Kreditrisiken, die mit Bankeinzelhändlern verbunden sind, sind sehr wichtig. Sie haben eine völlig andere Dynamik im Vergleich zum Kreditrisiko der Investitions- oder Geschäftsindustrie.
Der Hauptunterschied des Einzelhandels kreditrisiko Es ist, dass es in mehrere Teile unterteilt ist, so dass die Auszüge eines Kontrahenten nicht so auffällig für die Bankliquidität ist. Ein weiteres Merkmal ist, dass die Geschäftspartner der Bank nicht so abhängig sind. Geschäfts- und Darlehensportfolios im Gegenteil sind häufig von der Konzentration des Risikos für Organisationen, die wirtschaftlich mit bestimmten geografischen Regionen oder Industrien zusammenhängen, abhängig.
Die Hauptmerkmale der Einzelhandelskredite
Bankeinrichtungen mit einem Einzelhandels-Portfolio, das von verschiedenen Branchen und Regionen diversifiziert ist, haben kreditrisiko Konzentrationen sind deutlich geringer als diejenigen, deren Einzelhandelsportfolio in einer bestimmten Region oder Industrie konzentriert ist. In den meisten Fällen zeichnen sich das Retail-Kreditportfolios durch einen ausgeprägteren Trend gegenüber großen diversifizierten Portfolios anstelle von Unternehmensdarlehen aus.
Die Rettungskreditinstitute können den Prozentsatz der Darlehen im Portfolio bewerten, für die in der Zukunft der Verlust oder ein Zahlungsausfall erwartet wird. Die Menge an Verluste kann in der Zukunft in Betracht gezogen werden, um mit anderen Kosten im Prozess der Tätigkeit des Unternehmens (über die Entwicklung von Schecks oder Kosten für das Funktionieren von Filialen) berücksichtigt zu werden.
Anmerkung 1.
In der Einzelhandelskredite bedeuten große Vorhersagbarkeit der Verluste Folgendes: Das Niveau der vorhergesagten Verluste spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des Rechenkreditrisikos und wird in den Kosten berechnet, was die Gegenpartei zahlt. Und umgekehrt, das Risiko von Verlusten für das Unternehmensdarlehensportfolio ist das kreditverluste. Überschreiten Sie den erwarteten Niveau.
Auch ein unverwechselbares Merkmal des Einzelhandelskreditportfolios ist, dass das Kundenverhalten über die sich nähernde Standardeinstellung (viele Kunden unter dem finanziellen Druck stehen und keine obligatorischen Kreditkartenzahlungen ausführen können). Retail-Banking-Institutionen folgen solcher Signale sorgfältig. Dank dieser können Banken bestimmte Maßnahmen ergreifen, um die Kreditrisiken des Einzelhandels zu senken.
In diesem Fall kann die Bank:
- Änderungsregeln für den Einsatz ändern kreditfonds. Um das Rechenkreditrisiko zu reduzieren;
- marketingstrategien und den Antrag auf Genehmigung von Anwendungen ändern, um weniger riskante Gegenparteien anzuziehen;
- erhöhen Sie das Interesse für die Verwendung von Kreditfonds für eine bestimmte Gruppe von Kunden, in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Vorgangs des Standards.
Kontrollstellen glauben, dass die Kreditrisiken des Einzelhandels sehr vorhersagend sind, dadurch, dass die Retail-Banking-Institutionen ein niedriges Kapital aufrechterhalten, um dieses Risiko in Übereinstimmung mit dem neuen Basel-Abkommen im Vergleich zu den aktuellen Basel-Regeln zu decken.
Im Falle eines Standards sollten die Banken den Kontrollbehörden jedoch den Kontrollbehörden zur Wahrscheinlichkeit von Verzug und Verluste sowie das Risiko für bestimmte differenzierte Portfoliosegmente angeben.
Kontrollkörper zeigen an, dass die Segmentierung auf äquivalenten Indikatoren und Bewertungsmodellen sowie in Zeitindikatoren basieren sollte, wenn der Vorgang abgelehnt wurde bankwesen.
"Die Rückseite der Medaille" des Rechenkreditrisikos
Im Rechenkreditrisiko gibt es eine "Rückseite der Medaille", die die Gefahr ist, dass die Verluste aufgrund der systematischen und nicht vom Risikofaktor bereitgestellten Verluste deutlich ansteigen werden, was das Verhalten der meisten Darlehen im Einzelhandel auswirkt Bankportfolio.
Die "Rückseite" des Risikomanagements hat mehrere Komponenten:
- Nicht alle Einzelhandelskreditprodukte sind mit historischen Verlusten zu Verlusten verbunden, die das mögliche Kreditrisiko widerspiegeln.
- Einzelhandelskreditprodukte, sogar gut vorhersehbar, können unter Einfluss variieren wirtschafliches Umfeld, Grundsätzlich, wenn sich alle Faktoren gleichzeitig verschlechtern. In der Hypothekenkredite ist beispielsweise die Hauptangst mit einem scharfen wirtschaftlichen Abschwung zusammen mit hohen Zinsen auf dem Darlehen verbunden (dies kann zu verbesserten Ausfallrisiken und gleichzeitiger Reduzierung der Sicherheitskosten führen).
- Die Tendenz der Kontrahenten an den Standard ist das komplexe Wechselwirkung der Gesetzgebung und soziales Systemwas sich ständig ändert. Zum Beispiel ist die gesetzgeberische und soziale Zulässigkeit der individuellen Insolvenz ein grundlegender Faktor, der das Zahlungsrisiko in den 1990er Jahren in den USA beeinflusst hat.
- Betriebsfragen, die die Kreditwürdigkeit des Kunden betreffen, können das gesamte Einzelhandelskreditportfolio beeinflussen, da das Verbraucherdarlehen ein halbautomatischer Entscheidungsprozess ist.
- Es ist schwierig, den Wert dieses Risikos zu ermitteln, da er stark projiziert wird. Zusammen mit diesen Bankeninstitutionen ist es notwendig, sicherzustellen, dass Einzelhandelskreditportfolios besonders anfällig für neue Arten von Risiken (z. B. Sub-Endand-Kredite) sind.
Ein profitabler Tätigkeitsbereich kann eine kleine Unsicherheitsbelastung eröffnen und Bankeninstitutionen ermöglichen, um eine ausreichende Menge an Informationen zu sammeln, so dass es in Zukunft besser ist, Risiken zu ermitteln und vorherzusagen.
Anmerkung 2.
Der Retail-Banking-Bereich ist nicht nur mit dem Kreditrisiko gesichter, es ist der Hauptansicht des Risikos, aber nicht der einzige.
Andere Einzelhandelsize
Gewerbliche Bankdienstleistungen unterliegen nicht nur dem Kreditrisiko. Einzelhandelsaktivitäten unterliegen operativen, marktüblichen, reputativen und geschäftlichen Risiken.
- Das Zinsrisiko kann sich aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ergeben, wenn die Bankeninstitution bestimmte Zinssätze für Einleger und Kreditnehmer bietet. Diese Art Das Risiko wird aus dem Einzelhandel an die Bankschatzkammer übertragen. Sie werden zusammen mit der Regulation von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sowie parallel zum Risikomanagement der Liquidität verwaltet.
- Asset Assessment-Risiken sind eine besondere Form des Marktrisikos, in der die Erträge aus der Einzelhandelsvergabe von der Genauigkeit eines bestimmten Vermögenswerts, einer Klasse von Unterstützung oder Verpflichtung abhängen. In der Hypothekenleihe ist das wichtigste Risiko frühzeitige Rückzahlung. Darlehen, das Risiko, dass der Wert des Portfolios beim Abnehmen abnehmen kann zinsen (Kunden versuchen bald zu zahlen hypothekendarlehenund ihre Kosten reduzieren). Die Bewertung des Einzelhandelsvermögens, das der Risiko eines frühen Schließungsrisikos, eines sehr komplexen Prozesses, ist, da sie auf diesen Annahmen über das Verhalten des Kreditnehmers basieren, das schwer zu beurteilen ist. Ein Beispiel für ein Beispiel für die Risikobewertung besteht darin, den Restwert des Autos im Bereich des Mietvertrags (Autoleasing und -technologie) zu bestimmen. Diese Art von Risiko sollte von der Schatzkammer der Retail Bank verwaltet werden.
- Betriebsrisiken in den Einzelhandelsaktivitäten der Bank werden von diesen Strukturen und Einheiten verwaltet, in denen diese Risiken gebildet werden. Als Beispiel ist es möglich, neue Prozesse einzuführen, die Kundenbetrug dienen, sondern nur in Fällen, in denen er wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Banken sind verpflichtet, Kapital in Übereinstimmung mit dem operationellen Risiko sowohl in der Handels- als auch in der Retail-Banking-Industrie zu platzieren. Infolgedessen entstand eine neue Branche, die viele Konzepte (zum Beispiel ein operationelles Risiko auf der Ebene der gesamten Organisation) anwendet.
- Geschäftsrisiken sind Angst für Top-Manager. Dazu gehören das Risiko von Geschäftstätigkeiten (Reduktion und Volumensteigerung) hypothekenleihe Bei der Änderung der Zinssätze), strategischen Risiken (aktiver Nutzung von Internet-Banking und neuen Zahlungssystemen) sowie Lösungen für Absorption und Fusionen.
- Reputationsrisiken haben wichtig Im Einzelhandel-Kreditsystem. Die Bank ist verpflichtet, ihren hohen Ruf aufrechterhalten, Versprechen, diese an Kunden zu erfüllen. Es sollte jedoch auch dem angegebenen Ruf vor den Controlling-Behörden eingehalten werden, da sie die Lizenzbank dürfen, falls dies illegale und illegale Handlungen bemerkt werden.
Abbildung 1. Andere Einzelhandelsize. Autor24 - Student Internet Exchange
Kreditrisiken, die mit Retail Banking-Dienstleistungen verbunden sind, sind eher bedeutsam, aber sie verfügen über eine andere Dynamik im Vergleich zum Kreditrisiko der Handels- und Investmentbanking-Industrie. Das bestimmende Charakteristik für Kreditrisiken, die mit Retail-Banking-Services verbunden sind, ist, dass sie in kleine Teile unterteilt sind, sodass der Standard eines Kunden von der Bank nicht so teuer ist.
Eine weitere grundlegende Merkmale spiegelt wider, dass die Einzelhandelskunden in der Regel finanziell unabhängig voneinander sind. Geschäfts- und Geschäftskreditportfolios im Gegenteil, sind häufig mit den Risikokonzentrationen für Unternehmen verbunden, die in bestimmten geografischen Gebieten oder Industrien wirtschaftlich zusammenhängend sind.
Natürlich haben Banken mit einem Einzelhandels-Portfolio, das von Regionen und Produkten diversifiziert ist, ein deutlich geringere Kreditrisiko einer Konzentration als das einzelgeistungsfähige Portfolio, das sich in einer bestimmten Region oder in einem bestimmten Produkt konzentriert. Im Allgemeinen haben im Allgemeinen Einzelhandelskreditportfolios eine stärkere Tendenz gegenüber großen und diversifizierten Portfolios als "schwere" Portfolios von Unternehmensdarlehen. Einzelhandelsbanken können daher den Prozentsatz der Darlehen im Portfolio besser beurteilen, für den Sie in Zukunft einen Standard oder Verlust erwarten können. Dieser erwartete Verlustwert kann mit anderen Kosten im Prozess der Tätigkeiten des Unternehmens in Betracht gezogen werden, z. B. Kosten für die Aufrechterhaltung von Niederlassungen oder Bearbeitungsprüfungen (und nicht als Bedrohung. finanzielle Nachhaltigkeit Bank).
Eine hohe Vorhersagbarkeit von Kreditverlusten in der Einzelhandelskredite bedeutet folgende: Ebene des erwarteten Verlustvertrauens wichtige Rolle Bei der Bewertung des Rechenkreditrisikos und kann in dem Wert berücksichtigt werden, den der Kunde bezahlt. Und umgekehrt, Risiko für Verluste für die meisten Unternehmen leihportfolios. Und liegt meistens darin, dass die Kreditverluste das erwartete Niveau erheblich überschreiten werden.
Ein weiteres Kennzeichen für viele Einzelhandels-Portfolios ist, dass oft die Erhöhung der Ausfallwahrscheinlichkeit im Voraus die Änderung des Kundenverhaltens, z. B. diejenigen, die unter finanziellen Druck stehen, zunehmen und nicht trainieren können minimale Platten mit Kreditkarte. Für solche Warnsignale sind Einzelhandelsbanken (und Regulierungsbehörden) eng anschließend befolgt. Dadurch können Banken bestimmte Maßnahmen ergreifen, um das Kreditrisiko zu senken. Die Bank kann:
■ Ändern Sie die geldverwaltenden Regeln, die an bestehende Kunden dauern, um das Risiko zu senken:
■ Marketingstrategien und Kundenanwendungen ändern, um weniger riskante Kunden anzuziehen;
■ Erhöhung der Zinssätze für eine bestimmte Art von Kunden, in Bezug auf den Standardwahrscheinlichkeit.
Umgekehrt ist ein Unternehmensdarlehensportfolio so etwas wie ein Supertanker. Zu einem bestimmten Punkt wird klar, dass etwas nicht stimmt, aber es ist zu spät, um etwas zu ändern.
Regulierungsbehörden machen eine Vorstellung davon, dass das Kreditrisiko der Retail-Banking-Branche relativ vorherrschend ist (obwohl in Block 9-2 eine Reihe wichtiger Ausnahmen in Betracht gezogen wird). Infolgedessen müssen Retailbanken gemäß dem neuen Basel-Abkommen ein relativ geringes Maß an Kapitalabdeckung aufrechterhalten, verglichen mit den aktuellen Basel-Regeln. Banken müssen jedoch regulatorische Daten zur Wahrscheinlichkeit des Standards (Ausfall der Standardwahrscheinlichkeit, PD) und des Verlusts (Verlustwahrscheinlichkeit (Verlust vor Standard, LGD) sowie Risikobelichtung bei Standardfall (Exposition zum Standard, EAD) für streng differenzierte Portfoliosegmente. Die Regulierungsbehörden deuten darauf hin, dass die Segmentierung auf Scoring-Modellen oder gleichwertigen Indikatoren sowie auf Vintage-Indikatoren (Vantage) basieren sollte, d. H. Zeit, in der der Betrieb im Bankensaldo spiegelt.
Block 9-2.
Hat PI Retail Credit Risk "Code of Medaille"?
Bisher haben wir hauptsächlich diskutiert, wie Bewertungsmodelle dazu beitragen, das erwartete Kreditrisiko für Einzelhandelsportfolios zu ermitteln. In der Einzelhandelskredite gibt es jedoch eine "Rückseite" der Medaille. Dies ist die Gefahr, dass Verluste aufgrund eines unvorhergesehenen, aber systematischen Risikofaktors auf ein unvorhergesehenes Niveau steigen werden, der das Verhalten vieler Darlehen im Einzelhandelsportfolio der Bank beeinflusst.
"Retail Retail Retail" bankdienstleistungenah hat vier Hauptkomponenten.
■ Nicht alle innovativen Einzelhandelskreditprodukte können mit ausreichenden historischen Daten zu Verlusten verbunden sein, die den möglichen Risiko widerspiegeln.
■ Sogar vorhergesagte Retail-Kredite können unerwartet unter dem Einfluss einer starken Veränderung des wirtschaftlichen Umfelds geändert werden, insbesondere wenn sich alle Risikofaktoren gleichzeitig verschlechtern (die sogenannte Absicht extrem ungünstiger Umstände), zum Beispiel , in der Hypothekendichter, ist das Hauptanliegen auf die Tatsache, dass ein starker Rückgang der Wirtschaft mit hohen Zinsen verbunden ist, zu einer Erhöhung des Darlehensrisikos für Darlehen für Darlehen und gleichzeitig die Sicherheit der Sicherheit zu verringern.
■ Kundenabhängigkeit von Standard (oder Abwesenheit) ist das Ergebnis einer komplexen Kombination von Sozial- und Gesetzgebungssystemen, die sich ständig ändern, beispielsweise die soziale und gesetzgeberische Zulässigkeit der einzelnen Insolvenz, insbesondere in den Vereinigten Staaten, ist einer der Faktoren, die Wahrscheinlich beeinflusst das Risikoverzug der einzelnen Kreditnehmer in den 1990er Jahren.
■ Alle betrieblichen Fragen, die die Beurteilung der Kreditwürdigkeit der Kunde beeinträchtigen, können sich auf das gesamte Einzelhandelsportfolio systematisch beeinflussen. Da der Verbraucherkredit ein halbautomatischer Entscheidungsprozess ist, ist es wichtig, dass der Kreditprozess richtig entwickelt und funktioniert.
Es ist schwierig, die Größe dieses Risikos zu bestimmen, da er stark projiziert wird. Stattdessen müssen Banken sicherstellen, dass nur eine begrenzte Anzahl von Einzelhandelskreditportfolios neue Arten von Risiken unterliegt, wie z. B. Unterbeendete Kredite. Klein Die Belichtung der Unsicherheit kann einen profitablen Tätigkeitsbereich eröffnen und Banken ermöglichen, genügend Informationen für eine bessere Risikobewertung in der Zukunft zu sammeln. Eine große Belichtung macht die Bankgeitze.
Wenn große traditionelle Portfolios, wie beispielsweise Hypothekenportfolios, einer starken Änderung in einer Vielzahl von Risikofaktoren unterliegen, müssen Banken Stresstests verwenden, um zu bestimmen, wie destruktiv sein, dass jedes möglichst ungünstigste Szenario sein kann (siehe Kap. 7).
Das Kreditrisiko ist nicht das einzige Risiko, mit dem sich der Retail-Banking-Kugel konfrontiert ist. Wie aus dem in Block 9-3 dargestellten Material offensichtlich ist, ist dies der Hauptteil finanzielles Risikoin den meisten Arten von Einzelhandelsaktivitäten gefunden. Jetzt werden wir das Hauptwerkzeug für das Messen des Kreditrisikos für das Retail in Betracht ziehen: Scoring-Modelle.
Block 9-3.
Sonstige Risiken des Retail-Banking
Darüber konzentrierten wir uns auf das Kreditrisiko, die Hauptform der Handelskreditaktivitäten. Wie kommerzielle Bankdienstleistungen unterliegen Einzelhandelsdienstleistungen jedoch verschiedenen Markt-, operativen, geschäftlichen und reputierenden Risiken.
■ Prozentrisiko Von beiden Vermögenswerten und Verpflichtungen erstellt, wenn die Bank spezifische Preise anbietet, sowohl für Kreditnehmer als auch für Einleger. Dieses Risiko wird im Allgemeinen von den Aktivitäten des Einzelhandels an die Schatzkammer der Einzelhandelsbank übermittelt, in der sie durch das Management von Asset und Verbindlichkeiten und die Verwaltung des Liquiditätsrisikos kontrolliert werden (siehe Kap. 8).
■ Asset-Bewertungsrisiken - Dies ist wirklich eine besondere Form des Marktrisikos, in der die Rentabilität der Einzelhandelserklärung von der Richtigkeit der Bewertung eines bestimmten Vermögenswerts, der Verpflichtung oder der Bestimmung der Bestimmung abhängt. Wahrscheinlich ist das wichtigste in der Hypothekenleihe das Risiko einer frühen Rückzahlung des Darlehens in Hypothek, das Risiko, das Kosten (Wert) des Poolportfolios hypothekendarlehen Es kann durch die Verringerung der Zinssätze reduziert werden, da Kunden streben, um bestehende Hypothekendarlehen so schnell wie möglich zu zahlen, indem sie ihre Kosten (Wert) reduzieren. Bewertung und Absicherung von Einzelhandelsvermögen, die eine frühzeitige Rückzahlung benötigen, ein ziemlich komplizierter Prozess, da sie auf Kundenannahmen basieren, die schwer beurteilen sind. Ein weiteres Beispiel für die Risikobewertung ist das Definieren restwert (Werte) Autos im Bereich der Mietvertrag (Autoleasing). Wenn diese Art von Risiko offensichtlich ist, sollte es von einem zentralen Treasury der Retail Bank verwaltet werden.
■ Büro betriebsrisiken In der Retail-Banking-Sphäre sind diese Abteilungen hauptsächlich belegt, in deren Aktivitäten diese Risiken entstehen. Ein Beispiel ist die Einführung neuer Prozesse, die Kundenbetrug in diesen Situationen verfolgen, in denen er wirtschaftlich gerechtfertigt ist. In Übereinstimmung mit dem neuen Basel-Abkommen sollte die Banken auch im Einzelhandel sowie in der Handelsbankindustrie ein Regulierungskapital auf das operationelle Risiko einsetzen. Eine operative Risikomanagementabteilung ist erschienen, die viele Konzepte verwendet, z. B. das operationelle Risiko auf der Ebene des gesamten Unternehmens (siehe Kap. 13).
■ Geschäftsrisiken sind der Hauptgrund für die Sorge der Top-Manager. Dazu gehört das Risiko von Geschäftstätigkeiten (z. B. eine Erhöhung und Verringerung der Hypothekenleihe mit steigenden oder verringsten Zinsen), strategischen Risiken (z. B. einer Erhöhung des Internet-Banking- oder neuen Zahlungssystems) sowie von Lösungen für Fusionen und Akquisitionen.
■ Reputationsrisiken Insbesondere ist es auf dem Gebiet der Einzelhandelskredite wichtig. Die Bank muss seinen Ruf aufrechterhalten und das Versprechen erfüllen, das er den Kunden gilt. Er sollte jedoch auch seinen Ruf auf Regulierungsbehörden aufrechterhalten, der die Lizenzbank berauben kann, wenn sie glauben, dass sie unfair oder illegal wirkt.
- Trotzdem gibt es eine gewisse Korrelation, die mit dem Zustand der Wirtschaft verbunden ist. - Hinweis. Übersetzer.
Bei der Funktionsweise der Aktivitäten von Handelsbanken sind Risiken ständig und unvermeidlich ergeben, welchen Managern der Bank versucht, sich zu widerstehen oder zu ihren Gunsten zu verwenden (letzteres wird nicht immer in wissenschaftlicher Forschung und praktischer Arbeit berücksichtigt).
Nach Definition, O.I. Lavrushina, "Das Risiko ist der geschätzte Zustand eines bestimmten Realitätsgegenstands infolge der möglichen Auswirkungen auf seine äußeren und internen Faktoren, die in wahrgenommen werden dieser Moment Zeit durch den Menschen als mögliche Verlustquellen oder Leistungen. "
Risikomanagement-Bühne in Form einer Analyse des zukünftigen Zustands eines bestimmten Gegenstands der Realität, um das potenzielle Grad seiner Gefahr oder der Rentabilität intuitiver, wissenschaftlicher Werkzeuge oder anderer zu ermitteln mögliche Methoden - Dies ist das Risikobewertungsverfahren. EIN V. Astakhov gibt die Ermittlung des Risikomanagements als Weg zur Identifizierung von "den Grad der potenziellen Gefahr und / oder die Rentabilität einer Änderung des Objekts der Realität, gefolgt von der Verwendung eines Schutzaktionskomplexes, einschließlich einer vollständigen Ablehnung möglicher Vorteile. "
Moderne Trends im Bereich des operationellen Risikos sprechen davon, dass er von der Zentralbank der Russischen Föderation und den Geschäftsgebiet (Bewohner und Nicht-Bewohner) auf dem Russischen aufmerksam gemacht wird bankmarkt. Aspiration banksystem. zu den Empfehlungen des internationalen Instituts regulatorisch allgemeine Grundsätze Die Funktionsweise internationaler Finanzinstitute (Basel Committee) zwingt heute die Banken, ein Betriebsrisikomanagementsystem aufzubauen.
Spezielle Elemente sind in verschiedenen Einzelhandelsgeschäftssegmenten inhärent. finanzielles Risiko. Aufgrund der Erhöhung des Anteils des Remote-Banking in der Struktur des Einzelhandelsgeschäfts und eines höheren Risikos betrachten sich die Position einiger Experten für dieses Problem.
Identifizierung und Klassifizierung von Risiken inhärent bezahlsystemNeben seinen Teilnehmern, die den Einfluss dieser Risiken erfahren und sie generieren, sind die grundlegenden Elemente des Mechanismus zur Verwaltung des Risikos von Zahlungssystemen.
Unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Funktionierens von spezialisierten Zahlungssystemen KRIVORUCHEEKO S.V. und Rodionov A.A. Zuordnen von Risiken wie Medium und Berechnungsgefahr.
Sie können verschiedene Arten von mobilen Zahlungen anwenden. Beispielsweise können Sie Risiken auswählen, die sich aus der Delegation einer Reihe von Funktionen ergeben, wenn sie Zahlungen durch Unternehmen von Drittanbietern durchführen, um die Eigenschaften des Einzelhandelsnetzwerks aufrechtzuerhalten.
Dazu gehören Hauptrisiken wie Kredit-, Betriebs-, Rechts-, Liquiditäts- und Rufverluste sowie das Risiko der Nutzung des Geldwäschersystems.
Neben diesen Risiken besteht das Unternehmensgefahr, nämlich die Wahrscheinlichkeit nicht erfolgreicher Investitionen in das Projekt von Mobilfunkzahlungen des Bank- oder Mobilfunkbetreibers.
Die Risikostruktur umfasst auch die Risiken zahlreicher Gegenparteien, mit denen Banken und Mobilfunkbetreiber funktionieren. Die Ermittlung von Risiken und angemessenen Maßnahmen zur Minderung von Anlagemanager ermöglichen es Anlageverwalter, eine positive Entscheidung zum Beginn des Projekts zu treffen.
Mobile Paying-Risiken entstehen auch, wenn es Mittel zur Verfügung stellt, um von Endverbrauchern in Nicht-Banking-Organisationen (Unternehmen) zu zahlen, die nicht in den Bereich der Pruwent-Bankregulierung und -aufsicht fallen.
Das Risiko besteht darin, dass das unlizenzierte, unkontrollierte Nicht-Banking-Unternehmen Mittel von der Bevölkerung gegen elektronische Geld und die Möglichkeit der Unterschlagung dieser Fonds oder der Verwendung von ihnen unangemessen anziehen wird, was zu Insolvenz und Unmöglichkeit führt, das zu erfüllen Verpflichtungen auf Kundenanforderungen.
Kreditrisiko, wenn Sie Mobilfälle durchführen, manifestiert sich in der Möglichkeit, dass die Möglichkeit des Nicht-Erhalts (fehlt) aufgrund des Geldes einer der Parteien in finanzieller Betrieb.. Kreditrisikomanienmöglichkeiten steigen, wenn bankoperationen. Nicht online gehalten, und es gibt zusätzliche Parteien zwischen dem Kunden und der Bank.
Wenn der Kunde zum Beispiel Geld bei einer Kaution über einen Einzelhandel verdient, besteht die Gefahr, dass die Operation nicht die Bank erreicht, und die Rechnung wird nicht angetrieben. Andererseits, wenn das Geld vom Konto abgeschrieben wird, übernimmt der Retail Agent das Kreditrisiko, insbesondere wenn der Kunde ein Darlehen verwendet, um Rechnungen durch ein Mobiltelefon zu zahlen.
Das operationelle Risiko in solchen Systemen manifestiert sich in einer Vielzahl von Formen, einschließlich technischer Ausfälle, Diebstahl von Eigentum mit Informationen und Codes, Betrug, Fehlern. Im Falle der Verwendung des Agentennetzwerks und der Bargeldtransaktionen steigt auch die Androhung des Raubüberfalls an.
Das Rechtsrisiko ist mit der Abwesenheit oder Nichteinhaltung der einschlägigen Normen, Gesetze, Verträge für mobile Zahlungen sowie deren Änderungen verbunden. Die Umsetzung von Projekten für die Organisation von mobilen Zahlungen ist von einer Analyse des Stroms vorangetrieben regulatorische Basissowie Absichten von Regulierungsbehörden und Gesetzgeber, um Regeln für solche Zahlungseinrichtungen festzulegen. Analyse ausländische Erfahrung Die Verordnung zeigte, dass Regulierungsbehörden oder sich anpassen bestehende Regeln Die Arbeit von Zahlungssystemen an neue Systeme ist entweder auf der Bühne der Entwicklung solcher Akte stark verzögert. Daher gibt es eine hohe Unsicherheit über das Rechtsumfeld für dieses Unternehmen.
Das Risiko der Liquidität ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Einzelhandelsagenturen möglicherweise keine ausreichenden Bargeldbetten haben, um die Anforderungen der Kundenentfernung zu erfüllen, und verfügen über keine ausreichende Erfahrung in der Verwaltung von Finanzströmen.
Im Falle von Problemen können die Einzelhandelsagenten leiden und der Ruf des Bedieners des Systems und der Bank darf leiden. Beispielsweise kann ein unberechtigter Kundendienst die Wahrnehmung der Verbraucher aller anderen Projektteilnehmer beeinträchtigen. Unterschiede für das System der mobilen Zahlungen werden zunehmen, wenn Fälle von Diebstahl, Fehlern, Unterbrechungen bei der Bereitstellung von Geldnetzen von Einzelhandelsagenten. Darüber hinaus kann der Ausfall des Projekts eines Betreibers die Glaubwürdigkeit des Marktes auf Projekte anderer Betreiber und Banken untergraben.
Insbesondere müssen Telefonhersteller einen erhöhten Sicherheitsniveau bereitstellen, um die Möglichkeit der Unterschlagung zu verhindern geld Mit Hilfe von Viren oder "Trojaner Pferden".
Telefonhersteller, Netzbetreiber und Banken müssen mit dem einheitlichen Modell übereinstimmen, um den Kunden zu identifizieren. Netzbetreiber werden aufgerufen, um kostengünstige Kommunikationen für Zahlungsnachrichten bereitzustellen. Die Nachrichtenstandards sollten entwickelt und Schnittstellen zum Teilen von Informationen zwischen Geräten an Verkaufspunkten und Mobiltelefonen zwischen Mobiltelefonen und Bankanwendungen für Zahlungen entwickelt werden.
Ausländische Experten erkennen an, dass der Einsatz von Mobiltelefonen als Zahlungsmittel das Problem der Notwendigkeit offenbart, die technische Komplexität dieser Geräte zu erhöhen. Um die etablierte Arbeit bei der Durchführung solcher Zahlungen zu erreichen, sollten Sie viele Anwendungen erstellen oder ändern, um die langjährige Kette von Prozessen bei der Erfüllung der Zahlungsaufgabe zu unterstützen. Daher müssen Banken, Betreiber, Hersteller von Mobiltelefonen, Terminals, Waren und Dienstleistungen von Waren und Dienstleistungen ihre Ausrüstung und Anwendungen aktualisieren, um mobile Zahlungen zu unterstützen.
Erhebliches Hindernis für die Entwicklung von mobilen Zahlungen und mobile Banking sind ungelöste Fragen Im Bereich der Sicherheit. Ohne diese Probleme zu lösen, bleiben mobile Zahlungen in den meisten Ländern immer noch in der Phase pilotprojekte. Es ist erheblich, dass die Bemühungen von Encoder von Codes in Internet-Banking direkt proportional zu einer Erhöhung der elektronischen Zahlungen sind. Wenn heute in mobilen Netzwerken bereits Viren vorhanden sind, und sie können leicht verbreiten, es ist wahrscheinlich, dass die Hacker erscheinen, "Pressen" magerer Summen von Millionen von Umdrehungen während der mobilen Zahlungen. Andererseits verringern die Erstellung zusätzlicher und übermäßiger Schutzbarrieren des mobilen Netzwerks den Komfort und die Einfachheit der Benutzer und erhöht auch das Investitionsvolumen von Banken und Betreibern pro Einkommenseinheit.
Sicherheit ist einer der Barrieren, nicht nur für weit verbreitete mobile Zahlungen, sondern auch für die Entwicklung des Internet-Banking. Solche Zahlungen werden aus der Ferne ohne die Möglichkeit der physischen Identifizierung des Clients (Benutzer) initiiert. Der Kunde muss über ein bestimmtes Gerät oder ein Sicherheitsmechanismus verfügen, das keine andere Person verwenden kann oder der nicht geschmiedet werden kann. Es ist bekannt, dass nicht nur Personal Computer, sondern auch handys Kann einem viralen Angriff ausgesetzt sein sowie Codes mit dem Zielen unkontrollierter Kontoaufträge ohne das Wissen des wahren Besitzers zu hacken und zu stehlen. Zu diesem Zweck wird die aktive Entwicklung der Sicherheitsverbesserungsmaßnahmen fortgesetzt, einschließlich der biometrischen Identifizierung des Individuums.
Vor allen Teilnehmern des mobilen Zahlungsmarktes ist es notwendig, das Problem zu lösen - wie ein optimales Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Komfort, zwischen dem Schutz privater Informationen und Benutzerfreundlichkeit, erreicht wird. Eine zu hohe Sicherheit erhöht die Kosten und senkt den Komfort, und es werden zu detaillierte Informationen zu einer privaten Natur, die zum Missbrauchsrisiko führen wird.
Somit ist es möglich, zusammenzufassen, dass es präzise operative Risiken ist, die heute das ernsthaftste Problem für den Bankensektor darstellen.
Im Moment ist die Kategorie der Risiken, die die obigen Beispiele und den Zielnamen umfassen, "operationales Risiko". Heute gibt es jedoch nicht nur kein einziges Konzept der Definition, Bewertung und das Management des operationellen Risikos, aber es ist schwierig, einen integrierten und konsistenten Ansatz für dieses Problem zu finden.
Die Handelsbank "Sunja" llc in seinen Aktivitäten, insbesondere im Einzelhandel, um den Niveau des Betriebsrisikomanagements zu bewerten, nutzen Sie eine ganze Reihe von Faktoren. Angesichts dieser Faktoren entwickelte sich verschiedene vorschriftendie internen Vorschriften für Mitarbeiter bilden. Die wichtigsten Bedingungen, die die internen Vorschriften treffen müssen, ist dies:
die Existenz eines angemessenen, effektiven, mitgeteilten, der von den internen Regulierungsrahmen (Bestimmungen, Verfahren usw.) in Bezug auf das Management eines operativen und technologischen Risikos mitgeteilt wird, das von den relevanten Bankgremien auf der Grundlage der Grundsätze der Corporate Governance genehmigt wurde, sowie relevant Praktiken, um seine Anforderungen zu erfüllen;
die Anzahl und Komplexität der Verarbeitungsvorgänge im Vergleich zum Entwicklungsniveau und der Kapazität von Betriebs- und Kontrollsystemen, angesichts der vorherigen Ergebnisse der Arbeit dieser Systeme, ihres derzeitigen Zustands und der Aussichten zur weiteren Verbesserung;
die Wahrscheinlichkeit technologischer und betrieblicher Misserfolge, Leistungsüberschuss durch Personal, Nachteile in der vorhergehenden Analyse der Operationen während der Entscheidungsfindung sowie der Abwesenheit (einschließlich temporärer) Überwachung oder Registrierung von Transaktionen mit Kunden oder Gegenparteien;
verfügbarkeit und Übereinstimmung mit der Bank technologische Karten Operationen;
verfügbarkeit, Menge, Ursachen und Natur von Verstößen gegen Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren;
die mögliche finanzielle Verlustchance, wegen:
fehler von Darstellern oder Betrug;
geringe tätige Wettbewerbsfähigkeit der Bank;
unzulänglichkeit der verfügbaren Informationssysteme;
unvollständige Informationen zum Kontrahenten oder Betrieb;
betriebs- und technologische Ausfälle;
die Geschichte und der Natur von Beschwerden und Kunden appelliert an die Bank in Verbindung mit den Nachteilen der Operationen der Betriebssysteme und der Reaktion auf sie der Bank;
volumina und Angemessenheit der Kontrollen für Banksoftware und seine Begleitung und andere Dienstleistungen, die mit der Beteiligung von Dritten (Outourcing) durchgeführt werden;
die Angemessenheit der Strategie in Bezug auf die Informationstechnologie, die Strategie für die Informationstechnologie sollte den aktuellen und vorgesehenen Anforderungen an die Aktivitäten der Bank erfüllen und die Struktur technischer Geräte, Telekommunikation, Software, Daten und Netzwerke sowie die Integrität der Informationsdatenbank.
Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich ist, sollten die Banken auf das Problem des operationellen Risikos ernsthaft beziehen, und es sollte eine große Menge an Bewertungskriterien festgelegt werden, um sein Niveau zu bewerten.
Basierend auf der Beurteilung der Angemessenheit der oben genannten Faktoren sowie speziellen Bewertungsmatrizen können Bankenaufsichtsbehörden nicht nur die Anzahl des operationellen Risikos und die Qualität des Managements erschätzen, sondern auch den Trend auf der Ebene einschätzen des operationellen Risikos in zukünftigen Zeiträumen.
Weder System der Inoch Bureau kreditgeschichten. Kann das Risiko der sozialen Standardkreditnehmer nicht offenbaren
Nicht alle Marktteilnehmer mit Optimismus schätzen den umrissenen Boom jedoch auf dem Cache-Darlehensmarkt und kreditkarten. "In den letzten drei Jahren hat sich das Produktangebot in den Cache-Credits aller Banken geändert - die Beträge und Bedingungen der Darlehen wachsen stetig", kommentiert Evgeny Thakevich. - signifikante Risiken werden hier konzentriert, da Cache-Darlehen am empfindlichsten der sozialen Auszüge und der auf lange Sicht vorhersehbaren wirtschaftlichen Schocks sind. " Die Sorge der Marktteilnehmer verursachen eine Tendenz, um die Lücke zwischen realeinkommen und Bevölkerungskosten. Nach Angaben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung im Januar - März 2012 übertraf die Cash-Ausgaben der Bevölkerung in Höhe von 256 Milliarden Rubel, während die Bevölkerung 80,5% ihres Bargeldeinkommens zum Konsum (für den gleichen Zeitraum letztes Jahr) einsetzte (für den Vorjahreszeitraum von 78,6%) auf diese Zwecke ausgegeben). Vor dem Hintergrund des Wachstums der Kosten der Versorgungszölle kann dies dazu führen, dass ein Teil der Kreditnehmer mit mehreren Kreditnehmern gleichzeitig verwendet wird kreditprodukteSie können nicht in der Lage sein, ihre Verpflichtungen vollständig zu bezahlen. "Der zunehmende Fluss von Anwendungsflüssen für Cache-Credits stammt von Kreditnehmern, die bereits mehrere bestehende Kredite an Banken haben", erklärt Evgeny-Thaokvich. - Die meisten von ihnen ist das Verhältnis von Schulden / Einkommen bereits in der Nähe des kritischen Niveaus - 60%. " Das Vorhandensein einer kleinen (sogar technischen) Verzögerung in einer solchen Art von Kreditnehmern in der Vergangenheit sollte zumindest die Bank aufmerksam machen - wenn sich gleichzeitig mehrere aktive Darlehen befinden, kann selbst eine geringe Gehaltsverzögerung zur Verzögerung aller Darlehen führen . Infolgedessen kann das Einzelhandelsportfolio in den Zeiträumen der wirtschaftlichen Rezession sogar von der Anzahl der Kreditnehmer völlig diversifiziert sein, und die Größe der Darlehen kann in kurzer Zeit übertragen werden.
Interaktion mit dem Bureau of Credit Stories und der aktiven Entwicklung interbankensysteme Austauschinformationen über Kreditnehmer sind eine Hilfe für Banken bei der Beurteilung der Risiken solcher Kreditnehmer. Etwa 42% der vom "Experten" von Banken untersuchten Banken nutzen bereits den Interbank Information Austausch, weitere 10% planen, es bis Ende 2012 vorzustellen. Nach unseren Schätzungen, der Anteil kreditanträge. In Cache-Credits stiegen die Anfragen, auf die sich der BKA durchschnittlich an die BKA versandt, im ersten Halbjahr 2012 um 15% gestiegen (verglichen mit dem Vorjahr im Vergleich zum Vorjahr). Weder das Interbank-Informationsaustauschsystem noch das Bureau of Credits-Geschichten ist jedoch nicht in der Lage, das Risiko des sozialen Zahlungsverzugs von Kreditnehmern nicht zu ermitteln, in dem externe Umstände Die Person verringert das Einkommensgrad. Ja, und die Risikomanagementsysteme von vielen Banken berücksichtigen nicht ein solches Risiko von konsumentenkrediteund auch nicht vollständig berücksichtigen mögliche Änderungen bestehende Kosten von potenziellen Kreditnehmern in der Zukunft.
Darüber hinaus stellten Marktteilnehmer fest, dass das weitere Wachstum des Einzelhandels auf Kosten der erstklassigen Kreditnehmer erschöpft war. Um den aktuellen Gewinn aufrechtzuerhalten, beginnen die Banken, die Anforderungen an Kreditnehmer allmählich zu mindern. Die Consumer-Darlehensraten bleiben im Vorjahr auf dem gleichen Niveau (siehe Abbildung 3). Laut der Umfrage des Sachverständigen RA hat sich nur ein Viertel der Banken in der ersten Hälfte des Jahres 2012 auf die Zinssätze auf Verbraucherdarlehen erhoben, während mehr als die Hälfte gesagt hat, dass die Preise entweder nicht verringert wurden. Bis Ende 2012 wurden 19% der Befragten kreditorganisationen. Planen Sie eine Erhöhung der Raten, die dritten Banken haben keine solchen Pläne.
Zeitplan 3. Gewichtete Darlehensraten zur Verfügung gestellt einzelpersonenerlitt geringfügige Änderungen des Jahres
Quelle: "Expert RA" nach der Bank Russlands
Um die aktuelle Rentabilität zu erhalten, beginnen die Banken, die Anforderungen und Anforderungen möglicher Kreditnehmer schrittweise zu mildern. Die Notwendigkeit, Geschäfte zu entwickeln und die Rentabilität aufrechtzuerhalten, erfordert den Zugang zu neuen, riskanten (und infolge von relevanten) Segmenten, die "primäre" Mikrofinanzorganisationen sind. Trotz der Anwesenheit von Wettbewerbern konzentriert sich hier auf Banken ein erhebliches Potenzial. Immerhin, dass MFIs signifikant teurere Mittel anzieht, kann es einfach nicht mit Banken zu Kreditraten konkurrieren. Das Wachstum des Marktes durch Minderung von Anforderungen in Risikomanagementsystemen - ein riskantes Modell der Einzelhandelsentwicklung.
Es ist nicht überraschend, dass übermäßige Wachstumsraten der nicht steuerlichen Verbraucherkredite in einzelnen Banken Bedenken des Regulators verursachen. Die Bank Russlands hat bereits eine besondere Kontrolle der Aktivitäten der aktivsten Akteure auf dem Markt festgestellt, und im nächsten Jahr können Teilnehmer im nächsten Jahr Teilnehmer unter den Inspektionen der Hauptinspektion der Kreditinstitute fallen.
Übermäßige Wachstumsraten der nicht steuerlichen Verbraucherkredite verursachen Bedenken des Regulators.
Besorgt über den Regulator und die Interaktion von Banken mit Sammlern, insbesondere der Bedingungen für das umgekehrte Ransom der zugewiesenen Schulden. Wenn ein Zweifel an der Angemessenheit der Risikobewertung an erteilten Banken erteilt wurde, ist eine Situation möglich, bei der die Qualität der zugewiesenen Schulden von der im Vertrag vorgeschriebenen Zuweisung unterscheiden wird. In diesem Fall muss die Bank dazu stehen zurück, um die Angeklagten herauszunehmen. Und im Falle der Annahme des Gesetzes auf Sammleraktivitäten kann die Übertragung der schlechten Schulden "an die Seite" wesentlich kompliziert sein. "Das Gesetz sollte eine rechtliche Bewertung dieser Tätigkeit ergeben, die Beziehungen von Sammler und Schuldnern regulieren sowie die aktuellen rechtlichen Konflikte in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten, Cessia usw.", sagt Yuri Andersov. Die letzte Ausgabe des Gesetzes des Gesetzes ist noch nicht bereit. Aber Banken haben am meisten Angst vor der Einführung eines Verbots der Zuweisung von Schulden an Dritte, die nicht haben banklizenz.sowie die Anforderungen der zwingenden Zustimmung von Kreditnehmern, Schulden an Sammler zu übertragen. Die Einführung solcher Verbote kann dazu führen, dass die Zinssätze dabei sind mehr als Wird die Schuldenlast der Kreditnehmer verschlimmern.
Eine weitere diskutierte Innovation in der Verbraucherleihe ist die Einführung der sogenannten "Kühlzeit". Es kann auch erhebliche Auswirkungen auf die Wachstumsrate des Marktes haben. Die "Abkühlzeit" kann möglicherweise das Wachstum der Kredite beinhalten, da eine solche Chance eines der abschreckenden Faktoren für den Verbraucher eliminiert. Wenn der Kunde wissen wird, dass er das Geld an die Bank zurückgeben kann, ohne zu verlieren und nicht zu überleiten, wird er mehr bereit sein, Kredite zu bewerben: "Jury Andres Kommentare. Es gibt solche Innovationen und die Rückseite. "Abkühlzeit" ist in ihrer IT-Bereitstellung sehr schwer zu implementieren. Es werden kompassende technische Verbesserungen erforderlich, die natürlich die Kosten der Darlehen beeinflussen können ", sagte Evgeny-Thaokvich.
Das Zeitintervall ab dem Datum des Abschlusses eines Vertrags, in dem der Kreditnehmer ein Darlehen ohne Abschlusszinsen und Strafen zurückgibt.
Seminarprogramm:
1. Risikomanagementsystem in der Bank
1.1. Klassifizierung von Risiken der Bank, Ermittlung der Rettungskreditrisiken
1.2. Ziele und Grundsätze von Bankrisiken
1.3. Ziele und Managementprinzipien einzelhandelsize Bank
1.4. Das Verhältnis von Einzelhandelsrisiken Managementziele mit den Zielen der Bank
1.5. Risikomanagement-Methoden
1.5.1. Ablehnung des Risikos.
1.5.2. Risikogrenze
1.5.3. Risikodiversifizierung.
1.5.4. Sicherungsrisiko.
1.5.5. Reservierung von Mitteln für projizierte Verluste
1.6. Organisatorische Struktur Bankrisikomanagement.
1.7. Trennung von Befugnissen zwischen den an Risikomanagement beteiligten Einheiten
1.8. Entscheidungssystem
1.9. Wechselwirkung von Divisionen.
1.10. Ergänzung von Mitarbeitern der Beteiligungen von Geräten
2. Lebenszykluskredit
2.1. Lebensmittelgeschäft der Bank und der Spezifität von Einzelhandelsprodukten
2.2. Kreditlebenszykluskonzept
2.3. Risikomanagementbankaktivität während des Lebenszyklus
2.4. Effizienzkriterien für den Einzelhandel Risikomanagement in jeder Phase des Lebenszyklus
3. Daten zum Verwalten von Retail-Kreditrisiken
3.1. Intrabank-Daten
3.2. Extern für Bankdaten
4. Kreditausgabe: Kreditentscheidungssysteme
4.1. Stadien der Kreditlösungen
4.2. Automatisches Entscheidungssystem (CAD)
4.3. Manuelle Entscheidungsfindung.
4.4. Betrugsprävention
4.5. Entwicklung und Optimierung des Entscheidungssystems in der Bank
4.6. Berichterstattung
5. Kreditportfoliomanagement
5.1. Konzept des Portfolios Risikomanagement
5.2. Kartenportfolio-Limit-Management
5.3. Reservierung: RAS und IFRS
5.4. Budgetierung unter Berücksichtigung des Kreditrisikos
5.5. Berichterstattung
6. Sammlung überfälliger Schulden
6.1. Der Effekt der Sammlung auf finanzielle Ergebnisse Bank
6.2. Stadien der getrennten Schulden
6.3. Geschätzte Datenerfassungstrategien
6.4. Berichterstattung
7. Organisation von Datenbanken und Informationen
7.1. Ziele der Erstellung der Datenbank
7.2. Unified ODER Distributed Database in der Bank?
7.3. Replikation und Archivierung.
7.4. Welche Angebote und Ereignisse zum Laden?
7.5. Datenanzeigen: Überfällige Zähler
7.6. Anforderungen an die Retail-Datenbank
8. Ökonometrische und Optimim Management von Retail-Risiken
8.1. Scoring- und Nichtobjektmodelle: Anwendungen
8.2. Segmentierungsmodelle
8.3. Prognose-Modelle
8.4. Optimierungsmodelle
8.5. Arten von Scoring-Modellen: Anwendung / Verhalten
8.6. Methoden zum Bauen von Scoring-Modellen
8.7. Auswählen von Daten zum Modellieren
8.8. Qualitätsbewertung von Modellen
8.9. Implementierung von Scoring-Modellen in Risikomanagement
8.10.Monitoring der Qualität der Scoring-Modelle
