ธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมหลักของตลาดการเงิน: การพัฒนาทั่วไปของเศรษฐกิจรัสเซียขึ้นอยู่กับการทำงานที่มั่นคงของพวกเขา ในบริบทของการเพิ่มความไม่แน่นอนของตลาดการเงินระดับชาติและระดับโลกปัญหาในการรักษาความยั่งยืนทางการเงินของระบบธนาคารของรัสเซียจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ผลการทำลายล้างของวิกฤตเศรษฐกิจสมัยใหม่ถามถึงประสิทธิภาพของหลักการพื้นฐานจำนวนมากของการจัดการทางการเงินสมัยใหม่รวมถึงประเด็นปัญหาและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงของธนาคารธนาคาร
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเงื่อนไขหลักในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินคือการก่อตัวและการดำเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินซึ่งควรมีประสิทธิภาพทั้งในสภาพแวดล้อมภายนอกที่ค่อนข้างคงที่และในช่วงวิกฤต ประสิทธิผลของเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงทางการเงินขึ้นอยู่กับการปรับปรุงฐานรากทางวิทยาศาสตร์และวิธีการของการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ภายใต้หมวดหมู่ "ความเสี่ยงการธนาคาร" ในการทำงานหมายถึงโอกาสในการเบี่ยงเบนจากตัวชี้วัดที่วางแผนไว้ของกิจกรรมของธนาคารเนื่องจากการดำเนินงานของการดำเนินงานที่กระฉับกระเฉงของสถาบันสินเชื่อที่รัฐบรรษัทภิบาลและอิทธิพลของปัจจัยของ สภาพแวดล้อมภายนอก
ความเสี่ยงด้านการธนาคารไม่ควรพิจารณาเป็นปรากฏการณ์เชิงลบเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามการปรากฏตัวของความเสี่ยงในระดับหนึ่งสามารถดูได้เป็นปัจจัยในการพัฒนาแบบไดนามิกของภาคการธนาคารของเศรษฐกิจ โปรดทราบว่าการตัดสินใจทางการเงินที่มีความเสี่ยงนั้นสมเหตุสมผลเมื่อคาดว่าผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจในเชิงบวกจากการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง หากแม้จะมีเงื่อนไขที่ดีการดำเนินการไม่ได้ให้รายได้ใด ๆ จากนั้นจึงจำเป็นต้องยกเว้นความเสี่ยง ควรคำนึงถึงว่าธนาคารซึ่งปฏิเสธการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงเสมอสูญเสียความเป็นไปได้ของการเพิ่มผลกำไรเพิ่มเติมและการพัฒนาต่อไป
ในกระบวนการจัดกลุ่ม ความเสี่ยงของธนาคาร คุณสามารถเลือกองค์ประกอบการจำแนกประเภทต่างๆ ได้แก่ การเงิน ชั่วคราว; สถานที่ของการก่อตัว; ระดับของอิทธิพลต่อการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของธนาคาร ความเป็นไปได้ของการพยากรณ์และการจัดการ
ตัวอย่างของการจำแนกประเภทของความเสี่ยงของธนาคารตามคุณสมบัติข้างต้นแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ตัวอย่างของการจำแนกความเสี่ยงของธนาคาร
ประเภทของความเสี่ยงของธนาคาร |
|
H. Van Grüning, S. Bryonovich- Brotanovich |
การเงิน: บริสุทธิ์ (เครดิตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและ การละลาย) และเก็งกำไร (ดอกเบี้ย, สกุลเงินและตลาด); การดำเนินงาน; ธุรกิจ; ฉุกเฉิน |
ความเสี่ยงในการดำเนินงานของงบดุลและงบดุล ความเสี่ยง การดำเนินงานแบบพาสซีฟ (เงินฝาก); ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ใช้งานอยู่ (เครดิต, สกุลเงิน, พอร์ตโฟลิโอ, การลงทุน, ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง) |
|
S. Kozmenko, F. Spies, I. Voloschko |
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของลูกค้า ความเสี่ยงของการธนาคาร การดำเนินงาน: ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ใช้งานอยู่ (เครดิตพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง) และความเสี่ยงของการดำเนินงานแบบพาสซีฟ (การปล่อยมลพิษ, ความเสี่ยงเนื่องจากประเภทของธนาคาร) |
T. Osipenko |
เครดิต; ตลาด; ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการดำเนินงาน; กฎหมาย; ความเสี่ยงด้านการจัดการ |
Y. Potyko |
เครดิต; ร้อยละ; สกุลเงิน; ตลาดเสี่ยง เอกสารที่มีค่า; ความเสี่ยง คืนเงินก่อน เงินฝาก |
L. zamoleka |
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เครดิต; ความเสี่ยงล้มละลาย ความเสี่ยง ความแปรปรวน |
เราเสนอการจำแนกประเภทต่อไปนี้ของความเสี่ยงด้านการธนาคาร:
1. ความเสี่ยงทางการเงิน - ความน่าจะเป็นสูงในการกำหนดขนาดเชิงปริมาณของความเสี่ยง ความเสี่ยงทางการเงินหมายถึงความเสี่ยงภายในที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารที่ใช้งานและเรื่อย ๆ
2. ความเสี่ยงในการดำเนินงาน - ความน่าจะเป็นต่ำในการกำหนดขนาดเชิงปริมาณของความเสี่ยง ความเสี่ยงในการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภายในและมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของธนาคาร
3. ความเสี่ยงด้านการทำงานเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกของธนาคารและแทบจะไม่ได้รับปริมาณ
ในช่วงวิกฤตขนาดของการเพิ่มขึ้นมากที่สุด ความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึง:
1. ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นโอกาสของการเบี่ยงเบนจากตัวชี้วัดที่วางแผนไว้เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามโดยผู้กู้ภาระผูกพันต่อธนาคาร ขอแนะนำให้ใช้ความเสี่ยงด้านเครดิตในการแบ่งแยกเป็นรายบุคคล (คู่สัญญาเฉพาะของธนาคาร) และพอร์ตโฟลิโอ (รวมหนี้ให้กับธนาคาร)
2. ความเสี่ยงของสภาพคล่องคือความเป็นไปได้ของการเบี่ยงเบนจากตัวชี้วัดที่วางแผนไว้เนื่องจากการสูญเสียความสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร (ความเสี่ยงต่อยอดคงเหลือ) และการไม่สามารถดึงดูดทรัพยากรทางการเงินเพื่อดำเนินการเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ (ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตลาด)
3. ความเสี่ยงจากสกุลเงิน - ความน่าจะเป็นของการเบี่ยงเบนจากตัวชี้วัดที่วางแผนไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยตำแหน่งสกุลเงินที่เปิดกว้างการลดค่าเงินของสกุลเงินประจำชาติช่วยเพิ่มระดับการกลับมาของธนาคาร การตีราคาใหม่ - แย่ลง ด้วยตำแหน่งสกุลเงินระยะสั้นการลดค่าเงินของสกุลเงินของประเทศทำให้ระดับการทำกำไรแย่ลง การตีราคาใหม่ - ปรับปรุง
4. ความเสี่ยงดอกเบี้ย - ความน่าจะเป็นของการเบี่ยงเบนจากตัวชี้วัดที่วางแผนไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ย.
5. ความเสี่ยงจากสต็อกเป็นโอกาสของการเบี่ยงเบนจากตัวบ่งชี้ที่วางแผนไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ในตลาด
วิธีการหลักในการกำหนดการประเมินเชิงปริมาณของความเสี่ยงทางการเงินข้างต้นของธนาคารจะถูกระบุในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
วิธีการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของธนาคาร
ความเสี่ยงทางการเงิน |
ประโยชน์ของวิธีการ |
ข้อเสียของวิธีการ |
|
1. สถิติ: |
เครดิต |
ความคมชัดสูง ขนาดการสูญเสียและความน่าจะเป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติ |
ความจำเป็น การประมวลผลข้อมูลสถิติจำนวนมาก ประสิทธิภาพขนาดเล็ก ประมาณการในภาวะวิกฤต |
1.1 วิธี "Monte |
|||
1.2 Z-model อัลท์แมน |
|||
1.3 Chessera รุ่น |
|||
1.4 รูปแบบ Durana |
|||
1.5 var - วิธีการ |
เครดิต, การเงิน, สต็อก |
||
2. ผู้เชี่ยวชาญ 2.1 วิธี DOLPHI |
เครดิต, สกุลเงินเปอร์เซ็นต์ |
b. ที่สมบูรณ์แบบ เงื่อนไขขาดหรือขาด |
เกี่ยวกับอัตวิสัย ตัวละคร |
2.2 วิธี "ต้นไม้ตัดสินใจ" |
คลังสินค้า |
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ |
||||
เครดิต |
วิกฤตที่มีประสิทธิภาพ |
เงื่อนไข |
||||
3. วิเคราะห์: ระยะเวลา 3.1 |
คลังสินค้า |
รวมถึง ความสามารถ การวิเคราะห์ปัจจัย พารามิเตอร์ ประสิทธิภาพการประเมินสูงในช่วงวิกฤต |
แรงงานเข้มข้น |
|||
3.2 ความเครียด การทดสอบ |
สกุลเงิน, คลังสินค้า |
|||||
3.3 ช่องว่าง - การวิเคราะห์ |
ร้อยละ |
|||||
4. วิธีการเปรียบเทียบ |
เครดิต, สภาพคล่อง, สกุลเงิน, หุ้น, ดอกเบี้ย |
ประสิทธิภาพการประเมินผลในสภาวะปกติ |
มันยากที่จะสร้าง เงื่อนไขที่คล้ายกัน |
|||
5. รวมกัน |
ซึ่งทำงานร่วมกัน ผล ประสิทธิภาพสูงในสภาพปกติและในภาวะวิกฤต |
เวลามาก ต้องใช้การประมวลผลข้อมูลทางสถิติการเงินและการจัดการ |
||||
วิธีการทางสถิติส่วนใหญ่คือการกำหนดโอกาสในการตระหนักถึงความเสี่ยงและความมุ่งมั่นของขนาดของมัน - ใช้สถิติของผลกำไรและการสูญเสียของธนาคาร วิธีการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับทฤษฎีการกระจายความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
วิธีการประเมินผู้เชี่ยวชาญบางอย่างคล้ายกับสถิติ ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ในความจริงที่ว่าวิธีการผู้เชี่ยวชาญให้การวิเคราะห์การประเมินที่ทำโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคน (ผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอก) การประเมินผู้เชี่ยวชาญสามารถรับได้ทั้งหลังจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องและเมื่อใช้ประสบการณ์ที่สะสมของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
ในทางกลับกันวิธีการวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับทฤษฎีเกมและรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้: 1) ตัวเลือกของตัวบ่งชี้ที่สำคัญ (ตัวอย่างเช่นอัตราผลตอบแทน); 2) การกำหนดปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลต่อไฟแสดงสถานะที่เลือก
3) การคำนวณค่าตัวบ่งชี้เมื่อเปลี่ยนปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายใน
วิธีการเปรียบเทียบที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธนาคารใหม่หรือพื้นที่ธุรกิจของสถาบันสินเชื่อ สาระสำคัญของวิธีนี้คือการถ่ายโอนสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับวัตถุของการศึกษา ข้อเสียเปรียบหลักของวิธีนี้คือมันเป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างเงื่อนไขที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาจะทำซ้ำ
ดังที่เห็นได้จากตารางที่ 2 ข้อได้เปรียบของวิธีการรวมคือใช้ข้อดีของวิธีการทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น (ตัวอย่างเช่นวิธีการทางสถิติอันเป็นผลมาจากการประมาณการของอดีตสามารถเสริมด้วยวิธีการวิเคราะห์ . นอกจากนี้วิธีการรวมมีประสิทธิภาพทั้งในสภาพปกติและในสภาพวิกฤต
โปรดทราบว่าการก่อตัวของระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในธนาคารเกิดขึ้นในสามขั้นตอน:
1. ขั้นตอนการเตรียมการรวมถึงการทำพิธีการธุรกิจของธนาคาร คำอธิบายของขั้นตอนการติดตามและการตัดสินใจ การพัฒนาวิธีการประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยง คำจำกัดความขององค์กรและแผนกวิทยาลัยที่จะมีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การวาดความเสี่ยงทางการเงินเกี่ยวกับศูนย์ความรับผิดชอบของธนาคาร (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การกำหนดความเสี่ยงทางการเงินสำหรับศูนย์ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบ |
ทิศทางธุรกิจ |
ความเสี่ยงทางการเงิน |
กรมธนารักษ์ |
การเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุม กระแสเงินสด ธนาคารการซื้อและการขายสกุลเงินสำหรับลูกค้าและความต้องการของตัวเองในตลาดระหว่างธนาคารของรัสเซียดึงดูดและจัดวางเงินทุนในตลาดระหว่างธนาคารของรัสเซียและตลาดต่างประเทศ |
สภาพคล่อง ดอกเบี้ย, สกุลเงิน |
ควบคุม บริษัท |
ให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลายสำหรับ การให้กู้ยืมในการดำเนินงานกับตั๋วเงินดึงดูดเงินทุนให้กับนิติบุคคล |
เครดิต, การเงิน, ดอกเบี้ย |
ควบคุม ธุรกิจส่วนบุคคล |
ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารบุคคล ลูกค้าธนาคารการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายในการให้บริการสำหรับบุคคล |
เครดิต, การเงิน, ดอกเบี้ย |
ควบคุม ธุรกิจการลงทุน |
การจราจรของหลักทรัพย์ของตัวเององค์กร การซื้อและการขายหลักทรัพย์ตามคำแนะนำของลูกค้าการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์ในนามของตนเองการจัดจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนที่ได้รับอนุญาตและหลักทรัพย์ของนิติบุคคล การจัดการที่เชื่อถือได้ หมายถึงและหลักทรัพย์ภายใต้สัญญากับนิติบุคคลและบุคคล |
คลังสินค้า |
2. ขั้นตอนขั้นตอนของระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารรวมถึงการพัฒนาขั้นตอนการจัดตั้งที่ จำกัด แนวคิดของการลดความเสี่ยงทางการเงิน ขั้นตอนการแก้ไขพารามิเตอร์พื้นฐานของนโยบายการ จำกัด ของธนาคาร ขั้นตอนการประกันภัยหัวเรื่อง ฯลฯ
3. ขั้นตอนการรวมประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อกำหนดสำหรับปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ป้อนระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอัตโนมัติ การพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการตามกลไกการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในระบบธุรกิจของธนาคาร การพัฒนาแผนค่อย ๆ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
พิจารณาเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงทางการเงินขั้นพื้นฐานของธนาคาร:
1. ประกันภัย (Bankshurans) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความเสี่ยงทางการเงินของธนาคาร ในกระบวนการของการใช้เครื่องมือนี้ควรจำไว้ว่าประการแรกไม่ได้รับความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดภายใต้การประกันภัยและประการที่สองจำนวนความเสี่ยงที่ได้รับการแปลเป็น บริษัท ประกันภัยมากเท่าใดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินประกันที่เกี่ยวข้อง นโยบาย. ดังนั้นหนึ่งในปัญหาหลักของการดำเนินการในการดำเนินการธนาคารคือการกำหนดว่าความเสี่ยงใดที่เหมาะสมที่จะออกจากธนาคารดำเนินการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อลดพวกเขาและเปลี่ยนไปยัง บริษัท ประกันภัยทำให้ต้นทุนเพิ่มเติมเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม .
2. ส่วนหัว - ลดความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารผ่านเครื่องมือตลาดการเงินอนุพันธ์: ฟิวเจอร์สไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนและตัวเลือก (ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมืออนุพันธ์แสดงในตารางที่ 4)
3. การกระจายความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงทางการเงินผ่านการกระจายของทรัพยากรธนาคารเป็นสินทรัพย์หรือกิจกรรมต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่นเครดิตลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาคต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ)
ตารางที่ 4.
ข้อดีและข้อเสียของอนุพันธ์ของความเสี่ยงทางการเงินป้องกันความเสี่ยง
อนุพันธ์ เครื่องมือ |
ประโยชน์ |
ข้อเสีย |
ธรรมชาติของแต่ละบุคคล บทสรุปของการทำธุรกรรม; ไม่มีค่าคอมมิชชั่น; ไม่ต้องการการตีราคารายวันในหลักสูตรหรืออัตราปัจจุบัน |
สภาพคล่องต่ำ เครื่องมือ; ความซับซ้อนของการค้นหาคู่สัญญา |
|
สภาพคล่องเครื่องมือสูง ให้ความสมบูรณ์และความสมบูรณ์ของการชำระเงินโดยการแลกเปลี่ยน |
เงื่อนไขมาตรฐาน ข้อตกลง; ความยืดหยุ่น จำกัด ในแง่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาอื่น ๆ |
4. ข้อ จำกัด เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารผ่านการ จำกัด ค่าของตำแหน่งที่เปิดอยู่ภายใต้ความเสี่ยง (ตัวอย่างของข้อ จำกัด จะแสดงในตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 จำกัดความเสี่ยงทางการเงินของธนาคาร
การเงิน |
|
เครดิต |
ขีด จำกัด ของคู่สัญญาบุคคล |
ขีด จำกัด ของความเข้มข้นทางภูมิศาสตร์ |
|
ขีด จำกัด ของความเข้มข้นของภาค |
|
สภาพคล่อง |
จำกัด การหยุดพักช่องว่างสะสม |
คลังสินค้า |
ข้อ จำกัด ในการเปลี่ยนมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของธนาคาร |
ร้อยละ |
จำกัดความไวโดยรวมเป็นเปอร์เซ็นต์การแกว่ง |
จำกัด เปอร์เซ็นต์ช่องว่างหยุดพัก |
|
เป็นเงิน |
ข้อ จำกัด ในตำแหน่งที่เปิดของสกุลเงินสำหรับแต่ละสกุลเงิน |
จำกัด สถานะการเปิดของสกุลเงินโดยรวมของธนาคาร |
5. การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารในเครื่องมือทางการเงินของตลาดหุ้น ในกระบวนการของ Sequinition, ธนาคารอย่างเต็มที่หรือบางส่วน "ขาย" ผลงานสินเชื่อที่เขียนยอดคงเหลือก่อนวันที่ชำระคืนและโอนสิทธิในการรับหนี้เงินต้นและร้อยละของผู้ให้กู้ใหม่และไม่จำเป็นต้องเป็น ธนาคาร.
6. การก่อตัวของเงินสำรองคือการสะสมของส่วนหนึ่งของทรัพยากรธนาคารซึ่งต่อมาถูกส่งไปยัง "การชำระคืน" ของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถขอคืนได้ ปัญหาหลักในการก่อตัวของทุนสำรองคือการประเมินผลของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
บทสรุป ปรากฏการณ์วิกฤตสมัยใหม่ทำให้เกิดปัญหาในการสร้างพื้นฐานวิธีการใหม่สำหรับการจัดการธนาคาร สิ่งนี้มาพร้อมกับการอัปเดตปัญหาในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของสถาบันสินเชื่อ ความหลากหลายของความเสี่ยงทางการเงินวิธีการประเมินและการจัดการของพวกเขาระบุว่าจำเป็นต้องอัพเกรดระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
บรรณานุกรม
1. กิ้น H. วัง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธนาคาร ระบบการกำกับดูแลกิจการและการจัดการการจัดการ ความเสี่ยงทางการเงิน / H. Van Gruuning, S. Bryonovich- Bratanovich - ม.: โลกทั้งใบ 2004 - 150 ค.
2. Zotov V. A. ความเสี่ยงด้านการธนาคารในการปฏิบัติ / V. A. Zotov - Bishkek: 2000 - 128 หน้า
3. Kozmenko S. M. Bankergine Management Bank: Nrow pos_b / ซม. Kozmenko, F. і. สายลับ, V. Voloschko - Sumi: University Book, 2003 - 734 p
4. Osipenko T. V. เกี่ยวกับระบบความเสี่ยงของกิจกรรมการธนาคาร / T. V. Osipenko // เงินและเครดิต - 2000. - № 4. - P. 28-30
5. Potiyko Yu ทฤษฎีบทของการจัดการการปฏิบัติของ Riznimi Views Rizikiva ใน Commier Banks / Yu Potіyko // Visnik NBU - 2004. - № 4. - P. 58-60
6. การกำกับดูแล Bankivsky Risikov: Nrow pos_b / กลับ เอ็ด L. O. แยมใหญ่ - K. Kneu, 2007. - 600 p.
7. Final and Risiki Bankiv: ทฤษฎีบทของการจัดการการจัดการใน Umov Krizis: Monogai / V. V. BoBil; dnpropeter nat. มหาวิทยาลัย Zizn transp ім. Acad .. V. Lazarian - Dnipropetrovsk, 2016 - 300 p
ในกิจกรรมของกิจกรรมธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงหลายประการ โดยทั่วไปความเสี่ยงของธนาคารแบ่งออกเป็น สี่หมวดหมู่: การเงินการดำเนินงานธุรกิจและฉุกเฉิน
ความเสี่ยงทางการเงิน ในทางกลับกันรวมถึงความเสี่ยงสองประเภท: สะอาดและเก็งกำไร ความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตสภาพคล่องและความเสี่ยงในการละลายสามารถนำไปสู่การสูญเสียของธนาคารในการจัดการที่ไม่เหมาะสม ความเสี่ยงเก็งกำไร เงินทุนในการอนุญาโตตุลาการทางการเงินอาจมีผลกำไรหากอนุญาโตตุลาการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือขาดทุน - เป็นอย่างอื่น ประเภทหลักของความเสี่ยงเก็งกำไร: ดอกเบี้ยสกุลเงินและตลาด (หรือตำแหน่ง)
ประเภทต่าง ๆ ความเสี่ยงทางการเงินนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งกันและกันซึ่งสามารถเพิ่มรายละเอียดการธนาคารโดยรวมของความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายของธนาคาร การดำเนินการสกุลเงินตามกฎแล้วมันอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพิ่มเติมและความเสี่ยงที่น่าสนใจหากมีการเปิดตำแหน่งหรือความคลาดเคลื่อนในงวดข้อกำหนดและภาระผูกพันในตำแหน่งสุทธิในการดำเนินงานเร่งด่วน
ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับ: กลยุทธ์ทางธุรกิจทั่วไปของธนาคาร องค์กรของเขา; การทำงานของระบบภายในรวมถึงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ความสอดคล้องของนโยบายและขั้นตอนของธนาคาร มาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการและต่อต้านการฉ้อโกง ความเสี่ยงทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคารภายนอกรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมืองเงื่อนไขทางกฎหมายและเงื่อนไขการกำกับดูแลเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของภาคการเงินและระบบการชำระเงิน ความเสี่ยงที่รุนแรงรวมถึงความเสี่ยงจากภายนอกทุกประเภทซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สามารถเปิดเผยกิจกรรมของธนาคารหรือบ่อนทำลายเงื่อนไขทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน
เราจำแนกความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ I.e. นำไปสู่กรณีที่มีกรณีเสี่ยงต่อผลกระทบด้านลบเท่านั้น
ความเสี่ยงในการฝากเงิน - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการไม่คืนเงิน ฝากเงินฝาก (การลงใบรับรองการฝากเงิน) ความเสี่ยงนี้ไม่ค่อยพบและเกี่ยวข้องกับการเลือกธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สำเร็จเพื่อดำเนินการตามการดำเนินงานขององค์กร อย่างไรก็ตามกรณีของการดำเนินการตามความเสี่ยงในการฝากเงินไม่เพียง แต่ในประเทศของเรา แต่ยังรวมถึงในประเทศที่มีเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาแล้ว ในต่างประเทศผู้ประกันตนของความเสี่ยงประเภทนี้คือธนาคารและการประกันภัยจะดำเนินการในรูปแบบบังคับ
ความเสี่ยงด้านเครดิต - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการไม่ชำระเงินโดยผู้กู้หนี้สินหลักและดอกเบี้ยเนื่องจากเจ้าหนี้ สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออาจเป็นความโดดเด่นของผู้กู้การเสื่อมสภาพของตำแหน่งการแข่งขันของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งที่ไม่พึงประสงค์ทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์
ส่งงานที่ดีของคุณในฐานความรู้นั้นง่าย ใช้แบบฟอร์มด้านล่าง
นักเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่ใช้ฐานความรู้ในการศึกษาและการทำงานของพวกเขาจะขอบคุณคุณมาก
โพสต์บน http://www.allbest.ru/
1. ความเสี่ยงทางการเงินในกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์
ในกิจกรรมของกิจกรรมธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงหลายประการ โดยทั่วไปความเสี่ยงของธนาคารแบ่งออกเป็น 4 ประเภท: การเงินการดำเนินงานธุรกิจและฉุกเฉิน ความเสี่ยงทางการเงินในการเปลี่ยนแปลงมีความเสี่ยง 2 ประเภท: สะอาดและเก็งกำไร
ความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ - รวม ความเสี่ยงด้านเครดิตสภาพคล่องและความเสี่ยงในการละลาย - พฤษภาคมกับการจัดการที่ไม่เหมาะสมนำไปสู่การสูญเสียของธนาคาร
ความเสี่ยงเก็งกำไรตามอนุญาโตตุลาการทางการเงินอาจส่งผลให้เกิดผลหากอนุญาโตตุลาการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือขาดทุน - เป็นอย่างอื่น ประเภทหลักของความเสี่ยงการเก็งกำไรคือความเสี่ยงดอกเบี้ยสกุลเงินและตลาด (หรือตำแหน่ง)
เช่นเดียวกับองค์กรใด ๆ ที่ดำเนินงานในสภาวะตลาดธนาคารอาจมีความเสี่ยงจากการสูญเสียและการล้มละลาย ตามธรรมชาติเพื่อแสวงหาผลกำไรสูงสุดการจัดการของธนาคารในขณะเดียวกันก็พยายามลดความเป็นไปได้ของความเสียหาย สองวิธีในระดับหนึ่งขัดแย้งกัน การรักษาอัตราส่วนที่ดีที่สุดระหว่างการทำกำไรและความเสี่ยงเป็นหนึ่งในปัญหาหลักและซับซ้อนที่สุดของการจัดการธนาคาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนหลังมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า พอร์ตสินเชื่อเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดที่มาพร้อมกับกิจกรรมทางการเงิน: ความเสี่ยงต่อสภาพคล่องความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงของการไม่ชำระเงินกู้ ประเภทสุดท้ายของความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการไม่มีความเสี่ยงของเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากต่อธนาคารและทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในการล้มละลายของสถาบันสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกับสถานการณ์และภายนอกที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดของธนาคารเอง ความเป็นไปได้ของการจัดการปัจจัยภายนอกมี จำกัด แม้ว่าการกระทำที่ทันเวลาธนาคารอาจมีวิธีการที่แน่นอนในการลดอิทธิพลของพวกเขาและป้องกันการสูญเสีย อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์หลักของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในสาขานโยบายภายในประเทศของธนาคาร
ภารกิจหลักที่ต้องเผชิญกับโครงสร้างธนาคารกำลังลดความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้มีการใช้อาร์เซนอลขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการที่เป็นทางการกึ่งทางการและไม่เป็นทางการสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ลดความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารช่วยให้การกระจายความเสี่ยง ผลงานสินเชื่อคุณภาพที่สามารถกำหนดได้ตามการประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละรายและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดโดยรวม หนึ่งในเกณฑ์ที่กำหนดคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยรวมคือระดับของพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งพวกเขาเข้าใจถึงความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสินเชื่อหรืออย่างน้อยความเป็นอิสระของพวกเขาจากกันและกัน ระดับของการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องยากที่จะแสดงเชิงปริมาณดังนั้นภายใต้การกระจายความเสี่ยงค่อนข้างเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นชุดของกฎที่ผู้ให้กู้จะต้องปฏิบัติตาม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพวกเขามีดังนี้: ไม่ให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการหลายแห่งของอุตสาหกรรมเดียว อย่าให้สินเชื่อแก่องค์กรต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน แต่เชื่อมต่อกันกับกระบวนการทางเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ฯลฯ ในสาระสำคัญความปรารถนาที่จะเพิ่มความหลากหลายที่เป็นตัวแทนของกระบวนการในการกำหนดสินเชื่อที่หลากหลายที่สุดไม่มีอะไรนอกจากความพยายามในการสร้างผลงานสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่หลากหลายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงภายนอก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในกรณีที่องค์กร - ผู้กู้ทำงานไม่ได้มีผลกระทบเชิงลบต่อสินเชื่อทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจน่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าภายใต้ความเสี่ยงที่แตกต่างกันมากที่สุดผู้ให้กู้เข้าใจการตอบสนองที่หลากหลายที่สุดของเงินให้กู้ยืมแก่เหตุการณ์ในเศรษฐกิจ เป็นการดีที่มันเป็นที่พึงปรารถนาที่การตอบสนองเชิงลบของสินเชื่อบางรายเมื่อความเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นของการเพิ่มขึ้นของพวกเขาได้รับการชดเชยจากการตอบสนองเชิงบวกของผู้อื่นเมื่อความน่าจะเป็นของการอุดตันของพวกเขาลดลง ในกรณีนี้คาดว่ารายได้จะไม่ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดและจะได้รับการบำรุงรักษา เป็นสิ่งสำคัญที่นี่เพื่อให้ทราบว่าหากแนวคิดของความเสี่ยงที่หลากหลายของสายพันธุ์นั้นค่อนข้างยากจากนั้นความหลากหลายของผลกระทบที่แสดงให้เกิดสถานการณ์ของผู้กู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจค่อนข้างง่ายเนื่องจากมาตรการตามธรรมชาติของผลกระทบคือ ขนาดของรายได้ไม่สมบูรณ์ในสินเชื่อแยกต่างหากเมื่อเทียบกับการวางแผน กล่าวอีกนัยหนึ่งผลกระทบต่อเครดิตคือความแตกต่างระหว่างปริมาณรายได้ตามแผนและจริงโดยสินเชื่อแยกต่างหากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ความเสี่ยงทางการเงินประเภทต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งกันและกันซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อรายละเอียดของธนาคารโดยรวมได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่นการใช้สกุลเงินของธนาคารมักจะมีความเสี่ยงจากสกุลเงินมันจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยหากมีสถานะเปิดหรือความคลาดเคลื่อนในงวดข้อกำหนดและภาระผูกพันในตำแหน่งสุทธิในการดำเนินงานเร่งด่วน
ความเสี่ยงในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับ: จากกลยุทธ์ทางธุรกิจทั่วไปของธนาคาร จากองค์กร: จากการทำงานของระบบภายในรวมถึงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ จากความสม่ำเสมอของนโยบายของธนาคารและขั้นตอน จากมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการและการฉ้อโกง (แม้ว่าประเภทความเสี่ยงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและครอบคลุมโดยระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร แต่งานนี้ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงทางการเงิน)
ความเสี่ยงทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการธนาคารภายนอกรวมถึง ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมืองเงื่อนไขทางกฎหมายและเงื่อนไขการกำกับดูแลเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปของภาคการเงินและระบบการชำระเงิน
ความเสี่ยงที่รุนแรงรวมถึงความเสี่ยงจากภายนอกทุกประเภทซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สามารถเปิดเผยกิจกรรมของธนาคารหรือบ่อนทำลายเงื่อนไขทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน
ในระหว่างการทำงานธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่แตกต่างกันในสถานที่และเวลาของการเกิดขึ้นรวมถึงปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อระดับของพวกเขาตามวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิธีการของคำอธิบายของพวกเขา นอกจากนี้ความเสี่ยงทุกประเภทที่เชื่อมต่อกันและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงชนิดหนึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสายพันธุ์อื่น ๆ เกือบทั้งหมดซึ่งทำให้ยากต่อการเลือกวิธีการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง
ความเสี่ยงด้านการธนาคารครอบคลุมทุกฝ่ายให้กับธนาคาร - ทั้งภายนอกและภายใน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงภายในและภายนอก
ตามจดหมายของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ความเสี่ยงทั่วไปของธนาคารพาณิชย์ได้รับการจัดสรรหมายเลข 70-T "ในความเสี่ยงของธนาคารทั่วไป":
เครดิต;
ประเทศ;
ตลาดรวมถึงหุ้นสกุลเงินและความเสี่ยงที่น่าสนใจ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ปฏิบัติการ;
กฎหมาย;
เสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ
ยุทธศาสตร์
2. ประเภทหลักของความเสี่ยงในกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อมีจุดศูนย์กลางท่ามกลางความเสี่ยงในการธนาคารในประเทศ สามารถดูได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในการธนาคาร อัตราการเติบโตต่ำของปริมาณและความสามารถในการทำกำไรของการปล่อยสินเชื่อจะบังคับให้ธนาคารดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นระบบพัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อและสร้างโครงสร้างองค์กรเพื่อดำเนินการในการปฏิบัติงานธนาคารในชีวิตประจำวัน
ความเสี่ยงด้านเครดิต - ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากสถาบันสินเชื่อเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามการดำเนินการไม่เหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์โดยลูกหนี้ภาระผูกพันทางการเงินก่อนที่จะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญากล่าวอีกนัยหนึ่งความเสี่ยงของการไม่ชำระเงินของผู้กู้ เงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
ที่ระบุ ภาระผูกพันทางการเงิน ภาระผูกพันของลูกหนี้อาจรวมถึง:
เงินให้สินเชื่อรวมถึงสินเชื่อระหว่างธนาคาร (เงินฝากสินเชื่อ) กองทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการรับตราสารหนี้หุ้นและตั๋วเงินที่ให้ไว้ในสัญญาเงินกู้
บิลสถาบันเครดิตที่รับผิดชอบ;
การค้ำประกันธนาคารที่จ่ายเงินสดโดยสถาบันสินเชื่อจะไม่คืนเงินโดยอาจารย์ใหญ่
การทำธุรกรรมทางการเงินภายใต้การมอบหมายความต้องการเงิน (แฟคตอริ่ง);
สถาบันสินเชื่อที่ได้มาจากการทำธุรกรรม (การมอบหมายข้อกำหนด) สิทธิ (ข้อกำหนด);
ที่ได้มาของสถาบันเครดิตในการจำนองตลาดรอง
ธุรกรรมการขาย (ซื้อ) ของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความล่าช้าในการชำระเงิน (อุปทานของสินทรัพย์ทางการเงิน);
สถาบันสินเชื่อที่ได้รับค่าจ้างพร้อมเลตเตอร์ออฟเครดิต (รวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ไม่ได้เปิด);
กลับ เงิน (สินทรัพย์) ในการทำธุรกรรมเพื่อรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีภาระผูกพันของการจำหน่ายย้อนกลับของพวกเขา;
ข้อกำหนดขององค์กรสินเชื่อ (ผู้ให้เช่า) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญาเช่าการเงิน (สัญญาเช่า)
ความเสี่ยงประเภทต่อไปนี้อาจแตกต่างกันในความเสี่ยงด้านเครดิต:
ความเสี่ยงของเงินกู้ยืมที่ไม่เหมาะสมหมายถึงความเสี่ยงของการล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้: ผลตอบแทนที่สมบูรณ์และทันเวลาของจำนวนเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ยจ่ายและค่านายหน้า
ความเสี่ยงของการล่าช้าในการชำระเงิน (สภาพคล่อง) หมายถึงความเสี่ยงของการล่าช้าในการคืนเงินกู้และการจ่ายดอกเบี้ยล่าช้าและนำไปสู่การลดลงของเงินทุนของธนาคาร ความเสี่ยงของความล่าช้าในการชำระเงินสามารถเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงของการไม่พลาด
ความเสี่ยงของการให้สินเชื่อไม่ได้เป็นความเสี่ยงอิสระและพิจารณาเฉพาะเมื่อมีความเสี่ยงต่อการกู้ยืมเงินคงค้างเท่านั้น ความเสี่ยงประเภทนี้แสดงให้เห็นในความไม่เพียงพอของรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินการตามบทบัญญัติเงินกู้ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียกร้องหนี้ของธนาคารให้กับผู้กู้อย่างเต็มที่
ความเสี่ยงของเงินกู้ยืมที่ไม่เหมาะสมนั้นนำหน้าโดยความเสี่ยงของความน่าเชื่อถือของผู้กู้ภายใต้การไม่สามารถกู้ยืมเงินตามภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้ได้ทั้งหมด ผู้กู้แต่ละคนมีความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือของแต่ละบุคคลซึ่งมีอยู่โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารและเป็นผลมาจากความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงของโครงสร้างเงินทุน
ความเสี่ยงทางธุรกิจครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้ประกอบการ (การจัดหากิจกรรมการผลิตและการขาย) แต่ไม่เหมือนกับชื่อของความเสี่ยงที่การจัดการองค์กรสามารถจัดการได้ปัจจัยภายนอกที่ไม่มีการจัดการส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางธุรกิจโดยเฉพาะการพัฒนาของอุตสาหกรรมและการเชื่อมต่อ มูลค่าและลักษณะของความเสี่ยงส่วนใหญ่กำหนดโปรแกรมการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ความเสี่ยงของโครงสร้างเงินทุนคำนวณโดยโครงสร้างหนี้สินและเสริมสร้างความเสี่ยงทางธุรกิจ
การออกเงินกู้ธนาคารจึงเพิ่มความเสี่ยงทั่วไปขององค์กรตามการใช้งาน ยืมเงิน เสริมสร้างผลเนื่องจากผลกระทบของการใช้ประโยชน์ทางการเงินทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและเชิงลบในการทำกำไรของเงินทุนของ บริษัท
คุณลักษณะของความเสี่ยงด้านเครดิตที่แยกความแตกต่างจากความเสี่ยงทางการเงินประเภทอื่นคือตัวละครแต่ละตัว สถานการณ์นี้ส่วนใหญ่กำหนดความคิดริเริ่มของวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต การตัดสินใจในการออกเงินกู้ธนาคารไม่ควรมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงบางประเภท แต่เพื่อความเสี่ยงโดยรวมของผู้กู้ ความเสี่ยงทั่วไปคือการรวมกันของความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงของโครงสร้างเงินทุน
ความเข้มข้นของความเสี่ยงด้านเครดิต มันเป็นที่ประจักษ์ในการให้สินเชื่อขนาดใหญ่แก่ผู้กู้แยกต่างหากหรือกลุ่มผู้กู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นผลมาจากการเป็นของสถาบันสินเชื่อหรือเพื่อแยกภาคของเศรษฐกิจหรือไปยังภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือในที่ที่มีจำนวน ของภาระผูกพันอื่น ๆ ที่ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจเดียวกัน
ความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นจากการให้กู้ยืมแก่สถาบันสินเชื่อของบุคคล (การให้ยืมที่เกี่ยวข้อง), I. การให้สินเชื่อแก่หน่วยงานทางร่างกายหรือกฎหมายบุคคลที่มีความสามารถที่แท้จริงในการมีอิทธิพลต่อลักษณะของสถาบันสินเชื่อที่ทำโดยสถาบันสินเชื่อในการออกสินเชื่อและเงื่อนไขการให้กู้ยืมรวมถึงบุคคลที่จะตัดสินใจว่าองค์กรสินเชื่ออาจมีอิทธิพลต่อ
เมื่อให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านเครดิตอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เพียงพอกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสถาบันสินเชื่อขั้นตอนและขั้นตอนการพิจารณาของเงินให้สินเชื่อที่กำหนดความน่าเชื่อถือของผู้กู้และการตัดสินใจของเงินให้กู้ยืม
เมื่อการให้กู้ยืมเงินกับคู่สัญญาต่างประเทศสถาบันเครดิตอาจเกิดขึ้นถึงความเสี่ยงของประเทศและความเสี่ยงของการไม่ทบทวนเงินทุน
ระดับความเสี่ยงด้านเครดิต ขึ้นอยู่กับประเภทของเครดิตที่ธนาคารให้ไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการให้สินเชื่อคือ: สั้น - ปานกลางและระยะยาว; จากประเภทหลักประกัน: ปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน; จากรายละเอียดของเจ้าหนี้: การธนาคาร, การค้า, รัฐ, ฯลฯ ; จากทิศทางของการใช้งาน: ผู้บริโภคอุตสาหกรรมการลงทุนตามฤดูกาลนำเข้าส่งออก ตามขนาด: เล็กปานกลางขนาดใหญ่
เมื่อพัฒนานโยบายการบริหารความเสี่ยงธนาคารจะต้องรับผิดชอบในใจว่าพวกเขามีความเสี่ยงต่อแนวโน้มเชิงลบในการพัฒนาของผู้กู้ในจำนวนมาก มากกว่ามากกว่าบวก แม้จะมีการพัฒนาที่เอื้ออำนวยต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้กู้ธนาคารสามารถคาดหวังการชำระเงินได้สูงสุดในสัญญา แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ยืมธนาคารควรคำนึงถึงการพัฒนาเชิงลบที่เป็นไปได้ของผู้กู้ในระดับที่สูงกว่าบวก
ธนาคารควรมุ่งมั่นที่จะค้นพบและประเมินความเสี่ยงของการล้มละลายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลดปริมาณการให้กู้ยืมในเวลาที่เหมาะสมและมาตรการที่เพียงพอ ธนาคารไม่ควรให้ยืมผู้กู้ซึ่งส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อการล้มละลาย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องชื่นชมข้อเสนอสินเชื่ออย่างถูกต้องโดยผู้กู้ที่มีศักยภาพ ก่อนอื่นมีความจำเป็นต้องค้นหาชื่อเสียงของผู้กู้ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าใหม่ จากนั้นจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าข้อเสนอสินเชื่อเป็นจริงจากมุมมองทางเศรษฐกิจซึ่งธนาคารควรพัฒนาข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อเสนอเครดิตและนำพวกเขาไปสู่ความสนใจของผู้กู้ หลังจากวิเคราะห์ข้อเสนอเงินกู้ธนาคารจะต้องพิจารณาว่าพอร์ตสินเชื่อจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับการถือกำเนิดของสินเชื่อใหม่ไม่ว่าจะนำไปสู่การกระจายการลงทุนของพอร์ตสินเชื่อและเพื่อลดระดับความเสี่ยงทั้งหมดของธนาคารหรือ ในทางตรงกันข้ามสินเชื่อใหม่จะนำไปสู่ความเข้มข้นของสินเชื่อในอุตสาหกรรมเดียวหรือในวันที่ชำระเงินเดียวกันซึ่งจะเพิ่มระดับความเสี่ยง ขั้นตอนต่อไปของการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตคือการเลือกข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับผู้กู้ที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของธนาคารจะประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้วงเงินสินเชื่อที่เป็นไปได้มีขนาดและวิธีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาของการชำระคืนเงินกู้ข้อกำหนดสำหรับบทบัญญัติของพวกเขา ในเวลาเดียวกันธนาคารควรได้รับคำแนะนำจากความจริงที่ว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นผลกำไรของธนาคารควรจะมากขึ้น
การลดความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นไปได้ด้วยความช่วยเหลือของเหตุการณ์ต่อไปนี้:
การตรวจสอบความละลายของผู้ยืมที่มีศักยภาพ
การตรวจสอบสินเชื่อปัจจุบันที่ออก
ประกันความเสี่ยง
การใช้หลักประกันการค้ำประกันการรับประกัน
รับจากรางวัลลูกค้าเพื่อความเสี่ยง;
ข้อจำกัดความเสี่ยงผ่านมาตรฐานบางอย่างที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารกลาง
2.2 ความเสี่ยงของประเทศ
ความเสี่ยงของประเทศ (รวมถึงความเสี่ยงของการไม่น่าเชื่อถือของกองทุน) - ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากสถาบันสินเชื่อเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามโดยคู่สัญญาต่างประเทศ (กฎหมายบุคคลธรรมดา) ของภาระผูกพันเนื่องจากเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นเดียวกับที่กำหนด ถึงความจริงที่ว่าสกุลเงินของภาระผูกพันทางการเงินอาจไม่สามารถใช้ได้กับคู่สัญญาสำหรับลักษณะเฉพาะของกฎหมายแห่งชาติ (โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินของสัญญาเอง)
เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้มีการคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เนื่องจากความเสี่ยงของประเทศเป็นความเสี่ยงที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับสถานะของความสมดุลของการชำระเงินของประเทศระบบการจัดการที่ดำเนินการโดยรัฐนี้ นโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ จำกัด ในการถ่ายโอนเงินทุนในต่างประเทศ การประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมักเกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลจากสถิติแห่งชาติ คุณสมบัติที่โดดเด่นของความเสี่ยงของประเทศคือความซับซ้อนของการคำนวณและการวิเคราะห์เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างธนาคารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สูงสำหรับการประเมิน
2.3 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด - ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากสถาบันสินเชื่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในมูลค่าตลาดของเครื่องมือทางการเงินของพอร์ตการค้าและตราสารอนุพันธ์ทางการเงินขององค์กรสินเชื่อรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ (หรือ) โลหะมีค่า.
ความเสี่ยงด้านตลาดรวมถึงความเสี่ยงจากสต็อกสกุลเงินและความเสี่ยงจากเปอร์เซ็นต์
ความเสี่ยงสต็อก - ความเสี่ยงของการสูญเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของมูลค่าหุ้น (หลักทรัพย์รวมถึงการรวมสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการพอร์ตการค้าและตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์และราคาตลาดความผันผวนทั่วไปสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงจากสกุลเงิน - ความเสี่ยงของการสูญเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เอื้ออำนวยในสกุลเงินต่างประเทศและ (หรือ) โลหะมีค่าในองค์กรสินเชื่อเปิดในสกุลเงินต่างประเทศและ (หรือ) โลหะมีค่า
ร้อยละความเสี่ยง - ความเสี่ยงจากการขาดทุนทางการเงิน (ขาดทุน) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์หนี้สินและเครื่องมือนอกงบดุลของสถาบันสินเชื่อ
แหล่งที่มาหลักของความเสี่ยงดอกเบี้ยอาจเป็น:
การทบทวนของสินทรัพย์หนี้สินและข้อกำหนดนอกงบดุลและภาระผูกพันต่อเครื่องมือที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ความเข้าใจผิดของสินทรัพย์หนี้สินและข้อกำหนดนอกงบดุลและภาระผูกพันเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป (ความเสี่ยงจากการแก้ไขอัตราดอกเบี้ย)
การกำหนดค่าของเส้นโค้งผลผลิตสำหรับตำแหน่งที่ยาวนานและสั้นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์รายหนึ่งสร้างความเสี่ยงจากการขาดทุนอันเป็นผลมาจากต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากรายได้เมื่อปิดฐานข้อมูล (ความเสี่ยงของเส้นโค้งผลผลิต) สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ขึ้นอยู่กับความบังเอิญของการชำระคืนความเข้าใจผิดของระดับของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของทรัพยากรที่ดึงดูดและวางโดยสถาบันสินเชื่อ สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ความถี่เท่ากันของการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยลอยตัว - การทบทวนระดับของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (ความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน);
การใช้การทำธุรกรรมเสริมอย่างกว้างขวางด้วยแบบดั้งเดิม
เครื่องมือที่น่าสนใจที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (พันธบัตรสินเชื่อสินเชื่อจำนองและหลักทรัพย์ ฯลฯ ) สร้างความเสี่ยงจากการขาดทุนอันเป็นผลมาจากการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนึ่งในการทำธุรกรรม (ความเสี่ยงเพิ่มเติม .
ธนาคารที่ฝึกฝนเกมในอัตราดอกเบี้ยเป็นประจำส่วนใหญ่จะอ่อนไหวต่อกำไรและธนาคารเหล่านั้นที่ไม่คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างรอบคอบ
ความเสี่ยงที่น่าสนใจสองประเภทมีความแตกต่าง: ความเสี่ยงในตำแหน่งและความเสี่ยงด้านโครงสร้าง ความเสี่ยงในตำแหน่งเป็นความเสี่ยงสำหรับตำแหน่งบางตำแหน่ง - ร้อยละของจุดเฉพาะนี้ ตัวอย่างเช่นธนาคารออกเงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในขณะที่ยังไม่เป็นที่รู้จักจะได้รับกำไรจากธนาคารหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงด้านโครงสร้างเป็นความเสี่ยงโดยรวมในความสมดุลของธนาคารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นความเสี่ยงที่น่าสนใจส่งผลกระทบต่อทั้งความสมดุลของทั่วไปและผลการทำธุรกรรมแต่ละรายการ
สาเหตุหลักของความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยคือ:
ตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องของพันธุ์อัตราดอกเบี้ย (คงที่, คงที่, ลอย, ลดลง);
ค่าจ้างในสัญญาเงินกู้การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในอัตราดอกเบี้ย;
การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรัสเซีย
การสร้างเปอร์เซ็นต์เดียวสำหรับการใช้สินเชื่อทั้งหมด
การไม่มีกลยุทธ์นโยบายดอกเบี้ยที่พัฒนาขึ้นในธนาคาร
คำจำกัดความที่ไม่ถูกต้องของเซนต์เครดิตนั่นคืออัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดอกเบี้ยสามารถหลีกเลี่ยงได้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินทรัพย์อย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการดึงดูดเงินทุน นี่คือทฤษฎี อย่างไรก็ตามมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุความสมดุลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องดังนั้นธนาคารจึงอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของเปอร์เซ็นต์เสมอ
การจัดการความเสี่ยงที่น่าสนใจรวมถึงสินทรัพย์และภาระผูกพันของธนาคาร ลักษณะเฉพาะของการควบคุมนี้คือมันมีพรมแดน การจัดการสินทรัพย์นั้นถูก จำกัด ด้วยความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและสภาพคล่องซึ่งกำหนดเนื้อหาของพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงของธนาคารรวมถึงการแข่งขันด้านราคาจากธนาคารอื่นในต้นทุนที่จัดตั้งขึ้นของเงินกู้
การจัดการภาระผูกพันเป็นเรื่องยากก่อน ทางเลือกที่ จำกัด และขนาดของตราสารหนี้นั่นคือวิธีการที่ จำกัด ที่จำเป็นสำหรับการออกเงินกู้และการแข่งขันด้านราคาจากธนาคารอื่น ๆ และสถาบันสินเชื่ออีกครั้ง
ลดความเสี่ยงดอกเบี้ยสามารถลดลงได้โดยการดำเนินการตามเปอร์เซ็นต์ "Swaps" สิ่งเหล่านี้เป็นรายการทางการเงินพิเศษเงื่อนไขที่จัดทำขึ้นเพื่อจ่ายดอกเบี้ยสำหรับภาระผูกพันบางอย่างตามเวลาที่กำหนดซึ่งเป็นหลักสัญญาที่เข้าสู่สัญญาจะแลกเปลี่ยนโดยการจ่ายดอกเบี้ยที่พวกเขาควรผลิต การแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยจากการทำธุรกรรมอัตราดอกเบี้ยคงที่เกิดขึ้นกับการทำธุรกรรมกับอัตราผันแปร ในเวลาเดียวกันปาร์ตี้ซึ่งดำเนินการชำระเงินในอัตราดอกเบี้ยคงที่ขึ้นอยู่กับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาของการทำธุรกรรมของอัตราผันแปร และฝั่งตรงข้ามกำลังลดลง จากนั้นด้านข้างชนะซึ่งคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง
2 . 4 เสี่ยงต่อการมีสภาพคล่อง
เสี่ยงต่อการมีสภาพคล่อง - ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการขาดงานขององค์กรสินเชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามภาระผูกพันเต็มจำนวน ความเสี่ยงของสภาพคล่องเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของสินทรัพย์ทางการเงินและภาระผูกพันทางการเงินของสถาบันสินเชื่อ (รวมถึงเนื่องจากภาระผูกพันทางการเงินล่าช้าจากคู่สัญญาหนึ่งรายขึ้นไปของสถาบันสินเชื่อ) และ (หรือ) การเกิดขึ้นของการไหลออกของ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามมูลนิธิสินเชื่อของภาระผูกพันทางการเงินทันทีและเป็นก้อน
2 . 5 ความเสี่ยงในการดำเนินงาน
ความเสี่ยงในการดำเนินงาน - ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากความไม่สอดคล้องกันในลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมขององค์กรสินเชื่อและข้อกำหนดของกฎหมายในปัจจุบันของการสั่งซื้อภายในและขั้นตอนการดำเนินงานของธนาคารและรายการอื่น ๆ การละเมิดของพนักงานของสถาบันสินเชื่อและอื่น ๆ บุคคล (เนื่องจากการกระทำที่ไร้ความสามารถโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) ไม่สัดส่วน (ไม่เพียงพอ) ของฟังก์ชั่น (ลักษณะ) ของข้อมูลเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีและอื่น ๆ ที่สถาบันสินเชื่อที่ใช้ (การละเมิดการดำเนินงาน) เช่นเดียวกับ ผลของผลกระทบของเหตุการณ์ภายนอก
2 . 6 ความเสี่ยงทางกฎหมาย
ความเสี่ยงทางกฎหมาย - ความเสี่ยงจากความเสียหายจากองค์กรสินเชื่อเนื่องจาก:
การไม่ปฏิบัติตามสถาบันเครดิตของข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกฎหมายระเบียบและข้อตกลงสรุป
อนุญาตให้มีข้อผิดพลาดทางกฎหมายในการดำเนินกิจกรรม (คำแนะนำทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้องหรือการเตรียมเอกสารที่ไม่ถูกต้องรวมถึงเมื่อพิจารณาถึงปัญหาการโต้เถียงในศาลยุติธรรม);
ความไม่สมบูรณ์ของระบบกฎหมาย (ความไม่สอดคล้องกันของการออกกฎหมายการขาดมาตรฐานการควบคุมทางกฎหมาย คำถามส่วนบุคคลเกิดขึ้นในกระบวนการของกิจกรรมขององค์กรสินเชื่อ);
การละเมิดโดยคู่สัญญาของการกระทำตามกฎหมายกฎระเบียบเช่นเดียวกับเงื่อนไขของสัญญาสรุป
2 . 7
ความเสี่ยงของการสูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ สถาบันสินเชื่อ (ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง) เป็นความเสี่ยงของการขาดทุนที่สถาบันสินเชื่อเนื่องจากการลดลงของจำนวนลูกค้า (คู่สัญญา) เนื่องจากการก่อตัวของแนวคิดเชิงลบของความยั่งยืนทางการเงินของสถาบันสินเชื่อ คุณภาพของบริการที่จัดทำโดยมันหรือลักษณะของกิจกรรมโดยรวม
2 . 8 ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ - ความเสี่ยงของการสูญเสียจากสถาบันสินเชื่ออันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด (ข้อบกพร่อง) ที่ทำในการตัดสินใจตัดสินใจที่กำหนดกลยุทธ์ของกิจกรรมและการพัฒนาขององค์กรสินเชื่อ (การจัดการเชิงกลยุทธ์) และแสดงในบัญชีที่ยอมรับไม่ได้หรือไม่เพียงพอ อันตรายที่อาจคุกคามกิจกรรมขององค์กรสินเชื่อไม่ถูกต้องหรือคำนิยามที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอของพื้นที่ที่มีแนวโน้มของกิจกรรมที่สถาบันสินเชื่อสามารถบรรลุข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งไม่มีหรือให้ในปริมาณที่ไม่สมบูรณ์ของทรัพยากรที่จำเป็น (การเงินวัสดุและเทคนิค มนุษย์) และมาตรการองค์กร (การตัดสินใจด้านการจัดการ) ซึ่งควรสร้างความมั่นใจในความสำเร็จของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรกิจกรรมสินเชื่อ
3. แนวคิดและวิธีการของกฎระเบียบของความเสี่ยงในกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์
3.1 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง
การซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังคำเหล่านี้คืออะไร? วิธีการสำหรับผลกระทบของเอนทิตีการควบคุมบนวัตถุที่มีการจัดการเพื่อลดการสูญเสีย ในกรณีของธนาคารเรามีวิธีที่จะมีอิทธิพลต่อธนาคารเพื่อความเสี่ยงของธนาคารที่เป็นไปได้เพื่อลดการสูญเสียจากการดำเนินงานของพวกเขา
ส่วนสำคัญของการพัฒนากลยุทธ์ความเสี่ยงคือการพัฒนามาตรการเพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่เปิดเผย โดยทั่วไปแล้วคำว่าการป้องกันความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน
มันอยู่ในการพัฒนาวิธีการขั้นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงการกำหนดระดับที่อนุญาตและการพัฒนากลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นภารกิจหลักของการบริหารความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง
เพื่อพิจารณาปัจจัยของความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในการประเมินความเป็นไปได้ในการถือเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือในกระบวนการดำเนินการข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกใช้งานและขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปได้
วิธีการบริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็นวิธีการวิเคราะห์และการปฏิบัติ เทคนิคการจัดการความเสี่ยงเชิงวิเคราะห์ใช้เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงและอนุญาตให้พัฒนาการคาดการณ์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงก่อนที่โครงการจะเริ่มขึ้น ภารกิจหลักของวิธีการจัดการความเสี่ยงเชิงวิเคราะห์คือการกำหนดสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและการพัฒนามาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบด้านลบของการเกิดขึ้น ภารกิจของวิธีการจัดการความเสี่ยงเชิงวิเคราะห์ยังรวมถึงการป้องกันสถานการณ์เสี่ยง
วิธีการจัดการความเสี่ยงในทางปฏิบัติได้รับการออกแบบมาเพื่อลดผลลบของสถานการณ์เสี่ยงที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ ตามกฎแล้วพวกเขาขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการความเสี่ยงเชิงวิเคราะห์ ในเวลาเดียวกันวิธีการจัดการความเสี่ยงในทางปฏิบัติเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่ตามมา
จัดสรรวิธีการบริหารความเสี่ยงต่อไปนี้:
a) หลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง;
b) ขีดจำกัดความเสี่ยง
c) ลดความเสี่ยง;
d) การถ่ายโอนความเสี่ยงรวมถึงการประกันภัย;
e) ความเสี่ยง
ภายในวิธีการเหล่านี้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้เพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการตัดสินใจที่ทำ:
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การรักษาความเสี่ยง (จำกัด )
ประกันตัวเอง;
การกระจายความเสี่ยง
การกระจายความเสี่ยง;
ข้อ จำกัด ;
ป้องกันความเสี่ยง;
ประกันภัย;
ห่อ;
ประกันภัยคู่ การประกันภัยต่อ
3.2 วิธีการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง การพัฒนาโซลูชันเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีที่ไม่รวมสถานการณ์เสี่ยงหรือการปฏิเสธที่จะดำเนินโครงการ
2. การถือครอง (ข้อ จำกัด ) ของความเสี่ยง การกำหนดสิทธิ์ของระบบสิทธิอำนาจและความรับผิดชอบในลักษณะที่ผลที่ตามมาของสถานการณ์เสี่ยงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการ ตัวอย่างเช่นการรวมอยู่ในสัญญาสำหรับการจัดหาเงื่อนไขอุปกรณ์สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ของสินค้าที่ส่งมอบเมื่อลูกค้าได้รับ
3. ความปลอดภัย การสร้างทุนสำรองเพื่อชดเชยผลที่ตามมาของสถานการณ์เสี่ยง ผู้สนับสนุนการประกันตัวเองในรูปแบบทางการเงินและธรรมชาติจริงเมื่อ Samostrachik ฟอร์มและใช้กองทุนประกันการเงินและสำรองวัตถุดิบวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยล่าช้าในการชำระเงินของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ กองทุนประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขของการประกันตัวเองมันจะได้รับการคาดการณ์ไว้ในกฎบัตรของนิติบุคคลทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจตลาดอย่างมีนัยสำคัญขยายเขตแดนของการประกันตัวเองเปลี่ยนเป็นกองทุนความเสี่ยง
4. การกระจายความเสี่ยง องค์กรของการบริหารโครงการที่ให้ความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับผลการดำเนินงานของโครงการ
5. การกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยงเนื่องจากความเป็นไปได้ของการชดเชยการสูญเสียในหนึ่งในกิจกรรมของกิจกรรมขององค์กรไปยังอีกกิจกรรมหนึ่ง
การกระจายความเสี่ยงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงินและเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ การจัดการทางการเงินได้รับการพิสูจน์แล้วว่าพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ในลักษณะที่ระดับความเสี่ยงสะสมของพอร์ตโฟลิโอจะน้อยกว่าความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินรายบุคคลที่รวมอยู่ในนั้น
6. จำกัด สร้างค่าขีด จำกัด ของตัวบ่งชี้เมื่อทานโซลูชันทางยุทธวิธี ตัวอย่างเช่นจำนวนการ จำกัด จำนวนค่าใช้จ่ายการสร้างโควต้าการส่งออก ฯลฯ
วิธีการจำกัดความเสี่ยงที่สะดวกที่สุดและประยุกต์ใช้เพื่อสร้างขีด จำกัด ผลลัพธ์ทางการเงิน. หากมีการตัดสินใจว่าระดับการสูญเสียสูงสุดจะถูก จำกัด เช่นจำนวน 500,000 ดอลลาร์จากนั้นข้อ จำกัด ทั้งหมดในการคำนวณแบบรวมจะต้องปฏิบัติตามพารามิเตอร์นี้ การใช้ข้อ จำกัด ดังกล่าวแพร่หลายในการปฏิบัติระหว่างประเทศในฐานะหยุดการสูญเสียหยุดออกใช้ทำกำไรและนำออกให้คุณติดตามระดับการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. หัวเรื่อง การประกันภัยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียเนื่องจากผู้ขายหรือลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดสำหรับสินค้าเมื่อเทียบกับที่ถูกนำมาพิจารณาเมื่อสรุปสัญญา
ส่วนหัวเสร็จสมบูรณ์โดยการซื้อหรือขาย สาระสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงคือผู้ขาย (ผู้ซื้อ) ของสินค้าสรุปสัญญาการขาย (ซื้อ) และในเวลาเดียวกันดำเนินการทำธุรกรรมล่วงหน้าของตัวละครที่ตรงกันข้ามนั่นคือผู้ขายทำข้อตกลงการซื้อและ ผู้ซื้อสำหรับการขายสินค้า
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในราคาจะทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อสูญเสียสัญญาหนึ่งสัญญาและการชนะที่แตกต่างกัน
ขอบคุณนี้โดยรวมพวกเขาไม่ได้รับผลขาดทุนจากการเพิ่มหรือลดราคาสินค้าที่ควรจะขายหรือซื้อในราคาในอนาคต เพื่อยืนยันความถูกต้องของการมอบหมายการดำเนินงานด้วยเครื่องมือทางการเงินของการทำธุรกรรมเร่งด่วนเพื่อการป้องกันความเสี่ยงผู้เสียภาษีจะส่งการคำนวณที่ยืนยันว่าการดำเนินงานเหล่านี้นำไปสู่การลดลงของขนาดของการสูญเสียที่เป็นไปได้ (ขาดกำไร) ต่อการทำธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยง วัตถุ.
8. ประกันภัย
การประกันภัยความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด วัตถุประกันความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารภาระผูกพันและการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการลงทุน. ในระหว่างการไม่คืนเงินกู้ผู้ให้กู้ได้รับค่าตอบแทนประกันภัยสินเชื่อบางส่วนหรือชดเชยอย่างเต็มที่
9. การก่อสร้าง
การประกันภัยวัตถุประกันภัยเดียวกันกับผู้ประกันตนหลายแห่งสำหรับสัญญาประกันหนึ่งสัญญา
หากสิทธิและภาระผูกพันของผู้ประกันตนแต่ละรายไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาการบีบอัดพวกเขาเห็นด้วยกับผู้ถือกรมธรรม์ (ผู้รับผลประโยชน์) สำหรับการจ่ายค่าชดเชยการประกันภัยภายใต้สนธิสัญญาการประกันทรัพย์สินหรือข้อตกลงการประกันภัยภายใต้ข้อตกลงการประกันภัยส่วนบุคคล ในบางกรณีผู้เอาประกันภัยอาจทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการหักเงินของเขาเองโดยแฟรนไชส์ และบางครั้ง บริษัท ประกันที่เข้าร่วมในการประสานงานกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยเป็นหน่วยเสียงที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงของเขา
ด้วยความสงบนโยบายการประกันข้อต่อหรือแยกต่างหากอาจมีการออกบนพื้นฐานของความเสี่ยงของความเสี่ยงที่นำมาใช้โดย Sociorachlorian แต่ละคนและบันทึกในการประกันเงินกู้
10. ประกันภัยคู่
ประกันภัยในผู้ประกันตนหลายแห่งที่มีความเสี่ยงเดียวกัน 11. การประกันภัยต่อ
กิจกรรมสำหรับการปกป้องผู้ประกันตนรายหนึ่ง (ประกันภัยต่อ) ของผลประโยชน์ของทรัพย์สินของ บริษัท ประกันอื่น (ต่อ) ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่นำมาใช้ตามสัญญาประกันภัย (ข้อตกลงหลัก) ของภาระผูกพันในการประกันภัยต่อค่าธรรมเนียมการประกัน ผู้ประกันตนคำนึงถึงความเสี่ยงเกินความสามารถในการประกันความเสี่ยงดังกล่าว
ความสัมพันธ์ถูกดึงขึ้นโดยสัญญาที่ด้านใดด้านหนึ่งคือการประกันภัยต่อหรือ Cedent - ถ่ายโอนความเสี่ยงและส่วนที่สอดคล้องกันของรางวัลไปยังอีกด้านหนึ่ง - ประกันภัยต่อหรือ Cessrary หลังดำเนินการเมื่อ กรณีประกันภัย จ่ายสำหรับส่วนที่ยอมรับของความเสี่ยง การดำเนินการส่งสัญญาณความเสี่ยงเรียกว่า Cessia
ในทางกลับกันการประกันภัยต่อจะสามารถส่งผ่านส่วนหนึ่งของความเสี่ยงในการรับประกันภัยต่อไปยังสังคมประกันภัยต่อไป ในกรณีนี้ผู้เสียชีวิตจะเข้าสู่บทบาทของการ retrocedent ใหม่ สมาคมประกันภัย มันถูกเรียกว่า retrocession และการดำเนินการส่งความเสี่ยงเรียกว่าการย้อนกลับ
ความสัมพันธ์การประกันภัยต่อแนะนำสัญญาสองประเภท - เพื่อรับประกันภัยต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่ได้รับโดยไม่คำนึงถึงขนาดของพวกเขาและการประกันภัยต่อของความเสี่ยง "" มากเกินไป "เท่านั้น
มีการประกันภัยต่อภาคบังคับตามข้อสรุปของสัญญากับสัมปทานของการยอมรับภาคบังคับสำหรับการรับประกันภัยต่อความเสี่ยงทั้งหมดของ บริษัท เป็นทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการปฏิเสธที่จะรับประกันภัยต่อความเสี่ยงส่วนบุคคลและเป็นทางเลือกและภาคบังคับใน รูปแบบของการรวมกันของครั้งแรกและครั้งที่สอง
การประกันภัยต่อจะดำเนินการตามข้อตกลงการประกันภัยต่อที่สรุประหว่าง บริษัท ประกันภัยและประกันภัยต่อตามข้อกำหนดของกฎหมายแพ่ง
นอกเหนือจากข้อตกลงการประกันภัยต่อเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้บนพื้นฐานของการหมุนเวียนธุรกิจสามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันของข้อตกลงระหว่างการประกันภัยต่อและการประกันภัยต่อ
บทสรุป
รูปแบบใด ๆ ของกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการตัดสินใจในเชิงบวกของการตัดสินใจ กิจกรรมผู้ประกอบการทั้งหมดที่ไม่มีความเสี่ยงจะไม่เกิดขึ้น สถานที่หลักคือความเสี่ยงทางการเงิน ผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนำการดำเนินงานทางการเงินที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจะต้องคำนวณเป็นขีด จำกัด สูงสุดที่อนุญาต
ภายใต้ความเสี่ยงทางการเงินความเป็นไปได้ของการสูญเสียที่ไม่ได้วางแผนไว้นั้นเป็นที่เข้าใจความไม่ลงรอยกันของกำไรตามแผน ความเสี่ยงทางการเงินเกิดขึ้นในกระบวนการของกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจขององค์กร การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางการเงินคือความเสี่ยงของธนาคาร
ความเสี่ยงทางการเงินเป็นหมวดหมู่เศรษฐกิจวัตถุประสงค์ และหมวดหมู่เศรษฐกิจนี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ในกรณีของเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทางเศรษฐกิจสามประการ:
ลบ (ขาดทุน, ขาดทุน);
null;
บวก (ชนะผลประโยชน์)
ความเสี่ยงคือความน่าจะเป็นของการสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง สำหรับธนาคารความเสี่ยงทางการเงินคือความเสี่ยงของการสูญเสียเงิน ผ่านธนาคารผ่านเงินจำนวนมากและดำเนินการนับพันดังนั้นการป้องกันการสูญเสียเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของธนาคารยิ่งธนาคารคือความสามารถในการทำกำไรมากขึ้นความเสี่ยงของการสูญเสียเงินลงทุนมากขึ้น .
กิจกรรมการธนาคารมีความเสี่ยงจำนวนมาก ตั้งแต่ธนาคารนอกเหนือจากฟังก์ชั่นธุรกิจดำเนินการฟังก์ชั่นของความสำคัญของสาธารณชนและผู้ควบคุมนโยบายการเงินความรู้ความหมายและการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกจำนวนมาก: ธนาคารแห่งชาติผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วม ในตลาดการเงินลูกค้า
การพิจารณาความเสี่ยงของสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและโครงสร้างฝังตัวที่ซับซ้อนนั่นคือความเสี่ยงประเภทหนึ่งถูกกำหนดโดยชุดของผู้อื่น รายการด้านบนอยู่ไกลจากการหมดจด ความหลากหลายของมันส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยบริการธนาคารที่เพิ่มขึ้น ความหลากหลายของการดำเนินงานของธนาคารได้รับการเสริมด้วยความหลากหลายของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด ความปรารถนาที่จะเป็นธรรมชาติค่อนข้างปรารถนาที่จะไม่เพียง แต่เป็นเป้าหมายของความเสี่ยงทุกชนิดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนแบ่งของความคิดในแง่ของผลกระทบต่อความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมการธนาคาร
บรรณานุกรม
ความเสี่ยงธนาคารเครดิต
1. จดหมายของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 70-T [73.06.2004 "ในความเสี่ยงของธนาคารทั่วไป"
2. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในธนาคารและกิจกรรมการธนาคาร" ฉบับที่ 395-1 จาก 02.12.90 (แก้ไขโดย 06.12.2011 หมายเลข 409-FZ)
3. กฎหมาย RF "บนธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารแห่งรัสเซีย)" หมายเลข 86 จาก 10.07.02 (แก้ไขจาก 10/19/2554 หมายเลข 285-FZ)
4. ธนาคาร: บทช่วยสอน / ed g.n Beloglazova, l.p. Rabbivetsky - M.: การเงินและสถิติ 2551
5. การธนาคาร: บทช่วยสอน / ed ในและ. Kolesnikova, L.P. Rabbivetsky - M.: การเงินและสถิติ, 2009
6. Balabanov I.T. การจัดการทางการเงิน: บทช่วยสอน - M.: การเงินและสถิติ 2551
7. เงิน, เครดิต, ธนาคาร: ตำราเรียน / ed g.n Bellazova - M: Jurai Edition, 2009
8. เงิน, เครดิต, ธนาคาร หลักสูตรด่วน: บทช่วยสอน / ed o.i Lavrushina - M: Knorus, 2010
9. Kovalev V.V. หลักสูตรการจัดการทางการเงิน: ตำราเรียน - 3rd ed. -m: Prospekt, 2009
10. Lavrushushin O. และอื่น ๆ ธนาคาร: กวดวิชา - ม.: Knourus, 2009
11. Starodubtseva E.B. พื้นฐานของการธนาคาร: ตำราเรียน - ม.: ฟอรั่ม: Infra-M, 2007
12. ชุด V.P. , Akhmetbekov A.n. , Dubrovina T.A การตรวจสอบบัญชี: ทั่วไปธนาคารประกันภัย: ตำราเรียน - m: infra-m, 2010
โพสต์ใน allbest.ru
...เอกสารที่คล้ายกัน
ความเสี่ยงของธนาคารบทบาทและคุณค่าของพวกเขาในกระบวนการจัดการ ความเสี่ยงด้านเครดิตและวิธีการจัดการของพวกเขา สาระสำคัญและการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ตรวจสอบกิจกรรมเครดิตของหน่วยงานของธนาคาร การโอนความเสี่ยงเพื่อเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
หลักสูตร, เพิ่ม 11.06.2014
ประเภทของความเสี่ยงในการธนาคาร การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเกี่ยวกับตัวอย่างของ OJSC Sberbank การใช้นโยบายสินเชื่อที่ดีที่สุดเป็นพื้นฐานสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต ประกันภัยความเสี่ยงของธนาคาร
หลักสูตร, เพิ่ม 01/06/2015
แนวคิดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเป็นประเภทหลักของความเสี่ยงด้านการธนาคารวิธีการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตและกิจกรรมของ Kuban Credit LLC การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้ - นิติบุคคล ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของมัน
วิทยานิพนธ์เพิ่ม 03/18/2016
แนวคิดของความเสี่ยงการประกันการจำแนกประเภทวิธีการ ประกันภัยความเสี่ยงการถ่ายภาพ วิธีการที่ทันสมัยของการประกันสกุลเงินเครดิตการค้าการเงินการโอนความเสี่ยง ปัจจัยหลักที่กำหนดความเสี่ยงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
วิทยานิพนธ์เพิ่มขึ้น 23.09.2009
ความเสี่ยงของธนาคารประเภทและคุณสมบัติของพวกเขา วิธีการประเมินความเสี่ยงของธนาคาร แนวคิดของกลยุทธ์ความเสี่ยงในการธนาคาร กระบวนการจัดการความเสี่ยงของธนาคาร วิธีการประเมินผู้เชี่ยวชาญ สกุลเงิน, เครดิต, สภาพคล่อง, ตลาดและความเสี่ยงที่น่าสนใจ
นามธรรมเพิ่ม 03/17/2015
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นความเสี่ยงทางธนาคารชนิดหนึ่ง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้กู้ การพัฒนาข้อเสนอแนะและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต การจำแนกประเภทของความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร การบริหารความเสี่ยงในระบบลูกค้าธนาคาร
วิทยานิพนธ์ 01.03.2011
ความเสี่ยงทางการเงินเป็นอันตรายต่อการสูญเสียทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นหรือขาดรายได้เมื่อเทียบกับตัวเลือกที่คำนวณได้ ความเสี่ยงที่ได้รับการประกันและไม่ใช่ที่เปราะบาง คุณสมบัติของการจำแนกประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน วิธีการลดความเสี่ยงเงินเฟ้อ
นามธรรมเพิ่ม 04.06.2010
สาระสำคัญและหลักการของการก่อตัวของนโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เป็นชุดมาตรการเพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานและลดความเสี่ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์กิจกรรมของ CJSC GKB Avtogradbank วิธีหลักในการรับรองผลตอบแทนของสินเชื่อ
หลักสูตรเพิ่ม 11.12.2011
วิธีการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ลักษณะของระดับการป้องกันของธนาคารจากความเสี่ยงด้านเครดิต ข้อดีและข้อเสียของการแลกเปลี่ยนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแบบเคาน์เตอร์ วิธีการรวมสำหรับการประเมินความเสี่ยงของประเทศ ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิต
วิทยานิพนธ์เพิ่ม 01/09/2011
การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมของพอร์ตสินเชื่อธนาคารรูปแบบการพยากรณ์ความเสี่ยงด้านเครดิต การอนุมัติรูปแบบการทำนายของความเสี่ยงด้านสินเชื่อรวมของธนาคารและการประเมินข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อของ JSCB-Bank OJSC
ความเสี่ยงด้านการธนาคารแบ่งออกเป็นสี่ประเภท: การเงินการดำเนินงานธุรกิจและฉุกเฉิน
ความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงความเสี่ยงสองประเภท: สะอาดและเก็งกำไร
ความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ (ความเสี่ยงด้านเครดิต, สภาพคล่องและความเสี่ยงในการละลาย) สามารถนำไปสู่การสูญเสียธนาคารในการจัดการที่ไม่เหมาะสม
ความเสี่ยงเก็งกำไร (ดอกเบี้ยสกุลเงินและตลาด (หรือตำแหน่ง) ความเสี่ยง) ตามอนุญาโตตุลาการทางการเงินอาจมีผลการดำเนินงานหากอนุญาโตตุลาการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือขาดทุน - เป็นอย่างอื่น
เช่นเดียวกับองค์กรใด ๆ ที่ทำงานในสภาวะตลาดธนาคารอาจมีความเสี่ยงจากการขาดทุนและการล้มละลาย การจัดการของธนาคารการแสวงหาผลกำไรสูงสุดในขณะเดียวกันก็ต้องการลดความเป็นไปได้ของความเสียหาย การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างการทำกำไรและความเสี่ยงเป็นหนึ่งในประเด็นหลักและยากที่สุดของการจัดการธนาคาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า พอร์ตสินเชื่อเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดที่มาพร้อมกับกิจกรรมทางการเงิน: ความเสี่ยงต่อสภาพคล่องความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงของการไม่ชำระเงินกู้ ประเภทสุดท้ายของความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการไม่มีความเสี่ยงของเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากต่อธนาคารและทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงของการล้มละลายของสถาบันสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านเครดิตขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเงื่อนไขและภายนอกที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดของธนาคารเอง ความเป็นไปได้ของการจัดการปัจจัยภายนอกมี จำกัด แม้ว่าการกระทำที่ทันเวลาธนาคารอาจในระดับหนึ่งลดอิทธิพลของพวกเขาและป้องกันการสูญเสีย อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์หลักของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในสาขานโยบายภายในประเทศของธนาคาร
ลดความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารอนุญาตให้มีการกระจายผลงานสินเชื่อคุณภาพซึ่งสามารถกำหนดได้บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละรายและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดโดยรวม
ระดับของการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อคือการมีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสินเชื่อหรือความเป็นอิสระของพวกเขาจากกันและกัน
ระดับของการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องยากที่จะแสดงเชิงปริมาณดังนั้นภายใต้การกระจายความเสี่ยงจึงเป็นชุดของกฎที่ผู้ให้กู้จะต้องปฏิบัติตามเช่น: ความล้มเหลวในการให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการหลายแห่งในอุตสาหกรรมเดียว ความล้มเหลวในการให้สินเชื่อแก่องค์กรต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เชื่อมต่อกันกับกระบวนการทางเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ฯลฯ
ความปรารถนาในการกระจายความเสี่ยงสูงสุดที่เป็นตัวแทนของกระบวนการของเงินให้สินเชื่อที่หลากหลายเป็นความพยายามในการสร้างผลงานสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่หลากหลายที่สุดเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายนอกที่ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้ไม่เป็นลบ ผลกระทบต่อสินเชื่อทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจน่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าภายใต้ความเสี่ยงที่แตกต่างกันมากที่สุดผู้ให้กู้เข้าใจการตอบสนองที่หลากหลายที่สุดของเงินให้กู้ยืมแก่เหตุการณ์ในเศรษฐกิจ ในกรณีนี้คาดว่ารายได้จะไม่ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดและจะได้รับการบำรุงรักษา
ความเสี่ยงทางการเงินประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งสามารถเพิ่มรายละเอียดการธนาคารโดยรวมของความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นการทำธุรกรรมการใช้สกุลเงินของธนาคารมักจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของสกุลเงิน แต่ก็จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยหากมีการเปิดตำแหน่งหรือความแตกต่างในงวดและภาระผูกพันในสถานะสุทธิในการดำเนินงานเร่งด่วน
ความเสี่ยงจากการฝาก - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการไม่คืนเงินฝากเงินฝาก (ใบรับรองที่ไม่มีการขาดหายไป) ความเสี่ยงนี้ไม่ค่อยพบและเกี่ยวข้องกับการเลือกธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สำเร็จเพื่อดำเนินการตามการใช้เงินฝากขององค์กร
45. สถาบันการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
เพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างความมั่นใจในความสมบูรณ์และการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศและ องค์กรการเงิน. ในหมู่พวกเขากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (WB) จะจัดขึ้น
IMF และ WB Group มีคุณสมบัติทั่วไป พวกเขาจัดขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับ บริษัท ร่วมทุน ดังนั้นส่วนแบ่งของเงินสมทบให้ทุนกำหนดความเป็นไปได้ของอิทธิพลของประเทศต่อกิจกรรมของพวกเขา สำนักงานใหญ่ของ IMF และกลุ่ม WB ตั้งอยู่ในวอชิงตัน กลุ่ม BB รวมถึงธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการสร้างและพัฒนา (IBRD) และสาขาสามแห่ง
วัตถุประสงค์หลักของ IMF มีดังนี้:
- ส่งเสริมการเติบโตที่สมดุล การค้าระหว่างประเทศ;
- ให้สินเชื่อแก่ประเทศสมาชิกเพื่อเอาชนะปัญหาของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลของการชำระเงิน
- ยกเลิกข้อ จำกัด ของสกุลเงิน;
- การควบคุมสกุลเงินระหว่างรัฐโดยการติดตามการปฏิบัติตามหลักการโครงสร้างของระบบการเงินทั่วโลกที่บันทึกไว้ในกฎบัตรมูลนิธิ
IBRD เช่นเดียวกับ IMF ไม่เพียง แต่ให้การรักษาเสถียรภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินเชื่อโครงสร้าง กิจกรรมของพวกเขาเชื่อมโยงร่วมกัน
ข้อมูลเฉพาะของ IBRD อยู่ที่การปรากฏตัวของสามสาขา:
1) สมาคมพัฒนาระหว่างประเทศ (มี.ค. ก่อตั้งขึ้นในปี 1960) ให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยพิเศษ
2) บริษัท การเงินระหว่างประเทศ (IFC ก่อตั้งขึ้นในปี 1956) กระตุ้นทิศทางของการลงทุนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมประเทศกำลังพัฒนา
หน่วยงานค้ำประกันการลงทุนพหุภาคี (ผู้วิเศษก่อตั้งขึ้นในปี 1988) ดำเนินการประกันภัย
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ - IMF และ WB Group - มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความสัมพันธ์เครดิตระหว่างประเทศ
ธนาคารยุโรปเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา (EBRD) ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ที่ตั้งลอนดอน เป้าหมายหลักของ EBRD คือการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจตลาดในรัฐของอดีตสหภาพโซเวียตประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก โครงการเครดิต EBRD ภายในขอบเขตที่แน่นอนเท่านั้น
EBRD มีความเชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมเงินเข้ากับการผลิตความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่อการฟื้นฟูและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการแปรรูป พื้นที่ที่ได้เปรียบของกิจกรรม EBRD รวมถึงในรัสเซียการเงินภาคการธนาคารวิศวกรรมไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมการขนส่งการเกษตร
สกุลเงินของภูมิภาคและองค์กรการเงินของการรวมยุโรปตะวันตกคือ ส่วนคอมโพสิต โครงสร้างสถาบันของมัน พวกเขาติดตามเป้าหมายของการเสริมสร้างการบูรณาการและการสร้างสหภาพเศรษฐกิจสกุลเงินและการเมือง (EU) ไปที่กระแสหลัก องค์กรระดับภูมิภาค สหภาพยุโรปรวมถึง: ธนาคารเพื่อการลงทุนในยุโรป (EIB, ลักเซมเบิร์ก) กองทุนพัฒนายุโรป (EPR, 1958) การปฐมนิเทศยุโรปและการรับประกันการเกษตร (1969), กองทุนพัฒนาภูมิภาคยุโรป (EPRR, 1975), สถาบันสกุลเงินยุโรป (EVA, Frankfurt am หลัก, 1994)
สถานที่พิเศษระหว่างสถาบันการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศคือธนาคารแห่งการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ (BMR, Basel, 1930) โดยพื้นฐานแล้วนี่คือธนาคารแห่งธนาคารกลาง BMR อำนวยความสะดวกในการร่วมมือของพวกเขายอมรับเงินฝากของพวกเขาและให้สินเชื่อ
สถาบันการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศสร้างและดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างรัฐเพื่อควบคุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เหล่านี้รวมถึง: ธนาคารแห่งการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ (BMR), IMF, กลุ่มธนาคารโลก, ธนาคารยุโรปสำหรับการสร้างและพัฒนาใหม่ (EBRD), ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ธนาคารแห่งการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ (BMR)- สถาบันการเงินระดับโลกที่เก่าแก่ที่สุด มันถูกสร้างขึ้นในปี 1930 บนพื้นฐานของข้อตกลงกรุงเฮกของธนาคารกลางหกประเทศ (เบลเยียมบริเตนใหญ่, เยอรมนี, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น) และการประชุมของรัฐเหล่านี้กับสวิตเซอร์แลนด์ที่ BMR ตั้งอยู่ (Basel) ผู้ก่อตั้ง BMR และสมาชิกเริ่มต้นเกี่ยวกับหุ้นของตนพร้อมกับธนาคารกลางของประเทศที่ระบุของธนาคารพาณิชย์สหรัฐที่นำโดย Morgana ที่บ้านของนายธนาคาร ธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐมีความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าวกับ BMR ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในฟอรัมที่จัดโดย BMR ซึ่งแตกต่างจาก IMF และธนาคารโลกตำแหน่งผู้นำใน BMR เป็นของประเทศในยุโรปตะวันตก
BMR - ธนาคารระหว่างประเทศของธนาคารกลาง ปัจจุบัน BMR รวมถึง 34 ประเทศรวมถึงรัสเซีย (ตั้งแต่ปี 1996)
กิจกรรมหลักของ BMR:
1) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในด้านนโยบายการเงินและสกุลเงินเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศและการให้สินเชื่อ (ตามการแทรกแซงของสกุลเงินร่วมกันของธนาคารกลางเพื่อสนับสนุนการประชุมชั้นนำของธนาคารกลางเพื่อประสานงานสกุลเงินของโลกและ นโยบายเครดิต);
2) ตัวแทนและผู้จัดการในสกุลเงินต่างประเทศต่าง ๆ การตั้งถิ่นฐานและการทำธุรกรรมทางการเงินผู้ดูแลหรือฝากธนาคารสำหรับสินเชื่อระหว่างประเทศ
3) ให้สินเชื่อระดับกลางภายใต้การค้ำประกันของธนาคารกลางถึงประเทศที่รอเครดิต IMF;
4) ศูนย์วิจัยข้อมูลชั้นนำ รายงานประจำปีของ BMR เป็นหนึ่งในสิ่งพิมพ์ทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ในโลก
สร้างที่ BMR คณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลการธนาคาร เผยแพร่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ กับปัญหาการปรับปรุงการกำกับดูแลธนาคาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานระหว่างประเทศของธนาคาร) พัฒนาข้อตกลงบาเซิล (1988) เกี่ยวกับการรวมการคำนวณเงินทุนระหว่างประเทศและมาตรฐานทุน (Basel-1) ธนาคารชั้นนำรวมถึงรัสเซียมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในช่วงต้นยุค 2000 ข้อกำหนดใหม่ (Basel-2) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อกำหนดความเพียงพอของเงินทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการกำกับดูแลธนาคารและการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของตลาด (ความโปร่งใสและความถูกต้องของข้อมูล)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานหลักของรัฐหลักของการควบคุมสกุลเงินโลกและความสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ IMF มีสถานะของหน่วยงาน UN เฉพาะ ก่อตั้งขึ้นที่การประชุมการเงินและการเงินของสหประชาชาติ (2487) ใน Bretton Woods (USA) และเริ่มทำหน้าที่ในปี 1946 สถานที่พำนักขององค์กรปกครอง - วอชิงตัน (สหรัฐอเมริกา) สมาชิก IMF คือ 184 ประเทศ (2004) รัสเซียได้กลายเป็นสมาชิกของ IMF ในปี 1992
เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศประกอบด้วยการบริจาคจากประเทศสมาชิก แต่ละประเทศได้เด่นชัดในโควต้าสิทธิการกู้ยืมพิเศษ (SDR) การกำหนดจำนวนของการสมัครสมาชิก (การสนับสนุน) ไปยังกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ขนาดของโควต้าถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของแรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจงของประเทศในเศรษฐกิจโลก จำนวนโหวตที่ประเทศสมาชิกอยู่ในหน่วยงานปกครองกองทุนการเงินระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับมูลค่าโควต้า
กิจกรรมหลักของ IMF:
1) ดำเนินการกฎระเบียบของความสัมพันธ์ของสกุลเงินระหว่างประเทศก) การสร้างสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างประเทศในรูปแบบของ SDR เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองของประเทศสมาชิก B) ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสมาชิก C) เพื่อให้บรรลุพวกเขาเพื่อกำจัดข้อ จำกัด ของสกุลเงินในปัจจุบัน การดำเนินงานระหว่างประเทศ
2) ควบคุมการให้สินเชื่อระหว่างประเทศ A) โดยการให้สินเชื่อแก่ประเทศสมาชิก B) ผ่านการให้บริการเจ้าหนี้และผู้กู้ของบริการตัวกลางเช่นเดียวกับ C) ในฐานะผู้ค้ำประกันของลูกหนี้การละลายของลูกหนี้ (บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับบทบัญญัติของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศถือเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศในประเทศผู้กู้);
3) ดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง A) สำหรับเศรษฐกิจมหภาคและ นโยบายการเงิน ประเทศสมาชิกและข) เพื่อสถานะของเศรษฐกิจโลก รัฐมีหน้าที่ต้องให้เงินทุนเป็นประจำเกี่ยวกับข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจของพวกเขา
ธนาคารโลกหรือ กลุ่มธนาคารโลก - สถาบันพิเศษของสหประชาชาติ กลุ่มรวม: ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา (IBRD) และสี่สาขา(สมาคมพัฒนาระหว่างประเทศ (Mar)บริษัท การเงินระหว่างประเทศ (IFC)ตัวแทนรับประกันการลงทุนพหุภาคี นักมายากล)และศูนย์การระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างประเทศ ( MTSU)ที่ตั้ง – วอชิงตัน
โครงสร้างหัวของกลุ่ม BB - IBRD มันถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศบนพื้นฐานของข้อตกลง Brettonvian ในปี 1944 เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 1946 สภาพที่ขาดไม่ได้สำหรับการเป็นสมาชิกใน IBRD - เข้าร่วม IMF กิจกรรมของ IBRD และ IMF มีการเชื่อมโยงร่วมกันพวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกัน
เป้าหมายของการสร้าง IBRD คือการสะสมทุนจากตลาดโลกเพื่อเป็นเงินทุนทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปตะวันตกที่ได้รับการบ่อนทำลายอันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากกลางปี \u200b\u200b1950 IBRD สวิตช์เพื่อให้ยืมเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ในปี 1990 เป้าหมายของกิจกรรมของตนกลายเป็นเศรษฐกิจเฉพาะกาล รัสเซีย - สมาชิกของ IBRD ตั้งแต่ปี 1992
กิจกรรมหลักของ IBRD:
1) กิจกรรมการลงทุนใน ประเทศกำลังพัฒนา ในช่วงกว้างของทิศทาง (สุขภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้าง การปฏิรูปเศรษฐกิจ);
2) กิจกรรมการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ
3) การไกล่เกลี่ยในการแจกจ่ายทรัพยากรระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและประเทศยากจน
IBRD ให้เงินกู้ยืมระยะยาว (15-20 ปี) ทั้งการรักษาเสถียรภาพและโครงสร้าง (สำหรับโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิรูปโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจ)
ครั้งแรก ธนาคารเพื่อการพัฒนาภูมิภาคถูกสร้างขึ้นในยุค 60 ในละตินอเมริกา (ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างอเมริกา - mabr), แอฟริกา (ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา - ของเสีย), เอเชีย (ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย - Azbr. หลัก เป้าหมายของการสร้าง -การให้กู้ยืมระยะยาวต่อโครงการสำหรับการพัฒนาภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง (โครงการโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาโครงการของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการผลิต)
ในปี 1990 ก่อตั้งขึ้น ธนาคารยุโรปเพื่อการสร้างและพัฒนาใหม่ (EBRD)ที่ตั้ง - ลอนดอน วัตถุประสงค์หลักEBRD คือการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของประเทศในยุโรปกลางและตะวันออกรวมถึง CIS สู่เศรษฐกิจตลาดการพัฒนาความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการเอกชนและส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค
วัตถุหลักของการให้ยืม EBRD: บริษัท เอกชนหรือผู้ประกอบการของรัฐแปรรูป บริษัท ที่สร้างขึ้นใหม่รวมถึงกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับ เงินทุนต่างประเทศ. EBRD ร่วมมือกับนักลงทุนและเจ้าหนี้รายอื่นในการให้สินเชื่อและการค้ำประกันและลงทุนเงินทุนเพื่อแบ่งปันทุน
การอนุมานหลักของกิจกรรม EBRD:
1) การเงิน, ภาคการธนาคาร, พลังงาน, โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม, การขนส่ง, การเกษตร;
2) การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
3) บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
4) การส่งเสริมการแปรรูปขององค์กรโครงสร้างของพวกเขา
perestroika และความทันสมัย
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) - Nadnodal Central Bankมันครองตำแหน่งผู้นำในโครงสร้างของสถาบันที่รับผิดชอบในการรักษาความยั่งยืนของยูโรและดุลเศรษฐกิจมหภาคทั่วไปในสหภาพยุโรป (EU)
ECB และ 12 ธนาคารกลางของประเทศยูโรโซนฟอร์ม EurosistaEurosystem นำโดย ECB:
1) ดำเนินการปล่อยออกจากสกุลเงินยุโรปเดียว;
2) พัฒนาและรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายการเงิน (การเงินและสกุลเงิน) (กำหนดแนวทางราคาเป้าหมายและมวลเงินสร้างอัตราการรีไฟแนนซ์);
3) กำหนดขีด จำกัด ของการขาดดุลงบประมาณและกำหนดการลงโทษในประเทศที่เข้าร่วมให้เกิน
ตามสนธิสัญญา Maastricht มันถูกสร้างขึ้นและเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1999 ระบบยุโรปของธนาคารกลาง (ESSB),ซึ่งประกอบด้วย ECB และธนาคารกลางของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
เป้าหมายหลักการสร้าง ESSB กำลังส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เป้าหมายนี้กำหนด ภารกิจ Essb:
การเก็บรักษาและการจัดการของทุนสำรองอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกสกุลเงินต่างประเทศ;
การส่งเสริมการทำงานแบบครบวงจร ระบบการชำระเงิน การคำนวณขายส่งร่วมกันในเวลาจริง (เป้าหมาย);
ส่งเสริมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลของกิจกรรมของสถาบันการเงินและสินเชื่อ
บทที่ 1 พื้นฐานทางทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงทางการเงินในกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์
1.1 สาระสำคัญของความเสี่ยงทางการเงินและความสำคัญของพวกเขาในกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์
1.2 หลักการพื้นฐานของการจำแนกความเสี่ยงทางการเงินในภาคการธนาคาร
1.3 ลักษณะ หลักการทั่วไป การสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในธนาคารพาณิชย์
หมวดที่ 2 การวิเคราะห์ระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร
2.1 พื้นฐานของตลาดการเงินระหว่างธนาคาร
2.2 วิธีการวิธีการในการประเมินที่ครอบคลุมของสภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
2.3 ลักษณะเปรียบเทียบของวิธีการพื้นฐานสำหรับการประเมินสภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ในการปฏิบัติของรัสเซีย
บทที่ 3 การปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในธนาคารพาณิชย์ในการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร
3.1 ลักษณะของวิธีการในการประเมินความเสี่ยงทางการเงินระหว่างธนาคาร
วิทยานิพนธ์ (ส่วนหนึ่งของบทคัดย่อของผู้เขียน) ในหัวข้อ "การจัดการความเสี่ยงทางการเงินในกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์"
ความเกี่ยวข้องของหัวข้อ การพัฒนาธุรกิจการธนาคารและข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ธนาคารใหม่เกิดขึ้นในเงื่อนไขของความไม่แน่นอนของการก่อตัวของกิจกรรมการดำเนินงานสิ้นสุด (เช่นกำไรหรือขาดทุน) ซึ่งในมือข้างหนึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการดำเนินงานของธนาคารและต่อ อื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้กู้ยืมแก่เศรษฐกิจ
เป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินและสินเชื่อของรัสเซียระบบธนาคารกำลังประสบกับอิทธิพลของความเสี่ยงทางการเงินทั่วไปและเฉพาะเจาะจง ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดจากความจำเป็นในการจัดการกองทุนที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าและในงบดุลพร้อมกับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว (หลักทรัพย์) สินทรัพย์ต่าง ๆ เช่นเงินกู้ยืมและเงินฝากที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที
ธนาคารพาณิชย์ของรัสเซียในสภาวะสมัยใหม่กลายเป็นสมาชิกเต็มของชุมชนธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับสิ่งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียแนะนำรายงานภาคบังคับภายใต้ IFRS และตั้งแต่ปี 2549 วางแผนที่จะไปที่มาตรฐานการรายงานระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ .
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในสถาบันสินเชื่อมีความจำเป็นในการจัดทำกรอบการกำกับดูแลแบบครบวงจรสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินที่ครอบคลุมของสภาพทางการเงินของธนาคารพันธมิตร ฟังก์ชั่นของหน่วยงานกำกับดูแลและผู้จัดการความเสี่ยงหลักเข้ามา ธนาคารกลาง สหพันธรัฐรัสเซียซึ่งจัดให้มีการจัดการระบบธนาคารโดยการกำกับดูแลโดยใช้วิธีการ "มุ่งเน้นความเสี่ยง" ที่เรียกว่า เอกสารพื้นฐานคือบทบัญญัติของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ฉบับที่ 242-P "ในองค์กรการควบคุมภายในของสถาบันสินเชื่อ" ตามที่องค์กรสินเชื่อที่ถูกส่งไปยังหน้าที่ควบคุม กระบวนการจัดการความเสี่ยงของธนาคารอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการจัดการทางการเงิน ในทางปฏิบัติหน้าที่ของการติดตามความเสี่ยงทางการเงินในสถาบันสินเชื่อจะได้รับมอบหมายให้หน่วยงานธนาคารเฉพาะทางซึ่งกำลังพัฒนากฎระเบียบในเครือและดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อรับความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับ
ในขณะเดียวกันแนวทางที่เสนอโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียนั้นไม่เพียงพออย่างชัดเจนในการสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้ องค์กรธนาคารพึ่งพา ฐานระเบียบวิธี ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียโดยใช้ประสบการณ์โลกที่ร่ำรวยที่สุดในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินกำลังพัฒนาวิธีการตามวิธีการของตนเองในการประเมินและการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงคุณสมบัติระดับชาติและภาคการจัดการทางการเงินและเหตุผลของวิธีการจัดการที่ใช้ ดังนั้นสำหรับการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จของระบบความเสี่ยงของการจัดการในธนาคารพาณิชย์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดการเงินประเด็นการสร้างกรอบการปกครองแบบครบวงจรและระเบียบวิธีการเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
การพัฒนาที่ไม่เพียงพอของกรอบเชิงทฤษฎีและการกำกับดูแลซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์จำนวนเล็กน้อยและการทดสอบในทางปฏิบัติสำหรับการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในสถาบันสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ทันสมัยของการพัฒนาระบบธนาคารและการจัดการทางการเงินในรัสเซียกำหนดการเลือกธีม วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์และพื้นที่วิจัยที่สำคัญ
วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ของการศึกษา เป้าหมายของการศึกษาวิทยานิพนธ์คือการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์โดยคำนึงถึงการดำเนินงานเฉพาะของการใช้วิธีการจัดการทางการเงินสมัยใหม่และการพัฒนาคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับธนาคารเพื่อระบุประเมินบัญชีและตรวจสอบ ความเสี่ยงทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร
การตระหนักถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำเป็นต้องแก้ปัญหาต่อไปนี้:
ชี้แจงสาระสำคัญของความเสี่ยงทางการเงินกำหนดสถานที่ของพวกเขาในระบบความเสี่ยงของผู้ประกอบการ
สรุปวิธีการระบุความเสี่ยงและเกณฑ์การจำแนกความเสี่ยงทางการเงินในกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์
เพื่อสอบสวนและประเมินประสิทธิผลของวิธีการของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
ยืนยันการจำแนกประเภทที่เสนอของข้อ จำกัด ของธนาคารเป็นหนึ่งในวิธีการหลักในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของสถาบันสินเชื่อ
แสดงให้เห็นถึงความต้องการการจัดตั้งและการปรับสำรองทางการเงินโดยธนาคารโดยคำนึงถึงความเสี่ยงของความเสี่ยงและคุณภาพของพอร์ตโฟลิโอธนาคารเพื่อดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารรวมถึงการพัฒนา คำแนะนำการปฏิบัติ ตามการจัดการเงินสำรองด้วยการใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและคณิตศาสตร์วิธีการของ Monte Carlo และวิธีการและ Ilyaosology
เรื่องและวัตถุของการศึกษา เรื่องของการศึกษาเป็นรากฐานของวิธีการในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เป้าหมายของการวิจัยเป็นความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากกิจกรรมการธนาคาร
พื้นฐานทางทฤษฎีและวิธีการวิจัย
พื้นฐานทางทฤษฎีของการศึกษาคือผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศในทฤษฎีและการจัดการความเสี่ยง: Algin
A.P. , Balabanova I.T. , White L.P. , Bloke I. A. , Bora M. 3. , Voronina D.
B. , Ershova M. B. , Lukasevich I.Ya. , Maslachenkova Yu S. , Panova G. S. , Polek G. B. , Sevrook V. T. , Sokolinskaya N. E. , Shirinskaya E. B.
เป็นพื้นฐานในการวิจัยวิธีการเป็นระบบวิธีการทั่วไปและการเปรียบเทียบการวิเคราะห์และการสังเคราะห์วิธีการจัดกลุ่มการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิธีการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และเชิงตรรกะรวมถึงเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในการปฏิบัติกับธนาคารต่างประเทศและรัสเซียสมัยใหม่ ใช้.
รากฐานของวิธีการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสถาบันสินเชื่อค่อนข้างดีในวรรณคดีเศรษฐกิจต่างประเทศดังนั้นผลงานของนักเศรษฐศาสตร์เช่น Altman E.I. , Merton R.c. , Joseph F. , Snkey JR ใช้กันอย่างแพร่หลายในวิทยานิพนธ์
ฐานข้อมูลของการศึกษาเป็นพระราชบัญญัติการกำกับดูแลและข้อเสนอแนะวัสดุการประชุมงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ของรัสเซียข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการ ในกระบวนการของการวิจัยผู้เขียนศึกษาวิธีการสอนและ กฎระเบียบ ธนาคารแห่งรัสเซียในการติดตามและควบคุมกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์รวมถึงวัสดุของคณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลและข้อบังคับการธนาคาร
การพัฒนาภาคปฏิบัติของ บริษัท วิเคราะห์ตะวันตกและธนาคารในการบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง "Chase Manhattan" และ "J.P.Morgan" มีความสนใจเป็นพิเศษ ใช้วัสดุข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แปลกทางวิทยาศาสตร์ ความแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์ของการศึกษาคือการพัฒนาและทดสอบวิธีการในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและการก่อตัวของเงินสำรองสำหรับธนาคารพาณิชย์ในตลาดการเงินระหว่างธนาคารชี้แจงความเสี่ยงทางการเงินแสดงให้เห็นถึงการจำแนกประเภทของความเสี่ยงและข้อ จำกัด ที่เสนอในธนาคารรัสเซีย ระบบ. ผลลัพธ์ต่อไปนี้ได้รับในกระดาษที่มีความแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์:
วิธีการที่ทันสมัยในการเปิดเผยสาระสำคัญของความเสี่ยงทางการเงินสรุปได้คำนิยามของหมวดหมู่นี้มีการชี้แจงองค์ประกอบของระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วิธีการจัดการความเสี่ยงทางการเงินได้รับการจัดสรรเกณฑ์สำหรับการก่อตัวของข้อ จำกัด ในธนาคารพาณิชย์
การประเมินประสิทธิภาพของการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ
ระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยงทางการเงินได้รับการพัฒนาและทดสอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในตลาดการเงินระหว่างธนาคารที่มีแนวทางใหม่ในการกำหนดจำนวนของการยอมรับของธนาคารคู่สัญญาบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ยอดคงเหลือสุทธิและการกำหนดมูลค่าตลาด ของสินทรัพย์;
เกณฑ์ในการประเมินสภาพทางการเงินของธนาคารอวกาศหลังโซเวียตโดยคำนึงถึงลักษณะของชาติตามการจัดกลุ่มสากลของบัญชีบัญชีการบัญชีที่อยู่ภายใต้มาตรฐานสากล งบการเงิน;
ขนาดของเงินสำรองสำหรับการสูญเสียที่เป็นไปได้ในการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้วิธีการ Monte Carlo, วิธีการไฮดรอลิกและเงินเคย์
ความสำคัญในทางปฏิบัติ วิทยานิพนธ์อธิบายวิธีการประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่ใช้ในสถาบันสินเชื่อ ความสำคัญในทางปฏิบัติของการศึกษาคือการพัฒนาผู้เขียนวิธีการของตนเองในการประเมินสภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์เพื่อความเสี่ยงของธนาคารคู่สัญญาและการก่อตัวของเงินสำรอง เทคนิคสามารถเป็นที่ต้องการของธนาคารในกระบวนการ จำกัด การดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารภายในหรือภายนอกทั้งในบริบทของแผนบัญชีชาติและในบริบทของการแปลของการรายงานของรัสเซียใน IFRS งานยังกำหนดข้อเสนอสำหรับการจำแนกความเสี่ยงและข้อ จำกัด ของสถาบันสินเชื่อเมื่อดำเนินการกับธนาคารพันธมิตร วัสดุวิทยานิพนธ์สามารถใช้ในกระบวนการศึกษาในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนใน "การเงินและเครดิต" พิเศษ
การอนุมัติผลการศึกษาได้ดำเนินการใน Medivestbank CB และ บริษัท Interprombank AKB ในการดำเนินการวิเคราะห์ทางการเงินและการติดตามสถานะทางการเงินของธนาคารคู่สัญญารัสเซียการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร
บทบัญญัติหลักของวิทยานิพนธ์ถูกกำหนดไว้ใน 5 บทความที่มีปริมาณรวม 2.8 หน้ารวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้เขียน 2 หน้า
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยบทนำสามบทข้อสรุปรายชื่อวรรณคดีและแอปพลิเคชันที่ใช้แล้ว
บทสรุปของวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ "การเงินการไหลเวียนเงินและเครดิต", Noisky, Andrei Aleksandrovich
IV บทสรุปและข้อเสนอ
หลังจากตัดสินใจเปิดขีด \u200b\u200bจำกัด หน่วยการบริหารความเสี่ยงเชิงโครงสร้างดำเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินของธนาคารทุกเดือน
ตามผลการติดตามซึ่งดำเนินการโดยงบการเงินสำหรับแต่ละเดือนรายงานการจัดการของธนาคารได้แจ้งให้ทราบถึงตัวชี้วัดต่อไปนี้: ขนาดของวงเงินที่ใช้งานอยู่ปริมาณของวงเงินความเสี่ยงค่าสัมประสิทธิ์สังเคราะห์ของฐานะการเงิน ความเสี่ยงของการล้มละลายการดำเนินงานของการดำเนินงานที่ใช้งานและเรื่อย ๆ ลักษณะของการใช้ประโยชน์จากการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (เพียงพอต่ำยกต่ำสูง) การทำนายการพัฒนาของธนาคาร (บวกเป็นกลาง, ลบ) ตามผลการตรวจสอบข้อสรุปและข้อเสนอจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนจำนวนเงินและเวลาของการ จำกัด หรือเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดที่เป็นไปได้
นอกจากนี้ตามบทบัญญัติของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 ฉบับที่ 254-P "ตามขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรสินเชื่อของทุนสำรองเพื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินให้สินเชื่อและหนี้ที่เทียบเท่า" ธนาคารผลิตการคำนวณกลุ่มเสี่ยงสำหรับการสูญเสียเงินกู้ที่เป็นไปได้และกำหนดขนาดของเงินสำรองตามการตัดสินที่มีแรงจูงใจของหน่วยวิเคราะห์ พื้นฐานสำหรับการตัดสินที่มีแรงบันดาลใจเป็นผลมาจากการตรวจสอบรายเดือนของสภาพทางการเงินของธนาคารคู่สัญญา
เทคนิคที่เสนอช่วยให้คุณวาดอันดับเครดิตของธนาคารคู่สัญญาของคุณเองเปรียบเทียบกับการจัดอันดับที่มีอยู่และวิเคราะห์ตำแหน่งของธนาคารของคุณเองเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันและธนาคารทุน
ฉันต้องการสรุปไฮไลท์ที่แยกความแตกต่างของวิธีการที่เสนอในการประเมินสถานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์จากเทคนิคการธนาคารอื่น ๆ ความซับซ้อนของการเปรียบเทียบถูกกำหนดโดยข้อเท็จจริงที่ว่าธนาคารไม่ต้องการเปิดเผยวิธีการที่เป็นระเบียบ แต่ตามกฎแล้วจะมีการเผยแพร่ผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น
1. วิธีการที่พัฒนาแล้วอยู่ใกล้กับมาตรฐานการรายงานระหว่างประเทศและรวมถึงธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเริ่มตั้งแต่ปี 2548 ควบคู่ไปกับ มาตรฐานรัสเซีย ภาระผูกพันธนาคารในการรายงานข่าว IFRS ตามจดหมายของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย 181-T ต่อคำแนะนำวิธีการ "ในขั้นตอนการรวบรวมและส่งสถาบันสินเชื่อของงบการเงิน" ทางนี้, ธนาคารพาณิชย์การใช้วิธีการที่เสนอมันอาจไม่เจ็บปวดที่จะเริ่มวิเคราะห์ฐานะการเงินของธนาคารคู่สัญญาที่ถือเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้การปฏิบัติของความร่วมมือกับธนาคารของคาซัคสถาน, เบลารุสและยูเครนตามวิธีการดังกล่าวในการสรุปและนำไปใช้กับการประเมินสภาพทางการเงินและการกำหนดขีด จำกัด ของธนาคารของภูมิภาคเหล่านี้ ภาคผนวก 7 นำเสนอการวิเคราะห์สภาพทางการเงินของ Kazkommertsbank (Kazasstan) ตามรายงานเกี่ยวกับแผนบัญชีแห่งชาติ
2. ในหัวใจของการคำนวณสินทรัพย์สุทธิตามวิธีการของยอดคงเหลือที่ไม่สมดุลในบัญชีบางบัญชี ม้วนบัญชี (ZOZA และ ZOZP) บัญชีงบประมาณบัญชีธนาคารเพื่อความสนใจ (20319, 20320, 32501, 32502, 40311, 459, 4,7427) และรายได้ของการดำเนินงานสินเชื่อในอนาคต (32801, 47501, 4,6801, 47501, 61303 ) ภาระผูกพันของธนาคารในการชำระดอกเบี้ย (บัญชี 31801-31804, 47,411, 47,426, 47,06-4,7609) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการดำเนินงานสินเชื่อ (บัญชี 32802 และ 47502)
3. แนวคิดที่แนะนำของสินทรัพย์สุทธิและหนี้สินสุทธิตามหลักทรัพย์ของผู้ให้กู้สุทธิและผู้กู้สุทธิช่วยให้มีความเสี่ยงต่อการละลายและขนาดของความเสี่ยงที่จะแยกความแตกต่าง
4. เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณขีด จำกัด สูงสุดและคำนวณเงินทุนหมุนเวียนของตัวเองจะถูกนำมาใช้ ควรอธิบายว่าวิธีการทั้งหมดในธนาคารอื่น ๆ เป็นฐานสำหรับการคำนวณวงเงินใช้ขนาดของทุนของตัวเองคำนวณตามคำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียและปรับให้เข้ากับสภาพคล่อง ตัวบ่งชี้ของเงินทุนหมุนเวชของตัวเองตรงกันข้ามกับความต้องการของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียคำนึงถึงไม่เพียง แต่ขนาดของการสูญเสียและสินทรัพย์ที่ไม่สามารถตรึงในรูปแบบของเงินทุนขั้นพื้นฐานในงบดุล แต่ยังรวมถึงหนี้ที่มีปัญหา . ในเรื่องนี้ควรสังเกตว่ามันจัดเป็นปัญหา:
หนี้ค้างชำระ (บัญชี 20317, 20318; 32401, 32402 (ลบ 32403), 40310, จาก 45801 ถึง 45817 (ลบ 45818), 50505 (ลบ 50506, 50507);
หนี้ที่น่าสงสัย (บัญชี 47408; 51501, 51502 จาก 51506 P51509, 519, (บัญชีลบ 51510 และ 51910) จาก 512114 จาก 51608 ถึง 51609,51808,51909,51808,51609,51808,51909);
การคาดไม่ถึงสำหรับการดำเนินงานและการรับประกันการรับประกัน (บัญชี 47402 ลบ 47401 และ 60315)
5. นอกจากนี้ขนาดของวงเงินขึ้นอยู่กับมูลค่าสุทธิของเงินทุนของธนาคารและในกรณีที่เกินมูลค่าติดลบเกินทุนการทำงานของตัวเองหยุดมีผลบังคับใช้และไม่ได้กำหนดวงเงิน
6. การคำนวณสัมประสิทธิ์กลุ่มความเสี่ยงและคุณสมบัติความเสี่ยงตามการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ที่พัฒนาแล้ว การจำแนกประเภทของความเสี่ยงล้มละลายได้รับการแนะนำให้น้อยที่สุดต่ำต่ำปานกลางสูงยกระดับสูงและได้รับการจำแนกประเภทของความมุ่งมั่นระหว่างธนาคารเป็นมาตรฐานที่ไม่ได้มาตรฐานที่น่าสงสัยที่เป็นอันตรายและสิ้นหวัง หมวดการจำแนกประเภทเหล่านี้ใช้โดยนักวิเคราะห์ของหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อพิจารณาขนาดของทุนสำรองที่สร้างขึ้นในหนี้เงินกู้ซึ่งสะท้อนให้เห็นในท้ายที่สุดในการทำกำไรของธนาคาร นอกจากนี้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ไม่เพียง แต่จะชั่งน้ำหนักและประเมินการดำเนินงานที่ใช้งานอยู่และพาสซีฟเท่านั้น แต่ยังแสดงแหล่งที่มาของการระดมทุนสำหรับการดำเนินงานเร่งด่วนของพวกเขาบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของการชำระคืนความสูญเสียที่เป็นไปได้ระดับของทรัพยากรของเงินทุนของตัวเอง - สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดเผยความสามารถของธนาคารโดยใช้สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าหนี้ภายในเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับกำหนดว่าส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ของคริสเตียนแสดงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานและผลกำไร
7. ความคิดริเริ่มของวิธีการคือการแจกจ่ายสินทรัพย์ตามระดับการลดลงของสภาพคล่องและการกำหนดขนาดส่วนลดในลักษณะเดียวกันซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของตัวบ่งชี้ของทุนสุทธิของธนาคารหรือมูลค่าตลาด ของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประเมินธนาคารในระดับภูมิภาคในกรณีที่พวกเขาซื้อหรือภาคยานุวัติ
8. บนพื้นฐานของวิธีการการคาดการณ์ของการพัฒนาของธนาคารจะถูกกำหนดซึ่งมีการสื่อสารกับหน่วยอื่น ๆ ที่ให้บริการธนาคารต่อพันธมิตรไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทุนซื้อคืน (ตัวอย่างเช่นเมื่อปล่อยบัตรพลาสติกหรือการเปิดบัญชีของ Nostro)
9. ข้อมูลการวิเคราะห์ทั่วไปบนพื้นฐานของเทคนิคที่ทำให้เป็นไปได้ที่จะประมาณสองตัวชี้วัดหลัก - ความเสี่ยงและผลกำไรของการดำเนินงานและเพื่อพิสูจน์ว่าความเสี่ยงไม่เป็นธรรมเสมอไปและการเพิ่มขึ้นของมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรเสมอไป .
10. ตัวบ่งชี้หยุดมีการเปิดตัวในการแสดงตนที่ธนาคารไม่ถือว่าเป็นผู้สมัครซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของนักวิเคราะห์โดยเฉพาะในสาขา หยุดตัวบ่งชี้ถูกใช้กับค่าสัมประสิทธิ์สังเคราะห์ตั้งแต่ 0 ถึง 40 เมื่อจำแนกความเสี่ยงของการล้มละลายให้สูง
I. เป็นพื้นฐานสำหรับความเสี่ยงของการล้มละลายเงินทุนของตัวเองจะถูกนำมาเนื่องจากเป็นเขาดำเนินการฟังก์ชั่นป้องกันช่วยให้ธนาคารสามารถต้านทานได้ในกรณี สถานการณ์วิกฤต. ความล้มเหลวของเงินทุนมีความเสี่ยงทางการเงินไม่เพียง แต่ยังมีความเสี่ยงที่มีชื่อเสียงเพราะแสดงให้เห็นว่าเจ้าของธนาคารไม่สนใจที่จะเพิ่มทุนดำเนินการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงและมีความตั้งใจในเวลาที่ จำกัด ของธนาคาร 12. วิธีการที่ได้รับการทดสอบซ้ำ ๆ ในทางปฏิบัติซึ่งบ่งบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ธนาคารมีประโยชน์สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียในช่วงที่เรียกว่า "ความเชื่อมั่นของธนาคาร" ของฤดูร้อนปี 2547 ในขณะที่มีการดำเนินงานที่ถูกระงับด้วยธนาคารดังกล่าว ในฐานะที่เป็นการดำเนินการกับดักเครดิต AKB "Dialog Offic, AKB" Merit Bank ", AKB" ธนาคารสไตล์ " ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงสำหรับการโต้ตอบ - Openk ธนาคารได้แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาธนาคารที่มากขึ้นจากการเรียกร้องระหว่างธนาคารที่ยังคงสภาพคล่องเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อร่วมกันในตลาดระหว่างธนาคารอัตราการผลิตสภาพคล่องต่ำ แพคเกจที่สำคัญของหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำกว่าจากทรัพยากรขึ้นอยู่กับแหล่งเงินฝากทรัพยากรของบุคคลค่าสัมประสิทธิ์การชำระเงินต่ำและต้นทุนเชิงลบที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนบริสุทธิ์ ดังนั้นธนาคารจึงได้รับการคาดการณ์การพัฒนา "เชิงลบ"
3.2 การสร้างทุนสำรองเชิงเศรษฐกิจสำหรับการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร
ผลของการประยุกต์ใช้ที่พัฒนาโดยวิธีการคือการก่อตัวของการดำเนินงานระหว่างธนาคารรวมถึงการประเมินเชิงปริมาณของความเสี่ยงของธนาคารคู่สัญญาที่แสดงโดยค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยง
อย่างไรก็ตามพร้อมกับข้อ จำกัด ของธนาคารพาณิชย์วิธีการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารเช่นกัน กระดาษนี้ให้วิธีการของผู้เขียนที่พัฒนาโดยผู้เขียนการคำนวณเงินทุนพัดที่จำเป็นเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารเมื่อทำงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร
ความเสี่ยงของผลงานของสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาดระหว่างธนาคารคือโอกาสในการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับค่าเริ่มต้นที่เป็นไปได้ของผู้กู้ เพื่อประเมินข้อมูลการสูญเสียเราใช้สองตัวชี้วัด: คาดว่าจะสูญเสียผลงาน (เฉลี่ย) และการสูญเสียที่ไม่คาดคิด (สูงสุด)
การสูญเสียที่คาดหวังเป็นหน้าที่ของความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระเงินของธนาคารคู่สัญญาและต้นทุนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงซึ่งจะสูญหายไม่ได้เนื่องจากค่าเริ่มต้นของธนาคารที่เฉพาะเจาะจง การสูญเสียดังกล่าวสามารถคาดเดาได้อ้างอิงค่าใช้จ่ายของกิจกรรมประเภทนี้และได้รับการคืนเงินผ่านกลไกการกำหนดราคาของบริการที่ให้ไว้ เพื่อประเมินมูลค่าของความสูญเสียที่คาดหวังความน่าจะเป็นเฉลี่ยของการผิดนัดชำระเงินของธนาคารคู่สัญญาและส่วนแบ่งเฉลี่ยของเงินทุน
การสูญเสียที่ไม่คาดคิดสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่คาดหวัง (ความผันผวน) และขนาดของการสูญเสียเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยการกระจายข้อต่อของความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระเงินของธนาคารคู่สัญญาโดยคำนึงถึงต้นทุนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง การสูญเสียเหล่านี้ไม่สามารถรวมอยู่ในราคาของตราสารได้อีกต่อไปและได้รับการชดเชยด้วยทุนสำรองของเงินทุนค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและการบำรุงรักษาซึ่งจะได้รับการชดเชยจากการทำกำไรของบริการที่ให้ความเสี่ยง ในการประเมินการสูญเสียที่ไม่คาดคิดอัตราความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายการสูญเสียในคู่สัญญาต่าง ๆ ที่ใช้ค่าเฉลี่ยของพวกเขา
ดังนั้นความน่าจะเป็นของค่าเริ่มต้นของธนาคารคู่สัญญาจะถูกกำหนดโดยการจัดอันดับซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยง (ความน่าจะเป็นสูญเสีย) คำนวณด้วยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของธนาคารและสามารถใช้ค่าจาก 1 เป็น 100% จากนั้นผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากสินทรัพย์แยกต่างหากจะถูกกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของความน่าจะเป็นของการสูญเสียสำหรับต้นทุนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง:
EE \u003d AG * WG (6) โดยที่ ED คาดว่าจะสูญเสีย
A1 - มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงกำหนดโดยการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามมูลค่าของการกู้คืนต้นทุนบางส่วนในกรณีที่เป็นค่าเริ่มต้นเช่นโดยการใช้จำนำการดำเนินการรับประกัน ฯลฯ
m คือความน่าจะเป็นของการสูญเสีย
จากนั้นความสูญเสียที่คาดหวังในพอร์ตสินทรัพย์เท่ากับจำนวนเงินที่คาดว่าจะเกิดจากสินทรัพย์แยกต่างหาก: N Yai * Pi
7) j \u003d i ที่ ELP เป็นผลการสูญเสียผลงานที่คาดหวัง
ยิ่งไปกว่านั้นควรสังเกตว่าภายใต้วิธีการนี้การสูญเสียที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอนั้นถูกกำหนดให้เป็นผลขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้ในพอร์ตสินทรัพย์ที่มีระดับความน่าเชื่อถือ 99% ในการสูญเสียผลงานที่คาดหวัง ในเวลาเดียวกันการสูญเสียสูงสุดในพอร์ตการลงทุนจะพิจารณาคำนึงถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ
สิ่งนี้ตามมาจากคะแนนต่อไปนี้:
1. ความน่าจะเป็นสูงสุดของการสูญเสียในสินทรัพย์แยกต่างหากที่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอสามารถกำหนดได้โดยการประเมินฟังก์ชั่นเชิงประจักษ์ของความหนาแน่นของการกระจายความน่าจะเป็นของการสูญเสียสินทรัพย์นี้โดยใช้ค่าในวิธีการเสี่ยงนั่นคือความน่าจะเป็นสูงสุดของการสูญเสีย (var) ที่มีความน่าจะเป็นที่กำหนด (ระดับความมั่นใจ): โดยที่ r - ค่าสูงสุดของฟังก์ชั่นความหนาแน่นของการกระจายความน่าจะเป็น
1 - CC - ระดับที่เป็นความลับ
ระดับความเชื่อมั่นตั้งอยู่ที่ 99% ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลการธนาคาร
2. เพื่อจำลองฟังก์ชั่นเชิงประจักษ์ของความหนาแน่นของการกระจายความน่าจะเป็นที่มีการเสนอสินทรัพย์แยกต่างหากเพื่อใช้วิธีการ Monte Carlo นั่นคือกระบวนการสุ่มถูกจำลองโดยวิธีการสุ่มหลอกด้วยที่ระบุ
VXOB (var\u003e p) \u003d \\ a (8) พารามิเตอร์: คณิตศาสตร์รอความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นและการเบี่ยงเบนความน่าจะเป็นมาตรฐาน ในกรณีนี้ตัวบ่งชี้เหล่านี้คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับของธนาคารคู่สัญญา (ความน่าจะเป็นสูญเสีย) โดยข้อมูลย้อนหลัง
3. จากนั้นระดับความเสียหายสูงสุดในสินทรัพย์แยกต่างหากจะทวีคูณมูลค่าที่เหมาะสมของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง:
Mayy \u003d l * oash
9) ที่ Mahy เป็นระดับสูงสุดของการสูญเสีย / ทรัพย์สินที่มีระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด
UAS - ความน่าจะเป็นสูงสุดของการสูญเสีย / สินทรัพย์ A1 - มูลค่าของทรัพย์สินที่ฉันมีความเสี่ยง
3. ขนาดของการสูญเสียสูงสุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ MAHR โดยคำนึงถึงลิงค์ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับของธนาคารคู่สัญญาตั้งอยู่เป็นรูทสี่เหลี่ยมจากการทำงานของคอลัมน์เวกเตอร์ (เช่นสตริงเวกเตอร์ที่ถูกเปลี่ยน) ของ การสูญเสียสูงสุดของแต่ละบุคคล, เมทริกซ์สหสัมพันธ์และเวกเตอร์ของการสูญเสียส่วนบุคคลสูงสุด:
Mah Mah1 \\ Makh4 1
k \\, p- \\ kg, p- \\
l-1.l p - \\, p 1 y. \\ makhts mahc Mahts (10) ที่ Mahy เป็นระดับสูงสุดของการสูญเสียของทรัพย์สินของฉันกับระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด
k คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสูงสุดเป็นจำนวนเงินสูงสุดของการสูญเสียในพอร์ตการลงทุนที่กำหนดของสินทรัพย์ทางการเงินระหว่างธนาคารที่มีระดับความไว้วางใจที่กำหนด ดังนั้นขนาดของวิธีการที่จำเป็นสำหรับการเคลือบของการสูญเสียที่ไม่คาดฝัน (เครดิต var) สามารถกำหนดได้โดย:
Creditvar - Maxlp - ELP (11)
เครดิต VAR สะท้อนให้เห็นถึงช่วงของเงินทุนที่ต้องการเพื่อครอบคลุมการสูญเสียที่ไม่คาดคิดด้วยระดับความไว้วางใจที่ระบุ
การดำเนินการตามเทคนิคนี้มีดังนี้:
1. ในขั้นตอนแรกคุณค่าของการจัดอันดับของธนาคารคู่สัญญาและค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงจะถูกกำหนดโดยที่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ ค่าจะถูกกำหนดในปีที่ผ่านมานั่นคือในวันที่การรายงานครั้งล่าสุด 12 วัน ทางเลือกของช่วงเวลาที่ย้อนหลังนี้เกิดจากคุณสมบัติของธนาคารและโครงสร้างของตลาดการเงินระหว่างธนาคาร ในความเห็นของเรามันอยู่ในช่วงที่กำหนดด้วยความแม่นยำเพียงพอที่แนวโน้มหลักในการพัฒนาของธนาคารสามารถกำหนดและเปิดเผยโซนปัญหา ทางเลือกของระยะเวลาการวิเคราะห์ที่ใหญ่กว่านั้นไม่ได้กำหนดเนื่องจากอิทธิพลของตัวบ่งชี้ขั้นสุดท้ายของข้อมูลระยะไกลในอดีต
เราวิเคราะห์ผลงานของสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที่มีความเสี่ยงราคาทุน 5,870 เหรียญสหรัฐโครงสร้างดังต่อไปนี้:
บทสรุป
ความเสี่ยงที่เป็นหมวดหมู่ทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจ แต่เดิมมีการแสดงออกทางคณิตศาสตร์แล้วเลื่อนออกไปเป็นทางเลือกของทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลจากสาธารณะและชีวิตเศรษฐกิจ
ความเสี่ยงทางการเงินเกิดขึ้นพร้อมกับการถือกำเนิดของการไหลเวียนโลหิตและความสัมพันธ์ "ผู้กู้ - เจ้าหนี้" อดัมสมิ ธ เป็นครั้งแรกที่จัดสรรในโครงสร้างของรายได้ของผู้ประกอบการ "ค่าธรรมเนียมสำหรับความเสี่ยง" ในรูปแบบของการชำระเงินคืนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจกรรมผู้ประกอบการ นักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ รวมถึงรัสเซียพัฒนาต่อไป พื้นฐานทางทฤษฎี ความเสี่ยง
หลังจากตรวจสอบวิธีการต่าง ๆ ตามคำจำกัดความของความเสี่ยงทางการเงินเราพบว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำด้วยตัวเลือกและมีการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นคุณสมบัติลักษณะของความเสี่ยงจึงกระทำความไม่แน่นอนความน่าจะเป็นและการกระทำ
หลังจากศึกษาและสรุปมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกและรัสเซียเราชี้แจงคำจำกัดความของความเสี่ยงทางการเงินในกิจกรรมขององค์กรสินเชื่อดังต่อไปนี้ความเสี่ยงทางการเงินเป็นลักษณะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สามารถนำไปสู่การสูญเสียการไม่รับรายได้หรือ ได้รับรายได้เพิ่มเติมเนื่องจากการกระทำที่มีสติของสถาบันสินเชื่อภายใต้อิทธิพลของการสูญเสียปัจจัยภายนอกและภายในของการพัฒนาในเงื่อนไขของความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
นิยามนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดพื้นฐานที่มีลักษณะความเสี่ยง (ความไม่แน่นอนในการตัดสินใจความเป็นไปได้ของการโจมตีของสถานการณ์เชิงลบหรือเชิงบวกและเชื่อมโยงความเสี่ยงกับกิจกรรมขององค์กรสินเชื่อและอิทธิพลของปัจจัยอิสระในเรื่องนี้) จุดใหม่ในคำนิยามคือโอกาสของรายได้
ในการบัญชีและจัดการความเสี่ยงของธนาคารจำเป็นต้องจำแนกประเภทของพวกเขา การจำแนกความเสี่ยงหมายถึงการจัดระบบความเสี่ยงที่มีอยู่บนพื้นฐานของสัญญาณและเกณฑ์ใด ๆ ที่อนุญาตให้คุณรวมความเสี่ยงของกลุ่มย่อยเข้าด้วยกัน แนวคิดทั่วไป. เพื่อชี้แจงการจำแนกประเภทของความเสี่ยงเราได้พัฒนาเกณฑ์ของเราเองซึ่งควรตอบสนองระบบความเสี่ยง: การโต้ตอบของวัตถุประสงค์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งความสัมพันธ์กับระเบียบข้อกำหนดของการทำธุรกรรมความสะดวกสบายของความเสี่ยง ระบบเป็นของการดำเนินงานที่ใช้งานหรือเรื่อย ๆ
นักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารความเสี่ยงเสนอการจำแนกประเภทของตนเองในเวลาเดียวกันพวกเขาดำเนินการต่อจากลักษณะของความเสี่ยงของธนาคารที่เสนอโดย Peter S. Rose ซึ่งจัดสรรความเสี่ยงหลักหกประเภทหลัก (เครดิตความเสี่ยงของสภาพคล่องที่ไม่สมดุลตลาด ความสนใจความเสี่ยงของความไม่สะดวกความเสี่ยงล้มละลาย) และมีความเสี่ยงเพิ่มอีกสี่ประการ (เงินเฟ้อสกุลเงินการเมืองความเสี่ยงของการละเมิด)
หลังจากวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ และประเภทของการจำแนกประเภทของความเสี่ยงเราเปิดเผยว่าแต่ละธนาคารโดดเด่นด้วยความเสี่ยงขั้นพื้นฐานชื่อข้างต้น แต่ในเวลาเดียวกันองค์กรสินเชื่อแต่ละแห่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน (เช่นธนาคารที่เชี่ยวชาญ ค้าปลีกนวัตกรรมการดำเนินงานระหว่างธนาคารให้บริการการดำเนินงานการค้าต่างประเทศ)
เราเชื่อว่าการจำแนกประเภทของความเสี่ยงของธนาคารควรสร้างขึ้นบนแผนที่ความเสี่ยงร่วมกันและแต่ละองค์กรสินเชื่อที่ชี้แจงและเติมเต็มเสริมขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของกิจกรรม
หลังจากพิจารณาการจำแนกประเภทของความเสี่ยงคุณสามารถเริ่มจัดการได้ ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นชุดมาตรการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการในการจัดการสถาบันสินเชื่อที่มุ่งสร้างและประเมินความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคและวิธีการเฉพาะเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับการทำงานที่ยั่งยืนของธนาคารเพิ่มความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรของธนาคารและสร้างความมั่นใจในกิจกรรมทำกำไร
ระบบการบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจในความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างการทำกำไรของการดำเนินงานของธนาคารและความเสี่ยงของพวกเขายังคงสภาพคล่องในระดับที่เพียงพอเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลกำไรให้เหมาะสมกับบรรทัดฐานของทุนที่เพียงพอ
ระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงของธนาคารดำเนินการตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์กฎระเบียบควบคุม ฟังก์ชั่นการแสดงดำเนินการผ่านขั้นตอนของความเสี่ยงทางการเงิน: การระบุความเสี่ยงและสาเหตุของการเกิดขึ้นการประเมินความเสี่ยงและการสูญเสียที่เป็นไปได้ทำให้การตัดสินใจในการทำหรือปฏิเสธความเสี่ยงดำเนินการผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านกฎระเบียบโดยใช้วิธีการจัดการ (การติดตามกำหนดมาตรฐานและข้อ จำกัด การกระจายการดำเนินงานการสร้างทุนสำรองในระดับที่เพียงพอเพื่อให้ครอบคลุมการสูญเสียการป้องกันความเสี่ยง) องค์กรของกระบวนการควบคุมและตรวจสอบ
หนึ่งในการดำเนินงานรายได้หลักของธนาคารคือการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคาร การดำเนินงานที่ดำเนินการโดยธนาคารในตลาดการเงินระหว่างธนาคารจะถูกแบ่งแยกขึ้นอยู่กับเรื่องที่ดำเนินการดำเนินการและตามประเภทของการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมในตลาดการเงินระหว่างธนาคารให้สินเชื่อระหว่างธนาคารหรือเงินฝากระหว่างธนาคารหรือเงินฝากดำเนินการแปลงกิจการและการทำธนบัตรการดำเนินงานเร่งด่วน (Forex, Spot), การดำเนินงานที่มีหลักทรัพย์มีส่วนร่วมในการบัญชีและการบีบบังคับของธนาคารคู่สัญญาดำเนินการสารคดี (ออก และการยอมรับการค้ำประกันธนาคาร (ค้ำประกัน) การยืนยันตัวอักษรที่เปิดเผยเครดิต) และการดำเนินการซื้อคืน
ในตลาดการเงินระหว่างธนาคารธนาคารจัดการความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้านการชำระเงินและสภาพคล่องซึ่งวิธีการพิเศษในการประเมินสภาพทางการเงินของธนาคารคู่สัญญากำลังพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในเวลาและเต็มจำนวน ในตลาดการเงินระหว่างธนาคารโดยการเพิ่มการดำเนินงานและขยายวงกลมที่เชื่อถือได้ของธนาคารและดังนั้นการเพิ่มขึ้นของการทำกำไร
ในการปฏิบัติของโลกวิธีการต่าง ๆ ในการประเมินสภาพทางการเงินของคู่สัญญาจะถูกนำไปใช้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดซึ่งเป็นระบบอูฐอเมริกัน พื้นฐานของเทคนิคเหล่านี้คือการประเมินสภาพทางการเงินของธนาคารสำหรับเกณฑ์ที่เลือกซึ่งในท้ายที่สุดจะช่วยลดการวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนสภาพคล่องคุณภาพสินทรัพย์คุณภาพการประเมินความเสี่ยงและการจัดการคุณภาพ อย่างไรก็ตามการบังคับใช้เทคนิคตะวันตกในการปฏิบัติของรัสเซียนั้นไม่เป็นไปได้เสมอไปและเป็นธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของการพัฒนาภาคธนาคารของรัสเซียและความเฉพาะเจาะจงของการทำงานของตลาดการเงินของรัสเซียและประเทศตะวันตก
การทำงานของวิธีการของรัสเซียในการวิเคราะห์สภาพทางการเงินของธนาคารได้รับการตรวจสอบข้อดีและข้อเสียของพวกเขาถูกเปิดเผย เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ประเมินความเสี่ยงในการรับภาระผูกพันระหว่างธนาคารและไม่เป็นที่ยอมรับในการติดตามฐานะการเงินของธนาคารคู่สัญญางานได้เสนอการพัฒนาและอนุมัติในทางปฏิบัติวิธีการคำนวณวงเงินการดำเนินงานระหว่างธนาคาร เป้าหมายวัตถุประสงค์คือการประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของธนาคารและเชิงคุณภาพของธนาคารที่เกิดจากการดำเนินงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณจะถือว่าการคำนวณของการ จำกัด (สะสม) ของการยอมรับภาระผูกพันทางการเงินของธนาคารคู่สัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานสินเชื่อและการดำเนินงานของธรรมชาติที่ไม่ใช่เครดิต - สกุลเงินการดำเนินงานตลาด ฯลฯ การประเมินเชิงคุณภาพเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลุ่มความเสี่ยง
ในวิธีการต่าง ๆ กระบวนการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธนาคารแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน: การก่อตัวของยอดเงินขยายของธนาคารโครงสร้างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินกำหนดจำนวนเงินทุนสุทธิของธนาคารกำหนด ขนาดของขีดจำกัดความมุ่งมั่นทางการเงินของคู่สัญญาและการจัดทำรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับงบการเงินของคู่สัญญา
วิธีการดังกล่าวใกล้เคียงกับมาตรฐานการรายงานระหว่างประเทศซึ่งได้รับการยืนยันจากการปฏิบัติของความร่วมมือกับธนาคารของคาซัคสถาน, เบลารุสและยูเครน
เป็นหนึ่งในวิธีการคำนวณตัวบ่งชี้วิธีการของตาข่ายบัญชีของบัญชีแต่ละบัญชีจะถูกเสนอ แนวคิดของยอดคงเหลือสุทธิที่ทำเข้าสู่การปฏิบัติในการปฏิบัติช่วยให้คุณสามารถระบุเจ้าหนี้สุทธิของธนาคารและผู้กู้สุทธิความเสี่ยงของการละลายที่แตกต่างกัน ขนาด จำกัด คำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนของตัวเองและขนาดของเมืองหลวงที่บริสุทธิ์ของธนาคาร
ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์กลุ่มเสี่ยงจะถูกกำหนดคุณสมบัติของความเสี่ยงที่ได้รับจากการล้มละลายและการจำแนกประเภทของความมุ่งมั่นระหว่างธนาคาร ในอนาคตข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้งานโดยนักวิเคราะห์ของหน่วยงานธนาคารอื่นเมื่อพิจารณาขนาดของทุนสำรองในหนี้เงินกู้ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ยังแสดงแหล่งที่มาของการระดมทุนของการดำเนินงานเร่งด่วนของพวกเขาจะกำหนดแหล่งที่มาของการชำระคืนที่อาจเกิดขึ้นระดับของการตอบสนองของเงินทุนของตนเองเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเปิดเผยความสามารถของธนาคารโดยใช้สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อให้เป็นไปตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เจ้าหนี้ภายในเวลาที่กำหนดและมีการกำหนดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่นำเสนอในที่ไม่ใช่คริสเตียนกำหนดว่าอัตราส่วนความเสี่ยงของการทำกำไรของพวกเขา
ขึ้นอยู่กับวิธีการการคาดการณ์ของการพัฒนาของธนาคารซึ่งมีการกำหนดให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้บริการธนาคารต่อพันธมิตรไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทุนซื้อคืน (ตัวอย่างเช่นเมื่อปล่อยบัตรพลาสติกหรือการเปิดบัญชีของ Nostro)
แนะนำให้หยุดการกรองตัวบ่งชี้ธนาคารของผู้สมัครก่อนการวิเคราะห์ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของนักวิเคราะห์โดยเฉพาะในสาขา เป็นพื้นฐานสำหรับความเสี่ยงของการล้มละลายเงินทุนของตัวเองถูกนำมาเนื่องจากการทำหน้าที่ป้องกันช่วยให้ธนาคารต้านทานในกรณีของสถานการณ์วิกฤต ความล้มเหลวของเงินทุนมีความเสี่ยงทางการเงินและชื่อเสียงเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าเจ้าของธนาคารไม่สนใจที่จะเพิ่มทุนดำเนินการเสี่ยงและมีความตั้งใจในเวลาที่ จำกัด ของธนาคาร
เพื่อประเมินผลขาดทุนที่เป็นไปได้ของธนาคารพาณิชย์เมื่อทำงานในตลาดการเงินระหว่างธนาคารมีการใช้ตัวบ่งชี้สองตัว: คาดหวังและไม่คาดคิด การแยกดังกล่าวเกี่ยวข้องกับค่าทางเศรษฐกิจที่หลากหลายของตัวชี้วัดเหล่านี้:
การสูญเสียที่คาดหวังเป็นมูลค่าการคาดการณ์และเป็นของค่าใช้จ่ายของธนาคารประเภทนี้สำหรับการประเมินของพวกเขามูลค่าของค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงสำหรับธนาคารเฉพาะที่คำนวณจากการจัดอันดับล่าสุด
การขาดทุนที่ไม่คาดคิดมีการสูญเสียที่เป็นไปได้สูงสุดสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการและเพื่อกำหนดความสูญเสียดังกล่าวในพอร์ตการลงทุนมีความสัมพันธ์ระหว่างการจัดอันดับของธนาคารคู่สัญญา การสูญเสียเหล่านี้ได้รับการชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายของทุนของตนเองซึ่งเกิดจากการทำกำไรของกิจกรรมการธนาคาร
เพื่อกำหนดมูลค่าของการสูญเสียสูงสุดของสินทรัพย์แยกต่างหากวิธีการสร้างแบบจำลองกระบวนการ Monte Carlo แบบสุ่ม
การวิเคราะห์การสูญเสียสูงสุดในสินทรัพย์ที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถระบุผู้กู้ที่มีความเสี่ยงและเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการ จำกัด ธนาคารคู่สัญญาที่เฉพาะเจาะจง
ในวิธีการที่พัฒนาแล้วขาดทุนที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับผลงานสินทรัพย์จะถูกกำหนดให้เป็นส่วนเกินของผลขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้ในพอร์ตสินทรัพย์ที่มีระดับความน่าเชื่อถือ 99% ในการสูญเสียผลงานที่คาดหวัง ในเวลาเดียวกันเมทริกซ์ความสัมพันธ์คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับของธนาคารที่เกี่ยวข้องของธนาคารเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับของธนาคาร
เพื่อระบุลักษณะของเงินของตัวเองที่จำเป็นในการครอบคลุมการสูญเสียที่ไม่คาดคิดในพอร์ตโฟลิโอจะใช้ VAR เครดิตซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงสะสมในพอร์ตโฟลิโอ เพื่อประเมินความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอและมูลค่าของแต่ละบุคคลสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการโดยคำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรของพวกเขาเราเสนอให้ใช้ Raroc (ความเสี่ยงที่ปรับผลตอบแทนจากทุน) ซึ่งกำหนดผลตอบแทนจากความเสี่ยง โดยการเปรียบเทียบมูลค่าของตัวบ่งชี้นี้สำหรับแต่ละสินทรัพย์ที่มีมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอสรุปได้ว่าการทำกำไรของสินทรัพย์หนึ่งหรืออื่นที่สัมพันธ์กับมูลค่าเฉลี่ย
ตัวบ่งชี้ raroc ถูกใช้เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคารเพื่อกำหนดขอบเขตการพัฒนาที่สำคัญของการพัฒนาและระบุโซนที่มีปัญหามากที่สุดในกิจกรรมปัจจุบันของสถาบันสินเชื่อ
อ้างอิงการวิจัยวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครของวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจ Noisky, Andrei Aleksandrovich, 2005
1. วัสดุอย่างเป็นทางการ
2. ประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย ชิ้นส่วนแรกและที่สอง
3. รหัสภาษี สหพันธรัฐรัสเซีย. ส่วนที่สอง
4. กฎหมายของรัฐบาลกลาง จาก 02.12.90 № 395-1 "ในกิจกรรมธนาคารและการธนาคาร"
5. กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 ฉบับที่ 39-F3 "ในตลาดหลักทรัพย์"
6. กฎหมายของรัฐบาลกลางในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2545 ฉบับที่ 86-FZ "บนธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารแห่งรัสเซีย)"
7. กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2545 ฉบับที่ 127-з "เกี่ยวกับการล้มละลาย (Krootstvo ของธนาคาร)"
8. การประเมินทุนระหว่างประเทศและมาตรฐานทุน กรกฎาคม 2531 ในวันเสาร์ "คณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลธนาคาร" - ม.: ธนาคารกลาง CPP แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997
9. วิธีการของหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ ตุลาคม 2542 Bulletin ของธนาคารแห่งรัสเซีย, 2002, หมายเลข 23
10. การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิต: วิธีการและการใช้งานจริง เมษายน 1999. - ในวันเสาร์ "ปัญหาการกำกับดูแลของธนาคารในเอกสารของคณะกรรมการบาเซิล ปล่อย 2 - ม.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย 2545
11. มาตรฐานการประเมินสภาพคล่องและการจัดการของมัน สิงหาคม 1992 - วันเสาร์ "คณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลธนาคาร" ม.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997
12. I. รีวิวของข้อตกลงทุนบาเซิลใหม่ มกราคม 2544 ในวันเสาร์ "ปัญหาการกำกับดูแลของธนาคารในเอกสารของคณะกรรมการบาเซิล ปล่อย 2 - ม.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย 2545
13. หลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ กันยายน 1997 ในวันเสาร์ "หลักการพื้นฐานสำหรับการกำกับดูแลการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ (หลักการหลักสำหรับการกำกับดูแลการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ)" -m.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998
14. การประเมินผลและการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตขนาดใหญ่ มกราคม 1991 - ในวันเสาร์ "คณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลธนาคาร" ม.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997
15. คำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 16 มกราคม 2547 ฉบับที่ 110 - และ "ในข้อบังคับที่บังคับของธนาคาร"
16. ข้อบ่งชี้ของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่ 14 มีนาคม 2546 ฉบับที่ 1270 ใน "ในการรายงานการตีพิมพ์ของสถาบันสินเชื่อและกลุ่มธนาคาร / กลุ่มรวม"
17. คำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียที่ 31.03.97 ฉบับที่ 59 "ในการสมัครเพื่อเครดิตองค์กรของมาตรการผลกระทบสำหรับการละเมิดบรรทัดฐานที่รอบคอบของกิจกรรม"
18. ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่ 26 มีนาคม 2547 ฉบับที่ 254-P "ตามขั้นตอนการจัดตั้งเครดิตองค์กรแห่งทุนสำรองเพื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสินเชื่อสินเชื่อและหนี้ที่เทียบเท่า"
19. ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ฉบับที่ 242-P "ในองค์กรการควบคุมภายในในสถาบันสินเชื่อและกลุ่มธนาคาร"
20. ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่ 31 สิงหาคม 2541 ฉบับที่ 54-P "ในขั้นตอนการจัดหา (ตำแหน่ง) โดยสถาบันสินเชื่อของเงินทุนและผลตอบแทน (ชำระคืน)"
21. ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 ฉบับที่ 215-P "เกี่ยวกับวิธีการกำหนดกองทุนของตนเอง (ทุน) ของสถาบันสินเชื่อ"
22. ตำแหน่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 09.07.03 ฉบับที่ 232-P "ในขั้นตอนการก่อตัวขององค์กรสินเชื่อของทุนสำรองเพื่อการสูญเสียที่เป็นไปได้"
23. บทบัญญัติบริการภาษีของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย 21.04.01 "ตามข้อกำหนดการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเร่งด่วนในตลาดหลักทรัพย์"
24. ข้อบ่งชี้ของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่ 07.08.03 ฉบับที่ 1318-Y "ในการก่อตั้งและจำนวนเงินสำรองสำหรับการทำธุรกรรมของสถาบันสินเชื่อกับผู้อยู่อาศัยในเขตนอกชายฝั่ง"
25. เอกสารสิ่งพิมพ์ในสื่อมวลชน
26. Abalkin L.i และคนอื่น ๆ ระบบการธนาคารของรัสเซีย: Banker Desktop Book เล่ม 2 ม.: Deca, 1995
27. Alenichev V.V. , Alenicheva TD การประกันภัยความเสี่ยงของสกุลเงินการธนาคารและการส่งออกสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ m.: บริการตะวันออก, 1994
28. ALGIN A.P. ความเสี่ยงและบทบาทของเขาในชีวิตสาธารณะ ม.: คิดว่า 2532
29. Amelin I.e. , Karkov v.a. แนวทางใหม่ในการวางแผนการพัฒนาของธนาคาร // นิตยสารธนาคารวิเคราะห์ 2002. №5
30. Bakanov M.i. , Kashaev A.n. , Sheremet A.D. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ -m., การเงิน, 1976
31. Baxter N. et ed. ed. V. Platonova, M. Higgins ธนาคาร: คู่มือยุทธศาสตร์ - M.: Consttbankir, 1998
32. Balabanov I.T. การบริหารความเสี่ยง m. การเงินและสถิติ, 1996
33. Balashova N.E. สร้างระบบการบริหารความเสี่ยงใน บริษัท การเงิน // การจัดการในรัสเซียและต่างประเทศ 2545 №4
34. การธนาคาร / ed. O.I.. Lavrushina m.: ศูนย์วิจัยธนาคารและการแลกเปลี่ยน, 1992
35. สีขาว L.P. ความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ วิธีหลีกเลี่ยงธนาคารล้มละลาย - M.: Uniti, 1996
36. Belyakov A.B ความเสี่ยงของธนาคาร: ปัญหาการบัญชีการจัดการและการควบคุม M: กลุ่มการเผยแพร่ "BDTS-Press", 2003
37. Bernstein P. ต่อเหล่าทวยเทพ: การฝึกฝนความเสี่ยง m.: Olymp Business CJSC, 2000
38. Bitkov V.P. , Nasibyan S.S. รูปแบบของการรวมตัวกันของความเสี่ยงด้านเครดิต -Bank Management, 2001, หมายเลข 2
39. ว่างเปล่า I.A พื้นฐานแนวคิด การจัดการทางการเงิน - เคียฟ: Elga Nika Centre, 2003
40. Bubutin M. คำถามเชิงปฏิบัติ สร้างระบบการบริหารความเสี่ยงในธนาคารพาณิชย์ ธนาคารและเทคโนโลยี, 2002, หมายเลข 1
41. Buyanov V.P. การบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยง) - ม.: สอบ, 2545
42. Walralen K.D. การบริหารความเสี่ยงในธนาคารพาณิชย์ ม.: สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจของธนาคารโลก 1997
43. Galanov V.A เครื่องมืออนุพันธ์ของตลาดเทอม: ฟิวเจอร์ส, ตัวเลือก, การแลกเปลี่ยน -m.: การเงินและสถิติ, 2002
44. Gracheva M.V. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ - m.: finstatinform, 1999
45. Gruning X. Van, Bryovich S. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธนาคาร ระบบการประเมินการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน / เลน จากอังกฤษ - ม.: สำนักพิมพ์ "ทั่วโลก", 2004
46. \u200b\u200bDurig Hans-Ulrich ธนาคารสากล - ธนาคารแห่งอนาคต กลยุทธ์ทางการเงินในช่วงเปลี่ยนศตวรรษ - ม.: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 2544
47. Egorova e.e. อีกครั้งเกี่ยวกับสาระสำคัญของความเสี่ยงและวิธีการทางระบบ การบริหารความเสี่ยง 2545 ฉบับที่ 2
48. Chersnikov v.n. การบริหารความเสี่ยงในธนาคารพาณิชย์ในเศรษฐกิจเฉพาะกาล เงินและเครดิต 2545 ฉบับที่ 5
49. Zhukov e.f. การจัดการและการตลาดในธนาคาร m.: Uniti, 1997
50. Zrazhevsky V.V. ทิศทางหลักของการปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยง การธนาคาร, 2545, หมายเลข 2
51. Ivanov V.V คุณสมบัติของการใช้วิธีแซลมอนในการประเมินสถานะทางการเงินของธนาคารรัสเซีย // ธนาคาร, 1998, หมายเลข 15
52. Ivanov B.B. สภาพคล่องความเสี่ยงและวิธีการพื้นฐานของการป้องกันต่อพวกเขา // การคำนวณและการดำเนินงานในธนาคารพาณิชย์, 2000, หมายเลข 2
53. Cashkin A.B. ประกันความเสี่ยงด้านเครดิต ธุรกิจและธนาคาร 2544 ฉบับที่ 18-19
54. Kiduell D.S. , Peterson P.J1 และอื่น ๆ สถาบันการเงินตลาดและเงิน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: ปีเตอร์, 2000
55. Kiselev V.V. ระบบเครดิตของรัสเซีย: ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา m.: finstatinform, 1999
56. Cowzanadze I.K. ปัญหาในการสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงของธนาคารที่มีประสิทธิภาพ เงินและเครดิต, 2001, № 3
57. Konyukhovsky P.V. การสร้างแบบจำลองเชิงจริยธรรมของกิจกรรมการธนาคาร เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: ปีเตอร์ 2544
58. Lavrushushin O.I. เงิน. เครดิต. ธนาคาร. m. การเงินและสถิติ, 1998
59. Lavrushushin O.I. การจัดการธนาคารพาณิชย์ (การจัดการธนาคาร) -M.: ทนายความ, 2545
60. Larionova i.v. วิธีการจัดการความเสี่ยงขององค์กรสินเชื่อและวิธีการสำหรับข้อ จำกัด ของพวกเขา ธุรกิจและธนาคาร, 2000, หมายเลข 40
61. Lisinenko I. การลดความเสี่ยงเมื่อให้ยืม ธุรกิจการเงินปี 2544 หมายเลข 1
62. Lobanov A. แนวโน้มการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง: ประสบการณ์โลก - Squares of Securities, 1999, หมายเลข 18
63. Lobanov A. การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้รุ่นต่าง ๆ ของรุ่นการคำนวณ VAR ในตลาดหุ้นรัสเซีย // ตลาดหลักทรัพย์ 2544 หมายเลข 2
64. Lobanov A. ปัญหาของวิธีการในการคำนวณของ Var // ตลาดหลักทรัพย์, 2000, №21
65. Lucasevich i.ya. การวิเคราะห์ การดำเนินงานทางการเงิน. วิธีการ, รุ่น, เทคนิคการคำนวณ - ม.:. Uniti, 1998
66. Lucasevich I.Ya. , Baranniki P.E. การปรับปรุงวิธีการในการประเมินความน่าเชื่อถือของธนาคาร // การบัญชีและธนาคาร 2545 ฉบับที่ 9
67. Marshall John F. Bansal Vipul K วิศวกรรมการเงิน: คู่มือนวัตกรรมทางการเงินเต็มรูปแบบ m.: infra-m: nfpk, 1998
68. Maslenchenkov Yu.S. การจัดการทางการเงินในธนาคารพาณิชย์: การวิเคราะห์พื้นฐาน m.: มุมมอง, 1996
69. Maslenchenkov Yu.S. เทคโนโลยีและองค์กรของงานของธนาคาร: ทฤษฎีและการปฏิบัติ m.: ick "deca", 1998
70. Micheryin G.i. , Nedudy M.i. และอื่น ๆ. มาตรฐานสากล ประมาณการ -m.: OJSC "ข่าว" ข่าว ", 2000
71. มิลเลอร์โรเจอร์ล. วัง - Huz David D. เงินที่ทันสมัยและการธนาคาร m.: infra-m, 2000
72. Mikhailov DM ตลาดการเงินโลก: แนวโน้มการพัฒนาและเครื่องมือ -m.: สอบ, 2000
73. Morsman Edgar M. แผนกเครดิตของธนาคาร: การจัดระเบียบงานที่มีประสิทธิภาพ - M.: Alpina Publisher, 2003
74. Nikitina T.V. ประกันความเสี่ยงด้านการค้าและการเงิน - SPB: Peter, 2002
75. Ozhegov I. , Swedova N.Yu. พจนานุกรมอธิบายภาษารัสเซีย / ราส in-t rus yaz. พวกเขา v.v. vinogradova: 4th ed., Extras m.: Azbukovik, 1999
76. การดำเนินงานที่นำมาพิจารณาโดยธนาคารพาณิชย์ในบัญชีงบดุลบทบาทของบัญชีที่ไม่สมดุลในกระบวนการกำกับดูแล (เกี่ยวกับตัวอย่างของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา) (หมายเหตุการวิเคราะห์) m.: สถาบันวิจัยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996
77. Panova GS การวิเคราะห์สภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ M. \\ การเงินและสถิติ 1996
78. Panova GS นโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ m.: ICC "DIS", 1997
79. Pechelova M.Yu. การจัดการการบริหารความเสี่ยงในธนาคารพาณิชย์ // การจัดการในรัสเซียและต่างประเทศ 2544 เลขที่ 1
80. Pomazanov M.V. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตเชิงปริมาณ // เทคโนโลยีการธนาคาร 2547 №2
81. Pomazanov M.V. การสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ในพอร์ตสินเชื่อ // การเงินและเครดิต 2547 หมายเลข 6
82. Pomorina Ma การวางแผนเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการธนาคาร M: การเงินและสถิติ, 2002
83. Pototskaya e.g องค์กรของระบบการบริหารความเสี่ยงในธนาคาร -Bughaliya และธนาคาร, 2001, หมายเลข 3
84. แนวทางการทดสอบความเครียดในสถาบันสินเชื่อ (ขึ้นอยู่กับการทบทวนการปฏิบัติทางการเงินระหว่างประเทศ) // เอกสารของธนาคารแห่งรัสเซีย, http://www.cbr.ru/nalytics/stress.htm
85. Riene T. , Koyli B. การลงทุนทางการเงินและความเสี่ยง เคียฟ: สำนักการค้าและการเผยแพร่, 1995
86. Rogov M.A การบริหารความเสี่ยง m. การเงินและสถิติ, 2001
87. Rose Peter S. การจัดการธนาคาร m.: กรณี, 1995
88. Rudashevsky V.D. ความเสี่ยงความขัดแย้งและความไม่แน่นอนในกระบวนการตัดสินใจและการสร้างแบบจำลองของพวกเขา m: Menatep - แจ้ง, 1996
89. คู่มือการจัดการสินเชื่อ เอ็ด Edwards B. M: Infra-M, 1996
90. ความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันสินเชื่อ (ทบทวนสัมมนาที่ดำเนินการใน CPP Central Bank ของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2544) ม.: CPP ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2002
91. Savinskaya H.A พื้นฐานขององค์กรระบบของธนาคาร ความเสี่ยง การกำกับดูแล การประสานงาน / ภายใต้ เอ็ด l.s.tarasievich SPB: SPBGEF, 2000
92. Savostyanov V. A. การจัดการสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ // การตรวจสอบและการวิเคราะห์ทางการเงิน 2001, №2
93. Sevrook v.t. ความเสี่ยงของธนาคาร m.: Case-Ltd, 1994
94. Synkin D.f. การจัดการทางการเงินในธนาคารพาณิชย์: การแปลจากภาษาอังกฤษ / เอ็ด r.ya.leviti, m.: 1994
95. Smirnov A.B. การจัดการทรัพยากรและงานด้านการเงินและการวิเคราะห์ในธนาคารพาณิชย์กลุ่ม M. \\ Publishing "BDTS-Press", 2002
96. Smirnov A.L. , Krasavina L.N. เครดิตระหว่างประเทศ: แบบฟอร์มและเงื่อนไข - ม.: Consaltbankir, 1995
97. Smirnov S. , Skvorttsov A. Dzigayev E. ความเพียงพอของเงินทุนของธนาคารเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาด: วิธีการปรับปรุงกฎระเบียบในรัสเซีย // การวิเคราะห์วารสารธนาคาร 2546 หมายเลข 7
98. โฆษณา Sokolinskaya การบัญชีและการวิเคราะห์เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว -m.: Consttbankir, 1997
99. Sokolov Yu.A. , Amosova H.A. ระบบประกันภัยความเสี่ยงของธนาคาร m.: LLC "Elite Publishing", 2003
100. Suprunovich E.B. พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง - การธนาคาร 2544 ฉบับที่ 12
101. การบริหารต้นทุนในธนาคารพาณิชย์ (ตามตัวอย่างของ KB "มาตรฐานรัสเซีย") // การจัดการทางการเงินในธนาคาร: การจัดทำงบประมาณการวางแผนธุรกิจการบริหารความเสี่ยง วัสดุสัมมนาธนาคารแห่งประเทศไทย 2546
102. Fedorov B.G. ตลาดสินเชื่อสกุลเงินที่ทันสมัย - M.: การเงินและสถิติ 1989
103. พจนานุกรมทางการเงินและเศรษฐกิจ ภายใต้ทั้งหมด เอ็ด Gryaznova A.G - M.: การเงินและสถิติ, 2002
104. Khokhlov N.V การบริหารความเสี่ยง ม.: Uniti, 1999
105. Chekul M.V. การบริหารความเสี่ยง: การบริหารความเสี่ยงทางการเงินขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความผันผวน M: Alpina Publisher, 2002
106. Chernova G.v. , Kudryavtsev A.a. , การบริหารความเสี่ยง m.: tk velby, สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์, 2003
107. Shapkin A.C. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเงิน การประเมินผลการจัดการพอร์ตการลงทุน -m.: UTC Dashkov และ K °, 2003
108. Shapovalov V. วิธีการจัดการความเสี่ยง // ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน, 2546, №9
109. Sharpe William F. , Alexander Gordon J. , Bailey Jeffrey V. การลงทุน m.: infra-m, 2001
110. เชียร์ A.-V การสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ เอกสาร (ปากกาที่มีภาษาอังกฤษ) // สำนักพิมพ์ "Mesto-Metatechnology" มอสโก 2000
111. Shenaev V.N. , Irnizov B.C. การให้ยืมโครงการ: ประสบการณ์ต่างประเทศและความเป็นไปได้ของการใช้งานในรัสเซีย - ม.: Consttbankir, 1996
112. Sheremet A.D. , Shcherbakova G.n. "การวิเคราะห์ทางการเงินในธนาคารพาณิชย์", M. M.: การเงินและสถิติ, 2000
113. จาก Shirinskaya E.B. , Ponomareva H.A. , Kupchinsky v.a. บริการทางการเงินและการวิเคราะห์ในธนาคาร: คู่มือการใช้งานจริง m.: FBK-Press, 1998
114. สารานุกรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เอ็ด Lobanova A.a. , Chugunova A.B. m.: Publisher Alpina, 2003
115. หลักการเสี่ยงที่ยอมรับโดยทั่วไปพัฒนาโดย Coopers & Lybrand 1996
116. IACONO F. คู่มืออนุพันธ์: การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม -Capital Markets ที่ปรึกษาความเสี่ยง 1997
117. Fischer, Stanley และ Robert C. Merton "เศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงิน: บทบาทของตลาดหุ้น" Carnegie-Rochester Conference Series เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ Vol.21, 1984
118. Jorion P. ผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงินคู่มือ 2001-2002, นิวยอร์ก, 2001
119. Merton Robert C. "ทฤษฎีตลาดทุนและราคาหลักทรัพย์ทางการเงิน" สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ Sloan School of Management กระดาษทำงาน 2530
120. John B. Caouette, Edward I. Altman, Paul Narayanan "การจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต" John Wiley & Sons Ltd. , 1998
121. Sahajwala R. , Van Den Bergh P. กำกับดูแล "การประเมินความเสี่ยงและระบบเตือนภัยล่วงหน้า" คณะกรรมการบาเซิลในเอกสารการทำงานของธนาคารการทำงานของธนาคาร, 2000, № 4
122. Sney J.F "การจัดการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์" ตอนบนของ Saddler River, NJ: Prentice-Hall, 2002
123. Van Greuning H. Analizing และจัดการความเสี่ยงของธนาคาร // ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา 2546
124. MBC แบ่งปันในสินทรัพย์ (ล้านรูเบิล)
125. ชื่อของธนาคาร 01.01.2001 01/01/2002 การเปลี่ยนแปลงกับปีที่แล้วการเปลี่ยนแปลงในปีก่อนหน้า 01.01.2003 ด้วยการเปลี่ยนแปลงปีก่อนหน้า 01.01.2004 เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงปีที่แล้วเมื่อเทียบกับ 01.01.01
126. MBK แบ่งปันในสินทรัพย์ใน% MBC หุ้นในสินทรัพย์ใน% MBC หุ้นในสินทรัพย์ของ Rs% MBC หุ้นในสินทรัพย์ใน%
127. Alfabank 19 305.40 17,80 18 299.40 18,60 -5.21% 38 919.90 27.00 112.68% 8 229.60 4,60 -78.85% -57.37%
128. ธนาคารแห่งมอสโก 3 044,00 7,10 3 453,90 5,50 13,47% 10 599.00 206.87 11,10% 1 392,20 1,00 -86.86% -54.26%
129. Rosbank 1 818.00 4.00 5 213.50 7.80 186.77% 5 101.30 7.70 -2.15% 5 088.30 4,50 -0.25% 179.88%
130. PSB 2 101.00 9,40 4 954,10 15,20 135.80% 6 981.00 14,80 40.91% 735.80 1,10-89.46% -64.98%
131. Uralsib 1 887.50 19.00 2 426.30 10,10 28.55% 6 923.10 15.80 185.34% 3 177.00 4,90 -54.11% 68.32%
132. เมือง 17 378.00 55.70 19 646.50 50.00 13.05% 28 999.80 49.60 47.61% 3 844,80 6,30 -86.74% -77.88% -77.88%
133 Nikil 1 136,90 21,70 1 777,00 16,20 56,30% 3 914,10 17,40 120.26% 1 357,40 4,10 -65.32% 19.39%
134 TransCredit 581.90 8.50 386.30 4,10 -33.61% 625.80 4.00 62.00% 1 615.00 5,60 158.07% 177.54%
135. Rusk มาตรฐาน 284.80 23.10 313.00 9.30 9.90% 1 393.70 24,80,345.27% 25.20 0.20 -98.19% -91.15%
136. Avangard 1 187.80 24,10 1 325.60 20.80 11.60% 1 387.90 15.40 4.70% 793.30 5,40 -42.84% -33.21%
137. KMB 1 307.50 76,20 3 016.80 80.90 130.73% 3 178.90 59,20 5.37% 742,20 9,50-76.65% -43.24%
138. MBRD N.D. n.d. 574.50 5.60 nd 1 497.60 14.20 160.68% 1 038,60 5.00 -30.65% ND
139. Nizhizho PSB 20.60 0.70 87.50 2.50 324.76% 558.30% 11,10 538.06 119.20 1.90 -78.65% 478.64%
140. VTB 17 185.20 15.50 488.20 30,40 164.69% 43 148.30 24,50 -5.14% 29 088.00 11,30-32.59% 69.26%
141. MDM 10 294,10 40.80 14 644,10 44.50 42.26% 28 696,20 35.20 95.96% 6 012,70 5.70 -79.05% -41.59%
142. Menatep 2 179.30 9,70 2 643.70 9.80 21.31% 4 479.70 12.30 69.45% 556.40 1.50-87.58% -74.47%
143 Petrocommerz 951,60 8,50 2 217,90 9,70 133,07% 4 044.50 12,60 82.36% 680.50 1.50-83.17% -28.49%
144. Zenith 649.00 7,20 1 763.80 10,50 171.77% 2 515.70 11.30 42.63% 1 558.90 5,20 -38.03% 140.20%
145. NOMOS 1 699.00 23,60 3 193.40 22.60 87.96% 3 685.70 19,20 15.42% 2 313,10 7,50 -37.24% 36.14%
146 Promsvyazbank 316,20 5,50 962,80 8,20 204,49% 1 733.50 7.50 80.05% 3 286.20 8.80 89.57% 939.28%
147. Komitbank 1 187,20 43.80 5 262.00 78.00 343.23% 12 318.10 81.80 134.10% 2 854,40 10,80-76.83% 140.43%
148. Absolut 663,60 30,10 862,00 25,60 29,90% 1 103.40 26.50 28.00% 797,10 9,30 -27.76% 20.12%
149. Omsk PSB 6.70 0.30 21.60 0.80 222.39% 132.30 3.50 512.50% 30.10 28,80 -77.25% 349.25%
150. KEDR N.D. n.d. 25.00 1.20 น. 72,10 2,70 188.40% 10.60 0.20 -85.30% ND
151. Yeniseisk nd.bank n.d. n.d. 53.50 6.90 nd 45.90 3,20 -14.21% 340.80 22.00 642.48% ND
152. การค้าภาคใต้ N.D. n.d. n.d. ฉัน. n.d. 118.40 13.70 ND n.d. n.d. n.d. n.d.
153. ส่วนแบ่งของ MBC ดึงดูดใน Pasivakh (ล้านรูเบิล) M 91.91.ZWS 1.91.2004 1.99.2 004 91.97.2004
154. MBK DM ** PM MBK 1! I- DM * "SSAI LMASH PU W" PTR MBK DM "" 1. MBK พัน "T<. %% щиН. %% тые.»т«. шитС. %%
155. VTB 175 917446.00 431 483.00 0.25% 256 938 146.00 52 284 783.00 20.35% 286 599 909.00 61 080594.00 21,31% 299 632 771.00 68 141 791.00 68 141 791.00 21.70
156. r »<«ы« (б 049 501,00 5 101 345.00 7.72% 113 025 322,00 7 348 338.00 6,50% 111 765 021.00 8 857 019,00 7,92% 116 760 862,00 5 893 622,00 5,05%
157. MDM 81 579480.00 28 696 150.00 35.18% 105 564 798.00 41 388 045.00 39,21% 116 448 561.00 50321287.00 43 L% 106 783 503.00 40 717 577.00 38.17 577.00 38.17 577.00 38.00
158. MMB 79 343 036.00 6 505 902.00 8.20% 83 774 375.00 11.09% 94 001 775.00 9 647 271.00 10.26% 90 853 654.00 13 407 430.00 14.008
159. เมือง 58 507 923.00 28 999 797 00 49.57% 61 OSE 9BB, OO 23 751 545.00 38.94% 59 447 2 52.00 18 248 704.00 30.70% 65 566 485.00 19 538 985.00 29, B0%
160. PPRWTM 32 155 277.00 4 044 499.00 12.58% 44 320135.00 1 074 843.00 2.43% 46 656990.00 7 939 652.00 17.02% 4 3 657 605.00 5 638 569.00 12.
161. DNB 31 519432.00 2 084 091.00 6.61% 25 010341.00 12 639734.00 50.54% 29 592 619.00 13 006174.00 43.95% 28 649 690.00 12 803 177.00 44.69.00 44.69%
162. Trikkudagt 15 581 201.00 625 751.00 4, CE% 28 949978.00 2.60% 5 284 669.00 2 499 236.00 47.29% 26 930 707.00 1 441 854.00 5.35%
163. K "M" RCBazh 15 067 036.00 12 318 145 00 81.76% 26482448.00 22 968 666.00 86.73% 25 135 665.00 18 445 885.00 73.39% 23 827 444.00 20 269 085.00 85.07%
164. Azhba * "14 957 52 \\, 00 V 2090666.03 8.08% 22.012621.00 1 854 159.00 8.42% 30 588 215.00 1 405 093.00 4.59% 32 782 600.00 1 096 700.00 3.35%
165. MBRD 10 542 230.00 1497 558.00 14.21% 20 838 454.00 8.76% 17 196 732.00 2 859802.00 16.63% 18 923 907.00 2 593 395.00 13 70%
166. RBP 6443 381.00 635 780.00 9.87% 7 994 726.00 1 919482.00 24.01% 6 730017.00 794 280.00 11.80% 1 236 061 00 816 236.00 66.04%
167. m *<ж^феа.бамг 6121 401.00 384 272.00 6.28% 10 312 066.00 1 775 230,00 17^2% 9221 311.00 143 626,00 1.56% 9 238 218.00 1 277 246.00 13.83%
168. M RUEK NGP 5 612 638.00 1 393 748.00 24.83% 15 404 308.00 5 175 951.00 33.60% 21 744 137.00 8 914 687.00 41.00% 22 486 393.00 9 375 937.00 41.70%
169. A (หยิก 5 182 552.00 1 103 378.00 21.29% 8 530 242.00 2 480112.00 29.07% 10 036117.00 2 714 341.00 27.05% 9 768 009.00 2 423 601.00 24.81%
170. NAYPGM LSB 5 032 782.00 558 346.00 11.09% 6 147 379.00 900 467.00 14.65% 6 880256.00 882 894.00 12.83% « 129 371.00 440 417.00 7.19%
171. UBRR 4 739 376.00 26 "578.00 5.58% 7 782 346.00 386 376.00 4.96% 9 SE6 221.00 1 341 572.00 14.86% 140469.00 465 855.00 5.72%
172. WTTB 4 552 616.00 1 256 419.00 27.60% 6 287 8 97.00 917 885.00 14.60% 6350835.00 807 416.00 12.71% « 156 735.00 682 089.00 11.08%
173. H "-Y 4 288 528.00 38 822.00 0.91% 6 262 523.00 160 904.00 2.57% 7 334 512.00 246 605.00 3.36% 7 318 071.00 173 829.00 2.38%
174. TSRPSHM E 481 508.00 206 621.00 5.93% 5 065 311.00 129 399.00 2.55% 7 268 222.00 87 113.00 1.20% 7 296462.00 87 244.00 1.20%
175. rippzzhzh 3 377 820.00 2 312 353.00 68.46% 4 508 710.00 э 129551.00 69.41%\u003e 959612.00 3 583 031.00 60.12% 5 462 633.00 4 034 826.00 73 86%
176. E 247 886.00 508 427.00 15.65% 3 556438.00 6.67% 4 136722.00 512 095.00 12.38% 4 277 962.00 515 727.00 12.06% 31 3 022 788.00 506 804.00 16, 77% 5 103 606.00.22% 5 924 409.00 1 099780.00 18.56% 6 262 289.00 1 210 388.00 19.33%
177. C K "2 661 199.00 72 14000 2.71% 4 251 182.00 4 687.00 0.11% 5 503 V 64.00 9 562.00 0.17% 5 613 717.00 3 084.00 0.05%
178. สำหรับ "" "< 2 345 970,00 6.00 0.00% 1 194 208.00 0,00 0,00% 1 951240,00 0,00 0,00% 1 735 353.00 0,00 0,00%
179. RSPMSAM 1 85 "529.00 88 165.00 4.65.00 4.666214.00 153 046.00 5.74% 2 931 162.00 6 902.00 0.24% E 038 481.00 5 787.00 0.19% และ Yarov" ฟุต 1 615 578.00 0.00 0.00% 2 525 140.00 18 500.00 0.73% 2 437 695.00 25 200.00 1.03% 2 470914.00 5 190.00 0.21%
180. em yga<ж 1 429002,00 45 902,00 3.21% 1 545 861,00 102 431.00 6.63% 2 166 932,00 82 607.00 3,81% 2 518 141,00 77 549.00 3.08%
181. MMP * PIM 1 032 401.00 15 106.00 1.46% 1 227 331.00 11 48 9.00 0.94% 1 562 755.00 95 033.00 6.08% 1 452 148.00 99 152.00 6.83%
182. RNKB 987 787.00 YAP 9 ^ 2.00 9.92% 145! 171.00 375 651.00 25.8-9% 144 140.00 20L 401.00 » 7.87% 1 09 * 293.00 150 600.00 17.42%
183. M Mo. Bayak AE "R. 48 9 787.00 166 103.00 33.91% 678 891.00 299 607.00 44.13% 806 705.00 366 906.00 45.48% 802 695.00 434 570.00 54.14%
184. HSWM 347 781.00 0.00 0.00% 518 422.00 0.00 0.00% 619 050.00 7 006.00 1.13% 606 737.00 18.00 0.00%
185. ดู * k.d k.d. 23 952 106.00 4 375 413.00 18.27% 26 132 061.00 6 28 9 081.00 24.07%
186. วันที่ Tsaium ^ *. I. A 16 586273.00 กรัม 336 787.00 14.09% 12 356 910.00 10.60% และ 11HRB 12 748 852.00 67 172.00 0.53% 14 545 997.00 1U7 812.00 1.36% 17 141 303.00 30 141.00 0.18%
187. Smipmg K. Ya 5 026887.00 759 843.00 15,12% 6 592 587.00 583 1 65.00 8.85% 7 192 800.00 545 978.00 7.59%
188. GC\u003e "GT, Y.YA- K. 4 355 518.00 1 801 242.00 41.36% 4 326 320.00 1 755 320.00 40.57%
189. Toylette m.ana n-y-. L. E 286593.00 2 091.00 0.06% 3 836 042.00 71 329.00 1.86%
190. OI "-PSB * -I 5 238 108.00 94 119.00 1.8% i-i and1 ม. D. ผมผม Yap99 3 079,916.00 260 568.00 8.46% Э 284 149 00 88 044,00 2,68% I.Ya. นายแย่
191. บาสก์ C-P 12 556221.00 1 751 731.00 13.95% 13 135 628.00 59 * 5 00! .00 4.54% 13 311 974.00 540 137.00 4.06%
192. RD "Sch-" N-A 14 561 385,00 2 137 203,00 14,68% 15 917 722.00 696.00 2 487 15.63% 14 799 139.00 ฉัน 438 286.00 9.72%
193. การคำนวณมูลค่ารวมของธนาคารโดย 01,01.2003 (พันรูเบิล) ต้นทุนเชิงลบ
194. CAIC; สินทรัพย์ทุนต้นทุนสุทธิ ST-T / Caanoal Ratish
195. Imnebank 14 214 604.00 948 207.00 2 632 010.00 36.03% 80.44
196. Petrocommerz 32 155 277.00 ¡ 35 993.00 6 658 609.00 2.04% 80.00
197. AK Bars 14957 521.00 561 617.00 3 110 049.00 18.06% 77.63
198. Celind 4 288 528.00 138 911.00 710 314.00 19.56% 76.00
199. North Ka Sha 5 111 614.00 484 138.00 556 392.00 87.01% 74.25b Mosk. เครดิต. ธนาคาร 6 121 401.00 1 475 259.00 1 530 229.00 96.41% 73.50
200. ABN AMRO 14 353 383.00 248 492.00 1 722 176.00 14.43% 72.81
201 บทสนทนาที่เปิดออก 6 807 965.00 267 413.00 1 311 192.00 20.39% 72.69
202. Nomos 19 246 695.00 436 983.00 4 407 281.00 9.92% 72.56
203. เมือง 58 507 923.00 4 161 046.00 6 481 931.00 64.19% 72.13
204. CSNGR-INESTER 3 022 788.00 105 299.00 623 922.00 16.88% 71,56
205. Kedar 2 661 1992 82 882.00 340 602.00 68.37% 71,31
206. OMSK-PSB 3 821 251.00 458 509.00 50688.00 90.56% 70,81
207. Uralsib 43 706 733.00 3 191 944.00 8 630 698.00 36.98% 70.50
208. ฉันเกี่ยวกับ Dock Pa L 1 032 401.00 132 365.00 135 932.00 97.38% 70.06
209. Sberbank 1 081 784 306.00 105 958 449.00 126 820 307.00 83.55% 70.00
210. Raiffeisen 42 477 183.00 4 710 646.00 2 882 405.00 163.43% 69.63
211. Gazprombank 153 554 763.00 21 498 911.00 20 288 783.00 105.96% 69.13
212. Regnobank! 896 529.00 164 402.00 174 890.00 94.00% 68.75
213. รัสเซีย ทั่วไป, บาลถึง 7 448 238.00 557 617.00 914 023.00 61.01% 67.81
214. Nicky L 22 478 516.00 477 322.00 6 458 471.00 7.39% 67,56
215. WTTB 4 552 616.00 588 132.00 403 863.00 145.63% 66.13
216. Yarsozzbank 1 615 578.00 98 120.00 263 412.00 37.25% 65.81
217. Eurofinance 23 429 610.00 857 818.00 3 264 591.00 26.28% 65.75
218. Promsvmz 23 223 869,00 3 653 534.00 2 772 942.00 131.76% 64.63
219. TauRich 3 481 508.00 160 439.00 720 994.00 22.25% 64.25
220. MetalInvest 4 892 235.00 245 284.00 1 324 290.00 18.52% 64.19
221. การค้าภาคใต้ 863 160.00 65 347.00 168 092.00 38.88% 63.44
222. ธนาคารแก๊ส 3 770 267.00 605 478.00 374 621.00 161.62% 61.88
223. Zarechye 2 345 970.00 37 539.00 382 189.00 9.82% 61.44
224. MenateP 36 287 136.00 6721 055.00 2 763 731.00 243.19% 60.50
225. ฝึกงาน 5 389 078.00 668 410.00 460 045.00 145.29% 60.44
226. UBRR 4 739 376.00 504 954.00 757 759.00 66.64% 60.13
227. Probusinessbank 7 478 249.00 675 798.00 1 089 693.00 62.02% 59,56
228. MDM 81 579 480.00 12 553 155.00 8 434 980.00 148.82% 59.50
229. Far Eastern 2 340 647.00 216 252.00 28 6 363.00 75.52% 59.25
230. Feets LB 8 720 242.00 552 294.00 770 702.00 71.66% 59.19
231. Zenit 2288 135.00 4 024 305.00 2 689 527.00 149.63% 58.50
232. อัลฟ่า 143 992 371.00 15 489 475.00 24 629 827.00 62.89% 57.88
233. PSB 47 057 414.00 7 072 911.00 4 114 093.00 171.92% 57.69
234. ธนาคารแห่งมอสโก 95 425 ¡ 63.00 17 806 676.00 9 845 763.00 180.86% 57.19
235. KME 5 370 317.00 989 637.00 403 570.00 245.22% 57.00
236. มาตรฐานรัสเซีย 5 612 638.00 387 447.00 1 255 385.00 30.86% 56.75
237. Kr.Lionz 7 267 571.00 539 341.00 1 359 633.00 39.67% 53.69
238. MMB 79 343 036.00 8 891 200.00 4 758 857.00 186.83% 51.19
239. TrackRedit 15 581 201.00 1 087 709.00 2 504 439.00 43.43% 50,8848 DIV 31 519432.00 6 936 832.00 5 174 138.00 134.07% 50.00
240. Rosbank 66 049 501.00 12 012 962.00 10 292 005.00 116.72% 48.061 ค่าบวก
{!LANG-ee0a0f7eb34f325893113b46a4020f0a!}
{!LANG-3391b964b3eb8095d7e42bdeb00642b7!}
{!LANG-abf5891a4655b9b41dec7a1182fd64e7!}
{!LANG-238a5cec93e64906eeed6b91caa163b3!}
{!LANG-686fbc48219bb93032957a5a2228d280!}
{!LANG-1bac8ef0fea63da91f987985be007bf4!}
{!LANG-0edff53960fb9ab4c8210eb929308c23!}
{!LANG-1d4bb6105ec3dc8b1e975ccc79676698!}
{!LANG-35ac2c972faf7ee02844b7d2da5f8579!}
{!LANG-71411839fba68aec237283d7e63542b8!}
{!LANG-f13f2d704088d4903a553b789a1ab558!}
{!LANG-88bc301c4c2d5629b7570965cda756ca!}
{!LANG-800f4046e67cf9a28a104620eda51383!}
{!LANG-912bdbb7e7be01c4e04fb084bc7f7429!}
{!LANG-773f7aa936e41c02e673f1b0966038b7!}
{!LANG-33be4c399b3cbe1186dc7353519ed83d!}
{!LANG-b4ca3d184e092d3a51372c2d8da48d07!}
{!LANG-2b27b071ff35a56ab669b7473b0da254!}
{!LANG-93fc8675d27092224e8ecfe4763c117d!}
{!LANG-29f054b423e4837afc2ab206d7102997!}
{!LANG-ec684cae9f6d83a418235790ef6cd7da!}
{!LANG-d42fa5d345ec0dd1ac5ee873abca0a9e!}
{!LANG-9628f6e8df6cb58d79a5489581bdce32!}
{!LANG-5afbbc60133ad1881c3d868159ae1847!}
{!LANG-2850e9c35d9a79dd2ecc1a866b1ac793!}
{!LANG-dde668ef5fb096bd9a2e3a7573959475!}
{!LANG-ec1b1b405632c6c7de94211f33839a96!}
{!LANG-1879e30bc8eaca2c678972c853c958a7!}
{!LANG-2081acefe546a07a215c818c89c8e616!}
{!LANG-76bc407ece600f41a9dd38138908ef6f!}
{!LANG-a24eb5bb874dcb25e54980e47b7d93a2!}
{!LANG-fa5239ea2055b1aa3460a6d48cecd8f3!}
{!LANG-5b6d218cd182b4f6a5d7e14a935b0b41!}
{!LANG-218937b05c53eb55b30f1ddddcf02ece!}
{!LANG-d136a0dd9ccf517ec13503ede76a62c9!}
{!LANG-b16ab099d0491f3edab6d561092a560f!}
{!LANG-2d0fc521e233c9561445e4991b22a081!}
{!LANG-5d459aba454de62688cc5f4c2280d943!}
{!LANG-564232e1c2c776a461401f323e9e98da!}
{!LANG-d0e256b92fc2ac931c84f2f55ce0cbc0!}
{!LANG-cd6e6038571fad2338d1eb7e4fa630df!}
{!LANG-1fcdc12bc9d00b4b045576fa050c1217!}
{!LANG-4b5d710a79dca8c7e777f914cb8c0f71!}
{!LANG-0cbc311182d6a9d744d9bd47c966fe6d!}
{!LANG-d6d427727e2272629249bd7cb7f4129a!}
{!LANG-7dc3dd996787d6b671f6754a8a3999bb!}
{!LANG-d8676c5f68e6db90b0f2650598c1f739!}
{!LANG-60ccb555eadaeedb42a21f68f7e3810f!}
{!LANG-035cf3fd4d13249bacd40cb7f61d19e4!}
{!LANG-443da77f78bbec910d4eea4829a3a6cb!}
{!LANG-8b3d0e69708e51e7f1ee29568c826cb5!}
{!LANG-c250493a557f9bd215999dfd679738cf!}
{!LANG-415d8cbf77af92877c59ca908688fc8e!}
{!LANG-8bf3d1e2c515c9ac8ec312cb81f0cd91!}
{!LANG-697a1f9a3fa2232abfa3f56ea80c6503!}
{!LANG-0dc203e8850dfd9bb1c468573bcb5fab!}
{!LANG-2a64c9427e95e2d72c0f60689fe726cc!}
{!LANG-936ac96453f27635c7f018447933fb76!}
{!LANG-cb04a8786667dba91a292c803c9cf72b!}
{!LANG-51525f42933048ebe67d80a37046994f!}
{!LANG-34fb46b66382452c1e066a06d8b5e74e!}
{!LANG-56b12181c48862bd6ba2868f4108c7d3!}
{!LANG-20d3a150c6a04d2db145a1daea1ec4a1!}
{!LANG-40536a139d84cabeb48e3bdfab84e113!}
{!LANG-b1fb6462a37563672a85483abeb99f83!}
{!LANG-5ac48b2cc8d9567753239cf47ac11010!}
{!LANG-4c816ca990acafd330757098b6a84672!}
{!LANG-19552f0a796e779cec321e8736efdc1e!}
{!LANG-898a5072ced97eea33b0c95b7ed513db!}
{!LANG-b362d3d5393a7c8738620842f1df2ee5!}
{!LANG-7264db979a9fc0332ea24e2fef042b92!}
{!LANG-ca6d37ec78f1f1495992bb7807ba4592!}
{!LANG-1a27563112c84df1bae0f172039760f4!}
{!LANG-213bf66d3748210468d5c474a65f2e10!}
{!LANG-2442495b4f38813d6ee06e9e0654b16a!}
{!LANG-78088c72215dbc1d15b4462cb9ccef6e!}
{!LANG-95db3657f7177bb79a1d647ab8ccac4a!}
{!LANG-64618174e389dcb057a07cf2507b22d0!}
{!LANG-5d47cc4ca9c4ca3e851a20dc1269a91e!}
{!LANG-214b438bb2aec7275869c22a37fae5be!}
{!LANG-a9e922d2ba4dacef7bf429f25f079f5c!}
{!LANG-3fb6b5a7d93d23426e16f74500f15ae9!}
{!LANG-4a271710fd9332bb0c7e79e150c46b9d!}
{!LANG-74d140b953eacc6a2b3da85c55fbdd01!}
{!LANG-55308bbe76831909138e6672f2d2355f!}
{!LANG-ee8ec8ad7d29e76b245432878dbc945a!}
{!LANG-cb3db6c01f585daa003c398c3fff94b9!}
{!LANG-de19231cc1b5a019e696b2c8db50e7a2!}
{!LANG-0ede38a7b3a180afd3e3bda98070be9a!}
{!LANG-5d1790c0d1c5f8405e90cc1bc6b6e77b!}
{!LANG-022d9e77d69baf2725ce4a9c4a0c934e!}
{!LANG-0ee5a7b5f5b8d398f0278070a0c26080!}
{!LANG-f571f4c2dc11b8fe51d75a57cf95114e!}
{!LANG-49e7952d938e402461347c9e4c8e2e8c!}
{!LANG-25511b99d962f3f86d20aa6e96e3d677!}
{!LANG-0db51675e8d61c24c141b9201961a8f2!}
{!LANG-31dac65d8a0d6115ddfd66c8aef22704!}
{!LANG-21ae6391ad5db85f5be10cc7e29ee14c!}
{!LANG-3137bff10c33c7398d6eb12ad83ecf0e!}
{!LANG-e3d572b1c0e8117f30beadbfec780a39!}
{!LANG-b9b148aa8f97c252363dffc91172f0e8!}
{!LANG-ad5b01648b2ad001274daa353b69e676!}
{!LANG-b7d05a89041a392c0042a4df37faacd1!}
{!LANG-20658df16a4c1fb79d94a80d0aae478e!}
{!LANG-71d228788c17285dfe871ff95835219d!}
{!LANG-17b7a138471c3b7e84b549d32c1e0f89!}
{!LANG-88de814b19d8e4cfd54f8740b5ee8838!}
{!LANG-e6466c17f94bb7455f274bcbcb5c592e!}
{!LANG-9257011d561b0291c7a4f54c5cdc0f16!}
{!LANG-3acbeda40708412db6f833da7def0445!}
{!LANG-9783a55c5989708598fa54e186c1866a!}
{!LANG-882cbe91feb434e4333bc48747e5e4ed!}
{!LANG-8d8ad27a0f0c1e0025c11ed643ef7fca!}
{!LANG-381af4ebb0dbf9c6950bf6cab0cbdced!}
{!LANG-f1ca5116188e20bf2b34e2b249e045ab!}
{!LANG-7be2c4955554c4060dbfa5580f7412b3!}
{!LANG-e0c379880529289b39b3fe9f43cadcbc!}
{!LANG-ac763eb9903d3a1cc0b76bb254e75e42!}
{!LANG-975296a469e705b00f729f7c4a58f451!}
{!LANG-d23de36177b8f48b2ffa4804764b4b7d!}
{!LANG-0649182ae9b93a5e16c62d5d9c302c0e!}
{!LANG-84b6958cf7f3ccea7a7cdaf95be308d1!}
{!LANG-af170ce3491aa30c95a4cf8aa302c2db!}
{!LANG-479ab47af6ce1f834919726d31bb23d2!}
{!LANG-eec2f942d7e102461494979bce368195!}
{!LANG-eca5e01cb84dd29034f439e8952fa54a!}
{!LANG-db5188cae2dd5b6c5379f97d5c9fff33!}
{!LANG-29118bb5eefc548e8a46857e03c5b5c4!}
{!LANG-53d633396c4c85ba7d93780dd8a737b3!}
{!LANG-c338c2b793f1575070f511ab4df2916f!}
{!LANG-db1f0d8851975f707d5d94131479b722!}
{!LANG-1266eddf48476fa236968732807e8978!}
{!LANG-40e57464bd64dcb1bdf3c3bb8bd01a44!}
{!LANG-eb95fa28b43dbd6c47627856bea1babc!}
{!LANG-d7005b6e6c333d034ff278bc8de196c0!}
{!LANG-074a5dcb1a4f5639609cd009d4ac4bff!}
{!LANG-637080333b743c2824b367420f766145!}
{!LANG-fb0fe2f39e4176f6d8f246fa5e50bb36!}
{!LANG-269aa030a3fab0fc7cb866632905babe!}
{!LANG-590a5334aacfd0a85632ab65374cb048!}
{!LANG-2ae2edd6d2a86f23e974ccf936f1cdc4!}
{!LANG-133eed7c0d36e39fc790595295b01fdc!}<10% 10-25% 25-40% 40-50% >50% 50 75 100 25 0 03
{!LANG-a6a6564a9d54010004b5f8f12035501b!}
{!LANG-30efde14f00f61deab3a67275cf2169d!}
{!LANG-2548f606cb5613d5068c685aafee6ef0!}<5% 5-10% 10-15% 15-20% >20% 100 75 50 25 0 0,25
{!LANG-7672e8cead7972a3b7e1ac0b2b22e736!}
{!LANG-c288a522cf73482a7fd1fca8fdbc787e!}
{!LANG-8c842da7937871ca9c2d05552ad2124a!}
{!LANG-4e54e99c16cefc92885c4c523f3866db!}
{!LANG-ffb815e05519628883477d14af8aa9bd!}<3% 3-5% 5-10% 10-15% >15% 0 25 50 75 100 0,2
{!LANG-2492ff033348fcc50afa2693766b2a0e!}
{!LANG-875d27ab2978294c013af1f401024fea!}
{!LANG-2e2b242e3166b7540f32b156e1b7b043!}<0% 0-15% 15-30% 30-45% >45% 75 100 50 25 0 0,4
{!LANG-ce1facbaa0eb6a6865449e8f4ac81182!}
{!LANG-f37f70d81cabc3eb140253271269d9e1!}
{!LANG-44f75338762c005b64bca6eb33843304!}<0% 0-5% 5-10% 10-15% >15% 0 25 50 75 100 0,4
{!LANG-e1b248f13ead745a0e076fb7c3c37f57!}
{!LANG-51891251ddb1e1121f55fef67a0f267d!}
{!LANG-98cd77df5deb29e4d4bca3c7a93dfdff!}