9 562.00 0.17% 5 613 717.00 3 084.00 0.05%

178. "" "< 2 345 970,00 6.00 0.00% 1 194 208.00 0,00 0,00% 1 951240,00 0,00 0,00% 1 735 353.00 0,00 0,00%

179. RSPMSAM 1 85 "529.00 88 165.00 4,65% 2 666214.00 5,74% 2 931.00 0,24% e 0 938% 0,24% e 0,24% e 0,24% e 0,24% e 0,24% E, Yarov" Ayaqları 1 615 578.00. 695.00 25 200.00 1.03% 2 470914.00 5 190.00 0.21%

180. em. ma<ж 1 429002,00 45 902,00 3.21% 1 545 861,00 102 431.00 6.63% 2 166 932,00 82 607.00 3,81% 2 518 141,00 77 549.00 3.08%

181. MMP * PIM 1 032 401.00 15 106.00 1.46% 1 227 331.00 11 48 9.00. 1,94% 1 562 755.00 6.08% 1 452 148.00 99 152.00 99 152.00 6.83%

182. RNKB 987 787.00 YAP 9 ^ 2.00 9.92% 145! 171.00 375 651.00 25.8-9% 144 140.00 20L 401.00 »7.87% 1 09 * 293.00 150 600.00 17.42%

183. M Mo. Bayak AE "R. 48 9 787.00 166 103.00 33.91% 678 891.00 44.13% 806 705.00 366 906.00 45.48% 802 695.00 434 570.00 434 570.00 54.14%

184. HSWM 347 781.00 0.00 0.00% 518 422.00 0.00 0.00% 619 019 050.00 7 006.00 1.13% 606 737.00 18.00 0.00%

185. Bax * K.D K.D. 23 952 106.00 4 375 413.00 18.27% 26 132 061.00 6 28 9 081.00 24.07%

186. Tsaium ^ tarixləri. *. I. A 16 586273.00 G 336 7873.00 14.09 787.00 1 309 775.00 10.60% 775.00 10.60% və 11HRB 12 748 852.00 67:52.00 1U7 812.00 1,36% 17 141 303:30% 17 141 301 303:00 0.180%

187. Smipmmg K. Ya. 5 026887.00 15,12% 6 592 592 592 592 592 592 592 592 587.00 8.85% 7 192 800.00 545 978.00 775 978.00 7.59%

188. GC\u003e "GT, Y.Ya- k. I. 4 355 518.00 1 801 242.00 41.36% 4 326 320.00 1 755 320.00 40.57%

189. Toteylete. M.ya. N-Y-. L. E 286593.00 2 091.00 0.06% 3 836 042.00 71 329.00 1.86%

190. Oi "-PSB * -i 5 238 108.00 94 119.00 1.8% I-I. Və1 m. İ, i, YAP99 3 079916.00 260 568.00 884 149 00 88 044.00 2.68% I.ya. Cənab Yap

191. Basklar C-p 12 556221.00 1 751 731.00 13.95% 13 135 628.00 59 * 5 00! .00 4.54% 13 311 974.00 540 137.00 4.06%

192. A "SCH-" RD N-A. 14 561 385.00 2 137 203.00 14,68% 15 917 722.00 2 487 696.00 15.63% 14 799 139.00 I 438 286.00 9.72%

193. Bankların dəyərinin 01,01.2003-cü ilə qədər konsolidasiya edilmiş hesablanması. (min rubl.) Mənfi dəyəri

194. CAIC; Aktivlər Xalis dəyəri Capital St-T / Caanoal Ratish

195. İmneksBank 14 214 604.00 948 207.00 2 632 010.00 36.03% 80.44

196. Petrocommerz 32 155 277.00 ¡35 993.00 6 658 609.00 2.04% 80.00

197. AK Barları 14957 521.00 561 617.00 3 110 049.00 18.06% 77.63

198. Cellind 4 288 528.00 138 911.00 710 314.00 19.56% 76.00

199. Şimali Ka Şa 5 111 614.00 484 138.00 556 392.00 87.01% 74.25B Mosk. Kredit. Bank 6 121 401.00 1 475 259.00 1 530 229.00 96.41% 73.50% 73.50%

200. Abn Amro 14 353 383.00 248 492.00 1 722 176.00 14.43% 72.81

201. Dialoq-Oped 6 807 965.00 267 413.00 1 311 192.00 20.39% 72.69

202. Nomos 19 246 695.00 436 983.00 4 407 281.00 9.92% 72.56

203. Şəhər 58 507 923.00 4 161 046.00 6 481 931.00 64.19% 72.13

204. CSNGR-INESTER 3 022 788.00 105 299.00 623 922.00 16.88% 71,56

205. Kedar 2 661 199.00 232 882.00 340 602.00 68.37% 71,31%

206. Omsk-PSB 3 821 251.00 458 509.00 506 288.00 90.56% 70,81

207. Uralsib 43 706 733.00 3 191 944.00 8 630 698.00 36.98% 70.50

208. Mənim Dock Pa L 1 032 401.00 132 365.00 135 932.00 97.38% 70.06%

209. Sberbank 1 081 784 306.00 105 958 449.00 126 820 307.00 83.55% 70.00

210. Raiffeisen 42 477 183.00 4 710 646.00 2 882 405.00 163.43% 69.63

211. Qazprombank 153 554 763.00 21 498 911.00 20 288 783.00 105.96% 69.13

212. Regnobank! 896 529.00 164 402.00 174 890.00 94.00% 68.75

213. Rus. General, BAL-a 7 448 238.00 557 617.00 914 023.00 61.01% 67.81

214. Nicky L 22 478 516.00 477 322.00 6 458 471.00 7,39% 67,56

215. WTTB 4 552 616.00 588 132.00 403 863.00 145.63% 66.13

216. Yarozzbank 1 615 578.00 98 120.00 263 412.00 37.25% 65.81

217. Eurofinance 23 429 610.00 857 818.00 3 264 591.00 26.28% 65.75

218. Promsvmz 23 223 869,00 3 653 534.00 2 772 942.00 131.76% 64.63

219. Taurich 3 481 508.00 160 439.00 720 994.00 22.25% 64.25

220. MetalInvest 4 892 235.00 245 245 284.00 1 324 290.00 18.52% 64.19

221. Cənubi Ticarət 863 160.00 65 347.00 168 092.00 38.88% 63.44

222. Qaz Bankı 3 770 267.00 605 478.00 374 621.00 161.62% 61.88

223. Zarechye 2 345 975.00 37 539.00 382 189.00 9.82% 61.44

224. Menatep 36 287 136.00 6721 055.00 2 763 731.00 243.19% 60.50

225. Təcrübə 5 389 078.00 668 410.00 460 045.00 145.29% 60.44

226. Ubrr 4 739 376.00 504 954.00 757 759.00 66.64% 60.13

227. Probusinessbank 778 279.00 675 798.00 1 089 693.00 62.02% 59,56

228. MDM 81 579 480.00 12 553 1555.00 8 434 980.00 148.82% 59.50

229. Uzaq Şərq 2 340 647.00 216 252.00 28 6 363.00 75.52% 59.25

230. Diqqət LB 8 720 292.00 552 294.00 770 702.00 71.66% 59.19

231. Zenit 22 358 135.00 4 024 305.00 2 689 527.00 149.63% 58.50

232. Alpha 143 992 371.00 15 489 475.00 24 629 827.00 62.89% 57.88

233. PSB 47 057 414.00 7 072 911.00 4 114 093.00 171.92% 57.69

234. Moskva Bankı 95 425 ¡63.00 17 806 676.00 9 845 763.00 180.86% 57.19

235. KME 5 370 370 317.00 989 637.00 403 570.00 245.22% 57.00

236. Rusiya Standartı 5 612 638.00 387 447.00 1 255 385.00 30.86% 56.75

237. Kr.lionz 7 2671.00 539 341.00 1 359 633.00 39.67% 53.69

238. MMB 79 343 036.00 8 891 200.00 4 758 857.00 186.83% 51.19

239. TRACKRETRIT 15 581 20100 1 087 709.00 43.43% 50,8848 DIV 31 519432.00 5 174.0 832.00 134.07% 50.00

240. Rosbank 66 049 501.00 12 012 962.00 10 292 005.00 116.72% 48.061. Müsbət dəyər

241. BAI * AKTINS CORTITAL ST-T / KILT REY 1 MSH

242. RNB 987 787.00 206 272.00 406 173.00 50.78% 83,13

243. VTB 175 917 446.00 ¡2 966413.00 57 095 912.00 22.71% 82.06

244. Rosslhoz 9 015 884.00 2 055 471.00 3,799,000.00 54.11% 81.63

245. Kras Bai 3 247 886.00 381 874.00 1 030 728.00 37.05% 79.50

246. CR. İsveçrə 9 765 813.00 2 160 074.00 2 192 849.00 98.51% 76.63

247. Orgres 5 037 038.00 979 836.00 1 880 929.00 52.09% 76,44

248. MBRD 10 542 230.00 616 475,00 2 856 420.00 21.58% 76.38

249. RBR 6 443 381.00 3 984 620.00 5 356 279.00 74.39% 76,39% 76,31

250. Interddes Bank Azərbaycan 48U 787.00 230 522.00 315 797.00 73.00% 75.75

251.p mütləq 5 182 552.00 348 133.00 1 304 814.00 26.68% 75.63

252. Nizhegorod PSS 5 032 782.00 133 446.00) 372 991.00 9.72% 73.06

253. en deyil. I 429 002.00 42 139.00 286 979.00 14.68% 71.81

254. Deutsche 12 279 807.00 846 478.00 2 717 684.00 31,15% 69.13

255. Ripublnk 3 377 820.00 192 498.00 820 062.00 23.47% 68.63

256. Xakasiya 347 781.00 13 625.00 99 3133.00 13.72% 66.81

257. Bankların dəyərinin tam hesablanması 01.01.2004. (min rubl) 1. SePres .: P.Iipa dəyəri

258. Bank aktivləri Sipmosh yoxlanıldı. Capital St-T / Kapshade ■ Reytinq

259. Euro Fi Bizim; 20 256 318 134 259 3 388 683 3.96% 79.69

260. Onlar İkeBane 15 989 714 889 206 206 3 032 982 29.32% 79,31

261. Şimali Xəzinədarlıq 5 498479 390 191 670 627 58.18% 75.88

262. Petrocommerz 33 140 830 450 019 6 920 662 662 66% 75.25

263. AK Barları 17 882 857 1 319 873 3 069 898 42.99% 75.06

264. Cənubi Ticarət 919 435 80 718 158 713 50.86% 74.63

265. On Cent Ind 4 673 695 256 168 752 678 34.03% 74.00

266. KSLR 3 098 018 230 230 374 828 61.44% 73.75

267. Raiffweapa 50 453 171 5 944 477 3163 157 187.93% 72.38

268. Şəhər 51 597 856 2 872 916 7 459 951 38.51% 71.75

269. Plobank 1 884 004 216 334 185 811 116.43% 69.25

270. Qazprombank 189 943 120 27 100 675 21 204 441 127.81% 68.94

271. Qazbank 4 630 884 567 257 428 2x0 132.45% 68,56

272. Menatep 41 614 352 6 605 050 3 453 093 191.28% 68.06

273. Dialoq Optime 7 315 \u200b\u200b077 758 266 1 323 191 57.31% 67.13

274. Aen Amro 14 427 919 835 023 12 053 120 6.93% 66.88

275. Vem LB 8 989 872 428 695 902 892 47.48% 66.69

276. Uralsib 49 203 226 4 375 856 9 692 062 45.15% 66,56

277. Mosk. Kredit, Bank 6 827 362 1 041 686 1 537 045 6777% 66,56

278. CommsrtsBank 18 151 205 2 862 497 726 394.09% 66,56

279. WTTB 4 912 563 735 673 424 156 173.44% 66.25

280. Nomos 22 771 043 1 522 423 429 430 35,16% 65.88

281. Mərkəz-İnvest 2 624 840 325 475 637 963 51.02% 65,56%

282. Omsk-ps b 4 247 435 536 718 566 889 94.68% 64,56%

283. Tauride 4 374 629 473 720 720 44.37% 64.062 (5 heatssilk 8 775 775 775 775 656 1 120 447 91.36% 63.50% 63.50%

284. PS B 54 021 030 7 047 444 444 458 154.32% 62.25

285. Granskredit 18 866 984 1 470 137 2 688 172 54.69% 61,56

286. Alpha 156399740 17 980 24 352 73.84% 61,503 "Yarozzbank 1 574 780 100 412 278 920 36.00% 60.25.

287. Promsvyaz 22 734 589 289 2 893 110 129.21% 59.94z: İnternat İnternet 5 775 811 943 100 473 337 199.24% 58.31

288. Nikoil 23 932 849 463 845 6 236 692 7.44% 57.06

289. MBRD 20 672 592 2 272 2 272 2 996 253 75.85% 56.94

290. Zenit 24 349 036 4 202 709 3 067 571 137.00% 56,56%

291. Moskva Bankı 109 772 211 19 564 759 10 854 449 180.25% 56.06

292. Ubrr 5 541 361 724 262 750 397 96.52% 55.88

293. FAR Şərq 2 277 277 277 236 992 303 447 78.10% 55.06

294. MMB 79 987 432 432 432 997 4 842 397 179.00% 53,56%

295. Rosbank 743 057 774 13 654 167 10 396 290 131.34% 53.25

296. KME 5 228 573 952 001 422 579 225.28% 53.00

297. MDM 86 017 884 17 023 631 8 418 642 202.21% 50.56

298. Cririon 8 751 688 882 994 1 380 027 63.98% 49.81

299. Avangard 9 592 209 589 589 2 022 852 29,17% 48.75

300. DIB 40 869 440 11 631 691 6 088 619 191.04% 47.061. Müsbət dəyər

301. BAPK! | IK1 | "NM Stonmisga: KISHGHAL ET-TD / KYASHAPAL

302. VTB 204 793 35! 16 974 512 60 894 729 27.88% 91.63

303. Absolut 5 882 637 269 949 1 309 173 20.62% 83.38

304. Xakasiya 318 779 30 116 101 300 29.73% 80.50

305. RNKB 1 352 464 203 111 491 40.34% 80.00

306. Rusiya Standartı 5 987 606 207 596 1 800 542 11.53% 79.13

307. Kras Bank 2 982 457 20145 1 049 851 19.17% 76.94

308. CR. İsveçrə 708 481 2 366 400 2 399 165 98.63% 76.63

309. Orgres 5 002 567 805 140 1 880 856 42.81% 76.00

310. Rosselkosis 9 940 940 1 527 011 3 972 082 38.44% 75.81

311. Nə PSB şəhəri 5 099 946 236 715 1 522 753 15.55% 74.81

312. MPU, Bank A 1Srab 612 17! 251 372 318 033 79.04% 71.50

313. Metal İnvesti 5 153 161 76 966 1 326 831 5.80% 70.31

314. Dyuchs 13 427 537 241 2 887 127 13.55% 69.69

315. Ripablik 3 501 415 74 092 811 202 9,13% 68.44

316. RBP 6 478 937 4 058 588 588 583 583 583.444% 64.00.00.00.009.09.2004 (min pvfi.) Aktipm Chastai-in mənfi dəyəri kapital stendi / kapital reytinqi

317. Pvcck-general.Bank 45 501.00 8 980 396.00 1 733 686.00 277.08.00 65 479 209.00 65 479 209.00 67,37% 77,37 00 840.00 1 379 296.00 48.69% 75,69% 75,56% 75,69% 75,69% 75,69%

318. M Yatal Invest 234 430.00 7 147 683.00 1 643 868.00 14.26% 75.50

319. LNSHI 1 B78 550.00 4099 723.00 9 395 102.00 17.87% 74,57% 74,57%

320. Snobsnesbashs 1 599 937.00 12 272 186.00 1 771 135.00 90.33% 74.25

321. Petrik Məryəm 4 629 218.00 45 379 130.00 7 710 771.00 60.04% 74.00

322. Mən PCHK S0 191.00 20 790 631.00 3 812 574.00 2,10% 73,44

323. EurofShans 2 458 488 482.00 33 408 372.00 5 468 305.00 44.96% 73.13

324. Rusiya Standartı 916 763.00 26 085 369.00 5 918 774.00 15.49% 70.38

325. və MDM 10509 221.00 113 133 806.00 10 834 859.00 96.99% 70.13

326. Şəhər 5 753 368.00 67 856 790.00 11 215 015.00 5 1.30% 69.38

327. Mənim Voloka Dalım 182 109.00 1 035 561.00 129 973.00 140.11% 68.75

328. Nomos 3 555 995 990.00 3 469 283.00 B 376 230.00 55.77% 68.25

329. Yenis Union B »NK 90 544.00 1 941 023.00 306 541.00 29.54% 67,31

330. Rnnubnak 118 664.00 5 738 192.00 83S 307.00 14.21% 67.19

331. Ash 535 304.00 21 591 477.00 2 337 880.00 22.90% 66,56

332. Absolut 754 622.00 9 051 480.00 1 475 671.00 51.14% 66,56

333. Vetlb 158 087.00 və 471 314.00 I 053 378.00 15.01% 66.44

334. Qatar 6 804 229.00 40 955 467.00 4 732 613.00 143.77% 66.38

335. U VTB 1 167 361.00 6 443 260.00 485 010.00 240.69% 66.25

336. Li Yattykhi MSAP-a 229 476.00 3 775 173.00 32.45% 65,4523 "Granskreng 3552 952.00 3252.00 106.85% 64, 81.

337. Rosbank 1-ci 510 700.00 118 029 052.00 1 2 394 486.00 14935% 63.69

338. Qazprombank 32 047 876.00 242 820 144.00 29 656 816.00 108.06% 63.31

339. Zenit 6 267 449.00 41 857 200.00 4 292 974.00 145.99% 62.44

340. Qızartacaq millərim. BA NK 1 974 300.00 9 265 673.00 2 022 255.00 97.63% 62,31

341. Chepiml 943 702.00 7 732 875.00 102.068% 62,0629 LIG\u003e 2 939 710.00 27 441 721.00 5,280,456.00 55.67% 62.00

342. Yarstsbik 296 661.00 2 390511.00 263 770.00 112.47% 61,56

343. Alpha 15 757 397.00 162 571 040.00 31 451 640.00 50.10% 60.63

344. Tauride 747 754.00 6 951 162.00 1 169 135.00 63.96% 60.50

345. Menatep 2 052 578.00 23 324 673.00 3 303 1 51.00 62.14% 60.50

346. Imteksbiik 4 329 078.00 28 746 186.00 3 291 090.00 ¡3154% 60.19

347. Banklar-p 1 977 622.00 14 151 477.00! 304 495.00 151.60% 60.0636 1 "Egyobic 396 347.00 2 981 982.00 318 016.00 124.63% 59.81

348. Uralsnb 7 586 136.00 75 128 150.00 12 481 616.00 60.78% 59.69

349. AK Barları 5 131 252.00 32 141 559,00 3 780 322.00 135.74% 59.36

350. MME 16 407 587.00 103 425 215.00 7381 851.00 222.27% 59.13

351. Avangard 1 152 890.00 ¡4 602 636.00 2 987 455.00 38.59% 58.63

352. Təcrübə 1 216 636.00 8 509 545.00 729 616.00 166.75% 58.31

353. Qazbank 1 045 792.00 6 309 834,00 566 727.00 184.53% 57.25

354. TSA) Prog RiNT 1 257 165.00 11 850 211.00 3 025 358.00 41.55% 57.19

355. MBRD 2 036 350.00 19 567 643.00 3 102 771.00 65.63% 55.75

356. Şimali Kazhi 1 470 074.00 8 897 317.00 985 639.00 149.15% 54,56

357. Birlik 5 619 423.00 29 972 698.00 4 240 667.00 132.51% 54.00

358. Raiffeich 11 773 479.00 72 179 227.00 5 592 680.00 210.52% 53.94

359. Moskva Bankı 23 773 261.00 134 822 790.00 13 504 731.00 176.04% 52.69

360. CommnBank 5 172 000.00 27 307 781.00 1 394 725.00 370.83% 52.06

361. PSB 12 505 839.00 74 883 401.00 7 597 587.00 164.60% 51,56%

362. Ubrr 1 253 130.00 7 590 593.00 862 598.00 145.27% 51.13

363. KM B 1 657 630.00 8880 165.00 677 318.00 244.73% 47.63

364. Kr.lnonp 999 S65.00 8 300 827.00 1 352 207.00 73.94% 41,94% 41,501. Müsbət dəyər

365. S CP Shish B "" * SG-T / STIALT reytinqinin aktivləri

366. RNB 332 168.00 995 629.00 549 125.00 60.49% 78.19

367. Orzhrges 454 743.00 7 833 779.00 2 072 347.00 21.94% 77.25

368. Garant »127 053.00 3 838 157.00 957 383.00 13.27% 77.13

369. RSCS 175 850.00 1 456 742.00 552 284.00 31.84% 76.56

370. Krasbapk 326 458.00 4 054 688.00 1 262 985.00 25.85% 76.25

371. Rosselhoa 544 553.00 16 976 250.00 4 923 232.00 11.06% 74.19

372. Morgan 1 008 882.00 5 552 232.00 1 301 063.00 77.54% 73.13

373. Deutsche 1 223 822.00 15 603 405.00 2 904 510.00 42.14% 72.88

374. Hackvscia 67 913.00 563 725.00 211 211.00 32,15% 68,81

375. r. Visa 2 419 492.00 17019761.00 2912049.00 83.09% 68.13

376. RPR 4 046 598.00 6 775 840.00 5 912 534.00 68.44% 66,13

377. interfeys Bank Dzerbi 85 281.00 1 053 378.00 325 961.00 26,16% 65,56%

378. NNJEZOROD PSB 97 077.00 5 686 385.00 1 531 294.00 6.34% 60.06

379. Sintetik əmsalların xüsusiyyətləri

380. Coeffthnci, son əmsalda çəkimin naviqator intervalının əmsalı təyin edilməsi adını hamarlaşdırır

381. Koehddshieitim Interbank TSP-dən asılılıq: KMB

382. CM "Cəhənnəm MBS və müştəri mənbələrinin nisbəti olan iki əsas cəlb edilmiş mənbələrin mənbələrinin korrelyasiyası Bankın resurs bazasının balansını qiymətləndirməyə imkan verir<10% 10-25% 25-40% 40-50% >50% 50 75 100 25 0 03

383. KM B 0, ZCHKM1 + KMB2) + 0.2 * GKMBZ + KMB4\u003e 0.15

384. Keeaai ■ ientlər incrilsiya ilə əlaqəli: km

385. CSZz Cəmi kredit borcunun ümumi borcu nisbəti bankın kredit borcunun keyfiyyəti ilə xarakterizə olunur<5% 5-10% 10-15% 15-20% >20% 100 75 50 25 0 0,25

386. KSZ 0.4 * KP1 + PL5 * K (P2 + 0.25 * KSZz 0.15

387. KPEAAIPneitim Müstəqillik: dən

388. KNZ 0.4 * (KNZ1 + KSH2) + 0.2 * KNZZZ 0.2

389. Likvidlik əmsalları: uis

390. CLKS, aktivlərə yüksək maye investisiyaların payı, ümumi aktivlərin hansı hissəsinin risksiz vasitələr və minimal riskli vasitələrdə olan vasitələrdə olduğunu ortaya qoyur<3% 3-5% 5-10% 10-15% >15% 0 25 50 75 100 0,2

391. CLK \u003d 0.4 * (CLK1 + CLK2) + 0.2 * CLK 0.2

392. Balans Davamlılıq əmsalları: CBU

393. KBU2 Təcili investisiyalardakı və təcili mənbələrin tələb olunan öhdəliklərinə nisbəti, tələb olunan öhdəliklərə nisbəti, bankın təcili investisiyalarının ən qeyri-sabit öhdəliklərindən etibarən asılılığı ilə qiymətləndirilir.<0% 0-15% 15-30% 30-45% >45% 75 100 50 25 0 0,4

394. CBU \u003d 0.4 "(KBU1 + CBU2) + 0.2" KBUZ 0.2

395. Mənfəətlilik əmsalı: Krn

396. KRN1 Öz iş kapitalının gəlirliliyi hesabat dövründə öz iş kapitalının investisiyasının səmərəliliyini göstərir və bütövlükdə dəyərlərinin inertial olduğu güman edilir<0% 0-5% 5-10% 10-15% >15% 0 25 50 75 100 0,4

397. CRN \u003d 0.4 * CRN1 + 04 * KRN2 + P.Z "Krn.1 0.1

398. Sintetik əmsal K \u003d 0.15 * (KMB + KO) + 0.2 * (K1P + CLK + KFU) + 0.1 * Krn