ความเกี่ยวข้องของหัวข้อ การพัฒนาธุรกิจการธนาคารและข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ธนาคารใหม่เกิดขึ้นในเงื่อนไขของความไม่แน่นอนของการก่อตัวของกิจกรรมการดำเนินงานสิ้นสุด (เช่นกำไรหรือขาดทุน) ซึ่งในมือข้างหนึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการดำเนินงานของธนาคารและต่อ อื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้กู้ยืมแก่เศรษฐกิจ

เป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินและสินเชื่อของรัสเซียระบบธนาคารกำลังประสบกับอิทธิพลของความเสี่ยงทางการเงินทั่วไปและเฉพาะเจาะจง ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดจากความจำเป็นในการจัดการกองทุนที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าและในงบดุลพร้อมกับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว (หลักทรัพย์) สินทรัพย์ต่าง ๆ เช่นเงินกู้ยืมและเงินฝากที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที

ธนาคารพาณิชย์ของรัสเซีย เงื่อนไขที่ทันสมัย กลายเป็นสมาชิกเต็มของชุมชนธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับสิ่งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียนำเสนอรายงานภาคบังคับภายใต้ IFRS และตั้งแต่ปี 2549 วางแผนที่จะไปที่มาตรฐานการรายงานระหว่างประเทศอย่างเต็มที่

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในสถาบันสินเชื่อมีความจำเป็นในการจัดทำกรอบการกำกับดูแลแบบครบวงจรสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินที่ครอบคลุมของสภาพทางการเงินของธนาคารพันธมิตร ฟังก์ชั่นของหน่วยงานกำกับดูแลและผู้จัดการความเสี่ยงหลักสันนิษฐานว่าธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งจัดให้มีการจัดการระบบธนาคารโดยการกำกับดูแลโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า "มุ่งเน้น" เอกสารพื้นฐานคือบทบัญญัติของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ฉบับที่ 242-P "ในองค์กรการควบคุมภายในของสถาบันสินเชื่อ" ตามที่องค์กรสินเชื่อที่ถูกส่งไปยังหน้าที่ควบคุม กระบวนการจัดการความเสี่ยงของธนาคารอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการจัดการทางการเงิน ในทางปฏิบัติหน้าที่ของการติดตามความเสี่ยงทางการเงินในสถาบันสินเชื่อจะได้รับมอบหมายให้หน่วยงานธนาคารเฉพาะทางซึ่งกำลังพัฒนากฎระเบียบในเครือและดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อรับความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับ

ในขณะเดียวกันแนวทางที่เสนอโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียนั้นไม่เพียงพออย่างชัดเจนในการสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้ องค์กรธนาคารพึ่งพาฐานระเบียบวิธีการของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียโดยใช้ประสบการณ์โลกที่ร่ำรวยที่สุดในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินกำลังพัฒนาวิธีการตามวิธีการของตนเองในการประเมินและการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงคุณสมบัติระดับชาติและอุตสาหกรรม วิธีการจัดการ ดังนั้นสำหรับการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จของระบบความเสี่ยงของการจัดการในธนาคารพาณิชย์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดการเงินประเด็นการสร้างกรอบการปกครองแบบครบวงจรและระเบียบวิธีการเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

การพัฒนาที่ไม่เพียงพอของทฤษฎีและ ฐานกำกับดูแลซึ่งเป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์จำนวนเล็กน้อยและการทดสอบทางการเงินในสถาบันสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการพัฒนาที่ทันสมัย ระบบธนาคาร และการจัดการทางการเงินในรัสเซียกำหนดการเลือกธีมเป้าหมายวัตถุประสงค์และพื้นที่วิจัยที่สำคัญ

วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ของการศึกษา เป้าหมายของการศึกษาวิทยานิพนธ์คือการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์โดยคำนึงถึงการดำเนินงานเฉพาะของการใช้วิธีการจัดการทางการเงินสมัยใหม่และการพัฒนาคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับธนาคารเพื่อระบุประเมินบัญชีและตรวจสอบ ความเสี่ยงทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร

การตระหนักถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำเป็นต้องแก้ปัญหาต่อไปนี้:

ชี้แจงสาระสำคัญของความเสี่ยงทางการเงินกำหนดสถานที่ของพวกเขาในระบบความเสี่ยงของผู้ประกอบการ

สรุปวิธีการระบุความเสี่ยงและเกณฑ์การจำแนกความเสี่ยงทางการเงินในกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์

เพื่อสอบสวนและประเมินประสิทธิผลของวิธีการของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

ยืนยันการจำแนกประเภทที่เสนอของข้อ จำกัด ของธนาคารเป็นหนึ่งในวิธีการหลักในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของสถาบันสินเชื่อ

เพียงพอที่จะสร้างและปรับปริมาณสำรองทางการเงินโดยธนาคารโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและคุณภาพของการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารรวมถึงการพัฒนาคำแนะนำภาคปฏิบัติในการสำรองสำรองและวิธีการทางเศรษฐกิจและวิธีการทางเศรษฐกิจและ การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์วิธี Monte Carlo และวิธีการไฮดรอลิกและ Ilyaosology

เรื่องและวัตถุของการศึกษา เรื่องของการศึกษาเป็นรากฐานของวิธีการในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เป้าหมายของการวิจัยเป็นความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากกิจกรรมการธนาคาร

พื้นฐานทางทฤษฎีและวิธีการวิจัย

พื้นฐานทางทฤษฎีของการศึกษาคือผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศในทฤษฎีและการจัดการความเสี่ยง: Algin

A.P. , Balabanova I.T. , White L.P. , Bloke I. A. , Bora M. 3. , Voronina D.

B. , Ershova M. B. , Lukasevich I.Ya. , Maslachenkova Yu S. , Panova G. S. , Polek G. B. , Sevrook V. T. , Sokolinskaya N. E. , Shirinskaya E. B.

เป็นพื้นฐานในการวิจัยวิธีการเป็นระบบวิธีการทั่วไปและการเปรียบเทียบการวิเคราะห์และการสังเคราะห์วิธีการจัดกลุ่มการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิธีการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และเชิงตรรกะรวมถึงเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในการปฏิบัติกับธนาคารต่างประเทศและรัสเซียสมัยใหม่ ใช้.

รากฐานของวิธีการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสถาบันสินเชื่อค่อนข้างดีในวรรณคดีเศรษฐกิจต่างประเทศดังนั้นผลงานของนักเศรษฐศาสตร์เช่น Altman E.I. , Merton R.c. , Joseph F. , Snkey JR ใช้กันอย่างแพร่หลายในวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลของการศึกษาเป็นพระราชบัญญัติการกำกับดูแลและข้อเสนอแนะวัสดุการประชุมงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ของรัสเซียข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการ ในกระบวนการของการวิจัยผู้เขียนศึกษาแนวทางการปฏิบัติและระเบียบวิธีและกฎระเบียบของธนาคารแห่งรัสเซียในการติดตามและควบคุมกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์รวมถึงวัสดุของคณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลการธนาคารและการควบคุม

การพัฒนาภาคปฏิบัติของ บริษัท วิเคราะห์ตะวันตกและธนาคารในการบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง "Chase Manhattan" และ "J.P.Morgan" มีความสนใจเป็นพิเศษ ใช้วัสดุข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

แปลกทางวิทยาศาสตร์ ความแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์ของการศึกษาคือการพัฒนาและทดสอบวิธีการในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและการก่อตัวของเงินสำรองสำหรับธนาคารพาณิชย์ในตลาดการเงินระหว่างธนาคารชี้แจงความเสี่ยงทางการเงินแสดงให้เห็นถึงการจำแนกประเภทของความเสี่ยงและข้อ จำกัด ที่เสนอในธนาคารรัสเซีย ระบบ. ผลลัพธ์ต่อไปนี้ได้รับในกระดาษที่มีความแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์:

วิธีการที่ทันสมัยในการเปิดเผยสาระสำคัญของความเสี่ยงทางการเงินสรุปได้คำนิยามของหมวดหมู่นี้มีการชี้แจงองค์ประกอบของระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วิธีการจัดการความเสี่ยงทางการเงินได้รับการจัดสรรเกณฑ์สำหรับการก่อตัวของข้อ จำกัด ในธนาคารพาณิชย์

การประเมินประสิทธิภาพของการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ

ระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยงทางการเงินได้รับการพัฒนาและทดสอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในตลาดการเงินระหว่างธนาคารที่มีแนวทางใหม่ในการกำหนดจำนวนของการยอมรับของธนาคารคู่สัญญาบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ยอดคงเหลือสุทธิและการกำหนดมูลค่าตลาด ของสินทรัพย์;

เกณฑ์ในการประเมินสภาพทางการเงินของธนาคารสเปซหลังโซเวียตโดยคำนึงถึงลักษณะของชาติตามการจัดกลุ่มสากลของบัญชีสมดุล การบัญชีภายใต้มาตรฐานสากล งบการเงิน;

ขนาดของเงินสำรองสำหรับการสูญเสียที่เป็นไปได้ในการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้วิธีการ Monte Carlo, วิธีการไฮดรอลิกและเงินเคย์

ความสำคัญในทางปฏิบัติ วิทยานิพนธ์อธิบายวิธีการประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่ใช้ในสถาบันสินเชื่อ ความสำคัญในทางปฏิบัติของการศึกษาคือการพัฒนาผู้เขียนวิธีการของตนเองในการประเมินสภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์เพื่อความเสี่ยงของธนาคารคู่สัญญาและการก่อตัวของเงินสำรอง เทคนิคสามารถเป็นที่ต้องการของธนาคารในกระบวนการ จำกัด การดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารภายในหรือภายนอกทั้งในบริบทของแผนบัญชีชาติและในบริบทของการแปลของการรายงานของรัสเซียใน IFRS งานยังกำหนดข้อเสนอสำหรับการจำแนกความเสี่ยงและข้อ จำกัด ของสถาบันสินเชื่อเมื่อดำเนินการกับธนาคารพันธมิตร วัสดุวิทยานิพนธ์สามารถใช้ในกระบวนการศึกษาในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนใน "การเงินและเครดิต" พิเศษ

การอนุมัติผลการศึกษาได้ดำเนินการใน Medivestbank CB และ บริษัท Interprombank AKB ในการดำเนินการวิเคราะห์ทางการเงินและการติดตามสถานะทางการเงินของธนาคารคู่สัญญารัสเซียการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร

บทบัญญัติหลักของวิทยานิพนธ์ถูกกำหนดไว้ใน 5 บทความที่มีปริมาณรวม 2.8 หน้ารวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้เขียน 2 หน้า

วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยบทนำสามบทข้อสรุปรายชื่อวรรณคดีและแอปพลิเคชันที่ใช้แล้ว

IV บทสรุปและข้อเสนอ

หลังจากตัดสินใจเปิดขีด \u200b\u200bจำกัด หน่วยการบริหารความเสี่ยงเชิงโครงสร้างดำเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินของธนาคารทุกเดือน

ตามผลการติดตามซึ่งดำเนินการโดยงบการเงินสำหรับแต่ละเดือนรายงานการจัดการของธนาคารได้แจ้งให้ทราบถึงตัวชี้วัดต่อไปนี้: ขนาดของวงเงินที่ใช้งานอยู่ปริมาณของวงเงินความเสี่ยงค่าสัมประสิทธิ์สังเคราะห์ของฐานะการเงิน ความเสี่ยงของการล้มละลายการดำเนินงานของการดำเนินงานที่ใช้งานและเรื่อย ๆ ลักษณะของการใช้ประโยชน์จากการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (เพียงพอต่ำยกต่ำสูง) การทำนายการพัฒนาของธนาคาร (บวกเป็นกลาง, ลบ) ตามผลการตรวจสอบข้อสรุปและข้อเสนอจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนจำนวนเงินและเวลาของการ จำกัด หรือเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดที่เป็นไปได้

นอกจากนี้ตามบทบัญญัติของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 ฉบับที่ 254-P "ตามขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรสินเชื่อของทุนสำรองเพื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินให้สินเชื่อและหนี้ที่เทียบเท่า" ธนาคารผลิตการคำนวณกลุ่มเสี่ยงสำหรับการสูญเสียเงินกู้ที่เป็นไปได้และกำหนดขนาดของเงินสำรองตามการตัดสินที่มีแรงจูงใจของหน่วยวิเคราะห์ พื้นฐานสำหรับการตัดสินที่มีแรงบันดาลใจเป็นผลมาจากการตรวจสอบรายเดือนของสภาพทางการเงินของธนาคารคู่สัญญา

เทคนิคที่เสนอช่วยให้คุณวาดอันดับเครดิตของธนาคารคู่สัญญาของคุณเองเปรียบเทียบกับการจัดอันดับที่มีอยู่และวิเคราะห์ตำแหน่งของธนาคารของคุณเองเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันและธนาคารทุน

ฉันต้องการสรุปไฮไลท์ที่แยกความแตกต่างของวิธีการที่เสนอในการประเมินสถานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์จากเทคนิคการธนาคารอื่น ๆ ความซับซ้อนของการเปรียบเทียบถูกกำหนดโดยข้อเท็จจริงที่ว่าธนาคารไม่ต้องการเปิดเผยวิธีการที่เป็นระเบียบ แต่ตามกฎแล้วจะมีการเผยแพร่ผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น

1. วิธีการที่พัฒนาขึ้นอยู่ใกล้กับมาตรฐานการรายงานระหว่างประเทศและรวมถึงธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแต่ปี 2548 ควบคู่ไปกับมาตรฐานของรัสเซียบังคับให้ธนาคารจัดทำรายงานใน IFRS ตามหนังสือของธนาคารกลาง ของสหพันธรัฐรัสเซีย 181-T คำแนะนำที่มีระเบียบ "ในขั้นตอนการรวบรวมและส่งโดยองค์กรสินเชื่อของงบการเงิน" ทางนี้, ธนาคารพาณิชย์การใช้วิธีการที่เสนอมันอาจไม่เจ็บปวดที่จะเริ่มวิเคราะห์ฐานะการเงินของธนาคารคู่สัญญาที่ถือเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้การปฏิบัติของความร่วมมือกับธนาคารของคาซัคสถาน, เบลารุสและยูเครนตามวิธีการดังกล่าวในการสรุปและนำไปใช้กับการประเมินสภาพทางการเงินและการกำหนดขีด จำกัด ของธนาคารของภูมิภาคเหล่านี้ ภาคผนวก 7 นำเสนอการวิเคราะห์สภาพทางการเงินของ Kazkommertsbank (Kazasstan) ตามรายงานเกี่ยวกับแผนบัญชีแห่งชาติ

2. ในหัวใจของการคำนวณสินทรัพย์สุทธิตามวิธีการของยอดคงเหลือที่ไม่สมดุลในบัญชีบางบัญชี ม้วนบัญชี (Zoza และ ZOZP), บัญชีงบประมาณบัญชีธนาคารเพื่อความสนใจ (20319, 20320, 32501, 32502, 40311, 459, 4,7427) และรายได้ของการใช้สินเชื่อในอนาคต (32801, 47501, 4,6801, 47501, 61303 ) ภาระผูกพันของธนาคารในการชำระดอกเบี้ย (บัญชี 31801-31804, 47,411, 47,426, 47,06-4,7609) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการดำเนินงานสินเชื่อ (บัญชี 32802 และ 47502)

3. แนวคิดที่แนะนำของสินทรัพย์สุทธิและหนี้สินสุทธิตามหลักทรัพย์ของผู้ให้กู้สุทธิและผู้กู้สุทธิช่วยให้มีความเสี่ยงต่อการละลายและขนาดของความเสี่ยงที่จะแยกความแตกต่าง

4. เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณขีด จำกัด สูงสุดและคำนวณเงินทุนหมุนเวียนของตัวเองจะถูกนำมาใช้ ควรอธิบายว่าวิธีการทั้งหมดในธนาคารอื่น ๆ เป็นฐานสำหรับการคำนวณวงเงินใช้ขนาดของทุนของตัวเองคำนวณตามคำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียและปรับให้เข้ากับสภาพคล่อง ตัวบ่งชี้ของเงินทุนหมุนเวชของตัวเองตรงกันข้ามกับความต้องการของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียคำนึงถึงไม่เพียง แต่ขนาดของการสูญเสียและสินทรัพย์ที่ไม่สามารถตรึงในรูปแบบของเงินทุนขั้นพื้นฐานในงบดุล แต่ยังรวมถึงหนี้ที่มีปัญหา . ในเรื่องนี้ควรสังเกตว่ามันจัดเป็นปัญหา:

หนี้ค้างชำระ (บัญชี 20317, 20318; 32401, 32402 (ลบ 32403), 40310, จาก 45801 ถึง 45817 (ลบ 45818), 50505 (ลบ 50506, 50507);

หนี้ที่น่าสงสัย (บัญชี 47408; 51501, 51502 จาก 51506 P51509, 519, (บัญชีลบ 51510 และ 51910) จาก 512114 จาก 51608 ถึง 51609,51808,51909,51808,51609,51808,51909);

การคาดไม่ถึงสำหรับการดำเนินงานและการรับประกันการรับประกัน (บัญชี 47402 ลบ 47401 และ 60315)

5. นอกจากนี้ขนาดของวงเงินขึ้นอยู่กับมูลค่าสุทธิของเงินทุนของธนาคารและในกรณีที่เกินมูลค่าติดลบเกินทุนการทำงานของตัวเองหยุดมีผลบังคับใช้และไม่ได้กำหนดวงเงิน

6. การคำนวณสัมประสิทธิ์กลุ่มความเสี่ยงและคุณสมบัติความเสี่ยงตามการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ที่พัฒนาแล้ว การจำแนกประเภทของความเสี่ยงล้มละลายได้รับการแนะนำให้น้อยที่สุดต่ำต่ำปานกลางสูงยกระดับสูงและได้รับการจำแนกประเภทของความมุ่งมั่นระหว่างธนาคารเป็นมาตรฐานที่ไม่ได้มาตรฐานที่น่าสงสัยที่เป็นอันตรายและสิ้นหวัง หมวดการจำแนกประเภทเหล่านี้ใช้โดยนักวิเคราะห์ของหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อพิจารณาขนาดของทุนสำรองที่สร้างขึ้นในหนี้เงินกู้ซึ่งสะท้อนให้เห็นในท้ายที่สุดในการทำกำไรของธนาคาร นอกจากนี้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ไม่เพียง แต่จะชั่งน้ำหนักและประเมินการดำเนินงานที่ใช้งานอยู่และพาสซีฟเท่านั้น แต่ยังแสดงแหล่งที่มาของการระดมทุนสำหรับการดำเนินงานเร่งด่วนของพวกเขาบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของการชำระคืนความสูญเสียที่เป็นไปได้ระดับของทรัพยากรของเงินทุนของตัวเอง - สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดเผยความสามารถของธนาคารโดยใช้สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าหนี้ภายในเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับกำหนดว่าส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ของคริสเตียนแสดงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานและผลกำไร

7. ความคิดริเริ่มของวิธีการคือการแจกจ่ายสินทรัพย์ตามระดับการลดลงของสภาพคล่องและการกำหนดขนาดส่วนลดในลักษณะเดียวกันซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของตัวบ่งชี้ของทุนสุทธิของธนาคารหรือมูลค่าตลาด ของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประเมินธนาคารในระดับภูมิภาคในกรณีที่พวกเขาซื้อหรือภาคยานุวัติ

8. บนพื้นฐานของวิธีการการคาดการณ์ของการพัฒนาของธนาคารจะถูกกำหนดซึ่งมีการสื่อสารกับหน่วยอื่น ๆ ที่ให้บริการธนาคารต่อพันธมิตรไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทุนซื้อคืน (ตัวอย่างเช่นเมื่อปล่อยบัตรพลาสติกหรือการเปิดบัญชีของ Nostro)

9. ข้อมูลการวิเคราะห์ทั่วไปบนพื้นฐานของเทคนิคที่ทำให้เป็นไปได้ที่จะประมาณสองตัวชี้วัดหลัก - ความเสี่ยงและผลกำไรของการดำเนินงานและเพื่อพิสูจน์ว่าความเสี่ยงไม่เป็นธรรมเสมอไปและการเพิ่มขึ้นของมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรเสมอไป .

10. ตัวบ่งชี้หยุดมีการเปิดตัวในการแสดงตนที่ธนาคารไม่ถือว่าเป็นผู้สมัครซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของนักวิเคราะห์โดยเฉพาะในสาขา หยุดตัวบ่งชี้ถูกใช้กับค่าสัมประสิทธิ์สังเคราะห์ตั้งแต่ 0 ถึง 40 เมื่อจำแนกความเสี่ยงของการล้มละลายให้สูง

I. เป็นพื้นฐานสำหรับความเสี่ยงของการล้มละลายเงินทุนของตัวเองจะถูกนำมาเนื่องจากเป็นเขาดำเนินการฟังก์ชั่นป้องกันช่วยให้ธนาคารสามารถต้านทานได้ในกรณี สถานการณ์วิกฤต. ความล้มเหลวของเงินทุนมีความเสี่ยงทางการเงินไม่เพียง แต่ยังมีความเสี่ยงที่มีชื่อเสียงเพราะแสดงให้เห็นว่าเจ้าของธนาคารไม่สนใจที่จะเพิ่มทุนดำเนินการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงและมีความตั้งใจในเวลาที่ จำกัด ของธนาคาร 12. วิธีการที่ได้รับการทดสอบซ้ำ ๆ ในทางปฏิบัติซึ่งบ่งบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ธนาคารมีประโยชน์สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียในช่วงที่เรียกว่า "ความเชื่อมั่นของธนาคาร" ของฤดูร้อนปี 2547 ในขณะที่มีการดำเนินงานที่ถูกระงับด้วยธนาคารดังกล่าว ในฐานะที่เป็นการดำเนินการกับดักเครดิต AKB "Dialog Offic, AKB" Merit Bank ", AKB" ธนาคารสไตล์ " ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงสำหรับการโต้ตอบ - Openk ธนาคารได้แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาธนาคารที่มากขึ้นจากการเรียกร้องระหว่างธนาคารที่ยังคงสภาพคล่องเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อร่วมกันในตลาดระหว่างธนาคารอัตราการผลิตสภาพคล่องต่ำ แพคเกจที่สำคัญของหลักทรัพย์ที่ลุ่มหลงกับทรัพยากรขึ้นอยู่กับการฝากทรัพยากร บุคคลค่าสัมประสิทธิ์การชำระเงินต่ำและเพิ่มต้นทุนเชิงลบของเงินทุนบริสุทธิ์ ดังนั้นธนาคารจึงได้รับการคาดการณ์การพัฒนา "เชิงลบ"

3.2 การสร้างทุนสำรองเชิงเศรษฐกิจสำหรับการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร

ผลของการประยุกต์ใช้ที่พัฒนาโดยวิธีการคือการก่อตัวของการดำเนินงานระหว่างธนาคารรวมถึงการประเมินเชิงปริมาณของความเสี่ยงของธนาคารคู่สัญญาที่แสดงโดยค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยง

อย่างไรก็ตามพร้อมกับข้อ จำกัด ของธนาคารพาณิชย์วิธีการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารเช่นกัน กระดาษนี้ให้วิธีการของผู้เขียนที่พัฒนาโดยผู้เขียนการคำนวณเงินทุนพัดที่จำเป็นเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารเมื่อทำงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร

ความเสี่ยงของผลงานของสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาดระหว่างธนาคารคือโอกาสในการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับค่าเริ่มต้นที่เป็นไปได้ของผู้กู้ เพื่อประเมินข้อมูลการสูญเสียเราใช้สองตัวชี้วัด: คาดว่าจะสูญเสียผลงาน (เฉลี่ย) และการสูญเสียที่ไม่คาดคิด (สูงสุด)

การสูญเสียที่คาดหวังเป็นหน้าที่ของความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระเงินของธนาคารคู่สัญญาและต้นทุนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงซึ่งจะสูญหายไม่ได้เนื่องจากค่าเริ่มต้นของธนาคารที่เฉพาะเจาะจง การสูญเสียดังกล่าวสามารถคาดเดาได้อ้างอิงค่าใช้จ่ายของกิจกรรมประเภทนี้และได้รับการคืนเงินผ่านกลไกการกำหนดราคาของบริการที่ให้ไว้ เพื่อประเมินมูลค่าของความสูญเสียที่คาดหวังความน่าจะเป็นเฉลี่ยของการผิดนัดชำระเงินของธนาคารคู่สัญญาและส่วนแบ่งเฉลี่ยของเงินทุน

การสูญเสียที่ไม่คาดคิดสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่คาดหวัง (ความผันผวน) และขนาดของการสูญเสียเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยการกระจายข้อต่อของความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระเงินของธนาคารคู่สัญญาโดยคำนึงถึงต้นทุนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง การสูญเสียเหล่านี้ไม่สามารถรวมอยู่ในราคาของตราสารได้อีกต่อไปและได้รับการชดเชยด้วยทุนสำรองของเงินทุนค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและการบำรุงรักษาซึ่งจะได้รับการชดเชยจากการทำกำไรของบริการที่ให้ความเสี่ยง ในการประเมินการสูญเสียที่ไม่คาดคิดอัตราความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายการสูญเสียในคู่สัญญาต่าง ๆ ที่ใช้ค่าเฉลี่ยของพวกเขา

ดังนั้นความน่าจะเป็นของค่าเริ่มต้นของธนาคารคู่สัญญาจะถูกกำหนดโดยการจัดอันดับซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยง (ความน่าจะเป็นสูญเสีย) คำนวณด้วยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของธนาคารและสามารถใช้ค่าจาก 1 เป็น 100% จากนั้นผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากสินทรัพย์แยกต่างหากจะถูกกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของความน่าจะเป็นของการสูญเสียสำหรับต้นทุนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง:

EE \u003d AG * WG (6) โดยที่ ED คาดว่าจะสูญเสีย

A1 - มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงกำหนดโดยการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามมูลค่าของการกู้คืนต้นทุนบางส่วนในกรณีที่เป็นค่าเริ่มต้นเช่นโดยการใช้จำนำการดำเนินการรับประกัน ฯลฯ

m คือความน่าจะเป็นของการสูญเสีย

จากนั้นความสูญเสียที่คาดหวังในพอร์ตสินทรัพย์เท่ากับจำนวนเงินที่คาดว่าจะเกิดจากสินทรัพย์แยกต่างหาก: N Yai * Pi

7) j \u003d i ที่ ELP เป็นผลการสูญเสียผลงานที่คาดหวัง

ยิ่งไปกว่านั้นควรสังเกตว่าภายใต้วิธีการนี้การสูญเสียที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอนั้นถูกกำหนดให้เป็นผลขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้ในพอร์ตสินทรัพย์ที่มีระดับความน่าเชื่อถือ 99% ในการสูญเสียผลงานที่คาดหวัง ในเวลาเดียวกันการสูญเสียสูงสุดในพอร์ตการลงทุนจะพิจารณาคำนึงถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ

สิ่งนี้ตามมาจากคะแนนต่อไปนี้:

1. ความน่าจะเป็นสูงสุดของการสูญเสียในสินทรัพย์แยกต่างหากที่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอสามารถกำหนดได้โดยการประเมินฟังก์ชั่นเชิงประจักษ์ของความหนาแน่นของการกระจายความน่าจะเป็นของการสูญเสียสินทรัพย์นี้โดยใช้ค่าในวิธีการเสี่ยงนั่นคือความน่าจะเป็นสูงสุดของการสูญเสีย (var) ที่มีความน่าจะเป็นที่กำหนด (ระดับความมั่นใจ): โดยที่ r - ค่าสูงสุดของฟังก์ชั่นความหนาแน่นของการกระจายความน่าจะเป็น

1 - CC - ระดับที่เป็นความลับ

ระดับความเชื่อมั่นตั้งอยู่ที่ 99% ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลการธนาคาร

2. เพื่อจำลองฟังก์ชั่นเชิงประจักษ์ของความหนาแน่นของการกระจายความน่าจะเป็นที่มีการเสนอสินทรัพย์แยกต่างหากเพื่อใช้วิธีการ Monte Carlo นั่นคือกระบวนการสุ่มถูกจำลองโดยวิธีการสุ่มหลอกด้วยที่ระบุ

VXOB (var\u003e p) \u003d \\ a (8) พารามิเตอร์: คณิตศาสตร์รอความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นและการเบี่ยงเบนความน่าจะเป็นมาตรฐาน ในกรณีนี้ตัวบ่งชี้เหล่านี้คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับของธนาคารคู่สัญญา (ความน่าจะเป็นสูญเสีย) โดยข้อมูลย้อนหลัง

3. จากนั้นระดับความเสียหายสูงสุดในสินทรัพย์แยกต่างหากจะทวีคูณมูลค่าที่เหมาะสมของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง:

Mayy \u003d l * oash

9) ที่ Mahy เป็นระดับสูงสุดของการสูญเสีย / ทรัพย์สินที่มีระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด

UAS - ความน่าจะเป็นสูงสุดของการสูญเสีย / สินทรัพย์ A1 - มูลค่าของทรัพย์สินที่ฉันมีความเสี่ยง

3. ขนาดของการสูญเสียสูงสุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ MAHR โดยคำนึงถึงลิงค์ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับของธนาคารคู่สัญญาตั้งอยู่เป็นรูทสี่เหลี่ยมจากการทำงานของคอลัมน์เวกเตอร์ (เช่นสตริงเวกเตอร์ที่ถูกเปลี่ยน) ของ การสูญเสียสูงสุดของแต่ละบุคคล, เมทริกซ์สหสัมพันธ์และเวกเตอร์ของการสูญเสียส่วนบุคคลสูงสุด:

Mah Mah1 \\ Makh4 1

k \\, p- \\ kg, p- \\

l-1.l p - \\, p 1 y. \\ makhts mahc Mahts (10) ที่ Mahy เป็นระดับสูงสุดของการสูญเสียของทรัพย์สินของฉันกับระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด

k คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสูงสุดเป็นจำนวนเงินสูงสุดของการสูญเสียในพอร์ตการลงทุนที่กำหนดของสินทรัพย์ทางการเงินระหว่างธนาคารที่มีระดับความไว้วางใจที่กำหนด ดังนั้นขนาดของวิธีการที่จำเป็นสำหรับการเคลือบของการสูญเสียที่ไม่คาดฝัน (เครดิต var) สามารถกำหนดได้โดย:

Creditvar - Maxlp - ELP (11)

เครดิต VAR สะท้อนให้เห็นถึงช่วงของเงินทุนที่ต้องการเพื่อครอบคลุมการสูญเสียที่ไม่คาดคิดด้วยระดับความไว้วางใจที่ระบุ

การดำเนินการตามเทคนิคนี้มีดังนี้:

1. ในขั้นตอนแรกคุณค่าของการจัดอันดับของธนาคารคู่สัญญาและค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงจะถูกกำหนดโดยที่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ ค่าจะถูกกำหนดในปีที่ผ่านมานั่นคือในวันที่การรายงานครั้งล่าสุด 12 วัน ทางเลือกของช่วงเวลาที่ย้อนหลังนี้เกิดจากคุณสมบัติของธนาคารและโครงสร้างของตลาดการเงินระหว่างธนาคาร ในความเห็นของเรามันอยู่ในช่วงที่กำหนดด้วยความแม่นยำเพียงพอที่แนวโน้มหลักในการพัฒนาของธนาคารสามารถกำหนดและเปิดเผยโซนปัญหา ทางเลือกของระยะเวลาการวิเคราะห์ที่ใหญ่กว่านั้นไม่ได้กำหนดเนื่องจากอิทธิพลของตัวบ่งชี้ขั้นสุดท้ายของข้อมูลระยะไกลในอดีต

เราวิเคราะห์ผลงานของสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที่มีความเสี่ยงราคาทุน 5,870 เหรียญสหรัฐโครงสร้างดังต่อไปนี้:

บทสรุป

ความเสี่ยงที่เป็นหมวดหมู่ทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจ แต่เดิมมีการแสดงออกทางคณิตศาสตร์แล้วเลื่อนออกไปเป็นทางเลือกของทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลจากสาธารณะและชีวิตเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงทางการเงินเกิดขึ้นพร้อมกับการถือกำเนิดของการไหลเวียนโลหิตและความสัมพันธ์ "ผู้กู้ - เจ้าหนี้" อดัมสมิ ธ เป็นครั้งแรกที่จัดสรรในโครงสร้างของรายได้ของผู้ประกอบการ "ค่าธรรมเนียมสำหรับความเสี่ยง" ในรูปแบบของการชำระเงินคืนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจกรรมผู้ประกอบการ นักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ รวมถึงรัสเซียพัฒนาขึ้นบนรากฐานทางทฤษฎีของความเสี่ยง

หลังจากตรวจสอบวิธีการต่าง ๆ ตามคำจำกัดความของความเสี่ยงทางการเงินเราพบว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำด้วยตัวเลือกและมีการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นคุณสมบัติลักษณะของความเสี่ยงจึงกระทำความไม่แน่นอนความน่าจะเป็นและการกระทำ

หลังจากศึกษาและสรุปมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกและรัสเซียเราชี้แจงคำจำกัดความของความเสี่ยงทางการเงินในกิจกรรมขององค์กรสินเชื่อดังต่อไปนี้ความเสี่ยงทางการเงินเป็นลักษณะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สามารถนำไปสู่การสูญเสียการไม่รับรายได้หรือ ได้รับรายได้เพิ่มเติมเนื่องจากการกระทำที่มีสติของสถาบันสินเชื่อภายใต้อิทธิพลของการสูญเสียปัจจัยภายนอกและภายในของการพัฒนาในเงื่อนไขของความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

นิยามนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดพื้นฐานที่มีลักษณะความเสี่ยง (ความไม่แน่นอนในการตัดสินใจความเป็นไปได้ของการโจมตีของสถานการณ์เชิงลบหรือเชิงบวกและเชื่อมโยงความเสี่ยงกับกิจกรรมขององค์กรสินเชื่อและอิทธิพลของปัจจัยอิสระในเรื่องนี้) จุดใหม่ในคำนิยามคือโอกาสของรายได้

ในการบัญชีและจัดการความเสี่ยงของธนาคารจำเป็นต้องจำแนกประเภทของพวกเขา การจำแนกความเสี่ยงหมายถึงการจัดระบบความเสี่ยงที่มีอยู่บนพื้นฐานของสัญญาณและเกณฑ์ใด ๆ ที่อนุญาตให้คุณรวมความเสี่ยงของกลุ่มย่อยเข้าด้วยกัน แนวคิดทั่วไป. เพื่อชี้แจงการจำแนกประเภทของความเสี่ยงเราได้พัฒนาเกณฑ์ของเราเองซึ่งควรตอบสนองระบบความเสี่ยง: การโต้ตอบของวัตถุประสงค์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งความสัมพันธ์กับระเบียบข้อกำหนดของการทำธุรกรรมความสะดวกสบายของความเสี่ยง ระบบเป็นของการดำเนินงานที่ใช้งานหรือเรื่อย ๆ

นักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารความเสี่ยงเสนอการจำแนกประเภทของตนเองในเวลาเดียวกันพวกเขาดำเนินการต่อจากลักษณะของความเสี่ยงของธนาคารที่เสนอโดย Peter S. Rose ซึ่งจัดสรรความเสี่ยงหลักหกประเภทหลัก (เครดิตความเสี่ยงของสภาพคล่องที่ไม่สมดุลตลาด ความสนใจความเสี่ยงของความไม่สะดวกความเสี่ยงล้มละลาย) และมีความเสี่ยงเพิ่มอีกสี่ประการ (เงินเฟ้อสกุลเงินการเมืองความเสี่ยงของการละเมิด)

หลังจากวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ และประเภทของการจำแนกประเภทของความเสี่ยงเราเปิดเผยว่าแต่ละธนาคารโดดเด่นด้วยความเสี่ยงขั้นพื้นฐานชื่อข้างต้น แต่ในเวลาเดียวกันองค์กรสินเชื่อแต่ละแห่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน (เช่นธนาคารที่เชี่ยวชาญ ค้าปลีกนวัตกรรมการดำเนินงานระหว่างธนาคารให้บริการการดำเนินงานการค้าต่างประเทศ)

เราเชื่อว่าการจำแนกประเภทของความเสี่ยงของธนาคารควรสร้างขึ้นบนแผนที่ความเสี่ยงร่วมกันและแต่ละองค์กรสินเชื่อที่ชี้แจงและเติมเต็มเสริมขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของกิจกรรม

หลังจากพิจารณาการจำแนกประเภทของความเสี่ยงคุณสามารถเริ่มจัดการได้ ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นชุดมาตรการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการในการจัดการสถาบันสินเชื่อที่มุ่งสร้างและประเมินความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคและวิธีการเฉพาะเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับการทำงานที่ยั่งยืนของธนาคารเพิ่มความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรของธนาคารและสร้างความมั่นใจในกิจกรรมทำกำไร

ระบบการบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจในความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างการทำกำไรของการดำเนินงานของธนาคารและความเสี่ยงของพวกเขายังคงสภาพคล่องในระดับที่เพียงพอเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลกำไรให้เหมาะสมกับบรรทัดฐานของทุนที่เพียงพอ

ระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงของธนาคารดำเนินการตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์กฎระเบียบควบคุม ฟังก์ชั่นการแสดงดำเนินการผ่านขั้นตอนของความเสี่ยงทางการเงิน: การระบุความเสี่ยงและสาเหตุของการเกิดขึ้นการประเมินความเสี่ยงและการสูญเสียที่เป็นไปได้ทำให้การตัดสินใจในการทำหรือปฏิเสธความเสี่ยงดำเนินการผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านกฎระเบียบโดยใช้วิธีการจัดการ (การติดตามกำหนดมาตรฐานและข้อ จำกัด การกระจายการดำเนินงานการสร้างทุนสำรองในระดับที่เพียงพอเพื่อให้ครอบคลุมการสูญเสียการป้องกันความเสี่ยง) องค์กรของกระบวนการควบคุมและตรวจสอบ

หนึ่งในการดำเนินงานรายได้หลักของธนาคารคือการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร การดำเนินงานที่ดำเนินการโดยธนาคารในตลาดการเงินระหว่างธนาคารจะถูกแบ่งแยกขึ้นอยู่กับเรื่องที่ดำเนินการดำเนินการและตามประเภทของการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมในตลาดการเงินระหว่างธนาคารให้สินเชื่อระหว่างธนาคารหรือเงินฝากระหว่างธนาคารหรือเงินฝากดำเนินการแปลงกิจการและการทำธุรกรรมธนบัตรการดำเนินงานเร่งด่วน (Forex, Spot), การดำเนินงานที่มีหลักทรัพย์, การพิจารณาและความบังเอิญของการแลกเปลี่ยนของธนาคารคู่สัญญาดำเนินการตามเอกสาร ( การออกและยอมรับ ธนาคารค้ำประกัน (ค้ำประกัน) การยืนยันตัวอักษรที่เปิดเผยเครดิต) และการดำเนินการซื้อคืน

ในตลาดการเงินระหว่างธนาคารธนาคารจัดการความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้านการชำระเงินและสภาพคล่องซึ่งวิธีการพิเศษในการประเมินสภาพทางการเงินของธนาคารคู่สัญญากำลังพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในเวลาและเต็มจำนวน ในตลาดการเงินระหว่างธนาคารโดยการเพิ่มการดำเนินงานและขยายวงกลมที่เชื่อถือได้ของธนาคารและดังนั้นการเพิ่มขึ้นของการทำกำไร

ในการปฏิบัติของโลกวิธีการต่าง ๆ ในการประเมินสภาพทางการเงินของคู่สัญญาจะถูกนำไปใช้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดซึ่งเป็นระบบอูฐอเมริกัน พื้นฐานของเทคนิคเหล่านี้คือการประเมินสภาพทางการเงินของธนาคารสำหรับเกณฑ์ที่เลือกซึ่งในท้ายที่สุดจะช่วยลดการวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนสภาพคล่องคุณภาพสินทรัพย์คุณภาพการประเมินความเสี่ยงและการจัดการคุณภาพ อย่างไรก็ตามการบังคับใช้เทคนิคตะวันตกในการปฏิบัติของรัสเซียนั้นไม่เป็นไปได้เสมอไปและเป็นธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของการพัฒนาภาคธนาคารของรัสเซียและความเฉพาะเจาะจงของการทำงานของตลาดการเงินของรัสเซียและประเทศตะวันตก

การทำงานของวิธีการของรัสเซียในการวิเคราะห์สภาพทางการเงินของธนาคารได้รับการตรวจสอบข้อดีและข้อเสียของพวกเขาถูกเปิดเผย เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ประเมินความเสี่ยงในการรับภาระผูกพันระหว่างธนาคารและไม่เป็นที่ยอมรับในการติดตามฐานะการเงินของธนาคารคู่สัญญางานได้เสนอการพัฒนาและอนุมัติในทางปฏิบัติวิธีการคำนวณวงเงินการดำเนินงานระหว่างธนาคาร เป้าหมายวัตถุประสงค์คือการประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของธนาคารและเชิงคุณภาพของธนาคารที่เกิดจากการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับการคำนวณจำนวน จำกัด (สะสม) ภาระผูกพันทางการเงิน ธนาคารการให้คำปรึกษาธนาคารสำหรับการดำเนินงานสินเชื่อและการดำเนินงานของตัวละครของเนเบรรี - สกุลเงิน, การดำเนินงาน, ตลาดและ TP การประเมินเชิงคุณภาพเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลุ่มความเสี่ยง

ในวิธีการต่าง ๆ กระบวนการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธนาคารแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน: การก่อตัวของยอดเงินขยายของธนาคารโครงสร้างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินกำหนดจำนวนเงินทุนสุทธิของธนาคารกำหนด ขนาดของขีดจำกัดความมุ่งมั่นทางการเงินของคู่สัญญาและการจัดทำรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับงบการเงินของคู่สัญญา

วิธีการดังกล่าวใกล้เคียงกับมาตรฐานการรายงานระหว่างประเทศซึ่งได้รับการยืนยันจากการปฏิบัติของความร่วมมือกับธนาคารของคาซัคสถาน, เบลารุสและยูเครน

เป็นหนึ่งในวิธีการคำนวณตัวบ่งชี้วิธีการของตาข่ายบัญชีของบัญชีแต่ละบัญชีจะถูกเสนอ แนวคิดของยอดคงเหลือสุทธิที่ทำเข้าสู่การปฏิบัติในการปฏิบัติช่วยให้คุณสามารถระบุเจ้าหนี้สุทธิของธนาคารและผู้กู้สุทธิความเสี่ยงของการละลายที่แตกต่างกัน ขนาด จำกัด คำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนของตัวเองและขนาดของเมืองหลวงที่บริสุทธิ์ของธนาคาร

ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์กลุ่มเสี่ยงจะถูกกำหนดคุณสมบัติของความเสี่ยงที่ได้รับจากการล้มละลายและการจำแนกประเภทของความมุ่งมั่นระหว่างธนาคาร ในอนาคตข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้งานโดยนักวิเคราะห์ของหน่วยงานธนาคารอื่นเมื่อพิจารณาขนาดของทุนสำรองในหนี้เงินกู้ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ยังแสดงแหล่งที่มาของการระดมทุนของการดำเนินงานเร่งด่วนของพวกเขาจะกำหนดแหล่งที่มาของการชำระคืนที่อาจเกิดขึ้นระดับของการตอบสนองของเงินทุนของตนเองเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเปิดเผยความสามารถของธนาคารโดยใช้สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อให้เป็นไปตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เจ้าหนี้ภายในเวลาที่กำหนดและมีการกำหนดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่นำเสนอในที่ไม่ใช่คริสเตียนกำหนดว่าอัตราส่วนความเสี่ยงของการทำกำไรของพวกเขา

ขึ้นอยู่กับวิธีการการคาดการณ์ของการพัฒนาของธนาคารซึ่งมีการกำหนดให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้บริการธนาคารต่อพันธมิตรไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทุนซื้อคืน (ตัวอย่างเช่นเมื่อปล่อยบัตรพลาสติกหรือการเปิดบัญชีของ Nostro)

แนะนำให้หยุดการกรองตัวบ่งชี้ธนาคารของผู้สมัครก่อนการวิเคราะห์ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของนักวิเคราะห์โดยเฉพาะในสาขา เป็นพื้นฐานสำหรับความเสี่ยงของการล้มละลายเงินทุนของตัวเองถูกนำมาเนื่องจากการทำหน้าที่ป้องกันช่วยให้ธนาคารต้านทานในกรณีของสถานการณ์วิกฤต ความล้มเหลวของเงินทุนมีความเสี่ยงทางการเงินและชื่อเสียงเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าเจ้าของธนาคารไม่สนใจที่จะเพิ่มทุนดำเนินการเสี่ยงและมีความตั้งใจในเวลาที่ จำกัด ของธนาคาร

เพื่อประเมินผลขาดทุนที่เป็นไปได้ของธนาคารพาณิชย์เมื่อทำงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารมีการใช้ตัวบ่งชี้สองตัว: คาดหวังและไม่คาดคิด การแยกดังกล่าวเกี่ยวข้องกับค่าทางเศรษฐกิจที่หลากหลายของตัวชี้วัดเหล่านี้:

การสูญเสียที่คาดหวังเป็นมูลค่าการคาดการณ์และเป็นของค่าใช้จ่ายของธนาคารประเภทนี้สำหรับการประเมินของพวกเขามูลค่าของค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงสำหรับธนาคารเฉพาะที่คำนวณจากการจัดอันดับล่าสุด

การขาดทุนที่ไม่คาดคิดมีการสูญเสียที่เป็นไปได้สูงสุดสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการและเพื่อกำหนดความสูญเสียดังกล่าวในพอร์ตการลงทุนมีความสัมพันธ์ระหว่างการจัดอันดับของธนาคารคู่สัญญา การสูญเสียเหล่านี้ได้รับการชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายของทุนของตนเองซึ่งเกิดจากการทำกำไรของกิจกรรมการธนาคาร

เพื่อกำหนดมูลค่าของการสูญเสียสูงสุดของสินทรัพย์แยกต่างหากวิธีการสร้างแบบจำลองกระบวนการ Monte Carlo แบบสุ่ม

การวิเคราะห์การสูญเสียสูงสุดในสินทรัพย์ที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถระบุผู้กู้ที่มีความเสี่ยงและเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการ จำกัด ธนาคารคู่สัญญาที่เฉพาะเจาะจง

ในวิธีการที่พัฒนาแล้วขาดทุนที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับผลงานสินทรัพย์จะถูกกำหนดให้เป็นส่วนเกินของผลขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้ในพอร์ตสินทรัพย์ที่มีระดับความน่าเชื่อถือ 99% ในการสูญเสียผลงานที่คาดหวัง ในเวลาเดียวกันเมทริกซ์ความสัมพันธ์คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับของธนาคารที่เกี่ยวข้องของธนาคารเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับของธนาคาร

เพื่อระบุลักษณะของเงินของตัวเองที่จำเป็นในการครอบคลุมการสูญเสียที่ไม่คาดคิดในพอร์ตโฟลิโอจะใช้ VAR เครดิตซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงสะสมในพอร์ตโฟลิโอ เพื่อประเมินความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอและมูลค่าของแต่ละบุคคลสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการโดยคำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรของพวกเขาเราเสนอให้ใช้ Raroc (ความเสี่ยงที่ปรับผลตอบแทนจากทุน) ซึ่งกำหนดผลตอบแทนจากความเสี่ยง โดยการเปรียบเทียบมูลค่าของตัวบ่งชี้นี้สำหรับแต่ละสินทรัพย์ที่มีมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอสรุปได้ว่าการทำกำไรของสินทรัพย์หนึ่งหรืออื่นที่สัมพันธ์กับมูลค่าเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้ raroc ถูกใช้เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตและความเสี่ยง สปีชีส์ที่แตกต่างกัน กิจกรรมของธนาคารเพื่อกำหนดทิศทางลำดับความสำคัญของการพัฒนาและระบุโซนที่มีปัญหามากที่สุดใน กิจกรรมปัจจุบัน องค์กรสินเชื่อ

1. วัสดุอย่างเป็นทางการ

2. ประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย ชิ้นส่วนแรกและที่สอง

3. รหัสภาษี สหพันธรัฐรัสเซีย. ส่วนที่สอง

4. กฎหมายของรัฐบาลกลาง จาก 02.12.90 № 395-1 "ในกิจกรรมธนาคารและการธนาคาร"

5. กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 ฉบับที่ 39-F3 "ในตลาดหลักทรัพย์"

6. กฎหมายของรัฐบาลกลางในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2545 ฉบับที่ 86-FZ "บนธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารแห่งรัสเซีย)"

7. กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2545 ฉบับที่ 127-з "เกี่ยวกับการล้มละลาย (Krootstvo ของธนาคาร)"

8. การประเมินทุนระหว่างประเทศและมาตรฐานทุน กรกฎาคม 2531 ในวันเสาร์ "คณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลธนาคาร" - ม.: ธนาคารกลาง CPP แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997

9. วิธีการของหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ ตุลาคม 2542 Bulletin ของธนาคารแห่งรัสเซีย, 2002, หมายเลข 23

10. การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิต: วิธีการและการใช้งานจริง เมษายน 1999. - ในวันเสาร์ "ปัญหาการกำกับดูแลของธนาคารในเอกสารของคณะกรรมการบาเซิล ปล่อย 2 - ม.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย 2545

11. มาตรฐานการประเมินสภาพคล่องและการจัดการของมัน สิงหาคม 1992 - วันเสาร์ "คณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลธนาคาร" ม.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997

12. I. รีวิวของข้อตกลงทุนบาเซิลใหม่ มกราคม 2544 ในวันเสาร์ "ปัญหาการกำกับดูแลของธนาคารในเอกสารของคณะกรรมการบาเซิล ปล่อย 2 - ม.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย 2545

13. หลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ กันยายน 1997 ในวันเสาร์ "หลักการพื้นฐานสำหรับการกำกับดูแลการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ (หลักการหลักสำหรับการกำกับดูแลการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ)" -m.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998

14. การประเมินผลและการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตขนาดใหญ่ มกราคม 1991 - ในวันเสาร์ "คณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลธนาคาร" ม.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997

15. คำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 16 มกราคม 2547 ฉบับที่ 110 - และ "ในข้อบังคับที่บังคับของธนาคาร"

16. ข้อบ่งชี้ของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่ 14 มีนาคม 2546 ฉบับที่ 1270 ใน "ในการรายงานการตีพิมพ์ของสถาบันสินเชื่อและการธนาคาร / กลุ่มรวม"

17. คำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียที่ 31.03.97 ฉบับที่ 59 "ในการสมัครเพื่อเครดิตองค์กรของมาตรการผลกระทบสำหรับการละเมิดบรรทัดฐานที่รอบคอบของกิจกรรม"

18. ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่ 26 มีนาคม 2547 ฉบับที่ 254-P "ตามขั้นตอนการจัดตั้งเครดิตองค์กรแห่งทุนสำรองเพื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสินเชื่อสินเชื่อและหนี้ที่เทียบเท่า"

19. ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ฉบับที่ 242-P "ในองค์กรการควบคุมภายในในสถาบันสินเชื่อและกลุ่มธนาคาร"

20. ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่ 31 สิงหาคม 2541 ฉบับที่ 54-P "ในขั้นตอนการจัดหา (ตำแหน่ง) โดยสถาบันสินเชื่อของเงินทุนและผลตอบแทน (ชำระคืน)"

21. ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 ฉบับที่ 215-P "เกี่ยวกับวิธีการกำหนดกองทุนของตนเอง (ทุน) ของสถาบันสินเชื่อ"

22. ตำแหน่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 09.07.03 ฉบับที่ 232-P "ในขั้นตอนการก่อตัวขององค์กรสินเชื่อของทุนสำรองเพื่อการสูญเสียที่เป็นไปได้"

23. บทบัญญัติบริการภาษีของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย 21.04.01 "ตามข้อกำหนดการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเร่งด่วนในตลาดหลักทรัพย์"

24. ข้อบ่งชี้ของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่ 07.08.03 หมายเลข 1318-Y "ในการก่อตั้งและจำนวนเงินสำรองสำหรับการทำธุรกรรมของสถาบันสินเชื่อกับผู้อยู่อาศัยในเขตนอกชายฝั่ง"

25. เอกสารสิ่งพิมพ์ในสื่อมวลชน

26. Abalkin L.i และคนอื่น ๆ ระบบการธนาคารของรัสเซีย: Banker Desktop Book เล่ม 2 ม.: Deca, 1995

27. Alenichev V.V. , Alenicheva TD การประกันภัยความเสี่ยงของสกุลเงินการธนาคารและการส่งออกสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ m.: บริการตะวันออก, 1994

28. ALGIN A.P. ความเสี่ยงและบทบาทของเขาในชีวิตสาธารณะ ม.: คิดว่า 2532

29. Amelin I.e. , Karkov v.a. แนวทางใหม่ในการวางแผนการพัฒนาของธนาคาร // นิตยสารธนาคารวิเคราะห์ 2002. №5

30. Bakanov M.i. , Kashaev A.n. , Sheremet A.D. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ -m., การเงิน, 1976

31. Baxter N. et ed. ed. V. Platonova, M. Higgins ธนาคาร: คู่มือยุทธศาสตร์ - M.: Consttbankir, 1998

32. Balabanov I.T. การบริหารความเสี่ยง m. การเงินและสถิติ, 1996

33. Balashova N.E. สร้างระบบการบริหารความเสี่ยงใน บริษัท การเงิน // การจัดการในรัสเซียและต่างประเทศ, 2002, №4

34. การธนาคาร / ed. O.I.. Lavrushina m.: ศูนย์วิจัยธนาคารและการแลกเปลี่ยน, 1992

35. สีขาว L.P. ความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ วิธีหลีกเลี่ยงธนาคารล้มละลาย - M.: Uniti, 1996

36. Belyakov A.B ความเสี่ยงของธนาคาร: ปัญหาการบัญชีการจัดการและการควบคุม M: กลุ่มการเผยแพร่ "BDTS-Press", 2003

37. Bernstein P. ต่อเหล่าทวยเทพ: การฝึกฝนความเสี่ยง m.: Olymp Business CJSC, 2000

38. Bitkov V.P. , Nasibyan S.S. รูปแบบของการรวมตัวกันของความเสี่ยงด้านเครดิต -Bank Management, 2001, หมายเลข 2

39. ว่างเปล่า I.A พื้นฐานแนวคิด การจัดการทางการเงิน - เคียฟ: Elga Nika Centre, 2003

40. Bubutin M. คำถามเชิงปฏิบัติ สร้างระบบการบริหารความเสี่ยงในธนาคารพาณิชย์ ธนาคารและเทคโนโลยี, 2002, หมายเลข 1

41. Buyanov V.P. การบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยง) - ม.: สอบ, 2545

42. Walralen K.D. การบริหารความเสี่ยงในธนาคารพาณิชย์ สะระแหน่ การพัฒนาเศรษฐกิจ World Bank, 1997

43. Galanov V.A เครื่องมืออนุพันธ์ของตลาดเทอม: ฟิวเจอร์ส, ตัวเลือก, การแลกเปลี่ยน -m.: การเงินและสถิติ, 2002

44. Gracheva M.V. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ - m.: finstatinform, 1999

45. Gruning X. Van, Bryovich S. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธนาคาร ระบบการประเมินการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน / เลน จากอังกฤษ - ม.: สำนักพิมพ์ "ทั่วโลก", 2004

46. \u200b\u200bDurig Hans-Ulrich Universal Bank - ธนาคารแห่งอนาคต กลยุทธ์ทางการเงินในช่วงเปลี่ยนศตวรรษ - ม.: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 2544

47. Egorova e.e. อีกครั้งเกี่ยวกับสาระสำคัญของความเสี่ยงและ วิธีการของระบบ. การบริหารความเสี่ยง 2545 ฉบับที่ 2

48. Chersnikov v.n. การบริหารความเสี่ยงในธนาคารพาณิชย์ในเงื่อนไข เศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลง. เงินและเครดิต 2545 ฉบับที่ 5

49. Zhukov e.f. การจัดการและการตลาดในธนาคาร m.: Uniti, 1997

50. Zrazhevsky V.V. ทิศทางหลักของการปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยง การธนาคาร, 2545, หมายเลข 2

51. Ivanov V.V คุณสมบัติของการใช้วิธีแซลมอนในการประเมินสถานะทางการเงินของธนาคารรัสเซีย // ธนาคาร, 1998, หมายเลข 15

52. Ivanov B.B. สภาพคล่องความเสี่ยงและวิธีการพื้นฐานของการป้องกันต่อพวกเขา // การคำนวณและการดำเนินงานในธนาคารพาณิชย์, 2000, หมายเลข 2

53. Cashkin A.B. ประกันความเสี่ยงด้านเครดิต ธุรกิจและธนาคาร 2544 ฉบับที่ 18-19

54. Kiduell D.S. , Peterson P.J1 และอื่น ๆ สถาบันการเงินตลาดและเงิน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: ปีเตอร์, 2000

55. Kiselev V.V. ระบบเครดิตของรัสเซีย: ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา m.: finstatinform, 1999

56. Cowzanadze I.K. ปัญหาในการสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงของธนาคารที่มีประสิทธิภาพ เงินและเครดิต, 2001, № 3

57. Konyukhovsky P.V. การสร้างแบบจำลองเชิงจริยธรรมของกิจกรรมการธนาคาร เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: ปีเตอร์ 2544

58. Lavrushushin O.I. เงิน. เครดิต. ธนาคาร. m. การเงินและสถิติ, 1998

59. Lavrushushin O.I. การจัดการธนาคารพาณิชย์ (การจัดการธนาคาร) -M.: ทนายความ, 2545

60. Larionova i.v. วิธีการจัดการความเสี่ยงขององค์กรสินเชื่อและวิธีการสำหรับข้อ จำกัด ของพวกเขา ธุรกิจและธนาคาร, 2000, หมายเลข 40

61. Lisinenko I. การลดความเสี่ยงเมื่อให้ยืม ธุรกิจการเงินปี 2544 หมายเลข 1

62. Lobanov A. แนวโน้มการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง: ประสบการณ์โลก - Squares of Securities, 1999, หมายเลข 18

63. LOBANOV A. การวิเคราะห์แอปพลิเคชันของแบบจำลองความแปรปรวนต่างๆ ตลาดรัสเซีย หุ้น // ตลาดหลักทรัพย์ 2544 เลขที่ 2

64. Lobanov A. ปัญหาของวิธีการในการคำนวณของ Var // ตลาดหลักทรัพย์, 2000, №21

65. Lucasevich i.ya. การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน วิธีการ, รุ่น, เทคนิคการคำนวณ - ม.:. Uniti, 1998

66. Lucasevich I.Ya. , Baranniki P.E. การปรับปรุงวิธีการในการประเมินความน่าเชื่อถือของธนาคาร // การบัญชีและธนาคาร 2545 ฉบับที่ 9

67. Marshall John F. Bansal Vipul K วิศวกรรมการเงิน: คู่มือนวัตกรรมทางการเงินเต็มรูปแบบ m.: infra-m: nfpk, 1998

68. Maslenchenkov Yu.S. การจัดการทางการเงินในธนาคารพาณิชย์: การวิเคราะห์พื้นฐาน m.: มุมมอง, 1996

69. Maslenchenkov Yu.S. เทคโนโลยีและองค์กรของงานของธนาคาร: ทฤษฎีและการปฏิบัติ m.: ick "deca", 1998

70. Micheryin G.i. , Nedudy M.i. และคณะมาตรฐานการประเมินผลระหว่างประเทศ -m.: OJSC "ข่าว" ข่าว ", 2000

71. มิลเลอร์โรเจอร์ล. วัง - Huz David D. เงินที่ทันสมัยและการธนาคาร m.: infra-m, 2000

72. Mikhailov DM ตลาดการเงินโลก: แนวโน้มการพัฒนาและเครื่องมือ -m.: สอบ, 2000

73. Morsman Edgar M. แผนกเครดิตของธนาคาร: การจัดระเบียบงานที่มีประสิทธิภาพ - M.: Alpina Publisher, 2003

74. Nikitina T.V. ประกันความเสี่ยงด้านการค้าและการเงิน - SPB: Peter, 2002

75. Ozhegov I. , Swedova N.Yu. พจนานุกรมอธิบายภาษารัสเซีย / ราส in-t rus yaz. พวกเขา v.v. vinogradova: 4th ed., Extras m.: Azbukovik, 1999

76. การดำเนินงานที่นำมาพิจารณาโดยธนาคารพาณิชย์ในบัญชีงบดุลบทบาทของบัญชีที่ไม่สมดุลในกระบวนการกำกับดูแล (เกี่ยวกับตัวอย่างของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา) (หมายเหตุการวิเคราะห์) m.: สถาบันวิจัยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996

77. Panova GS การวิเคราะห์สภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ M. \\ การเงินและสถิติ 1996

78. Panova GS นโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ m.: ICC "DIS", 1997

79. Pechelova M.Yu. การจัดการการบริหารความเสี่ยงในธนาคารพาณิชย์ // การจัดการในรัสเซียและต่างประเทศ 2544 เลขที่ 1

80. Pomazanov M.V. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตเชิงปริมาณ // เทคโนโลยีการธนาคาร 2547 №2

81. Pomazanov M.V. การสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ในพอร์ตสินเชื่อ // การเงินและเครดิต 2547 หมายเลข 6

82. Pomorina Ma การวางแผนเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการธนาคาร M: การเงินและสถิติ, 2002

83. Pototskaya e.g องค์กรของระบบการบริหารความเสี่ยงในธนาคาร -Bughaliya และธนาคาร, 2001, หมายเลข 3

84. แนวทางการทดสอบความเครียดในสถาบันสินเชื่อ (ขึ้นอยู่กับการทบทวนการปฏิบัติทางการเงินระหว่างประเทศ) // เอกสารของธนาคารแห่งรัสเซีย, http://www.cbr.ru/nalytics/stress.htm

85. Riene T. , Koyli B. การลงทุนทางการเงินและความเสี่ยง เคียฟ: สำนักการค้าและการเผยแพร่, 1995

86. Rogov M.A การบริหารความเสี่ยง m. การเงินและสถิติ, 2001

87. Rose Peter S. การจัดการธนาคาร m.: กรณี, 1995

88. Rudashevsky V.D. ความเสี่ยงความขัดแย้งและความไม่แน่นอนในกระบวนการตัดสินใจและการสร้างแบบจำลองของพวกเขา m: Menatep - แจ้ง, 1996

89. คู่มือการจัดการสินเชื่อ เอ็ด Edwards B. M: Infra-M, 1996

90. ความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันสินเชื่อ (ทบทวนสัมมนาที่ดำเนินการใน CPP Central Bank ของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2544) ม.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2002

91. Savinskaya H.A พื้นฐานขององค์กรระบบของธนาคาร ความเสี่ยง การกำกับดูแล การประสานงาน / ภายใต้ เอ็ด l.s.tarasievich SPB: SPBGEF, 2000

92. Savostyanov V. A. การจัดการสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ // การตรวจสอบและการวิเคราะห์ทางการเงิน 2001, №2

93. Sevrook v.t. ความเสี่ยงของธนาคาร m.: Case-Ltd, 1994

94. Synkin D.f. การจัดการทางการเงินในธนาคารพาณิชย์: การแปลจากภาษาอังกฤษ / เอ็ด r.ya.leviti, m.: 1994

95. Smirnov A.B. การจัดการทรัพยากรและงานด้านการเงินและการวิเคราะห์ในธนาคารพาณิชย์กลุ่ม M. \\ Publishing "BDTS-Press", 2002

96. Smirnov A.L. , Krasavina L.N. เครดิตระหว่างประเทศ: แบบฟอร์มและเงื่อนไข - ม.: Consaltbankir, 1995

97. Smirnov S. , Skvorttsov A. Dzigayev E. ความเพียงพอของเงินทุนของธนาคารเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาด: วิธีการปรับปรุงกฎระเบียบในรัสเซีย // การวิเคราะห์วารสารธนาคาร 2546 หมายเลข 7

98. โฆษณา Sokolinskaya การบัญชีและการวิเคราะห์เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว -m.: Consttbankir, 1997

99. Sokolov Yu.A. , Amosova H.A. ระบบประกันภัยความเสี่ยงของธนาคาร m.: LLC "Elite Publishing", 2003

100. Suprunovich E.B. พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง - การธนาคาร 2544 ฉบับที่ 12

101. การบริหารต้นทุนในธนาคารพาณิชย์ (ตามตัวอย่างของ KB "มาตรฐานรัสเซีย") // การจัดการทางการเงินในธนาคาร: การจัดทำงบประมาณการวางแผนธุรกิจการบริหารความเสี่ยง วัสดุสัมมนาธนาคารแห่งประเทศไทย 2546

102. Fedorov B.G. ตลาดสินเชื่อสกุลเงินที่ทันสมัย - M.: การเงินและสถิติ 1989

103. พจนานุกรมทางการเงินและเศรษฐกิจ ภายใต้ทั้งหมด เอ็ด Gryaznova A.G - M.: การเงินและสถิติ, 2002

104. Khokhlov N.V การบริหารความเสี่ยง ม.: Uniti, 1999

105. Chekul M.V. การบริหารความเสี่ยง: การบริหารความเสี่ยงทางการเงินขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความผันผวน M: Alpina Publisher, 2002

106. Chernova G.v. , Kudryavtsev A.a. , การบริหารความเสี่ยง m.: tk velby, สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์, 2003

107. Shapkin A.C. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเงิน การประเมินผลการจัดการพอร์ตการลงทุน -m.: UTC Dashkov และ K °, 2003

108. Shapovalov V. วิธีการจัดการความเสี่ยง // ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน, 2546, №9

109. Sharpe William F. , Alexander Gordon J. , Bailey Jeffrey V. การลงทุน m.: infra-m, 2001

110. เชียร์ A.-V การสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ เอกสาร (ปากกาที่มีภาษาอังกฤษ) // สำนักพิมพ์ "Mesto-Metatechnology" มอสโก 2000

111. Shenaev V.N. , Irnizov B.C. การให้ยืมโครงการ: ประสบการณ์ต่างประเทศและความเป็นไปได้ของการใช้งานในรัสเซีย - ม.: Consttbankir, 1996

112. Sheremet A.D. , Shcherbakova G.n. " การวิเคราะห์ทางการเงิน ในธนาคารพาณิชย์ M.: การเงินและสถิติ, 2000

113. จาก Shirinskaya E.B. , Ponomareva H.A. , Kupchinsky v.a. บริการทางการเงินและการวิเคราะห์ในธนาคาร: คู่มือการปฏิบัติ. m.: FBK-Press, 1998

114. สารานุกรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เอ็ด Lobanova A.a. , Chugunova A.B. m.: Publisher Alpina, 2003

115. หลักการเสี่ยงที่ยอมรับโดยทั่วไปพัฒนาโดย Coopers & Lybrand 1996

116. IACONO F. คู่มืออนุพันธ์: การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม -Capital Markets ที่ปรึกษาความเสี่ยง 1997

117. Fischer, Stanley และ Robert C. Merton "เศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงิน: บทบาทของตลาดหุ้น" Carnegie-Rochester Conference Series เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ Vol.21, 1984

118. Jorion P. ผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงินคู่มือ 2001-2002, นิวยอร์ก, 2001

119. Merton Robert C. "ทฤษฎีตลาดทุนและราคาหลักทรัพย์ทางการเงิน" สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ Sloan School of Management กระดาษทำงาน 2530

120. John B. Caouette, Edward I. Altman, Paul Narayanan "การจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต" John Wiley & Sons Ltd. , 1998

121. Sahajwala R. , Van Den Bergh P. กำกับดูแล "การประเมินความเสี่ยงและระบบเตือนภัยล่วงหน้า" คณะกรรมการบาเซิลในเอกสารการทำงานของธนาคารการทำงานของธนาคาร, 2000, № 4

122. Sney J.F "การจัดการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์" ตอนบนของ Saddler River, NJ: Prentice-Hall, 2002

123. Van Greuning H. Analizing และจัดการความเสี่ยงของธนาคาร // ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา 2546

124. MBC แบ่งปันในสินทรัพย์ (ล้านรูเบิล)

125. ชื่อของธนาคาร 01.01.2001 01/01/2002 การเปลี่ยนแปลงกับปีที่แล้วการเปลี่ยนแปลงในปีก่อนหน้า 01.01.2003 ด้วยการเปลี่ยนแปลงปีก่อนหน้า 01.01.2004 เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงปีที่แล้วเมื่อเทียบกับ 01.01.01

126. MBK แบ่งปันในสินทรัพย์ใน% MBC หุ้นในสินทรัพย์ใน% MBC หุ้นในสินทรัพย์ของ Rs% MBC หุ้นในสินทรัพย์ใน%

127 Alfabank 19 305,40 17,80 18 299,40 18,60 -5,21% 38 919.90 27.00 112.68% 8 229.60 4,60 -78.85% -57.37%

128. ธนาคารแห่งมอสโก 3 044,00 7,10 3 453,90 5,50 13,47% 10 599.00 206.87 11,10% 1 392,20 1,00 -86.86% -54.26%

129. Rosbank 1 818.00 4.00 5 213.50 7.80 186.77% 5 101.30 7.70 -2.15% 5 088.30 4,50 -0.25% 179.88%

130. PSB 2 101.00 9,40 4 954,10 15,20 135.80% 6 981.00 14,80 40.91% 735.80 1,10-89.46% -64.98%

131 URALSIB 1 887,50 19,00 2 426,30 10,10 28,55% 6 923.10 15.80 185.34 177.00% 3 4,90 -54.11% 68.32%

132. เมือง 17 378.00 55.70 19 646.50 50.00 13.05% 28 999.80 49.60 47.61% 3 844,80 6,30 -86.74% -77.88% -77.88%

133 Nikil 1 136,90 21,70 1 777,00 16,20 56,30% 3 914,10 17,40 120.26% 1 357,40 4,10 -65.32% 19.39%

134. Transcredit 581.90 8.50 386.30 4,10 -33.61% 625.80 4.00 62.00% 1 615.00 5,60 158.07% 177.54%

135. Rusk มาตรฐาน 284.80 23.10 313.00 9.30 9.90% 1 393.70 24,80,345.27% 25.20 0.20 -98.19% -91.15%

136 Avangard 1 187,80 24,10 1 325,60 20,80 11,60% 1 387.90 15.40 4.70% 793.30 5,40 -42.84% -33.21%

137. KMB 1 307.50 76,20 3 016.80 80.90 130.73% 3 178.90 59,20 5.37% 742,20 9,50-76.65% -43.24%

138. MBRD N.D. n.d. 574.50 5.60 nd 1 497.60 14.20 160.68% 1 038,60 5.00 -30.65% ND

139. Nizhizho PSB 20.60 0.70 87.50 2.50 324.76% 558.30% 11,10 538.06 119.20 1.90 -78.65% 478.64%

140. VTB 17 185.20 15.50 488.20 30,40 164.69% 43 148.30 24,50 -5.14% 29 088.00 11,30-32.59% 69.26%

141. MDM 10 294,10 40.80 14 644,10 44.50 42.26% 28 696,20 35.20 95.96% 6 012,70 5.70 -79.05% -41.59%

142. Menatep 2 179,30 9,70 2 643,70 9,80 21,31% 4 479.70 12.30 69.45% 556.40 1.50-87.58% -74.47%

143. Petrocommerz 951,60 8.50 2 217.90 9.70 133.07% 4 044.50 12,60 82.36% 680.50 1.50-83.17% -28.49%

144 สุดยอด 649,00 7,20 1 763,80 10,50 171,77% 2 515.70 11.30 42.63 558.90% 1 5,20 -38.03% 140.20%

145. NOMOS 1 699,00 23,60 3 193,40 22,60 87,96% 3 685.70 19,20 15.42% 2 313,10 7,50 -37.24% 36.14%

146. Promsvyazbank 316.20 5.50 962.80 8,20 204.49% 1 733.50 7.50 80.05% 3 286.20 8.80 89.57% 939.28%

147. Komitbank 1 187,20 43.80 5 262.00 78.00 343.23% 12 318.10 81.80 134.10% 2 854,40 10,80-76.83% 140.43%

148. Absolut 663,60 30,10 862,00 25,60 29,90% 1 103.40 26.50 28.00% 797,10 9,30 -27.76% 20.12%

149. Omsk PSB 6.70 0.30 21.60 0.80 222.39% 132.30 3.50 512.50% 30.10 28,80 -77.25% 349.25%

150. KEDR N.D. n.d. 25.00 1.20 น. 72,10 2,70 188.40% 10.60 0.20 -85.30% ND

151. Yeniseisk nd.bank n.d. n.d. 53.50 6.90 nd 45.90 3,20 -14.21% 340.80 22.00 642.48% ND

152. การค้าภาคใต้ N.D. n.d. n.d. ฉัน. n.d. 118.40 13.70 ND n.d. n.d. n.d. n.d.

153. ส่วนแบ่งของ MBC ดึงดูดใน Pasivakh (ล้านรูเบิล) M 91.91.ZWS 1.91.2004 1.99.2 004 91.97.2004

154. MBK DM ** PM MBK 1! I- DM * "SSAI LMASH PU W" PTR MBK DM "" 1. MBK พัน "T<. %% щиН. %% тые.»т«. шитС. %%

155. VTB 175 917446.00 431 483.00 0.25% 256 938 146.00 52 284 783.00 20.35% 286 599 909.00 61 080594.00 21,31% 299 632 771.00 68 141 791.00 68 141 791.00 21.70

156. r »<«ы« (б 049 501,00 5 101 345.00 7.72% 113 025 322,00 7 348 338.00 6,50% 111 765 021.00 8 857 019,00 7,92% 116 760 862,00 5 893 622,00 5,05%

157. MDM 81 579480.00 28 696 150.00 35.18% 105 564 798.00 41 388 045.00 39,21% 116 448 561.00 50321287.00 43 L% 106 783 503.00 40 717 577.00 38.17 577.00 38.17 577.00 38.00

158. MMB 79 343 036.00 6 505 902.00 8.20% 83 774 375.00 11.09% 94 001 775.00 9 647 271.00 10.26% 90 853 654.00 13 407 430.00 14.008

159. เมือง 58 507 923.00 28 999 797 00 49.57% 61 OSE 9BB, OO 23 751 545.00 38.94% 59 447 2 52.00 18 248 704.00 30.70% 65 566 485.00 19 538 985.00 29, B0%

160. PPRWTM 32 155 277.00 4 044 499.00 12.58% 44 320135.00 1 074 843.00 2.43% 46 656990.00 7 939 652.00 17.02% 4 3 657 605.00 5 638 569.00 12.

161. DNB 31 519432.00 2 084 091.00 6.61% 25 010341.00 12 639734.00 50.54% 29 592 619.00 13 006174.00 43.95% 28 649 690.00 12 803 177.00 44.69.00 44.69%

162. Trikkudagt 15 581 201.00 625 751.00 4, CE% 28 949978.00 2.60% 5 284 669.00 2 499 236.00 47.29% 26 930 707.00 1 441 854.00 5.35%

163. K "M" RCBazh 15 067 036.00 12 318 145 00 81.76% 26482448.00 22 968 666.00 86.73% 25 135 665.00 18 445 885.00 73.39% 23 827 444.00 20 269 085.00 85.07%

164. Azhba * "14 957 52 \\, 00 V 2090666.03 8.08% 22.012621.00 1 854 159.00 8.42% 30 588 215.00 1 405 093.00 4.59% 32 782 600.00 1 096 700.00 3.35%

165. MBRD 10 542 230.00 1497 558.00 14.21% 20 838 454.00 8.76% 17 196 732.00 2 859802.00 16.63% 18 923 907.00 2 593 395.00 13 70%

166. RBP 6443 381.00 635 780.00 9.87% 7 994 726.00 1 919482.00 24.01% 6 730017.00 794 280.00 11.80% 1 236 061 00 816 236.00 66.04%

167. m *<ж^феа.бамг 6121 401.00 384 272.00 6.28% 10 312 066.00 1 775 230,00 17^2% 9221 311.00 143 626,00 1.56% 9 238 218.00 1 277 246.00 13.83%

168. M RUEK NGP 5 612 638.00 1 393 748.00 24.83% 15 404 308.00 5 175 951.00 33.60% 21 744 137.00 8 914 687.00 41.00% 22 486 393.00 9 375 937.00 41.70%

169. A (หยิก 5 182 552.00 1 103 378.00 21.29% 8 530 242.00 2 480112.00 29.07% 10 036117.00 2 714 341.00 27.05% 9 768 009.00 2 423 601.00 24.81%

170. NAYPGM LSB 5 032 782.00 558 346.00 11.09% 6 147 379.00 900 467.00 14.65% 6 880256.00 882 894.00 12.83% « 129 371.00 440 417.00 7.19%

171. UBRR 4 739 376.00 26 "578.00 5.58% 7 782 346.00 386 376.00 4.96% 9 SE6 221.00 1 341 572.00 14.86% 140469.00 465 855.00 5.72%

172. WTTB 4 552 616.00 1 256 419.00 27.60% 6 287 8 97.00 917 885.00 14.60% 6350835.00 807 416.00 12.71% « 156 735.00 682 089.00 11.08%

173. H "-Y 4 288 528.00 38 822.00 0.91% 6 262 523.00 160 904.00 2.57% 7 334 512.00 246 605.00 3.36% 7 318 071.00 173 829.00 2.38%

174. TSRPSHM E 481 508.00 206 621.00 5.93% 5 065 311.00 129 399.00 2.55% 7 268 222.00 87 113.00 1.20% 7 296462.00 87 244.00 1.20%

175. rippzzhzh 3 377 820.00 2 312 353.00 68.46% 4 508 710.00 э 129551.00 69.41%\u003e 959612.00 3 583 031.00 60.12% 5 462 633.00 4 034 826.00 73 86%

176. E 247 886.00 508 427.00 15.65% 3 556438.00 6.67% 4 136722.00 512 095.00 12.38% 4 277 962.00 515 727.00 12.06% 31 3 022 788.00 506 804.00 16, 77% 5 103 606.00.22% 5 924 409.00 1 099780.00 18.56% 6 262 289.00 1 210 388.00 19.33%

177. C K "2 661 199.00 72 14000 2.71% 4 251 182.00 4 687.00 0.11% 5 503 V 64.00 9 562.00 0.17% 5 613 717.00 3 084.00 0.05%

178. สำหรับ "" "< 2 345 970,00 6.00 0.00% 1 194 208.00 0,00 0,00% 1 951240,00 0,00 0,00% 1 735 353.00 0,00 0,00%

179. RSPMSAM 1 85 "529.00 88 165.00 4.65.00 4.666214.00 153 046.00 5.74% 2 931 162.00 6 902.00 0.24% E 038 481.00 5 787.00 0.19% และ Yarov" ฟุต 1 615 578.00 0.00 0.00% 2 525 140.00 18 500.00 0.73% 2 437 695.00 25 200.00 1.03% 2 470914.00 5 190.00 0.21%

180. em yga<ж 1 429002,00 45 902,00 3.21% 1 545 861,00 102 431.00 6.63% 2 166 932,00 82 607.00 3,81% 2 518 141,00 77 549.00 3.08%

181. MMP * PIM 1 032 401.00 15 106.00 1.46% 1 227 331.00 11 48 9.00 0.94% 1 562 755.00 95 033.00 6.08% 1 452 148.00 99 152.00 6.83%

182. RNKB 987 787.00 YAP 9 ^ 2.00 9.92% 145! 171.00 375 651.00 25.8-9% 144 140.00 20L 401.00 » 7.87% 1 09 * 293.00 150 600.00 17.42%

183. M Mo. Bayak AE "R. 48 9 787.00 166 103.00 33.91% 678 891.00 299 607.00 44.13% 806 705.00 366 906.00 45.48% 802 695.00 434 570.00 54.14%

184. HSWM 347 781.00 0.00 0.00% 518 422.00 0.00 0.00% 619 050.00 7 006.00 1.13% 606 737.00 18.00 0.00%

185. ดู * k.d k.d. 23 952 106.00 4 375 413.00 18.27% 26 132 061.00 6 28 9 081.00 24.07%

186. วันที่ Tsaium ^ *. I. A 16 586273.00 กรัม 336 787.00 14.09% 12 356 910.00 10.60% และ 11HRB 12 748 852.00 67 172.00 0.53% 14 545 997.00 1U7 812.00 1.36% 17 141 303.00 30 141.00 0.18%

187. Smipmg K. Ya 5 026887.00 759 843.00 15,12% 6 592 587.00 583 1 65.00 8.85% 7 192 800.00 545 978.00 7.59%

188. GC\u003e "GT, Y.YA- K. 4 355 518.00 1 801 242.00 41.36% 4 326 320.00 1 755 320.00 40.57%

189. Toylette m.ana n-y-. L. E 286593.00 2 091.00 0.06% 3 836 042.00 71 329.00 1.86%

190. OI "-PSB * -I 5 238 108.00 94 119.00 1.8% i-i and1 m. D. ฉัน, ฉัน, YAP99 3 079916.00 260 568.00 8.46% э 284 149 00 88 044.00 2.68% i.ya นายแย่

191. บาสก์ C-P 12 556221.00 1 751 731.00 13.95% 13 135 628.00 59 * 5 00! .00 4.54% 13 311 974.00 540 137.00 4.06%

192. RD "Sch-" N-A 14 561 385.00 2 137 203.00 14,68% 15 917 722.00 2 487 696.00 15.63% 14 799 139.00 I 438 286.00 9.72%

193. การคำนวณมูลค่ารวมของธนาคารโดย 01,01.2003 (พันรูเบิล) ต้นทุนเชิงลบ

194. CAIC; สินทรัพย์ทุนต้นทุนสุทธิ ST-T / Caanoal Ratish

195. Imnebank 14 214 604.00 948 207.00 2 632 010.00 36.03% 80.44

196. Petrocommerz 32 155 277.00 ¡ 35 993.00 6 658 609.00 2.04% 80.00

197. AK Bars 14957 521.00 561 617.00 3 110 049.00 18.06% 77.63

198. Celind 4 288 528.00 138 911.00 710 314.00 19.56% 76.00

199. North Ka Sha 5 111 614.00 484 138.00 556 392.00 87.01% 74.25b Mosk. เครดิต. ธนาคาร 6 121 401.00 1 475 259.00 1 530 229.00 96.41% 73.50

200. ABN AMRO 14 353 383.00 248 492.00 1 722 176.00 14.43% 72.81

201 บทสนทนาที่เปิดออก 6 807 965.00 267 413.00 1 311 192.00 20.39% 72.69

202. Nomos 19 246 695.00 436 983.00 4 407 281.00 9.92% 72.56

203. เมือง 58 507 923.00 4 161 046.00 6 481 931.00 64.19% 72.13

204. CSNGR-INESTER 3 022 788.00 105 299.00 623 922.00 16.88% 71,56

205. Kedar 2 661 1992 82 882.00 340 602.00 68.37% 71,31

206. OMSK-PSB 3 821 251.00 458 509.00 50688.00 90.56% 70,81

207. Uralsib 43 706 733.00 3 191 944.00 8 630 698.00 36.98% 70.50

208. ฉันเกี่ยวกับ Dock Pa L 1 032 401.00 132 365.00 135 932.00 97.38% 70.06

209. Sberbank 1 081 784 306.00 105 958 449.00 126 820 307.00 83.55% 70.00

210. Raiffeisen 42 477 183.00 4 710 646.00 2 882 405.00 163.43% 69.63

211. Gazprombank 153 554 763.00 21 498 911.00 20 288 783.00 105.96% 69.13

212. Regnobank! 896 529.00 164 402.00 174 890.00 94.00% 68.75

213. รัสเซีย ทั่วไป, บาลถึง 7 448 238.00 557 617.00 914 023.00 61.01% 67.81

214. Nicky L 22 478 516.00 477 322.00 6 458 471.00 7.39% 67,56

215. WTTB 4 552 616.00 588 132.00 403 863.00 145.63% 66.13

216. Yarsozzbank 1 615 578.00 98 120.00 263 412.00 37.25% 65.81

217. Eurofinance 23 429 610.00 857 818.00 3 264 591.00 26.28% 65.75

218. Promsvmz 23 223 869,00 3 653 534.00 2 772 942.00 131.76% 64.63

219. TauRich 3 481 508.00 160 439.00 720 994.00 22.25% 64.25

220. MetalInvest 4 892 235.00 245 284.00 1 324 290.00 18.52% 64.19

221. การค้าภาคใต้ 863 160.00 65 347.00 168 092.00 38.88% 63.44

222. ธนาคารแก๊ส 3 770 267.00 605 478.00 374 621.00 161.62% 61.88

223. Zarechye 2 345 970.00 37 539.00 382 189.00 9.82% 61.44

224. MenateP 36 287 136.00 6721 055.00 2 763 731.00 243.19% 60.50

225. ฝึกงาน 5 389 078.00 668 410.00 460 045.00 145.29% 60.44

226. UBRR 4 739 376.00 504 954.00 757 759.00 66.64% 60.13

227. Probusinessbank 7 478 249.00 675 798.00 1 089 693.00 62.02% 59,56

228. MDM 81 579 480.00 12 553 155.00 8 434 980.00 148.82% 59.50

229. Far Eastern 2 340 647.00 216 252.00 28 6 363.00 75.52% 59.25

230. Feets LB 8 720 242.00 552 294.00 770 702.00 71.66% 59.19

231. Zenit 2288 135.00 4 024 305.00 2 689 527.00 149.63% 58.50

232. อัลฟ่า 143 992 371.00 15 489 475.00 24 629 827.00 62.89% 57.88

233. PSB 47 057 414.00 7 072 911.00 4 114 093.00 171.92% 57.69

234. ธนาคารแห่งมอสโก 95 425 ¡ 63.00 17 806 676.00 9 845 763.00 180.86% 57.19

235. KME 5 370 317.00 989 637.00 403 570.00 245.22% 57.00

236. มาตรฐานรัสเซีย 5 612 638.00 387 447.00 1 255 385.00 30.86% 56.75

237. Kr.Lionz 7 267 571.00 539 341.00 1 359 633.00 39.67% 53.69

238. MMB 79 343 036.00 8 891 200.00 4 758 857.00 186.83% 51.19

239. TrackRedit 15 581 201.00 1 087 709.00 2 504 439.00 43.43% 50,8848 DIV 31 519432.00 6 936 832.00 5 174 138.00 134.07% 50.00

240. Rosbank 66 049 501.00 12 012 962.00 10 292 005.00 116.72% 48.061 ค่าบวก

241. Bai * Aktins ต้นทุน Capital St-T / Kilt Rey 1 MSH

242. RNB 987 787.00 206 272.00 406 173.00 50.78% 83,13

243. VTB 175 917 446.00 ¡ 2 966413.00 57 095 912.00 22.71% 82.06

244. Rosslhoz 9 015 884.00 2 055 471.00 3,799,000.00 54.11% 81.63

245. Kras Bai 3 247 886.00 381 874.00 1 030 728.00 37.05% 79.50

246. CR สวิส 9 765 813.00 2 160 074.00 2 192 849.00 98.51% 76.63

247. orgres 5 037 038.00 979 836.00 1 880 929.00 52.09% 76,44

248. MBRD 10 542 230.00 616 475,00 2 856 420.00 21.58% 76.38

249. RBR 6 443 381.00 3 984 620.00 5 356 279.00 74.39% 76,31

250. interddes ธนาคารอาเซอร์ไบจาน 48U 787.00 230 522.00 315 797.00 73.00% 75.75

251.P Absolute 5 182 552.00 348 133.00 1 304 814.00 26.68% 75.63

252. Nizhegorod PSS 5 032 782.00 133 446.00) 372 991.00 9.72% 73.06

253. ไม่ใช่ I 429 002.00 42 139.00 286 979.00 14.68% 71.81

254. Deutsche 12 279 807.00 846 478.00 2 717 684.00 31.15% 69.13

255. Ripublnk 3 377 820.00 192 498.00 820 062.00 23.47% 68.63

256. Khakassia 347 781.00 13 625.00 99 313.00 13.72% 66.81

257. การคำนวณมูลค่าของธนาคารที่สมบูรณ์ NL 01.01.2004 (พันรูเบิล) 1. กีดขวาง: p.iipa ค่าใช้จ่าย

258. สินทรัพย์ธนาคารตรวจสอบ Sipmosh ทุน ST-T / Kapshade ■คะแนน

259. ยูโรของเรา; 20 256 318 134 259 3 388 683 3.96% 79.69

260. พวกเขา IKEBANE ถึง 15 989 714 889 206 3 032 982 29.32% 79,31

261. คลังเหนือ 5 498479 390 191 670 627 58.18% 75.88

262. Petrocommerz 33 140 830 450 019 6 920 662 6.50% 75.25

263. AK Bars 17 882 857 1 319 873 3 069 898 42.99% 75.06

264. การซื้อขายภาคใต้ 919 435 80 718 158 713 50.86% 74.63

265. ร้อยละ 4 673 695 256 168 752 678 34.03% 74.00

266. KSLR 3 098 018 230 290 374 828 61.44% 73.75

267. Raiffweapa 50 453 171 5 944 477 3163 157 187.93% 72.38

268. เมือง 51 597 856 2 872 916 7 459 951 38.51% 71.75

269. Plobank 1 884 004 216 334 185 811 116.43% 69.25

270. Gazprombank 189 943 120 27 100 675 21 204 441 127.81% 68.94

271. Gazbank 4 630 884 567 257 428 2x0 132.45% 68,56

272. Menatep 41 614 352 6 605 050 3 453 093 191.28% 68.06

273. Dialog Offund 7 315 \u200b\u200b077 758 266 1 323 191 57.31% 67.13

274. AEN AMRO 14 427 919 835 023 12 053 120 6.93% 66.88

275. VEM LB 8 989 872 428 695 902 892 47.48% 66.69

276. Uralsib 49 203 226 4 375 856 9 692 062 45.15% 66,56

277. Mosk เครดิตธนาคาร 6 827 362 1 041 686 1 537 045 67.77% 66,56

278. Commsrtsbank 18 151 205 2 862 497 726 361 394.09% 66,56

279. WTTB 4 912 563 735 673 424 156 173.44% 66.25

280. NOMOS 22 771 043 1 522 423 4 329 430 35.16% 65.88

281. ศูนย์ลงทุน 2 624 840 325 475 637 963 51.02% 65,56

282. OMSK-PS B 4 247 435 536 718 566 889 94.68% 64,56

283. Tauride 4 374 629 326 473 735 720 44.37% 64.062 (5 heatssilk 8 775 701 1 023 656 1 120 447 91.36% 63.50

284. PS B 54 021 030 7 047 444 4 566 808 154.32% 62.25

285. Granskredit 18 866 984 1 470 137 2 688 172 54.69% 61,56

286. อัลฟา 156399740 17 980 934 24 352 572 73.84% 61,503 "Yarsozzbank 1 574 780 100 412 278 920 36.00% 60.25

287. Promsvyaz 22 734 589 3 738 299 2 893 110 129.21% 59.94з: ฝึกงาน 5 775 811 943 100 473 337 199.24% 58.31

288. Nikoil 23 932 849 463 845 6 236 692 7.44% 57.06

289. MBRD 20 672 592 2 272 622 2 996 253 75.85% 56.94

290. Zenith 24 349 036 4 202 709 3 067 571 137.00% 56,56

291. ธนาคารแห่งมอสโก 109 772 211 19 564 759 10 854 449 180.25% 56.06

292. UBRR 5 541 361 724 262 750 397 96.52% 55.88

293. Far Eastern 2 277 212 236 992 303 447 78.10% 55.06

294. MMB 79 987 432 8 667 995 4 842 397 179.00% 53,56

295. Rosbank 743 057 774 13 654 167 10 396 290 131.34% 53.25

296. KME 5 228 573 952 001 422 579 225.28% 53.00

297. MDM 86 017 884 17 023 631 8 418 642 202.21% 50.56

298. Cririon 8 751 688 882 994 1 380 027 63.98% 49.81

299. Avangard 9 592 209 589 990 2 022 852 29.17% 48.75

300. Dib 40 869 440 11 631 691 6 088 619 191.04% 47.061 ค่าบวก

301. BAPK! | IK1 | "NM Stonmisga: KishGhal ET-TD / Kyashapal

302. VTB 204 793 35! 16 974 512 60 894 729 27.88% 91.63

303. Absolut 5 882 637 269 949 1 309 173 20.62% 83.38

304. Khakassia 318 779 30 116 101 300 29.73% 80.50

305. RNKB 1 352 464 203 111 503 491 40.34% 80.00

306. มาตรฐานรัสเซีย 5 987 606 207 596 1 800 542 11.53% 79.13

307. KRAS BANK 2 982 457 201 245 1 049 851 19.17% 76.94

308. CR สวิส 708 481 2 366 400 2 399 165 98.63% 76.63

309. orgres 5 002 567 805 140 1 880 856 42.81% 76.00

310. Rosselkosis 9 940 940 1 527 011 3 972 082 38.44% 75.81

311. ทั้งเมืองของ PSB 5 099 946 236 715 1 522 753 15.55% 74.81

312. MPU ธนาคาร A 1SRAB 612 17! 251 372 318 033 79.04% 71.50

313 โลหะลงทุน 5 153 161 76 966 1 326 831 5.80% 70.31

314. Dyuchs 13 427 537 391 241 2 887 127 13.55% 69.69

315. Ripablik 3 501 415 74 092 811 202 9.13% 68.44

316. RBP 6 478 937 4 058 583 5 526 127 73.44% 64.00 การคำนวณต้นทุน (¡ anconi 01.09.2004 (พัน pvfi) ต้นทุนเชิงลบของ Aktipm Chastai Capital Capital Stand / การจัดอันดับทุน

317. pvcck-general.Bank 45 501.00 8 980 396.00 2.62% 77.08 กรัม VTB 77 509 552.00 344 930 292.00 65 479 209.00 118.37% 77,50E Slavinvest 671 547 00 8 084 840.00 48.69% 75,56

318. M Yatal ลงทุน 234 430.00 7 147 683.00 1 643 868.00 14.26% 75.50

319. LNSHI 1 B78 550.00 40 909 723.00 9 395 102.00 17.87% 74,57

320. Snobsnesbashs 1 599 937.00 12 272 186.00 1 771 135.00 90.33% 74.25

321. Petrik Mary 4 629 218.00 45 379 130.00 7 710 771.00 60.04% 74.00

322. ฉันคือ PCHK S0 191.00 20 790 631.00 3 812 574.00 2,10% 73.44

323. Eurofshans 2 458 482.00 33 408 372.00 5 468 305.00 44.96% 73.13

324. มาตรฐานรัสเซีย 916 763.00 26 085 369.00 5 918 774.00 15.49% 70.38

325. และ MDM 10509 221.00 113 133 806.00 10 834 859.00 96.99% 70.13

326. เมือง 5 753 368.00 67 856 790.00 11 215 015.00 5 1.30% 69.38

327. Voloka Dal ของฉัน 182 109.00 1 035 561.00 129 973.00 140.11% 68.75

328. Nomos 3 555 990.00 3 469 283.00 B 376 230.00 55.77% 68.25

329. Yenis Union B » NK 90 544.00 1 941 023.00 306 541.00 29.54% 67,31

330. Rnnubnak 118 664.00 5 738 192.00 83s 307.00 14.21% 67.19

331. เถ้า 535 304.00 21 591 477.00 2 337 880.00 22.90% 66,56

332. Absolut 754 622.00 9 051 480.00 1 475 671.00 51.14% 66,56

333. VGetLB 158 087.00 และ 471 314.00 I 053 378.00 15.01% 66.44

334. รถไฟ 6 804 229.00 40 955 467.00 4 732 613.00 143.77% 66.38

335. U VTB 1 167 361.00 6 443 260.00 485 010.00 240.69% 66.25

336. ถึง Li Yatchkhi MSAP ถึง 229 476.00 3 775 173.00 707 256.00 32.45% 65,7523 "Granskreng 3552 951.00 29 592 022.00 3 325 206.00 106.85% 64, 81

337. Rosbank 1st 510 700.00 118 029 052.00 1 2 394 486.00 14935% 63.69

338. Gazprombank 32 047 876.00 242 820 144.00 29 656 816.00 108.06% 63.31

339. Zenit 6 267 449.00 41 857 200.00 4 292 974.00 145.99% 62.44

340. ไมล์ของฉันเป็นสีแดง BA NK 1 974 300.00 9 265 673.00 2 022 255.00 97.63% 62,31

341. Chepiml 943 702.00 7 732 875.00 924 438.00 102.08% 62,0629 ลีก\u003e 2 939 710.00 27 441 721.00 5,280,456.00 55.67% 62.00

342. Yarstsbik 296 661.00 2 390511.00 263 770.00 112.47% 61,56

343. อัลฟา 15 757 394.00 162 571 040.00 31 451 640.00 50.10% 60.63

344. Tauride 747 754.00 6 951 162.00 1 169 135.00 63.96% 60.50

345. Menatep 2 052 578.00 23 324 673.00 3 303 1 51.00 62.14% 60.50

346. Imteksbiik 4 329 078.00 28 746 186.00 3 291 090.00 ¡ 3154% 60.19

347. Banks-P 1 977 622.00 14 151 477.00! 304 495.00 151.60% 60.0636 1 "Egyobic 396 347.00 2 981 982.00 318 016.00 124.63% 59.81

348. Uralsnb 7 586 136.00 75 128 150.00 12 481 616.00 60.78% 59.69

349. AK Bars 5 131 252.00 32 141 559,00 3 780 322.00 135.74% 59.36

350. MME 16 407 587.00 103 425 215.00 7381 851.00 222.27% 59.13

351. Avangard 1 152 890.00 ¡ 4 602 636.00 2 987 455.00 38.59% 58.63

352. ฝึกงาน 1 216 636.00 8 509 545.00 729 616.00 166.75% 58.31

353. Gazbank 1 045 792.00 6 309 834,00 566 727.00 184.53% 57.25

354. TSA) PROG REDIT 1 257 165.00 11 850 211.00 3 025 358.00 41.55% 57.19

355. MBRD 2 036 350.00 19 567 643.00 3 102 771.00 65.63% 55.75

356. North Kazhi 1 470 074.00 8 897 317.00 985 639.00 149.15% 54,56

357. ยูเนี่ยน 5 619 423.00 29 972 698.00 4 240 667.00 132.51% 54.00

358. Raiffeich 11 773 479.00 72 179 227.00 5 592 680.00 210.52% 53.94

359. ธนาคารแห่งมอสโก 23 773 261.00 134 822 790.00 13 504 731.00 176.04% 52.69

360. Commnbank 5 172 000.00 27 307 781.00 1 394 725.00 370.83% 52.06

361. PSB 12 505 839.00 74 883 401.00 7 597 587.00 164.60% 51,56

362. UBRR 1 253 130.00 7 590 593.00 862 598.00 145.27% 51.13

363. กม. B 1 657 630.00 8 880 165.00 677 318.00 244.73% 47.63

364. Kr.Lnonp 999 S65.00 8 300 827.00 1 352 207.00 73.94% 41,501 ค่าบวก

365. S CP Shish B "" * สินทรัพย์ต้นทุนของ SG-T / Caital Rating

366. RNB 332 168.00 995 629.00 549 125.00 60.49% 78.19

367. orzhrges 454 743.00 7 833 779.00 2 072 347.00 21.94% 77.25

368. Garant » 127 053.00 3 838 157.00 957 383.00 13.27% 77.13

369. สำหรับ RSCS 175 850.00 1 456 742.00 552 284.00 31.84% 76.56

370. Krasbapk 326 458.00 4 054 688.00 1 262 985.00 25.85% 76.25

371. Rosselhoa 544 553.00 16 976 250.00 4 923 232.00 11.06% 74.19

372. มอร์แกน 1 008 882.00 5 552 232.00 1 301 063.00 77.54% 73.13

373. Deutsche 1 223 822.00 15 603 405.00 2 904 510.00 42.14% 72.88

374. HACKVSCIA 67 913.00 563 725.00 211 264.00 32.15% 68,81

375. ถึง r ด้วยวีซ่า 2 419 492.00 17019761.00 2912049.00 83.09% 68.13

376. RPR 4 046 598.00 6 775 840.00 5 912 534.00 68.44% 66,13

377. อินเตอร์เฟส ธนาคาร Dzerbi 85 281.00 1 053 378.00 325 961.00 26.16% 65,56

378. Nnjezorod PSB 97 077.00 5 686 385.00 1 531 294.00 6.34% 60.06

379 ลักษณะของสัมประสิทธิ์สังเคราะห์

380. Coeffthnci ทำให้ชื่อของการมอบหมายสัมประสิทธิ์ของช่วงเวลานำทางของน้ำหนักของฉันในค่าสัมประสิทธิ์ขั้นสุดท้าย

381. การพึ่งพา Koehddshgieitim เกี่ยวกับ Interbank TSP: KMB

382. CM "อัตราส่วนของการดึงดูด MBS และแหล่งลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลหลักที่ดึงดูดใจสองหลักช่วยให้คุณประเมินความสมดุลของฐานทรัพยากรของธนาคาร<10% 10-25% 25-40% 40-50% >50% 50 75 100 25 0 03

383. km b 0, zchkm1 + kmb2) + 0.2 * gkmbz + kmb4\u003e 0.15

384. Keeaai ■การแก้ปัญหา Ixs of Inversion: KM

385. CSZZ สัดส่วนของสินเชื่อที่มีปัญหาในหนี้สินเชื่อรวมมีลักษณะของหนี้เงินกู้ของธนาคาร<5% 5-10% 10-15% 15-20% >20% 100 75 50 25 0 0,25

386. KSZ 0.4 * KP1 + PL5 * K (P2 + 0.25 * KSZZ 0.15

387. KPEAAIPNEITIM Independence: จาก

388. KNZ 0.4 * (KNZ1 + KSH2) + 0.2 * KNZZ 0.2

389. ค่าสัมประสิทธิ์สภาพคล่อง: UIS

390. clks ส่วนแบ่งของเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงในสินทรัพย์แสดงให้เห็นว่าส่วนหนึ่งของสินทรัพย์รวมอยู่ในเครื่องมือและเครื่องมือที่ไม่มีความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด<3% 3-5% 5-10% 10-15% >15% 0 25 50 75 100 0,2

391. clk \u003d 0.4 * (clk1 + clk2) + 0.2 * clkz 0.2

392. ค่าสัมประสิทธิ์ความยั่งยืนสมดุล: CBU

393. KBU2 อัตราส่วนของความแตกต่างในการลงทุนเร่งด่วนและแหล่งเร่งด่วนต่อหนี้สินที่ต้องการได้รับการประเมินโดยการบังคับใช้การพึ่งพาการพึ่งพาการลงทุนเร่งด่วนของธนาคารจากภาระผูกพันที่ไม่มั่นคงที่สุด<0% 0-15% 15-30% 30-45% >45% 75 100 50 25 0 0,4

394. CBU \u003d 0.4 "(KBU1 + CBU2) + 0.2" KBUZ 0.2

395. ค่าสัมประสิทธิ์การทำกำไร: KRN

396. KRN1 การทำกำไรของเงินทุนหมุนเวียนของตัวเองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการลงทุนของเงินทุนหมุนเวียนของตัวเองในรอบระยะเวลารายงานและสมมติว่าคุณค่าของพวกเขาโดยรวมนั้นเฉื่อย<0% 0-5% 5-10% 10-15% >15% 0 25 50 75 100 0,4

397. CRN \u003d 0.4 * CRN1 + 04 * KRN2 + P.Z "KRN.1 0.1

398. สัมประสิทธิ์สังเคราะห์ K \u003d 0.15 * (KMB + KO) + 0.2 * (K1P + KLK + KFU) + 0.1 * KRN