Zasoby bankowe komercyjne Wszystkie zasoby bankowe komercyjne są podzielone na własny i przyciągany. 3 grupy środków przyciąganych przez bank komercyjny: a) klienci banku; b) pożyczki z banku centralnego; c) fundusze organizacji kredytowych.Bank wkład (depozyt) -

Galia Sharifullina (Salavat, Rosja)

Ryzyko jest nieodłączne w jakiejkolwiek formie działalności człowieka, co jest związane z wieloma warunkami i czynnikami wpływającymi na pozytywny wynik rozwiązań decyzyjnych. Doświadczenie historyczne pokazuje, że ryzyko błędnego przeliczania przedstawionych wyników jest szczególnie objawiane z ogólnością stosunków towarowych, konkurencji uczestników obrotów gospodarczych. Dlatego z pojawieniem się i rozwojem stosunki kapitalistyczne Pojawiają się różne teorie ryzyka i klasyki teoria ekonomiczna Zwróć uwagę na badanie problemów z ryzykiem w działalności gospodarczej.

W trakcie jego działalności banki komercyjne podlegają wielu zagrożeniom. Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko bankowe są podzielone na 4 kategorie: finansowe, operacyjne, biznesowe i nagły. Ryzyko finansowe z kolei obejmują 2 rodzaje ryzyk: czyste i spekulacyjne. Czyste ryzyko - w tym Ryzyko kredytowe, ryzyko płynności i ryzyka wypłacalności - może z niewłaściwym zarządzaniem prowadzić do utraty banku. Ryzyko spekulacyjne oparte na arbitrażu finansowym może spowodować ich wynik, jeśli arbitraż jest przeprowadzany prawidłowo lub stratę - w przeciwnym razie. Głównymi rodzajami ryzyka spekulacyjnego są ryzyko zainteresowania, waluty i rynkowe (lub pozycyjne).

Należy zauważyć, że banki komercyjne dotyczą aktywów i zobowiązań finansowych (pożyczki i depozyty), które nie mogą być łatwo wdrażane na rynku jako promocji, obligacji i innych papiery wartościowe. W rezultacie organizacje kredytowe staną w obliczu zwiększonego ryzyka w porównaniu z instytucjami niebankowymi. Manifestuje się to w fakcie, że wraz z środkami akcjonariuszami Bank obejmuje również zwiększone ryzyko przyciągniętej środków, ale w przypadku ryzykownego wydarzenia będzie odpowiedzialne Środki własneJaki jest obiektywny czynnik wymagający rozliczania. Z drugiej strony banki w ich działaniach uwzględniają subiektywne czynniki, wśród których należy zwrócić uwagę na ekspertową opinię analityków, którego celem jest korzystanie z dostępnych informacji, biorąc pod uwagę czynniki ryzyka, określają efekt Ekonomiczny z operacji bankowej.

Podstawą funkcjonowania skutecznego systemu zarządzania ryzykiem finansowym jest ich klasyfikacja.

· Ryzyko kredytowe

· Ryzyko nierównowagi płynności

· Ryzyko rynkowe

· Ryzyko procentowe

· Ryzyko braku zysku

· Ryzyko niewypłacalności

Do innych ważnych rodzajów ryzyka Róża P. odnosi się do czterech kolejnych typów, które określa w następujący sposób:

· Ryzyko inflacyjne

· Ryzyko walutowe

· Ryzyko polityczne

· Ryzyko nadużycia

Zaletą tej klasyfikacji jest to, że system ten obejmuje zarówno ryzyki, które występują w banku i ryzyku, które pojawiają się poza bankiem i wpływa na jego działalność. Jednocześnie, obecnie taka klasyfikacja nie może być wykorzystywana przez banki komercyjne praktyczne zastosowanie W związku z jego konsolidacją, a zatem potrzebna jest bardziej szczegółowa klasyfikacja przy alokacji grup i podgrup ryzyka, w zależności od specyfiki operacji prowadzonych przez Bank

Główne dokumenty prowadzone przez kierowników ryzyka zachodnich przedsiębiorstw w praktyce są opracowywane przez Komitet Bazylei ds. Nadzoru Bankowego i nazywa się zasadami nadzorczymi bankowymi. Ten dokument zawiera 25 zasad, których realizacja jest wezwana przez minimum warunek wstępny zapewnienie skutecznego nadzoru bankowego. Uwagi dotyczące tych zasad opierają się na zaleceniach Komitetu Bazyleiowego i najlepszych praktyka międzynarodowa w dziedzinie nadzoru bankowego i bankowego. Integracja rosyjskiego bankowego sprawozdania finansowego Międzynarodowe standardy Sprawozdania finansowe. (MSSF) niewątpliwie zdobędzie swój rozwój w stosowaniu tych zasad w praktyce rosyjskiej.

Międzynarodowe firmy Audytujące działające w Rosji, na podstawie zaleceń Komitetu Bazylejskiego, rozwijają własne klasyfikacje ryzyka, przykład mapy ryzyka ( szczegółowa struktura Ryzyko finansowe banku komercyjnego) stworzone przez PricewaterhouseCoopers, zwane GARP:

1. Ryzyko kredytowe to ryzyko możliwych strat związanych z pogorszeniem zdolności kredytowej spowodowanej niemożnością lub niechęcią do spełnienia swoich zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy. Dla banku działalność kredytowa są głównym w strukturze aktywnych operacji, więc nie spełnia swoich zobowiązań strat finansowych, a ostatecznie prowadzi do spadku adekwatności kapitałowej i płynności.

2. Ryzyko rynkowe - możliwe niekorzystne odchylenie wyniki finansowe Bank z planowany, spowodowany zmianami cytatów rynkowych (ceny rynkowe).

3. Ryzyko koncentracji portfela jest klasą zagrożeń związanych ze zwiększoną zależnością Banku od poszczególnych kontrahentów lub grup powiązanych kontrahentów, poszczególnych branż, regionów, produktów lub dostawców usług.

4. Ryzyko płynności - ryzyko związane z zmniejszeniem zdolności do finansowania otrzymanych pozycji na transakcjach, gdy wystąpi czas ich likwidacji, niemożności powłoki wymagań kontrahentów, a także wymogów dotyczących świadczenia i Wreszcie ryzyko związane z niezdolnością do wyeliminowania aktywów w różnych segmentach rynek finansowy. Utrzymanie pewnego poziomu płynności przeprowadza się poprzez zarządzanie aktywami i zobowiązaniami. Głównym zadaniem jest utrzymanie optymalnego związku między płynnością a rentownością, a także równowagi między warunkami inwestycji w aktywów i zobowiązań. Zapewnić aktualna płynność Bank musi mieć wystarczający aktywa aktywów płynnych, co nakłada ograniczenia inwestycji w aktywów o niskiej płynności (pożyczki).

5. Ryzyko operacyjne jest ryzykiem strat związanych z działaniami ludzkimi (zarówno celowymi, jak i niezamierzonymi), usterki lub wpływy zewnętrzne.

6. Ryzyko zdarzenia biznesowego - klasę ryzyk obliczeniowych przez bank jako przedmiot gospodarczy. Ryzyko te nie są specyficzne dla banków, jakiekolwiek inne podmioty gospodarcze z nimi.

Głównym zadaniem w obliczu struktur bankowych minimalizuje ryzyko kredytowe. Aby osiągnąć ten cel, stosuje się duży arsenał metod, obejmujący formalne, półformalne i nieformalne procedury oceny ryzyka kredytowego. Zminimalizować ryzyko kredytowe. Banki umożliwiają dywersyfikację portfela kredytowego, którego jakość można określić na podstawie oceny ryzyka każdej pożyczki indywidualnej i ryzyko całego portfela jako całości. Jednym z kryteriów określających jakość portfela kredytowego jako całość jest stopniem zróżnicowanego portfela, w którym rozumieją obecność negatywnych korelacji między pożyczkami, a przynajmniej ich niezależnością od siebie. Stopień dywersyfikacji jest trudny do wyrażania ilościowo, więc w obszarze dywersyfikacji jest raczej rozumiany jako zestaw zasad, do których należy przestrzegać pożyczkodawcy. Najbardziej znanym z nich jest następujący: nie zapewnić pożyczki kilku przedsiębiorstw jednej branży; Nie zapewniaj pożyczki dla przedsiębiorstw różnych branż, ale powiązane ze sobą proces technologicznyitd. W istocie pragnienie maksymalizacji dywersyfikacji reprezentującej proces zestawu najbardziej zróżnicowanych pożyczek, nie ma nic innego jak próba utworzenia portfela kredytowego z najbardziej zróżnicowanych rodzajów ryzyka w celu zmiany w zewnętrznym środowisku gospodarczym, w którym przedsiębiorstwa Kredytobiorcy funkcjonują negatywny wpływ na wszystkie pożyczki.

Bank z jego spotkania powinien być jedną z najbardziej wiarygodnych instytucji Spółki, stanowią podstawę stabilności. system ekonomiczny. W nowoczesne warunki Niestabilny legalny I. Środowisko gospodarcze Banki nie powinny nie tylko oszczędzać, ale także zwiększyć środki ich klientów prawie niezależnie. W tych warunkach profesjonalne zarządzanie Ryzyko bankowe, identyfikacja operacyjna i rachunkowość czynników ryzyka w codziennych działaniach są przede wszystkim nabywane.

Literatura:

1. Arsenyev Yu. N. Davydova T. Yu., Davydov I. N., Shlapakov i M. Podstawy bezpieczeństwa i ryzykownej teorii. - M.: Wyższa szkoła, 2009. - 350 s.

2. Balabanov I.t. Zarządzanie ryzykiem. M.: Finanse i statystyki, 2008. - 200 p.

3. Belysakov A.v. Ryzyko bankowe.: Problemy księgowości, zarządzania i regulacji. - m.: Grupa wydawnicza "BDTS-Press", 2009. - 256с.

4. Kabushkin S.n. Zarządzanie ryzykiem kredytowym bankowym: badania. korzyść / s.n. Kabushkin. - 3rd ed., Ched. - M.: Nowa wiedza, 2010. - 336C.

Doradca naukowy:

ph.D., Doc. Alekseeva N.G.

W procesie działalności banki komercyjne podlegają wielu zagrożeniom. Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko bankowe są podzielone na cztery kategorie: Finansowe, operacyjne, biznesowe i nagły.

Ryzyko finansowe W kolejce obejmują dwa rodzaje ryzyk: czyste i spekulacyjne. Czyste ryzyko włącznie z Ryzyko kredytowe, ryzyko płynności i wypłacalności mogą prowadzić do utraty banku w niewłaściwym zarządzaniu. Ryzyko spekulacyjne. W oparciu o arbitraż finansowy może mieć wynik zysku, jeśli arbitraż zostanie przeprowadzony prawidłowo lub stratę - inaczej. Warto zauważyć, że główne rodzaje ryzyka spekulacyjnego: odsetek, waluty i rynek (lub pozycyjny).

Ponadto różne rodzaje zagrożeń finansowych, są ściśle związane ze sobą, co może znacznie zwiększyć ogólny ryzyko profilu bankowego. Na przykład, bank wykonujący działalność walutową podlega ryzyku walutowym, ale będzie również w dodatkowym ryzyku płynności i ryzyku odsetkowym, jeśli wystąpi otwarte stanowiska lub rozbieżności w okresach wymagań i obowiązków w pozycji netto w zakresie pilnych operacji.

Ryzyko operacyjne zależy od: ogólnej strategii biznesowej Banku; jego organizacja; funkcjonowanie systemów wewnętrznych, w tym komputera i innych technologii; spójność polityki banku i jego procedur; Środki mające na celu zapobieganie błędom w zarządzaniu i przed oszustwami. Ryzyko biznesowe są związane z zewnętrznym środowiskiem biznesowym bankowości, w tym Z czynników makroekonomicznych i politycznych, warunków prawnych i warunków regulacyjnych, a także z ogólną infrastrukturą sektora finansowego i systemu płatności. Nadzwyczajne ryzyko obejmują wszystkie rodzaje zagrożeń egzogenicznych, które są zdolne do wykonywania działalności banku lub podważa go w przypadku zdarzenia. kondycja finansowa i adekwatność kapitału.

Charakteryzujemy ryzyko finansowe na czyste ryzyko, tj. Prowadzenie w przypadku przypadku ryzyka tylko dla negatywnych konsekwencji.

Ryzyko depozytów - ryzyko związane z możliwością zwrotu depozytów depozytowych (odróżnienia certyfikatów depozytowych). Ryzyko to rzadko występuje i jest związany z nieudanym wyborem banku komercyjnego do wdrożenia operacji depozytowych przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby zauważyć, że jednak ze wszystkimi przypadkami wdrażanie ryzyka depozytowego znajduje się nie tylko w naszym kraju, ale także w krajach z rozwiniętą gospodarką rynkową. Za granicą ubezpieczony tego rodzaju ryzyka jest bank, a ubezpieczenie odbywa się w formie obowiązkowej.

Ryzyko kredytowe - Ryzyko związane z niebezpieczeństwem braku płatności przez kredytobiorcę zadłużenia głównego i odsetek z powodu wierzyciela. Przyczyną występowania ryzyka kredytowego może być pozbawiona skrupułów kredytobiorcy, pogorszenie pozycji konkurencyjnej konkretnej firmy, niekorzystnej koniunktury gospodarczej.

57. Banki inwestycyjne, ich funkcje i operacje

Banki inwestycyjne są specjalnymi instytucjami kredytowymi, które wdrażają finansowanie i pożyczki na inwestycje. Banki te pozostawiają niezdidłonkowe instytucje bankowe, co wiąże się z cechami rynku kapitałowego pożyczki i różnic w przepisach bankowych indywidualnych przemysłu kraj rozwinięty Więc klasyczny typ banku inwestycyjnego USA zatwierdzono Akt bankowy. 1935 (Akt Gloss-Stigolla). Zgodnie z określonym ustawą banki komercyjne są zabronione z działalności inwestycyjnej, z wyjątkiem operacji z obligacjami państwowymi i komunalnymi. Takie operacje mają nabywanie części obligacji państwowych i komunalnych, organizując umieszczenie niektórych ich udziału wśród ludności, prowadząc operacje subskrypcji na obligacje i płatności kuponów (tnące bilety do obligacji, dając prawo do otrzymania określonej kwoty zainteresowań po okresie jednego okresu).

Główną funkcją banku inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych jest funkcja emisji - negocjacje z firmami handlowymi i przemysłowymi w sprawie uwolnienia nowych akcji i obligacji oraz szkolenia techniczne takich kwestii z obowiązkami papierów wartościowych na rynku i nabycie tej części z nich, które nie zostaną zaksięgowane subskrypcji.

Charakterystyczną cechą banków inwestycyjnych akumulacji kapitału gotówkowego Stanów Zjednoczonych jest przyciągnięcie oszczędności nie tylko najbogatszych segmentów ludności, ale także małych inwestorów o niskich dochodach - małej burżuazji, rolnicy i stosunkowo dobrze płatniczni pracownicy i pracownicy.

W europejskich krajach rozwijających się przemysłowych, takie wyraźne rozróżnienie między bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi nie istnieje. Tak więc w Wielkiej Brytanii operacje inwestycyjne są tradycyjnie zaangażowane banki handlowe.. Najbardziej wpływowe ich (około 60) jest wliczone w stowarzyszenie banków inwestycyjnych. Od 1970 r. Banki handlowe z 1970 roku są aktywnie najechane.

We Francji finansowanie i pożyczki inwestycje kapitałowe Specjalne instytucje kredytowe są przeprowadzane, wśród których wiodące miejsce jest własnością pożyczki krajowej (rtreat). Ten bank dystrybuuje dotacje państwowe, zapewnia pożyczki na okres 7-15 lat i zapewnia gwarancje na kredyty.

W Niemczech banki inwestycyjne jako niezależne instytucje nie uzyskały dystrybucji. Tutaj banki łączą zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe operacje inwestycyjne. Jednocześnie, Grossbanks (niemiecki, Drezno i \u200b\u200bkomercyjny) odbywa się na rynku krajach kapitałowych kapitałowych.

Funkcje banków inwestycyjnych i banków długoterminowych inwestycji w Europie Wschodniej są spełnione przez popularne banki krajowe, a także rządowe (Bułgaria, Węgry) lub specjalistyczne banki (Rumunia). Struktura i funkcje tych banków systematycznie przechodzą zmiany. W związku z tym bank inwestycyjny "Praga" został zatwierdzony w 1948 r. Do 1950 r. Przeprowadził finansowanie i długoterminowe pożyczki do budowy kapitałowej zawarte w planie państwowym. W 1959 r. Jego funkcje zostały przeniesione do banku państwowego.

Rumunia Investment Bank jest wyspecjalizowanym bankiem do finansowania i długoterminowych pożyczek na przemysł, budowę, komunikację, handel, z wyjątkiem rolnictwa, przemysłu spożywczego i gospodarki wodnej.

W Japonii wydawanie pożyczek długoterminowych prowadzi się zarówno banki publiczne, jak i prywatne. Na przykład, japoński bank rozwój jest zaangażowany w kredyty na przemysł, budowę, energię, transport, który odbywa się w drugim miejscu wśród państwowych instytucji kredytowych kraju. Ten bank powierzył pożyczki preferencyjne (pod niskim zainteresowaniem i przez okres co najmniej roku) sektora gospodarki, w pożyczeniu, do których banki prywatne są niewielkie zainteresowane (ryzyko opanowania, większa intensywność kapitału, czas trwania obrotu kapitałowego, odprawy produkcji, itp.). Znaczna różnica między stopami procentowymi na kredyty bankowe i więcej opłacalne stawki Rynek kapitału kredytowego jest objęty budżetem państwa.

Tylko w kilku krajach rozwijających się ze stosunkowo opracowanym kapitalistą sektorem gospodarki istnieją banki inwestycyjne: w Ameryce Łacińskiej - Argentyna, Boliwii, Brazylia, Meksyk; W Azji Południowo-Wschodniej - Malezja, Singapur, Sianggan (Hong Kong - teraz jako część Chin), Korea Południowa; W Afryce - Ghana, Nigeria, a także w niektórych krajach francuskich. Banki inwestycyjne istnieją wraz z regionalnymi bankami rozwoju krajów rozwijających się: Azjatycki Bank Rozwoju, zajmujący się długotrwałym kredytem na rozwój projektów rozwoju Azji i Pacyfiku; Amerykański Bank Rozwoju, zapewniający promowanie rozwoju gospodarki Ameryki Łacińskiej; Afrykański bank rozwoju, promujący rozwój gospodarczy afrykańskich i kilku stanów innych niż afrykańskie. Międzynarodowe instytucje kredytowe: Międzynarodowy Bank Przebudowy i Rozwoju, Arabskie firmy Inwestycyjne i inne organizacje międzynarodowe odgrywają znaczącą rolę w realizacji inwestycji krajów rozwijających się.

Ponieważ głównym zadaniem banków inwestycyjnych finansuje i pożyczka do inwestycji, rozważ koncepcję i rodzaje inwestycji.

[Inwestycje - inwestycje długoterminowe Kapitał w branży, rolnictwie, transporcie, budownictwie i innych branżach. Celem działań inwestycyjnych jest otrzymywanie dochodu lub procentu przed przedsiębiorstwem.

Inwestycje są podzielone na finansowe i prawdziwe.

Inwestycje finansowe - inwestycje w papiery wartościowe (udziały, obligacje itp.), Wykonane przez prywatne firmy i państwo, a także depozyty bankowe i przedmioty thesorreation (skarby, tj. Przechowywanie pieniędzy w domu).

Prawdziwe inwestycje - inwestycje w środki trwałe i na wzrost zasobów materiałowych i przemysłowych. W kontekście nowoczesnej rewolucji naukowej i technicznej, wraz ze wzrostem prawdziwych elementów stałego kapitału,

w rozwinięciu duchowych sił produkcyjnych w rozwoju duchowych sił produkcyjnych potencjał intelektualny staje się najbardziej aktywnym elementem produkcji, zwiększając rolę badań naukowych, kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia pracowników. Akumulacja nabywa kompleksową naturę, a koszty nauki, edukacji, szkolenia i przekwalifikowania personelu itp. stać się produktywnymi inwestycjami.

Istnieją również inwestycje, aby rozszerzyć i inwestować aktualizacje zużytego stałego kapitału.

Źródłem inwestycji rozszerzającej jest częścią nowo utworzonej wartości skierowanej do akumulacji. Przedsiębiorcy mobilizować ją kosztem własnych zysków (samoinfinansowanie) oraz na rynku kapitału kredytowego (przyciągnięte fundusze). Źródłem inwestycji na stałe aktualizacje kapitałowe są amortyzacyjne.

Prawdziwe inwestycje w środki trwałe charakteryzują się strukturami sektorowymi i technologicznymi, których proporcje w dużej mierze określają efektywność oszczędności.

Przesuwa B. struktura branżowa Inwestycje we wszystkich rozwiniętych krajach kapitalistycznych w 50-70 Gg. Zostały one wyrażone w zaawansowanym wzroście ich udziału w branży produkcyjnej, głównie w inżynierii mechanicznej, budownictwie, transporcie, komunikacie. Opóźnienie w tym czasie inwestycji w przemyśle wydobywczym i kompleksem paliwowym i energetycznym był jednym z przyczyn energetycznych kryzysu lat 70-tych.

Struktura technologiczna inwestycji zależy od stosunku kosztów aktywnych elementów kapitału stałego (maszyny, sprzętu) i jego pasywnych elementów (budynków, struktur). Skuteczność inwestycji zwykle rośnie wraz ze wzrostem udziału aktywnej części.

Inwestycje w reprodukcję środków trwałych, wraz z branżą i strukturami technologicznymi inwestycjami kapitałowymi, charakteryzują się również strukturami terytorialnymi i rozrodczymi.

Struktura terytorialna inwestycji kapitałowych oznacza ich dystrybucję w poszczególnych regionach kraju ze wzrostem udziału inwestycji w obszarach, które dają największe zwroty, które mają wystarczające surowce i zasoby energetyczne oraz niezbędna siła robocza.

Struktura reprodukcyjna inwestycji kapitałowych obejmuje kierunek ich do nowej konstrukcji, w sprawie technicznego

ponowne wyposażenie i rekonstrukcja istniejących branż, ponieważ takie koszty zapewniają przyspieszenie aktualizacji obecnych funduszy podstawowych.

Rekonstrukcja i recesja techniczna przedsiębiorstw umożliwiają zwiększenie woluminów produkcyjnych, poprawy jakości produktu i innych wskaźników technicznych i ekonomicznych o mniejszej kosztach niż w budowie nowych przedsiębiorstw. Jednocześnie terminy wejścia na nowe zdolności są zmniejszone o półtora roku dwa razy. Biorąc pod uwagę to, skala technicznego wyposażenia i odbudowa aktualnego biura produkcyjnego ostatnie lata Systematycznie się zwiększamy. Jeśli więc w 1985 r. Udział inwestycji kapitałowych dla tych celów w budownictwie przemysłowym wynosiła 36%, następnie w 1993 r. - 51%.

Główny udział prawdziwe inwestycje W rozwiniętych krajach kapitalistycznych uwzględniają prywatne inwestycje. Jednakże państwo uczestniczy w procesie inwestycyjnym poprzez inwestowanie w sektorze publicznym, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez świadczenie kredytów, dotacji, wdrażanie polityk regulacji gospodarczej. Główną częścią inwestycji publicznych jest wysyłane do przemysłu infrastrukturalnego, którego rozwój jest niezbędny do zapewnienia normalnego przebiegu reprodukcji publicznej (nauki, edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, transportu i komunikacji).

W krajach rozwijających się wzrost inwestycji jest niezbędnym warunkiem przezwyciężenia opóźnienia ekonomicznego. W rozszerzeniu potencjału produkcyjnego tych krajów ważna rola Stanowe odgrywa, co potwierdza znaczny wzrost inwestycji publicznych, głównym obszarami inwestycji, których produkcja i infrastruktura społeczna i przemysł produkcyjny.

Aby przeprowadzić operacje inwestycyjne, banki inwestycyjne zmobilizować długoterminowy kapitał pożyczkowy i zapewniają kredytobiorcom (przedsiębiorcy i państwo) poprzez emisję i umieszczenie obligacji lub innych rodzajów pożyczonych zobowiązań. Ponadto banki inwestycyjne kupują i sprzedają stawki i obligacje na własny koszt, a także zapewniają pożyczki klientom papiery wartościowych.

W procesie działalności banki komercyjne podlegają wielu zagrożeniom. Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko bankowe są podzielone na cztery kategorie: Finansowe, operacyjne, biznesowe i nagły.

Ryzyko finansowe W kolejce obejmują dwa rodzaje ryzyk: czyste i spekulacyjne. Czyste ryzyko włącznie z Ryzyko kredytowe, ryzyko płynności i wypłacalności mogą prowadzić do utraty banku w niewłaściwym zarządzaniu. Ryzyko spekulacyjne. W oparciu o arbitraż finansowy może mieć wynik zysku, jeśli arbitraż zostanie przeprowadzony prawidłowo lub stratę - inaczej. Warto zauważyć, że główne rodzaje ryzyka spekulacyjnego: odsetek, waluty i rynek (lub pozycyjny).

Ponadto różne rodzaje zagrożeń finansowych, są ściśle związane ze sobą, co może znacznie zwiększyć ogólny ryzyko profilu bankowego. Na przykład, bank wykonujący działalność walutową podlega ryzyku walutowym, ale będzie również w dodatkowym ryzyku płynności i ryzyku odsetkowym, jeśli wystąpi otwarte stanowiska lub rozbieżności w okresach wymagań i obowiązków w pozycji netto w zakresie pilnych operacji.

Ryzyko operacyjne zależy od: ogólnej strategii biznesowej Banku; jego organizacja; funkcjonowanie systemów wewnętrznych, w tym komputera i innych technologii; spójność polityki banku i jego procedur; Środki mające na celu zapobieganie błędom w zarządzaniu i przed oszustwami. Ryzyko biznesowe są związane z zewnętrznym środowiskiem biznesowym bankowości, w tym Z czynników makroekonomicznych i politycznych, warunków prawnych i warunków regulacyjnych, a także z ogólną infrastrukturą sektora finansowego i systemu płatności. Ekstremalne zagrożenia obejmują wszystkie rodzaje zagrożeń egzogenicznych, które są zdolne do wykonywania działalności banku lub podważyć kondycję finansową i adekwatność kapitałową w przypadku zdarzenia.

Charakteryzujemy ryzyko finansowe na czyste ryzyko, tj. Prowadzenie w przypadku przypadku ryzyka tylko dla negatywnych konsekwencji.

Ryzyko depozytów - ryzyko związane z możliwością zwrotu depozytów depozytowych (odróżnienia certyfikatów depozytowych). Ryzyko to rzadko występuje i jest związany z nieudanym wyborem banku komercyjnego do wdrożenia operacji depozytowych przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby zauważyć, że jednak ze wszystkimi przypadkami wdrażanie ryzyka depozytowego znajduje się nie tylko w naszym kraju, ale także w krajach z rozwiniętą gospodarką rynkową. Za granicą ubezpieczony tego rodzaju ryzyka jest bank, a ubezpieczenie odbywa się w formie obowiązkowej.

Ryzyko kredytowe - Ryzyko związane z niebezpieczeństwem braku płatności przez kredytobiorcę zadłużenia głównego i odsetek z powodu wierzyciela. Przyczyną występowania ryzyka kredytowego może być pozbawiona skrupułów kredytobiorcy, pogorszenie pozycji konkurencyjnej konkretnej firmy, niekorzystnej koniunktury gospodarczej.

57. Banki inwestycyjne, ich funkcje i operacje

Banki inwestycyjne są specjalnymi instytucjami kredytowymi, które wdrażają finansowanie i pożyczki na inwestycje. Banki te są zaangażowane w niezatień instytucje bankowe, co wiąże się z osobliwościami rynku kapitałowego pożyczkowego oraz różnic w przepisach bankowych poszczególnych krajów uprzemysłowionych. Tak więc klasyczny rodzaj amerykańskiego banku inwestycyjnego jest zatwierdzony przez ustawę o bankowości z 1935 r. ( Akt Gloss-Stigolla). Zgodnie z określonym ustawą banki komercyjne są zabronione z działalności inwestycyjnej, z wyjątkiem operacji z obligacjami państwowymi i komunalnymi. Takie operacje mają nabywanie części obligacji państwowych i komunalnych, organizując umieszczenie niektórych ich udziału wśród ludności, prowadząc operacje subskrypcji na obligacje i płatności kuponów (tnące bilety do obligacji, dając prawo do otrzymania określonej kwoty zainteresowań po okresie jednego okresu).

Główną funkcją banku inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych jest funkcja emisji - negocjacje z firmami handlowymi i przemysłowymi w sprawie uwolnienia nowych akcji i obligacji oraz szkolenia techniczne takich kwestii z obowiązkami papierów wartościowych na rynku i nabycie tej części z nich, które nie zostaną zaksięgowane subskrypcji.

Charakterystyczną cechą banków inwestycyjnych akumulacji kapitału gotówkowego Stanów Zjednoczonych jest przyciągnięcie oszczędności nie tylko najbogatszych segmentów ludności, ale także małych inwestorów o niskich dochodach - małej burżuazji, rolnicy i stosunkowo dobrze płatniczni pracownicy i pracownicy.

W europejskich krajach rozwijających się przemysłowych, takie wyraźne rozróżnienie między bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi nie istnieje. Tak więc w Wielkiej Brytanii banki handlowe są tradycyjnie zaangażowani w operacje inwestycyjne. Najbardziej wpływowe ich (około 60) jest wliczone w stowarzyszenie banków inwestycyjnych. Od 1970 r. Banki handlowe z 1970 roku są aktywnie najechane.

We Francji finansowanie i pożyczki do inwestycji kapitałowych prowadzone są przez specjalne instytucje kredytowe, wśród których wiodące miejsce jest własnością pożyczki krajowej (wymiana). Ten bank dystrybuuje dotacje państwowe, zapewnia pożyczki na okres 7-15 lat i zapewnia gwarancje na kredyty.

W Niemczech banki inwestycyjne jako niezależne instytucje nie uzyskały dystrybucji. Tutaj banki łączą zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe operacje inwestycyjne. Jednocześnie, Grossbanks (niemiecki, Drezno i \u200b\u200bkomercyjny) odbywa się na rynku krajach kapitałowych kapitałowych.

Funkcje banków inwestycyjnych i banków długoterminowych inwestycji w Europie Wschodniej są spełnione przez popularne banki krajowe, a także rządowe (Bułgaria, Węgry) lub specjalistyczne banki (Rumunia). Struktura i funkcje tych banków systematycznie przechodzą zmiany. W związku z tym bank inwestycyjny "Praga" został zatwierdzony w 1948 r. Do 1950 r. Przeprowadził finansowanie i długoterminowe pożyczki do budowy kapitałowej zawarte w planie państwowym. W 1959 r. Jego funkcje zostały przeniesione do banku państwowego.

Rumunia Investment Bank jest wyspecjalizowanym bankiem do finansowania i długoterminowych pożyczek na przemysł, budowę, komunikację, handel, z wyjątkiem rolnictwa, przemysłu spożywczego i gospodarki wodnej.

W Japonii wydawanie pożyczek długoterminowych prowadzi się zarówno banki publiczne, jak i prywatne. Na przykład, japoński bank rozwój jest zaangażowany w kredyty na przemysł, budowę, energię, transport, który odbywa się w drugim miejscu wśród państwowych instytucji kredytowych kraju. Ten bank powierzył pożyczki preferencyjne (pod niskim zainteresowaniem i przez okres co najmniej roku) sektora gospodarki, w pożyczeniu, do których banki prywatne są niewielkie zainteresowane (ryzyko opanowania, większa intensywność kapitału, czas trwania obrotu kapitałowego, odprawy produkcji, itp.). Zgodnie z budżetem państwa pokryta jest znaczącą różnicą między stopami procentowymi kredytów bankowych i bardziej korzystnych zakładów na rynek kapitału kredytowego.

Tylko w kilku krajach rozwijających się ze stosunkowo opracowanym kapitalistą sektorem gospodarki istnieją banki inwestycyjne: w Ameryce Łacińskiej - Argentyna, Boliwii, Brazylia, Meksyk; W Azji Południowo-Wschodniej - Malezja, Singapur, Sianggan (Hong Kong - teraz jako część Chin), Korea Południowa; W Afryce - Ghana, Nigeria, a także w niektórych krajach francuskich. Banki inwestycyjne istnieją wraz z regionalnymi bankami rozwoju krajów rozwijających się: Azjatycki Bank Rozwoju, zajmujący się długotrwałym kredytem na rozwój projektów rozwoju Azji i Pacyfiku; Amerykański Bank Rozwoju, zapewniający promowanie rozwoju gospodarki Ameryki Łacińskiej; Afrykański bank rozwoju, promujący rozwój gospodarczy afrykańskich i kilku stanów innych niż afrykańskie. Międzynarodowe instytucje kredytowe: Międzynarodowy Bank Przebudowy i Rozwoju, Arabskie firmy Inwestycyjne i inne organizacje międzynarodowe odgrywają znaczącą rolę w realizacji inwestycji krajów rozwijających się.

Ponieważ głównym zadaniem banków inwestycyjnych finansuje i pożyczka do inwestycji, rozważ koncepcję i rodzaje inwestycji.

[Inwestycje - długoterminowe inwestycje kapitału w branży, rolnictwie, transporcie, budownictwie i innych branżach. Celem działań inwestycyjnych jest otrzymywanie dochodu lub procentu przed przedsiębiorstwem.

Inwestycje są podzielone na finansowe i prawdziwe.

Inwestycje finansowe - inwestycje w papiery wartościowe (udziały, obligacje itp.), Wyprodukowane przez prywatne firmy i państwo, a także depozyty bankowe i obiekty thesorreation (skarby, tj. Przechowywanie pieniędzy w domu).

Prawdziwe inwestycje - inwestycje w środki trwałe i na wzrost zasobów materiałowych i przemysłowych. W kontekście nowoczesnej rewolucji naukowej i technicznej, wraz ze wzrostem prawdziwych elementów stałego kapitału,

w rozwinięciu duchowych sił produkcyjnych w rozwoju duchowych sił produkcyjnych potencjał intelektualny staje się najbardziej aktywnym elementem produkcji, zwiększając rolę badań naukowych, kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia pracowników. Akumulacja nabywa kompleksową naturę, a koszty nauki, edukacji, szkolenia i przekwalifikowania personelu itp. stać się produktywnymi inwestycjami.

Istnieją również inwestycje, aby rozszerzyć i inwestować aktualizacje zużytego stałego kapitału.

Źródłem inwestycji rozszerzającej jest częścią nowo utworzonej wartości skierowanej do akumulacji. Przedsiębiorcy mobilizować ją kosztem własnych zysków (samoinfinansowanie) oraz na rynku kapitału kredytowego (przyciągnięte fundusze). Źródłem inwestycji na stałe aktualizacje kapitałowe są amortyzacyjne.

Prawdziwe inwestycje w środki trwałe charakteryzują się strukturami sektorowymi i technologicznymi, których proporcje w dużej mierze określają efektywność oszczędności.

Zmienia się w strukturze inwestycji sektorowej we wszystkich krajach kapitalistycznych w 50-70 Gg. Zostały one wyrażone w zaawansowanym wzroście ich udziału w branży produkcyjnej, głównie w inżynierii mechanicznej, budownictwie, transporcie, komunikacie. Opóźnienie w tym czasie inwestycji w przemyśle wydobywczym i kompleksem paliwowym i energetycznym był jednym z przyczyn energetycznych kryzysu lat 70-tych.

Struktura technologiczna inwestycji zależy od stosunku kosztów aktywnych elementów kapitału stałego (maszyny, sprzętu) i jego pasywnych elementów (budynków, struktur). Skuteczność inwestycji zwykle rośnie wraz ze wzrostem udziału aktywnej części.

Inwestycje w reprodukcję środków trwałych, wraz z branżą i strukturami technologicznymi inwestycjami kapitałowymi, charakteryzują się również strukturami terytorialnymi i rozrodczymi.

Struktura terytorialna inwestycji kapitałowych oznacza ich dystrybucję w poszczególnych regionach kraju ze wzrostem udziału inwestycji w obszarach, które dają największe zwroty, które mają wystarczające surowce i zasoby energetyczne oraz niezbędna siła robocza.

Struktura reprodukcyjna inwestycji kapitałowych obejmuje kierunek ich do nowej konstrukcji, w sprawie technicznego

ponowne wyposażenie i rekonstrukcja istniejących branż, ponieważ takie koszty zapewniają przyspieszenie aktualizacji obecnych funduszy podstawowych.

Rekonstrukcja i recesja techniczna przedsiębiorstw umożliwiają zwiększenie woluminów produkcyjnych, poprawy jakości produktu i innych wskaźników technicznych i ekonomicznych o mniejszej kosztach niż w budowie nowych przedsiębiorstw. Jednocześnie terminy wejścia na nowe zdolności są zmniejszone o półtora roku dwa razy. Biorąc pod uwagę, że skala ponownego wyposażenia technicznego i rekonstrukcja bieżącego urzędu produkcyjnego w ostatnich latach jest systematycznie rosnąca. Jeśli więc w 1985 r. Udział inwestycji kapitałowych dla tych celów w budownictwie przemysłowym wynosiła 36%, następnie w 1993 r. - 51%.

Głównym udziałem prawdziwych inwestycji w rozwiniętych krajach kapitalistycznych jest prywatne inwestycje. Jednakże państwo uczestniczy w procesie inwestycyjnym poprzez inwestowanie w sektorze publicznym, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez świadczenie kredytów, dotacji, wdrażanie polityk regulacji gospodarczej. Główną częścią inwestycji publicznych jest wysyłane do przemysłu infrastrukturalnego, którego rozwój jest niezbędny do zapewnienia normalnego przebiegu reprodukcji publicznej (nauki, edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, transportu i komunikacji).

W krajach rozwijających się wzrost inwestycji jest niezbędnym warunkiem przezwyciężenia opóźnienia ekonomicznego. Państwo odgrywa ważną rolę w rozszerzaniu potencjału produkcyjnego tych krajów, co potwierdza znaczny wzrost inwestycji publicznych, głównymi obszarami inwestycji, których produkcja i infrastruktura społeczna i przemysł produkcyjny.

Aby przeprowadzić operacje inwestycyjne, banki inwestycyjne zmobilizować długoterminowy kapitał pożyczkowy i zapewniają kredytobiorcom (przedsiębiorcy i państwo) poprzez emisję i umieszczenie obligacji lub innych rodzajów pożyczonych zobowiązań. Ponadto banki inwestycyjne kupują i sprzedają stawki i obligacje na własny koszt, a także zapewniają pożyczki klientom papiery wartościowych.

Ryzyko bankowe jest możliwością strat materialnych z organizacji kredytowej i finansowej. Przyczyny tego może być nieoczekiwana zmiana wartości rynkowej różnych instrumentów finansowych. Ponadto mogą pojawić się straty z powodu zmian w rynku walutowym.

Rodzaje ryzyka bankowego

Istnieje następująca klasyfikacja:

1. w samą porę. Ryzyko są obecne, obiecujące i retrospektywne;
2. według poziomu. Stopień wyglądu straty może być zarówno niski, jak i umiarkowany i kompletny;
3. zgodnie z głównymi czynnikami występowania. Takie okoliczności są spowodowane przyczynami gospodarczych lub politycznych. Pierwszy przykład wykonania obejmuje różne zmiany w niekorzystnej naturze region gospodarczy Sama instytucja kredytowa i finansowa. Ponadto może wystąpić w gospodarce kraju. Ryzyko natury politycznej wynika ze zmian w zakresie sytuacji politycznej.

Główne ryzyko bankowości

Obejmują one następujące czynniki:

1. ryzyko płynności. Koszt aktywów, a także zobowiązania instytucji bankowych, muszą być zgodne z obecnym wskaźnikiem rynku. Jeśli tak się nie zdarzy, organizacja kredytowa i finansowa może doświadczyć poważnych trudności w spłodzeniu ich zobowiązań;
2. ryzyko zmian wskaźników kredytowych. Nieprzewidziane zmiany w tym segmencie są w stanie poważnie wpływać na strukturę aktywów i zobowiązań instytucji bankowej;
3. ryzyko kredytowe. Kierunek ten wymaga stałej równowagi między jakością wydanych pożyczek i czynnika płynności;
4. adekwatności kapitałowej. Konieczne jest, aby Bank jest w stanie swobodnie absorbować straty i mieć wystarczające możliwości finansowe w sytuacjach negatywnych.

Cechy ryzyka bankowego

W swojej działalności instytucje kredytowe i finansowe muszą wziąć pod uwagę różne niuanse. W szczególności charakter ryzyka jest znaczny. Istnieją zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny ich występowania. Pierwsza kategoria obejmuje te ryzyko, które nie są bezpośrednio związane z działalnością Banku. Są to straty wynikające z pewnych poważnych wydarzeń. Mogą zawierać wojnę, nacjonalizację, wprowadzenie różnych zakazów, zaostrzających obecną sytuację w niektórych oddzielnych kraju. Jeśli chodzi o ryzyko wewnętrzne, są stratami wynikającymi z niepoprawnie wdrożonych (głównych lub pomocniczych) działań organizacji bankowej.

Ocena ryzyka bankowego

Określanie kosztów (w pomiarze ilościowym), które mają związek z ryzykiem w trakcie działalności bankowej, nazywany jest oceną takiego ryzyka. Celem tej procedury jest zidentyfikowanie zgodności z wynikami konkretnej instytucji kredytowej stan rynku. Najczęściej za to stosuje metodę analityczną - jak stosuje się jako portfolio kredytowe.i jego główne wskaźniki. Pozwala to wyświetlić ogólny obraz konkretnej działalności bankowej, a także głównych obszarów działania. Ponadto proces oceny pomaga określić stopień ryzyka kredytowego.

Zarządzanie ryzykiem bankowym

W działalności każdego organizacja kredytowa Ważną rolę odgrywa prawidłowe zarządzanie ryzykiem finansowym. Ten problem ma ogromne znaczenie, aby wybrać najbardziej odpowiednią strategię. Głównym celem takiego zarządzania ryzykiem bankowym jest minimalizowanie lub ograniczenie pojawienia się strat finansowych. W tym celu regularnie odbywa się wiele specjalnych wydarzeń. Wiele uwagi jest wpłacane na kwestie zarządzania - w odniesieniu do aktywów i zobowiązań, kontroli ustalonych standardów i limitów, a także raportów. Ponadto kierunki monitorowania, analityczne i audytu ma znaczne znaczenie - w odniesieniu do działalności każdej organizacji kredytowej.

Ryzyko finansowe

Do najszerszej grupy ryzyko bankowe. Obecne czynniki finansowe. Takie prawdopodobieństwa szkody są zwykle związane z nieoczekiwanymi zmianami, które wystąpiły przy głównych składnikach każdej organizacji kredytowej. Najczęściej dzieje się to z objętościami komponentów bankowych lub wiąże się z utratą ich rentowności. Ponadto można odgrywać nieprzewidziane zmiany w strukturze aktywów i zobowiązań instytucji kredytowej. Grupa zagrożeń finansowych obejmuje ich typy, takie jak inwestycje, kredyt, waluta, rynek, inflacja i inne zmiany.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe nazywa się prawdopodobieństwem niepłaty przez dłużnika uzgodnionych kwot finansowych, domyślnie dłużnika. Ryzyko bezpośrednie i pośrednie pożyczki, operacje zakupu i sprzedaży bez gwarancji (przedpłaty). W szerokim znaczeniu ryzyko kredytowe straty jest prawdopodobieństwo wydarzeń wpływające na państwo dłużnika do wypłaty zobowiązań pieniężnych.

W samym sercu oceny ryzyka to wskaźniki: prawdopodobieństwo domyślnego, ratingu kredytowego, migracji, kwoty, poziomu strat. Podlega oceny, w zależności od celów celów, ryzyko określonej operacji lub portfolio. Ostateczna ocena jest podzielona na oczekiwane i nieoczekiwane straty. Oczekiwane straty są zwracane przez kapitał, niespodziewane - utworzone rezerwy.

Ryzyko niezrównoważonej płynności banku

Płynność bilans księgowy Zadzwoń do zestawu aktywów zobowiązań Spółki, korespondencji terminu, dla którego składa się aktywów w finansów, czas spłaty długów. Ryzyko niezrównoważonego płynności Banku jest prawdopodobieństwo niezgodności z obowiązkami Banku ze względu na niespójność uzyskania i wydawania jednostek finansowych pod względem woluminów, czasów, waluty. Ryzyko występuje pod wpływem czynników: utrata płynności, wczesna spłata Pożyczki, nie spełnienie przez klientów warunków kontraktów, niemożności sprzedaży aktywów, błędów w rachunkowości.

Grupowanie aktywów i zobowiązań są podstawą do określania ryzyka płynności. W celu oceny ryzyka analiza przepływów finansowych Spółki w zakresie terminów terminów, grup płatniczych, walut. Ocena możliwości pojawienia się wymagań dla wczesnego powrotu kredytów, konieczna jest poziom zwrotu aktywów.

Ryzyko procentowe

Ryzyko procentowe jest prawdopodobieństwem strat ze względu na stopy procentowe, niezrozumienie czasu refundacji zobowiązań, wymagań, niezgodności zmian stóp procentowych. Cena rynkowa instrumentów finansowych o stałej rentowności zmniejsza się wraz ze wzrostem ceny stawek rynkowych, wzrasta wraz ze spadkiem. Siła zależności zależy od czasu trwania obligacji.

Wydanie kredyt długoterminowy Koniugat z ryzykiem, który pojawia się przy zwiększeniu stawek kredytowych na rynku, odkrycie utraconych korzyści w wyniku zmniejszenia rentowności w poprzedniej pożyczce. Instrumenty finansowe W przypadku szybkości elastycznej zależy bezpośrednio od stawek rynkowych. Narzędzia, które nie mają na rynku, niezależnie od dostępności lub braku strat zgłaszania na nich.

Istota ryzyka bankowego

Istotą ryzyka bankowego jest prawdopodobieństwo zwrotu pieniędzy. Klasyfikacja Komitetu Bazylecznego podkreśla kredyt, rynkowy, operacyjny, państwowy, strategiczny, ciecz, ryzyko reputacyjne, które mogą powodować naruszenie bilansu aktywów i zobowiązań.

Ryzyko bankowe są podzielone na indywidualne, mikro i makro w zależności od sposobów wystąpienia. Ryzyko przejawia się przez pojawienie się dodatkowych kosztów prowadzących do strat aż do likwidacji. Prawdopodobieństwo uszkodzeń istnieje w każdym operacja finansowa, Bankowość zmniejsza prawdopodobieństwo wydarzeń wpływających na niespełnianie obowiązków przez wierzycieli i dłużników.

Ryzyko w bankowości

Ryzyko w bankowości są prawdopodobieństwem utraty płynności, straty pieniężne z powodu zewnętrznych czynników wewnętrznych. Ryzyko jest częścią bankowości, ale wszystkie banki podejmują wysiłki na rzecz zmniejszenia możliwości strat finansowych. Pragnienie banków w celu uzyskania marginalnego dochodu jest ograniczone prawdopodobieństwem strat monetarnych.

Możliwość zagrożeń stale przekracza znak 0, zadanie banku: obliczyć dokładną wartość. Poziom ryzyka rośnie z nagłą problemami, które powstały, orzeczenie zadań, które nie zostały wcześniej rozwiązane przez Bank, niemożliwość wprowadzenia pilnych środków w celu rozwiązania sytuacji. Konsekwencją nieprawidłowej oceny jest niemożność przyjęcia niezbędnych działań, konsekwencji - ultrahigh straty.

Obliczanie ryzyka bankowego

Obliczanie zagrożeń bankowych jest zintegrowany i prywatny. Obliczenie opiera się na poszukiwaniu dopuszczalnego ryzyka i ilości możliwych strat. Złożone ryzyko jest wspólne prawdopodobieństwo utraty finansowej banku we wszystkich rodzajach działań. Prywatne - uzyskiwanie strat na określonej operacji, jest mierzona metodą empiryczną do dedykowanych metod.

Istnieją trzy metody obliczania możliwości strat: analitycznych, statystycznych, ekspertów. W przypadku metody statystycznej szeregi statystyczne są rozpatrywane w dużym przedziale czasu. Metodą ekspercką jest zebranie opinii specjalistów bankowych, opracowywanie ocen oceny. Metoda analityczna nazywana jest analizą stref ryzykownych przy użyciu wymienionych metod obliczeniowych.

Analiza ryzyka bankowego

Analiza ryzyka bankowego jest środkiem mającym na celu zmniejszenie strat, wzrost powrotu banku. Analiza zajmuje się działem zarządzania ryzykiem regulując proces podejmowania decyzji mających na celu zwiększenie pojawienia się sprzyjającego wyniku. Metody analizy stosowane dają ocenę ratingową zdolności klienta do spełnienia zobowiązań wynikających z przyjętych zobowiązań kredytowych.

Analiza ryzyka umożliwia obliczenie możliwości strat dotyczących portfeli kredytowych, wielkości obowiązkowego rezerwy Banku, klasyfikować zadłużenie dłużników ryzyka. Podczas analizy krytyczny poziom ryzyka ujawnia się na podstawie którego można uniknąć upadku i likwidacji. Przy obliczaniu możliwych zintegrowanych strat, wykorzystywane są gotowe obliczenia ryzyka prywatnego.

Wskazówka od porównania.ru: Ryzyko bankowe mają ogromne znaczenie dla skutecznej działalności każdej instytucji kredytowej. Z tego powodu powinny być zapłacone za zwracanie wielkiej uwagi.