Fəaliyyətləri zamanı kommersiya bankları birdən çox riskə məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, bank riskləri 4 kateqoriyaya bölünür: maliyyə, əməliyyat, biznes və fövqəladə vəziyyət. Öz növbəsində maliyyə risklərinə 2 növ risk daxildir: təmiz və spekulyativ. Saf risklər - daxil olmaqla. Kredit riski, likvidlik və ödəmə qabiliyyəti riskləri - səhv idarəetmə ilə bank itkisinə səbəb ola bilər. Maliyyə arbitrajına əsaslanan spekulyativ risklər, arbitraj düzgün şəkildə həyata keçirilsə və ya itki verərsə, nəticələrinə səbəb ola bilər. Xüsusi risklərin əsas növləri maraq, valyuta və bazar (və ya mövqe) risklərdir. Bazar şəraitində fəaliyyət göstərən hər hansı bir müəssisə kimi, bank itki və iflas riski altındadır. Təbii ki, mənfəətin maksimum dərəcədə artmaq istəyən, bankın rəhbərliyini eyni zamanda eyni zamanda zədələnmə ehtimalını minimuma endirməyə çalışır. Müəyyən dərəcədə iki yol bir-birinə ziddir. Qərar və risk arasındakı optimal nisbətin qorunması bank idarəçiliyinin əsas və ən mürəkkəb problemlərindən biridir. Risk qeyri-müəyyənliklə əlaqələndirilir, ikincisi, görkəmli və ya mümkün olmayan hadisələrlə əlaqələndirilir. Kredit portfeli kommersiya bankı müşayiət edən bütün böyük risklərə tabedir maliyyə fəaliyyəti: likvidlik riski, dəyişiklik riski maraq dərəcəsi, kredit üzrə ödəmə riski. Son risk növü xüsusilə vacibdir, çünki borcalanlara verilən kreditlər riskinin risksiz banklara böyük itkilər gətirir və kredit təşkilatlarının ən tez-tez baş verən səbəblərindən biri kimi xidmət edir.
Kredit riski, iqtisadi mühitin vəziyyəti ilə əlaqəli ekzogen amillərdən, vəziyyətin və endogenin, bankın səhv hərəkətlərindən qaynaqlanır. Xarici amillərin idarə olunmasının imkanları məhduddur, vaxtında hərəkətlər olsa da, bank təsirlərini azaltmaq və itkilərin qarşısını almaq üçün müəyyən bir şəkildə tabe ola bilər. Bununla birlikdə, kredit risklərinin idarə edilməsinin əsas qolu bankın daxili siyasəti sahəsindədir.
Bank strukturlarının üzləşdiyi əsas vəzifə kredit risklərini minimuma endirir. Bu məqsədə çatmaq üçün, kredit risklərini qiymətləndirmək üçün rəsmi, yarı rəsmi və qeyri-rəsmi prosedurlardan ibarət geniş bir metod arsenalından istifadə olunur. Minimuma endirmək kredit riskləri Banklar şaxələndirməyə imkan verir kredit portfeli, Custorun keyfiyyəti hər bir fərdi kreditin risk qiymətləndirməsi və bütövlükdə bütün portfelin riski əsasında müəyyən edilə bilər. Kredit portfelinin keyfiyyətini müəyyənləşdirən meyarlar bütövlükdə şaxələndirilmiş portfel dərəcəsidir, bunun da şaxələndirilmiş portfel dərəcəsi, kreditlər arasındakı mənfi əlaqələrin varlığını və ya heç olmasa bir-birlərindən müstəqillikləri başa düşdükləri portfel dərəcəsidir. Diversifikasiya dərəcəsi kəmiyyətcə ifadə etmək çətindir, buna görə də şaxələndirilir, əksinə, borc verənin riayət etməli olduğu qaydalar dəsti kimi başa düşülür. Onlardan ən məşhuru aşağıdakılardır: bir sənayenin bir neçə müəssisəsinə kredit verməmək; Fərqli sənaye müəssisələrinə kredit verməyin, ancaq bir-biri ilə əlaqəli texnoloji prosesvə s. Əslində, ən müxtəlif kreditlərin təyin edilməsi prosesini təmsil edən diversifikasiyanı maksimum dərəcədə artırmaq istəyi, xarici yerlərdə dəyişdirmək üçün ən müxtəlif risk növləri ilə kredit portfelinin formalaşması üçün bir cəhddən başqa bir şey yoxdur İqtisadi mühitMüəssisələr - Borcalanlar fəaliyyət göstərir, bütün kreditlərə mənfi təsir göstərmədi. İqtisadi mühitdəki dəyişikliklər, borcalanların müəssisələrinin müxtəlif yollarla vəziyyətinə təsir etməlidir. Bu o deməkdir ki, ən çox fərqlənən risklər altında borc verənlər iqtisadiyyatdakı hadisələrə verilən kreditlərin ən müxtəlif reaksiyasını başa düşürlər. İdeal olaraq, bəzi kreditlərin mənfi reaksiyasının, risksiz olduqları ehtimalı, maneələrinin azalması ehtimalı azaldıqda başqalarının müsbət cavabı ilə kompensasiya edildi. Bu vəziyyətdə, gəlirin bazarın vəziyyətindən asılı olmayacağını və saxlanılacağını gözləmək olar. Qeyd etmək üçün burada vacibdir ki, növlər növləri ilə müxtəlif risklər anlayışı müəyyən etmək olduqca çətindirsə, onda iqtisadi vəziyyətdəki dəyişikliklər nəticəsində borcalanların vəziyyətinə göstərilən təsirin müxtəlifliyi olduqca sadədir, çünki Təsirin təbii ölçüsü, planlaşdırılanlarla müqayisədə ayrı bir kredit üzrə natamam gəlirin miqyasıdır. Başqa sözlə, kreditə təsir, müəyyən bir müddət ərzində ayrı bir kreditlə planlaşdırılan və faktiki gəlir həcmləri arasındakı fərqdir.
Fərqli növlər Maliyyə riskləri, əlavə olaraq, riskin ümumi bank profilini əhəmiyyətli dərəcədə artıra biləcək bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məsələn, bir bank məşq edir valyuta əməliyyatlarıAdətən valyuta riski altındadır, bu da təcili əməliyyatlar üzrə xalis vəziyyətdə olan tələb və vəzifələrdə açıq mövqe və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər olduqda əlavə likvidlik riski və ya uyğunsuzluq olduqda əlavə likvidlik riski və faiz riski də olacaqdır.
Əməliyyat riskləri asılıdır: Bankın ümumi biznes strategiyasından; Təşkilatından: daxili sistemlərin, o cümlədən kompüter və digər texnologiyaların işləməsindən; Bankın siyasətinin və onun prosedurlarının ardıcıllığından; İdarəetmə və saxtakarlığı pozan səhvlərin qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlərdən (bu risk növləri son dərəcə vacibdir və bank riskləri idarəetmə sistemləri ilə əhatə olunsa da, bu iş onlara əhəmiyyət vermir, çünki maliyyə risklərinə yönəldilmişdir). Biznes riskləri xarici bank iş mühiti ilə əlaqələndirilir, daxil edilir. Makroiqtisadi və siyasi amillər, hüquqi şərait və tənzimləmə şəraiti, eləcə də maliyyə sektorunun ümumi infrastrukturu və ödəniş sistemi ilə. Həddindən artıq risklər, bir hadisə halında, bankın fəaliyyətini ifşa edə və ya maliyyə vəziyyətini və kapital adekvatlığını poza biləcək hər cür risklər daxildir.
Depozit riski - Qayıtma ehtimalı ilə əlaqəli risk depozit yataqları (depozit sertifikatlarının təxirə salınması). Bu risk Bu nadir hallarda nadir hallarda və müəssisə əmanət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün kommersiya bankının uğursuz seçimi ilə əlaqələndirilir. Buna baxmayaraq, depozit riskinin həyata keçirilməsi halları təkcə ölkəmizdə deyil, inkişaf etmiş bir bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə də tapılır. Xaricdə bu risk növünün sığortalanması bankdır və sığorta məcburi formada icra olunur.
Kredit riski kreditora görə, əsas borc və maraq doğuran borc verən tərəfindən ödənilməməsi təhlükəsi ilə əlaqəli riskdir. Kredit riskinin baş verməsinin səbəbləri, borcalanın vicdansızlıq, müəyyən bir şirkətin rəqabət mövqeyinin pisləşməsi, mənfi bir konyunktur.
Hörmətli sədr və Dövlət Attestasiya Komissiyasının üzvləri, Mövzunun Mövzusuna dəvət olunur - Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının pul siyasəti. Bu mövzuda bu mövzuda, bu gündən bəri, bu gündən bəri, bu gündən bəri, inflyasiyanı minimuma endirmək, inflyasiyanı minimuma endirmək, iqtisadi cəhətdən əmsallarını dəstəkləmək, ixrac və idxal-əvəzedici sənayesin inkişafını stimullaşdırmaq, məzənnə nisbətlərini dəstəkləmək, iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması nəzərdə tutulur, və ölkənin valyuta ehtiyatlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
Mərkəzi Bankın hər mərhələdə qarşısında onun qarşısında iqtisadi islahatların vəzifələrini necə öhdəsindən gəlmək, hansı addımları atmaq lazımdır və alətlər pulu kredit siyasəti Daha da daxil olun - bu işin öyrənilməsinin əsas məqsədi olmaq.
Əsasən statistik modellər və metodlar kimi istifadə olunan iş üsulları kimi, müqayisəli təhlil, Təsnifat metodları və qrafik şəkillər.
Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasında həm pulla işləmə, həm də xüsusi nəşrlər və iqtisadi dövri nəşrlər üzrə həm də ümumi sistematik kurslar verilmişdir.
Təhlil, ümumiləşdirmə və bu kağızda formalaşdırılmış təhlil, ümumiləşdirmə və nəticələr üçün praktik materialın məlumat bazası, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankından məlumat verildi və proqnozlaşdırıldı.
Tədris etməyi araşdırın dissertasanAşağıdakı nəticələrə gəldim:
Hamımızın bildiyimiz kimi, birinci bankların görünüşü, bir çox ölkənin pul və maliyyə iqtisadiyyatı daim struktur dəyişikliklərinin davamlı bir prosesindədir. Yenidən qurma kredit sistemi, yeni kredit və maliyyə qurumları və əməliyyatları ortaya çıxan yeni növlər, banklar və maliyyə və kredit təşkilatları arasındakı əlaqələr sistemi dəyişdirilir.
Bankların işləməsində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir: bankların müstəqilliyi və rolu milli iqtisadiyyatAçıqlayır; Cari və yeni maliyyə və kredit təşkilatlarının funksiyaları yaradılır; Sazidin səmərəliliyi artım yolları bank xidməti daxili və xarici iqtisadi əlaqələr; Fəaliyyət və funksiyalar, ixtisaslaşmış maliyyə və kredit və bank qurumlarının optimal müəyyənləşdirilməsi üçün axtarış; İqtisadi inkişafın hazırkı mərhələsinin vəzifələrinə uyğun olaraq yeni bank qanunvericiliyi hazırlanır.
Bu vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün, Mərkəzi Bankın iş fəaliyyətinə təsir göstərməsinə imkan verən pul tənzimləməsinin aydın bir mexanizminin formalaşması, kommersiya banklarının fəaliyyətinə, pul dövriyyəsinin sabitləşməsinə nail olmağa imkan verir.
Tarixən ağlabatan məqbuldur ki, pul siyasəti, əksər iş sistemi subyektlərinin suverenliyini pozmayan ölkə iqtisadiyyatına təsir üçün çox təsirli bir vasitədir. İqtisadi azadlıqları çərçivəsində bir məhdudiyyət olsa da, iqtisadi fəaliyyətin hər hansı bir tənzimlənməsi ümumiyyətlə mümkün deyil, lakin bu fənlər tərəfindən görülən əsas qərarlar, dövlət yalnız dolayı yolla təsir göstərir.
İdeal olaraq, pul siyasəti qiymətlərin sabitliyini təmin etmək, tam məşğulluq və iqtisadi artım belə daha yüksək və son məqsəddir. Bununla birlikdə, praktikada ölkə iqtisadiyyatının aktual ehtiyaclarına cavab vermək, həll etmək və daha dar etmək lazımdır.
Pul siyasətinin əsas məqsədi hazırda tam zaman, inflyasiya və böyümənin olmaması ilə xarakterizə olunan istehsal həcminə nail olmaqda iqtisadiyyata kömək edir. Ölkəmizdə, bu mərhələdə rasional pul siyasəti inflyasiyanı minimuma endirməlidir və istehsalda azalmalıdır, işsizlik artımının qarşısını alır. Tənzimləyici mexanizmə, nağd pul və nağdsız bank əməliyyatları və dinamika üzərində xüsusi nəzarət formalarını tənzimləmək üçün üsullar, vasitələr daxildir nağd pul, bank faiz dərəcələri, makro və mikro səviyyədə bank likvidliyi.
Bu baxımdan, məcburi ehtiyatların və mühasibat uçotu dərəcələrinin, onların rolu və mühasibat uçotu dərəcələrinin, onların rolu və tətbiqi normasını dəyişdirərək, Mərkəzi Bankın Açıq Bazarda əməliyyatı kimi ilk olaraq bu pul siyasət vasitələrini nəzərdən keçirmək düzgün görünür rusiya iqtisadiyyatıSonra bu mərhələdə Rusiya Bankı tərəfindən istifadə edilən digər mono-kredit alətləri, eləcə də iqtisadiyyat alimlərinin istifadəsinə təklif olunanlar.
Pul siyasətinin son dərəcə güclü olduğunu və buna görə qeyri-adi təhlükəli bir vasitə olduğunu unutmamalıyıq. Onun köməyi ilə böhrandan çıxa bilərsiniz, eyni zamanda kədərli alternativ iqtisadiyyatdakı mənfi tendensiyaların kəskinləşməsi deyil. Vəziyyətin ciddi bir təhlilindən sonra ən yüksək səviyyədə edilən yalnız çox təxirə salınmış qərarlar, pul siyasətinin dövlət iqtisadiyyatına təsirinin alternativ şəkildə baxılması müsbət nəticələr verəcəkdir. Dövlətin Mərkəzi Emissiya Bankı pul siyasəti dirijoru rolunu oynayır. Mərkəzi Bankın apardığı düzgün pul siyasəti olmadan iqtisadiyyat səmərəli fəaliyyət göstərə bilməz. Mərkəzi Bankın iqtisadiyyatın hazırkı inkişaf və sabitləşdirilməsində və sabitləşməsində rolu artmaqdadır. Bu gün Mərkəzi Bank hər hansı bir maliyyə və kredit sisteminin əsas elementidir inkişaf etmiş vəziyyət. O, rəsmi pul siyasətinin dirijoru rolunu oynayır. Öz növbəsində, büdcə ilə yanaşı, pul siyasəti iqtisadiyyatın bütün dövlət tənzimlənməsinin əsasını təşkil edir. Bank sektorunun davamlılığını və rəqabət qabiliyyətini artırmaq məqsədi daşıyan fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini davam etdirməlidir Rusiya Federasiyası. Bundan əlavə, bank nəzarət sistemini inkişaf etdirmək lazımdır.
Deyəsən, Rusiya Bankının daxili iştirakı ilə tədricən azalma valyuta bazarı Bununla da sərbəst üzən bir məzənnə rejiminə keçidinə töhfə verəcəkdir və bununla da Mərkəzi Bank səylərini inflyasiyanın məqsədlərinin maksimum dəqiqliyinə yönəldə biləcəkdir. Rusiyanın Rusiya Federasiyası hökumətinin büdcə, vergi, tarif, struktur və sosial siyasət sahəsindəki hökumətinin pul siyasətinin hərəkətlərinin hərəkətləri, Rusiyada anti-inflyasiya siyasətinin vacib bir hissəsidir.
Rusiyanın Mərkəzi Bankı ilk növbədə ölkənin bank sisteminin qayğısına qalır və davamlılığı aparır. İqtisadi standartların banklarına, mərkəzləşdirilmiş fondlara endirimlərin tezliyi və bank fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin effektivliyini müəyyənləşdirir.
Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının, Rusiya Federasiyasının mərkəzi bankının quruluşu və fəaliyyətinin statusu, vəzifələri, funksiyaları, funksiyaları və prinsipləri, həmçinin bank sisteminin strukturu, eləcə də kommersiya banklarının fəaliyyəti və tənzimlənməsi və monitorinqi üçün metodlar Ümumi tələb və təkliflərin balansını təmin etməyə imkan verən iş, "Rusiya Mərkəzi Bankı haqqında" və "Banklar və Bankçılıq haqqında" qanunları ilə müəyyən edilir. Bu sənədlərdə birbaşa vahid və davamlı nəzarət və Rusiyanın kommersiya banklarının fəaliyyətinə nəzarət edən Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının səlahiyyətləridir. Bu aksiom, fərdi bankların və bütövlükdə bütün sistemin davamlılığını təmin etmək üçün zəruridir. Beləliklə, Rusiya Mərkəzi Bankı, Rusiyanın pul siyasətinin istiqamətini və buna görə də Rusiyanın rifah səviyyəsinin səviyyəsini göstərən dövlətin "fruger" dir.
Beləliklə, pul siyasəti dövlət orqanlarının və rəhbərliyin dövlət orqanlarının və rəhbərliyin dövlət orqanlarının iqtisadi böyüməsi, ölkənin iqtisadiyyatının iqtisadiyyatının, qiymət sabitliyi, davamlılığının tam məşğulluğunun olması ilə bağlı əlaqələrin tənzimlənməsi ilə bağlı dövlət orqanlarının və idarəetmə orqanlarının fəaliyyətidir milli valyuta.
Bu hədəflərə çatmaq üçün dövlətlərin mərkəzi bankları müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Bunlardan ən məşhuru məcburi ehtiyatların və yenidən maliyyələşdirmə dərəcələrinin normasını dəyişdirərək açıq bazar əməliyyatlarıdır. İçində rusiya qanunvericiliyi Ayrıca, onların tətbiqi təmin edir, lakin ölkə iqtisadiyyatına düzgün təsir göstərən bu vasitələr təqdim etmir. Əvvəla, bu, Rusiyada investisiya və birjanın inkişafı ilə izah olunur. Hərçənd olsa da son illər Rusiya banklarının qeyri-maliyyə sektorundakı kredit qoyuluşları artdı, onların səviyyəsi hələ də çox əhəmiyyətsiz qalır: ÜDM dəyərinin 13-15% -i qlobal normadan təxminən dörd dəfə azdır. Birjanın təsiri kiçik olaraq qalır, çünki cəmi bazar dəyəri Bazarda müəssisələrin tətbiqi ÜDM-in 20% -ni keçmir və bu ölkələrə nisbətən 3-5 dəfə azdır Qərbi Avropa.
Beləliklə, bu mərhələdə Rusiyada pul siyasətinin əsas məqsədi, ilk növbədə iqtisadiyyatın real sektorunda investisiya üçün əlverişli şəraitin yaradılması olmalıdır.
25 noyabr 2005-ci ildə 2006-cı il üçün vahid dövlət pul siyasətinin əsas istiqamətləri 2006-cı ildə Rusiya Bankının bülletenində nəşr edilmişdir. Dövlət pul tənzimləməsinin əsas məqsədi, əvvəlki kimi, artım məhdudiyyətidir İstehlak qiymətləri (7 - 8.5%), Rusiya Bankı artıq məlum vasitələrdən istifadə edəcək: kredit təşkilatlarının vəsaitlərinin cəlb edilməsi üçün əmanət auksionları (iki həftə üç aya qədər), satış üçün dəyişdirilmiş repo auksiyaları Əks fidyə (28 gündən altı aya qədər), Lombard kredit hərracları, bir gecədə kredit və intraday həyata keçirmək öhdəliyi olmadan Rusiya tərəfindən portfelindən dövlət istiqrazları tərəfindən dövlət istiqrazları tərəfindən birbaşa satışları olan OFZ. 2006-cı ildə Rusiya Bankı, öz istiqrazlarının bir ilədək verilməsi üçün təmin etdi. Belə bir siyasət, Rusiya Bankının məlumatına görə, nəticədə investisiya qoyuluşlarını və emal sənayesində iqtisadi artım nisbətlərinin artmasına təşviq ediləcəkdir.
Bu işdə, son bir neçə ildə pul siyasəti vasitəsilə bu işdə göstərildiyi kimi, şərtlər üçün şərtlər yaradıldı davamlı inkişaf İqtisadiyyat və maliyyə sabitliyini qorumaq (bu məqsədlə Rusiya Bankı inflyasiyanın davamlı enişində əsas diqqəti (və etməyə davam edir), bundan əlavə, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının birinin formalaşmasına nəzarət etdi Pul tədarükü və bank sisteminin likvidliyini tənzimləyən, pul tələbinin inkişafındakı meylləri nəzərə alaraq tənzimlədi). Müəyyən tənzimləmə meylləri yaradıldı: milli valyutanın əmanət və ödəniş vasitəsi, lazımi həcmlərdə pul kütləsinin yaranması, valyuta tənzimlənməsinin liberallaşdırılması və ölkənin bank sisteminə inamın gücləndirilməsi kimi cəlbediciliyini artırır. Göstərilən meyllərin, habelə daha da iqtisadi artımın həyata keçirilməsi, pul siyasəti vasitələrinin ən səmərəli istifadəsinə töhfə verəcəkdir.
Tədqiqat zamanı ortaya çıxan kimi, pul siyasətinin əsas problemləri, həyata keçirilən fəaliyyətlərin qısa müddətli təsiri, həmçinin tədqiq olunan mexanizm alətlərinin, əsasən maliyyələşdirmə sistemləri, depozit alətləri, faiz siyasətidir. Xüsusilə, maliyyələşdirmə nisbətinin bazar qiymətlərini aşdıqda və banklararası bazarın nisbətlərinin mövcud yenidən maliyyələşdirmə nisbətindən asılı olmayaraq, bir çox kredit təşkilatının vəsaitlərin alınmasının praktik imkansızlığın vəziyyətində olmasına səbəb olur bazar və ya Mərkəzi Bankda. Depozit əməliyyatları çox aşağı qiymətlərə görə likvidliyin həddindən artıq çox olması şəraitində hətta cəlbedicidir və zəif qurulmuş yenidən qurulmuş yenidən maliyyələşdirmə sistemi, bütün digər vasitələrin effektivliyinə məruz qalmış pul tənzimləmə mexanizmini təhrif edir.
Yuxarıda göstərilənlərin hamısı, pul tənzimləyici sistemin inkişafı və yaxşılaşdırılması üçün yeni yollar axtarmaq lazım olduğunu göstərir. Əvvəla, uzun müddətdə hədəflərə çatmaq üçün, Rusiya Federasiyası, Rusiya Federasiyası hökumətinin büdcə, vergi, tarif, struktur və sosial siyasət sahəsindəki hərəkətləri üçün pul siyasətini dəstəkləmək lazımdır.
İkincisi, ödəməlisən xüsusi diqqət İstifadə olunan pul idarəetmə vasitələrinin çatışmazlıqlarını aradan qaldırın. Xüsusilə, bank sektorunun likvidliyinin daha səmərəli saxlanmasına töhfə verən maliyyələşdirmə dərəcəsi və bazar məzənnələrinin qurulması (eyni səviyyədə qurma) yanaşmasını dəyişdirmək. Vəsaitlərin sterilizasiyasının səmərəliliyini artırmaq üçün depozit əməliyyatları üzrə məzənnələrə yenidən baxmaq lazımdır. Bundan əlavə, mövcud lombard siyahısını dəyişdirmək üçün milli xüsusiyyətlərə dəyişiklik etmək, mövcud Lombard siyahısına dəyişiklik etmək, bu qədər vacib bir maliyyələşdirmə alətinin tətbiqi təcrübəsini genişləndirmək üçün, girov müqabilində məcburi kreditlər vermək təcrübəsini genişləndirməlisiniz kredit tələbləri banklar müştəri və s.
Əslində, bir sıra problemlərin bir həlli, bank sektorunda sabitliyə töhfə verəcək və iqtisadi böyüməyə güclü təkan verəcək müasir bir pul tənzimləmə sistemi yaradacaqdır.
Diqqətiniz üçün təşəkkürlər!
Fəaliyyətləri zamanı kommersiya bankları birdən çox riskə məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, bank riskləri bölünür dörd kateqoriya: Maliyyə, əməliyyat, iş və fövqəladə vəziyyət.
Maliyyə riskləri Öz növbəsində iki növ risk növü: təmiz və spekulyativ. Təmiz risklər Kredit riski, likvidlik və ödəmə qabiliyyəti riskləri daxil olmaqla, səhv idarəetmədə bank itkisinə səbəb ola bilər. Spekulyativ risklər Maliyyə arbitrajında \u200b\u200bmaliyyələşdirilən arbitraj düzgün şəkildə həyata keçirilirsə və ya zərər verərsə, qazanc nəticəsi ola bilər. Spekulyativ riskin əsas növləri: maraq, valyuta və bazar (və ya mövqe).
Fərqli maliyyə riskləri, üstəlik, ümumi bank profil riskini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məsələn, valyuta əməliyyatları həyata keçirən bir bank ümumiyyətlə valyuta riski altındadır, lakin bu da xalis vəziyyətdə tələb və öhdəliklər dövründə açıq mövqe və ya uyğunsuzluqların və ya uyğunsuzluqların və ya uyğunsuzluqların olması halında əlavə likvidlik riski və faiz riski altında olacaqdır təcili əməliyyatlarda.
Əməliyyat riskləri asılıdır: Bankın ümumi biznes strategiyası; onun təşkilatı; daxili sistemlərin, o cümlədən kompüter və digər texnologiyaların fəaliyyəti; Bankın siyasətinin və onun prosedurlarının ardıcıllığı; İdarəetmə və fırıldaqçılıqda səhvlərin qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlər. Biznes riskləri makroiqtisadi və siyasi amillər, hüquqi şərait və tənzimləmə şəraiti, habelə maliyyə sektorunun ümumi infrastrukturu və ödəniş sisteminin ümumi infrastrukturu ilə yanaşı xarici bank iş mühiti ilə əlaqələndirilir. Həddindən artıq risklər, bir hadisə halında, bankın fəaliyyətini ifşa edə və ya maliyyə vəziyyətini və kapital adekvatlığını poza biləcək hər cür risklər daxildir.
Saf risklərlə əlaqəli maliyyə risklərini xarakterizə edirik, i.E. risk hadisəsi halında yalnız mənfi nəticələrə səbəb olur.
Depozit riski - Depozit yataqlarının geri qaytarılmaması ehtimalı ilə əlaqəli risk (depozit sertifikatları). Bu risk nadir hallarda tapılır və müəssisənin əmanət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün kommersiya bankının uğursuz seçimi ilə əlaqələndirilir. Buna baxmayaraq, depozit riskinin həyata keçirilməsi halları təkcə ölkəmizdə deyil, inkişaf etmiş bir bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə də tapılır. Xaricdə bu risk növünün sığortalanması bankdır və sığorta məcburi formada icra olunur.
Kredit riski - Kreditora görə əsas borc və faizlə borcalan tərəfindən ödənilməməsi təhlükəsi ilə əlaqəli risk. Kredit riskinin baş verməsinin səbəbləri, borcalanın vicdansızlıq, müəyyən bir şirkətin rəqabət mövqeyinin pisləşməsi, mənfi bir konyunktur.
UDC 336.77
Kommersiya banklarının maliyyə risklərinin idarə olunmasına müasir yanaşmalar məsələsində
Natalia İvanovna Denisova, şam. Econ. Elmlər, baş. Maliyyə və kredit şöbəsi, e-poçt: [E-poçt qorunur], Lyudmila Mixailovna Chizhenko, dosent, İqtisadiyyat və Maliyyə şöbəsi
elektron poçt: [E-poçt qorunur], S. Yu adına Moskva Universitetinin Ryazan şöbəsi. Witte,
http://www.miv.ru/ryazan.
Məqalədə bankçılıq riskinin formalaşması amillərini təqdim olunur. İdarəetməyə müasir yanaşmalar maliyyə riskləri Kommersiya bankları. Müasir şəraitdə bank maliyyə risklərini azaltmaq üçün istiqamətləri aşkar edin.
Açar sözlər: maliyyə riskləri; Kommersiya bankları; nəzarət; Kredit riskləri; Amillər; risk; Metodlar.
Doi: 10.21777 / 2307-6135-2017-18-80-80-83
Bazar münasibətləri dövründə Rusiya Federasiyasının iqtisadi sahəsinin ən vacib məqamlarından biri də inkişaf etməkdir təsirli mexanizm Biznes idarəetmə riskləri. Hər hansı bir risk, iqtisadi və sosial sahənin bütün sektorlarında sahibkarlığın ayrılmaz bir atributudur. Lakin bu cəhətdə təqdim olunan kredit təşkilatları şəbəkəsi tərəfindən təqdim olunan bank sektoru, bu cəhətdən bu cəhətdən həssasdır, bunun əsas hissəsi kommersiya banklarıdır. Mənfəətin əsas mənbəyi kommersiya bankı kredit resurslarının kreditlə təmin edilməsidir. Maliyyə vəziyyətinin qeyri-sabitliyi şəraitində, kommersiya banklarının fəaliyyəti, ilk növbədə, ilk növbədə, borclanmada mənbələrlə verilən resurslar tərəfindən geri qaytarılmaması ehtimalı ilə əlaqəli müxtəlif risklərin olması ilə əlaqələndirilir.
Borclanmış fəaliyyət həmişə risklərin olması ilə müşayiət olunur, kreditlərin verilməsi əvvəlcə riskli bir iş növüdür. Son illərdə dəyişikliklər maliyyə bazarları, ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqənin böyüməsi, axınların beynəlmiləlləşməsi pul Banklar üçün yeni inkişaf imkanlarının yaranmasına, eyni zamanda yeni risklərin yaranmasına kömək etdi. Aydındır ki, bazar prinsipləri baxımından və böhran kontekstində daha da riskdən çəkinmək mümkün deyil. Buna görə, bank fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri olaraq, maliyyə risklərinin minimuma endirilməsini təmin edən, kredit əməliyyatlarının aparılması prosesində itki ehtimalını azaltmaqla maksimum qazanc təmin edəcəkdir. Buna görə, kommersiya bankının kredit siyasətinin ən vacib komponenti bank risklərinin idarə edilməsini idarə etməkdir. Bu, kredit siyasətlərinin həyata keçirilməsi prosesində kommersiya bankının maliyyə risklərinin idarə edilməsinin effektivliyindən, bankın fəaliyyətinin uğuru və onun gələcək inkişafının olma ehtimalı asılıdır.
Risk İqtisadi kateqoriya Tək və aydın tərif yoxdur. Mövcud ədəbiyyatda risk anlayışı, onun xüsusiyyətləri və elementləri birmənalı tərəfindən şərh olunur
ancaq məzmununu, obyektiv və subyektiv partiyaların nisbətini başa düşmək üçün bir yanaşma yoxdur. Riskin mahiyyəti ilə bağlı müxtəlif fikirlər, xüsusən də bu fenomenin çoxölçülü, mövcud qanunvericiliyin demək olar ki, tam olmaması, həmçinin real iqtisadi təcrübələr və idarəetmə fəaliyyətlərində mühasibat uçotu ilə izah olunur.
Seçilmiş alternativin aparıldığı məqsədli hədəfdən sapma ehtimalı;
İstədiyiniz nəticəyə nail olmaq ehtimalı;
Məqsədə çatmaq üçün inamsızlıq;
Qeyri-müəyyənlik altında seçilmiş alternativin icrası ilə əlaqəli maddi, mənəvi və digər itkilərin mümkünlüyü.
Münasibət və qarşılıqlı əlaqədəki bu elementlər risk məzmununu əks etdirir. Seçilmiş hədəfdən sapma ehtimalının olması kimi vacib bir risk elementinə diqqət yetirin - bu cür sapmalar həm mənfi ola bilər müsbət nəticələr. Bütün fəaliyyət sahələrində bazar şəraitində əməliyyatların riskləri və gəlirlilikləri arasında birbaşa mütənasib əlaqəni qeyd etməmək mümkün deyil.
İqtisadi sahədə mühüm rol oynayan kredit təşkilatları müasir mirafəaliyyətləri əsas məqsəd kimi qazancın hasilatını həyata keçirən ticari strukturlardır.
Bankın fəaliyyətinin səmərəliliyində artımın artmasının vacibliyi, davamlı inkişaf dərəcəsindən asılı olaraq risklərin təsnifatıdır.
Səmərəli bank risklərinin idarə edilməsini təmin etmək üçün risklərin asılı olduğu amilləri müəyyənləşdirmək vacibdir. Bu vəzifələrdən ənənəvi olaraq xarici və daxili risk qruplarını ayırın. Xarici risklərin tərkibi siyasi, iqtisadi, sektor, demoqrafik, sosial, coğrafi və digər risklərdir.
Risklərin idarə edilməsi strategiya və taktikaların inkişafı daxildir. Strategiya uzunmüddətli proqnozlaşdırma və strateji planlaşdırma əsasında məqsədin inkişaf etdirilməsini və yollarını inkişaf etdirməyi əhatə edir. Risklərin idarə edilməsi strategiyasını inkişaf etdirərkən, fasilə prinsipinin və rentabilliyin optimal nisbətinin və bankın apardığı risklərin səviyyəsinin təmin edilməsinə diqqət yetirilməsinə davam etmək lazımdır.
Strategiya, rəhbərlik taktikası, o cümlədən müəyyən şərtlərdə məqsədə çatmaq üçün xüsusi metod və texnikalar da daxil olmaqla müəyyən edilmişdir. Taktika, strategiyaya, ən optimal seçimi və risk dərəcəsinə töhfə verən metodların və idarəetmə metodlarının və metodlarının müəyyən vəziyyətində ən uyğun olan bütün həllərin seçimidir.
Risklərin idarə edilməsi sistemində risk təhlili (şəxsiyyət və qiymətləndirmə) olan üç əsas mərhələ vurğulana bilər; Risk nəzarəti (monitorinq) və risklərin minimuma endirilməsi (düzəldilməsi).
Birinci mərhələ olaraq risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsində risk təhlili baxılır. Bu müddətdə müəyyən bank əməliyyatlarının aparılmasında müəyyən bir risk növündə artım və ya azalma gücləndirən amilləri aşkarlayır.
Növbəti addım prosesində - risklərə nəzarət - onu azaltmaq və ya istisnalanmaq üçün vaxtında məlum olan tədbirlər görülür. Riskə nəzarət etməyin üç yolu var: daxili audit, xarici audit və daxili nəzarət vasitəsilə.
Risk çatışmazlığı (əlaqəli hadisələrdən yayınma təmsil olunur)
risk, yəni bank üçün yolverilməz riskləri olan bu əməliyyatların rədd edilməsi, bu da mənfəətin bir hissəsini əldə etməkdən imtina etməsi deməkdir);
Risk azaldılması (əsasən özünü sığortalanma yolu ilə həyata keçirilir - rezervasiya, şaxələndirmə, məhdudiyyət, minimuma endirilməsi);
Üçüncü tərəfə risk köçürülməsi (sığorta, hedcinq, paylama yolu ilə həyata keçirilir).
Əhəmiyyətli bir nöqtə Kredit risklərinin idarə edilməsində Bankın mövcud və potensial borcalanların borcun əsas məbləğini ödəmək və faiz ödəmələri vermək, habelə girov və zəmanət almaqla, bankın mövcud və potensial borcalanlarının təhlilidir. Kredit borcunun vaxtı keçmiş qalıqları üzərində daimi monitorinq və sonrakı nəzarətin təşkili zəruridir.
Risklərin idarə edilməsi üç səviyyədə baş verir. Hər səviyyədə, müxtəlif risklərin qiymətləndirilməsi metodları və onlara nəzarət üsulları istifadə olunur.
1. Fərdi səviyyə: Müəyyən bir əməliyyatda təhlil, qiymətləndirmə və ağlabatan azalmanı nəzərdə tutur. Fərdi kredit risklərinin idarə edilməsi ümumiyyətlə məcmu səviyyəyə düşməyən əməliyyatlar üçün həyata keçirilir.
2. Birləşdirilmiş səviyyə: Proqramların inkişafını və əməliyyatın konfiqurasiya edilməli olduğu meyarların inkişafını və bankın alındığı risklərin miqdarını məhdudlaşdırmasını təmin edir. Bir qayda olaraq, bir qayda olaraq kredit risklərinin idarə edilməsi, bir qayda olaraq, kredit riskinin həcmi olan tipik əməliyyatlar üçün qurulmuş dəyərdən artıq deyil.
3. Portfel səviyyəsi: ümumi kredit riskinin, onun konsentrasiyası, dinamikası və s. Qiymətləndirməni, habelə riskləri azaltmaq üçün məhdudiyyətlərin və idarəetmə qərarlarının yaradılması üçün təkliflərin hazırlanması ilə yanaşı qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.
Kredit riskini artıran əsas amillər adlandırmaq olar:
Kredit riskinin konsentrasiyası, fərdi borcalanlara və ya əlaqəli borcalanlar qrupuna böyük kreditlərin verilməsinə, həmçinin kredit təşkilatının borcluları iqtisadiyyatın fərdi sektorlarına, bir coğrafi bölgəyə və ya başqa öhdəliklər olduqda bunları eyni iqtisadi amillərə həssas edir;
Kreditlərin və digərlərinin böyük payı bank müqavilələrimüəyyən yaşananlar maliyyə çətinlikləri müştərilər;
Bankın kreditlərin verilməsi ilə bağlı tez-tez və ya əhəmiyyətli dəyişiklikləri;
Bankın kifayət qədər məlumatı olmayan yeni və bu yaxınlarda cəlb olunan müştərilərin böyük bir hissəsi;
Bankın liberal kredit siyasəti (zəruri məlumat olmadıqda kreditlərin verilməsi);
Bankın fəaliyyətinin zəif öyrənilmiş, yeni ərazilərində konsentrasiyası;
Təminatsız kreditlərin və ya ipotekanın əmanətinin olması.
Kredit risklərindən qorunmağın təmin olunmasında mühüm rol, kredit portfelinin keyfiyyətinin təhlil edildiyi mərkəzi yer, bank nəzarətinin təşkili tərəfindən ifa olunur.
Kredit portfeli, bank gəlirlərinin əsas mənbəyi rolunu oynayır və eyni zamanda aktivlər yerləşdirildikdə əsas risk faktoru kimi fəaliyyət göstərir. Onun quruluşu və keyfiyyəti, bankın fəaliyyətinin sabitliyi, nüfuzu, dəyəri ilə əvvəlcədən müəyyən edilir maliyyə nəticələrmi. Portfelin tərkibi və quruluşu, müəyyən ərazilərdə və ya fərdi borcalanlarda kreditlərin həddindən artıq konsentrasiyasını müəyyən etmək üçün kredit işçiləri və böyük işçilər tərəfindən diqqətlə təhlil edilir.
Bank monitorinqinin təşkili tərəfindən olduqca vacib rol oynayır
bank nəzarətinin əsas üsulu kimi üzük. Onun məqsədi kredit portfelinin keyfiyyətinə, müstəqil müayinə aparmaq, qəbul edilmiş standartların və bankın kredit siyasətinin parametrlərindən sapmaların vaxtında müəyyənləşdirilməsi, kredit portfelinin keyfiyyətinə nəzarət etməkdir.
Əsas istiqamətlər olaraq aşağıdakılar adlandırıla bilər:
1. Təşkilati məsələlər sahəsində yaxşılaşdırma.
2. Metodik məsələlər sahəsində yaxşılaşdırma.
Risklərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üçüncü istiqamətdə kredit risklərinin idarə edilməsi metodlarını yaxşılaşdırmaqdır, bunun ən vacib yollarından biri kredit risklərindən sığorta qorunmasının keyfiyyətini artırmaqdır. Kredit risklərinin sığortası nadir hallarda Rusiyada rast gəlinir və yeni və qeyri-kafi bir istiqamət hesab olunur. Lakin bazar klassik sığorta məhsullarının və artan rəqabətin təzyiqi ilə təmin edildiyi üçün sığortaçıların bu növlərə sığortaçıların ehtiyaclarını ödəmək və bazar mövqelərini tutmaq üçün bu növə müraciət etmək ehtiyacı olacaqdır. Sığorta yolu ilə, bir şəxs ən vacib ehtiyaclardan birini - təhlükəsizliyə ehtiyac olduğunu göstərir.
Sığortaçıların və bankların əməkdaşlığı çərçivəsində, tədricən kredit risklərindən kredit risklərindən sığorta müdafiəsinə, kredit risklərindən sığorta qorunmasına marağıdır. Eyni zamanda, bir çox rus sığortaçıları sığorta üçün bu cür riskləri qəbul etməyə hələ hazır deyillər.
Sığorta, dövlət tərəfindən tənzimlənən kifayət qədər sərt bir dövlət fəaliyyət sahəsidir.
Bir kommersiya bankı üçün kredit risklərinin sığortası, kredit riski ilə, eləcə də borcalan kateqoriyalarla müşayiət olunan aktiv bank əməliyyatlarının növlərindən asılı olaraq növlərə sahib olacaqdır.
Ədəbiyyat
1. Banklar və bankçılıq haqqında: federal qanun RF 03.02.96 № 17-FZ.
2. Audit fəaliyyəti haqqında: 30 dekabr 2008-ci il tarixli federal qanun. 307-F3.
3. Daxili nəzarətin təşkili haqqında kredit təşkilatları və bank qrupları: Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 16 dekabr 2003-cü il tarixli 242-səh.
4. Windanhina O. N. Bankların kredit risklərinin sığortası. http://www.ins-education.ru.
5. Glushchenko V. Risklərin idarə edilməsi. Sığorta. - m.: İnfra-m, 2009. 336 s.
6. Denisova N. I., Chizhenko L. M. Avtomobil sahiblərinin mülkiyyətinin sığortası - Yeni regional yanaşmalar // Rusiya Federasiyasının sosial-iqtisadi inkişafının potensialı iqtisadi şərtlər: II Beynəlxalq elmi və praktik konfransın materialları. 2016. səh.177-186.
7. Denisova N. I., Chizhezko L. M., Chizhenko I. P. Rusiyanın sığorta bazarı: Problemlər və inkişaf perspektivləri // Moskva Universitetinin bülleteni. S. Yu. Witte. Ser. 1: İqtisadiyyat və idarəetmə. 2016. №1 (16). P. 51-57.
8. Lavrushshin O. I., Afanasyeva O. N., Kornienko S. L. Banking: Müasir kredit sistemi. - m.: Knourus, 2012. 264 səh.
9. Lavrushushin O. I. Bank riskləri. - m.: Knourus, 2012. 233 s.
10. Nikitin T. V. Bank rəhbərliyi. - SPB.: Peter, 2012. 160 s.
11. TIxomirova A. V. Anti-böhran idarəsində risklər // Beynəlxalq elmi və praktik konfransın materialları. Vol. 2. - m.: GUU, 2008. səh. 132-141.
Kommersiya banklarının maliyyə risklərinin idarə edilməsinə müasir yanaşmalar məsələsinə
Natalya İvanovna Denisova, İqtisadiyyat namizədi, baş. Maliyyə və kredit şöbəsi, Moskva Witte Universitetinin Ryazan filialı
Lyudmila Mihaylovna Chizhenko saniyələr yerləşdirdi, İqtisadiyyat və Maliyyə Dosenti, Moskva Witte Universitetinin Ryazan şöbəsi
Məqalədə bankçılıq risk faktorlarını təqdim olunur. Kommersiya banklarının maliyyə risklərinin idarə edilməsinə müasir yanaşmalarla eyniləşdirildi. Müasir şəraitdə bank risklərini azaldın.
Açar sözlər: Maliyyə riskləri, kommersiya banklarının idarə edilməsi, kredit riski, amillər, risk, metodlar.
Bank riskləri dörd kateqoriyaya bölünür: maliyyə, əməliyyat, iş və fövqəladə vəziyyət.
Maliyyə risklərinə iki növ risk daxildir: təmiz və spekulyativ.
Saf risklər (kredit riski, likvidlik və ödəmə qabiliyyəti riskləri) səhv idarəetmədə banka itkiyə səbəb ola bilər.
Fərqli risklər (faiz, valyuta və bazar (və ya bazar) riskləri) maliyyə arbitrajına əsaslanan, arbitraj düzgün və ya itki varsa, bunun nəticəsi ola bilər.
Bazar şəraitində işləyən hər hansı bir təşkilat kimi, bank itki və iflas riski altındadır. Bank rəhbərliyi, qazancı maksimum dərəcədə artırmaq, eyni zamanda zərərlərin mümkünlüyünü minimuma endirmək istərdim. Qərarlı və risk arasında optimal əlaqənin qorunması bank rəhbərliyinin əsas və ən çətin məsələlərindən biridir.
Risk, gözətçi olmaq çətin və ya qeyri-mümkün olan hadisələrlə əlaqəli qeyri-müəyyənliklə əlaqələndirilir. Ticarət Bankının kredit portfeli maliyyə fəaliyyətləri ilə müşayiət olunan bütün əsas risk növlərinə tabedir: likvidlik riski, faiz dərəcələri riski, kredit üzrə ödəniş riski. Son növ risk növü xüsusilə vacibdir, çünki borcalanlara kreditlər riskinin risksiz banklara böyük itkilər gətirir və kredit təşkilatlarının iflaslarının ən çox səbəblərindən biri kimi xidmət edir.
Kredit riski, bankın yanlış hərəkətləri nəticəsində yaranan dövlət, iqtisadi mühit, şərtlər və endogen ilə əlaqəli ekzogen amillərdən asılıdır. Xarici amillərin idarə olunmasının imkanları məhduddur, baxmayaraq ki, vaxtında hərəkət etsə də, bankın müəyyən dərəcədə təsirini azaltmasına və itkilərin qarşısını almasına səbəb ola bilər. Bununla birlikdə, kredit risklərinin idarə edilməsinin əsas qolu bankın daxili siyasəti sahəsindədir.
Kredit risklərini minimuma endirmək, hər bir fərdi kreditin risk qiymətləndirilməsi və bütövlükdə bütün portfelin riskinin riskinin əsasında müəyyən edilə bilən kredit portfelinin şaxələndirilməsinə imkan verir.
Kredit portfelinin şaxələndirilməsi dərəcəsi kreditlər və ya müstəqilliklər arasında mənfi əlaqələrin olmasıdır.
Diversifikasiya dərəcəsi kəmiyyətcə, şaxələndirmənin altında kəmiyyətcə ifadə etmək çətindir, buna görə də borc verənin riayət edilməli olduğu qaydalar toplusudur: bir sənayedə bir neçə müəssisəyə kredit verməməsi üçün bir sıra qaydalar dəstidir; Müxtəlif sənaye sahələrinin müəssisələrinə kredit verməməsi, bir-birinə bir-birinin texnoloji prosesi və s.
Müxtəlif kreditlər toplusunun prosesini təmsil edən maksimum diversifikasiya arzusu, müəssisələrin borcalanlarının işlədiyi xarici iqtisadi mühitdə dəyişmək üçün ən müxtəlif risklərin ən müxtəlif növləri ilə kredit portfelinin yaradılması cəhdidir Bütün kreditlərə təsir. İqtisadi mühitdəki dəyişikliklər, borcalanların müəssisələrinin müxtəlif yollarla vəziyyətinə təsir etməlidir. Bu o deməkdir ki, ən çox fərqlənən risklər altında borc verənlər iqtisadiyyatdakı hadisələrə verilən kreditlərin ən müxtəlif reaksiyasını başa düşürlər. Bu vəziyyətdə, gəlirin bazarın vəziyyətindən asılı olmayacağını və saxlanılacağını gözləmək olar.
Fərqli maliyyə risklərinin müxtəlif növləri, üstəlik yaxından qarşılıqlı əlaqədədir, bu da riskin ümumi bank profilini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Məsələn, valyuta əməliyyatları həyata keçirən bir bank ümumiyyətlə valyuta riskinə məruz qalır, lakin təcili əməliyyatlar üzrə xalis vəziyyətdə açıq mövqe və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər olduqda əlavə likvidlik riski və faiz riski altındadır.
Depozit riski - depozit yataqlarının qaytarılmaması ehtimalı ilə əlaqəli risk (itkin olmayan sertifikatlar). Bu risk nadir hallarda tapılır və təşkilatın əmanət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün kommersiya bankının uğursuz seçimi ilə əlaqələndirilir.
45. Beynəlxalq maliyyə və kredit təşkilatları.
Beynəlxalq maliyyə qurumları
Əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və dünya iqtisadiyyatının, beynəlxalq pul və kreditin bütövlüyü və sabitləşməsini təmin etmək üçün maliyyə təşkilatları. Bunların arasında Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) və Dünya Bankı Qrupu (DB) keçirilir.
BVF və DB qrupunun ümumi xüsusiyyətləri var. İlə bənzətmə ilə təşkil olunur səhmdar Cəmiyyəti. Buna görə kapitala verilən töhfənin payı ölkənin fəaliyyətinə təsirini müəyyənləşdirir. BVF və WB Group-un qərargahı Vaşinqtonda yerləşir. BB qrupuna yenidənqurma və İnkişaf Bankı (İBRD) və üç budağı daxildir.
BVF-nin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
- Balanslı böyüməni təşviq etmək beynəlxalq Ticarət;
- Ödəniş balansları ilə əlaqəli valyuta çətinliyini aradan qaldırmaq üçün üzv ölkələrə kreditlər vermək;
- Valyuta məhdudiyyətlərini ləğv etmək;
- Fondun nizamnaməsində qeydə alınan qlobal pul sisteminin struktur prinsiplərinə uyğunluğunu izləyərək dövlətlərarası valyuta tənzimlənməsi.
IBRD, BVF kimi, yalnız sabitləşməni, həm də struktur kreditləri də təmin edir. Onların fəaliyyəti qarşılıqlı əlaqələndirilir.
İBRD-nin xüsusiyyətləri üç filialın iştirakı ilə yatır:
1) Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (MAR 1960-cı ildə yaradılıb), güzəştli faizlər verir;
2) Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (1956-cı ildə qurulan BMK) inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənayesinə özəl investisiya istiqamətini stimullaşdırır;
Sığortanı 1988-ci ildə çoxtərəfli İnvestisiya Zəmanəti Agentliyi (Mages yaradıldı).
Beynəlxalq maliyyə qurumları - BVF və DB qrupu - beynəlxalq kredit münasibətlərinin tənzimlənməsində mühüm rol oynayır.
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) 1990-cı ildə Londonun yerləşdiyi yerdə quruldu. AYİB-in əsas məqsədi keçidin təşviq edilməsidir bazar iqtisadiyyatı Keçmiş SSRİ-də, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri. AYİB, yalnız müəyyən həddə olan layihələr layihələri.
AYİB, infrastrukturun yenidən qurulmasına və inkişafına, kapital sərmayələrinin, xüsusən də özəlləşdirilən müəssisələrin yenidən qurulmasına və inkişafına verilən texniki yardım sahəsində ixtisaslaşmışdır. AYİB fəaliyyətlərinin, o cümlədən Rusiyada faydalı sahələr maliyyə, bank sektorları, enerji, telekommunikasiya infrastrukturu, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı.
Qərbi Avropa inteqrasiyasının regional valyutası və maliyyə təşkilatları kompozit hissəsi institusional quruluşu. İqtisadi, Valyuta və Siyasi Birliyin (AB) inteqrasiyasının və yaradılmasının gücləndirilməsi məqsədini davam etdirirlər. Əsas regional AB-nin regional təşkilatlarına aşağıdakılar daxildir: Avropa İnvestisiya Bankı (EIB, Lüksemburq), Avropa İnkişaf Fondu (EPR, 1958), Avropa Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (1969), Avropa Regional İnkişaf Fondu (EPRR, 1975), Avropa Valyuta İnstitutu (EPRR) , Frankfurt am Main, 1994).
Beynəlxalq pul və kredit təşkilatları arasında xüsusi bir yer beynəlxalq yaşayış məntəqələri Bankıdır (BMR, Bazel, 1930). Əslində, bu Mərkəzi Banklar Bankıdır. BMR əməkdaşlığını asanlaşdırır, əmanətlərini qəbul edir və kreditlər verir.
Beynəlxalq maliyyə və kredit təşkilatlarıbeynəlxalq iqtisadi əlaqələri tənzimləmək üçün dövlətlərarası sazişlər əsasında yaradılmış və fəaliyyət göstərmişdir. Bunlara aşağıdakılar daxildir: Beynəlxalq yaşayış məntəqələri (BMR), BVF, Dünya Bankı Qrupu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB), Avropa mərkəzi bank (ECB).
Bank beynəlxalq yaşayış məntəqələri (BMR)- Ən qədim qlobal maliyyə qurumu. 1930-cu ildə altı ölkənin mərkəzi banklarının (Belçika, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, Fransa, Yaponiya), BMR (Bazel) olan bu dövlətlərin konvensiyasının Haaqa müqaviləsi əsasında yaradılmışdır. BMR-nin təsisçiləri və səhmləri üzrə ilkin abunəçiləri bankerin evi Morgana başçılıq etdiyi ABŞ kommersiya banklarının müəyyən etdiyi ölkələrin mərkəzi bankları ilə birlikdə idilər. ABŞ Federal Ehtiyat Banklarının BMR ilə müxbir əlaqələri var. ABŞ nümayəndələri BMR tərəfindən təşkil olunan forumlarda iştirak edirlər. BVF və Dünya Bankından fərqli olaraq, BMR-də aparıcı mövqe Qərbi Avropa ölkələrinə aiddir.
BMR - Mərkəzi Banklar Beynəlxalq Bankı. Hal-hazırda BMR-də Rusiya (1996-cı ildən bəri) daxil olmaqla 34 ölkə daxildir.
BMR-nin əsas fəaliyyəti:
1) Beynəlxalq pul və kredit əlaqələrini sabitləşdirmək üçün pul və valyuta siyasəti sahəsində mərkəzi banklar arasında əməkdaşlığı təşviq etmək (aparıcı valyutaları dəstəkləmək üçün mərkəzi bankların birgə müdaxilələri həyata keçirmək, dünya valyutasını əlaqələndirmək üçün mərkəzi bankların görüşləri təşkil edir və Kredit siyasəti);
2) müxtəlif beynəlxalq valyutada, hesablaşma və maliyyə əməliyyatlarında, bir vəkil və ya beynəlxalq kreditlər üçün bir bank depozitariyasında agent və menecer;
3) Kredit BVF-ni gözləyir;
4) aparıcı məlumat tədqiqat mərkəzi. BMR-nin illik hesabatları dünyanın nüfuzlu iqtisadi nəşrlərindən biridir.
BMR-də yaradılmışdır Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi Bank nəzarətinin (xüsusən bankların beynəlxalq əməliyyatları üçün), kapital hesablamasının beynəlxalq birləşməsində (1988) -ni (1988) inkişaf etdirmək problemi barədə vaxtaşırı yenilənmiş Bazel ilə tanışdır. Aparıcı banklar, o cümlədən rus dilində bu tələblərə əməl etmək məcburiyyətindədirlər. 2000-ci illərin əvvəllərində. Kapital adekvatlığını, riskləri, bank nəzarəti və bazar nizam-intizamına (məlumatların şəffaflığı və dəqiqliyi) uyğunluğu nəzərə alınmaqla yeni tələblər (BASEL-2) hazırlanmışdır.
Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF)dünya valyutası və kredit münasibətlərinin əsas dövlətlərarası orqanı kimi tanınır. BVF-nin ixtisaslaşmış BMT agentliklərinin vəziyyəti var. BMT-nin Bretton Woods-da (ABŞ) -də BMT-nin Beynəlxalq Pul və Maliyyə Konfransı (1944) yaradılıb və 1946-cı ildə fəaliyyət göstərməyə başladı. İdarəetmə orqanlarının (ABŞ) iqamətgahının yeri. BVF üzvləri 184 ölkədir (2004). Rusiya 1992-ci ildə BVF-nin üzvü oldu
Paytaxt BVF üzv dövlətlərin töhfələrindən ibarətdir. Hər bir ölkə, ABF kapitalına abunə (töhfə) məbləğini müəyyən edən xüsusi borc hüquqları (SDR) kvotası ilə tələffüz edilmişdir. Kvotanın ölçüsü ölkənin qlobal iqtisadiyyatdakı xüsusi çəkisi əsasında qurulur. Üzv ölkənin BVF idarəetmə orqanlarında olan səslərin sayı kvotanın dəyərindən asılıdır.
BVF-nin əsas fəaliyyəti:
1) Beynəlxalq valyuta əlaqələrini tənzimləyir, a) üzv ölkələrin ehtiyatlarını artırmaq üçün SDR şəklində beynəlxalq likvid aktivlərin yaradılması, b) rejimi tənzimləyən valyuta məzənnələri Üzv ölkələr, c) cari beynəlxalq əməliyyatlarda valyuta məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaq istəyən;
2) beynəlxalq kredit münasibətlərini a) üzv ölkələrə kredit verməklə, b) borcluların ödəmə qabiliyyətinin təminatçısı kimi (vasitəçi xidmətlərin kreditor və borcalanlarının)) Kreditin BAMF beynəlxalq borcalana beynəlxalq etimadın göstəricisi kimi qəbul edilir);
3) davamlı nəzarət edir a) makroiqtisadi və pul siyasəti üzv ölkələr və b) qlobal iqtisadiyyatın vəziyyəti üçün. Dövlətlər mütəmadi olaraq fondun iqtisadiyyatının vəziyyəti haqqında geniş məlumat verməyə borcludurlar.
Dünya Bankı,və ya dünya Bankı Qrupu - BMT ixtisaslaşmış təşkilat. Qrup daxildir: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (İbrd) və dörd budaq(Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (MAR), Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC), Çoxtərəfli investisiya zəmanət agentliyi (Sehrbazlar)və Beynəlxalq İnvestisiya Mübahisəsi Hesablaşma Mərkəzi ( MTSU).Yer – Vaşinqton.
BB qrupunun baş quruluşu - IBRD. 1944-cü ildə Brettonviya müqavilələri əsasında BVF ilə eyni vaxtda qurulmuş, 1946-cı ildən bəri İBR-də üzv olmaq üçün əvəzolunmaz şərti işləməyə başladı. İbrd və BVF-nin fəaliyyəti qarşılıqlı əlaqələndirilir, bir-birini tamamlayır.
Yaratmaq məqsədi İYRD, Qlobal Bazardan 2-ci Dünya Müharibəsi nəticəsində qərbli Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatını maliyyələşdirmək üçün kapital yığılması idi. 1950-ci illərin ortalarından. İBRD inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatına kredit vermək üçün açar. 1990-cı illərdə. Fəaliyyətinin obyekti keçid iqtisadiyyatı olur. Rusiya - 1992-ci ildən İBRD üzvü
İBRD-nin əsas fəaliyyəti:
1) İnvestisiya fəaliyyətləri içində inkişaf etməkdə olan ölkələr geniş istiqamətlərdə (səhiyyə, təhsil və mühit, infrastruktur, struktur İqtisadi islahatlar);
2) iqtisadi məsələlər üzrə analitik və məsləhət işləri;
3) Zəngin və yoxsul ölkələr arasında ehtiyatların yenidən bölüşdürülməsində vasitəçilik.
MBRD təmin edir uzunmüddətli kreditlər (15-20 il) həm sabitləşmə, həm də struktur (iqtisadiyyatda struktur islahatlarına yönəlmiş proqramların həyata keçirilməsi üçün).
Birinci regional İnkişaf Bankları60-cı illərdə yaradıldı. Latın Amerikasında (Amerika İnkişaf Bankı - Mabr), Afrika (Afrika İnkişaf Bankı - Afbr), Asiya (Asiya İnkişaf Bankı - Azbr). Magistral onların yaradılışının məqsədləri -müvafiq bölgələrin inkişafı üçün layihələrə uzunmüddətli kredit (infrastruktur layihələri, dağ-mədən və istehsal sənayesi layihələrinin layihələndirilməsi layihələri).
1990-cı ildə quruldu Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB).Yer - London. Əsas məqsədAYİB, Mərkəzi və Şərqi Avropadakı ölkələrin, o cümlədən MDB-nin bazar iqtisadiyyatına, özəl təşəbbüskar təşəbbüsünün inkişafı və bölgəyə investisiyaların təşviqini təşviq etməkdir.
AYİB-in əsas obyektləri AYİB: özəl firmalar və ya özəlləşdirilən dövlət müəssisələri, yeni yaradılan şirkətlər, o cümlədən birgə müəssisələr də daxil olmaqla, özəlləşdirilən dövlət müəssisələri xarici kapital. AYİB, kapital paytaxtı bölüşdürmək üçün kredit və zəmanət vermək və investisiya qoymaq üçün digər investor və kreditorlarla əməkdaşlıq edir.
AYİB fəaliyyətinin əsas təsiri:
1) maliyyə, bank sektorları, enerji, telekommunikasiya infrastrukturu, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı;
2) Kiçik müəssisələrə dəstək;
3) inkişaf proqramlarının inkişafında məsləhət xidmətləri;
4) müəssisələrin özəlləşdirilməsinin, onların strukturunun təşviqi
perestroika və modernləşmə.
Avropa Mərkəzi Bankı (ECB) - Nadnodal Mərkəzi Bankı.Avropa Birliyində (AB) Avronun davamlılığını qorumaq üçün məsul olan qurumların quruluşunda lider mövqe tutur.
ECB və Avrozona ölkələrinin 12 mərkəzi bankı forması Eurosista.EUROSYSTEM ECB-nin rəhbərlik etdiyi:
1) bir Avropa valyutasının emissiyasını həyata keçirir;
2) vahid bir pul (pul və valyuta) siyasətinin (hədəf qiymətləri və pul kütləsinin müəyyənləşdirilməsi, yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi yaratmaq) inkişafı və məsuliyyət daşıyır;
3) həddi müəyyənləşdirir büdcə kəsiri İştirakçı ölkələrə sanksiya tətbiq edir və onu aşır.
Maastricht müqaviləsinə uyğun olaraq, 1 yanvar 1999-cu il tarixindən etibarən yaradıldı və fəaliyyətə başladı. Mərkəzi bankların Avropa sistemi (ESB),eCB və AB üzv ölkələrinin mərkəzi banklarından ibarətdir.
əsas məqsədeSBB-nin yaradılması - general üçün kömək İqtisadi siyasət AB. Bu məqsəd müəyyənləşdirir tapşırıqlar Esbb:
rəsmi ehtiyatların saxlanması və idarə edilməsi xarici valyuta Üzv dövlətlər;
vahid işləməyi təşviq etmək Ödəniş sistemi real vaxtda (hədəf) qarşılıqlı topdan hesablamalar;
maliyyə və kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini təşviq etmək.
