Yaxşı işinizi bilik bazasında göndərin sadədir. Aşağıdakı formadan istifadə edin
Şagirdlər, aspirantlar, təhsil bazasında bilik bazasında istifadə edən gənc elm adamları sizə çox minnətdar olacaqlar.
Göndərilib http://www.allbest.ru/
1. Bir kommersiya bankının fəaliyyətində maliyyə riskləri
Fəaliyyətləri zamanı kommersiya bankları birdən çox riskə məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, bank riskləri 4 kateqoriyaya bölünür: maliyyə, əməliyyat, biznes və fövqəladə vəziyyət. Öz növbəsində maliyyə risklərinə 2 növ risk daxildir: təmiz və spekulyativ.
Saf risklər - daxil olmaqla. Kredit riski, likvidlik və ödəmə qabiliyyəti riskləri - səhv idarəetmə ilə bank itkisinə səbəb ola bilər.
Maliyyə arbitrajına əsaslanan spekulyativ risklər, arbitraj düzgün şəkildə həyata keçirilsə və ya itki verərsə, nəticələrinə səbəb ola bilər. Xüsusi risklərin əsas növləri maraq, valyuta və bazar (və ya mövqe) risklərdir.
Bazar şəraitində fəaliyyət göstərən hər hansı bir müəssisə kimi, bank itki və iflas riski altındadır. Təbii ki, mənfəətin maksimum dərəcədə artmaq istəyən, bankın rəhbərliyini eyni zamanda eyni zamanda zədələnmə ehtimalını minimuma endirməyə çalışır. Müəyyən dərəcədə iki yol bir-birinə ziddir. Qərar və risk arasındakı optimal nisbətin qorunması bank idarəçiliyinin əsas və ən mürəkkəb problemlərindən biridir. Risk qeyri-müəyyənliklə əlaqələndirilir, ikincisi, görkəmli və ya mümkün olmayan hadisələrlə əlaqələndirilir. Ticarət Bankının kredit portfeli maliyyə fəaliyyətləri ilə müşayiət olunan bütün əsas risk növlərinə tabedir: likvidlik riski, faiz dərəcələri riski, kredit üzrə ödəniş riski. Son risk növü xüsusilə vacibdir, çünki borcalanlara verilən kreditlər riskinin risksiz banklara böyük itkilər gətirir və kredit təşkilatlarının ən tez-tez baş verən səbəblərindən biri kimi xidmət edir. Kredit riski, iqtisadi mühitin vəziyyəti ilə əlaqəli ekzogen amillərdən, vəziyyətin və endogenin, bankın səhv hərəkətlərindən qaynaqlanır. Xarici amillərin idarə olunmasının imkanları məhduddur, vaxtında hərəkətlər olsa da, bank təsirlərini azaltmaq və itkilərin qarşısını almaq üçün müəyyən bir şəkildə tabe ola bilər. Bununla birlikdə, kredit risklərinin idarə edilməsinin əsas qolu bankın daxili siyasəti sahəsindədir.
Bank strukturlarının üzləşdiyi əsas vəzifə kredit risklərini minimuma endirir. Bu məqsədə çatmaq üçün, kredit risklərini qiymətləndirmək üçün rəsmi, yarı rəsmi və qeyri-rəsmi prosedurlardan ibarət geniş bir metod arsenalından istifadə olunur. Kredit risklərini minimuma endirmək, hər bir fərdi kreditin risk qiymətləndirilməsi və bütövlükdə bütün portfelin riskinin riskinin əsasında müəyyən edilə bilən kredit portfelinin şaxələndirilməsinə imkan verir. Keyfiyyəti müəyyənləşdirən meyarlardan biridir kredit portfeli Ümumiyyətlə, şaxələndirilmiş portfel dərəcəsi, onlara kreditlər arasındakı mənfi əlaqələrin varlığını və ya heç olmasa bir-birlərindən onların müstəqilliyini başa düşdükləri. Diversifikasiya dərəcəsi kəmiyyətcə ifadə etmək çətindir, buna görə də şaxələndirilir, əksinə, borc verənin riayət etməli olduğu qaydalar dəsti kimi başa düşülür. Onlardan ən məşhuru aşağıdakılardır: bir sənayenin bir neçə müəssisəsinə kredit verməmək; Fərqli sənaye müəssisələrinə kredit verməyin, ancaq bir-biri ilə əlaqəli texnoloji prosesvə s. Əslində, ən müxtəlif kreditlərin bir dəstinin prosesini təmsil edən diversifikasiyanı artırmaq istəyi, müəssisələrin olduğu xarici iqtisadi mühitdə dəyişmək üçün ən müxtəlif risklərin ən müxtəlif növləri ilə kredit portfelini yaratmaq cəhdindən başqa bir şey yoxdur Borcalanlar bütün kreditlərə mənfi təsir göstərir. İqtisadi mühitdəki dəyişikliklər, borcalanların müəssisələrinin müxtəlif yollarla vəziyyətinə təsir etməlidir. Bu o deməkdir ki, ən çox fərqlənən risklər altında borc verənlər iqtisadiyyatdakı hadisələrə verilən kreditlərin ən müxtəlif reaksiyasını başa düşürlər. İdeal olaraq, bəzi kreditlərin mənfi reaksiyasının, risksiz olduqları ehtimalı, maneələrinin azalması ehtimalı azaldıqda başqalarının müsbət cavabı ilə kompensasiya edildi. Bu vəziyyətdə, gəlirin bazarın vəziyyətindən asılı olmayacağını və saxlanılacağını gözləmək olar. Qeyd etmək üçün burada vacibdir ki, növlər tərəfindən müxtəlif risklər anlayışı olduqca çətindirsə, bundan sonra iqtisadi konyunkturadakı dəyişikliklər olan borcalanların vəziyyətinə göstərilən təsirlərin müxtəlifliyi olduqca sadədir, çünki təsirin təbii ölçüsü olduğundan Planlaşdırılanlarla müqayisədə ayrı bir kredit üzrə natamam gəlirin miqyası. Başqa sözlə, kreditə təsir, müəyyən bir müddət ərzində ayrı bir kreditlə planlaşdırılan və faktiki gəlir həcmləri arasındakı fərqdir.
Fərqli maliyyə riskləri, üstəlik, ümumi bank profil riskini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məsələn, bir bank məşq edir valyuta əməliyyatlarıAdətən valyuta riski altındadır, bu da təcili əməliyyatlar üzrə xalis vəziyyətdə olan tələb və vəzifələrdə açıq mövqe və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər olduqda əlavə likvidlik riski və ya uyğunsuzluq olduqda əlavə likvidlik riski və faiz riski də olacaqdır.
Əməliyyat riskləri asılıdır: Bankın ümumi biznes strategiyasından; Təşkilatından: daxili sistemlərin, o cümlədən kompüter və digər texnologiyaların işləməsindən; Bankın siyasətinin və onun prosedurlarının ardıcıllığından; İdarəetmə və saxtakarlığı pozan səhvlərin qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlərdən (bu risk növləri son dərəcə vacibdir və bank riskləri idarəetmə sistemləri ilə əhatə olunsa da, bu iş onlara əhəmiyyət vermir, çünki maliyyə risklərinə yönəldilmişdir).
Biznes riskləri xarici bank iş mühiti ilə əlaqələndirilir, daxil edilir. Makroiqtisadi və siyasi amillər, hüquqi şərait və tənzimləmə şəraiti, eləcə də maliyyə sektorunun ümumi infrastrukturu və ödəniş sistemi ilə.
Həddindən artıq risklər, bir hadisə halında, bankın fəaliyyətini ifşa edə və ya maliyyə vəziyyətini və kapital adekvatlığını poza biləcək hər cür risklər daxildir.
İş zamanı, kommersiya bankları, risklərin və onların təsvirinin təhlil edilməsi metoduna görə, meydana gələn və meydana gələn xarici və daxili amillərin məcmui, onların səviyyəsinə və daxili amillərin məcmui ilə fərqlənən müxtəlif risklərlə üzləşirlər. Bundan əlavə, bütün risklərin bütün növləri bankların fəaliyyətinə bir-birinə bağlıdır və təsir göstərir. Bir növ risk növündə bir dəyişiklik demək olar ki, bütün digər növlərdə bir dəyişikliyə səbəb olur, bu da xüsusi risk səviyyəsini təhlil etmək üsulunu seçməyi çətinləşdirir.
Bank riskləri banklara bütün tərəfləri əhatə edir - həm xarici, həm də daxili. Beləliklə, daxili və xarici risklər var.
Mərkəzi Bankın məktubuna uyğun olaraq Rusiya Federasiyası (Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı) 23 iyun 2004-cü il tarixli 70 nömrəli "Tipik bank riskləri haqqında" 70 "Ticarət banklarının aşağıdakı tipik risklərini ayırır:
Kredit;
Ölkə;
Fond, valyuta və faiz riskləri də daxil olmaqla bazar;
Likvidlik riski;
Əməliyyat;
Qanuni;
İş nüfuzunun itirilməsi riski;
Strateji.
2. Ticarət bankının fəaliyyətində əsas risk növləri
2.1 Kredit riski
Kredit riski yerli bank riskləri arasında mərkəzi bir yer tutur. Ən böyük risk kimi baxıla bilər bank fəaliyyəti. Kreditin həcminin və gəlirliliyinin aşağı böyümə nisbətləri, kredit risklərinin idarə edilməsi metodologiyasını sistematik şəkildə və sistematik şəkildə inkişaf etdirməyə və inkişaf etdirir və gündəlik bank təcrübəsində həyata keçirilməsi üçün təşkilati strukturlar yaradır.
Kredit riski - Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq maliyyə öhdəliklərinin borclusu, digər sözlərdə, borcalanın ödənilməməsi riski olan maliyyə öhdəliklərinin borclu və ya natamam edilməməsi səbəbindən kredit təşkilatından zərər riski riski Kredit müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq əsas və maraq.
Göstərilənə maliyyə öhdəlikləri Borclunun öhdəliklərinə aşağıdakılar daxil ola bilər:
Kreditlərarası kreditlər (depozitlər, kreditlər), digər müvafiq fondlar, digər müvafiq vəsaitlər, o cümlədən digər müvafiq fondlar, kredit müqaviləsi ilə təmin edilmiş borc qiymətli kağızları, səhmlər və sənədlər almaq üçün tələblər də daxil olmaqla, digər müvafiq vəsaitlər;
Hesabatlı kredit təşkilatı vekselləri;
Kredit təşkilatı tərəfindən ödənilən nağd pulun əsas götürülməməsi üçün bank zəmanəti;
Pul tələblərinin (faktorinq) tapşırığı ilə əməliyyatların maliyyələşdirilməsi;
Kredit təşkilatı (tələblərin təyin edilməsi) hüquqları (tələblər);
Orta bazar ipotekasında kredit təşkilatı;
Maliyyə aktivlərinin ödənişin gecikməsi ilə (maliyyə aktivlərinin təchizatı) satış əməliyyatları (satın alınması);
kredit məktubları (açılmamış akkreditiv) ilə ödənişli kredit təşkilatı;
qayıtmaq pul (aktivlər), təhvil verilməsi ögeyisiyalarının ögeyisiyalarının öhdəsindən gəlməklə maliyyə aktivləri əldə etmək üçün bir əməliyyatda;
Əməliyyatlara kredit təşkilatının (icarəçi) tələbləri maliyyə kirayəsi (lizinq).
Hissə kimi kredit riski Aşağıdakı risk növləri fərqlənə bilər:
Yanlış kredit riski kredit müqaviləsinin şərtlərini yerinə yetirməməsi riski deməkdir: dövlətin əsas məbləğinin, habelə faiz ödənişləri və komissiyasının tam və vaxtında qaytarılması deməkdir.
Ödənişlərdə gecikmə riski (likvidlik), kreditin və gec faiz ödənişlərinin geri dönüşü riski, bankın maye fondlarının azalmasına səbəb olur. Ödənişlərdə gecikmə riski əldən vermə riskinə çevrilə bilər.
Kredit müddəası riski müstəqil bir risk növü deyil və yalnız kreditin görülməmiş riski baş verdiyi zaman hesab olunur. Bu risk növü Bankın borc verənə borc verənə tam təmin etmək üçün bankın verdiyi kredit müddəalarının həyata keçirilməsindən əldə olunan gəlirin çatışmazlığında özünü göstərir.
Düzgün kredit riski, borcalanın kredit qabiliyyətinin riski, bunun altında Borcalanın kreditorlara qarşı öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi ilə bağlıdır. Hər bir borcalan bankla işgüzar münasibətlərdən asılı olmayaraq mövcud olan kredit qabiliyyətinin fərdi riski ilə xarakterizə olunur və kapital quruluşunun riskinin və riskinin nəticəsidir.
Biznes riski müəssisələrin (satınalma, istehsal və satış fəaliyyəti) ilə əlaqəli bütün riskləri əhatə edir. Ancaq müəssisə rəhbərliyinin idarə oluna biləcəyi risklərin adlarından fərqli olaraq, idarə olunmayan xarici amillər, xüsusən də sənayenin inkişafı və konyunkturun inkişafına təsir göstərir. Risklərin dəyəri və xarakteri əsasən investisiya proqramlarını və istehsal olunan məhsulları müəyyənləşdirir.
Kapital quruluşu riski öhdəliklərin quruluşu ilə müəyyən edilir və biznes riskini gücləndirir.
Kredit verməklə, bankın ümumi riskini artırmaqla, borc vəsaitlərinin istifadəsi, maliyyə vəsaitinin təsiri səbəbindən güclənir, çünki maliyyə vəsaitinin təsiri səbəbindən şirkətin öz paytaxtının gəlirliliyində də müsbət və mənfi dəyişikliklərdir.
Bank risklərinin digər növlərindən fərqləndirən kredit riskinin bir xüsusiyyəti onun fərdi xarakteridir. Bu hal kredit risklərinin idarə edilməsi metodologiyasının orijinallığını çox dərəcədə müəyyənləşdirir. Kreditin verilməsinə qərar verməklə, bank müəyyən risk növlərinin qiymətləndirilməsinə, lakin borcalanın ümumi riskinin tərifinə yönəlməməlidir. Ümumi risk biznes riskinin birləşməsi və kapital quruluşu riskidir.
Kredit riskinin konsentrasiyası Ayrı-ayrı bir borcalanı və ya əlaqəli borcalanlara, habelə kredit təşkilatının və ya iqtisadiyyatın sektorlarının və ya coğrafi bölgələrə və ya bir sıra sektorlarına qədər böyük kreditlərin verilməsində böyük kreditlər eyni iqtisadi amillərə həssas olan digər öhdəliklərdən.
Kredit riski kredit müəssisəsinin kredit müəssisəsinə (əlaqəli kredit), i.E.-də artırılması ilə artır. Kredit təşkilatlarının kredit təşkilatının kredit təşkilatının və kredit təşkilatının, habelə kredit təşkilatının təsir göstərməsi barədə kredit təşkilatının verdiyi kredit təşkilatlarının təbiətinə təsir göstərən fərdi fiziki və ya hüquqi şəxslərə kreditlər verilməsi.
Müvafiq şəxslərə borc verərkən kredit riski, kredit müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara, kreditlərin nəzərə alınması üçün prosedurların və prosedurların, borcalanların (lərin), kredit qabiliyyətinin və kreditlərin kredit qabiliyyətinin müəyyən edilməsi və prosedurlarına uyğun olması səbəbindən artmasına səbəb ola bilər.
Xarici qarşıyıqlara borc verərkən, kredit təşkilatı bir ölkə riski və vəsaitin yoxlanılması riski də yarana bilər.
Kredit riski səviyyəsi Bankın verdiyi kredit növündən asılıdır. Təminat dövründən asılı olaraq kreditlər: qısa, orta və uzunmüddətli; girov növündən: təmin edilmiş və təminatsız; Kreditorların xüsusiyyətlərindən: bankçılıq, kommersiya, dövlət və s .; İstifadəsi istiqamətindən: istehlakçı, sənaye, investisiya, mövsümi, idxal, ixrac; Ölçüsü ilə: Kiçik, Orta, Böyük.
Risklərin idarə edilməsi siyasətini inkişaf etdirərkən, banklar bundan əvvəl mənfi tendensiyalara məruz qaldıqlarını düşünmək lazımdır ki, borcalanların inkişafında mənfi tendensiyalara məruz qalırlar. Borcalanın iqtisadi vəziyyətinin əlverişli inkişafı ilə, bank müqavilədə göstərilən maksimum ödənişlər, lakin əlverişsiz olan, hər şeyi itirmək riski gözləyə bilər. Kredit vermək barədə qərar verməklə, banklar borcalanların mümkün mənfi inkişafını müsbətdən daha çox dərəcədə nəzərə almalıdırlar.
Banklar vaxtında və adekvat tədbirlərdə kreditləşmənin miqdarını azaltmaq üçün bankların mümkün qədər erkən riskini kəşf etməyə və qiymətləndirməyə çalışmalıdırlar. Banklar əsasən iflas riskinə məruz qalan borcalanlara borc verməməlidirlər. Buna görə də potensial borcalan tərəfindən verilən kredit təklifini düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Əvvəlcə borcalanın nüfuzunu tapmaq lazımdır. Bu, yeni müştərilər üçün xüsusilə vacibdir. Sonra kredit təklifinin iqtisadi baxımdan real olduğunu analiz etmək lazımdır, bunun üçün bankın kredit təklifi tələblərini inkişaf etdirməli və borcalanın diqqətinə çatması lazımdır. Kredit təklifini təhlil etdikdən sonra, bank kredit portfelinin yeni kreditin gəlməsi ilə necə dəyişəcəyini, kredit portfelinin şaxələndirilməsinə və nəticədə bankın ümumi riski səviyyəsinin azalmasına səbəb olacağını müəyyənləşdirməlidir və ya, əksinə, yeni kredit Bir sənayedə və ya eyni ödəniş dövründə kredit portfelinin konsentrasiyasına səbəb olacaqdır ki, bu da risk səviyyəsini artıracaq. Kredit risklərinin qiymətləndirilməsinin növbəti addımı, borcalan borcalanın, borcalanın kredit qabiliyyətini qiymətləndirməsi, mümkün həcmlərin müəyyənləşdirilməsi, faiz dərəcələrinin və faiz dərəcələrinin ölçüsünü və metodu ilə müəyyənləşdirildiyi təqdirdə maliyyə məlumatlarının seçilməsidir , kreditlərin qaytarılması müddəti, onların təmin edilməsi üçün tələblər. Eyni zamanda, bank riski nə qədər yüksək olması, bankın qazancının nə qədər çox olması barədə rəhbərlik etməlidir.
Kredit riskini azaltmaq aşağıdakı hadisələrin köməyi ilə mümkündür:
Potensial borcalanın ödəmə qabiliyyətinin yoxlanılması;
Verilən kreditlərin cari monitorinqi;
Risk sığortası;
Girov, zəmanət, zəmanətdən istifadə;
Risk üçün müştəri mükafatından almaq;
Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilmiş müəyyən standartlar vasitəsilə risk məhdudiyyəti.
2.2 Ölkə riski
Ölkə riski (vəsaitin etibarsızlığı riski də daxil olmaqla) - iqtisadi, siyasi, sosial dəyişikliklər səbəbindən öhdəliklərin xarici tərəfdaşları (hüquqi, fiziki şəxslərin) tərəfindən yerinə yetirilməməsi nəticəsində kredit təşkilatının itkisi riski Pul öhdəliyinin valyutasının milli qanunvericiliyin xüsusiyyətləri üçün qarşı tərəfin valyutasının mövcud olmaması (müqavilənin özünün maliyyə vəziyyətindən asılı olmayaraq).
Təhlil edərkən bu riskdən Çox sayda amillər nəzərə alınır, çünki ölkə riski iqtisadi və siyasi riskləri ehtiva edən mürəkkəb bir riskdir. İqtisadi risk ölkənin, bu dövlətin idarəetmə sisteminin, idarəetmə sisteminin balansının vəziyyətindən asılıdır İqtisadi siyasət, xüsusilə xaricdəki paytaxtın transferi ilə məhdudiyyətlər. İqtisadi riskin qiymətləndirilməsi ümumiyyətlə milli statistikanın məlumatları əsasında edilir. Ölkənin riskinin fərqli bir xüsusiyyəti, hesablamasının və təhlilinin mürəkkəbliyidir, çünki qiymətləndirməsi üçün yüksək effektiv, çevik və etibarlı məlumat bankı yaratmaq lazımdır.
2.3 Bazarı riski
Bazarı riski - Bazar dəyərində mənfi dəyişikliklər səbəbindən kredit təşkilatının zərər riski maliyyə alətləri Kredit təşkilatının ticarəti portfel və törəmə maliyyə alətləri, habelə xarici valyuta məzənnələri və (və ya) qiymətli metallar.
Bazar riski fond riski, valyuta və faiz riskləri daxildir.
Səhm riski - Birja dəyərlərinin bazar qiymətlərində bazar qiymətlərində əlverişsiz dəyişiklik səbəbi (qiymətli kağızlar, o cümlədən ticarət portfelinin idarə edilməsində iştirak etmək hüququ və törəmə maliyyə alətləri, fond dəyərlərinin emitentinin təsiri altında törəmə mənşəli maliyyə alətləri Və törəmə maliyyə alətləri və ümumi dalğalanmalar bazar qiymətləri maliyyə alətləri üçün.
Valyuta riski - Xarici valyutada və (və ya) xarici valyutalarda və (və ya) qiymətli metallarda xarici valyutada və (və ya) qiymətli metalların əlverişsiz dəyişiklikləri səbəbindən itkilər riski.
Faiz riski - Aktivlərin, öhdəliklərin və kredit təşkilatının aktivləşdirilmiş balans vasitələrində faiz dərəcələrinin əlverişsiz dəyişməsi səbəbindən maliyyə itkisi riski (zərərləri).
Faiz riskinin əsas mənbələri ola bilər:
Aktivlərin, öhdəliklərin və balansdankənar vərəqlərin və öhdəliklərin müəyyən edilmiş faiz dərəcəsi olan alətlərə olan çatışmazlıqlarının sıxılması;
Aktivlərin, öhdəliklərin və balansdankənar təbəqə tələbləri və adları dəyişən faiz dərəcəsi ilə bağlı öhdəliklərin anlaşılması (faiz dərəcəsinə yenidən baxılması riski);
Bir emitentin maliyyə alətləri üzrə uzun və qısa mövqelər üçün məhsuldarlı rifahın konfiqurasiyası, mövqelərin məlumatlarını bağlayarkən (məhsuldarlıq riski riski); Sabit faiz dərəcəsi olan maliyyə alətləri üçün, ödəmələrinin təsadüfən, faiz dərəcələrində faiz dərəcələrində dəyişiklik dərəcəsinin anlaşılmaması və kredit təşkilatı tərəfindən yerləşdirilmişdir; Üzən faiz dərəcəsi olan maliyyə alətləri üçün, üzən faiz dərəcəsi nisbətinin eyni tezliyi - faiz dərəcələrində dəyişiklik dərəcəsinin sıxılması (əsas risk);
Ənənəvi ilə isteğe bağlı əməliyyatların geniş yayılması
faiz dərəcələrində dəyişikliklərə həssas olan maraqlı vasitələr (istiqrazlar, ipotekalar, ipoteka kreditləri və qiymətli kağızlar və s.) Əməliyyatın tərəflərindən birinin öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina nəticəsində itki riskini yaradan (isteğe risk) ).
Mütəmadi olaraq oyunu faiz dərəcələrində tətbiq edən banklar, mənfəətə ən həssasdır və maraq dairələrində dəyişiklikləri diqqətlə izah edən bu banklar.
İki növ faiz riski fərqlənir: mövqe risk və struktur riski. Vəzifə riski bəzi bir mövqe üçün bir risk - bu xüsusi nöqtənin faizidir. Məsələn, Bank, üzən bir faiz dərəcəsi ilə kredit verdi, bilinməyən isə bank mənfəəti və ya zədələnmə alacaq. Struktur riski, faiz dərəcələrində dalğalanmalar səbəbiylə pul bazarındakı dəyişiklik nəticəsində bankın tarazlığı ilə bütövlükdə riskdir. Beləliklə, faiz riskləri həm generalın həm tarazlığına, həm də fərdi əməliyyatların nəticələrinə təsir göstərir.
Faiz riskinin əsas səbəbləri bunlardır:
faiz dərəcələrinin etibarsız seçimi (sabit, sabit, üzən, azalır);
qəfil kredit haqqında razılaşma faiz dərəcələrində mümkün dəyişikliklər;
rusiya Mərkəzi Bankının faiz dərəcəsində dəyişikliklər;
kreditin bütün istifadəsi üçün vahid faiz yaratmaq;
bankda inkişaf etmiş bir faiz siyasəti strategiyasının olmaması;
kredit qəpiklərinin etibarsız tərifi, yəni faiz dərəcələridir.
Faiz riski, vəsaitlərin cəlb edilməsi xərclərində dəyişikliklərdə aktivlərdən əldə olunan dəyişikliklər olduqda baş verə bilər. Bu nəzəri cəhətdəndir. Bununla birlikdə, daim belə bir tarazlığa nail olmaq demək olar ki, mümkün deyil, buna görə banklar həmişə faiz risklərinə məruz qalırlar.
Maraqlı risklərin idarə edilməsi həm aktivlər, həm də bank öhdəlikləri daxildir. Bu nəzarətin özəlliyi onun sərhədləri olmasıdır. Aktivlərin idarə edilməsi, bankın riskli aktivlərin portfelinin məzmununu, habelə kreditin müəyyən edilmiş xərclərində digər bankların qiymət müsabiqəsini müəyyən edən kredit riskləri və likvidlik tələbləri ilə məhdudlaşır.
Öhdəliklərin idarə edilməsi də çətindir məhdud seçim borc alətlərinin ölçüsü, yəni kredit vermək üçün zəruri olan məhdud vasitə və digər banklardan yenidən qiymət müsabiqəsi və kredit təşkilatları.
Faiz risklərini azaltmaq "Svaps" faizi ilə də azaldıla bilər. Bunlar əvvəlcədən müəyyən öhdəliklər üçün faiz ödənişləri üçün faiz ödənişləri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi maliyyə əməliyyatlarıdır, bunun əslində müqavilə daxil olan müqavilələr, istehsal etməli olduqları faiz ödənişləri ilə mübadilə olunur. Sabit məzənnə əməliyyatı ilə faiz ödəmələri mübadiləsi dəyişkən dərəcəsi ilə əməliyyata qarşı baş verir. Eyni zamanda, müəyyən dərəcələrdə ödənişlər etməyi öhdəsindən gətirən partiyanın dəyişkən dərəcələrin əməliyyatı dövründə əhəmiyyətli böyüməyə hesablanır; Qarşı tərəf onların enişindədir. Sonra tərəfi faiz dərəcələrinin dinamikasını düzgün proqnozlaşdıran tərəf qalib gəlir.
2 . 4 Likvidlik riski
Likvidlik riski - Kredit təşkilatının öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün kredit təşkilatının mümkün olmaması səbəbindən zərər riski. Likvidlik riski maliyyə aktivlərinin və kredit təşkilatının maliyyə aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin maliyyə öhdəliklərinin (kredit təşkilatının bir və ya daha çox hissəsi ilə maliyyə öhdəliklərinin gec icrası səbəbindən) və (və ya) gözlənilməzlərin ortaya çıxması nəticəsində (o cümlədən) Maliyyə öhdəliklərinin kredit təşkilatı tərəfindən dərhal və birdəfəlik yerinə yetirilməsinə ehtiyac var.
2 . 5 Əməliyyat riski
Əməliyyat riski - Kredit təşkilatı və bank əməliyyatları və digər əməliyyatların keçirilməsi üçün daxili sifarişlərin və digər əməliyyatların aparılması və digər əməliyyatların aparılması və digər əməliyyatların aparılması və digər əməliyyatların pozulması səbəbindən itki riski şəxslər (səriştəsizlik, qəsdən və ya qəsdən hərəkətlər və ya hərəkətsizlik səbəbi), nisbətsizlik (çatışmazlıq) funksionallıq məlumat, texnoloji və digər sistemlərin (xüsusiyyətləri) və onların uğursuzluqları (pozuntuları), habelə kredit təşkilatının istifadə etdiyi xarici hadisələrin təsiri nəticəsində.
2 . 6 Hüquqi risk
Hüquqi risk - Kredit təşkilatından dəymiş ziyan riski:
kreditin tənzimləyici hüquqi aktların və bağlanmış müqavilələrin kredit müəssisəsinə uyğun olmaması;
fəaliyyətlərin aparılmasında hüquqi səhvlərə icazə verildi (sənədlərin yanlış həlli və ya yanlış həlli, o cümlədən məhkəmə sistemində mübahisəli problemləri nəzərə alaraq);
nöqsan qanuni sistem (qanunvericiliyin uyğunsuzluğu, kredit təşkilatının fəaliyyəti prosesində yaranan müəyyən məsələlərin tənzimlənməsi ilə bağlı hüquq normalarının olmaması;
tənzimləmə hüquqi aktlarının qarşı tərəfləri, habelə bağlanmış müqavilələr üçün şərtlər.
2 . 7
İş nüfuzunun itirilməsi riski Kredit təşkilatı (nüfuz riski) kredit təşkilatının maliyyə davamlılığının mənfi ideyasının yaranması səbəbindən müştərilərin (qarşı tərəflərin) sayının azalması nəticəsində (qarşı tərəflərin) itkisi riskidir bunun və ya bütövlükdə fəaliyyətin təbiəti olan xidmətlərin keyfiyyəti.
2 . 8 Strateji risk
Strateji risk - Kredit qurumundan zərərlərin (çatışmazlıqlar) nəticəsi nəticəsində (çatışmazlıqlar), kredit təşkilatının (strateji idarəetmə) strategiyasının (strateji idarəetmə) strategiyasını müəyyən edən qərar qəbuletmə qərarlarında (çatışmazlıqlar) nəticəsidir və mümkün olmayan mühasibat uçotu Kredit təşkilatının fəaliyyətini təhdid edə biləcək təhlükələr, səhv və ya kredit təşkilatının rəqiblərin üstünlüyünə üstünlük verə biləcəyi və ya zəruri miqdarda zəruri mənbələrin olmaması və ya təmin edilməsi (maliyyə, maddi və texniki,) insan) və təşkilati tədbirlər (idarəetmə qərarları), bu, kredit fəaliyyət təşkilatlarının strateji məqsədlərinin nail olmasını təmin etməlidir.
3. Bir kommersiya bankının fəaliyyətində risklərin tənzimlənməsinin konsepsiyası və metodları
3.1 Risklərin idarə edilməsi konsepsiyası
Bu sözlərin arxasında nə gizlənir? İdarəetmə müəssisəsinin zərərləri minimuma endirmək üçün idarə olunan bir obyektə təsirinin üsulları. Bankın vəziyyətində, onların həyata keçirilməsindən itkiləri minimuma endirmək üçün banka mümkün bank riskləri üçün təsir göstərməyin yolları var.
Risk strategiyasının inkişafının çox vacib bir hissəsi, aşkar edilmiş riskləri azaltmaq və ya qarşısını almaq üçün tədbirlər hazırlamaqdır. Ümumiyyətlə, hedcinq müddəti maliyyə risklərini minimuma endirmək məqsədi ilə hərəkətləri təsvir etmək üçün tətbiq olunur.
Risklərin qiymətləndirilməsinə, icazəli səviyyəni müəyyənləşdirərək və müvafiq strategiyanı inkişaf etdirmək üçün əsas yanaşmaların inkişafında və risklərin idarə edilməsi və ya risklərin idarə edilməsinin əsas vəzifəsidir.
Risk tədbirinin keçirilməsinin məqsədəuyğunluğu və ya onun icrası prosesində mümkün olan bütün məlumatların istifadəsi üçün qeyri-müəyyənlik və risk faktorlarını nəzərə almaq üçün bütün mövcud məlumatlar istifadə olunur və bu, risklərin idarə olunmasının mümkün yollarına əsaslanır.
Risklərin idarə edilməsi metodları analitik və praktik metodlara bölünür. Analitik risklərin idarə edilməsi üsulları risklərin idarə olunması vasitəsi kimi istifadə olunur və layihə başlamazdan əvvəl proqnozlar və risklərin idarə edilməsi strategiyalarını inkişaf etdirməyə imkan verir. Analitik risklərin idarə edilməsi metodlarının əsas vəzifəsi riskli vəziyyətləri və onların baş verməsinin mənfi nəticələrinin azaldılmasına yönəlmiş tədbirlərin inkişafını müəyyən etməkdir. Analitik risklərin idarə edilməsi üsullarının vəzifələri riskli vəziyyətlərin qarşısının alınması da daxildir.
Praktik risklərin idarə edilməsi metodları, tətbiq zamanı yaranan riskli vəziyyətlərin mənfi nəticəsini azaltmaq üçün hazırlanmışdır. Bir qayda olaraq, onlar analitik risklərin idarə edilməsi metodlarına əsaslanır. Eyni zamanda, praktik risklərin idarə edilməsi metodları risklərin idarə edilməsi məlumat bazası və analitik metodların sonrakı inkişafı üçün əsasdır.
Aşağıdakı risklərin idarə edilməsi metodlarını ayırın:
a) riskdən qaçmaq (yayınmaq);
b) risk məhdudiyyəti;
c) risklərin azaldılması;
d) Sığorta da daxil olmaqla risklərin (ötürülməsi);
e) risk alma.
Bu metodlar çərçivəsində qərarların mənfi təsirlərini minimuma endirmək üçün müxtəlif strateji qərarlar tətbiq olunur:
riskdən qaçınmaq;
risk saxlamaq (məhdudiyyət);
özünü sığorta;
risk paylanması;
şaxələndirmə;
məhdudiyyət;
hedcinq;
sığorta;
sarılması;
İkiqat sığorta; təkrarsığorta
3.2 Bank riskinin idarə edilməsi metodları
1. Riskdən qaçınmaq. Riskli vəziyyətləri istisna edən strateji və taktiki həllərin inkişafı və ya layihəni həyata keçirməkdən imtina.
2. risk (məhdudiyyət). Riskli vəziyyətlərin nəticələrinin nəticələrinin bu şəkildə həyata keçirilməsinə səbəb olan hüquqlar, səlahiyyətlər və məsuliyyət sisteminin delimitasiyası. Məsələn, müştəri tərəfindən aldığı zaman çatdırılan malların mülkiyyətinin verilməsi üçün avadanlıq şəraitinin tədarükü üçün müqavilənin daxil edilməsi.
3. Təhlükəsizlik. Riskli vəziyyətlərin nəticələrini kompensasiya edən ehtiyatlar yaratmaq. Samostrackik, pul sığortası fondundan və (və ya) xammal, material, ehtiyat hissələrin və s. Bir pul sığortası fondundan və (və ya) ehtiyatları istifadə etdikdə, pul və təbii-həqiqi formalarda özünü sığorta vəkilləri Əlverişsiz iqtisadi vəziyyətlə, müştərilərin məhsul və digərləri üçün ödənişlərin gecikməsi. sığorta fondu Self sığorta şərtlərinə əsasən, iqtisadi qurumun nizamnaməsində nəzərdə tutulur. Bazar iqtisadiyyatı risk fonduna çevrilən, özünü sığortanın sərhədlərini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir.
4. Risk paylanması. Layihənin həyata keçirilməsinin nəticələri üçün kollektiv məsuliyyət daşıyan layihə rəhbərliyinin təşkili.
5. Diversifikasiya. Müəssisə fəaliyyətinin fəaliyyətindən birində zərər üçün kompensasiya üçün kompensasiya ehtimalı səbəbindən risk azaldılması.
Diversifikasiya geniş istifadə olunur maliyyə bazarları Və portfel investisiyalarının idarə olunması üçün əsasdır. Maliyyə menecmenti sübut edilmişdir ki, riskli maliyyə aktivlərindən ibarət portfellər bu şəkildə formalaşdırıla bilər ki, portfelin məcmu riskinin məcmu səviyyəsi ona daxil olan hər hansı bir fərdi maliyyə aktivinin riskindən az olacaq.
6. Limit. Taktik həllər alarkən göstəricilərin məhdud dəyərlərinin qurulması. Məsələn, ixrac kvotalarının qurulması, xərclərin məhdudlaşdırılması, s.
Risklərin məhdudlaşdırılması üçün ən əlverişli və tətbiq olunan metod maliyyə nəticələrinin məhdudiyyətləri yaratmaqdır. Maksimum itkinin maksimal səviyyəsinin məhdud olduğu qərara alınsa, məsələn, 500 min dollar məbləğində, o zaman inteqrasiya edilmiş hesablamadakı bütün hədlər bu parametrə uyğun olmalıdır. Belə geniş yayılmışdır beynəlxalq təcrübə Stop-itkisi, dayandırılması, qazanc əldə etmək və çıxarmaq, itkilərin səviyyəsini effektiv şəkildə izləməyə imkan verir.
7. Başlıq. Satıcı, satılanların və ya müştərilərin müqavilə bağlandıqda hesabına alınanlara nisbətən satılan satıcılar və ya müştərilərin bazar qiymətlərində dəyişikliklər səbəbindən zərərin azaldılması.
Başlıq alış və ya satılır. Hedcinqin mahiyyəti, malların satıcının (alqı-satqısı) satıcının (alqı-satqı) müqaviləsi bağlaması və eyni zamanda əks xarakterin fyuçers əməliyyatı həyata keçirməsi, yəni satıcı alış sövdələşməsi və tanınmasıdır Alıcı malların satışı üçündür.
Beləliklə, qiymətdəki hər hansı bir dəyişiklik satıcı və alıcıları bir müqavilə və qazancları fərqli şəkildə itirmək üçün gətirir.
Buna görə, bütövlükdə, gələcək qiymətlərdə satılmalı və ya satın alınması lazım olan malların qiymətinin artırılması və ya endirilməsidən zərər çəkməsinlər. Təcili əməliyyatların hedcinq əməliyyatlarına təcili əməliyyatların maliyyə alətləri ilə əməliyyatların verilməsinin qüvvəsini təsdiqləmək üçün vergi ödəyicisi bu əməliyyatların icrasının icrasının hedcinqlə əməliyyatların mümkün itkisinin (mənfəətin olmamasının) azalmasına səbəb olduğunu təsdiqləyir obyekt.
8. Sığorta.
Bank kredit risklərinin sığortası ən çox yayılmışdır. Kredit riskləri sığortası obyektləri bank kreditləri, öhdəliklər və zəmanətlər, investisiya kreditləridir. Kreditin qaytarılmaması zamanı borc verən sığorta kompensasiyasını, qismən və ya tam kompensasiya kreditini alır.
9. Tikinti.
Bir sığorta müqaviləsi üçün bir neçə sığortaçı olan eyni sığorta obyektinin sığortası.
Sığortaçıların hər birinin düzgün və öhdəlikləri sıxılmış müqavilədə müəyyənləşdirilməyibsə, əmlak sahibi (faydalanan şəxs) əmlak sığortası müqaviləsi və ya fərdi sığorta müqaviləsi üzrə sığorta müqaviləsi üzrə sığorta müqaviləsi üzrə sığorta kompensasiyasının ödənilməsi ilə razılaşırlar. Müəyyən hallarda sığortalılar, bir franchise tərəfindən məhdudlaşmasının bir hissəsində sığortaçı kimi çıxış edə bilər. Və bəzən koordinatlarda iştirak edən sığortaçılar, sığortalıların SocRapener olduğunu, yəni öz məsuliyyətinin müəyyən risk payı olduğunu tələb edir.
Müqayisə etməklə, hər bir socioraxloranın qəbul etdiyi və sığorta məbləğində qeydə alınan risk riski əsasında birgə və ya ayrı sığorta siyasəti verilə bilər.
10. İkiqat sığorta.
Eyni riskli bir neçə sığortaçıda sığorta. 11. Təkrar sığorta.
Sığorta haqları üzrə sığorta öhdəliklərinin sığorta müqaviləsi (əsas razılaşmasında) sığorta öhdəliklərinin (əsas müqaviləsi) daxil olan gəlirlə əlaqəli digər sığortaçının (təkrarsığorta) mülkiyyətinin qorunması üçün fəaliyyətlər. Sığortaçı, riskləri nəzərə alaraq, belə bir riski sığortalamaq qabiliyyətindən artıqdır.
Münasibətlər bir tərəfin təkrar sığortası və ya bir sedent olduğu üçün müqavilə ilə tərtib edilir - risk və digər tərəfə verilən risk və ya digər tərəfə uyğun bir hissəni köçürür. Sonuncu, sığorta hadisəsi halında riskin qəbul edilmiş hissəsini ödəmək üçün yerinə yetirir. Risk ötürmə əməliyyatları CESSIA adlanır.
Öz növbəsində, təkrar istifadəçi növbəti sığorta cəmiyyətinə təkrar sığorta üçün risk hissəsinin bir hissəsini keçə bilər. Bu vəziyyətdə təkrar sığortaçı retrokedent roluna daxil olur, yeni bir sığorta şirkəti redokessiya adlanır və risk ötürmə əməliyyatı yenidən regrostessiya adlanır.
Təkrarsığorta əlaqələri iki növ müqavilə təklif edir - ölçüsündən asılı olmayaraq əldə edilən bütün risklərin təkrarsığortası və yalnız fərdi "həddindən artıq" risklərin təkrarsığortası.
Cəmiyyətin bütün risklərinin təkrar sığortası, fərdi risklərin təkrarsığortası və məcburi və məcburi olan ehtimalı olan şirkətin bütün risklərinin təkrarsığisiyasına məcburi qəbul edilmiş bir müqavilə bağlaması ilə müqavilə bağlaması var birinci və saniyənin birləşməsi forması.
Təkrarsığorta, sığortaçı ilə təkrar sığortaçı arasında inşaatçı arasında mülki hüquq tələblərinə uyğun olaraq təkrarsığorta müqaviləsi əsasında aparılır.
Təkrarsığorta müqaviləsi ilə yanaşı, iş dövriyyəsi əsasında tətbiq olunan digər sənədlər təkrarsığorta və təkrar işçi arasında müqavilənin təsdiqlənməsi kimi istifadə edilə bilər.
Rəy
İnsan fəaliyyətinin hər hansı bir forması qərarların müsbət yanaşmasına təsir edən bir çox şərt və amillərlə əlaqələndirilir. Risk olmadan bütün təşəbbüskar fəaliyyəti baş vermir. Əsas yer maliyyə riskidir. Ən böyük qazanc artan risklə maliyyə əməliyyatları gətirir. Ancaq risk maksimum icazə verilən həddə hesablanmalıdır.
Maliyyə riski altında planlaşdırılan mənfəətin uyğunsuzluğu, planlaşdırılmamış itkilərin ehtimalı başa düşülür. Təşkilatın maliyyə və iqtisadi fəaliyyəti prosesində maliyyə riski yaranır. Maliyyə riskinin bir dəyişməsi bir bank riskidir.
Maliyyə riski obyektivdir İqtisadi kateqoriya. Və bu iqtisadi kateqoriya baş verə biləcək və ya baş verməyən bir hadisədir. Belə bir hadisə vəziyyətində üç iqtisadi nəticə mümkündür:
Mənfi (zərər, itki);
Sıfır;
Müsbət (qazanın, fayda).
Risk bir şey itkisinin ehtimalıdır. Bank üçün maliyyə riski pul itkisi riskidir. Bankların sayəsində çox miqdarda pul və minlərlə əməliyyat keçirilir, buna görə də itkilərin qarşısının alınması bankın əsas vəzifələrindən biridir, bankın bir o qədər qazanc əldə etmək bacarığı, investisiya qoyulmuş vəsaitlərin itirilməsi riski daha yüksəkdir .
Bank fəaliyyətləri çox sayda risklərə məruz qalır. Bank, iş funksiyasına əlavə olaraq, pul siyasətinin ictimai əhəmiyyəti və dirijoru, bank risklərinin bilik, tərifi və nəzarəti çox sayda xarici maraqlı tərəflərə maraq göstərir: Milli Bank, səhmdarlar, iştirakçılar Maliyyə bazarında müştərilər.
Ən tanınmış risk növlərinə baxılması müxtəlifliyi və mürəkkəb quraşdırılmış quruluşu göstərdi, yəni bir risk növü başqalarının dəsti ilə müəyyən edilir. Yuxarıda göstərilən siyahı tamdır. Onun müxtəlifliyi, artan bir spektrlə əsasən müəyyən edilir. bank xidmətləri. Müxtəlif bank əməliyyatları müxtəlif müştərilər tərəfindən tamamlanır və bazar şəraiti dəyişdirilir. Olduqca təbii olmaq arzusu, hər cür risklərin obyekti olmaq, həm də bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsində riskə təsir hissində subyektivliyin payını gətirmək istəyidir.
Biblioqrafiya
risk Kredit Bankı
1. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 70 nömrəli, 23.06.2004 nömrəli "tipik bank risklərində"
2. Rusiya Federasiyasının "Banklar və Bank fəaliyyəti haqqında" Qanunu 02.12.90 nömrəli (06.12.2011 tarixində 409-FZ).
3. RF Qanunu "Rusiya Federasiyasının (Rusiya Bankı) Mərkəzi Bankı haqqında" 10.07.02 № 86 № 86 (285/2011 nömrəli 285-fz).
4. Bankçılıq: dərs / ed. G.N. Beloglazova, L.P. Rabbivetsky - m.: Maliyyə və Statistika, 2008.
5. Bankçılıq: dərs / ed. İçində və. Kolesnikova, L.P. Rabbivetsky - m.: Maliyyə və Statistika, 2009.
6. Balabanov I.T. Maliyyə idarəetmə: Təlimat - m .: Maliyyə və statistika, 2008.
7. Pul, kredit, banklar: dərslik / ed. G.N. Belazova - m .: Jurai Edition, 2009.
8. Pul, kredit, banklar. Express kursu: dərs / ed. O.i. Lavrushina - m .: Knorus, 2010.
9. Kovalev V.V. Maliyyə idarəetmə kursu: dərslik. - 3-cü Ed.-M .: Prospekt, 2009.
10. Lavrushushin O. və digərləri. Bankçılıq: dərslik. - m.: Knourus, 2009
11. Starodubtseva E.B. Bankçılıq əsasları: dərslik. - m.: Forum: infra-m, 2007.
12. Kostyumlar V.P., Axmetbekov A.N., Dubrovina T.A. Audit: Ümumi, Bankçılıq, Sığorta: Dərslik. - m.: İnfra-m, 2010.
ALLBEST.RU-da göndərilib.
...Oxşar sənədlər
Bank riskləri, idarəetmə prosesində onların rolu və dəyəri. Kredit riskləri və onlardan idarəetmə üsulları. Kredit riskinin mahiyyəti və qiymətləndirilməsi. Bankın bölmələrinin kredit fəaliyyətini izləmək. Kredit üzrə faiz dərəcələrinin artmasına risk köçürülməsi.
kurs işi, 11.06.2014 əlavə etdi
Bankçılıqda risk növləri. Sberbank ASC nümunəsi ilə kredit risklərinin idarə edilməsinin təhlili. Kredit risklərinin idarə edilməsi üçün əsas kimi optimal kredit siyasətinin istifadəsi. Kredit riskini azaltmaq üçün tədbirlər. Bank riskinin sığortası.
kurs işi, 01/06/2015 əlavə etdi
Kredit riski anlayışı, bank riskinin əsas növü, qiymətləndirilməsi və optimallaşdırma vasitələri üçün metodlar kimi. Kuban Kredit MMC-nin kredit riskinin və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi. Borcalanın kredit riskinin təhlili - kredit qabiliyyəti əsasında hüquqi şəxs.
tezis, əlavə edildi 03/18/2016
Sığorta riski, təsnifatı, metodları anlayışı. Təsəvvür edən risk sığortası. Valyuta, kredit, ticari, maliyyə, transfer riski olan müasir metodlar. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə riskləri müəyyən edən əsas amillər.
tezis, 23.09.2009 əlavə etdi
Bank riskləri, onların növləri və xüsusiyyətləri. Bank risklərini qiymətləndirmək üçün metodlar. Bankçılıqda risk strategiyası anlayışı. Bank risklərini idarə etmək prosesi. Ekspert qiymətləndirmə metodu. Valyuta, kredit, likvidlik, bazar və faiz riskləri.
abstrakt, əlavə edildi 03/17/2015
Kredit riskləri bir növ bank riskləri kimi. Borcalanın kredit qabiliyyətinin təhlili. Tövsiyələrin və kredit riskinin idarə edilməsi fəaliyyətlərinin inkişafı. Bank kredit riskinin təsnifatı. Bank-müştəri sistemində risklərin idarə edilməsi.
tezis, 01.03.2011 tarixində əlavə edildi
Maliyyə riskləri, hesablanmış seçimlə müqayisədə mümkün mənbələrin və ya gəlirin olmaması təhlükəsi kimi. Sığortalı və kövrək olmayan risklər. Maliyyə risklərinin təsnifatının xüsusiyyətləri. İnflyasiya riskini minimuma endirmək üsulları.
abstrakt, əlavə edildi 04.06.2010
Ticarət Bankının kredit siyasətinin formalaşmasının əsas və prinsipləri əməliyyatların gəlirliliyini artırmaq və kredit riskini azaltmaq üçün tədbirlər toplusu kimi. QSC QSC AVTOGRADBANK-ın fəaliyyətinin təhlili. Kreditlərin qaytarılmasını təmin etməyin əsas yolları.
kurs işi, 11.12.2011 tarixində əlavə edildi
Təşkilati risklərin idarə edilməsi yanaşmaları. Kredit riskindən bankın qorunması dərəcəsi haqqında xarakterikdir. Birjanın və həddindən artıq hedcinq alətlərinin üstünlükləri və mənfi cəhətləri. Ölkə riskini qiymətləndirmək üçün birləşdirilmiş metodlar. Kredit riski amilləri.
tezis, 01/09/2011 tarixində əlavə edildi
Bank kredit portfelinin hərtərəfli risk qiymətləndirməsi, kredit riski proqnozlaşdırılması modeli. Bankın məcmu kredit riskinin və onun qiymətləndirilməsi, ASCB-Bank ASC-nin kredit portfelinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr.
Fəsil 1 Nəzəri əsəri Kommersiya banklarının fəaliyyətində maliyyə risklərinin təhlili və idarə edilməsi.
1.1 Maliyyə risklərinin mahiyyəti və kommersiya banklarının fəaliyyətində onların əhəmiyyəti.
1.2 Bank sektorunda maliyyə risklərinin təsnifatının əsas prinsipləri.
1.3 Kommersiya bankında effektiv risk idarəetmə sisteminin yaradılması ümumi prinsiplərinin xüsusiyyətləri.
Fəsil 2 Banklararası maliyyə bazarında əməliyyatların həyata keçirilməsində kommersiya banklarının maliyyə riskinin idarə edilməsi sisteminin təhlili.
2.1 Banklararası maliyyə bazarının əsasları.
2.2 Hərtərəfli qiymətləndirməyə metodoloji yanaşmalar maliyyə vəziyyəti Kommersiya bankları.
2.3 Rusiya təcrübəsində istifadə olunan kommersiya banklarının maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün əsas metodların müqayisəli xüsusiyyətləri
3-cü fəsil, Banklararası maliyyə bazarında əməliyyatların həyata keçirilməsində kommersiya banklarında maliyyə risklərinin metodoloji əsaslarını təkmilləşdirmək.
3.1 Banklararası maliyyə risklərini qiymətləndirmək üçün metodologiyanın xüsusiyyətləri.
Dissertasiya (müəllifin mücərrədinin bir hissəsi) "Kommersiya banklarının fəaliyyətində maliyyə risklərinin idarə edilməsi" mövzusunda
Mövzunun aktuallığı. Bank işinin inkişafı və yeni bank məhsullarının təklifi, son performanslı fəaliyyətlərin (yəni mənfəət və ya zərər) formalaşmasının qeyri-müəyyənliyi şəraitində baş verir, bu da bir tərəfdən, bank əməliyyatlarının risklərini artırır və davam edir Digəri, bu, iqtisadiyyata kredit vermə həcminə təsir göstərir.
Rusiyanın maliyyə və kredit sisteminin ayrılmaz hissəsi olaraq, bank sistemi ümumi və xüsusi maliyyə risklərinin təsirini yaşayır. Bu risklər, müştərilərdən və balans hesabatında yüksək maye və sürətli aktivlər (qiymətli kağızlar), dərhal həyata keçirilə bilməyən kreditlər və əmanətlər kimi aktivlər ilə birlikdə balans hesabatında olan vəsaitləri idarə etmək lazımdır.
Rusiyanın kommersiya bankları müasir şərtlər Beynəlxalq işgüzar birliyin tam üzvü olmaq, 1 oktyabr 2004-cü ildən etibarən Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı MHBS çərçivəsində məcburi hesabatları təqdim etdi və 2006-cı ildən bəri beynəlxalq hesabat standartlarına tam getməyi planlaşdırır.
Beləliklə, kredit təşkilatlarında effektiv maliyyə riskləri tələb olunur, risklərin idarə edilməsi və tərəfdaş bankların maliyyə vəziyyətinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün vahid tənzimləmə bazası yaratmaq lazımdır. Tənzimləyici və əsas risk müdirinin funksiyası, "risk yönümlü" yanaşmadan istifadə edərək, bank sisteminin idarə olunması ilə bank sisteminin idarə olunmasını təşkil edən Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı. Fundamental sənəd, Rusiya Federasiyasının 16 dekabr 2003-cü il dekabr 2003-cü il tarixli 242-P № 242-P "Kredit təşkilatlarında daxili nəzarət təşkilatının təşkilatçılığında", kredit təşkilatlarının idarə edilməsinə uyğun olaraq verilməsidir Maliyyə idarəetmə metodlarından istifadə edərək, bank risklərinin idarə edilməsi prosesi. Təcrübədə, kredit təşkilatlarında maliyyə risklərinin monitorinqinin funksiyaları, İntrabank qaydalarını inkişaf etdirən və qəbul edilən risklərin davamlı monitorinqini həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış bank bölmələrinə həvalə olunur.
Eyni zamanda, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təklif olunan təlimatlar effektiv maliyyə riski idarəetmə sistemi yaratmaq üçün açıq-aşkar kifayət deyil. Bu mövzuda bank təşkilatları, Rusiya Federasiyasının mərkəzi bankının metodoloji bazasına güvənərək, maliyyə risklərini idarə etməkdə ən varlı dünya təcrübəsindən istifadə edərək, maliyyə idarəetmə və rasionallığın milli və sənaye xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq qiymətləndirmə və risklərin idarə edilməsi üçün öz metodik yanaşmalarını inkişaf etdirir idarəetmə üsulları. Beləliklə, sistemin uğurlu inkişafı, kommersiya banklarında idarəetmə riski və maliyyə bazarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması riski, maliyyə risklərinin idarə edilməsi üçün vahid tənzimləmə və metodiki çərçivə yaratmaq məsələləri ön plana çıxarılır.
Nəzəri inkişafın qeyri-kafi və tənzimləmə bazası, müasir inkişaf mərhələsi ilə əlaqədar kredit təşkilatlarında az sayda elmi və praktik olaraq yoxlanılan maliyyə risklərinin idarə edilməsi metodları bank sistemi Rusiyada maliyyə rəhbərliyi mövzular, məqsədlər, məqsəd və əsas tədqiqat sahələrinin seçimini əvvəlcədən təyin etdi.
Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Dissertasiya işinin məqsədi müasir maliyyə idarəetmə metodlarının istifadəsi və banklar üçün müasir maliyyə idarəetmə metodlarının istifadəsi ilə əməliyyatlarının xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq və banklar üçün praktik tövsiyələrin hesablanması, qiymətləndirilməsi, hesab və nəzarət etmək Banklararası maliyyə bazarında əməliyyatlar üzrə maliyyə riskləri.
Məqsədin reallaşdırılması aşağıdakı vəzifələri həll etmək ehtiyacını əvvəlcədən müəyyənləşdirdi:
Maliyyə risklərinin mahiyyətini aydınlaşdırmaq, sahibkarlıq risk sistemindəki yerlərini müəyyənləşdirin;
Kommersiya banklarının fəaliyyətində maliyyə risklərinin təsnifatı üçün risklərin identifikasiyası və meyarları ümumiləşdirin;
Kommersiya banklarının əməliyyatlarının həyata keçirilməsində maliyyə risklərini idarə etmək üçün fərdi metodların səmərəliliyini araşdırmaq və qiymətləndirmək;
Kredit təşkilatlarının maliyyə risklərini idarə etmək üçün əsas metodlardan biri kimi bank məhdudiyyətlərinin təklif olunan təsnifatını əsaslandırın;
Bank portfelinin bank portfelinin risk və keyfiyyətinin, həm də bank portfelinin keyfiyyətinin yüksəkliyini, habelə ehtiyat ehtiyatları və iqtisadi və metodları haqqında praktik tövsiyələr hazırlamaq üçün bank portfelinin riskinin və keyfiyyətinin şaxələndirilməsi və tənzimlənməsi zəruriliyinə ehtiyac yoxdur Riyazi analiz, Monte Carlo metodu və hidravlik metodologiyası və ilyaos metodologiyası.
Tədqiqatın mövzusu və obyekti. Tədqiqatın mövzusu kommersiya banklarının maliyyə risklərinin idarə olunmasının metodiki əsasıdır. Tədqiqat obyekti bank fəaliyyətindən irəli gələn maliyyə riskləridir.
Tədqiqat üçün nəzəri və metodoloji əsas.
Tədqiqatın nəzəri əsasları nəzəriyyə və risklərin idarə edilməsi təcrübəsi üzrə yerli və xarici elm adamlarının əsərləri idi: Algin
A.P., Balabanova I.T., ağ L.P., Bloke I., Bora M. 3., Voronina D.
B., Ershova M. B., Lukasevich i.ya., Maslachenkova Yu. S., Panova G. S., Polek G. B., Sokolinskaya N. E., Şirinskaya E. B.
Tədqiqat, sistematik bir yanaşma, ümumiləşdirmə və müqayisə üsulları, analiz və sintez, qruplaşdırma metodu, riyazi modelləşdirmə metodu, tarixi və məntiqi təhlil metodu, həmçinin müasir xarici və rus bankları ilə tətbiq olunan risklərin idarə edilməsi üsullarıdır istifadə olunur.
Kredit təşkilatlarının maliyyə risklərinin qiymətləndirilməsinin metodiki əsası xarici iqtisadi ədəbiyyatda olduqca yaxşı inkişaf etdirilmişdir, buna görə də bu cür iqtisadçıların əsərləri, bu kimi iqtisadçıların əsərləri, Merton R.C., Joseph F., Sinkey JR dissertasiyalarda geniş istifadə olunur.
Tədqiqatın məlumat bazası tənzimləmə aktları və tövsiyələri, konfrans materialları, Rusiyanın kommersiya banklarının maliyyə hesabatları, rəsmi statistik məlumatlar idi. Tədqiqat prosesində müəllif, Rusiya Bankının fəaliyyətini və tənzimlənməsi Bank Nəzarəti və Qaydası üzrə Bazel Komitəsinin monitorinqi və tənzimlənməsi üzrə Rusiya Bankının rəhbərliyini və metodiki və tənzimləyici sənədlərini öyrənmişdir.
Qərb analitik şirkətlərinin və bankların risklərin idarə edilməsi risklərinin idarə edilməsi, "Manhattan" və "J.P.Morgan" risklərinin idarə edilməsi və "J.P.Morgan" risklərinin idarə edilməsi praktiki inkişafları xüsusi maraq doğurdu. Elektron məlumat materialları da istifadə edildi.
Elmi yenilik. Tədqiqatın elmi yenilikləri maliyyə risklərini idarə etmək metodologiyasını və test etmək üçün metodologiyanı inkişaf etdirmək və maliyyə risklərinin tərifinin müəyyənləşdirilməsi, Rusiya bankçılığında risklərin və məhdudiyyətlərin təsnifatını əsaslandıran sistem. Elmi yenilik ehtiva edən kağızda aşağıdakı nəticələr əldə edilir:
Maliyyə risklərinin mahiyyətini açıqlamaq üçün müasir yanaşmalar ümumiləşdirilmişdir, bu kateqoriyanın tərifi aydınlaşdırılıb, maliyyə riskinin idarə edilməsi sisteminin elementləri müəyyən edilmişdir;
Maliyyə risklərinin idarə edilməsi metodları ayrılır, kommersiya banklarında məhdudiyyətlərin qurulması meyarları müəyyən edilir;
Kredit qurumlarının fəaliyyətində yerli və xarici maliyyə risklərinin idarə edilməsi metodlarından istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;
Maliyyə risklərinin idarə olunması metodologiyası, xalis balansın təhlili və bazar dəyərinin təhlili əsasında qarşı tərəfin təhlili əsasında qarşı tərəfin bankçılığının təyini olan banklararası maliyyə bazarında kommersiya banklarının əməliyyatları üzərində sınaqdan keçirilmiş və sınaqdan keçirilmişdir aktivlərin;
Postsovet məkanlarının maliyyə vəziyyətinin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi meyarları, balans hesablarının universal qruplaşmasına əsaslanaraq milli xüsusiyyətləri nəzərə alaraq mühasibat uçotubeynəlxalq standartlar tərəfindən idarə olunur maliyyə hesabatları;
Monte Carlo metodu, hidravlik və kayap metodologiyanı tətbiq etməklə maliyyə risklərini effektiv şəkildə idarə etmək üçün istifadə olunan mümkün zərərlər üçün ehtiyatların həcminin ölçüsü.
Praktik əhəmiyyət. Dissertasiya kredit təşkilatlarında istifadə olunan maliyyə risklərinin qiymətləndirilməsi metodlarını təsvir edir. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti, kommersiya banklarının əmək haqqı banklarının riskləri və ehtiyatların formalaşması üçün maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün öz metodologiyasının müəllifini inkişaf etdirməkdir. Texnika, həm milli hesab planları kontekstində, həm də Milli Hesab Planları kontekstində, həm də Milli Hesab Planları kontekstində, həm də BMHS hesabatlarının tərcüməsi kontekstində məhdudlaşdırılması prosesində banklar tərəfindən tələb oluna bilər. İş, həmçinin tərəfdaş banklarla əməliyyat keçirərkən risklərin və kredit təşkilatlarının təsnifatı üçün təkliflər də hazırladı. Dissertasiya materialları "Maliyyə və kredit" ixtisasında tələbələrin hazırlanmasında təhsil prosesində istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın nəticələrinin tənzimlənməsi, mediivestbank CB və in tərcüməçi AKB-nin maliyyə analizi və maliyyə vəziyyətinin maliyyə vəziyyətinin ardından maliyyə vəziyyətinin, banklararası maliyyə bazarında əməliyyatlar üzrə əməliyyatlar aparıldı.
Dissertasiyanın əsas müddəaları ümumi həcmi 2,8 s olan 5 məqalədə, o cümlədən müəllifin töhfəsi 2 s.
Tezlik bir giriş, üç fəsil, nəticə, istifadə olunan ədəbiyyat və tətbiqlərin siyahısı.
Dissertasiya nəticəsi "Maliyyə, pul dövranı və kredit" mövzusunda, noisky, andrei aleksandroviç
İv. Nəticələr və təkliflər
Məhdudiyyətlərin açılmasına qərar verdikdən sonra struktur risklərin idarə edilməsi bölmələri bankların maliyyə vəziyyətinin aylıq monitorinqi aparır.
Hər hesabat ayı üçün maliyyə hesabatları ilə həyata keçirilən monitorinqin nəticələrinə görə, Bankın rəhbərliyi aşağıdakı göstəricilər barədə məlumat verilir: aktiv həddinin, risk limitinin həcmi, maliyyə vəziyyətinin sintetik əmsalı, Müflisləşmə riski, aktiv və passiv əməliyyatların dinamikası, kapitallaşma xarakterikliyi (kifayət qədər, aşağı, yüksələn, aşağı, yüksək), bankın inkişafının proqnozlaşdırılması (müsbət, neytral, mənfi). Monitorinq nəticələrinə görə, məhdudiyyətlərin və ya onların mümkün açılması və ya bağlanması barədə və ya onların olması barədə nəticələr və təkliflər verilir.
Bundan əlavə, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 26 mart 2004-cü ili 2004-cü il tarixli 254-P "kredit təşkilatlarının kredit təşkilatlarının formalaşması proseduru haqqında kredit və ekvivalent borc haqqında" kredit təşkilatlarının formalaşması qaydasında " Banklar kreditlər üzrə mümkün itkilər üçün risk qrupunun hesablanması və analitik vahidlərin motivli hökmü əsasında ehtiyatların ölçüsünü müəyyənləşdirirlər. Həvəsləndirilmiş qərar üçün əsas, qarşı tərəfin bankların maliyyə vəziyyətinin aylıq monitorinqinin nəticəsidir.
Təklif olunan texnika, həmkarlararası bankların öz stebartçı reytinqini hazırlamağa, mövcud reytinqləri müqayisə etməyə və oxşar aktivlər və kapital bankları ilə müqayisədə öz bankınızın mövqeyini təhlil etməyə imkan verir.
Ticarət bankının digər bank texnikalarından maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün təklif olunan metodologiyanı əsaslı şəkildə fərqləndirən məqamları ümumiləşdirmək istərdim. Müqayisənin mürəkkəbliyi, bankların metodik yanaşmalarını açıqlamamağı, lakin bir qayda olaraq, yalnız yekun nəticələr dərc edilməsi ilə müəyyən edilir.
1. İnkişaf etmiş metodologiya, beynəlxalq hesabat standartlarına, eləcə də Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı, 2005-ci ildən bəri Rusiya standartları ilə paralel olaraq bankların Mərkəzi Bankın məktubuna uyğun olaraq hesabat hazırlamağa məcbur edir Rusiya Federasiyasının 181-t metodik tövsiyələr "Maliyyə hesabatlarının kredit təşkilatları tərəfindən tərtib və təqdim etmək proseduru haqqında." Bu minvalla, kommersiya bankıTəklif olunan metodologiyadan istifadə edərək, beynəlxalq standartlara dair hesabat verən qarşı tərəflərin maliyyə vəziyyətini təhlil etməyə başlamaq ağrısız ola bilər. Bundan əlavə, Qazaxıstan, Belarusiya və Ukraynanın bankları ilə əməkdaşlıq təcrübəsi, yuxarıdakı metodologiyaya əsaslanaraq, maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə və bu bölgələrin banklarının məhdudlaşdırılmasına aiddir. Əlavə 7, Milli Hesab Planı haqqında hesabat verməyə əsaslanan Kazkommertsbankın (Kazasstan) maliyyə vəziyyətinin təhlili təqdim edir.
2. Xalis aktivlərin hesablanmasının mərkəzində bəzi hesablar hesablarında balanssız qalıqlar metodu var. Mühasibat rulonları (zoza və zozp), büdcə hesabları, faiz üçün bank hesabları (20319, 20320, 20320, 32501, 459, 4750, 4,7427) və gələcək kredit əməliyyatlarının gəlirləri (32801, 47501, 47501, 61303) ), bankın faiz ödənilməsi üçün öhdəlikləri (hesab 3181-31804, 47,411, 47,426, 47,06-47609) və kredit əməliyyatları üzrə gələcək dövrlərin xərclənməsi (hesab 32802 və 47502).
3. Xalis aktivlər və xalis öhdəliklərin, xalis borc verənlərin və xalis borcalanların banklarının aşkar edilməsi, ödəmə qabiliyyəti riski və fərqlənmə riskinin ölçüsünə icazə verilməsi, xalis aktivlər və xalis öhdəliklər anlayışı.
4. Maksimum və hesablanmış həddi hesablamaq üçün əsas olaraq öz iş kapitalı qəbul edilir. Açıqlanmalıdır ki, digər bankların həddini hesablamaq üçün əsas kimi bütün metodlar, Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının mərkəzi bankının göstərişləri ilə hesablanmışdır və onu likvidlik vəziyyətinə uyğunlaşdırır. Öz iş kapitalının göstəricisi, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının tələblərindən fərqli olaraq, balans hesabatında fundamental fondlar şəklində itkilərin və immobilizasiya edilmiş aktivlərin ölçüsünü və həm də problemli borc da də nəzərə alır . Bu baxımdan, problem olaraq təsnif edildiyi qeyd etmək lazımdır:
32401, 20317, 20317, 20317, 20317, 20317, 20318, 32402 (mənfi 32403), 40310, 4580 ilə 45817 (minus 45817), 50505 (minus 50506, 50507);
Şübhəli borc (Hesablar 47408; 51506, 51506, 51506, 51509, 519, 519, 51910 və 51910), 516114-cü ildən 51608-dən 51609.51808,51809);
Faktorinq və zəmanət əməliyyatları üçün bütövlük (hesablar 47402 minus 47401 və 60315).
5. Ayrıca, həddinin ölçüsü Bankın paytaxtının xalis dəyərindən asılıdır və öz işçi kapitalı üzərində mənfi dəyərindən çox olduqda, dayanma qüvvəyə minir və həddi müəyyənləşdirilmir.
6. ƏMƏKDAŞLIĞI, RİSK Qruplarının və inkişaf etmiş əmsal təhlilinə əsaslanan risk qruplarının və risk ixtisasının hesablanması. Müflisləşmə riskinin belə bir təsnifatı minimal, aşağı, orta, yüksək, yüksək, yüksək və standart, qeyri-standart, şübhəli, təhlükəli və ümidsiz olduğu kimi banklararası öhdəliyin təsnifatı kimi təqdim olunur. Bu təsnifat kateqoriyalarında, kredit borcları üzrə yaradılan ehtiyatların ölçüsünü müəyyənləşdirildikdə digər bölmələrin analitikləri tərəfindən istifadə olunur, nəticədə bank gəlirliliyində əks olunur. Bundan əlavə, əmsal təhlili yalnız fərdi aktiv və passiv əməliyyatları ölçmək və qiymətləndirmək və qiymətləndirməyə imkan vermir, həm də aktiv əməliyyatlar üçün maliyyələşdirmə mənbələri, onların aktuallığı, mümkün itkilərin ödənilməsi mənbələrini, öz vəsaitlərinin qeyri-qanuni mənbəyini qeyri-qanuni olaraq qəbul etməyə imkan verir -Krensiya aktivləri, maye aktivlərdən istifadə edərək, maye aktivlərdən istifadə edərək kreditorların tələblərini ağlabatan bir müddət ərzində, habelə hansı aktivlərin qeyri-məsihçi tərəfindən təmsil olunduğunu müəyyənləşdirir, əməliyyat riski və gəlirliliyi riskini müəyyənləşdirin.
7. Metodologiyanın orijinallığı aktivlərin likvidliyin azalması və endirim ölçüsünün də müəyyənləşdirilməsi, eyni şəkildə, bu da bankın xalis kapitalının göstəricisinin və ya bazar dəyərinin formalaşmasına səbəb olan endirim ölçüsünün azaldılması dərəcəsinə görə satın aldıqları və ya qoşulması halında regional bankların qiymətləndirilməsində istifadə olunan aktivlərin.
8. Metodologiya əsasında, bankın inkişafı proqnozu, bankların xəzinəlik məhsullarına deyil (məsələn, plastik kartların tullantıları və ya nostro hesablarının açılması zamanı olan digər bölmələrə məlumat verən digər bölmələrə çatdırılır.
9. Texnikanın əsasında ümumiləşdirilmiş təhlil məlumatları iki əsas göstəricini - əməliyyatların riskinin və gəlirliliyini qiymətləndirməyə və riskin həmişə haqlı olmadığını sübut etdi və artımı həmişə mənfəət üzərində kifayət qədər əks olunmur .
10. Stop göstəriciləri, bankın ərizəçi kimi qəbul edilmədiyi təqdirdə analitiklərin işini, xüsusən filiallarda çox asanlaşdıran şəxsin olması ilə tanışdır. Göstəricisini dayandırma, müflisləşmə riskini yüksək səviyyədə təsnif edərkən 0 ilə 40-dan bir sintetik əmsal dəyəri ilə istifadə olunur.
I. Müflisləşmə riski üçün bir əsas olaraq, öz kapitalı alınır, çünki o, qoruyucu funksiyanı yerinə yetirən, banka müqavimət göstərməyə imkan verir böhran vəziyyətləri. Kapital çatışmazlığı təkcə maddi riskləri deyil, həm də nüfuzlu riskləri, həm də nüfuzlu riskləri, çünki bankın sahiblərinin kapitalın artması, riskli əməliyyatlar aparmaqda maraqlı olmadığını və bankın məhdud bir həyat vaxtında niyyətlərin olduğunu göstərir. 12. Metodologiya praktikada dəfələrlə sınaqdan keçirilmişdir ki, bu, bankın faydalı olması, 2004-cü ilin yazının "bank güvəni", bu cür banklarla işləməsi zamanı itkisinin qarşısını ala bildi Kredit tələsi əməliyyatı olaraq, AKB "Dialoq Optime, AKB" Merit Bank ", AKB" Style Bank ". Məsələn, maliyyə məlumatlarının təhlili və dialoq-optimal üçün risk əmsallarının hesablanması Bankın bankaralararası iddialarından daha çox bankın daha çox asılılığını, banklararası bazarda qarşılıqlı kreditləşmə, aşağı likvidlik dərəcələri, a Resurslar əmanətindən asılı olaraq mənbələrə qarşı illikid qiymətli kağızların əhəmiyyətli bir paketi fərdlər, aşağı ödəniş əmsalı və saf kapitalın mənfi dəyəri artmaqdadır. Beləliklə, banka "mənfi" inkişaf proqnozu verildi.
3.2 Banklararası maliyyə bazarında əməliyyatlar üçün iqtisadi cəhətdən səs ehtiyatlarının yaradılması.
Metodologiya tərəfindən hazırlanan tətbiqin nəticəsi, banklararası əməliyyatlara, habelə risk əmsalı ilə ifadə olunan həmkarlı bir bank riskinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsidir.
Bununla birlikdə, kommersiya banklarının məhdudlaşdırılması ilə yanaşı, Banklararası maliyyə bazarlarında əməliyyatlar üzrə risklərin idarə edilməsi metodları da tətbiq olunur. Bu kağız, bankın maliyyə bazarında işləyərkən bankın maliyyə risklərini ödəmək üçün zəruri iqtisadi kapitalın hesablanması müəllifi tərəfindən hazırlanmış müəllif metodologiyasını təmin edir.
Banklararası bazarda yerləşdirilən aktivlərin portfelinin riski, borcalanın mümkün defolt ilə əlaqəli itkilərin ehtimalıdır. Zərər məlumatlarını qiymətləndirmək üçün iki göstəricini istifadə edirik: gözlənilən (orta) portfel itkisi və gözlənilməz (maksimum) zərər.
Gözlənilən zərərlər, qarşı tərəflərin standart bankları və riskli aktivlərin qiyməti, müəyyən bir bankın defoltu nəticəsində itirilmiş riskli aktivlərin qiymətidir. Bu cür itkilər proqnozlaşdırıla bilər, bu fəaliyyət növünün xərclərinə baxın və göstərilən xidmətlərin qiymət mexanizmi vasitəsilə ödənilir. Gözlənilən itkilərin dəyərini qiymətləndirmək üçün, qarşı tərəfdəki bankların orta səviyyədə olma ehtimalı istifadə olunur və fondların ortalama payı gəlir.
Gözlənilməz itkilər, gözlənilən əhəmiyyəti (dəyişkənlik) ətrafında itkilərin səpilməsini əks etdirir və bu itkilərin ölçüsü riskə məruz qalan aktivlərin dəyəri nəzərə alınmaqla, qarşı tərəflərin defoltlarının birgə paylanması ilə müəyyən edilir. Bu itkilər artıq alətlərin qiymətinə daxil edilə bilməz və kapitalın ehtiyatı ilə kompensasiya edilə bilməz, bu da istismarı və istismarı riskə göstərilmiş xidmətlərin gəlirliliyi ilə kompensasiya verilir. Gözlənilməz itkiləri qiymətləndirmək üçün orta əks tərəflərin ətrafındakı müxtəlif qarşı tərəflərindəki itkilərin səpilməsi arasındakı əlaqə dərəcəsi istifadə olunur.
Beləliklə, həmkarlar bankı standartının ehtimalı, reytinqi ilə müəyyən edilir, yəni risk əmsalı (zərər ehtimalı), bankın keyfiyyət təhlili ilə hesablanmış və dəyərləri 1-dən 100% -ə qədər ala bilər. Sonra ayrıca aktivin gözlənilən itkiləri risk altında olan bir aktivin dəyəri üçün itki ehtimalının məhsulu olaraq təyin olunur:
EE \u003d AG * WG (6) ED-nin gözlənilən itkiləri,
A1 - aktivin dəyəri olan aktivin dəyəri, bir standart vəziyyətində qismən xərclərin dəyərinin dəyəri ilə müəyyən edilmiş, məsələn, girov qoyuluşunu həyata keçirmək və s.
M itki ehtimalıdır.
Sonra aktivlər portfelindəki gözlənilən itkilər, ayrıca aktivin gözlənilən itkilərinin miqdarına bərabərdir: n yai * pi
7) J \u003d i Elpin gözlənilən portfel itkisi olduğu yerdədir.
Bu metodologiya çərçivəsində aktivlərin portfelindəki gözlənilməz itkilərin, profilet portfelindəki ən çox mümkün zərər kimi müəyyən edilmiş, gözlənilən portfel itkiləri ilə bağlı ən yüksək səviyyədə mümkün olan maksimum itkilər kimi müəyyən edilir. Eyni zamanda, portfeldəki maksimum itkilər portfeldə daxil olan aktivlərin korrelyasiyasını nəzərə alaraq müəyyən edilir.
Bu, aşağıdakı məqamlardan irəli gəlir:
1. Portfelə daxil olan ayrı bir aktivin maksimum itkisi, risk metodu ilə dəyərdən istifadə edərək bu aktivin itirilməsinin ehtimalının empiriya funksiyasını qiymətləndirərək müəyyən edilə bilər, yəni itkinin maksimum ehtimalının mümkün olması (var) verilmiş bir ehtimal (inam səviyyəsi) ilə: R - itki ehtimalının maksimal dəyəri olan density funksiyası
1 - CC - məxfi səviyyədədir.
Güvən səviyyəsi - 99%, Bazel Komitəsinin bank nəzarəti ilə bağlı tövsiyəsinə görə.
2. Ehtimal paylama sıxlığının empirik funksiyasını təqlid etmək üçün, Monte Carlo metodundan istifadə etmək üçün ayrıca bir aktivin, yəni təsadüfi proseslər, pseude-təsadüfi üsul tərəfindən göstərilənlərlə təsadüfi bir təsadüfi üsul tərəfindən simulyasiya olunur
VXOB (VAR\u003e P) \u003d \\ a (8) parametrləri: Riyazi bir zərər ehtimalı və standart ehtimal sapmasını gözləyir. Bu vəziyyətdə, bu göstəricilər, retrospektiv məlumatlar tərəfindən qarşı tərəfli bankın (zərər ehtimalı) reytinqindəki dəyişikliklərin dinamikası əsasında hesablanır.
3. Sonra ayrıca aktivin maksimum səviyyəsi, aktiv dəyərinin müvafiq dəyərini risk altına alır:
Mayy \u003d l * oash
9) Mahy, müəyyən bir etimad səviyyəsi olan maksimum itki / aktivin olduğu yerdə,
UAS - Zərərlərin maksimum ehtimalı / aktiv, A1 - i variantının dəyəri risk altındadır.
3. Mahr Aktivləri portfelinin maksimum itkinin miqyası, korrelyasiya bağlantıları nəzərə alınmaqla, qarşı tərəfdəki bankların reytinqindəki dəyişikliklər vektor sütununun (yəni köçürülmüş vektor sətri) işindən kvadrat kök kimi yerləşir Maksimum fərdi itkilər, korrelyasiya matrixi və maksimum fərdi itkilərin vektor-xətləri:
MAH MAH1 \\ makh4 1
K \\, p- \\ kq, p- \\
L-1.l p - \\, p 1 y. \\ Makhts. MAHC. Mahy (10) Mahy, bir inam səviyyəsi olan I variantın maksimal itkisidir,
K, müvafiq aktivlər arasında korrelyasiya əmsalıdır.
Maxlp dəyəri, verilmiş etibar səviyyəsi olan banklararası maliyyə aktivlərinin müəyyən bir portfelindəki zərərlərin maksimum miqdarıdır. Beləliklə, gözlənilməz itkilərin (kredit var) örtülməsi üçün zəruri olan vasitələrin ölçüsü aşağıdakılarla müəyyən edilə bilər:
Creditvar - Maxlp - Elp (11)
Kredit varlığı, müəyyən bir güvən səviyyəsi ilə gözlənilməz itkiləri əhatə etmək üçün öz vəsaitlərinin tələb olunan çeşidini əks etdirir.
Bu texnikanın həyata keçirilməsi aşağıdakı kimidir:
1. Birinci mərhələdə qarşı tərəfin reytinqi və risk əmsallarının dəyərləri portfeldə daxil olanlar müəyyən edilir. Dəyərlər son bir ildə, yəni 12 son hesabat tarixində müəyyən edilir. Retrospektiv diapazonun bu dövrünün seçimi bankçılıq və banklararası maliyyə bazarının quruluşu ilə bağlıdır. Bizim fikrimizcə, bu, kifayət qədər dəqiqliklə, bankın inkişafındakı əsas tendensiyaların müəyyən edilə və problem zonasını aşkar edə biləcəyi bir sıra var. Daha böyük bir təhlil dövrünün seçimi tarixən uzaq məlumatların son göstəricisinin təsiri səbəbindən təyin olunmur.
Ticarət Bankının aktivləri portfelini, risk altında, 5,870 ABŞ dolları, aşağıdakı quruluşu təhlil edirik:
Rəy
Tarixi və iqtisadi bir kateqoriya olan risk, əvvəlcə riyazi bir ifadə yaşadı və sonra artıq ictimai və iqtisadi həyatdan olan şəxslər üçün optimal həll yolu seçilmişdir.
Maliyyə riskləri pul dövriyyəsinin və əlaqələrin "borcalan - kreditor" münasibətləri ilə birlikdə meydana gəldi. Adam Smith, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqəli mümkün riskin ödənişi şəklində "risk haqqı haqqı" təşkilatının quruluşunda ilk olaraq ayrılmışdır. Digər elm adamları, o cümlədən rus dilində risklərin nəzəri əsərlərində inkişaf etmişdir.
Maliyyə risklərinin tərifinə müxtəlif yanaşmaları araşdırdıqdan sonra, riskin hərəkətlə əlaqəli olduğunu, seçimi ilə və müəyyən hədəfdən sapma var. Beləliklə, risklərin xarakterik xüsusiyyətləri qeyri-müəyyənlik, ehtimal və hərəkətə əməl edir.
Qərb və rus dilimlərinin fikirlərini öyrənən və ümumiləşdirərək, kredit təşkilatlarının fəaliyyətində maliyyə risklərinin tərifini aydınlaşdırdıq: maliyyə riski, zərərin və ya gəlir almamasına səbəb ola biləcək bir hadisənin ehtimal xarakteristikasıdır və ya Kredit təşkilatının itkinin təsiri altında kredit təşkilatının şüurlu hərəkətləri nəticəsində, iqtisadi mühitin qeyri-müəyyənliyi şəraitində xarici və daxili inkişaf amillərinin təsiri altında.
Bu tərif risk kateqoriyasını xarakterizə edən əsas anlayışları (qərar qəbul etmə qeyri-müəyyənliyi, mənfi və ya müsbət vəziyyətin başlanmasının ehtimalını əks etdirir və riskləri kredit təşkilatının fəaliyyəti və ona müstəqil amillərin təsiri ilə əlaqələndirilir). Tərifdəki yeni nöqtə gəlir ehtimalıdır.
Bank risklərini nəzərə almaq və idarə etmək üçün onları təsnif etmək lazımdır. Risk təsnifatı, risk alt hissələrini birləşdirməyə imkan verən hər hansı bir əlamət və meyar əsasında risklərin çoxluğunu sistemləşdirilməsi deməkdir Ümumi anlayışlar. Risklərin təsnifatını aydınlaşdırmaq üçün, risk sistemini təmin etməli olan bir sıra öz meyarlarımızı hazırlamışıq: müəyyən bir təşkilatın məqsədinin, tənzimləmə, əməliyyat şərtləri, riskin rahatlığı aktiv və ya passiv əməliyyatlara aid sistem.
Risklərin idarə edilməsi məsələlərində iştirak edən bütün elm adamları öz təsnifatlarını təklif edirlər, eyni zamanda, Altı əsas risk növü (kredit, balanssız likvidlik riski, bazar, maraq, narahatlıq riski, müflisləşmə riski) və dörd əlavə risk (inflyasiya, valyuta, siyasi, sui-istifadə riski).
Risklərin müxtəlif formalarını və növlərini təhlil etdikdən sonra, hər bir bankın yuxarıda göstərilən əsas risk növləri ilə xarakterizə olunduğunu, eyni zamanda hər bir kredit təşkilatının risk-qəti risk dəstinə malikdir (məsələn, ixtisaslaşmış banklar) Pərakəndə, yenilik, banklararası əməliyyatlar, xarici ticarət əməliyyatlarına xidmət etmək).
İnanırıq ki, bank risklərinin təsnifatı ümumi risk xəritəsində qurulmalıdır və hər bir kredit təşkilatı onun fəaliyyətinin profilindən asılı olaraq aydınlaşdırır və tamamlayır.
Risklərin təsnifatını təyin etdikdən sonra onları idarə etməyə başlaya bilərsiniz. Risklərin idarə edilməsi sistemi, bankın davamlı işləməsi üçün, kapitalın artırılması üçün xüsusi üsul və metodlardan istifadə edərək, müştərilərin tələblərini yerinə yetirilməsi, kapitalın artırılması üçün xüsusi üsul və metodlardan istifadə edərək risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsinə yönəldilmiş bir elmi və metodik tədbirlər toplusudur və bankın tərəfdaşları və gəlirlilik fəaliyyətini təmin etmək.
Risklərin idarə edilməsi sistemi, bank əməliyyatlarının gəlirliliyi və risklərinin gəlirliliyi arasındakı optimal əlaqələrin, likvidliyin kapital kapitalının yetkinlik normalarını qane edən mənfəətin miqdarını optimallaşdırarkən kifayət qədər səviyyədə saxlamağa yönəldilmişdir.
Bank riskləri üçün risklərin idarə olunması sistemi metodiki, analitik, tənzimləmə, nəzarət funksiyasını həyata keçirir. Performans funksiyaları maliyyə risklərinin mərhələləri ilə həyata keçirilir: risklərin riskinin və mümkün itkilərin, risklərin qiymətləndirilməsi və mümkün itkilərin müəyyənləşdirilməsi, idarəetmə metodlarından (monitorinqin, standartların və məhdudiyyətlərin qurulması ilə risklərin təsirlənməsi barədə qərar qəbul edilməsi və ya rədd edilməsi barədə qərar qəbul edilməsi barədə qərar qəbul edib , əməliyyatların şaxələndirilməsi, itkiləri, hedcinqi ödəmək üçün kifayət qədər ehtiyatın formalaşdırılması, nəzarət və monitorinq prosesinin təşkili.
Bankların əsas gəlir əməliyyatlarından biri də banklararası maliyyə bazarlarında fəaliyyət göstərir. Banklararası maliyyə bazarlarında bankların aparılan əməliyyatları əməliyyatın aparıldığı mövzudan və əməliyyat növünə görə bölünür. Banklararası maliyyə bazarında iştirakçılar bir-birlərinə bir-bir digər banklararası kreditləri və ya depozitləri, çevirmə əməliyyatları və əskinaslar əməliyyatları, təcili əməliyyatlar (forex, spot), qiymətli kağızlarla əməliyyatlar, baxımdan və qarşı tərəflərin birjalarının hesablanması, sənədli əməliyyatların aparılması, sənədli əməliyyatlar aparır ( Verilməsi və övladlığa götürmə bank zəmanəti (zəmanət) açılmamış akkreditivlərin təsdiqlənməsi) və repo əməliyyatları.
Banklararası maliyyə bazarında banklar, vaxtında və tam, artan inqilablarda öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin riskini azaltmaq üçün bankların maliyyə vəziyyətinin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi riskini və likvidlik riskini idarə edirlər Əməliyyatları artırmaq və etibarlı bankların genişlənməsini artırmaqla və buna görə də gəlirlilik artımı ilə banklararası maliyyə bazarında.
Dünya praktikasında qarşı tərəflərin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi müxtəlif üsulları tətbiq olunur, ən məşhuru Amerika dəvələri sistemidir. Bu texnikaların əsası, bankın seçilmiş meyarlara, biderliyinin, likvidliyin, aktivlərin keyfiyyətinin, risklərin qiymətləndirilməsi və keyfiyyət idarəçiliyinin təhlilini azaldan, bankın maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir. Bununla birlikdə, Rusiya təcrübəsindəki qərb texnikalarının tətbiq olunması həmişə mümkün deyil və Rusiyanın bank sektorunun inkişafının xüsusiyyətləri və Rusiya və Qərb ölkələrinin maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilir.
Bankların maliyyə vəziyyətinin təhlili üçün Rusiya metodlarının işi araşdırıldı, onların üstünlükləri və mənfi cəhətləri aşkar edildi. Qarşılıqlı bağlılıq bankının maliyyə vəziyyətini qəbul etmək riskini qiymətləndirmədikləri üçün, qarşı tərəfin maliyyə vəziyyətini izləmək üçün məqbul deyil, işlərarası əməliyyatlarda həddini hesablamaq üçün metodologiyanı praktikada hazırlanan və təsdiqlənmişdir. Obyektiv vəzifə bankın bankın kredit riskinin və Qiymətli Kağızlar Bazarında əməliyyatlardan irəli gələn bankın kredit riskinin kəmiyyət və keyfiyyətcə qiymətləndirilməsidir. Kəmiyyət risk qiymətləndirməsi ümumi (məcmu) övladlığa götürmə həddinin hesablanmasını əhatə edir pul öhdəlikləri Kredit əməliyyatları və dəyişdirmə əməliyyatları üçün bank-məsləhət bankı - valyuta, əməliyyat, bazar və TP. Keyfiyyətli qiymətləndirmə risk qrupunun müəyyənləşdirilməsini əhatə edir.
Metodologiyada bankın maliyyə vəziyyətinin təhlili prosesi bir neçə mərhələyə bölünür: bankın genişlənmiş balansının formalaşması, aktivlərin və öhdəliklərin xalis quruluşunun, bankın xalis kapitalın miqdarını müəyyənləşdirərək, müəyyənləşdirir Qarşı tərəfin pul öhdəlik həddinin ölçüsü və qarşı tərəfin maliyyə hesabatı ilə bağlı analitik hesabatın hazırlanması.
Metodologiya, Qazaxıstan, Belarusiya və Ukraynanın bankları ilə əməkdaşlıq praktikası ilə təsdiqlənən beynəlxalq hesabat standartlarına yaxındır.
Göstəricilərin hesablanması metodlarından biri olaraq, fərdi hesabların hesablarının hesablarının pozulması üsulu təklif olunur. Təcrübə təcrübəsinə daxil edilmiş xalis balans anlayışı, bankların xalis kreditorlarını və xalis borcalanları müəyyənləşdirməyə imkan verir, bu barədə ödəmə qabiliyyəti riski fərqlidir. Məhdudiyyət ölçüsü öz iş kapitalından və bankın saftaxtının ölçüsünün ölçüsüdür.
Əmlakın təhlili əsasında, risk qrupu müəyyənləşdirilir, müflisləşmə riskinin ixtisası əldə edilir və banklararası öhdəliyin təsnifatı verilir. Gələcəkdə bu məlumatlar kredit borcunun ehtiyatlarının həcmini müəyyən edərkən digər bank bölmələrinin analitikləri tərəfindən istifadə olunur. Əmlakın təhlili də aktiv əməliyyatların maliyyələşdirilməsi mənbələrini də göstərir, onların aktuallığı mümkün itkilərin ödənilməsi mənbələrini müəyyənləşdirir, öz vəsaiti olmayan aktivlərin cavab dərəcəsi, maye aktivlərin iddialarından istifadə edərək bankın iddialarından istifadə etmək qabiliyyətini açıqlayır Ağlabatan bir müddət ərzində kreditorlar və aktivlərin hansı hissəsində xristi olmayan bölgələrdə təqdim olunduğu, risklərinin risklərinin hansı risk nisbətinin olduğunu müəyyənləşdirir.
Metodologiyaya əsasən, bankın inkişafının proqnozu, bankların xəzinəlik məhsullarına deyil (məsələn, plastik kartların tullantıları və ya nostro hesablarının açılması və ya açılması zamanı) olan digər bölmələrə məlumat verən digər bölmələrə çatdırılmışdır.
Təqdimatçı, analitiklərin işini, xüsusən də filiallardakı təhlilçilərin işini asanlaşdıran şəxsin göstəricilərini dayandırın. Müflisləşmə riski üçün bir əsas olaraq, öz kapitalı alınır, çünki qoruyucu bir funksiyanı yerinə yetirmək üçün bankın böhran vəziyyətində müqavimət göstərməsinə imkan verir. Kapital çatışmazlığı maliyyə və nüfuzlu risklərə səbəb olur, çünki bankın sahiblərinin kapitalın artmaqda maraqlı olmadığını, riskli əməliyyatların aparılmasında maraqlı olmadığını və bankın məhdud bir həyat vaxtında niyyətlərin olduğunu göstərir.
Banklararası maliyyə bazarında işləyərkən kommersiya bankının mümkün itkisini qiymətləndirmək üçün iki göstərici istifadə olunur: gözlənilmədən gözlənilmədən. Bu cür ayrılma bu göstəricilərin müxtəlif iqtisadi dəyərləri ilə əlaqələndirilir:
Gözlənilən zərərlər proqnoz dəyəridir və bu tip bankın xərclərinə aiddir, qiymətləndirmələri üçün, müəyyən bir bank üçün risk əmsalının dəyəri son reytinqi istifadə olunur.
Gözlənilməz itkilər, hər bir aktivin ən yüksək itkisi ilə xarakterizə olunur və portfeldəki bu cür itkiləri müəyyən etmək üçün, həmkarlararası bankların reytinqləri arasında korrelyasiya nəzərə alınır. Bu itkilər, bank fəaliyyətinin gəlirliliyi ilə formalaşan öz kapitalı hesabına kompensasiya olunur.
Ayrı bir aktivin maksimum itkinin dəyərini müəyyən etmək üçün təsadüfi Monte Carlo proseslərini modelləşdirmək üsulu istifadə olunur.
Müvafiq aktivə maksimum itkilərin təhlili, ən riskli borcalanları müəyyənləşdirməyə və müəyyən bir tərəfli bankın məhdudlaşdırılması üçün əlavə tələblər yaratmağa imkan verir.
İnkişaf etmiş metodologiyada, aktivlər portfelindəki gözlənilməz itkilər, aktivlərin portfelindəki mümkün olan maksimum itkisinin artıq, gözlənilən portfel itkiləri ilə müqayisə portfelində mümkün olan maksimum itkisinin çox olması kimi müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, əlaqələndirici matris, bank reytinqindəki dəyişikliklər arasında əlaqələri nəzərə almaq üçün bankların müvafiq bank reytinqindəki dəyişikliklər arasındakı əlaqəni nəzərə alır.
Portfeldəki gözlənilməz itkiləri əhatə etmək üçün zəruri olan öz vəsaitlərini xarakterizə etmək üçün, portfeldəki məcmu riskini əks etdirən kredit var. Portfel və fərdi dəyərlərin riskini qiymətləndirmək üçün hər bir maliyyə aktivi üçün fərdi dəyərləri qiymətləndirmək, onların gəlirliliyi nəzərə alınmaqla riskin qayıdışını müəyyənləşdirən RAROC-ı (risk tənzimlənmiş risklərin dəyişdirilməsi) istifadə etməyi təklif edirik. Bu göstəricinin dəyərini portfelin dəyəri ilə hər bir aktivə görə müqayisə edərək, bir və ya digər aktivin orta dəyərinə nisbətən bir və ya digər aktivin gəlirliliyi edildiyi qənaətinə gəlinir.
Nərfə və riskləri müqayisə edərkən RAROC göstəricisi istifadə olunur fərqli növlər Bankın fəaliyyəti, inkişafın prioritet istiqamətlərini təyin etmək və ən problemli zonaları müəyyənləşdirmək cari fəaliyyətlər Kredit Təşkilatı.
Dissertasiya araşdırması İqtisad elmləri namizədi Noisky, Andrey Aleksandroviç, 2005
1. Rəsmi materiallar.
2. Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsi. Birinci və ikinci hissələr.
3. vergi kodu Rusiya Federasiyası. İkinci hissə.
4. federal qanun 02.12.90 № 395-1 "banklar və bank fəaliyyəti haqqında".
5. 22 aprel 1996-cı il tarixli federal qanun "Qiymətli kağızlar bazarında" 39-F3 "№ 39-F3".
6. Rusiya Federasiyasının (Rusiya Bankı) Mərkəzi Bankında 10 fevral 2002-ci il tarixli 86-FZ "federal qanunu".
7. 26 oktyabr 2002-ci il tarixli federal qanunu, müflisləşmə (Bank Krootstvo) haqqında 127-Фз ".
8. Beynəlxalq kapital qiymətləndirmə konvergenti və kapital standartları. 1988-ci ilin iyul ayı. Sat. "Bazel Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi". - m .: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 1997.
9. Səmərəli bank nəzarəti əsas prinsiplərinin metodologiyası. Oktyabr 1999. Rusiya Bankının bülleteni, 2002, 23 nömrəli.
10. Kredit riski modelləşdirmə: metodlar və praktik tətbiq. 1999999999999999 "Bazel Komitəsinin sənədlərində bank nəzarəti məsələləri. Buraxın 2. - m .: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 2002.
11. Likvidlik qiymətləndirməsi və idarəetmə standartları. 1992-ci il avqust. - Sat. "Bazel Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi". M.: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 1997.
12. I. Yeni Bazel Kapital Sazişinə baxış. Yanvar 2001. Satda. "Bazel Komitəsinin sənədlərində bank nəzarəti məsələləri. Buraxın 2. - m .: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 2002.
13. Səmərəli bank nəzarətinin əsas prinsipləri. 1997-ci ilin sentyabrında. Sat. "Səmərəli bank nəzarəti üçün fundamental prinsiplər (effektiv bank nəzarəti üçün əsas prinsiplər)." -M .: CPP Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 1998.
14. Böyük kredit risklərinin qiymətləndirilməsi və nəzarəti. 1991-ci il yanvar - Sat. "Bazel Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi". M.: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 1997.
15. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 16 yanvar 2004-cü il tarixli 110 nömrəli və "bankların məcburi qaydaları haqqında"
16. Rusiya Federasiyasının 14 mart 2003-cü il tarixli Mərkəzi Bankının göstərilməsi, kredit təşkilatları və bank / konsolidasiya edilmiş qrupların dərc olunmuş hesabatında 1270-ci il. "
17. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 31.03.97-ci ili. Nöqtəli fəaliyyətin printensial normalarının pozulması üçün təsir tədbirlərinin kredit təşkilatlarına müraciət üzrə 31.03.97 "№ 59".
18. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 26 mart 2004-cü il tarixli Mərkəzi Bankının 254-P "Kreditin formalaşması qaydası, kreditlər üzrə mümkün zərərlər, kredit və ekvivalent borc üzrə ehtiyatlar təşkil edir"
19. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 16 dekabr 2003-cü il tarixli 242-P №2-P "Kredit qurumlarında və bank qruplarında daxili nəzarət" mövzusunda 242-səh ".
20. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 31 avqust 1998-ci il tarixli 54-P № 54-P "kredit təşkilatları və onların qayıdışları (ödəmə)"
21. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının mövqeyi 10 fevral 2003-cü il tarixli 215-P № 215-P "kredit təşkilatlarının öz vəsaitlərinin (kapitalını) müəyyənləşdirilməsi metodu ilə."
22. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının mövqeyi 09.07.03 tarixli mövqeyi, mümkün itkilər üçün ehtiyat təşkilatların əmələ gəlməsi qaydasında 232-p ".
23. Rusiya Federasiyasının 21.04.01-ci il tarixli Federal Vergi Xidmətinin "Qiymətli kağızlar bazarında təcili əməliyyatlar komissiyası ilə bağlı əməliyyatların tələbləri barədə".
24. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının 07.08.03 nömrəli Mərkəzi Bankının göstərilməsi 1318-Y "dəniz zonaları sakinləri ilə kredit təşkilatlarının əmələ gəlməsi üçün ehtiyat və miqdarın meydana gəlməsi".
25. Monoqrafiyalar, mətbuatda nəşrlər.
26. Ahallin L.I. və başqaları. Rusiyanın bank sistemi: Banker masaüstü kitabı. Həcmi 2 m: DEA, 1995.
27. Alenichev V.V., Alenicheva TD Valyuta risklərinin, bankçılıq və ixrac ticari kreditlərinin sığortası. M.: East-Service, 1994.
28. Algin A.P. Risk və onun ictimai həyatdakı rolu. M.: Düşüncə, 1989.
29. Amelin I.E., Karkov V.A. Bankın inkişafının planlaşdırılmasına yeni bir yanaşma. // analitik bank jurnalı. 2002. №5
30. Bakanov M.i., Kaşayev A.N., Sheremet A.D. İqtisadi təhlil. -M., Maliyyə, 1976.
31. Baxter N. et al. Ed. V. Platonova, M. Higgins. Bankçılıq: Strateji Bələdçi. - m .: Constaltbankir, 1998.
32. Balabanov I.T. Risklərin idarə edilməsi. M.: Maliyyə və Statistika, 1996.
33. Balaşova N.E. Risk idarəetmə sisteminin qurulması maliyyə şirkəti // Rusiyada və xaricdə rəhbərlik, 2002, №4.
34. Bankçılıq. / Ed. O.i. Lavrushina. M.: Bank və Exchange Tədricən Mərkəzi, 1992.
35. White L.P. Kommersiya banklarının sabitliyi. Banks banklarının qarşısını almaq olar. - m.: Uniti, 1996.
36. Belyakov A.B. Bank riskləri: mühasibat, idarəetmə və tənzimləmə problemləri. M: "BDTS-Press" nəşr qrupu, 2003.
37. Bernstein P. Tanrılara qarşı: Risk Taming. M.: Olymp Business CJSC, 2000.
38. Bitkov V.P., Nəsibyan S.S. Kredit riskinin təzahürünün formaları. -Bank rəhbərliyi, 2001, № 2.
39. Boş I.A. Konseptual əsaslar Maliyyə idarəetmə (Kiyev: Elga Nika Mərkəzi, 2003.
40. Bubutin M. Praktik suallar Bir kommersiya bankında risk idarəetmə sistemlərinin qurulması. Banklar və texnologiyalar, 2002, №1.
41. Buyanov V.P. Risklərin idarə edilməsi (risk). - m .: İmtahan, 2002.
42. Walralen K.D. Bir kommersiya bankında risklərin idarə edilməsi. M.: İn-t İqtisadi inkişaf Dünya Bankı, 1997.
43. Qanıvanov V.A. Termin Bazarının törəmə alətləri: Fyuçers, seçimlər, dəyişdirmə. -M. Maliyyə və statistika, 2002.
44. Gracheva M.V. Layihə risklərinin təhlili. - m.: Finstatinform, 1999.
45. Xəbərdarlıq X. Van, Bryoviç S. Bank risklərinin təhlili. Korporativ İdarəetmə Qiymətləndirmə Sistemi və Maliyyə Risklərinin İdarəetmə / Zolaq. İngilis dilindən - m .: Publisher "Bütün Dünya", 2004.
46. \u200b\u200bDurig Hans-Ulrich. Universal Bank - Gələcək Bankı. Əsrin sonunda maliyyə strategiyası. - m.: Beynəlxalq münasibətlər, 2001.
47. Egorova e.E. Riskin mahiyyəti haqqında bir daha və sistem yanaşması. Risklərin idarə edilməsi, 2002, № 2.
48. Chersnikov V.N. Şərtlərdə kommersiya bankında risklərin idarə edilməsi keçid iqtisadiyyatı. Pul və kredit, 2002, № 5.
49. Zhukov E.F. Banklarda idarəetmə və marketinq. M.: Uniti, 1997.
50. Zrazhevsky v.v. Risklərin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri. Bankçılıq, 2002, № 2.
51. İvanov V.V. Rusiya banklarının maliyyə vəziyyətini qiymətləndirmək üçün somon metodlarından istifadənin xüsusiyyətləri // Bank, 1998, № 15.
52. İvanov B.B. Likvidlik riskləri və onlara qarşı qorunma riskləri və əsas müdafiə üsulları // Kommersiya bankında hesablamalar və əməliyyat işləri, 2000, № 2.
53. Cashkin A.B. Kredit riski sığortası. Biznes və banklar, 2001, № 18-19.
54. Kiddiell D.S., Peterson P.J1. və digərləri. Maliyyə təşkilatları, bazarlar və pul. Sankt-Peterburq: Peter, 2000.
55. Kiselev V.V. Rusiyanın kredit sistemi: problemlər və onları həll etmək yolları. M.: Finstatinform, 1999.
56. Cowzanadze I.K. Effektiv bank riskinin idarəetmə sisteminin yaradılması məsələləri. Pul və kredit, 2001, № 3.
57. Konyuxhovsky P.V. Bank fəaliyyətinin mikroiqtisadi modelləşdirilməsi. Sankt-Peterburq: Peter, 2001.
58. Lavrushushin O.I. Pul. Kredit. Səbət. M.: Maliyyə və Statistika, 1998.
59. Lavrushushin O.I. Kommersiya bankı (bank rəhbərliyi) idarə etmək. -M. vəkil, 2002.
60. Larionova i.v. Kredit təşkilatı və məhdudiyyətləri üçün metodların riskinin idarə edilməsi üsulları. Biznes və banklar, 2000, № 40.
61. Lisinenko I. Kredit verərkən riskləri azaltmaq. Maliyyə işi, 2001, №1.
62. Lobanov A. Risklərin idarə edilməsi İnkişaf tendensiyaları: Dünya təcrübəsi. - Qiymətli kağızların meydanları, 1999, № 18.
63. Lobanov A. Müxtəlif dəyişkən modellərin tətbiqinin təhlili rus bazarı Səhmlər // Qiymətli kağızlar bazarı, 2001, № 2.
64. Lobanov A. Var hesablanmasında problemin problemi // Qiymətli kağızlar bazarının, 2000, №21.
65. Lucasevich i.ya. Maliyyə əməliyyatlarının təhlili. Metodlar, modellər, hesablama texnikası. - m :. Uniti, 1998.
66. Lucasevich i.ya., Baranniki P.E. Bankların etibarlılığını qiymətləndirmək üçün metodların təkmilləşdirilməsi // Mühasibat və banklar, 2002, № 9.
67. Marşal John F., Bansal Vipul K. Maliyyə mühəndisliyi: Tam Maliyyə Yeniliklər Bələdçisi. M.: İnfra-m: nfpk, 1998.
68. Maslinenkov Yu.S. Bir kommersiya bankında maliyyə idarəetməsi: Fundamental analiz. M.: Perspektiv, 1996.
69. Maslinenkov Yu.S. Bankın işinin texnologiyası və təşkili: nəzəriyyə və təcrübə. M .: Ick "DECA", 1998.
70. Micherin G.I., Nedudy M.i. beynəlxalq qiymətləndirmə standartları. -M. ASC "Tipoqrafiya" xəbərləri ", 2000.
71. Miller Roger L., Wang-Huz David D. Müasir pul və bankçılıq. M.: Infra-M, 2000.
72. Mixailov dm. Dünya maliyyə bazarı: inkişaf meylləri və alətləri. -M. İmtahan, 2000.
73. Morman Edgar M. Kredit şöbəsi: Effektiv işin təşkili. - m.: Alpina Publisher, 2003.
74. Nikitina T.V. Ticarət və maliyyə risklərinin sığortası. - SPB.: Peter, 2002.
75. Ozhegov I., İsveçova N.Şu. Rus dilinin / rasların izahlı lüğəti. İn-t rus. YAZ. onları. V.V. Vinogradova: 4-cü Ed., Əlavələr M.: Azbukovik, 1999
76. Kommersiya bankları tərəfindən balansdankənar hesablar, tənzimləmə prosesində (Avropa ölkələri və ABŞ-ın nümunəsi ilə) balansdankənar hesabların rolu (analitik qeyd) nəzərə alındı. M.: Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının Tədqiqat İnstitutu 1996.
77. Panova GS Kommersiya Bankının maliyyə vəziyyətinin təhlili M. \\ Maliyyə və Statistika, 1996.
78. Panova GS Bir kommersiya bankının kredit siyasəti. M .: ICC "Dis", 1997.
79. Peçelova M.Yu. Ticarət bankında risklərin idarə edilməsinin təşkili // Rusiyada və xaricdə idarəetmə, 2001, №1.
80. Pomazanov M.V. Kəmiyyət kredit riskinin təhlili // bank texnologiyaları, 2004 №2.
81. Pomazanov M.V. Kredit portfelində yeni bir məhsulun modelləşdirilməsi // Maliyyə və kredit, 2004, № 6.
82. Pomorina ma Bankı idarə etmək üçün əsas kimi planlaşdırın: Maliyyə və statistika, 2002.
83. Pototskaya e.G. Bir bankda risk idarəetmə sisteminin təşkili. -Bucaqaliyyə və banklar, 2001, № 3.
84. Kredit qurumlarında stres testinin təşkili (beynəlxalq maliyyə təcrübəsi baxımından) // Rusiya Bankının sənədləri, http://www.cbr.ru/Nalytess.htm
85. Riene T., Koyli B. Maliyyə sərmayəsi və risk. Kiyev: Ticarət və Nəşriyyat Bürosu, 1995.
86. Rogov M.A. Risklərin idarə edilməsi. M.: Maliyyə və Statistika, 2001.
87. Gül Peter S. Bank rəhbərliyi. M .: Case, 1995.
88. Rudashevsky v.d. Qərar qəbul etmə prosesində risk, qarşıdurma və qeyri-müəyyənlik. M.: Menatep - məlumat verin, 1996.
89. Kredit idarəçiliyinə bələdçi. Ed. Edvards B. m .: Infra-M, 1996.
90. Kredit qurumlarının bazar riskləri (19-21 fevral 2001-ci il tarixlərində Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankında keçirilən seminarın icmalı). M.: Rusiya Federasiyasının CPP Mərkəzi Bankı, 2002.
91. Savinskaya H.A. Bankçılıq sisteminin quruluşunun əsasları. Risklər. Nəzarət. Koordinasiya / altında. ed. L.s.tarasievich. SPB.: SPBGEF, 2000.
92. Savostyanov V. A. Kommersiya banklarının likvidliyini idarə etmək. // Audit və maliyyə analizi 2001, №2.
93. Sevrook v.t. Bank riskləri. M.: Case-Ltd, 1994.
94. Synkin D.F. Kommersiya banklarında maliyyə idarəetməsi: İngilis / ed. R.y.leviti, m. 1994.
95. Smirnov A.B. Bir kommersiya bankında resurs idarəetmə və maliyyə və analitik iş, M. \\ "Bdts-Press" nəşr qrupu, 2002.
96. Smirnov A.L., Krasavina L.N. Beynəlxalq kredit: formalar və şərtlər. - m .: Constbankir, 1995.
97. Smirnov S., Skvorttsov A., Dzigayev E. Bazar riskləri ilə bağlı bank kapitalının adekvatlığı: Rusiyada nizamnaməni necə yaxşılaşdırmaq olar / ANİALTİALİTAN BANKING JURNALI, 2003, № 7.
98. Sokolinskaya elanı. Qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlərin uçotu və təhlili. -M .: Constaltbankir, 1997.
99. Sokolov Yu.A., Amosova H.A. Bank riskinin sığortası sistemi. M.: MMC "Elite Nəşriyyat", 2003.
100. Suprunoviç E.B. Risklərin idarə edilməsi əsasları. - Bankçılıq, 2001, № 12.
101. Ticarət bankında (KB "Rusiya standartı" nın nümunəsi haqqında xərclərin idarə edilməsi (Rusiya standartı) // Maliyyə İdarəçiliyi: Büdcə, Biznes Planlaşdırma, Risklərin Rəhmanı. Seminar materialları. Avropa Güvən Bankı. 2003.
102. Fedorov B.G. Müasir valyuta kredit bazarları. - m.: Maliyyə və statistika, 1989.
103. Maliyyə və iqtisadi lüğətlər. Cəmi altında. ed. Qryaznova A.G. - m.: Maliyyə və Statistika, 2002.
104. Xokhlov N.V. Risklərin idarə edilməsi. M.: Uniti, 1999.
105. Chekul M.V. Risklərin idarə edilməsi: Dəyişkənlik təhlili m əsasında maliyyə risklərinin idarə edilməsi m: Alpina Publisher, 2002.
106. Çernova G.V., Kudryavtsev A.A., risklərin idarə edilməsi. M .: TK Velby, Nəşriyyat Evi Prospekti, 2003.
107. Shapkin A.C. İqtisadi və maliyyə riskləri. Qiymətləndirmə, idarəetmə, investisiya portfeli. -M. UTC. Daşkov və K °, 2003.
108. Shapovalov V. Riskləri necə idarə etmək olar // Maliyyə direktoru, 2003, №9.
109. Sharpe William F., Alexander Gordon J., Bailey Jeffrey V. İnvestisiyalar. M.: Infra-m, 2001.
110. Zərif A.-V. İş proseslərini modelləşdirmək. Monoqrafiya, (İngilis dili ilə qələm) // "Mesto-Metatexnologiya" nəşriyyatı. " Moskva. 2000.
111. Shenaev V.N., Irnizov B.C. Layihə kreditləşməsi: xarici təcrübə və Rusiyada istifadəsinin ehtimalı. - m .: Constbankir, 1996.
112. Sheremet A.D., Shcherbakova G.N. " Maliyyə təhlili Kommersiya bankında, m.: Maliyyə və statistika, 2000.
113. dən. Şirinskaya E.B., Ponomareva H.A., Kupchinsky V.A. Bankdakı maliyyə və analitik xidmət: Praktik təlimat. M.: FBK-Press, 1998.
114. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi ensiklopediyası. Ed. Lobanova A.A., Çugunova A.B. M.: Alpina Publisher, 2003.
115. Coolers & Lybrand tərəfindən hazırlanmışdır, ümumiyyətlə risk prinsipləri. 1996.
116. IACONO F. Derivatives Handbook: risklərin idarə edilməsi və nəzarəti. -Qapitmə bazarları risk məsləhətçiləri, 1997.
117. Fişer, Stanley və Robert C. Merton. "Makroiqtisadiyyat və maliyyə: birjanın rolu." CARNEGIE-ROCHESTER konfransında ictimai siyasət, 2011, 1984-cü il.
118. Jorion P. Maliyyə riski meneceri Handbook 2001-2002, New York, 2001.
119. Merton Robert C. "Kapital bazar nəzəriyyəsi və maliyyə qiymətli kağızlarının qiyməti". Massachusetts Texnologiya İnstitutu, Sloan İdarəetmə Məktəbi, iş sənədləri, 1987.
120. John B. Caouette, Edward I. Altman, Paul Narayanan. "Kredit riskini idarə etmək". John Wiley & Sons Ltd, 1998.
121. Sahajwala R., Van Den Bergh P. Nəzarət "risk qiymətləndirməsi və erkən xəbərdarlıq sistemləri" Bazel Bank Nəzarəti iş sənədləri, 2000, № 4.
122. Sinkey J.F "Ticarət Bankının Maliyyə İdarəetmə" Yuxarı Saddler River, NJ: Prentice-Hall, 2002.
123. Van Greuning H. Bank riskini analiz etmək və idarə etmək / / Yeni Yenidənqurma və İnkişaf Bankı. 2003.
124. Aktivlərdə MBC payı (milyon rubl)
125. Bankın adı 01.01.2001 01/01/2002 Əvvəlki illə dəyişdirin 01.01.2003 Əvvəlki illə dəyişik 01.01.01.01.01 ilə müqayisədə bir əvvəlki illə müqayisədə dəyişiklik
126. MBC-dəki aktivlərdə MBC-də MBC Paylaşımında MBC-də MBC Paylaşımında MBC-nin aktivində Paylaşım%
127. Alfabank 19 305.40 17,80 18,60.40.60.21% 38 919.90% 38 919.90% 829.68% 8 229.60% 8,60 -78.855% -57.37%
128. Moskva Bankı 3 044.00 7,10 3 453.90 5,50 13.47% 10 599.00 11,10 206.87% 1 392,20 1,00-86.86.86% -54.26%
129. Rosbank 1 818.00 4.00 5 213.50 7.80 186.77% 5 101.30% 7.70 -2.15% 5 088.30 4,50 -0.25% 179.88% 179.88%
130. PSB 2 101.00 954,10 15,20,80% 6 981.80% 6 981.00% 6 981.80,80.91% 735.80,10-89.46% -64.98%
131. Uralsib 1 887.50 19.00 2 426.30 10,10 28.555% 6 923.10% 15.80.80% 3 177.00 4,90 4,90 -54.11% 68.32%
132. Şəhər 17 378.00 19 646.50 50.00 13.05% 28 999.80 49.60 47.61% 3 844,80 6,30-86.74% -77.88%
133. Nikil 1 136.90 21,70 1 777.00 16,20 56.30% 3 914,10 17,40% 1 357.40% 1,10 -65.32% 19.39% 19.39%
134. Transredit 581.90 8.50 386.30 4,10 -33.61% 625.80% 625.00% 1 615.00% 1 615.00 5,60 158.07% 177.54% 177.54%
135. Rusk. Standard 284.80 23.10 313.00 9.30 9.30% 1 393.70% 1 393.70,380,345.27% 25.20 0.20 -98.19% -91.15%
136. Avangard 1 187.80 24,10 1 325.60 20.80 11.60% 1 387.90 15.40 4.70% 793.30 5,40 -42.84% -33.21%
137. KMB 1 307.50 76,20 3 016.80 80.90 130.73% 3 178.90 59,20,20% 742,20 9,50-76.65% -43.24%
138. MBRD N.D. N.D. 574.50 5.60 ND 1 497.60 14.20 160.68% 1 038,60,60.60.65% ND.
139. Nizhizho PSB 20.60.70 87.50,50 324.76% 558.30% 558.30 11,10 538.06% 119.20 1.90 -78.65% 478.64%
140. VTB 17 185.20 15.50 45 488.20 30,40 164.69% 43 148.30% 29,50-5.14% 29 088.00 11,30-32.59% 69.26%
141. MDM 10 294,10 40.80.80.80 44.50 42.50% 28 696,20 35.20 35.20,96% 6 01,96% 5,70 -79.05% -41.59%
142. Menatep 2 179.30 9,70 2 643.70 9.80 21.31% 479.70% 479.70% 479.30% 556.40% 556.40% 1.50-87.58% -74.47%
143. Petrocommerz 951,60 8.50 217.90 9.70 133.07% 4 044.50% 12,60 82.36% 680.50,50-83.17% -28.49%
144. Zenith 649.00 763.80 10,50 171.77% 2 515.70% 2 515.70 42,30% 1 558.90 5,20.90,05% 140.20% 140.20%
145. Nomos 1 699.00 23,60 3 193.40 22.60 87.96% 3 685.70% 3 685.70 19,20 15.42% 2 313,10 7,50-37.50% 36.14% 36.14%
146. Promsvyazbank 316.20 5.50.50 962.80 8,20 204.49% 1 733.50% 7.50 80.05% 386.20 8.80 89.57% 939.28%
147. KomitBank 1 187,20 43.80 5 262.00 78.00 343.23% 12 343.23% 81.80% 2 854,40% 2 854,40% 14,80-76.83% 140.43%
148. Absolut 663,60 30,10 862.00 25.60 29.90% 1 103.40% 26.50% 797,10 9,30% 797,10.30 -27.76% 20.12% 20.12%
149. Omsk PSB 6.70 0.30 21.60 0.80 21.60% 132.30% 132.30% 3012.50% 30.10 28,80.27.25% 349.25% 349.25%
150. Cedar N.D. N.D. 25.00 1.20 N.D. 72,10 2.70 188.40% 10.60% 10.20.20-85.30% ND.
151. Yenisisk. Nd.bank n.d. N.D. 53.50 6.90 ND 45.90 3,20-14.21% 340.80 22.00 642.48% ND.
152. Cənubi Ticarət N.D. N.D. N.D. I.D. N.D. 118.40 13.70 ND. N.D. | N.D. N.D. N.D.
153. MBC-nin Pasivaxda (milyon rubl) m 91.91.Zws 1.91.2004 1.99.2 004 91.97.2004
154. MBK DM ** PM MBK 1! I- DM * "SSAI LMASH PU W" PTR MBK DM "" 1. MBK min "t<. %% щиН. %% тые.»т«. шитС. %%
155. VTB 175 91746.00 431 483.00 0.25% 256 938 146.00 52 284 783.00 20.35% 286 599 999.00 61 080594.00 21,31% 299 632 771.00 68 141 791.00 21.70%
156. r »<«ы« (б 049 501,00 5 101 345.00 7.72% 113 025 322,00 7 348 338.00 6,50% 111 765 021.00 8 857 019,00 7,92% 116 760 862,00 5 893 622,00 5,05%
157. MDM 81 579480.00 35,18% 105 564 798.00 41 388% 798.00 39,21% 116 448 561.00 43 l% 106 783 503.00 40 717 577.00 38.13%
158. MMB 79 343 036.00 65052.00 83:20% 83 774.00 9 293 067.00 9 293 067.00 94 001 775.00 10.26% 90 853 654.00 13 407 430.00 13 407 430.00 14.76%
159. Şəhər 58 507 923.00 49.57 00 49.57% 61 Ose 9bb, OO 23 7BB, OO 23 751 545.00 38.94% 59 447% 59 447% 65 566 485.00 19 538 985.00 29, B0%
160. PPRWTM. 32 155 277.00 4 044 499.00 12.58% 44 320135.00 1 074 843.00 2.43% 46 656990.00 17.02% 4 3 657 605.00 5 638 569.00 12.%
161. DNB 31 519432.00 2 084 091.00 6,61% 25 010341.00 50.544.00 50.54% 29 592 619.00 43.95% 28 649 690.00 12 803 177.00 44.69%
162. Trikkudagt 15 581 201.00 625 751.00 4, CE% 28 949978.00 751 613.00 2.60% 5 284 669.00 47.29% 26 930 707.00 1 441 854.00 5.35% 5.35%
163. K "m" RCBAZH 15 067 036.00 518 145 00 81.76% 22 968 666.00 86.73% 25 135.00% 23 827% 23 827 444.00 20 269 085.00 85.08.00 85.07%
164. AZHBA * "14 957 52 \\, 00 v 2090666.03 8.08% 22.08% 22.01% 8.05% 30 588 215.00 1 405 093.00 405% 32 782 600.00 1 096 700.00 3.35%
165. MBRB 10 542 230.00 14.21 454.00 1 825 454.00 838 454.00 8.76% 17 196 732.00 2 859802.00 16.63% 923 92307.00 2 593 395.00 13 70%
166. RBP 6443 381.00 635 780.00 9.87% 7 994% 726.00 1 919482.00 24.01% 6 730017.00 794 280.00 11.80% 1 2361 00 816 2361 00 816 236.00 66.04%
167. m *<ж^феа.бамг 6121 401.00 384 272.00 6.28% 10 312 066.00 1 775 230,00 17^2% 9221 311.00 143 626,00 1.56% 9 238 218.00 1 277 246.00 13.83%
168. M ruek. Ngp. 5 612 638.00 1 393 748.00 24,83% 15 404% 4754% 4751.00 33.60% 21 744.00 8 914 687.00 41.00% 22 486 393.00 9 375 937.00 41.70% 41.70%
169. A (Yent 5 182 552.00 21.29% 8 530% 8 530% 8 530,00 29.07% 10 036117.00 27.05% 9 768 009.00 2 423 601.00 24.81.00 24.81.00
170. Naypgm LSB 5 032 782.00 558 346.00 11.09% 6 147% 6 147 379.00 900 467.00 14.65% 6 880256.00 12.83% «129 371.00 440 440 440 417.00 7.19%
171. Ubrr 4 739 376.00 578.00 578.00 578.00 578% 782% 782 346.00. 466% 9 SE6 221.00 1 341 572.00 140469.00 465 855.00 565 855.00 5.72%
172. WTTB 4 552 616.00 27.60% 6 287 8 97.00 917 885.00 14.60% 6350835.00 807 416.00 12.71% «156 735.00 682 089.00 11.08%
173. H "-y 4 288 528.00 38 822.00 0.91% 6 262 523.00 2623.00 2604.00 2604.00 2134.00 216 605.00 3.36% 7 318 071.00 173 829.00 2.38.00%
174. TSRPSHM E 481 508.00 206 621.00 5,93% 5 065.00 129 399.00 2.55% 7 268 268 268% 7 268% 7 296462.00 87 244.00 1.20% 1.20%
175. Ripvzh 3 377 820.00 2 312 353.00 68.46% 4 508.46% 4 508.41.00 69.41%\u003e 959612.00 3 583 031.00 60.12% 5 462 633.00 4 034 826.00 73 86% 73 86%
176. E 247 886.00 15,65% 3567.00 5567.00 515 67% 4 1367.00 515 727.00 515 727.00 515 727.00 5 1036% 5 103 606.00 1 338 416.00 26.22% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 5 922% 099780.00 18.56% 6 262 262 289.00 1 210 388.00 19.33%
177. C k "2 661 199.00 72 14000 2.71% 4 251 182.00 4 687.00 0,11% 5 503 v 64.00 9 562.00 0.17% 5 613 717.00 3 084.00 0.05%
178. "" "< 2 345 970,00 6.00 0.00% 1 194 208.00 0,00 0,00% 1 951240,00 0,00 0,00% 1 735 353.00 0,00 0,00%
179. RSPMSAM 1 85 "529.00 88 165.00 4,65% 2 666214.00 5,74% 2 931.00 0,24% e 0 938% 0,24% e 0,24% e 0,24% e 0,24% e 0,24% E, Yarov" Ayaqları 1 615 578.00 18:00% 2 525 140.00 18 500.00 18 500.00 0.73% 2 437 695.00 25 200.00 1.03% 2 470914.00 5 190.00 0.21%
180. em. ma<ж 1 429002,00 45 902,00 3.21% 1 545 861,00 102 431.00 6.63% 2 166 932,00 82 607.00 3,81% 2 518 141,00 77 549.00 3.08%
181. MMP * PIM 1 032 401.00 15 106.00 1.46% 1 227 331.00 11 48 9.00. 1,94% 1 562 755.00 6.08% 1 452 148.00 99 152.00 99 152.00 6.83%
182. RNKB 987 787.00 YAP 9 ^ 2.00 9.92% 145! 171.00 375 651.00 25.8-9% 144 140.00 20L 401.00 »7.87% 1 09 * 293.00 150 600.00 17.42%
183. M Mo. Bayak AE "R. 48 9 787.00 166 103.00 33.91% 678 891.00 44.13% 806 705.00 366 906.00 45.48% 802 695.00 434 570.00 434 570.00 54.14%
184. HSWM 347 781.00 0.00 0.00% 518 422.00 0.00 0.00% 619 019 050.00 7 006.00 1.13% 606 737.00 18.00 0.00%
185. Bax * K.D K.D. 23 952 106.00 4 375 413.00 18.27% 26 132 061.00 6 28 9 081.00 24.07%
186. Tsaium ^ tarixləri. *. I. A 16 586273.00 G 336 7873.00 14.09 787.00 1 309 775.00 10.60% 775.00 10.60% və 11HRB 12 748 852.00 67:52.00 1U7 812.00 1,36% 17 141 303:30% 17 141 301 303:00 0.180%
187. Smipmmg K. Ya. 5 026887.00 15,12% 6 592 592 592 592 592 592 592 592 587.00 8.85% 7 192 800.00 545 978.00 775 978.00 7.59%
188. GC\u003e "GT, Y.Ya- k. I. 4 355 518.00 1 801 242.00 41.36% 4 326 320.00 1 755 320.00 40.57%
189. Toteylete. M.ya. N-Y-. L. E 286593.00 2 091.00 0.06% 3 836 042.00 71 329.00 1.86%
190. Oi "-PSB * -i 5 238 108.00 94 119.00 1.8% I-I. Və1 m. İ, i, YAP99 3 079916.00 260 568.00 884 149 00 88 044.00 2.68% I.ya. Cənab Yap
191. Basklar C-p 12 556221.00 1 751 731.00 13.95% 13 135 628.00 59 * 5 00! .00 4.54% 13 311 974.00 540 137.00 4.06%
192. A "SCH-" RD N-A. 14 561 385.00 2 137 203.00 14,68% 15 917 722.00 2 487 696.00 15.63% 14 799 139.00 I 438 286.00 9.72%
193. Bankların dəyərinin 01,01.2003-cü ilə qədər konsolidasiya edilmiş hesablanması. (min rubl.) Mənfi dəyəri
194. CAIC; Aktivlər Xalis dəyəri Capital St-T / Caanoal Ratish
195. İmneksBank 14 214 604.00 948 207.00 2 632 010.00 36.03% 80.44
196. Petrocommerz 32 155 277.00 ¡35 993.00 6 658 609.00 2.04% 80.00
197. AK Barları 14957 521.00 561 617.00 3 110 049.00 18.06% 77.63
198. Cellind 4 288 528.00 138 911.00 710 314.00 19.56% 76.00
199. Şimali Ka Şa 5 111 614.00 484 138.00 556 392.00 87.01% 74.25B Mosk. Kredit. Bank 6 121 401.00 1 475 259.00 1 530 229.00 96.41% 73.50% 73.50%
200. Abn Amro 14 353 383.00 248 492.00 1 722 176.00 14.43% 72.81
201. Dialoq-Oped 6 807 965.00 267 413.00 1 311 192.00 20.39% 72.69
202. Nomos 19 246 695.00 436 983.00 4 407 281.00 9.92% 72.56
203. Şəhər 58 507 923.00 4 161 046.00 6 481 931.00 64.19% 72.13
204. CSNGR-INESTER 3 022 788.00 105 299.00 623 922.00 16.88% 71,56
205. Kedar 2 661 199.00 232 882.00 340 602.00 68.37% 71,31%
206. Omsk-PSB 3 821 251.00 458 509.00 506 288.00 90.56% 70,81
207. Uralsib 43 706 733.00 3 191 944.00 8 630 698.00 36.98% 70.50
208. Mənim Dock Pa L 1 032 401.00 132 365.00 135 932.00 97.38% 70.06%
209. Sberbank 1 081 784 306.00 105 958 449.00 126 820 307.00 83.55% 70.00
210. Raiffeisen 42 477 183.00 4 710 646.00 2 882 405.00 163.43% 69.63
211. Qazprombank 153 554 763.00 21 498 911.00 20 288 783.00 105.96% 69.13
212. Regnobank! 896 529.00 164 402.00 174 890.00 94.00% 68.75
213. Rus. General, BAL-a 7 448 238.00 557 617.00 914 023.00 61.01% 67.81
214. Nicky L 22 478 516.00 477 322.00 6 458 471.00 7,39% 67,56
215. WTTB 4 552 616.00 588 132.00 403 863.00 145.63% 66.13
216. Yarozzbank 1 615 578.00 98 120.00 263 412.00 37.25% 65.81
217. Eurofinance 23 429 610.00 857 818.00 3 264 591.00 26.28% 65.75
218. Promsvmz 23 223 869,00 3 653 534.00 2 772 942.00 131.76% 64.63
219. Taurich 3 481 508.00 160 439.00 720 994.00 22.25% 64.25
220. MetalInvest 4 892 235.00 245 245 284.00 1 324 290.00 18.52% 64.19
221. Cənubi Ticarət 863 160.00 65 347.00 168 092.00 38.88% 63.44
222. Qaz Bankı 3 770 267.00 605 478.00 374 621.00 161.62% 61.88
223. Zarechye 2 345 975.00 37 539.00 382 189.00 9.82% 61.44
224. Menatep 36 287 136.00 6721 055.00 2 763 731.00 243.19% 60.50
225. Təcrübə 5 389 078.00 668 410.00 460 045.00 145.29% 60.44
226. Ubrr 4 739 376.00 504 954.00 757 759.00 66.64% 60.13
227. Probusinessbank 778 279.00 675 798.00 1 089 693.00 62.02% 59,56
228. MDM 81 579 480.00 12 553 1555.00 8 434 980.00 148.82% 59.50
229. Uzaq Şərq 2 340 647.00 216 252.00 28 6 363.00 75.52% 59.25
230. Diqqət LB 8 720 292.00 552 294.00 770 702.00 71.66% 59.19
231. Zenit 22 358 135.00 4 024 305.00 2 689 527.00 149.63% 58.50
232. Alpha 143 992 371.00 15 489 475.00 24 629 827.00 62.89% 57.88
233. PSB 47 057 414.00 7 072 911.00 4 114 093.00 171.92% 57.69
234. Moskva Bankı 95 425 ¡63.00 17 806 676.00 9 845 763.00 180.86% 57.19
235. KME 5 370 370 317.00 989 637.00 403 570.00 245.22% 57.00
236. Rusiya Standartı 5 612 638.00 387 447.00 1 255 385.00 30.86% 56.75
237. Kr.lionz 7 2671.00 539 341.00 1 359 633.00 39.67% 53.69
238. MMB 79 343 036.00 8 891 200.00 4 758 857.00 186.83% 51.19
239. TRACKRETRIT 15 581 20100 1 087 709.00 43.43% 50,8848 DIV 31 519432.00 5 174.0 832.00 134.07% 50.00
240. Rosbank 66 049 501.00 12 012 962.00 10 292 005.00 116.72% 48.061. Müsbət dəyər
241. BAI * AKTINS CORTITAL ST-T / KILT REY 1 MSH
242. RNB 987 787.00 206 272.00 406 173.00 50.78% 83,13
243. VTB 175 917 446.00 ¡2 966413.00 57 095 912.00 22.71% 82.06
244. Rosslhoz 9 015 884.00 2 055 471.00 3,799,000.00 54.11% 81.63
245. Kras Bai 3 247 886.00 381 874.00 1 030 728.00 37.05% 79.50
246. CR. İsveçrə 9 765 813.00 2 160 074.00 2 192 849.00 98.51% 76.63
247. Orgres 5 037 038.00 979 836.00 1 880 929.00 52.09% 76,44
248. MBRD 10 542 230.00 616 475,00 2 856 420.00 21.58% 76.38
249. RBR 6 443 381.00 3 984 620.00 5 356 279.00 74.39% 76,39% 76,31
250. Interddes Bank Azərbaycan 48U 787.00 230 522.00 315 797.00 73.00% 75.75
251.p mütləq 5 182 552.00 348 133.00 1 304 814.00 26.68% 75.63
252. Nizhegorod PSS 5 032 782.00 133 446.00) 372 991.00 9.72% 73.06
253. en deyil. I 429 002.00 42 139.00 286 979.00 14.68% 71.81
254. Deutsche 12 279 807.00 846 478.00 2 717 684.00 31,15% 69.13
255. Ripublnk 3 377 820.00 192 498.00 820 062.00 23.47% 68.63
256. Xakasiya 347 781.00 13 625.00 99 3133.00 13.72% 66.81
257. Bankların dəyərinin tam hesablanması 01.01.2004. (min rubl) 1. SePres .: P.Iipa dəyəri
258. Bank aktivləri Sipmosh yoxlanıldı. Capital St-T / Kapshade ■ Reytinq
259. Euro Fi Bizim; 20 256 318 134 259 3 388 683 3.96% 79.69
260. Onlar İkeBane 15 989 714 889 206 206 3 032 982 29.32% 79,31
261. Şimali Xəzinədarlıq 5 498479 390 191 670 627 58.18% 75.88
262. Petrocommerz 33 140 830 450 019 6 920 662 662 66% 75.25
263. AK Barları 17 882 857 1 319 873 3 069 898 42.99% 75.06
264. Cənubi Ticarət 919 435 80 718 158 713 50.86% 74.63
265. On Cent Ind 4 673 695 256 168 752 678 34.03% 74.00
266. KSLR 3 098 018 230 230 374 828 61.44% 73.75
267. Raiffweapa 50 453 171 5 944 477 3163 157 187.93% 72.38
268. Şəhər 51 597 856 2 872 916 7 459 951 38.51% 71.75
269. Plobank 1 884 004 216 334 185 811 116.43% 69.25
270. Qazprombank 189 943 120 27 100 675 21 204 441 127.81% 68.94
271. Qazbank 4 630 884 567 257 428 2x0 132.45% 68,56
272. Menatep 41 614 352 6 605 050 3 453 093 191.28% 68.06
273. Dialoq Optime 7 315 \u200b\u200b077 758 266 1 323 191 57.31% 67.13
274. Aen Amro 14 427 919 835 023 12 053 120 6.93% 66.88
275. Vem LB 8 989 872 428 695 902 892 47.48% 66.69
276. Uralsib 49 203 226 4 375 856 9 692 062 45.15% 66,56
277. Mosk. Kredit, Bank 6 827 362 1 041 686 1 537 045 6777% 66,56
278. CommsrtsBank 18 151 205 2 862 497 726 394.09% 66,56
279. WTTB 4 912 563 735 673 424 156 173.44% 66.25
280. Nomos 22 771 043 1 522 423 429 430 35,16% 65.88
281. Mərkəz-İnvest 2 624 840 325 475 637 963 51.02% 65,56%
282. Omsk-ps b 4 247 435 536 718 566 889 94.68% 64,56%
283. Tauride 4 374 629 473 720 720 44.37% 64.062 (5 heatssilk 8 775 775 775 775 656 1 120 447 91.36% 63.50% 63.50%
284. PS B 54 021 030 7 047 444 444 458 154.32% 62.25
285. Granskredit 18 866 984 1 470 137 2 688 172 54.69% 61,56
286. Alpha 156399740 17 980 24 352 73.84% 61,503 "Yarozzbank 1 574 780 100 412 278 920 36.00% 60.25.
287. Promsvyaz 22 734 589 289 2 893 110 129.21% 59.94z: İnternat İnternet 5 775 811 943 100 473 337 199.24% 58.31
288. Nikoil 23 932 849 463 845 6 236 692 7.44% 57.06
289. MBRD 20 672 592 2 272 2 272 2 996 253 75.85% 56.94
290. Zenit 24 349 036 4 202 709 3 067 571 137.00% 56,56%
291. Moskva Bankı 109 772 211 19 564 759 10 854 449 180.25% 56.06
292. Ubrr 5 541 361 724 262 750 397 96.52% 55.88
293. FAR Şərq 2 277 277 277 236 992 303 447 78.10% 55.06
294. MMB 79 987 432 432 432 997 4 842 397 179.00% 53,56%
295. Rosbank 743 057 774 13 654 167 10 396 290 131.34% 53.25
296. KME 5 228 573 952 001 422 579 225.28% 53.00
297. MDM 86 017 884 17 023 631 8 418 642 202.21% 50.56
298. Cririon 8 751 688 882 994 1 380 027 63.98% 49.81
299. Avangard 9 592 209 589 589 2 022 852 29,17% 48.75
300. DIB 40 869 440 11 631 691 6 088 619 191.04% 47.061. Müsbət dəyər
301. BAPK! | IK1 | "NM Stonmisga: KISHGHAL ET-TD / KYASHAPAL
302. VTB 204 793 35! 16 974 512 60 894 729 27.88% 91.63
303. Absolut 5 882 637 269 949 1 309 173 20.62% 83.38
304. Xakasiya 318 779 30 116 101 300 29.73% 80.50
305. RNKB 1 352 464 203 111 491 40.34% 80.00
306. Rusiya Standartı 5 987 606 207 596 1 800 542 11.53% 79.13
307. Kras Bank 2 982 457 20145 1 049 851 19.17% 76.94
308. CR. İsveçrə 708 481 2 366 400 2 399 165 98.63% 76.63
309. Orgres 5 002 567 805 140 1 880 856 42.81% 76.00
310. Rosselkosis 9 940 940 1 527 011 3 972 082 38.44% 75.81
311. Nə PSB şəhəri 5 099 946 236 715 1 522 753 15.55% 74.81
312. MPU, Bank A 1Srab 612 17! 251 372 318 033 79.04% 71.50
313. Metal İnvesti 5 153 161 76 966 1 326 831 5.80% 70.31
314. Dyuchs 13 427 537 241 2 887 127 13.55% 69.69
315. Ripablik 3 501 415 74 092 811 202 9,13% 68.44
316. RBP 6 478 937 4 058 588 588 583 583 583.444% 64.00.00.00.009.09.2004 (min pvfi.) Aktipm Chastai-in mənfi dəyəri kapital stendi / kapital reytinqi
317. Pvcck-general.Bank 45 501.00 8 980 396.00 1 733 686.00 277.08.00 65 479 209.00 65 479 209.00 67,37% 77,37 00 840.00 1 379 296.00 48.69% 75,69% 75,56% 75,69% 75,69% 75,69%
318. M Yatal Invest 234 430.00 7 147 683.00 1 643 868.00 14.26% 75.50
319. LNSHI 1 B78 550.00 4099 723.00 9 395 102.00 17.87% 74,57% 74,57%
320. Snobsnesbashs 1 599 937.00 12 272 186.00 1 771 135.00 90.33% 74.25
321. Petrik Məryəm 4 629 218.00 45 379 130.00 7 710 771.00 60.04% 74.00
322. Mən PCHK S0 191.00 20 790 631.00 3 812 574.00 2,10% 73,44
323. EurofShans 2 458 488 482.00 33 408 372.00 5 468 305.00 44.96% 73.13
324. Rusiya Standartı 916 763.00 26 085 369.00 5 918 774.00 15.49% 70.38
325. və MDM 10509 221.00 113 133 806.00 10 834 859.00 96.99% 70.13
326. Şəhər 5 753 368.00 67 856 790.00 11 215 015.00 5 1.30% 69.38
327. Mənim Voloka Dalım 182 109.00 1 035 561.00 129 973.00 140.11% 68.75
328. Nomos 3 555 995 990.00 3 469 283.00 B 376 230.00 55.77% 68.25
329. Yenis Union B »NK 90 544.00 1 941 023.00 306 541.00 29.54% 67,31
330. Rnnubnak 118 664.00 5 738 192.00 83s 307.00 14.21% 67.19
331. Ash 535 304.00 21 591 477.00 2 337 880.00 22.90% 66,56
332. Absolut 754 622.00 9 051 480.00 1 475 671.00 51.14% 66,56
333. Vetlb 158 087.00 və 471 314.00 I 053 378.00 15.01% 66.44
334. Qatar 6 804 229.00 40 955 467.00 4 732 613.00 143.77% 66.38
335. U VTB 1 167 361.00 6 443 260.00 485 010.00 240.69% 66.25
336. Li Yattykhi MSAP-a 229 476.00 3 775 173.00 32.45% 65,4523 "Granskreng 3552 952.00 3252.00 106.85% 64, 81.
337. Rosbank 1-ci 510 700.00 118 029 052.00 1 2 394 486.00 14935% 63.69
338. Qazprombank 32 047 876.00 242 820 144.00 29 656 816.00 108.06% 63.31
339. Zenit 6 267 449.00 41 857 200.00 4 292 974.00 145.99% 62.44
340. Qızartacaq millərim. BA NK 1 974 300.00 9 265 673.00 2 022 255.00 97.63% 62,31
341. Chepiml 943 702.00 7 732 875.00 102.068% 62,0629 LIG\u003e 2 939 710.00 27 441 721.00 5,280,456.00 55.67% 62.00
342. Yarstsbik 296 661.00 2 390511.00 263 770.00 112.47% 61,56
343. Alpha 15 757 397.00 162 571 040.00 31 451 640.00 50.10% 60.63
344. Tauride 747 754.00 6 951 162.00 1 169 135.00 63.96% 60.50
345. Menatep 2 052 578.00 23 324 673.00 3 303 1 51.00 62.14% 60.50
346. Imteksbiik 4 329 078.00 28 746 186.00 3 291 090.00 ¡3154% 60.19
347. Banklar-p 1 977 622.00 14 151 477.00! 304 495.00 151.60% 60.0636 1 "Egyobic 396 347.00 2 981 982.00 318 016.00 124.63% 59.81
348. Uralsnb 7 586 136.00 75 128 150.00 12 481 616.00 60.78% 59.69
349. AK Barları 5 131 252.00 32 141 559,00 3 780 322.00 135.74% 59.36
350. MME 16 407 587.00 103 425 215.00 7381 851.00 222.27% 59.13
351. Avangard 1 152 890.00 ¡4 602 636.00 2 987 455.00 38.59% 58.63
352. Təcrübə 1 216 636.00 8 509 545.00 729 616.00 166.75% 58.31
353. Qazbank 1 045 792.00 6 309 834,00 566 727.00 184.53% 57.25
354. TSA) Prog RiNT 1 257 165.00 11 850 211.00 3 025 358.00 41.55% 57.19
355. MBRD 2 036 350.00 19 567 643.00 3 102 771.00 65.63% 55.75
356. Şimali Kazhi 1 470 074.00 8 897 317.00 985 639.00 149.15% 54,56
357. Birlik 5 619 423.00 29 972 698.00 4 240 667.00 132.51% 54.00
358. Raiffeich 11 773 479.00 72 179 227.00 5 592 680.00 210.52% 53.94
359. Moskva Bankı 23 773 261.00 134 822 790.00 13 504 731.00 176.04% 52.69
360. CommnBank 5 172 000.00 27 307 781.00 1 394 725.00 370.83% 52.06
361. PSB 12 505 839.00 74 883 401.00 7 597 587.00 164.60% 51,56%
362. Ubrr 1 253 130.00 7 590 593.00 862 598.00 145.27% 51.13
363. KM B 1 657 630.00 8880 165.00 677 318.00 244.73% 47.63
364. Kr.lnonp 999 S65.00 8 300 827.00 1 352 207.00 73.94% 41,94% 41,501. Müsbət dəyər
365. S CP Shish B "" * SG-T / STIALT reytinqinin aktivləri
366. RNB 332 168.00 995 629.00 549 125.00 60.49% 78.19
367. Orzhrges 454 743.00 7 833 779.00 2 072 347.00 21.94% 77.25
368. Garant »127 053.00 3 838 157.00 957 383.00 13.27% 77.13
369. RSCS 175 850.00 1 456 742.00 552 284.00 31.84% 76.56
370. Krasbapk 326 458.00 4 054 688.00 1 262 985.00 25.85% 76.25
371. Rosselhoa 544 553.00 16 976 250.00 4 923 232.00 11.06% 74.19
372. Morgan 1 008 882.00 5 552 232.00 1 301 063.00 77.54% 73.13
373. Deutsche 1 223 822.00 15 603 405.00 2 904 510.00 42.14% 72.88
374. Hackvscia 67 913.00 563 725.00 211 211.00 32,15% 68,81
375. r. Visa 2 419 492.00 17019761.00 2912049.00 83.09% 68.13
376. RPR 4 046 598.00 6 775 840.00 5 912 534.00 68.44% 66,13
377. interfeys Bank Dzerbi 85 281.00 1 053 378.00 325 961.00 26,16% 65,56%
378. NNJEZOROD PSB 97 077.00 5 686 385.00 1 531 294.00 6.34% 60.06
379. Sintetik əmsalların xüsusiyyətləri
380. Coeffthnci, son əmsalda çəkimin naviqator intervalının əmsalı təyin edilməsi adını hamarlaşdırır
381. Koehddshieitim Interbank TSP-dən asılılıq: KMB
382. CM "Cəhənnəm MBS və müştəri mənbələrinin nisbəti olan iki əsas cəlb edilmiş mənbələrin mənbələrinin korrelyasiyası Bankın resurs bazasının balansını qiymətləndirməyə imkan verir<10% 10-25% 25-40% 40-50% >50% 50 75 100 25 0 03
383. KM B 0, ZCHKM1 + KMB2) + 0.2 * GKMBZ + KMB4\u003e 0.15
384. Keeaai ■ ientlər incrilsiya ilə əlaqəli: km
385. CSZz Cəmi kredit borcunun ümumi borcu nisbəti bankın kredit borcunun keyfiyyəti ilə xarakterizə olunur<5% 5-10% 10-15% 15-20% >20% 100 75 50 25 0 0,25
386. KSZ 0.4 * KP1 + PL5 * K (P2 + 0.25 * KSZz 0.15
387. KPEAAIPneitim Müstəqillik: dən
388. KNZ 0.4 * (KNZ1 + KSH2) + 0.2 * KNZZZ 0.2
389. Likvidlik əmsalları: uis
390. CLKS, aktivlərə yüksək maye investisiyaların payı, ümumi aktivlərin hansı hissəsinin risksiz vasitələr və minimal riskli vasitələrdə olan vasitələrdə olduğunu ortaya qoyur<3% 3-5% 5-10% 10-15% >15% 0 25 50 75 100 0,2
391. CLK \u003d 0.4 * (CLK1 + CLK2) + 0.2 * CLK 0.2
392. Balans Davamlılıq əmsalları: CBU
393. KBU2 Təcili investisiyalardakı və təcili mənbələrin tələb olunan öhdəliklərinə nisbəti, tələb olunan öhdəliklərə nisbəti, bankın təcili investisiyalarının ən qeyri-sabit öhdəliklərindən etibarən asılılığı ilə qiymətləndirilir.<0% 0-15% 15-30% 30-45% >45% 75 100 50 25 0 0,4
394. CBU \u003d 0.4 "(KBU1 + CBU2) + 0.2" KBUZ 0.2
395. Mənfəətlilik əmsalı: Krn
396. KRN1 Öz iş kapitalının gəlirliliyi hesabat dövründə öz iş kapitalının investisiyasının səmərəliliyini göstərir və bütövlükdə dəyərlərinin inertial olduğu güman edilir<0% 0-5% 5-10% 10-15% >15% 0 25 50 75 100 0,4
397. CRN \u003d 0.4 * CRN1 + 04 * KRN2 + P.Z "Krn.1 0.1
398. Sintetik əmsal K \u003d 0.15 * (KMB + KO) + 0.2 * (K1P + KLK + KFU) + 0.1 * Krn
Unutmayın ki, yuxarıda təqdim olunan elmi mətnlər tanışlıq üçün yerləşdirilmiş və tezislərin (OCR) orijinal mətnlərini tanımaqla əldə edilmişdir. Bununla əlaqədar, tanınma alqoritmlərinin qüsuru ilə əlaqəli səhvlər ola bilər. PDF-də dissertasiya və bu cür səhvləri çatdırdığımız müəllifin mücərrədləri.
Fəaliyyət prosesində kommersiya bankları birdən çox riskə məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, bank riskləri bölünür dörd kateqoriya: Maliyyə, əməliyyat, iş və fövqəladə vəziyyət.
Maliyyə riskləri Növbədə iki risk növü daxil edin: təmiz və spekulyativ. Təmiz risklər o cümlədən Kredit riski, likvidlik və ödəmə qabiliyyəti riskləri, səhv idarəetmədə bank itkisinə səbəb ola bilər. Spekulyativ risklər Maliyyə arbitrajına əsaslanaraq, arbitraj düzgün aparılırsa və ya itki verərsə, qazanc nəticəsi ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, spekulyativ riskin əsas növləri: faiz, valyuta və bazar (və ya mövqe).
Fərqli maliyyə riskləri, üstəlik, ümumi bank profil riskini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məsələn, valyuta əməliyyatları həyata keçirən bir bank valyuta riskinə məruz qalır, lakin təcili əməliyyatlar üzrə xalis vəziyyətdə tələb və vəzifələrdə açıq mövqe və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər olduqda əlavə likvidlik riski və maraq riskləri altında olacaqdır.
Əməliyyat riskləri asılıdır: Bankın ümumi biznes strategiyası; onun təşkilatı; daxili sistemlərin, o cümlədən kompüter və digər texnologiyaların fəaliyyəti; Bankın siyasətinin və onun prosedurlarının ardıcıllığı; İdarəetmə və fırıldaqçılıqda səhvlərin qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlər. Biznes riskləri xarici bank iş mühiti ilə əlaqələndirilir, daxil edilir. Makroiqtisadi və siyasi amillər, hüquqi şərait və tənzimləmə şəraiti, eləcə də maliyyə sektorunun ümumi infrastrukturu və ödəniş sistemi ilə. Həddindən artıq risklər, bir hadisə halında bankın fəaliyyətini həyata keçirə bilən və ya maliyyə vəziyyətini və kapital adekvatlığını poza bilən hər cür ekzogen risklər daxildir.
Maliyyə risklərini təmiz risklərə, i.E., risk hadisəsi halında yalnız mənfi nəticələrə səbəb olur.
Depozit riski - Depozit yataqlarının geri qaytarılmaması ehtimalı ilə əlaqəli risk (depozit sertifikatları). Bu risk nadir hallarda tapılır və müəssisənin əmanət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün kommersiya bankının uğursuz seçimi ilə əlaqələndirilir. Ancaq bütün bu hallarda, depozit riskinin həyata keçirilməsi təkcə ölkəmizdə deyil, həm də inkişaf etmiş ölkələrdə də tapılır bazar iqtisadiyyatı. Xaricdə bu risk növünün sığortalanması bankdır və sığorta məcburi formada icra olunur.
Kredit riski - Kreditora görə əsas borc və faizlə borcalan tərəfindən ödənilməməsi təhlükəsi ilə əlaqəli risk. Kredit riskinin baş verməsinin səbəbləri, borcalanın vicdansızlıq, müəyyən bir şirkətin rəqabət mövqeyinin pisləşməsi, mənfi bir konyunktur.
57. İnvestisiya bankları, onların funksiyaları və əməliyyatları
İnvestisiya bankları, investisiyaların maliyyələşdirilməsini və kreditləşməsini həyata keçirən xüsusi kredit təşkilatlarıdır. Bu banklar kredit kapitalı bazarının xüsusiyyətləri və fərdi sənaye bank qanunvericiliyindəki fərqlər ilə əlaqəli bilinməyən bank qurumlarını tərk edirlər inkişaf etmiş ölkə Beləliklə, ABŞ İnvestisiya Bankının klassik növü 1935-ci il (Parıltı-Stigolla Aktı) bank aktı tərəfindən təsdiq edilmişdir. Göstərilən akta əsasən, dövlət və bələdiyyə istiqrazları ilə əməliyyatlar istisna olmaqla, kommersiya banklarının investisiya fəaliyyətlərindən qadağandır. Bu cür əməliyyatlar dövlətin və bələdiyyə istiqrazlarının bir hissəsinin alınmasında, əhali arasındakı bəzi paylarının yerləşdirilməsini təşkil edir, bağlar üzrə abunə əməliyyatları və kuponların ödənilməsi (bağçaya biletlərin kəsilməsi, müəyyən bir məbləğ almaq hüququ vermək hüququ) bir dövrün bir dövründən sonra maraq göstərən).
ABŞ-dakı İnvestisiya Bankının əsas funksiyası, Emissiya funksiyasıdır - ticarət və sənaye şirkətləri ilə ticarət və sənaye şirkətləri ilə bazarda qiymətli kağızların və bu hissənin öhdəlikləri ilə yeni səhmlərin və istiqrazların sərbəst buraxılması və bu hissənin əldə edilməsi ilə bağlı danışıqlar onlardan abunə olmayacaq.
ABŞ-ın nağd kapital yığılması investisiya banklarının xarakterik bir xüsusiyyəti, yalnız əhalinin ən varlı seqmentlərinin, həm də aşağı gəlirləri olan kiçik investorların, fermerlər və nisbətən yaxşı maaşlı işçilər və işçilərin əmanətlərini cəlb etməkdir.
Avropa Sənaye İnkişaf Etmə ölkələrində kommersiya və investisiya bankları arasında belə bir aydın fərq yoxdur. Beləliklə, İngiltərədə ticarət bankları ənənəvi olaraq investisiya əməliyyatlarında iştirak edir. Onların ən nüfuzlu (təxminən 60) İnvestisiya Bankları Assosiasiyasına daxil edilmişdir. 1970-ci ildən bəri 1970-ci ildən kommersiya bankları fəal işğal altındadır.
Fransada kapital qoyuluşlarına maliyyələşdirmə və kreditləşmə xüsusi kredit təşkilatları tərəfindən aparılır, əksəriyyəti aparıcı yer milli kreditə (mübadilə) məxsusdur. Bu bank dövlət subsidiyalarını paylayır, 7-15 il müddətinə kredit verir və kreditlərə zəmanət verir.
Almaniyada investisiya bankları müstəqil qurumlar olaraq paylanmadı. Burada banklar həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli investisiya əməliyyatlarını birləşdirir. Eyni zamanda, kredit kapitalının paytaxtı ölkələri bazarında Grossbanks (Alman, Drezden və Ticarət) keçirilir.
İnvestisiya banklarının və Şərqi Avropadakı uzunmüddətli investisiyaların banklarının funksiyaları populyar, milli, habelə hökumət bankları (Bolqarıstan, Macarıstan) və ya ixtisaslaşdırılmış banklar (Rumıniya) tərəfindən yerinə yetirilir. Bu bankların quruluşu və funksiyaları sistematik şəkildə dəyişikliklərə məruz qalır. Beləliklə, "Praqa" investisiya bankı 1948-1950-ci illərdə təsdiqləndi. Dövlət planına daxil olan kapital tikintisinə maliyyə və uzunmüddətli kreditləşməni həyata keçirdi. 1959-cu ildə onun funksiyaları Dövlət Bankına köçürüldü.
Rumıniya İnvestisiya Bankı, kənd təsərrüfatı, qida sənayesi və suyun idarə edilməsi istisna olmaqla, sənayenin, tikinti, rabitə, ticarət, inşaat, rabitə, ticarət üçün uzunmüddətli kreditləşmə üçün ixtisaslaşdırılmış bir bankdır.
Yaponiyada uzunmüddətli kreditlərin verilməsi həm dövlət, həm də özəl banklar həyata keçirilir. Məsələn, Yaponiya İnkişaf Bankı, ölkənin dövlət kredit təşkilatları arasında ikinci yerdə keçirilən sənaye, tikinti, enerji, nəqliyyat, nəqliyyatda kreditləşmə ilə məşğuldur. Bu bank, fərdi bankların az maraqlandığı, ən az kapital intensivliyi, kapital dövriyyəsi, kapital dövriyyəsi, kapital dövriyyəsi, istehsal riski, istehsal riski, istehsal riski, istehsal riski, və s.). Bank kreditləri üzrə faiz dərəcələri arasındakı əhəmiyyətli fərq və daha çox qazanclı dərəcələr Kredit kapitalı bazarı dövlət büdcəsindən əhatə olunmuşdur.
Yalnız iqtisadiyyatın nisbətən inkişaf etmiş bir kapitalist sektoru olan bir neçə inkişaf edən ölkədə investisiya bankları var: Latın Amerikası - Argentina, Boliviya, Braziliya, Meksika; Cənub-Şərqi Asiyada - Malayziya, Sinqapur, Sianggan (Hong Kong - indi Çinin bir hissəsi kimi), Cənubi Koreya; Afrikada - Qana, Nigeriya, eləcə də bəzi fransız frank ölkələrində. İnvestisiya bankları inkişaf etməkdə olan ölkələrin regional inkişaf bankları ilə yanaşı mövcuddur: Asiya İnkişaf Bankı Asiya və Sakit Okean İnkişaf Layihələrinin inkişafına uzunmüddətli kreditləşmə ilə məşğul olmaq; Latın Amerikası iqtisadiyyatının inkişafını təşviq edən Amerika İnkişaf Bankı; Afrika İnkişaf Bankı, Afrika və bir neçə Afrika dövlətinin iqtisadi inkişafını təşviq etmək. Beynəlxalq kredit təşkilatları: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Ərəb İnvestisiya Şirkətləri və digər beynəlxalq təşkilatlar İnkişaf etməkdə olan ölkələrin investisiyalarının həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır.
İnvestisiya banklarının əsas vəzifəsi, investisiyaların maliyyələşdirilməsi və borc verilməsi, konsepsiya və investisiya növlərini nəzərdən keçirin.
[İnvestisiyalar - uzunmüddətli investisiyalar Sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tikinti və digər sənaye sahələrində kapital. İnvestisiya fəaliyyətinin məqsədi sahibkarlıq gəlirləri və ya faizi almaqdır.
İnvestisiyalar maliyyə və real bölünür.
Maliyyə sərmayələri - özəl şirkətlər və dövlət tərəfindən istehsal olunan qiymətli kağızlara (səhmlər, istiqrazlar və s.) İnvestisiyalar, eləcə də bank əmanətləri və təfəkkürün əşyaları (xəzinə, yəni evdə pul saxlama).
Real İnvestisiyalar - Əsas vəsaitlərə və maddi və sənaye ehtiyatlarının artması ilə bağlı investisiyalar. Müasir elmi və texniki inqilab kontekstində, əsas kapitalın real elementlərinin artması ilə yanaşı,
ruhani məhsuldar qüvvələrin inkişafında mənəvi məhsuldar qüvvələrin inkişafında intellektual potensial istehsalın ən fəal elementinə çevrilir, elmi tədqiqat, ixtisas, ixtisas, bilik və iş təcrübəsi rolunu artırır. Yığım, hərtərəfli bir təbiət və elm, təhsil, təlim və kadr hazırlığı və s. Xərcləri əldə edir. məhsuldar investisiyalar olmaq.
İstehlak olunan əsas kapitalın yeniliklərini genişləndirmək və investisiya qoymaq üçün investisiyalar da var.
Genişləndirmə investisiya mənbəyi, yığılmağa yönəlmiş yeni yaradılan dəyərin bir hissəsidir. Sahibkarlar öz mənfəətləri (özünü maliyyələşdirmə) hesabına və kredit kapitalı bazarında (cəlb edilmiş fondlar) hesabına səfərbər edirlər. Əsas kapital yeniləmələrinin investisiya mənbəyi köhnəlmişdir.
Əsas vəsaitlərə həqiqi investisiyalar, nisbətləri, əmanətlərin səmərəliliyini nəzərə alaraq sektor və texnoloji quruluşlarla xarakterizə olunur.
50-70 GG-də bütün inkişaf etmiş kapitalist ölkələrində sektor investisiya quruluşunda növbələr. Onların istehsal sənayesində, ilk növbədə maşınqayırma, tikinti, nəqliyyat, rabitə sahələrində öz paylarının inkişaf etmiş böyüməsində ifadə edildi. Bu, hasilat sənayesinə qoyulan investisiyaların və yanacaq və enerji kompleksi 70-ci illərin enerji-xam böhranının səbəblərindən biri idi.
İnvestisiyanın texnoloji quruluşu əsas kapitalın aktiv elementlərinin (maşınlar, avadanlıqlar) və passiv elementlərinin (binaların, quruluşların) aktiv elementlərinin dəyəri nisbəti ilə müəyyən edilir. İnvestisiyaların səmərəliliyi ümumiyyətlə aktiv hissənin payının artması ilə artır.
Əsas vəsaitlərin bərpası, kapital qoyuluşlarının sənaye və texnoloji quruluşları ilə yanaşı, ərazi və reproduktiv quruluşlar da xarakterizə olunur.
Kapital sərmayələrinin ərazi quruluşu, kifayət qədər xammal və enerji mənbələri və zəruri işçi qüvvəsinə sahib olan ən böyük gəlirləri verən ərazilərdəki investisiyaların payının artması ilə onların ölkənin fərdi bölgələrində paylanması deməkdir.
Kapital yatırımlarının reproduktiv quruluşu onların yeni tikinti, texniki-texniki üçün istiqamətini əhatə edir
mövcud sənayelərin yenidən avadanlığı və yenidən qurulması, çünki bu cür xərclər mövcud fundamental fondların yenilənməsinin sürətlənməsini təmin edir.
Müəssisələrin yenidən qurulması və texniki yenidən qurulması istehsal həcmini artırmağa, məhsulun keyfiyyətini və digər texniki və iqtisadi göstəriciləri yeni müəssisələrin inşasına nisbətən daha az xərclə təmin etməyə imkan verir. Eyni zamanda, yeni imkanlara girmək üçün son tarixlər bir yarım - iki dəfə azalır. Bunu nəzərə alaraq, texniki təkrar avadanlıqların miqyası və hazırkı istehsal ofisinin yenidən qurulması son illər Biz sistematik olaraq artırırıq. Beləliklə, 1985-ci ildə sənaye inşasında bu məqsədlər üçün kapital qoyuluşlarının payı 36%, sonra 1993-cü ildə isə 51% təşkil etmişdir.
Böyük pay real investisiya İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrində özəl investisiya üçün hesab olunur. Bununla yanaşı, dövlət, həm də dövlət sektoruna investisiya prosesində həm birbaşa, həm də dolayı yolla, həm də dolayı yolla kreditlər, subsidiyaların təmin edilməsi, iqtisadi tənzimləmə siyasətinin həyata keçirilməsi ilə investisiya prosesində iştirak edir. Dövlət investisiyalarının əsas hissəsi infrastruktur sənayesinə göndərilir, infrastruktur sənayesinə, ictimai reproduksiyanın normal gedişini (elm, təhsil, səhiyyə, ətraf mühitin qorunması, nəqliyyat və rabitə) təmin etmək üçün zəruri olan infrastruktur sənayesinə göndərilir.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə investisiya artımı iqtisadi geriliyi aradan qaldırmaq üçün əvəzolunmaz bir şərtdir. Bu ölkələrin istehsal potensialının genişləndirilməsində mühüm rol Dövlət investisiyalarının əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə təsdiqlənən dövlət, istehsal və sosial infrastruktur və istehsal sənayesi olan əsas sahələrdir.
İnvestisiya əməliyyatları aparmaq üçün investisiya bankları uzunmüddətli kredit kapitalını səfərbər edir və borc götürənləri (sahibkarları və dövlət) verilmiş və ya baktı borc götürülmüş borc öhdəliklərinin yerləşdirilməsi və yerləşdirilməsi yolu ilə təmin edir. Bundan əlavə, investisiya bankları öz hesablarında pay və istiqrazlar satın alır və satırlar, habelə qiymətli kağızların müştərilərinə kredit verirlər.
Fəaliyyət prosesində kommersiya bankları birdən çox riskə məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, bank riskləri bölünür dörd kateqoriya: Maliyyə, əməliyyat, iş və fövqəladə vəziyyət.
Maliyyə riskləri Növbədə iki risk növü daxil edin: təmiz və spekulyativ. Təmiz risklər o cümlədən Kredit riski, likvidlik və ödəmə qabiliyyəti riskləri, səhv idarəetmədə bank itkisinə səbəb ola bilər. Spekulyativ risklər Maliyyə arbitrajına əsaslanaraq, arbitraj düzgün aparılırsa və ya itki verərsə, qazanc nəticəsi ola bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, spekulyativ risk növləri: faiz, valyuta və bazar (və ya mövqe)
Fərqli maliyyə riskləri, üstəlik, ümumi bank profil riskini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məsələn, valyuta əməliyyatları həyata keçirən bir bank valyuta riskinə məruz qalır, lakin təcili əməliyyatlar üzrə xalis vəziyyətdə tələb və vəzifələrdə açıq mövqe və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər olduqda əlavə likvidlik riski və maraq riskləri altında olacaqdır.
Əməliyyat riskləri asılıdır: Bankın ümumi biznes strategiyası; onun təşkilatı; daxili sistemlərin, o cümlədən kompüter və digər texnologiyaların fəaliyyəti; Bankın siyasətinin və onun prosedurlarının ardıcıllığı; İdarəetmə və fırıldaqçılıqda səhvlərin qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlər. Biznes riskləri xarici bank iş mühiti ilə əlaqələndirilir, daxil edilir. Makroiqtisadi və siyasi amillər, hüquqi şərait və tənzimləmə şəraiti, eləcə də maliyyə sektorunun ümumi infrastrukturu və ödəniş sistemi ilə. Həddindən artıq risklər, bir hadisə halında bankın fəaliyyətini həyata keçirə bilən və ya maliyyə vəziyyətini və kapital adekvatlığını poza bilən hər cür ekzogen risklər daxildir.
Maliyyə risklərini təmiz risklərə, i.E., risk hadisəsi halında yalnız mənfi nəticələrə səbəb olur.
Depozit riski - Depozit yataqlarının geri qaytarılmaması ilə əlaqəli risk (depozit sertifikatları riski) bu risk nadir hallarda tapılır və müəssisə depozit əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün kommersiya bankının uğursuz seçimi ilə əlaqələndirilir. Ancaq bütün bu hallarda, depozit riskinin həyata keçirilməsi təkcə ölkəmizdə deyil, inkişaf etmiş bir bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə də tapılır. Xaricdə bu risk növünün sığortalanması bankdır və sığorta məcburi formada icra olunur.
Kredit riski - Kreditora görə əsas borc və faizlə borcalan tərəfindən ödənilməməsi təhlükəsi ilə əlaqəli risk. Kredit riskinin baş verməsinin səbəbləri, borcalanın vicdansızlıq, müəyyən bir şirkətin rəqabət mövqeyinin pisləşməsi, mənfi bir konyunktur.
Giriş .. ............................................. .......................................... 3-cü
Fəsil I. Bankın maliyyə risklərinin nəzəri əsasları .............. ... 5
1.1. Bankın maliyyə risklərinin konsepsiyası və mahiyyəti ......... .... ...... ... ... ... 5
1.2. Bankın maliyyə risklərinin növləri ..............................
II fəsil. Bankın maliyyə risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi ......................... 12
2.1. Maliyyə riski təhlili növləri ........................................ .12
2.2.Basel II - bankların maliyyə risklərini qiymətləndirmək üçün standartlar dəsti .......... 13
III fəsil. Məsələndə bank maliyyə riskləri
"Transcapitalbank" QSC ............................................ ............ 19
3.1. QSC-də bank risklərinin idarə edilməsi siyasəti ...... ........19
3.2. "Transcapitalbank" bankında kredit riskinin idarə edilməsi ... .. ...... 22
3.3. TranscapitalBank-ın Aktiv və öhdəliklərinin təhlili ............. ......24
Nəticə .......................................... ...................... ... .... ... 29
İstinadların siyahısı ......................................... ............. .... ...... 30
Giriş
Kommersiya bankları maliyyə sisteminin tərkib hissəsidir, bunun ən vacib funksiyalarından biri də çoxalma prosesinin maliyyə mənbələrini təmin etməkdir. Bank sistemi müvəqqəti pulsuz maliyyə mənbələri və onlarda çatışmazlıq yaşayan iqtisadi subyektlərin sahibləri arasında bir növ vasitəçidir və buna görə də bank fəaliyyətinin özəlliyi əsasən vəsait və şəxslərin, eləcə də fondları cəlb edən vəsaitin cəlb etdiyi vəsaitin iştirakıdır banklararası maliyyə bazarlarında borc götürmək. Bu fəaliyyət həm itkinin, həm də artımın mümkünlüyü, nəticədə risklərlə əlaqəsi ilə əlaqələndirilir. Təşkilatın həm kommersiya təşkilatları, maliyyə düyü adlanan xüsusi risklər qrupunda fərqlənir. Maliyyə riskləri, hər hansı bir kommersiya təşkilatı və maliyyə və kredit təşkilatlarının sahibkarlıq risklərinin ümumi portfelində ən əhəmiyyətli rol oynayır. Kredit təşkilatının maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinə maliyyə risklərinin təsiri dərəcəsinin artması iqtisadi vəziyyətin və maliyyə bazarının konjonct turlarında maliyyə münasibətlərinin genişləndirilməsi, maliyyə əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə əlaqələndirilir təşkilatlar, yeni ortaya çıxması rusiya şirkətləri Maliyyə texnologiyaları və alətləri və digər amillər.
Bank risklərinin monitorinqi və idarə olunması üçün təcrübə və metodologiya bankçılıq üçün ən vacibdir. Uğurlu risklərin idarə edilməsi, hər hansı bir maliyyə təşkilatının rəqabət qabiliyyəti və etibarlılığı üçün ən vacib şərtdir. Çox sayda nümunə şousu olaraq, ən əhəmiyyətli risk növü (kredit, investisiya, valyuta) yalnız kredit təşkilatının maliyyə vəziyyətində ciddi bir pisləşməyə, həm də məhdudlaşdırıcı vəziyyətdə - kapital itkisi və iflasına səbəb ola bilər. Düzgün qiymətləndirmə və idarəetmə zərərləri xeyli azaltmağa imkan verir. Bankın risklərin idarə edilməsinin əsas vəzifəsi mümkün mənfi hadisələrin müəyyənləşdirilməsi və qarşısını almaq, onların nəticələrini minimuma endirmək, idarəetmə metodologiyaları yaratmaq üçün yollar tapmaqdır.
Qiymətli banklar üçün maliyyə risklərini qiymətləndirmə, ticari banklar üçün maliyyə risklərini müəyyənləşdirmək və idarə etmək məsələsinin böyük əhəmiyyəti ilə bu iş kursu mənim tərəfindən seçildi, çünki qlobal maliyyə böhranı uğurla aradan qaldırmaq üçün, əksər rus banklarının nəzərdən keçirilməsi, sıxılması lazımdır və mövcud risk idarəetmə sistemində əhəmiyyətli dəyişikliklər etmək.
Bu işin məqsədi, maddə, bank maliyyə risklərinin əsas növlərini və onların təsnifatlarının əsas növlərini və onların imkanları və onları minimuma endirmək üsulları üçün əsas kimi nəzərdən keçirməkdir.
Bank riskinin idarə edilməsi strategiyalarının suallar bu işdən kənara çıxır.
FəsilI.. Bank maliyyə risklərinin nəzəri əsasları
1.1. Bank maliyyə risklərinin konsepsiyası və mahiyyəti
İqtisadi bir kateqoriya olaraq, risk yarana biləcək və ya baş verməyən bir hadisədir. Belə bir hadisə halında, üç iqtisadi nəticə mümkündür: mənfi (zərər, zərər, zərər); sıfır; Müsbət (qazan, fayda, qazanc).
Kommersiya bankında maliyyə risklərinin mahiyyətini müəyyən etmək üçün bu cür anlayışları "maliyyə riskləri" və "bank riskləri" kimi təyin etmək lazımdır.
Hər hansı bir iqtisadi fəaliyyətdə müəyyən iqtisadi əməliyyatların xüsusiyyətlərindən irəli gələn pul itkisi üçün həmişə təhlükə var. Bu cür itkilərin təhlükəsi maliyyə riskləridir. Maliyyə riskləri kommersiya riskləridir. Bütün risklər təmiz və spekulyativ olaraq bölünür. Saf risklər zərər və ya sıfır nəticə əldə etmək imkanı deməkdir. Spekulyativ risklər həm müsbət, həm də mənfi nəticələrin əldə edilməsi ehtimalı ilə ifadə olunur. Buna görə maliyyə riskləri spekulyativ risklərə aiddir.
Müxtəlif mənbələrdə aşağıdakı təriflər öz mahiyyətində təqdim olunur: "maliyyə riski - maliyyə sahibkarlığı və ya maliyyə əməliyyatları nəticəsində maliyyə əməliyyatları nəticəsində yaranan risk maliyyə Sahibkarlığı Malların rolu ya valyuta, ya da qiymətli kağız və ya nağd puldur. "
Balabanov I.t. Bu konsepsiyaya aşağıdakı təfsir verir: "Maliyyə riski maliyyə və kredit və mübadilə sahələrində spekulyativ bir riskdir. Maliyyə risklərinə kredit riski, faiz, valyuta riskləri, buraxılmış maliyyə fayda riski daxildir. "
Digər mənbələrdə aşağıdakı təriflə tanış ola bilərsiniz: "Maddi riski, emitentin pul vəsaitlərinin mallarının maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün kifayət olmayacağı riskidir. İstifadə edərək bir şirkətin səhmdarlarına tabe olan əlavə risk (əlavə risk) adlandırdı borc vəsaiti Və öz kapitalınız. "
Ümumiyyətlə, maliyyə riskləri altında bir tərəfdən, mümkün olan mənbələrin mümkün, ehtimal olunan resursların mümkün, ehtimal olunan riski azaldılması, daxili və xarici təbiətin (səhv hərəkətlərin və ya hərəkətlərin olmaması və ya hərəkətlərin olmaması) səbəbindən qazancın azaldılması riskinin azaldılması riski İqtisadi qurumun fəaliyyətinin şərtləri və nəticələri, digər tərəfdən, əlavə bir risk əldə etmək ehtimalı var.
Maliyyə riskləri kredit təşkilatı ilə əlaqədar xarici mühitin qeyri-müəyyənliyi səbəbindən obyektiv əsası var. Xarici mühitdə odun fəaliyyətini həyata keçirdiyi obyektiv iqtisadi, sosial və siyasi şəraiti, onun fəaliyyətini həyata keçirdiyi və uyğunlaşdığı dinamikanı özündə cəmləşdirir. Xarici mühitin qeyri-müəyyənliyi bu, davranışları həmişə məqbul dəqiqliklə proqnozlaşdırıla bilməyən, həmkarları və şəxslərin dəyişdirildiyi şəxslərdən asılı olmaması ilə əvvəlcədən müəyyən edilmişdir. Beləliklə, maliyyə risklərinin obyektivliyi amillərin olması ilə əlaqədardır, son hesabda kommersiya bankının fəaliyyətindən asılı olmayacaqdır. Digər tərəfdən, maliyyə risklərinin subyektiv əsası var, çünki onlar həmişə insanlar vasitəsilə həyata keçirilir və idarəetmə qərarı ilə tam müəyyən edilir.
Fəaliyyətləri zamanı kommersiya bankları birdən çox riskə məruz qalırlar. Ticarət bankında daxili nəzarətin təşkilində mərkəzi yer bank riskləri ilə əhatə olunur.
Lavrushushin O.I. Kredit qurumlarının fəaliyyətində risklərin aşağıdakı təfsiri: "Bankçılıq riski likvidliyin itirilməsi, habelə maliyyə itkiləri (zərərləri) kimi başa düşülür. Daxili risk nəzarətinin əsas məqsədi, Rusiya Bankının, Standartların tənzimləyici aktlarının, qanunvericiliyin tənzimləyici aktlarının tələblərinə uyğun olaraq konkret nəzarət prosedurlarını həyata keçirməklə, kredit təşkilatlar tərəfindən alınan risklərin məhdudlaşdırılmasıdır peşəkar fəaliyyət və biznes adətlərinin qaydaları. "
Kommersiya banklarının fəaliyyəti ilə əlaqədar yuxarıda göstərilənlərə uyğun olaraq, maliyyə riski – bu, uzun müddət ərzində xarici və daxili inkişafın təsiri altında kredit təşkilatının şüurlu hərəkətləri nəticəsində zərərin, gəlir almaması və ya əlavə gəlir əldə edə bilməyən bir hadisənin ehtimal olunan bir təbiətidir iqtisadi mühitin qeyri-müəyyənliyi şəraitində amillər. Bankların əsas risklərinin idarə edilməsi, mənfi formada risk fərziyyələri və bu cür maliyyə risklərinin idarə edilməsi metodlarının inkişafı və tətbiqi, əlavə gəlirə səbəb olacaqdır. Risklərin idarə edilməsi digər elmlərin son inkişaflarından istifadə edir, bununla da ictimai tərəqqi sürətləndirir və sosial-iqtisadi həyatın bütün aspektlərinə təsir göstərir.
1.2. Bank maliyyə risklərinin növləri
Maliyyələşdirmə axınının hərəkəti ilə əlaqədar maliyyə riskləri yaranır və böyük bir manifold tərəfindən xarakterizə olunur. Risk təsnifatı olduqca genişdir. Maliyyə riskinin səbəbləri - inflyasiya amilləri, bank mühasibatlıq dərəcələrinin böyüməsi, qiymətli kağızların dəyərini azaltmaq və s.
Kommersiya bankının bütün maliyyə riskləri iki növə bölünür:
1) pul alıcılıq gücü ilə əlaqəli risklər;
2) kapitalın sərmayəsi ilə əlaqəli risklər (investisiya riskləri).
Pul alma gücü ilə əlaqəli risklər aşağıdakı risklərdəndir: inflyasiya və de-klass riskləri, valyuta riskləri, likvidlik riski.
İnflyasiya riski -bu, inflyasiyanın artırılması zamanı, nəticədə pul gəlirləri artan alıcılıq gücü artmaqdan daha sürətli olduğu kimi, artan pul gəlirləri pozulur. Bu cür şəraitdə bir kommersiya bankı real itkilər daşıyır.
Deflyasiya riski- Bu deflyasiyanın böyüməsi ilə qiymət səviyyəsinin artması, ümumi sahibkarlığın iqtisadi şəraitinin pisləşməsi və xüsusən də kredit təşkilatlarının pisləşməsi və azalması riskidir.
Valyuta riskləribirinin gedişində bir dəyişiklik ilə əlaqəli baxımdan valyuta təhlükəsini təmsil edir xarici valyuta Xarici iqtisadi, kredit və digər valyuta əməliyyatları apararkən digərinə münasibətdə.
Likvidlik riskləri -bunlar keyfiyyət və istehlak dəyəri qiymətləndirməsinin ölçülməsi səbəbindən qiymətli kağızların və ya digər malların həyata keçirilməsində ərazi ilə əlaqəli risklərdir.
İnvestisiya riskləri risklərin aşağıdakı alt növləri daxildir:
1) buraxılmış faydalar riski;
2) geri dönüşlərin azaldılması riski;
3) birbaşa maliyyə itkiləri riski.
Buraxılmış faydalar riski -bu, hər hansı bir hadisənin uğursuzluğunun nəticələrində dolayı (sonrakı) maliyyə ziyanı (natamam mənfəət) riskidir (məsələn, əzab, hedcinq və s.).
Qayıdışın azaldılması riskiportfel investisiyaları, əmanətlər və kreditlər üzrə faiz və dividendlərin azalması nəticəsində yarana bilər.
Portfel investisiyaları investisiya portfelinin yaranması ilə əlaqələndirilir və qiymətli kağızların və digər aktivlərin əldə edilməsi ilə əlaqələndirilir. "Portfolio" termini, mövcud olan qiymətli Bu-jurnal dəstinin mənasında İtalyan "porte foglio" dan gəlir.
Yazın azalması riski aşağıdakı fərqli görmə qabiliyyətlərinə daxildir:
· Faiz riskləri;
· Kredit riskləri.
Üçün faiz riskləriticarət banklarının, kredit təşkilatlarının itkiləri riski, investisiya müəssisələri, faiz nisbətləri ilə ödənilən faiz dərəcələri ilə ödənilən kreditlər üzrə mediaya görə kreditlər üzrə faiz dərəcələri ilə təmin edildi.
Bazar faiz dərəcəsi artımı, qiymətli kağızların, xüsusən də müəyyən bir faiz olan istiqrazların kurs dəyərinin azalmasına səbəb olur. Faizin artması ilə, aşağı sabit faiz üçün verilən qiymətli kağızların yenidən qurulması, istehsal şəraitinə görə, tərsinin altından erkən başlaya bilər. İnvestor, sabit bir səviyyədə nisbətdə orta müddətli faiz nisbətində orta və uzunmüddətli dəyərli Bu jurnalara sərmayə qoydu. Başqa sözlə, investor faizi artırmaqla gəlirin artmasını əldə edə bilər, lakin yuxarıdakı şərtlərə quraşdırılmış orta vayini buraxa bilməz.
Faiz riski, həmçinin müəyyən bir səviyyədə müqayisədə orta faiz nisbətində orta və uzunmüddətli qiymətli kağızların verilməsini də həyata keçirir. Başqa sözlə, emitent bazardan daha çox pul cəlb edə bilər aşağı faizLakin o, artıq qiymətli kağızların sərbəst buraxılması ilə bağlıdır.
İnflyasiya baxımından faiz dərəcələrinin sürətli böyüməsi ilə bu cür risk qısa müddətli sənədlər üçün vacibdir.
Bankın məcmu risklərində ən böyük çəkidir kredit riski(Şəkil 1), borc verənin borcalana və kreditora görə faizlə ödənilməməsi riski başa düşülür. K. Kredit Rice-ku, borc qiymətli kağızlarının verdiyi emitentin onlara və ya əsas borc məbləği ödəyə bilməyəcəyi bir hadisə riskini də əhatə edir.
Şəkil.1. Kredit riskinin ümumi riskində nisbəti.
Kredit riski də birbaşa maliyyə itkiləri riskləri də ola bilər.
Birbaşa maliyyə itkiləri riskləriaşağıdakı sortları daxil edin:
· Birzh riski;
· Seçici risk;
· Müflis riski -
· Kredit riski.
Səhm riskləribir-Zhevy əməliyyatlarından itkilər riskini təmsil edir. Bu risklərə aşağıdakılar daxildir: kommersiya əməliyyatları üçün ödəniş riski, şirkətin komissiyasının ödənilməməsi riski və s.
Selektiv risklər(Lat. Selectio - seçim, seçim) - bunlar kapital metodunun düzgün seçilməsinin riskləri, bir investisiya portfelinin formalaşmasında digər qiymətli kağızlarla müqayisə etmək üçün qiymətli kağızların növü.
İflas riskikapitalın investisiya qoyuluşu metodunun düzgün olmaması, kapitalın kredit təşkilatının tam haqqı və öhdəliklər üzərində hesablanmamaq mümkün olmayan bir təhlükədir. Bunun cəmində kommersiya bankı iflas edir.
FəsilII.. Bankın maliyyə risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi
2.1. Maliyyə riski təhlili növləri
Risklərin idarə edilməsi prosesi analizdən başlayır, bunun məqsədi obyektin quruluşu, xüsusiyyətləri və mövcud risklər haqqında lazımi məlumatları əldə etməkdən ibarətdir. Maliyyə risklərinin təhlili iki qarşılıqlı şəkildə tamamlayıcı növə bölünür:
1) keyfiyyət təhlili - riskli vəziyyətlərə aparan risk amillərinin və hallarının müəyyən edilməsi.
Keyfiyyətli təhlil təklif edir:
· Bütün mümkün risklərin müəyyənləşdirilməsi (yaradılması);
· Mənbələrin və risk səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;
Risk həllini həyata keçirərkən baş verə biləcək praktik faydalar və mümkün mənfi nəticələrin aşkarlanması.
Yüksək keyfiyyətli təhlil prosesində həm mümkün risklərin tam aşkarlanması və eyniləşdirilməsi və riskli hadisələrin başlanmasını müşayiət edən resursların mümkün olan itkisinin müəyyənləşdirilməsi də vacibdir.
2) Kəmiyyət təhlili xətti proqramlaşdırma metodları, riyazi statistika və ehtimal nəzəriyyəsi istifadə edərək, mənfi bir vəziyyətin meydana gəlməsini və mümkünsə mənfi təsirini azaltmağı təmin edən bir sıra risk qiymətləndirməsini əhatə edir. Fərdi risklərin baş vermə ehtimalının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi və nə edə biləcəkləri, meydana gəlməsi və ağır risk itkisi səbəbindən ən çox ehtimal ki, ayırmaqdır.
2.2. ZodII. - Standartların bankların maliyyə riskinin qiymətləndirilməsi
Bu dövrdə fəaliyyət göstərən bank nəzarət alətləri və nəzarət orqanlarının birbaşa müdaxiləsi olduğu məlum oldu ki, bank tənzimlənməsi və nəzarət prinsiplərinin dəyişdirilməsi ideyası, bu dövrdə fəaliyyət göstərən bank nəzarət vasitələri, nəzarət orqanlarının birbaşa müdaxiləsi idi Bankların faiz və kredit siyasəti - maliyyə bazarlarında oyunun dəyişən qaydalarının şərtlərində maliyyə sabitliyi təhdidlərini həll edə bilmir. Maliyyə yeniliklərinin böyüməsi, ən yeni texnologiyaların sürətli inkişafı, bank biznesinin kompüterləşdirilməsi, kapital hərəkatının məcburi liberallaşdırılması "xarici zərbələr" dən bank sistemlərinin asılılığının artmasına səbəb oldu. Bank sektoru Əlavə riskləri qəbul etməyə başladı. Eyni zamanda, nəzarət orqanları sadəcə onların şəxsiyyətlərinə vaxt tapmadılar və buna görə lazımi zərərsizləşdirici tədbirləri lazımi dərəcədə qiymətləndirə və qəbul edə bilmədilər. Bundan əlavə, qloballaşma kontekstində bir ölkədə maliyyə zərbələri istər-istəməz təmin edəcəkdir mənfi təsir digər ölkələrə. Bu baxımdan qlobal təhlükəsizlik sistemi yaratmaq ideyası var idi, yəni. Bank tənzimlənməsi və nəzarət təşkilatındakı vahid prinsiplər. Bu məqsədlə 2004-cü ildə Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi, maliyyə qurumlarının risklərini qiymətləndirmək və bank nəzarətinin yaradılması və kapital üzrə yeni Bazel və ya Bazel II-də geniş tanınan bank nəzarətinin təşkili üçün standartlar topladı.
Bazel II, tənzimlənmənin üç əsas "sütunları" üçün tələbləri rəsmiləşdirən, ətraflı sənəddir, bank kapitalının minimal miqdarı, bank nəzarət təşkilatı və bazar intizamı. Eyni zamanda, üç risk növü, kapital rezervasyonu ilə həyata keçirilir: bazar, kredit və əməliyyat, hər birini qiymətləndirmək üçün alternativ yanaşmaların "menyuları" təklif olunur. Milli Nəzarət orqanları, yaxınlaşmaların seçimi və birləşməsi ilə məhdudlaşmır, habelə əksər hallarda Bazel II-nin müddəalarını tətbiq etmək üçün milli bank sisteminin hazırlığı dərəcəsi ilə əvvəlcədən müəyyənləşdirilir.
Bazel Komitəsinin özündən verilən məlumata görə, saziş yerli və sistem bank böhranlarından bir panacea deyil və orijinal əhəmiyyəti yalnız geniş və vahid bir tətbiqin əvvəlindən sonra həyata keçiriləcəkdir. Eyni zamanda, sənəd nəzarəti və onun fəlsəfəsi rolunu dəyişir, fəaliyyətinin vurğusunu dəyişir: risklərin mahiyyətini, qiymətləndirmə metodologiyası və idarəetmənin mahiyyətini anlamaq üçün kəmiyyət standartlarının rəsmi həyata keçirilməsindən.
Ticarət banklarının risklərinə nəzarət II Bazelə uyğun olaraq, hər bir bankın risklərinin, inşaatın etibarlılığının və adekvatlığının xüsusi mahiyyətini nəzərə alaraq, kapital adekvatlığının fərdi qiymətləndirilməsinə əsaslanan nəzarət orqanı tərəfindən həyata keçirilməlidir İntrabank qiymətləndirmə sistemlərinin, monitorinqin, risklərin idarə edilməsi, bankın, habelə idarəetmə keyfiyyətinin təbiəti və həcminin istismarı. Siyahıda göstərilən amillərə əsasən, bu bankın əvvəlki konsepsiyasının əvvəlki konsepsiyasında olduğu kimi, bu bankın bütün əsas riskləri nəzərə alınmaqla və yalnız kredit və bazarda deyil, yalnız kredit və bazarın nəzərə alınması barədə mənalı (peşəkar) bir qərar əsasında Bazel i.
Bassel II Əsas Məqsədləri:
· Aktual risklərdə kapital sifariş edərkən bank istiqamətinin gücləndirilməsi;
· Bankların daxili risklərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi, xüsusən də nəzarət məqsədləri üçün risklərin ölçülməsi üçün əlavə üsullara keçid üçün stimulların yaradılması yolu ilə;
· Vahid qlobal bank nəzarət qaydalarının tətbiqi ilə beynəlxalq müsabiqənin şərtlərinin yaxşılaşdırılması;
The müxtəlif səviyyəli mürəkkəblik və ölçülərin bankları tərəfindən tətbiq oluna bilən qaydalar yaratmaq.
Struktur olaraq Bazel II üç hissəyə bölünür - üç komponent.
Birinci komponent - Sənədin ən əhəmiyyətli hissəsi birbaşa kredit riskinin hesablanması metodlarına həsr olunmuşdur və kredit riskinin hesablanmasına iki yanaşma təklif edir.
Standartlaşdırılmış yanaşma böyüklüyün ağırlığına əsaslanır kredit tələbləri Xarici kredit reytinqindən asılı olaraq müəyyən bir borcalana təyin edilmiş əmsal haqqında, yəni bir və ya digər beynəlxalq tərəfindən müəyyən edilir reytinq agentliyi (Standard & Poor's və Bənzər). Bazel I ilə müqayisədə rezervasiya, bir bankın (müəssisənin) fəaliyyətinin ən obyektiv göstəricilərindən biri kimi xarici reytinq riskinin qiymətləndirilməsində istiqamətlidir. Ayrıca, kredit riskini hesablayarkən daha çevik bir mühasibat sistemidir.
Standartlaşdırılmış yanaşmanın bir hissəsi olaraq, II Bazel kredit riskini hesablayarkən daha çevik bir mühasibat sistemini də əhatə edir. Kredit riskinin sözdə "yumşalma texnikası" təkcə, Bazel I-nin tələbləri ilə təmin olunan təminatın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsini deyil, həm də maliyyə vəziyyətindən asılı olaraq kredit tələblərini tənzimləmək imkanı Müvafiq müddəanı təmin edən şəxs.
Bazel I ilə müqayisədə ən əhəmiyyətli dəyişiklik olan ikinci yanaşma, daxili reytinqlərin borcalanların kredit qabiliyyətinin (IRB yaxınlaşması IRB yanaşma yanaşması) müəyyənləşdirilməsinə əsaslı reytinqlərin əsas qəbulundan ibarətdir. Kredit riskinin ölçülməsi baxımından, IRB yanaşması dörd amili nəzərə alan bir riyazi modeldir: əks tərəfin defolt (PD) ehtimalı; Qarşı tərəfin defolt (LGD) ilə xüsusi itki; Defolt (EAD) və borc qiymətli kağızlarının (m) kreditin qalıq müddəti və ya qalıq müddəti olan mütləq itkilərin miqdarı. Bu göstəricilərin istifadəsi ilə gözlənilən (el) və gözlənilməz (ul) zərərləri müəyyən edilir, dəyəri kapital adekvatlığının hesablanmasına daxildir.
İkinci komponent Bazel II, kredit təşkilatlarında risklərin idarə edilməsi sisteminin təşkili və nəzarət prosesi üçün tələblərin təşkili ilə bağlı əsas prinsipləri və tövsiyələrini müəyyənləşdirir. Bankın nəzarəti, o cümlədən bank portfelində faiz riski (stres testi, qalıq risk və kreditlərin konsentrasiyası riski), əməliyyat riski, həmçinin sekuritizasiya ilə bağlı təkliflər, o cümlədən bank nəzarəti və hesabat vermək məsələlərinə toxunur .
Üçüncü komponent Bazel II, qondarma bazar nizam-intizamıdır. Bu komponent, bazar iştirakçılarına bazarın əsas istiqamətləri, risklərin qiymətləndirilməsi prosesləri, risklərin qiymətləndirilməsi prosesləri və buna görə borc kapitalının adekvatlığını qiymətləndirməyə imkan verən bir məlumat açıqlama tələblərinin bir dəstini formalaşdırır.
Bazel Komitəsi, daha mürəkkəb, lakin metodla risklərə daha həssas olan daxili reytinqlər (modellər) əsasında risk qiymətləndirmə metodunun aktiv tətbiqi ilə tanış edir. Eyni zamanda, bir çox bankın fəaliyyətlərinin bütün istiqamətlərinə tətbiq edə bilməyəcəyini etiraf edir, buna görə də yanaşmaları birləşdirən banklar üçün hüququ təmin edir. Bəzi təmin edir keçid dövrü. Məsələn, kredit təşkilatları təkmilləşdirilmiş bir yanaşma (IRB) müəyyən bir aktiv sinfinə və digər siniflər - standart bir yanaşma tətbiq edə bilər. Bununla yanaşı, tədricən IRB yanaşması, bankların məcburi olaraq bankların nəzarət orqanına verdiyi keçid planına uyğun olaraq aktivlərin bütün siniflərinə paylanmalıdır.
Əksər rusiyalı mütəxəssislər Bazel II-nin həyata keçirilməsinin nəticəsi ilə razılaşırlar rusiya təşkilatları rəqabət qabiliyyətlərinin artmasına səbəb olacaqdır. Banklar risklərini effektiv şəkildə idarə edə biləcəklər, daha tam məlumat, vaxtında və keyfiyyətli risklər haqqında məlumat alacaq və risk nisbətləri və gəlirliliyi daha dəqiq qəbul edə biləcəklər. Risklərin idarə edilməsi səmərəliliyinin yaxşılaşdırılması informasiya təhlükəsizliyi sisteminin səmərəliliyinin artmasına səbəb olacaqdır. Bundan əlavə, Bazel II tələblərin icrası şirkətin investor və tərəfdaşlar üçün cəlbediciliyinin artmasına, habelə şirkətin bazar qiymətini artırmasına səbəb olacaqdır.
Həll olunmamış problemlərdən biri II Bazel istehsalıdır. Beləliklə, iqtisadi qaldırma dövrləri ərzində, açıq şəkildə kapitalın azalması, çünki iddia edilən kredit riski azaldığı və qorunan provayderin və / və ya təhlükəsizlik artımının keyfiyyətinin azalmasına səbəb olacaqdır. Bu vəziyyətdə, tənzimləmə kapitalının azaldılması, transcixenping impulsu verən kredit vermə həcminin artmasına səbəb olur. İqtisadi böhranla, kredit riski artır, qorunma keyfiyyəti azalır, tənzimləyici kapital artır, nəticədə məhsuldar fəaliyyətin artıq yavaşlaması və maliyyə mənbələri təsirlənəcəyi dəqiq bir şəkildə baş verə bilər.
Bununla birlikdə, yeni Bazel Sazişinin tam sənəd olmadığına və aydınlığının yaxşılaşdırılması və aydınlığının yaxşılaşdırılması istiqamətində olmasına baxmayaraq, Bazel II-nin tətbiqi davam edir və bank nəzarətinin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir aşkar. Dünya təcrübəsi ilə göstərildiyi kimi, nəzarət fəaliyyətinin səmərəliliyinin yaxşılaşdırılması ölkənin iqtisadiyyatına qlobal maliyyə böhranının nəticələrini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.
Bildiyiniz kimi, Rusiya Bankı, həmçinin Bank Tənzimləmə və Nəzarət və Müasir Beynəlxalq Beynəlxalq Yaxınlaşma Təşkilatının risklərin qiymətləndirilməsinə və müasir beynəlxalq yanaşmalarının risklərin qiymətləndirilməsinə, onları tanıtdıqları müddətdə tanıtdıqları niyyətləri və 2004-cü ilin iyun ayında seçilmiş seçilmişdir Və standartların tətbiqi üçün son tarixlər seçildi. 2008-2009 Ancaq rəhbərlik müddəti əslində meydana gəlməsinə baxmayaraq, Rusiyanın nəzarət və bank sisteminin hazırlığının problemləri praktik tətbiq Müasir beynəlxalq standartlar Risk qiymətləndirmələri hələ həll edilməyib. Bunların arasında Rusiya bank təcrübələrində standartların təşkili məsələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Fəsilİii. Məsələndə bank maliyyə riskləri
"Transcapitalbank" QSC
3.1. TKB QSC-də Bank riskinin idarə edilməsi siyasəti
Risklər, qaydalar və risklərin idarə edilməsi prosedurları siyasətinin olmasıdır Şərtnamə Onun maliyyə sabitliyi. Aktivlərin optimal quruluşunun, kapitalın keyfiyyətinin keyfiyyəti və bankın maliyyə dayanıqlılığının yalnız bankın işində əhəmiyyətli rol oynayan riskləri minimuma endirilməsi əsasında mümkündür.
TranscapitalBank Ticarət Bankında (QSC TKB) qəbul edilmiş risklərin idarə edilməsi siyasəti hesabına baxır və təhlil edilmişdir.
Tədqiqat zamanı, "TKB (QSC-də" risklərin idarə edilməsi bəyannaməsi "in hazırlandığı ortaya çıxdı, bu da banka risk siyasəti ilə bağlı təməl müddəalar. Bu bəyannamədə, risklərin idarə edilməsi və onların minimuma endirilməsi (risklərin idarə edilməsi) ənənəvi olaraq QSC TKB-nin fəaliyyətində prialitet olduğu qeyd edildi. Bank risklərini minimuma endirmək üçün əsas yanaşma, kəmiyyət parametrlərini və risklərin idarə edilməsi metodlarının inkişafını müəyyən etməkdir. Bankın İdarə Heyəti "risklərin idarə edilməsi strategiyası" nu qəbul etdi və "Bank risklərinin idarə edilməsi siyasətini" ni təsdiqlədi.
"Risklərin idarə edilməsi strategiyası" fasiləsiz fəaliyyət prinsipinə əsaslanır və gəlirlilik və bank "TKB" tərəfindən qəbul edilən risklərin səviyyəsi arasında optimal əlaqənin təmin edilməsinə yönəldilmişdir. "Risklərin idarə edilməsi strategiyası" nın həyata keçirilməsində aşağıdakı əsas prinsiplərdən istifadə olunur:
· Bank belə bir fürsət varsa risk etmir;
· Bank bərabər kapitaldan daha çox risk etmir;
· Bankın rəhbərliyi risklərin nəticələri barədə düşünür və kiçik bir xatirə üçün bir çox risk etmir;
· Bank, həddindən artıq profil üçün riskli vəziyyətlər yaratmır;
· Bank riskləri nəzarət altında saxlayır;
· Bank müştərilər və iştirakçılar arasında və fəaliyyət növü üzrə riskləri paylayır (risklər);
· Bank riskləri örtmək üçün lazımi ehtiyatları yaradır;
· Bank risklərin daimi müşahidəsini qurur.
· Fəaliyyətində olan bank, kapitalın risk sərmayəsi üçün mümkün variantlardan seçir:
1) nəticənin ən böyük effektivliyini (qazanc, gəlir, mənfəət) minimum və ya məqbul risk səviyyəsi (maksimum maksimum qayda) ilə alacaq;
2) Nəticənin ehtimalı investor üçün məqbuldur (nəticənin optimal ehtimal qaydası).
TKB Bankın strateji məqsədi gəlirlilik / risk nisbətidir. Risklərin idarə olunmasına ənənəvi yanaşma Rusiya Bankının tənzimləyici tələblərinin həyata keçirilməsinə əsaslanır. Bankın inkişafının yüksək böyümə nisbətlərini təmin etmək, səhmdarların təhvil verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq bir qazancda risklərin risklərini nəzərdən keçirmək.
Bankdakı risklərin idarə edilməsi maliyyə idarəçiliyinin istiqamətlərindən biridir.
Risklərin idarə edilməsi Bank siyasətinin məqsədi, sərhədlərin qurulması, hər risk növü üçün parametrləri məhdudlaşdıraraq səmərəli risklərin idarə edilməsi üçün açıq bir proses təşkil etməkdir. Ən çox maliyyə alətlərinin gəlirliliyini azaltma meyli şəraitində və nəticədə gəlirliliyi azaltmaq, risk nəzarəti bankın gəlirliliyini lazımi səviyyədə saxlamağın əsas mənbələrindən biridir. Riskləri minimuma endirmək üçün təsirli bir yol məhdudiyyətlər qurmaqla tənzimlənməsidir. "Risk iştahı" na (risk-iştaha) uyğun olaraq, əsas risk hədləri Transcapitalbank tərəfindən müəyyən edilir və bütün əsas aktivlər və öhdəliklərin idarə edilməsi qərarları müəyyən edilmiş hədlərin mümkün pozulması üçün təhlil edilir. Sistemin hüdudlarının qurulmasının əsas vəzifəsi, işinin xarakterinə və miqyasına uyğun olan bankın aktiv və öhdəliklərinin quruluşunun formalaşmasını təmin etməkdir.
Bank risklərinin idarə edilməsi metodlarının müəyyənləşdirilməsi, təhlili, qiymətləndirilməsi və inkişafı "TKB" bankının müstəqil struktur bölməsi tərəfindən həyata keçirilir - risk-bölmə. Risklərin idarə edilməsi təkcə risk meneceri funksiyası deyil, bütün bank iş proseslərinə də inteqrasiya olunur. Müəyyən bir risk hadisəsinin həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət, aktivlərin alınması və həyata keçirilməsini həyata keçirən bir bölmə daşıyır. Risk vəzifəsi - bölmələr bankın ümumi itkisini məhdudlaşdırmaq və yaranan risklərin azaldılması prosedurlarının həyata keçirilməsini məhdudlaşdırmaqdır.
Bank risklərini idarə edərkən, Rusiya Bankı, Bazel Bankın Nəzarəti və Tənzimlənməsi (Bazel II), eləcə də Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) tələblərinin də nəzərə alınır.
"TranscapitalBank" QSC, Bazel Komitəsinin tövsiyələrinə uyğun olaraq kapital adekvatlığını hesablayarkən müxtəlif risklərin qiymətləndirilməsinə tətbiq olunan aşağıdakı yanaşmaları müəyyənləşdirir (Bazel-2) (Şəkil 2):
|
Risk baxışı |
Hesablama metodu |
|
Kredit riski |
Standart yanaşma |
|
Bazarı riski |
Standart yanaşma |
|
Əməliyyat riski |
Əsas göstərici yanaşma |
Şəkil.2. Müxtəlif riskləri qiymətləndirmək üçün QSC TKB tərəfindən istifadə olunan yanaşmalar.
3.2. Transcapital Bank Bankında kredit risklərinin idarə edilməsi
"TKB-də risklərin idarə edilməsi bəyannamələri", bankın fəaliyyətində kredit riskini minimuma endirməyə çalışdığını və bankın davamlılığını, kreditorların və əmanətçilərin maraqlarını təhdid etməyən səviyyədə riskləri qorumaq üçün tədbirlər görməklə kredit riskini minimuma endirməyə çalışdığını qeyd etdi. Bank üçün ən vacib məsələ, kredit portfelinin riskinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi, transcapitalbankın effektiv kredit idarəçiliyinin əsas istiqamətlərindən biri və kredit portfelinin idarə edilməsinin əsas məqsədi maksimum gəlir əldə etməkdir müəyyən bir risk səviyyəsində.
Kredit əməliyyatları, bankın fəaliyyətinin prioritet sahəsinə çevrilmək, ən risklidir, buna görə də kredit əməliyyatları risklərinin qiymətləndirilməsi, bankın maliyyə dayanıqlılığının analizinin ən vacib hissəsidir. QSC TKB mühafizəkar kredit siyasətinə riayət edir, risklərini tamamilə örtməyə çalışır. Bank borcalanlara borcalanlara yalnız bu borcalanların fəaliyyəti ilə əlaqəli bütün risklərin ətraflı qiymətləndirilməsindən sonra borcalanlara kredit məhsulları verir. Bank risk qrupları üçün kredit portfelini şaxələndirir. Bankın kredit portfelinin fondları yerləşdirmək baxımından strukturu passiv əməliyyatlarda vəsait cəlb etmək vaxtı ilə balanslaşdırılmışdır.
Bank işində borcalanlara borc verənlərdən qaçınır:
· Kredit əməliyyatlarının yüksək səviyyəli riskləri;
Borcalanın pis maliyyə mövqeyi;
· Borcalanın disfunksiyası;
Kredit vəsaitlərinin qaytarılması mənbələrinin olmaması;
Yüksək gəlirli əməliyyatlar üçün bir istisna, maye dəstəyi və ya sabit bir kredit tarixçisinin bir borcalanının olması ilə minimuma endirilən risk etmək riski. Bu cür kreditlər haqqında qərar hər bir şəxsdə kredit komitəsi alır.
Təcrübə göstərir ki, borcalanların (qarşı tərəflərin) maliyyə vəziyyətinin (qarşı tərəfləri) və müxtəlif bank əməliyyatlarına məhdudiyyətlərin yaradılması üçün bir sistemin yaradılması bazarda Transcapital Bankın rəqabət qabiliyyətinin ən vacib şərtidir. Belə bir sistemin olması yalnız CSC TKB-ni zərərlərdən qorumağa, həm də bütün aktiv əməliyyatları normal keçirmək, bank gəlirlərinin böyüməsinə və etibarlı qarşıyıqların genişlənməsinə kömək edir.
Bankın kredit portfelinin formalaşdığı əsas prinsiplər, kredit portfelinin iqtisadi fəaliyyət növü (iqtisadiyyatın seqmentləri) və regional şaxələndirilməsi ilə şaxələndirilməsi prinsipidir.
TranscapitalBank-da kredit risklərinin idarə olunmasının əsas metodları bunlardır:
Borc alıcılarının maliyyə vəziyyətinin, qiymətli kağızların və qarşı tərəflərin emitentlərinin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, maliyyə vəziyyətlərini daha da izləmək;
· Rezervasiya;
· Məhdudiyyət;
· Bankın kredit və investisiya portfelinin şaxələndirilməsi;
· Əvvəllər verilmiş kreditlərə nəzarət;
· Girov vəziyyətinin monitorinqi;
· İşçi səlahiyyətlərinin ödənilməsi;
· Bankın mövcud qanunvericiliyinə və daxili müddəalarına uyğun olaraq məcburi standartların məhdud dəyərlərinin qurulması.
Banklararası kreditləşmə bazarında kredit riskini (MBC) - Qarşı tərəf Riskləri (Qarşı tərəf Riskləri) və Qiymətli Kağızlar Bazarı (RCB) və qiymətli kağızların emitentlərinin riski və qiymətli kağızların emitentləri riski, müvafiq məhdudiyyətlərin yaradılması üçün təhlil edilir. Bu məhdudiyyətlər Məhdudiyyət Komitəsi tərəfindən təsdiqlənir.
3.3. TranscapitalBank QSC-nin aktiv və öhdəliklərinin təhlili
"TKB" QSC tərəfindən həyata keçirilən risklərin idarə edilməsi siyasətinin təhlil etdiyinə görə, 2009-cu ildən 2010-cu ildən 2010-cu ildən 2010-cu ilədək bankın aktiv və öhdəliklərinin quruluşu və dinamikası ilə təhlil edilmişdir.
Transcapital bank aktivlərinin dinamikasını öyrənmək nəticəsində 2009-cu ildə tapıldı. Bir bank uzantısı, aktiv əməliyyatların ümumi həcmi 5,68%, demək olar ki, hər məqalənin artması və TKB aktivlərinin (Cədvəl 1) olaraq artdı. Bu dinamika müsbətdir və onun fəaliyyəti bankının genişləndirilməsini göstərir. Ayrı-ayrılıqda, 2009-cu ildə 32,85%, cəmi aktivlərdə paylarının 0,5% -i ilə pulun artımını qeyd etmək lazımdır bu kateqoriya Aktiv, bankın likvid aktivlərinin vacib bir hissəsidir və bu maddənin artması bankın mövcud likvidliyinin yaxşılaşmasını göstərir.
|
"Transcapitalbank" QSC-nin aktivləri |
||||
|
01.01.2009 |
01.01.2010 |
Məcmu aktivlərin xüsusi çəkisi,% |
||
|
Nağd pul |
||||
|
Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankında |
||||
|
Məcburi ehtiyatlar |
||||
|
Kredit borcunu təmizləyin |
||||
|
Digər aktivlər |
||||
TKB aktivlərinin böyüməsinin daha görünən nümayəndəliyi üçün 2009-cu ildə mütləq dəyişikliyi hesablandı. və 01.01.2009-cu il tarixinə bankın aktivlərinin artım tempi. Transcapitalbankın effektiv fəaliyyətini və maliyyə risklərinin idarə edilməsi siyasətinin səmərəliliyini təsdiqləyən 01/01/2010 tarixində (Cədvəl 2).
|
2009-cu il üçün "Transcapitalbank" aktivlərinin dinamikası |
||
|
Mütləq dəyişiklik min rubl. |
Artım tempi, |
|
|
Nağd pul |
||
|
Məcburi ehtiyatlar |
||
|
Kredit təşkilatlarında vəsait |
||
|
Qiymətli kağızlara təmiz investisiyalar, mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə qiymətləndirilir. |
||
|
Kredit borcunu təmizləyin |
||
|
Qiymətli kağızlara və satış üçün mövcud olan digər maliyyə aktivlərinə təmiz investisiyalar |
||
|
Filial və asılı təşkilatlara qoyulan investisiyalar |
||
|
Sabit aktivlər, NMA və maddi ehtiyatlar |
||
|
Digər aktivlər |
||
TranscapitalBank-ın aktivlərindəki ən böyük payı təmiz bir kredit borcunu (təxminən 70%) tutur (təxminən 70%), Bankın aktivlərinin keyfiyyəti QSC TKB-nin kredit portfelinin keyfiyyəti əsasında qiymətləndirilə bilər.
Bankın kredit portfelinin risk səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, habelə risk mövqeyindən kredit portfelinin keyfiyyəti müəyyən əmsallardan istifadə etməklə qəbul edilir. Kredit riskindən kredit portfelinin keyfiyyətinin ən dəqiq müəyyənləşdirilməsi kredit portfelinin risk əmsalıdır. Aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
harada, KV - bankın kredit qoyuluşları toplusu (bütün kredit və ona ekvivalent);
PRP - proqnozlaşdırılan bank itkisi (hesabat tarixində proqnozlaşdırılan bank itkiləri, kreditlər, kredit və bərabər borc üzrə mümkün itkilər üçün məcmu həcm kimi müəyyən edilir.
Kredit portfelinin risk əmsalının qiymətinin 1-ə yaxınlaşması, kredit portfelinin keyfiyyətinin daha yaxşı olması, verilən kreditlərin geri qaytarılması (bərpa) baxımından daha yaxşı olması. Təcrübədə, bank üçün kredit portfelinin risk əmsalının məqbul dəyəri 0,6-0,7 (60-70%) az deyil.
Bizim vəziyyətimizdə TranscapitalBankın kredit portfelinin risk əmsalı:
01/01/2009 tarixində: \u003d 0,979
01/01/2010 tarixində: \u003d 0.934
Bu, TKB kredit portfelinin "təkmilləşdirilmiş keyfiyyət" kreditləri (standart və standart kreditlər) hesabına formalaşdırıldığını göstərir. Ancaq 2009-cu ilin dövrü üçün. 2010-cu ildə Qırğızıstan respublikasında bankın kredit portfelinin keyfiyyətində kiçik bir pisləşməni və qlobal maliyyə böhranının nəticəsi olan verilmiş kreditlərin geri qaytarılmaması riskini artırmaq üçün azalma var.
Qeyd etmək lazımdır ki, TranscapitalBank-ın aktivlərinin müsbət dinamikası "Rusiyanın bankları" reytinqində bankın mövqeyinin artmasına kömək etdi. Əsas performans göstəriciləri "İnterfax-100 agentliyi tərəfindən nəşr edilmişdir. Beləliklə, 2009-cu ilin birinci rübündə. Bank Rusiya bankları arasında və 2010-cu il tarixində aktivlər baxımından 62-ci yerdə keçirildi. Transcapitalbank artıq bankın maliyyə risklərinin idarə edilməsi sahəsində effektiv işini təsdiqləyən 54-cü yerə layiq görülmüşdür.
"TKB" maliyyə risklərinin idarə olunmasının effektivliyini müəyyən etmək üçün, 2009-2010-cu illər üçün öhdəliklərin dinamikası ilə təhlil edildi (Cədvəl 3), onların böyüməsi tempi hesablandı. Nəticədə 2009-cu ildə tapıldı. "TKB" məcmu öhdəlikləri 3,663,328 min rubl artırıldı. (5.53%). Kredit təşkilatlarının vəsaitlərinin, habelə kreditlər, əmanətlər və Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının digər fondlarının azalması qeyd edildi. Öhdəliklərin qalan hissəsi üçün Transcapitalbankın fəaliyyətində müsbət dinamika olan sabit bir böyümə var.
|
Passivlər Zao "Transcapitalbank" |
||||
|
01.01.2009 |
01.01.2010 |
Məcmu öhdəliklərdə xüsusi çəki,% |
||
|
Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının kreditləri, əmanətləri və digər fondları |
||||
|
Kredit təşkilatlarının vəsaiti |
||||
|
Fiz.litz əmanətləri |
||||
|
Digər öhdəliklər |
||||
|
Kapital |
||||
Qeyd etmək lazımdır ki, orada təhsil alan dövr, bu şərti kredit öhdəlikləri ilə bağlı mümkün itkilərin 14,88% -ə qədər mümkün itkisinin azalması idi, bu da bankın fəaliyyətində risk azaldılmasını göstərir (Cədvəl 4).
|
2009-cu il üçün TranscapitalBank öhdəliklərinin dinamikası. |
||
|
Mütləq dəyişiklik, min rubl. |
Təcrübə dərəcəsi,% |
|
|
Kreditlər, əmanətlər və pr. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının girovu |
||
|
Kredit təşkilatlarının vəsaiti |
||
|
Müştərilərin alətləri (qeyri-kredit təşkilatları) |
||
|
Fiz.litz əmanətləri |
||
|
Borc öhdəlikləri verdi |
||
|
Digər öhdəliklər |
||
|
Kredit xarakterinin məhdud öhdəlikləri, digər mümkün itkilər və dəniz zonalarının sakinləri ilə məhdudiyyətlərin məhdud öhdəlikləri üzrə mümkün zərərlər |
||
|
Kapital |
||
Bizim vəziyyətimizdə, bankın öz vəsaitlərinin böyüməsi balans valyutasından daha yüksək dərəcədə kapital həcminin artması ilə əlaqədardır. Bu hal Transcapitalbankın maliyyə sabitliyinin artmasını göstərir, çünki Bank cəlb edilmiş kapitalın həcmini artırır, lakin kapitalda avans artımı əsasında.
"Ekspert RA" reytinq agentliyi AKB "Transcapitalbank" ın kredit reytinqini A + "çox yüksək kredit qabiliyyəti" səviyyəsində təsdiqlədi. Reytinq qiymətləndirməsində müsbət bir artım əks olundu nizamnamə kapitalı TranscapitalBank 2009-cu ilin sonunda 20% -dən çox və kreditlərin yüksək olması ilə (verilən kreditlərin verilməsinin təmin edilməsi nisbəti 01.10.2009-cu ildə 395% təşkil etmişdir). "TKB" nin risklərin idarə edilməsi üzrə səlahiyyətli siyasəti, 2009-cu ildə 203.484 min rubl məbləğində xalis mənfəətdə alınan bank tərəfindən təsdiqlənir. Qlobal maliyyə böhranı kontekstində belə.
Rəy
Bu sənəddə, "Bankın maliyyə riskləri" anlayışının əsas şərhləri təqdim edildi və müqayisə edildi, bu risk kateqoriyasının təzahürünün xüsusiyyətləri və formaları nəzərə alındı.
Bu işi yazarkən, onların fəaliyyətindəki bankların bir xüsusi risklə qarşı-qarşıya gəlmədiyi, lakin müxtəlif risk növləri ilə qarşı-qarşıya qalması, hadisələrin yerində və dövründə fərqli olan bütün risk növləri ilə üzləşdikləri ortaya çıxdı. və onları (risklər) məcmu hesab edin. Bir risk növündə bir dəyişiklik demək olar ki, bütün digər növlərdə dəyişikliklərə səbəb olur. Bütün bunlar, əlbəttə ki, xüsusi risk səviyyəsini təhlil etmək üçün bir metod seçməyi çətinləşdirir və optimallaşdırmaq qərarı bir çox digər risk amillərinin dərin təhlilinə səbəb olur.
Əsərin praktik hissəsində, QSC-də mövcud olan maliyyə risklərinin idarə edilməsi sistemi təhlil edildi və effektivliyi bankın bazarda mövcud mövqeyinin qiymətləndirilməsi əsasında təsdiqləndi və analizi aktiv və öhdəliklərinin quruluşu və dinamikası.
Yuxarıda göstərilənlər əsasında, bankın davamlı inkişafının müvəffəqliyinin açarı, ona uyğun bir siyasət daxil olan bir siyasət idarəetmə sistemidir təşkilati strukturu, informasiya dəstəyi, məhdudlaşdırma, sığorta və bank işinə xas olan risklərin nəzarət sistemi sistemi.
Bank riskləri probleminə ciddi yanaşma və iqtisadi təhlil Xüsusi risk növləri bank itkisini azaldacaq və göstərilən xidmətlərin həcmini daim genişləndirəcəkdir.
Biblioqrafiya
1) Balabanov I.t. "Maliyyə menecmentinin əsasları" - m.: Maliyyə və Statistika, 2002, s.202
2) Laurel O.I. Bank rəhbərliyi, 3-cü ed., - m .: Knorus, 2010. P.148.
İstifadə olunan İnternet saytları:
