Bir kommersiya bankının maliyyə risklərinin idarə edilməsi. "Kredit risklərinin qiymətləndirilməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi" diplomunun qorunması haqqında nitq: Nümunə, nümunə, pulsuz, yükləmə. CJSC VTB24 xüsusiyyətləri

Bank riski kredit və maliyyə təşkilatından maddi itkilərin mümkünlüyüdir. Bunun səbəbləri gözlənilməz bir dəyişiklik ola bilər. bazar dəyəri Fərqli maliyyə alətləri. Bundan əlavə, valyuta bazarındakı dəyişikliklər səbəbindən zərərlər yarana bilər.

Bank risklərinin növləri

Aşağıdakı təsnifat var:

1. vaxtında. Risklər cari, perspektivli və retrospektivdir;
2. səviyyəsində. Zərər görünüşü dərəcəsi həm aşağı, həm də orta və tam ola bilər;
3. baş verən əsas amillərə görə. Belə hallar iqtisadi və ya siyasi səbəblərdən qaynaqlanır. İlk təcəssümdə kredit və maliyyə qurumunun iqtisadi bölgəsində əlverişsiz təbiətdə müxtəlif dəyişikliklər daxildir. Ayrıca, bu, ölkə iqtisadiyyatında baş verə bilər. Siyasi vəziyyət baxımından dəyişikliklər səbəbindən siyasi xarakterli risklərdir.

Əsas bank riskləri

Bunlara aşağıdakı amillər daxildir:

1. likvidlik riski. Aktivlərin, habelə bank qurumlarının öhdəlikləri, mövcud bazar göstəricisinə uyğun olmalıdır. Bu baş vermirsə, kredit və maliyyə təşkilatı öhdəliklərinin ödənilməsi ilə ciddi çətinliklərlə üzləşə bilər;
2. kredit dərəcələrində dəyişiklik riski. Bu seqmentdəki gözlənilməz dəyişikliklər bank qurumunun aktiv və öhdəliklərinin strukturuna ciddi təsir edə bilir;
3. kredit riski. Bu istiqamətdə verilmiş kreditlərin və likvidlik amilinin keyfiyyəti arasında daimi bir tarazlıq tələb olunur;
4. kapital adekvatlığı. Bankın zərərləri sərbəst udmaq və kifayət qədər olması lazımdır maliyyə imkanları Mənfi vəziyyətlər dövründə.

Bank risklərinin xüsusiyyətləri

Onun fəaliyyətində, kredit və maliyyə qurumları müxtəlif nüansları nəzərə almalıdırlar. Xüsusilə, risklərin xarakteri xeylidir. Onların meydana gəlməsinin xarici və daxili səbəbləri var. Birinci kateqoriyaya bankın fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqəli olmayan risklər daxildir. Bunlar bəzi ciddi hadisələrdən irəli gələn zərərlərdir. Onlara müharibə, milliləşdirilməsi, müxtəlif qadağaların tətbiqi, bəzi ayrı ölkədəki mövcud vəziyyəti daha da artıra bilər. Daxili risklərə gəlincə, bank təşkilatının səhv tətbiq olunan (əsas və ya köməkçi) fəaliyyətindən irəli gələn zərərlərdir.

Bank risklərinin qiymətləndirilməsi

İcra zamanı risklərlə əlaqəsi olan xərcləri (kəmiyyət ölçülməsi) müəyyənləşdirmək bank fəaliyyətibu cür risklərin qiymətləndirilməsi deyilir. Bu prosedurun məqsədi müəyyən bir kredit təşkilatının cərəyanının nəticələrinə uyğunluğunu müəyyənləşdirməkdir bazar şəraiti. Bunun üçün ən çox analitik bir üsul tətbiq olunur - həm kredit portfelinə, həm də onun əsas göstəricilərinə tətbiq olunduğu kimi. Bu, xüsusi bank fəaliyyətinin ümumi şəklini, eləcə də onun əsas əməliyyat sahələrini göstərməyə imkan verir. Bundan əlavə, bu qiymətləndirmə prosesi kredit risklərinin dərəcəsini müəyyənləşdirməyə kömək edir.

Bank riskinin idarə edilməsi

Hər bir kredit təşkilatının fəaliyyətində mühüm rol Maliyyə risklərinin düzgün idarə edilməsini oynamaq. Bu məsələ ən uyğun strategiyanı seçmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bank risklərinin bu cür idarə olunmasının əsas məqsədi maliyyə itkisinin yaranmasının minimuma endirilməsi və ya məhdudlaşdırılmasıdır. Bunun üçün müntəzəm olaraq bir sıra xüsusi tədbirlər keçirilir. İdarəetmə məsələlərinə - aktiv və öhdəliklərə münasibətdə çox diqqət yetirilir, müəyyən standartlara və məhdudiyyətlərə nəzarət, habelə hesabatlar. Bundan əlavə, monitorinq, analitik və audit istiqamətlərinə əhəmiyyətli bir əhəmiyyətə malikdir - hər hansı bir kredit təşkilatının fəaliyyəti ilə əlaqədardır.

Maliyyə Bankı riskləri

Ən geniş qrupa bank riskləri İndiki maliyyə amilləri. Zərərlərin bu kimi ehtimalı ümumiyyətlə istənilən kredit təşkilatının əsas komponentləri ilə baş verən gözlənilməz dəyişikliklərlə əlaqələndirilir. Ən çox vaxt bank komponentlərinin həcmində olur və ya onların gəlirliliyinin itirilməsi ilə əlaqələndirilir. Bundan əlavə, kredit təşkilatının aktiv və öhdəliklərinin strukturunda gözlənilməz dəyişikliklər mühüm rol oynaya bilər. Bir qrup maliyyə risklərinə investisiya, kredit, valyuta, bazar, inflyasiya və digər dəyişikliklər kimi növləri daxildir.

Kredit riski

Kredit riski, razılaşdırılmış maliyyə məbləğlərinin, borclunun defolt borclu tərəfindən ödənilməməsi ehtimalı deyilir. Zəmanət (əvvəlcədən ödəmə) olmadan birbaşa və dolayı kreditləşmə, alqı-satqı əməliyyatları riski. Geniş mənada, kredit itkisi, borclunun dövlət öhdəliklərini ödəmək üçün təsir edən hadisələrin ehtimalının ehtimalıdır.

Risklərin qiymətləndirilməsi mərkəzində göstəricilər var: standart, kredit reytinqi, miqrasiya, miqdar, zərər səviyyəsi ehtimalı. Təqib olunan hədəflərdən, müəyyən bir əməliyyat və ya portfel riskidən asılı olaraq qiymətləndirməyə məruz qalır. Son qiymətləndirmə gözlənilən və gözlənilməz itkilərə bölünür. Gözlənilən zərərlər kapital, gözlənilməz - formalaşdırılmış ehtiyatlar tərəfindən ödənilir.

Bankın balanssız likvidliyi riski

Likvidlik mühasibatlıq balansı Şirkətin öhdəliklərin aktivlərinin səviyyəsini, aktivin maliyyə vəziyyətinə, borcların qaytarılması vaxtının yazılmasının bir sıra səviyyəsinə zəng edin. Bankın balanssız bir likvidliyi riski, həcm, vaxt, valyuta baxımından maliyyə bölmələrinin alınması və verilməsi səbəbindən bankın öhdəliklərinə uyğun olmaması ehtimalıdır. Risklər amillərin təsiri altında yaranır: likvidliyin itirilməsi, kreditlərin erkəninin erkən ödəməsi, müqavilələrin şərtləri, aktivlik və mühasibat səhvlərinin mümkünsüzlüyü.

Aktivlər və öhdəlikləri qruplaşdırma likvidlik riskini müəyyənləşdirmək üçün əsasdır. Risklərin qiymətləndirilməsi üçün şirkətin son tarixləri, ödəniş qrupları, valyutalar baxımından maliyyə axınlarının təhlili hazırlanır. Kreditlərin erkən qayıdılması üçün tələblərin yaranmasının mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi, aktivlərin geri qaytarılması səviyyəsi lazımdır.

Faiz riski

Faiz riski - salınım səbəbiylə ziyan ehtimalı maraq dərəcəsi, öhdəliklərin, tələblərin, tələblərin kompensasiya vaxtının anlaşılmasını, faiz dərəcələrində dəyişikliklərin uyğunsuzluğu. Sərliyyət sənədləri olan maliyyə alətlərinin bazar qiyməti bazar qiymətlərinin artması ilə azalır, azaldıqları ilə artır. Asılılıq qüvvəsi istiqrazların müddəti ilə müəyyən edilir.

Buraxılış uzunmüddətli kredit Bazarda kredit nisbətlərinin artırılması, əvvəlki kreditlə bağlı gəlirlilik azalması nəticəsində itirilmiş fayda aşkar edildikdə görünən risklə birlikdə görünən risklə əlaqələndirilir. Çevik bir nisbət olan maliyyə alətləri birbaşa bazar qiymətləri ilə bağlıdır. Bazar sitatları olmayan vasitələr olmayan vasitələr, onlarda hesabat itkisinin olmamasından və ya olmamasından asılı olmayaraq risk altındadır.

Bank risklərinin mahiyyəti

Bank risklərinin mahiyyəti kredit üzrə geri qaytarılmanın ehtimalıdır pul. Bazel Komitəsinin təsnifatı, aktiv və öhdəliklərin pozulmasına səbəb ola biləcək kredit, bazar, əməliyyat, dövlət, strateji, maye, nüfuzlu riskləri vurğulayır.

Bank riskləri baş vermə yollarından asılı olaraq fərdi, mikro və makro səviyyələrə bölünür. Risklər ləğv olunana qədər itkilərə səbəb olan əlavə xərclərin ortaya çıxması ilə özünü göstərir. Zərərlərin ehtimalı hər birində mövcuddur maliyyə əməliyyatı, Bankçılıq, kreditor və borclular tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə təsir edən hadisələrin ehtimalını azaldır.

Bankçılıqda risklər

Bankçılıqdakı risklər xarici, daxili amillər səbəbindən likvidliyin, pul itkisinin itkisi ehtimalı var. Risk bankçılığın bir hissəsidir, lakin bütün banklar maliyyə itkiləri ehtimalını azaltmaq üçün səy göstərir. Marjinal gəlir əldə etmək istəyi pul itkisi ehtimalı ilə məhdudlaşır.

Risklərin davamlılığı, Bankın vəzifəsini, bankın vəzifəsini daim aşır: dəqiq dəyəri hesablayın. Risk səviyyəsi qəfil problemləri, arissen, əvvəllər bank tərəfindən həll edilməmiş vəzifələrin hökmünü, vəziyyəti həll etmək üçün təcili tədbirlərin mümkünsüzlüyünü artırır. Yanlış qiymətləndirmənin nəticəsi lazımi hərəkətləri, nəticəsi - ultrabar itkiləri qəbul etmək imkansızlığıdır.

Bank risklərinin hesablanması

Bank risklərinin hesablanması inteqrasiya olunmuş və özəldir. Hesablama məqbul risk və mümkün zərərlərin miqdarı üçün axtarışa əsaslanır. Kompleks risk bütün fəaliyyət növlərində bank maliyyəsi itkisi ehtimalıdır. Xüsusi - müəyyən bir əməliyyatda itkilər almaq, xüsusi üsullar üçün empirik bir üsulla ölçülür.

Zərərlərin mümkünlüyünü hesablamaq üçün üç metod var: analitik, statistik, ekspert. Statistik metodla, statistik sıralar böyük bir müddətdə sayılır. Ekspert üsulu, reytinq reytinqlərini tərtib edərək bank mütəxəssislərinin fikirlərini toplamaqdır. Analitik metod, sadalanan hesablama metodlarından istifadə edərək riskli zonaların təhlili adlanır.

Bank risklərinin təhlili

Bank risklərinin təhlili, zərərin azaldılmasına, bankın geri qaytarılmasında artan bir tədbirdir. Təhlil, əlverişli bir nəticənin yaranmasının artmasına yönəlmiş qərar qəbul etmə prosesini tənzimləyən Risk İdarəetmə Dairəsi ilə məşğuldur. İstifadə olunan analiz metodları müştərinin qəbul edilmiş kredit öhdəlikləri ilə öhdəliklərin yerinə yetirmə qabiliyyətini reytinq qiymətləndirməsini təmin edir.

Risklərin təhlili, məcburi bank ehtiyatının ölçüsü, risk borcluların borcunu təsnif etmək, kredit portfelindəki zərərlərin mümkünlüyünü hesablamağa imkan verir. Təhlil zamanı risk səviyyəsi çökmənin və ləğv edilməsinin qarşısını almaq üçün mümkün olan əsaslı olaraq ortaya çıxır. Mümkün inteqrasiya edilmiş itkiləri hesablayarkən, xüsusi risklər üçün hazır hesablamalar istifadə olunur.

Müqayisə.ru-dan ipucu: bank riskləri Hər hansı bir kredit təşkilatının səmərəli fəaliyyəti üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Bu səbəbdən, böyük diqqət yetirmək üçün onlar ödənilməlidir.

Maliyyə riski uzun bir qaçışda, zərərin alınmasına, gəlir almaması, xarici və daxili təsiri altında olan kredit təşkilatının şüurlu hərəkətləri nəticəsində əldə edə bilməməsi və ya əlavə gəlir əldə edə bilməməsi üçün ehtimal xarakteristikasıdır İqtisadi mühitin qeyri-müəyyənliyi şəraitində inkişaf amilləri. Bank risklərini müəyyən etmək üçün maliyyə risklərinin yerləşdiyi yerlərdə olduğu və ümumi iqtisadi risklərin bankların maliyyə risklərinə necə çevrilə biləcəyi bu cür məntiqi zəncir qurmaq məsləhətdir. Bunu etmək və risklərin təsnifatını aydınlaşdırmaq üçün, risk sistemini təmin etməli olan bir sıra öz meyarlarımızı hazırladıq:

Müəyyən bir təşkilatın məqsədinin uyğunluğu. Bankların hər hansı bir kommersiya quruluşu kimi, eyni zamanda, eyni zamanda bankçılıq məqsədlərinə yönəldilmişdir

ranizations İdarəetmə və ya saxlama sahəsində əldə edilən müştərilərin cari hesablarında yerləşdirilən vəsait və dəyərlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə əlavə olunur.

Münasibət əlaqələri, I.E. xarici və daxili bölgəyə bölünmə. Xarici risklər yalnız fəaliyyətlərdə nəzərə alınır və daxili onları öyrənmək və minimuma endirmək və bəzi hallarda onların ləğvi mümkündür.

Bank əməliyyatının şərtlərinə (vaxt, müddəa, ödəniş valyutası, böyük və kiçik borcalanlara, səhmdarlara və insayderlərə verilənlərin nisbəti).

Sonrakı idarəetmə və nəzarəti həyata keçirmək üçün risk sisteminin qəbul edilməsi.

Aktiv və passiv əməliyyatlara və müəyyən bir quruluş vahidinə görə aksesuarlara görə. Beləliklə, banklarda üç böyük bölmədə risklər yaranır: kredit, xəzinədarlıq və əməliyyat. Kredit bölməsində əsasən kredit riskləri ilə üzləşirlər. Aktiv əməliyyatların aparılmasında xəzinədarlıq valyuta riski, faiz dərəcəsi riski, portfel, likvidlik riski, kredit və digərləri tərəfindən qəbul edilir. Əməliyyat rəhbərliyi əsasən əməliyyat riskləri və transfer riskləri ilə əlaqədardır.

Banklardakı maliyyə riskləri sistemi amansızlıq və inkişafla əlaqəlidir. bank sistemi və bank qanunvericiliyi. Qərbdə, bank riskləri öyrənmək sistemi, riskin bank fəaliyyətinin qaçılmaz hissəsi olduğu bank qlobal sistemində keçən proseslərlə ayrılmaz dərəcədə geniş yayılmış bir inkişaf almışdır.

70-ci illərin Qərb maliyyə sistemi üçün - ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində bank gəlirliliyinin sabit bir böyüməsi xarakterizə edildi, bu da bir sıra son dərəcə əlverişli hallar, aşağı faiz dərəcələri, aşağı rəqabət, şaquli inteqrasiya və geniş bir sıra xidmətlər. Bu və bank fəaliyyətlərini tənzimləyən orqanlar tərəfindən müəyyən edilmiş əmanətlərə görə ödənilən faiz dərəcəsinin yuxarı həddinə öz töhfəsini verdi. Aşağı faiz dərəcələrində vəsait cəlb etmək bank kartlarının yaradılmasına da xidmət etdi. Kartelə daxil olan banklar, bir qayda olaraq, əmanətçilərə ödənilən faiz dərəcəsi ilə bağlı razılığa gəldilər. Bundan əlavə, kolleksiya prosesində bank strukturlarından keçən əhəmiyyətli bir çekdə olan bir miqdarda banklar demək olar ki, azad öhdəlikləri olan banklar təmin edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Qərbi Avropada və ABŞ-da lisenziyalaşdırma təcrübəsi səbəbindən, yeni bankların meydana çıxmasını süni şəkildə məhdudlaşdıran və bəzi hallarda bank kartellərinin yaradılması xarici müsabiqə ilə məhdudlaşdı, yəni rəqabətdir Daxili bazarların hər biri üçün digər bank yurisdiksiyalarından gəlir. Müəyyən bank funksiyalarını yerinə yetirmək üçün səlahiyyətli qurumların sayı, banklararası müsabiqəni yüngülləşdirmək üçün də vacib idi. Məsələn, 1984-cü ilə qədər əhalinin 4,8 milyon nəfəri olan Finlandiyada 7 kommersiya, 272 əmanət bankı, 371 kooperativ bank, eləcə də 3500 filialı olan bir poçt bankı var idi. Bütün bu mürəkkəb bank sistemi yalnız əmanətlər üzrə faiz dərəcələri ilə bağlı bir sıra razılaşmalar (fondların cəlb edilməsi xərclərinə nəzarət etmək üçün), habelə müxtəlif banklar arasında mərkəzi bankın bölünmüş bazar seqmentlərinə uyğun olaraq bir sıra müqavilələr səbəbindən sabit olaraq qaldı Onların rəqabətini məhdudlaşdırır (məsələn, kooperativ banklar kənd təsərrüfatı sənayesi xidmət etmişdir Əmanət bankları - istehlakçılar və böyük kommersiya bankları - sənaye). "Cənablar Sazişi" qarşılıqlı olaraq yerli maliyyə bazarlarına girməməsi, 1985-ci ilə qədər olan İsveçrə və Qərbi Alman bankları arasında bir-birləri arasında bir-birinə girməsin. Bank təcrübəsində oxşar nümunələr çoxdur. Bundan əlavə, müxtəlif maneələr bu bazarla bu bazarla bağlı banklara, aşağı xərclərlə fondları cəlb etmək üçün "xarici", bəzən milli valyutada (xarici banklar üçün) kreditlərin verilməsi və ya filial açmaq üçün qadağan edilmiş bu maneələri özündə cəmləşdirdi .

Bankların göstərdiyi xidmətlərin çeşidini genişləndirmək, bankların əksər cəmiyyətin maliyyə ehtiyaclarını ödəyən universal olmasına səbəb oldu; Ənənəvi banklar maliyyə xidmətlərinin "supermarketlərində" yüksəldi. Sığorta xidmətləri sahəsində birja brokerliyi, broker fəaliyyəti kimi "köməkçi" xidmətlər, həm də növlərin genişlənməsinə töhfə verir bank xidmətləri və bank fəaliyyətinin gəlirliliyinin artırılması. Beynəlxalq bank əməliyyatları ortaya çıxdı, bunlar:

İxrac əməliyyatlarına kredit vermək,

beynəlxalq sakin əməliyyatlarına kredit vermək və onları təmin etmək pul köçürmələri və investisiya xidmətləri

yeni nağd iştirakı mənbələri axtarmaq üçün beynəlxalq kapital və pul bazarlarına girişin açılması.

Rusiyanın müasir bank sistemi 1989-cu ildən bəri, 5 ixtisaslaşdırılmış bankın yaradılması ilə inkişaf etməyə başladı, sonra kommersiya bankları fəal şəkildə formalaşmağa başladı. Ümumilikdə, 2500-dən çoxdur və 01.02.2005-ci ildə 145511 qaldı, qalanları rəqabət mübarizəsinə dözmədi və ləğv edildi. Rusiya və bank sistemi bütövlükdə Rusiya və bank sistemi, iqtisadiyyatın qorunması və inkişafının əsas amillərindən, o cümlədən dövlət, o cümlədən sənaye və bank kapitalının birləşməsinin həyata keçirilməsinin və tanıdılmasıdır maliyyə və sənaye qrupları şəklində.

İqtisadiyyatın asılı elementi olaraq, rusiya bankları Təsirə məruz qalan və qlobal maliyyə böhranları. Maliyyə böhranları 1997-98. Cənub-Şərqi Asiya, Cənubi Amerika və Rusiyanın ortaya çıxan bazarları banklarda maliyyə risklərinin idarə edilməsi problemlərinin mürəkkəbliyini açıq şəkildə nümayiş etdirdi. Bu cür böhranları aradan qaldırmaq, bazar mövqelərini möhkəmləndirmək üçün maliyyə və kredit təşkilatları təqdim edir, buna görə beynəlxalq maliyyə bazarlarında böhran hadisələrinin nəticələrinin maksimum azaldılması bu cür strukturlar üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir; Eyni zamanda, banklar maliyyə idarəçiliyinin səmərəliliyini yaxşılaşdırmaq üçün risklərin idarə edilməsi metodları haqqında məlumat əldə etmək üçün də lazım olmalıdır.

Bir vəziyyətdə "kommersiya banklarının işləməsi şərtləri dəyişdikdə, hədəflərinin əldə edilməsi yalnız idarəetmə keyfiyyətini dəyişdirərək mümkün olur. Bununla yanaşı, bank risklərinin idarə olunması üçün bir çox nəzəri problemlər kifayət qədər qalıb. Bu xüsusilə doğrudur Bu kimi məsələlər: pul vəsaitlərinin hərəkəti konsepsiyası, kapital qiyməti, kapital bazarının səmərəliliyi, portfel aktivlərinin idarə edilməsi, iqtisadi ədəbiyyat və s. Arasında güzəştə getmək, fərdi terminlər və anlayışların təfsirində birlik yoxdur (etibarlılığın, sabitlik, sabitlik, və s.), metodik bir inkişaf tətbiq etmək üçün kifayət qədər qeyri-kafidir.

Beləliklə, effektiv maliyyə riskinin idarə edilməsi sisteminin fəaliyyətinin əsası onların təsnifatına çevrilir.

Bizim fikrimizcə, ən məlumatı, peter S. Rose12-nin təklif etdiyi bank risklərinin təsnifatıdır, bu altı əsas risk növünü aşağıdakı altı növünü ayıran bank risklərinin təsnifatıdır kommersiya bankı və dörd əlavə növ. Riskin əsas növləri P. Rose aşağıdakılara aiddir:

Kredit riski

Balanssız likvidlik riski

Bazarı riski

Faiz riski

Gəlir qazancı riski

Müflisləşmə riski

Digər vacib risk növlərinə Rose P. daha çox dörd növə aiddir, bu da belədir:

İnflyasiya riski

Valyuta riski

Siyasi risk

Sui-istifadə riski

Bu təsnifatın üstünlüyü bu sistemin bank və risklər, həm də bankın ortaya çıxan pnene, həm də fəaliyyətinə təsir göstərməsidir. Eyni zamanda, hazırda kommersiya bankları tərəfindən konsolidasiyasının nəzərə alınmasında praktik istifadə üçün bu cür təsnifat istifadə edilə bilməz və buna görə də əməliyyatların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq qrupların və subdroupların bölüşdürülməsi ilə daha ətraflı təsnifat tələb olunur bank tərəfindən aparılır.

Sheremeta reklamının təsnifatı, Şerbakova G.N.13, müəyyən risk növlərini ehtiva edən müəyyən bir risk sisteminin yaradılması və xarici və daxili risklərin riskləri olan müəyyən bir risk sisteminin yaradılmasıdır. Bu, bank xaricində yaranan riskləri bölməyə və bankın əməliyyat fəaliyyətinə və bank daxilində yaranan risklərin "istehsal" fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində riskləri bölməyə imkan verir. Bu, iki risk sinifləri arasında fundamental fərq, onlara olan münasibətləri, nəzarət üsulları və idarəetmə imkanlarını müəyyənləşdirir.

Təklif olunan risk sxemində aşağıdakı kimi təsnif edilir:

İqtisadi qanunvericiliyin qeyri-sabitliyi və mövcud iqtisadi vəziyyət, sərmayə qoymaq və mənfəətin istifadəsi şərtləri ilə əlaqəli risklər.

xarici iqtisadi risklər (ticarət və tədarükü, sərhədlərin bağlanması və s. Üstünlük və s.) Məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi ehtimalı).

siyasi vəziyyətin pisləşməsi ehtimalı, ölkədə və ya bölgədə mənfi-siyasi dəyişikliklərin riski.

təbii və iqlim şəraitini, təbii fəlakətlərini dəyişdirmək imkanı.

bazar şəraitinin salınım, məzənnə və s.

Daxili:

aktiv əməliyyatlar (kredit, valyuta, bazar, məskunlaşma, icarə, faktorinq, pul, maliyyə və investisiya və investisiya və s.)

bankın öhdəlikləri ilə əlaqəli (depozit və depozit əməliyyatları üzrə risklər, banklararası kreditlərə görə)

aktivlər və öhdəlikləri ilə bankın keyfiyyət idarəetmə (faiz riski, balanssız likvidlik, müflisləşmə riski, kapital quruluşu, qol, bank kapitalı çatışmazlığı)

risklə əlaqəli maliyyə xidmətləri (əməliyyat, texnoloji, innovasiya riskləri, strateji, mühasibat, inzibati, sui-istifadə riski).

Qərb risklərinin idarə edilməsi təcrübəsindən fərqli olaraq, Rusiyada yalnız bu yaxınlarda Rusiya Federasiyasının mərkəzi bankına 23.06.2004 nömrəli 70-t №-li "tipik bank riskləri üzrə" 70-t olan "tipik bank riskləri" adlı bir məktub şəklində tətbiq olundu, 10 risk qrupu ayrıldığı bildirildi: kredit, ölkə, bazar, fond, valyuta, maraq, likvidlik, hüquqi, iş nüfuzu və strateji itkisi riski.

Bundan əlavə, Mərkəzi Bank kommersiya banklarını üç əsas səviyyədə riskləri izləməyi təklif etdi: fərdi (işçi səviyyəsi), mikro və makro səviyyələri.

Fərdi səviyyənin riskləri, fərdi işçilərin qanunsuz və ya səriştəsiz həll yollarının nəticələrindən yaranan risklər daxildir.

Mikro səviyyənin riskləri, idarəetmə aparatının qərarları ilə yaradılan likvidlik və kapitalın azaldılması riskləri daxildir.

Makro səviyyəsinin riskləri, bankın makroiqtisadi və tənzimləmə və hüquqi fəaliyyətinə görə əvvəlcədən müəyyən edilmiş risklər daxildir.

Qərb şirkətlərinin risk menecerlərinin risk menecerləri tərəfindən praktik fəaliyyətdə rəhbərlik edən əsas sənədlər, Bazel Bankın Nəzarət Komitəsi tərəfindən hazırlanmışdır və bank nəzarəti prinsipləri adlanır. Bu sənəddə minimum tərəfindən çağırılan 25 prinsip var Şərtnamə Səmərəli bank nəzarəti, habelə Bazel Komitəsinin tövsiyələrinə və ən yaxşısının tövsiyələrinə əsasən şərhlər beynəlxalq təcrübə bank və bank nəzarəti sahəsində. Basss prinsipləri arasında, bankçılıq riskləri ilə əlaqəli 6-15 prinsipləri ayırmaq mümkündür. Rusiya bank maliyyə hesabatlarının inteqrasiyası Beynəlxalq standartlar Maliyyə hesabatları (MHBS), şübhəsiz ki, bu prinsiplərin tətbiqində öz inkişafını rus praktikasında tətbiq edəcəkdir.

Rusiyada fəaliyyət göstərən beynəlxalq audit şirkətləri, Bazel Komitəsinin tövsiyələri əsasında öz risk təsnifatlarını inkişaf etdirir, nümunə, 15\u003e 15 (kommersiya bankının maliyyə risklərinin ətraflı quruluşu), PricewaterhouseCoopers tərəfindən qurulmuş risk xəritəsidir , GARP adlanır.

Banklar maliyyə bazarının əsas iştirakçılarıdır: Rusiya iqtisadiyyatının ümumi inkişafı onların sabit işləməsindən asılıdır. Milli və qlobal maliyyə bazarlarının qeyri-sabitliyini artırmaq kontekstində qorunma problemi son dərəcə vacibdir. maliyyə Davamlılığı Rusiyanın bank sistemi.

Müasir iqtisadi böhranın dağıdıcı nəticələri, müasir maliyyə idarəçiliyinin bir çox əsas prinsiplərinin, o cümlədən məsələlər və bank bank risklərinin idarə olunmasının effektivliyini da o cümlədən effektivliyini şübhə altına aldı.

Mövcud iqtisadi vəziyyətdə, maliyyə sabitliyini qorumaq üçün əsas şərt, həm nisbətən sabit xarici mühitdə, həm də böhran dövründə təsirli olmalıdır maliyyə riskləri idarəetmə sisteminin yaradılması və həyata keçirilməsidir. Maliyyə riskinin idarə edilməsi vasitələrinin effektivliyi, bank risklərinin idarə edilməsinin elmi və metodiki əsərlərinin yaxşılaşdırılmasından asılıdır.

İşdə "Bank riski" kateqoriyasına əsasən, kredit təşkilatının aktiv-passiv əməliyyatlarının aparılması və amillərin təsiri olan bankın fəaliyyətinin planlaşdırılan göstəricilərindən sapma ehtimalı deməkdir Xarici mühit.

Bank riski yalnız mənfi bir hadisə kimi qəbul edilməməlidir. Əksinə, müəyyən dərəcədə riskin olması dinamik inkişaf amili olaraq baxıla bilər bank sektoru İqtisadiyyat. Qeyd edək ki, riskli maliyyə qərarları qəbul etmək yalnız riskli bir əməliyyatdan müsbət iqtisadi nəticənin gözlənildiyi zaman məna verir. Əgər əlverişli şəraitlə belə, əməliyyat heç bir gəlir vermirsə, deməli bir riski istisna etmək lazımdır. Unutmamalıdır ki, həmişə riskli əməliyyatlardan imtina edən bank, mənfəət və daha da inkişafın əlavə artım ehtimalını itirir.

Bank risklərini qruplaşdırması prosesində müxtəlif təsnifat komponentləri fərqlənə bilər, yəni: maliyyə; müvəqqəti; formalaşma yeri; bankın əsas əməliyyatlarına təsir dərəcəsi; Proqnozlaşdırma və idarəetmə imkanı.

Yuxarıdakı xüsusiyyətlərə görə bank risklərinin təsnifatının nümunələri Cədvəl 1-də göstərilir.

Cədvəl 1

Bank risklərinin təsnifat nümunələri

Bank risklərinin aşağıdakı təsnifatını təklif edirik:

1. Maliyyə riskləri - riskin kəmiyyət ölçüsünü müəyyənləşdirmək ehtimalı yüksəkdir. Maliyyə riskləri aktiv və passiv bank əməliyyatlarının aparılması prosesində yaranan daxili risklərə aiddir.

2. Əməliyyat riskləri - kəmiyyət ölçüsünü müəyyənləşdirmək ehtimalı azdır. Əməliyyat riskləri daxili risklərə aiddir və korporativ idarəetmə və təşkilatın effektivliyi ilə əlaqələndirilir bank əməliyyatları.

3. Funksional risklər bankın xarici mühitinə aiddir və demək olar ki, yerləşdirilmir.

Böhran kontekstində, maliyyə risklərinin ölçüsü aşağıdakılara daxildir:

1. Kredit riski banka öhdəliklərin borcalanında yerinə yetirilməməsi səbəbindən planlaşdırılan göstəricilərdən sapma ehtimalıdır. Kredit riski, bir şəxsin (bankın xüsusi həmqəşəri) və portfelini (banka məcmu borcu) bölmək məsləhət görülür.

2. Likvidlik riski, bankın aktivləri və öhdəlikləri arasındakı tarazlığı və öhdəlikləri arasındakı balansın (balans riski) arasındakı tarazlığın itirilməsi və strateji inkişaf məqsədlərinin (bazar likvidliyinin riskini) həyata keçirilməsinin mümkünsüzlüyü ilə bağlı planlaşdırılan göstəricilərin sapması ehtimalıdır.

3. Valyuta riski - Dəyişiklik səbəbindən planlaşdırılan göstəricilərdən sapma ehtimalı valyuta məzənnəsi. Uzun açıq valyuta mövqeyi ilə, devalvasiya milli valyuta Bankın gəlirliliyini yaxşılaşdırır; Yenidən qiymətləndirmə - pisləşir. Qısa valyuta mövqeyi ilə milli valyutanın devalvasiyası gəlirlilik səviyyəsini pisləşdirir; Yenidən qiymətləndirmə - yaxşılaşdırır.

4. Faiz riski faiz dərəcələrinin dəyişməsi səbəbindən planlaşdırılan göstəricilərdən sapma ehtimalıdır.

5. Səhm riski qiymətli kağızların və ya bazarda digər maliyyə alətlərinin dəyərindəki dəyişikliklər səbəbindən planlaşdırılan göstəricilərdən sapma ehtimalıdır.

Bankın yuxarıdakı maliyyə risklərinin kəmiyyət qiymətləndirilməsinin müəyyənləşdirilməsi üçün əsas metodlar Cədvəl 2-də göstərilmişdir

Cədvəl 2

Bankın maliyyə risklərini qiymətləndirmək üçün metodlar

Statistik metodların əksəriyyəti riskin reallaşdırılması ehtimalını və miqyaslığının müəyyənləşdirilməsi ehtimalını müəyyən etməkdir - bankların mənfəət və zərərlərinin statistikasından istifadə etməkdir. Bu üsullar təsadüfi dəyişənlərin ehtimal yayılması nəzəriyyəsinə əsaslanır.

Ekspert qiymətləndirmələrinin bəzi üsulları statistikaya bənzəyir. Əsas fərq, ekspert metodlarının müxtəlif mütəxəssislərin (daxili və ya xarici mütəxəssislərin) tərəfindən edilən qiymətləndirmələrin təhlilini təmin etməsi nəzərdə tutulur. Müvafiq araşdırmalardan sonra və aparıcı mütəxəssislərin yığılmış təcrübəsindən istifadə edərkən mütəxəssis qiymətləndirmə əldə edilə bilər.

Öz növbəsində, analitik metodlar oyun nəzəriyyəsinə əsaslanır və aşağıdakı addımları daxil edin: 1) Əsas göstərici seçimi (məsələn, məhsuldarlıq dərəcəsi); 2) seçilmiş göstəriciyə təsir edən xarici və daxili mühitin amillərini müəyyənləşdirmək;

3) xarici və ya daxili mühit amillərini dəyişdirərkən göstərici dəyərlərinin hesablanması.

Analogiya üsulu yeni təhlil edərkən istifadə olunur bank məhsulları və ya kredit təşkilatının iş istiqamətləri. Bu üsulun mahiyyəti oxşar vəziyyəti tədqiqat obyektinə ötürməkdir. Bu üsulun əsas dezavantajı budur ki, keçmiş təcrübənin təkrarlanacağı şərait yaratmaq çox çətindir.

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, birləşdirilmiş metodun üstünlüyü budur ki, yuxarıda müzakirə olunan bütün metodların üstünlüklərindən istifadə edir (məsələn, keçmişin qiymətləndirilməsi nəticəsində analitik bir üsulla əlavə edilə bilər) ). Bundan əlavə, birləşdirilmiş metod həm adi şəraitdə, həm də böhran şəraitində təsirli olur.

Qeyd edək ki, banklarda maliyyə riski idarəetmə sisteminin yaranması üç mərhələdə baş verir:

1. Hazırlıq mərhələsində bankın iş proseslərinin rəsmiləşdirilməsi daxildir; monitorinq və qərar qəbul etmək prosedurlarının təsviri; risklərin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması üsullarının inkişafı; maliyyə risklərini idarə etmək üçün birbaşa iştirak edəcək kollegial orqanlarının və şöbələrinin tərifi; Bank məsuliyyət mərkəzlərində maliyyə risklərini tərtib etmək (Cədvəl 3).

Cədvəl 3 Əsas məsuliyyət mərkəzləri üçün maliyyə risklərinin müəyyənləşdirilməsi

2. Bankın maliyyə riskinin idarə edilməsi sisteminin prosessual mərhələsi, məhdudiyyətin qurulması prosedurlarının inkişafı daxildir; Maliyyə risklərini minimuma endirmək anlayışı; Bankın limit siyasətinin əsas parametrlərinə yenidən baxılması qaydaları; Prosedurların sığortası, başlıq və s.

3. İnteqrasiya mərhələsində avtomatlaşdırılmış maliyyə riskləri idarəetmə sisteminə daxil olan məlumatların miqdarı və keyfiyyəti üçün tələblərin təhlili daxildir; Bankın korporativ sistemində maliyyə risklərinin idarəetmə mexanizminin icrası üçün tövsiyələrin hazırlanması; Maliyyə riski idarəetmə sisteminin həyata keçirilməsi üçün mərhələli bir planın hazırlanması.

Bankın əsas maliyyə riskinin idarəetmə vasitələrini nəzərdən keçirin:

1. Sığorta (bankshurans), bankın maliyyə risklərinin elementlərindən biridir. Bu vasitədən istifadə edərkən, əvvəlcə bütün maliyyə riskləri sığortaya məruz qalmadığı və ikincisi, risk miqdarı sığorta şirkətinə nə qədər çox olması, müvafiqin ödənilməsinin dəyəri nə qədər yüksəkdirsə sığorta Polisa.. Buna görə bankajlığın həyata keçirilməsinin əsas problemlərindən biri, bankda tərk etmək, onları azaltmaq üçün əlavə xərclər və sığortaçıya dəyişən, phb siyasətini ödəmək üçün əlavə xərclər etmək üçün hansı risklərin olduğunu müəyyən etməkdir .

2. Başlıq - Futures, Futures, Forums, Sürət və Seçimlər (Törəmə Vasitələrin üstünlükləri və mənfi cəhətləri) ilə bankın maliyyə risklərini azaltmaq (törəmə vasitələrin üstünlükləri və mənfi cəhətləri).

3. Diversifikasiya, bank resurslarının müxtəlif aktivlərə və ya fəaliyyətlərə bölünməsi ilə maliyyə risklərini azaltmaq üçün bir vasitədir (məsələn, iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları ilə əlaqəli korporativ müştərilər kreditləşdirilməsi).

Cədvəl 4.

Maliyyə risklərinin törəmələrinin üstünlükləri və mənfi cəhətləri hedcinqi

4. Məhdudiyyətlər, risk altında açıq mövqelərin dəyərlərini məhdudlaşdırmaqla bankın maliyyə risklərini azaltmaq üçün bir vasitədir (məhdudiyyətlərin nümunələri cədvəl 5)

Bank maliyyə risklərində Cədvəl 5 məhdudiyyəti

5. Aktivlərin sekuritizasiyası portfel çevrilmə vasitəsidir kredit riski Bank B. maliyyə alətləri fond bazarı. Sequinisiya prosesində, bankın geri qaytarılması tarixindən əvvəl balansını yazdı və əsas borc və ya yeni bir borc verənə və bunun üçün əsas borcu və faizi almaq hüququnu köçürən və mütləq almamaq hüququnu köçürən bir kredit portfelini "satır" Bank.

6. Ehtiyatların əmələ gəlməsi sonradan geri qaytarılmayan aktivlərin "ödəməsi" ə göndərilən bank resurslarının bir hissəsinin yığılmasıdır. Ehtiyatların formalaşmasında əsas problem potensial risk nəticələrinin qiymətləndirilməsidir.

Nəticələr. Müasir böhran hadisələri, bank idarəçiliyi üçün keyfiyyətcə yeni metodoloji əsas yaratmaq problemini artırır. Bu, kredit təşkilatının maliyyə risklərinin idarə olunmasının səmərəliliyinin yaxşılaşdırılması məsələsini yeniləməklə təbii olaraq müşayiət olunur. Maliyyə risklərinin müxtəlifliyi, onların qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi üsulları, bankın risklərin idarə edilməsi sistemini davamlı şəkildə inkişaf etdirməyin zəruriliyini göstərir.

Biblioqrafiya

1. Gruning H. Wang. Bank risklərinin təhlili. Korporativ İdarəetmə və İdarəetmə Qiymətləndirmə Sistemi maliyyə riski / H. Van Gruuning, S. Bryonoviç-Bratanoviç. - m.: Bütün dünya, 2004. - 150 c.

2. Zotov V. A. Təcrübədə bank riskləri / V. A. Zotov. - Bişkek: 2000. - 128 s.

3. Kozmenko S. M. Strategine İdarəetmə Bankı: Nrow. Pos_b. / SANTİMETR. Kozmenko, F. və. Spies, і. V. VOLOSCHKO. - Sumi: Universitet kitabı, 2003. - 734 səh.

4. Osipenko T. V. Bank fəaliyyətinin risk sistemi / T. v. Osipenko // pul və kredit. - 2000. - № 4. - P. 28-30.

5. Potiyko yu. Riznimi təcrübəsinin idarə edilməsi teoremi, komanda banklarında rizikiva baxır / yu. Potіyko // Visnik NBU. - 2004. - № 4. - P. 58-60.

6. İdarəetmə Bankivsky Risikov: Nrow. Pos_b. / geri ed. L. O. Jam Big. - K. Kneu, 2007. - 600 s.

7. Final və Risiçi Bankiv: Umov Krizisdəki İdarəetmə Təcrübəsinin teoremi: Monogai / V. v. Bobil; Dnpropeter. Nat. Zizn Universiteti. Transp. Іm. Acad .. V. Lazar. - Dnepropetrovsk, 2016. - 300 s.

Diqqətinizə "kredit risklərinin qiymətləndirilməsi metodlarının yaxşılaşdırılması" mövzusunda diploma pulsuz bir nümunə hesabatı təqdim edirik.

Slayd 1.

Salam, Hörmətli Attestasiya Komissiyasının üzvləri!

Son ixtisas işimin mövzusu "Ticarət Bankında kredit riskini qiymətləndirmək metodlarının təkmilləşdirilməsi (ALPHA Bank ASC nümunəsi ilə)."

Mövzunun aktuallığı, Rusiya Federasiyasının mərkəzi bankının bütün tələblərinə riskləri eyni vaxtda azaltmaq və ən böyük qazanc əldə etmək üçün bu şəkildə kredit risklərini idarə etmək zərurəti ilə əlaqədardır. Bu məqsədlə, bank risk qiymətləndirmə üsulları, riskləri, habelə tənzimləmə üsullarını, habelə tənzimləmə üsullarını, habelə tənzimləmə üsullarını və etibarlı şəkildə müəyyənləşdirilməlidir, bunun sayəsində bankın məqbul səviyyədə riskləri qorumaq qabiliyyətinə malikdir.

Slayd 2.

İşin məqsədi ASC-nin ASC-nin "ASC-nin" ASC-nin "ASC-nin kredit riskini öyrənmək, habelə bankda kredit riski ilə işləmək üçün praktik bacarıqların əldə edilməsidir.

Məqsədə nail olmaq üçün tapşırıqlar çatdırıldı:

• bankın kredit riskləri ilə əlaqəli konseptual aparatların öyrənilməsi;
• kredit riskini qiymətləndirmək və tənzimləmək üçün təhsil metodları;
• öyrənmək tənzimləmə bazası Bankın tənzimləyici fəaliyyəti, xüsusən də kredit vahidi, kredit risklərini müəyyənləşdirmək, qiymət risklərini tənzimləmək, habelə problem borcu ilə işləmə baxımından;
• müəyyən bir bankda kredit risklərinin təhlili, mövcud problemlərin müəyyənləşdirilməsi və banka tətbiq olunanları həll etmək yollarını axtarın.

Slayd 3.

Kredit riski, ilk növbədə kreditlərin dəyəri, borcalanın kreditləşmə şərtlərinə uyğun hərəkət edə bilməməsi və ya istəməməsi səbəbindən azalma ehtimalı olan ehtimaldır. Kredit riski həm xarici, həm də daxili amillərə təsir göstərir. Buna görə kredit riskindən danışarkən, yalnız borcalanın borc verənə öhdəliklərini yerinə yetirməsinin, həm də onların icrasına səbəb ola biləcək amillərin yerinə yetirilməsinə dair deyilənlər haqqında danışmaq tövsiyə olunur.

Slayd 4.

Kredit riskinin dəqiq və təcili qiymətləndirilməsi kommersiya bankının ən uyğun vəzifəsidir, bank məhsullarının artması, onun dəqiqliyi və səmərəliliyindən çox asılıdır. Kredit riskinin qiymətləndirilməsi risklərin idarə edilməsi sistemindəki ilk addımdır. Risklərin qiymətləndirilməsi onların minimuma endirilməsinə əsaslanır.

Kredit riski ilə işləmək üçün müxtəlif yanaşmalar var. Bununla birlikdə, fərqlər təkcə fərqli ölkələr üçün deyil, həm də yerli banklar arasında risklə işləmə üsullarıdır. Hər kredit Təşkilatı Kredit risklərinin qiymətləndirilməsinin öz xüsusiyyətləri var. Əvvəla, xarici istifadəçilərdən bəzi məlumatların yaxınlığı, istifadə olunan qol sistemləri haqqında məlumat kimi bu ilə əlaqələndirilir.

Xüsusi kompüter mühasibatlığı və məlumat təhlili proqramlarından istifadə edərək real vaxtda kredit riskinin monitorinqi sistemi yaratmaq, uğurlu idarəetmə üçün vacib olan kredit riskinin dəyərində bir dəyişikliyə tez cavab verməyə imkan verir.

Slayd 5.

Təhlil metodlarından, eləcə də təsnifat və kredit riski amillərindən istifadə edərək, biz tutulmuşuq Ətraflı təhlil Kredit tətbiqləri kredit portfeli, kreditlər üzrə mümkün itkilər üçün ehtiyatlar və eyni zamanda Alpha Bank ASC-nin nümunəsi ilə bağlı kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borc halları nəzərə alınmışdır.

1990-cı ildə yaradılan Alpha Bank, universal bir maliyyə qurumudur və geniş keyfiyyətli bank xidmətləri təqdim edir. Alfa-Bank şəbəkə müştəriləri ilə uğurla qarşılıqlı əlaqə qurmağa imkan verən geniş regional şəbəkəyə malikdir. Bankdakı bankın olması daim genişlənir. Hesabat ilinin sonunda, Alfa-Bank əməliyyat və sabit artım qiymətlərini nümayiş etdirdi bank gəlirləri, həm də yüksək səviyyədə gəlirlilik. Aktivlərin quruluşunda, üstünlük təşkil edən payı işğal etdi kommersiya bankıovsky işi (təxminən 46%), həmçinin xəzinə əməliyyatları və aktivlərin idarə edilməsi / öhdəlikləri (21%). Öhdəliklərin əsas payı kommersiya bankına (50%) və xəzinə əməliyyatlarına (29%) düşür.

Qeyd etmək lazımdır ki, kredit portfelinin strukturundakı dəyişikliklər vaxtı keçmiş kredit borcunun artması səbəbindən baş verir ki, bu da müsbət qiymətləndirilə bilməz. İki il ərzində vaxtı keçmiş borclar 35454576.84 rubl artdı. ya da 17.57%. Eyni zamanda, onun ən fəal artımı 2015-ci ildən 2016-cı ilə qədər dövr üçün düşür.

Yalnız burada!

Hesabat, təqdimat əvvəlcədən ödəmədən	pulsuz nümunələr	Modifikasiya pulsuzdur	1 saat müddət	Zəmanət vermək aşağı qiymət

Slayd 6.

Tələblərə uyğun olaraq Mərkəzi bank ASC Alfa-Bank kreditlər üzrə mümkün itkilər üçün ehtiyat təşkil edir. Qoruğun miqdarı keyfiyyət keyfiyyəti kateqoriyasının qiymətləndirilməsi əsasında, eləcə də kredit əməliyyatının alınmasının təmin edilməsi əsasında müəyyən edilir. Tədqiq olunan dövrdə kreditləşmənin həcminin azaldığını nəzərə alaraq, kreditlərdə mümkün itkilər üçün ehtiyatın adekvat azaldılması gözləmək olar. Bununla birlikdə, bu, bankın kredit portfelinin əksinə getdikcə riskli oldu, nəticədə risklərdən qorumaq üçün bankın ehtiyatın artmasına məcbur oldu. Kredit vahidi işçilərinin apardığı hesablamalara görə, borcalanların maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi nəticəsində bir çox borcalanlar üçün kreditlərin keyfiyyəti pisləşdi və borc xidmətinin keyfiyyətinə təsir göstərə bilmədi.

Slayd 7.

Bankın kredit riskinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi üçün metodları təkmilləşdirməyin yollarını nəzərdən keçirdik. Xüsusilə, kreditin qaytarılması cədvəli üçün üç variant nəzərdən keçirilir və biz müəssisə və banka ən məqbulluğu müəyyənləşdiririk. Seçim 1. Bank, əsas borcun bir hissəsinin aylıq ödəməsi olan bir müəssisə və bunun üzərində bir faizdir. Kreditin qaytarılması cədvəlindən göründüyü kimi, cəmi 5350.00 min rubl təşkil edir. İlkin kredit məbləği bu sxemdən istifadə edərək 5000.00 min rubl, müəssisə 350.00 min rubl məbləğində faiz dərəcəsini ödəyəcək.

Slayd 8.

Seçim 2. Bank kreditləri aşağıdakı kreditin geri qaytarılması sxeminə görə şirkətə görə: Şirkət aylıq kreditə aylıq bir faiz ödəyir və kredit müqaviləsi müddəti bitdikdən sonra kreditin bütün məbləği və kreditin son ayında faiz ödəyir ödəniş. Kredit cədvəlinin hesablanması cədvəldə göstərilir. Kreditin qaytarılması cədvəlindən, kredit müqaviləsinin sonunda müəssisə 5700.00 min rubl olan bankı ödəməlidir. Bu kreditin qaytarılması sxemini tətbiq etmək, şirkət 700.00 min rubl məbləğində faiz bankı ödəyir.

Slayd 9.

ALFA-Bank ASC-nin üçüncü versiyasına görə, şirkət şirkəti aşağıdakı kredit ödəmə sxeminə görə kreditləşdirir: rüblük borc ödəməsi və onun əsas hissəsinə aylıq ödəmə ilə bərpa olunan çevik kredit. Kreditin qaytarılması cədvəlindən istifadə edilə biləcəyi kimi, etibarlılıq dövrünün sonunda kredit haqqında razılaşma Şirkət 5700.00 min rubldan ibarət bir banka ödəməlidir. Bu sxemdən istifadə edərək şirkət 700.00 min rubl məbləğində faiz ödəyəcəkdir.

Slayd 10.

Kreditin ödənilməsinin üç cədvəlini hesablayaraq, kreditin ilk versiyasının müəssisə üçün faydalı olduğu aydın görünür, bu halda faiz ödənişləri 350.00 min rubl olacaqdır. Bu kredit ödəmə seçimi əsasən banklarda istifadə olunur, bu seçim bank üçün ən az risklidir, çünki müəssisə hər ay banka borcunu azaldır, kreditin düzgünlüyü riski hər ay azalır. Beləliklə, aylıq ödəmə sabit məbləğ Kredit və faiz, ən sərfəli və ən az riskli.

Slayd 11.

Bankın baxımından üçüncü kredit ödəmə seçimi həm LLC-dən faydalıdır, həm də ALPHA Bankın özü üçün bu seçim bank üçün çox riskli deyil və vergi bəyannamələri üçün bütün qanunvericilik tələblərinə cavab verir kreditlər. Bu kredit ödəmə seçimi təmsil olunan müəssisə, habelə bu sahədə müəssisələr üçün ən optimaldır.

Slayd 12.

Görülən işlər nəticə çıxarmaq mümkündür:

1. Bankın kredit riski ayrılmaz hissəsi Bank fəaliyyəti və xüsusi diqqətə layiqdir.
2. Kredit riskinin bankın ən xarakterik riski olmasına baxmayaraq, bununla işləmək üsulları, bu problemin bu problemi bu problemin bu problemi davam etməsi ilə ifadə olunan daim inkişaf tələb edir.
3. ABŞ tərəfindən müəyyən edilmiş kredit riski ilə işin yaxşılaşdırılması istiqamətləri ilkin baxımdan kredit riskini daha obyektiv qiymətləndirməyə kömək edəcəkdir kredit müraciətiGələcəkdə kredit portfelinin keyfiyyətinə təsir etmək, həmçinin müştərilərin ödəniş intizamını artırmaq faydalı olacaqdır.

Beləliklə, işin məqsədi müəssisənin ASC-nin ASC-nin "Alfa-Bank" ın "Aktiv" adlı kredit riskini öyrənməkdir.

Diqqət üçün təşəkkür edirik! Məruzə bitdi.

Fəaliyyət prosesində kommersiya bankları birdən çox riskə məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, bank riskləri bölünür dörd kateqoriya: Maliyyə, əməliyyat, iş və fövqəladə vəziyyət.

Maliyyə riskləri Növbədə iki risk növü daxil edin: təmiz və spekulyativ. Təmiz risklər o cümlədən Kredit riski, likvidlik və ödəmə qabiliyyəti riskləri, səhv idarəetmədə bank itkisinə səbəb ola bilər. Spekulyativ risklər Maliyyə arbitrajına əsaslanaraq, arbitraj düzgün aparılırsa və ya itki verərsə, qazanc nəticəsi ola bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, spekulyativ risk növləri: faiz, valyuta və bazar (və ya mövqe)

Fərqli maliyyə riskləri, üstəlik, ümumi bank profil riskini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məsələn, valyuta əməliyyatları həyata keçirən bir bank valyuta riskinə məruz qalır, lakin təcili əməliyyatlar üzrə xalis vəziyyətdə tələb və vəzifələrdə açıq mövqe və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər və öhdəliklər olduqda əlavə likvidlik riski və maraq riskləri altında olacaqdır.

Əməliyyat riskləri asılıdır: Bankın ümumi biznes strategiyası; onun təşkilatı; daxili sistemlərin, o cümlədən kompüter və digər texnologiyaların fəaliyyəti; Bankın siyasətinin və onun prosedurlarının ardıcıllığı; İdarəetmə və fırıldaqçılıqda səhvlərin qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlər. Biznes riskləri xarici bank iş mühiti ilə əlaqələndirilir, daxil edilir. Makroiqtisadi və siyasi amillər, hüquqi şərait və tənzimləmə şəraiti, eləcə də maliyyə sektorunun ümumi infrastrukturu və ödəniş sistemi ilə. Fövqəladə risklər, bankın fəaliyyətini həyata keçirməyə qadir və ya bir hadisə halında onu sarsıdan hər növ ekzogen risklər daxildir. maliyyə vəziyyəti və kapital adekvatlığı.

Maliyyə risklərini təmiz risklərə, i.E., risk hadisəsi halında yalnız mənfi nəticələrə səbəb olur.

Depozit riski - Qayıdılmaması ehtimalı ilə əlaqəli risk depozit yataqları (depozit sertifikatlarının təxirə salınması) Bu risk Bu nadir hallarda nadir hallarda və müəssisə əmanət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün kommersiya bankının uğursuz seçimi ilə əlaqələndirilir. Ancaq bütün bu hallarda, depozit riskinin həyata keçirilməsi təkcə ölkəmizdə deyil, inkişaf etmiş bir bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə də tapılır. Xaricdə bu risk növünün sığortalanması bankdır və sığorta məcburi formada icra olunur.

Kredit riski - Kreditora görə əsas borc və faizlə borcalan tərəfindən ödənilməməsi təhlükəsi ilə əlaqəli risk. Kredit riskinin baş verməsinin səbəbləri, borcalanın vicdansızlıq, müəyyən bir şirkətin rəqabət mövqeyinin pisləşməsi, mənfi bir konyunktur.