การจัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการค้าปลีก

ทั้งระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารและเครดิตบูโรไม่สามารถระบุความเสี่ยงของการผิดนัดทางสังคมของผู้กู้ได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุกคนที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสินเชื่อเงินสดและบัตรเครดิต “ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ข้อเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดของทุกธนาคารมีการเปลี่ยนแปลง - จำนวนและเงื่อนไขของสินเชื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง” Yevgeny Tutkevich ให้ความเห็น “ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญกระจุกตัวอยู่ที่นี่ เนื่องจากสินเชื่อเงินสดมีความอ่อนไหวมากที่สุดต่อการผิดสัญญาทางสังคมและผลกระทบทางเศรษฐกิจใดๆ ที่แทบจะคาดเดาไม่ได้ในระยะยาว” ผู้เข้าร่วมตลาดยังกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะลดช่องว่างระหว่างรายได้ที่แท้จริงและรายจ่ายของประชากร กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจระบุในเดือนมกราคม-มีนาคม 2555 การใช้จ่ายเงินสดของประชากรเกินรายได้ 256 พันล้านรูเบิล ในขณะที่ประชากรใช้รายได้เงินสด 80.5% เพื่อการบริโภค (ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 78.6% ถูกใช้ไปเพื่อการบริโภค) วัตถุประสงค์เหล่านี้) เมื่อเทียบกับพื้นหลังของการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน นี้อาจนำไปสู่ความจริงที่ว่าผู้กู้บางรายที่ใช้ผลิตภัณฑ์เงินกู้หลายรายการในเวลาเดียวกันจะไม่สามารถชำระภาระผูกพันของตนได้เต็มจำนวน Yevgeny Tutkevich เห็นด้วยว่า "การสมัครสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาจากผู้กู้ที่มีสินเชื่ออยู่แล้วหลายธนาคารอยู่แล้ว" Yevgeny Tutkevich เห็นด้วย "ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ใกล้เคียงกับระดับวิกฤตที่ 60%" การปรากฏตัวของความล่าช้าเล็กน้อย (แม้ทางเทคนิค) ในตัวผู้กู้ประเภทนี้ในอดีตอย่างน้อยควรเตือนธนาคาร - หากมีสินเชื่อที่มีอยู่หลายรายการในเวลาเดียวกันแม้เงินเดือนที่ล่าช้าเล็กน้อยอาจทำให้สินเชื่อทั้งหมดล่าช้า . เป็นผลให้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ แม้จะมีความหลากหลายมากที่สุดในแง่ของจำนวนผู้กู้และขนาดของสินเชื่อ พอร์ตการค้าปลีกอาจไม่สามารถกู้คืนได้ในเวลาอันสั้น

แน่นอนว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเครดิตบูโรและการพัฒนาระบบระหว่างธนาคารเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้ช่วยให้ธนาคารประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ดังกล่าวได้ ธนาคารประมาณ 42% ที่สำรวจโดย Expert RA ใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารแล้ว และอีก 10% วางแผนที่จะเปิดตัวภายในสิ้นปี 2555 ตามการประมาณการของเรา ส่วนแบ่งของคำขอสินเชื่อเงินสดที่ส่งไปยัง BKI เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 15% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 (เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) อย่างไรก็ตาม ทั้งระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารและเครดิตบูโรไม่สามารถระบุความเสี่ยงของการผิดนัดทางสังคมของผู้กู้ได้ ซึ่งระดับรายได้ของบุคคลจะลดลงเนื่องจากสถานการณ์ภายนอก และระบบการจัดการความเสี่ยงของธนาคารหลายแห่งไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวในสินเชื่อผู้บริโภค และไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในต้นทุนที่มีอยู่ของผู้กู้ที่มีศักยภาพในอนาคตอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดยังสังเกตว่าการเติบโตต่อไปของการค้าปลีกโดยค่าใช้จ่ายของผู้กู้ชั้นหนึ่งได้หมดลงแล้ว เพื่อรักษาผลกำไรในปัจจุบัน ธนาคารต่างๆ เริ่มทยอยผ่อนปรนข้อกำหนดสำหรับผู้กู้ อัตราสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน (ดูแผนภูมิ 3) จากการสำรวจโดย Expert RA พบว่ามีธนาคารเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อผู้บริโภคในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ในขณะที่มากกว่าครึ่งกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลง จนถึงสิ้นปี 2555 19% ของสถาบันสินเชื่อที่ทำการสำรวจวางแผนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยหนึ่งในสามของธนาคารไม่มีแผนดังกล่าว

ภาพที่ 3 อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตลอดทั้งปี

ที่มา: ผู้เชี่ยวชาญ RA ตามข้อมูลของธนาคารแห่งรัสเซีย

เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรในปัจจุบัน ธนาคารต่างๆ ได้เริ่มค่อยๆ ผ่อนปรนเงื่อนไขการให้กู้ยืมและข้อกำหนดสำหรับผู้กู้ที่มีศักยภาพ ความจำเป็นในการขยายธุรกิจและรักษาความสามารถในการทำกำไรจะต้องเข้าสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (และเป็นผลให้ทำกำไรได้มากกว่า) ซึ่งปัจจุบันเป็น "อาณาจักร" ขององค์กรไมโครไฟแนนซ์ แม้จะมีคู่แข่ง แต่ศักยภาพที่สำคัญก็กระจุกตัวอยู่ที่นี่สำหรับธนาคาร ท้ายที่สุดแล้ว MFIs ซึ่งดึงดูดเงินทุนที่มีราคาแพงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ก็ไม่สามารถแข่งขันกับธนาคารในแง่ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดเนื่องจากการบรรเทาความต้องการในระบบการจัดการความเสี่ยงของธนาคารเป็นรูปแบบความเสี่ยงของการพัฒนาการค้าปลีก

ไม่น่าแปลกใจเลย การเติบโตที่มากเกินไปของสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกันในแต่ละธนาคารทำให้เกิดความกังวลในส่วนของหน่วยงานกำกับดูแล ธนาคารแห่งรัสเซียได้ประกาศการควบคุมพิเศษสำหรับกิจกรรมของผู้เล่นที่กระตือรือร้นที่สุดในตลาดแล้วและในปีหน้าผู้ที่ "เล่นมากเกินไป" โดยเฉพาะอาจต้องได้รับการตรวจสอบโดยการตรวจสอบหลักของสถาบันสินเชื่อ

การเติบโตที่มากเกินไปของสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกันทำให้เกิดความกังวลในส่วนของหน่วยงานกำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแลยังกังวลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของธนาคารกับนักสะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขของการซื้อคืนหนี้ที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเพียงพอของการประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อที่ออกโดยธนาคาร สถานการณ์อาจเป็นไปได้ที่คุณภาพของหนี้ที่ได้รับมอบหมายจะแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในสัญญาโอนสิทธิ ซึ่งกรณีดังกล่าวธนาคารจะต้องรับคืน เงินกู้ที่ได้รับมอบหมาย และหากมีการนำกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมการเรียกเก็บเงินมาใช้ การโอนหนี้เสีย "ไปด้านข้าง" อาจมีความซับซ้อนอย่างมาก “กฎหมายควรให้การประเมินทางกฎหมายของกิจกรรมนี้ ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างนักสะสมและลูกหนี้ และแก้ไขข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การเลิกจ้าง ฯลฯ” Yuri Andersov กล่าว บิลฉบับสุดท้ายยังไม่พร้อม แต่ธนาคารส่วนใหญ่กลัวที่จะแนะนำการห้ามการมอบหมายหนี้ให้กับบุคคลที่สามที่ไม่มีใบอนุญาตการธนาคารรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการยินยอมของผู้กู้ในการโอนหนี้ให้กับนักสะสม การสั่งห้ามดังกล่าวอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาระหนี้ของผู้กู้แย่ลงไปอีก

นวัตกรรมที่กล่าวถึงอีกประการหนึ่งในการให้กู้ยืมเพื่อผู้บริโภคคือการแนะนำ "ช่วงเวลาเย็น" นอกจากนี้ยังสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการเติบโตของตลาด “ระยะพักร้อน” อาจนำไปสู่การเพิ่มการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากความเป็นไปได้นี้จะช่วยขจัดข้อ จำกัด ประการหนึ่งสำหรับผู้บริโภค หากลูกค้ารู้ว่าเขาจะสามารถคืนเงินให้กับธนาคารได้โดยไม่สูญเสียอะไรเลยหรือจ่ายเงินมากเกินไป เขาจะเต็มใจสมัครสินเชื่อมากขึ้น” Yuri Andresov ให้ความเห็น นวัตกรรมนี้มีข้อเสียเช่นกัน การทำให้เย็นลงเป็นเรื่องยากมากที่จะนำไปใช้ในซอฟต์แวร์ไอที จำเป็นต้องมีการปรับปรุงทางเทคนิคอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าสามารถส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินเชื่อ” เยฟเจนีย์ทุตเควิชเชื่อ

ระยะเวลานับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา ซึ่งผู้กู้สามารถชำระคืนเงินกู้ได้โดยไม่มีดอกเบี้ยและค่าปรับ

UDC 339.378

อีเอ Spivakva

กรมนโยบายการค้าสถาบันการศึกษางบประมาณของรัฐบาลกลาง "มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งรัสเซีย

เอเอฟ นิชิชิน

แคน. เทคโนโลยี วิทย์, รองศาสตราจารย์, กรมนโยบายการค้า, สถาบันการศึกษางบประมาณของรัฐบาลกลางของการอุดมศึกษา "Russian University of Economics

พวกเขา G. V. Plekhanov ", มอสโก

ความเสี่ยงทางการค้าในการค้าสมัยใหม่

คำอธิบายประกอบ บทความนี้กล่าวถึงความเสี่ยงทางการค้าหลักในการค้าสมัยใหม่ ตลอดจนแนวทางหลักในการลดผลกระทบ ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสินค้าและซัพพลายเออร์ ชื่อเสียงทางธุรกิจ และบุคลากรขององค์กรการค้า

คำสำคัญ: โมเดิร์นเทรด, การค้าปลีก, ความเสี่ยงทางการค้า, การค้า

อีเอ Spivak, Plekhanov Russian University of Economics, มอสโก

อาร์.อาร์. Nikishin, Plekhanov Russian University of Economics, มอสโก

ความเสี่ยงทางการค้าของการค้าสมัยใหม่

บทคัดย่อ. ในบทความมีการพิจารณาความเสี่ยงทางการค้าหลักในการค้าสมัยใหม่และรวมถึงทิศทางหลักของการลดอิทธิพลของพวกเขา ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและซัพพลายเออร์ ชื่อเสียงทางธุรกิจ และบุคลากรขององค์กรการค้า

คำสำคัญ: โมเดิร์นเทรด, การขายปลีก, ความเสี่ยงด้านการค้า, ความเสี่ยงทางการค้า

ในสภาพปัจจุบัน กิจกรรมเชิงพาณิชย์ขององค์กรการค้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงบางประการที่มีความสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อวางแผน ในเวลาเดียวกัน แต่ละองค์กรการค้าอาจมีความเสี่ยงเฉพาะบางประการ ปัญหาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในองค์กรการค้าได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในผลงานของ Yu.V. Berezhnaya , Lebedeva I.S. , Tyunik O.R. และคนอื่น ๆ.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์กรการค้า หลายประการ ถูกกำหนดโดยความไม่มั่นคงทางการเงินของซัพพลายเออร์ กิจกรรมพนักงานที่มีการจัดระเบียบไม่ดี การไม่สามารถรับประกันปริมาณการผลิตที่จำเป็น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ เช่น ตลอดจนการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญา ในบางกรณี มีความเสี่ยงของการแข่งขันเพิ่มเติมเมื่อซัพพลายเออร์ขายผลิตภัณฑ์ของตนเองในรูปแบบการขายปลีกในราคาที่มีส่วนลด หรือเมื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนพร้อมสำหรับการขายให้กับผู้ค้าปลีกที่เป็นคู่แข่งกัน การตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลให้สูญเสียผลกำไร ต้นทุนสูง ตลอดจนชื่อเสียงเสื่อมโทรม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว คุณต้อง

คัดเลือกซัพพลายเออร์อย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากชื่อเสียงและความสามารถในการผลิต นอกจากนี้ วิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดความเสี่ยงคือการร่างสัญญาที่ถูกต้อง ซึ่งระบุปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดและวิธีแก้ไข เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่เน้นที่ซัพพลายเออร์รายเดียว แต่ให้มองหาทางเลือกอื่นและส่วนประกอบเสริมที่เป็นไปได้

ในกิจกรรมการค้าขาย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กรมีความชัดเจนมากกว่าในการผลิต ทั้งนี้เนื่องมาจากความสัมพันธ์ภายนอกจำนวนมาก รวมทั้งการติดต่อโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อชื่อเสียงขององค์กร ตลอดจนความลับทางการค้าที่มีอยู่ สาเหตุของความเสี่ยงคือ: ค่าจ้างพนักงานขายต่ำ ระบบแรงจูงใจและการฝึกอบรมที่พัฒนาไม่ดี การหมุนเวียนพนักงานสูง อัลกอริธึมสำหรับการลดความเสี่ยงดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับอัลกอริธึมในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์: พิจารณาผู้สมัครและร่างสัญญา สัญญาอาจมีข้อมูลและลักษณะของงานที่เป็นความลับทางการค้า และเมื่อตรวจสอบผู้สมัคร จำเป็นต้องกำหนดข้อกำหนดอย่างถูกต้องและพิจารณาการประเมินอย่างรอบคอบ ไม่สามารถตัดตัวเลือกที่มีการทดสอบทางจิตวิทยาออกได้ เนื่องจากบางคนเนื่องจากลักษณะทางอารมณ์ของพวกเขา ไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางประเภทได้ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีอารมณ์เศร้าโศกจะพบว่าเป็นการยากมากที่จะมีส่วนร่วม การขาย เนื่องจากแรงจูงใจและการฝึกอบรมมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการค้า จึงควรจัดทำแผนจูงใจเงินสดสำหรับพนักงาน (เช่น การพึ่งพาค่าจ้างจากการขาย) และให้ความสนใจกับหลักสูตรการฝึกอบรม

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคก็มีความสำคัญเช่นกัน หมวดหมู่นี้รวมถึงความเสี่ยงของอุปสงค์ที่ลดลง (เช่น การลดลงของรายได้ที่แท้จริงของประชากรเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) การแจกจ่ายอุปสงค์ (ด้วยการเปลี่ยนแปลงในแฟชั่น ราคา สำหรับสินค้าที่คล้ายกันหรือที่เกี่ยวข้อง) และความเสี่ยงจากความต้องการที่ไม่คาดคิด เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการได้อย่างละเอียด โดยคำนึงถึงข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับการซื้อเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับคำค้นหา การดูหน้าของแคตตาล็อก และการดำเนินการอื่นๆ ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ขององค์กรการค้า

ในโลกสมัยใหม่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อเสียงทางธุรกิจ มีอิทธิพลอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์กรการค้า ความเสี่ยงที่จะสูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจดังที่แสดงไว้ข้างต้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขายและการบริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงการให้บริการลูกค้าที่จุดตายตัวและรูปแบบการค้าทางไกล ในเรื่องนี้ การจัดประเภทสินค้าที่นำเสนอบนเว็บไซต์ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่จริงในเครือข่ายการค้า

แต่ละคนมีความรู้และทักษะที่แตกต่างจากคนอื่น - นี่คือความแตกต่างในระดับการศึกษาความสามารถในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ที่คาดการณ์ได้ วิสัยทัศน์ทั่วไป และการดำเนินธุรกิจ ในเรื่องนี้ เป็นไปได้ที่จะเน้นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของผู้ประกอบการ สิ่งนี้เป็นตัวกำหนดความจำเป็นในการสร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรการค้า

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่จะไม่ลืมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า - นี่คือความเสี่ยงของการลดคุณภาพของสินค้าระหว่างการขนส่ง การจัดเก็บ การติดตั้ง จำนวนความเสียหายที่น่าจะเป็นรวมถึงค่าใช้จ่ายในการกำจัดหรือเปลี่ยนสินค้า การริบ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการขนส่ง การจัดเก็บ ค่าจ้าง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ - นี่คือการปฏิเสธที่จะชำระเงิน การปฏิเสธผลิตภัณฑ์เอง และความล่าช้าในการยอมรับผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับงานของบุคลากรและคุณภาพของการเลือกสรรสินค้าที่ขาย แต่จะต้องแยกความแตกต่างออกจากกัน

โอกาสของความเสี่ยงทั้งหมดข้างต้นสามารถลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่มีความเสี่ยงของเหตุสุดวิสัย - ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่เอื้ออำนวยและเป็นอันตรายซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีสติหรือไม่รู้ตัว เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว องค์กรการค้าสามารถใช้การประกันภัย การกระจายกิจกรรม และวิธีการอื่นๆ

โดยสรุปแล้ว ควรสังเกตว่าความเสี่ยงมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์กรการค้า ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ มีหลายวิธีในการลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการประกันภัย การกระจายความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ในทางการค้า ปัจจัยที่กำหนดคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ ความผันผวนของความต้องการ บุคลากร ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงทางธุรกิจและประสิทธิภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

บรรณานุกรม:

1. Berezhnaya Yu.V. , Pankina T.V. ทิศทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรการค้า // การวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 2559 หมายเลข 2 (58) ส. 437-439.

2. Lebedeva I.S. ประเด็นเฉพาะขององค์กรธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการค้าขายปลีก // แถลงการณ์ของ Russian University of Economics จีวี เพลคานอฟ 2553 ลำดับที่ 5. ส. 65-72

3. Tyunik O.R. , Nikishin A.F. ความเสี่ยงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์กรการค้า // การรวบรวมผลงานทางวิทยาศาสตร์ SWorld. 2558.ฉบับที่ 18 ฉบับที่ 1.P. 60.

4. Krasilnikova E.A. การไหลเวียนของสินค้าโภคภัณฑ์: ระบบการจัดการในสภาพสมัยใหม่ // การพัฒนาเศรษฐกิจและการเป็นผู้ประกอบการในบริบทของกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจเพื่อทดแทนการนำเข้า: วัสดุของต่างประเทศ. วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติ Conf.: รวบรวมบทความทางวิทยาศาสตร์ของครู, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษา / ed. ในและ. มาลิชโควา 2015.S. 109-111.

5. Ivanov G.G. , Mayorova E.A. ชื่อเสียงทางธุรกิจและประสิทธิภาพทางการค้า // Ekonomichny chasopis-XXI. 2014.Vol. 1, No. 1-2. ส. 54-57.

6. Toporkov N.S. , Ilyashenko S.B. คุณสมบัติของการจัดกิจกรรมการจัดซื้อขององค์กรการค้า // วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่: การรวบรวมบทความ Mezhdunar วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติ conf.: ใน 3 ส่วน / otv. เอ็ด.: เอเอ สุกัญญา. 2016.S. 192-194.

7. Zyuzikova L.D. , Pankina T.V. บุคลากรและบทบาทของพวกเขาในการปรับปรุงคุณภาพการบริการการค้า // การปฏิรูปเศรษฐกิจที่ก้าวล้ำในสภาวะที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

Definiteness: รวมบทความของ Intern วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติ คอนเฟิร์ม / วท. เอ็ด เอเอ สุกัญญา. 2016.S. 152-154.

8. Karashchuk OS, Shipilova SS ปรับปรุงคุณภาพของบริการการค้าและการพัฒนาการจัดการคุณภาพในการค้า // แนวโน้มสมัยใหม่และแนวโน้มสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าของสหพันธรัฐรัสเซีย อูฟา 2016.S. 55-84.

9. Ivanov G.G. สิ่งจูงใจที่เป็นสาระสำคัญสำหรับแรงงานในการค้าปลีกในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด: dis. ...สำหรับปริญญาแคน. เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ ม., 1992.

10. Nikishin AF, Pankina TV, Shipilova SS แรงจูงใจของพนักงานขาย: ด้านสังคม // กระดานข่าววิทยาศาสตร์ Privolzhsky 2559 หมายเลข 5 (57) ส. 107-110.

11. Mayorova E.A. , Nikishin A.F. , Pankina T.V. ศักยภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบขององค์กรการค้า // รีวิววิทยาศาสตร์ยุโรป 2559 ลำดับที่ 1 หน้า 208-210

12. Ivanov G.G. , Mayorova E.A. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการค้าปลีก // Economics. ธุรกิจ. ธนาคาร 2559 ลำดับที่ 3 (16) ส. 68-80.

ในกระบวนการของกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์ความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งผู้จัดการธนาคารพยายามที่จะต่อต้านหรือใช้เพื่อประโยชน์ของตน (หลังไม่ได้นำมาพิจารณาในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติงานจริงเสมอไป)

ตามคำจำกัดความของ OI Lavrushin "ความเสี่ยงคือสถานะที่คาดหวังของวัตถุเฉพาะแห่งความเป็นจริงอันเป็นผลมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและภายในที่บุคคลรับรู้ในเวลาที่กำหนดว่าเป็นแหล่งของการสูญเสียหรือผลประโยชน์ที่เป็นไปได้"

ขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบของการวิเคราะห์สถานะในอนาคตของวัตถุความเป็นจริงเฉพาะเพื่อระบุระดับของอันตรายหรือความสามารถในการทำกำไรที่เป็นไปได้โดยสังหรณ์ใจโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือโดยวิธีการอื่นที่เป็นไปได้คือการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอน เอ.วี. Astakhov กำหนดการบริหารความเสี่ยงเป็นวิธีการระบุ "ระดับของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและ / หรือความสามารถในการทำกำไรของการเปลี่ยนแปลงวัตถุแห่งความเป็นจริงด้วยการใช้ชุดการป้องกันในภายหลังรวมถึงการปฏิเสธการรับผลประโยชน์ที่เป็นไปได้"

แนวโน้มในปัจจุบันในด้านความเสี่ยงในการดำเนินงานบ่งชี้ว่าธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียให้ความสนใจเพิ่มขึ้นและธนาคารพาณิชย์ (ผู้มีถิ่นที่อยู่ในและนอกประเทศ) ที่มีอยู่ในตลาดการธนาคารของรัสเซีย ความทะเยอทะยานของระบบธนาคารตามคำแนะนำของสถาบันระหว่างประเทศที่ควบคุมหลักการทั่วไปของการทำงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (Basel Committee) ได้บังคับให้ธนาคารต้องสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

องค์ประกอบเฉพาะของความเสี่ยงทางการเงินมีอยู่ในส่วนต่างๆ ของธุรกิจค้าปลีก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มส่วนแบ่งของระบบธนาคารทางไกลในโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกและระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น เราจะพิจารณาตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนี้

การระบุและจำแนกความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบการชำระเงิน รวมถึงผู้เข้าร่วมที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านี้และก่อให้เกิดความเสี่ยงเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกลไกในการจัดการความเสี่ยงของระบบการชำระเงิน

โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของการทำงานของระบบการชำระเงินพิเศษ Krivoruchko S.V. และ Rodionov A.A. ระบุประเภทของความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในการชำระบัญชี

ความเสี่ยงในการชำระเงินผ่านมือถือประเภทต่างๆ สามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ที่จะเน้นความเสี่ยงที่เกิดจากการมอบหมายหน้าที่หลายอย่างเมื่อชำระเงินให้กับบุคคลที่สามเพื่อรักษาคุณสมบัติของเครือข่ายตัวแทนค้าปลีก

ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น เครดิต การดำเนินงาน กฎหมาย สภาพคล่อง และการสูญเสียชื่อเสียง ตลอดจนความเสี่ยงในการใช้ระบบฟอกเงิน

นอกจากความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว ยังมีความเสี่ยงทางธุรกิจอีกด้วย กล่าวคือ โอกาสที่การลงทุนในโครงการชำระเงินผ่านมือถือโดยธนาคารหรือผู้ให้บริการมือถือไม่ประสบผลสำเร็จ

โครงสร้างความเสี่ยงยังรวมถึงความเสี่ยงของคู่สัญญาหลายรายที่ธนาคารและผู้ให้บริการมือถือทำงานด้วย การระบุความเสี่ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้จัดการการลงทุนสามารถตัดสินใจในเชิงบวกในการเริ่มโครงการได้

ความเสี่ยงของการชำระเงินผ่านมือถือยังเกิดขึ้นเมื่อองค์กร (บริษัท) ที่ไม่ใช่ธนาคารยอมรับการชำระเงินจากผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของกฎระเบียบและการกำกับดูแลด้านการธนาคารอย่างรอบคอบ

ความเสี่ยงคือองค์กรที่ไม่ใช่ธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาตและไม่มีการควบคุมจะระดมทุนจากประชากรเพื่อแลกกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปได้ที่จะขโมยเงินเหล่านี้หรือใช้อย่างไม่เหมาะสมซึ่งจะนำไปสู่การล้มละลายและไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตาม ความต้องการของลูกค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อชำระเงินมือถือนั้นปรากฏอยู่ในความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับ (ขาดแคลน) ของเงินที่เป็นหนี้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในธุรกรรมทางการเงิน โอกาสสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นทวีคูณถ้าธุรกรรมทางธนาคารไม่ได้ดำเนินการทางออนไลน์และมีฝ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและธนาคาร

ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าฝากเงินผ่านตัวแทนขายปลีก อาจมีอันตรายที่ธุรกรรมจะไม่ไปถึงธนาคารและบัญชีจะไม่ได้รับเครดิต ในทางกลับกัน เมื่อเงินถูกหักจากบัญชี ตัวแทนขายปลีกจะรับความเสี่ยงด้านเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าใช้เครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระบบดังกล่าวปรากฏให้เห็นในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความล้มเหลวทางเทคนิค การขโมยทรัพย์สินด้วยข้อมูลและรหัส การฉ้อโกง ข้อผิดพลาด นอกจากนี้ ในกรณีของการใช้เครือข่ายตัวแทนและธุรกรรมเงินสด ภัยคุกคามจากการโจรกรรมก็เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการขาดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย สัญญาที่ควบคุมการชำระเงินผ่านมือถือ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการตามโครงการสำหรับองค์กรการชำระเงินผ่านมือถือนำหน้าด้วยการวิเคราะห์กรอบการกำกับดูแลในปัจจุบันตลอดจนความตั้งใจของหน่วยงานกำกับดูแลและสมาชิกสภานิติบัญญัติในการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับระบบการชำระเงินดังกล่าว การวิเคราะห์ประสบการณ์ด้านกฎระเบียบจากต่างประเทศพบว่าหน่วยงานกำกับดูแลปรับกฎที่มีอยู่สำหรับการทำงานของระบบการชำระเงินให้เข้ากับระบบใหม่ หรือเกิดความล่าช้าอย่างมากในขั้นตอนของการพัฒนาการกระทำดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมายสำหรับธุรกิจนี้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่ตัวแทนขายปลีกอาจมีเงินสดไม่เพียงพอต่อความต้องการในการถอนเงินสดของลูกค้า และอาจไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการจัดการกระแสเงินสด

ในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวแทนขายปลีก ชื่อเสียงของผู้ดำเนินการระบบที่เกี่ยวข้องและธนาคารอาจได้รับผลกระทบไปด้วย ตัวอย่างเช่น การบริการลูกค้าที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคต่อทุกคนในโครงการ ความไม่ไว้วางใจในระบบการชำระเงินผ่านมือถือจะเพิ่มขึ้นหากกรณีการโจรกรรม ข้อผิดพลาด และการหยุดชะงักในการจัดหาเงินสดไปยังเครือข่ายของตัวแทนค้าปลีกบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนี้ ความล้มเหลวของโครงการของผู้ประกอบการรายหนึ่งอาจทำลายความเชื่อมั่นของตลาดในโครงการของผู้ประกอบการรายอื่นและธนาคาร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือต้องเพิ่มความปลอดภัยเพื่อป้องกันการขโมยเงินจากไวรัสหรือม้าโทรจัน

ผู้ผลิตโทรศัพท์ ผู้ให้บริการเครือข่าย และธนาคารต้องยอมรับรุ่นเดียวเพื่อระบุตัวตนลูกค้า ผู้ให้บริการเครือข่ายมุ่งมั่นที่จะให้บริการการสื่อสารต้นทุนต่ำสำหรับข้อความการชำระเงิน มาตรฐานการส่งข้อความและอินเทอร์เฟซควรได้รับการพัฒนาสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ POS และโทรศัพท์มือถือ ระหว่างโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันการชำระเงินทางธนาคาร

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศยอมรับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ชำระเงินทำให้เกิดปัญหากับความจำเป็นในการเพิ่มความซับซ้อนทางเทคนิคของอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้การชำระเงินเหล่านี้ทำงานได้อย่างราบรื่น ต้องสร้างหรือแก้ไขแอปพลิเคชันจำนวนมากเพื่อรองรับกระบวนการที่ต่อเนื่องยาวนานในการดำเนินการงานการประมวลผลการชำระเงิน ดังนั้น ธนาคาร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ เครื่องปลายทาง ผู้ขายสินค้าและบริการ จำเป็นต้องอัปเดตอุปกรณ์และแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการชำระเงินผ่านมือถือ

ปัญหาด้านความปลอดภัยที่ไม่ได้รับการแก้ไขเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการชำระเงินผ่านมือถือและการธนาคารบนมือถือ หากไม่มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การชำระเงินผ่านมือถือในประเทศส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในระยะนำร่องเป็นเวลานาน เป็นสิ่งสำคัญที่ความพยายามของผู้ทำลายรหัสในบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น หากทุกวันนี้ไวรัสมีอยู่แล้วในเครือข่ายมือถือและสามารถแพร่กระจายได้ง่าย ก็มีแนวโน้มว่าโปรแกรมของแฮ็กเกอร์จะปรากฏขึ้น โดย "บีบ" จำนวนเงินที่ไม่เพียงพอจากมูลค่าการซื้อขายหลายล้านรายการในการชำระเงินผ่านมือถือ แต่ในทางกลับกัน การสร้างอุปสรรคด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมและมากเกินไปในเครือข่ายมือถือจะลดความสะดวกและความสะดวกสำหรับผู้ใช้ รวมทั้งเพิ่มปริมาณการลงทุนของธนาคารและผู้ประกอบการต่อหน่วยรายได้

ความปลอดภัยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ไม่เพียงแต่สำหรับการพัฒนาอย่างกว้างขวางของการชำระเงินผ่านมือถือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาธนาคารทางอินเทอร์เน็ตด้วย การชำระเงินดังกล่าวเริ่มต้นจากระยะไกลโดยไม่มีการระบุตัวตนของลูกค้า (ผู้ใช้) ลูกค้าต้องมีอุปกรณ์หรือกลไกการรักษาความปลอดภัยบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้โดยบุคคลอื่นหรือไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่เพียงแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเท่านั้น แต่โทรศัพท์มือถือสามารถถูกโจมตีจากไวรัสได้ รวมถึงการแฮ็กและขโมยรหัสเพื่อจุดประสงค์ในการกำจัดบัญชีโดยไม่มีการควบคุมโดยปราศจากความรู้จากเจ้าของที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้ การพัฒนามาตรการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการระบุตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ยังคงดำเนินต่อไป

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดการชำระเงินผ่านมือถือต้องเผชิญกับความจำเป็นในการแก้ปัญหา - วิธีการบรรลุความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ระหว่างการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและการใช้งานง่าย การรักษาความปลอดภัยมากเกินไปจะเพิ่มต้นทุนและลดความสะดวก ในขณะที่ข้อมูลที่มีรายละเอียดส่วนตัวมากเกินไปจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะถูกละเมิด

สรุปได้ว่าความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับภาคการธนาคารในปัจจุบัน

ในขณะนี้ มีการจัดหมวดหมู่ความเสี่ยง รวมถึงตัวอย่างข้างต้นและมีชื่อว่า "ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ" อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ ไม่เพียงแต่ไม่มีแนวคิดเดียวสำหรับการกำหนด ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ แต่ยังเป็นการยากที่จะหาแนวทางที่ครอบคลุมและสม่ำเสมอสำหรับปัญหานี้

ธนาคารพาณิชย์ "Sunzha" LLC ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจค้าปลีก เพื่อประเมินระดับการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ใช้ปัจจัยทั้งหมด โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ จึงมีการพัฒนาเอกสารกำกับดูแลต่างๆ ที่เป็นข้อบังคับภายในสำหรับพนักงาน เงื่อนไขหลักที่ข้อบังคับภายในต้องปฏิบัติตามคือ:

การมีอยู่ของกรอบการกำกับดูแลภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ (ข้อบังคับ ขั้นตอน ฯลฯ) ที่สื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

จำนวนและความซับซ้อนของการดำเนินการประมวลผลเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการพัฒนาและความสามารถของระบบปฏิบัติการและระบบควบคุม โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ก่อนหน้าของการทำงานของระบบเหล่านี้ สถานะปัจจุบันและแนวโน้มสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็นของความล้มเหลวทางเทคโนโลยีและการดำเนินงาน อำนาจเกินหน้าที่โดยบุคลากร ข้อบกพร่องในการวิเคราะห์การดำเนินงานก่อนหน้านี้ระหว่างการตัดสินใจ ตลอดจนการขาดการตรวจสอบหรือการลงทะเบียนธุรกรรมกับลูกค้าหรือคู่สัญญา (รวมถึงชั่วคราว)

ความพร้อมใช้งานและการปฏิบัติตามของธนาคารแห่งแผนภูมิเทคโนโลยีของการดำเนินงาน

การมีอยู่ จำนวน เหตุผลและลักษณะของการละเมิดขั้นตอนการควบคุมการบริหารและการบัญชี

โอกาสในการสูญเสียทางการเงินเนื่องจาก:

ข้อผิดพลาดของผู้กระทำความผิดหรือการฉ้อโกง

ความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินงานต่ำของธนาคาร

ความไม่เพียงพอของระบบสารสนเทศที่มีอยู่

ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับคู่สัญญาหรือธุรกรรม

ความล้มเหลวในการดำเนินงานและเทคโนโลยี

ประวัติและลักษณะของการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของลูกค้าต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของระบบปฏิบัติการและการตอบสนองของธนาคารที่มีต่อพวกเขา

ปริมาณและความเพียงพอของการควบคุมซอฟต์แวร์การธนาคารและการสนับสนุนและบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (การจัดซื้อจัดจ้าง);

ความเพียงพอของกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในปัจจุบันและคาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมของธนาคาร และคำนึงถึงโครงสร้างของวิธีการทางเทคนิค โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและเครือข่าย ตลอดจนความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล .

ดังที่เห็นได้จากข้างต้น ธนาคารควรให้ความสำคัญกับปัญหาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างจริงจัง และเพื่อประเมินระดับนั้น ควรมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินจำนวนมาก

จากการประเมินความเพียงพอของปัจจัยข้างต้น เช่นเดียวกับเมทริกซ์การประเมินพิเศษ ผู้บังคับบัญชาธนาคารจะไม่เพียงแต่ประเมินปริมาณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและคุณภาพของการจัดการเท่านั้น แต่ยังประเมินแนวโน้มในระดับของ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระยะต่อไป

โปรแกรมสัมมนา:

1. ระบบบริหารความเสี่ยงในธนาคาร

1.1. การจำแนกความเสี่ยงธนาคาร คำจำกัดความของความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย
1.2. เป้าหมายและหลักการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
1.3. เป้าหมายและหลักการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าปลีกของธนาคาร
1.4. ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าปลีกกับเป้าหมายของธนาคาร
1.5. วิธีการจัดการความเสี่ยง
1.5.1. คำปฏิเสธความเสี่ยง
1.5.2. การจำกัดความเสี่ยง
1.5.3. การกระจายความเสี่ยง
1.5.4. การป้องกันความเสี่ยง
1.5.5. ทุนสำรองสำหรับผลขาดทุนที่คาดการณ์ไว้
1.6. โครงสร้างองค์กรของการบริหารความเสี่ยงในธนาคาร
1.7. การแยกอำนาจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
1.8. ระบบการตัดสินใจ
1.9. ปฏิสัมพันธ์ของเขตการปกครอง
1.10 แรงจูงใจของพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

2. วงจรชีวิตเงินกู้

2.1. สายผลิตภัณฑ์ของธนาคารและข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ขายปลีก retail
2.2. แนวคิดวงจรชีวิตเงินกู้
2.3. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารตลอดวงจรชีวิต
2.4. เกณฑ์ความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าปลีกในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต

3. ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย

3.1. ข้อมูลภายในธนาคาร
3.2. ข้อมูลภายนอกธนาคาร

4. การออกเงินกู้ : ระบบการตัดสินใจด้านสินเชื่อ

4.1. ขั้นตอนการตัดสินใจสินเชื่อ credit
4.2. ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ (CAD)
4.3. การตัดสินใจด้วยตนเอง
4.4. การป้องกันการฉ้อโกง
4.5. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตัดสินใจในธนาคาร
4.6. การรายงาน

5. การจัดการพอร์ตสินเชื่อ

5.1. แนวคิดการบริหารความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอ
5.2. การจัดการวงเงินพอร์ตบัตร
5.3. การจัดเตรียม: RAS และ IFRS
5.4. การจัดทำงบประมาณความเสี่ยงด้านเครดิต
5.5. การรายงาน

6. การเก็บหนี้ที่ค้างชำระ

6.1. ผลกระทบของคอลเลกชันต่อประสิทธิภาพทางการเงินของธนาคาร
6.2. ขั้นตอนการทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ
6.3. กลยุทธ์การจัดเก็บหนี้ค้างชำระ
6.4. การรายงาน

7. การจัดระเบียบฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูล

7.1. เป้าหมายของการสร้างฐานข้อมูล
7.2. ฐานข้อมูลเดียวหรือกระจายในธนาคาร?
7.3. การจำลองแบบและการเก็บถาวร
7.4. คำสั่งซื้อและกิจกรรมใดบ้างที่จะจัดเก็บ?
7.5. ข้อมูลจำเพาะ: ตัวนับการกระทำผิด
7.6. ข้อกำหนดฐานข้อมูลขายปลีก

8. โมเดลทางเศรษฐมิติและการเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงในการค้าปลีก retail

8.1. รูปแบบการให้คะแนนและการไม่ให้คะแนน: แอปพลิเคชัน
8.2. โมเดลการแบ่งกลุ่ม
8.3. แบบจำลองการคาดการณ์
8.4. โมเดลการเพิ่มประสิทธิภาพ
8.5. ประเภทโมเดลการให้คะแนน: แอปพลิเคชัน / พฤติกรรม
8.6. วิธีการสร้างแบบจำลองการให้คะแนน
8.7. การเลือกข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลอง
8.8. การประเมินคุณภาพแบบจำลอง
8.9. การนำแบบจำลองการให้คะแนนไปใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
8.10 การตรวจสอบคุณภาพของแบบจำลองการให้คะแนน

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารเพื่อรายย่อยมีความสำคัญ แต่มีพลวัตที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเครดิตของอุตสาหกรรมการพาณิชย์และวาณิชธนกิจ ลักษณะที่กำหนดของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารเพื่อรายย่อยคือพวกเขาแบ่งออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ดังนั้นจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายมากที่ธนาคารจะผิดนัดกับลูกค้ารายเดียว

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าลูกค้ารายย่อยมักจะเป็นอิสระทางการเงินจากกันและกัน ในทางกลับกัน พอร์ตสินเชื่อองค์กรและสินเชื่อเชิงพาณิชย์มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่กระจุกตัวสำหรับองค์กรที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ

แน่นอนว่าธนาคารที่มีพอร์ตการขายปลีกที่กระจายไปตามภูมิภาคและผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงในการกระจุกตัวของสินเชื่อต่ำกว่าธนาคารที่มีพอร์ตการขายปลีกที่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะ แต่โดยทั่วไปแล้ว พอร์ตสินเชื่อรายย่อยมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่และกระจายตัวได้ดีกว่าพอร์ตสินเชื่อองค์กรที่ "หนัก" ธนาคารเพื่อรายย่อยจึงสามารถประมาณการร้อยละของสินเชื่อในพอร์ตที่คาดว่าจะผิดนัดหรือสูญเสียในอนาคตได้ดีขึ้น การสูญเสียที่คาดหวังนี้สามารถนำมาพิจารณาควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกระบวนการของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสาขาหรือการตรวจสอบการประมวลผล (แทนที่จะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร)

ความสามารถในการคาดการณ์การสูญเสียเครดิตในสินเชื่อรายย่อยได้สูงหมายถึงสิ่งต่อไปนี้: ระดับของการสูญเสียความน่าเชื่อถือที่คาดหวังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย และสามารถนำมาพิจารณาในมูลค่าที่ลูกค้าจ่ายได้ ในทางกลับกัน ความเสี่ยงที่จะขาดทุนสำหรับพอร์ตสินเชื่อองค์กรส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่อยู่ในความจริงที่ว่าการสูญเสียเครดิตจะเกินระดับที่คาดไว้อย่างมาก

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของพอร์ตการขายปลีกจำนวนมากคือบ่อยครั้งที่ความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการผิดสัญญาจะส่งสัญญาณล่วงหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า เช่น พฤติกรรมที่อยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเงินในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตขั้นต่ำ ธนาคารเพื่อรายย่อย (และหน่วยงานกำกับดูแล) กำลังเฝ้าระวังสัญญาณเตือนดังกล่าว ซึ่งช่วยให้ธนาคารดำเนินการเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ธนาคารสามารถ:

■ เปลี่ยนกฎสำหรับการจัดการเงินทุนที่ให้ลูกค้าที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยง:

■ เปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและการอนุมัติจากลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

■ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบางประเภทที่มีโอกาสผิดนัดสูง

ในทางกลับกัน พอร์ตสินเชื่อองค์กรก็เหมือนกับ supertanker เมื่อถึงจุดหนึ่ง จะเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติ แต่ก็สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง

หน่วยงานกำกับดูแลยอมรับแนวคิดที่ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตในอุตสาหกรรมธนาคารเพื่อรายย่อยนั้นค่อนข้างคาดเดาได้ (แม้ว่ากล่องที่ 9-2 จะกล่าวถึงข้อยกเว้นที่สำคัญหลายประการสำหรับกฎนี้) ด้วยเหตุนี้ ธนาคารเพื่อรายย่อยจะต้องรักษาระดับความเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างต่ำภายใต้ข้อตกลง Basel ฉบับใหม่ แต่เมื่อเทียบกับกฎบาเซิลในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารจำเป็นต้องรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลถึงความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ (PD) และการสูญเสียจากการผิดนัดชำระ (LGD) และการเปิดรับที่ค่าเริ่มต้น (EAD) สำหรับกลุ่มพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างกันอย่างมาก ... หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการแบ่งส่วนควรยึดตามแบบจำลองการให้คะแนนหรือตัววัดที่เทียบเท่ากัน เช่นเดียวกับตัวชี้วัดความได้เปรียบ เช่น เวลาที่ธุรกรรมปรากฏในงบดุลของธนาคาร

บล็อก 9-2

PI RETAIL CREDIT เสี่ยง "ด้านล่างของเหรียญ" หรือไม่?

จนถึงตอนนี้ เราได้พูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่ว่ารูปแบบการให้คะแนนช่วยกำหนดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่คาดหวังสำหรับพอร์ตการขายปลีกได้อย่างไร แต่ในการให้กู้ยืมรายย่อยก็มี "ด้านพลิก" ของเหรียญเช่นกัน นี่คือความเสี่ยงที่การสูญเสียจะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่คาดไม่ถึงเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่คาดไม่ถึงแต่เป็นระบบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสินเชื่อจำนวนมากในพอร์ตการค้าปลีกของธนาคาร

ข้อเสียของการบริหารความเสี่ยงในธนาคารเพื่อรายย่อยมีสี่องค์ประกอบหลัก

■ ไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลการสูญเสียในอดีตที่เพียงพอเพื่อสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

■ แม้แต่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยที่คาดการณ์ได้ดีก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแบบที่ไม่คาดคิดภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดแย่ลงพร้อม ๆ กัน (ที่เรียกว่าการบรรจบกันของสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างยิ่ง) เช่น ในการจำนอง การปล่อยสินเชื่อ ความกังวลหลักคือเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างมาก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่สูง อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของเงินกู้ และในขณะเดียวกัน มูลค่าของหลักประกันก็ลดลงด้วย

■ ความโน้มเอียงของลูกค้าที่จะผิดนัด (หรือขาดสิ่งนี้) เป็นผลมาจากการผสมผสานที่ซับซ้อนของระบบสังคมและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การยอมรับทางสังคมและทางกฎหมายของการล้มละลายส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งใน ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้รายบุคคลในช่วงทศวรรษ 1990

■ ปัญหาการดำเนินงานใดๆ ที่ส่งผลต่อการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้าอาจส่งผลกระทบอย่างเป็นระบบต่อพอร์ตการค้าปลีกทั้งหมด เนื่องจากเครดิตของผู้บริโภคเป็นกระบวนการตัดสินใจแบบกึ่งอัตโนมัติและไม่ใช่ชุดของการตัดสินใจเฉพาะกิจ กระบวนการเครดิตจึงต้องได้รับการออกแบบและดำเนินการอย่างถูกต้อง

เป็นการยากที่จะกำหนดขนาดของความเสี่ยงนี้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ ธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพอร์ตสินเชื่อรายย่อยจำนวนจำกัดเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ เช่น การปล่อยสินเชื่อซับไพรม์ เล็กการเปิดรับความไม่แน่นอนสามารถเปิดพื้นที่ธุรกิจที่ทำกำไรได้ และช่วยให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประเมินความเสี่ยงในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น การเปิดรับแสงสูงทำให้ตัวประกันธนาคารมีโอกาส

หากพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ เช่น พอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ธนาคารควรใช้การทดสอบความเครียดเพื่อพิจารณาว่าแต่ละสถานการณ์เลวร้ายที่สุดจะเลวร้ายเพียงใด (ดูบทที่ 7)

ความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ใช่ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวที่ธนาคารรายย่อยต้องเผชิญ ดังที่เห็นได้ชัดจากเนื้อหาที่แสดงในกล่องที่ 9-3 นี่คือความเสี่ยงทางการเงินหลักที่พบในกิจกรรมการค้าปลีกส่วนใหญ่ ตอนนี้เรามาดูเครื่องมือหลักในการวัดความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อยอย่างละเอียดยิ่งขึ้น: โมเดลการให้คะแนน

บล็อก 9-3

ความเสี่ยงอื่น ๆ ของการธนาคารเพื่อการค้าปลีก

ข้างต้น เราเน้นที่ความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักในกิจกรรมการให้สินเชื่อรายย่อย แต่เช่นเดียวกับการธนาคารพาณิชย์ บริการค้าปลีกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านตลาด การปฏิบัติการ ธุรกิจ และชื่อเสียงที่หลากหลาย

■ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยสร้างขึ้นจากทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารเสนออัตราเฉพาะสำหรับทั้งผู้กู้และผู้ฝากเงิน โดยทั่วไปความเสี่ยงนี้จะถูกโอนจากธุรกิจค้าปลีกไปยังคลังของธนาคารเพื่อรายย่อย ซึ่งจัดการผ่านการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน และการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ดูบทที่ 8)

■ ความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นความเสี่ยงด้านตลาดรูปแบบพิเศษอย่างแท้จริง โดยความสามารถในการทำกำไรของสินเชื่อรายย่อยขึ้นอยู่กับความถูกต้องของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน หรือประเภทของหลักประกัน สิ่งสำคัญที่สุดในการให้สินเชื่อจำนองคือความเสี่ยงของการชำระคืนเงินกู้จำนองก่อนกำหนด ความเสี่ยงที่มูลค่า (มูลค่า) ของพอร์ตสินเชื่อจำนองอาจลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากลูกค้าพยายามชำระหนี้จำนองที่มีอยู่โดยเร็วที่สุด , ลดค่าใช้จ่ายของพวกเขา ( มูลค่า). การประเมินมูลค่าและการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์ค้าปลีกที่อาจมีความเสี่ยงในการชำระล่วงหน้านั้นซับซ้อน เนื่องจากตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่ประเมินได้ยาก อีกตัวอย่างหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงคือการกำหนดมูลค่าคงเหลือ (มูลค่า) ของรถยนต์ในด้านของการเช่า (การเช่ารถยนต์) หากความเสี่ยงประเภทนี้ชัดเจน ก็ควรได้รับการจัดการจากส่วนกลางโดยคลังธนาคารเพื่อรายย่อย

■ การจัดการ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานในภาคธนาคารเพื่อรายย่อย หน่วยงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ ตัวอย่างคือการแนะนำกระบวนการใหม่ในการติดตามการฉ้อโกงของลูกค้าในจุดที่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ภายใต้ข้อตกลง Basel Accord ฉบับใหม่ ธนาคารยังต้องวางเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการธนาคารเพื่อการค้าปลีกและการพาณิชย์ อุตสาหกรรมย่อยการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้เกิดขึ้นที่ใช้แนวคิดหลายอย่าง เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั่วทั้งบริษัท (ดูบทที่ 13)

■ ความเสี่ยงทางธุรกิจเป็นสาเหตุหลักของความกังวลของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านปริมาณธุรกิจ (เช่น การเพิ่มขึ้นและลดลงของการปล่อยสินเชื่อจำนองเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง) ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (เช่น การเพิ่มขึ้นของบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบการชำระเงินใหม่) และการตัดสินใจ M&A

■ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงสำคัญอย่างยิ่งในการให้สินเชื่อรายย่อย ธนาคารต้องรักษาชื่อเสียงโดยปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า แต่เขายังต้องรักษาชื่อเสียงของเขาไว้กับหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งสามารถเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคารได้หากพวกเขาเชื่อว่าการกระทำนั้นไม่ยุติธรรมหรือผิดกฎหมาย

• อย่างไรก็ตาม มีความสัมพันธ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจ - บันทึก. นักแปล