Finanzielles Risikomanagement einer Geschäftsbank. Sprache zum Schutz des Diploms "Verbesserung der Kreditrisikobewertungsmethoden": Beispiel, Probe, kostenlos, Download. Eigenschaften von CJSC VTB24

Das Bankrisiko ist die Möglichkeit von wesentlichen Verlusten aus einer Kredit- und Finanzorganisation. Die Gründe dafür können eine unerwartete Änderung sein. marktwert Verschiedene Finanzinstrumente. Darüber hinaus können Verluste aufgrund von Änderungen des Devisenmarktes entstehen.

Arten von Bankrisiken

Es gibt folgende Klassifizierung:

1. rechtzeitig. Risiken sind aktuell, vielversprechend und retrospektiv;
2. auf Ebene. Der Grad des Verlustaussehens kann sowohl gering als auch mäßig und vollständig sein;
3. nach den Hauptfaktoren des Ereignisses. Diese Umstände werden aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen verursacht. Die erste Ausführungsform umfasst verschiedene Änderungen der ungünstigen Natur in der Wirtschaftsregion des Kredit- und Finanzinstituts selbst. Dies kann auch in der Wirtschaft des Landes auftreten. Risiken einer politischen Natur sind auf Änderungen in der politischen Situation zurückzuführen.

Hauptbankrisiken

Dazu gehören folgende Faktoren:

1. liquiditätsrisiko. Die Kosten für Vermögenswerte sowie die Verbindlichkeiten der Bankeninstitutionen müssen dem aktuellen Marktindikator entsprechen. Wenn dies nicht der Fall ist, können eine Kredit- und Finanzorganisation ernsthafte Schwierigkeiten mit der Rückzahlung ihrer Verpflichtungen erfahren.
2. gefahr von Änderungen der Kreditraten. Unvorhergesehene Änderungen in diesem Segment können die Struktur der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Bankeninstitution ernsthaft beeinträchtigen.
3. kreditrisiko. Diese Richtung erfordert ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen der Qualität der ausgegebenen Darlehen und dem Liquiditätsfaktor;
4. kapitaladäquat. Es ist notwendig, dass die Bank Verluste frei absorbieren und ausreichend haben finanzielle Möglichkeiten In der Zeit negativer Situationen.

Eigenschaften von Bankrisiken

In ihren Aktivitäten müssen Kredit- und Finanzinstitute verschiedene Nuancen berücksichtigen. Insbesondere ist die Art der Risiken beträchtlich. Es gibt externe und innere Ursachen ihres Ereignisses. Die erste Kategorie umfasst die Risiken, die nicht direkt mit den Aktivitäten der Bank zusammenhängen. Dies sind Verluste, die sich aus einigen ernsthaften Ereignissen ergeben. Sie können Krieg, Verstaatlichung, die Einführung verschiedener Verbote einschließen, was die aktuelle Situation in einem separaten Land verschärft. Bei internen Risiken sind sie Verluste, die sich aus falsch umgesetzten (Haupt- oder Hilfsaktivitäten) der Bankenorganisation ergeben.

Bewertung von Bankrisiken

Ermittlung der Kosten (in der quantitativen Messung), die während der Implementierung eine Beziehung zu Risiken haben bankaktivitätenwird als Beurteilung solcher Risiken bezeichnet. Der Zweck dieses Verfahrens besteht darin, die Einhaltung der Ergebnisse eines bestimmten Kreditinstituts zu ermitteln marktbedingungen. Am häufigsten dafür wird eine analytische Methode angewendet - wie sowohl auf das Darlehensportfolio als auch auf die wichtigsten Indikatoren angewendet. Auf diese Weise können Sie das Gesamtbild der jeweiligen Bankaktivität sowie deren Hauptbetriebsbereiche anzeigen. Darüber hinaus hilft dieser Evaluierungsprozess, den Grad an Kreditrisiken zu bestimmen.

Bankrisikomanagement.

Bei den Aktivitäten jeder Kreditorganisation wichtige Rolle Spielen des richtigen Managements von finanziellen Risiken. Diese Frage ist von großer Bedeutung, um die am besten geeignete Strategie zu wählen. Der Hauptzweck eines solchen Managements von Bankenrisiken ist das Minimieren oder Begrenzung der Entstehung von finanziellen Verlusten. Dazu werden regelmäßig eine Reihe von besonderen Ereignissen abgehalten. An den Managementproblemen wird viel Aufmerksamkeit gewidmet - in Bezug auf Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Kontrolle der etablierten Normen und Grenzwerte sowie Berichte. Darüber hinaus hat die Überwachungs-, Analyse- und Prüfungsrichtungen eine erhebliche Bedeutung - in Bezug auf die Aktivitäten einer Kreditorganisation.

Finanzbankrisiken

In die breiteste Gruppe bankrisiken Vorhandene finanzielle Faktoren. Solche Wahrscheinlichkeiten von Schäden sind in der Regel mit unerwarteten Änderungen verbunden, die mit den Hauptkomponenten jeder Kreditorganisation aufgetreten sind. Am häufigsten passiert es mit den Bände von Bankkomponenten oder ist mit dem Verlust ihrer Rentabilität verbunden. Darüber hinaus können unvorhergesehene Änderungen der Struktur der Vermögenswerte und Schulden des Kreditinstituts eine wichtige Rolle spielen. Eine Gruppe von finanziellen Risiken umfasst ihre Arten wie Investitionen, Kredit, Währung, Markt, Inflation und andere Änderungen.

Kreditrisiko

Das Kreditrisiko heißt die Wahrscheinlichkeit einer Zahlung von Nichtzahlung des Schuldners der vereinbarten finanziellen Summen, des Schuldners. Risiko-direkte und indirekte Kredit-, Kauf- und Verkaufsvorgänge ohne Garantien (Vorauszahlungen). In einem breiten Sinne ist das Kreditrisiko des Verlusts die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, die den Staat des Schuldners betreffen, um Geldverpflichtungen zu zahlen.

Beim Herz der Risikobewertung sind Indikatoren: die Wahrscheinlichkeit von Standard, Bonität, Migration, Betrag, Verlustebene. Abhängig von den verfolgten Zielen ist es aus der Bewertung das Risiko einer bestimmten Operation oder Portfolio. Die endgültige Schätzung ist in erwartete und unerwartete Verluste unterteilt. Die erwarteten Verluste werden von Kapital, unerwartet gebildeten Reserven erstattet.

Das Risiko einer unausgewogenen Liquidität der Bank

Liquidität bilanzschulnung. Rufen Sie eine Reihe von Ebenen des Vermögens des Unternehmens der Verpflichtungen an, die Korrespondenz der Begriff, für die der Vermögenswert in Finanzen, der Zeit der Rückzahlung von Schulden wird. Das Risiko einer unausgeglichenen Liquidität der Bank ist die Wahrscheinlichkeit einer Nichteinhaltung der Verpflichtungen der Bank aufgrund der Inkonsistenz der Erlangung und Erteilung von Finanzeinheiten in Bezug auf Volumina, Timing, Währung. Das Risiko ergibt sich unter dem Einfluss von Faktoren: Liquiditätsverlust, frühzeitige Rückzahlung von Darlehen, Nichterfüllung von Kunden der Vertragsbedingungen, der Unmöglichkeit des Verkaufs eines Vermögenswerts und der Rechnungslegungsfehler.

Die gruppierende Vermögenswerte und -verbindlichkeiten sind die Grundlage für die Bestimmung des Risikos von Liquidität. Für die Risikobewertung wird die Analyse der Finanzströme des Unternehmens in den Bedingungen der Fristen, Zahlungsgruppen entwickelt. Bewertung der Möglichkeit der Entstehung der Anforderungen an die frühzeitige Rückgabe von Darlehen ist das Niveau der Rückgabe von Vermögenswerten erforderlich.

Prozentrisiko

Prozentsatzrisiko - die Wahrscheinlichkeit von Schäden aufgrund von Schwingungen zinsen, Unverständnis der Vergütungszeit der Verpflichtungen, Anforderungen, Inkonsistenz der Zinsenänderungen. Der Marktpreis von Finanzinstrumenten mit fester Rentabilität nimmt mit dem Preisanstieg der Marktraten ab, erhöht sich mit ihrer Rücknahme. Die Abhängigkeitskraft wird durch die Dauer der Bindungen bestimmt.

Ausgabe langzeitkredit Konjugieren Sie mit dem Risiko, das beim Erhöhen der Kreditraten auf dem Markt erscheint, die Entdeckung der verlorenen Nutzen infolge eines Rückgangs der Rentabilität auf dem vorherigen Darlehen. Finanzinstrumente mit einer flexiblen Rate hängen direkt an den Marktpreisen ab. Instrumente, die keine Marktzitate aufweisen, sind unabhängig von der Verfügbarkeit oder des Mangels an Meldeverluste auf sie verbunden.

Essenz von Bankrisiken

Die Essenz von Bankrisiken ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine Rendite beim Guthaben ausgegeben wird geld. Die Klassifizierung des Basler-Komitees hebt den Kredit-, Markt-, operativen, staatlichen, strategischen, liquiden, reputierenden Risiken hervor, die Verletzungen der Bilanz von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten verursachen können.

Bankenrisiken sind je nach Ereignisse in Einzel-, Mikro- und Makroebenen unterteilt. Risiken manifestieren sich, dass die Entstehung zusätzlicher Kosten, die zu Verlusten bis zur Liquidation führen. Die Wahrscheinlichkeit von Schäden besteht in jedem finanzieller Betrieb.Das Bankwesen verringert die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, die sich auf die Nichterfüllung von Verpflichtungen durch Gläubiger und Schuldner auswirken.

Risiken im Banking.

Risiken im Banking sind die Wahrscheinlichkeit des Verlusts der Liquidität, der Geldverluste aufgrund von äußeren, internen Faktoren. Das Risiko ist Teil des Bankens, aber alle Banken bemühen sich, die Möglichkeit der finanziellen Verluste zu senken. Der Wunsch der Banken, das Randeinkommen zu gewinnen, ist durch die Wahrscheinlichkeit der monetären Verluste begrenzt.

Die Möglichkeit der Risiken übertrifft ständig die Markierung 0, die Aufgabe der Bank: Berechnen Sie den genauen Wert. Das Risiko des Risikos wächst mit plötzlichen Problemen, die entstanden sind, das Urteil von Aufgaben, die bisher nicht von der Bank gelöst wurden, die Unmöglichkeit, dringende Maßnahmen zur Lösung der Situation zu tätigen. Die Folge einer falschen Beurteilung ist die Unmöglichkeit, die erforderlichen Maßnahmen, eine Folge - Ultrahochverluste zu erlassen.

Berechnung von Bankrisiken

Die Berechnung von Bankrisiken ist integriert und privat. Die Berechnung basiert auf der Suche nach dem zulässigen Risiko und der Höhe möglicher Verluste. Komplexes Risiko ist die gemeinsame Wahrscheinlichkeit des Bankfinanzierungsverlusts bei allen Arten von Aktivitäten. Private - Erlangungsverluste an einem bestimmten Betrieb werden von einer empirischen Methode für dedizierte Methoden gemessen.

Es gibt drei Methoden zur Berechnung der Möglichkeit von Verlusten: Analytische, statistische, Experte. Mit einer statistischen Methode werden statistische Reihen in einem großen Zeitintervall betrachtet. Die Expert-Methode besteht darin, die Meinungen von Bankenfehlern, Erarbeitungsratszahlen zu erheben. Analytische Methode wird als Analyse von riskanten Zonen unter Verwendung der aufgeführten Berechnungsmethoden bezeichnet.

Analyse der Bankrisiken

Die Analyse von Bankrisiken ist eine Maßnahme, die zur Verringerung der Verluste, ein Anstieg der Rückkehr der Bank abzielt. Die Analyse trägt an der Risikomanagementabteilung, die den Entscheidungsprozess reguliert, der darauf abzielt, das Entstehen eines günstigen Ergebnisses zu erhöhen. Die verwendeten Analysemethoden ergeben eine Bewertungsbeurteilung der Fähigkeit des Kunden, die Verpflichtungen nach angenommenen Kreditverpflichtungen zu erfüllen.

Durch die Risikoanalyse können Sie die Möglichkeit der Verluste auf Kreditportfolios, der Größe des obligatorischen Bankreservats, berechnen, die Schuld der Risikoschuldner klassifizieren. Während der Analyse wird das kritische Risiko aufgebaut, basierend auf dem, auf dem es möglich ist, einen Zusammenbruch und die Liquidation zu vermeiden. Bei der Berechnung möglicher integrierter Verluste werden fertige Berechnungen für private Risiken eingesetzt.

Tipp von Compare.ru: bankrisiken Sie sind von großer Bedeutung für die wirksame Tätigkeit eines Kreditinstituts. Aus diesem Grund sollten sie bezahlt werden, um große Aufmerksamkeit zu beachten.

Das finanzielle Risiko ist ein probabilistisches Merkmal eines Ereignisses, das auf lange Sinne zu Verlusten, nicht erhaltenden Einkommensmitteln, fehlt oder zusätzliches Erträgen, aufgrund der bewussten Handlungen des Kreditinstituts unter dem Einfluss von externem und internem Einkommen führen kann Entwicklungsfaktoren unter den Bedingungen der Unsicherheit des wirtschaftlichen Umfelds. Um Bankrisiken zu ermitteln, ist es ratsam, eine solche logische Kette aufzubauen, in der sich die finanziellen Risiken befinden, in denen sich finanzielle Risiken befinden, was und wie allgemeine wirtschaftliche Risiken in finanzielle Risiken von Banken umgewandelt werden können. Um dies zu tun, und um die Klassifizierung von Risiken zu klären, haben wir eine Reihe eigener Kriterien entwickelt, die das Risikosystem erfüllen müssen:

Übereinstimmung des Zwecks einer bestimmten Organisation. Wie jede kommerzielle Struktur der Banken ist es darauf abzielen, einen Gewinn zu erzielen, gleichzeitig den Zielen des Bankwesens

der Ziel wird das Ziel, die Sicherheit der Fonds und Werte auf dem aktuellen Konten von Clients in der Verwaltung oder Lagerung zu gewährleisten.

Beziehungsbeziehung, d. H. Division an extern und intern. Externe Risiken können nur in den Aktivitäten berücksichtigt werden, und das interne kann durch das Studieren und Minimieren beeinflusst werden, und in einigen Fällen ist ihre Liquidation möglich.

Übereinstimmung mit den Bedingungen des Bankenbetriebs (Zeit, Bestimmung, Zahlungswährung, Zahlungsverhältnis zu großen und kleinen Kreditnehmern, Aktionären und Insidern).

Akzeptanz des Risikosystems zur Implementierung nachfolgender Verwaltung und Kontrolle.

Nach Accessoires zu aktiven und passiven Operationen und zu einer bestimmten Struktureinheit. In drei großen Divisionen ergeben sich in den Bankenrisiken: Kredit, Schatzkammer und Betrieb. In der Krediteinheit sind sie hauptsächlich mit Kreditrisiken konfrontiert. Die Treasury bei der Durchführung der aktiven Operationen wird vom Währungsrisiko, des Zinsänderungsrisikos, des Portfolios, des Liquiditätsrisikos, des Kredits und der Andere angenommen. Das operative Management ist hauptsächlich auf die operationellen Risiken und Risiken der Übertragung zurückzuführen.

Das System von finanziellen Risiken in Banken ist unerbittlich mit Entwicklung und Verbesserung verbunden. banksystem. und Bankgesetzgebung. Im Westen hat das System des Studiums des Bankrisikos eine ziemlich weit verbreitete Entwicklung erhielt, die untrennbar mit den Prozessen verbunden ist, die im Banking Global System übergehen, in dem das Risiko der unvermeidliche Teil der Bankaktivitäten ist.

Für das westliche Finanzsystem der späten 70er Jahre - frühen 80er Jahre des letzten Jahrhunderts war ein stabiles Wachstum der Bankrentabilität charakterisiert, was eine Reihe äußerst günstiger Umstände beibrachte: Die Fähigkeit, Geld bei niedrigen Zinsen, niedrigem Wettbewerb, vertikale Integration zu gewinnen und ein breites Angebot an Dienstleistungen. Er trug dazu bei und die obere Grenze des Zinssatzes, die auf Einlagen, die von Gremien, die von den Bankenaktivitäten regulierten, gezahlt wurden. Die Anziehung von Geldern zu niedrigen Zinsen servierte auch die Erstellung von Bankkarten. Die im Kartell enthaltenen Banken hatten in der Regel eine Vereinbarung über eine Einigung über einen anpassenden Prozentsatz, der anlegt. Darüber hinaus stellte ein erheblicher Betrag an Prüfungen, die durch Bankstrukturen im Sammelprozess übergehen, Banken mit nahezu freien Verbindlichkeiten.

Es sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der unnötigen Praxis der Lizenzierung in Westeuropa und den Vereinigten Staaten, die künstlich die Entstehung neuer Banken künstlich zurückhalten, und in einigen Fällen die Schaffung von Bankenkartellen deutlich auf den externen Wettbewerb beschränkt war, dh den Wettbewerb von anderen Bankgeräten für jedes der internen Märkte. Die Anzahl der zur Erfüllung bestimmter Bankenfunktionen ermächtigter Institution war auch wichtig, um den Interbankwettbewerb zu mildern. In Finnland, in dem die Bevölkerung bis 1984 um 4,8 Millionen Menschen nummerierte, gab es 7 kommerzielle, 272-Sparkassen, 371 Genossenschaftsbanken sowie eine Postbank mit 3.500 Niederlassungen. Das gesamte komplexe Bankensystem blieb nur aufgrund einer Reihe von Vereinbarungen zwischen Banken in Bezug auf die Zinssätze auf Einzahlungen stabil (zur Kontrolle der Kosten für das Anziehen von Fonds) sowie die Einhaltung der Marktsegmente, die von der Zentralbank unter verschiedenen Bankenarten aufgeteilt werden das begrenzen ihre Konkurrenz (zum Beispiel kooperative Banken servierte landwirtschaftliche Industrien sparkassen - Verbraucher und große Geschäftsbanken - Industrie). "Gentlemen-Vereinbarung" auf gegenseitigem NICHT-Penetration in die inländischen Finanzmärkte, die sich seit Jahrzehnten bis 1985 zwischen Schweizer und westdeutschen Banken bestanden. In der Bankenpraxis gibt es viele ähnliche Beispiele. Darüber hinaus verhinderten verschiedene Barrieren "extern" an den Banken in Bezug auf diesen Markt, um Mittel mit niedrigen Kosten zu gewinnen, manchmal wurden diese Barrieren in Form eines Verbots auf die Ausgabe von Darlehen in Landeswährung (für ausländische Banken) durchgeführt oder die Niederlassung eröffnet .

Die Erweiterung des von Banken angebotenen Dienstleistungen führte dazu, dass Banken universell wurden, was den finanziellen Bedürfnissen der meisten Gesellschaft erfüllt; Traditionelle Banken stiegen in "Supermärkten" von Finanzdienstleistungen an. "Hilfsdienstleistungen", wie Aktienvermittlung, Brokerage-Aktivitäten im Bereich Versicherungsdienste und dergleichen, tragen ebenfalls zur Ausweitung der Arten bei bankdienstleistungen und Erhöhung der Rentabilität der Bankaktivitäten. Internationale Bankenbetriebe erschienen, zu denen:

kreditexportierungen zur Ausfuhr,

kredite an internationale Bewohnertransaktionen und sicherstellen monetäre Transfers. und Investmentdienste.

eröffnung des Zugangs zu internationalen Kapital- und Geldmärkten, um nach neuen Bargeldquellen zu suchen.

Das moderne Bankensystem Russlands begann sich seit 1989 mit der Schaffung von 5 spezialisierten Banken zu entwickeln, wodurch Geschäftsbanken aktiv sein. Insgesamt wurde es über 2500 erstellt, und am 01.02.2005 blieb es 145511, der Rest erstand nicht den Wettbewerbskampf und wurde abgeschafft. Geschäfts- und Banken- und Bankensystem als Ganzes im Zusammenhang mit Russland bestimmen und eines der Hauptfaktoren der Erhaltung und Entwicklung der Wirtschaft, der Umsetzung und Förderung von Investitionsprogrammen, einschließlich des Staates, der Erhöhung der Zusammenführung von Industrie- und Bankkapital in Form von finanziellen und industriellen Gruppen.

Als ein abhängiges Element der Wirtschaft, russische Banken betroffene und globale Finanzkrisen. Finanzkrise 1997-98. Die aufstrebenden Märkte Südostasien, Südamerika und Russlands zeigten eindeutig die Komplexität der Probleme des finanziellen Risikomanagements in Banken. Erfolgreiche Überwindung solcher Krisen bietet Finanz- und Kreditinstitute zur Stärkung der Marktpositionen, sodass die maximale Minderung der Folgen der Krisenphänomene in den internationalen Finanzmärkten für solche Strukturen der Aufgabe der außergewöhnlichen Bedeutung ist; Gleichzeitig sollten Banken auch erforderlich sein, um Informationen zu Risikomanagement-Methoden zu besitzen, um ihnen die Effizienz der Finanzmanagement zu verbessern.

In einer Situation "Wenn sich die Bedingungen für das Funktionieren von Geschäftsbanken verändert haben, wird die Erreichung ihrer Ziele nur durch Änderung der Qualität des Managements möglich. Viele theoretische Fragen des Bankenrisikomanagements sind jedoch genug geblieben, um sich zu entwickeln. Das ist besonders wahr von solchen Themen wie: Cashflow-Konzept, Kapitalpreis, Kapitalmarkteffizienz, Portfolio-Vermögensmanagement, Kompromiss zwischen Rentabilität und Risiko usw. In der Wirtschaftsliteratur gibt es keine Einheit bei der Interpretation einzelner Bedingungen und Konzepte (Zuverlässigkeit, Stabilität, Stabilität, usw.), sind nicht unzureichend, um eine methodische Entwicklung anzuwenden.

Somit wird die Grundlage des Funktionierens eines effektiven Finanzrisikomanagementsystems zur Klassifizierung.

Unserer Meinung nach ist die Einstufung der von Peter S. Rose12 vorgeschlagenen Klassifizierung von Bankenrisiken, die die folgenden sechs Hauptrisikoarten zuordnen geschäftsbank und vier zusätzliche Arten. Die wichtigsten Arten von Risiken P. Rose bezieht sich auf Folgendes:

Kreditrisiko

Risiko einer unausgewogenen Liquidität

Marktrisiko

Prozentrisiko

Risiko des Einkommensgewinns

Das Insolvenzrisiko

Zu anderen wichtigen Arten von Risikotrose P. Bezieht sich vier weitere Typen, die sie wie folgt feststellt:

Inflationsrisiko.

Währungsrisiko

Politisches Risiko

Missbrauchsgefahr

Der Vorteil dieser Klassifizierung ist, dass dieses System sowohl die Risiken im Bereich der Bank und den Risiken, dem aufstrebenden Pennen der Bank, der sich ergeben und seine Aktivitäten beeinträchtigt. Gleichzeitig kann derzeit eine solche Klassifizierung nicht von Geschäftsbanken für den praktischen Einsatz angesichts ihrer Konsolidierung verwendet werden, und daher ist eine detailliertere Klassifizierung mit der Zuweisung von Gruppen und Untergruppen des Risikos erforderlich, abhängig von den Besonderheiten der Vorgänge von der Bank durchgeführt.

Die Klassifizierung von Sheremeta-AD, Shcherbakova G.N.13 ist das dabeiste und praktischste, der ein gewisses Risikosystem ist, das ein bestimmtes Risikosystem enthielt, das bestimmte Arten von Risiken umfasst, und die Risiken für externe und interne Risiken erfolgen als Basis. Auf diese Weise können Sie die Risiken aufteilen, die außerhalb der Bank auftreten, und die betrieblichen Tätigkeit der Bank und den Risiken der Bank, die sich in der Bank ergeben, beeinträchtigen, um die Bank ihrer "Produktion" -Aktionen durchführen. Dies ist ein grundlegender Unterschied zwischen zwei Risikoklassen bestimmt die Haltung gegenüber ihnen von Banken, Steuerungsmethoden und Verwaltungsfunktionen.

In dem vorgeschlagenen Risikoschema gemäß der Art der Beziehungen zur internen und externen Umgebung der Bank werden wie folgt eingestuft:

risiken, die mit der Instabilität der wirtschaftlichen Rechtsvorschriften und der derzeitigen wirtschaftlichen Situation verbunden sind, die Bedingungen für die Investition und Verwendung von Gewinnen.

ausländische wirtschaftliche Risiken (die Möglichkeit der Einführung von Beschränkungen für Handel und Lieferung, Schließung von Grenzen usw.).

die Möglichkeit der Verschlechterung der politischen Situation, das Risiko von nachteiligen sozio-politischen Veränderungen im Land oder in der Region.

die Fähigkeit, die natürlichen und klimatischen Bedingungen, Naturkatastrophen zu ändern.

schwingungen der Marktbedingungen, Wechselkurse usw.

Intern:

mit aktiven Operationen verbunden (Kredit, Währung, Markt, Abrechnung, Leasing, Factoring, Bargeld, Risiko auf Korrespondenzkonto, auf Finanzierung und Investition usw.)

in Verbindung mit den Verpflichtungen der Bank (Risiken auf Einzahlungs- und Einlagenbetrieb, entsprechend den interbankierten Darlehen)

im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement der Bank mit ihren Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Prozentrisiko, das Risiko unausgewogener Liquidität, Insolvenz, Risiken der Kapitalstruktur, Hebelwirkung, Bankkapitalversagen)

risikobezogene Finanzdienstleistungen (operative, technologische, Innovationsrisiken, strategische, Buchhaltung, Verwaltung, Missbrauchsrisiken, Sicherheit).

Im Gegensatz zur westlichen Risikomanagement-Praxis, in Russland, wurde in Russland erst kürzlich auf die Zentralbank der Russischen Föderation in Form eines Briefes vom 23.06.2004 Nr. 70-T "auf typischen Bankenrisiken" angewandt, in dem 10 Risikogruppen zugeteilt wurden: Kredit, Land, Markt, Lager, Währung, Zinsen, Liquidität, Recht, Gefahr des Verlustes des Geschäftsrückrichts und der strategischen Verlust.

Darüber hinaus hat die Zentralbank Geschäftsbanken vorgeschlagen, um Risiken auf drei Hauptebenen zu überwachen: individuelle (Mitarbeiterebene), Mikro- und Makrowerte.

Die Risiken des individuellen Ebenen umfassen Risiken, die durch die Folgen rechtswidriger oder inkompetenter Lösungen einzelner Arbeiter verursacht werden.

Die Risiken des Micro-Pegels umfassen die Risiken von Liquiditäts- und Verringerungskapital, die von den Entscheidungen des Verwaltungsgeräts erzeugt werden.

Die Risiken des Makroebene umfassen Risiken, die von außerhalb der makroökonomischen und regulatorischen und rechtlichen Aktivitäten vorgenommenen Risiken vorgenommen wurden.

Die wichtigsten Dokumente, die von den Risikomanager der westlichen Unternehmen in der praktischen Tätigkeit geleitet werden, die vom Basler-Ausschuss für Bankenaufsicht14 entwickelt wurden, werden als Prinzipien der Bankenaufsicht genannt. Dieses Dokument enthält 25 Prinzipien, deren Umsetzung vom Minimum aufgerufen wird voraussetzung Gewährleistung einer effizienten Bankaufsicht sowie Kommentare zu ihnen basierend auf den Empfehlungen des Basler-Komitees und des Besten internationale Praxis im Bereich der Banken- und Bankaufsicht. Unter den Bass-Prinzipien ist es möglich, die Prinzipien 6-15 mit Risiken des Bankwesens zuzuteilen. Integration russischer Bankabschlüsse mit Internationale Standards Jahresabschluss. (IFRS) wird zweifellos ihre Entwicklung in der Anwendung dieser Prinzipien in der russischen Praxis erhalten.

Internationale Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die in Russland tätig sind, entwickeln auf der Grundlage von Empfehlungen des Basler-Ausschusses ihre eigenen Risikosklassifizierungen, ein Beispiel ist die Risikokarte von 15\u003e 15 (eine detaillierte Struktur der finanziellen Risiken einer Geschäftsbank), die von PricewaterhouseCoopers gegründet wurde , genannt GEP.

Banken sind die wichtigsten Teilnehmer des Finanzmarktes: Die allgemeine Entwicklung der russischen Wirtschaft hängt von ihrem stabilen Funktion ab. Im Rahmen der Erhöhung der Instabilität der nationalen und globalen Finanzmärkte ist das Problem der Erhaltung äußerst wichtig. finanzielle Nachhaltigkeit Banksystem von Russland.

Die zerstörerischen Konsequenzen der modernen Wirtschaftskrise befragten die Wirksamkeit vieler Grundprinzipien des modernen Finanzmanagements, einschließlich Fragen von Fragen und der Wirksamkeit des Bankenbankrisikomanagements.

In der derzeitigen wirtschaftlichen Situation ist die Hauptbedingung für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität die Bildung und Umsetzung eines Finanzrisikomanagementsystems, das sowohl in einer relativ stabilen äußeren Umgebung als auch in der Krisenzeitraum wirksam sein sollte. Die Wirksamkeit der finanziellen Risikomanagement-Tools hängt von der Verbesserung der wissenschaftlichen und methodischen Grundlagen des Bankenrisikomanagements ab.

Unter der Kategorie "Bankenrisiko" in der Arbeit bedeutet die Wahrscheinlichkeit der Abweichung von den geplanten Indikatoren der Tätigkeiten der Bank aufgrund der Durchführung von aktiv passiven Aktivitäten der Kreditinstitution, dem Staat der Corporate Governance und dem Einfluss der Faktoren der Außenumgebung.

Das Bankrisiko sollte nicht nur als negatives Phänomen berücksichtigt werden. Im Gegenteil, das Vorhandensein von Risiko in einem gewissen Grad kann als Faktor der dynamischen Entwicklung betrachtet werden bankensektor Wirtschaft. Beachten Sie, dass riskante finanzielle Entscheidungen nur dann sinnvoll ist, wenn ein positives wirtschaftliches Ergebnis aus einem riskanten Betrieb erwartet wird. Wenn auch bei günstigen Bedingungen die Operation kein Einkommen gibt, ist es notwendig, ein Risiko auszuschließen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Bank, die immer riskante Betriebe ablehnt, die Möglichkeit einer zusätzlichen Erhöhung der Gewinne und der Weiterentwicklung verliert.

Im Rahmen der Gruppierung von Bankrisiken können verschiedene Klassifizierungskomponenten unterschieden werden, nämlich: finanziell; temporär; Ort der Bildung; der Einflussgrad auf den Grundbetrieb der Bank; Möglichkeit der Prognose und des Managements.

Beispiele für die Klassifizierung von Bankrisiken gemäß den obigen Funktionen sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1

Beispiele für Bankrisikenklassifizierung

Wir bieten folgende Klassifizierung von Bankrisiken:

1. Finanzielle Risiken - hohe Wahrscheinlichkeit, die quantitative Risikogröße zu bestimmen. Finanzielle Risiken beziehen sich auf die internen Risiken, die sich im Prozess der Durchführung von aktiven und passiven Bankenbetrieb ergeben.

2. Betriebsrisiken - Die geringe Wahrscheinlichkeit, die quantitative Risikogröße zu bestimmen. Betriebsrisiken beziehen sich auf interne Risiken und sind mit der Wirksamkeit von Corporate Governance und Organisation verbunden bankvorgänge.

3. Funktionelle Risiken gehören zur äußeren Umgebung der Bank und sind fast nicht quantifiziert.

Im Rahmen der Krise ist die Größe der finanziellen Risiken, denen:

1. Kreditrisiko ist die Wahrscheinlichkeit der Abweichung von geplanten Indikatoren aufgrund von Nichterfüllung durch den Kreditnehmer der Pflichten an der Bank. Das Kreditrisiko ist ratsam, auf einem individuellen (spezifischen Kontrahenten der Bank) und des Portfolios teilzunehmen (Aggregatverschuldung an die Bank).

2. Das Risiko der Liquidität ist die Wahrscheinlichkeit der Abweichung von geplanten Indikatoren aufgrund des Verlustes des Gleichgewichts zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Bank (Gleichgewichtsrisiko) und der Unfähigkeit, finanzielle Mittel zur Umsetzung der strategischen Entwicklungsziele zu gewinnen (Marktliquiditätsrisiko).

3. Währungsrisiko - die Wahrscheinlichkeit der Abweichung von geplanten Indikatoren aufgrund von Änderungen wechselkurs. Mit einer langen offenen Währungsposition, Abwertung nationale Währung verbessert die Rentabilität der Bank; Neubewertung - Verschlechtert sich. Mit einer kurzen Währungsposition verschlechtert sich die Abwertung der Landeswährung den Rentabilitätsgrad. Neubewertung - verbessert sich.

4. Das prozentuale Risiko ist die Wahrscheinlichkeit von Abweichung von geplanten Indikatoren aufgrund von Zinsenänderungen.

5. Das Bestandsrisiko ist die Wahrscheinlichkeit von Abweichung von geplanten Indikatoren aufgrund von Wertänderungen von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten auf dem Markt.

Die Hauptmethoden zur Bestimmung der quantitativen Beurteilung der obigen finanziellen Risiken der Bank sind in Tabelle 2 angegeben

Tabelle 2

Methoden zur Bewertung der finanziellen Risiken der Bank

Die meisten statistischen Methoden sollen die Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Risikos ermitteln und die Ermittlung seiner Größenordnung - nutzen Sie die Statistiken der Gewinsstrukturen und der Verluste von Banken. Diese Methoden basieren auf der Theorie der Wahrscheinlichkeitsverteilung von zufälligen Variablen.

Einige Methoden der Expertenbewertungen sind dem Statistischen ähnlich. Der Hauptunterschied liegt in der Tatsache, dass fachkundige Methoden eine Analyse der Beurteilungen von verschiedenen Spezialisten (interne oder externe Experten) vorsehen. Eine fachkundige Beurteilung ist sowohl nach der relevanten Forschung als auch nach der Verwendung der angesammelten Erfahrung führender Experten erhältlich.

Wiederum basieren analytische Methoden auf der Spieltheorie und enthalten die folgenden Schritte: 1) die Wahl eines Schlüsselindikators (zum Beispiel die Ertragsrate); 2) Definieren der Faktoren der externen und internen Umgebung, die den ausgewählten Indikator betreffen;

3) Berechnung der Indikatorwerte beim Ändern der Faktoren einer externen oder internen Umgebung.

Die Methode der Analogie wird beim Analysieren neuer Analyse verwendet bankprodukte oder Geschäftsanweisungen eines Kreditinstituts. Die Essenz dieser Methode besteht darin, eine ähnliche Situation auf das Objekt der Studie zu übertragen. Der Hauptnachteil dieser Methode ist, dass es sehr schwierig ist, Bedingungen zu schaffen, in denen die Vergangenheit Erfahrung wiederholen würde.

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich ist, ist der Vorteil des kombinierten Verfahrens, dass er die Vorteile aller oben diskutierten Verfahren (beispielsweise ein statistisches Verfahren, infolge der Abschätzung der Vergangenheit, verwendet, mit einem analytischen Verfahren ergänzt werden kann ). Darüber hinaus ist das kombinierte Verfahren sowohl bei normalen Bedingungen als auch bei den Krisebedingungen wirksam.

Beachten Sie, dass die Bildung eines Finanzrisikomanagementsystems in Banken in drei Bühnen auftritt:

1. Die Vorbereitungsphase beinhaltet die Formalisierung der Geschäftsprozesse der Bank; Beschreibung der Verfahren zur Überwachung und Entscheidungsfindung; Entwicklung von Methoden zur Bewertung und Vorhersage von Risiken; die Definition kollegialer Gremien und Abteilungen, die direkt an der Verwaltung von finanziellen Risiken beteiligt sind; Erstellung finanzieller Risiken für Bankverantwortungszentren (Tabelle 3).

Tabelle 3 Bestimmung finanzieller Risiken für die Hauptverantwortungszentren

2. Die Verfahrensstufe des Finanzrisikomanagementsystems der Bank beinhaltet die Entwicklung von Limit-Establishment-Verfahren; Das Konzept der Minimierung finanzieller Risiken; Verfahren zur Überarbeitung der grundlegenden Parameter der Limitpolitik der Bank; Verfahrensversicherung, Überschrift usw.

3. Die Integrationsphase umfasst eine Analyse der Anforderungen an die Menge und Qualität der Informationen, die das automatisierte Finanzrisikomanagementsystem eingeben; Entwicklung von Empfehlungen zur Umsetzung des Fim Unternehmenssystem der Bank; Entwicklung eines schrittweisen Planes zur Umsetzung eines Finanzrisikomanagementsystems.

Betrachten Sie das grundlegende Finanzrisikomanagement-Werkzeuge der Bank:

1. Die Versicherung (Bankshuraner) ist eines der Elemente der finanziellen Risiken der Bank. Bei der Verwendung dieses Instruments sollte daran erinnert werden, dass zunächst nicht alle finanziellen Risiken versichert sind, und zweitens, desto höher ist der Risiko, desto höher ist der Risiko in die Versicherungsgesellschaft, desto höher ist die Zahlung der Zahlung der relevanten versicherung Polisa.. Daher ist ein der Hauptprobleme der Durchführung der BanSuancenz darin, festzustellen, welche Risiken es sinnvoll ist, in einer Bank sinnvoll zu sein und zusätzliche Kosten für die Verringerung der Verringerung durchzuführen, und die sich dem Versicherer verlagert, wodurch zusätzliche Kosten für die Bezahlung der PHB-Richtlinie .

2. Rubrik - Verringerung der finanziellen Risiken der Bank durch denivative Finanzmarktwerkzeuge: Futures, Vorwärts-, Swaps und Optionen (die Vor- und Nachteile von Derivaten-Werkzeugen sind in Tabelle 4 gezeigt).

3. Diversifizierung ist ein Instrument zur Verringerung der finanziellen Risiken durch den Vertrieb von Bankressourcen in verschiedene Vermögenswerte oder Aktivitäten (z. B. Credit Corporate Clients, die mit verschiedenen Wirtschaftssektoren bezogen sind).

Tabelle 4.

Vor- und Nachteile von Derivaten der finanziellen Risiken Hecke

4. Grenzwerte sind ein Instrument zur Verringerung der finanziellen Risiken der Bank durch Begrenzung der Werte der offenen Positionen im Rahmen des Risikos (Beispiele für Grenzwerte sind in Tabelle 5 gezeigt)

Tabelle 5 Limits für Bankfinanzrisiken

5. Verbriefung von Vermögenswerten ist ein Portfolio-Transformationstool kreditrisiko Bank B. finanzinstrumente aktienmarkt. Im Prozess der Sequinition verkauft die Bank vollständig oder teilweise "ein Darlehensportfolio, das vor dem Zeitpunkt der Rückzahlung abgeschrieben wurde, und überträgt das Recht, die Hauptschuld und den Prozentsatz auf einen neuen Kreditgeber zu erhalten, und nicht unbedingt das Bank.

6. Die Bildung von Reserven ist die Anhäufung eines Teils der Bankressourcen, die später an die "Rückzahlung" von nicht erstattungsfähigen Vermögenswerten gesendet werden. Das Hauptproblem bei der Bildung von Reserven ist die Bewertung potenzieller Risikokonsequenzen.

Schlussfolgerungen. Moderne Krise-Phänomene erhöhen das Problem, eine qualitativ neue methodische Basis für das Bankmanagement zu bilden. Dies ist natürlich begleitet, indem das Problem der Verbesserung der Effizienz der Verwaltung finanzieller Risiken eines Kreditinstituts aktualisiert wird. Die Vielfalt der finanziellen Risiken, Methoden für ihre Bewertung und das Management weist darauf hin, dass das Risikomanagementsystem der Bank kontinuierlich aktualisiert wird.

Referenzliste

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Wir präsentieren Ihnen einen kostenlosen Musterbericht dem Diplom zum Thema "Verbesserung der Kreditrisikobewertungsmethoden".

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Hallo, liebe Mitglieder der Attestationskommission!

Das Thema meiner endgültigen Qualifikationsarbeit ist "Verbesserung der Methoden der Bewertung des Kreditrisikos in einer Geschäftsbank (im Beispiel der Alpha Bank OJSC)."

Die Relevanz des Themas ist auf die Notwendigkeit, Kreditrisiken so zu steuern, dass sie gleichzeitig die Risiken reduzieren und die größte Rentabilität erreichen, während sie an allen Anforderungen der Zentralbank der Russischen Föderation eingehalten werden. Zu diesem Zweck muss die Bank mit Risikobewertungsmethoden, rechtzeitig und zuverlässig das Risiko erkennen, sowie die Verordnungsmethoden, dank dessen die Bank die Möglichkeit hat, Risiken auf einem akzeptablen Niveau zu behalten.

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Ziel der Arbeit ist es, das Kreditrisiko des Unternehmens mit dem Beispiel der OJSC-Alfa-Bank sowie den Erwerb von praktischen Fähigkeiten, um mit dem Kreditrisiko in der Bank zusammenzuarbeiten, zu studieren.

Um das Ziel zu erreichen, wurden Aufgaben geliefert:

• studie des konzeptionellen Geräts, das mit Kreditrisiken der Bank verbunden ist;
• studienmethoden zur Bewertung und Regulierung des Kreditrisikos;
• studie regulatorische Basis Die regulatorischen Aktivitäten der Bank und insbesondere der Krediteinheit, in Bezug auf die Ermittlung, Bewertung, Regulierung von Kreditrisiken sowie Arbeit mit Problemverschuldung;
• kreditrisikoanalyse in einer bestimmten Bank, die vorhandene Probleme ermittelt und nach Wegen suchen, um sie für die Bank zu lösen.

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Das Kreditrisiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten für Vermögenswerte, hauptsächlich Darlehen, aufgrund der Unfähigkeits- oder Unwilligkeit des Kreditnehmers abnimmt, um gemäß den Kreditbedingungen zu handeln. Kreditrisiko beeinflussen sowohl externe als auch interne Faktoren. Daher ist es ratsam, nicht nur um den Kreditrisiko zu sprechen, nicht nur um den Widerwillen des Kreditnehmers, den Verpflichtungen an den Kreditgeber zu erfüllen, sondern auch auf diesen Faktoren, die zur Unfähigkeit ihrer Durchführung führen können.

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Eine genaue und schnelle Bewertung des Kreditrisikos ist die relevanteste Aufgabe für eine Geschäftsbank, eine Erhöhung der Bankenrenditen hängt weitgehend von der Richtigkeit und Effizienz ab. Die Kreditrisikobewertung ist der erste Schritt im Risikomanagementsystem. Die Risikobewertung basiert auf ihrer Minimierung.

Es gibt verschiedene Ansätze, um mit Kreditrisiko zu arbeiten. Die Unterschiede sind jedoch nicht nur für verschiedene Länder charakteristisch, sondern auch Methoden, um mit dem Risiko bei Inlandsbanken zu arbeiten. Jeder kreditorganisation Es verfügt über eigene Merkmale der Kreditrisikobewertung. Zunächst ist die Nähe einigerinformationen von externen Benutzern mit diesem verbunden, z. B. Informationen zu den verwendeten Bewertungssystemen.

Erstellen eines Kreditrisikomontage-Überwachungssystems in Echtzeit mit speziellen Computer-Accounting- und Datenanalyse-Programmen können Sie schnell auf eine Änderung des Wertes des Kreditrisikos reagieren, was für ein erfolgreiches Management wichtig ist.

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Verwenden von Analysemethoden sowie Klassifizierungs- und Kreditrisikofaktoren wurden wir festgehalten detaillierte Analyse Kreditanträge. kreditportfolio, Reserven für mögliche Verluste an Krediten und als Fälle überfälliger Schulden an Krediten im Beispiel der Alpha Bank JSC.

Die 1990 erstellte Alpha Bank ist ein universelles Finanzinstitut und bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Bankenservices. Die Alfa-Bank verfügt über ein breites regionales Netzwerk, mit dem es sich ermöglicht, mit Netzwerkkunden erfolgreich zu interagieren. Das Vorhandensein der Bank in den Regionen wächst ständig. Die Alfa-Bank zeigte am Ende des Berichtsjahres erhebliche Wachstumsraten von operativem und stabilem bankeinkommensowie eine hohe Rentabilität. In der Struktur der Vermögenswerte ist der vorherrschende Anteil besetzt geschäftsbankoVSKY-Geschäft (ca. 46%) sowie Treasury Operations und Asset Management / Verbindlichkeiten (21%). Der Hauptanteil der Verbindlichkeiten fällt auch auf eine Geschäftsbank (50%) und Treasury-Operationen (29%).

Es sei darauf hingewiesen, dass Änderungen in der Struktur des Darlehensportfolios aufgrund des Wachstums überfälliger Darlehensverschuldung auftreten, die nicht positiv geschätzt werden können. Überfällige Schulden stiegen seit zwei Jahren um 35454576.84 Rubel. oder um 17,57%. Gleichzeitig fällt das aktivste Wachstum für den Zeitraum von 2015 bis 2016 auf den Zeitraum.

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In Übereinstimmung mit den Anforderungen Zentralbank Die OJSC-Alfa-Bank bildet eine Reserve für mögliche Verluste an Krediten. Die Höhe der Reserve wird auf der Grundlage der Bewertung der Kategorie Qualitätsqualität sowie auf der Grundlage einer Beurteilung der Sicherstellung der Ergänzung der Kredittransaktion festgelegt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Lautstärke der Kreditdaten in der untersuchten Zeitraums abgelehnt wurde, wäre es möglich, eine angemessene Verringerung der Reserve für mögliche Verluste an Krediten zu erwarten. Dies geschah jedoch nicht, gegenüber dem Kreditportfolio der Bank, wurde zunehmend riskanter, als er ergibt, in der die Bank die Reserve steigern musste, um sich vor Risiken zu schützen. Nach Schätzungen, die von Mitarbeitern einer Krediteinheit durchgeführt wurden, verschlechterte sich die Qualität der Kredite für viele Kreditnehmer, die durch die Verschlechterung des Finanzzustands der Kreditnehmer verursacht werden und die Qualität des Schuldendienstes nicht beeinträchtigen konnte.

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Wir haben als Wege zur Verbesserung der Methoden zur Beurteilung und Regulierung des Kreditrisikos der Bank. Insbesondere werden drei Optionen für den Kreditrückzahlungszeitplan in Betracht gezogen und wir definieren das am besten akzeptable für das Unternehmen und die Bank. Option 1. Die Bank gilt ein Unternehmen mit einer monatlichen Rückzahlung eines Teils der Hauptschulden und einem Prozentsatz. Wie aus dem Kreditrückzahlungszeitplan ersichtlich ist, beträgt insgesamt 5350.00.000 Rubel. Der ursprüngliche Darlehensbetrag betrug 5.000,00 Tausend Rubel, wobei das Unternehmen das Unternehmen in Höhe von 350.00 Tausend Rubel von Interesse zahlt.

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Option 2. Bank gilt das Unternehmen gemäß der folgenden Darlehensrückerstattung Zahlung. Die Berechnung des Kreditplans wird in der Tabelle angezeigt. Wie aus dem Kreditrückzahlungszeitplan zum Ende des Kreditvertrags ersichtlich ist, sollte das Unternehmen die Bank von 5.700.00.000 Rubel bezahlen. Anwenden dieses Darlehensrückzahlungssystems zahlt das Unternehmen die Zinsenbank in Höhe von 700,00 Tausend Rubel.

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Laut der dritten Version der Alfa-Bank-OJSC gilt das Unternehmen das Unternehmen nach folgender Darlehensrückzahlungsschema: ein erneuerbares flexibles Darlehen mit einer vierteljährlichen Schuldenzahlung und monatlicher Rückzahlung von Interesse an seinem Hauptteil. Wie aus dem Kreditrückzahlungszeitplan am Ende der Gültigkeitszeitraum ersichtlich ist kreditvereinbarung Das Unternehmen muss eine Bank von 5700.00.000 Rubel bezahlen. Mit dieser Regelung wird das Unternehmen in Höhe von 700.00.000 Rubel interessieren.

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Nachdem er die drei Zeitpläne der Rückzahlung des Darlehens berechnet hat, ist es deutlich zu erkennen, dass die erste Version des Darlehens für das Unternehmen von Vorteil ist, in dem Zinszahlungen von 350,00 Tausend Rubel beträgt. Diese Darlehensrückzahlungsoption wird hauptsächlich in Banken verwendet, diese Option ist am wenigsten riskant für die Bank, da das Unternehmen jeden Monat seine Schulden an die Bank verringert, das Risiko der Unordnung des Darlehens abnimmt jeden Monat ab. Also monatliche Rückzahlung fester Betrag Kredit und Prozentsatz darauf, am rentabelsten und am wenigsten riskant für die Bank.

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Aus Sicht der Bank ist die dritte Darlehensrückzahlungsoption sowohl für llc vira-plus als auch für die alpha bank selbst von Vorteil, diese Option ist für die Bank nicht zu riskant, und erfüllt auch alle gesetzlichen Anforderungen an Steuererklärungen Darlehen Diese Kreditrückzahlungsoption ist für das vertretene Unternehmen optimal am optimalsten sowie für Unternehmen in dieser Branche.

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Die durchgeführte Arbeit ermöglichte es, Schlussfolgerungen zu ziehen:

1. Kreditrisiko der Bank ist ein wichtiger Teil Bankaktivitäten und verdient besondere Aufmerksamkeit.
2. Trotz der Tatsache, dass das Kreditrisiko das charakteristischste Risiko der Bank ist, erfordern die Methoden der Zusammenarbeit mit einer ständigen Verbesserung, die in einem ständig wachsenden Interesse an diesem Problem von Banken ausgedrückt wird.
3. Die Anweisungen der Verbesserung der Arbeit mit dem von uns festgelegten Kreditrisiko werden das Kreditrisiko bei der anfänglichen Rücksicht auf das Kreditrisiko einschätzen kreditantragDas ist in der Zukunft von Vorteil, um die Qualität des Darlehensportfolios zu beeinträchtigen und die Zahlungsdisziplin der Kunden zu erhöhen.

Das Ziel der Arbeit besteht somit darin, das Kreditrisiko des Unternehmens im Beispiel der OJSC-Alfa-Bank zu studieren.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Der Bericht ist vorbei.

Im Prozess der Tätigkeit unterliegen Handelsbanken mehreren Risiken. Im Allgemeinen sind Bankrisiken in eingeteilt vier Kategorien: Finanzielle, operative, geschäftliche und notfall.

Finanzielle Risiken In der Warteschlange umfassen zwei Arten von Risiken: sauber und spekulativ. Reine Risiken einschließlich Kreditrisiko, Liquidität und Solvenzrisiken können zu einem Verlust der Bank in unsachgemäßer Verwaltung führen. Spekulative Risiken. Basierend auf der finanziellen Schiedsgerichtsbarkeit kann ein Gewinnentwicklung auftreten, wenn die Schiedsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt wird, oder ein Verlust - ansonsten.
Es ist erwähnenswert, dass die Haupttypen des spekulativen Risikos: Zinsen, Währung und Markt (oder Positionslage)

Außerdem sind verschiedene Arten von finanziellen Risiken eng miteinander verbunden, was das Risiko des gesamten Bankprofils deutlich erhöhen kann. Beispielsweise unterliegt eine Bankausübung von Währungseinsätzen des Währungsrisikos, es wird jedoch auch ein zusätzliches Liquiditätsrisiko und das Zinsrisiko sein, wenn in den Zeiträumen der Anforderungen und Verpflichtungen in der Nettoposition auf dringenden Vorgängen offene Positionen oder Abweichungen vorhanden sind.

Betriebsrisiken abhängig von: die allgemeine Geschäftsstrategie der Bank; seine Organisation; Funktionieren interner Systeme, einschließlich Computer und andere Technologien; Konsistenz der Politik der Bank und ihrer Verfahren; Maßnahmen, die darauf abzielen, Fehler im Management und gegen Betrug zu verhindern. Geschäftsrisiken sind mit einem externen Bankengeschäftsumfeld verbunden, inkl. Mit makroökonomischen und politischen Faktoren, rechtlichen Bedingungen und regulatorischen Bedingungen sowie mit der allgemeinen Infrastruktur des Finanzsektors und des Zahlungssystems. Außergewöhnliche Risiken umfassen alle Arten von exogenen Risiken, die die Tätigkeit der Bank durchführen können oder sie im Falle eines Ereignisses untergraben. finanzielle Situation und Kapitaladäquat.

Wir kennzeichnen finanzielle Risiken auf reine Risiken, d. H., die nur für negative Folgen des Risikos führen.

Einlagenrisiko - Risiko verbunden mit der Möglichkeit der Nichtrückgabe ablagerungsablagerungen. (Verschiebungen von Einzahlungszertifikaten) Dieses Risiko Es ist selten selten und ist mit einer erfolglosen Wahl einer Geschäftsbank für die Implementierung von Unternehmenseinzahlungsvorgängen verbunden. Es ist wichtig zu beachten, dass jedoch mit all diesen Fällen die Umsetzung des Einlagenrisikos nicht nur in unserem Land gefunden wird, sondern auch in Ländern mit einer entwickelten Marktwirtschaft. Im Ausland ist der Versicherte dieser Art von Risiko der Bank, und die Versicherung erfolgt in einem obligatorischen Formular.

Kreditrisiko - das Risiko, das mit der Gefahr der Nichtzahlung des Kreditnehmers der Hauptschulden und des Interesses aufgrund des Gläubigers verbunden ist. Die Ursachen des Auftretens des Kreditrisikos können die Skrupellosigkeit des Kreditnehmers sein, die Verschlechterung der Wettbewerbsposition eines bestimmten Unternehmens, der nachteiligen wirtschaftlichen Konjunktur.