Ticarət Bank Resursları Bütün kommersiya bank resursları özlərinə bölünür və cəlb olunur. Kommersiya bankı tərəfindən cəlb olunan 3 qrup vəsait: a) bank müştəriləri; b) Mərkəzi Bankdan kreditlər; c) Kredit təşkilatlarının vəsaiti .Bank töhfəsi (depozit) -

Galia Sharifullina (Salavat, Rusiya)

Risk, qərar verilən həll yollarının müsbət nəticəsinə təsir edən bir çox şərt və amillərlə əlaqəli olan insan fəaliyyətinin hər hansı bir formasına xasdır. Tarixi təcrübə göstərir ki, göstərilən nəticələrin yanlış hesablanması riski, xüsusən əmtəə-pul əlaqələrinin ümumiliyi, iqtisadi dövriyyə iştirakçılarının müsabiqəsi ilə özünü göstərir. Buna görə də ortaya çıxma və inkişafı ilə kapitalist münasibətləri Fərqli risk nəzəriyyələri və klassiklər görünür İqtisadi nəzəriyyə İqtisadi fəaliyyətdə risk problemlərinin öyrənilməsinə böyük diqqət yetirin.

Fəaliyyətləri zamanı kommersiya bankları birdən çox riskə məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, bank riskləri 4 kateqoriyaya bölünür: maliyyə, əməliyyat, biznes və fövqəladə vəziyyət. Öz növbəsində maliyyə risklərinə 2 növ risk daxildir: təmiz və spekulyativ. Saf risklər - daxil olmaqla. Kredit riski, likvidlik və ödəmə qabiliyyəti riskləri - səhv idarəetmə ilə bank itkisinə səbəb ola bilər. Maliyyə arbitrajına əsaslanan spekulyativ risklər, arbitraj düzgün şəkildə həyata keçirilsə və ya itki verərsə, nəticələrinə səbəb ola bilər. Xüsusi risklərin əsas növləri maraq, valyuta və bazar (və ya mövqe) risklərdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, kommersiya bankları bazarda asanlıqla promosyonlar, istiqrazlar və digərləri kimi asanlıqla həyata keçirilə bilməyən maliyyə aktivləri və depozitlər ilə məşğul olurlar qiymətli kağızlar. Nəticədə, kredit təşkilatları qeyri-bank olmayan təşkilatlarla müqayisədə risklə üzləşdi. Bu, səhmdarları vasitəsi ilə yanaşı, bankın cəlb etdiyi vəsaitlərin artan riskləri də daxildir, lakin riskli bir hadisə halında məsuliyyət daşıyacaqdır öz texnikasıMühasibat uçotu tələb edən obyektiv amil nədir. Digər tərəfdən, fəaliyyətlərində olan banklar, aralarında analitiklərin ekspertinin ekspert rəyinə, aralarında mülkiyyət faktorlarını nəzərə alaraq, əlçatan məlumatlardan istifadə etmək üçün mütəxəssis rəyinə verilən subyektiv amilləri nəzərə alır qənaətbəxş təsir bir bank əməliyyatından.

Effektiv maliyyə riskinin idarə edilməsi sisteminin fəaliyyətinin əsası onların təsnifatıdır.

· Kredit riski

· Likvidlik dengesizliyi riski

· Bazar riski

· Faiz riski

· Mənfəət çatışmazlığı riski

· Müflisləşmə riski

Digər vacib risk növlərinə Rose P. daha çox dörd növə aiddir, bu da belədir:

· İnflyasiya riski

· Valyuta riski

· Siyasi risk

· Sui-istifadə riski

Bu təsnifatın üstünlüyü bu sistemin bankın xaricində meydana çıxan və fəaliyyətinə təsir edən bank və risklər daxilində hər iki risk daxildir. Eyni zamanda, hazırda belə bir təsnifat üçün kommersiya bankları tərəfindən istifadə edilə bilməz praktik tətbiq Onun konsolidasiyasını nəzərə alaraq, bankın apardığı əməliyyatların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq qrupların və risk alt qruplarının ayrılması ilə daha ətraflı təsnifata ehtiyac duyulur

Qərb şirkətlərinin risk menecerləri tərəfindən praktik fəaliyyətdə rəhbərlik edən əsas sənədlər Bazel Bankın nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi tərəfindən hazırlanmışdır və bank nəzarət prinsipləri adlanır. Bu sənəddə minimum tərəfindən çağırılan 25 prinsip var Şərtnamə səmərəli bank nəzarətini təmin etmək. Bu prinsiplər haqqında şərhlər Bazel Komitəsinin və ən yaxşısının tövsiyələrinə əsaslanır beynəlxalq təcrübə bank və bank nəzarəti sahəsində. Rusiya bank maliyyə hesabatlarının inteqrasiyası Beynəlxalq standartlar Maliyyə hesabatları (MHBS), şübhəsiz ki, bu prinsiplərin tətbiqində bu prinsiplərin tətbiqində öz inkişafını əldə edəcəkdir.

Rusiyada fəaliyyət göstərən beynəlxalq audit şirkətləri, Bazel Komitəsinin tövsiyələri əsasında öz risk təsnifatlarını inkişaf etdirərək risk xəritəsinin nümunəsi ( Ətraflı quruluş Carp adlanan PricewaterhouseCoopers tərəfindən yaradılan Ticarət Bankının maliyyə riskləri)

1. Kredit riski müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliklərini yerinə yetirməmək və ya istəksizlik nəticəsində yaranma və ya istəksizlik nəticəsində yaranan kredit qabiliyyətinin pisləşməsi ilə bağlı mümkün itkilər riskidir. Bank üçün, kredit fəaliyyəti aktiv əməliyyatların quruluşunda əsasdır, buna görə də maliyyə itkisi ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmir və nəticədə kapital adekvatlığının və likvidliyin azalmasına səbəb olur.

2. Bazar riski - mümkün mənfi sapma maliyyə nəticələrmi Bazar qiymətlərində (bazar qiymətləri) dəyişiklikləri nəticəsində planlaşdırılan bank.

3. Bir portfel konsentrasiyası riski bankın fərdi həmkarlarından və ya əlaqəli həmkarları, fərdi sənaye, bölgələr, məhsul və ya xidmət təminatçılarından olan qruplardan asılılığı ilə əlaqəli risklər sinfidir.

4. Likvidlik riski -, ləğv edilməsinin vaxtı olduqda, həmkarların tələblərinin müəyyən edilməsinin mümkünsüzlüyü, həmkarlarının tələblərini müəyyənləşdirilməsinin mümkünsüzlüyü, həm də ruzi tələblərinin azaldılması ilə əlaqələndirilməsi ilə əlaqəli risklər və , nəhayət, müxtəlif seqmentlərdə aktivlərin aradan qaldırılmaması ilə əlaqəli risk maliyyə bazarı. Müəyyən bir likvidliyin qorunması aktiv və öhdəlikləri idarə etməklə həyata keçirilir. Əsas vəzifə, likvidlik və gəlirlilik, habelə aktiv və öhdəliklərə investisiya şərtləri arasında tarazlıq arasında optimal əlaqəni qorumaqdır. Təmin etmək cari likvidlik Bankın kifayət qədər likvidləşmələrə (kreditlər) investisiya qoyuluşuna məhdudiyyət qoyan kifayət qədər likvid aktivlərin kifayət qədər ehtiyatı olmalıdır.

5. Əməliyyat riski insan hərəkətləri (həm qəsdən, həm də qəsdən), nasazlıqlar və ya xarici təsirlərlə əlaqəli itkilər riskidir.

6. Bir iş hadisəsi riski - bankın üzləşdiyi risklər sinfi İqtisadi mövzu. Bu risklər banklara xas deyil, hər hansı digər biznes qurumu onlarla üzləşir.

Bank strukturlarının üzləşdiyi əsas vəzifə kredit risklərini minimuma endirir. Bu məqsədə çatmaq üçün, kredit risklərini qiymətləndirmək üçün rəsmi, yarı rəsmi və qeyri-rəsmi prosedurlardan ibarət geniş bir metod arsenalından istifadə olunur. Minimuma endirmək kredit riskləri Banklar, hər bir fərdi kreditin risk qiymətləndirməsi və bütövlükdə bütün portfelin riskinin riski əsasında müəyyən edilə bilən kredit portfelinin şaxələndirilməsinə imkan verir. Kredit portfelinin keyfiyyətini müəyyənləşdirən meyarlar bütövlükdə şaxələndirilmiş portfel dərəcəsidir, bunun da şaxələndirilmiş portfel dərəcəsi, kreditlər arasındakı mənfi əlaqələrin varlığını və ya heç olmasa bir-birlərindən müstəqillikləri başa düşdükləri portfel dərəcəsidir. Diversifikasiya dərəcəsi kəmiyyətcə ifadə etmək çətindir, buna görə də şaxələndirilir, əksinə, borc verənin riayət etməli olduğu qaydalar dəsti kimi başa düşülür. Onlardan ən məşhuru aşağıdakılardır: bir sənayenin bir neçə müəssisəsinə kredit verməmək; Fərqli sənaye müəssisələrinə kredit verməyin, ancaq bir-biri ilə əlaqəli texnoloji prosesvə s. Əslində, ən müxtəlif kreditlərin bir dəstinin prosesini təmsil edən diversifikasiyanı artırmaq istəyi, müəssisələrin olduğu xarici iqtisadi mühitdə dəyişmək üçün ən müxtəlif risklərin ən müxtəlif növləri ilə kredit portfelini yaratmaq cəhdindən başqa bir şey yoxdur Borcalanlar bütün kreditlərə mənfi təsir göstərir.

Təyinatında olan bank şirkətin ən etibarlı qurumlarından biri olmalıdır, sabitliyin əsasını təşkil etməlidir. İqtisadi sistem. İçində müasir şərtlər Qeyri-sabit qanuni I. İqtisadi mühit Banklar yalnız qənaət etməməlidir, həm də müştərilərin vəsaitlərini demək olar ki, müstəqil şəkildə artırmalıdırlar. Bu şərtlərdə peşəkar idarəetmə Bank riskləri, gündəlik fəaliyyətlərdə risk faktorlarının əməliyyatı və mühasibat uçotu ilk növbədə əldə edilir.

Ədəbiyyat:

1. Arsenyev yu. N., Davydova T. Yu., Davydov I. N., Şlapakov və M. Təhlükəsizlik və riskli nəzəriyyənin əsasları. - m.: Ali məktəb, 2009. - 350 s.

2. Balabanov I.t. Risklərin idarə edilməsi. M.: Maliyyə və Statistika, 2008. - 200 s.

3. Belyakov A.V. Bank riskləri: Mühasibat, idarəetmə və tənzimləmə problemləri. - m .: "Bdts-Press" nəşr qrupu, 2009. - 256s.

4. Kabuşkin S.N. Bank kredit riskinin idarə edilməsi: Tədqiqatlar. Faydalı / S.N. Kabushkin. - 3-cü ed., Ched. - m .: Yeni bilik, 2010. - 336c.

Elmi məsləhətçi:

fəlsəfə doktoru, sənəd. Alekseeva N.G.

Fəaliyyət prosesində kommersiya bankları birdən çox riskə məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, bank riskləri bölünür dörd kateqoriya: Maliyyə, əməliyyat, iş və fövqəladə vəziyyət.

Maliyyə riskləri Növbədə iki risk növü daxil edin: təmiz və spekulyativ. Təmiz risklər o cümlədən Kredit riski, likvidlik və ödəmə qabiliyyəti riskləri, səhv idarəetmədə bank itkisinə səbəb ola bilər. Spekulyativ risklər Maliyyə arbitrajına əsaslanaraq, arbitraj düzgün aparılırsa və ya itki verərsə, qazanc nəticəsi ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, spekulyativ riskin əsas növləri: faiz, valyuta və bazar (və ya mövqe).

Fərqli maliyyə riskləri, üstəlik, ümumi bank profil riskini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məsələn, valyuta əməliyyatları həyata keçirən bir bank valyuta riskinə məruz qalır, lakin təcili əməliyyatlar üzrə xalis vəziyyətdə tələb və vəzifələrdə açıq mövqe və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər olduqda əlavə likvidlik riski və maraq riskləri altında olacaqdır.

Əməliyyat riskləri asılıdır: Bankın ümumi biznes strategiyası; onun təşkilatı; daxili sistemlərin, o cümlədən kompüter və digər texnologiyaların fəaliyyəti; Bankın siyasətinin və onun prosedurlarının ardıcıllığı; İdarəetmə və fırıldaqçılıqda səhvlərin qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlər. Biznes riskləri xarici bank iş mühiti ilə əlaqələndirilir, daxil edilir. Makroiqtisadi və siyasi amillər, hüquqi şərait və tənzimləmə şəraiti, eləcə də maliyyə sektorunun ümumi infrastrukturu və ödəniş sistemi ilə. Fövqəladə risklər, bankın fəaliyyətini həyata keçirməyə qadir və ya bir hadisə halında onu sarsıdan hər növ ekzogen risklər daxildir. maliyyə vəziyyəti və kapital adekvatlığı.

Maliyyə risklərini təmiz risklərə, i.E., risk hadisəsi halında yalnız mənfi nəticələrə səbəb olur.

Depozit riski - Depozit yataqlarının geri qaytarılmaması ehtimalı ilə əlaqəli risk (depozit sertifikatları). Bu risk nadir hallarda tapılır və müəssisənin əmanət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün kommersiya bankının uğursuz seçimi ilə əlaqələndirilir. Ancaq bütün bu hallarda, depozit riskinin həyata keçirilməsi təkcə ölkəmizdə deyil, inkişaf etmiş bir bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə də tapılır. Xaricdə bu risk növünün sığortalanması bankdır və sığorta məcburi formada icra olunur.

Kredit riski - Kreditora görə əsas borc və faizlə borcalan tərəfindən ödənilməməsi təhlükəsi ilə əlaqəli risk. Kredit riskinin baş verməsinin səbəbləri, borcalanın vicdansızlıq, müəyyən bir şirkətin rəqabət mövqeyinin pisləşməsi, mənfi bir konyunktur.

57. İnvestisiya bankları, onların funksiyaları və əməliyyatları

İnvestisiya bankları, investisiyaların maliyyələşdirilməsini və kreditləşməsini həyata keçirən xüsusi kredit təşkilatlarıdır. Bu banklar kredit kapitalı bazarının xüsusiyyətləri və fərdi sənaye bank qanunvericiliyindəki fərqlər ilə əlaqəli bilinməyən bank qurumlarını tərk edirlər inkişaf etmiş ölkə Beləliklə, İnvestisiya Bankı ABŞ-ın klassik növü təsdiqləndi Bank işi 1935 (Parıltı-Stigolla akt). Göstərilən akta əsasən, dövlət və bələdiyyə istiqrazları ilə əməliyyatlar istisna olmaqla, kommersiya banklarının investisiya fəaliyyətlərindən qadağandır. Bu cür əməliyyatlar dövlətin və bələdiyyə istiqrazlarının bir hissəsinin alınmasında, əhali arasındakı bəzi paylarının yerləşdirilməsini təşkil edir, bağlar üzrə abunə əməliyyatları və kuponların ödənilməsi (bağçaya biletlərin kəsilməsi, müəyyən bir məbləğ almaq hüququ vermək hüququ) bir dövrün bir dövründən sonra maraq göstərən).

ABŞ-dakı İnvestisiya Bankının əsas funksiyası, Emissiya funksiyasıdır - ticarət və sənaye şirkətləri ilə ticarət və sənaye şirkətləri ilə bazarda qiymətli kağızların və bu hissənin öhdəlikləri ilə yeni səhmlərin və istiqrazların sərbəst buraxılması və bu hissənin əldə edilməsi ilə bağlı danışıqlar onlardan abunə olmayacaq.

ABŞ-ın nağd kapital yığılması investisiya banklarının xarakterik bir xüsusiyyəti, yalnız əhalinin ən varlı seqmentlərinin, həm də aşağı gəlirləri olan kiçik investorların, fermerlər və nisbətən yaxşı maaşlı işçilər və işçilərin əmanətlərini cəlb etməkdir.

Avropa Sənaye İnkişaf Etmə ölkələrində kommersiya və investisiya bankları arasında belə bir aydın fərq yoxdur. Beləliklə, İngiltərədə investisiya əməliyyatları ənənəvi olaraq məşğul olur ticarət bankları. Onların ən nüfuzlu (təxminən 60) İnvestisiya Bankları Assosiasiyasına daxil edilmişdir. 1970-ci ildən bəri 1970-ci ildən kommersiya bankları fəal işğal altındadır.

Fransada, maliyyələşdirmə və kreditləşmə kapital qoyuluşları Xüsusi kredit təşkilatları aparıcı yerin milli kredit (rtreat) -ə məxsus olduğu üçün həyata keçirilir. Bu bank dövlət subsidiyalarını paylayır, 7-15 il müddətinə kredit verir və kreditlərə zəmanət verir.

Almaniyada investisiya bankları müstəqil qurumlar olaraq paylanmadı. Burada banklar həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli investisiya əməliyyatlarını birləşdirir. Eyni zamanda, kredit kapitalının paytaxtı ölkələri bazarında Grossbanks (Alman, Drezden və Ticarət) keçirilir.

İnvestisiya banklarının və Şərqi Avropadakı uzunmüddətli investisiyaların banklarının funksiyaları populyar, milli, habelə hökumət bankları (Bolqarıstan, Macarıstan) və ya ixtisaslaşdırılmış banklar (Rumıniya) tərəfindən yerinə yetirilir. Bu bankların quruluşu və funksiyaları sistematik şəkildə dəyişikliklərə məruz qalır. Beləliklə, "Praqa" investisiya bankı 1948-1950-ci illərdə təsdiqləndi. Dövlət planına daxil olan kapital tikintisinə maliyyə və uzunmüddətli kreditləşməni həyata keçirdi. 1959-cu ildə onun funksiyaları Dövlət Bankına köçürüldü.

Rumıniya İnvestisiya Bankı, kənd təsərrüfatı, qida sənayesi və suyun idarə edilməsi istisna olmaqla, sənayenin, tikinti, rabitə, ticarət, inşaat, rabitə, ticarət üçün uzunmüddətli kreditləşmə üçün ixtisaslaşdırılmış bir bankdır.

Yaponiyada uzunmüddətli kreditlərin verilməsi həm dövlət, həm də özəl banklar həyata keçirilir. Məsələn, Yaponiya İnkişaf Bankı, ölkənin dövlət kredit təşkilatları arasında ikinci yerdə keçirilən sənaye, tikinti, enerji, nəqliyyat, nəqliyyatda kreditləşmə ilə məşğuldur. Bu bank, fərdi bankların az maraqlandığı, ən az kapital intensivliyi, kapital dövriyyəsi, kapital dövriyyəsi, kapital dövriyyəsi, istehsal riski, istehsal riski, istehsal riski, istehsal riski, və s.). Bank kreditləri üzrə faiz dərəcələri arasındakı əhəmiyyətli fərq və daha çox qazanclı dərəcələr Kredit kapitalı bazarı dövlət büdcəsindən əhatə olunmuşdur.

Yalnız iqtisadiyyatın nisbətən inkişaf etmiş bir kapitalist sektoru olan bir neçə inkişaf edən ölkədə investisiya bankları var: Latın Amerikası - Argentina, Boliviya, Braziliya, Meksika; Cənub-Şərqi Asiyada - Malayziya, Sinqapur, Sianggan (Hong Kong - indi Çinin bir hissəsi kimi), Cənubi Koreya; Afrikada - Qana, Nigeriya, eləcə də bəzi fransız frank ölkələrində. İnvestisiya bankları inkişaf etməkdə olan ölkələrin regional inkişaf bankları ilə yanaşı mövcuddur: Asiya İnkişaf Bankı Asiya və Sakit Okean İnkişaf Layihələrinin inkişafına uzunmüddətli kreditləşmə ilə məşğul olmaq; Latın Amerikası iqtisadiyyatının inkişafını təşviq edən Amerika İnkişaf Bankı; Afrika İnkişaf Bankı, Afrika və bir neçə Afrika dövlətinin iqtisadi inkişafını təşviq etmək. Beynəlxalq kredit təşkilatları: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Ərəb İnvestisiya Şirkətləri və digər beynəlxalq təşkilatlar İnkişaf etməkdə olan ölkələrin investisiyalarının həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır.

İnvestisiya banklarının əsas vəzifəsi, investisiyaların maliyyələşdirilməsi və borc verilməsi, konsepsiya və investisiya növlərini nəzərdən keçirin.

[İnvestisiyalar - uzunmüddətli investisiyalar Sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tikinti və digər sənaye sahələrində kapital. İnvestisiya fəaliyyətinin məqsədi sahibkarlıq gəlirləri və ya faizi almaqdır.

İnvestisiyalar maliyyə və real bölünür.

Maliyyə sərmayələri - özəl şirkətlər və dövlət tərəfindən istehsal olunan qiymətli kağızlara (səhmlər, istiqrazlar və s.) İnvestisiyalar bank əmanətləri və bu, threasure obyektləri (xəzinə, yəni evdə pul saxlama).

Real İnvestisiyalar - Əsas vəsaitlərə və maddi və sənaye ehtiyatlarının artması ilə bağlı investisiyalar. Müasir elmi və texniki inqilab kontekstində, əsas kapitalın real elementlərinin artması ilə yanaşı,

ruhani məhsuldar qüvvələrin inkişafında mənəvi məhsuldar qüvvələrin inkişafında intellektual potensial istehsalın ən fəal elementinə çevrilir, elmi tədqiqat, ixtisas, ixtisas, bilik və iş təcrübəsi rolunu artırır. Yığım, hərtərəfli bir təbiət və elm, təhsil, təlim və kadr hazırlığı və s. Xərcləri əldə edir. məhsuldar investisiyalar olmaq.

İstehlak olunan əsas kapitalın yeniliklərini genişləndirmək və investisiya qoymaq üçün investisiyalar da var.

Genişləndirmə investisiya mənbəyi, yığılmağa yönəlmiş yeni yaradılan dəyərin bir hissəsidir. Sahibkarlar öz mənfəətləri (özünü maliyyələşdirmə) hesabına və kredit kapitalı bazarında (cəlb edilmiş fondlar) hesabına səfərbər edirlər. Əsas kapital yeniləmələrinin investisiya mənbəyi köhnəlmişdir.

Əsas vəsaitlərə həqiqi investisiyalar, nisbətləri, əmanətlərin səmərəliliyini nəzərə alaraq sektor və texnoloji quruluşlarla xarakterizə olunur.

Növbə B. sənaye quruluşu 50-70 GG-də bütün inkişaf etmiş kapitalist ölkələrinə qoyulan investisiyalar. Onların istehsal sənayesində, ilk növbədə maşınqayırma, tikinti, nəqliyyat, rabitə sahələrində öz paylarının inkişaf etmiş böyüməsində ifadə edildi. Bu, hasilat sənayesinə qoyulan investisiyaların və yanacaq və enerji kompleksi 70-ci illərin enerji-xam böhranının səbəblərindən biri idi.

İnvestisiyanın texnoloji quruluşu əsas kapitalın aktiv elementlərinin (maşınlar, avadanlıqlar) və passiv elementlərinin (binaların, quruluşların) aktiv elementlərinin dəyəri nisbəti ilə müəyyən edilir. İnvestisiyaların səmərəliliyi ümumiyyətlə aktiv hissənin payının artması ilə artır.

Əsas vəsaitlərin bərpası, kapital qoyuluşlarının sənaye və texnoloji quruluşları ilə yanaşı, ərazi və reproduktiv quruluşlar da xarakterizə olunur.

Kapital sərmayələrinin ərazi quruluşu, kifayət qədər xammal və enerji mənbələri və zəruri işçi qüvvəsinə sahib olan ən böyük gəlirləri verən ərazilərdəki investisiyaların payının artması ilə onların ölkənin fərdi bölgələrində paylanması deməkdir.

Kapital yatırımlarının reproduktiv quruluşu onların yeni tikinti, texniki-texniki üçün istiqamətini əhatə edir

mövcud sənayelərin yenidən avadanlığı və yenidən qurulması, çünki bu cür xərclər mövcud fundamental fondların yenilənməsinin sürətlənməsini təmin edir.

Müəssisələrin yenidən qurulması və texniki yenidən qurulması istehsal həcmini artırmağa, məhsulun keyfiyyətini və digər texniki və iqtisadi göstəriciləri yeni müəssisələrin inşasına nisbətən daha az xərclə təmin etməyə imkan verir. Eyni zamanda, yeni imkanlara girmək üçün son tarixlər bir yarım - iki dəfə azalır. Bunu nəzərə alaraq, texniki təkrar avadanlıqların miqyası və hazırkı istehsal ofisinin yenidən qurulması son illər Biz sistematik olaraq artırırıq. Beləliklə, 1985-ci ildə sənaye inşasında bu məqsədlər üçün kapital qoyuluşlarının payı 36%, sonra 1993-cü ildə isə 51% təşkil etmişdir.

Böyük pay real investisiya İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrində özəl investisiya üçün hesab olunur. Bununla yanaşı, dövlət, həm də dövlət sektoruna investisiya prosesində həm birbaşa, həm də dolayı yolla, həm də dolayı yolla kreditlər, subsidiyaların təmin edilməsi, iqtisadi tənzimləmə siyasətinin həyata keçirilməsi ilə investisiya prosesində iştirak edir. Dövlət investisiyalarının əsas hissəsi infrastruktur sənayesinə göndərilir, infrastruktur sənayesinə, ictimai reproduksiyanın normal gedişini (elm, təhsil, səhiyyə, ətraf mühitin qorunması, nəqliyyat və rabitə) təmin etmək üçün zəruri olan infrastruktur sənayesinə göndərilir.

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə investisiya artımı iqtisadi geriliyi aradan qaldırmaq üçün əvəzolunmaz bir şərtdir. Bu ölkələrin istehsal potensialının genişləndirilməsində mühüm rol Dövlət investisiyalarının əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə təsdiqlənən dövlət, istehsal və sosial infrastruktur və istehsal sənayesi olan əsas sahələrdir.

İnvestisiya əməliyyatları aparmaq üçün investisiya bankları uzunmüddətli kredit kapitalını səfərbər edir və borc götürənləri (sahibkarları və dövlət) verilmiş və ya baktı borc götürülmüş borc öhdəliklərinin yerləşdirilməsi və yerləşdirilməsi yolu ilə təmin edir. Bundan əlavə, investisiya bankları öz hesablarında pay və istiqrazlar satın alır və satırlar, habelə qiymətli kağızların müştərilərinə kredit verirlər.

Fəaliyyət prosesində kommersiya bankları birdən çox riskə məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, bank riskləri bölünür dörd kateqoriya: Maliyyə, əməliyyat, iş və fövqəladə vəziyyət.

Maliyyə riskləri Növbədə iki risk növü daxil edin: təmiz və spekulyativ. Təmiz risklər o cümlədən Kredit riski, likvidlik və ödəmə qabiliyyəti riskləri, səhv idarəetmədə bank itkisinə səbəb ola bilər. Spekulyativ risklər Maliyyə arbitrajına əsaslanaraq, arbitraj düzgün aparılırsa və ya itki verərsə, qazanc nəticəsi ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, spekulyativ riskin əsas növləri: faiz, valyuta və bazar (və ya mövqe).

Fərqli maliyyə riskləri, üstəlik, ümumi bank profil riskini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məsələn, valyuta əməliyyatları həyata keçirən bir bank valyuta riskinə məruz qalır, lakin təcili əməliyyatlar üzrə xalis vəziyyətdə tələb və vəzifələrdə açıq mövqe və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər olduqda əlavə likvidlik riski və maraq riskləri altında olacaqdır.

Əməliyyat riskləri asılıdır: Bankın ümumi biznes strategiyası; onun təşkilatı; daxili sistemlərin, o cümlədən kompüter və digər texnologiyaların fəaliyyəti; Bankın siyasətinin və onun prosedurlarının ardıcıllığı; İdarəetmə və fırıldaqçılıqda səhvlərin qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlər. Biznes riskləri xarici bank iş mühiti ilə əlaqələndirilir, daxil edilir. Makroiqtisadi və siyasi amillər, hüquqi şərait və tənzimləmə şəraiti, eləcə də maliyyə sektorunun ümumi infrastrukturu və ödəniş sistemi ilə. Həddindən artıq risklər, bir hadisə halında bankın fəaliyyətini həyata keçirə bilən və ya maliyyə vəziyyətini və kapital adekvatlığını poza bilən hər cür ekzogen risklər daxildir.

Maliyyə risklərini təmiz risklərə, i.E., risk hadisəsi halında yalnız mənfi nəticələrə səbəb olur.

Depozit riski - Depozit yataqlarının geri qaytarılmaması ehtimalı ilə əlaqəli risk (depozit sertifikatları). Bu risk nadir hallarda tapılır və müəssisənin əmanət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün kommersiya bankının uğursuz seçimi ilə əlaqələndirilir. Ancaq bütün bu hallarda, depozit riskinin həyata keçirilməsi təkcə ölkəmizdə deyil, inkişaf etmiş bir bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə də tapılır. Xaricdə bu risk növünün sığortalanması bankdır və sığorta məcburi formada icra olunur.

Kredit riski - Kreditora görə əsas borc və faizlə borcalan tərəfindən ödənilməməsi təhlükəsi ilə əlaqəli risk. Kredit riskinin baş verməsinin səbəbləri, borcalanın vicdansızlıq, müəyyən bir şirkətin rəqabət mövqeyinin pisləşməsi, mənfi bir konyunktur.

57. İnvestisiya bankları, onların funksiyaları və əməliyyatları

İnvestisiya bankları, investisiyaların maliyyələşdirilməsini və kreditləşməsini həyata keçirən xüsusi kredit təşkilatlarıdır. Bu banklar kredit kapitalı bazarının xüsusiyyətləri və fərdi sənayeləşmiş ölkələrin bank qanunvericiliyindəki fərqlər ilə əlaqəli olan itaiden bank qurumları ilə məşğuldurlar. Beləliklə, ABŞ İnvestisiya Bankının klassik tipi 1935-ci il Bank Aktı tərəfindən təsdiqlənir ( Parıltı-stigolla aktı). Göstərilən akta əsasən, dövlət və bələdiyyə istiqrazları ilə əməliyyatlar istisna olmaqla, kommersiya banklarının investisiya fəaliyyətlərindən qadağandır. Bu cür əməliyyatlar dövlətin və bələdiyyə istiqrazlarının bir hissəsinin alınmasında, əhali arasındakı bəzi paylarının yerləşdirilməsini təşkil edir, bağlar üzrə abunə əməliyyatları və kuponların ödənilməsi (bağçaya biletlərin kəsilməsi, müəyyən bir məbləğ almaq hüququ vermək hüququ) bir dövrün bir dövründən sonra maraq göstərən).

ABŞ-dakı İnvestisiya Bankının əsas funksiyası, Emissiya funksiyasıdır - ticarət və sənaye şirkətləri ilə ticarət və sənaye şirkətləri ilə bazarda qiymətli kağızların və bu hissənin öhdəlikləri ilə yeni səhmlərin və istiqrazların sərbəst buraxılması və bu hissənin əldə edilməsi ilə bağlı danışıqlar onlardan abunə olmayacaq.

ABŞ-ın nağd kapital yığılması investisiya banklarının xarakterik bir xüsusiyyəti, yalnız əhalinin ən varlı seqmentlərinin, həm də aşağı gəlirləri olan kiçik investorların, fermerlər və nisbətən yaxşı maaşlı işçilər və işçilərin əmanətlərini cəlb etməkdir.

Avropa Sənaye İnkişaf Etmə ölkələrində kommersiya və investisiya bankları arasında belə bir aydın fərq yoxdur. Beləliklə, İngiltərədə ticarət bankları ənənəvi olaraq investisiya əməliyyatlarında iştirak edir. Onların ən nüfuzlu (təxminən 60) İnvestisiya Bankları Assosiasiyasına daxil edilmişdir. 1970-ci ildən bəri 1970-ci ildən kommersiya bankları fəal işğal altındadır.

Fransada kapital qoyuluşlarına maliyyələşdirmə və kreditləşmə xüsusi kredit təşkilatları tərəfindən aparılır, əksəriyyəti aparıcı yer milli kreditə (mübadilə) məxsusdur. Bu bank dövlət subsidiyalarını paylayır, 7-15 il müddətinə kredit verir və kreditlərə zəmanət verir.

Almaniyada investisiya bankları müstəqil qurumlar olaraq paylanmadı. Burada banklar həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli investisiya əməliyyatlarını birləşdirir. Eyni zamanda, kredit kapitalının paytaxtı ölkələri bazarında Grossbanks (Alman, Drezden və Ticarət) keçirilir.

İnvestisiya banklarının və Şərqi Avropadakı uzunmüddətli investisiyaların banklarının funksiyaları populyar, milli, habelə hökumət bankları (Bolqarıstan, Macarıstan) və ya ixtisaslaşdırılmış banklar (Rumıniya) tərəfindən yerinə yetirilir. Bu bankların quruluşu və funksiyaları sistematik şəkildə dəyişikliklərə məruz qalır. Beləliklə, "Praqa" investisiya bankı 1948-1950-ci illərdə təsdiqləndi. Dövlət planına daxil olan kapital tikintisinə maliyyə və uzunmüddətli kreditləşməni həyata keçirdi. 1959-cu ildə onun funksiyaları Dövlət Bankına köçürüldü.

Rumıniya İnvestisiya Bankı, kənd təsərrüfatı, qida sənayesi və suyun idarə edilməsi istisna olmaqla, sənayenin, tikinti, rabitə, ticarət, inşaat, rabitə, ticarət üçün uzunmüddətli kreditləşmə üçün ixtisaslaşdırılmış bir bankdır.

Yaponiyada uzunmüddətli kreditlərin verilməsi həm dövlət, həm də özəl banklar həyata keçirilir. Məsələn, Yaponiya İnkişaf Bankı, ölkənin dövlət kredit təşkilatları arasında ikinci yerdə keçirilən sənaye, tikinti, enerji, nəqliyyat, nəqliyyatda kreditləşmə ilə məşğuldur. Bu bank, fərdi bankların az maraqlandığı, ən az kapital intensivliyi, kapital dövriyyəsi, kapital dövriyyəsi, kapital dövriyyəsi, istehsal riski, istehsal riski, istehsal riski, istehsal riski, və s.). Bank kreditləri üzrə faiz dərəcələri ilə kredit kapitalı bazarında daha əlverişli bahislər arasında əhəmiyyətli bir fərq, dövlət büdcəsindən əhatə olunur.

Yalnız iqtisadiyyatın nisbətən inkişaf etmiş bir kapitalist sektoru olan bir neçə inkişaf edən ölkədə investisiya bankları var: Latın Amerikası - Argentina, Boliviya, Braziliya, Meksika; Cənub-Şərqi Asiyada - Malayziya, Sinqapur, Sianggan (Hong Kong - indi Çinin bir hissəsi kimi), Cənubi Koreya; Afrikada - Qana, Nigeriya, eləcə də bəzi fransız frank ölkələrində. İnvestisiya bankları inkişaf etməkdə olan ölkələrin regional inkişaf bankları ilə yanaşı mövcuddur: Asiya İnkişaf Bankı Asiya və Sakit Okean İnkişaf Layihələrinin inkişafına uzunmüddətli kreditləşmə ilə məşğul olmaq; Latın Amerikası iqtisadiyyatının inkişafını təşviq edən Amerika İnkişaf Bankı; Afrika İnkişaf Bankı, Afrika və bir neçə Afrika dövlətinin iqtisadi inkişafını təşviq etmək. Beynəlxalq kredit təşkilatları: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Ərəb İnvestisiya Şirkətləri və digər beynəlxalq təşkilatlar İnkişaf etməkdə olan ölkələrin investisiyalarının həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır.

İnvestisiya banklarının əsas vəzifəsi, investisiyaların maliyyələşdirilməsi və borc verilməsi, konsepsiya və investisiya növlərini nəzərdən keçirin.

[İnvestisiyalar - Sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tikinti və digər sahələrdə kapitalın uzunmüddətli sərmayələri. İnvestisiya fəaliyyətinin məqsədi sahibkarlıq gəlirləri və ya faizi almaqdır.

İnvestisiyalar maliyyə və real bölünür.

Maliyyə sərmayələri - özəl şirkətlər və dövlət tərəfindən istehsal olunan qiymətli kağızlara (səhmlər, istiqrazlar və s.) İnvestisiyalar, eləcə də bank əmanətləri və təfəkkürün əşyaları (xəzinə, yəni evdə pul saxlama).

Real İnvestisiyalar - Əsas vəsaitlərə və maddi və sənaye ehtiyatlarının artması ilə bağlı investisiyalar. Müasir elmi və texniki inqilab kontekstində, əsas kapitalın real elementlərinin artması ilə yanaşı,

ruhani məhsuldar qüvvələrin inkişafında mənəvi məhsuldar qüvvələrin inkişafında intellektual potensial istehsalın ən fəal elementinə çevrilir, elmi tədqiqat, ixtisas, ixtisas, bilik və iş təcrübəsi rolunu artırır. Yığım, hərtərəfli bir təbiət və elm, təhsil, təlim və kadr hazırlığı və s. Xərcləri əldə edir. məhsuldar investisiyalar olmaq.

İstehlak olunan əsas kapitalın yeniliklərini genişləndirmək və investisiya qoymaq üçün investisiyalar da var.

Genişləndirmə investisiya mənbəyi, yığılmağa yönəlmiş yeni yaradılan dəyərin bir hissəsidir. Sahibkarlar öz mənfəətləri (özünü maliyyələşdirmə) hesabına və kredit kapitalı bazarında (cəlb edilmiş fondlar) hesabına səfərbər edirlər. Əsas kapital yeniləmələrinin investisiya mənbəyi köhnəlmişdir.

Əsas vəsaitlərə həqiqi investisiyalar, nisbətləri, əmanətlərin səmərəliliyini nəzərə alaraq sektor və texnoloji quruluşlarla xarakterizə olunur.

50-70 GG-də bütün inkişaf etmiş kapitalist ölkələrində sektor investisiya quruluşunda növbələr. Onların istehsal sənayesində, ilk növbədə maşınqayırma, tikinti, nəqliyyat, rabitə sahələrində öz paylarının inkişaf etmiş böyüməsində ifadə edildi. Bu, hasilat sənayesinə qoyulan investisiyaların və yanacaq və enerji kompleksi 70-ci illərin enerji-xam böhranının səbəblərindən biri idi.

İnvestisiyanın texnoloji quruluşu əsas kapitalın aktiv elementlərinin (maşınlar, avadanlıqlar) və passiv elementlərinin (binaların, quruluşların) aktiv elementlərinin dəyəri nisbəti ilə müəyyən edilir. İnvestisiyaların səmərəliliyi ümumiyyətlə aktiv hissənin payının artması ilə artır.

Əsas vəsaitlərin bərpası, kapital qoyuluşlarının sənaye və texnoloji quruluşları ilə yanaşı, ərazi və reproduktiv quruluşlar da xarakterizə olunur.

Kapital sərmayələrinin ərazi quruluşu, kifayət qədər xammal və enerji mənbələri və zəruri işçi qüvvəsinə sahib olan ən böyük gəlirləri verən ərazilərdəki investisiyaların payının artması ilə onların ölkənin fərdi bölgələrində paylanması deməkdir.

Kapital yatırımlarının reproduktiv quruluşu onların yeni tikinti, texniki-texniki üçün istiqamətini əhatə edir

mövcud sənayelərin yenidən avadanlığı və yenidən qurulması, çünki bu cür xərclər mövcud fundamental fondların yenilənməsinin sürətlənməsini təmin edir.

Müəssisələrin yenidən qurulması və texniki yenidən qurulması istehsal həcmini artırmağa, məhsulun keyfiyyətini və digər texniki və iqtisadi göstəriciləri yeni müəssisələrin inşasına nisbətən daha az xərclə təmin etməyə imkan verir. Eyni zamanda, yeni imkanlara girmək üçün son tarixlər bir yarım - iki dəfə azalır. Bunu nəzərə alaraq, son illərdə mövcud istehsal ofisinin texniki təkrar avadanlıqlarının və yenidən qurulmasının miqyası sistematik şəkildə artır. Beləliklə, 1985-ci ildə sənaye inşasında bu məqsədlər üçün kapital qoyuluşlarının payı 36%, sonra 1993-cü ildə isə 51% təşkil etmişdir.

İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrdəki real investisiyaların əsas payı özəl investisiyalardır. Bununla yanaşı, dövlət, həm də dövlət sektoruna investisiya prosesində həm birbaşa, həm də dolayı yolla, həm də dolayı yolla kreditlər, subsidiyaların təmin edilməsi, iqtisadi tənzimləmə siyasətinin həyata keçirilməsi ilə investisiya prosesində iştirak edir. Dövlət investisiyalarının əsas hissəsi infrastruktur sənayesinə göndərilir, infrastruktur sənayesinə, ictimai reproduksiyanın normal gedişini (elm, təhsil, səhiyyə, ətraf mühitin qorunması, nəqliyyat və rabitə) təmin etmək üçün zəruri olan infrastruktur sənayesinə göndərilir.

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə investisiya artımı iqtisadi geriliyi aradan qaldırmaq üçün əvəzolunmaz bir şərtdir. Dövlət bu ölkələrin istehsal potensialının genişləndirilməsində mühüm rol oynayır ki, bu da dövlət sərmayəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artması, istehsal və sosial infrastruktur və istehsal sənayesi olan əsas sahələrdir.

İnvestisiya əməliyyatları aparmaq üçün investisiya bankları uzunmüddətli kredit kapitalını səfərbər edir və borc götürənləri (sahibkarları və dövlət) verilmiş və ya baktı borc götürülmüş borc öhdəliklərinin yerləşdirilməsi və yerləşdirilməsi yolu ilə təmin edir. Bundan əlavə, investisiya bankları öz hesablarında pay və istiqrazlar satın alır və satırlar, habelə qiymətli kağızların müştərilərinə kredit verirlər.

Bank riski kredit və maliyyə təşkilatından maddi itkilərin mümkünlüyüdir. Bunun səbəbləri müxtəlif maliyyə alətlərinin bazar dəyərində gözlənilməz bir dəyişiklik ola bilər. Bundan əlavə, valyuta bazarındakı dəyişikliklər səbəbindən zərərlər yarana bilər.

Bank risklərinin növləri

Aşağıdakı təsnifat var:

1. vaxtında. Risklər cari, perspektivli və retrospektivdir;
2. səviyyəsində. Zərər görünüşü dərəcəsi həm aşağı, həm də orta və tam ola bilər;
3. baş verən əsas amillərə görə. Belə hallar iqtisadi və ya siyasi səbəblərdən qaynaqlanır. İlk təcəssümdə əlverişsiz təbiətdə müxtəlif dəyişikliklər daxildir İqtisadi bölgə Kredit və maliyyə qurumunun özü. Ayrıca, bu, ölkə iqtisadiyyatında baş verə bilər. Siyasi vəziyyət baxımından dəyişikliklər səbəbindən siyasi xarakterli risklərdir.

Əsas bank riskləri

Bunlara aşağıdakı amillər daxildir:

1. likvidlik riski. Aktivlərin, habelə bank qurumlarının öhdəlikləri, mövcud bazar göstəricisinə uyğun olmalıdır. Bu baş vermirsə, kredit və maliyyə təşkilatı öhdəliklərinin ödənilməsi ilə ciddi çətinliklərlə üzləşə bilər;
2. kredit dərəcələrində dəyişiklik riski. Bu seqmentdəki gözlənilməz dəyişikliklər bank qurumunun aktiv və öhdəliklərinin strukturuna ciddi təsir edə bilir;
3. kredit riski. Bu istiqamətdə verilmiş kreditlərin və likvidlik amilinin keyfiyyəti arasında daimi bir tarazlıq tələb olunur;
4. kapital adekvatlığı. Bankın zərərləri sərbəst udmaq və mənfi vəziyyətlərdə kifayət qədər maliyyə imkanlarına sahib olması lazımdır.

Bank risklərinin xüsusiyyətləri

Onun fəaliyyətində, kredit və maliyyə qurumları müxtəlif nüansları nəzərə almalıdırlar. Xüsusilə, risklərin xarakteri xeylidir. Onların meydana gəlməsinin xarici və daxili səbəbləri var. Birinci kateqoriyaya bankın fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqəli olmayan risklər daxildir. Bunlar bəzi ciddi hadisələrdən irəli gələn zərərlərdir. Onlara müharibə, milliləşdirilməsi, müxtəlif qadağaların tətbiqi, bəzi ayrı ölkədəki mövcud vəziyyəti daha da artıra bilər. Daxili risklərə gəlincə, bank təşkilatının səhv tətbiq olunan (əsas və ya köməkçi) fəaliyyətindən irəli gələn zərərlərdir.

Bank risklərinin qiymətləndirilməsi

Bank fəaliyyəti zamanı risklərlə əlaqəsi olan xərclərin (kəmiyyət ölçülməsi) müəyyənləşdirilməsi, bu cür risklərin qiymətləndirilməsi deyilir. Bu prosedurun məqsədi müəyyən bir kredit təşkilatının cərəyanının nəticələrinə uyğunluğunu müəyyənləşdirməkdir bazar şəraiti. Ən çox bu üçün analitik bir üsul tətbiq edir - tətbiq olunduğu kimi kredit portfelivə onun əsas göstəriciləri. Bu, xüsusi bank fəaliyyətinin ümumi şəklini, eləcə də onun əsas əməliyyat sahələrini göstərməyə imkan verir. Bundan əlavə, bu qiymətləndirmə prosesi kredit risklərinin dərəcəsini müəyyənləşdirməyə kömək edir.

Bank riskinin idarə edilməsi

Hər birinin fəaliyyətində kredit Təşkilatı Mühüm rol, maliyyə risklərinin düzgün idarə edilməsi ilə oynanılır. Bu məsələ ən uyğun strategiyanı seçmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bank risklərinin bu cür idarə olunmasının əsas məqsədi maliyyə itkisinin yaranmasının minimuma endirilməsi və ya məhdudlaşdırılmasıdır. Bunun üçün müntəzəm olaraq bir sıra xüsusi tədbirlər keçirilir. İdarəetmə məsələlərinə - aktiv və öhdəliklərə münasibətdə çox diqqət yetirilir, müəyyən standartlara və məhdudiyyətlərə nəzarət, habelə hesabatlar. Bundan əlavə, monitorinq, analitik və audit istiqamətlərinə əhəmiyyətli bir əhəmiyyətə malikdir - hər hansı bir kredit təşkilatının fəaliyyəti ilə əlaqədardır.

Maliyyə Bankı riskləri

Ən geniş qrupa bank riskləri İndiki maliyyə amilləri. Zərərlərin bu kimi ehtimalı ümumiyyətlə istənilən kredit təşkilatının əsas komponentləri ilə baş verən gözlənilməz dəyişikliklərlə əlaqələndirilir. Ən çox vaxt bank komponentlərinin həcmində olur və ya onların gəlirliliyinin itirilməsi ilə əlaqələndirilir. Bundan əlavə, kredit təşkilatının aktiv və öhdəliklərinin strukturunda gözlənilməz dəyişikliklər mühüm rol oynaya bilər. Bir qrup maliyyə risklərinə investisiya, kredit, valyuta, bazar, inflyasiya və digər dəyişikliklər kimi növləri daxildir.

Kredit riski

Kredit riski, razılaşdırılmış maliyyə məbləğlərinin, borclunun defolt borclu tərəfindən ödənilməməsi ehtimalı deyilir. Zəmanət (əvvəlcədən ödəmə) olmadan birbaşa və dolayı kreditləşmə, alqı-satqı əməliyyatları riski. Geniş mənada, kredit itkisi, borclunun dövlət öhdəliklərini ödəmək üçün təsir edən hadisələrin ehtimalının ehtimalıdır.

Risklərin qiymətləndirilməsi mərkəzində göstəricilər var: standart, kredit reytinqi, miqrasiya, miqdar, zərər səviyyəsi ehtimalı. Təqib olunan hədəflərdən, müəyyən bir əməliyyat və ya portfel riskidən asılı olaraq qiymətləndirməyə məruz qalır. Son qiymətləndirmə gözlənilən və gözlənilməz itkilərə bölünür. Gözlənilən zərərlər kapital, gözlənilməz - formalaşdırılmış ehtiyatlar tərəfindən ödənilir.

Bankın balanssız likvidliyi riski

Likvidlik mühasibatlıq balansı Şirkətin öhdəliklərin aktivlərinin səviyyəsini, aktivin maliyyə vəziyyətinə, borcların qaytarılması vaxtının yazılmasının bir sıra səviyyəsinə zəng edin. Bankın balanssız bir likvidliyi riski, həcm, vaxt, valyuta baxımından maliyyə bölmələrinin alınması və verilməsi səbəbindən bankın öhdəliklərinə uyğun olmaması ehtimalıdır. Risk amillərin təsiri altında baş verir: likvidliyin itirilməsi, erkən ödəmə Müştərilər tərəfindən müqavilələrin şərtləri, aktivlik, bir aktiv satmaq mümkünsüzlüyü, mühasibat uçotu.

Aktivlər və öhdəlikləri qruplaşdırma likvidlik riskini müəyyənləşdirmək üçün əsasdır. Risklərin qiymətləndirilməsi üçün şirkətin son tarixləri, ödəniş qrupları, valyutalar baxımından maliyyə axınlarının təhlili hazırlanır. Kreditlərin erkən qayıdılması üçün tələblərin yaranmasının mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi, aktivlərin geri qaytarılması səviyyəsi lazımdır.

Faiz riski

Faiz riski faiz dərəcələri, öhdəliklərin ödənilməsi, tələblərin ödənilməsi, faiz dərəcələrində dəyişikliklərin uyğunsuzluğu səbəbindən itkilərin ehtimalıdır. Sərliyyət sənədləri olan maliyyə alətlərinin bazar qiyməti bazar qiymətlərinin artması ilə azalır, azaldıqları ilə artır. Asılılıq qüvvəsi istiqrazların müddəti ilə müəyyən edilir.

Buraxılış uzunmüddətli kredit Bazarda kredit nisbətlərinin artırılması, əvvəlki kreditlə bağlı gəlirlilik azalması nəticəsində itirilmiş fayda aşkar edildikdə görünən risklə birlikdə görünən risklə əlaqələndirilir. Maliyyə alətləri Çevik bir nisbətlə birbaşa bazar qiymətləri ilə bağlıdır. Bazar sitatları olmayan vasitələr olmayan vasitələr, onlarda hesabat itkisinin olmamasından və ya olmamasından asılı olmayaraq risk altındadır.

Bank risklərinin mahiyyəti

Bank risklərinin mahiyyəti geri qaytarılmış pulun ehtimalı yoxdur. Bazel Komitəsinin təsnifatı, aktiv və öhdəliklərin pozulmasına səbəb ola biləcək kredit, bazar, əməliyyat, dövlət, strateji, maye, nüfuzlu riskləri vurğulayır.

Bank riskləri baş vermə yollarından asılı olaraq fərdi, mikro və makro səviyyələrə bölünür. Risklər ləğv olunana qədər itkilərə səbəb olan əlavə xərclərin ortaya çıxması ilə özünü göstərir. Zərərlərin ehtimalı hər birində mövcuddur maliyyə əməliyyatı, Bankçılıq, kreditor və borclular tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə təsir edən hadisələrin ehtimalını azaldır.

Bankçılıqda risklər

Bankçılıqdakı risklər xarici, daxili amillər səbəbindən likvidliyin, pul itkisinin itkisi ehtimalı var. Risk bankçılığın bir hissəsidir, lakin bütün banklar maliyyə itkiləri ehtimalını azaltmaq üçün səy göstərir. Marjinal gəlir əldə etmək istəyi pul itkisi ehtimalı ilə məhdudlaşır.

Risklərin davamlılığı, Bankın vəzifəsini, bankın vəzifəsini daim aşır: dəqiq dəyəri hesablayın. Risk səviyyəsi qəfil problemləri, arissen, əvvəllər bank tərəfindən həll edilməmiş vəzifələrin hökmünü, vəziyyəti həll etmək üçün təcili tədbirlərin mümkünsüzlüyünü artırır. Yanlış qiymətləndirmənin nəticəsi lazımi hərəkətləri, nəticəsi - ultrabar itkiləri qəbul etmək imkansızlığıdır.

Bank risklərinin hesablanması

Bank risklərinin hesablanması inteqrasiya olunmuş və özəldir. Hesablama məqbul risk və mümkün zərərlərin miqdarı üçün axtarışa əsaslanır. Kompleks risk bütün fəaliyyət növlərində bank maliyyəsi itkisi ehtimalıdır. Xüsusi - müəyyən bir əməliyyatda itkilər almaq, xüsusi üsullar üçün empirik bir üsulla ölçülür.

Zərərlərin mümkünlüyünü hesablamaq üçün üç metod var: analitik, statistik, ekspert. Statistik metodla, statistik sıralar böyük bir müddətdə sayılır. Ekspert üsulu, reytinq reytinqlərini tərtib edərək bank mütəxəssislərinin fikirlərini toplamaqdır. Analitik metod, sadalanan hesablama metodlarından istifadə edərək riskli zonaların təhlili adlanır.

Bank risklərinin təhlili

Bank risklərinin təhlili, zərərin azaldılmasına, bankın geri qaytarılmasında artan bir tədbirdir. Təhlil, əlverişli bir nəticənin yaranmasının artmasına yönəlmiş qərar qəbul etmə prosesini tənzimləyən Risk İdarəetmə Dairəsi ilə məşğuldur. İstifadə olunan analiz metodları müştərinin qəbul edilmiş kredit öhdəlikləri ilə öhdəliklərin yerinə yetirmə qabiliyyətini reytinq qiymətləndirməsini təmin edir.

Risklərin təhlili, məcburi bank ehtiyatının ölçüsü, risk borcluların borcunu təsnif etmək, kredit portfelindəki zərərlərin mümkünlüyünü hesablamağa imkan verir. Təhlil zamanı risk səviyyəsi çökmənin və ləğv edilməsinin qarşısını almaq üçün mümkün olan əsaslı olaraq ortaya çıxır. Mümkün inteqrasiya edilmiş itkiləri hesablayarkən, xüsusi risklər üçün hazır hesablamalar istifadə olunur.

Müqayisə.ru-dan ipucu: Bank riskləri istənilən kredit təşkilatının səmərəli fəaliyyəti üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu səbəbdən, böyük diqqət yetirmək üçün onlar ödənilməlidir.