ระบบธนาคารสมัยใหม่เป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุด เศรษฐกิจแห่งชาติ ใด ๆ ประเทศที่พัฒนาแล้ว และรัฐ

ธนาคารพาณิชย์ทำหน้าที่ตามนโยบายการเงินของประเทศควบคุมการจราจร เงินส่งผลกระทบต่อความเร็วในการอุทธรณ์ของพวกเขามวลรวมการปล่อยรวมถึงจำนวนเงินสดในการไหลเวียน

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากในรัสเซียเนื่องจากการลงโทษที่เข้าสู่องค์กรและองค์กรแสดงให้เห็นถึงปัจจัยเชิงลบจำนวนหนึ่งซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดมีผลต่อกำไรและผลกำไรของธนาคาร

เป้าหมายหลักของธนาคารพาณิชย์คือการได้รับผลกำไรสูงสุดภายใต้เงื่อนไขของการทำงานระยะยาวและตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคง

ขนาดของธนาคารที่ได้รับได้รับผลกำไรหรือขาดทุนเป็นผลทางการเงินที่ จำกัด สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมทุกประเภทการดำเนินงานที่ใช้งานและเรื่อย ๆ

กำไรของธนาคารพาณิชย์เป็นผลประกอบการทางการเงินหลักของกิจกรรมที่กำหนดเป็นผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับ ในทางกลับกันการทำกำไรของธนาคารเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการใช้งานการเงินหรือทรัพยากรอื่น ๆ

รายได้ค่าใช้จ่ายและผลกำไรเป็นภาพสะท้อนของปัจจัยที่ซับซ้อนและปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของธนาคาร: ฐานลูกค้าที่ตั้งความพร้อมใช้งานของสถานที่ที่เพียงพอสำหรับการบริการลูกค้าระดับการแข่งขัน ฯลฯ

รายได้คือ ใบเสร็จรับเงินทางการเงิน จากการผลิตและกิจกรรมที่ไม่ได้ผลิต ธนาคารพาณิชย์สามารถรับรายได้จากทั้งหลักและความไม่มั่นคงเช่นเดียวกับการมีรายได้สุ่มที่เป็นของหมวดหมู่อื่น ๆ มันตามมาจากสิ่งนี้แหล่งที่มาของรายได้ธนาคารเป็นกิจกรรมหลักและด้านข้าง ส่วนหนึ่งของรายได้ที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับการส่งไปยังการสร้างทุนสำรองเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การรวมกันของรายได้ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์เรียกว่ารายได้รวม

PJSC "Sberbank of Russia" ใหญ่ที่สุด ธนาคารสากล รัสเซียซึ่งให้บริการธนาคารแก่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หมายเลขใบอนุญาต 1481 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ธนาคารเป็นสมาชิกของระบบประกันเงินฝาก ทุนจดทะเบียน 67.7 พันล้านรูเบิล เป็นสาธารณะ การร่วมทุน, 52.3% ของจำนวนหุ้นของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียส่วนที่เหลือ 47.6% ของจำนวนหุ้นในการไหลเวียนสาธารณะของประชาชนเจ้าของที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้น (รวมถึงผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)

เราจะวิเคราะห์พื้นฐาน ผลลัพธ์ทางการเงิน กิจกรรมของ PJSC "Sberbank of Russia" สำหรับปี 2010-2016 ตามงบกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์สำหรับเจ็ดรอบระยะเวลาการรายงาน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1.

ผลลัพธ์ทางการเงินหลักของกิจกรรมของ PJSC Sberbank ของรัสเซียสำหรับปี 2010-2016(พันล้านรูเบิล)

ตัวบ่งชี้
รายได้ดอกเบี้ยที่แท้จริง
รายได้ค่าคอมมิชชั่นที่สะอาด
รายได้จากการดำเนินงานก่อนสำรอง
รายได้จากการดำเนินงาน
การหักเงินสำรองสำหรับการด้อยค่าของพอร์ตสินเชื่อ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กำไรก่อนหักภาษี
กำไรสุทธิ

ตัวชี้วัดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของตารางที่ 1 นำเสนอในรูปที่ 1

รูปที่ 1. การเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ทางการเงินหลักของกิจกรรมของ PJSC Sberbank ของรัสเซียสำหรับปี 2010-2016

ตารางที่ 1 และรูปที่ 1 ข้อมูลแสดงแนวโน้มเชิงบวกต่อตัวบ่งชี้กำไรที่เพิ่มขึ้น สามารถเห็นได้ว่าในรอบ 7 ปีรายรับปฏิบัติงานของธนาคารเพิ่มขึ้น 1047.7 พันล้านรูเบิล หรือ 161.2% กำไรก่อนภาษีตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2559 เพิ่มขึ้น 447.4 พันล้านรูเบิล หรือเกือบสามครั้ง กำไรสุทธิของ PJSC Sberbank ของรัสเซียเพิ่มขึ้น 360.3 พันล้านรูเบิล หรือเกือบสามครั้ง

รูปที่ 2 จะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิของธนาคาร ในปี 2557-2558 กำไรสุทธิของธนาคารมีแนวโน้มที่จะลดวิกฤตเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศ กำไรสุทธิของธนาคารที่มี 362 พันล้านรูเบิล ในปี 2556 สูงถึง 290.3 พันล้านรูเบิลลดลง ในปี 2014 และอีก 222.9 พันล้านรูเบิล ในปี 2558 เป็นเวลาสองปีธนาคารสูญเสีย 139.1 พันล้านรูเบิล อย่างไรก็ตามในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 กำไรสุทธิของ PJSC Sberbank รัสเซียเพิ่มขึ้น 319 พันล้านรูเบิล หรือเกือบ 2.5 เท่า

ต่อไปเราจะทำการวิเคราะห์แนวโน้ม แนวโน้มสามารถแสดงได้โดยสมการต่าง ๆ - ลอการิทึมเชิงเส้นพลังงาน ฯลฯ แนวโน้มเรียกแนวโน้มหลักในการเปลี่ยนหมายเลขที่แน่นอน (ตัวบ่งชี้)

ขึ้นอยู่กับกำหนดการสำหรับ 2010-2016 เส้นแนวโน้มพหุนามถูกสร้างขึ้นในรูปที่ 2 ซึ่งเป็นไปได้ดีโดยประมาณการเชิงประจักษ์

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ PJSC "Sberbank of Russia" สำหรับปี 2010-2016

ดังนั้นในรูปที่ 2 มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2010-2016 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองและเศรษฐกิจอย่างจริงจังและ PJSC Sberbank ของรัสเซียจะทำงานได้โดยไม่ต้องลดความเร็วดังนั้นจึงคาดว่ากำไรจะอยู่ต่อไป 2560 จะเติบโต

บรรณานุกรม:

1. bukato, v.i. การดำเนินงานของธนาคารและการธนาคารในรัสเซีย / โวลต์ bukato, yu.i. Lviv - m.: การเงินและสถิติ, 2012 - 498 p
2. Bondar A.P. , Kondrashin I.A วิธีหลักในการเพิ่มผลกำไรและความสามารถในการทำกำไรของธนาคารในภูมิภาคเกี่ยวกับตัวอย่างของ Sevastopol Marine Bank JSC [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] โหมดการเข้าถึง: http://elibrary.ru/query_results.asp (วันที่สำรองข้อมูล 25.04.2017)
3. zhukov e.f. เงิน. เครดิต. ธนาคาร. หลักทรัพย์: การศึกษา ประโยชน์. - ม.: ความรู้ใหม่ 2011 - 735 p
4. Zagidullina A.m. , arabybayev i.v. การก่อกำไร B. ธนาคารพาณิชย์ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] โหมดการเข้าถึง: http://elibrary.ru/query_results.asp (วันที่สำรองข้อมูล 25.04.2017)
5. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ PJSC "Sberbank of Russia" [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] โหมดการเข้าถึง: http://www.sberbank.com (ย้อนกลับวันที่ 24.04.2017)

รากฐานเชิงทฤษฎีของธนบัตร การวิเคราะห์โครงสร้างของพอร์ตสินเชื่อ การกำหนดดัชนีความเข้มข้นของกระแสการเงิน การคำนวณตัวบ่งชี้ของพลวัตและการตรวจจับแนวโน้ม ศึกษาการพึ่งพาสินทรัพย์ของธนาคารจากขนาดของการมีส่วนร่วมของบุคคล

ส่งงานที่ดีของคุณในฐานความรู้นั้นง่าย ใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

นักเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่ใช้ฐานความรู้ในการศึกษาและการทำงานของพวกเขาจะขอบคุณคุณมาก

โพสโดย http://allbest.ru

กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของสหพันธรัฐรัสเซีย

มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งรัฐไบรันสค์

แผนก "เศรษฐศาสตร์องค์กรการผลิตการจัดการ"

งานหลักสูตร

โดยวินัย "สถิติ"

การวิเคราะห์ทางสถิติของกิจกรรมของธนาคาร (ตามตัวอย่างของ PJSC "Sberbank of Russia")

ดำเนินการ: นักเรียน Damansky D.A

ตรวจสอบแล้ว: Ph.D. , DOC novikova a.v.

Bryansk 2016

บทนำ

บทที่ 1. พื้นฐานทางทฤษฎี สถิติธนาคาร

1.1 สาระสำคัญทางสังคมและเศรษฐกิจ ระบบธนาคาร และสถิติธนาคาร

1.2 ตัวบ่งชี้หลักของกิจกรรมของธนาคาร

1.3 ภาพรวม บริการธนาคาร สำหรับปี 2010-2015

1.4 การคาดการณ์ของการพัฒนาระบบธนาคาร

บทที่ 2 การคำนวณและการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้กิจกรรมของ PJSC "Sberbank of Russia"

2.1 การคำนวณจำนวนกลุ่มและค่าของช่วงเวลา

2.2 การคำนวณค่าสัมพัทธ์

2.3 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้รูปแบบกลาง

2.4 การประยุกต์ใช้วิธีการตัวอย่าง

2.5 การคำนวณตัวบ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงและการตรวจจับแนวโน้ม

2.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย

บทสรุป

บรรณานุกรม

การประยุกต์ใช้

บทนำ

การพัฒนาของธนาคาร - วิชาบังคับก่อน การสร้างจริง กลไกการตลาด. การเกิดขึ้นของโครงสร้างใหม่ (ในโซนของบุคคล ปฏิบัติการธนาคาร) เสริมสร้างความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้และทำให้ธนาคารพัฒนานโยบายการจัดการที่ยืดหยุ่น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาผลการดำเนินงานทางการเงินของธนาคาร ท้ายที่สุดพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นหลักของกิจกรรมของธนาคาร ความเกี่ยวข้องพิเศษได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดเหล่านี้ซึ่งช่วยให้การจัดการกระบวนการทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจและทำนายการพัฒนาของพวกเขา

การวิเคราะห์ทางสถิติของกิจกรรมของธนาคารเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิผลของโซลูชั่นที่น่าสนใจที่ได้รับ งานที่เชื่อถือได้ ธนาคารขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับประโยคอย่างเต็มที่ ธนาคารควรชำระเงินให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อภาระผูกพันในกรณีที่ สถานการณ์วิกฤต ในธนาคารหรือในตลาดการเงิน ในการทำงานหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การศึกษาทางสถิติของกิจกรรมของ Sberbank ของรัสเซีย

เป้าหมายของการศึกษาคือ PJSC Sberbank ของรัสเซีย

เรื่องของการศึกษาคือธนบัตร

วัตถุประสงค์ ภาคนิพนธ์ ประกอบด้วยการศึกษาตัวบ่งชี้ทางสถิติของกิจกรรมของ PJSC Sberbank ของรัสเซีย

งานของงาน:

กำหนดรากฐานทางทฤษฎีของธนบัตร;

ดำเนินการคำนวณตัวบ่งชี้ทางสถิติลักษณะกิจกรรมของธนาคาร

บท1. พื้นฐานทางทฤษฎีของสถิติการธนาคาร

ระบบธนาคาร - ส่วนหนึ่งของ เศรษฐศาสตร์ของรัฐใด ๆ ระบบธนาคารที่ทันสมัย ประเทศต่าง ๆ มีโครงสร้างหลายระดับ ลิงค์หลักของระบบธนาคารใด ๆ คือธนาคารกลาง (ระดับชาติ) มันเป็นของเจ้าหน้าที่ รัฐบาลควบคุม (เจ้าหน้าที่การเงิน) และทำหน้าที่กำกับดูแลการเงิน:

emissage ของสกุลเงินประจำชาติ;

การจัดการเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศ

การทำภาระผูกพันในรูปแบบของเงินฝากของธนาคารอื่น

บทบาทของเจ้าหนี้ของอินสแตนซ์สุดท้าย

บทบาทของตัวแทนการคลังของรัฐบาลกลาง

ระบบธนาคารรวมถึงธนาคารที่มีอยู่สถาบันสินเชื่อและองค์กรที่ดำเนินการธนาคารบางอย่างที่ทำให้กิจกรรมของธนาคารและสถาบันสินเชื่อ (ศูนย์การชำระเงินและเงินสด บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ฯลฯ ) ระบบธนาคารเป็นหลัก เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบเครดิตซึ่งรวมอยู่ใน ระบบเศรษฐกิจ ประเทศ ดังนั้นระบบธนาคารจึงมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ ของกลไกเศรษฐกิจต่อสังคม

มีระบบธนาคารระดับหนึ่งและสองระดับ เกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง - ระบบธนาคารระดับมีการกล่าวไว้ในกรณีที่ไม่มีธนาคารกลางในรัฐหรือทุกธนาคารฟังก์ชั่นเป็นศูนย์กลาง ระบบธนาคารประเภทนี้ไม่ใช่ลักษณะของ เศรษฐกิจตลาด. สำหรับเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วระบบธนาคารสองระดับมีลักษณะเฉพาะระดับแรกซึ่งถือเป็นธนาคารกลางที่สอง - ธนาคารพาณิชย์และสถาบันสินเชื่อ ระบบธนาคารดังกล่าวคำนึงถึงเสรีภาพในการเป็นผู้ประกอบการในมือข้างหนึ่งและช่วยให้คุณสามารถควบคุมกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์ในทางกลับกัน

รัสเซียมีระบบการธนาคารสองระดับรวมถึงธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารแห่งรัสเซีย) และองค์กรสินเชื่อรวมถึงสาขาและสำนักงานของพวกเขาสำนักงานตัวแทนของธนาคารต่างประเทศ

ทิศทางหลักของ Socio-Economic การวิเคราะห์ทางสถิติ คือ:

การพัฒนากลยุทธ์และยุทธวิธี นโยบายสินเชื่อ หน่วยงานการเงินของประเทศ;

การกำหนดขนาดของอัตราการรีไฟแนนซ์อย่างเป็นทางการขึ้นอยู่กับรัฐและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนากลยุทธ์และยุทธวิธีนโยบายการชำระเงิน

การกำกับดูแลของประสิทธิผลของแต่ละบุคคล องค์กรสินเชื่อ และระบบธนาคารโดยรวม

ตรวจสอบนโยบายการเงิน

วาดความสมดุลของการชำระเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย

1.1 แก่นแท้ทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจของระบบธนาคารและสถิติการธนาคาร

พิจารณาแนวคิดพื้นฐานบางอย่างของเรื่องการศึกษา

ธนาคารเป็นสถาบันสินเชื่อที่มีสิทธิพิเศษในการใช้ปฏิบัติการธนาคารดังต่อไปนี้ในการรวม: ดึงดูดเงินทุนจากบุคคลและนิติบุคคลในเงินฝาก ตำแหน่งของเงินทุนจากนามของตัวเองและมีค่าใช้จ่ายของตัวเองในแง่ของการชำระคืนความสามารถในการชำระเงินเร่งด่วน เปิดและบำรุงรักษา บัญชีธนาคาร บุคคลและนิติบุคคล

สถาบันสินเชื่อเป็นนิติบุคคลที่ได้รับผลกำไรเพื่อดึงผลกำไรเป็นจุดประสงค์หลักของกิจกรรมบนพื้นฐานของใบอนุญาตพิเศษ (ใบอนุญาต) ธนาคารกลาง RF มีสิทธิที่จะดำเนินการธนาคารที่จัดทำโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในธนาคารและ กิจกรรมการธนาคาร" องค์กรสินเชื่อถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอุตสาหกรรมการค้าและการประกันภัย

สถาบันสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารมีสิทธิที่จะดำเนินการธนาคารแยกต่างหากที่จัดทำโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง ในสถาบันสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารรวมถึง: ประกัน, การเช่าซื้อ, บริษัท การเงิน; บำเหน็จบำนาญการลงทุนกองทุนการกุศล ลอมบาร์ด; สหภาพเครดิตสังคมและหุ้นส่วน ฯลฯ

ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันอเนกประสงค์ที่ดำเนินการในทุกภาคส่วนของตลาดทุนสินเชื่อ กล่าวอีกนัยหนึ่งธนาคารผลิตสินเชื่อการคำนวณและการจัดหาเงินทุนของผู้ประกอบการแต่ละรายกลุ่มขององค์กรอุตสาหกรรมการค้ากฎหมายอื่น ๆ และ บุคคล เนื่องจากเงินระดมทุน (เงินฝาก) การดำเนินงานทั้งหมดเหล่านี้จะดำเนินการตามค่าธรรมเนียม

สถิติการธนาคาร - สาขาของสถิติทางการเงินที่มีงานได้รับข้อมูลสำหรับลักษณะของฟังก์ชั่นที่ดำเนินการโดยระบบธนาคารการพัฒนาวัสดุวิเคราะห์สำหรับความต้องการของการจัดการระบบการเงินของประเทศส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อและการวางแผนเงินสดและการควบคุม ใช้แผน

วัตถุต่อไปนี้ถูกจัดสรรในสถิติธนาคาร:

ทรัพยากรธนาคารและการใช้งานของพวกเขา

เงินกู้ยืมระยะสั้น

การคำนวณที่ไม่ใช่เงินสด

การไหลเวียนของเงินสด

ธุรกิจออมทรัพย์;

การจัดหาเงินทุนและการให้กู้ยืมเงินลงทุนทุน

การปฏิบัติตามเงินสดของงบประมาณของรัฐ

ตัวอย่างของผลของสถิติการธนาคารสามารถให้บริการตารางที่ 1

ตารางที่ 1 - จำนวนและโครงสร้างของสถาบันสินเชื่อ

คำนิยาม
จำนวนสถาบันสินเชื่อที่ลงทะเบียนในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
รวมถึงสิทธิ์ในการดำเนินการธนาคาร (ที่มีอยู่)
จำนวนสถาบันสินเชื่อที่มี การมีส่วนร่วมในต่างประเทศ ในทุนที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์ได้รับการดำเนินงานของธนาคาร
รวมไปถึง:
ด้วยการมีส่วนร่วมในต่างประเทศ 100%
ด้วยการมีส่วนร่วมต่างประเทศจาก 50 ถึง 100%
จำนวนสาขาของสถาบันสินเชื่อที่มีอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย
Sberbank ของรัสเซีย
ธนาคารที่มีการมีส่วนร่วมในต่างประเทศ 100% ในทุนที่ได้รับอนุญาต
จำนวนสาขาของสถาบันสินเชื่อที่มีอยู่ในต่างประเทศ
ลงทะเบียน ทุนจดทะเบียน สถาบันสินเชื่อที่มีอยู่พันล้านรูเบิล
จำนวนสถาบันสินเชื่อที่มีใบอนุญาต (ใบอนุญาต) ให้สิทธิ์:
เพื่อดึงดูดเงินฝากประชากร
สำหรับการดำเนินงานใน สกุลเงินต่างประเทศ
ใบอนุญาตทั่วไป
สำหรับการดำเนินงานที่มีโลหะมีค่า

ดังนั้นเรื่องของการวิเคราะห์ทางสถิติจึงเป็นทั้งธนาคารและสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ ลูกค้าที่แท้จริงและมีศักยภาพและผู้สื่อข่าวบุคคลและนิติบุคคล

1.2 ตัวบ่งชี้หลักของกิจกรรมของธนาคาร

ตัวชี้วัดทางสถิติหลักที่ใช้โดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียถูกจัดกลุ่มเป็น 6 ช่วงตึก:

โครงสร้าง ภาคการธนาคาร;

ความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่อง

โครงสร้างผลงานเครดิต;

ค่านิยมและโครงสร้างของเงินสำรองทองคำและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ

ตัวชี้วัดการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ

จากสิ่งเหล่านี้ 3 บล็อกแรกมีทัศนคติโดยตรงต่อธนบัตร พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของพวกเขา

โครงสร้างของภาคธนาคารมีตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:

จำนวนทะเบียนและจำนวนของธนาคารที่มีอยู่ในรัสเซียและการกระจายของพวกเขาในส่วนภูมิภาค

จำนวนสาขาของสถาบันสินเชื่อและการกระจายของพวกเขาโดยภูมิภาค ..

จำนวนดัชนีของสถาบันธนาคารในภูมิภาค คำนวณเป็นอัตราส่วนของจำนวนสถาบันการธนาคารในภูมิภาคไปยังตัวบ่งชี้รัสเซียโดยเฉลี่ยที่คล้ายกันซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ใช้เมื่อคำนวณดัชนีความเข้มข้นของกระแสการเงิน

จำนวนสาขาโดยเฉลี่ยที่สร้างขึ้นโดยธนาคารหนึ่งแห่ง คำนวณโดยการหารจำนวนสาขาของธนาคารที่ลงทะเบียนในภูมิภาคโดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งของสาขาเหล่านี้ในจำนวนของธนาคารที่จดทะเบียนในอาณาเขต

การจัดกลุ่มของสถาบันสินเชื่อตามมูลค่าของเงินทุนสะสมหรือชำระเงิน

การจัดกลุ่มของสถาบันสินเชื่อตามประเภทของใบอนุญาตที่ออกโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย

ความเพียงพอของเงินทุน - ตัวบ่งชี้กิจกรรมของธนาคารที่แสดงในรูปแบบของความสัมพันธ์ เงินของตัวเอง ธนาคารเพื่อปริมาณสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีความเสี่ยง

ความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่องหมายถึงการศึกษาตัวชี้วัดต่อไปนี้:

อัตราการเติบโตรวมกัน ทุนของตัวเอง ธนาคาร;

เมืองหลวงของภาคการธนาคารรวมถึงร้อยละของ GDP; ถึงขนาดของสินทรัพย์ของภาคการธนาคาร

อัตราส่วนเงินทุนของธนาคารตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักตามระดับความเสี่ยง

อัตราส่วนของทุนจดทะเบียนต่อสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักตามระดับความเสี่ยง

ทัศนคติ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ถึงขนาดของสินทรัพย์สะสมของภาคการธนาคาร

อัตราส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องต่อขนาดของสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องสูงในการเรียกร้องภาระผูกพัน

ความสัมพันธ์ของเงินทุนของลูกค้ากับขนาดของสินเชื่อสะสม

ตัวชี้วัดของโครงสร้างของพอร์ตสินเชื่อของระบบธนาคาร:

ทัศนคติ จำนวนเงินทั้งหมด ที่ดึงดูด เงินฝากธนาคาร (คำนึงถึงและไม่ต้องคำนึงถึงเงินฝากระหว่างธนาคารที่ได้รับ) ในสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศเป็น GDP;

อัตราส่วนจำนวนเงินทั้งหมดที่ออกโดยธนาคารของสินเชื่อ (คำนึงถึงและไม่รวมเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารที่ให้ไว้) ในสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศเป็น GDP;

อัตราส่วนของจำนวนเงินทั้งหมดของเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (เงินฝาก) ในสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศสำหรับ GDP;

อัตราการเติบโตของการลงทุนสินเชื่อรวมของธนาคาร (รวมถึงและไม่มีเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร);

อัตราการเติบโตของการลงทุนสินเชื่อระยะสั้นของธนาคาร (รวมถึงและไม่รวมเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารที่เกี่ยวข้อง);

อัตราการเติบโตของเงินฝากรวม (สั้นและระยะยาว) ลูกค้าธนาคาร (คำนึงถึงและไม่รวมเงินฝากระหว่างธนาคาร);

ข้อมูลเฉพาะของธนาคารเนื่องจากคนกลางคือรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ อัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้หากลูกค้าของธนาคารเป็นระดับของทั้งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและเล็กน้อยจากนั้นสำหรับธนาคารพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดคือความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์ องค์การการเงิน มักจะสะท้อนให้เห็นใน ยอดคงเหลือการบัญชี ของหนึ่งหรือสถาบันอื่น ภายใต้สินทรัพย์ที่เข้าใจโดยทรัพยากรที่มีให้กับองค์กร

ผลตอบแทนของสินทรัพย์ของธนาคารเป็นตัวบ่งชี้เดียวของการประเมินประสิทธิภาพของธนาคารซึ่งมีลักษณะในหน่วยงานสัมพัทธ์การใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่ธนาคารได้รับจากการกำจัดของพวกเขา อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ธนาคารเป็นอัตราส่วนของกำไรต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

อัตราส่วนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (CD.A) หมายถึงอัตราส่วนของรายได้สะสมตามมูลค่าของสินทรัพย์ของธนาคาร:

kd.a \u003d d / a (1),

A - มูลค่าของสินทรัพย์ของธนาคาร

2) อัตราส่วนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่นำรายได้ (CD ADF) ถูกกำหนดเป็นอัตราส่วนของรายได้สะสมให้กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่นำมาซึ่งรายได้:

k d apd \u003d d / apf (2),

โดยที่ D คือรายได้สะสมของธนาคาร

ค่าสัมประสิทธิ์ เปอร์เซ็นต์ผลกำไรรายได้จากการสร้างรายได้ (ต่อ PD ADF) หมายถึงดอกเบี้ยรับในรายได้ดอกเบี้ยนับเป็นขนาดของสินทรัพย์การทำงาน:

ถึง PD ADF \u003d DP / ADF (3)

ที่ DP เป็นรายได้ดอกเบี้ยของธนาคาร

ADF - สินทรัพย์นำรายได้ (ทำงาน)

ค่าสัมประสิทธิ์ของการทำกำไรที่มิใช่ดอกเบี้ยของสินทรัพย์ที่นำมาซึ่งรายได้ (CBD Add) หมายถึงอัตราส่วนของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่นำเสนอรายได้:

ถึง ndapd \u003d DN / ADF (4),

ที่ DN เป็นธนาคารที่ไม่มีดอกเบี้ย

อัตราส่วนของสินทรัพย์ส่งคืนจำนวนรายได้ต่อ 1 ถู สินทรัพย์ธนาคาร

ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารเป็นตัวบ่งชี้ของกิจกรรมของธนาคารลักษณะ:

สำหรับผู้ถือหุ้น - รายได้จากเงินลงทุน

สำหรับนักลงทุน - รับประกันความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของธนาคาร

สำหรับธนาคาร - แหล่งที่มาหลักของส่วนของผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์หลักของการทำกำไรคือผลตอบแทนของสินทรัพย์และกำไรสุทธิ ส่วนประกอบหลักและมีเสถียรภาพมากที่สุดของกำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์เป็นอัตราดอกเบี้ยสุทธิซึ่งทำให้สามารถกำหนดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่จ่ายในผลประโยชน์ที่อยู่ภายใต้อัตราส่วนของสินทรัพย์

เปอร์เซ็นต์อัตรากำไรขั้นต้นสามารถนิยามได้ดังนี้:

PMH \u003d (DP - RP) / APF * 100% \u003d PP / เพิ่ม * 100% (5),

ที่ DP เป็นรายได้ดอกเบี้ยของธนาคาร ค่าใช้จ่าย RP - ดอกเบี้ยธนาคาร

ADF - สินทรัพย์นำรายได้ (ทำงาน);

PP - ผลกำไรดอกเบี้ย

หากอยู่ในสูตร (5) แทนสินทรัพย์ที่นำรายได้สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) จะถูกเรียกตัวบ่งชี้นี้เรียกว่าอัตรากำไรจากเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด (PM O):

PMO \u003d PP / A * 100% (6),

ที่ซึ่งเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ของธนาคาร

เราจะสร้างตารางการจัดอันดับโดยผู้เชี่ยวชาญของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของธนาคารเพื่อให้ความสำคัญกับแนวคิดของความน่าเชื่อถือของธนาคาร (TAB 2)

ตารางที่ 2 - การจัดอันดับโดยผู้เชี่ยวชาญจากกิจกรรมของธนาคารเพื่อให้ความสำคัญกับแนวคิดของความน่าเชื่อถือของธนาคาร

ตัวบ่งชี้	% ของผู้เชี่ยวชาญที่ระบุตัวบ่งชี้นี้ในหมู่ที่สำคัญที่สุด
ส่วนแบ่งหนี้ที่ค้างชำระในสินเชื่อ
สภาพคล่องในปัจจุบัน
ความเพียงพอของเงินทุนของตัวเอง
ความเท่าเทียมกัน
สัดส่วนของหนี้สินระยะยาวในสกุลเงินที่สมดุล
สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่ทำงานในสกุลเงินที่สมดุล
ความสามารถในการทำกำไรของเงินทุน
สภาพคล่องทันที
ส่วนแบ่งของเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินที่สมดุล

ตารางแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมของธนาคารพิจารณาส่วนแบ่งของหนี้ค้างชำระในสินเชื่อที่ออก กลุ่ม บริษัท ที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือมากที่สุดยังรวมถึงตัวบ่งชี้สภาพคล่องของสินทรัพย์ความเพียงพอของเงินกองทุนความเพียงพอในการทำกำไรและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนแบ่งของเงินกู้ยืมระยะยาวในเศรษฐกิจไม่ได้เข้าสู่ห้าคนแรกอย่างไรก็ตาม 20% ของผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตัวบ่งชี้นี้สำคัญ

1.3 การทบทวนบริการธนาคารสำหรับปี 2553-2558

ตามที่ธนาคารแห่งรัสเซียเป็นไปตามเจ็ดเดือนแรกของปี 2558 ธนาคารได้รับผลกำไรรวม (ก่อนหักภาษี) ในจำนวน 34 พันล้านรูเบิลซึ่งน้อยกว่าตัวบ่งชี้เดียวกัน 15 เท่าในปี 2014

เมื่อพิจารณาว่าครึ่งแรกของปี 2558 ผลกำไรภาคมีจำนวน 51.5 พันล้านรูเบิลธนาคารกรกฎาคม 2558 เสร็จสิ้นเนื่องจากขาดทุน 17.5 พันล้านรูเบิล ควรสังเกตว่าความลึกของภาวะถดถอยในระบบธนาคารได้รับการราบรื่นด้วยการมีส่วนร่วมในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญของ OJSC Sberbank ของรัสเซียซึ่งยังคงเพิ่มผลกำไรที่ได้รับ 32.8 พันล้านรูเบิลในเดือนกรกฎาคม กำไร (ก่อนภาษี) และในตอนท้ายของเจ็ดเดือน - 127.8 พันล้านรูเบิล ไม่รวม Sberbank ของรัสเซียการสูญเสียของภาคการธนาคารในเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมมีจำนวน 93.8 พันล้านรูเบิลและสำหรับกรกฎาคม - 50.3 พันล้านรูเบิล สาเหตุของการสูญเสียมหาศาลที่สุด องค์กรธนาคาร รัสเซียเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องในคุณภาพของสินทรัพย์ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ค้างชำระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคมการเติบโตของส่วนแบ่งรวมของหนี้ที่ค้างชำระเร่งเพิ่มขึ้น 0.2 คะแนนร้อยละ และถึง 6.5% ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นเพียง 0.2 คะแนนร้อยละ ด้านล่างมูลค่าสูงสุดที่ทำได้ในเดือนพฤษภาคม 2010

หนึ่งในเหตุผลในการเก็บรักษาอัตราการเติบโตที่สูงของหนี้ที่ค้างชำระคือฐานะการเงินที่ยากของผู้กู้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เกิดจากการบีบอัดอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคและความต้องการการลงทุน - การหมุนเวียนแบบโครงรังในเดือนกรกฎาคมลดลง 9.2% ในข้อตกลงต่อปี .

ในสภาพปัจจุบันธนาคารถูกบังคับให้ปฏิบัติตามนโยบายสินเชื่อที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นซึ่งนำไปสู่ความจริงที่ว่าอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ยืมระยะสั้นจำเป็นต้องเติมเต็ม วิธีการปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าการดำรงชีวิตของ บริษัท เหล็กสำหรับผู้กู้จำนวนมากสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมิถุนายน 2558 อัตราเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินเชื่อองค์กรเป็น 1 ปี (ไม่รวม OJSC Sberbank) มีจำนวน 15.62% ซึ่งเป็นเพียง 1.11 คะแนนร้อยละ ด้านล่างคือธันวาคม 2014

สถานการณ์ที่คล้ายกันได้พัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลังจากการเติบโตที่คมชัดในตอนท้ายของต้นปีนี้ (จาก 16.3% ในเดือนธันวาคม 2557 ถึง 18.9% ในเดือนมกราคม 2558) ระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางไม่ได้ลดลงในขณะที่ยังคงมีความสำคัญ การอนุรักษ์สัญญาณใดที่เพิ่มความเสี่ยงของการให้กู้ยืมแก่ส่วนนี้เมื่อเทียบกับภาคธุรกิจโดยรวม

ในการให้สินเชื่อค้าปลีกสถานการณ์โดยรวมดูเหมือนจะไม่เอื้ออำนวยยิ่งขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อสำหรับบุคคล (มากถึง 1 ปีในรูเบิลยกเว้น Sberbank ของรัสเซีย) ลดลงในเดือนมิถุนายน 2.16 คะแนนร้อยละ อย่างไรก็ตามสูงถึง 27% ไม่สามารถก้าวกระโดดอาจกระโดดในครั้งเดียวที่ 2.73 เปอร์เซ็นต์คะแนน เหตุผลในการเก็บรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงแม้จะมีการลดลงของต้นทุนการระดมทุนโดยธนาคารแห่งรัสเซียยังเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการสร้างทุนสำรองที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่มีปัญหา นอกจากนี้การลดรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งอย่างต่อเนื่องและ ค่าจ้าง จำนวนประชากรไม่อนุญาตให้ธนาคารเพิ่มการให้กู้ยืมซึ่งเป็นผลมาจากพอร์ตสินเชื่อค้าปลีกลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหกเดือนแรกของปี 2558 สูญเสีย 5.3% ของปริมาณในช่วงเวลานี้ ปัญหาที่สะสมในระบบธนาคารในที่สุดนำไปสู่การเร่งการเติบโตของการสูญเสียทั้งหมดของธนาคารที่ไม่ทำกำไรในเดือนกรกฎาคมถึง 337.2 พันล้านรูเบิล (+ 31.5% ภายในเดือนมิถุนายน 2558) และการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถาบันสินเชื่อที่ไม่ทำกำไรเป็น 234 ในเวลาเดียวกันส่วนที่สำคัญของการสูญเสียตกอยู่ในธนาคารค้าปลีก: 6 จาก 10 ธนาคารค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดหลังครึ่งแรกของ ปี 74% ของการสูญเสียทั้งหมดในหมู่ธนาคารค้าปลีกที่ไม่ทำกำไรคิดเป็นบน RAS นอกจากนี้การสูญเสียสุทธิของธนาคาร "มาตรฐานรัสเซีย" ภายใต้ IFRS ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ถึงบันทึก 22 พันล้านรูเบิลเมื่อเทียบกับการสูญเสีย 4.7 พันล้านรูเบิล ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว การสูญเสียกลับกลายเป็นความคาดหวังของนักวิเคราะห์มาตรฐานและยูบีเอสที่ไม่ดีขึ้นก่อนหน้านี้คาดการณ์ไว้ที่ 15-16 พันล้านรูเบิล

1.4 การคาดการณ์ของการพัฒนาระบบธนาคาร

การเติบโตของภาคการธนาคารในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558 ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการประเมินค่าสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความแข็งแกร่งของรูเบิลในช่วงนี้ (รวมถึงยอดคงเหลือในธนาคารที่เพิ่มขึ้นในปลายปี 2557 เกิดจากการลดลงอย่างรวดเร็ว สกุลเงินรัสเซีย. ในเวลาเดียวกันมีเหตุผลที่เชื่อว่าการลดลงของอัตราการเติบโตในปัจจุบันคือโครงสร้างและมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญสองประการ:

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการปิดของภายนอก ตลาดการเงิน เนื่องจากการคว่ำบาตร (ซึ่งพฤตินัยส่งผลกระทบต่อผู้กู้รัสเซียรายใหญ่เกือบทั้งหมด) และความต้องการทางเงินทุนแบบเฉียบพลันจากธนาคารรัสเซียจางหายไป

การลงทุน บริษัท รัสเซีย ในการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตลดลงจากต้นปี 2557 - องค์กรเพียงไม่จำเป็นต้องมีสินเชื่อเพื่อการพัฒนา

ในอนาคตอันใกล้นี้แนวโน้มปัจจุบันเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตของระบบธนาคารต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นการเติบโตของโลหิตจางที่คาดว่าจะคาดหวังว่าธนาคารรัสเซียและในระยะปานกลาง

พื้นหลังสำเร็จรูป

สคริปต์พื้นฐานสำหรับการพัฒนาภาคธนาคารในปี 2558-2552 ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้สำหรับปัจจัยสำคัญ:

พลวัตของ Macroperenny หลักสอดคล้องกับสถานการณ์พื้นฐานของ macroproknosis ของเรา;

การเรียกคืนใบอนุญาตในธนาคารรัสเซียดำเนินต่อไปด้วยอัตราปัจจุบันในช่วงปี 2558-2556 และเริ่มชะลอตัวลงจากปี 2560

การยกเลิกการลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการคว่ำบาตรทางการเงินของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่อธนาคารรัสเซียและผู้ประกอบการเริ่มต้นไม่เร็วกว่าปี 2560

สินทรัพย์: อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ของธนาคารจะลดลงอย่างมากจนถึงสิ้นปี 2558 หลังจากถึงขั้นต่ำ - ประมาณ + 6% - ในต้นปี 2559 การเติบโตจะได้รับการฟื้นฟู แต่จะยังคงอยู่ในระดับต่ำจนถึงสิ้นปี 2019 การรุกของ บริการธนาคารเพื่อ GDP บนขอบฟ้าวางแผนจะเพิ่มขึ้นถึง 120%

เมืองหลวง: สันนิษฐานว่าในปี 2558-2552 ธนาคารรัสเซียจะสามารถรักษาระดับของความเพียงพอของเงินทุนหลักในระดับ 12% นอกจากนี้ในขณะที่สถานการณ์มีเสถียรภาพในเศรษฐกิจความอยากอาหารของธนาคารที่จะเสี่ยงจะค่อยๆเริ่มเติบโตและในช่วงต้นปี 2560 ทัศนคติของสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักที่เสี่ยง (RWA) จะกลับไปที่สินทรัพย์ทั่วไปจะกลับไปก่อน ค่าวิกฤต

จุดสูงสุดที่ไม่คาดคิดของเงินทุนของระบบธนาคาร ณ สิ้นปี 2558 และต้นปี 2559 อธิบายโดยผลกระทบของฐานต่ำในตัวบ่งชี้ RWA

บริการธนาคารสำหรับ บริษัท: การให้กู้ยืมของ บริษัท รวมถึงส่วนงานธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) จะยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับบันทึกประจำปี 2557 ในต้นปี 2559 ความล้มเหลวในการเติบโตของอัตราการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับฐานสูงของต้นปี 2558 ในการเติบโตที่ตามมาของ พอร์ตสินเชื่อจะกลับไปที่ระดับระยะยาวเฉลี่ยที่ 12-13%

การเติบโตของเงินทุนที่ยกมาจาก ลูกค้าองค์กรจะชะลอตัวลงด้วย อย่างไรก็ตามความล้มเหลวในการเริ่มต้นปี 2559 มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงได้มากที่สุดเนื่องจากสภาพคล่องที่มากเกินไปที่สะสมโดย บริษัท ในบัญชีธนาคาร (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 - บัญชีและเงินฝาก

บริการธนาคารค้าปลีก: พอร์ตสินเชื่อค้าปลีกจะเริ่มลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 และไม่น่าจะปล่อยออกมาจากอัตราการเติบโตในเชิงบวกของ II KV ก่อนหน้านี้ แนวโน้ม 2016 ในการให้สินเชื่อค้าปลีกบนขอบฟ้าระยะกลาง:

ศักยภาพการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้รับการบำรุงรักษาจากสินเชื่อที่มีความปลอดภัย - สินเชื่อจำนองและสินเชื่อรถยนต์ (ความอิ่มตัวในทั้งสองส่วนของตลาดต่ำผู้บริโภคจะยังคงต้องการความต้องการอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์)

ในส่วนของสินเชื่อสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันการขาดตลาดมีการสังเกตเห็นได้แล้วในอนาคตกลุ่มนี้ไม่น่าจะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ทัศนคติของธนาคารแห่งรัสเซียไปยังสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกันเป็นลบดังนั้นเราจึงสามารถคาดหวังเพิ่มเติม "การกระชับถั่ว" ในกฎระเบียบของสินเชื่อประเภทนี้ในความโปรดปราน บัตรเครดิตซึ่งเป็นสินเชื่อรายย่อยที่มีอารยธรรมมากขึ้น

พลวัตของเงินสมทบของประชากรหลังจากการชะลอตัวในปี 2558 จะกลับไปที่อัตราการเติบโตในระยะยาวเฉลี่ยที่ประมาณ 14-15% (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 - เครดิตค้าปลีก

โดยทั่วไปการเติบโตของระบบธนาคารในระยะกลางสามารถแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน:

เบรกหรือลดลงในปี 2558-2556;

การต่ออายุการเติบโตในปี 2560-19

บท2. การคำนวณและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ PJSC "Sberbank of Russia"

2.1 การคำนวณจำนวนกลุ่มและค่าของช่วงเวลา

เราจะวิเคราะห์ 30 ธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางที่เชื่อถือได้มากที่สุดของสหพันธรัฐรัสเซียที่ใช้วิธีการจัดกลุ่มตามข้อมูลต่อไปนี้จากภาคผนวก A.

เป็นคุณสมบัติการจัดกลุ่มใช้ทุนกฎบัตร สร้างสี่กลุ่มของธนาคารที่มีช่วงเวลาเท่ากัน ค่าช่วงเวลากำหนดโดยสูตร:

แสดงตามขอบเขตของกลุ่ม:

2100-7350 - กลุ่มที่ 1

7350-12600 - กลุ่มที่ 2

12600-17850 - กลุ่มที่ 3

17850-23100 - กลุ่มที่ 4

หลังจากกำหนดคุณสมบัติการจัดกลุ่ม - เงินทุนที่ได้รับอนุญาตถูกกำหนดโดยจำนวนกลุ่ม - 4 และกลุ่มที่เกิดขึ้นเองมีความจำเป็นต้องเลือกตัวบ่งชี้ที่มีลักษณะกลุ่มและกำหนดค่าของพวกเขาสำหรับแต่ละกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ลักษณะของธนาคารมีการกระจายในสี่กลุ่มที่ระบุและคำนวณผลลัพธ์กลุ่ม ผลลัพธ์ของกลุ่ม บริษัท จะถูกบันทึกไว้ในตารางและผลลัพธ์ทั่วไปจะถูกกำหนดโดยชุดของหน่วยการสังเกตสำหรับแต่ละตัวบ่งชี้ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 - การจัดกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ด้วยขนาดของทุนที่ได้รับอนุญาต

	จำนวนธนาคาร	ทุนกฎบัตรล้านรูเบิล	สินทรัพย์ทำงานล้านรูเบิล	ทุนล้านรูเบิล

การจัดกลุ่มโครงสร้างของธนาคารพาณิชย์ตามตารางที่ 4 ข้อมูลจะถูกดู (ตารางที่ 4):

ตารางที่ 4 - การจัดกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ด้วยขนาดของทุนที่ได้รับอนุญาต (ใน %% ถึงผล)

กลุ่มธนาคารในขนาดของทุนที่ได้รับอนุญาตล้านรูเบิล	จำนวนธนาคาร	กองทุนพระราชบัญญัติ		สินทรัพย์ทำงาน

จากตารางที่ 4 สามารถเห็นได้ว่าธนาคารขนาดเล็กส่วนใหญ่ครอบครองซึ่งคิดเป็น 42.5% ของทุนทั้งหมด การวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นของความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้สามารถทำขึ้นอยู่กับกลุ่มวิเคราะห์ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 - การจัดกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ด้วยขนาดของทุนที่ได้รับอนุญาต

กลุ่มของธนาคารในขนาดของกองทุนล้านรูเบิล ตามกฎหมาย	จำนวนธนาคาร	เมืองหลวง. ล้านรูเบิล รวม	สินทรัพย์ทำงานล้านรูเบิล โดยเฉลี่ยสำหรับหนึ่งธนาคาร		โดยเฉลี่ยสำหรับหนึ่งธนาคาร

ขนาดของเงินทุนและสินทรัพย์การทำงานนั้นขึ้นอยู่กับซึ่งกันและกันโดยตรงและ ธนาคารทารกการจัดการสินทรัพย์การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2 การคำนวณค่าสัมพัทธ์

การใช้ตัวบ่งชี้การเปรียบเทียบแบบสัมพัทธ์เปรียบเทียบจำนวนกำไรสุทธิที่ใหญ่ที่สุด ธนาคารรัสเซีย สำหรับปี 2015 (ตารางที่ 6):

ตารางที่ 6 - ปริมาณกำไรสุทธิในธนาคารรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดในปี 2558

อัตราการเปรียบเทียบแบบสัมพัทธ์คืออัตราส่วนของตัวบ่งชี้แบบสัมบูรณ์เดียวกัน (ในกรณีของเราของกำไรสุทธิ) ซึ่งเป็นลักษณะของวัตถุที่แตกต่างกัน (ธนาคาร):

ในการกำหนดค่าการเปรียบเทียบสัมพัทธ์จึงเทียบเคียงได้กับข้อมูลต้นทางในจำนวนกำไรสุทธิ:

จำนวนกำไรสุทธิของ Sberbank ของรัสเซียในเดือนเมษายน 2558 เกินตัวบ่งชี้เดียวกันของ Alfa-Bank มากกว่า 9 เท่า

ปริมาณกำไรสุทธิของ Sberbank มีขนาดใหญ่กว่ากำไรสุทธิของ Raiffeisenbank 14.6 เท่า VTB - 17.4 ครั้ง; ธนาคาร Unicredit - 18.4 ครั้ง

2.3 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้รูปแบบกลาง

ในการสร้างช่วงการแจกจ่ายทางสถิติเรากำหนดขนาดของช่วงเวลาโดยสูตร:

โดยที่ n คือจำนวนกลุ่ม

mln.r. - ขนาดของช่วงเวลา

เราจะทำตารางจำนวนของการกระจายของธนาคารตามปริมาณที่ออกโดยสินเชื่อโดยธนาคารพาณิชย์ (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 - การคำนวณตัวแปรเฉลี่ย

ข้อมูลเริ่มต้น	ค่าที่คำนวณได้
กลุ่มของธนาคารในแง่ของการออกสินเชื่อที่ออกให้ ธนาคาร, mln.r.	จำนวนธนาคารในกลุ่ม F	ช่วงกลาง, x				ความถี่สะสม

เราพบเลขคณิตเฉลี่ย

ในการคำนวณเป็นค่าของสัญญาณในกลุ่มเราจะใช้เวลากลางของช่วงเวลาเหล่านี้ (x) เนื่องจากค่าของคุณสมบัติเฉลี่ยถูกตั้งค่าในรูปแบบของช่วงเวลา คำนวณและทดแทนค่าที่ได้รับลงในตาราง

ดังนั้นปริมาณการให้สินเชื่อเฉลี่ยที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์คือ 59450 ล้านรูเบิล

เราพบค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยกำลังสองโดยสูตร:

ในการทำเช่นนี้ทำการคำนวณระดับกลางและทดแทนพวกเขาในตาราง

ค้นหาค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง:

เราพบแฟชั่นโดยสูตร:

ขีด จำกัด ล่างของช่วงเวลาที่ต่ำกว่าอยู่ที่ไหน

ช่วง modal;

ความถี่ในโมดัลก่อนหน้าและตามด้วยช่วงโมดูล (ตามลำดับ)

ช่วงกิริยาถูกกำหนดโดยความถี่สูงสุด สามารถเห็นได้จากตารางที่ช่วงเวลานี้คือ (34250 - 59450 ล้านรูเบิล)

เราพบมัธยฐานโดยสูตร:

ขอบเขตที่ต่ำกว่าของช่วงมัธยฐานอยู่ที่ไหน

ช่วงค่ามัธยฐาน;

ครึ่งหนึ่งจากจำนวนการสังเกตทั้งหมด

จำนวนการสังเกตที่สะสมก่อนการเริ่มต้นของช่วงค่ามัธยฐาน - จำนวนการสังเกตในช่วงมัธยฐาน

ก่อนอื่นเราพบช่วงค่ามัธยฐาน ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็น (34250 - 59450 ล้านรูเบิล)

สรุป: ตั้งแต่ v\u003e 33% สิ่งนี้บ่งบอกถึงจำนวนที่สำคัญของสัญญาณเกี่ยวกับไม่ทั่วไป ขนาดกลางบนความแตกต่างของการรวม

ตั้งแต่\u003e 0, i.e. (59450 - 44330)\u003e 0 จากนั้นสังเกตความไม่สมมาตรด้านขวา

2.4 การประยุกต์ใช้วิธีการตัวอย่าง

การสังเกตการคัดเลือกเป็นข้อสังเกตที่ไม่มีการแก้ไขซึ่งการเลือกหน่วยที่จะตรวจสอบจะดำเนินการในลำดับสุ่มส่วนที่เลือกจะถูกศึกษาและผลลัพธ์จะใช้กับชุดเริ่มต้นทั้งหมด

การรวมกันของการเลือกที่ถูกเลือกเรียกว่าชุดทั่วไป (n) การรวมกันของหน่วยที่เลือกเป็นชุดที่เลือก (n)

เราจะสร้างตารางเพิ่มเติม "การคำนวณตัวบ่งชี้การสังเกตแบบเลือก" (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 - การคำนวณตัวบ่งชี้การสังเกตที่เลือก

ค่าเฉลี่ยของคุณสมบัติใน Selective Set อยู่ในสูตร (11)

ข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างจะต้องพบมากกว่าการเลือกหลักการโดยสูตร (12)

สถานที่ - การกระจายตัวในการรวมทั่วไป (ตั้งอยู่ตามสูตร 13)

n - จำนวนหน่วยในการรวมการเลือก

n คือจำนวนหน่วยในประชากรทั่วไป

เงื่อนไขบอกว่าตัวอย่างคือ 3%, เครื่องจักรกล

ดังนั้น n \u003d 37 คือ 3% และ n \u003d x คือ 100%

ค้นหา x ตามกฎของสัดส่วน (สูตร 14)

โดย Formula 22 เราจะพบข้อผิดพลาดของการสุ่มตัวอย่างในการเลือกหลัก

ขอบเขตที่กำไรเฉลี่ยในการรวมทั่วไปจะอยู่ภายใต้สูตร (15)

t เป็นค่าสัมประสิทธิ์ความไว้วางใจที่ขึ้นอยู่กับโอกาส (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 - การพึ่งพาค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือของความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็นได้

ตามเงื่อนไขความน่าจะเป็น \u003d 0.683 ดังนั้น, t \u003d 1

เราพบว่าขอบเขตที่กำไรเฉลี่ยในประชากรทั่วไปจะอยู่ในสูตร 15

สรุป: ใน 683 กรณีของ 1,000 จำนวนกำไรเฉลี่ยในประชากรทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 169.58 ล้านรูเบิล จนกระทั่ง 192.04 ล้านถู

ในกรณีที่เหลืออีก 317 รายจาก 1,000 มันจะออกไปสำหรับเส้นขอบเหล่านี้

ข้อผิดพลาดการสุ่มตัวอย่างส่วนแบ่งของธนาคารที่มีผลกำไร 153 ล้านรูเบิล และอื่น ๆ เช่นสูตร (16)

ในการค้นหาค่าของ U (แบ่งปันในชุดตัวอย่าง) จำเป็นต้องค้นหาจำนวนธนาคารที่จะมีมูลค่า 153 ล้านรูเบิล และอื่น ๆ. ตารางที่ 1.3 จำนวนของธนาคารดังกล่าว \u003d 24 (n)

เราจะพบส่วนแบ่งในการคัดเลือกโดยรวมตามสูตร (17)

เราจะพบข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างส่วนแบ่งของธนาคารที่มีกำไร 153 ล้านรูเบิล และอื่น ๆ โดยสูตร (16) โดยใช้ค่าของ n \u003d 1233.34 ที่พบอยู่ในวรรค 1

เราพบว่าขอบเขตที่สัดส่วนทั่วไปจะอยู่ในสูตร (18)

57,16 < p < 72,56

สรุป: ใน 683 กรณีจาก 1,000 หุ้นของธนาคารที่มีกำไร 153 ล้านรูเบิล และอื่น ๆ ในประชากรทั่วไปจะอยู่ในหางจาก 57.16% เป็น 72.56%

ในกรณีที่เหลือ 317 ส่วนแบ่งของธนาคารดังกล่าวจะไปไกลกว่าพรมแดนเหล่านี้

2.5 การคำนวณตัวบ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงและการตรวจจับแนวโน้ม

ในการคำนวณตัวบ่งชี้แบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ของลำโพงเราใช้สูตรตั้งแต่ตารางที่ 10

ตารางที่ 10 - สูตรของตัวบ่งชี้แบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ของลำโพง

ตัวบ่งชี้		ขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
ค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโต
อัตราการเจริญเติบโต
อัตราการเพิ่มขึ้น
ค่าสัมบูรณ์เพิ่มขึ้น 1%

การกำหนด:

Y1,2,3 ... N - ทุกระดับของช่วงเวลาติดต่อกัน

n - จำนวนแถวแถว

เราจะคำนวณแน่นอนและ ตัวบ่งชี้ญาติการใช้ข้อมูลจากภาคผนวก B สำหรับ 2003-2015

ผลลัพธ์จะถูกส่งในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 - การคำนวณตัวบ่งชี้ของลำโพง

บัญชีเจ้าหนี้ทุนพันล้านรูเบิล

ตัวบ่งชี้

เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนพันล้านรูเบิล

ค่าสัมประสิทธิ์ Rosta

อัตราการเจริญเติบโต, %

อัตราการปฏิบัติ,%

ค่าสัมบูรณ์เพิ่มขึ้น 1% พันล้านรูเบิล

ลำโพงเฉลี่ยสำหรับระยะเวลาการวิเคราะห์:

ระดับเฉลี่ยของช่วงเวลาของจำนวนลำโพง:

ปานกลางเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน:

อัตราส่วนการเติบโตกลาง:

อัตราการเติบโตปานกลาง:

อัตราการเติบโตเฉลี่ย:

ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ที่เพิ่มขึ้น 1%:

ดังนั้นโดยเฉลี่ยอัตราการเติบโต บัญชีที่สามารถจ่ายได้ องค์กร (ไม่มีหน่วยงานธุรกิจขนาดเล็ก) ในสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2546-2558 มีจำนวน 118.1% หรือ 2803.5 พันล้านรูเบิลซึ่งพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18.1% ต่อปี

หนึ่งในภารกิจหลักของการศึกษาชุดของลำโพงคือการระบุแนวโน้มพื้นฐาน (รูปแบบ) ในการเปลี่ยนแปลงในระดับของซีรีส์ที่เรียกว่าเทรนด์ เพื่อกำหนดแนวโน้มบนพื้นฐานของตารางที่ 9 เราใช้วิธีการจัดแนววิเคราะห์โดยใช้สมการ การคำนวณค่าที่ต้องการในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 - การคำนวณค่าสำหรับการกำหนดแนวโน้ม

เอกสารที่คล้ายกัน

สาระสำคัญและแนวคิดของพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ลักษณะของกิจกรรมของ Sberbank แห่งรัสเซียนโยบายของธนาคารและระดับองค์กรของกระบวนการสินเชื่อ ขั้นตอนหลักของการก่อตัวและการจัดการของพอร์ตสินเชื่อการวิเคราะห์คุณภาพของมัน

งานหลักสูตรเพิ่ม 04/17/2014


การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อในระบบธนาคารของรัสเซีย การกำหนดการจัดอันดับเครดิตของผู้กู้ การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารโดยใช้โมเดล Var และขั้นตอนการจำลองเกี่ยวกับตัวอย่างของพอร์ตสินเชื่อของ Sberbank Russia OJSC

วิทยานิพนธ์เพิ่ม 01/18/2015


โครงสร้างและคุณสมบัติของความเสี่ยงในธนาคารพาณิชย์ เครื่องมือทางสถิติรูปร่างและวิธีการค้นคว้าความเสี่ยงในการก่อตั้งพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของสหพันธรัฐรัสเซีย การวิเคราะห์พลวัตโครงสร้างของตัวบ่งชี้หลักของธนาคารพาณิชย์

วิทยานิพนธ์เพิ่ม 06/16/2017


ลักษณะองค์กรและเศรษฐกิจของธนาคารในสหพันธรัฐรัสเซีย การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินและโครงสร้างของพอร์ตสินเชื่อธนาคาร การประเมินโครงสร้างของสินทรัพย์หนี้สินค่าใช้จ่ายรายได้กำไร การพัฒนาสถาบันสินเชื่อ

รายงานการปฏิบัติเพิ่ม 24.04.2018


กฎระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมเครดิตของธนาคาร ลักษณะของ OJSC Sberbank ของรัสเซียการวิเคราะห์ทรัพยากรสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านเครดิต และจัดการพวกเขา การติดตามสินเชื่อเป็นวิธีในการปรับปรุงคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ

หลักสูตร, เพิ่ม 08.02.2016


รากฐานเชิงทฤษฎีของการวิเคราะห์เครดิตเครดิตของธนาคาร การศึกษาความเสี่ยงด้านสินเชื่อและระบุผลกระทบต่อการก่อผลของพอร์ตโฟลิโอธนาคารพาณิชย์ ลักษณะทั่วไป OJSC "Rosselkhozbank" และกิจกรรมในตลาดสินเชื่อของสหพันธรัฐรัสเซีย

วิทยานิพนธ์เพิ่ม 07/27/2015


ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบธนาคาร อิทธิพลของระบบธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซียในการทำงานของภาคที่แท้จริงของเศรษฐกิจ โครงสร้างของพอร์ตสินเชื่อของ OJSC Sberbank ของรัสเซีย แนวโน้มในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557-2558

งานหลักสูตรเพิ่ม 01/17/2015


การพิจารณาสาระสำคัญเกณฑ์การแบ่งส่วนความเสี่ยง (เครดิต, สภาพคล่องดอกเบี้ย) และการจัดการคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทำความคุ้นเคยกับปัญหาการกระจายของพวกเขาในตัวอย่าง ธนาคารออมสิน รัสเซีย.

หลักสูตร, เพิ่ม 04/14/2010


ภาพรวมของภารกิจและเป้าหมายของ OJSC Sberbank ของรัสเซีย รูปแบบของโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของธนาคารไซบีเรียแห่ง Sberbank แห่งรัสเซีย การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและ สำรองทางการเงิน องค์กร. การประเมินผลการดำเนินงานของมาตรฐานเศรษฐกิจของธนาคาร

รายงานการปฏิบัติเพิ่ม 03/22/2014


แนวคิดของนโยบายสินเชื่อและพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ บทบัญญัติหลักและหลักการที่นำมาพิจารณาในการก่อตั้งนโยบายสินเชื่อของธนาคาร การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินนโยบายสินเชื่อและสินเชื่อของธนาคาร VTB 24 (CJSC)

หลังจากวิเคราะห์ไฟหลัก ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ กิจกรรมของ PJSC "Sberbank of Russia" สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2015 คุณสามารถสรุปข้อสรุปต่อไปนี้:

สำหรับปี 2556 เงินทุนของธนาคารเพิ่มขึ้น 863.3 พันล้านรูเบิล และในปี 2558 มีจำนวน 2514.7 พันล้านรูเบิล นอกจากนี้สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2015 สินทรัพย์ของธนาคารเพิ่มขึ้น 6434 พันล้านรูเบิล นอกจากนี้ในช่วงเวลานี้เงินฝากของบุคคลเพิ่มขึ้น 2493.2 พันล้านรูเบิล และในปี 2558 มีจำนวน 8781.2 พันล้านรูเบิล กำไรของธนาคารลดลง 419.5 พันล้านรูเบิล และมีจำนวน 55.2 พันล้านรูเบิล อันเป็นผลมาจากการลดลงของกำไรลดลงและจำนวนกำไรสุทธิซึ่งเท่ากับ 48.7 พันล้านรูเบิล การลดกำไรสุทธินำไปสู่การลดลงของตัวบ่งชี้การทำกำไร

ดังนั้นกิจกรรมของ PJSC Sberbank ของรัสเซียจึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาก่อนหน้า ในกระบวนการดำเนินการดำเนินงานที่ใช้งานและเรื่อย ๆ

หลังจากวิเคราะห์การรายงานบัญชี (การเงิน) ของ PJSC Sberbank ของรัสเซียคุณสามารถสรุปข้อสรุปต่อไปนี้:

กำไรสุทธิที่ลดลงในวันที่ 30 กันยายน 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการสร้างทุนสำรองเพื่อการด้อยค่าของพอร์ตสินเชื่อ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเติบโตของสินทรัพย์ที่มีรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นหลัก รายได้ดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงเป็นองค์ประกอบหลักของรายได้จากการดำเนินงานคิดเป็น 77.6% ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างทุนสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหนี้สิน อัตราดอกเบี้ยสุทธิลดลงในไตรมาสที่สามของปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการระดมทุนสำหรับ 10 รายการเกณฑ์การเข้าถึง 5.6% ค่าคอมมิชชั่นจากการดำเนินงานกับ บัตรเครดิตธนาคาร ได้กลายเป็นแหล่งสำคัญของการเติบโตแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 9 เดือนของปี 2556 34.6% รายได้จากการชำระเงินของลูกค้ายังยังคงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของรายได้ค่านายหน้าจำนวน 43.3% ของรายได้ค่านายพลเป็นเวลา 9 เดือนของปี 2557 การเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานต่อค่าใช้จ่ายในการสร้างทุนสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหนี้สินเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่านายหน้าสุทธิ

เหตุผลหลักของการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคือการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบุคลากรซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจธุรกิจ เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานอยู่ก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอัตราส่วนต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 41.5% ใน 9 เดือนของปี 2557 จาก 44.8% ในช่วงเดียวกันของปี 2556

เหตุผลหลักสำหรับการเติบโตของค่าใช้จ่ายสุทธิสำหรับการสร้างทุนสำรองสำหรับการด้อยค่าของพอร์ตสินเชื่อ ได้แก่ : การเสื่อมสภาพทั่วไปในคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อต่อภูมิหลังของอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง เศรษฐกิจรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างทุนสำรองเพื่อให้สูญเสียเงินให้สินเชื่อแก่ผู้กู้จำนวนมาก การด้อยค่าของรูเบิลส่งผลให้จำนวนเงินสำรองเพิ่มขึ้นในข้อตกลงรูเบิล สินเชื่อสกุลเงินแม้ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณการเสื่อมคุณภาพเครดิต; การสร้างเงินกู้สำรองโดยผู้กู้ยูเครนเนื่องจากการเสื่อมสภาพของรัฐเศรษฐกิจยูเครน

แหล่งที่มาหลักของสินทรัพย์รวมคือการเพิ่มขึ้นของพอร์ตสินเชื่อ การเพิ่มขึ้นของลูกค้าองค์กรเป็นแหล่งสำคัญของการเติบโตนี้ แหล่งที่มาหลักของการเติบโตของความสามารถคือกำไรสุทธิสำหรับ ระยะเวลาการรายงาน. ดังนั้นคุณภาพของการจัดการรายได้ของ OJSC Sberbank ของรัสเซียจึงเสื่อมโทรมเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้านี้ซึ่งส่งผลกระทบต่องานที่มีประสิทธิภาพของธนาคารเมื่อทำงานกับ พลเมืองรัสเซียและกับพลเมืองของประเทศอื่น ๆ เช่นยูเครน

PJSC "Sberbank" ของรัสเซียใช้สิ่งต่อไปนี้ รูปแบบทางการเงิน การรายงาน:

·งบกำไรขาดทุน

·รายงานการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนของตัวเอง

· บัญชีกระแสรายวัน;

·รายงานรายได้สะสมอื่น ๆ

·รายงานการเคลื่อนไหวเงินสด

ด้านล่างนี้เป็นรูปแบบสถิติของการรายงานที่ใช้โดย PJSC Sberbank ของรัสเซีย:

·แบบฟอร์มหมายเลข 0409202 "รายงานผลประกอบการเงินสด";

·แบบฟอร์มหมายเลข 0409250 "เกี่ยวกับการดำเนินงานโดยใช้บัตรชำระเงินและโครงสร้างพื้นฐานที่จะดำเนินการโดยใช้โดยไม่ต้องใช้บัตรชำระเงินสำหรับการออกเงินสดและการชำระเงินสำหรับสินค้า (งานบริการ)";

·แบบฟอร์มหมายเลข 0409251 "เกี่ยวกับบัญชีลูกค้าและการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านสถาบันสินเชื่อ (สาขา)";

·แบบฟอร์มหมายเลข 0409255 "ข้อมูลของสถาบันสินเชื่อเกี่ยวกับการเริ่มต้น (เสร็จสิ้น) ของการปล่อยมลพิษและ (หรือ) ซื้อบัตรชำระเงิน";

·แบบฟอร์มหมายเลข 0409302 "ข้อมูลเกี่ยวกับการวางและดึงดูดหมายถึง";

·แบบฟอร์มหมายเลข 0409345 "ข้อมูลยอดคงเหลือรายวันของเงินทุนเพื่อเป็นประกันสำหรับบุคคลที่อยู่ในเงินฝาก"

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคและเศรษฐกิจของ Sberbank PJSC รัสเซียสำหรับปี 2556, 2014, 2015 นำเสนอในตารางที่ 3.1

ตาราง 3.1 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ PJSC Sberbank ของรัสเซีย

ตัวบ่งชี้	หน่วย				การเบี่ยงเบนพันล้านรูเบิล	การเปลี่ยนแปลงชั่วคราว,%
ตัวบ่งชี้หลักของรายงานรายได้และขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ยที่แท้จริง	ในพันล้านรูเบิล
รายได้ค่าคอมมิชชั่นที่สะอาด	ในพันล้านรูเบิล
รายได้จากการดำเนินงานก่อนสำรอง	ในพันล้านรูเบิล
รายได้จากการดำเนินงาน	ในพันล้านรูเบิล
การหักเงินสำรองสำหรับการด้อยค่าของพอร์ตสินเชื่อ	ในพันล้านรูเบิล
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ในพันล้านรูเบิล
กำไรก่อนหักภาษี	ในพันล้านรูเบิล
กำไรสุทธิ	ในพันล้านรูเบิล
ตัวบ่งชี้สมดุลพื้นฐาน
เครดิตและความก้าวหน้าให้กับลูกค้า	ในพันล้านรูเบิล
เงินในธนาคารอื่น ๆ	ในพันล้านรูเบิล
พอร์ตสินเชื่อก่อนหักเงินสำรองสำหรับการด้อยค่า	ในพันล้านรูเบิล
สำรองสำหรับการด้อยค่าของพอร์ตสินเชื่อ	ในพันล้านรูเบิล
	ในพันล้านรูเบิล
เงินของลูกค้า	ในพันล้านรูเบิล
เงินฝากของบุคคลส่วนตัว	ในพันล้านรูเบิล
เงินทุนของนิติบุคคล	ในพันล้านรูเบิล
	ในพันล้านรูเบิล
ตัวบ่งชี้คุณภาพขั้นพื้นฐาน
สัดส่วนของสินเชื่อที่ไม่ทำงานในพอร์ตสินเชื่อ
ส่วนแบ่งของเงินสำรองสำหรับการด้อยค่าของพอร์ตสินเชื่อในพอร์ตสินเชื่อ
อัตราส่วนของเงินสำรองสำหรับการด้อยค่าของพอร์ตสินเชื่อให้สินเชื่อที่ไม่ทำงาน	ค่า
อัตราร้อยละสุทธิ
ประกอบกิจการรับรู้รายได้ (ก่อนสำรอง)
เงินให้สินเชื่อ / เงินฝาก
ความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ (ROAA)
ผลกำไรของทุน (Roae)
กำไรต่อหุ้นในรูเบิลต่อหุ้น (EPS)
กำไรต่อหุ้นคำนวณใหม่ในรูเบิลต่อหุ้น (adj. eps)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบน MICEX เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา (ในรูเบิล)
จำนวนพนักงานจริง
จำนวนหุ้นเฉลี่ยสำหรับงวด
ตัวบ่งชี้ความเพียงพอของเงินทุน
อัตราส่วนข้อเสนอของทุนคงที่ (เทียร์ 1)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุนทั้งหมด (เทียร์ 1 และเทียร์ 2)

ตามที่เห็นได้จากข้อมูลของตารางรายได้จากการดำเนินงานเพื่อสำรองเพิ่มขึ้นในปี 2557 17.84% และในปี 2558 9.93% เกินอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากกว่ารายได้ลดการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2557 19.84% และในปี 2558 23.22%

เครดิตและเงินทดรองแก่ลูกค้าของธนาคารเพิ่มขึ้น 37.29% ในปี 2557 และในปี 2558 5.47% สินทรัพย์ของธนาคารในปี 2557 เพิ่มขึ้น 38.39% และในปี 2558 8.74% และเงินทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นในปี 2557 7.39% และในปี 2558 ลดลง 17.57%

ในปี 2557 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนหลักลดลง 2 คะแนนร้อยละ และมีจำนวน 8.6% และในปี 2558 เพิ่มขึ้น 0.3 คะแนนร้อยละ และมีจำนวน 8.9% อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งหมดในปี 2557 ลดลง 1.3 คะแนนร้อยละ - สูงถึง 12.1% และในปี 2558 เพิ่มขึ้น 0.5 pp - สูงถึง 12.6% อย่างไรก็ตามอุบัติการณ์ของเงินทุนทั้งหมดเกินกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดโดยคณะกรรมการบาเซิลที่ 8%

ตัวชี้วัดทางการเงินและเศรษฐกิจของกิจกรรมของ PJSC "Sberbank of Russia"

·ทุนร่วมกันของธนาคารคำนวณตามบทบัญญัติของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ฉบับที่ 395-P "เกี่ยวกับวิธีการกำหนดมูลค่าของเงินทุน (ทุน) ของสถาบันสินเชื่อ (Basel III)" เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 1 มกราคม 2559 โดย 117.2 พันล้านรูเบิลสูงถึง 2,775.3 พันล้านรูเบิล แหล่งที่มาของการเติบโตของเงินทุนได้รับผลกำไร ความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 0.8% เป็น 2.0% เนื่องจากการเติบโตของกำไรสุทธิ

การทำกำไรของทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 8.0% เป็น 18.9% โดยการเพิ่มจำนวนกำไรสุทธิ

·สินทรัพย์สุทธิลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 1 มกราคม 2559 โดย 3.7% หรือ 0.8 ล้านล้าน รูเบิลสูงถึง 21.9 ล้านล้าน รูเบิล พลวัตของสินทรัพย์ - สุทธิมีอิทธิพลอย่างมากจากการประเมินผลการประเมินผลในเชิงลบของบทความสกุลเงินต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งของรูเบิล ดังนั้นหนี้เงินกู้สุทธิเมื่อเทียบกับต้นปีลดลง 0.7 ล้านล้าน 0.7 ล้านล้าน รูเบิลหรือ 4.0% ซึ่งเป็นผลมาจากการตีราคาสินเชื่อสกุลเงินต่างประเทศไปยังนิติบุคคลและธนาคารที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ นอกจากนี้ในการเปลี่ยนแปลงของหนี้เงินกู้บริสุทธิ์ได้รับอิทธิพลจากการลงทุนของกองทุนส่วนหนึ่งที่โพสต์ในสินเชื่อให้กับธนาคารในเครื่องมือที่ทำกำไรได้มากขึ้นโดยเฉพาะ หลักทรัพย์. การลงทุนที่สะอาดในหลักทรัพย์และอื่น ๆ สินทรัพย์ทางการเงินขายเพิ่มขึ้น 16.1% หรือ 0.4 ล้านล้าน รูเบิลถึง 2.7 ล้านล้าน รูเบิล การเติบโตของเงินลงทุนใน บริษัท ย่อยและ บริษัท ในเครือมีความเกี่ยวข้องกับการโอนทุนของ บริษัท ย่อย ลดยอดเงินสดจากจุดเริ่มต้นของปีด้วย 0.3 ล้านล้าน รูเบิลหรือ 34.4% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมเนื่องจากความต้องการเงินสดลดลงตามฤดูกาลเมื่อเทียบกับช่วงเวลาของวันหยุดปีใหม่ 12

·เงินของลูกค้ายังคงเป็นพื้นฐานของฐานทรัพยากรของธนาคาร ตั้งแต่ต้นปีที่ตกค้างของพวกเขาลดลง 0.7 ล้านล้าน รูเบิลหรือ 3.9% ถึง 17.0 ล้านล้าน รูเบิล การประเมินค่าสกุลเงินเชิงลบของสกุลเงินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนของลูกค้า

·ผลประกอบการทางการเงิน (รวมถึงรายได้รวมอื่น ๆ จากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อขาย) มีจำนวน 295.1 พันล้านรูเบิลซึ่งเป็น 89.3 พันล้านรูเบิลหรือ 43.4% มากกว่าตัวบ่งชี้เดียวกันเมื่อปีที่แล้ว

ตัวบ่งชี้สภาพคล่องของ PJSC Sberbank ของรัสเซียนำเสนอในตารางที่ 2 ธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 จำนวนสะสมของสินทรัพย์ PJSC Sberbank รัสเซียลดลง 831 พันล้านรูเบิลและเนื่องจากผลของไตรมาสที่ 2 มีจำนวน 21,876 พันล้านรูเบิล (เทียบกับ 22,707 พันล้านรูเบิลในช่วงต้นปี)

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดพลวัตของสินทรัพย์คือ:

·การลดขนาดของหนี้สินสินเชื่อบริสุทธิ์ (ลดลงกว่าปี 682 พันล้านรูเบิลถึงระดับ 16 188 พันล้านรูเบิล);

·ลดจำนวนเงินที่ 252 พันล้านรูเบิลเนื่องจากความต้องการเงินสดจากลูกค้าลดลง

·การประเมินค่าสินทรัพย์สำหรับ มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน (สำหรับปี 2558 - 155 พันล้านรูเบิล)

·การเติบโตของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีอยู่เพื่อขายรวมถึงการเพิ่มขึ้นของการลงทุนใน บริษัท ย่อยและองค์กรต่าง ๆ (รวมที่ 598 พันล้านรูเบิลเป็นเวลาหกเดือน)