ในกิจกรรมของกิจกรรมธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงหลายประการ โดยทั่วไปความเสี่ยงของธนาคารแบ่งออกเป็น 4 ประเภท: การเงินการดำเนินงานธุรกิจและฉุกเฉิน ความเสี่ยงทางการเงินในการเปลี่ยนแปลงมีความเสี่ยง 2 ประเภท: สะอาดและเก็งกำไร ความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ - รวม ความเสี่ยงด้านเครดิตสภาพคล่องและความเสี่ยงในการละลาย - พฤษภาคมกับการจัดการที่ไม่เหมาะสมนำไปสู่การสูญเสียของธนาคาร ความเสี่ยงเก็งกำไรตามอนุญาโตตุลาการทางการเงินอาจส่งผลให้เกิดผลหากอนุญาโตตุลาการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือขาดทุน - เป็นอย่างอื่น ประเภทหลักของความเสี่ยงการเก็งกำไรคือความเสี่ยงดอกเบี้ยสกุลเงินและตลาด (หรือตำแหน่ง) เช่นเดียวกับองค์กรใด ๆ ที่ดำเนินงานในสภาวะตลาดธนาคารอาจมีความเสี่ยงจากการสูญเสียและการล้มละลาย ตามธรรมชาติเพื่อแสวงหาผลกำไรสูงสุดการจัดการของธนาคารในขณะเดียวกันก็พยายามลดความเป็นไปได้ของความเสียหาย สองวิธีในระดับหนึ่งขัดแย้งกัน การรักษาอัตราส่วนที่ดีที่สุดระหว่างการทำกำไรและความเสี่ยงเป็นหนึ่งในปัญหาหลักและซับซ้อนที่สุดของการจัดการธนาคาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนหลังมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า ผลงานเครดิต ธนาคารพาณิชย์ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดที่มาพร้อมกับ กิจกรรมทางการเงิน: ความเสี่ยงของสภาพคล่องความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงจากการไม่ชำระเงินให้กู้ยืม ประเภทสุดท้ายของความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการไม่มีความเสี่ยงของเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากต่อธนาคารและทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในการล้มละลายของสถาบันสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านเครดิตขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกับสถานการณ์และภายนอกที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดของธนาคารเอง ความเป็นไปได้ของการจัดการปัจจัยภายนอกมี จำกัด แม้ว่าการกระทำที่ทันเวลาธนาคารอาจมีวิธีการที่แน่นอนในการลดอิทธิพลของพวกเขาและป้องกันการสูญเสีย อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์หลักของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในสาขานโยบายภายในประเทศของธนาคาร
ภารกิจหลักที่ต้องเผชิญกับโครงสร้างธนาคารกำลังลดความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้มีการใช้อาร์เซนอลขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการที่เป็นทางการกึ่งทางการและไม่เป็นทางการสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ย่อเล็กสุด ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารช่วยให้การกระจายความเสี่ยง ผลงานสินเชื่อคุณภาพของคัสเตอร์สามารถกำหนดได้บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงของเงินให้สินเชื่อแต่ละรายและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดโดยรวม หนึ่งในเกณฑ์ที่กำหนดคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยรวมคือระดับของพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งพวกเขาเข้าใจถึงความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสินเชื่อหรืออย่างน้อยความเป็นอิสระของพวกเขาจากกันและกัน ระดับของการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องยากที่จะแสดงเชิงปริมาณดังนั้นภายใต้การกระจายความเสี่ยงค่อนข้างเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นชุดของกฎที่ผู้ให้กู้จะต้องปฏิบัติตาม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพวกเขามีดังนี้: ไม่ให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการหลายแห่งของอุตสาหกรรมเดียว อย่าให้สินเชื่อแก่องค์กรต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กับกันและกัน กระบวนการทางเทคโนโลยีฯลฯ ในสาระสำคัญความปรารถนาที่จะเพิ่มความหลากหลายที่เป็นตัวแทนของกระบวนการในการกำหนดสินเชื่อที่หลากหลายที่สุดไม่มีอะไรนอกจากความพยายามในการสร้างผลงานสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่หลากหลายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงภายนอก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในกรณีที่องค์กร - ผู้กู้ทำงานไม่ได้มีผลกระทบเชิงลบต่อสินเชื่อทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจน่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าภายใต้ความเสี่ยงที่แตกต่างกันมากที่สุดผู้ให้กู้เข้าใจการตอบสนองที่หลากหลายที่สุดของเงินให้กู้ยืมแก่เหตุการณ์ในเศรษฐกิจ เป็นการดีที่มันเป็นที่พึงปรารถนาที่การตอบสนองเชิงลบของสินเชื่อบางรายเมื่อความเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นของการเพิ่มขึ้นของพวกเขาได้รับการชดเชยจากการตอบสนองเชิงบวกของผู้อื่นเมื่อความน่าจะเป็นของการอุดตันของพวกเขาลดลง ในกรณีนี้คาดว่ารายได้จะไม่ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดและจะได้รับการบำรุงรักษา เป็นสิ่งสำคัญที่นี่เพื่อทราบว่าหากแนวคิดของความเสี่ยงที่หลากหลายโดยพันธุ์นั้นค่อนข้างยากที่จะพิจารณาจากนั้นความหลากหลายของผลกระทบที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของผู้กู้โดยการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างง่ายเพราะ มาตรการตามธรรมชาติของผลกระทบคือขนาดของรายได้ไม่สมบูรณ์ในสินเชื่อแยกต่างหากเมื่อเทียบกับการวางแผน กล่าวอีกนัยหนึ่งผลกระทบต่อเครดิตคือความแตกต่างระหว่างปริมาณรายได้ตามแผนและจริงโดยสินเชื่อแยกต่างหากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ประเภทต่าง ๆ ความเสี่ยงทางการเงินนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งกันและกันซึ่งสามารถเพิ่มรายละเอียดการธนาคารโดยรวมของความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายของธนาคาร การดำเนินการสกุลเงินโดยทั่วไปแล้วจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยหากมีการเปิดตำแหน่งหรือความคลาดเคลื่อนในงวดข้อกำหนดและภาระผูกพันในสถานะสุทธิในการดำเนินงานฉุกเฉิน
ความเสี่ยงในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับ: จากกลยุทธ์ทางธุรกิจทั่วไปของธนาคาร จากองค์กร: จากการทำงานของระบบภายในรวมถึงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ จากความสม่ำเสมอของนโยบายของธนาคารและขั้นตอน จากมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการและการฉ้อโกง (แม้ว่าประเภทความเสี่ยงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและครอบคลุมโดยระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร แต่งานนี้ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงทางการเงิน) ความเสี่ยงทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการธนาคารภายนอกรวมถึง ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมืองเงื่อนไขทางกฎหมายและเงื่อนไขการกำกับดูแลเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปของภาคการเงินและระบบการชำระเงิน ความเสี่ยงที่รุนแรงรวมถึงความเสี่ยงจากภายนอกทุกประเภทซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สามารถเปิดเผยกิจกรรมของธนาคารหรือบ่อนทำลายเงื่อนไขทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน
ความเสี่ยงจากการฝาก - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการไม่กลับมา ฝากเงินฝาก (การลงใบรับรองการฝากเงิน) ความเสี่ยงนี้ มันหายากค่อนข้างน้อยและเกี่ยวข้องกับการเลือกธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สำเร็จเพื่อดำเนินการตามการใช้งานขององค์กร อย่างไรก็ตามกรณีของการดำเนินการตามความเสี่ยงในการฝากเงินไม่เพียง แต่ในประเทศของเรา แต่ยังรวมถึงในประเทศที่มีเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาแล้ว ในต่างประเทศผู้ประกันตนของความเสี่ยงประเภทนี้คือธนาคารและการประกันภัยจะดำเนินการในรูปแบบบังคับ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการไม่ชำระเงินโดยผู้กู้หนี้สินหลักและดอกเบี้ยเนื่องจากเจ้าหนี้ สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออาจเป็นความโดดเด่นของผู้กู้การเสื่อมสภาพของตำแหน่งการแข่งขันของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งที่ไม่พึงประสงค์ทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์
เรียนประธานและสมาชิกของคณะกรรมาธิการการยืนยันของรัฐคุณได้รับเชิญไปยังหัวข้อของหัวข้อ - นโยบายการเงินของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย หัวข้อนี้มีความเกี่ยวข้องในปัจจุบันตั้งแต่วันนี้ในรัสเซียนโยบายการเงินที่มีเหตุผลมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสนับสนุนอัตราส่วนอัตราแลกเปลี่ยนในระดับที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกและนำเข้าทดแทน และเติมเงินสำรองการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
ในการวิเคราะห์ว่าธนาคารกลางได้รับมือกับงานของการปฏิรูปเศรษฐกิจต่อหน้าเขาในแต่ละขั้นตอนขั้นตอนใดที่จำเป็นต้องใช้และเครื่องมือที่เป็นเงิน นโยบายสินเชื่อ ป้อนเพิ่มเติม - เป็นวัตถุประสงค์หลักของการศึกษางานนี้
ในฐานะที่เป็นวิธีการศึกษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบจำลองทางสถิติและวิธีการเช่นวิธีการจัดกลุ่ม การวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการจำแนกประเภทและภาพกราฟิก
พื้นฐานทางทฤษฎีและวิธีการของการศึกษาได้รับการดำเนินงานทั้งหลักสูตรทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินและสิ่งพิมพ์พิเศษและวารสารเศรษฐกิจ
ฐานข้อมูลของการศึกษาและวัสดุที่ใช้งานได้จริงสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปและข้อสรุปที่กำหนดในบทความนี้ที่รายงานและการคาดการณ์ข้อมูลจากธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย
สำรวจธีม วิทยานิพนธ์ฉันมาถึงข้อสรุปต่อไปนี้:
ในขณะที่เราทุกคนรู้ตั้งแต่ปรากฏตัวของธนาคารแห่งแรกเศรษฐกิจการเงินและการเงินของหลายประเทศอยู่ในกระบวนการคงที่ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การสร้างใหม่ ระบบเครดิต, สินเชื่อและสถาบันการเงินประเภทใหม่และการดำเนินงานที่เกิดขึ้นระบบความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับสถาบันการเงินและสินเชื่อที่ได้รับการแก้ไข
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในการทำงานของธนาคาร: ความเป็นอิสระและบทบาทของธนาคารใน เศรษฐกิจแห่งชาติ; ฟังก์ชั่นของสถาบันการเงินและสินเชื่อใหม่และใหม่กำลังถูกสร้างขึ้น วิธีการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพอยู่รอด บริการธนาคาร ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ ค้นหาการทาสที่ดีที่สุดของทุ่งนาของกิจกรรมและฟังก์ชั่นสถาบันการเงินและสินเชื่อและการธนาคารที่เฉพาะเจาะจง กฎหมายการธนาคารใหม่กำลังได้รับการพัฒนาตามงานของขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และเพื่อรับมือกับงานเหล่านี้การก่อตัวของกลไกที่ชัดเจนของกฎระเบียบทางการเงินช่วยให้ธนาคารกลางมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางธุรกิจควบคุมกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์เพื่อให้เกิดการเสถียรภาพของการไหลเวียนของเงิน
มันมีความสมเหตุสมผลในอดีตที่นโยบายการเงินเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไม่ละเมิดอำนาจอธิปไตยของระบบธุรกิจส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีข้อ จำกัด ของกรอบของอิสรภาพทางเศรษฐกิจของพวกเขา (โดยไม่มีสิ่งนี้ แต่กฎระเบียบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือไม่ แต่การตัดสินใจที่สำคัญของอาสาสมัครเหล่านี้รัฐส่งผลกระทบต่อทางอ้อมเท่านั้น
เป็นการดีที่นโยบายการเงินได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงของราคาการจ้างงานเต็มรูปแบบและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นและก้าวสุดท้าย อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมีความจำเป็นต้องแก้ปัญหาและแคบลงตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของเศรษฐกิจของประเทศ
ปัจจุบันมีวัตถุประสงค์หลักของนโยบายการเงินกำลังช่วยเหลือเศรษฐกิจในการบรรลุปริมาณการผลิตที่โดดเด่นด้วยเต็มเวลาขาดเงินเฟ้อและการเติบโต ในประเทศของเราในขั้นตอนนี้นโยบายการเงินที่มีเหตุผลควรลดอัตราเงินเฟ้อและการลดลงของการผลิตป้องกันการเติบโตของอัตราการว่างงาน กลไกการกำกับดูแลรวมถึงวิธีการเครื่องมือสำหรับการควบคุมเงินสดและการดำเนินงานธนาคารที่ไม่ใช่เงินสดและรูปแบบการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงผ่านพลวัต เงินสดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสภาพคล่องของธนาคารในระดับมหภาคและไมโคร
ในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะถูกต้องที่จะพิจารณาเครื่องมือนโยบายการเงินดังกล่าวก่อนเช่นการดำเนินงานของธนาคารกลางในตลาดเปิดเปลี่ยนบรรทัดฐานของเงินสำรองและอัตราการบัญชีบทบาทและการสมัครของพวกเขาใน เศรษฐกิจรัสเซียจากนั้นเครื่องมือเครดิต Mono-Credit อื่น ๆ ที่ใช้โดยธนาคารแห่งรัสเซียในขั้นตอนปัจจุบันเช่นเดียวกับที่เสนอให้ใช้กับนักวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์
เราต้องไม่ลืมนโยบายการเงินนั้นมีประสิทธิภาพมากดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือที่เป็นอันตรายผิดปกติ ด้วยความช่วยเหลือของมันคุณสามารถออกจากวิกฤต แต่ยังเป็นทางเลือกที่น่าเศร้าไม่ใช่การกำเริบของแนวโน้มเชิงลบในระบบเศรษฐกิจ การตัดสินใจที่ถูกระงับมากที่ทำในระดับสูงสุดหลังจากการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างจริงจังการพิจารณาวิธีการทางเลือกของผลกระทบของนโยบายการเงินต่อเศรษฐกิจของรัฐจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก ธนาคารการปล่อยตัวกลางของรัฐทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงิน หากไม่มีนโยบายการเงินที่ถูกต้องที่ถือโดยธนาคารกลางเศรษฐกิจไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของธนาคารกลางในสภาพปัจจุบันของการพัฒนาและการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจกำลังเติบโตขึ้น ธนาคารกลางวันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการเงินและสินเชื่อของใด ๆ รัฐพัฒนา. เขาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงินอย่างเป็นทางการ ในทางกลับกันนโยบายการเงินพร้อมกับงบประมาณเป็นพื้นฐานของการควบคุมของรัฐทั้งหมดของเศรษฐกิจ มันควรดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการต่อไปของกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันของภาคการธนาคาร สหพันธรัฐรัสเซีย. นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการกำกับดูแลธนาคาร
ดูเหมือนว่าการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการมีส่วนร่วมของธนาคารแห่งรัสเซียในภายใน ตลาดสกุลเงิน มันจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนไปใช้ในโหมดของอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวได้อย่างอิสระดังนั้นธนาคารกลางจะสามารถมุ่งเน้นความพยายามในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของวัตถุประสงค์ของอัตราเงินเฟ้อ ไม่ควรลืมที่สนับสนุนธนาคารแห่งการดำเนินการตามนโยบายการเงินของรัสเซียของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียในด้านงบประมาณภาษีภาษีศุลกากรโครงสร้างโครงสร้างและสังคมเป็นส่วนสำคัญของนโยบายต่อต้านเงินเฟ้อในรัสเซีย
ธนาคารกลางแห่งรัสเซียเป็นหลักดูแลและความยั่งยืนของระบบธนาคารของประเทศเป็นหลัก มันวิเคราะห์ระดับของการปฏิบัติตามมาตรฐานธนาคารของมาตรฐานเศรษฐกิจความถี่ของการหักเงินไปยังกองทุนรวมศูนย์และกำหนดประสิทธิภาพของกฎระเบียบของรัฐของกิจกรรมการธนาคาร
สถานะ, งาน, ฟังก์ชั่น, อำนาจและหลักการขององค์กรและกิจกรรมของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียโครงสร้างของระบบธนาคารของรัสเซียและการทำงานรวมถึงกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์และวิธีการที่ควบคุมและติดตาม ทำงานช่วยให้มั่นใจในความสมดุลของความต้องการและข้อเสนอแนะทั้งหมดถูกกำหนดโดยกฎหมาย "เกี่ยวกับธนาคารกลางของรัสเซีย" และ "ธนาคารและการธนาคาร" ในเอกสารเหล่านี้การควบคุมแบบองค์รวมโดยตรงและต่อเนื่องและการกำกับดูแลของกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์ของรัสเซียเป็นอภิสิทธิ์ของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย สัจพจน์นี้มีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจในความยั่งยืนของแต่ละธนาคารและระบบทั้งหมดโดยรวม ดังนั้นธนาคารกลางของรัสเซียจึงเป็น "Fluger" ของรัฐซึ่งบ่งชี้ทิศทางของนโยบายการเงินของรัสเซียและดังนั้นระดับของสวัสดิการของรัสเซีย
ดังนั้นนโยบายการเงินเป็นกิจกรรมของหน่วยงานและผู้บริหารของรัฐที่มุ่งเป้าไปที่การควบคุมความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อและการไหลเวียนของเงินวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐการจ้างงานเต็มรูปแบบของทรัพยากรในเศรษฐกิจของประเทศเสถียรภาพราคาความยั่งยืน สกุลเงินประจำชาติ.
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ธนาคารกลางของรัฐใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการดำเนินงานของตลาดเปิดเปลี่ยนบรรทัดฐานของเงินสำรองที่บังคับและอัตราการรีไฟแนนซ์ ใน กฎหมายรัสเซีย นอกจากนี้ยังให้การใช้งานของพวกเขา แต่ผลกระทบที่เหมาะสมต่อเศรษฐกิจของประเทศเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ให้ ก่อนอื่นสิ่งนี้อธิบายโดยการลงทุนในการลงทุนและตลาดหุ้นในรัสเซีย แม้ว่าใน ปีที่แล้ว การลงทุนสินเชื่อของธนาคารรัสเซียในภาคที่ไม่ใช่ทางการเงินเพิ่มขึ้นระดับของพวกเขายังคงยังคงไม่มีนัยสำคัญมาก: 13-15% ของมูลค่า GDP ซึ่งน้อยกว่าบรรทัดฐานทั่วโลกเกือบสี่เท่า อิทธิพลของตลาดหุ้นยังคงเป็นผู้เยาว์เนื่องจากยอดรวม มูลค่าตลาด การใช้ผู้ประกอบการในตลาดไม่เกิน 20% ของ GDP และนี่คือน้อยกว่าในประเทศ 3-5 เท่า ยุโรปตะวันตก.
ดังนั้นเป้าหมายหลักของนโยบายการเงินในรัสเซียในขั้นตอนปัจจุบันควรเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับการลงทุนส่วนใหญ่ในภาคที่แท้จริงของเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ทิศทางหลักของนโยบายการเงินแบบครบวงจรสำหรับปี 2549 ได้รับการตีพิมพ์ในแถลงการณ์ของธนาคารแห่งรัสเซียในปี 2549 เป็นเป้าหมายหลักของกฎระเบียบทางการเงินของรัฐเช่นเดียวกับก่อนที่จะเป็นข้อ จำกัด ของการเพิ่มขึ้น ราคาผู้บริโภค (ภายใน 7 - 8.5%) เพื่อให้บรรลุว่าธนาคารแห่งรัสเซียจะใช้เครื่องมือที่รู้จักกันแล้ว: การประมูลเงินฝากเพื่อดึงดูดเงินทุนของสถาบันสินเชื่อ (เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ถึงสามเดือน) การประมูลแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนที่ดัดแปลงสำหรับการขาย OFZ กับภาระหน้าที่ของ Ranchs Ransom (เป็นระยะเวลา 28 วันถึงหกเดือน) การขายตรงโดยธนาคารแห่งรัสเซียของพันธบัตรของรัฐจากพอร์ตโฟลิโอโดยไม่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนการประมูลสินเชื่อลอมบาร์ดสินเชื่อค้างคืนและระหว่างวัน ในปี 2549 ธนาคารแห่งรัสเซียให้การออกพันธบัตรของตนเองเป็นเวลาหนึ่งปี นโยบายดังกล่าวตามที่ธนาคารแห่งรัสเซียในที่สุดจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการเพิ่มขึ้นของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมแปรรูป
เนื่องจากการศึกษาได้แสดงให้เห็นในงานนี้ผ่านนโยบายการเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการสร้างเงื่อนไข การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐศาสตร์และการบำรุงรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (เพื่อจุดประสงค์นี้ธนาคารแห่งรัสเซียได้ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นหลัก (และยังคงดำเนินต่อไป) ในการลดลงอย่างยั่งยืนของเงินเฟ้อนอกจากนี้ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียดำเนินการควบคุมการก่อตัวของ จัดหาเงินและควบคุมสภาพคล่องของระบบธนาคารโดยคำนึงถึงแนวโน้มในการพัฒนาความต้องการเงิน) มีการจัดตั้งแนวโน้มการควบคุมบางอย่าง: การเพิ่มความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินของประเทศเป็นวิธีการออมและการชำระเงินการก่อตัวของปริมาณเงินในปริมาณที่จำเป็นการเปิดเสรีของการควบคุมสกุลเงินและเสริมสร้างความมั่นใจในระบบธนาคารของประเทศ การดำเนินการตามแนวโน้มที่ระบุไว้รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปจะมีส่วนช่วยในการใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตามที่เปิดเผยในระหว่างการศึกษาปัญหาหลักของนโยบายการเงินเป็นผลกระทบระยะสั้นของกิจกรรมที่ดำเนินการรวมถึงประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอของเครื่องมือของกลไกภายใต้การศึกษาส่วนใหญ่ระบบรีไฟแนนซ์เครื่องมือเงินฝากนโยบายดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายดอกเบี้ยเมื่ออัตราการรีไฟแนนซ์เกินอัตราตลาดและอัตราของตลาดระหว่างธนาคารนั้นเกิดขึ้นอย่างอิสระจากอัตราการรีไฟแนนซ์ที่มีอยู่นำไปสู่ความจริงที่ว่าองค์กรสินเชื่อจำนวนมากอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติของการได้รับเงินจากการได้รับเงินจาก ตลาดหรือที่ธนาคารกลาง การดำเนินการฝากเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจแม้ในเงื่อนไขของสภาพคล่องที่มีสภาพคล่องเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากและเนื่องจากระบบรีไฟแนนซ์ที่ไม่ดีที่กำหนดไว้ไม่ดีบิดเบี้ยวกลไกการกำกับดูแลการเงินแม้จะมีประสิทธิภาพของเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งหมด
ทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นต้องค้นหาวิธีการใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการกำกับดูแลการเงิน ก่อนอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวมีความจำเป็นต้องสนับสนุนนโยบายการเงินของธนาคารแห่งรัสเซียการกระทำของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียในสาขางบประมาณภาษีภาษีศุลกากรโครงสร้างและสังคม
ประการที่สองคุณควรจ่าย ความสนใจเป็นพิเศษ กำจัดข้อบกพร่องของเครื่องมือควบคุมการเงินที่ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเปลี่ยนวิธีการในการสร้างอัตราการรีไฟแนนซ์และอัตราตลาด (ตั้งค่าในระดับเดียวกัน) ซึ่งจะช่วยให้การบำรุงรักษาสภาพคล่องของภาคการธนาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำหมันของเงินทุนมีความจำเป็นต้องแก้ไขอัตราการจ่ายเงินฝาก นอกจากนี้คุณต้องสร้างระบบการรีไฟแนนซ์ปัจจุบันในปัจจุบันโดยการเปลี่ยนแปลงเฉพาะระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเปลี่ยนรายชื่อลอมบาร์ดที่มีอยู่ขยายการปฏิบัติของการใช้เครื่องมือรีไฟแนนซ์ที่สำคัญเช่นการให้สินเชื่อระยะกลางในการประกันตัว ข้อกำหนดเครดิต ธนาคารไปยังลูกค้า ฯลฯ
ในสาระสำคัญวิธีการแก้ปัญหาจำนวนหนึ่งจะสร้างระบบกำกับดูแลการเงินที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยให้มีความเสถียรในภาคการธนาคารและจะให้แรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป
ขอบคุณสำหรับความสนใจ!
ในกิจกรรมของกิจกรรมธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงหลายประการ โดยทั่วไปความเสี่ยงของธนาคารแบ่งออกเป็น สี่หมวดหมู่: การเงินการดำเนินงานธุรกิจและฉุกเฉิน
ความเสี่ยงทางการเงิน ในทางกลับกันรวมถึงความเสี่ยงสองประเภท: สะอาดและเก็งกำไร ความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตสภาพคล่องและความเสี่ยงในการละลายสามารถนำไปสู่การสูญเสียของธนาคารในการจัดการที่ไม่เหมาะสม ความเสี่ยงเก็งกำไร เงินทุนในการอนุญาโตตุลาการทางการเงินอาจมีผลกำไรหากอนุญาโตตุลาการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือขาดทุน - เป็นอย่างอื่น ประเภทหลักของความเสี่ยงเก็งกำไร: ดอกเบี้ยสกุลเงินและตลาด (หรือตำแหน่ง)
ความเสี่ยงทางการเงินประเภทต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งกันและกันซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อรายละเอียดของธนาคารโดยรวมได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่นการใช้สิทธิในการทำธุรกรรมสกุลเงินของธนาคารมักจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงที่น่าสนใจในกรณีที่มีการเปิดตำแหน่งหรือความคลาดเคลื่อนในงวดข้อกำหนดและภาระผูกพันในตำแหน่งสุทธิ ในการดำเนินงานเร่งด่วน
ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับ: กลยุทธ์ทางธุรกิจทั่วไปของธนาคาร องค์กรของเขา; การทำงานของระบบภายในรวมถึงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ความสอดคล้องของนโยบายและขั้นตอนของธนาคาร มาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการและต่อต้านการฉ้อโกง ความเสี่ยงทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคารภายนอกรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมืองเงื่อนไขทางกฎหมายและเงื่อนไขการกำกับดูแลเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของภาคการเงินและระบบการชำระเงิน ความเสี่ยงที่รุนแรงรวมถึงความเสี่ยงจากภายนอกทุกประเภทซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สามารถเปิดเผยกิจกรรมของธนาคารหรือบ่อนทำลายเงื่อนไขทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน
เราจำแนกความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ I.e. นำไปสู่กรณีที่มีกรณีเสี่ยงต่อผลกระทบด้านลบเท่านั้น
ความเสี่ยงในการฝากเงิน - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการไม่คืนเงินฝากเงินฝาก (การลงโทษของใบรับรองเงินฝาก) ความเสี่ยงนี้ไม่ค่อยพบและเกี่ยวข้องกับการเลือกธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สำเร็จเพื่อดำเนินการตามการดำเนินงานขององค์กร อย่างไรก็ตามกรณีของการดำเนินการตามความเสี่ยงในการฝากเงินไม่เพียง แต่ในประเทศของเรา แต่ยังรวมถึงในประเทศที่มีเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาแล้ว ในต่างประเทศผู้ประกันตนของความเสี่ยงประเภทนี้คือธนาคารและการประกันภัยจะดำเนินการในรูปแบบบังคับ
ความเสี่ยงด้านเครดิต - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการไม่ชำระเงินโดยผู้กู้หนี้สินหลักและดอกเบี้ยเนื่องจากเจ้าหนี้ สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออาจเป็นความโดดเด่นของผู้กู้การเสื่อมสภาพของตำแหน่งการแข่งขันของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งที่ไม่พึงประสงค์ทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์
UDC 336.77
เกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับวิธีการที่ทันสมัยต่อการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
Natalia Ivanovna Denisova, Cand Econ วิทยาศาสตร์หัว ภาควิชาการเงินและเครดิต, E-mail: [อีเมลได้รับการป้องกัน]Lyudmila Mikhailovna Chizhenko รองศาสตราจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
อีเมล: [อีเมลได้รับการป้องกัน]สาขา Ryazan มหาวิทยาลัยมอสโกตั้งชื่อตาม S. Yu. Witte
http://www.miv.ru/ryazan
บทความนำเสนอปัจจัยการสร้างความเสี่ยงของการธนาคาร แนวทางการจัดการที่ทันสมัย ความเสี่ยงทางการเงิน ธนาคารพาณิชย์ เปิดเผยทิศทางเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารในสภาพที่ทันสมัย
คำสำคัญ: ความเสี่ยงทางการเงิน ธนาคารพาณิชย์; ควบคุม; ความเสี่ยงด้านเครดิต ปัจจัย; ความเสี่ยง; วิธีการ
ดอย: 10.21777 / 2307-6135-2017-1-80-83
หนึ่งในจุดที่สำคัญที่สุดในขอบเขตทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียในช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางการตลาดคือการพัฒนา กลไกที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงการจัดการธุรกิจ ความเสี่ยงใด ๆ เป็นแอตทริบิวต์ที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนของทรงกลมเศรษฐกิจและสังคม แต่ภาคการธนาคารที่ส่งโดยเครือข่ายสถาบันสินเชื่อที่ส่งในด้านนี้มีความเสี่ยงเป็นพิเศษในด้านนี้ส่วนหลักของธนาคารพาณิชย์ แหล่งที่มาหลักของกำไร ธนาคารพาณิชย์ เป็นบทบัญญัติของทรัพยากรสินเชื่อในเงินกู้ ในเงื่อนไขของความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเงินกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์มีความเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของความเสี่ยงหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการไม่ส่งคืนที่ได้รับจากทรัพยากรตามเกณฑ์ที่ยืมมา
กิจกรรมที่ยืมมานั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอการให้สินเชื่อเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา ตลาดการเงิน, การเจริญเติบโตของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ความเป็นสากลของการไหล เงิน พวกเขามีส่วนร่วมในการเกิดขึ้นของโอกาสในการพัฒนาใหม่สำหรับธนาคาร แต่ในเวลาเดียวกันการเกิดขึ้นของความเสี่ยงใหม่ เห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างเต็มที่ในแง่ของหลักการตลาดและมากขึ้นในบริบทของวิกฤต ดังนั้นในฐานะหนึ่งในลำดับความสำคัญของกิจกรรมการธนาคารเพื่อให้แน่ใจว่าการลดความเสี่ยงทางการเงินซึ่งจะทำให้กำไรสูงสุดโดยการลดความเป็นไปได้ของการสูญเสียในกระบวนการดำเนินการสินเชื่อ ดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของนโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์คือการจัดการการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร มันมาจากประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในกระบวนการดำเนินการตามนโยบายสินเชื่อความสำเร็จของกิจกรรมของธนาคารและความเป็นไปได้ของการพัฒนาต่อไปขึ้นอยู่กับ
เสี่ยงภัย หมวดหมู่เศรษฐกิจ ไม่มีคำจำกัดความเดียวและชัดเจน ในวรรณคดีที่มีอยู่แนวคิดของความเสี่ยงคุณสมบัติและองค์ประกอบของมันถูกตีความโดยคลุมเครือ
แต่ไม่มีวิธีการเดียวในการทำความเข้าใจเนื้อหาของมันอัตราส่วนของวัตถุประสงค์และบุคคลที่เป็นอัตนัย มีการอธิบายความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับสาระสำคัญของความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายมิติของปรากฏการณ์นี้การขาดการตีความในกฎหมายที่มีอยู่เกือบทั้งหมดรวมถึงการบัญชีที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและกิจกรรมการจัดการ
ความเป็นไปได้ของการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ซึ่งทางเลือกที่เลือกดำเนินการ;
ความน่าจะเป็นที่จะบรรลุผลที่ต้องการ;
ขาดความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมาย
ความเป็นไปได้ของวัสดุคุณธรรมและการสูญเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางเลือกที่เลือกภายใต้ความไม่แน่นอน
องค์ประกอบเหล่านี้ในความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยง ให้ความสนใจกับองค์ประกอบความเสี่ยงที่สำคัญเช่นการปรากฏตัวของความน่าจะเป็นของการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่เลือก - การเบี่ยงเบนดังกล่าวอาจมีทั้งเชิงลบและ ผลบวก. เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สังเกตการเชื่อมต่อตามสัดส่วนโดยตรงระหว่างความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินงานในสภาวะตลาดในทุกสาขาของกิจกรรม
องค์กรสินเชื่อมีบทบาทสำคัญในทรงกลมเศรษฐกิจ mira สมัยใหม่เป็นโครงสร้างเชิงพาณิชย์ที่มีกิจกรรมที่ติดตามการสกัดกำไรเป็นเป้าหมายหลัก
จำเป็นเพื่อให้มั่นใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมของธนาคารคือการจำแนกความเสี่ยงขึ้นอยู่กับระดับของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการความเสี่ยงของธนาคารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระบุปัจจัยที่มีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ จากตำแหน่งเหล่านี้จัดสรรกลุ่มของความเสี่ยงภายนอกและภายในแบบดั้งเดิม องค์ประกอบของความเสี่ยงภายนอกคือการเมืองเศรษฐกิจกลุ่มประชากรศาสตร์สังคมสังคมและความเสี่ยงอื่น ๆ
การบริหารความเสี่ยงรวมถึงการพัฒนากลยุทธ์และยุทธวิธี กลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่และวิธีในการบรรลุเป้าหมายตามการคาดการณ์ระยะยาวและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เมื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องดำเนินการต่อจากการปฏิบัติตามหลักการของกิจกรรมการแบ่งแยกและการมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นใจในการทำกำไรที่ดีที่สุดและระดับความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยธนาคาร
กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการกำหนดโดยกลยุทธ์การจัดการรวมถึงวิธีการและเทคนิคเฉพาะสำหรับการบรรลุเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง กลยุทธ์เป็นทางเลือกของโซลูชั่นทั้งหมดที่ไม่ขัดแย้งกับกลยุทธ์ตัวเลือกที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของวิธีการและวิธีการจัดการที่มีส่วนทำให้ระดับความเสี่ยง
ในระบบการบริหารความเสี่ยงสามขั้นตอนหลักประกอบด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยง (การระบุและประเมินผล) สามารถไฮไลต์; การควบคุมความเสี่ยง (การตรวจสอบ) และการลดความเสี่ยง (การปรับระดับ)
เป็นขั้นแรกการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้รับการพิจารณาในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยง ในกระบวนการตรวจจับปัจจัยที่เพิ่มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในประเภทของความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานธนาคารบางอย่าง
ในกระบวนการของขั้นตอนต่อไป - การควบคุมความเสี่ยง - มาตรการกำลังดำเนินการตามความเสี่ยงที่เปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดหรือยกเว้น มีสามวิธีในการควบคุมความเสี่ยง: ผ่านการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายนอกและการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงล้มเหลว (แสดงให้เห็นถึงการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงนั่นคือการปฏิเสธการดำเนินงานเหล่านั้นที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้สำหรับธนาคารซึ่งยังหมายถึงการปฏิเสธที่จะได้รับส่วนหนึ่งของผลกำไร);
การลดความเสี่ยง (ดำเนินการส่วนใหญ่ผ่านการประกันตัวเอง - การจองการกระจายการ จำกัด การ จำกัด การลดลง);
การถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังบุคคลที่สาม (ดำเนินการผ่านการประกันการป้องกันความเสี่ยงการกระจายสินค้า)
จุดสำคัญ ในการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือการวิเคราะห์ความสามารถของธนาคารที่มีอยู่และผู้กู้ที่มีศักยภาพในการชำระหนี้จำนวนเงินต้นและชำระดอกเบี้ยรวมถึงการรับจำนำและการค้ำประกัน องค์กรของการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการควบคุมที่ตามมาต่อยอดคงเหลือของหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระเป็นสิ่งที่จำเป็น
การบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นในสามระดับ สำหรับแต่ละระดับวิธีการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ และวิธีการควบคุมที่ใช้
1. ระดับบุคคล: หมายถึงการวิเคราะห์การประเมินผลและการลดความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลในการทำธุรกรรมเฉพาะ การจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตแต่ละรายการมักจะดำเนินการสำหรับการทำธุรกรรมที่ไม่ตกอยู่ในระดับที่รวมกัน
2. ระดับการรวม: หมายถึงการพัฒนาโปรแกรมและการพัฒนาเกณฑ์ที่จะต้องกำหนดค่าการทำธุรกรรมซึ่งทำให้สามารถ จำกัด จำนวนความเสี่ยงที่ธนาคารดำเนินการได้ การจัดการความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในระดับรวมดำเนินการตามกฎสำหรับการทำธุรกรรมทั่วไปที่มีปริมาณความเสี่ยงด้านเครดิตไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้
3. ระดับผลงาน: หมายถึงการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมดความเข้มข้นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอสำหรับการจัดตั้งข้อ จำกัด และการตัดสินใจด้านการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ในฐานะที่เป็นปัจจัยหลักที่เพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิตสามารถเรียกได้ว่า:
ความเข้มข้นของความเสี่ยงด้านเครดิตแสดงให้เห็นถึงการให้สินเชื่อขนาดใหญ่แก่ผู้กู้รายใหญ่หรือกลุ่มผู้กู้ที่เกี่ยวข้องและหากลูกหนี้ของสถาบันสินเชื่อเป็นของแต่ละภาคส่วนของเศรษฐกิจถึงหนึ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือหากมีภาระผูกพันอื่น ๆ ที่ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจเดียวกัน
ส่วนแบ่งสินเชื่อและอื่น ๆ สัญญาธนาคารใครตกอยู่กับการประสบความสำเร็จ ปัญหาทางการเงิน ลูกค้า;
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยหรือเป็นสาระสำคัญในนโยบายของธนาคารในการให้สินเชื่อ
ส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของลูกค้าใหม่และล่าสุดที่ดึงดูดซึ่งธนาคารมีข้อมูลไม่เพียงพอ
นโยบายสินเชื่อเสรีนิยมของธนาคาร (การให้สินเชื่อในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่จำเป็น);
ความเข้มข้นของกิจกรรมของธนาคารในพื้นที่ใหม่ที่ศึกษาไม่ดี
การปรากฏตัวของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันหรือเงินฝากสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการป้องกันความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่องค์กรควบคุมการธนาคารซึ่งเป็นศูนย์กลางที่การวิเคราะห์คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อจะถูกครอบครอง
พอร์ตสินเชื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาหลักของรายได้ธนาคารและในเวลาเดียวกันกับปัจจัยความเสี่ยงหลักเมื่อวางสินทรัพย์ โครงสร้างและคุณภาพของมันถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าจากความมั่นคงของกิจกรรมของธนาคารชื่อเสียงมูลค่า ผลลัพธ์ทางการเงิน. องค์ประกอบและโครงสร้างของพอร์ตโฟลิโอได้รับการวิเคราะห์อย่างพิถีพิถันโดยพนักงานสินเชื่อและพนักงานอาวุโสเพื่อระบุความเข้มข้นของสินเชื่อที่มากเกินไปในบางพื้นที่หรือในผู้กู้แต่ละรายรวมถึงการมีสินเชื่อที่มีปัญหา
บทบาทที่สำคัญเป็นพิเศษนั้นเล่นโดยองค์กรการตรวจสอบการธนาคาร
แหวนเป็นวิธีการหลักของการควบคุมธนาคาร จุดประสงค์ของมันคือการควบคุมคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อดำเนินการตรวจสอบอิสระระบุการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่นำมาใช้และการตั้งค่านโยบายสินเชื่อของธนาคาร
เป็นทิศทางหลักดังต่อไปนี้อาจถูกเรียกว่า:
1. การปรับปรุงในสาขาปัญหาองค์กร
2. การปรับปรุงในด้านของปัญหาวิธีการ
ทิศทางที่สามของการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงคือการปรับปรุงวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดคือการปรับปรุงคุณภาพของการคุ้มครองประกันภัยต่อความเสี่ยงด้านเครดิต การประกันความเสี่ยงด้านเครดิตไม่พบในรัสเซียไม่บ่อยนักและถือเป็นทิศทางใหม่และไม่เพียงพอ แต่ในขณะที่ตลาดมีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ประกันคลาสสิกและภายใต้แรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นผู้ประกันตนจะต้องแก้ไขปัญหาสายพันธุ์นี้เพื่อตอบสนองความต้องการของ บริษัท ประกันและเก็บตำแหน่งตลาดของพวกเขา ผ่านการประกันบุคคลนั้นใช้หนึ่งในความต้องการที่สำคัญที่สุด - ความต้องการด้านความปลอดภัย
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของ บริษัท ประกันและธนาคารมันจะค่อยๆผลประโยชน์ที่ชัดเจนของธนาคารในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตในการเชื่อมต่อกับปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ประกันตนของรัสเซียจำนวนมากยังไม่พร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวสำหรับการประกันภัย
การประกันเป็นทรงกลมของกิจกรรมรัฐที่ค่อนข้างแข็งควบคุมโดยรัฐ
การประกันภัยความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์จะมีหลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินงานของธนาคารที่ใช้งานซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านเครดิตรวมถึงหมวดหมู่ของผู้กู้
วรรณคดี
1. เกี่ยวกับธนาคารและการธนาคาร: กฎหมายของรัฐบาลกลาง RF จาก 03.02.96 หมายเลข 17-FZ
2. เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบ: กฎหมายของรัฐบาลกลาง 30 ธันวาคม 2551 ฉบับที่ 307-F3
3. ในองค์กรการควบคุมภายในใน องค์กรสินเชื่อ และกลุ่มธนาคาร: ตำแหน่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ฉบับที่ 242-หน้า
4. Widowina O. N ประกันภัยความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคาร http://www.ins-education.ru
5. Glushchenko V. การบริหารความเสี่ยง ประกันภัย. - ม.: Infra-M, 2009 336 p.
6. Denisova N. I. , Chizhenko L. M. การประกันภัยการเป็นเจ้าของเจ้าของรถยนต์ - แนวทางภูมิภาคใหม่ // ศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของสหพันธรัฐรัสเซียในใหม่ ภาวะเศรษฐกิจ: วัสดุของการประชุมทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศและภาคปฏิบัติ II 2016. P.177-186
7. Denisova N. I. , Chizhezko L. M. , Chizhenko I. ตลาดประกันภัยของรัสเซีย: ปัญหาและการพัฒนา Prospects // Bulletin of Moscow University S. Yu. Witte เสร. 1: เศรษฐกิจและการจัดการ 2016. หมายเลข 1 (16) P. 51-57
8. Lavrushshin O. I. , Afanasyeva O. N. , Kornienko S. L ธนาคาร: ระบบสินเชื่อที่ทันสมัย - ม.: Knourus, 2012 264 p
9. Lavrushushin O. I. ความเสี่ยงของธนาคาร. - ม.: Knourus, 2012 233 p
10. Nikitin T. V. การจัดการธนาคาร - SPB: Peter, 2012 160 s
11. Tikhomirova A. V. ความเสี่ยงในการจัดการต่อต้านวิกฤต // วัสดุของการประชุมทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติระหว่างประเทศ เล่ม 2. - M.: Guu, 2008 P. 132-141
เพื่อประเด็นสำคัญในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
Natalya Ivanovna Denisova ผู้สมัครของเศรษฐศาสตร์หัว ภาควิชาการเงินและเครดิตสาขา Ryazan ของมหาวิทยาลัยมอสโก Witte
Lyudmila Mihaylovna Chizhenko วางวินาทีรองศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์และการเงินสาขา Ryazan ของมหาวิทยาลัยมอสโก Witte
บทความนำเสนอปัจจัยเสี่ยงของการธนาคาร ระบุวิธีการที่ทันสมัยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เปิดเผยลดความเสี่ยงของธนาคารในสภาพที่ทันสมัย
คำสำคัญ: ความเสี่ยงทางการเงินการจัดการธนาคารพาณิชย์ความเสี่ยงด้านเครดิตปัจจัยความเสี่ยงวิธีการ
ความเสี่ยงด้านการธนาคารแบ่งออกเป็นสี่ประเภท: การเงินการดำเนินงานธุรกิจและฉุกเฉิน
ความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงความเสี่ยงสองประเภท: สะอาดและเก็งกำไร
ความเสี่ยงที่บริสุทธิ์ (ความเสี่ยงด้านเครดิต, สภาพคล่องและความเสี่ยงในการละลาย) สามารถนำไปสู่การสูญเสียธนาคารในการจัดการที่ไม่เหมาะสม
ความเสี่ยงเก็งกำไร (ดอกเบี้ยสกุลเงินและตลาด (หรือตำแหน่ง) ความเสี่ยง) ตามอนุญาโตตุลาการทางการเงินอาจมีผลการดำเนินงานหากอนุญาโตตุลาการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือขาดทุน - เป็นอย่างอื่น
เช่นเดียวกับองค์กรใด ๆ ที่ทำงานในสภาวะตลาดธนาคารอาจมีความเสี่ยงจากการขาดทุนและการล้มละลาย การจัดการของธนาคารการแสวงหาผลกำไรสูงสุดในขณะเดียวกันก็ต้องการลดความเป็นไปได้ของความเสียหาย การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างการทำกำไรและความเสี่ยงเป็นหนึ่งในประเด็นหลักและยากที่สุดของการจัดการธนาคาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า พอร์ตสินเชื่อเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดที่มาพร้อมกับกิจกรรมทางการเงิน: ความเสี่ยงต่อสภาพคล่องความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงของการไม่ชำระเงินกู้ ประเภทสุดท้ายของความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการไม่มีความเสี่ยงของเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากต่อธนาคารและทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงของการล้มละลายของสถาบันสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านเครดิตขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเงื่อนไขและภายนอกที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดของธนาคารเอง ความเป็นไปได้ของการจัดการปัจจัยภายนอกมี จำกัด แม้ว่าการกระทำที่ทันเวลาธนาคารอาจในระดับหนึ่งลดอิทธิพลของพวกเขาและป้องกันการสูญเสีย อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์หลักของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในสาขานโยบายภายในประเทศของธนาคาร
ลดความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารอนุญาตให้มีการกระจายผลงานสินเชื่อคุณภาพซึ่งสามารถกำหนดได้บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละรายและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดโดยรวม
ระดับของการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อคือการมีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสินเชื่อหรือความเป็นอิสระของพวกเขาจากกันและกัน
ระดับของการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องยากที่จะแสดงเชิงปริมาณดังนั้นภายใต้การกระจายความเสี่ยงจึงเป็นชุดของกฎที่ผู้ให้กู้จะต้องปฏิบัติตามเช่น: ความล้มเหลวในการให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการหลายแห่งในอุตสาหกรรมเดียว ความล้มเหลวในการให้สินเชื่อแก่องค์กรต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เชื่อมต่อกันกับกระบวนการทางเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ฯลฯ
ความปรารถนาในการกระจายความเสี่ยงสูงสุดที่เป็นตัวแทนของกระบวนการของเงินให้สินเชื่อที่หลากหลายเป็นความพยายามในการสร้างผลงานสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่หลากหลายที่สุดเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายนอกที่ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้ไม่เป็นลบ ผลกระทบต่อสินเชื่อทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจน่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าภายใต้ความเสี่ยงที่แตกต่างกันมากที่สุดผู้ให้กู้เข้าใจการตอบสนองที่หลากหลายที่สุดของเงินให้กู้ยืมแก่เหตุการณ์ในเศรษฐกิจ ในกรณีนี้คาดว่ารายได้จะไม่ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดและจะได้รับการบำรุงรักษา
ความเสี่ยงทางการเงินประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งสามารถเพิ่มรายละเอียดการธนาคารโดยรวมของความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นการทำธุรกรรมการใช้สกุลเงินของธนาคารมักจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของสกุลเงิน แต่ก็จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยหากมีการเปิดตำแหน่งหรือความแตกต่างในงวดและภาระผูกพันในสถานะสุทธิในการดำเนินงานเร่งด่วน
ความเสี่ยงจากการฝาก - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการไม่คืนเงินฝากเงินฝาก (ใบรับรองที่ไม่มีการขาดหายไป) ความเสี่ยงนี้ไม่ค่อยพบและเกี่ยวข้องกับการเลือกธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สำเร็จเพื่อดำเนินการตามการใช้เงินฝากขององค์กร
45. สถาบันการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
เพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างความมั่นใจในความสมบูรณ์และการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศและ องค์กรการเงิน. ในหมู่พวกเขากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (WB) จะจัดขึ้น
IMF และ WB Group มีคุณสมบัติทั่วไป พวกเขาจัดโดยการเปรียบเทียบกับ การร่วมทุน. ดังนั้นส่วนแบ่งของเงินสมทบให้ทุนกำหนดความเป็นไปได้ของอิทธิพลของประเทศต่อกิจกรรมของพวกเขา สำนักงานใหญ่ของ IMF และกลุ่ม WB ตั้งอยู่ในวอชิงตัน กลุ่ม BB รวมถึงธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการสร้างและพัฒนา (IBRD) และสาขาสามแห่ง
วัตถุประสงค์หลักของ IMF มีดังนี้:
- ส่งเสริมการเติบโตที่สมดุล การค้าระหว่างประเทศ;
- ให้สินเชื่อแก่ประเทศสมาชิกเพื่อเอาชนะปัญหาของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลของการชำระเงิน
- ยกเลิกข้อ จำกัด ของสกุลเงิน;
- การควบคุมสกุลเงินระหว่างรัฐโดยการติดตามการปฏิบัติตามหลักการโครงสร้างของระบบการเงินทั่วโลกที่บันทึกไว้ในกฎบัตรมูลนิธิ
IBRD เช่นเดียวกับ IMF ไม่เพียง แต่ให้การรักษาเสถียรภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินเชื่อโครงสร้าง กิจกรรมของพวกเขาเชื่อมโยงร่วมกัน
ข้อมูลเฉพาะของ IBRD อยู่ที่การปรากฏตัวของสามสาขา:
1) สมาคมพัฒนาระหว่างประเทศ (มี.ค. ก่อตั้งขึ้นในปี 1960) ให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยพิเศษ
2) บริษัท การเงินระหว่างประเทศ (IFC ก่อตั้งขึ้นในปี 1956) กระตุ้นทิศทางของการลงทุนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมประเทศกำลังพัฒนา
หน่วยงานค้ำประกันการลงทุนพหุภาคี (ผู้วิเศษก่อตั้งขึ้นในปี 1988) ดำเนินการประกันภัย
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ - IMF และ WB Group - มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความสัมพันธ์เครดิตระหว่างประเทศ
ธนาคารยุโรปเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา (EBRD) ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ที่ตั้งลอนดอน เป้าหมายหลักของ EBRD คือการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเป็น เศรษฐกิจตลาด ในรัฐของอดีตสหภาพโซเวียตประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก โครงการเครดิต EBRD ภายในขอบเขตที่แน่นอนเท่านั้น
EBRD มีความเชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมเงินเข้ากับการผลิตความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่อการฟื้นฟูและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการแปรรูป พื้นที่ที่เป็นประโยชน์ของกิจกรรม EBRD รวมถึงในรัสเซียเป็นการเงิน ภาคการธนาคาร, พลังงาน, โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม, การขนส่ง, การเกษตร.
สกุลเงินของภูมิภาคและองค์กรการเงินของการรวมยุโรปตะวันตกคือ ส่วนคอมโพสิต โครงสร้างสถาบันของมัน พวกเขาติดตามเป้าหมายของการเสริมสร้างการบูรณาการและการสร้างสหภาพเศรษฐกิจสกุลเงินและการเมือง (EU) องค์กรระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรปหลัก ได้แก่ : ธนาคารเพื่อการลงทุนในยุโรป (EIB, ลักเซมเบิร์ก), กองทุนเพื่อการพัฒนายุโรป (EPR, 1958), กองทุนเพื่อการเกษตรในยุโรป (1969), กองทุนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคยุโรป (EPRR, 1975), สถาบันสกุลเงินยุโรป (EVA , แฟรงค์เฟิร์ต am Main, 1994)
สถานที่พิเศษระหว่างสถาบันการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศคือธนาคารแห่งการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ (BMR, Basel, 1930) โดยพื้นฐานแล้วนี่คือธนาคารแห่งธนาคารกลาง BMR อำนวยความสะดวกในการร่วมมือของพวกเขายอมรับเงินฝากของพวกเขาและให้สินเชื่อ
สถาบันการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศสร้างและดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างรัฐเพื่อควบคุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เหล่านี้รวมถึง: ธนาคารแห่งการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ (BMR), IMF, กลุ่มธนาคารโลก, ธนาคารยุโรปสำหรับการสร้างและพัฒนาใหม่ (EBRD), ยุโรป ธนาคารกลาง (ECB)
ธนาคารแห่งการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ (BMR)- สถาบันการเงินระดับโลกที่เก่าแก่ที่สุด มันถูกสร้างขึ้นในปี 1930 บนพื้นฐานของข้อตกลงกรุงเฮกของธนาคารกลางหกประเทศ (เบลเยียมบริเตนใหญ่, เยอรมนี, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น) และการประชุมของรัฐเหล่านี้กับสวิตเซอร์แลนด์ที่ BMR ตั้งอยู่ (Basel) ผู้ก่อตั้ง BMR และสมาชิกเริ่มต้นเกี่ยวกับหุ้นของตนพร้อมกับธนาคารกลางของประเทศที่ระบุของธนาคารพาณิชย์สหรัฐที่นำโดย Morgana ที่บ้านของนายธนาคาร ธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐมีความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าวกับ BMR ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในฟอรัมที่จัดโดย BMR ซึ่งแตกต่างจาก IMF และธนาคารโลกตำแหน่งผู้นำใน BMR เป็นของประเทศในยุโรปตะวันตก
BMR - ธนาคารระหว่างประเทศของธนาคารกลาง ปัจจุบัน BMR รวมถึง 34 ประเทศรวมถึงรัสเซีย (ตั้งแต่ปี 1996)
กิจกรรมหลักของ BMR:
1) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในด้านนโยบายการเงินและสกุลเงินเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศและการให้สินเชื่อ (ตามการแทรกแซงของสกุลเงินร่วมกันของธนาคารกลางเพื่อสนับสนุนสกุลเงินชั้นนำจัดให้มีการประชุมโดยธนาคารกลาง นโยบายเครดิต);
2) ตัวแทนและผู้จัดการในสกุลเงินต่างประเทศต่าง ๆ การตั้งถิ่นฐานและการทำธุรกรรมทางการเงินผู้ดูแลหรือฝากธนาคารสำหรับสินเชื่อระหว่างประเทศ
3) ให้สินเชื่อระดับกลางภายใต้การค้ำประกันของธนาคารกลางถึงประเทศที่รอเครดิต IMF;
4) ศูนย์วิจัยข้อมูลชั้นนำ รายงานประจำปีของ BMR เป็นหนึ่งในสิ่งพิมพ์ทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ในโลก
สร้างที่ BMR คณะกรรมการบาเซิลในการกำกับดูแลการธนาคาร เผยแพร่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ กับปัญหาการปรับปรุงการกำกับดูแลธนาคาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานระหว่างประเทศของธนาคาร) พัฒนาข้อตกลงบาเซิล (1988) เกี่ยวกับการรวมการคำนวณเงินทุนระหว่างประเทศและมาตรฐานทุน (Basel-1) ธนาคารชั้นนำรวมถึงรัสเซียมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในช่วงต้นยุค 2000 ข้อกำหนดใหม่ (Basel-2) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อกำหนดความเพียงพอของเงินทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการกำกับดูแลธนาคารและการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของตลาด (ความโปร่งใสและความถูกต้องของข้อมูล)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานหลักของรัฐหลักของการควบคุมสกุลเงินโลกและความสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ IMF มีสถานะของหน่วยงาน UN เฉพาะ ก่อตั้งขึ้นที่การประชุมการเงินและการเงินของสหประชาชาติ (2487) ใน Bretton Woods (USA) และเริ่มทำหน้าที่ในปี 1946 สถานที่พำนักขององค์กรปกครอง - วอชิงตัน (สหรัฐอเมริกา) สมาชิก IMF คือ 184 ประเทศ (2004) รัสเซียได้กลายเป็นสมาชิกของ IMF ในปี 1992
เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศประกอบด้วยการบริจาคจากประเทศสมาชิก แต่ละประเทศได้เด่นชัดในโควต้าสิทธิการกู้ยืมพิเศษ (SDR) การกำหนดจำนวนของการสมัครสมาชิก (การสนับสนุน) ไปยังกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ขนาดของโควต้าถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของแรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจงของประเทศในเศรษฐกิจโลก จำนวนโหวตที่ประเทศสมาชิกอยู่ในหน่วยงานปกครองกองทุนการเงินระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับมูลค่าโควต้า
กิจกรรมหลักของ IMF:
1) ควบคุมความสัมพันธ์ทางสกุลเงินระหว่างประเทศก) การสร้างสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างประเทศในรูปแบบของ SDR เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองของประเทศสมาชิก B) ควบคุมระบอบการปกครอง อัตราแลกเปลี่ยน ประเทศสมาชิก C) แสวงหาการกำจัดข้อ จำกัด ของสกุลเงินในการดำเนินงานระหว่างประเทศในปัจจุบัน
2) ควบคุมการให้สินเชื่อระหว่างประเทศ A) โดยการให้สินเชื่อแก่ประเทศสมาชิก B) ผ่านการให้บริการเจ้าหนี้และผู้กู้ของบริการตัวกลางเช่นเดียวกับ C) ในฐานะผู้ค้ำประกันของลูกหนี้การละลายของลูกหนี้ (บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับบทบัญญัติของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศถือเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศในประเทศผู้กู้);
3) ดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง A) สำหรับเศรษฐกิจมหภาคและ นโยบายการเงิน ประเทศสมาชิกและข) เพื่อสถานะของเศรษฐกิจโลก รัฐมีหน้าที่ต้องให้เงินทุนเป็นประจำเกี่ยวกับข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจของพวกเขา
ธนาคารโลกหรือ กลุ่มธนาคารโลก - สถาบันพิเศษของสหประชาชาติ กลุ่มรวม: ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา (IBRD) และสี่สาขา(สมาคมพัฒนาระหว่างประเทศ (Mar)บริษัท การเงินระหว่างประเทศ (IFC)ตัวแทนรับประกันการลงทุนพหุภาคี นักมายากล)และศูนย์การระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างประเทศ ( MTSU)ที่ตั้ง – วอชิงตัน
โครงสร้างหัวของกลุ่ม BB - IBRD มันถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศบนพื้นฐานของข้อตกลง Brettonvian ในปี 1944 เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 1946 สภาพที่ขาดไม่ได้สำหรับการเป็นสมาชิกใน IBRD - เข้าร่วม IMF กิจกรรมของ IBRD และ IMF มีการเชื่อมโยงร่วมกันพวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกัน
เป้าหมายของการสร้าง IBRD คือการสะสมทุนจากตลาดโลกเพื่อเป็นเงินทุนทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปตะวันตกที่ได้รับการบ่อนทำลายอันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากกลางปี \u200b\u200b1950 IBRD สวิตช์เพื่อให้ยืมเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ในปี 1990 เป้าหมายของกิจกรรมของตนกลายเป็นเศรษฐกิจเฉพาะกาล รัสเซีย - สมาชิกของ IBRD ตั้งแต่ปี 1992
กิจกรรมหลักของ IBRD:
1) กิจกรรมการลงทุน ใน ประเทศกำลังพัฒนา ในช่วงกว้างของทิศทาง (สุขภาพการศึกษาและ สภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้าง การปฏิรูปเศรษฐกิจ);
2) กิจกรรมการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ
3) การไกล่เกลี่ยในการแจกจ่ายทรัพยากรระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและประเทศยากจน
MBRD ให้ เงินกู้ยืมระยะยาว (15-20 ปี) ทั้งการรักษาเสถียรภาพและโครงสร้าง (สำหรับการดำเนินงานของโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิรูปโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจ)
ครั้งแรก ธนาคารเพื่อการพัฒนาภูมิภาคถูกสร้างขึ้นในยุค 60 ในละตินอเมริกา (ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างอเมริกา - mabr), แอฟริกา (ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา - ของเสีย), เอเชีย (ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย - AZBR. หลัก เป้าหมายของการสร้าง -การให้กู้ยืมระยะยาวต่อโครงการสำหรับการพัฒนาภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง (โครงการโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาโครงการของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการผลิต)
ในปี 1990 ก่อตั้งขึ้น ธนาคารยุโรปเพื่อการสร้างและพัฒนาใหม่ (EBRD)ที่ตั้ง - ลอนดอน วัตถุประสงค์หลักEBRD คือการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของประเทศในยุโรปกลางและตะวันออกรวมถึง CIS สู่เศรษฐกิจตลาดการพัฒนาความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการเอกชนและส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค
วัตถุหลักของการให้ยืม EBRD: บริษัท เอกชนหรือผู้ประกอบการของรัฐแปรรูป บริษัท ที่สร้างขึ้นใหม่รวมถึงกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับ เงินทุนต่างประเทศ. EBRD ร่วมมือกับนักลงทุนและเจ้าหนี้รายอื่นในการให้สินเชื่อและการค้ำประกันและลงทุนเงินทุนเพื่อแบ่งปันทุน
การอนุมานหลักของกิจกรรม EBRD:
1) การเงิน, ภาคการธนาคาร, พลังงาน, โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม, การขนส่ง, การเกษตร;
2) การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
3) บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
4) การส่งเสริมการแปรรูปขององค์กรโครงสร้างของพวกเขา
perestroika และความทันสมัย
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) - Nadnodal Central Bankมันครองตำแหน่งผู้นำในโครงสร้างของสถาบันที่รับผิดชอบในการรักษาความยั่งยืนของยูโรและดุลเศรษฐกิจมหภาคทั่วไปในสหภาพยุโรป (EU)
ECB และ 12 ธนาคารกลางของประเทศยูโรโซนฟอร์ม EurosistaEurosystem นำโดย ECB:
1) ดำเนินการปล่อยออกจากสกุลเงินยุโรปเดียว;
2) พัฒนาและรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายการเงิน (การเงินและสกุลเงิน) (กำหนดแนวทางราคาเป้าหมายและมวลเงินสร้างอัตราการรีไฟแนนซ์);
3) กำหนดขีด จำกัด การขาดดุลงบประมาณ และกำหนดการลงโทษให้กับประเทศที่เข้าร่วมเกินกว่า
ตามสนธิสัญญา Maastricht มันถูกสร้างขึ้นและเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1999 ระบบยุโรปของธนาคารกลาง (ESSB),ซึ่งประกอบด้วย ECB และธนาคารกลางของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
เป้าหมายหลักการสร้าง ESSB - ช่วยเหลือทั่วไป นโยบายเศรษฐกิจ สหภาพยุโรป. เป้าหมายนี้กำหนด ภารกิจ Essb:
การจัดเก็บและการจัดการเงินสำรองอย่างเป็นทางการ สกุลเงินต่างประเทศ ประเทศสมาชิก;
การส่งเสริมการทำงานแบบครบวงจร ระบบการชำระเงิน การคำนวณขายส่งร่วมกันในเวลาจริง (เป้าหมาย);
ส่งเสริมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลของกิจกรรมของสถาบันการเงินและสินเชื่อ
