ในกิจกรรมของกิจกรรมธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงหลายประการ โดยทั่วไปความเสี่ยงของธนาคารแบ่งออกเป็น 4 ประเภท: การเงินการดำเนินงานธุรกิจและฉุกเฉิน ความเสี่ยงทางการเงินในการเปลี่ยนแปลงมีความเสี่ยง 2 ประเภท: สะอาดและเก็งกำไร ความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ - รวม ความเสี่ยงด้านเครดิตสภาพคล่องและความเสี่ยงในการละลาย - พฤษภาคมกับการจัดการที่ไม่เหมาะสมนำไปสู่การสูญเสียของธนาคาร ความเสี่ยงเก็งกำไรตามอนุญาโตตุลาการทางการเงินอาจส่งผลให้เกิดผลหากอนุญาโตตุลาการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือขาดทุน - เป็นอย่างอื่น ประเภทหลักของความเสี่ยงการเก็งกำไรคือความเสี่ยงดอกเบี้ยสกุลเงินและตลาด (หรือตำแหน่ง) เช่นเดียวกับองค์กรใด ๆ ที่ดำเนินงานในสภาวะตลาดธนาคารอาจมีความเสี่ยงจากการสูญเสียและการล้มละลาย ตามธรรมชาติเพื่อแสวงหาผลกำไรสูงสุดการจัดการของธนาคารในขณะเดียวกันก็พยายามลดความเป็นไปได้ของความเสียหาย สองวิธีในระดับหนึ่งขัดแย้งกัน การรักษาอัตราส่วนที่ดีที่สุดระหว่างการทำกำไรและความเสี่ยงเป็นหนึ่งในปัญหาหลักและซับซ้อนที่สุดของการจัดการธนาคาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนหลังมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า ผลงานเครดิต ธนาคารพาณิชย์ มันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดที่มาพร้อมกับกิจกรรมทางการเงิน: ความเสี่ยงต่อสภาพคล่องความเสี่ยงของอัตราร้อยละและความเสี่ยงของการไม่ชำระเงินกู้ ประเภทสุดท้ายของความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการไม่มีความเสี่ยงของเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากต่อธนาคารและทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในการล้มละลายของสถาบันสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกับสถานการณ์และภายนอกที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดของธนาคารเอง ความเป็นไปได้ของการจัดการปัจจัยภายนอกมี จำกัด แม้ว่าการกระทำที่ทันเวลาธนาคารอาจมีวิธีการที่แน่นอนในการลดอิทธิพลของพวกเขาและป้องกันการสูญเสีย อย่างไรก็ตามคันโยกควบคุมหลัก ความเสี่ยงด้านเครดิต Lyate ในสาขานโยบายภายในประเทศของธนาคาร

ภารกิจหลักที่ต้องเผชิญกับโครงสร้างธนาคารกำลังลดความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้มีการใช้อาร์เซนอลขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการที่เป็นทางการกึ่งทางการและไม่เป็นทางการสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ลดความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารช่วยให้การกระจายความเสี่ยง ผลงานสินเชื่อคุณภาพของคัสเตอร์สามารถกำหนดได้บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงของเงินให้สินเชื่อแต่ละรายและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดโดยรวม หนึ่งในเกณฑ์ที่กำหนดคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยรวมคือระดับของพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งพวกเขาเข้าใจถึงความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสินเชื่อหรืออย่างน้อยความเป็นอิสระของพวกเขาจากกันและกัน ระดับของการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องยากที่จะแสดงเชิงปริมาณดังนั้นภายใต้การกระจายความเสี่ยงค่อนข้างเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นชุดของกฎที่ผู้ให้กู้จะต้องปฏิบัติตาม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพวกเขามีดังนี้: ไม่ให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการหลายแห่งของอุตสาหกรรมเดียว อย่าให้สินเชื่อแก่องค์กรต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กับกันและกัน กระบวนการทางเทคโนโลยีฯลฯ ในสาระสำคัญความปรารถนาที่จะเพิ่มความหลากหลายที่เป็นตัวแทนของกระบวนการของสินเชื่อที่หลากหลายมากที่สุดไม่มีอะไรนอกจากความพยายามในการสร้างผลงานสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่หลากหลายที่สุดเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายนอกที่องค์กร - ผู้กู้กำลังทำผลกระทบเชิงลบต่อสินเชื่อทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจน่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าภายใต้ความเสี่ยงที่แตกต่างกันมากที่สุดผู้ให้กู้เข้าใจการตอบสนองที่หลากหลายที่สุดของเงินให้กู้ยืมแก่เหตุการณ์ในเศรษฐกิจ เป็นการดีที่มันเป็นที่พึงปรารถนาที่การตอบสนองเชิงลบของสินเชื่อบางรายเมื่อความเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นของการเพิ่มขึ้นของพวกเขาได้รับการชดเชยจากการตอบสนองเชิงบวกของผู้อื่นเมื่อความน่าจะเป็นของการอุดตันของพวกเขาลดลง ในกรณีนี้คาดว่ารายได้จะไม่ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดและจะได้รับการบำรุงรักษา เป็นสิ่งสำคัญที่นี่เพื่อทราบว่าหากแนวคิดของความเสี่ยงที่หลากหลายโดยพันธุ์นั้นค่อนข้างยากที่จะพิจารณาจากนั้นความหลากหลายของผลกระทบที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของผู้กู้โดยการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างง่ายเพราะ มาตรการตามธรรมชาติของผลกระทบคือขนาดของรายได้ไม่สมบูรณ์ในสินเชื่อแยกต่างหากเมื่อเทียบกับการวางแผน กล่าวอีกนัยหนึ่งผลกระทบต่อเครดิตคือความแตกต่างระหว่างปริมาณรายได้ตามแผนและจริงโดยสินเชื่อแยกต่างหากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ประเภทต่าง ๆ ความเสี่ยงทางการเงินนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งกันและกันซึ่งสามารถเพิ่มรายละเอียดการธนาคารโดยรวมของความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นการใช้สกุลเงินของธนาคารมักจะมีความเสี่ยงจากสกุลเงินมันจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยหากมีสถานะเปิดหรือความคลาดเคลื่อนในงวดข้อกำหนดและภาระผูกพันในตำแหน่งสุทธิในการดำเนินงานเร่งด่วน

ความเสี่ยงในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับ: จากกลยุทธ์ทางธุรกิจทั่วไปของธนาคาร จากองค์กร: จากการทำงานของระบบภายในรวมถึงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ จากความสม่ำเสมอของนโยบายของธนาคารและขั้นตอน จากมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการและการฉ้อโกง (แม้ว่าประเภทความเสี่ยงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและครอบคลุมโดยระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร แต่งานนี้ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงทางการเงิน) ความเสี่ยงทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก ธุรกิจธนาคารรวม ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมืองเงื่อนไขทางกฎหมายและเงื่อนไขการกำกับดูแลเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปของภาคการเงินและระบบการชำระเงิน ความเสี่ยงที่รุนแรงรวมถึงความเสี่ยงจากภายนอกทุกประเภทซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สามารถเปิดเผยกิจกรรมของธนาคารหรือบ่อนทำลายเงื่อนไขทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน

ความเสี่ยงจากการฝาก - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการไม่กลับมา ฝากเงินฝาก (การลงใบรับรองการฝากเงิน) ความเสี่ยงนี้ไม่ค่อยพบและเกี่ยวข้องกับการเลือกธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สำเร็จเพื่อดำเนินการตามการดำเนินงานขององค์กร อย่างไรก็ตามกรณีของการดำเนินการตามความเสี่ยงในการฝากเงินไม่เพียง แต่ในประเทศของเรา แต่ยังรวมถึงในประเทศที่มีเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาแล้ว ในต่างประเทศผู้ประกันตนของความเสี่ยงประเภทนี้คือธนาคารและการประกันภัยจะดำเนินการในรูปแบบบังคับ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการไม่ชำระเงินโดยผู้กู้หนี้สินหลักและดอกเบี้ยเนื่องจากเจ้าหนี้ สาเหตุของการเกิดขึ้น ความเสี่ยงด้านเครดิต อาจมีการไร้เดียงสาของผู้กู้การเสื่อมสภาพของตำแหน่งการแข่งขันของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งที่ไม่เอื้ออำนวย

ความเสี่ยงด้านการธนาคารแบ่งออกเป็นสี่ประเภท: การเงินการดำเนินงานธุรกิจและฉุกเฉิน

ความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงความเสี่ยงสองประเภท: สะอาดและเก็งกำไร

ความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ (ความเสี่ยงด้านเครดิต, สภาพคล่องและความเสี่ยงในการละลาย) สามารถนำไปสู่การสูญเสียธนาคารในการจัดการที่ไม่เหมาะสม

ความเสี่ยงเก็งกำไร (ดอกเบี้ยสกุลเงินและตลาด (หรือตำแหน่ง) ความเสี่ยง) ตามอนุญาโตตุลาการทางการเงินอาจมีผลการดำเนินงานหากอนุญาโตตุลาการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือขาดทุน - เป็นอย่างอื่น

เช่นเดียวกับองค์กรใด ๆ ที่ทำงานในสภาวะตลาดธนาคารอาจมีความเสี่ยงจากการขาดทุนและการล้มละลาย การจัดการของธนาคารการแสวงหาผลกำไรสูงสุดในขณะเดียวกันก็ต้องการลดความเป็นไปได้ของความเสียหาย การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างการทำกำไรและความเสี่ยงเป็นหนึ่งในประเด็นหลักและยากที่สุดของการจัดการธนาคาร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า พอร์ตสินเชื่อเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดที่มาพร้อมกับกิจกรรมทางการเงิน: ความเสี่ยงต่อสภาพคล่องความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงของการไม่ชำระเงินกู้ ประเภทสุดท้ายของความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการไม่มีความเสี่ยงของเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากต่อธนาคารและทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงของการล้มละลายของสถาบันสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเงื่อนไขและภายนอกที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดของธนาคารเอง ความเป็นไปได้ของการจัดการปัจจัยภายนอกมี จำกัด แม้ว่าการกระทำที่ทันเวลาธนาคารอาจในระดับหนึ่งลดอิทธิพลของพวกเขาและป้องกันการสูญเสีย อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์หลักของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในสาขานโยบายภายในประเทศของธนาคาร

ลดความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารอนุญาตให้มีการกระจายผลงานสินเชื่อคุณภาพซึ่งสามารถกำหนดได้บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละรายและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดโดยรวม

ระดับของการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อคือการมีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสินเชื่อหรือความเป็นอิสระของพวกเขาจากกันและกัน

ระดับของการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องยากที่จะแสดงเชิงปริมาณดังนั้นภายใต้การกระจายความเสี่ยงจึงเป็นชุดของกฎที่ผู้ให้กู้จะต้องปฏิบัติตามเช่น: ความล้มเหลวในการให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการหลายแห่งในอุตสาหกรรมเดียว ความล้มเหลวในการให้สินเชื่อแก่องค์กรต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เชื่อมต่อกันกับกระบวนการทางเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ฯลฯ

ความปรารถนาในการกระจายความเสี่ยงสูงสุดที่เป็นตัวแทนของกระบวนการของเงินให้สินเชื่อที่หลากหลายเป็นความพยายามในการสร้างผลงานสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่หลากหลายที่สุดเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายนอกที่ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้ไม่เป็นลบ ผลกระทบต่อสินเชื่อทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจน่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าภายใต้ความเสี่ยงที่แตกต่างกันมากที่สุดผู้ให้กู้เข้าใจการตอบสนองที่หลากหลายที่สุดของเงินให้กู้ยืมแก่เหตุการณ์ในเศรษฐกิจ ในกรณีนี้คาดว่ารายได้จะไม่ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดและจะได้รับการบำรุงรักษา

ความเสี่ยงทางการเงินประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งสามารถเพิ่มรายละเอียดการธนาคารโดยรวมของความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นการทำธุรกรรมการใช้สกุลเงินของธนาคารมักจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของสกุลเงิน แต่ก็จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยหากมีการเปิดตำแหน่งหรือความแตกต่างในงวดและภาระผูกพันในสถานะสุทธิในการดำเนินงานเร่งด่วน

ความเสี่ยงจากการฝาก - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการไม่คืนเงินฝากเงินฝาก (ใบรับรองที่ไม่มีการขาดหายไป) ความเสี่ยงนี้ไม่ค่อยพบและเกี่ยวข้องกับการเลือกธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สำเร็จเพื่อดำเนินการตามการใช้เงินฝากขององค์กร

45. สถาบันการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศ

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

เพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างความมั่นใจในความสมบูรณ์และการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกองค์กรการเงินและการเงินระหว่างประเทศได้รับการจัดตั้งขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ในหมู่พวกเขากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (WB) จะจัดขึ้น

IMF และ WB Group มีคุณสมบัติทั่วไป พวกเขาจัดโดยการเปรียบเทียบกับ การร่วมทุน. ดังนั้นส่วนแบ่งของเงินสมทบให้ทุนกำหนดความเป็นไปได้ของอิทธิพลของประเทศต่อกิจกรรมของพวกเขา สำนักงานใหญ่ของ IMF และกลุ่ม WB ตั้งอยู่ในวอชิงตัน กลุ่ม BB รวมถึงธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการสร้างและพัฒนา (IBRD) และสาขาสามแห่ง

วัตถุประสงค์หลักของ IMF มีดังนี้:

- ส่งเสริมการเติบโตที่สมดุล การค้าระหว่างประเทศ;

- ให้สินเชื่อแก่ประเทศสมาชิกเพื่อเอาชนะปัญหาของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลของการชำระเงิน

- ยกเลิกข้อ จำกัด ของสกุลเงิน;

- การควบคุมสกุลเงินระหว่างรัฐโดยการติดตามการปฏิบัติตามหลักการโครงสร้างของระบบการเงินทั่วโลกที่บันทึกไว้ในกฎบัตรมูลนิธิ

IBRD เช่นเดียวกับ IMF ไม่เพียง แต่ให้การรักษาเสถียรภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินเชื่อโครงสร้าง กิจกรรมของพวกเขาเชื่อมโยงร่วมกัน

ข้อมูลเฉพาะของ IBRD อยู่ที่การปรากฏตัวของสามสาขา:

1) สมาคมพัฒนาระหว่างประเทศ (มี.ค. ก่อตั้งขึ้นในปี 1960) ให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยพิเศษ

2) บริษัท การเงินระหว่างประเทศ (IFC ก่อตั้งขึ้นในปี 1956) กระตุ้นทิศทางของการลงทุนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมประเทศกำลังพัฒนา

หน่วยงานค้ำประกันการลงทุนพหุภาคี (ผู้วิเศษก่อตั้งขึ้นในปี 1988) ดำเนินการประกันภัย

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ - IMF และ WB Group - มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความสัมพันธ์เครดิตระหว่างประเทศ

ธนาคารยุโรปเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา (EBRD) ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ที่ตั้งลอนดอน เป้าหมายหลักของ EBRD คือการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจตลาดในรัฐของอดีตสหภาพโซเวียตประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก โครงการเครดิต EBRD ภายในขอบเขตที่แน่นอนเท่านั้น

EBRD มีความเชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมเงินเข้ากับการผลิตความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่อการฟื้นฟูและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการแปรรูป พื้นที่ที่ได้เปรียบของกิจกรรม EBRD รวมถึงในรัสเซียการเงินภาคการธนาคารวิศวกรรมไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมการขนส่งการเกษตร

สกุลเงินของภูมิภาคและองค์กรการเงินของการรวมยุโรปตะวันตกคือ ส่วนคอมโพสิต โครงสร้างสถาบันของมัน พวกเขาติดตามเป้าหมายของการเสริมสร้างการบูรณาการและการสร้างสหภาพเศรษฐกิจสกุลเงินและการเมือง (EU) ไปที่กระแสหลัก องค์กรระดับภูมิภาค สหภาพยุโรปรวมถึง: ธนาคารเพื่อการลงทุนในยุโรป (EIB, ลักเซมเบิร์ก), กองทุนพัฒนายุโรป (EPR, 1958), การปฐมนิเทศและการรับประกันของยุโรป การเกษตร (1969), กองทุนพัฒนาภูมิภาคยุโรป (EPRR, 1975), สถาบันสกุลเงินยุโรป (EVA, Frankfurt AM Main, 1994)

สถานที่พิเศษระหว่างสถาบันการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศคือธนาคารแห่งการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ (BMR, Basel, 1930) โดยพื้นฐานแล้วนี่คือธนาคารแห่งธนาคารกลาง BMR อำนวยความสะดวกในการร่วมมือของพวกเขายอมรับเงินฝากของพวกเขาและให้สินเชื่อ

สถาบันการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศสร้างและดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างรัฐเพื่อควบคุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เหล่านี้รวมถึง: ธนาคารแห่งการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ (BMR), IMF, กลุ่มธนาคารโลก, ธนาคารยุโรปสำหรับการสร้างและพัฒนาใหม่ (EBRD), ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ธนาคารแห่งการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ (BMR)- สถาบันการเงินระดับโลกที่เก่าแก่ที่สุด มันถูกสร้างขึ้นในปี 1930 บนพื้นฐานของข้อตกลงกรุงเฮกของธนาคารกลางหกประเทศ (เบลเยียมบริเตนใหญ่, เยอรมนี, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น) และการประชุมของรัฐเหล่านี้กับสวิตเซอร์แลนด์ที่ BMR ตั้งอยู่ (Basel) ผู้ก่อตั้ง BMR และสมาชิกเริ่มต้นเกี่ยวกับหุ้นของตนพร้อมกับธนาคารกลางของประเทศที่ระบุของธนาคารพาณิชย์สหรัฐที่นำโดย Morgana ที่บ้านของนายธนาคาร ธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐมีความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าวกับ BMR ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในฟอรัมที่จัดโดย BMR ซึ่งแตกต่างจาก IMF และธนาคารโลกตำแหน่งผู้นำใน BMR เป็นของประเทศในยุโรปตะวันตก

BMR - ธนาคารระหว่างประเทศของธนาคารกลาง ปัจจุบัน BMR รวมถึง 34 ประเทศรวมถึงรัสเซีย (ตั้งแต่ปี 1996)

กิจกรรมหลักของ BMR:

1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในสาขาการเงินและ นโยบายการเงิน เพื่อสร้างความเสถียรความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศและการให้สินเชื่อระหว่างประเทศ (ดำเนินการแทรกแซงสกุลเงินของธนาคารกลางเพื่อสนับสนุนสกุลเงินชั้นนำจัดการประชุมของผู้จัดการโดยธนาคารกลางเพื่อประสานงานนโยบายการเงินและสินเชื่อโลก)

2) ตัวแทนและผู้จัดการในสกุลเงินต่างประเทศต่าง ๆ การตั้งถิ่นฐานและการทำธุรกรรมทางการเงินผู้ดูแลหรือฝากธนาคารสำหรับสินเชื่อระหว่างประเทศ

3) ให้สินเชื่อระดับกลางภายใต้การค้ำประกันของธนาคารกลางถึงประเทศที่รอเครดิต IMF;

4) ศูนย์วิจัยข้อมูลชั้นนำ รายงานประจำปีของ BMR เป็นหนึ่งในสิ่งพิมพ์ทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ในโลก

สร้างที่ BMR คณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลการธนาคาร เผยแพร่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ กับปัญหาการปรับปรุงการกำกับดูแลธนาคาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานระหว่างประเทศของธนาคาร) พัฒนาข้อตกลงบาเซิล (1988) เกี่ยวกับการรวมการคำนวณเงินทุนระหว่างประเทศและมาตรฐานทุน (Basel-1) ธนาคารชั้นนำรวมถึงรัสเซียมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในช่วงต้นยุค 2000 ข้อกำหนดใหม่ (Basel-2) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อกำหนดความเพียงพอของเงินทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการกำกับดูแลธนาคารและการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของตลาด (ความโปร่งใสและความถูกต้องของข้อมูล)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานหลักของรัฐหลักของการควบคุมสกุลเงินโลกและความสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ IMF มีสถานะของหน่วยงาน UN เฉพาะ ก่อตั้งขึ้นที่การประชุมการเงินและการเงินของสหประชาชาติ (2487) ใน Bretton Woods (USA) และเริ่มทำหน้าที่ในปี 1946 สถานที่พำนักขององค์กรปกครอง - วอชิงตัน (สหรัฐอเมริกา) สมาชิก IMF คือ 184 ประเทศ (2004) รัสเซียได้กลายเป็นสมาชิกของ IMF ในปี 1992

เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศประกอบด้วยการบริจาคจากประเทศสมาชิก แต่ละประเทศได้เด่นชัดในโควต้าสิทธิการกู้ยืมพิเศษ (SDR) การกำหนดจำนวนของการสมัครสมาชิก (การสนับสนุน) ไปยังกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ขนาดของโควต้าถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของแรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจงของประเทศในเศรษฐกิจโลก จำนวนโหวตที่ประเทศสมาชิกอยู่ในหน่วยงานปกครองกองทุนการเงินระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับมูลค่าโควต้า

กิจกรรมหลักของ IMF:

1) ควบคุมความสัมพันธ์ทางสกุลเงินระหว่างประเทศก) การสร้างสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างประเทศในรูปแบบของ SDR เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองของประเทศสมาชิก B) ควบคุมระบอบการปกครอง อัตราแลกเปลี่ยน ประเทศสมาชิก C) แสวงหาการกำจัดข้อ จำกัด ของสกุลเงินในการดำเนินงานระหว่างประเทศในปัจจุบัน

2) ควบคุมการให้สินเชื่อระหว่างประเทศ A) โดยการให้สินเชื่อแก่ประเทศสมาชิก B) ผ่านการให้บริการเจ้าหนี้และผู้กู้ของบริการตัวกลางเช่นเดียวกับ C) ในฐานะผู้ค้ำประกันของลูกหนี้การละลายของลูกหนี้ (บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับบทบัญญัติของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศถือเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศในประเทศผู้กู้);

3) ดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง A) สำหรับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและสกุลเงินของประเทศสมาชิกและข) เพื่อสถานะของเศรษฐกิจโลก รัฐมีหน้าที่ต้องให้เงินทุนเป็นประจำเกี่ยวกับข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจของพวกเขา

ธนาคารโลกหรือ กลุ่มธนาคารโลก - สถาบันพิเศษของสหประชาชาติ กลุ่มรวม: ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา (IBRD) และสี่สาขา(สมาคมพัฒนาระหว่างประเทศ (Mar)บริษัท การเงินระหว่างประเทศ (IFC)ตัวแทนรับประกันการลงทุนพหุภาคี นักมายากล)และศูนย์การระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างประเทศ ( MTSU)ที่ตั้ง – วอชิงตัน

โครงสร้างหัวของกลุ่ม BB - IBRD มันถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศบนพื้นฐานของข้อตกลง Brettonvian ในปี 1944 เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 1946 สภาพที่ขาดไม่ได้สำหรับการเป็นสมาชิกใน IBRD - เข้าร่วม IMF กิจกรรมของ IBRD และ IMF มีการเชื่อมโยงร่วมกันพวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกัน

เป้าหมายของการสร้าง IBRD คือการสะสมทุนจากตลาดโลกเพื่อเป็นเงินทุนทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปตะวันตกที่ได้รับการบ่อนทำลายอันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากกลางปี \u200b\u200b1950 IBRD สวิตช์เพื่อให้ยืมเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ในปี 1990 เป้าหมายของกิจกรรมของตนกลายเป็นเศรษฐกิจเฉพาะกาล รัสเซีย - สมาชิกของ IBRD ตั้งแต่ปี 1992

กิจกรรมหลักของ IBRD:

1) กิจกรรมการลงทุนในประเทศกำลังพัฒนาในพื้นที่ที่หลากหลาย (สุขภาพ, การศึกษาและสิ่งแวดล้อม, โครงสร้างพื้นฐาน, การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงโครงสร้าง);

2) กิจกรรมการวิเคราะห์และให้คำปรึกษา ปัญหาทางเศรษฐกิจ;

3) การไกล่เกลี่ยในการแจกจ่ายทรัพยากรระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและประเทศยากจน

MBRD ให้ เงินกู้ยืมระยะยาว (15-20 ปี) ทั้งการรักษาเสถียรภาพและโครงสร้าง (สำหรับการดำเนินงานของโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิรูปโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจ)

ครั้งแรก ธนาคารเพื่อการพัฒนาภูมิภาคถูกสร้างขึ้นในยุค 60 ในละตินอเมริกา (ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างอเมริกา - mabr), แอฟริกา (ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา - ของเสีย), เอเชีย (ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย - Azbr. หลัก เป้าหมายของการสร้าง -การให้กู้ยืมระยะยาวต่อโครงการสำหรับการพัฒนาภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง (โครงการโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาโครงการของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการผลิต)

ในปี 1990 ก่อตั้งขึ้น ธนาคารยุโรปเพื่อการสร้างและพัฒนาใหม่ (EBRD)ที่ตั้ง - ลอนดอน วัตถุประสงค์หลักEBRD คือการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของประเทศในยุโรปกลางและตะวันออกรวมถึง CIS สู่เศรษฐกิจตลาดการพัฒนาความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการเอกชนและส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค

วัตถุหลักของการให้ยืม EBRD: บริษัท เอกชนหรือผู้ประกอบการของรัฐแปรรูป บริษัท ที่สร้างขึ้นใหม่รวมถึงกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับ เงินทุนต่างประเทศ. EBRD ร่วมมือกับนักลงทุนและเจ้าหนี้รายอื่นในการให้สินเชื่อและการค้ำประกันและลงทุนเงินทุนเพื่อแบ่งปันทุน

การอนุมานหลักของกิจกรรม EBRD:

1) การเงิน, ภาคการธนาคาร, พลังงาน, โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม, การขนส่ง, การเกษตร;

2) การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

3) บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา

4) การส่งเสริมการแปรรูปขององค์กรโครงสร้างของพวกเขา

perestroika และความทันสมัย

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) - Nadnodal Central Bankมันครองตำแหน่งผู้นำในโครงสร้างของสถาบันที่รับผิดชอบในการรักษาความยั่งยืนของยูโรและดุลเศรษฐกิจมหภาคทั่วไปในสหภาพยุโรป (EU)

ECB และ 12 ธนาคารกลางของประเทศยูโรโซนฟอร์ม EurosistaEurosystem นำโดย ECB:

1) ดำเนินการปล่อยออกจากสกุลเงินยุโรปเดียว;

2) พัฒนาและรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายการเงิน (เงินและสกุลเงิน) (การกำหนดราคาที่กำหนดเป้าหมายและ เงินสดโดยการตั้งค่าอัตราการรีไฟแนนซ์);

3) กำหนดขีด จำกัด การขาดดุลงบประมาณ และกำหนดการลงโทษให้กับประเทศที่เข้าร่วมเกินกว่า

ตามสนธิสัญญา Maastricht มันถูกสร้างขึ้นและเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1999 ระบบยุโรปของธนาคารกลาง (ESSB),ซึ่งประกอบด้วย ECB และธนาคารกลางของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

เป้าหมายหลักการสร้าง ESSB กำลังส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เป้าหมายนี้กำหนด ภารกิจ Essb:

การเก็บรักษาและการจัดการของทุนสำรองอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกสกุลเงินต่างประเทศ;

การส่งเสริมการทำงานแบบครบวงจร ระบบการชำระเงิน การคำนวณขายส่งร่วมกันในเวลาจริง (เป้าหมาย);

ส่งเสริมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลของกิจกรรมของสถาบันการเงินและสินเชื่อ

ในกระบวนการของกิจกรรมธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงหลายประการ โดยทั่วไปความเสี่ยงของธนาคารแบ่งออกเป็น สี่หมวดหมู่: การเงินการดำเนินงานธุรกิจและฉุกเฉิน

ความเสี่ยงทางการเงิน ในคิวรวมถึงความเสี่ยงสองประเภท: สะอาดและเก็งกำไร ความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ รวมถึง ความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความละลายของการละลายสามารถนำไปสู่การสูญเสียของธนาคารในการจัดการที่ไม่เหมาะสม ความเสี่ยงเก็งกำไร จากอนุญาโตตุลาการทางการเงินอาจมีผลกำไรหากอนุญาโตตุลาการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือขาดทุน - เป็นอย่างอื่น เป็นที่น่าสังเกตว่าประเภทหลักของความเสี่ยงเก็งกำไร: ดอกเบี้ยสกุลเงินและตลาด (หรือตำแหน่ง)

ความเสี่ยงทางการเงินประเภทต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งกันและกันซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อรายละเอียดของธนาคารโดยรวมได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่นการดำเนินงานของธนาคารที่ใช้สกุลเงินอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยหากมีสถานะเปิดหรือความคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาของข้อกำหนดและภาระผูกพันในสถานะสุทธิในการดำเนินงานเร่งด่วน

ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับ: กลยุทธ์ทางธุรกิจทั่วไปของธนาคาร องค์กรของเขา; การทำงานของระบบภายในรวมถึงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ความสอดคล้องของนโยบายและขั้นตอนของธนาคาร มาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการและต่อต้านการฉ้อโกง ความเสี่ยงทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการธนาคารภายนอกรวมถึง ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมืองเงื่อนไขทางกฎหมายและเงื่อนไขการกำกับดูแลเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปของภาคการเงินและระบบการชำระเงิน ความเสี่ยงที่รุนแรงรวมถึงความเสี่ยงจากภายนอกทุกประเภทซึ่งมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมของธนาคารหรือบ่อนทำลายสภาพทางการเงินและความเพียงพอของเงินทุนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์

เราจำแนกความเสี่ยงทางการเงินต่อความเสี่ยงที่บริสุทธิ์เช่นนี้นำไปสู่กรณีเสี่ยงต่อผลกระทบด้านลบเท่านั้น

ความเสี่ยงในการฝากเงิน - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการไม่คืนเงินฝากเงินฝาก (การลงโทษของใบรับรองเงินฝาก) ความเสี่ยงนี้ไม่ค่อยพบและเกี่ยวข้องกับการเลือกธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สำเร็จเพื่อดำเนินการตามการดำเนินงานขององค์กร สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าอย่างไรก็ตามด้วยกรณีทั้งหมดนี้การดำเนินการตามความเสี่ยงในการฝากเงินไม่เพียง แต่ในประเทศของเรา แต่ยังอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาแล้ว ในต่างประเทศผู้ประกันตนของความเสี่ยงประเภทนี้คือธนาคารและการประกันภัยจะดำเนินการในรูปแบบบังคับ

ความเสี่ยงด้านเครดิต - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการไม่ชำระเงินโดยผู้กู้หนี้สินหลักและดอกเบี้ยเนื่องจากเจ้าหนี้ สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออาจเป็นความโดดเด่นของผู้กู้การเสื่อมสภาพของตำแหน่งการแข่งขันของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งที่ไม่พึงประสงค์ทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์

57. ธนาคารเพื่อการลงทุนหน้าที่และการดำเนินงานของพวกเขา

ธนาคารเพื่อการลงทุนเป็นสถาบันสินเชื่อพิเศษที่ดำเนินการเงินทุนและการให้กู้ยืมเพื่อการลงทุน ธนาคารเหล่านี้มีส่วนร่วมในสถาบันการธนาคารที่ไม่เป็นเอกฉันท์ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของตลาดทุนสินเชื่อและความแตกต่างในการออกกฎหมายการธนาคารของแต่ละประเทศอุตสาหกรรมดังนั้นธนาคารเพื่อการลงทุนของสหรัฐที่คลาสสิคได้รับการอนุมัติจากพระราชบัญญัติธนาคารปี 2478 ( การกระทำของกลอส - ซิลิคอน) ตามพระราชบัญญัติที่ระบุธนาคารพาณิชย์ต้องห้ามจากกิจกรรมการลงทุนยกเว้นการดำเนินงานกับพันธบัตรของรัฐและเทศบาล การดำเนินงานดังกล่าวอยู่ในการเข้าซื้อกิจการของพันธบัตรของรัฐและเทศบาลจัดให้มีการจัดวางการจัดวางบางส่วนของส่วนแบ่งของพวกเขาระหว่างประชากรดำเนินการการสมัครสมาชิกในพันธบัตรและการชำระเงินคูปอง (ตัดตั๋วไปยังพันธบัตรให้สิทธิที่จะได้รับจำนวนเงินที่แน่นอน ของดอกเบี้ยหลังจากระยะเวลาหนึ่ง)

หน้าที่หลักของธนาคารเพื่อการลงทุนในสหรัฐอเมริกาคือฟังก์ชั่นการปล่อยมลพิษ - การเจรจากับ บริษัท การค้าและอุตสาหกรรมในการเปิดตัวหุ้นใหม่และพันธบัตรและการฝึกอบรมด้านเทคนิคของปัญหาดังกล่าวกับภาระผูกพันของหลักทรัพย์ในตลาดและการซื้อส่วนนั้น ของพวกเขาที่จะไม่โพสต์การสมัครสมาชิก

คุณลักษณะเฉพาะของการสะสมทุนเงินสดของธนาคารเพื่อการลงทุนของสหรัฐอเมริกาคือการดึงดูดการออมของส่วนที่ร่ำรวยที่สุดของประชากร แต่ยังนักลงทุนขนาดเล็กที่มีรายได้ต่ำ - ชนชั้นกลางขนาดเล็กเกษตรกรและพนักงานที่มีรายได้ค่อนข้างดี

ในประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมในยุโรปความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างธนาคารพาณิชย์และการลงทุนไม่มีอยู่จริง ดังนั้นในสหราชอาณาจักรธนาคารซื้อขายจะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการลงทุนแบบดั้งเดิม อิทธิพลมากที่สุดของพวกเขา (ประมาณ 60) รวมอยู่ในสมาคมธนาคารเพื่อการลงทุน ตั้งแต่ปี 1970 ธนาคารพาณิชย์จากปี 1970 ถูกบุกรุกอย่างแข็งขัน

ในประเทศฝรั่งเศสการจัดหาเงินทุนและการให้กู้ยืมเงินลงทุนในการลงทุนในสถาบันสินเชื่อพิเศษซึ่งเป็นที่ตั้งของสินเชื่อแห่งชาติ (การแลกเปลี่ยน) ธนาคารนี้จัดจำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐให้สินเชื่อเป็นระยะเวลา 7-15 ปีและให้การค้ำประกันสินเชื่อ

ในประเทศเยอรมนีธนาคารเพื่อการลงทุนในฐานะสถาบันอิสระไม่ได้จัดจำหน่าย ที่นี่ธนาคารรวมการดำเนินการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ในเวลาเดียวกัน Grossbanks (เยอรมัน, เดรสเดนและการค้า) จัดขึ้นในตลาดของประเทศหลวงของเงินกู้

ฟังก์ชั่นของธนาคารเพื่อการลงทุนและธนาคารแห่งการลงทุนระยะยาวในยุโรปตะวันออกได้รับความนิยมจากระดับชาติรวมถึงธนาคารของรัฐบาล (บัลแกเรียฮังการี) หรือธนาคารเฉพาะ (โรมาเนีย) โครงสร้างและหน้าที่ของธนาคารเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ดังนั้นธนาคารเพื่อการลงทุน "ปราก" ได้รับการอนุมัติในปี 2491 ถึง 2493 เขาดำเนินการเงินทุนและการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่การก่อสร้างทุนที่รวมอยู่ในแผนของรัฐ ในปี 1959 ฟังก์ชั่นของเขาถูกย้ายไปที่ธนาคารของรัฐ

ธนาคารเพื่อการลงทุนโรมาเนียเป็นธนาคารผู้เชี่ยวชาญสำหรับการจัดหาเงินทุนและการให้กู้ยืมระยะยาวไปจนถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้างการสื่อสารการค้าด้วยข้อยกเว้นของการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการน้ำ

ในประเทศญี่ปุ่นการออกเงินให้กู้ยืมระยะยาวดำเนินการทั้งธนาคารภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่นธนาคารเพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่นมีส่วนร่วมในการให้กู้ยืมแก่อุตสาหกรรมการก่อสร้างพลังงานการขนส่งซึ่งจัดขึ้นในสถานที่ที่สองในบรรดาสถาบันสินเชื่อของรัฐของประเทศ ธนาคารนี้มอบความไว้วางใจให้สินเชื่อพิเศษ (ภายใต้ ดอกเบี้ยต่ำ และเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี) ภาคเศรษฐกิจในการให้กู้ยืมเงินที่ธนาคารเอกชนมีความสนใจเพียงเล็กน้อย (ความเสี่ยงของการเรียนรู้ความรุนแรงของเงินทุนขนาดใหญ่ระยะเวลาการหมุนเวียนทุนที่ไม่สามารถผลประโยชน์ของการผลิต ฯลฯ ) ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารและอื่น ๆ อัตรากำไร ตลาดทุนเงินกู้ได้รับการคุ้มครองจากงบประมาณของรัฐ

เฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาเพียงไม่กี่ประเทศที่มีภาคนิยมที่ได้รับการพัฒนาจากเศรษฐกิจมีธนาคารเพื่อการลงทุน: ในละตินอเมริกา - อาร์เจนตินา, โบลิเวีย, บราซิล, เม็กซิโก; ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - มาเลเซียสิงคโปร์เซียงแกน (ฮ่องกง - ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของจีน) เกาหลีใต้; ในแอฟริกา - กานาไนจีเรียเช่นเดียวกับในบางประเทศฟรังก์ฝรั่งเศส ธนาคารเพื่อการลงทุนมีอยู่พร้อมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาภูมิภาคของประเทศกำลังพัฒนา: ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียจัดการกับการให้กู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาเอเชียและแปซิฟิก ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างอเมริกาให้การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของละตินอเมริกา ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐแอฟริกันและรัฐที่ไม่ใช่แอฟริกาหลายแห่ง สถาบันสินเชื่อระหว่างประเทศ: ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา บริษัท การลงทุนอาหรับและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการลงทุนของประเทศกำลังพัฒนา

เนื่องจากภารกิจหลักของธนาคารเพื่อการลงทุนคือการจัดหาเงินทุนและการให้กู้ยืมเงินให้พิจารณาแนวคิดและประเภทของการลงทุน

[เงินลงทุน - การลงทุนในระยะยาวของเงินทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรการขนส่งการก่อสร้างและอุตสาหกรรมอื่น ๆ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการลงทุนคือการได้รับรายได้หรือร้อยละของผู้ประกอบการ

เงินลงทุนแบ่งออกเป็นการเงินและของจริง

เงินลงทุนทางการเงิน - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้นพันธบัตร ฯลฯ ) ผลิตโดย บริษัท เอกชนและรัฐเช่นเดียวกับ เงินฝากธนาคาร และวัตถุของการศึกษา (สมบัติ, I.e. การเก็บเงินที่บ้าน)

การลงทุนที่แท้จริง - เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและการเพิ่มขึ้นของวัสดุและหุ้นอุตสาหกรรม ในบริบทของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคสมัยใหม่พร้อมกับองค์ประกอบที่แท้จริงของทุนคงที่

ในการพัฒนากองกำลังการผลิตทางจิตวิญญาณในการพัฒนากองกำลังการผลิตทางจิตวิญญาณที่มีศักยภาพทางปัญญากลายเป็นองค์ประกอบที่ใช้งานมากที่สุดของการผลิตเพิ่มบทบาทของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์คุณสมบัติความรู้และประสบการณ์ของคนงาน การสะสมได้รับธรรมชาติที่ครอบคลุมและค่าใช้จ่ายของวิทยาศาสตร์การศึกษาการฝึกอบรมและการฝึกอบรมบุคลากร ฯลฯ กลายเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิผล

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในการขยายและลงทุนการปรับปรุงทุนคงที่

แหล่งที่มาของการขยายตัวของการขยายตัวเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าที่สร้างขึ้นใหม่ที่นำไปสู่การสะสม ผู้ประกอบการระดมทุนของเธอที่ค่าใช้จ่ายของผลกำไรของตนเอง (การจัดหาเงินทุนด้วยตนเอง) และในตลาดเงินกู้ (ดึงดูดกองทุน) แหล่งที่มาของการลงทุนของการปรับปรุงทุนคงที่เป็นการคิดค่าเสื่อมราคา

การลงทุนที่แท้จริงในสินทรัพย์ถาวรมีลักษณะเป็นโครงสร้างภาคและเทคโนโลยีซึ่งมีสัดส่วนส่วนใหญ่กำหนดประสิทธิภาพของการออม

เปลี่ยนในโครงสร้างการลงทุนภาคส่วนในประเทศทุนนิยมที่พัฒนาขึ้นทั้งหมดใน 50-70 GG พวกเขาแสดงออกในการเติบโตขั้นสูงของส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในวิศวกรรมเครื่องกลการก่อสร้างการขนส่งการสื่อสาร ความล่าช้าในเวลานี้ของการลงทุนในอุตสาหกรรมสกัดและเชื้อเพลิงและพลังงานที่ซับซ้อนเป็นหนึ่งในเหตุผลของวิกฤตพลังงาน - ดิบของยุค 70

โครงสร้างเทคโนโลยีของการลงทุนคำนวณจากอัตราส่วนต้นทุนขององค์ประกอบที่ใช้งานของทุนคงที่ (เครื่องจักรอุปกรณ์) และองค์ประกอบแบบพาสซีฟ (อาคารโครงสร้าง) ประสิทธิผลของการลงทุนมักจะเพิ่มขึ้นด้วยการเติบโตของส่วนแบ่งของส่วนที่ใช้งาน

เงินลงทุนในการสืบพันธุ์ของสินทรัพย์ถาวรพร้อมกับอุตสาหกรรมและโครงสร้างเทคโนโลยีของการลงทุนเงินทุนยังโดดเด่นด้วยโครงสร้างดินแดนและการเจริญพันธุ์

โครงสร้างดินแดนของการลงทุนเงินทุนหมายถึงการกระจายของพวกเขาในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งการลงทุนในพื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีวัตถุดิบและทรัพยากรพลังงานเพียงพอและแรงงานที่จำเป็น

โครงสร้างการสืบพันธุ์ของการลงทุนเงินทุนเกี่ยวข้องกับทิศทางของพวกเขาสำหรับการก่อสร้างใหม่ในด้านเทคนิค

อุปกรณ์ใหม่และการสร้างใหม่ของอุตสาหกรรมที่มีอยู่เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวช่วยให้มั่นใจในการเร่งการอัพเดทกองทุนพื้นฐานในปัจจุบัน

การสร้างใหม่และอุปกรณ์ใหม่ของผู้ประกอบการทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และตัวชี้วัดทางเทคนิคและเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในการก่อสร้างขององค์กรใหม่ ในเวลาเดียวกันกำหนดเวลาสำหรับการเข้าสู่ความสามารถใหม่จะลดลงหนึ่งถึงครึ่ง - สองครั้ง พิจารณาเรื่องนี้ขนาดของอุปกรณ์ทางเทคนิคและการฟื้นฟูสำนักงานการผลิตในปัจจุบันสำหรับ ปีที่แล้ว เราเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ ดังนั้นหากในปี 1985 ส่วนแบ่งการลงทุนทุนเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ในการก่อสร้างอุตสาหกรรมคือ 36% จากนั้นในปี 1993 - 51%

ส่วนแบ่งหลักของการลงทุนที่แท้จริงในประเทศทุนนิยมที่พัฒนาขึ้นคือการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตามรัฐยังมีส่วนร่วมในกระบวนการลงทุนโดยลงทุนในภาครัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการให้สินเชื่อเงินอุดหนุนการดำเนินการตามนโยบายควบคุมเศรษฐกิจ ส่วนหลักของการลงทุนภาครัฐจะถูกส่งไปยังอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการสืบพันธุ์สาธารณะปกติ (วิทยาศาสตร์การศึกษาสุขภาพการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการขนส่งและการสื่อสาร)

ในประเทศกำลังพัฒนาการเติบโตของการลงทุนเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ในการเอาชนะการชะลอทางเศรษฐกิจ รัฐมีบทบาทสำคัญในการขยายศักยภาพการผลิตของประเทศเหล่านี้ซึ่งได้รับการยืนยันจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการลงทุนภาครัฐพื้นที่หลักของการลงทุนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและสังคม

เพื่อที่จะดำเนินการลงทุนธนาคารเพื่อการลงทุนระดมทุนสินเชื่อระยะยาวและให้ผู้กู้ (ผู้ประกอบการและรัฐ) ผ่านการออกหุ้นกู้หรือภาระผูกพันอื่น ๆ ของภาระผูกพันที่ยืมมา นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการลงทุนซื้อและขายเงินเดิมพันและพันธบัตรด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองรวมถึงให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหลักทรัพย์

เรียนประธานและสมาชิกของคณะกรรมาธิการการยืนยันของรัฐคุณได้รับเชิญไปยังหัวข้อของหัวข้อ - นโยบายการเงินของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย หัวข้อนี้มีความเกี่ยวข้องในปัจจุบันตั้งแต่วันนี้ในรัสเซียนโยบายการเงินที่มีเหตุผลมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสนับสนุนอัตราส่วนอัตราแลกเปลี่ยนในระดับที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกและนำเข้าทดแทน และเติมเงินสำรองการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
วิเคราะห์ว่าธนาคารกลางได้รับมือกับงานที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิรูปเศรษฐกิจขั้นตอนอะไรที่จำเป็นในการใช้และเครื่องมือของนโยบายการเงินที่จะใช้ต่อไป - เพื่อวัตถุประสงค์หลักของการศึกษางานนี้ .
ในฐานะวิธีการศึกษารูปแบบและวิธีการทางสถิติที่โดดเด่นเช่นวิธีการจัดกลุ่มการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการจำแนกประเภทและภาพกราฟิก
พื้นฐานทางทฤษฎีและวิธีการของการศึกษาได้รับการดำเนินงานทั้งหลักสูตรทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินและสิ่งพิมพ์พิเศษและวารสารเศรษฐกิจ
ฐานข้อมูลของการศึกษาและวัสดุที่ใช้งานได้จริงสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปและข้อสรุปที่กำหนดในบทความนี้ที่รายงานและการคาดการณ์ข้อมูลจากธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย

สำรวจหัวข้อของวิทยานิพนธ์ฉันมาถึงข้อสรุปต่อไปนี้:
ในขณะที่เราทุกคนรู้ตั้งแต่ปรากฏตัวของธนาคารแห่งแรกเศรษฐกิจการเงินและการเงินของหลายประเทศอยู่ในกระบวนการคงที่ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ระบบเครดิตสร้างใหม่ประเภทใหม่ของสินเชื่อและสถาบันการเงินและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นระบบความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและสถาบันการเงินและสินเชื่อที่ได้รับการแก้ไข
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในการทำงานของธนาคาร: ความเป็นอิสระและบทบาทของธนาคารในเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น ฟังก์ชั่นของสถาบันการเงินและสินเชื่อใหม่และใหม่กำลังถูกสร้างขึ้น วิธีการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพอยู่รอด บริการธนาคาร ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ ค้นหาการทาสที่ดีที่สุดของทุ่งนาของกิจกรรมและฟังก์ชั่นสถาบันการเงินและสินเชื่อและการธนาคารที่เฉพาะเจาะจง กฎหมายการธนาคารใหม่กำลังได้รับการพัฒนาตามงานของขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และเพื่อรับมือกับงานเหล่านี้การก่อตัวของกลไกที่ชัดเจนของกฎระเบียบทางการเงินช่วยให้ธนาคารกลางมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางธุรกิจควบคุมกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์เพื่อให้เกิดการเสถียรภาพของการไหลเวียนของเงิน
มันมีความสมเหตุสมผลในอดีตที่นโยบายการเงินเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไม่ละเมิดอำนาจอธิปไตยของระบบธุรกิจส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีข้อ จำกัด ของกรอบงานของพวกเขา อิสรภาพทางเศรษฐกิจ (โดยไม่มีสิ่งนี้ไม่มีกฎระเบียบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปไม่ได้โดยทั่วไป แต่การตัดสินใจที่สำคัญของอาสาสมัครเหล่านี้รัฐส่งผลกระทบต่อทางอ้อมเท่านั้น
เป็นการดีที่นโยบายการเงินได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงของราคาการจ้างงานเต็มรูปแบบและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นและก้าวสุดท้าย อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมีความจำเป็นต้องแก้ปัญหาและแคบลงตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของเศรษฐกิจของประเทศ
ปัจจุบันมีวัตถุประสงค์หลักของนโยบายการเงินกำลังช่วยเหลือเศรษฐกิจในการบรรลุปริมาณการผลิตที่โดดเด่นด้วยเต็มเวลาขาดเงินเฟ้อและการเติบโต ในประเทศของเราในขั้นตอนนี้นโยบายการเงินที่มีเหตุผลควรลดอัตราเงินเฟ้อและการลดลงของการผลิตป้องกันการเติบโตของอัตราการว่างงาน กลไกการกำกับดูแลรวมถึงวิธีการเครื่องมือสำหรับการควบคุมเงินสดและการดำเนินงานธนาคารที่ไม่ใช่เงินสดและรูปแบบการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเงินอัตราดอกเบี้ยธนาคารสภาพคล่องของธนาคารในระดับมหภาคและไมโคร
ในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะถูกต้องที่จะพิจารณาเครื่องมือนโยบายการเงินดังกล่าวก่อนเช่นการดำเนินงานของธนาคารกลางในตลาดเปิดเปลี่ยนบรรทัดฐานของเงินสำรองและอัตราการบัญชีบทบาทและการสมัครของพวกเขาใน เศรษฐกิจรัสเซียจากนั้นเครื่องมือเครดิต Mono-Credit อื่น ๆ ที่ใช้โดยธนาคารแห่งรัสเซียในขั้นตอนปัจจุบันเช่นเดียวกับที่เสนอให้ใช้กับนักวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์
เราต้องไม่ลืมนโยบายการเงินนั้นมีประสิทธิภาพมากดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือที่เป็นอันตรายผิดปกติ ด้วยความช่วยเหลือของมันคุณสามารถออกจากวิกฤต แต่ยังเป็นทางเลือกที่น่าเศร้าไม่ใช่การกำเริบของแนวโน้มเชิงลบในระบบเศรษฐกิจ การตัดสินใจที่ถูกระงับมากที่ทำในระดับสูงสุดหลังจากการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างจริงจังการพิจารณาวิธีการทางเลือกของผลกระทบของนโยบายการเงินต่อเศรษฐกิจของรัฐจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก ธนาคารการปล่อยตัวกลางของรัฐทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงิน หากไม่มีนโยบายการเงินที่ถูกต้องที่ถือโดยธนาคารกลางเศรษฐกิจไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาท ธนาคารกลาง ในสภาพปัจจุบันของการพัฒนาและการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจวันของวันเพิ่มขึ้น ธนาคารกลางวันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการเงินและสินเชื่อของรัฐที่พัฒนาใด ๆ เขาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงินอย่างเป็นทางการ ในทางกลับกันนโยบายการเงินพร้อมกับงบประมาณเป็นพื้นฐานของการควบคุมของรัฐทั้งหมดของเศรษฐกิจ มันควรดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการต่อไปของกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันของภาคการธนาคาร สหพันธรัฐรัสเซีย. นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการกำกับดูแลธนาคาร
ดูเหมือนว่าการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการมีส่วนร่วมของธนาคารแห่งรัสเซียในภายใน ตลาดสกุลเงิน มันจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนไปใช้ในโหมดของอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวได้อย่างอิสระดังนั้นธนาคารกลางจะสามารถมุ่งเน้นความพยายามในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของวัตถุประสงค์ของอัตราเงินเฟ้อ ไม่ควรลืมที่สนับสนุนธนาคารแห่งการดำเนินการตามนโยบายการเงินของรัสเซียของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียในด้านงบประมาณภาษีภาษีศุลกากรโครงสร้างโครงสร้างและสังคมเป็นส่วนสำคัญของนโยบายต่อต้านเงินเฟ้อในรัสเซีย
ธนาคารกลางแห่งรัสเซียเป็นหลักดูแลและความยั่งยืนของระบบธนาคารของประเทศเป็นหลัก มันวิเคราะห์ระดับของการปฏิบัติตามมาตรฐานธนาคารของมาตรฐานเศรษฐกิจความถี่ของการหักเงินไปยังกองทุนรวมศูนย์และกำหนดประสิทธิภาพของกฎระเบียบของรัฐของกิจกรรมการธนาคาร
สถานะ, งาน, ฟังก์ชั่น, อำนาจและหลักการขององค์กรและกิจกรรมของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียโครงสร้างของระบบธนาคารของรัสเซียและการทำงานรวมถึงกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์และวิธีการที่ควบคุมและติดตาม ทำงานช่วยให้มั่นใจในความสมดุลของความต้องการและข้อเสนอแนะทั้งหมดถูกกำหนดโดยกฎหมาย "เกี่ยวกับธนาคารกลางของรัสเซีย" และ "ธนาคารและการธนาคาร" ในเอกสารเหล่านี้การควบคุมแบบองค์รวมโดยตรงและต่อเนื่องและการกำกับดูแลของกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์ของรัสเซียเป็นอภิสิทธิ์ของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย สัจพจน์นี้มีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจในความยั่งยืนของแต่ละธนาคารและระบบทั้งหมดโดยรวม ดังนั้นธนาคารกลางของรัสเซียจึงเป็น "Fluger" ของรัฐซึ่งบ่งชี้ทิศทางของนโยบายการเงินของรัสเซียและดังนั้นระดับของสวัสดิการของรัสเซีย
ดังนั้นนโยบายการเงินเป็นกิจกรรมของรัฐและหน่วยงานการจัดการที่มุ่งเป้าไปที่การควบคุมความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อและการอุทธรณ์ทางการเงินวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐการจ้างงานเต็มรูปแบบของทรัพยากรในเศรษฐกิจของประเทศเสถียรภาพราคา ความยั่งยืนของสกุลเงินประจำชาติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ธนาคารกลางของรัฐใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการดำเนินงานของตลาดเปิดเปลี่ยนบรรทัดฐานของเงินสำรองที่บังคับและอัตราการรีไฟแนนซ์ ใน กฎหมายรัสเซีย นอกจากนี้ยังให้การใช้งานของพวกเขา แต่ผลกระทบที่เหมาะสมต่อเศรษฐกิจของประเทศเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ให้ ก่อนอื่นนี่เป็นเพราะการลงทุนของการลงทุนและ ตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศรัสเซีย. แม้ว่าในปีที่ผ่านมาการลงทุนสินเชื่อของธนาคารรัสเซียในภาคที่ไม่ใช่การเงินเพิ่มขึ้นระดับของพวกเขายังคงยังคงไม่มีนัยสำคัญ: 13-15% ของมูลค่า GDP ซึ่งน้อยกว่าบรรทัดฐานทั่วโลกเกือบสี่เท่า อิทธิพลของตลาดหุ้นยังคงเป็นผู้เยาว์เนื่องจากยอดรวม มูลค่าตลาด องค์กรที่อุทธรณ์ในตลาดไม่เกิน 20% ของ GDP และนี่คือน้อยกว่าในประเทศในยุโรปตะวันตก 3-5 เท่า
ดังนั้นเป้าหมายหลักของนโยบายการเงินในรัสเซียในขั้นตอนปัจจุบันควรเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับการลงทุนส่วนใหญ่ในภาคที่แท้จริงของเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ทิศทางหลักของนโยบายการเงินแบบครบวงจรสำหรับปี 2549 ได้รับการตีพิมพ์ในแถลงการณ์ของธนาคารแห่งรัสเซียในปี 2549 ในฐานะที่เป็นเป้าหมายหลักของกฎระเบียบทางการเงินของรัฐเช่นเดียวกับก่อนที่จะเป็นข้อ จำกัด ของการเติบโตของราคาผู้บริโภค (ภายใน 7.8.5%) เพื่อให้บรรลุว่าธนาคารแห่งรัสเซียจะใช้เครื่องมือที่รู้จักกันแล้ว: การประมูลเงินฝากเพื่อดึงดูดกองทุนสำหรับสถาบันสินเชื่อ (เปิด ระยะเวลาสองสัปดาห์ถึงสามเดือน) การประมูลแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการดัดแปลงสำหรับการขาย OFZ ด้วยภาระผูกพันของการไถ่ถอนย้อนกลับ (เป็นระยะเวลา 28 วันถึงหกเดือน) การขายโดยตรงโดยธนาคารแห่งรัสเซียของพันธบัตรรัฐบาลจาก ผลงานของพวกเขาโดยไม่มีข้อผูกมัดในการไถ่ถอนการประมูลสินเชื่อลอมบาร์ดสินเชื่อค้างคืนและระหว่างวัน ในปี 2549 ธนาคารแห่งรัสเซียให้การออกพันธบัตรของตนเองเป็นเวลาหนึ่งปี นโยบายดังกล่าวตามที่ธนาคารแห่งรัสเซียในที่สุดจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการเพิ่มขึ้นของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมแปรรูป
ในฐานะที่เป็นงานที่แสดงในงานนี้ผ่านการดำเนินการของนโยบายการเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเงื่อนไขได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (เพื่อจุดประสงค์นี้ธนาคารแห่งรัสเซียได้ทำการมุ่งเน้นหลัก ( และยังคงทำต่อไป) ในการลดลงอย่างยั่งยืนของอัตราเงินเฟ้อนอกจากนี้ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียดำเนินการควบคุมการก่อตัวของอุปทานการเงินและควบคุมสภาพคล่องของระบบธนาคารโดยคำนึงถึงแนวโน้มในการพัฒนาความต้องการ เพื่อเงิน). มีการจัดตั้งแนวโน้มการควบคุมบางอย่าง: การเพิ่มความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินของประเทศเป็นวิธีการออมและการชำระเงินการก่อตัวของปริมาณเงินในปริมาณที่จำเป็นการเปิดเสรีของการควบคุมสกุลเงินและเสริมสร้างความมั่นใจในระบบธนาคารของประเทศ การดำเนินการตามแนวโน้มที่ระบุไว้รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปจะมีส่วนช่วยในการใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตามที่เปิดเผยในระหว่างการศึกษาปัญหาหลักของนโยบายการเงินเป็นผลกระทบระยะสั้นของกิจกรรมที่ดำเนินการรวมถึงประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอของเครื่องมือของกลไกภายใต้การศึกษาส่วนใหญ่ระบบรีไฟแนนซ์เครื่องมือเงินฝากนโยบายดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายดอกเบี้ยเมื่ออัตราการรีไฟแนนซ์เกินอัตราตลาดและอัตราของตลาดระหว่างธนาคารนั้นเกิดขึ้นอย่างอิสระจากอัตราการรีไฟแนนซ์ที่มีอยู่นำไปสู่ความจริงที่ว่าองค์กรสินเชื่อจำนวนมากอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติของการได้รับเงินจากการได้รับเงินจาก ตลาดหรือที่ธนาคารกลาง การดำเนินการฝากเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจแม้ในเงื่อนไขของสภาพคล่องที่มีสภาพคล่องเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากและเนื่องจากระบบรีไฟแนนซ์ที่ไม่ดีที่กำหนดไว้ไม่ดีบิดเบี้ยวกลไกการกำกับดูแลการเงินแม้จะมีประสิทธิภาพของเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งหมด
ทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นต้องค้นหาวิธีการใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการกำกับดูแลการเงิน ก่อนอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษา นโยบายการเงิน การดำเนินการของธนาคารแห่งรัสเซียของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียในด้านงบประมาณภาษีภาษีศุลกากรโครงสร้างโครงสร้างและสังคม
ประการที่สองคุณควรจ่าย ความสนใจเป็นพิเศษ กำจัดข้อบกพร่องของเครื่องมือควบคุมการเงินที่ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเปลี่ยนวิธีการในการสร้างอัตราการรีไฟแนนซ์และอัตราตลาด (ตั้งค่าในระดับเดียวกัน) ซึ่งจะช่วยให้การบำรุงรักษาสภาพคล่องของภาคการธนาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำหมันของเงินทุนมีความจำเป็นต้องแก้ไขอัตราการจ่ายเงินฝาก นอกจากนี้คุณต้องสร้างระบบการรีไฟแนนซ์ปัจจุบันในปัจจุบันโดยการเปลี่ยนแปลงเฉพาะระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเปลี่ยนรายชื่อลอมบาร์ดที่มีอยู่ขยายการปฏิบัติของการใช้เครื่องมือรีไฟแนนซ์ที่สำคัญเช่นการให้สินเชื่อระยะกลางในการประกันตัว ข้อกำหนดเครดิต ธนาคารไปยังลูกค้า ฯลฯ
ในสาระสำคัญการแก้ปัญหาจำนวนหนึ่งจะสร้างระบบกำกับดูแลการเงินที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยให้มีความเสถียรใน ภาคการธนาคาร และให้แรงผลักดันที่ทรงพลังเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

ขอบคุณสำหรับความสนใจ!

ส่งงานที่ดีของคุณในฐานความรู้นั้นง่าย ใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

นักเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่ใช้ฐานความรู้ในการศึกษาและการทำงานของพวกเขาจะขอบคุณคุณมาก

โพสต์บน http://www.allbest.ru/

การสำเร็จการศึกษาการทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การจัดการทางการเงินความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์

ในซ่อมบำรุง

ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ทางการเงิน

ความสามารถในการเสี่ยงอย่างชาญฉลาด - หนึ่งในองค์ประกอบของวัฒนธรรมของการเป็นผู้ประกอบการโดยรวมและกิจกรรมการธนาคารโดยเฉพาะ

ในสภาวะตลาดผู้เข้าร่วมแต่ละคนใช้กฎบางอย่างของเกมและในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพันธมิตร หนึ่งในกฎเหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมที่จะเสี่ยงและคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในกิจกรรมของตน

ทางตะวันตกแม้ในค่อนข้างคงที่ ภาวะเศรษฐกิจหน่วยงานธุรกิจให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับปัญหาการบริหารความเสี่ยง ในเวลาเดียวกันในเศรษฐกิจรัสเซียที่ปัจจัยของความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจมีความซับซ้อนมากขึ้นในการจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กรการวิเคราะห์การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพวกเขาอย่างชัดเจนความสนใจไม่เพียงพอ

จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้วิธีการดังกล่าวไม่เพียง แต่ที่ผู้ประกอบการของภาคที่แท้จริงของเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงสถาบันการเงินและสินเชื่อ ใส่ใจกับปัญหาการบริหารความเสี่ยงเริ่มที่จะได้รับหลังจากวิกฤตทางการเงินที่กำลังจะมาถึงซึ่งระบุอย่างชัดเจนถึงความรุนแรงทั้งหมดของปัญหานี้ในรัสเซีย

ในความพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการของพวกเขา ความเป็นอิสระทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมและเพิ่มผลกำไรสูงสุดหรือเป็นทางเลือกสุดท้ายหลีกเลี่ยงความเสียหายและการล้มละลายผู้บริหารของผู้ประกอบการใน เงื่อนไขที่ทันสมัย เริ่มเพิ่มความสนใจในการวางแผนการวางแผนทางการเงิน นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่ต้องสงสัยในการฟื้นฟูการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเพื่อให้แน่ใจว่ามัน ทรัพยากรที่จำเป็นเสริมสร้างสถานการณ์ทางการเงินของผู้ประกอบการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ดังนั้นในเศรษฐกิจตลาดกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับของการจัดการเกิดขึ้นในเงื่อนไขเมื่อไม่ทราบผลลัพธ์สุดท้าย ดังนั้นจึงมีความคลุมเครือและความไม่แน่นอนและดังนั้นความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นนั่นคืออันตรายของความล้มเหลวการสูญเสียที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนาของผู้ประกอบการ

ในสมัยใหม่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ความไม่แน่นอนหมวดหมู่ดังกล่าวเป็นเหมือนความเสี่ยง

ปัญหาของการบริหารความเสี่ยงมีอยู่ในภาคการจัดการใด ๆ - จากการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อสถาบันการค้าและการเงินซึ่งอธิบายถึงความเกี่ยวข้อง

ในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความของระบบตัวบ่งชี้การประเมินความเสี่ยงเมื่อวางแผนองค์กรปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา คำแนะนำการปฏิบัติ เพื่อลดและลดความเสี่ยงรวมถึงการพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมทางการเงินขององค์กรในทุกรูปแบบมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากมายระดับของอิทธิพลที่ผลของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจตลาด ความเสี่ยงที่ประกอบกับกิจกรรมนี้ได้รับการจัดสรรให้กับกลุ่มพิเศษของความเสี่ยงทางการเงินที่มีบทบาทสำคัญที่สุดใน "พอร์ตการลงทุนความเสี่ยง" ทั่วไปขององค์กร การเพิ่มขึ้นของระดับอิทธิพลของความเสี่ยงทางการเงินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมทางการเงินขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความแปรปรวนอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและการเชื่อมต่อของตลาดการเงินการขยายตัวของทรงกลม ความสัมพันธ์ทางการเงิน และ "เสรีภาพ" ของมันการปรากฏตัวของเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเงินใหม่และปัจจัยอื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติทางเศรษฐกิจของเรา

การบริหารความเสี่ยงทางการเงินขององค์กรเป็นขอบเขตเฉพาะของการจัดการทางการเงินซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการระบุไว้ในพื้นที่พิเศษของความรู้ - "การบริหารความเสี่ยง" ความต้องการคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของเศรษฐกิจและการเงินขององค์กรวิธีการทางคณิตศาสตร์รากฐานและเครื่องมือประยุกต์ของสถิติธุรกิจประกันภัย ฯลฯ หน้าที่หลักของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ("ผู้จัดการความเสี่ยง") คือการจัดการความเสี่ยงทางการเงินขององค์กร

ความเสี่ยงทางการเงินในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการจัดการหมายถึงการประเมินและลดการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยง มีหลายวิธีในการประเมินความเสี่ยงทางการเงินและวิธีการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการควบคุมพวกเขา เป้าหมายหลักของการจัดการทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าด้วยการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดของรัฐทางการเงินอาจมีเพียงการลดลงของกำไร แต่ในกรณีที่ไม่มีคำถามล้มละลาย ดังนั้นความสนใจเป็นพิเศษจะจ่ายให้กับการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - การบริหารความเสี่ยง สิ่งนี้อธิบายถึงความสำคัญในทางปฏิบัติของงานที่มีคุณสมบัติหมดแรง

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและสำรองสำหรับการลดลงของพวกเขา

เป็นไปตามเป้าหมายงานของงานที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาได้รับการกำหนด:

พิจารณารากฐานทางทฤษฎีของความเสี่ยงทางการเงินเป็นเรื่องของการจัดการ

ทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินเกี่ยวกับตัวอย่างของ CJSC VTB;

กำหนดทิศทางหลักของการจัดการความเสี่ยงทางการเงินขององค์กร

เป้าหมายของการศึกษาคือธนาคารพาณิชย์ของ VTB CJSC ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนามาตรการเพื่อป้องกันการขาดทุนทางการเงิน

พื้นฐานทางทฤษฎีและวิธีการที่ให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศและนักการเงิน

ความสำคัญในทางปฏิบัติของงานคือมาตรการที่เสนอในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินสามารถใช้ในงานเพื่อลดอิทธิพลของความเสี่ยงทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

1. พื้นฐานทางทฤษฎี ความเสี่ยงทางการเงิน

1.1 สาระสำคัญของความเสี่ยงทางการเงินประเภทและสาเหตุของการเกิดขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงสาระสำคัญและเนื้อหาของความเสี่ยงตอนนี้ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าความสำเร็จของผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้จัดการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของทัศนคติต่อความเสี่ยง ปัญหานี้มีความสนใจเป็นพิเศษและสมควรได้รับการศึกษาที่ครอบคลุม

ความเสี่ยงเป็นหมวดหมู่เศรษฐกิจ ในฐานะที่เป็นหมวดหมู่เศรษฐกิจมันเป็นความสามารถในการจัดกิจกรรมที่อาจนำมาซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สาม:

- ลบ (สูญเสีย, ความเสียหาย, การสูญเสีย);

- ศูนย์;

- บวก (การชนะผลประโยชน์กำไร)

การวิเคราะห์วรรณคดีทางเศรษฐกิจที่อุทิศให้กับปัญหาความเสี่ยงแสดงให้เห็นว่าในบรรดานักวิจัยไม่มีฉันทามติเกี่ยวกับคำจำกัดความและความเข้าใจแบบตัวต่อตัวของความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายมิติของปรากฏการณ์นี้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายเศรษฐกิจในการปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและกิจกรรมการจัดการ นอกจากนี้ความเสี่ยงเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนที่มีจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกันและบางครั้งตรงข้ามฐานจริง สิ่งนี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของนิยามความเสี่ยงหลายประการจากมุมมองที่แตกต่างกัน

ให้เราอาศัยอยู่ในความเสี่ยงต่อไปที่สะท้อนถึงแนวคิดของ "ความเสี่ยง" ที่สุด

ความเสี่ยงคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเอาชนะความไม่แน่นอนในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการที่เป็นไปได้ที่จะประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพของการบรรลุผลที่ตั้งใจไว้ความล้มเหลวและการปฏิเสธเป้าหมาย

การวิเคราะห์คำจำกัดความความเสี่ยงจำนวนมากทำให้สามารถระบุไฮไลท์ที่เป็นลักษณะของสถานการณ์เสี่ยงเช่น:

- ลักษณะสุ่มของกิจกรรมที่กำหนดผลลัพธ์ที่ดำเนินการในทางปฏิบัติ (การปรากฏตัวของความไม่แน่นอน);

- ความพร้อมใช้งานของการแก้ปัญหาทางเลือก

- เป็นที่รู้จักกันหรือคุณสามารถกำหนดความน่าจะเป็นของผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือความเป็นไปได้ของกำไรเพิ่มเติม

ควรสังเกตว่าความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหมายถึงวิธีการกำหนดข้อมูลและกำหนดโดยการปรากฏตัว (ในกรณีที่มีความเสี่ยง) หรือการขาดงาน (ด้วยความไม่แน่นอน) ของลักษณะที่น่าจะเป็นของตัวแปรที่ไม่มีการควบคุม ในแง่ที่ระบุไว้ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้ในทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ของการศึกษาการดำเนินงานที่พวกเขาแยกความแตกต่างของงานของการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงและตามเงื่อนไขของความไม่แน่นอน

หากเป็นไปได้ที่จะมีคุณภาพและปริมาณระดับความเป็นไปได้ของตัวเลือกเฉพาะก็จะเป็นสถานการณ์ความเสี่ยง

ภายใต้ความเสี่ยงทางการเงินขององค์กรหมายถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบทางการเงินที่ไม่พึงประสงค์ในรูปแบบของรายได้และการสูญเสียเงินทุนในสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเงื่อนไขการดำเนินการตามกิจกรรมทางการเงิน

มีคำจำกัดความต่าง ๆ ของแนวคิดของ "ความเสี่ยง" ดังนั้นในรูปแบบทั่วไปส่วนใหญ่ที่มีความเสี่ยงโอกาสของการสูญเสียหรือรายได้ไม่สมบูรณ์นั้นเข้าใจได้เมื่อเทียบกับตัวเลือกที่คาดการณ์ไว้ I.E. นี่เป็นลักษณะสถานการณ์ของกิจกรรมที่ประกอบด้วยความไม่แน่นอนของผลลัพธ์และขั้นตอนที่เป็นไปได้ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสม

การกำหนดความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือเหตุการณ์ใด ๆ เนื่องจากผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท อาจต่ำกว่าที่คาดไว้ เมื่อทำการตัดสินใจทางการเงินมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

ในรูปแบบทั่วไปส่วนใหญ่ความเสี่ยงทางการเงินเป็นภาพลักษณ์ของการกระทำที่ไม่ชัดเจนสภาพแวดล้อมที่ไม่ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับทรงกลมการเงิน

ในกิจกรรมการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงทางการเงินความเสี่ยงที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้น (เจ้าของ) ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของการชำระเงินกับภาระหนี้ของพวกเขาเป็นนัย

ดังนั้นความเสี่ยงทางการเงินคือระดับความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการรวมกันของเงินที่ยืมมาและเงินของตัวเองที่ใช้ในการจัดหาเงินทุนของ บริษัท หรือทรัพย์สิน ส่วนแบ่งเงินที่ยืมมามากเท่าใดความเสี่ยงทางการเงินที่สูงขึ้น

คุณสมบัติที่โดดเด่นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินคือความเที่ยงธรรมของการตัดสินใจด้านการจัดการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของมัน

ความเสี่ยงมีอยู่ในคุณสมบัติจำนวนหนึ่งซึ่งคุณสามารถจัดสรรได้:

- ความไม่สอดคล้องกัน

- การเปิดใช้งาน

- ความไม่แน่นอน

ความสามารถในการมีส่วนร่วมในความจริงที่ว่าในอีกด้านหนึ่งความเสี่ยงมีผลกระทบทางเศรษฐกิจทางการเมืองและจิตวิญญาณที่สำคัญเนื่องจากเร่งความก้าวหน้าของประชาชนและทางเทคนิคมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดเห็นของประชาชนและบรรยากาศทางจิตวิญญาณของสังคม ในทางตรงกันข้ามความเสี่ยงที่นำไปสู่การรับรู้การสมัครใจโดยสมัครใจผู้พักอาศัยยับยั้งความคืบหน้าทางสังคมสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจและศีลธรรมบางอย่างหากอยู่ในเงื่อนไขของข้อมูลแหล่งที่ไม่สมบูรณ์สถานการณ์ความเสี่ยงจะถูกเลือกโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบวัตถุประสงค์ของ การพัฒนาปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

Alternativessy แสดงถึงความจำเป็นในการเลือกโซลูชั่นที่เป็นไปได้สองหรือหลายอย่าง การขาดตัวเลือกที่จะพูดถึงความเสี่ยง ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกสถานการณ์เสี่ยงจะไม่เกิดขึ้นและดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยง

การดำรงอยู่ของความเสี่ยงนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความไม่แน่นอน มันเป็นความกระจัดกระจายในรูปแบบของการแสดงออกและเนื้อหา ความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวิธีที่จะถอนความไม่แน่นอนซึ่งแสดงถึงความไม่รู้ของความน่าเชื่อถือขาดความน่าเชื่อถือ ตรงกับความสนใจของทรัพย์สินนี้มีความสำคัญเนื่องจากความจริงที่ว่าการปรับการจัดการและการควบคุมในทางปฏิบัติการเพิกเฉยโดยไม่สนใจแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนและอัตนัย

ความเสี่ยงทางการเงินเป็นหน้าที่ของเวลา ตามกฎแล้วระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินหรือการรวมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ความเสี่ยงทางการเงินเป็นที่ประจักษ์ในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์กร ความเสี่ยงทางการเงินเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของทรัพยากรเงินทุนรายได้และ ผลลัพธ์ทางการเงิน ผู้ประกอบการมีลักษณะการสูญเสียเงินที่เป็นไปได้ในกระบวนการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงทางการเงินหมายถึงเป็นหมวดหมู่ของเศรษฐกิจที่ครอบครองสถานที่ที่แน่นอนในระบบของหมวดหมู่เศรษฐกิจ

ระดับที่คาดหวังของประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการเงินแตกต่างกันไปตามประเภทและระดับความเสี่ยงในช่วงที่ค่อนข้างสำคัญ ดังนั้นความเสี่ยงทางการเงินอาจมาพร้อมกับการขาดทุนทางการเงินที่สำคัญสำหรับองค์กรและการก่อตัวของรายได้เพิ่มเติม

ความเสี่ยงทางการเงินเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานทางเศรษฐกิจทั้งหมดและมีอยู่ในทุกพื้นที่ขององค์กร ลักษณะวัตถุประสงค์ของการรวมตัวของความเสี่ยงทางการเงินยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

แม้จะมีความจริงที่ว่าอาการของความเสี่ยงทางการเงินมีลักษณะวัตถุประสงค์ แต่ตัวบ่งชี้หลักของความเสี่ยงทางการเงินคือระดับความเสี่ยง - เป็นอัตวิสัย ความคิดของการประเมินความเสี่ยงนั้นเกิดจากระดับความถูกต้องของข้อมูลการจัดการประสบการณ์ระดับมืออาชีพและคุณสมบัติของผู้จัดการการเงินและปัจจัยอื่น ๆ

ความเสี่ยงไม่ได้เป็นค่าถาวรระดับความเสี่ยงทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนอื่นการเปลี่ยนแปลงในเวลา นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยงทางการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญภายใต้อิทธิพลของวัตถุประสงค์และปัจจัยที่มีวัตถุประสงค์มากมายที่มีผลต่อความเสี่ยง

ในระหว่างการเตรียมการและการยอมรับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจเป็นไปไม่ได้ที่จะโต้แย้งด้วยความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ซึ่งเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะจะอยู่ในตลาดซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรอบจะนำมาซึ่งการว่าจ้างหรือลักษณะใหม่ของการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง อุปสรรคทางเทคนิคที่ไม่คาดคิดหรือปัญหาเชิงสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้น ผู้ซื้ออาจไม่ชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมต่อในภาคตลาดขององค์กรนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ว่างงาน ฯลฯ อย่างไรก็ตามโดยการเปิดเผยความคิดในบทบาทสำคัญที่หลากหลายให้ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและวิเคราะห์ผลที่เป็นไปได้ในที่สุดดึงดูด ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไปได้ที่จะให้มาตรการในการต่อต้านหรือบรรเทาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของการรวมตัวกันของปัจจัยเสี่ยงทางการเงินบางอย่าง

แม้จะมีความจริงที่ว่าในทางทฤษฎีอันเป็นผลมาจากผลที่ตามมาของการรวมตัวของความเสี่ยงทางการเงินทั้งบวก (กำไร) และลบ (ขาดทุนขาดทุน) ของการเบี่ยงเบนสามารถและความเสี่ยงทางการเงินมีลักษณะเป็นระดับของผลกระทบที่เป็นไปได้ นี้เป็นเพราะ ผลกระทบเชิงลบ ความเสี่ยงทางการเงินกำหนดการสูญเสียรายได้ไม่เพียง แต่ยังรวมถึงเมืองหลวงขององค์กรและสิ่งนี้นำไปสู่การล้มละลายและการยกเลิกกิจกรรม

ว่างเปล่า I.A ภายใต้ความเสี่ยงทางการเงินเข้าใจถึงความเป็นไปได้ของความหมายทางการเงินที่ไม่พึงประสงค์ในรูปแบบของการสูญเสียรายได้หรือทุนในสถานการณ์ของเงื่อนไขความไม่แน่นอนสำหรับการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับคำจำกัดความของความเสี่ยงทางการเงินนี้ความเสี่ยงส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากในการดำเนินการตามความเสี่ยงส่วนใหญ่การสูญเสียรายได้เกิดขึ้นและความไม่แน่นอน - ลักษณะเฉพาะ ความเสี่ยงใด ๆ นอกจากนี้ความเสี่ยงของการขาดทุนสภาพคล่อง (องค์ประกอบของความเสี่ยงทางการเงิน) ในเงื่อนไขของเศรษฐกิจเงินเฟ้อสำหรับองค์กรตามกฎแล้วไม่ได้นำไปสู่การสูญเสียเงิน

kovalev v.v. มันให้คำจำกัดความของความเสี่ยงทางการเงินเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะทำให้เนื้อหาของหมวดหมู่แคบลง คำจำกัดความข้างต้นสามารถพิจารณากรณีส่วนตัวที่มีลักษณะความเสี่ยงของการสูญเสียสภาพคล่องขององค์กร

ความเสี่ยงทางการเงินไม่ใช่ปรากฏการณ์ร้ายแรง แต่เป็นกระบวนการที่มีการจัดการเป็นส่วนใหญ่ พารามิเตอร์ของมันเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อระดับของมัน เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวสามารถให้ความเสี่ยง "ความรู้ความเข้าใจ" เท่านั้นจากนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาอย่างมีเหตุผลเช่น มันจะต้องศึกษาวิเคราะห์อาการของความเสี่ยงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระบุและระบุลักษณะของมัน: องค์ประกอบและความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงขอบเขตของผลที่ตามมาของการปรากฏตัวของพวกเขา ฯลฯ

การกำหนดมูลค่าที่ยอมรับได้ของระดับความเสี่ยงทางการเงินเป็นงานที่เป็นอิสระของการศึกษาพิเศษ มันถูกนำหน้าด้วยงานวิเคราะห์ขนาดใหญ่และการคำนวณพิเศษและการจัดตั้งกฎระเบียบของบางระดับเป็นที่ยอมรับ - สิทธิพิเศษของการจัดการสูงสุดขององค์กร ขอบเขตระหว่างยอมรับและยอมรับไม่ได้สำหรับระดับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของกิจกรรมผู้ประกอบการและในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหากเราประเมินความเสี่ยงในระดับความน่าจะเป็นไปตามข้อมูลบางอย่างสำหรับการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงความน่าจะเป็นที่อนุญาตในการได้รับผลลบในขั้นตอนของการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ 5-10% การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ประมาณ 80- 90% การออกแบบและพัฒนาการออกแบบ 90-95%

เศรษฐกิจ I. การพัฒนาทางการเมือง mira สมัยใหม่ มันก่อให้เกิดความเสี่ยงชนิดใหม่ที่ค่อนข้างยากที่จะกำหนดและประเมินผลเชิงปริมาณ การข้ามชาติของธุรกิจมาพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ทางการเงินและการผลิตที่ซับซ้อน การเสริมสร้างคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติของการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์กรผู้ประกอบการนำไปสู่ความเป็นไปได้ของการสูญเสียเนื่องจากความล้มเหลวในระบบคอมพิวเตอร์และในการทำงานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปีที่ผ่านมาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเมืองมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากมีการสูญเสียขนาดใหญ่สำหรับผู้ประกอบการ

ในด้านการจัดหาเงินทุนโครงการอาจมีความเสี่ยงหากสิ่งนี้อำนวยความสะดวกเป็นหลัก:

- ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในประเทศ

- เงินเฟ้อ;

- สถานการณ์ปัจจุบันของการไม่ชำระเงินในอุตสาหกรรม

- ขาดแคลนเงินทุนงบประมาณ

เป็นสาเหตุของความเสี่ยงทางการเงินของโครงการต่อไปนี้สามารถเรียกได้ว่า:

- ปัจจัยทางการเมือง

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

- การควบคุมของรัฐของอัตราการบัญชีธนาคาร

- การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทรัพยากรในตลาดทุน

- เพิ่มต้นทุนการผลิต

- ขาดทรัพยากรสารสนเทศ

- คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ

ดังนั้นเหตุผลที่ระบุไว้อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยราคาที่สูงขึ้นสำหรับการจัดหาเงินทุนรวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาและสัญญาสำหรับสัญญา

1. 2 การจำแนกความเสี่ยงทางการเงินและวิธีการในการประเมิน

แนวคิดของ "ความเสี่ยง" นั้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมของมนุษย์อย่างแยกไม่ออกและมีปีในขณะที่อารยธรรมมีอยู่ การดำรงอยู่ของมันเกี่ยวข้องกับการไร้ความสามารถในหลาย ๆ กรณีมันมีความสำคัญในการคาดการณ์การโจมตีของเหตุการณ์บางอย่างที่อาจไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการการตั้งค่าและการกระทำของเรื่อง

กิจกรรมของผู้ประกอบการดำเนินการในสภาวะที่รุนแรงของเศรษฐกิจตลาดยังไม่มีข้อยกเว้น เมื่อดำเนินการกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทมีอันตรายอย่างเป็นกลาง (ความเสี่ยง) ของการสูญเสียปริมาณซึ่งเป็นผลมาจากการเฉพาะของธุรกิจเฉพาะ ความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ของการสูญเสียการสูญเสียรายได้ที่วางแผนไว้ไม่เหมาะสมผลกำไร การสูญเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมทางธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็นวัสดุแรงงานการเงิน

ความเสี่ยงของธุรกิจมีลักษณะสองและรวมถึงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ (ขาดทุน) แต่ยังมีโอกาสที่ดี (เช่นการเพิ่มผลกำไร) การรวมกันของอันตรายและความเป็นไปได้ที่ดีนี้เป็นสัญลักษณ์ของสาระสำคัญของความเสี่ยงและการประนีประนอมการประนีประนอมของการตัดสินใจในธุรกิจ: ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอันตรายที่สูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีรางวัลที่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่ดี

ปัจจุบันการดูความเสี่ยงดังกล่าวเป็นลักษณะของสาขาวิชาเศรษฐกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการที่พบมากที่สุดในการจัดการทางการเงินตามความเสี่ยงที่ตีความว่าเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดผลจริงของการดำเนินงานที่คาดหวัง (คาดการณ์ไว้) ช่วงที่กว้างขึ้นของการเบี่ยงเบนที่เป็นไปได้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการดำเนินธุรกิจ ในกรณีนี้ผลการดำเนินงานมักจะเข้าใจผลผลิต I.e. จำนวนเงินที่ได้รับคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนค่าใช้จ่าย

ภายใต้การจำแนกประเภทระบบของแนวคิดที่หลากหลายของสาขาความรู้หรือกิจกรรมของมนุษย์ที่ใช้เป็นวิธีการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเหล่านี้เป็นที่เข้าใจกัน ดังนั้นการจำแนกความเสี่ยงหมายถึงการจัดระบบของส่วนใหญ่ของความเสี่ยงตามสัญญาณและเกณฑ์ใด ๆ ที่จะรวมกลุ่มย่อยของความเสี่ยงเข้ากับแนวคิดทั่วไป การจำแนกความเสี่ยงทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความหมายที่ชัดเจนของสถานที่ของแต่ละความเสี่ยงใน ระบบทั่วไป และสร้างโอกาสที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใช้วิธีการที่เหมาะสมเทคนิคการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ในความคิดของฉันที่ให้ข้อมูลมากที่สุดคือการจำแนกความเสี่ยงของธนาคารที่เสนอโดย Peter S. Rose ซึ่งจัดสรรความเสี่ยงหลักหกประเภทของธนาคารพาณิชย์และสี่สายพันธุ์เพิ่มเติม ประเภทหลักของความเสี่ยง P. Rose หมายถึง:

· ความเสี่ยงด้านเครดิต;

·ความเสี่ยงของความไม่สมดุลของสภาพคล่อง

·ความเสี่ยงด้านตลาด

·ร้อยละความเสี่ยง;

·ความเสี่ยงของการเกิดผลกำไรที่ไม่สมออม

·ความเสี่ยงของการล้มละลาย

ความเสี่ยงที่สำคัญอื่น ๆ Rosp P. หมายถึงสี่ประเภทเพิ่มเติมซึ่งกำหนดดังต่อไปนี้:

·ความเสี่ยงเงินเฟ้อ

·ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

·ความเสี่ยงทางการเมือง

·ความเสี่ยงของการละเมิด

ข้อได้เปรียบของการจำแนกประเภทนี้คือระบบนี้รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในธนาคารและความเสี่ยง PNENE ที่เกิดขึ้นใหม่ของธนาคารและส่งผลกระทบต่อกิจกรรม

ในขณะเดียวกันปัจจุบันการจำแนกประเภทนี้ไม่สามารถใช้งานได้โดยธนาคารพาณิชย์สำหรับ การใช้งานจริง ในมุมมองของการรวมกิจการดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจำแนกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรกลุ่มและกลุ่มย่อยของความเสี่ยงขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของการดำเนินงานที่ธนาคารดำเนินการ การจำแนกประเภทของ Sheeremete A.D. การจำแนกประเภทของ Sheremete A.D. คือการจำแนกประเภทของ Sheremete ข้อดีของการสร้างระบบความเสี่ยงบางอย่างซึ่งรวมถึงความเสี่ยงบางประเภทและพื้นฐานของความเสี่ยงต่อความเสี่ยงภายนอกและความเสี่ยงภายใน สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถแบ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนอกธนาคารและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการดำเนินงานของธนาคารและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในธนาคารในกระบวนการดำเนินการตามกิจกรรมของธนาคาร "การผลิต" นี่เป็นความแตกต่างพื้นฐานระหว่างสองคลาสเสี่ยงที่กำหนดทัศนคติต่อพวกเขาจากธนาคารวิธีการควบคุมและความสามารถในการจัดการ ความเสี่ยงตามประเภทของความสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธนาคารจัดประเภทดังนี้

·ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของการออกกฎหมายเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเงื่อนไขการลงทุนและการใช้ผลกำไร

·ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (ความเป็นไปได้ในการแนะนำข้อ จำกัด เกี่ยวกับการค้าและอุปทานปิดเส้นขอบ ฯลฯ )

·ความเป็นไปได้ของการเสื่อมสภาพของสถานการณ์ทางการเมืองความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม - การเมืองที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศหรือภูมิภาค

·ความสามารถในการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติและภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติ

·ความผันผวนของสภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ

ภายใน:

·เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ใช้งานอยู่ (เครดิต, สกุลเงิน, ตลาด, การตั้งถิ่นฐาน, การเช่า, แฟคตอริ่ง, การลงทะเบียนเงินสด, ความเสี่ยงต่อบัญชีผู้สื่อข่าว, เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนและการลงทุน ฯลฯ )

·ภาระผูกพันของธนาคาร (ความเสี่ยงต่อการฝากเงินและการฝากเงินตามที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อระหว่างธนาคาร)

·ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการจัดการของธนาคารกับสินทรัพย์และหนี้สิน (ความเสี่ยงดอกเบี้ย, ความเสี่ยงของสภาพคล่องที่ไม่สมดุล, การล้มละลาย, ความเสี่ยงของโครงสร้างเงินทุน, การใช้ประโยชน์, ความล้มเหลวของเงินทุนของธนาคาร)

·บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (การดำเนินงาน, เทคโนโลยี, ความเสี่ยงด้านนวัตกรรม, เชิงกลยุทธ์, การบัญชี, การบริหาร, ความเสี่ยงของการละเมิดความปลอดภัย)

ซึ่งแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงแบบตะวันตกในรัสเซียเมื่อเร็ว ๆ นี้รวมถึงคำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในรูปแบบของจดหมายลงวันที่ 23.06.2004 หมายเลข 70-T "ในความเสี่ยงของธนาคารทั่วไป" ซึ่งเป็น 10 กลุ่มความเสี่ยง จัดสรร: เครดิต, ประเทศ, ตลาด, หุ้น, สกุลเงิน, ดอกเบี้ย, สภาพคล่อง, กฎหมาย, ความเสี่ยงของการสูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจและเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ธนาคารกลางเสนอธนาคารพาณิชย์เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สามระดับหลัก: รายบุคคล (ระดับพนักงาน), ระดับไมโคร - และมาโคร

ความเสี่ยงของแต่ละระดับรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากผลที่ตามมาของการแก้ปัญหาที่ผิดกฎหมายหรือไร้ความสามารถของคนงานแต่ละคน

ความเสี่ยงของระดับไมโครรวมถึงความเสี่ยงของสภาพคล่องและการลดทุนที่เกิดจากการตัดสินใจของอุปกรณ์การจัดการ

ความเสี่ยงของระดับมาโครรวมถึงความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลเศรษฐกิจมหภาคและการกำกับดูแลและกฎหมาย เอกสารหลักที่ได้รับคำแนะนำจากผู้จัดการความเสี่ยงของ บริษัท ตะวันตกในกิจกรรมภาคปฏิบัติได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลการธนาคารและเรียกว่าหลักการกำกับดูแลธนาคาร เอกสารนี้มีหลักการ 25 หลักการดำเนินการซึ่งเรียกว่าตามเงื่อนไขที่จำเป็นขั้นต่ำเพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลการธนาคารที่มีประสิทธิภาพรวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแนะนำของคณะกรรมการบาเซิลและการปฏิบัติระหว่างประเทศที่ดีที่สุดในสาขาการธนาคารและการธนาคาร การกำกับดูแล ในบรรดาหลักการเบสนั้นเป็นไปได้ที่จะจัดสรรหลักการ 6-15 ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการธนาคาร การบูรณาการงบการเงินของธนาคารรัสเซียด้วย มาตรฐานสากล การรายงานทางการเงิน (IFRS) จะได้รับการพัฒนาอย่างไม่ต้องสงสัยในการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้ในการปฏิบัติของรัสเซีย บริษัท การตรวจสอบระหว่างประเทศที่ดำเนินงานในรัสเซียบนพื้นฐานของคำแนะนำของคณะกรรมการบาเซิลพัฒนาการจำแนกประเภทความเสี่ยงของตนเองตัวอย่างของแผนที่ความเสี่ยง ( โครงสร้างรายละเอียด ความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์) จัดตั้งขึ้นโดย PricewaterhouseCoopers เรียกว่า Garp (แท็บ 1)

จำเป็นต้องให้ลักษณะสั้น ๆ ของความเสี่ยงที่กำหนดในตาราง:

1. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือความเสี่ยงของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับความน่าเชื่อถือที่เลวร้ายยิ่งที่เกิดจากการไร้ความสามารถหรือการลังเลที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญา สำหรับธนาคารกิจกรรมสินเชื่อเป็นหลักในโครงสร้างของการดำเนินงานที่ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการขาดทุนทางการเงินและในที่สุดนำไปสู่การลดลงของความเพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่องที่ลดลง

ตารางที่ 1. แผนที่ความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง	มุมมองของความเสี่ยง	ความเสี่ยงความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยตรง
	ความเสี่ยงโดยประมาณ
	ความเสี่ยงของการเทียบเท่าเครดิต
	ความเสี่ยงของความสัมพันธ์
	ความเสี่ยงสต็อก	ความเสี่ยงของความแปรปรวนของราคาหุ้น ความเสี่ยงของความแปรปรวนของความผันผวน ความเสี่ยงพื้นฐาน ความเสี่ยงของเงินปันผล
ความเสี่ยงด้านตลาด	ร้อยละความเสี่ยง	ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของเส้นโค้งผลผลิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงขั้นพื้นฐานของอัตราดอกเบี้ย / ร้อยละการแพร่กระจายความเสี่ยง เสี่ยงต่อการชำระเงินล่วงหน้า
	ความเสี่ยงจากสกุลเงิน	ความเสี่ยงจากอัตราเงินสกุลเงิน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เสี่ยงต่อการแปลงกำไร
	ความเสี่ยงการค้า	ราคาความเสี่ยงสำหรับสินค้า ความเสี่ยงของราคาไปข้างหน้า ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาสำหรับสินค้า ความเสี่ยงการค้าขั้นพื้นฐาน / ภาวะถดถอย
ความเสี่ยงของความเข้มข้นของพอร์ตโฟลิโอ	เครดิตแพร่กระจาย
	ความเสี่ยงของเครื่องมือ
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่สำคัญ
	ความเสี่ยงของภาคเศรษฐศาสตร์
เสี่ยงต่อการมีสภาพคล่อง	ความเสี่ยงของการระดมทุนสภาพคล่อง
	ความเสี่ยงของสภาพคล่องของสินทรัพย์
ความเสี่ยงในการดำเนินงาน	ความเสี่ยงของการทำธุรกรรม	ข้อผิดพลาดในการทำงาน ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ข้อผิดพลาดในการบัญชี ข้อผิดพลาดในการคำนวณ การส่งมอบความเสี่ยงของสินค้า ความเสี่ยงของเอกสาร / ความเสี่ยงของสัญญา
	ความเสี่ยงของการควบคุมการดำเนินงาน	ขีด จำกัด ส่วนเกิน ซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม การฉ้อโกง การฟอกเงิน ความเสี่ยงของความปลอดภัย ความเสี่ยงของบุคลากรหลัก การดำเนินการประมวลผลความเสี่ยง
	ความเสี่ยงของระบบ	ข้อผิดพลาดการเขียนโปรแกรม ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรุ่น / วิธีการ ข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาตลาด ข้อมูลการจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์ล้มเหลว ข้อผิดพลาดระบบโทรคมนาคม การวางแผนกิจกรรมในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
กิจกรรมธุรกิจเสี่ยง	ความเสี่ยงของการแปลงสกุลเงิน
	ชื่อเสียงศัตรูพืช
	ความเสี่ยงด้านภาษี
	ความเสี่ยงทางกฎหมาย
	ความเสี่ยงของสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ. การกระทำทางทหาร วิกฤต / การระงับการดำเนินงานในตลาด
	กฎหมาย PIR	ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงินทุน การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

2. ความเสี่ยงด้านการตลาดเป็นที่อาจเป็นไปได้ในการปฏิเสธผลกระทบทางการเงินของธนาคารจากที่วางแผนไว้ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาในตลาด (ราคาตลาด)

3. ความเสี่ยงของความเข้มข้นของผลงานเป็นคลาสของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาอาศัยกันของธนาคารจากคู่สัญญาบุคคลหรือกลุ่มของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมส่วนบุคคลภูมิภาคผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการ

4. ความเสี่ยงของสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลดความสามารถในการจัดหาตำแหน่งที่ได้รับจากการทำธุรกรรมเมื่อกำหนดเวลาสำหรับการกำจัดการกำจัดของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะครอบคลุมข้อกำหนดของคู่สัญญารวมถึงความต้องการของการสร้างความมั่นใจ และในที่สุดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถกำจัดสินทรัพย์ในส่วนต่าง ๆ ของตลาดการเงิน การรักษาระดับสภาพคล่องบางอย่างจะดำเนินการโดยการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน ภารกิจหลักคือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างสภาพคล่องและผลกำไรรวมถึงความสมดุลระหว่างเงื่อนไขการลงทุนในสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้ สภาพคล่องในปัจจุบัน ธนาคารจะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอซึ่งกำหนดข้อ จำกัด การลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ (สินเชื่อ)

5. ความเสี่ยงในการดำเนินงานคือความเสี่ยงของการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของมนุษย์ (ทั้งการพิจารณาและไม่ตั้งใจ), ความผิดปกติหรืออิทธิพลภายนอก

6. ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจเป็นคลาสของความเสี่ยงที่ธนาคารต้องเผชิญในฐานะนิติบุคคลทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงเหล่านี้ไม่เฉพาะเจาะจงกับธนาคารองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ต้องเผชิญกับพวกเขา

การจำแนกประเภทที่ส่งครอบคลุมการดำเนินงานของธนาคารทุกประเภท ข้อดีของการจำแนกประเภทนี้ควรรวมถึงการจัดสรรโซนที่มีปัญหามากที่สุดของความเสี่ยงทางการเงินในกิจกรรมของธนาคารการบัญชีสำหรับความผันผวนของอัตราตลาดคอนกรีตของความเสี่ยงของเหตุการณ์ธุรกิจ เมื่อพิจารณาการจำแนกประเภทต่าง ๆ ของความเสี่ยงทางการเงินตารางทางสัณฐานวิทยาของธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถสังเกตได้ (รูปที่ 2) ที่เสนอโดย Savinskaya NA ซึ่งสามารถใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ของการกำหนดระบบและการวิจัยของความเสี่ยงของธนาคาร .

ตารางที่ 1.2 ตารางทางสัณฐานวิทยาของธนาคารพาณิชย์ที่มีความเสี่ยง

ตัวแปรทางสัณฐานวิทยา	ประเภทของความเสี่ยง
ลิงก์โลจิสติกส์ (ประเภทสตรีม)	วัสดุ	การเงิน	ข้อมูล
ประเภทกระบวนการ	นวัตกรรม	โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม
สถานที่ในระบบ	ที่ทางออก	ในกระบวนการ	ที่ทางออก
ปัจจัยอัตนัย	รายบุคคล	เป็นกลุ่ม

การจำแนกประเภทดังกล่าวช่วยให้คุณสามารถกำหนดแหล่งที่มาและประเภทของความเสี่ยงโดยการติดตามลิงค์: การไหลเป็นกระบวนการ - ลักษณะของระบบเป็นปัจจัยอัตนัยรวมถึงจัดโครงสร้างและทิศทางของการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ หลังจากวิเคราะห์การจำแนกประเภทความเสี่ยงต่าง ๆ เราต้องการทราบว่าธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีความเสี่ยงของตัวเองขึ้นอยู่กับกิจกรรมการธนาคารที่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าธนาคารทั้งหมดจะมีอยู่ในความสมดุลและความเสี่ยงที่สมดุล แต่ความเสี่ยงของการบริการทางการเงินและความเสี่ยงภายนอกการรวมกันโซนหลักขนาดและพื้นที่ลำดับความสำคัญจะได้รับการพัฒนาขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของธนาคารและดังนั้นจึงแตกต่างกัน เพื่อระบุลักษณะกิจกรรมธนาคารแต่ละประเภทในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นสำหรับธนาคารการสะสมที่หลากหลายของฟรี เงิน และตำแหน่งของพวกเขาในบรรดาสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ (ธนาคารแห่งมอสโก, AKB Eurofinance) ซึ่งเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงจากการฝากเงินและการฝากเงินและการคืนเงินที่เป็นไปได้ของเงินให้สินเชื่อระหว่างธนาคาร

ธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม (Alfa-Bank OJSC, AKB Rosbank, OJSC ธนาคารเพื่อการลงทุน "ความไว้วางใจ"), เหนือกว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงินระยะยาวและระยะกลางในเทคโนโลยีใหม่ I. ความเสี่ยงด้านเครดิตตลาดหรือพอร์ตโฟลิโอ ธนาคารที่เชี่ยวชาญในการให้บริการการดำเนินงานการค้าต่างประเทศ (OJSC "ธนาคารการค้าต่างประเทศ" ธนาคาร Gazprombank) มีความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงของความไม่แน่นอนของมูลค่าการทำธุรกรรมใน อนาคต สกุลเงินประจำชาติความเสี่ยงของการแปล (ความแตกต่างในการบัญชีหนี้สินและมีการใช้งานใน Invalyuts) ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าการจำแนกความเสี่ยงทางการเงินในธนาคารควรขึ้นอยู่กับความเสี่ยงขั้นพื้นฐานหกประการของ บริษัท ที่ไฮไลต์ "PricewaterchooseCoopers" ซึ่งในอนาคตแต่ละแห่ง องค์กรสินเชื่อ ระบุและเติมเต็มขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของกิจกรรม

งานหลักของธนาคารพาณิชย์ใด ๆ คือการพัฒนาแผนที่ความเสี่ยงซึ่งต้องเป็นครั้งแรกเพื่อสะท้อนถึงข้อมูลเฉพาะของสถาบันสินเชื่อที่เฉพาะเจาะจง ประการที่สองเพื่อแสดงการเป็นตัวแทนแบบองค์รวมของความเสี่ยงทั้งหมด (อย่างไรก็ตามในกลุ่มหนึ่งไม่ควรรวมความเสี่ยงของการพิจารณาในระดับที่แตกต่างกันโดยตรง) และประการที่สามจัดสรรสัญญาณลักษณะของความเสี่ยงเช่นแหล่งที่มาวัตถุที่มีความเสี่ยงและวิชาที่รับรู้ความเสี่ยง การจำแนกประเภทที่พัฒนาโดยคำนึงถึงข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานสำหรับการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์

1.3 วิธีการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน

มากมาย การดำเนินงานทางการเงิน (การลงทุนร่วมทุนการซื้อหุ้นการดำเนินงาน Seling การดำเนินงานสินเชื่อ ฯลฯ ) มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญ พวกเขาต้องการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดขนาดของมัน

ระดับความเสี่ยงคือความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้นของกรณีของการสูญเสียเช่นเดียวกับขนาดของความเสียหายที่เป็นไปได้จากมัน

ความเสี่ยงอาจเป็น:

·อนุญาตให้ - มีภัยคุกคามจากการสูญเสียผลกำไรอย่างเต็มที่จากการดำเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้

·วิกฤติ - เป็นไปได้ไม่เพียง แต่เพื่อผลกำไรเท่านั้น แต่ยังมีรายได้และ

ความคุ้มครองการสูญเสียที่ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ;

·ความหายนะ - การสูญเสียเงินทุนทรัพย์สินและการล้มละลายของผู้ประกอบการ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นคำจำกัดความของจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงของความเสียหายทางการเงินของรายย่อยของแต่ละบุคคลของความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางการเงินในการรวม บางครั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจะทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินอิทธิพลของปัจจัยภายในและภายนอก: การประเมินธาตุของแรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจงของอิทธิพลของพวกเขาในการทำงานขององค์กรนี้และการแสดงออกทางการเงินของมันจะดำเนินการ วิธีการวิเคราะห์นี้ค่อนข้างลำบากจากมุมมองของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่นำผลไม้ที่ไม่ต้องสงสัยมาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพสูง ในเรื่องนี้ควรให้ความสำคัญกับคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณของความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากมีทักษะบางอย่างสำหรับการยื่นขอความสามารถของพวกเขา

ในแง่ที่แน่นอนความเสี่ยงสามารถกำหนดได้จากความสูญเสียที่เป็นไปได้ในการแสดงออกที่เป็นไปได้ในการแสดงออกของ Onserial-Areal) หรือ Value (MONETENTARY) ในแง่สัมพัทธ์ความเสี่ยงถูกกำหนดให้เป็นมูลค่าของการสูญเสียที่เป็นไปได้ซึ่งเกิดจากฐานบางอย่างในรูปแบบที่สะดวกที่สุดในการยอมรับสถานะทรัพย์สินขององค์กรหรือ ต้นทุนรวม ทรัพยากรสำหรับธุรกิจประเภทนี้หรือรายได้ที่คาดหวัง (กำไร) จากนั้นการสูญเสียจะถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนของผลกำไรแบบสุ่มรายได้รายได้ในทิศทางของการลดลง เมื่อเทียบกับค่าที่คาดหวัง การสูญเสียผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นการลดลงแบบสุ่มในรายได้ของผู้ประกอบการ มันเป็นขนาดของการสูญเสียดังกล่าวและลักษณะระดับความเสี่ยง ดังนั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลขาดทุน

ขึ้นอยู่กับขนาดของการสูญเสียที่น่าจะเป็นแนะนำให้แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม:

·การสูญเสียที่มีมูลค่าไม่เกินผลกำไรที่คำนวณได้สามารถเรียกได้ว่ายอมรับได้

·การสูญเสียที่มีผลกำไรการตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่สำคัญ - การสูญเสียดังกล่าวจะต้องชดเชยจากกระเป๋าของเจ้าของ

·ความเสี่ยงร้ายกาจเป็นอันตรายยิ่งขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียเกินทรัพย์สินทั้งหมดของเขา

หากเป็นไปได้ที่จะทำนายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อประเมินความสูญเสียที่เป็นไปได้ในการดำเนินการนี้ได้รับการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณที่ผู้ประกอบการคือ การแบ่งมูลค่าที่แน่นอนของการสูญเสียที่เป็นไปได้เกี่ยวกับมูลค่าที่คำนวณได้ของต้นทุนหรือผลกำไรเราได้รับการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณในแง่สัมพัทธ์เป็นเปอร์เซ็นต์

การพูดว่าความเสี่ยงดังกล่าววัดจากความสูญเสียที่เป็นไปได้ที่เป็นไปได้ลักษณะสุ่มของการสูญเสียดังกล่าวควรคำนึงถึง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถกำหนดได้โดยวิธีการตามวัตถุประสงค์และอัตนัย ใช้วิธีการตามวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดโอกาสของเหตุการณ์บนพื้นฐานของแคลคูลัสของความถี่ที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น วิธีอัตนัยขึ้นอยู่กับการใช้เกณฑ์ส่วนตัวซึ่งขึ้นอยู่กับสมมติฐานต่าง ๆ สมมติฐานดังกล่าวอาจรวมถึงการประเมินการตัดสินประสบการณ์ส่วนตัวการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในการให้คะแนนความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีที่ปรึกษา ฯลฯ

ดังนั้นพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงทางการเงินขึ้นอยู่กับการพึ่งพาระหว่างมิติที่ชัดเจนของการสูญเสียขององค์กรและความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้น การพึ่งพานี้พบการแสดงออกในเส้นโค้งความน่าจะเป็นภายใต้การก่อสร้างของการสูญเสียบางระดับ

การสร้างเส้นโค้งเป็นงานที่ยากมากกำหนดให้พนักงานจัดการกับปัญหาความเสี่ยงทางการเงินประสบการณ์ความรู้ที่เพียงพอ เพื่อสร้างเส้นโค้งความน่าจะเป็นของระดับที่แน่นอน (โค้งความเสี่ยง) มีการใช้วิธีการต่าง ๆ : สถิติ; การวิเคราะห์ต้นทุนที่ได้เปรียบ วิธีการประมาณการผู้เชี่ยวชาญ วิธีการวิเคราะห์ วิธีการเปรียบเทียบ ในหมู่พวกเขาควรมีความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาม: วิธีการทางสถิติวิธีการประเมินผู้เชี่ยวชาญวิธีการวิเคราะห์

สาระสำคัญของวิธีการทางสถิติคือสถิติการสูญเสียและผลกำไรที่เกิดขึ้นในการผลิตนี้หรือที่คล้ายกันกำลังศึกษาขนาดและความถี่ในการได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นการคาดการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับอนาคต ไม่ต้องสงสัยความเสี่ยงคือหมวดหมู่ที่น่าจะเป็นและความรู้สึกนี้มีเหตุผลมากที่สุดจากตำแหน่งทางวิทยาศาสตร์เพื่อกำหนดลักษณะและวัดเป็นโอกาสในการสูญเสียระดับหนึ่ง ความน่าจะเป็นหมายถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลลัพธ์ที่แน่นอน

ความเสี่ยงทางการเงินเช่นเดียวกับอื่น ๆ มีความเป็นไปได้เด่นชัดทางคณิตศาสตร์ของการสูญเสียที่อาศัยสถิติและสามารถคำนวณได้ด้วยความแม่นยำสูงพอสมควร เพื่อหาปริมาณจำนวนความเสี่ยงทางการเงินมีความจำเป็นต้องรู้ผลกระทบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการกระทำที่แยกต่างหากและความเป็นไปได้ของผลที่ตามมาด้วยตนเอง ในความสัมพันธ์กับปัญหาเศรษฐกิจวิธีการทฤษฎีความน่าจะเป็นจะลดลงเพื่อกำหนดค่าของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อเลือกจากเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ที่ดีที่สุดตามมูลค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ซึ่งเท่ากับ ค่าสัมบูรณ์ของเหตุการณ์นี้คูณด้วยความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้น เครื่องมือหลักของวิธีการทางสถิติในการคำนวณความเสี่ยงทางการเงิน: การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวและการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (RMS)

การเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงจากผลลัพธ์หนึ่งของผลลัพธ์ไปยังอีก

การกระจายตัว - วัดการเบี่ยงเบนของความรู้ที่แท้จริงจากมูลค่าเฉลี่ย

ดังนั้นขนาดของความเสี่ยงหรือระดับความเสี่ยงสามารถวัดได้สองเกณฑ์: มูลค่าเฉลี่ยที่คาดหวังความผันผวน (ความแปรปรวน) ของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ค่าเฉลี่ยที่คาดหวังคือค่าของมูลค่าของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน มันเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งความน่าจะเป็นของแต่ละผลลัพธ์จะถูกใช้เป็นความถี่หรือน้ำหนักที่สอดคล้องกับค่า ดังนั้นผลการคำนวณที่คาดว่าจะคาดหวัง

การวิเคราะห์ความได้เปรียบของค่าใช้จ่ายมุ่งเน้นไปที่การระบุพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามตัวชี้วัด ความยั่งยืนทางการเงิน บริษัท . ในกรณีนี้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำอย่างไรกับเทคนิคมาตรฐานของการวิเคราะห์ทางการเงินของผลขององค์กรหลักและกิจกรรมของคู่สัญญา (ธนาคาร, กองทุนการลงทุน, องค์กรลูกค้า, ผู้ประกอบการผู้ออก, นักลงทุน, ผู้ซื้อ, ผู้ขาย ฯลฯ )

วิธีการประเมินผู้เชี่ยวชาญมักจะดำเนินการโดยการประมวลผลความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญ มันแตกต่างจากสถิติโดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเส้นโค้งความเสี่ยง วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและศึกษาการประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคน (องค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านนอก) ของความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้นในระดับที่แตกต่างกันของการสูญเสีย ประมาณการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการบัญชีของปัจจัยเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดรวมถึงข้อมูลทางสถิติ การดำเนินการตามวิธีการประมาณการผู้เชี่ยวชาญมีความซับซ้อนอย่างมีนัยสำคัญหากจำนวนตัวชี้วัดการประเมินมีขนาดเล็ก

วิธีการวิเคราะห์สำหรับการสร้างเส้นโค้งความเสี่ยงที่ซับซ้อนที่สุดเนื่องจากองค์ประกอบของทฤษฎีของเกมมีให้เฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญที่แคบมากเท่านั้น ชนิดย่อยของวิธีการวิเคราะห์มักใช้บ่อยกว่า - การวิเคราะห์ความไวของโมเดล

การวิเคราะห์ความไวของโมเดลประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

ตัวเลือกของตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความไวที่คาดการณ์ไว้ (อัตราผลตอบแทนภายใน, รายได้ลดลงสุทธิ ฯลฯ );

การเลือกปัจจัย (ระดับเงินเฟ้อระดับรัฐของเศรษฐกิจ ฯลฯ );

การคำนวณค่าตัวบ่งชี้ที่สำคัญในแต่ละขั้นตอนของโครงการ (ซื้อวัตถุดิบการผลิตการขายการขนส่งคำบรรยายภาพ ฯลฯ )

ค่าใช้จ่ายของต้นทุนและใบเสร็จรับเงินของทรัพยากรทางการเงินที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ทำให้เป็นไปได้ที่จะกำหนดการไหลของเงินทุนสำหรับแต่ละช่วงเวลา (หรือกลุ่มเวลา), I. กำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ มีการสร้างไดอะแกรมสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ที่เลือกจากค่าของพารามิเตอร์เริ่มต้น การเปรียบเทียบไดอะแกรมที่ได้รับจากตัวเองตัวบ่งชี้หลักที่เรียกว่าสามารถกำหนดได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประมาณการของความสามารถในการทำกำไรของโครงการมากที่สุด

การวิเคราะห์ความไวมีข้อเสียอย่างร้ายแรงเช่นกัน: ไม่ครอบคลุมและไม่ได้ระบุความน่าจะเป็นของโครงการทางเลือก

วิธีการเปรียบเทียบเมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการใหม่มีประโยชน์มากตั้งแต่ในกรณีนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของผลกระทบของปัจจัยที่ไม่พึงประสงค์ของความเสี่ยงทางการเงินต่อโครงการที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ของผู้ประกอบการแข่งขันอื่น ๆ

การจัดทำดัชนีเป็นวิธีการรักษามูลค่าที่แท้จริงของทรัพยากรการเงิน (เงินทุน) และความสามารถในการทำกำไรในอัตราเงินเฟ้อ มันขึ้นอยู่กับการใช้ดัชนีต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นเมื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ของทรัพยากรทางการเงินมีความจำเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งมีการใช้ราคา ดัชนีราคาเป็นตัวบ่งชี้ที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ดังนั้นวิธีการที่มีอยู่ในการสร้างเส้นโค้งความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้นของระดับความสูญเสียบางระดับจึงไม่เทียบเท่า แต่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งช่วยให้คุณสามารถทำการประเมินโดยประมาณของปริมาณความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมด

2. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน CJSC VTB24

2.1 ลักษณะของ CJSC VTB24

ธนาคาร VTB 24 (ปิดกิจการร่วมค้า) (ชื่อเดิม - ปิด บริษัท ร่วมทุน "ธนาคารพาณิชย์สำหรับการพัฒนากิจกรรมผู้ประกอบการ" Guta-Bank ") ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของการตัดสินใจของการประชุมสามัญของผู้เข้าร่วม ธนาคารพาณิชย์เพื่อการพัฒนากิจกรรมผู้ประกอบการ "Guta Bank" (บริษัท รับผิด จำกัด ) (โปรโตคอลหมายเลข 77 ของวันที่ 31 มีนาคม 2543 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม)

ธนาคารเป็นผู้สืบทอดของ KB Guta-Bank LLC สำหรับสิทธิและความรับผิดชอบทั้งหมดตามพระราชบัญญัติการโอน

จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม บริษัท ในเครือ - "กลุ่ม Gut" การใช้งานฟังก์ชั่นของศูนย์การตั้งถิ่นฐานหลักของกลุ่ม ในช่วงฤดูร้อนปี 2547 อันเป็นผลมาจาก "มินิวิกฤติ" บน ตลาดธนาคารธนาคารชนกับปัญหาสภาพคล่อง การขาดดุลเงินของเหลวส่งผลเสียต่อความสามารถของธนาคารเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดในการชำระเงินของลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเจ้าของธนาคาร - "Guta Group" ไม่สามารถรวมเงินทุนในปริมาณที่กำหนดเพื่อรวมเงินทุนสำหรับการกู้คืนการดำเนินงานของสภาพคล่องของธนาคารในวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 สัญญาได้ลงนามในการขายเดิมพันควบคุมใน ธนาคาร (85.81%) ของ ojsc vneshtorgbank ดังนั้น "Guta Group" จึงสูญเสียการควบคุมธนาคารในวันที่ 16 กรกฎาคม 2547

แม้จะมีวิกฤตสภาพคล่องปี 2547 รวมถึงการไหลออกของลูกค้าและการลดการดำเนินงานของลูกค้า แต่ธนาคารจัดการไม่เพียง แต่จะฟื้นฟูตำแหน่งที่สูญหาย แต่ยังเพิ่มพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อและฐานทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 คณะกรรมการกำกับการพัฒนา CJSC KB Guta-Bank ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับของ OJSC ตามที่ธนาคารเพื่อการค้าปลีกพิเศษถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของธนาคารมุ่งเน้นไปที่การให้บริการและการให้กู้ยืมแก่ ประชากรและธุรกิจขนาดเล็กภายในกลุ่ม VTB เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาที่ได้รับอนุมัติและตามการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงวันที่ 6 มิถุนายน 2548 CJSC "KB Guta-Bank" ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริการค้าปลีกไปยัง Zao ในตลาดค้าปลีกกิจกรรมดำเนินการโดยใช้เครื่องหมายการค้า "Vneshtorgbank-24" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 CJSC Vneshtorgbank Services ได้เปลี่ยนชื่อเป็น VTB 24 (CJSC)

ธนาคารมีใบอนุญาตทั่วไปที่ออกโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อดำเนินการธนาคารในรูเบิลและ สกุลเงินต่างประเทศ ด้วยกฎหมาย I. บุคคลใบอนุญาตดำเนินการกับ โลหะมีค่าใบขับขี่ตัวแทนจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ใบอนุญาตนายหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตัวเลือก ฯลฯ

ธนาคารเป็นสมาชิกของระบบประกันเงินฝาก

ในปี 2005-1 ครึ่งปี 2549 ธนาคารผ่านการปรับโครงสร้างได้รับ เงินทุนเพิ่มเติม จากธนาคารแม่ได้รับชื่อใหม่และทีมผู้จัดการใหม่

ธนาคาร VTB 24 (บริษัท ร่วมหุ้นปิด) - เป็นเครดิต องค์กรการค้าวัตถุประสงค์หลักของการทำกำไร

การสร้างเป้าหมาย:

ธนาคารสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับผลกำไรในการดำเนินงานของการดำเนินงานของธนาคาร CJSC KB Guta-Bank ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการให้บริการการชำระเงินและการให้กู้ยืมแก่กลุ่ม Gut VTB 24 (CJSC) เชี่ยวชาญในการจัดเตรียม บริการธนาคาร และให้ยืมกับประชากรและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน CJSC VTB 24

การก่อตัวของระบบการจัดการความเสี่ยงทางการเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นก่อนอื่นสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งตัวบ่งชี้การทำงานแสดงถึงสถานะทางการเงินที่ไม่น่าพอใจ สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นในตารางด้านล่าง

ตารางที่ 2.1 ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงกำไร

การวิเคราะห์ข้อมูลของตารางแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการดำเนินการลดลงในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 2.11% และในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 - 6.9% รายได้ที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในปี 2556 21% และในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง 113.3% รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในปี 2556 39% และในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง 13.3%

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อขึ้นอยู่กับการลงทุนขององค์กรสินเชื่อ - ผู้ออกตราสารหนี้ในภาระหนี้ของ บริษัท : ตั๋วเงินพันธบัตร ฯลฯ ในการเชื่อมต่อกับการเปิดตัวพันธบัตรที่มีการจำนองที่มีการจดจำนองผู้ออกจะต้องมีความเสี่ยงด้านเครดิตในการจำนองซึ่งรวมอยู่ในการเคลือบจำนอง

ตารางที่ 2.2 การก่อตัวของต้นทุนที่ผลิตโดยองค์กร

ตัวบ่งชี้
		น้ำหนักที่เฉพาะเจาะจง,%	ค่าสัมบูรณ์พันรูเบิล	น้ำหนักที่เฉพาะเจาะจง,%	ค่าสัมบูรณ์พันรูเบิล	น้ำหนักที่เฉพาะเจาะจง,%
ต้นทุนวัสดุ
ต้นทุนแรงงาน
การประหารชีวิต
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การวิเคราะห์ข้อมูลของตารางช่วยให้เราสรุปได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ผลิตโดยองค์กรเพิ่มขึ้นในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 271% ในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 - 3% ส่วนแบ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในองค์ประกอบของต้นทุนวัสดุเป็นต้นทุนวัสดุ (51% ในปี 2555, 76.22% ในปี 2556, 72.6% ในปี 2557)

เกี่ยวกับการก่อตัวของลูกหนี้การวิเคราะห์ข้อมูลตารางทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2555-2557 องค์กรเพิ่มระดับของลูกหนี้นานถึง 12 เดือน

เมื่อเทียบกับปี 2555 ในปี 2556 การเติบโตที่เกิดขึ้นที่ 15074802,000 รูเบิล หรือ 2838% ในปี 2551 เมื่อเทียบกับปี 2550 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 23.5% และมีจำนวน 19272833,000 รูเบิล ในเวลาเดียวกันส่วนแบ่งของลูกหนี้ที่ค้างชำระเพิ่มขึ้นจาก 12.7% ในปี 2555 เป็น 79% ในปี 2557 ลูกหนี้ที่ได้รับนานถึง 12 เดือนในปี 2557 384% มากกว่าในปี 2555 และในปี 2557 G. 87.6%

ตารางที่ 2.4 การก่อตัวของลูกหนี้

ตัวบ่งชี้
	ค่าสัมบูรณ์พันรูเบิล		ค่าสัมบูรณ์พันรูเบิล		ค่าสัมบูรณ์พันรูเบิล
ที่เกิดขึ้น ลูกหนี้ลูกหนัง (สูงสุด 12 เดือน)
รวมถึง ค้างชำระ
รอบลูกหนี้ (มากกว่า 12 เดือน)
รวมถึง ค้างชำระ
ชำระคืนในระยะเวลาการรายงาน (เป็นระยะเวลานานถึง 12 เดือน)
รวมถึง ค้างชำระ
ชำระคืนในรอบระยะเวลารายงาน (มากกว่า 12 เดือน)
รวมถึง ค้างชำระ

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ถาวรนำไปสู่ข้อสรุปดังต่อไปนี้:

1) สำหรับปี 2555 - 2557 มีการเพิ่มขึ้นของกำหนดเวลาในการอัปเดตสินทรัพย์ถาวรซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าสัมประสิทธิ์การต่ออายุของสินทรัพย์ถาวรจาก 2.48 ในปี 2555 เป็น 5.77 ในปี 2557

เอกสารที่คล้ายกัน

สาระสำคัญบทบาทการจำแนกความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ สถานที่และบทบาทของความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อจัดการพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ การวิเคราะห์การผลิตและกิจกรรมทางการเงินและการเงินของธนาคารพาณิชย์ "BTA-Kazan"

วิทยานิพนธ์เพิ่ม 03/18/2011


แนวคิดของความเสี่ยงของธนาคารและประเภทของพวกเขา การจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในสภาพที่ทันสมัย เครื่องมือลดความเสี่ยงด้านเครดิต จัดตั้งกองหนุนตามหมวดหมู่ของสินเชื่อที่มีคุณภาพ ลักษณะของธนาคารพาณิชย์พอร์ตสินเชื่อของเขา

หลักสูตร, เพิ่ม 01.05.2012


การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ใช้งานของธนาคารพาณิชย์โดยใช้รุ่น VAR ในตัวอย่างของ VTB 24 (PJSC) คำแนะนำสำหรับการจัดการสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ แนวทางและทิศทางสำหรับการปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร

วิทยานิพนธ์เพิ่ม 01/01/2017


แนวคิดของความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ การพัฒนาระบบความสัมพันธ์ผู้สื่อข่าว ปัจจัยที่กำหนดความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ วิธีการวิเคราะห์สภาพคล่องความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของธนาคาร การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์

หลักสูตร, เพิ่ม 15.05.2012


สาระสำคัญและประเภทของความเสี่ยงของธนาคารการจำแนกประเภทและวิธีการคำนวณ องค์กรของการทำงานของธนาคารบริหารความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ การกำหนดจำนวนความเสียหาย การจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องที่ไม่สมดุลและความเสี่ยงต่อการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์

งานหลักสูตรเพิ่ม 08/20/2011


สาระสำคัญและสาเหตุของความเสี่ยงของธนาคารลักษณะของสายพันธุ์ของพวกเขาและเส้นทางการลด วัตถุประสงค์และงานบริหารความเสี่ยง วิธีการและคุณสมบัติขององค์กรของธนาคารบริหารความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ การวิเคราะห์สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

วิทยานิพนธ์เพิ่ม 12/25/2010


วิธีการประเมินความเพียงพอของเงินทุนของธนาคารในการปฏิบัติโลกและการพัฒนาของพวกเขา (Basel Review) ดึงดูดและยืมทรัพยากรของธนาคารพาณิชย์ วิธีมัดจำและวิธีการที่ไม่ได้ใช้ในการดึงดูดสินเชื่อระหว่างธนาคารตามความเสี่ยงประเภทของพวกเขา

งานนำเสนอเพิ่ม 04/17/2014


สาระสำคัญและโครงสร้างของกำไรของธนาคารพาณิชย์แนวทางการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของสถาบันการเงินนี้ ปัญหาการก่อตัวของกำไรของธนาคารพาณิชย์ทิศทางและโอกาสในการเพิ่มขึ้นหลักการและเกณฑ์สำหรับประสิทธิผลของการจัดการ

หลักสูตร, เพิ่ม 12/16/2014


การวิเคราะห์โครงสร้างของฐานทรัพยากรและการดำเนินงานที่ใช้งานของธนาคารพาณิชย์ การวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์และหนี้สิน วิธีในการปรับปรุงการวิเคราะห์สภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับตัวอย่างของ KB "Natsbusinessbank" (LLC)

วิทยานิพนธ์ 09.12.2013


กระบวนการเปรียบเทียบการจัดกลุ่มการกำจัดเป็นวิธีการประเมินสถานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ การวิเคราะห์โครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายของสถาบันสินเชื่อ การกำหนดกำไรและขาดทุนในการจัดทำผลประกอบการทางการเงินของธนาคาร