การจัดการความเสี่ยงด้านการค้าปลีก: ภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย ความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับบริการค้าปลีกของธนาคารมีความสำคัญ พวกเขามีไดนามิกที่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเครดิตของการลงทุนหรืออุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการค้าปลีก ความเสี่ยงด้านเครดิตคือมันถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน ดังนั้นการผิดนัดของคู่สัญญารายหนึ่งจึงไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนสำหรับสภาพคล่องของธนาคาร อีกประการหนึ่งคือ คู่สัญญาการขายปลีกของธนาคารไม่ได้พึ่งพาซึ่งกันและกันมากนัก ในทางตรงกันข้าม พอร์ตการค้าและสินเชื่อมักขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่กระจุกตัวสำหรับองค์กรที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ

คุณสมบัติที่สำคัญของสินเชื่อรายย่อย

สถาบันการธนาคารที่มีพอร์ตการค้าปลีกที่มีความหลากหลายในอุตสาหกรรมและภูมิภาคต่างๆ มี ความเสี่ยงด้านเครดิตความเข้มข้นน้อยกว่ากลุ่มค้าปลีกที่มีความเข้มข้นในภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมเฉพาะอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีส่วนใหญ่ พอร์ตสินเชื่อรายย่อยมีแนวโน้มที่ชัดเจนต่อพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายมากกว่าสินเชื่อองค์กร

สถาบันสินเชื่อรายย่อยสามารถประมาณร้อยละของสินเชื่อในพอร์ตที่คาดว่าจะสูญหายหรือผิดนัดในอนาคต จำนวนการสูญเสียที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตอาจนำมารวมกับต้นทุนอื่น ๆ ในกิจกรรมขององค์กร (สำหรับการประมวลผลเช็คหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสาขา)

หมายเหตุ 1

ในการให้กู้ยืมรายย่อย ความสามารถในการคาดการณ์การสูญเสียที่สูงหมายถึงสิ่งต่อไปนี้ ระดับของการสูญเสียที่คาดการณ์ไว้มีบทบาทสำคัญในการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อยและนำมาพิจารณาในต้นทุนที่คู่สัญญาจ่าย ในทางกลับกัน ความเสี่ยงของการสูญเสียพอร์ตสินเชื่อธุรกิจคือ การสูญเสียเครดิตเกินระดับที่คาดไว้

นอกจากนี้ คุณลักษณะที่โดดเด่นของพอร์ตสินเชื่อรายย่อยคือพฤติกรรมของลูกค้าส่งสัญญาณการผิดนัดที่จะเกิดขึ้น (ลูกค้าจำนวนมากอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเงินและไม่สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแบบบังคับได้) สถาบันการธนาคารเพื่อรายย่อยจับตาดูสัญญาณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถใช้มาตรการเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย

ในกรณีนี้ ธนาคารสามารถ:

• เปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งาน กองทุนเครดิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย
• เปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและกระบวนการอนุมัติเพื่อดึงดูดคู่สัญญาที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า
• เพื่อเพิ่มดอกเบี้ยสำหรับการใช้กองทุนเครดิตสำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่จะถูกผิดนัด

หน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่าความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อยสามารถคาดการณ์ได้สูง โดยส่งผลให้สถาบันการธนาคารเพื่อรายย่อยรักษาระดับเงินทุนในระดับต่ำเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงนี้ภายใต้ข้อตกลง Basel ฉบับใหม่ เมื่อเทียบกับกฎบาเซิลในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดการผิดนัด ธนาคารจะต้องให้ข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการผิดนัดและการสูญเสีย ตลอดจนความเสี่ยงสำหรับกลุ่มพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างกัน

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการแบ่งส่วนควรยึดตามรูปแบบการให้คะแนนและเทียบเท่า ตลอดจนเวลาที่ธุรกรรมถูกปฏิเสธ ยอดเงินในธนาคาร.

“พลิกด้าน” ของความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อยมีข้อเสีย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การสูญเสียจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปัจจัยเสี่ยงที่เป็นระบบและไม่คาดฝันซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของสินเชื่อส่วนใหญ่ในพอร์ตสินเชื่อของธนาคารเพื่อรายย่อย

ข้อเสียของการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบหลายประการ:

1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยบางประเภทไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลการสูญเสียในอดีต ซึ่งสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยแม้จะคาดการณ์ได้สูงก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้อิทธิพล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่หากปัจจัยทั้งหมดแย่ลงในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในการให้สินเชื่อจำนอง ความกลัวหลักเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรวดเร็วพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง
3. ความโน้มเอียงของคู่สัญญาที่จะผิดนัดคือปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของฝ่ายนิติบัญญัติและ ระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การอนุญาตทางกฎหมายและทางสังคมของการล้มละลายส่วนบุคคลเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการผิดนัดชำระหนี้ในปี 1990 ในสหรัฐอเมริกา
4. ปัญหาด้านการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทางเครดิตของลูกค้าอาจส่งผลต่อพอร์ตสินเชื่อรายย่อยทั้งหมด เนื่องจากสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคเป็นกระบวนการตัดสินใจแบบกึ่งอัตโนมัติ
5. เป็นการยากที่จะกำหนดขนาดของความเสี่ยงนี้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในเวลาเดียวกัน สถาบันการธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตสินเชื่อรายย่อยมีความเสี่ยงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะ (เช่น สินเชื่อซับไพรม์)

กิจกรรมที่ร่ำรวยสามารถเปิดความเสี่ยงเล็กน้อยต่อความไม่แน่นอนและอนุญาตให้สถาบันการธนาคารรวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อระบุและคาดการณ์ความเสี่ยงได้ดีขึ้นในอนาคต

หมายเหตุ2

อุตสาหกรรมการธนาคารเพื่อรายย่อยเผชิญมากกว่าความเสี่ยงด้านเครดิต แต่เป็นความเสี่ยงหลัก แต่ไม่ใช่ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว

ความเสี่ยงด้านการค้าปลีกอื่นๆ

ธนาคารพาณิชย์ไม่เพียงแต่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเท่านั้น กิจกรรมการขายปลีกขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ตลาด ชื่อเสียง และธุรกิจ

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์และหนี้สินเมื่อสถาบันการธนาคารเสนออัตราดอกเบี้ยเฉพาะสำหรับทั้งผู้ฝากและผู้กู้ มุมมองนี้ความเสี่ยงถูกโอนไปยังคลังธนาคารจากธุรกิจค้าปลีก มีการจัดการควบคู่กับการกำกับดูแลสินทรัพย์และหนี้สิน ตลอดจนควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
2. ความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เป็นรูปแบบพิเศษของความเสี่ยงด้านตลาด โดยผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อรายย่อยขึ้นอยู่กับความถูกต้องของสินทรัพย์ ประเภทหลักประกัน หรือหนี้สิน ในการให้สินเชื่อจำนอง ความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ชำระคืนก่อนกำหนดเครดิต ความเสี่ยงที่มูลค่าของพอร์ตอาจลดลงหาก อัตราดอกเบี้ย(ลูกค้ามักจะจ่ายเร็วกว่า สินเชื่อจำนองลดต้นทุน) การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ค้าปลีกที่มีความเสี่ยงในการปิดก่อนกำหนดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เนื่องจากตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้กู้ที่ประเมินได้ยาก อีกตัวอย่างหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงคือการกำหนดมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ในด้านของการเช่า (การเช่ารถยนต์และอุปกรณ์) ความเสี่ยงประเภทนี้ควรได้รับการจัดการโดยกระทรวงการคลังของธนาคารเพื่อรายย่อย
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในกิจกรรมการขายปลีกของธนาคารได้รับการจัดการโดยโครงสร้างและแผนกต่างๆ ที่ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้น ตัวอย่างคือการแนะนำกระบวนการใหม่เพื่อรองรับการฉ้อโกงของลูกค้า แต่เมื่อมีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจเท่านั้น ธนาคารต้องจัดสรรเงินทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั้งในอุตสาหกรรมการธนาคารเพื่อการพาณิชย์และการธนาคารรายย่อย เป็นผลให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้แนวคิดมากมาย (เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั่วทั้งองค์กร)
4. ความเสี่ยงทางธุรกิจเป็นปัญหาสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของปริมาณธุรกรรมทางธุรกิจ (ลดลงและเพิ่มปริมาณของ สินเชื่อจำนองเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง) ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (การใช้งานธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและระบบการชำระเงินใหม่อย่างแข็งขัน) รวมถึงการตัดสินใจในการเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการ
5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงมี จำเป็นในระบบสินเชื่อรายย่อย ธนาคารมีหน้าที่รักษาชื่อเสียงในระดับสูงโดยปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า แต่ต้องตรงกับชื่อเสียงที่ประกาศไว้กับหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากพวกเขาสามารถเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคารได้ในกรณีที่สังเกตเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดกฎหมาย

รูปที่ 1 ความเสี่ยงด้านการค้าปลีกอื่นๆ Author24 - แลกเปลี่ยนเอกสารนักเรียนออนไลน์

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารเพื่อรายย่อยมีความสำคัญ แต่มีพลวัตที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเครดิตของอุตสาหกรรมการพาณิชย์และวาณิชธนกิจ ลักษณะที่กำหนดของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อรายย่อยคือ ความเสี่ยงเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าสำหรับการที่ธนาคารผิดนัดกับลูกค้ารายเดียว

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าลูกค้ารายย่อยมักจะเป็นอิสระทางการเงินจากกันและกัน ในทางกลับกัน พอร์ตสินเชื่อองค์กรและสินเชื่อเชิงพาณิชย์มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่กระจุกตัวสำหรับองค์กรที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ

แน่นอนว่าธนาคารที่มีพอร์ตการขายปลีกที่กระจายไปตามภูมิภาคและผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงในการกระจุกตัวของสินเชื่อต่ำกว่าธนาคารที่มีพอร์ตการขายปลีกที่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะ แต่โดยทั่วไปแล้ว พอร์ตสินเชื่อรายย่อยมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่และกระจายตัวได้ดีกว่าพอร์ตสินเชื่อองค์กรที่ "หนัก" ธนาคารเพื่อรายย่อยจึงสามารถประมาณการร้อยละของสินเชื่อในพอร์ตที่คาดว่าจะผิดนัดหรือสูญเสียในอนาคตได้ดีขึ้น การสูญเสียที่คาดหวังนี้สามารถพิจารณาควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสาขาหรือการตรวจสอบการประมวลผล (และไม่ถือเป็นภัยคุกคาม ความยั่งยืนทางการเงินไห).

ความสามารถในการคาดการณ์การสูญเสียเครดิตในสินเชื่อรายย่อยได้สูงหมายถึงสิ่งต่อไปนี้: ระดับการสูญเสียที่คาดหวังจากความไว้วางใจมากที่สุด บทบาทสำคัญในการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อยและอาจนำมาพิจารณาในมูลค่าที่ลูกค้าจ่าย ในทางกลับกันความเสี่ยงของการสูญเสียสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ พอร์ตสินเชื่อและโดยพื้นฐานแล้วการสูญเสียเครดิตจะเกินระดับที่คาดไว้อย่างมาก

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของพอร์ตการขายปลีกจำนวนมากคือมักจะมีการเตือนล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ที่จะผิดนัดชำระเพิ่มขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ผู้ที่อยู่ในภาวะกดดันทางการเงินและไม่สามารถออกกำลังกายได้ การชำระเงินขั้นต่ำโดยบัตรเครดิต. ธนาคารเพื่อรายย่อย (และหน่วยงานกำกับดูแล) กำลังเฝ้าระวังสัญญาณเตือนดังกล่าว ซึ่งช่วยให้ธนาคารดำเนินการเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ธนาคารสามารถ:

■ เปลี่ยนกฎสำหรับการจัดการเงินทุนที่ให้ลูกค้าที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยง:

■ เปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและการอนุมัติจากลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

■ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบางประเภทที่มีโอกาสผิดนัดสูง

ในทางกลับกัน พอร์ตสินเชื่อองค์กรก็เหมือนกับ supertanker เมื่อถึงจุดหนึ่ง จะเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติ แต่ก็สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง

หน่วยงานกำกับดูแลยอมรับแนวคิดที่ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตในอุตสาหกรรมการธนาคารเพื่อรายย่อยนั้นค่อนข้างคาดเดาได้ (แม้ว่ากล่องที่ 9-2 จะกล่าวถึงข้อยกเว้นที่สำคัญหลายประการสำหรับกฎนี้) ด้วยเหตุนี้ ธนาคารเพื่อรายย่อยจะต้องรักษาระดับความเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างต่ำภายใต้ข้อตกลง Basel ฉบับใหม่ แต่เมื่อเทียบกับกฎบาเซิลในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารจำเป็นต้องรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลถึงความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ (PD) และการสูญเสียจากการผิดนัดชำระ (LGD) และการเปิดรับที่ค่าเริ่มต้น (EAD) สำหรับกลุ่มพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างกันอย่างมาก ... หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการแบ่งส่วนควรยึดตามแบบจำลองการให้คะแนนหรือตัววัดที่เทียบเท่ากัน เช่นเดียวกับตัวชี้วัดความได้เปรียบ เช่น เวลาที่ธุรกรรมปรากฏในงบดุลของธนาคาร

บล็อก 9-2

PI RETAIL CREDIT เสี่ยง "ด้านล่างของเหรียญ" หรือไม่?

จนถึงตอนนี้ เราได้พูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่ว่ารูปแบบการให้คะแนนช่วยกำหนดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่คาดหวังสำหรับพอร์ตการขายปลีกได้อย่างไร แต่ในการให้กู้ยืมรายย่อยก็มี "ด้านพลิก" ของเหรียญเช่นกัน นี่คือความเสี่ยงที่การสูญเสียจะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ไม่คาดฝันเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่ไม่คาดฝันแต่เป็นระบบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสินเชื่อจำนวนมากในพอร์ตการค้าปลีกของธนาคาร

ข้อเสียของการบริหารความเสี่ยงในการค้าปลีก บริการธนาคาร ah มีสี่องค์ประกอบหลัก

■ ไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลการสูญเสียในอดีตที่เพียงพอเพื่อสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

■ แม้แต่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยที่คาดการณ์ได้ดีก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแบบที่ไม่คาดคิดภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดแย่ลงพร้อม ๆ กัน (ที่เรียกว่าสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างยิ่งร่วมกัน) เช่น ในการจำนอง การปล่อยสินเชื่อ ความกังวลหลักคือเศรษฐกิจที่ควบคู่กับอัตราดอกเบี้ยที่สูง อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ และมูลค่าของหลักประกันก็ลดลงไปพร้อม ๆ กัน

■ ความโน้มเอียงของลูกค้าที่จะผิดนัด (หรือขาดสิ่งนี้) เป็นผลมาจากการผสมผสานที่ซับซ้อนของระบบสังคมและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การยอมรับทางสังคมและทางกฎหมายของการล้มละลายส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งใน ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้รายบุคคลในช่วงทศวรรษ 1990

■ ปัญหาการดำเนินงานใดๆ ที่ส่งผลต่อการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้าอาจส่งผลกระทบอย่างเป็นระบบต่อพอร์ตการค้าปลีกทั้งหมด เนื่องจากเครดิตของผู้บริโภคเป็นกระบวนการตัดสินใจแบบกึ่งอัตโนมัติและไม่ใช่ชุดของการตัดสินใจเฉพาะกิจ กระบวนการเครดิตจึงต้องได้รับการออกแบบและดำเนินการอย่างถูกต้อง

เป็นการยากที่จะกำหนดขนาดของความเสี่ยงนี้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ ธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพอร์ตสินเชื่อรายย่อยจำนวนจำกัดเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ เช่น การปล่อยสินเชื่อซับไพรม์ เล็กการเปิดรับความไม่แน่นอนสามารถเปิดพื้นที่ธุรกิจที่ทำกำไรได้ และช่วยให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประเมินความเสี่ยงในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น การเปิดรับแสงสูงทำให้ตัวประกันธนาคารมีโอกาส

หากพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ เช่น พอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ธนาคารควรใช้การทดสอบความเครียดเพื่อพิจารณาว่าแต่ละสถานการณ์เลวร้ายที่สุดจะเลวร้ายเพียงใด (ดูบทที่ 7)

ความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ใช่ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวที่ธนาคารรายย่อยต้องเผชิญ ดังที่เห็นได้ชัดจากวัสดุที่นำเสนอในบล็อก 9-3 นี่คือหลัก ความเสี่ยงทางการเงินพบในกิจกรรมค้าปลีกส่วนใหญ่ ตอนนี้เรามาดูเครื่องมือหลักในการวัดความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อยอย่างละเอียดยิ่งขึ้น: แบบจำลองการให้คะแนน

บล็อก 9-3

ความเสี่ยงอื่น ๆ ของการธนาคารเพื่อการค้าปลีก

ข้างต้น เราเน้นที่ความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักในกิจกรรมการให้สินเชื่อรายย่อย แต่เช่นเดียวกับการธนาคารพาณิชย์ บริการค้าปลีกมีความเสี่ยงด้านตลาด การดำเนินงาน ธุรกิจ และชื่อเสียงที่หลากหลาย

■ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยสร้างขึ้นจากทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารเสนออัตราเฉพาะสำหรับทั้งผู้กู้และผู้ฝากเงิน โดยทั่วไปความเสี่ยงนี้จะถูกโอนจากธุรกิจค้าปลีกไปยังคลังของธนาคารเพื่อรายย่อย ซึ่งจัดการผ่านการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน และการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ดูบทที่ 8)

■ ความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นความเสี่ยงด้านตลาดรูปแบบพิเศษอย่างแท้จริง โดยความสามารถในการทำกำไรของสินเชื่อรายย่อยขึ้นอยู่กับความถูกต้องของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน หรือประเภทของหลักประกัน น่าจะสำคัญที่สุดในการปล่อยสินเชื่อจำนองคือความเสี่ยงของการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดในการจำนองความเสี่ยงที่มูลค่า (มูลค่า) ของพอร์ตพูล สินเชื่อจำนองอาจหดตัวเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากลูกค้าพยายามชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลดต้นทุน (มูลค่า) การประเมินมูลค่าและการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์ขายปลีกที่มีความเสี่ยงในการชำระล่วงหน้านั้นซับซ้อน เนื่องจากตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่ประเมินได้ยาก อีกตัวอย่างหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงคือคำจำกัดความ มูลค่าคงเหลือ(มูลค่า) ของรถยนต์ในด้านของการเช่า (car leasing) หากความเสี่ยงประเภทนี้ชัดเจน ก็ควรได้รับการจัดการจากส่วนกลางโดยคลังธนาคารเพื่อรายย่อย

■ การจัดการ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานในภาคการธนาคารเพื่อรายย่อย หน่วยงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้น ตัวอย่างคือการแนะนำกระบวนการใหม่ในการติดตามการฉ้อโกงของลูกค้าในจุดที่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ภายใต้ข้อตกลง Basel Accord ฉบับใหม่ ธนาคารยังต้องวางเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการธนาคารเพื่อการค้าปลีกและการพาณิชย์ อุตสาหกรรมย่อยการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้เกิดขึ้นที่ใช้แนวคิดหลายอย่าง เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั่วทั้งบริษัท (ดูบทที่ 13)

■ ความเสี่ยงทางธุรกิจเป็นสาเหตุหลักของความกังวลของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านปริมาณธุรกิจ (เช่น การเพิ่มขึ้นและลดลงของการปล่อยสินเชื่อจำนองเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง) ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (เช่น การเพิ่มขึ้นของบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบการชำระเงินใหม่) และการตัดสินใจ M&A

■ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงสำคัญอย่างยิ่งในการให้สินเชื่อรายย่อย ธนาคารต้องรักษาชื่อเสียงโดยปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า แต่เขายังต้องรักษาชื่อเสียงของเขาไว้กับหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งสามารถเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคารได้หากพวกเขาเชื่อว่าการกระทำนั้นไม่ยุติธรรมหรือผิดกฎหมาย

• อย่างไรก็ตาม มีความสัมพันธ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ - บันทึก. นักแปล

ในการดำเนินงานของกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์ความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งผู้จัดการธนาคารพยายามที่จะต่อต้านหรือใช้เพื่อประโยชน์ของตน (หลังไม่ได้นำมาพิจารณาในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติงานจริงเสมอไป)

ตามคำจำกัดความของ O.I. Lavrushin “ความเสี่ยงคือสถานะที่คาดหวังของวัตถุเฉพาะแห่งความเป็นจริงอันเป็นผลมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและภายในที่รับรู้ ช่วงเวลานี้เวลาโดยบุคคลเป็นแหล่งที่มาของการสูญเสียหรือผลประโยชน์”

ขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบของการวิเคราะห์สถานะในอนาคตของวัตถุเฉพาะของความเป็นจริงเพื่อระบุระดับของอันตรายหรือความสามารถในการทำกำไรที่เป็นไปได้โดยสังหรณ์ใจโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรืออื่น ๆ วิธีที่เป็นไปได้เป็นขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เอ.วี. Astakhov กำหนดการจัดการความเสี่ยงเป็นวิธีการระบุ "ระดับของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและ / หรือความสามารถในการทำกำไรของการเปลี่ยนแปลงวัตถุแห่งความเป็นจริงด้วยการใช้ชุดการป้องกันในภายหลังรวมถึงการปฏิเสธการรับผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด"

แนวโน้มในปัจจุบันในด้านความเสี่ยงในการดำเนินงานบ่งชี้ว่าธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียให้ความสนใจเพิ่มขึ้นและธนาคารพาณิชย์ ตลาดการธนาคาร... ไล่ตาม ระบบธนาคารตามคำแนะนำของสถาบันระหว่างประเทศที่กำกับดูแล หลักการทั่วไปการทำงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (Basel Committee) ได้บังคับให้ธนาคารต้องสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจค้าปลีกมีองค์ประกอบเฉพาะ ความเสี่ยงทางการเงิน... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มส่วนแบ่งของระบบธนาคารทางไกลในโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกและระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น เราจะพิจารณาตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนี้

การระบุและการจำแนกความเสี่ยงที่มีอยู่ใน ระบบการชำระเงินตลอดจนผู้เข้าร่วมที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านี้และก่อให้เกิดความเสี่ยงเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกลไกในการจัดการความเสี่ยงของระบบการชำระเงิน

โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของการทำงานของระบบการชำระเงินพิเศษ Krivoruchko S.V. และ Rodionov A.A. ระบุประเภทของความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในการชำระบัญชี

ความเสี่ยงในการชำระเงินผ่านมือถือประเภทต่างๆ สามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ที่จะเน้นความเสี่ยงที่เกิดจากการมอบหมายหน้าที่หลายอย่างเมื่อชำระเงินให้กับบุคคลที่สามเพื่อรักษาคุณสมบัติของเครือข่ายตัวแทนค้าปลีก

ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น เครดิต การดำเนินงาน กฎหมาย สภาพคล่อง และการสูญเสียชื่อเสียง ตลอดจนความเสี่ยงในการใช้ระบบฟอกเงิน

นอกจากความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว ยังมีความเสี่ยงทางธุรกิจอีกด้วย กล่าวคือ โอกาสที่การลงทุนในโครงการชำระเงินผ่านมือถือโดยธนาคารหรือผู้ให้บริการมือถือไม่ประสบผลสำเร็จ

โครงสร้างความเสี่ยงยังรวมถึงความเสี่ยงของคู่สัญญาหลายรายที่ธนาคารและผู้ให้บริการมือถือทำงานด้วย การระบุความเสี่ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้จัดการการลงทุนสามารถตัดสินใจในเชิงบวกในการเริ่มโครงการได้

ความเสี่ยงของการชำระเงินผ่านมือถือยังเกิดขึ้นเมื่อองค์กร (บริษัท) ที่ไม่ใช่ธนาคารยอมรับเงินสำหรับชำระเงินจากผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของกฎระเบียบและการกำกับดูแลด้านการธนาคารอย่างรอบคอบ

ความเสี่ยงคือองค์กรที่ไม่ใช่ธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาตและไม่มีการควบคุมจะระดมทุนจากประชากรเพื่อแลกกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปได้ที่จะขโมยเงินเหล่านี้หรือใช้อย่างไม่เหมาะสมซึ่งจะนำไปสู่การล้มละลายและไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตาม ความต้องการของลูกค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อชำระเงินผ่านมือถือนั้นปรากฏอยู่ในความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับ (ขาดการรับ) ของเงินที่ค้างชำระโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ธุรกรรมทางการเงิน... ขอบเขตของความเสี่ยงด้านเครดิตจะถูกคูณถ้า การดำเนินงานของธนาคารไม่ได้ดำเนินการทางออนไลน์ และมีฝ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและธนาคาร

ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าฝากเงินผ่านตัวแทนขายปลีก อาจมีอันตรายที่ธุรกรรมจะไม่ไปถึงธนาคารและบัญชีจะไม่ได้รับเครดิต ในทางกลับกัน เมื่อเงินถูกหักจากบัญชี ตัวแทนขายปลีกจะรับความเสี่ยงด้านเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าใช้เครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระบบดังกล่าวปรากฏให้เห็นในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความล้มเหลวทางเทคนิค การขโมยทรัพย์สินด้วยข้อมูลและรหัส การฉ้อโกง ข้อผิดพลาด นอกจากนี้ ในกรณีของการใช้เครือข่ายตัวแทนและธุรกรรมเงินสด ภัยคุกคามจากการโจรกรรมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ความเสี่ยงทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการขาดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย สัญญาที่ควบคุมการชำระเงินผ่านมือถือ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการตามโครงการสำหรับองค์กรของการชำระเงินผ่านมือถือนำหน้าด้วยการวิเคราะห์ปัจจุบัน กรอบการกำกับดูแลตลอดจนความตั้งใจของหน่วยงานกำกับดูแลและสมาชิกสภานิติบัญญัติในการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับระบบการชำระเงินดังกล่าว การวิเคราะห์ ประสบการณ์ต่างประเทศกฎระเบียบได้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังปรับตัว กฎที่มีอยู่การทำงานของระบบการชำระเงินไปยังระบบใหม่หรือล่าช้าอย่างมากในขั้นตอนของการพัฒนาการกระทำดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมายสำหรับธุรกิจนี้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่ตัวแทนขายปลีกอาจมีเงินสดไม่เพียงพอต่อความต้องการในการถอนเงินสดของลูกค้า และอาจไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการจัดการกระแสเงินสด

ในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวแทนขายปลีก ชื่อเสียงของผู้ดำเนินการระบบที่เกี่ยวข้องและธนาคารอาจได้รับผลกระทบไปด้วย ตัวอย่างเช่น การบริการลูกค้าที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคต่อทุกคนในโครงการ ความไม่ไว้วางใจในระบบการชำระเงินผ่านมือถือจะเพิ่มขึ้นหากกรณีการโจรกรรม ข้อผิดพลาด และการหยุดชะงักในการจัดหาเงินสดไปยังเครือข่ายของตัวแทนค้าปลีกบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนี้ ความล้มเหลวของโครงการของผู้ประกอบการรายหนึ่งอาจทำลายความเชื่อมั่นของตลาดในโครงการของผู้ประกอบการรายอื่นและธนาคาร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิตโทรศัพท์จะต้องเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจรกรรม เงินโดยใช้ไวรัสหรือม้าโทรจัน

ผู้ผลิตโทรศัพท์ ผู้ให้บริการเครือข่าย และธนาคารต้องยอมรับรุ่นเดียวเพื่อระบุตัวตนลูกค้า ผู้ให้บริการเครือข่ายต้องจัดให้มีการสื่อสารต้นทุนต่ำสำหรับข้อความการชำระเงิน มาตรฐานการส่งข้อความและอินเทอร์เฟซควรได้รับการพัฒนาสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ POS และโทรศัพท์มือถือ ระหว่างโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันการชำระเงินทางธนาคาร

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศยอมรับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ชำระเงินทำให้เกิดปัญหากับความจำเป็นในการเพิ่มความซับซ้อนทางเทคนิคของอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้การชำระเงินเหล่านี้ทำงานได้อย่างราบรื่น ต้องสร้างหรือแก้ไขแอปพลิเคชันจำนวนมากเพื่อรองรับกระบวนการที่ต่อเนื่องยาวนานในการดำเนินการงานการประมวลผลการชำระเงิน ดังนั้น ธนาคาร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ เครื่องปลายทาง ผู้ขายสินค้าและบริการ จำเป็นต้องอัปเดตอุปกรณ์และแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการชำระเงินผ่านมือถือ

อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการชำระเงินผ่านมือถือและ ธนาคารบนมือถือเป็น ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขในด้านการรักษาความปลอดภัย หากไม่มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การชำระเงินผ่านมือถือในประเทศส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในระยะเป็นเวลานาน โครงการนำร่อง... เป็นสิ่งสำคัญที่ความพยายามของผู้ทำลายรหัสในบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น หากทุกวันนี้ไวรัสมีอยู่แล้วในเครือข่ายมือถือและสามารถแพร่กระจายได้ง่าย ก็มีแนวโน้มว่าโปรแกรมของแฮ็กเกอร์จะปรากฏขึ้น โดย "บีบ" จำนวนเงินที่ไม่เพียงพอจากมูลค่าการซื้อขายหลายล้านรายการในการชำระเงินผ่านมือถือ แต่ในทางกลับกัน การสร้างอุปสรรคด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมและมากเกินไปในเครือข่ายมือถือจะลดความสะดวกและความสะดวกสำหรับผู้ใช้ รวมทั้งเพิ่มปริมาณการลงทุนของธนาคารและผู้ประกอบการต่อหน่วยรายได้

ความปลอดภัยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งไม่เพียงสำหรับการพัฒนาการชำระเงินผ่านมือถืออย่างกว้างขวาง แต่ยังรวมถึงการพัฒนาธนาคารทางอินเทอร์เน็ตด้วย การชำระเงินดังกล่าวเริ่มต้นจากระยะไกลโดยไม่มีการระบุตัวตนของลูกค้า (ผู้ใช้) ลูกค้าต้องมีอุปกรณ์หรือกลไกการรักษาความปลอดภัยบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้โดยบุคคลอื่นหรือไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่เพียงแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยัง โทรศัพท์มือถืออาจถูกไวรัสโจมตี รวมถึงการแฮ็กและขโมยรหัสเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการบัญชีที่ไม่มีการควบคุมโดยที่เจ้าของที่แท้จริงไม่รู้ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนามาตรการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการระบุตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ยังคงดำเนินต่อไป

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดการชำระเงินผ่านมือถือต้องเผชิญกับความจำเป็นในการแก้ปัญหา - วิธีการบรรลุความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ระหว่างการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและการใช้งานง่าย การรักษาความปลอดภัยมากเกินไปจะเพิ่มต้นทุนและลดความสะดวก ในขณะที่ข้อมูลที่มีรายละเอียดส่วนตัวมากเกินไปจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะถูกละเมิด

สรุปได้ว่าความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับภาคการธนาคารในปัจจุบัน

ในขณะนี้ มีการจัดหมวดหมู่ความเสี่ยง รวมถึงตัวอย่างข้างต้นและมีชื่อว่า "ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ" อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ ไม่เพียงแต่ไม่มีแนวคิดเดียวสำหรับการกำหนด ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ แต่ยังเป็นการยากที่จะหาแนวทางที่ครอบคลุมและสม่ำเสมอสำหรับปัญหานี้

ธนาคารพาณิชย์ "Sunzha" LLC ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจค้าปลีก เพื่อประเมินระดับการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ใช้ปัจจัยทั้งหมด โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ต่างๆ กฎระเบียบซึ่งถือเป็นข้อบังคับภายในสำหรับพนักงาน เงื่อนไขหลักที่ข้อบังคับภายในต้องปฏิบัติตามคือ:

การมีอยู่ของกรอบการกำกับดูแลภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ (กฎระเบียบ ขั้นตอน ฯลฯ) ที่สื่อสารไปยังนักแสดงเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นกัน เป็นแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

จำนวนและความซับซ้อนของการดำเนินการประมวลผลเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการพัฒนาและความสามารถของระบบปฏิบัติการและการควบคุม โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ก่อนหน้าของการทำงานของระบบเหล่านี้ สถานะปัจจุบันและแนวโน้มสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็นของความล้มเหลวทางเทคโนโลยีและการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีอำนาจเกิน ข้อบกพร่องในการวิเคราะห์การดำเนินงานก่อนหน้านี้ระหว่างการตัดสินใจ ตลอดจนการขาดการตรวจสอบหรือการลงทะเบียนธุรกรรมกับลูกค้าหรือคู่สัญญา (รวมถึงชั่วคราว)

ความพร้อมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคาร แผนที่เทคโนโลยีดำเนินการ;

การมีอยู่ จำนวน เหตุผลและลักษณะของการละเมิดขั้นตอนการควบคุมการบริหารและการบัญชี

โอกาสในการสูญเสียทางการเงินเนื่องจาก:

ข้อผิดพลาดของผู้กระทำความผิดหรือการฉ้อโกง

ความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินงานต่ำของธนาคาร

ความไม่เพียงพอของระบบสารสนเทศที่มีอยู่

ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับคู่สัญญาหรือธุรกรรม

ความล้มเหลวในการดำเนินงานและเทคโนโลยี

ประวัติและลักษณะของการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของลูกค้าต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในการทำงานของระบบปฏิบัติการและการตอบสนองของธนาคารต่อพวกเขา

ปริมาณและความเพียงพอของการควบคุมซอฟต์แวร์การธนาคารและการสนับสนุนและบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (การจัดซื้อจัดจ้าง);

ความเพียงพอของกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศควรเป็นไปตามข้อกำหนดในปัจจุบันและคาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมของธนาคาร และคำนึงถึงโครงสร้างของวิธีการทางเทคนิค โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและเครือข่าย ตลอดจนความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล .

ดังที่เห็นได้จากข้างต้น ธนาคารควรให้ความสำคัญกับปัญหาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างจริงจัง และเพื่อประเมินระดับนั้น ควรมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินจำนวนมาก

จากการประเมินความเพียงพอของปัจจัยข้างต้น เช่นเดียวกับเมทริกซ์การประเมินพิเศษ ผู้บังคับบัญชาธนาคารจะไม่เพียงแต่ประเมินปริมาณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและคุณภาพของการจัดการเท่านั้น แต่ยังประเมินแนวโน้มในระดับของ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระยะต่อไป

ทั้งระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารหรือสำนัก ประวัติเครดิตไม่สามารถระบุความเสี่ยงของการผิดสัญญาทางสังคมของผู้กู้ได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดสินเชื่อเงินสดและ บัตรเครดิต... “ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ข้อเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดของทุกธนาคารมีการเปลี่ยนแปลง - จำนวนและเงื่อนไขของสินเชื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง” Yevgeny Tutkevich ให้ความเห็น “ความเสี่ยงที่สำคัญกระจุกตัวอยู่ที่นี่ เนื่องจากสินเชื่อเงินสดมีความอ่อนไหวมากที่สุดต่อการผิดสัญญาทางสังคมและผลกระทบทางเศรษฐกิจใดๆ ที่แทบจะคาดเดาไม่ได้ในระยะยาว” ผู้เข้าร่วมตลาดยังกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะลดช่องว่างระหว่าง รายได้จริงและรายจ่ายของราษฎร กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจระบุในเดือนมกราคม-มีนาคม 2555 การใช้จ่ายเงินสดของประชากรสูงกว่ารายได้ 256 พันล้านรูเบิล ในขณะที่ประชากรใช้รายได้เงินสด 80.5% เพื่อการบริโภค (ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 78.6% ถูกใช้ไปเพื่อการบริโภค) วัตถุประสงค์เหล่านี้) กับพื้นหลังของการเพิ่มขึ้นของค่าที่อยู่อาศัยและอัตราค่าบริการชุมชนนี้อาจนำไปสู่ความจริงที่ว่าผู้กู้บางรายที่ใช้หลาย ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วน Yevgeny Tutkevich เห็นด้วยว่า “กระแสการขอสินเชื่อเงินสดเพิ่มขึ้นมาจากผู้กู้ที่มีสินเชื่ออยู่แล้วหลายธนาคารอยู่แล้ว” "ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนหนี้สิน/รายได้ใกล้เคียงกับระดับวิกฤตที่ 60%" การปรากฏตัวของความล่าช้าเล็กน้อย (แม้ทางเทคนิค) ในตัวผู้กู้ประเภทนี้ในอดีตอย่างน้อยควรเตือนธนาคาร - หากมีสินเชื่อที่มีอยู่หลายรายการในเวลาเดียวกันแม้เงินเดือนที่ล่าช้าเล็กน้อยอาจทำให้เกิดความล่าช้าในสินเชื่อทั้งหมด . เป็นผลให้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ แม้จะมีความหลากหลายมากที่สุดในแง่ของจำนวนผู้กู้และขนาดของสินเชื่อ พอร์ตการค้าปลีกอาจไม่สามารถกู้คืนได้ในเวลาอันสั้น

แน่นอนว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเครดิตบูโรและการพัฒนาเชิงรุก ระบบระหว่างธนาคารการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้จะช่วยธนาคารในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ดังกล่าว ธนาคารประมาณ 42% ที่สำรวจโดย Expert RA ใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารแล้ว และอีก 10% วางแผนที่จะเปิดตัวภายในสิ้นปี 2555 ตามการประมาณการของเรา ส่วนแบ่ง การขอสินเชื่อสำหรับสินเชื่อเงินสด คำขอที่ส่งไปยัง BKI เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 15% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 (เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) อย่างไรก็ตาม ทั้งระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารและเครดิตบูโรไม่สามารถระบุความเสี่ยงของการผิดนัดทางสังคมของผู้กู้ได้ ซึ่งเกิดจาก สถานการณ์ภายนอกระดับรายได้ของบุคคลลดลง และระบบการบริหารความเสี่ยงของหลายๆ ธนาคารไม่คำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวด้วย สินเชื่ออุปโภคบริโภคและยังไม่คำนึงถึงอย่างเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ต้นทุนที่มีอยู่ของผู้กู้ที่มีศักยภาพในอนาคต

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดยังสังเกตว่าการเติบโตต่อไปของการค้าปลีกโดยค่าใช้จ่ายของผู้กู้ชั้นหนึ่งหมดลงแล้ว เพื่อรักษาผลกำไรในปัจจุบัน ธนาคารต่างๆ เริ่มที่จะค่อยๆ ผ่อนปรนข้อกำหนดสำหรับผู้กู้ อัตราสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน (ดูแผนภูมิ 3) จากการสำรวจของ Expert RA พบว่ามีธนาคารเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อผู้บริโภคในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ในขณะที่มากกว่าครึ่งกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลง จนถึงสิ้นปี 2555 19% ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถาบันสินเชื่อแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หนึ่งในสามของธนาคารไม่มีแผนดังกล่าว

ภาพที่ 3 อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของสินเชื่อที่ให้ บุคคล, มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงปี

ที่มา: ผู้เชี่ยวชาญ RA ตามข้อมูลของธนาคารแห่งรัสเซีย

เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรในปัจจุบัน ธนาคารต่างๆ ได้เริ่มค่อยๆ ผ่อนปรนเงื่อนไขการให้กู้ยืมและข้อกำหนดสำหรับผู้กู้ที่มีศักยภาพ ความจำเป็นในการขยายธุรกิจและรักษาความสามารถในการทำกำไรจะต้องเข้าสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (และเป็นผลให้ทำกำไรได้มากกว่า) ซึ่งปัจจุบันเป็น "อาณาจักร" ขององค์กรไมโครไฟแนนซ์ แม้จะมีคู่แข่ง แต่ศักยภาพที่สำคัญก็กระจุกตัวอยู่ที่นี่สำหรับธนาคาร ท้ายที่สุดแล้ว MFIs ซึ่งดึงดูดเงินทุนที่มีราคาแพงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ก็ไม่สามารถแข่งขันกับธนาคารในแง่ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดเนื่องจากการบรรเทาความต้องการในระบบการจัดการความเสี่ยงของธนาคารเป็นรูปแบบความเสี่ยงของการพัฒนาการค้าปลีก

ไม่น่าแปลกใจเลย การเติบโตที่มากเกินไปของสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกันในแต่ละธนาคารทำให้เกิดความกังวลในส่วนของหน่วยงานกำกับดูแล ธนาคารแห่งรัสเซียได้ประกาศการควบคุมพิเศษเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้เล่นที่กระตือรือร้นที่สุดในตลาดแล้ว และในปีหน้าผู้ที่ "เล่นมากเกินไป" โดยเฉพาะอาจต้องได้รับการตรวจสอบโดยการตรวจสอบหลักของสถาบันสินเชื่อ

การเติบโตที่มากเกินไปของสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกันทำให้เกิดความกังวลในส่วนของหน่วยงานกำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแลยังกังวลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของธนาคารกับนักสะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขของการซื้อคืนหนี้ที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเพียงพอของการประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อที่ออกโดยธนาคาร สถานการณ์อาจเป็นไปได้ที่คุณภาพของหนี้ที่ได้รับมอบหมายจะแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในสัญญาโอนสิทธิ ซึ่งธนาคารจะต้องดำเนินการคืน เงินกู้ที่ได้รับมอบหมาย และหากมีการนำกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมการเรียกเก็บเงินมาใช้ การโอนหนี้เสีย "ไปด้านข้าง" อาจมีความซับซ้อนอย่างมาก “กฎหมายควรให้การประเมินทางกฎหมายของกิจกรรมนี้ ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างนักสะสมและลูกหนี้ และแก้ไขข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การเลิกจ้าง ฯลฯ” Yuri Andersov กล่าว ร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายยังไม่พร้อม แต่ธนาคารส่วนใหญ่กลัวที่จะแนะนำการห้ามโอนหนี้ให้กับบุคคลที่สามที่ไม่มี ใบอนุญาตธนาคารเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับการยินยอมของผู้กู้ในการโอนหนี้ให้ผู้เรียกเก็บเงิน การนำการแบนดังกล่าวอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นซึ่งนอกจากนี้ ในระดับที่มากขึ้นจะทำให้ภาระหนี้ของผู้กู้รุนแรงขึ้น

นวัตกรรมที่กล่าวถึงอีกประการหนึ่งในการให้กู้ยืมเพื่อผู้บริโภคคือการแนะนำ "ช่วงเวลาเย็น" นอกจากนี้ยังสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการเติบโตของตลาด “ระยะพักร้อน” อาจนำไปสู่การเพิ่มการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากความเป็นไปได้นี้จะช่วยขจัดข้อ จำกัด ประการหนึ่งสำหรับผู้บริโภค หากลูกค้ารู้ว่าเขาจะสามารถคืนเงินให้กับธนาคารได้โดยไม่สูญเสียอะไรเลยหรือจ่ายเงินมากเกินไป เขาจะเต็มใจสมัครสินเชื่อมากขึ้น” Yuri Andresov ให้ความเห็น นวัตกรรมนี้มีข้อเสียเช่นกัน การทำให้เย็นลงเป็นเรื่องยากมากที่จะนำไปใช้ในซอฟต์แวร์ไอที จำเป็นต้องมีการปรับปรุงทางเทคนิคอย่างมหาศาลซึ่งแน่นอนว่าอาจส่งผลต่อต้นทุนของสินเชื่อ” Yevgeny Tutkevich เชื่อ

ระยะเวลานับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา ซึ่งผู้กู้สามารถชำระคืนเงินกู้ได้โดยไม่มีดอกเบี้ยและค่าปรับ

โปรแกรมสัมมนา:

1. ระบบบริหารความเสี่ยงในธนาคาร

1.1. การจำแนกความเสี่ยงธนาคาร คำจำกัดความของความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย
1.2. เป้าหมายและหลักการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
1.3. เป้าหมายและหลักการบริหาร ความเสี่ยงจากการค้าปลีกไห
1.4. ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าปลีกกับเป้าหมายของธนาคาร
1.5. วิธีการจัดการความเสี่ยง
1.5.1. คำปฏิเสธความเสี่ยง
1.5.2. การจำกัดความเสี่ยง
1.5.3. การกระจายความเสี่ยง
1.5.4. การป้องกันความเสี่ยง
1.5.5. ทุนสำรองสำหรับผลขาดทุนที่คาดการณ์ไว้
1.6. โครงสร้างองค์กรการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
1.7. การแยกอำนาจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
1.8. ระบบการตัดสินใจ
1.9. ปฏิสัมพันธ์ของส่วนย่อย
1.10 แรงจูงใจของพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

2. วงจรชีวิตเงินกู้

2.1. สายผลิตภัณฑ์ของธนาคารและข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ขายปลีก
2.2. แนวคิดวงจรชีวิตเงินกู้
2.3. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารตลอดวงจรชีวิต
2.4. เกณฑ์ความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าปลีกในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต

3. ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย

3.1. ข้อมูลภายในธนาคาร
3.2. ข้อมูลภายนอกธนาคาร

4. การออกเงินกู้ : ระบบการตัดสินใจสินเชื่อ

4.1. ขั้นตอนการตัดสินใจสินเชื่อ
4.2. ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ (CAD)
4.3. การตัดสินใจด้วยตนเอง
4.4. การป้องกันการฉ้อโกง
4.5. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตัดสินใจในธนาคาร
4.6. การรายงาน

5. การจัดการพอร์ตสินเชื่อ

5.1. แนวคิดการบริหารความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอ
5.2. การจัดการวงเงินพอร์ตบัตร
5.3. การจัดเตรียม: RAS และ IFRS
5.4. การจัดทำงบประมาณความเสี่ยงด้านเครดิต
5.5. การรายงาน

6. การเก็บหนี้ที่ค้างชำระ

6.1. อิทธิพลของคอลเลกชันต่อ ผลลัพธ์ทางการเงินไห
6.2. ขั้นตอนการทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ
6.3. กลยุทธ์การจัดเก็บหนี้ค้างชำระ
6.4. การรายงาน

7. การจัดระเบียบฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูล

7.1. เป้าหมายของการสร้างฐานข้อมูล
7.2. ฐานข้อมูลเดียวหรือกระจายในธนาคาร?
7.3. การจำลองแบบและการเก็บถาวร
7.4. คำสั่งซื้อและกิจกรรมใดบ้างที่จะจัดเก็บ?
7.5. ข้อมูลจำเพาะ: ตัวนับการกระทำผิด
7.6. ข้อกำหนดฐานข้อมูลขายปลีก

8. โมเดลทางเศรษฐมิติและการเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงในการค้าปลีก

8.1. รูปแบบการให้คะแนนและการไม่ให้คะแนน: แอปพลิเคชัน
8.2. โมเดลการแบ่งกลุ่ม
8.3. แบบจำลองการคาดการณ์
8.4. โมเดลการเพิ่มประสิทธิภาพ
8.5. ประเภทของแบบจำลองการให้คะแนน: การนำไปใช้ / พฤติกรรม
8.6. วิธีการสร้างแบบจำลองการให้คะแนน
8.7. การเลือกข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลอง
8.8. การประเมินคุณภาพแบบจำลอง
8.9. การนำแบบจำลองการให้คะแนนไปใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
8.10 การตรวจสอบคุณภาพของแบบจำลองการให้คะแนน