การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ คำพูดเกี่ยวกับการคุ้มครองอนุปริญญา "การปรับปรุงวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต": ตัวอย่างตัวอย่างฟรีดาวน์โหลด ลักษณะของ CJSC VTB24

ความเสี่ยงของธนาคารคือความเป็นไปได้ของการสูญเสียวัสดุจากองค์กรสินเชื่อและการเงิน สาเหตุของสิ่งนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด มูลค่าตลาด เครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การสูญเสียอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ประเภทของความเสี่ยงของธนาคาร

มีการจำแนกประเภทดังต่อไปนี้:

1. ภายในเวลาที่กำหนด. ความเสี่ยงเป็นปัจจุบันสัญญาและย้อนหลัง
2. ตามระดับ ระดับของการสูญเสียลักษณะสามารถทั้งในระดับต่ำหรือปานกลางและสมบูรณ์
3. ตามปัจจัยหลักของการเกิดขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือการเมือง ศูนย์รวมแรกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในลักษณะที่ไม่เอื้ออำนวยในภูมิภาคเศรษฐกิจของสินเชื่อและสถาบันการเงินเอง นอกจากนี้สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศ ความเสี่ยงของธรรมชาติทางการเมืองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในแง่ของสถานการณ์ทางการเมือง

ความเสี่ยงด้านการธนาคารหลัก

เหล่านี้รวมถึงปัจจัยต่อไปนี้:

1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ต้นทุนของสินทรัพย์รวมถึงหนี้สินของสถาบันการธนาคารต้องปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ตลาดปัจจุบัน หากสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหน่วยสินเชื่อและการเงินอาจประสบปัญหาร้ายแรงกับการชำระหนี้ของพวกเขา
2. ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของอัตราเครดิต การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในส่วนนี้สามารถส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันการธนาคารอย่างจริงจัง
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต. ทิศทางนี้ต้องการความสมดุลถาวรระหว่างคุณภาพของสินเชื่อที่ออกและปัจจัยสภาพคล่อง
4. ความเพียงพอของเงินทุน เป็นสิ่งจำเป็นที่ธนาคารสามารถดูดซับการสูญเสียได้อย่างอิสระและมีเพียงพอ โอกาสทางการเงิน ในช่วงเวลาของสถานการณ์เชิงลบ

คุณสมบัติของความเสี่ยงของธนาคาร

ในกิจกรรมสินเชื่อและสถาบันการเงินต้องคำนึงถึงความแตกต่างต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติของความเสี่ยงมีจำนวนมาก มีสาเหตุภายนอกและภายในของการเกิดขึ้นของพวกเขา หมวดหมู่แรกรวมถึงความเสี่ยงเหล่านั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของธนาคารโดยตรง เหล่านี้เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ร้ายแรงบางอย่าง พวกเขาอาจรวมถึงสงครามชาติการเปิดตัวข้อห้ามต่าง ๆ ทำให้เกิดสถานการณ์ปัจจุบันในบางประเทศที่แยกต่างหาก สำหรับความเสี่ยงภายในพวกเขามีความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ใช้อย่างไม่ถูกต้อง (หลักหรือเสริม) ขององค์กรธนาคาร

การประเมินความเสี่ยงของธนาคาร

การกำหนดค่าใช้จ่าย (ในการวัดเชิงปริมาณ) ที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงระหว่างการดำเนินการ กิจกรรมการธนาคารเรียกว่าการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือการระบุการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันสินเชื่อเฉพาะ สภาวะตลาด. บ่อยครั้งสำหรับสิ่งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ - ตามที่ใช้กับทั้งพอร์ตสินเชื่อและตัวบ่งชี้หลัก สิ่งนี้ช่วยให้คุณแสดงภาพรวมของกิจกรรมของธนาคารที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงพื้นที่หลักของการดำเนินงาน นอกจากนี้กระบวนการประเมินผลนี้ช่วยกำหนดระดับของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

การจัดการความเสี่ยงของธนาคาร

ในกิจกรรมของแต่ละองค์กรเครดิต บทบาทสำคัญ เล่นการจัดการที่เหมาะสมของความเสี่ยงทางการเงิน ปัญหานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความเสี่ยงด้านการธนาคารคือการลดหรือ จำกัด การเกิดขึ้นของการสูญเสียทางการเงิน สำหรับสิ่งนี้มีการจัดกิจกรรมพิเศษจำนวนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ ความสนใจมากจ่ายให้กับปัญหาการจัดการ - เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินการควบคุมมาตรฐานและข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้รวมถึงรายงาน นอกจากนี้ทิศทางการตรวจสอบการวิเคราะห์และการตรวจสอบมีความสำคัญอย่างมาก - เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรสินเชื่อใด ๆ

ความเสี่ยงของธนาคารทางการเงิน

ไปยังกลุ่มที่กว้างที่สุด ความเสี่ยงของธนาคาร ปัจจัยทางการเงินปัจจุบัน ความน่าจะเป็นของความเสียหายดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับส่วนประกอบหลักขององค์กรสินเชื่อใด ๆ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับปริมาณของส่วนประกอบของธนาคารหรือเกี่ยวข้องกับการสูญเสียความสามารถในการทำกำไร นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงในโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันสินเชื่อสามารถมีบทบาทสำคัญ กลุ่มของความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงประเภทของพวกเขาเช่นการลงทุน, เครดิต, สกุลเงิน, ตลาด, เงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเรียกว่าโอกาสในการไม่ชำระเงินโดยลูกหนี้ของเงินกู้ทางการเงินที่ตกลงกันซึ่งเป็นหนี้เสียค่าเริ่มต้น ความเสี่ยงการให้ยืมโดยตรงและทางอ้อมการดำเนินงานการซื้อและการขายโดยไม่มีการค้ำประกัน (การชำระเงินล่วงหน้า) ในความรู้สึกในวงกว้างความเสี่ยงด้านการสูญเสียเป็นโอกาสของเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะของลูกหนี้เพื่อจ่ายเงินภาระผูกพัน

ในหัวใจของการประเมินความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัด: ความน่าจะเป็นของการเริ่มต้นการจัดอันดับเครดิตการโยกย้ายจำนวนเงินระดับการสูญหาย มันอาจมีการประเมินผลขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ติดตามความเสี่ยงของการดำเนินงานเฉพาะหรือพอร์ตโฟลิโอ การประเมินขั้นสุดท้ายแบ่งออกเป็นความเสียหายที่คาดหวังและไม่คาดคิด การสูญเสียที่คาดหวังจะได้รับการคืนเงินจากเงินทุนสำรองที่ไม่คาดคิด

ความเสี่ยงของสภาพคล่องที่ไม่สมดุลของธนาคาร

สภาพคล่อง ยอดคงเหลือการบัญชี เรียกว่าชุดของสินทรัพย์ของ บริษัท ในภาระผูกพันการโต้ตอบของคำว่าสินทรัพย์เปลี่ยนเป็นการเงินเวลาของการชำระหนี้ ความเสี่ยงของสภาพคล่องที่ไม่สมดุลของธนาคารคือโอกาสที่จะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของธนาคารเนื่องจากความไม่สอดคล้องกันของการได้รับและการออกหน่วยทางการเงินในแง่ของปริมาณการหมดเวลาสกุลเงิน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของปัจจัย: การสูญเสียสภาพคล่องการชำระคืนก่อนการกู้ยืมก่อนกำหนดโดยลูกค้าของเงื่อนไขของสัญญาความเป็นไปไม่ได้ในการขายสินทรัพย์และข้อผิดพลาดทางบัญชี

การจัดกลุ่มสินทรัพย์และหนี้สินเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดความเสี่ยงของสภาพคล่อง สำหรับการประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์กระแสการเงินของ บริษัท ในแง่ของกำหนดเวลากำหนดกลุ่มการชำระเงินสกุลเงินกำลังได้รับการพัฒนา การประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้นของการเกิดขึ้นของข้อกำหนดสำหรับผลตอบแทนก่อนกำหนดระดับของการกลับมาของสินทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็น

ร้อยละความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากเปอร์เซ็นต์ - ความเป็นไปได้ของความเสียหายเนื่องจากการแกว่ง อัตราดอกเบี้ย, ความเข้าใจผิดของเวลาการชดเชยของภาระผูกพันข้อกำหนดความไม่สอดคล้องกันของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่มีกำไรคงที่ลดลงจากราคาของอัตราตลาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามการลดลงของพวกเขา พลังของการพึ่งพาจะถูกกำหนดโดยระยะเวลาของพันธบัตร

การออก เครดิตระยะยาว คอนจูเกตกับความเสี่ยงที่ปรากฏขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราเครดิตในตลาดการค้นพบผลประโยชน์ที่สูญหายอันเป็นผลมาจากการลดลงของผลกำไรในการกู้ยืมเงินก่อนหน้านี้ เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับอัตราตลาดโดยตรง เครื่องมือที่ไม่มีการเสนอราคาตลาดมีความเสี่ยงโดยไม่คำนึงถึงความพร้อมใช้งานหรือขาดการรายงานผลขาดทุนจากพวกเขา

สาระสำคัญของความเสี่ยงของธนาคาร

สาระสำคัญของความเสี่ยงของธนาคารคือความน่าจะเป็นที่ไม่มีการออกเครดิต เงิน. การจำแนกประเภทของคณะกรรมการบาเซิลเน้นเครดิตตลาดการดำเนินงานรัฐยุทธศาสตร์ของเหลวความเสี่ยงชื่อเสียงที่สามารถทำให้เกิดการละเมิดงบดุลของสินทรัพย์และหนี้สิน

ความเสี่ยงของธนาคารแบ่งออกเป็นระดับไมโครและมาโครแต่ละระดับขึ้นอยู่กับวิธีการเกิดขึ้น ความเสี่ยงดังกล่าวแสดงถึงการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นำไปสู่การสูญเสียจนกว่าการชำระบัญชี ความน่าจะเป็นของความเสียหายมีอยู่ในแต่ละ การดำเนินงานทางการเงินธนาคารช่วยลดโอกาสของเหตุการณ์ที่มีผลต่อการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันโดยเจ้าหนี้และลูกหนี้

ความเสี่ยงในการธนาคาร

ความเสี่ยงในการธนาคารมีความเป็นไปได้ของการสูญเสียสภาพคล่องขาดทุนทางการเงินเนื่องจากปัจจัยภายนอกภายใน ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการธนาคาร แต่ธนาคารทุกแห่งพยายามลดความเป็นไปได้ของความเสียหายทางการเงิน ความปรารถนาของธนาคารที่จะได้รับรายได้ส่วนเพิ่มถูก จำกัด ด้วยความน่าจะเป็นของการสูญเสียเงิน

ความเป็นไปได้ของความเสี่ยงสูงกว่าเครื่องหมาย 0 งานของธนาคารอย่างต่อเนื่อง: คำนวณค่าที่แน่นอน ระดับความเสี่ยงกำลังเติบโตอย่างฉับพลันที่เกิดขึ้นการพิจารณาคดีของงานที่ไม่ได้แก้ไขก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในการทำมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขสถานการณ์ ผลที่ตามมาของการประเมินที่ไม่ถูกต้องคือความเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้การกระทำที่จำเป็นผลที่ตามมา - การสูญเสียพิเศษ

การคำนวณความเสี่ยงของธนาคาร

การคำนวณความเสี่ยงของธนาคารนั้นรวมและเป็นส่วนตัว การคำนวณขึ้นอยู่กับการค้นหาความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจำนวนการสูญเสียที่เป็นไปได้ ความเสี่ยงที่ซับซ้อนเป็นโอกาสทั่วไปของการสูญเสียเงินทางการเงินของธนาคารในทุกประเภทของกิจกรรม ส่วนตัว - การได้รับผลขาดทุนในการดำเนินงานเฉพาะวัดจากวิธีการเชิงประจักษ์สำหรับวิธีการเฉพาะ

มีสามวิธีในการคำนวณความเป็นไปได้ของการสูญเสีย: การวิเคราะห์สถิติผู้เชี่ยวชาญ ด้วยวิธีการทางสถิติการจัดอันดับสถิติได้รับการพิจารณาในช่วงเวลาที่มีขนาดใหญ่ วิธีการผู้เชี่ยวชาญคือการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารการจัดอันดับเรตติ้ง วิธีการวิเคราะห์เรียกว่าการวิเคราะห์โซนที่มีความเสี่ยงโดยใช้วิธีการคำนวณที่ระบุไว้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธนาคาร

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธนาคารเป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียการเพิ่มขึ้นของการกลับมาของธนาคาร การวิเคราะห์มีส่วนร่วมในฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมกระบวนการตัดสินใจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเกิดขึ้นของผลลัพธ์ที่ดี วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ให้การประเมินความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ภาระผูกพันเครดิตที่นำมาใช้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงช่วยให้คุณสามารถคำนวณความเป็นไปได้ของการสูญเสียของพอร์ตสินเชื่อขนาดของเงินสำรองธนาคารบังคับจำลั่นหนี้ของลูกหนี้ความเสี่ยง ในระหว่างการวิเคราะห์ระดับที่สำคัญของความเสี่ยงถูกเปิดเผยตามที่เป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการล่มสลายและการชำระบัญชี เมื่อคำนวณการสูญเสียแบบบูรณาการที่เป็นไปได้การคำนวณสำเร็จรูปสำหรับความเสี่ยงส่วนตัว

เคล็ดลับจากการเปรียบเทียบ. ru: ความเสี่ยงของธนาคาร พวกเขามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพของสถาบันเครดิตใด ๆ ด้วยเหตุนี้พวกเขาควรจะจ่ายให้กับการให้ความสนใจอย่างมาก

ความเสี่ยงทางการเงินเป็นลักษณะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะยาวสามารถนำไปสู่การสูญเสียการไม่รับรายได้ที่ขาดหรือรับรายได้เพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากการกระทำที่มีสติของสถาบันสินเชื่อภายใต้อิทธิพลของภายนอกและภายใน ปัจจัยการพัฒนาในเงื่อนไขของความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ในการกำหนดความเสี่ยงของธนาคารขอแนะนำให้สร้างห่วงโซ่ตรรกะดังกล่าวที่จะแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งเป็นและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจทั่วไปสามารถเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารได้อย่างไร ในการทำเช่นนี้และเพื่อชี้แจงการจำแนกประเภทของความเสี่ยงเราได้พัฒนาเกณฑ์ของเราเองซึ่งจะต้องตอบสนองระบบความเสี่ยง:

การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเฉพาะ เช่นเดียวกับโครงสร้างเชิงพาณิชย์ของธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไรในเวลาเดียวกันกับเป้าหมายของการธนาคาร

เพิ่มขึ้นในเป้าหมายของการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเงินทุนและค่านิยมที่โพสต์บนบัญชีปัจจุบันของลูกค้าที่ได้รับในการจัดการหรือการจัดเก็บ

ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์, I.e. ส่วนไปยังภายนอกและภายใน ความเสี่ยงภายนอกสามารถนำมาพิจารณาในกิจกรรมได้และภายในสามารถได้รับอิทธิพลจากการศึกษาและลดพวกเขาและในบางกรณีการชำระบัญชีของพวกเขาเป็นไปได้

การปฏิบัติตามเงื่อนไขของการดำเนินงานของธนาคาร (เวลาข้อกำหนดการชำระเงินอัตราส่วนการให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ขนาดใหญ่และขนาดเล็กผู้ถือหุ้นและคนวงใน)

การยอมรับของระบบความเสี่ยงที่จะดำเนินการจัดการและควบคุมที่ตามมา

ตามอุปกรณ์เสริมการดำเนินงานที่ใช้งานและเรื่อย ๆ และต่อหน่วยโครงสร้างที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นในความเสี่ยงของธนาคารเกิดขึ้นในสามัญสามัญสามัญ: เครดิตคลังและการดำเนินงาน ในหน่วยสินเชื่อพวกเขาส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ กระทรวงการคลังในการดำเนินงานที่ใช้งานอยู่ถือว่าเป็นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเครดิตและอื่น ๆ การจัดการการดำเนินงานส่วนใหญ่เกิดจากความเสี่ยงในการดำเนินงานและความเสี่ยงของการโอน

ระบบความเสี่ยงทางการเงินในธนาคารมีความสัมพันธ์อย่างไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างไม่ลดละ ระบบธนาคาร และกฎหมายการธนาคาร ในตะวันตกระบบของการศึกษาความเสี่ยงของธนาคารได้รับการพัฒนาที่ค่อนข้างแพร่หลายซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการที่ผ่านไปในระบบธนาคารทั่วโลกที่มีความเสี่ยงเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของกิจกรรมการธนาคาร

สำหรับระบบการเงินทางตะวันตกของช่วงปลายยุค 70 - ต้นยุค 80 ของศตวรรษที่ผ่านมาการเติบโตอย่างมั่นคงของการทำกำไรของธนาคารมีลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ที่ดีมาก: ความสามารถในการดึงดูดเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำการแข่งขันต่ำการรวมแนวตั้ง และบริการที่หลากหลายที่มีให้ เขาสนับสนุนสิ่งนี้และขีด จำกัด สูงสุดของอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจากเงินฝากที่กำหนดโดยหน่วยงานที่ควบคุมกิจกรรมการธนาคาร การดึงดูดเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำยังทำหน้าที่สร้างบัตรธนาคาร ธนาคารรวมอยู่ในคาร์เทลตามกฎแล้วมีข้อตกลงในอัตราร้อยละที่จ่ายให้กับผู้ฝากเงิน นอกจากนี้การตรวจสอบจำนวนมากผ่านโครงสร้างธนาคารในกระบวนการเก็บรวบรวมธนาคารที่มีหนี้สินเกือบฟรี

มันควรจะสังเกตว่าเนื่องจากการปฏิบัติที่ไม่จำเป็นของการออกใบอนุญาตในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาควบคุมการเกิดขึ้นของธนาคารใหม่และในบางกรณีการสร้างพันธมิตรธนาคารมีความ จำกัด อย่างมีนัยสำคัญต่อการแข่งขันภายนอกนั่นคือการแข่งขัน มาจากเขตอำนาจศาลของธนาคารอื่น ๆ สำหรับแต่ละตลาดภายใน จำนวนสถาบันที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามฟังก์ชั่นการธนาคารบางอย่างเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการแข่งขันระหว่างธนาคาร ตัวอย่างเช่นในฟินแลนด์ซึ่งประชากรในปี 1984 จำนวน 4.8 ล้านคนมี 7 เชิงพาณิชย์ 272 ธนาคารออมทรัพย์ 371 ธนาคารสหกรณ์รวมถึงธนาคารไปรษณีย์ที่มี 3,500 สาขา ระบบการธนาคารที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้ยังคงมีเสถียรภาพเพียงอย่างเดียวเนื่องจากข้อตกลงระหว่างธนาคารที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (เพื่อควบคุมต้นทุนการดึงดูดเงินทุน) รวมถึงการปฏิบัติตามส่วนงานของตลาดที่หารด้วยธนาคารกลางประเภทต่างๆ ที่ จำกัด การแข่งขันของพวกเขา (ตัวอย่างเช่นธนาคารสหกรณ์ให้บริการอุตสาหกรรมการเกษตร ธนาคารออมสิน - ผู้บริโภคและธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ - อุตสาหกรรม) "ข้อตกลงสุภาพบุรุษ" ในการรวมกันไม่ได้เจาะตลาดการเงินในประเทศซึ่งกันและกันมีอยู่ระหว่างธนาคารสวิสและเยอรมันตะวันตกเป็นเวลาหลายทศวรรษจนถึงปี 1985 ในการฝึกธนาคารมีตัวอย่างที่คล้ายกันมากมาย นอกจากนี้อุปสรรคต่าง ๆ ป้องกัน "ภายนอก" ต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องกับตลาดนี้เพื่อดึงดูดเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำบางครั้งอุปสรรคเหล่านี้แสดงในรูปแบบของการห้ามการออกสินเชื่อในสกุลเงินของประเทศ (สำหรับธนาคารต่างประเทศ) หรือเปิดสาขา .

การขยายช่วงของการบริการที่ธนาคารที่ให้ไว้นำไปสู่ความจริงที่ว่าธนาคารกลายเป็นสากลซึ่งตอบสนองความต้องการทางการเงินของสังคมส่วนใหญ่ ธนาคารแบบดั้งเดิมเพิ่มขึ้นใน "ซูเปอร์มาร์เก็ต" ของบริการทางการเงิน บริการ "เสริม" เช่นการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, โบรกเกอร์ในสาขาบริการประกันภัยและสิ่งที่คล้ายกันยังมีส่วนร่วมในการขยายตัวของสปีชีส์ บริการธนาคาร และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของกิจกรรมการธนาคาร การดำเนินงานธนาคารระหว่างประเทศปรากฏขึ้นซึ่งรวมถึง:

การให้กู้ยืมเพื่อส่งออก

การให้กู้ยืมเงินระหว่างประเทศและสร้างความมั่นใจให้พวกเขา โอนเงิน และบริการการลงทุน

การเปิดการเข้าถึงเมืองหลวงระหว่างประเทศและตลาดเงินเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของการมีส่วนร่วมของเงินสดใหม่

ระบบการธนาคารสมัยใหม่ของรัสเซียเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 1989 ด้วยการสร้างธนาคารพิเศษ 5 แห่งจากนั้นธนาคารพาณิชย์เริ่มก่อตัว โดยรวมแล้วมันถูกสร้างขึ้นมากกว่า 2,500 และในวันที่ 01.02.2005 มันยังคงอยู่ที่ 145511 ส่วนที่เหลือไม่ได้ยืนหยัดต่อสู้กับการแข่งขันและถูกยกเลิก ธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อและการธนาคารโดยรวมในบริบทของรัสเซียกำหนดและเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจการดำเนินงานและการส่งเสริมโปรแกรมการลงทุนรวมถึงรัฐการรวมทุนอุตสาหกรรมและการธนาคารที่เพิ่มขึ้น ในรูปแบบของกลุ่มการเงินและอุตสาหกรรม

เป็นองค์ประกอบที่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ ธนาคารรัสเซีย วิกฤตการณ์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบและทั่วโลก วิกฤตการณ์ทางการเงิน 1997-98 ตลาดเกิดใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาใต้และรัสเซียแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในธนาคาร ประสบความสำเร็จในการเอาชนะวิกฤตการณ์ดังกล่าวให้สถาบันการเงินและสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดดังนั้นการลดการลดลงของผลกระทบของปรากฏการณ์วิกฤตในตลาดการเงินระหว่างประเทศนั้นมีไว้สำหรับโครงสร้างดังกล่าวที่สำคัญของงานที่สำคัญ ในขณะเดียวกันธนาคารควรจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบริหารความเสี่ยงในการให้บริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการทางการเงิน

ในสถานการณ์ "เมื่อเงื่อนไขการทำงานของธนาคารพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จของเป้าหมายของพวกเขาเป็นไปได้เฉพาะเมื่อเปลี่ยนคุณภาพการจัดการอย่างไรก็ตามประเด็นทางทฤษฎีจำนวนมากของการบริหารความเสี่ยงการธนาคารยังคงได้รับการพัฒนามากพอที่จะพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของปัญหาดังกล่าวเป็นแนวคิดกระแสเงินสด, ราคาทุน, ประสิทธิภาพของตลาดทุน, การจัดการสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอ, การประนีประนอมระหว่างความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง ฯลฯ ในวรรณคดีทางเศรษฐกิจไม่มีความสามัคคีในการตีความข้อกำหนดและแนวคิดของแต่ละบุคคล (ความน่าเชื่อถือ, เสถียรภาพ, เสถียรภาพ, ฯลฯ ) ไม่เพียงพอที่จะใช้การพัฒนาที่เป็นระเบียบ

ดังนั้นพื้นฐานของการทำงานของระบบการจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นการจำแนกประเภทของพวกเขา

ในความเห็นของเราที่ให้ข้อมูลมากที่สุดคือการจำแนกความเสี่ยงของธนาคารที่เสนอโดย Peter S. Rose12 ซึ่งจัดสรรความเสี่ยงหลักหกประเภทต่อไปนี้ ธนาคารพาณิชย์ และสี่สายพันธุ์เพิ่มเติม ประเภทหลักของความเสี่ยง P. Rose หมายถึง:

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงของสภาพคล่องที่ไม่สมดุล

ความเสี่ยงด้านตลาด

ร้อยละความเสี่ยง

ความเสี่ยงของกำไรรายได้

ความเสี่ยงของการล้มละลาย

ความเสี่ยงที่สำคัญอื่น ๆ Rosp P. หมายถึงสี่ประเภทเพิ่มเติมซึ่งกำหนดดังต่อไปนี้:

ความเสี่ยงเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากสกุลเงิน

ความเสี่ยงทางการเมือง

เสี่ยงต่อการละเมิด

ข้อได้เปรียบของการจำแนกประเภทนี้คือระบบนี้รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในธนาคารและความเสี่ยง PNENE ที่เกิดขึ้นใหม่ของธนาคารและส่งผลกระทบต่อกิจกรรม ในขณะเดียวกันปัจจุบันการจำแนกประเภทดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้โดยธนาคารพาณิชย์เพื่อการใช้งานจริงในมุมมองของการรวมและดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจำแนกรายละเอียดมากขึ้นด้วยการจัดสรรกลุ่มและกลุ่มย่อยของความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง ดำเนินการโดยธนาคาร

การจำแนกประเภทของ SHEREMETA โฆษณา Shcherbakova G.n.13 เป็นที่บ่งบอกถึงและใช้งานได้จริงซึ่งเป็นการสร้างระบบความเสี่ยงบางอย่างซึ่งรวมถึงความเสี่ยงบางประเภทและความเสี่ยงต่อความเสี่ยงภายนอกและภายในเป็นพื้นฐาน สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถแบ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนอกธนาคารและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการดำเนินงานของธนาคารและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในธนาคารในกระบวนการดำเนินกิจกรรม "การผลิต" ของธนาคาร นี่เป็นความแตกต่างพื้นฐานระหว่างสองคลาสเสี่ยงที่กำหนดทัศนคติต่อพวกเขาจากธนาคารวิธีการควบคุมและความสามารถในการจัดการ

ในรูปแบบความเสี่ยงที่เสนอตามประเภทของความสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธนาคารจัดประเภทดังนี้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของการออกกฎหมายเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเงื่อนไขการลงทุนและการใช้ผลกำไร

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (ความเป็นไปได้ของการแนะนำข้อ จำกัด เกี่ยวกับการค้าและการจัดหาปิดเส้นขอบ ฯลฯ )

ความเป็นไปได้ของการเสื่อมสภาพของสถานการณ์ทางการเมืองความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม - การเมืองที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศหรือภูมิภาค

ความสามารถในการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติและภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การแกว่งของสภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ

ภายใน:

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ใช้งานอยู่ (เครดิต, สกุลเงิน, ตลาด, การตั้งถิ่นฐาน, การเช่า, แฟคตอริ่ง, เงินสด, ความเสี่ยงต่อบัญชีผู้สื่อข่าวในการจัดหาเงินทุนและการลงทุน ฯลฯ )

ที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันของธนาคาร (ความเสี่ยงจากการฝากเงินและการฝากเงินตามที่สินเชื่อระหว่างธนาคารดึงดูด)

เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพของธนาคารที่มีสินทรัพย์และหนี้สินของพวกเขา (ร้อยละความเสี่ยง, ความเสี่ยงของสภาพคล่องที่ไม่สมดุล, การล้มละลาย, ความเสี่ยงของโครงสร้างเงินทุน, การใช้ประโยชน์, ความล้มเหลวของธนาคารเงินทุน)

บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (ปฏิบัติการ, เทคโนโลยี, ความเสี่ยงด้านนวัตกรรม, กลยุทธ์, การบัญชี, การบริหาร, ความเสี่ยงของการละเมิดความปลอดภัย)

ซึ่งแตกต่างจากการบริหารความเสี่ยงตะวันตกในรัสเซียเมื่อไม่นานมานี้ใช้กับธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในรูปแบบของจดหมายลงวันที่ 23.06.2004 หมายเลข 70-T "ในความเสี่ยงของธนาคารทั่วไป" ซึ่งมีการจัดสรร 10 กลุ่มความเสี่ยง 10 กลุ่ม เครดิต, ประเทศ, ตลาด, หุ้น, สกุลเงิน, ดอกเบี้ย, สภาพคล่อง, กฎหมาย, ความเสี่ยงของการสูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจและยุทธศาสตร์

นอกจากนี้ธนาคารกลางเสนอธนาคารพาณิชย์เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สามระดับหลัก: รายบุคคล (ระดับพนักงาน), ระดับไมโคร - และมาโคร

ความเสี่ยงของแต่ละระดับรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากผลที่ตามมาของการแก้ปัญหาที่ผิดกฎหมายหรือไร้ความสามารถของคนงานแต่ละคน

ความเสี่ยงของระดับไมโครรวมถึงความเสี่ยงของสภาพคล่องและการลดทุนที่เกิดจากการตัดสินใจของอุปกรณ์การจัดการ

ความเสี่ยงของระดับมาโครรวมถึงความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลเศรษฐกิจมหภาคและการกำกับดูแลและกฎหมาย

เอกสารหลักที่ได้รับการชี้นำจากผู้จัดการความเสี่ยงของ บริษัท ตะวันตกในการปฏิบัติที่พัฒนาโดยคณะกรรมการบาเซิลในการดูแลธนาคาร 14 และเรียกว่าหลักการของการกำกับดูแลการธนาคาร เอกสารนี้มี 25 หลักการการดำเนินการที่เรียกว่าโดยขั้นต่ำ วิชาบังคับก่อน มั่นใจในการกำกับดูแลการธนาคารที่มีประสิทธิภาพรวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแนะนำของคณะกรรมการบาเซิลและดีที่สุด การปฏิบัติระหว่างประเทศ ในด้านการธนาคารและการกำกับดูแลการธนาคาร ในบรรดาหลักการเบสนั้นเป็นไปได้ที่จะจัดสรรหลักการ 6-15 ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการธนาคาร การบูรณาการงบการเงินของธนาคารรัสเซียด้วย มาตรฐานสากล งบการเงิน (IFRS) จะได้รับการพัฒนาอย่างไม่ต้องสงสัยในการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้ในการปฏิบัติภาษารัสเซีย

บริษัท ตรวจสอบระหว่างประเทศที่ดำเนินงานในรัสเซียบนพื้นฐานของคำแนะนำของคณะกรรมการบาเซิลพัฒนาการจำแนกประเภทความเสี่ยงของตนเองตัวอย่างคือแผนที่ความเสี่ยง 15\u003e 15 (โครงสร้างรายละเอียดของความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์) จัดตั้งขึ้นโดย PricewaterhouseCoopers เรียกว่า Garp

ธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมหลักของตลาดการเงิน: การพัฒนาทั่วไปของเศรษฐกิจรัสเซียขึ้นอยู่กับการทำงานที่มั่นคงของพวกเขา ในบริบทของการเพิ่มความไม่แน่นอนของตลาดการเงินระดับชาติและระดับโลกปัญหาการเก็บรักษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ความยั่งยืนทางการเงิน ระบบการธนาคารของรัสเซีย

ผลการทำลายล้างของวิกฤตเศรษฐกิจสมัยใหม่ถามถึงประสิทธิภาพของหลักการพื้นฐานจำนวนมากของการจัดการทางการเงินสมัยใหม่รวมถึงประเด็นปัญหาและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงของธนาคารธนาคาร

ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเงื่อนไขหลักในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินคือการก่อตัวและการดำเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินซึ่งควรมีประสิทธิภาพทั้งในสภาพแวดล้อมภายนอกที่ค่อนข้างคงที่และในช่วงวิกฤต ประสิทธิผลของเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงทางการเงินขึ้นอยู่กับการปรับปรุงฐานรากทางวิทยาศาสตร์และวิธีการของการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

ภายใต้หมวดหมู่ "ความเสี่ยงการธนาคาร" ในการทำงานหมายถึงโอกาสในการเบี่ยงเบนจากตัวชี้วัดที่วางแผนไว้ของกิจกรรมของธนาคารเนื่องจากการดำเนินงานของการดำเนินงานที่กระฉับกระเฉงของสถาบันสินเชื่อที่รัฐบรรษัทภิบาลและอิทธิพลของปัจจัยของ สภาพแวดล้อมภายนอก

ความเสี่ยงด้านการธนาคารไม่ควรพิจารณาเป็นปรากฏการณ์เชิงลบเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามการปรากฏตัวของความเสี่ยงในระดับหนึ่งสามารถดูได้ว่าเป็นปัจจัยของการพัฒนาแบบไดนามิก ภาคการธนาคาร เศรษฐกิจ. โปรดทราบว่าการตัดสินใจทางการเงินที่มีความเสี่ยงนั้นสมเหตุสมผลเมื่อคาดว่าผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจในเชิงบวกจากการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง หากแม้จะมีเงื่อนไขที่ดีการดำเนินการไม่ได้ให้รายได้ใด ๆ จากนั้นจึงจำเป็นต้องยกเว้นความเสี่ยง ควรคำนึงถึงว่าธนาคารซึ่งปฏิเสธการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงเสมอสูญเสียความเป็นไปได้ของการเพิ่มผลกำไรเพิ่มเติมและการพัฒนาต่อไป

ในกระบวนการของการจัดกลุ่มความเสี่ยงของธนาคารส่วนประกอบการจำแนกประเภทต่างๆสามารถแยกแยะได้คือการเงิน ชั่วคราว; สถานที่ของการก่อตัว; ระดับของอิทธิพลต่อการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของธนาคาร ความเป็นไปได้ของการพยากรณ์และการจัดการ

ตัวอย่างของการจำแนกประเภทของความเสี่ยงของธนาคารตามคุณสมบัติข้างต้นแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1

ตัวอย่างของการจำแนกความเสี่ยงของธนาคาร

เราเสนอการจำแนกประเภทต่อไปนี้ของความเสี่ยงด้านการธนาคาร:

1. ความเสี่ยงทางการเงิน - ความน่าจะเป็นสูงในการกำหนดขนาดเชิงปริมาณของความเสี่ยง ความเสี่ยงทางการเงินหมายถึงความเสี่ยงภายในที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารที่ใช้งานและเรื่อย ๆ

2. ความเสี่ยงในการดำเนินงาน - ความน่าจะเป็นต่ำในการกำหนดขนาดเชิงปริมาณของความเสี่ยง ความเสี่ยงในการดำเนินงานหมายถึงความเสี่ยงภายในและมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการและองค์กร ปฏิบัติการธนาคาร.

3. ความเสี่ยงด้านการทำงานเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกของธนาคารและแทบจะไม่ได้รับปริมาณ

ในบริบทของวิกฤตขนาดของความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึง:

1. ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นโอกาสของการเบี่ยงเบนจากตัวชี้วัดที่วางแผนไว้เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามโดยผู้กู้ภาระผูกพันต่อธนาคาร ขอแนะนำให้ใช้ความเสี่ยงด้านเครดิตในการแบ่งแยกเป็นรายบุคคล (คู่สัญญาเฉพาะของธนาคาร) และพอร์ตโฟลิโอ (รวมหนี้ให้กับธนาคาร)

2. ความเสี่ยงของสภาพคล่องคือความเป็นไปได้ของการเบี่ยงเบนจากตัวชี้วัดที่วางแผนไว้เนื่องจากการสูญเสียความสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร (ความเสี่ยงต่อยอดคงเหลือ) และการไม่สามารถดึงดูดทรัพยากรทางการเงินเพื่อดำเนินการเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ (ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตลาด)

3. ความเสี่ยงจากสกุลเงิน - ความเป็นไปได้ของการเบี่ยงเบนจากตัวบ่งชี้ที่วางแผนไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง อัตราสกุลเงิน. ด้วยตำแหน่งสกุลเงินที่ยาวนานการลดค่าเงิน สกุลเงินประจำชาติ ปรับปรุงการทำกำไรของธนาคาร การตีราคาใหม่ - แย่ลง ด้วยตำแหน่งสกุลเงินระยะสั้นการลดค่าเงินของสกุลเงินของประเทศทำให้ระดับการทำกำไรแย่ลง การตีราคาใหม่ - ปรับปรุง

4. ความเสี่ยงระดับเปอร์เซ็นต์เป็นโอกาสของการเบี่ยงเบนจากตัวชี้วัดที่วางแผนไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

5. ความเสี่ยงจากสต็อกเป็นโอกาสของการเบี่ยงเบนจากตัวบ่งชี้ที่วางแผนไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ในตลาด

วิธีการหลักในการกำหนดการประเมินเชิงปริมาณของความเสี่ยงทางการเงินข้างต้นของธนาคารจะถูกระบุในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

วิธีการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของธนาคาร

วิธีการทางสถิติส่วนใหญ่คือการกำหนดโอกาสในการตระหนักถึงความเสี่ยงและความมุ่งมั่นของขนาดของมัน - ใช้สถิติของผลกำไรและการสูญเสียของธนาคาร วิธีการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับทฤษฎีการกระจายความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

วิธีการประเมินผู้เชี่ยวชาญบางอย่างคล้ายกับสถิติ ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ในความจริงที่ว่าวิธีการผู้เชี่ยวชาญให้การวิเคราะห์การประเมินที่ทำโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคน (ผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอก) การประเมินผู้เชี่ยวชาญสามารถรับได้ทั้งหลังจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องและเมื่อใช้ประสบการณ์ที่สะสมของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ

ในทางกลับกันวิธีการวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับทฤษฎีเกมและรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้: 1) ตัวเลือกของตัวบ่งชี้ที่สำคัญ (ตัวอย่างเช่นอัตราผลตอบแทน); 2) การกำหนดปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลต่อไฟแสดงสถานะที่เลือก

3) การคำนวณค่าตัวบ่งชี้เมื่อเปลี่ยนปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายใน

วิธีการเปรียบเทียบใช้เมื่อวิเคราะห์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ธนาคาร หรือทิศทางธุรกิจของสถาบันสินเชื่อ สาระสำคัญของวิธีนี้คือการถ่ายโอนสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับวัตถุของการศึกษา ข้อเสียเปรียบหลักของวิธีนี้คือมันเป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างเงื่อนไขที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาจะทำซ้ำ

ดังที่เห็นได้จากตารางที่ 2 ข้อได้เปรียบของวิธีการรวมคือใช้ข้อดีของวิธีการทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น (ตัวอย่างเช่นวิธีการทางสถิติอันเป็นผลมาจากการประมาณการของอดีตสามารถเสริมด้วยวิธีการวิเคราะห์ . นอกจากนี้วิธีการรวมมีประสิทธิภาพทั้งในสภาพปกติและในสภาพวิกฤต

โปรดทราบว่าการก่อตัวของระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในธนาคารเกิดขึ้นในสามขั้นตอน:

1. ขั้นตอนการเตรียมการรวมถึงการทำพิธีการธุรกิจของธนาคาร คำอธิบายของขั้นตอนการติดตามและการตัดสินใจ การพัฒนาวิธีการประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยง คำจำกัดความขององค์กรและแผนกวิทยาลัยที่จะมีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การวาดความเสี่ยงทางการเงินเกี่ยวกับศูนย์ความรับผิดชอบของธนาคาร (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 การกำหนดความเสี่ยงทางการเงินสำหรับศูนย์ความรับผิดชอบหลัก

2. ขั้นตอนขั้นตอนของระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารรวมถึงการพัฒนาขั้นตอนการจัดตั้งที่ จำกัด แนวคิดของการลดความเสี่ยงทางการเงิน ขั้นตอนการแก้ไขพารามิเตอร์พื้นฐานของนโยบายการ จำกัด ของธนาคาร ขั้นตอนการประกันภัยหัวเรื่อง ฯลฯ

3. ขั้นตอนการรวมประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อกำหนดสำหรับปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ป้อนระบบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอัตโนมัติ การพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการตามกลไกการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในระบบธุรกิจของธนาคาร การพัฒนาแผนค่อย ๆ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

พิจารณาเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงทางการเงินขั้นพื้นฐานของธนาคาร:

1. ประกันภัย (Bankshurans) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความเสี่ยงทางการเงินของธนาคาร ในกระบวนการของการใช้เครื่องมือนี้ควรจำไว้ว่าประการแรกไม่ได้รับความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดภายใต้การประกันและประการที่สองจำนวนความเสี่ยงที่ได้รับการแปลเป็น บริษัท ประกันภัยมากเท่าใดค่าใช้จ่ายในการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง การประกันภัย Polisa. ดังนั้นหนึ่งในปัญหาหลักของการดำเนินการในการดำเนินการธนาคารคือการกำหนดว่าความเสี่ยงใดที่เหมาะสมที่จะออกจากธนาคารดำเนินการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อลดพวกเขาและเปลี่ยนไปยัง บริษัท ประกันภัยทำให้ต้นทุนเพิ่มเติมเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม .

2. ส่วนหัว - ลดความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารผ่านเครื่องมือตลาดการเงินอนุพันธ์: ฟิวเจอร์สไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนและตัวเลือก (ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมืออนุพันธ์แสดงในตารางที่ 4)

3. การกระจายความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงทางการเงินผ่านการกระจายของทรัพยากรธนาคารเป็นสินทรัพย์หรือกิจกรรมต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่นเครดิตลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาคต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ)

ตารางที่ 4.

ข้อดีและข้อเสียของอนุพันธ์ของความเสี่ยงทางการเงินป้องกันความเสี่ยง

4. ข้อ จำกัด เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารผ่านการ จำกัด ค่าของตำแหน่งที่เปิดอยู่ภายใต้ความเสี่ยง (ตัวอย่างของข้อ จำกัด จะแสดงในตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 จำกัดความเสี่ยงทางการเงินของธนาคาร

5. การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารบี เครื่องมือทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์. ในกระบวนการของ Sequinition, ธนาคารอย่างเต็มที่หรือบางส่วน "ขาย" ผลงานสินเชื่อที่เขียนยอดคงเหลือก่อนวันที่ชำระคืนและโอนสิทธิในการรับหนี้เงินต้นและร้อยละของผู้ให้กู้ใหม่และไม่จำเป็นต้องเป็น ธนาคาร.

6. การก่อตัวของเงินสำรองคือการสะสมของส่วนหนึ่งของทรัพยากรธนาคารซึ่งต่อมาถูกส่งไปยัง "การชำระคืน" ของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถขอคืนได้ ปัญหาหลักในการก่อตัวของทุนสำรองคือการประเมินผลของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทสรุป ปรากฏการณ์วิกฤตสมัยใหม่ทำให้เกิดปัญหาในการสร้างพื้นฐานวิธีการใหม่สำหรับการจัดการธนาคาร สิ่งนี้มาพร้อมกับการอัปเดตปัญหาในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของสถาบันสินเชื่อ ความหลากหลายของความเสี่ยงทางการเงินวิธีการประเมินและการจัดการของพวกเขาระบุว่าจำเป็นต้องอัพเกรดระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม

1. กิ้น H. วัง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธนาคาร ระบบการกำกับดูแลกิจการและการจัดการการจัดการ ความเสี่ยงทางการเงิน / H. Van Gruuning, S. Bryonovich- Bratanovich - ม.: โลกทั้งใบ 2004 - 150 ค.

2. Zotov V. A. ความเสี่ยงด้านการธนาคารในการปฏิบัติ / V. A. Zotov - Bishkek: 2000 - 128 หน้า

3. Kozmenko S. M. Bankergine Management Bank: Nrow pos_b / ซม. Kozmenko, F. і. สายลับ, V. Voloschko - Sumi: University Book, 2003 - 734 p

4. Osipenko T. V. เกี่ยวกับระบบความเสี่ยงของกิจกรรมการธนาคาร / T. V. Osipenko // เงินและเครดิต - 2000. - № 4. - P. 28-30

5. Potiyko Yu ทฤษฎีบทของการจัดการการปฏิบัติของ Riznimi Views Rizikiva ใน Commier Banks / Yu Potіyko // Visnik NBU - 2004. - № 4. - P. 58-60

6. การกำกับดูแล Bankivsky Risikov: Nrow pos_b / กลับ เอ็ด L. O. แยมใหญ่ - K. Kneu, 2007. - 600 p.

7. Final and Risiki Bankiv: ทฤษฎีบทของการจัดการการจัดการใน Umov Krizis: Monogai / V. V. BoBil; dnpropeter nat. มหาวิทยาลัย Zizn transp ім. Acad .. V. Lazarian - Dnipropetrovsk, 2016 - 300 p

เรานำเสนอให้ความสนใจของคุณรายงานตัวอย่างฟรีไปยังประกาศนียบัตรในหัวข้อ "วิธีการปรับปรุงวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต"

สไลด์ 1.

สวัสดีสมาชิกที่รักของคณะกรรมาธิการการยืนยัน!

ชุดรูปแบบของการทำงานที่ผ่านการคัดเลือกครั้งสุดท้ายของฉันคือ "การปรับปรุงวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตในธนาคารพาณิชย์ (ตามตัวอย่างของธนาคารอัลฟ่า OJSC)"

ความเกี่ยวข้องของหัวข้อนั้นเกิดจากความจำเป็นในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตในลักษณะที่ช่วยลดความเสี่ยงและบรรลุผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย ด้วยเหตุนี้ธนาคารจะต้องให้บริการกับวิธีการประเมินความเสี่ยงทันเวลาและเชื่อถือได้ระบุความเสี่ยงเช่นเดียวกับวิธีการของกฎระเบียบต้องขอบคุณที่ธนาคารมีความสามารถในการรักษาความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

สไลด์ 2.

เป้าหมายของการทำงานคือการศึกษาความเสี่ยงด้านเครดิตขององค์กรโดยใช้ตัวอย่างของ OJSC Alfa-Bank รวมถึงการได้มาซึ่งทักษะการปฏิบัติเพื่อทำงานร่วมกับความเสี่ยงด้านเครดิตในธนาคาร

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานที่ส่งมอบ:

• การศึกษาอุปกรณ์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร
• วิธีการศึกษาสำหรับการประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต
• ศึกษา ฐานกำกับดูแล กิจกรรมด้านกฎระเบียบของธนาคารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยสินเชื่อในแง่ของการทำงานเกี่ยวกับการระบุการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อรวมถึงการทำงานกับหนี้ที่มีปัญหา
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในธนาคารเฉพาะระบุปัญหาที่มีอยู่และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

สไลด์ 3.

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นโอกาสที่ต้นทุนของสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะลดลงเนื่องจากการไร้ความสามารถหรือไม่เต็มใจของผู้กู้ที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขการให้กู้ยืม ความเสี่ยงด้านเครดิตส่งผลกระทบต่อปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ดังนั้นการพูดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตขอแนะนำให้พูดถึงไม่เพียง แต่เกี่ยวกับการลังเลของผู้กู้เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อผู้ให้กู้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยเหล่านั้นที่สามารถนำไปสู่การประหารชีวิต

สไลด์ 4.

การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่ถูกต้องและรวดเร็วเป็นงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับธนาคารพาณิชย์การเพิ่มขึ้นของผลผลิตธนาคารส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นขั้นตอนแรกในระบบการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการลดลงของพวกเขา

มีวิธีการต่าง ๆ ในการทำงานกับความเสี่ยงด้านเครดิต อย่างไรก็ตามความแตกต่างเป็นลักษณะไม่เพียง แต่สำหรับประเทศต่าง ๆ แต่ยังรวมถึงวิธีการทำงานกับความเสี่ยงในหมู่ธนาคารในประเทศ แต่ละ องค์กรสินเชื่อ มันมีลักษณะของตัวเองในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ก่อนอื่นความใกล้ชิดของข้อมูลบางอย่างจากผู้ใช้ภายนอกเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เช่นข้อมูลเกี่ยวกับระบบการให้คะแนนที่ใช้

การสร้างระบบการตรวจสอบความเสี่ยงด้านเครดิตแบบเรียลไทม์โดยใช้โปรแกรมการบัญชีคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลพิเศษช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของความเสี่ยงด้านเครดิตได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการที่ประสบความสำเร็จ

สไลด์ 5

การใช้วิธีการวิเคราะห์เช่นเดียวกับการจำแนกและปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตเราได้รับการจัดขึ้น การวิเคราะห์โดยละเอียด การใช้งานเครดิต ผลงานสินเชื่อขอสงวนความสูญเสียที่เป็นไปได้ในสินเชื่อและยังพิจารณาถึงกรณีของหนี้ที่ค้างชำระในการให้สินเชื่อในตัวอย่างของธนาคารอัลฟ่า JSC

ธนาคารอัลฟ่าที่สร้างขึ้นในปี 1990 เป็นสถาบันการเงินสากลและให้บริการธนาคารที่มีคุณภาพสูงหลากหลาย Alfa-Bank มีเครือข่ายระดับภูมิภาคที่กว้างขวางซึ่งช่วยให้สามารถโต้ตอบกับไคลเอนต์เครือข่ายได้สำเร็จ การปรากฏตัวของธนาคารในภูมิภาคกำลังขยายตัวอยู่ตลอดเวลา ในตอนท้ายของปีการรายงาน Alfa-Bank แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่สำคัญของการดำเนินงานและมั่นคง รายได้ธนาคารรวมถึงการทำกำไรระดับสูง ในโครงสร้างของสินทรัพย์หุ้นที่โดดเด่นครอบครอง ธนาคารพาณิชย์ธุรกิจ Ovsky (ประมาณ 46%) รวมทั้งการดำเนินการทางการเงินและการจัดการสินทรัพย์ / หนี้สิน (21%) ส่วนแบ่งหลักของหนี้สินยังอยู่ในธนาคารพาณิชย์ (50%) และการดำเนินการทางการเงิน (29%)

ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพอร์ตสินเชื่อเกิดขึ้นเนื่องจากการเติบโตของหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระซึ่งไม่สามารถชื่นชมได้ในเชิงบวก เป็นเวลาสองปีที่หนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น 35454576.84 รูเบิล หรือที่ 17.57% ในเวลาเดียวกันการเติบโตที่ใช้งานมากที่สุดของมันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2559

เฉพาะที่นี่!

รายงานการนำเสนอ ไม่มีการชำระล่วงหน้า	ตัวอย่างฟรี	การดัดแปลง ฟรี	ระยะเวลา 1 ชั่วโมง	รับประกัน ราคาถูก

สไลด์ 6.

ตามข้อกำหนด ธนาคารกลาง OJSC Alfa-Bank ขอสงวนไว้สำหรับการสูญเสียที่เป็นไปได้ในสินเชื่อ จำนวนเงินสำรองจะถูกกำหนดบนพื้นฐานของการประเมินหมวดคุณภาพคุณภาพรวมถึงพื้นฐานของการประเมินความมั่นใจว่าการทำธุรกรรมเครดิต คำนึงถึงความจริงที่ว่าปริมาณการให้กู้ยืมในงวดภายใต้การศึกษาลดลงอาจเป็นไปได้ที่จะคาดว่าจะมีการลดลงอย่างเพียงพอในการสูญเสียเงินให้สินเชื่อที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตรงข้ามพอร์ตสินเชื่อของธนาคารเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากธนาคารถูกบังคับให้เพิ่มทุนสำรองเพื่อปกป้องตนเองจากความเสี่ยง ตามการประมาณการที่ดำเนินการโดยพนักงานของหน่วยสินเชื่อคุณภาพของสินเชื่อที่เลวร้ายยิ่งสำหรับผู้กู้จำนวนมากซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของสภาวะทางการเงินของผู้กู้และไม่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการบริการหนี้

สไลด์ 7.

เราได้พิจารณาวิธีการปรับปรุงวิธีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร โดยเฉพาะสามตัวเลือกสำหรับกำหนดการชำระคืนเงินกู้และเรากำหนดองค์กรที่ยอมรับได้มากที่สุดและธนาคาร ตัวเลือก 1. ธนาคารเครดิตองค์กรที่มีการชำระคืนรายเดือนของหนี้เงินต้นและร้อยละของมัน ดังที่เห็นได้จากตารางการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดคือ 5350.00,000 รูเบิล จำนวนเงินกู้เริ่มต้นคือ 5,000.00,000 รูเบิลโดยใช้โครงการนี้องค์กรจะจ่ายจำนวนดอกเบี้ยในจำนวน 350.00 พันรูเบิล

สไลด์ 8.

ตัวเลือก 2. ธนาคารเครดิต บริษัท ตามโครงการคืนเงินกู้ต่อไปนี้: บริษัท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนต่อเงินกู้ยืมรายเดือนและหลังจากระยะเวลาของสัญญาสินเชื่อจ่ายเงินกู้ยืมทั้งหมดและดอกเบี้ยในเดือนสุดท้ายของเงินกู้ การชำระเงิน การคำนวณตารางการให้สินเชื่อแสดงอยู่ในตาราง ดังที่เห็นได้จากกำหนดการชำระคืนเงินกู้ ณ วันสิ้นสัญญาสินเชื่อองค์กรควรจ่ายเงินให้ธนาคาร 5,700.00 พันรูเบิล การใช้โครงการชำระคืนเงินกู้นี้ บริษัท จ่ายดอกเบี้ยธนาคารในจำนวน 700.00,000 รูเบิล

สไลด์ 9.

จากรุ่นที่สามของ OJSC ของ Alfa-Bank OJSC บริษัท ให้เครดิต บริษัท ตามโครงการชำระคืนเงินกู้ดังต่อไปนี้: สินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นหมุนเวียนที่มีการชำระหนี้รายไตรมาสและการชำระดอกเบี้ยรายเดือนในส่วนหลัก ดังที่เห็นได้จากตารางการชำระคืนเงินกู้ในตอนท้ายของระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ สัญญาเงินกู้ บริษัท ต้องจ่ายธนาคาร 5700.00,000 รูเบิล การใช้โครงการนี้ บริษัท จะจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 700.00,000 รูเบิล

สไลด์ 10

มีการคำนวณตารางการชำระคืนเงินกู้ทั้งสามกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเวอร์ชันแรกของเงินกู้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งในกรณีที่ดอกเบี้ยจ่ายจะเป็น 350.00,000 รูเบิล ตัวเลือกการชำระคืนเงินกู้นี้ส่วนใหญ่จะใช้ในธนาคารตัวเลือกนี้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับธนาคารเนื่องจากองค์กรช่วยลดหนี้ของเขาต่อธนาคารทุกเดือนความเสี่ยงของการลดลงของเงินกู้ที่ไม่เหมาะสมทุกเดือน ดังนั้นการชำระคืนรายเดือน จำนวนคงที่ เครดิตและเปอร์เซ็นต์บนมันทำกำไรได้มากที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับธนาคาร

สไลด์ 11.

จากมุมมองของธนาคารตัวเลือกการชำระคืนเงินกู้ที่สามเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับ LLC Vira-Plus และสำหรับ Alpha Bank ตัวเลือกนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงมากเกินไปสำหรับธนาคารและเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดสำหรับการคืนภาษีจากการออก สินเชื่อ ตัวเลือกการชำระคืนเงินกู้นี้เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่เป็นตัวแทนเช่นเดียวกับองค์กรในอุตสาหกรรมนี้

สไลด์ 12

งานที่ดำเนินการทำให้สามารถสรุปได้:

1. ความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารคือ ส่วนสำคัญ กิจกรรมการธนาคารและสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
2. แม้จะมีความจริงที่ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่โดดเด่นที่สุดของธนาคารวิธีการทำงานกับมันต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงออกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปัญหานี้โดยธนาคาร
3. ทิศทางของการปรับปรุงการทำงานกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่กำหนดไว้โดยเราจะช่วยประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตในการพิจารณาครั้งแรก ใบสมัครเครดิตในอนาคตจะมีประโยชน์ต่อคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อรวมถึงเพิ่มวินัยการชำระเงินของลูกค้า

ดังนั้นเป้าหมายของงานคือการศึกษาความเสี่ยงด้านเครดิตขององค์กรเกี่ยวกับตัวอย่างของ OJSC Alfa-Bank - ประสบความสำเร็จ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ! รายงานสิ้นสุดลงแล้ว

ในกระบวนการของกิจกรรมธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงหลายประการ โดยทั่วไปความเสี่ยงของธนาคารแบ่งออกเป็น สี่หมวดหมู่: การเงินการดำเนินงานธุรกิจและฉุกเฉิน

ความเสี่ยงทางการเงิน ในคิวรวมถึงความเสี่ยงสองประเภท: สะอาดและเก็งกำไร ความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ รวมถึง ความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความละลายของการละลายสามารถนำไปสู่การสูญเสียของธนาคารในการจัดการที่ไม่เหมาะสม ความเสี่ยงเก็งกำไร จากอนุญาโตตุลาการทางการเงินอาจมีผลกำไรหากอนุญาโตตุลาการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือขาดทุน - เป็นอย่างอื่น
เป็นที่น่าสังเกตว่าประเภทหลักของความเสี่ยงเก็งกำไร: ดอกเบี้ยสกุลเงินและตลาด (หรือตำแหน่ง)

ความเสี่ยงทางการเงินประเภทต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งกันและกันซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อรายละเอียดของธนาคารโดยรวมได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่นการดำเนินงานของธนาคารที่ใช้สกุลเงินอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยหากมีสถานะเปิดหรือความคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาของข้อกำหนดและภาระผูกพันในสถานะสุทธิในการดำเนินงานเร่งด่วน

ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับ: กลยุทธ์ทางธุรกิจทั่วไปของธนาคาร องค์กรของเขา; การทำงานของระบบภายในรวมถึงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ความสอดคล้องของนโยบายและขั้นตอนของธนาคาร มาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการและต่อต้านการฉ้อโกง ความเสี่ยงทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการธนาคารภายนอกรวมถึง ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมืองเงื่อนไขทางกฎหมายและเงื่อนไขการกำกับดูแลเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปของภาคการเงินและระบบการชำระเงิน ความเสี่ยงที่ไม่ธรรมดารวมถึงความเสี่ยงจากภายนอกทุกประเภทซึ่งมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมของธนาคารหรือบ่อนทำลายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ เงื่อนไขทางการเงิน และความเพียงพอของเงินทุน

เราจำแนกความเสี่ยงทางการเงินต่อความเสี่ยงที่บริสุทธิ์เช่นนี้นำไปสู่กรณีเสี่ยงต่อผลกระทบด้านลบเท่านั้น

ความเสี่ยงในการฝากเงิน - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการไม่คืนเงิน ฝากเงินฝาก (การแก้ตัวของใบรับรองเงินฝาก) ความเสี่ยงนี้ มันหายากค่อนข้างน้อยและเกี่ยวข้องกับการเลือกธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สำเร็จเพื่อดำเนินการตามการใช้งานขององค์กร สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าอย่างไรก็ตามด้วยกรณีทั้งหมดนี้การดำเนินการตามความเสี่ยงในการฝากเงินไม่เพียง แต่ในประเทศของเรา แต่ยังอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาแล้ว ในต่างประเทศผู้ประกันตนของความเสี่ยงประเภทนี้คือธนาคารและการประกันภัยจะดำเนินการในรูปแบบบังคับ

ความเสี่ยงด้านเครดิต - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการไม่ชำระเงินโดยผู้กู้หนี้สินหลักและดอกเบี้ยเนื่องจากเจ้าหนี้ สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออาจเป็นความโดดเด่นของผู้กู้การเสื่อมสภาพของตำแหน่งการแข่งขันของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งที่ไม่พึงประสงค์ทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์