Kredit portfeli və kredit portfeli. Bankın kredit portfeli. Qiymətləndirməni necə etmək olar

Maliyyə və ticarət təşkilatlarının əsas qazancının əsas növü aktiv əməliyyatların aparılmasıdır maliyyə bazarı Müvəqqəti pulsuz fond cəlb etdikdən sonra. Bu cür fəaliyyətlərin tipik bir nümunəsi, uzunmüddətli və ya qısamüddətli əsaslar üzrə kreditlərin və ya fəaliyyət subyektlərinə verilməsidir. Bu, kreditlərin verilməsi və təşkilatın kredit portfelinin formalaşması ilə əlaqədardır.

Beləliklə, təşkilatın kredit portfeli bu borcların monitorinqi üçün müəyyən bir tarixdə verilən kreditlər üzrə borcalanların borcları toplusudur. Bank borcalanlarının ola biləcəyini qəbul etməyə dəyər:

• şəxslər;
• hüquqi şəxslər;
• digər maliyyə təşkilatları;
• dövlət.

Bir qayda olaraq, təşkilatın maliyyə bazarında fəaliyyətini qiymətləndirərkən şəxslər və hüquqi şəxslər ilə əlaqələri əhatə edən müştəri kredit portfelindən danışırıq.

Kredit portfelinin bölündüyü əsas əlamətlər ümumi bir görünüş (müxtəlif fəaliyyət subyektləri tərəfindən verilən tam bir kredit), eləcə də təmiz portfeldir (loopda verilmiş məbləğ arasındakı fərqi və hesablanmış şərtlər arasındakı fərqi xarakterizə edir) .

Siyasətdən asılı olaraq kommersiya təşkilatı Aşağıdakı kredit portfelinin növləri fərqlənə bilər:

- Neytral risk ilə kredit portfeli. Etibarlı borcalanlar tərəfindən verilən kreditlərin əksəriyyəti tərəfindən xarakterizə olunur, bu da buraxılmış kapitalın gəlirliliyinə mənfi əks olunan.

- Risk kredit portfeli. Orta və ya aşağı ödəmə qabiliyyəti olan borcalanların gəlirliliyi və əməkdaşlığın dərəcəsindən asılı olaraq, vəsaitin qaytarılmaması riski artırıla bilər. Belə bir vəziyyətə qarşı müxalifətin mexanizmləri, borc xidməti, habelə kreditlərin girov təminatı ilə bağlı rasional siyasət halında vəsaitin rezervasiya edilməsidir.

Cari kredit portfelinin uyğunluğundan asılı olaraq, kommersiya təşkilatının strateji prioritetləri ayırır:

• optimal;
• optimal olmayan portfel.

Ticarət təşkilatının işi üçün fundamental şəraitin birləşməsinə görə (bu "riskli məhsuldur"), ayırın:

• balanslı;
• balanssız kredit portfeli.

Xüsusi təsnifat tapşırıqlarından asılı olaraq, milli vahiddə və ya daxil olan kredit portfellərini də ayıra bilərsiniz xarici valyuta, həm də kommersiya təşkilatının əsas filialının və ya periferik nümayəndəliklərinin portfelləri.

Kredit portfelinin qiymətləndirilməsi qaydası

Təmin etmək maliyyə Davamlılığı Yalnız verilən kreditləri artırmağa çalışmaq, həm də kredit portfelinin keyfiyyətini sistematik şəkildə izləmək vacibdir. Aşağı likvidliyi olan girov obyekti olan qondarma "zəhərli aktivlərin" meydana gəlməsindən və böyüməsinə başlamağa dəyər. Kredit portfelinin keyfiyyətinə nəzarət, obyektiv kəmiyyət və subyektiv keyfiyyət metodlarının köməyi ilə müntəzəm qiymətləndirməsindən istifadə edərək həyata keçirilir.

Daha dəqiq kəmiyyət metodları hərtərəfli təhlil təklif edir. maliyyə hesabatları və kredit portfelinin xüsusi göstəriciləri. Maliyyə menecerləri bu cür göstəricilərin tərkibini və dinamikasını ardıcıl olaraq qiymətləndirməlidirlər:

• həcmdə verilmişdir kredit fondları və onların quruluşu;
• kreditlərin verilməsi şərtləri;
• borcalanların hazırkı borcuna xidmət etmək qaydası;
• maraq dərəcəsi;
• general makroiqtisadi göstəricilərendirim dərəcəsinə və borc vəsaitlərinin dəyəri təsir edə bilən;
• verilən kreditlərin valyuta tərkibi.

Subyektiv bir qiymətləndirmə borcalanların etibarlılığını və cari borcun saxlanması qaydalarının öyrənilməsi istiqamətində mütəxəssislərin işinə aiddir. Ticarət təşkilatının hazırkı mövqeyinin riskləri və kommersiya təşkilatının daha da genişləndirilməsi perspektivləri qiymətləndirilir.

Bankın kredit portfeli, müştərilərin müəyyən bir müddət aralığında qurmadan əvvəl olan borcların miqdarıdır. Tarixə istinadla hesablanan bir rəqəmdir. Kredit əməliyyatları gündəlik həyata keçirildiyi nəzərə alınır.

Kredit portfellərinin növləri

Kredit portfeli kobud və təmizdir. Birincisi, verilmiş, lakin pullu kreditlər deyildir. Təmiz, zədələnmə halında hazırlanan bir mənfi bir sıra ehtiyatı ilə hesablanır. Hər bir möhkəm maliyyə qurumunun ehtiyat fondu olmalıdır. Onun ölçüsü ehtimal və riskləri göstərir.

Portfel və bankın nisbətən siyasəti fərqlənir:

• Optimal. Bu, bankın marketinq və kredit strategiyasına ən yaxşı şəkildə uyğun gəlir.
• Balanslı. Ən qeyri-müəyyən problemin həllinə "risk - gəlirlilik". Quruluş optimal olaraq oxşardır, lakin ilk fərdi mərhələlərdən fərqlənə bilər.
• Risk-neytral. Bu seçim az riskli və məhsuldarlıq göstəriciləri var.

Digər səbəblərə görə bölünürlər. Kredit subyektlərində şəxslər və hüquqi şəxslər üçün növlərə bölünür. Düşmənlər qısamüddətli, orta müddətli, uzunmüddətli, uzunmüddətli ola bilər. Qısamüddətli kredit nə qədər böyükdürsə, maye hesab olunur.

Formation xüsusiyyətləri

Kredit portfelinin yaradılması, hər hansı bir maliyyə qurumunun əsas vəzifəsidir, çünki qazanc əldə etməyə imkan verir. Bu gün bir neçə formalaşmanın bir neçə mərhələsini ayırmaq adətdir. Hər birinə kredit portfelinin formalaşması üçün ümumi və xüsusi prinsiplər daxildir.

Vətəndaşlara vəsait təmin etmək qərarına gələn hər bir bank:

• tələbin miqdarına təsir edən amilləri təhlil edin;
• kredit potensialını formalaşdırmaq;
• düzgün potensial və kredit nisbətini təmin etmək;
• mövcud portfelin yaxşılaşdırılmasına kömək edəcək bir plan hazırlayın.

Quruluşun formalaşmasında, bütün bankın inkişafına təsir edən müxtəlif amillər nəzərə alınır. Bunlara bazar sektorunun xüsusiyyətləri, məsələn, ticarət qurumlarının işi müəyyən iqtisadi sənayelərə təsir göstərir.

Əhəmiyyətli bir parametr bank kapitalının dəyəridir. Bu, hər bir kreditora verilən maksimum icazə verilən həddindən asılıdır. Buna görə məhdudlaşdırıcı amil kimi çıxış edir.

Bütün addımlar keçdikdə, şirkəti səmərəli idarə etmək qalır. Riskləri minimuma endirməklə mənfəətə əsaslanır. Hamar təşkilati strukturu İşçi səlahiyyətlərinin dəqiq bir şəkildə demarkasiyası üzərində qurulub. Müxtəlif səviyyələrdə olan liderlər öz səlahiyyətləri var, əvvəllər yaradılan düsturları nəzərə alaraq kreditlərin verilməsi üçün əsas şərtləri dəyişdirə bilərlər.

Portfeldə nə daxil olur və daxil deyil?

Quruluşda valyuta və ya rubl kredit hesabı, mülkiyyət təminatı, borcun ödənilməsinin faydaları olan bir valyuta və ya rubl kredit hesabı, mövcudluğu və üsulu var. Bankın siyasətindən asılı olaraq göstərilən siyahı digər nöqtələrlə tamamlana bilər.

Xüsusiyyət, kredit portfelinin verilmiş kreditlərə daxil olmamasıdır dövlət quruluşları, dəyişən prokdandgetariya fondları. Bu, onlar üçün xüsusi şərtlərin yaradılması və faiz dərəcələrinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasını nəzərdə tutanlar üçün xüsusi şərtlər var. Buna görə kredit portfeli yalnız maliyyə qurumunun tipik fəaliyyətini göstərir.

Beləliklə, kredit portfelinin əmələ gəlməsi, istədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün ilk addımdır. Bu göstərici bank reytinqində göstərilir. Buna görə həll edərkən təhlil edərkən əldə edilən məlumatlardan istifadə etmək və tətbiq etmək vacibdir praktik tapşırıqlar. Bankın səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün ən təsirli vasitələrdən biri optimal portfelin inkişafı və həyata keçirilməsidir. Aktiv və öhdəlik düzgün formalaşdırılmış balans, rəhbərliyin risk və potensialı nəzərə alaraq, hazırkı kursu seçməyə imkan verir.

Bankın kredit portfelinin konsepsiyasını və mahiyyətini müəyyənləşdirmək məsələsinə bir çox yanaşmalar var. Portfelin altında ümumi, müəyyən maddi, maliyyə, ideoloji və ya digər parametrlərin ümumi, müəyyən maddi, ideoloji və ya digər parametrləri ilə başa düşülməlidir, fəaliyyət, fəaliyyətin miqdarı, şirkətin bazar nişanının, bank, təşkilatların perspektivləri barədə anlaşılmalıdır və s.

Kredit portfelinin müxtəlif təriflərini müqayisə etmək, bəzi müəlliflərin kredit portfeli tərəfindən çox geniş şəkildə təfsir olduğu qənaətinə gəlmək olar. maliyyə aktivləri Hətta bank öhdəlikləri: "Kredit portfeli məhbusların siyahılarıdır, resursları cəlb etmək və yerləşdirmə üçün mövcud müqavilələrdir", "portfelin anlayışı burada vurğulanır geniş aqreqatbank fondlarını cəlb etmək və yerləşdirmək üçün əməliyyatlar əsasında.

Digərləri - Consipte-nin yalnız bankın kredit əməliyyatları ilə əlaqələndirilməsi: "Kredit portfeli kreditlər üçün bankın tələbləri toplusudur. Bankın kredit portfelinə daxildir: Banklararası kreditlər; təşkilatlara və müəssisələrə verilən kreditlər; şəxslərə kreditlər. " Portfel, müxtəlif növ borcalanlar tərəfindən verilən kreditlər də daxil olmaqla, bir cəmi olaraq təyin olunur.

Üçüncüsü, kredit portfelinin sadə elementlər dəsti olmadığını, lakin təsnif edilmiş məcmu olduğunu vurğulayır. "Kredit portfeli, müxtəlif amillərlə əlaqəli meyarlar əsasında təsnif olunan verilən kreditlərin birləşməsidir. kredit riski və ya ondan qorunmağın yolları. "

Təqdim olunan təriflər üçün ümumi bir məcmu kimi anlayışların təfsiridir. Kredit portfelinin müəyyənləşdirilməsində müəlliflərin əksəriyyəti yalnız elementlərinin təsnifatı üçün meyarlardan birinə əsaslanır - kredit riski.

Kredit portfelinin ən dəqiq müəyyənləşdirilməsi üçün, ona birbaşa təsir edən digər amillər (məsələn, gəlirlilik səviyyəsi və kredit portfelinin likvidliyi dərəcəsi) lazımdır.

Kredit portfelinin altında xarici iqtisadi ədəbiyyatda, müəyyən meyarlar tərəfindən təsnif edilmiş, müəyyən meyarlar tərəfindən təsnif edilən strukturun və keyfiyyətinin xüsusiyyətləri kimi başa düşülən, müəyyən meyarlar tərəfindən təsnif edilir. Yəni kredit portfelinin mahiyyətini müəyyən etməkdə, xarici iqtisadçılar prosesin elementlərinin tətbiqinin nəticəsi daxildir. kreditin idarə edilməsi. İçində son vaxtlar Artan sayda yerli mütəxəssis, kredit portfelinin anlayışını müəyyənləşdirmək üçün xarici metodologiyanı dəqiq şəkildə yerinə yetirir.

İçində tənzimləmə sənədləri Rusiya Bankı, kredit portfelinin idarə edilməsindən (xüsusən də Rusiya Bankının Qaydalarında 26 mart 2004-cü il tarixli 254-səh, "mümkün itkilər üçün ehtiyat təşkilatların formalaşması proseduru haqqında Kreditlər, kredit və ekvivalent borc "), bunun ardınca bu, kredit portfelinin də daxil edilmədiyi, eyni zamanda kredit bankının digər tələbləri, həm də kredit bankı, yerləşdirilmiş və cəlb edilmiş əmanətlər, banklararası və cəlb edilmiş əmanətlər Kreditlər və depozitlər, faktorinqlər, borc qiymətli kağızları, səhmlər və veksellər, əməliyyatlar, səhmlər və sənədlər, əməliyyatda əldə olunan hüquqlar üçün tələblər, təkrar bazarda, satış əməliyyatları (alış) aktivləşdirilmiş ipoteka Ödənişli akkreditivlər, əməliyyatlar üzrə ödənişli bir ödəniş (təchizat) təxirə salınması ilə maliyyə kirayəsi (lizinq), vəsaitlərin geri qaytarılması ilə əlaqədar, almış qiymətli kağızlar və digər maliyyə aktivləri mütəşəkkil bazarda qəbul edilmirsə və ya qəbul edilmirsə, kredit təşkilatı tərəfindən faydalanan şəxsin ödənilməsidir bank zəmanətiLakin direktordan sağaldı. Kredit portfelinin bu quruluşu bu kateqoriyaların əmanəti, banklararası krediti, faktorinq, təminat, lizinq kimi bu kateqoriyaların oxşarlığı ilə izah olunur. təhlükəsizlikkimin içindədirlər İqtisadi mahiyyət Dəyəri və sahibinin dəyişdirilməsinin geri qaytarılması ilə əlaqəli.

Bankın kredit portfelinin mahiyyəti kateqoriyalı və tətbiq olunan səviyyələrdə nəzərdən keçirilə bilər.

Birinci cəhətdə, kredit portfeli kredit əməliyyatlarına ekvivalent həyata keçirmək üçün kreditlərin verilməsi və ödənilməsindən irəli gələn iqtisadi əlaqələrdir. Bu vəziyyətdə, kredit portfeli bir həll olaraq təyin olunur kredit tələbləri Bank və digər kredit tələbləri, eləcə də bundan irəli gələn iqtisadi münasibətlər toplusu.

İkinci aspektdə, kredit portfeli, müəyyən meyarlara əsaslanan keyfiyyətli qruplar tərəfindən təsnif edilmiş hesablar, banklararası kreditlər, depozitlər və digər kredit tələbləri nəzərə alınmaqla kreditlər şəklində bank aktivləri dəstidir.

Kredit portfeli xarakterizə olunur:

vermək

likvidlik.

Kredit portfelinin gəlirliliyinin əsas xüsusiyyəti digər aktivlərin digər aktivlərinin gəlirliliyi və verilmiş kreditlərin faiz dərəcələrinin etibarlılığını təhlil etməklə müqayisə vasitəsidir. Təhlil üçün, bir qayda olaraq, həqiqi bir məhsul istifadə olunur - müəyyən bir müddət ərzində kreditlərə qoyulmuş aktivlərin vahidinə görə əldə olunan gəlir.

Kredit portfelinin riski riski, şərtlərin, bankın portfelin təşkil etdiyi kreditlər nəticəsində itki verəcəyi ehtimalı dərəcəsidir.

Likvidlik altında qabiliyyətə aiddir maliyyə alətləri Transformasiya B. nağd pulvə likvidlik dərəcəsi bu çevrilmənin aparıla biləcəyi müddətdə müəyyən edilir, buna görə likvidlik kredit portfelinin kreditlərin vaxtında geri qaytarılmasında ifadə olunur.

Kredit portfeli, hər hansı digər kimi ölçü və quruluşla xarakterizə olunur. "Kredit portfelinin ölçüsü" anlayışı, bankın aktiv-passiv əməliyyatları portfelinin və digər bankların kredit portfellərinə nisbətən nəzərə alınmalıdır.

Kredit portfelinin quruluşu portfeldəki xüsusi kredit əməliyyatlarının nisbətidir. Ayrıca, kredit portfelinin quruluşu portfeldə və onların həcminə daxil olan kredit növlərinin tərkibini dəyişdirərək bankı idarə edə bilən parametrlər dəsti kimi baxıla bilər. Bank, xüsusiyyətlərinin ən əlverişli dəyərlərini əldə etmək üçün portfelin quruluşunu dəyişdirə bilər - məhsuldarlıq, likvidlik, risk.

Bu göstəricilərə əsaslanaraq, kredit portfelinin çox anlayışı, müəyyən bir quruluşa sahib olan kreditlər dəsti kimi xarakterizə edilə bilər, bu da öz növbəsində bankın gəlirlilik, likvidlik və risk dərəcəsi üçün tələblərinə cavab verməlidir.

Bankın məqsədləri müəyyən edilmiş risk dərəcəsindən asılı olaraq dəyişə bilər, lakin son hədəf dəyişməzdir - bu mümkün qədər çox qazanc əldə edilir.

Məqsəddən asılı olaraq, bank müəyyən bir kredit portfelini təşkil edir. Portfelin tipi, ümumiyyətlə, gəlir və risk nisbətində portfel xarakteristikası kimi təmsil olunur.

Buna əsaslanaraq, bütün kredit portfelləri 3 növdə (Cədvəl 2) paylana bilər.

Cədvəl 2 - Kredit portfel növləri

Kredit portfeli bankın verdiyi müxtəlif kreditlərdən ibarətdir.

Kredit müəyyən funksiyaları yerinə yetirir. Beləliklə, kredit portfelinin funksiyaları kreditin funksiyaları ilə müəyyən edilməlidir.

İqtisadi ədəbiyyatda on-dan çox fərqli kredit funksiyası verilmişdir. Onların əsas ikisi tanındı: kapitalın yenidən bölüşdürülməsi və real pulun kredit əməliyyatları ilə dəyişdirilməsi.

Kredit portfeli yenidən bölüşdürmə funksiyasını həyata keçirməlidir, bu da, kredit kapitalı çərçivəsində kredit kapitalı daxilində kredit kapitalının yenidən bölüşdürülməsində ibarətdir. Ayrıca müvəqqəti buraxılmış maliyyə mənbələrinin sənaye əlaməti olaraq yenidən bölüşdürülməsində də ibarətdir. Bu vəziyyətdə kredit, iqtisadiyyatın makro tənzimləyicisidir, əlavə vəsait cəlb etməkdə müəyyən sənaye sahələrinin tələbinin məmnuniyyətini təmin edir.

Kreditin aşağıdakı əsas funksiyası kredit əməliyyatları ilə real pulun dəyişdirilməsidir. Bu xüsusiyyət kredit portfelinin bir funksiyası olacaq, çünki kredit verməklə əlavə həlledici tələbat yaradılacaqdır İqtisadi sistemBu, malların həddindən artıq məhsul böhranı qarşısını almağa kömək edir və inflyasiya təhrik etmir.

Kredit portfeli, prioritet sahələrin maliyyə ehtiyatlarının təmin edilməsində olan kapital konsentrasiyasını sürətləndirmək funksiyasını da yerinə yetirir. Bank yalnız ən çox vəsait göndərsə, bu xüsusiyyət icra edilməyəcəkdir qazanclı sənayemilli maraqları nəzərə almadan.

Kredit portfelinin funksiyası da tənzimləmə də ola bilər. pul dövriyyəsiİstehsal və dövriyyə, iqtisadiyyatın və əhalinin kütləvi xidməti olan müxtəlif subyektlərin ehtiyaclarına borc verməklə əldə edilir.

Funksiyalardan biri də bankın gəlir bazasının diversifikasiya xüsusiyyəti, maliyyə sabitliyinin artırılması, aktiv əməliyyatların ümumi riskini azaltmaq və kapital artımı və gəlirin yüksək dərəcələrini təmin etməkdir.

Kredit portfeli funksiyası eyni zamanda kreditlərin bir bütöv hala gəlməsidir.

Beləliklə, aşağıdakı kredit portfelinin funksiyaları fərqlənə bilər:

bölüşdürmə

əvəzetmə

kredit dərnəkləri

kredit risklərini minimuma endirmək

bankın gəlir bazasının genişlənməsi və şaxələndirilməsi və maliyyə sabitliyini artırır.

Kredit portfelinin formalaşması, bankın kredit fəaliyyətinin ortaq məqsədi müəyyən edildikdən sonra davam edir, bir strategiya hazırlandı kredit siyasəti Bank müəyyənləşdirən prioritetlər. Bankın kredit siyasətinə görə, kredit limitləri vaxt, sənaye, borcalan qrupları və s. Baxımından müəyyən edilir. Buna görə göstərilən parametrlərin kredit portfelinin strukturunun daimi monitorinqi zəruridir. Hər bir krediti verilməsi, bankın kredit siyasətinin kredit obyektinin kredit obyektinin, müştərinin kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı olmalıdır.

Borcalanın kredit reytinqi təhlillə məhdudlaşmamalıdır maliyyə nəticələrmi Müəssisədə fəaliyyət, idarəetmə və marketinq, kredit və marağın vaxtında ödəmənin vaxtında bir zəmanətdir. Kredit portfelinin keyfiyyətinin yalnız onun quruluşu ilə deyil, hər şeydən əvvəl, kredit siyasətinin strateji məqsədlərinin uyğunluğu ilə müəyyən edildiyi aydındır.

Bundan əlavə, kredit portfelinin statusu bankın kredit əməliyyatlarının nəticələrini əvvəlcədən müəyyənləşdirir, buna görə daimi monitorinq, gələcəkdə onların qarşısını almaq üçün müəyyən bir optimaldan sapmaları müəyyənləşdirməyə və orta müddətdə tədbirlərin inkişaf etdirilməsinə imkan verir. Və ya monitorinq kredit siyasətinin çatışmazlıqlarını göstərir və yenidən baxılmasına ehtiyac duyur. Bu vəziyyətdə, Bank rəhbərliyi problemli bir kreditin erkən aşkarlanması sənətini öyrənməlidir.

Kredit portfelinin formalaşması üçün bütün proses üç bloka bölünə bilər.

1. Bankın kredit siyasətinin məqsəd və strategiyalarına uyğun olaraq kredit limiti sisteminin formalaşmasını nəzərdə tutur. Kredit limitlərini təyin etmək kredit riskinin idarə edilməsi xüsusiyyətini həyata keçirir. Kredit portfelinin təkcə gəlir mənbəyini deyil, həm də risk mənbəyini təmsil etdiyi məlumdur. Bankların kredit riski dərəcəsi bu kimi amillərdən asılıdır:

bankın kredit fəaliyyətinin hər hansı bir sahədə (sənayedə), iqtisadiyyatdakı dəyişikliklərə həssas olan kredit fəaliyyətinin dərəcəsi;

kreditlərin və digərlərin payı bank müqavilələrimüəyyən xüsusi çətinliklər yaşayan müştərilərə düşmək;

bankın fəaliyyətinin zəif istifadə olunan, yeni, qeyri-ənənəvi sahələrdə konsentrasiyası;

bankın kreditlərin verilməsi ilə bağlı tez-tez və ya əhəmiyyətli dəyişikliklərin tətbiqi, qiymətli kağızlar portfelinin formalaşması;

yeni və bu yaxınlarda cəlb olunan müştərilərin nisbəti;

qısa bir müddət üçün çox yeni xidmətlər təcrübəsinə giriş;

bazarda və ya sürətli amortizasiyada istehsal etmək çətin olan dəyərlərin girovu kimi qəbul.

Öz növbəsində, kredit limitlərinin yaradılması, riskləri azaltmaq və uzunmüddətli canlılığı yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunan kredit portfelinin formalaşmasına nəzarət etmək üçün əsas yoldur.

Kredit limitlərinin qurulması yolu ilə nisbətlər optimallaşdırılıb fərqli növlər Kredit resurslarının həcmini və quruluşunu nəzərə alaraq bütün kredit portfeli altında kreditlər. Bu banklara imkan verir:

hər hansı bir risk növünün sürətli konsentrasiyasından zərərin həllini qorumaq üçün kritikdən çəkinin;

konsentrasiyanı azaltmaq və sabit qazanc təmin etmək üçün kredit portfelini şaxələndirin.

Kredit portfelinin şaxələndirilməsi bir neçə istiqamətdə kredit riskinin paylanması, paylanmasıdır.

Banklar bir böyük borcalana və ya bir neçə böyük borcalan və ya bir-birinə bir qrup bağlı borcalanlara böyük bir kredit təmin etmək məcburiyyətində qalmalıdır.

2. Kredit portfelinə daxil olmaq üçün xüsusi kredit obyektlərinin seçimidir. Seçim, borcalanların kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanan bir qayda olaraq həyata keçirilir. Həqiqi kredit obyektlərinin nəzərdən keçirilməsinə ümumi yanaşma, borcalanın fəaliyyət sahəsinin qiymətləndirilməsini, hədəf fondlarının təhlili, kredit növünün seçimi, kredit əməliyyatının risklərinin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Vacib bir vəzifə, kredit obyektlərinin ilkin seçilməsinə imkan verən amilləri müəyyən etməkdir. Bu cür amillər Cədvəl 3-də müzakirə olunur.

Cədvəl 3 - Kredit tətbiqlərinin seçilməsini müəyyən edən amillər

Əvvəla, kredit tətbiqinin uyğun olub olmadığını müəyyən etmək lazımdır

bank kredit siyasəti. Müsbət cavab verildiyi təqdirdə, kredit şöbəsi işçisi potensial borcalanın kredit qabiliyyətinin təhlili aparır.

Bank təcrübəsi təhlili maliyyə vəziyyəti Borcalan balans hesabatına və mühasibat hesabatına görə aşağıdakı üsullarla həyata keçirilir:

şaquli analiz;

üfüqi analiz;

balansın qənaətbəxş balansının müəyyən edilməsi;

ballenliyin hesablanması saf aktivlər balans hesabatında kreditor;

ödəniş maliyyə əmsalı və tənzimləmə dəyərləri ilə müqayisə.

3. Üçüncü blok - Kredit portfelinin təhlili vahidi və sapma menecmenti, kredit portfelinin əməliyyat idarəetmə ilə, yəni kredit portfelinin monitorinqi ilə əks-səda verir. Ödənişli orta müddətli dövr müddəti, kredit portfelinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlərin inkişafı və həyata keçirilməsidir.

Yuxarıda təsvir olunan blokların bir hissəsi olaraq, kredit portfelinin formalaşması, kredit portfelinin formalaşması üçün mexanizmin daha detallı, mərhələli baxılması təklif olunur.

kreditlərin əsas təsnifat qruplarının və risk əmsalları sulu-snee-nin həddini müəyyənləşdirmək;

bu qruplardan birinə verilmiş hər bir krediti təyin etmək;

portfelin quruluşunu tapmaq (səhmlər) fərqli qruplar ümumi məbləğində) verilmiş hər yeni kreditin nəzərə alınması;

portfelin ümumi riskinin qiymətləndirilməsi və müəyyən bir obyektə kredit vermək imkanları;

bankın kredit siyasətinin kredit portfelinin uyğunluğunu müəyyənləşdirmək;

verilmiş hər bir kreditin altında yaradılmalı olan ehtiyatların dəyərini müəyyənləşdirmək;

tərif ümumi miqdar Qoruğu lazımi dərəcədə məcmu portfel riski;

portfelin quruluşunu və keyfiyyətini dəyişdirən amillərin müəyyənləşdirilməsi və təhlili;

portfelin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlərin inkişafı;

kredit portfelinin sapmalarının göstərilən optimaldan sabit monitorinqi (Şəkil 1).

Şəkil 1 Kommersiya Bankı Kredit Portfelinin formalaşması üçün mexanizm

Müştəri kreditləşməsi hər hansı bir maliyyə qurumunun əsas funksiyalarından biridir. Eyni zamanda əldə edilən faizlər qazancının əsas payını təşkil edir. Bu müddətdə mühüm rol, kredit portfelinin idarə edilməsi yolu ilə həyata keçirilən bankın düzgün kredit siyasətini oynayır. Bank qurumunun hər bir başçısı, kredit portfelinin bank üçün optimal olduğunu başa düşür - bu onun əsas vəzifələrindən biridir.

Müəssisənin kredit portfeli yalnız bankın verdiyi kreditlərin miqdarı görünür. Kreditlərin faiz ödənilməsi səbəbindən bankın gözlənilən mənfəəti nəzərə alınmır.

Ancaq bir qayda olaraq, kredit portfelinə daxil olmayan müəyyən kredit növləri var. Məsələn, bir çox maliyyə təşkilatları səlahiyyətlilərə və ekstrabitar fondlara üstünlük verilən kreditlər üzrə bəzədilmiş aktivlərinin siyahısını göstərmir. Tərəfdaş strukturları və ya tabe olan kreditlər də daxil edilmir hüquqi şəxslərÇünki bu əməliyyatlar ümumiyyətlə ümumiyyətlə interkporativ köçürmələrdir və onlar mənfəətə yönəldilməyiblər.

Portfelə daxil olan kreditlərin təsnifatı adətən aşağıdakı parametrlərə görə edilir:

• kredit almaq məqsədi ilə;
• kreditin qaytarılması mənbələrində;
• yetkinliklə;
• kreditli müştərilərin hüquqi statusuna görə.

Bundan əlavə, kreditlər geri dönüş riski ilə təsnif edilir. Bu parametr üçün aşağıdakı qrupları təşkil edirlər:

1. Kiçik risklərlə mütəmadi kreditlər:

• kiçik müntəzəm ödənişləri olan uzunmüddətli kreditlər;
• qüsursuz kredit tarixi olan müştərilərə verilən kreditlər.

1. Uzun müddət yeni müştərilərə, habelə kreditlərin artması riski olan kreditlər.
2. Geri qaytarılmayan kreditlər.
3. Geri qaytarılmayan kreditlər.

Müəyyən amillər və risklər kredit portfelinin formalaşmasına təsir göstərir

Bankın kredit portfelini düzgün formalaşdırın - bu maliyyə qurumunun analitik xidməti tərəfindən həll ediləcək çox çətin bir işdir.

Portfellər risk dərəcəsindən asılı olaraq təsnif edilir:

• optimal- Onun quruluşu optimallaşdırılmış və bankın strategiyasına tam uyğundur;
• balanslı - Belə bir portfel bir az risk və eyni zamanda kifayət qədər yüksək bir məhsul verir;
• risk neytral - Onun formalaşmasının əsas prinsipi, hətta xərclə, hətta dəyəri hətta həddini azaltmaqdır qisim itkisi gəldi.

Bank üçün optimal olan kredit portfeli həmişə balanslı deyil. Bunun səbəbi, xüsusən də bank qurumlarında fəaliyyətlərinə başlayan, potensial müştərilərin etimadını fəth etmək üçün fəaliyyətlərinə başlamasıdır. Buna görə də, kiçik bir məhsuldarlıqla da çox riskli kreditlər verirlər.

Ayrıca, kredit portfeli kobud və ya təmizdir. Gross Portfeldə hazırda bankın verdiyi bütün kreditləri özündə cəmləşdirir.

Amillərin qiymətləndirilməsi

Risklərin qiymətləndirilməsi üçün, təmiz portfelin həcmi çox vaxt hesablanır, burada verilən kreditlərin geri qaytarılmaması halında itkilərin ödənilməsi üçün tələb olunan məbləğ tez-tez silinir. Bu portfelin həcmini dəqiq hesablamaq mümkün deyil, ancaq nəticənin nə qədər yaxın olacağına dair bir maliyyə qurumunun rifahı olacaqdır.

Xalis kredit portfeli bu nağd puldur, bu da yüz faizə yaxın olan bir ehtimal, etibarlı borcalanlara qaytarılacaqdır.

Qalan kreditlər risk bölgəsindədir və bank iflas etməmək üçün geri qayıtmaması üçün təmin etməlidir. Ən çox, kredit portfelinin formalaşması zamanı bank qurumları optimal seçimini seçir. Bunun üçün aşağıdakı hadisələr aparılır:

1. Tələb və tədarükü təsir edə bilən şərtlərin təhlili. Daxili və xarici amillər araşdırılır.

Daxili olaraq aid edilə bilər:

• mövcud kredit imkanları;
• öz vəsaiti;
• bankın işçilərinin hazırlığı dərəcəsi.

Xarici amillər:

• Ölkədəki iqtisadi vəziyyət;
• kredit təklifinin həcmi və şərtləri;
• kredit xidmətləri bazarının inkişafındakı tendensiyalar.

1. Kredit potensialına əsaslanan qısamüddətli və uzunmüddətli potensialların və formalaşmanın tədqiqi və təhlili.
2. Kredit potensialının müqayisəsi və verilməsi planlaşdırılan kreditlərin müqayisəsi.
3. Müştərilərə müxtəlif xüsusiyyətlər, məsələn, borcalanların və ya borcalan kateqoriyalar baxımından verilən kreditlərin təsnifatı.

Səlahiyyətli idarəetmə və diqqətli risk təhlili itkinin azalmasına kömək edir

Portfel rəhbərliyi

İndi kredit portfelinin idarə olunması haqqında. Bu hadisənin son məqsədi minimal risklərin təmin edilməsi, maksimum qazanc əldə etməkdir.

Bu məqsədlə, bank vaxtında qayıtmasını təmin etmək üçün verilən kreditlərə nəzarət etməyə imkan verən bir proqram hazırlayır. Nəticədə, bankın mümkün mənfəəti, pul itirmək qorxusu olmadan, ən yüksək qazanc əldə etməsinə imkan verən bir sistem meydana gəlməlidir.

Kredit portfelini idarə etmək üçün aşağıdakı vasitələr tətbiq olunur:

• İnstitutun idarə olunmasının məsuliyyətlərinin kreditlə müəyyənləşdirilməsi;
• kredit üçün hər bir tətbiq üçün mümkün risklərin şəxsi qiymətləndirilməsi;
• hər bir borcalan üçün fərdi kredit şərtləri.

Onların köməyi ilə bankın siyasəti formalaşır, bütün budaqları üçün məcburidir.

Hər bir maliyyə qurumu riskləri azaltmaq və qazanc artırmaq üçün metodologiyasından istifadə edir. Xüsusilə qurmaq üçün ehtiyacı olan komitələr yaradırlar:

• maksimal pul məbləğibank borcalanlar verə bilər;
• müəyyən bir müddət üçün kreditlər üzrə faiz dərəcəsi;
• kredit verərkən zəmanətçilərə və ya girov qoymaq lazımdır.

Bu komitə bankın bir qazanc əldə edə biləcəyi risk səviyyəsini qiymətləndirməlidir. Bu orqan, həmçinin institutun əsas müştərilərinə verilməsi ilə bağlı qərar qəbul etmək üçün də icazə verilir.

Analiz

Maksimum qazancın məqsədi ilə maksimum qazanc əldə etmək üsullarını müəyyən etmək üçün Bank heyəti, iş axını zamanı öz quruluşunu öyrənmək üçün kredit portfelini mütəmadi olaraq təhlil etməlidir. Belə bir qiymətləndirmə üçün banklar iki növ analizdən istifadə edir: kəmiyyət və yüksək keyfiyyət.

Kəmiyyətdə müəyyən bir müddət üçün aşağıdakı göstəricilərin təhlili daxildir:

• hər bir kredit proqramı üzrə bağlanmış müqavilələrin sayı;
• qarşı tərəflər qrupları üçün kreditlərin quruluşu;
• verilən kreditlərin ümumi miqdarı;
• borc vəsaitlərinin qaytarılmasının vaxtında;
• faiz dərəcələrinin miqyası.

Kredit portfelinin belə bir analizinin aparılması, ən perspektivli investisiya obyektlərini seçməyi, habelə müqavilələrin bağlanmasının son dərəcə arzuolunmaz olduğu riskli əraziləri müəyyənləşdirməyə imkan verir. Vacib bir rol, gözlənilən ödənişlərlə borc qalıqlarının müqayisəsi ilə oynanılır. Təhlilin nəticələrinə görə, kredit limitlərini tənzimləmək mümkündür. Bir borcalana və onların nömrəsinə verilən kreditlərin ümumi məbləğinə məhdudiyyət qoyulduğundan əmin olun. Təhlildən sonra, bankın kreditlərin verilməsinə göndərə biləcəyi bütün vəsaitlərin mümkün miqdarı müəyyən edilir.

Keyfiyyətli analiz sizə müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir:

• ümumi saydan problem kreditlərinin faizi;
• vaxtı keçmiş borcların cəmi və ümumi kreditlərin payı;
• müştərilərin ən populyar kredit növləri;
• başqalarından daha yavaş inkişaf edən qurumun fəaliyyəti.

Bazar bank xidmətləri davamlı dəyişiklik vəziyyətindədir. Bununla əlaqədar, təhlil mütəmadi olaraq aparılmalıdır ki, bu da mənfəətin artırılmasına və zərərləri azaltmağa kömək edəcəkdir.

Savadsız bir kredit portfeli iflasa səbəb ola bilər

İflas

Kredit portfelinin səhv formalaşması və ya uğursuz idarə olunması, əlavə mənfi amillərin iştirakı ilə maliyyə qurumu iflas edə bilər. Bank nəticəyə gəldikdə, kreditorlara verdiyi borcları üçün daha çox pul ödəmək mümkün olmadıqda, özünü iflas edir. Təşkilat, vəziyyəti düzəltməyə çalışacaq müvəqqəti idarəetmə rəhbərliyinin rəhbərliyi altında gedir. Əgər onun fəaliyyəti nəticəni verirsə, bank borcunu kreditorlara ödəyəcək. Vəziyyət işləmirsə, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı, bankın müflisləşməsini tanıyır, bundan sonra, bankın bir sıra mürəkkəb prosedurları yerinə yetirməyə başlayacaq, onlardan biri kredit portfelinin satışıdır.

Banksup Bankdan kredit portfelini alan maliyyə qurumu bu barədə bütün borcalanlarını xəbərdar edir. Bəzi müştərilər portfelin köçürüldükdən sonra faiz dərəcəsi arta bilər. Ancaq yeni qurumun bunu etmək hüququ yoxdur. Əvvəlcə fəaliyyət göstərən eyni sxemlə pulu qaytarmaq lazım olacaq.

Yıxılmaq, kredit portfelinin çox olduğu birmənalı bir nəticə verə bilərsiniz vacib element fəaliyyətdə maliyyə institutlarıkreditlər verərək əsas qazanc əldə etmək. Portfel, kreditlər qoyarkən, kredit siyasətinin tənzimlənmələrini vaxtında, effektivliyini artıraraq, kredit siyasətinin tənzimlənməsini təmin edərkən uğursuz həll yollarını aşkar etməyə imkan verən bir növ göstəricidir.

Kredit portfelinin səlahiyyətli idarə edilməsi, banka borc vermək üçün ayrılan vəsaitin miqdarını artırmaq və ya azaltmaq fürsəti, banka pulunu yerləşdirmək və bu maksimum qazanc əldə etmək üçün ən böyük effektivliyini təmin edəcək portfelin quruluşunu artırmaq və ya azaltmaq imkanı verir .

İlə təmasda

Bu ay üçün ən yaxşı kreditlər

Anket üçün, brauzer parametrlərində JavaScript-i aktivləşdirməlisiniz

Kreditlərin verilməsi gəlir banklarını əldə etməyin əsas yollarından biridir. Bundan əlavə, ən təsirli və sərfəli biridir. "Bank kredit portfeli" kimi bir şey var, bu da ətraflı məlumat verəcəyik. Artıq adından başa düşülə bilər ki, bu, müəyyən xüsusiyyətlərə görə təsnif edilmiş və müəyyən edilmiş bir müddət ərzində təsnif edilmiş kreditlər Bankı (kreditlər) tərəfindən verilənlərin hamısının birləşməsidir.

Hər hansı bir bank üçün, kredit portfelinin yaranması ilə əlaqəli fəaliyyətlər və optimal modelin seçimi əsasdır, çünki bu, iqtisadi arenada bu taleyidir.

Kredit portfelinin nə olduğunu, necə baş verdiyini və necə olduğunu söyləyin maliyyə təşkilatı Optimal hala gətirin.

Kreditlərin məcmu miqdarı müəyyən bir şəkildə qurulmalıdır. Təsnifat üçün əsaslar fərqli ola bilər:

Həcm riskləri ilə

Bundan əlavə, kreditlər risklərlə təsnif edilə bilər. Bu meyar altında bütün kreditlər bir neçə böyük qrupa bölmək olar:

1. Minimal risklərlə (standart). Bu qrupa aşağıdakılar daxil ola bilər:
   • aşağı müntəzəm haqqı olan uzunmüddətli kreditlər;
   • etibarlı bir borcalana verilən kreditlər;
2. Artan risk dərəcəsi olan qeyri-standart kreditlər. Bunların hamısı yeni borcalanlara, orta müddətli və uzunmüddətli kreditlərdir.
3. Potensial olaraq geri qaytarılmayan kreditlər. Bu kreditlər artan risklə fərqlənir.
4. Qayıdılmayan kreditlər.

Təqdim olunan təsnifatın son iki qrupu hər hansı bir bankın fəaliyyəti üçün təhlükəlidir. Ancaq praktik fəaliyyətdə onlardan çəkinmək mümkün deyil.

Qeyri-standart seçimlər

Ümumi həcmdə daxil edilə bilməyən kreditlər var. Bunlar kreditlərdir və büdcə qurumları və ekstraketar fondlar. Bu cür kreditlər bu səbəbdən nəzərə alınmır xüsusi şərtlər: azaldılmış faiz dərəcəsi, maliyyə dəstəyi olmadan, sadələşdirilmiş kredit dizayn sistemi ilə.

Filial və ya əlaqəli bank strukturlarına (praktikada kifayət qədər yayılmış olan bank strukturlarına verilən kreditlərin və kreditlərin ümumi məbləğinə daxil edilməmişdir. Bunun səbəbi fərqlidir: bu cür köçürmələr qazancın məqsədini həyata keçirmir, lakin maliyyə dəstəyi kimi istifadə olunur.

Kredit portfelinin əmələ gəlməsi, verilmiş kreditlərin öyrənilməsi üzrə analitik işləri asanlaşdırmağa imkan verir: Hər birini öyrənməyə ehtiyac yoxdur kredit müqaviləsiYalnız fərdi qrupları təhlil etmək kifayətdir. Ancaq bu, özündə son deyil. İş zamanı əldə edilən məlumatlar özü bankın praktik fəaliyyətinə təsir göstərə və müsbət təsir göstərə bilməz. Nəticə yalnız yüksək keyfiyyətli və kəmiyyət təhlili ilə əldə edilir.

Kəmiyyət qiymətləndirməsi verilmiş kreditlərin əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir: borcalanlar, valyuta, təminat, orta kredit ölçüsü və geri dönmə dövrü.

Keyfiyyətli qiymətləndirmə, potensial borcalanların siyahısını tərtib etməyə, təmin olunan şərtləri müəyyənləşdirməyə imkan verir maksimum faiz Qayıdış kreditləri.

Kredit portfellərinin növləri

Bütün kredit portfelləri də şərti olaraq bir neçə əsasla təsnif edilir.

Onları ümumi və təmizlə bölüşə bilərsiniz. Birincisi, müəyyən bir müddət üçün kreditlərin ümumi miqdarıdır. Saf, bankın (əməliyyat, sığorta və s.) Saf bir miqdarda kreditlərdir.

Onlar da risk dərəcəsinə görə qruplaşdırıla bilər. Bu vəziyyətdə portfellər ayrılır:

1. Neytral və ya minimal risklərlə.
2. Artan bir risk ilə.
3. Maksimum riskli.
4. Optimal (sabit).

Təsnifat üçün daha bir neçə əsas var:

Optimal Kredit Portfeli: Formation və İdarəetmə

Bununla birlikdə, bankın fəaliyyətinin məqsədi kredit portfelini yaratmaq asan deyil, ancaq optimal etmək asan deyil. Bank üçün optimal kredit portfeli verilmiş kreditlər toplusunun bankın mövcud maliyyə və iqtisadi mənbələrinə tam uyğun olan bir vəziyyətdir (başqa sözlə, onun İqtisadi potensial) Eyni zamanda, banka bu cür qaynaqlarla mümkün qədər gəlirlilik səviyyəsini verir.

Onu yaratmaq üçün - tapşırıq asan deyil. Aşağıdakı addımlarla həyata keçirilir:

İş başa çatdıqda və bankın kredit portfeli meydana gəldikdə, nəzarət prosesi başlayır. Müəyyən bir mərhələ kimi müəyyən edilə bilməz, bütün əməliyyat tarixi ərzində baş verən bir tsiklik bir prosesdir kredit Təşkilatı.

Bir yaradılan kredit portfelinin effektiv bir vasitə kimi xidmət edə bilmədiyini qeyd etmək vacibdir. Məlumat, verilmiş kreditlərin sayı və xüsusiyyətləri, ölkədəki və kredit xidməti bazarında iqtisadi vəziyyətin sayı və xüsusiyyətləri daim dinamikadır, bu da yaradılan portfelin "məzmunu" ni daim yeniləmək lazımdır.

Kredit portfelinin formalaşması yalnız istədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün ilk addımdır. Əldə edilən məlumatlardan bəhs etmək vacibdir praktik işlər, həmçinin kredit təşkilatının maliyyə və iqtisadi siyasətinin inkişafında olduğu kimi. Optimal portfel, istədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün silahlardan yalnız biridir.

Düzgün əmələ gətirilmiş aktiv və öhdəliklərin balansı bank rəhbərliyinin yalnız helmdə olmamasına, həm də səriştəli kursu seçməyə imkan verəcəkdir. Bütün mümkün riskləri və potensialını bilmək, etmək və daha səmərəli etmək daha asandır.

Kredit portfelinin formalaşmasına və optimallaşdırılmasına səlahiyyətli bir yanaşma, hətta kiçik bir maliyyə satınalmasının iqtisadi arenada layiqli bir oyunçu olmasına imkan verəcəkdir.