W trakcie jego działalności banki komercyjne podlegają wielu zagrożeniom. Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko bankowe są podzielone na 4 kategorie: finansowe, operacyjne, biznesowe i nagły. Ryzyko finansowe z kolei obejmują 2 rodzaje ryzyk: czyste i spekulacyjne. Czyste ryzyko - w tym Ryzyko kredytowe, ryzyko płynności i ryzyka wypłacalności - może z niewłaściwym zarządzaniem prowadzić do utraty banku. Ryzyko spekulacyjne oparte na arbitrażu finansowym może spowodować ich wynik, jeśli arbitraż jest przeprowadzany prawidłowo lub stratę - w przeciwnym razie. Głównymi rodzajami ryzyka spekulacyjnego są ryzyko zainteresowania, waluty i rynkowe (lub pozycyjne). Podobnie jak każde przedsiębiorstwo działające w warunkach rynkowych, Bank podlega ryzyku strat i upadłości. Oczywiście, starając się zmaksymalizować zyski, zarządzanie Bankiem jednocześnie ma na celu zminimalizowanie możliwości odszkodowania. Dwa sposoby do pewnego stopnia sprzeczne się nawzajem. Utrzymanie optymalnego stosunku między rentownością a ryzykiem jest jednym z głównych i najbardziej złożonych problemów zarządzania bankami. Ryzyko jest związane z niepewnością, ten ostatni jest związany z wydarzeniami, które są trudne lub niemożliwe do przewidzenia. Portfolio kredytowe bank komercyjny Z zastrzeżeniem wszystkich głównych zagrożeń towarzyszących działalność finansowa: Ryzyko płynności, ryzyko zmiany stopy procentowe, ryzyko braku płatności na pożyczkę. Ostatni rodzaj ryzyka jest szczególnie ważne, ponieważ ryzyko kredytów kredytobiorców przynosi duże straty do banków i służy jako jedną z najczęstszych przyczyn bankructwów instytucji kredytowych.
Ryzyko kredytowe zależy od czynników egzogennych związanych ze stanem otoczenia gospodarczego, z sytuacją i endogenną, spowodowanymi błędnymi działaniami samego banku. Możliwości zarządzania czynnikami zewnętrznymi są ograniczone, chociaż terminowe działania, Bank może podlegać pewnym sposobie złagodzenia ich wpływu i zapobiegania stratom. Jednak główna dźwignia zarządzania ryzykiem kredytowym leży w dziedzinie polityki krajowej banku.
Głównym zadaniem w obliczu struktur bankowych minimalizuje ryzyko kredytowe. Aby osiągnąć ten cel, stosuje się duży arsenał metod, obejmujący formalne, półformalne i nieformalne procedury oceny ryzyka kredytowego. Zminimalizować ryzyko kredytowe. Banki umożliwiają dywersyfikację portfolio pożyczki, Jakość Custor można określić na podstawie oceny ryzyka każdej indywidualnej pożyczki i ryzyko całego portfela jako całości. Jednym z kryteriów określających jakość portfela kredytowego jako całość jest stopniem zróżnicowanego portfela, w którym rozumieją obecność negatywnych korelacji między pożyczkami, a przynajmniej ich niezależnością od siebie. Stopień dywersyfikacji jest trudny do wyrażania ilościowo, więc w obszarze dywersyfikacji jest raczej rozumiany jako zestaw zasad, do których należy przestrzegać pożyczkodawcy. Najbardziej znanym z nich jest następujący: nie zapewnić pożyczki kilku przedsiębiorstw jednej branży; Nie zapewniaj pożyczki dla przedsiębiorstw różnych branż, ale powiązane ze sobą proces technologicznyitd. W istocie pragnienie maksymalizacji dywersyfikacji reprezentującej proces ustawienia najbardziej zróżnicowanych pożyczek, nie ma nic poza próbą tworzenia portfela kredytowego z najbardziej zróżnicowanych rodzajów ryzyka w celu zmiany w zewnętrznym Środowisko gospodarczeW przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw - kredytobiorców, nie miały negatywnego wpływu na wszystkie pożyczki. Zmiany w środowisku gospodarczym powinny wpływać na sytuację przedsiębiorstw kredytobiorców na różne sposoby. Oznacza to, że zgodnie z najbardziej zróżnicowanymi ryzykami kredytodawcy rozumieją najbardziej zróżnicowaną reakcję kredytów na zdarzenia w gospodarce. Najlepiej jest, że jest to pożądane, że negatywna reakcja niektórych pożyczek, gdy prawdopodobieństwo ich wzrostu ryzyka, został zrekompensowany przez pozytywną reakcję innych, gdy spadnie prawdopodobieństwo ich niedrożności. W tym przypadku można oczekiwać, że dochód nie będzie zależeć od stanu rynku i zostanie utrzymany. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli koncepcja różnych zagrożeń przez gatunki jest dość trudna do ustalenia, wówczas różnorodność wpływu świadczona na sytuację kredytobiorców przez zmiany w sytuacji gospodarczej jest dość proste, ponieważ Naturalną miarą wpływu jest wielkość niepełnego dochodu na oddzielną pożyczkę w porównaniu z planowaną. Innymi słowy, wpływ na kredyt jest różnicą między planowanymi i rzeczywistymi objętościami dochodów przez oddzielną pożyczkę przez pewien okres czasu.
Różne rodzaje Ryzyko finansowe, dodatkowo są ściśle powiązane ze sobą, co może znacznie zwiększyć ogólny profil bankowy ryzyka. Na przykład ćwiczenia bankowe operacje walutoweZwykle zobowiązuje się do ryzyka walutowego, będzie również na podstawie dodatkowego ryzyka płynności i ryzyka odsetkowego, jeżeli wystąpi otwarte stanowiska lub rozbieżności w okresach wymagań i obowiązków w pozycji netto w zakresie operacji awaryjnych.
Ryzyko operacyjne zależą: od ogólnej strategii biznesowej Banku; Z organizacji: z funkcjonowania systemów wewnętrznych, w tym komputera i innych technologii; z spójności polityki banku i jego procedur; Od środków mających na celu zapobieganie błędom w zarządzaniu i przeciwko oszustwom (chociaż te rodzaje ryzyka są niezwykle ważne i objęte systemami zarządzania ryzykiem bankowym, to praca nie zwracają na nich znacznej uwagi, ponieważ koncentruje się na zagrożeniach finansowych). Ryzyko biznesowe są związane z zewnętrznym środowiskiem biznesowym bankowości, w tym Z czynników makroekonomicznych i politycznych, warunków prawnych i warunków regulacyjnych, a także z ogólną infrastrukturą sektora finansowego i systemu płatności. Ekstremalne zagrożenia obejmują wszystkie rodzaje zagrożeń egzogenicznych, które w przypadku zdarzenia są w stanie narażać działalność banku lub podważyć jej kondycję finansową i adekwatność kapitałową.
Ryzyko depozytu - ryzyko związane z możliwością zwrotu depozyty depozytowe (odróżnienia certyfikatów depozytowych). To ryzyko Rzadko rzadko jest rzadko i wiąże się z nieudanym wyborem banku komercyjnego do wdrożenia operacji depozytów przedsiębiorstw. Niemniej jednak przypadki realizacji ryzyka depozytowego znajdują się nie tylko w naszym kraju, ale także w krajach z rozwiniętą gospodarką rynkową. Za granicą ubezpieczony tego rodzaju ryzyka jest bank, a ubezpieczenie odbywa się w formie obowiązkowej.
Ryzyko kredytowe to ryzyko związane z niebezpieczeństwem niepłaty przez kredytobiorcy z tytułu długu i odsetek z tytułu wierzyciela. Przyczyną występowania ryzyka kredytowego może być pozbawiona skrupułów kredytobiorcy, pogorszenie pozycji konkurencyjnej konkretnej firmy, niekorzystnej koniunktury gospodarczej.
Drogi Przewodniczący i członkowie Komisji Attestacji Państwowej, jesteś zaproszony na temat tematu - polityki pieniężnej Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Temat ten jest obecnie istotny, ponieważ dziś w Rosji racjonalna polityka pieniężna ma na celu zminimalizowanie inflacji, w celu promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wspierać wskaźniki kursów walutowych, na rozsądnym poziomie, stymulując rozwój przemysłu eksportowego i importowego, i znacznie uzupełniają rezerwy walutowe kraju.
Aby przeanalizować, w jaki sposób bank centralny poradził sobie z zadaniami reform gospodarczych przed nim na każdym etapie, jakie kroki konieczne jest podjęcie i jakie instrumenty są monetarne polityka kredytowa Wprowadź dalej - być głównym celem badania tej pracy.
Jako metody badania stosowane głównie modele i sposoby statystyczne, takie jak metoda grupowania, analiza porównawcza, Metody klasyfikacji i obrazów graficznych.
Teoretyczna i metodologiczna podstawy badania podawano zarówno ogólne systematyczne kursy dotyczące obsługi monetarnej i specjalnych publikacji i czasopism gospodarczych.
Podstawa informacji o badaniu i praktycznych materiałach do analizy, uogólnień i wniosków sformułowanych w niniejszym dokumencie podawano dane i prognozowane dane z Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.
Eksplorowanie tematu. praca dyplomowaPrzyszedłem do następujących wniosków:
Jak wszyscy wiemy, ponieważ pojawienie się pierwszych banków, gospodarka monetarna i finansowa wielu krajów jest w stałym procesie zmian strukturalnych. Przebudowa system kredytowy, pojawiają się nowe rodzaje instytucji kredytowych i finansowych, system stosunków między bankami a instytucjami finansowymi i kredytowymi jest modyfikowany.
Znaczące zmiany występują w funkcjonowaniu banków: niezależność i rola banków gospodarka narodowa; Funkcje obecnych i nowych instytucji finansowych i kredytowych są tworzone; Społeczne sposoby wzrostu wydajności usługa bankowa wewnętrzne i zagraniczne stosunki gospodarcze; Wyszukaj optymalne wyznaczenie obszarów działalności i funkcji, specjalistycznych instytucji finansowych i kredytowych i bankowych; Nowe ustawodawstwo bankowe są opracowywane zgodnie z zadaniami obecnego etapu rozwoju gospodarczego.
W celu radzenia sobie z tymi zadaniami, tworzenie jasnego mechanizmu rozporządzenia pieniężnego, umożliwiające bank centralny wpływać na działalność gospodarczą, kontrolując działania banków komercyjnych, aby osiągnąć stabilizację cyrkulacji pieniędzy.
Jest to historycznie uzasadnione, że polityka pieniężna jest bardzo skutecznym narzędziem wpływu na gospodarkę kraju, która nie narusza suwerenności większości osób biznesowych. Chociaż istnieje ograniczenie ram ich wolności gospodarczej (bez tego, każde rozporządzenie działalności gospodarczej jest na ogół niemożliwe, ale kluczowe decyzje podejmowane przez te tematy, państwo wpływa tylko pośrednio.
Idealnie, polityka monetarna ma na celu zapewnienie stabilności cen, pełnego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego jest taki wyższy i ostateczny cel. Jednak w praktyce konieczne jest rozwiązanie i węższe, reagując na pilne potrzeby gospodarki kraju.
Głównym celem polityki pieniężnej pomaga obecnie gospodarce w osiągnięciu wielkości produkcji charakteryzującej się pełnoetatowym, brakiem inflacji i wzrostu. W naszym kraju, na tym etapie racjonalna polityka pieniężna powinna zminimalizować inflację i spadek produkcji, zapobiegania wzrostowi bezrobocia. Mechanizm regulacyjny obejmuje metody, narzędzia do regulacji operacji bankowych pieniężnych i bankowych bezgotówkowych oraz określonych form kontroli nad dynamiką gotówka, Stopy procentowe bankowe, płynność bankowa na poziomie makra i mikro.
W związku z tym wydaje się być poprawne, aby rozważyć takie narzędzia polityki pieniężnej najpierw, jak działanie banku centralnego na rynku otwartym, zmieniając normę obowiązkowych rezerw i stawek księgowych, ich roli i stosowania rosyjska gospodarkaNastępnie inne narzędzia mono-kredytowe wykorzystywane przez Bank Rosji na obecnym etapie, a także te oferowane do wykorzystania naukowców ekonomicznych.
Nie możemy zapominać, że polityka pieniężna jest niezwykle potężna, a zatem niezwykle niebezpieczne narzędzie. Dzięki swojej pomocy możesz wyjść z kryzysu, ale także smutna alternatywa nie jest zaostrzeniem negatywnych trendów w gospodarce. Tylko bardzo zawieszone decyzje wykonane na najwyższym poziomie po poważnej analizie sytuacji, uwzględniając alternatywne sposoby wpływu polityki pieniężnej w gospodarce państwowej, podają pozytywne wyniki. Główny bank emisji państwowych działa jako dyrygent polityki pieniężnej. Bez odpowiedniej polityki pieniężnej posiadanej przez bank centralny gospodarka nie może skutecznie funkcjonować. Rola banku centralnego w obecnych warunkach rozwoju i stabilizacji gospodarki rośnie dzień. Bank Centralny Dziś jest kluczowym elementem systemu finansowego i kredytowego stan rozwinięty. Działa jako dyrygent oficjalnej polityki pieniężnej. Z kolei polityka pieniężna, wraz z budżetem, jest podstawą całej regulacji państwa gospodarki. Należy nadal kontynuować wdrażanie działań mających na celu podniesienie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności sektora bankowego Federacja Rosyjska. Ponadto konieczne jest poprawę systemu nadzoru bankowego.
Wydaje się, że stopniowe zmniejszenie udziału Banku Rosji w wewnętrznym rynek walutowy Przyczyni się do przejścia do trybu swobodnie pływającego kursu walutowego, w ten sposób bank centralny będzie w stanie skupić swoje wysiłki na temat maksymalnego dokładnego osiągnięcia celów inflacji. Nie należy zapominać, że wsparcie dla Banku Rosji Polityki pieniężnej działań Działania rządu Federacji Rosyjskiej w dziedzinie budżetowej, podatkowej, taryfy, strukturalnej i polityki społecznej jest ważną częścią polityki przeciwpełznej w Rosji.
Bank centralny Rosji zajmuje przede wszystkim i trwałość systemu bankowego kraju. Analizuje stopień zgodności z bankami standardów gospodarczych, częstotliwości potrącenia do scentralizowania środków i określa skuteczność regulacji państwowej działalności bankowej.
Status, zadania, funkcje, uprawnienia i zasady organizacji i działalności Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, struktura systemu bankowego Rosji i jej funkcji, a także działalność banków komercyjnych i metod regulacji i monitorowania ich Pracuj, co pozwala na zapewnienie równowagi całkowitego popytu i sugestii, są określone przez prawa "o banku centralnym Rosji" i "na bankach i bankowości". W tych dokumentach, bezpośrednia holistyczna i ciągła kontrola i nadzór nad działalnością banków komercyjnych Rosji jest prerogatywny Bank Centralny Federacji Rosyjskiej. Ten aksjament jest niezbędny w celu zapewnienia trwałości poszczególnych banków i całego systemu jako całości. W ten sposób bank centralny Rosji jest "fluger" państwa, co wskazuje kierunek polityki pieniężnej Rosji, a zatem poziom dobrobytu Rosjan.
Zatem polityka pieniężna jest działalnością władz państwowych i zarządzania mające na celu regulację stosunków związanych z obiegiem kredytowym i pieniędzmi, którego celem jest wzrost gospodarczy państwa, pełnego zatrudnienia zasobów w gospodarce kraju, stabilność cen, zrównoważony rozwój waluta narodowa.
Aby osiągnąć te cele, banki centralne państw używają różnych narzędzi. Najbardziej znanym z nich to operacje otwartego rynku, zmieniając normę rezerw obowiązkowych i szybkości refinansowania. W przepisy rosyjskie Zapewnia również ich zastosowanie, ale właściwy wpływ na gospodarkę kraju, narzędzia te nie zapewniają. Przede wszystkim jest to wyjaśnione przez niedoręczenie rynku inwestycji i akcji w Rosji. Mimo to ostatnie lata Wzrosły inwestycje z kredytu rosyjskich banków w sektorze niefinansowym, ich poziom pozostaje nadal bardzo nieznaczny: 13-15% wartości PKB, która jest prawie cztery razy więcej niż normalna norma. Wpływ rynku akcji pozostaje jako niewielki, ponieważ suma wartość rynkowa stosowanie przedsiębiorstw na rynku nie przekracza 20% PKB, a to jest 3-5 razy mniej niż w krajach Zachodnia Europa.
Dlatego głównym celem polityki pieniężnej w Rosji na obecnym etapie powinno być tworzenie korzystnych warunków inwestycji, głównie w rzeczywistym sektorze gospodarki.
W dniu 25 listopada 2005 r. Główne kierunki zunifikowanej polityki pieniężnej państwa na rok 2006 zostały opublikowane w biuletynie Banku Rosji na 2006 r. Jako główny cel państwa rozporządzenia monetarnego, jak poprzednio, jest ograniczeniem przyrostu ceny konsumenta (w granicach 7 - 8,5%), aby osiągnąć, że Bank Rosji będzie wykorzysta już znane narzędzia: aukcje depozytowe do przyciągania środków instytucji kredytowych (przez okres dwóch tygodni do trzech miesięcy), aukcje wymiany zmodyfikowanych repo na sprzedaż OFZ z obowiązkiem odwrotnego okupu (przez okres 28 dni do sześciu miesięcy), bezpośrednia sprzedaż przez Bank Rosji obligacji państwowych z ich portfolio bez obowiązku wykupu, prowadzenia aukcji kredytowych Lombardów, pożyczki nocne i śróddziesiątki. W 2006 r. Bank Rosji przewidziany do wydawania własnych obligacji do jednego roku. Taka polityka, zgodnie z Bankiem Rosji, ostatecznie będzie promowana w celu stymulowania inwestycji i wzrost stóp wzrostu gospodarczego w przetwarzaniu przemysłu.
Ponieważ badania wykazały w tej pracy, poprzez politykę pieniężną w ciągu ostatnich kilku lat, stworzono warunki zrównoważony rozwój Ekonomia i utrzymanie stabilności finansowej (w tym celu Bank Rosji dokonał głównego nacisku (i nadal) na rzecz zrównoważonego spadku inflacji, ponadto, centralny Bank Federacji Rosyjskiej przeprowadziła kontrolę nad tworzeniem Dostawa monetarna i regulowała płynność systemu bankowego, biorąc pod uwagę trendy w rozwoju popytu na pieniądze). Utworzono pewne trendy regulacyjne: zwiększenie atrakcyjności waluty krajowej jako środek oszczędności i płatności, tworzenie podaży pieniądza w niezbędnych wolumenach, liberalizacja rozporządzenia walutowego i wzmocnienie zaufania do systemu bankowego kraju. Wdrożenie przedstawionych trendów, a także dalszy wzrost gospodarczy, przyczyni się do najbardziej efektywnego wykorzystania narzędzi polityki pieniężnej.
Jak ujawniono w trakcie badania, głównymi problemami polityki pieniężnej są krótkotrwałe działalność prowadzona, a także niewystarczająca skuteczność narzędzi mechanizmu w ramach badań, głównie systemów refinansujących, narzędzia depozytowe, politykę odsetek. W szczególności polityka procentowa, gdy wskaźnik refinansowania przekracza stawki rynkowe, a wskaźniki rynku międzybankowego są utworzone niezależnie od istniejącej stopy refinansowania, prowadzi do faktu, że wiele organizacji kredytowych jest w sytuacji praktycznej niemożności uszczelnienia środków rynek lub w banku centralnym. Operacje depozytowe są nieatrakcyjne, nawet w warunkach nadzorowania płynności z powodu bardzo niskich stawek, a ze względu na słabo dobrze ugruntowany system refinansowania zniekształca mechanizm regulacyjny monetarny nawet z zastrzeżeniem skuteczności wszystkich innych narzędzi.
Wszystkie powyższe pokazuje, że konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów na rozwój i poprawę systemu regulacyjnego monetarnego. Przede wszystkim, aby osiągnąć cele w dłuższej perspektywie, konieczne jest wspieranie polityki pieniężnej Banku Rosji Działania rządu Federacji Rosyjskiej w dziedzinie budżetowej, podatkowej, taryfowej, strukturalnej i polityki społecznej,
Po drugie, powinieneś zapłacić specjalna uwaga Wyeliminuj niedociągnięcia stosowanych narzędzi monetarnych. W szczególności, aby zmienić podejście do ustanowienia stawki refinansującej i stawek rynkowych (ustawienie ich na tym samym poziomie), co przyczyni się do bardziej skutecznej konserwacji płynności sektora bankowego. W celu poprawy efektywności sterylizacji funduszy, konieczne jest zmianę stawek operacji depozytowych. Ponadto musisz odbudować obecny system refinansowania poprzez wprowadzenie zmian w specyfiki krajowych, w szczególności do zmiany istniejącej listy Lombard, rozszerzyć praktykę stosowania takiego ważnego narzędzia refinansującego, jak zapewniając pożyczki średniookresowe na kaucji wymagania kredytowe banki do klientów itp.
W istocie rozwiązanie wielu problemów spowoduje stworzenie nowoczesnego systemu regulacyjnego monetarnego, co przyczyni się do stabilności w sektorze bankowym i da potężny impuls do dalszego wzrostu gospodarczego.
Dziękuję za uwagę!
W trakcie jego działalności banki komercyjne podlegają wielu zagrożeniom. Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko bankowe są podzielone na cztery kategorie: Finansowe, operacyjne, biznesowe i nagły.
Ryzyko finansowe Z kolei obejmują dwa rodzaje ryzyk: czyste i spekulacyjne. Czyste ryzyko W tym ryzyko kredytowe, ryzyko płynności i odpłacalności, może prowadzić do utraty banku w niewłaściwym zarządzaniu. Ryzyko spekulacyjne. Finansowane w arbitrażu finansowym może mieć wynik zysku, jeśli arbitraż zostanie przeprowadzony prawidłowo lub stratę - inaczej. Główne rodzaje ryzyka spekulacyjnego: odsetek, waluta i rynek (lub pozycyjny).
Ponadto różne rodzaje zagrożeń finansowych, są ściśle związane ze sobą, co może znacznie zwiększyć ogólny ryzyko profilu bankowego. Na przykład transakcje walutowe Ćwiczenia bankowego zazwyczaj podlegają ryzyku walutowym, ale będzie również pod dodatkowym ryzykiem płynnościowym i ryzykiem odsetkowym w przypadku, gdy pojawią się otwarte stanowiska lub rozbieżności w okresach wymogów i obowiązków w pozycji netto na pilnych operacjach.
Ryzyko operacyjne zależy od: ogólnej strategii biznesowej Banku; jego organizacja; funkcjonowanie systemów wewnętrznych, w tym komputera i innych technologii; spójność polityki banku i jego procedur; Środki mające na celu zapobieganie błędom w zarządzaniu i przed oszustwami. Ryzyko biznesowe wiąże się z zewnętrznym środowiskiem biznesowym bankowości, w tym czynników makroekonomicznych i politycznych, warunków prawnych i warunków regulacyjnych, a także w ogólnej infrastrukturze sektora finansowego i systemu płatności. Ekstremalne zagrożenia obejmują wszystkie rodzaje zagrożeń egzogenicznych, które w przypadku zdarzenia są w stanie narażać działalność banku lub podważyć jej kondycję finansową i adekwatność kapitałową.
Charakteryzujemy ryzyko finansowe związane z czystym zagrożeniami, tj. Prowadzenie w przypadku przypadku ryzyka tylko dla negatywnych konsekwencji.
Ryzyko depozytów - ryzyko związane z możliwością zwrotu depozytów depozytowych (odróżnienia certyfikatów depozytowych). Ryzyko to rzadko występuje i jest związany z nieudanym wyborem banku komercyjnego do wdrożenia operacji depozytowych przedsiębiorstwa. Niemniej jednak przypadki realizacji ryzyka depozytowego znajdują się nie tylko w naszym kraju, ale także w krajach z rozwiniętą gospodarką rynkową. Za granicą ubezpieczony tego rodzaju ryzyka jest bank, a ubezpieczenie odbywa się w formie obowiązkowej.
Ryzyko kredytowe - Ryzyko związane z niebezpieczeństwem braku płatności przez kredytobiorcę zadłużenia głównego i odsetek z powodu wierzyciela. Przyczyną występowania ryzyka kredytowego może być pozbawiona skrupułów kredytobiorcy, pogorszenie pozycji konkurencyjnej konkretnej firmy, niekorzystnej koniunktury gospodarczej.
UDC 336.77.
W kwestii nowoczesnych podejść do zarządzania ryzykiem finansowym banków komercyjnych
Natalia Ivanovna Denisova, Cand. ECON. Nauki, głowa. Departament Finansów i Kredytów, E-mail: [Chroniony e-mail], Lyudmila Mikhailovna Chizhenko, profesor nadzwyczajny, Departament Ekonomii i Finansów
e-mail: [Chroniony e-mail], Ryazan Oddział Uniwersytetu Moskwy o nazwisku S. Yu. Witte,
http://www.miv.ru/ryazan.
W artykule przedstawiono czynniki formującego ryzyka bankowości. Nowoczesne podejścia do zarządzania ryzyko finansowe Banki komercyjne. Ujawnia wskazówki w celu zmniejszenia ryzyka finansowego bankowego w nowoczesnych warunkach.
Słowa kluczowe: ryzyko finansowe; Banki komercyjne; kontrola; ryzyko kredytowe; Czynniki; ryzyko; Metody.
DOI: 10.21777 / 2307-6135-2017-1-80-83
Jednym z najważniejszych punktów w sferze gospodarczej Federacji Rosyjskiej w okresie stosunków rynkowych jest rozwijanie skuteczny mechanizm Ryzyko zarządzania przedsiębiorstwem. Wszelkie ryzyko to integralny atrybut przedsiębiorczości we wszystkich sektorach sfery gospodarczej i społecznej. Ale sektor bankowy przedłożony przez sieć instytucji kredytowych przedłożonych w tym aspekcie jest szczególnie narażony w tym aspekcie, główną częścią, których banki komercyjne. Główne źródło zysku bank komercyjny jest świadczeniem ich zasobów kredytowych w pożyczce. W warunkach niestabilności sytuacji finansowej działalność banków komercyjnych wiąże się z obecnością różnych rodzajów ryzyk, głównie związanych z możliwością zwrotu dostarczanego przez zasoby na zasadzie pożyczonej.
Pożyczona aktywność zawsze towarzyszy obecność zagrożeń, świadczenie pożyczek jest początkowo ryzykowny rodzaj działalności. Zmiany w ostatnich latach rynki finansowe, Wzrost interakcji między krajami, internacjonalizacja przepływów pieniądze Przyczynili się do pojawienia się nowych możliwości rozwoju dla banków, ale jednocześnie pojawienie się nowych zagrożeń. Oczywiście nie jest możliwe w pełni uniknąć ryzyka pod względem zasad rynkowych, a nawet bardziej w kontekście kryzysu. Dlatego też jako jeden z priorytetów działań bankowych, zapewniając minimalizację ryzyk finansowych, które zapewniłyby maksymalne zyski poprzez zmniejszenie możliwości strat w procesie prowadzenia działalności kredytowej. Dlatego najważniejszym elementem polityki kredytowej banku komercyjnego jest zarządzanie zarządzaniem ryzykiem bankowym. Pochodzi z skuteczności zarządzania ryzykiem finansowym banku komercyjnego w procesie wdrażania swoich polityk kredytowych, sukcesu działalności Banku i możliwość jego dalszego rozwoju.
Ryzyko kategoria gospodarcza Nie ma pojedynczej i wyraźnej definicji. W istniejącej literaturze koncepcja ryzyka, jego właściwości i elementy są interpretowane przez niejednoznaczne
ale nie ma jednego podejścia do zrozumienia jego treści, stosunku celów obiektywnych i subiektywnych. Różnorodność opinii na temat istoty ryzyka wyjaśniono w szczególności wielowymiarowość tego zjawiska, prawie całkowity brak jego interpretacji w obowiązującym prawodawstwie, a także niewystarczające rachunkowość w prawdziwych praktyk gospodarczych i działalności zarządzania.
Możliwość odchylenia od zamierzonego celu, dla którego przeprowadzono wybraną alternatywę;
Prawdopodobieństwo osiągnięcia pożądanego wyniku;
Brak zaufania do osiągnięcia celu;
Możliwość materiałów, moralnych i innych strat związanych z wdrażaniem alternatywnych wybranych w niepewności.
Te elementy w ich związku i interakcji odzwierciedlają zawartość ryzyka. Zwróć uwagę na taki ważny element ryzyka, jak obecność prawdopodobieństwa odchylenia od wybranego celu - takie odchylenia mogą mieć zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje. Nie można zwrócić uwagę na bezpośrednie połączenie proporcjonalne między ryzykiem a rentownością operacji w warunkach rynkowych we wszystkich dziedzinach działalności.
Organizacje kredytowe odgrywają ważną rolę w sferze gospodarczej nowoczesna Mira.są struktur komercyjnych, których działalność realizują ekstrakcję zysków jako głównego celu.
Niezbędne do zapewnienia wzrostu wydajności działalności Banku jest klasyfikacja ryzyka, w zależności od stopnia zrównoważonego rozwoju.
Aby zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem bankowym, ważne jest określenie czynników, na których zależą ryzyko. Z tych pozycji tradycyjnie przydzielają grupy zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych. Składem zagrożeń zewnętrznych to ryzyko polityczne, ekonomiczne, sektorowe, demograficzne, społeczne, geograficzne i inne.
Zarządzanie ryzykiem obejmuje rozwój strategii i taktyki. Strategia obejmuje rozwój obszarów i sposobów osiągnięcia celu w oparciu o długoterminowe prognozowanie i planowanie strategiczne. Podczas opracowywania strategii zarządzania ryzykiem konieczne jest przejście z przestrzegania zasady działalności równej przerwy i koncentracji na zapewnieniu optymalnego stosunku rentowności i poziomu ryzyka podjętych przez Bank.
Strategia jest z góry określona przez taktykę zarządzania, w tym specyficzne sposoby i techniki osiągnięcia celu w określonych warunkach. Taktyka jest wyborem wszystkich rozwiązań, które nie są sprzeczne z strategią, najbardziej optymalną opcją i najbardziej odpowiednimi w szczególnej sytuacji metod i metod zarządzania przyczyniając się do stopnia ryzyka.
W systemie zarządzania ryzykiem można podświetlić trzy główne etapy składające się w analizie ryzyka (identyfikacja i ocena); Kontrola ryzyka (monitorowanie) i minimalizacja ryzyka (wyrównanie).
Jako pierwszy etap, analiza ryzyka jest rozpatrywana w określaniu i ocenie ryzyka. W procesie wykrywa czynniki, które wzmacniają wzrost lub zmniejszenie określonego rodzaju ryzyka w wykonywaniu niektórych operacji bankowych.
W procesie następnego etapu - kontrola ryzyka - środki są realizowane w odpowiednim czasie ujawnionym ryzyku w celu ograniczenia go lub wyjątku. Istnieją trzy sposoby kontrolowania ryzyka: przez audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny i kontrola wewnętrzna.
Awaria ryzyka (przedstawia unikanie zdarzeń związanych z
ryzyko, czyli odrzucenie tych operacji, które zawierają ryzyko niedopuszczalne dla Banku, co również oznacza odmowę uzyskania części zysków);
Redukcja ryzyka (wdrożona głównie poprzez samoobsługiwanie - rezerwacja, dywersyfikacja, ograniczenie, minimalizacja);
Przeniesienie ryzyka do osoby trzeciej (realizowane poprzez ubezpieczenie, zabezpieczenie, dystrybucja).
Ważny punkt W zarządzaniu ryzykiem kredytowym jest analiza banku zdolności istniejących i potencjalnych kredytobiorców, aby spłacić główną kwotę zadłużenia i dokonywania płatności odsetek, a także otrzymując zastawy i gwarancje. Konieczna jest organizacja stałego monitorowania i kolejnej kontroli nad przewagą długu kredytu.
Zarządzanie ryzykiem występuje na trzech poziomach. Dla każdego poziomu stosuje się różne metody oceny ryzyka i metody kontrolowania.
1. Poziom indywidualny: oznacza analizę, oceną i rozsądną redukcję ryzyk na określonej transakcji. Indywidualne zarządzanie ryzykiem kredytowym jest zwykle przeprowadzane dla transakcji, które nie mieszczą się pod poziomem zagregowanym.
2. Poziom zagregowany: sugeruje rozwój programów i rozwój kryteriów, które należy skonfigurować transakcję, co umożliwia ograniczenie ilości ryzyka podjętych przez Bank. Zarządzanie ryzykiem kredytowym na poziomie zagregowanym jest przeprowadzane, z reguły dla typowych transakcji o wielkości ryzyka kredytowego nieprzekraczającego ustalonej wartości.
3. Poziom portfolio: oznacza ocenę całkowitego ryzyka kredytowego, jego koncentracji, dynamiki itp., A także opracowanie propozycji ustanowienia granic i decyzji zarządzania w celu zmniejszenia ryzyka.
Jako główne czynniki zwiększające ryzyko kredytowe można nazwać:
Koncentracja ryzyka kredytowego, objawiająca się w zapewnieniu dużych kredytów dla indywidualnych kredytobiorców lub grupy pokrewnych kredytobiorców, a także jeżeli dłużnicy instytucji kredytowej należą do poszczególnych sektorów gospodarki, do jednego regionu geograficznego lub jeśli istnieją inne obowiązki które sprawiają, że są wrażliwe na te same czynniki ekonomiczne;
Duża część pożyczek i innych kontrakty bankowe.którzy spada na pewno problemy finansowe klienci;
Częste lub znaczące zmiany w polityce Banku w sprawie świadczenia kredytów;
Duża część nowych i niedawno przyciąganych klientów, którą bank nie ma wystarczających informacji;
Liberalna polityka kredytowa banku (świadczenie pożyczek w przypadku braku niezbędnych informacji);
Koncentracja działalności Banku w słabo badanych, nowych obszarach;
Obecność niezabezpieczonych pożyczek lub depozyt hipoteczny.
Ważną rolę w zapewnieniu ochrony przed ryzykiem kredytowym odgrywa organizację kontroli bankowej, centralne miejsce, w którym zajmuje się analizę jakości portfela kredytowego.
Portfel pożyczki działa jako główne źródło przychodów bankowych i jednocześnie co główny czynnik ryzyka przy składaniu aktywów. Jego struktura i jakość jest ustalona przez stabilność działań banku, jego reputacji, wartość wyniki finansowe. Skład i strukturę portfela jest starannie przeanalizowany przez pracowników kredytowych i starszych pracowników w celu określenia nadmiernej koncentracji kredytów w niektórych obszarach lub w poszczególnych kredytobiorców, a także obecności kredytów problemowych.
Wyjątkowo ważną rolę odgrywa organizację monitorowania bankowego
pierścień jako główna metoda kontroli bankowej. Jego celem jest kontrolowanie jakości portfela kredytowego, prowadzącego niezależne badanie, terminowa identyfikacja odchyleń od przyjętych standardów oraz ustawienia polityki kredytowej Banku.
Jako główne kierunki można wywołać następujące informacje:
1. Poprawa w dziedzinie problemów organizacyjnych.
2. Poprawa w dziedzinie problemów metodologicznych.
Trzecim kierunkiem poprawy zarządzania ryzykiem jest poprawa metod zarządzania ryzykiem kredytowym, jednym z najważniejszych sposobów, które mają na celu poprawę jakości ochrony ubezpieczeniowej przed ryzykiem kredytowym. Ubezpieczenie ryzyka kredytowego ma rzadko występując w Rosji i jest uważany za nowy i niewystarczająco rozwinięty kierunek. Ale jak rynek jest zadowolony z klasycznych produktów ubezpieczeniowych i pod presją ze względu na zwiększenie konkurencji, ubezpieczyciele będą musieli rozwiązać ten gatunek, aby zaspokoić potrzeby ubezpieczycieli i posiadania swoich pozycji rynkowych. Dzięki ubezpieczeniu osoba implementuje jedną z najważniejszych potrzeb - potrzeba bezpieczeństwa.
W ramach współpracy ubezpieczycieli i banków stopniowo jest oczywiście oczywistym zainteresowaniem banków do ochrony ubezpieczeniowej przed ryzykiem kredytowym w związku z rosnącymi woluminami kredytowymi. Jednocześnie wielu rosyjskich ubezpieczycieli nie jest jeszcze gotowi zaakceptować takie ryzyko ubezpieczenia.
Ubezpieczenie jest sferą aktywności, dość sztywnego stanu regulowanego przez państwo.
Ubezpieczenie ryzyka kredytowego dla banku komercyjnego będzie miało odmiany w zależności od rodzajów aktywnych operacji bankowych, które towarzyszy ryzyko kredytowe, a także kategorie kredytobiorców.
Literatura
1. O bankach i bankowości: Prawo federalne RF od 03.02.96 Nr 17-FZ.
2. W sprawie działań audytowych: prawo federalne 30 grudnia 2008 r. Nr 307-F3.
3. W organizacji kontroli wewnętrznej w organizacje kredytowe. i grupy bankowe: stanowisko banku centralnego Federacji Rosyjskiej z 16 grudnia 2003 r. Nr 242-p.
4. Widowina O. N. Ubezpieczenie ryzyka kredytowego banków. http://www.ins-education.ru.
5. Glushchenko V. Zarządzanie ryzykiem. Ubezpieczenie. - m.: Infra-M, 2009. 336 p.
6. Denisova N. I., Chizhenko L. M. Ubezpieczenie własności właścicieli samochodów - nowe podejścia regionalne // Potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego Federacji Rosyjskiej w Nowym warunki ekonomiczne: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej i praktycznej. 2016. str.177-186.
7. Denisova N. I., Chizhezko L. M., Chizhenko I. P. Rynek ubezpieczeń Rosji: Problemy i perspektywy rozwoju // Biuletyn Uniwersytetu Moskwy. S. Yu. Witte. Ser. 1: Gospodarka i zarządzanie. 2016. Nr 1 (16). P. 51-57.
8. Lavrushshin O. I., Afanasyeva O. N., Kornienko S. L. Bankowość: Nowoczesny system pożyczek. - M.: Knourus, 2012. 264 p.
9. Lavrushushin O. I. Ryzyko bankowe.. - M.: Knourus, 2012. 233 p.
10. Nikitin T. V. Zarządzanie bankami. - SPB.: Peter, 2012. 160 s.
11. Tikhomirova A. V. Ryzyko w zakresie zarządzania antykryzysem // Materiały międzynarodowej konferencji naukowej i praktycznej. Obłon. 2. - M.: Guu, 2008. P. 132-141.
Do kwestii nowoczesnych podejść do zarządzania ryzykiem finansowym bankom komercyjnym
Natalya Ivanovna Denisova, kandydat o ekonomii, głowa. Departament Finansów i Kredytów, Ryazan Branch of Moscow Witte University
Lyudmila Mihaylovna Chizhenko umieszczone sekundy, profesor nadzwyczajny ekonomii i finansów, Ryazan Branch of Moscow Witte University
W artykule przedstawiono czynniki ryzyka bankowości. Określenie nowoczesne podejścia do zarządzania ryzykiem finansowym banków komercyjnych. Ujawniono ograniczenie ryzyka bankowego w nowoczesnych warunkach.
Słowa kluczowe: ryzyko finansowe, zarządzanie bankami komercyjnymi, ryzyko kredytowe, czynniki, ryzyko, metody.
Ryzyko bankowe są podzielone na cztery kategorie: finansowe, operacyjne, biznesowe i nadzwyczajne.
Ryzyko finansowe obejmują dwa rodzaje ryzyk: czyste i spekulacyjne.
Czyste ryzyko (ryzyko kredytowe, ryzyko płynności i wypłacalności) mogą prowadzić do straty do banku w niewłaściwym zarządzaniu.
Ryzyko spekulacyjne (odsetki, waluty i rynek (lub pozycyjne) ryzyko) na podstawie arbitrażu finansowego mogą mieć wynik, jeżeli arbitraż jest przeprowadzany prawidłowo lub stratę - w przeciwnym razie.
Podobnie jak każda organizacja pracująca w warunkach rynkowych, bank podlega ryzyku strat i upadłości. Zarząd Banku, poszukujący maksymalizacji zysków, jednocześnie chce zminimalizować możliwość szkód. Utrzymanie optymalnego związku między rentownością a ryzykiem jest jednym z głównych i najtrudniejszych kwestii zarządzania bankami.
Ryzyko jest związane z niepewnością związaną z wydarzeniami, które są trudne lub niemożliwe do przewidzenia. Portfel kredytu banku komercyjnego podlega wszystkim głównym rodzajom ryzyka, któremu towarzyszy działalność finansową: ryzyko płynności, ryzyko stóp procentowych, ryzyko spłaty na pożyczkę. Ostatni rodzaj ryzyka jest szczególnie ważny, ponieważ ryzyko kredytów kredytobiorców przynosi duże straty do banków i służy jako jedną z najbardziej szczegółowych przyczyn bankructwa instytucji kredytowych.
Ryzyko kredytowe zależy od czynników egzogennych związanych z państwem, środowiskiem gospodarczym, warunkami i endogennym spowodowanym błędnymi działaniami samego banku. Możliwości zarządzania czynnikami zewnętrznymi są ograniczone, chociaż terminowe działania, bank może, do pewnego stopnia łagodzić ich wpływ i zapobiegać stratom. Jednak główna dźwignia zarządzania ryzykiem kredytowym leży w dziedzinie polityki krajowej banku.
Minimalizuj ryzyko kredytowe banków pozwala na dywersyfikację portfela kredytowego, którego jakość można określić na podstawie oceny ryzyka każdej indywidualnej pożyczki oraz ryzyko całego portfela jako całości.
Stopień dywersyfikacji portfela kredytowego jest obecność negatywnych korelacji między pożyczkami lub ich niezależnością od siebie.
Stopień dywersyfikacji jest trudny do wyrażania ilościowo, więc w ramach dywersyfikacji jest raczej zestawem zasad, do których należy przestrzegać pożyczkodawcy, takich jak: brak świadczenia pożyczki kilku przedsiębiorstw w jednej branży; Nieprzestrzeganie pożyczki przedsiębiorstwom różnych branż, połączonymi ze sobą proces technologiczny itp.
Pragnienie maksymalnej dywersyfikacji reprezentującej proces zestawu szerokiej gamy pożyczek jest próba utworzenia portfela kredytowego z najbardziej zróżnicowanych rodzajów ryzyk w celu zmiany w zewnętrznym środowisku gospodarczym, w którym funkcjonują kredytobiorcy przedsiębiorstw, bez negatywu wpływ na wszystkie pożyczki. Zmiany w środowisku gospodarczym powinny wpływać na sytuację przedsiębiorstw kredytobiorców na różne sposoby. Oznacza to, że zgodnie z najbardziej zróżnicowanymi ryzykami kredytodawcy rozumieją najbardziej zróżnicowaną reakcję kredytów na zdarzenia w gospodarce. W tym przypadku można oczekiwać, że dochód nie będzie zależeć od stanu rynku i zostanie utrzymany.
Ponadto różne rodzaje ryzyk finansowych są ściśle powiązane, co może znacznie zwiększyć ogólny profil bankowy ryzyka ryzyka. Na przykład transakcje walutowe wykonujące bank są zazwyczaj podlegające ryzyku walutowym, ale również będzie pod dodatkowym ryzykiem płynnościowym i ryzykiem odsetkowym, jeśli wystąpi otwarte stanowiska lub rozbieżności w okresach i obowiązków w pozycji netto w zakresie pilnych operacji.
Ryzyko depozytowe - ryzyko związane z możliwością zwrotu depozytów depozytów (nieuzonaty certyfikaty). Ryzyko to rzadko występuje i jest związany z nieudanym wyborem banku komercyjnego do wdrożenia operacji depozytowych organizacji.
45. Międzynarodowe instytucje finansowe i kredytowe.
Międzynarodowe instytucje finansowe.
W celu rozwinięcia współpracy i zapewnienia uczciwości i stabilizacji światowej gospodarki, międzynarodowych monetariuszy i kredytu oraz organizacje finansowe.. Wśród nich odbywa się między Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Grupa Banku Światowego (WB).
Grupa MFW i WB mają wspólne cechy. Są organizowane przez analogię spółka akcyjna. Dlatego udział wkładu w kapitał określa możliwość wpływu kraju na ich działalność. Główna siedziba MFW i Grupa WB znajdują się w Waszyngtonie. Grupa BB obejmuje międzynarodowy bank do odbudowy i rozwoju (IBRD) i trzy oddziały.
Głównymi celami MFW są następujące:
- promowanie zrównoważonego wzrostu handel międzynarodowy;
- świadczenie pożyczek dla państw członkowskich w celu przezwyciężenia trudności w walucie związanych z ich saldem płatności;
- anuluj ograniczenia walutowe;
- Interstate Waluta Regulacja poprzez monitorowanie zgodności z zasadami strukturalnymi globalnego systemu monetarnego odnotowanego w karcie Fundacji.
IBRD, jak MFW, zapewnia nie tylko stabilizację, ale także kredyty strukturalne. Ich aktywność jest wzajemnie powiązana.
Specyfika IBRD leży w obecności trzech gałęzi:
1) Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (Mar założono w 1960 r.), Zapewnia preferencyjne kredyty bez odsetek;
2) Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC, założona w 1956 r.) Stymuluje kierunek inwestycji prywatnych w branży krajów rozwijających się;
Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnej (Magistów, powstała w 1988 r.), Prowadzi ubezpieczenie.
Międzynarodowe instytucje finansowe - MFW i Grupa WB - odgrywają ważną rolę w regulujących międzynarodowych relacji kredytowych.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) powstał w 1990 roku London Lokalizacja. Głównym celem EBOR jest promowanie przejścia do gospodarka rynkowa W państwach byłego ZSRR kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Kredyty EBOR projektuje tylko w pewnych limitach.
EBOR specjalizuje się w pożyczce do produkcji, pomocy technicznej do rekonstrukcji i rozwoju infrastruktury, inwestycji kapitałowych, zwłaszcza sprywatyzowanych przedsiębiorstw. Korzystne obszary działalności EBOR, w tym w Rosji, są finansowe, sektory bankowe., energia, infrastruktura telekomunikacyjna, transport, rolnictwo.
Waluta regionalna i organizacje finansowe integracji zachodniej composite Part. jego struktura instytucjonalna. Dążą do celu wzmocnienia integracji i tworzenia związków gospodarczej, waluty i politycznej (UE). Główne regionalne organizacje regionalne UE obejmują: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI, Luksemburg), Europejski Fundusz Rozwoju (EPR, 1958), Europejski Fundusz Organizacji Rolnictwa (1969), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EPRR, 1975), Europejski Instytut Walutowy (EVA , Frankfurt nad Menem, 1994).
Specjalne miejsce wśród międzynarodowych instytucji pieniężnych i kredytowych jest Bank Osadów Międzynarodowych (BMR, Bazylea, 1930). Zasadniczo jest to bank banków centralnych. BMR ułatwia ich współpracę, akceptuje ich depozyty i zapewnia pożyczki.
Międzynarodowe instytucje finansowe i kredytowestworzył i działają na podstawie umów międzystanowych w celu regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych. Należą do nich: Bank of International Osole (BMR), MFW, Grupa Banku Światowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), europejski bank centralny (EBC).
Bank Osadów Międzynarodowych (BMR)- najstarsza globalna instytucja finansowa. Został utworzony w 1930 r. Na podstawie umowy haskiej banków centralnych sześciu krajów (Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja, Japonia) oraz konwencję tych państw ze Szwajcarią, gdzie BMR znajduje się (Basel). Założyciele BMR i początkowymi subskrybentami na jego udziałach były wraz z bankami centralnymi określonych krajów banków komercyjnych amerykańskich kierowanych przez dom Bankiera Morgana. Banki Rezerwy Federalnej USA mają odpowiednie relacje z BMR. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych uczestniczą w forach organizowanych przez BMR. W przeciwieństwie do MFW i Banku Światowego, główną pozycją w BMR należy do krajów Europy Zachodniej.
BMR - Międzynarodowy Bank Banków Centralnych. Obecnie BMR obejmuje 34 kraje, w tym Rosję (od 1996 r.).
Główne działania BMR:
1) promowanie współpracy między bankami centralnymi w dziedzinie polityki pieniężnej i walutowej w celu ustabilizowania międzynarodowych stosunków pieniężnych i kredytowych (przeprowadzanie wspólnych interwencji walutowych banków centralnych w celu wsparcia wiodących walut, organizuje spotkania przez banki centralne do koordynacji waluty światowej i Polityka kredytowa);
2) agent i kierownik w różnych walutach międzynarodowych, transakcjach rozliczeniowych i finansowych, powiernika lub depozytariusza bankowego dla pożyczek międzynarodowych;
3) zapewnienie kredytu pośredniego w ramach gwarancji banku centralnego do krajów oczekujących na kredyt MFW;
4) Wiodące centrum badawcze informacji. Raporty roczne BMR są jedną z autorytatywnych publikacji gospodarczych na świecie.
Utworzony w BMR. Komitet Bazyleczny ds. Nadzoru Bankowego Opublikowany okresowo aktualizowany Bazylela zgodny z problemem poprawy nadzoru bankowego (zwłaszcza na działalność międzynarodową banków), opracowała Umowę Bazylei (1988) w sprawie międzynarodowego unifikacji obliczania kapitałowego oraz na standardy kapitałowe (Basel-1). Wiodące banki, w tym rosyjskie, są zobowiązane do przestrzegania tych wymogów. Na początku 2000 roku. Opracowano nowe wymagania (Basel-2), aby określić adekwatność kapitałową, biorąc pod uwagę ryzyko, na nadzór bankowy i zgodność z dyscypliną rynkową (przejrzystość i dokładność informacji).
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)uznany za główny międzypaństwowy korpus regulacji światowej waluty i relacji kredytowych. MFW ma status specjalistycznych agencji ONZ. Został założony na Międzynarodowej Konferencji Monetarnej i Finansowej (1944 r. W Bretton Woods (USA) i zaczął funkcjonować w 1946 r. Miejsce zamieszkania organów zarządzających - Waszyngton (USA). Członkowie MFW mają 184 krajów (2004). Rosja stała się członkiem MFW w 1992 roku
Kapitał MFF składa się z wkładów państw członkowskich. Każdy kraj ma wymawiany w odpowiednim kwotę pożyczek (SDR), określając kwotę subskrypcji (wkład) do kapitału MFW. Wielkość kwoty jest ustalona na podstawie ciężkości właściwej kraju w gospodarce światowej. Liczba głosów, które państwo członkowskie ma w organach zarządzających MFF zależy od wartości kwotowej.
Główne działania MFW:
1) Reguluje międzynarodowe stosunki walutowe, a) tworzenie międzynarodowych aktywów płynnych w formie SDR w celu zwiększenia rezerw państw członkowskich, b) regulowanie reżimu kurs wymiany kraje członkowskie, C) dążące do wyeliminowania ograniczeń walutowych na obecnych operacjach międzynarodowych;
2) reguluje międzynarodowe stosunki kredytowe a), zapewniając pożyczki dla państw członkowskich, b) poprzez świadczenie wierzycieli i kredytobiorców usług pośredniczących, a także c) jako gwaranta wypłacalności dłużników (osiągnięcie porozumienia w sprawie świadczenia MFW kredytu jest uważany za wskaźnik zaufania międzynarodowego w Kredytobiorcy);
3) Wykonuje stały nadzór A) dla makroekonomicznej i polityka pieniężna Kraje członkowskie i b) dla stanu globalnej gospodarki. Państwa są zobowiązane do regularnego dostarczania funduszu szerokiego zakresu informacji o stanie ich gospodarki.
Bank Światowy,lub grupa Banku Światowego - Specjalistyczna instytucja ONZ. Grupa obejmuje: Międzynarodowy Bank Przebudowy i Rozwoju (IBRD) i cztery gałęzie(Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (Zniszczyć), Międzynarodowa korporacja finansowa (Ifc), Wielostronna agencja gwarancji inwestycyjnej (Magiki)oraz międzynarodowe centrum rozliczeniowe sporów inwestycyjnych ( MTSU).Lokalizacja – Waszyngton.
Struktura głowy Grupy BB - IBRD. Został ustanowiony jednocześnie z MFW na podstawie umów Brettonvian w 1944 r., Zaczął funkcjonować od 1946 r. Niezbędny warunek dla członkostwa w IBRD - dołączenie do MFW. Działania IBRD i MFW są wzajemnie powiązane, uzupełniają się nawzajem.
Celem tworzenia IBRD była akumulacja kapitału z rynku globalnego w celu sfinansowania gospodarki krajów Europy Zachodniej podważowo w wyniku drugiej wojny światowej. Od połowy lat 50. XX wieku. IBRD przełącza się na kredyty do gospodarki krajów rozwijających się. W latach dziewięćdziesiątych. Przedmiotem jego działalności staje się gospodarek przejściowych. Rosja - Członek IBRD od 1992 roku
Główne działania IBRD:
1) działania inwestycyjne w kraje rozwijające się na szerokiej gamie kierunków (zdrowie, edukacja i Środowisko, infrastruktura, strukturalny reformy ekonomiczne);
2) działania analityczne i doradcze w kwestiach gospodarczych;
3) Mediacja w redystrybucji zasobów między krajami bogatymi i biednymi.
MBRD zapewnia pożyczki długoterminowe (15-20 lat) Zarówno stabilizacja i strukturalna (do wdrażania programów mających na celu reformy strukturalne w gospodarce).
Pierwszy banki rozwoju regionalnegozostały utworzone w latach 60-tych. W Ameryce Łacińskiej (Amerykański Bank Rozwoju - Mabr.), Afryka (Afrykański Bank Rozwoju - Afbr.), Azja (Azji Bank Rozwoju - Azbr.). Główny cele ich tworzenia -długoterminowe pożyczki do projektów rozwoju odpowiednich regionów (projekty infrastrukturalne, projekty projektowania projektów przemysłu górniczego i produkcji).
W 1990 r. Został ustalony Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).Lokalizacja - Londyn. główny celEBOR jest promowanie przejścia krajów w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym CIS, do gospodarki rynkowej, rozwój prywatnej inicjatywy przedsiębiorczej i promowania inwestycji w regionie.
Główne obiekty pożyczki EBOR: firmy prywatne lub sprywatyzowane przedsiębiorstwa państwowe, nowo utworzone firmy, w tym wspólne przedsięwzięcia z udziałem kapitał zagraniczny. EBOR współpracuje z innymi inwestorami i wierzycielami w dostarczaniu pożyczek i gwarancji oraz inwestowania funduszy na kapitał zakładowy.
Główne wnioski działania EBOR:
1) sektory finansowe, bankowe, energia, infrastruktura telekomunikacyjna, transport, rolnictwo;
2) wsparcie dla małych przedsiębiorstw;
3) Usługi doradcze w rozwoju programów rozwoju;
4) Promowanie prywatyzacji przedsiębiorstw, ich strukturalne
perestroika i modernizacja.
Europejski Bank Centralny (EBC) - Nadnodal Central Bank.Zajmuje wiodącą pozycję w strukturze instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie stabilności euro i ogólnej równowagi makroekonomicznej w Unii Europejskiej (UE).
EBC i 12 banków centralnych twoich krajów euro Eurosista.Eurosystem prowadzony przez EBC:
1) wykonuje emisję jednej waluty europejskiej;
2) rozwija się i jest odpowiedzialny za wdrożenie polityki jednolitej (monetarnej i waluty) (określanie wytycznych cen docelowych i masy pieniężnej, ustanawiającą szybkość refinansowania);
3) określa limit deficyt budżetowy I nakłada sankcje do krajów uczestniczących, przekraczając go.
Zgodnie z Traktatem Maastricht został stworzony i zaczął działać od 1 stycznia 1999 r. Europejski system banków centralnych (ESSB),który składa się z EBC i banków centralnych państw członkowskich UE.
Główny celstworzenie ESSB - pomocy dla generała polityka ekonomiczna UE. Ten cel określa zadania ESSB:
przechowywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami obca waluta Państwa członkowskie;
promowanie jednolitego funkcjonowania system płatności wzajemne obliczenia hurtowe w czasie rzeczywistym (cel);
promowanie skutecznej realizacji nadzoru nad działalnością instytucji finansowych i kredytowych.
