Úverové riziká, ktoré sú spojené s maloobchodníkmi bánk, sú veľmi významné. Majú úplne inú dynamiku v porovnaní s úverovým rizikom investičného alebo obchodného priemyslu.
Hlavný rozdiel maloobchodu úverové riziko Je to, že je rozdelený do niekoľkých častí, takže predvolená hodnota jednej zmluvnej strany nie je tak viditeľná pre likviditu bánk. Ďalšou vlastnosťou je, že maloobchodné protistrany banky nie sú tak závislé od seba. Komerčné a úverové portfóliá, naopak, sú často závislé od koncentrácie rizika pre organizácie, ktoré sú ekonomicky spojené s určitými geografickými regiónmi alebo priemyselnými odvetviami.
Hlavné vlastnosti maloobchodných úverov
Bankové inštitúcie s maloobchodným portfóliom, ktorý je diverzifikovaný rôznymi priemyselnými odvetviami a regiónmi, majú úverové riziko Koncentrácie sú výrazne menej ako tie, ktorých maloobchodné portfólio sa sústreďujú v určitom regióne alebo priemysle. Vo väčšine prípadov sú retailové úverové portfóliá charakterizované výraznejším trendom smerom k rozsiahlym diverzifikovaným portfóliám než podnikovým úverom.
Maloobchodné úverové inštitúcie môžu hodnotiť percento úverov v portfóliu, pre ktoré sa v budúcnosti očakáva strata alebo zlyhanie. Výška strát možno zvážiť v budúcnosti, aby sa zvážila s inými nákladmi v procese činnosti podniku (o vývoji kontrol alebo nákladov na fungovanie pobočiek).
Poznámka 1.
V maloobchodných úveroch, veľká predvídateľnosť strát znamená nasledovné: Úroveň predpokladaných strát zohráva významnú úlohu pri hodnotení retailového úverového rizika a účtuje sa v nákladoch, ktorá platí protistrany. A naopak, je to riziko stratám pre portfólio firemných úverov Úverové straty Prekročte očakávanú úroveň.
Tiež výrazným znakom retailového úverového portfólia je, že signály správania zákazníkov o priblížení zlyhania (mnohí zákazníci sú pod finančným tlakom a nemôžu vykonávať povinné platby kreditnou kartou). Retailové bankové inštitúcie starostlivo sledujú takéto signály. Vďaka tomu banky môžu prijať určité opatrenia na zníženie maloobchodných úverových rizík.
V tomto prípade môže banka:
- zmeniť pravidlá pre použitie úverové fondy S cieľom znížiť retailové úverové riziko;
- zmeniť marketingové stratégie a žiadosť o schválenie žiadostí s cieľom prilákať menej rizikové zmluvné strany;
- zvýšte záujem o používanie úverových fondov pre konkrétnu skupinu klientov, v súvislosti s ktorou existuje pravdepodobnosť nástupu zlyhania.
Kontrolné orgány sa domnievajú, že retailové úverové riziká sú veľmi predpovedané, v dôsledku toho retailové bankové inštitúcie udržiavajú nízku úroveň kapitálu na krytie tohto rizika V súlade s novým Bazilejským dohodou v porovnaní so súčasnými pravidlami Bazilej.
V prípade predvoleného zlyhania by však banky mali poskytnúť údaje kontrolným orgánom o pravdepodobnosti zlyhania a strát, ako aj vystavenia riziku pre určité diferencované portfóliové segmenty.
Kontrolné orgány naznačujú, že segmentácia by mala byť založená na rovnocenných ukazovateľoch a modeloch bodovania, ako aj v časových ukazovateľoch, keď bola operácia zamietnutá bankový zostatok.
"Opakovaná strana medaily" maloobchodného úverového rizika
V maloobchodnom úverovom riziku existuje "reverzná strana medaily", čo je nebezpečenstvo skutočnosti, že straty sa výrazne zvýšia v dôsledku systematického a neposkytuje rizikový faktor, ktorý ovplyvňuje správanie väčšiny úverov v maloobchode portfólio banky.
"Spätná strana" riadenia rizík má niekoľko komponentov:
- Nie všetky maloobchodné úverové produkty sú spojené s historickými stratami o stratách, ktoré odrážajú úroveň možného kreditného rizika.
- Retailové úverové produkty, ešte dobre predvídateľné, sa môžu líšiť pod vplyvom ekonomické prostredie, V podstate, ak sa všetky faktory zhoršujú súčasne. Napríklad v hypotekárnych úveroch je hlavný strach spojený s ostrým hospodárskym poklesom spolu s vysokými úrokovými sadzbami z úveru (to môže viesť k zlepšeniu rizika zlyhania a súčasné zníženie nákladov na bezpečnosť).
- Tendencia zmluvných strán predložená je komplexná interakcia legislatívy a sociálny systémktoré neustále podstúpia zmeny. Napríklad legislatívna a sociálna prípustnosť individuálnej bankrotu je základným faktorom, ktorý ovplyvnil riziko zlyhania v deväťdesiatych rokoch v Spojených štátoch.
- Operačné otázky ovplyvňujúce úveru klienta môžu ovplyvniť celé portfólio maloobchodných úverov, pretože spotrebiteľský úver je poloautomatický rozhodovací proces.
- Je ťažké určiť hodnotu tohto rizika, pretože je zle premietaná. Spolu s týmto bankovými inštitúciami je potrebné zabezpečiť, aby retailové úverové portfóliá boli obzvlášť náchylné na nové typy rizík (napríklad sub-end a pôžičky).
Zisková plocha činnosti môže otvoriť malú neistotu expozíciu a umožniť bankovým inštitúciám zhromažďovať dostatočné množstvo informácií, aby v budúcnosti bolo lepšie určiť a predpovedať riziká.
Poznámka 2.
Retailová banková guľa čelí nielen s úverovým rizikom, je to hlavný pohľad na riziko, ale nie jediné.
Ostatné maloobchodné riziká
Komerčné bankové služby podliehajú nielen kreditným rizikom. Maloobchodné činnosti podliehajú operačným, trhovým, reputačným a obchodným rizikám.
- Úrokové riziko môže vyplývať z aktív a pasív, keď banková inštitúcia ponúka špecifické úrokové sadzby, a to tak pre vkladateľov aj dlžníkov. Tento typ rizika je prevedený do bankovej pokladnice z maloobchodného sektora. Sú spravované spolu s reguláciou aktív a pasív, ako aj paralelne s riadením rizika likvidity.
- Hodnotenie aktív Riziká sú osobitnou formou trhového rizika, v ktorom príjmy z retailových úverov závisí od presnosti určitého majetku, triedy podpory alebo povinnosti. Pri hypotekárnych úveroch je najdôležitejšie riziko predčasné splatenie úver, riziko, že hodnota portfólia sa môže znížiť pri znižovaní Úrokové sadzby (Zákazníci sa snažia platiť čoskoro hypotekárne úvery, Zníženie ich nákladov). Posudzovanie maloobchodných aktív, ktoré podliehajú riziku predčasného ukončenia, veľmi zložitého procesu, pretože sú založené na týchto predpokladoch o správaní dlžníka, ktorý je ťažké posúdiť. Príkladom príkladu hodnotenia rizika je určenie zostatkovej hodnoty vozidla v oblasti prenájmu (lízing auta a technológie). Tento typ rizika by mal riadiť pokladnicu retailovej banky.
- Operačné riziká v maloobchodných činnostiach banky sú riadené týmito štruktúrami a jednotkami, v ktorých sú tieto riziká vytvorené. Ako príklad je možné zaviesť nové procesy, ktoré slúžia zákazníkom podvodom, ale len v prípadoch, keď je ekonomicky odôvodnené. Banky sú povinné umiestniť kapitál v súlade s operačným rizikom, a to ako v obchodnom aj retailovom bankovom priemysle. V dôsledku toho vznikol nový priemysel, ktorý uplatňuje mnoho pojmov (napríklad operačné riziko na úrovni celej organizácie).
- Obchodné riziká sú úzkosť pre top manažérov. Zahŕňajú riziko obchodných operácií (zníženie a zvýšenie objemu hypotekárne úvery Pri zmene úrokových sadzieb), strategických rizík (aktívne využívanie internetového bankovníctva a nových platobných systémov), ako aj riešení o absorpcii a fúziách.
- Riziká dôležitý V systéme maloobchodných úverov. Banka je povinná zachovať svoju najvyššiu povesť, plnenie sľubov, ktorí pre zákazníkov. Mala by však dodržiavať aj uvedenú povesť pred kontrolnými orgánmi, pretože môžu zbaviť Licenčnej banke v prípade, že sa zaznamenali nezákonné a nezákonné akcie.
Obrázok 1. Ostatné maloobchodné riziká. AUTOR24 - Student Internet Exchange
Úverové riziká spojené s retailovými bankovými službami sú pomerne významné, ale majú ďalšiu dynamiku v porovnaní s úverovým rizikom obchodného a investičného bankového priemyslu. Určenie charakteristických úverových rizík spojených s retailovými bankovými službami je, že sú rozdelené na malé časti, takže predvolená hodnota jedného klienta nie je tak drahá bankou.
Ďalšia základná charakteristika odráža, že maloobchodní klienti sú zvyčajne finančne nezávislé od seba. Portfóliá firemných a komerčných úverov, naopak, sú často spojené s koncentráciami rizík pre korporácie, ktoré sú ekonomicky vzájomne prepojené v špecifických geografických oblastiach alebo priemyselných odvetviach.
Samozrejme, banky s maloobchodným portfóliom, ktoré sú diverzifikované regiónmi a výrobkami, majú výrazne nižšie úverové riziko koncentrácie, ako sa predpokladá, že maloobchodné portfólio, ktorého sa sústreďuje v konkrétnom regióne alebo na konkrétnom produkte. Všeobecne platí, že retailové úverové portfóliá majú výraznejšiu tendenciu k veľkým a dobre diverzifikovaným portfóliám ako "ťažké" portfóliám firemných úverov. Retailové banky preto môžu lepšie posúdiť percento úverov v portfóliu, pre ktoré v budúcnosti môžete očakávať predvolené alebo straty. Táto očakávaná hodnota straty možno zvážiť spolu s inými nákladmi v procese činností spoločnosti, ako sú náklady na udržiavanie kontrol alebo kontroly spracovania (a nie sú považované za hrozbu. finančná udržateľnosť breh).
Vysoká predvídateľnosť úverových strát v maloobchodných úveroch znamená nasledovné: Úroveň očakávanej straty dôveru najviac dôležitá úloha Pri hodnotení retailového úverového rizika a možno ich zohľadniť v hodnote, ktorú klient zaplatí. A naopak, riziko stratách pre väčšinu firemných Úverové portfóliá A väčšinou spočíva v tom, že úverové straty výrazne prekročia očakávanú úroveň.
Ďalšou kľúčovou charakteristikou mnohých maloobchodných portfólií je, že často o zvýšení pravdepodobnosti zlyhania vopred signalizuje zmenu správania zákazníka, ako sú tí, ktorí sú pod finančným tlakom a nemôžu vykonávať minimálne platby na kreditnej karte. Pre takéto varovné signály sú starostlivo dodržané maloobchodné banky (a regulačné orgány). To umožňuje bankám prijať určité opatrenia na zníženie úverového rizika. Banka môže:
■ Zmeniť pravidlá riadenia peňazí, ktoré sú úverom pre existujúcich zákazníkov na zníženie rizika:
■ Zmeniť marketingové stratégie a zákaznícke aplikácie na prilákanie menej rizikových zákazníkov;
■ Zvýšiť úrokové sadzby pre konkrétny typ klientov, v súvislosti s ktorými existuje vysoká pravdepodobnosť zlyhania.
Naopak, portfólio firemných úverov je niečo ako supertanker. Do určitého bodu je jasné, že niečo je zlé, ale je neskoro zmeniť niečo.
Regulačné orgány si myslia, že úverové riziko retailového bankového priemyslu je relatívne predpovedať (hoci sa v bloku 9-2 zvažuje množstvo dôležitých výnimiek). Výsledkom je, že maloobchodné banky budú musieť zachovať relatívne nízku úroveň krytia kapitálu v súlade s novou Bazilejskou dohodou, ale v porovnaní so súčasnými pravidlami Bazilej. Banky však musia poskytovať regulačné údaje o pravdepodobnosti zlyhania (pravdepodobnosť zlyhania, PD) a straty v prípade zlyhania (strata daná predvolené, LGD), ako aj vystavenie rizika v prípade predvoleného nastavenia (vystavenie predvolené, EAD) pre Prísne diferencované portfóliové segmenty. Regulátory ukazujú, že segmentácia by mala byť založená na bodovacích modeloch alebo ekvivalentných ukazovateľoch, ako aj na vintage indikátoroch (vantage), t.j. Čas, kedy sa operácia prejavila v bankovej zostatku.
Blok 9-2.
Má PI retailové úverové riziko "Kód medaily"?
Doteraz sme diskutovali najmä o tom, ako skóre modely pomáhajú určiť očakávanú úroveň úverového rizika pre maloobchodné portfóliá. Ale v maloobchodných úverov, je tu "reverzná strana" medaily. Toto je nebezpečenstvo, že straty sa zvýšia na nepredvídanú úroveň z dôvodu nepredvídanej, ale systematickej rizikovej faktorov, ktorá ovplyvňuje správanie mnohých úverov v maloobchodnom portfóliu banky.
"Maloobchod Maloobchod Retail" bankové službyaH má štyri hlavné komponenty.
■ Nie všetky inovatívne obchodné úverové produkty môžu byť spojené s dostatočnými historickými údajmi o stratách, ktoré odrážajú úroveň možného rizika.
■ Dokonca aj dobre predpovedané maloobchodné úverové produkty sa môžu neočakávane meniť pod vplyvom prudkej zmeny v ekonomickom prostredí, najmä ak sa všetky rizikové faktory súčasne zhoršujú (tzv. Zámer mimoriadne nepriaznivých okolností), napríklad V hypotekárnych úveroch je hlavným záujmom z dôvodu skutočnosti, že silný pokles hospodárstva je spojený s vysokými úrokovými sadzbami môže viesť k zvýšeniu rizika úverov na úvery a zároveň znížiť náklady na bezpečnosť.
■ Závislosť klienta na predvolené (alebo neprítomnosť) je výsledkom komplexnej kombinácie sociálnych a legislatívnych systémov, ktoré sa neustále menia, napríklad sociálna a legislatívna prípustnosť individuálneho konkurzu, najmä v Spojených štátoch, je jedným z faktorov pravdepodobne ovplyvnil úroveň zlyhania rizika jednotlivých dlžníkov v deväťdesiatych rokoch.
■ Akékoľvek operačné otázky, ktoré ovplyvňujú hodnotenie bonity zákazníka, môžu mať systematický vplyv na celé maloobchodné portfólio. Vzhľadom k tomu, spotrebiteľský úver je poloautomatický rozhodovací proces, nie radom osobitných rozhodnutí, je dôležité, aby sa proces kreditu vyvinul a fungoval správne.
Je ťažké určiť veľkosť tohto rizika, pretože je to zle predpokladané. Namiesto toho banky musia zabezpečiť, aby sa len obmedzený počet retailových úverových portfólií podlieha najmä novým typom rizík, ako sú poskytované úvery. Malý Expozícia neistoty môže otvoriť ziskovú oblasť činnosti a umožniť bankám získať dostatočné informácie o lepšom hodnotení rizika v budúcnosti; Veľká expozícia robí bankový rukojemník.
Ak sa veľké tradičné portfóliá, ako sú hypotekárne portfóliá, podliehajú prudkej zmene v rôznych rizikových faktoroch, banky musia používať stresové testovanie, aby sa zistilo, ako deštruktívny môže byť každý možný najpriaznivejší scenár (pozri CH. 7).
Úverové riziko nie je jediným rizikom, s ktorým sa má retailová banková guľa. Ako je zrejmé z materiálu uvedeného v bloku 9-3, je to hlavné finančné rizikov väčšine typov maloobchodných činností. Teraz zvážime Hlavný nástroj na meranie maloobchodného úverového rizika: skóre modelov.
Blok 9-3.
Ďalšie riziká retailového bankovníctva
Vyššie sme sa zamerali na úverové riziko, hlavnú formu retailových úverových aktivít. Ale, ako sú komerčné bankové služby, maloobchodné služby podliehajú rôznym trhovým, prevádzkovým, obchodným a reputačným rizikám.
■ Percentuálne riziko Vytvorené z aktív a povinností, kedykoľvek banka ponúka konkrétne sadzby pre dlžníkov a vkladateľov. Toto riziko sa vo všeobecnosti prenáša z maloobchodu činností do pokladnice maloobchodnej banky, kde sú kontrolované prostredníctvom riadenia aktív a pasív a riadenie rizika likvidity (pozri CH. 8).
■ Riziká hodnotenia aktív - To je naozaj osobitná forma trhového rizika, v ktorej závisí ziskovosť maloobchodných úverov na presnosti posúdenia konkrétneho majetku, záväzku alebo triedy poskytovania. Pravdepodobne najdôležitejšie z hľadiska hypotekárnych úverov je riziko predčasného splatenia úveru v hypotéke, riziko, že náklady (hodnota) portfólia pool hypotekárne úvery Môže sa znížiť znížením úrokových sadzieb, pretože zákazníci sa snažia zaplatiť existujúce hypotekárne úvery čo najrýchlejšie znížením ich nákladov (hodnota). Hodnotenie a zabezpečenie maloobchodných aktív, ktoré sú ohrozené predčasným splatením, pomerne komplikovaným procesom, pretože sú založené na predpokladoch správania klienta, ktoré sú ťažké posúdiť. Ďalším príkladom hodnotenia rizika je definovanie zostatková hodnota (Hodnoty) autá v oblasti prenájmu (lízing automobilov). Ak je tento typ rizika zrejmý, mal by byť riadený centrálne pokladnicou retailovej banky.
■ kancelária prevádzkové riziká V retailovej bankovej sfére sú tieto divízie obsadené najmä, v ktorého činnosti vznikajú tieto riziká. Príkladom je zavedenie nových procesov, ktoré sledujú podvody so zákazníkmi v tých situáciách, keď je ekonomicky odôvodnené. V súlade s novou dohodou Basel by banky mali umiestniť aj regulačný kapitál o operačnom riziku, a to ako v maloobchode aj v obchodnom bankovom priemysle. Zdá sa, že oddelenie riadenia prevádzkového rizika, ktoré využíva mnoho pojmov, ako napríklad operačné riziko na úrovni celej spoločnosti (pozri CH. 13).
■ Obchodných rizík sú hlavným dôvodom záujmu špičkových manažérov. Zahŕňa to riziko obchodných operácií (napríklad zvýšenie a zníženie hypotekárnych úverov s rastúcimi alebo zníženými úrokovými sadzbami), strategických rizík (napríklad zvýšenie internetového bankovníctva alebo nových platobných systémov) a riešení fúzií a akvizícií.
■ Rizík reputácie Najmä je dôležité najmä v oblasti maloobchodných úverov. Banka musí udržiavať svoju povesť, napĺňať sľub, že dal zákazníkom. Ale on by mal tiež zachovať svoju povesť o regulačných orgánoch, ktorí môžu zbaviť licenčnej banky, ak sa domnievajú, že koná nespravodlivo alebo nelegálne.
- Avšak, existuje určitá korelácia spojená so stavom hospodárstva. - Poznámka. prekladateľ.
V procese fungovania činností komerčných bánk sú riziká neustále a nevyhnutne vznikajú, ktoré manažéri banky sa snažia odolať alebo využívať v ich prospech (tento nie je vždy braný do úvahy vo vedeckom výskume a praktickej práci).
Podľa definície O.I. Lavrushina "Riziko je odhadovaný stav konkrétneho predmetu reality v dôsledku potenciálneho vplyvu na jej vonkajšie a vnútorné faktory vnímané v roku 2006. \\ T tento moment Čas človeka ako možné zdroje strát alebo výhod. "
Fáza riadenia rizík vo forme analýzy budúceho stavu konkrétneho predmetu reality s cieľom identifikovať potenciálny stupeň jej nebezpečenstva alebo ziskovosť intuitívnych, vedeckých nástrojov alebo iných možných spôsobov, je postup posudzovania rizík. A.V. Astakhov dáva určenie riadenia rizík ako spôsob, ako identifikovať "stupeň potenciálneho nebezpečenstva a / alebo ziskovosti zmeny predmetu reality, po ktorom nasleduje použitie komplexu ochranného opatrenia vrátane úplného odmietnutia možných výhod. "
Moderné trendy v oblasti operačného rizika hovoria o raste pozornosti Strednej banky Ruskej federácie a komerčných bánk (obyvateľov a nerezidentov) prítomných na ruskom jazyku bankový trh. Aspirácia bankový systém Odporúčania medzinárodného inštitútu regulačného orgánu všeobecné zásady Fungovanie medzinárodných finančných inštitúcií (Bazilejský výbor) dnes núti banky vybudovať systém riadenia prevádzkového rizika.
Špecifické prvky sú neoddeliteľné v rôznych retailových obchodných segmentoch. finančné riziko. Vzhľadom na zvýšenie podielu vzdialeného bankovníctva v štruktúre maloobchodu a vyššieho rizika zvážte pozíciu niektorých odborníkov v tejto otázke.
Identifikácia a klasifikácia rizík, ktoré sú obsiahnuté platobný systémRovnako ako jej účastníci, ktorí majú vplyv na vplyv týchto rizík a vytvárajú ich, sú základnými prvkami mechanizmu na riadenie rizika platobných systémov.
Berúc do úvahy špecifiká fungovania špecializovaných platobných systémov Krivorucheko S.V. a Rodionov A.a. Prideliť riziká, ako napríklad riziko média a riziko výpočtov.
Môžete použiť rôzne typy mobilných platieb. Môžete napríklad vybrať riziká, ktoré vyplývajú z delegovania viacerých funkcií, keď vykonávajú platby organizáciami tretích strán, aby sa zachovali vlastnosti maloobchodnej siete.
Zahŕňajú hlavné riziká, ako je úverová, prevádzková, právna, likvidita a povesť straty, ako aj riziko používania systému prania špinavých peňazí.
Okrem týchto rizík existuje riziko podnikania, a to pravdepodobnosť neúspešnej investície do projektu mobilných platieb bankou alebo mobilným operátorom.
Riziková štruktúra zahŕňa aj riziká početných protistrán, s ktorými banky a mobilní operátori pracujú. Identifikácia rizík a vhodných opatrení na zmiernenie ich umožnia investičným manažérom prijať pozitívne rozhodnutie o začiatku projektu.
Mobilné platobné riziká vznikajú aj pri výrobe finančných prostriedkov na zaplatenie end-spotrebiteľov v nebankových organizáciách (spoločnostiach), ktoré nespadajú do sféry nariadenia o bankovníctve a dohľadu.
Riziko je, že nekontrolovaný, nekontrolovaný nebankový podnik pritiahne finančné prostriedky z obyvateľstva výmenou za elektronické peniaze a možnosť obete sprenevery týchto fondov alebo ich použitie nevhodne povedie k platobnej neschopnosti a nemožnosti splniť Povinnosti požiadaviek zákazníka.
Úverové riziko pri vykonávaní mobilných platieb sa prejavuje v možnosti nedotknutia (chýba) v dôsledku peňazí jednej zo strán finančná operácia. Príležitosti kreditného rizika zvyšujú, ak bankové operácie Nedrží on-line, a existujú ďalšie strany medzi klientom a bankou.
Napríklad, keď klient zarába peniaze na zálohu prostredníctvom maloobchodného zástupcu, hrozí nebezpečenstvo, že operácia nedosiahne banku a účet nebude poháňaný. Na druhej strane, keď sú peniaze odpísané z účtu, maloobchodný zástupca preberá kreditné riziko, najmä keď klient používa úver na zaplatenie účtov prostredníctvom mobilného telefónu.
Operačné riziko v takýchto systémoch sa prejavuje v širokej škále foriem, vrátane technických porúch, krádeže majetku s informáciami a kódmi, podvodmi, chybami. V prípade používania sieťovej siete a peňažných transakcií sa hrozba lúpeže zvyšuje.
Právne riziko je spojené s absenciou alebo nedodržaním príslušných noriem, zákonov, zmlúv, ktorými sa riadia mobilné platby, ako aj ich zmeny. Implementácia projektov na organizáciu mobilných platieb predchádza analýza súčasného regulačný základ, ako aj zámery regulačných orgánov a zákonodarcov na stanovenie pravidiel pre takéto platby takéto systémy. Analýza skúseností v oblasti zahraničných vecí ukázala, že regulátory alebo prispôsobiť existujúce pravidlá pre prácu platobných systémov na nové systémy sú buď vysoko oneskorené vo fáze vzniku takýchto aktov. Preto existuje vysoká neistota o právnom prostredí pre tento obchod.
Riziko likvidity je spôsobené skutočnosťou, že maloobchodní zástupcovia nemusia mať dostatočné peňažné sumy na splnenie požiadaviek na odstraňovanie zákazníkov, a tiež nemajú dostatočné skúsenosti s riadením finančných tokov.
V prípade problémov môžu maloobchodní zástupcovia trpieť a povesť prevádzkovateľa systému a banka môže trpieť. Napríklad spoločnosť InEPT zákazníkom môže ovplyvniť vnímanie spotrebiteľov všetkých ostatných účastníkov projektu. Rozdiely v systéme mobilných platieb sa zvýšia, ak prípady krádeže, chýb, prerušenia poskytovania peňažných sietí maloobchodných zástupcov. Okrem toho, zlyhanie projektu jedného prevádzkovateľa môže ohroziť dôveryhodnosť trhu projektom iných prevádzkovateľov a bánk.
Výrobcovia telefónu musia najmä poskytnúť zvýšenú úroveň bezpečnosti, aby sa zabránilo možnosti spreneveru peniaze S pomocou vírusov alebo "trójskych koní".
Výrobcovia telefónu, prevádzkovatelia sietí a banky musia zodpovedať jednotnému modelu na identifikáciu klienta. Prevádzkovatelia siete sú vyzvaní, aby poskytli lacnej komunikácii pre platobné správy. Normy správ by mali byť vypracované a rozhrania na zdieľanie informácií medzi zariadeniami v predajných miestach a mobilných telefónoch, medzi mobilnými telefónmi a bankovými aplikáciami na platby.
Zahraniční experti uznávajú, že používanie mobilných telefónov ako platobných zariadení odhalila problém potreby zvýšiť technickú zložitosť týchto zariadení. Aby ste dosiahli zavedenú prácu na vykonávanie takýchto platieb, mali by ste vytvoriť alebo upraviť mnohé aplikácie na podporu dlhého reťazca procesov pri vykonávaní platobnej úlohy. Preto banky, prevádzkovatelia, výrobcovia mobilných telefónov, terminály, predajcov tovarov a služieb musia aktualizovať svoje vybavenie a aplikácie na podporu mobilných platieb.
Významná prekážka pre rozvoj mobilných platieb a mobilné bankovníctvo Sú nevyriešené otázky v oblasti bezpečnosti. Bez riešenia týchto problémov budú mobilné platby vo väčšine krajín stále zostať vo fáze pilotné projekty. Je dôležité, aby sa snahy snímačov kódov v internetovom bankovníctve priamo úmerné zvýšeniu elektronických platieb. Ak už dnes v mobilných sieťach už existujú vírusy a môžu sa ľahko šíriť, je pravdepodobné, že hackeri sa objavia, "stlačte" Zmiešané sumy z miliónov otáčok počas mobilných platieb. Na druhej strane, na druhej strane vytvorenie ďalších a nadmerných ochranných bariér mobilnej siete zníži pohodlie a jednoduchosť pre používateľov, a tiež zvýši objem investícií bánk a prevádzkovateľov na každú príjmovú jednotku.
Bezpečnosť je jednou z bariér nielen pre rozšírené mobilné platby, ale aj pre rozvoj internetového bankovníctva. Takéto platby sa iniciujú na diaľku bez možnosti fyzickej identifikácie klienta (používateľa). Klient musí mať špecifické zariadenie alebo bezpečnostný mechanizmus, ktorý nemôže používať inú osobu alebo ktorá nemôže byť kovaná. Je známe, že nielen osobné počítače, ale aj mobilné telefóny Môže byť vystavený vírusovému útoku, ako aj hacking a kradnúť kódy s cieľom nekontrolovaných objednávok účtu bez vedomia pravého vlastníka. Na tento účel pokračuje aktívny rozvoj opatrení na zvýšenie bezpečnosti vrátane biometrickej identifikácie jednotlivca.
Pred všetkými účastníkmi mobilného platobného trhu je potrebné vyriešiť problém - ako dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi bezpečnosťou a pohodlím medzi ochranou súkromných informácií a jednoduchosť použitia. Príliš vysoká bezpečnosť zvýši náklady a znižuje pohodlie a príliš podrobné informácie o súkromnej povahe povedú k riziku zneužitia.
Je teda možné zhrnúť, že je to práve prevádzkové riziká, ktoré dnes predstavujú najvážnejší problém pre bankový sektor.
V súčasnosti je kategória rizík zahŕňajúcich vyššie uvedené príklady a cieľový názov je "Operačné riziko". Dnes však nielen neexistuje jediná koncepcia definície, hodnotenia a riadenia operačného rizika, ale je ťažké nájsť akýkoľvek integrovaný a konzistentný prístup k tomuto problému.
Komerčná banka "Sunja" LLC vo svojich činnostiach, najmä v oblasti maloobchodu, na posúdenie úrovne riadenia prevádzkového rizika, používajú celý súbor faktorov. Vzhľadom na tieto faktory sa vyvinuli rôzne predpisypredstavujúce vnútorné predpisy pre zamestnancov. Hlavné podmienky, ktoré musia spĺňať vnútorné predpisy, toto je:
existencia primeraného, \u200b\u200búčinného, \u200b\u200boznámeného vnútorným regulačným rámcom (ustanovenia, postupy atď.), Pokiaľ ide o riadenie prevádzkového a technologického rizika, schválené príslušnými bankovými orgánmi založené na zásadách správy a riadenia spoločností, ako aj relevantné Plnenie jej požiadaviek;
počet a zložitosť spracovania operácií v porovnaní s úrovňou vývoja a schopnosťou prevádzkových a kontrolných systémov vzhľadom na predchádzajúce výsledky práce týchto systémov, ich súčasný stav a vyhliadky na ďalšie zlepšenie;
pravdepodobnosť technologických a prevádzkových zlyhaní, prebytku právomocí zamestnancami, nevýhodami v predchádzajúcej analýze operácií počas rozhodovania, ako aj absencia (vrátane dočasného) monitorovania alebo registrácie transakcií s klientmi alebo protistranami;
dostupnosť a dodržiavanie banky technologické mapy operácie;
dostupnosť, množstvo, príčiny a povaha porušovania administratívnych a účtovných postupov;
možnosť potenciálnej finančnej straty z dôvodu:
chyby výkonných umelcov alebo podvodov;
nízka prevádzka konkurencieschopnosti banky;
nedostatok dostupných informačných systémov;
neúplné informácie týkajúce sa protistrany alebo prevádzky;
prevádzkové a technologické zlyhania;
história a povaha sťažností a zákazníkov odvolaní do banky v súvislosti s nevýhodami operácií operačných systémov a reakcie na ne banke;
objemy a primeranosť kontrol pre bankový softvér a jej sprievod a iné služby, ktoré sa vykonávajú so zapojením tretích strán (osutom);
primeranosť stratégie týkajúce sa informačných technológií, stratégia informačných technológií by mala spĺňať súčasné a predpokladané požiadavky týkajúce sa činností banky a zohľadniť štruktúru technických zariadení, telekomunikácií, softvéru, údajov a sietí, ako aj integritu Informačná databáza.
Ako môže byť zrejmé z vyššie uvedeného, \u200b\u200bbanky by mali vážne odkazovať na problém operačného rizika a veľké množstvo hodnotiacich kritérií by sa malo určiť na posúdenie jeho úrovne.
Na základe posúdenia primeranosti uvedených faktorov, ako aj osobitné posúdenie matrice, bankové orgány dohľadu budú môcť nielen odhadnúť počtu operačného rizika a kvalitu riadenia, ale aj hodnotiť trend na úrovni operačného rizika v budúcich obdobiach.
Ani Systém informácií medzibankovej výmeny ani predsedníctvo kreditné príbehy Nemôže odhaliť riziko sociálnych dlžníkov
Avšak, nie všetci účastníci trhu s optimizmom odhadujú načrtnuté boom na úverovom trhu s cache a kreditné karty. "V priebehu posledných troch rokov ponuka produktu v cache kreditov všetkých bánk sa zmenila - sumy a podmienky úverov neustále rastie," Komentáre Evgeny Thakevich. - Významné riziká sú sústredené tu, pretože úvery cache sú najcitlivejšie na sociálne zlyhanie a akékoľvek ekonomické šoky, ktoré sú v dlhodobom horizonte predvídateľné. " Obavy účastníkov trhu spôsobujú tendenciu znížiť rozdiel medzi reálnymi príjmami a výdavkami obyvateľstva. Podľa Ministerstva hospodárskeho rozvoja, v januári - marec 2012, peňažné výdavky obyvateľstva prekročili príjmy o 256 miliárd rubľov, zatiaľ čo obyvateľstvo používalo 80,5% svojich peňažných príjmov na spotrebu (v rovnakom období minulého roka, 78,6% bolo na tieto účely). Na pozadí rastu nákladov na utility tarify to môže viesť k tomu, že časť dlžníkov využívajúcich niekoľko dlžníkov využívajúcich súčasne Úverové produktyNebudú môcť zaplatiť za svoje záväzky v plnej výške. "Zvyšujúci sa tok aplikácií pre kredity cache pochádza z dlžníkov, ktorí už majú niekoľko existujúcich úverov bankám," súhlasí Evgeny Thakevich. - Väčšina z nich, pomer dlhu / výnosov je už blízko kritickej úrovni - 60%. " Prítomnosť malého (dokonca technického) oneskorenia v takomto type dlžníkov v minulosti by mala aspoň upozorniť banku - ak existuje niekoľko aktívnych úverov súčasne, dokonca aj malé meškanie platu môže viesť k oneskoreniu všetkých úverov . V dôsledku toho, počas obdobia hospodárskej recesie môže byť maloobchodné portfólio dokonca úplne diverzifikované počtom dlžníkov a veľkosť úverov môže byť v krátkom čase neodvolaná.
Samozrejme, interakcia s predsedníctvom úverových príbehov a aktívnym rozvojom medzibankových systémov výmeny informácií o dlžníkoch je užitočná pre banky pri posudzovaní rizík takýchto dlžníkov. Približne 42% bankových zisťovaní "experta" bánk už používa medzibankovú výmenu informácií, ďalších 10% plán na zavedenie do konca roka 2012. Podľa našich odhadov kreditné aplikácie Vo vyrovnávacej pamäti kreditov požiadavky, na ktoré boli zaslané do BKA, v priemere zvýšili o 15% v prvej polovici roka 2012 (v porovnaní s tým istým rokom rokom). Ani medzibankový systém výmeny informácií, ani predsedníctvo úverových príbehov však nie je schopný identifikovať riziko sociálneho zlyhania dlžníkov, v ktorých kvôli externé okolnosti Osoba znižuje úroveň príjmov. Áno, a systémy riadenia rizík mnohých bánk neberú do úvahy takéto riziko spotrebiteľské úverya tiež úplne brať do úvahy možné zmeny Existujúce výdavky potenciálnych dlžníkov v budúcnosti.
Okrem toho účastníci trhu uviedli, že ďalší rast maloobchodu na úkor dlžníkov prvej triedy bol vyčerpaný. Aby sa zachovali súčasné zisky, banky začínajú postupne zmierniť požiadavky pre dlžníkov. Sadzby spotrebiteľských pôžičiek zostávajú na rovnakej úrovni ako rok skôr (graf 3). Podľa prieskumu odborníka RA, len štvrtina bánk zvýšila úrokové sadzby z spotrebných úverov v prvej polovici roka 2012, zatiaľ čo viac ako polovica povedala, že sadzby sa nezmenili ani znížené. Do konca roka 2012, 19% respondentov Úverové organizácie Naplánujte si zvýšenie sadzieb, tretie banky nemajú takéto plány.
Karmonogram 3. Zvážené sadzby požičiavania jednotlivciutrpeli menšie zmeny za rok
Zdroj: "Expert Ra" podľa Banky Ruska
Ak chcete zachovať súčasnú ziskovosť, banky začínajú postupne zmierniť podmienky pripísania a požiadavky pre potenciálnych dlžníkov. Potreba rásť podnikania a udržiavať ziskovosť si bude vyžadovať prístup k novým, riskantnejším (a v dôsledku toho aj ziskovšie) segmenty, ktoré sú "primárnymi" organizáciami mikrofinancovania. Napriek prítomnosti konkurentov je tu zameraný významný potenciál pre banky. Koniec koncov, MFI, priťahuje výrazne drahšie financovanie, jednoducho nebude schopný konkurovať bankám pri úveroch. Avšak rast trhu zmierňujúcim požiadavkami v systémoch riadenia rizík - rizikový model maloobchodného rozvoja.
Nie je prekvapujúce, že nadmerné miery rastu nedaňových úverov spotrebiteľov v jednotlivých bankách spôsobujú obavy z regulátora. Banka Ruska už uviedla osobitnú kontrolu nad činnosťami najaktívnejších hráčov na trhu, a budúci rok, účastníci v budúcom roku môžu účastníci spadať pod inšpekcie hlavnej kontroly úverových inštitúcií.
Nadmerné miery rastu nedaňových spotrebiteľských úverov spôsobuje obavy z regulátora.
Obávate sa o regulátor a interakciu bánk s zberateľmi, najmä podmienky pre reverzné výkupné pridelených dlhov. Ak existuje pochybnosti o primeranosti hodnotenia rizika vydaných bankových úverov, je možná situácia, v ktorej sa kvalita pridelených dlhov bude odlišná od pridelenia predpísanej v zmluve, v takom prípade bude banka späť, aby ste si vybrali obžalovaných. A v prípade prijatia zákona o zberačných činnostiach môže byť prevod zlých dlhov "na boku" výrazne komplikovaný. "Zákon by mal poskytnúť právne posúdenie tejto činnosti, regulovať vzťahy zberateľov a dlžníkov, ako aj vyriešiť súčasné právne konflikty týkajúce sa ochrany osobných údajov, Cessia, atď.," Hovorí Yuri Andersov. Konečné vydanie návrhu zákona ešte nie je pripravené. Banky sa však najviac obávajú zavedenia zákazu prideľovania dlhu tretím stranám, ktoré nemajú bankovú licenciu, ako aj požiadavky povinného súhlasu dlžníkov na prenos dlhov na zberateľov. Zavedenie takýchto zákazov môže spôsobiť úrokové sadzby, ktoré ešte viac ako Zhoršuje dlhové zaťaženie dlžníkov.
Ďalšou diskutovanou inováciou v spotrebiteľských úveroch je zavedenie takzvaného "chladiaceho obdobia". Je tiež schopný mať významný vplyv na rýchlosť rastu trhu. "Doba chladenia" môže potenciálne znamenať rast úverov, pretože takáto príležitosť eliminuje jeden z odstrašujúcich faktorov pre spotrebiteľa. Ak klient bude vedieť, že môže vrátiť peniaze do banky, bez toho, aby ste stratili a neprekročili, bude viac ochotný požiadať o pôžičky, "komentáre poroty ANDRES. Existujú také inovácie a opačná strana. "Čiernutie chladenia" je veľmi ťažké realizovať v ňom. Vyžaduje sa kompasárske technické zlepšenia, ktoré môžu prirodzene ovplyvniť náklady na úvery, "povedal Evgeny Thakevič.
Časový interval od dátumu uzavretia zmluvy, počas ktorého môže dlžník vrátiť úver bez časového záujmu a sankcií.
Seminárny program:
1. Systém riadenia rizík v banke
1.1. Klasifikácia rizík banky, stanovenie maloobchodných úverových rizík
1.2. Ciele a zásady bankových rizík
1.3. Ciele a zásady bánk maloobchodných rizík
1.4. Pomer maloobchodných rizíkových cieľov s cieľmi banky
1.5. Metódy riadenia rizík
1.5.1. Odmietnutie rizika
1.5.2. Limit rizika
1.5.3. Diverzifikácia rizík
1.5.4. Zabezpečenie
1.5.5. Rezervácia finančných prostriedkov na predpokladané straty
1.6. Organizačná štruktúra Riadenie bankového rizika
1.7. Oddelenie právomocí medzi jednotkami zapojenými do riadenia rizík
1.8. Systém rozhodovania
1.9. Interakcia divízií
1.10. Doplnenie zamestnancov zariadení zariadení
2. Úver životného cyklu
2.1. Obchodná linka banky a špecifickosť maloobchodných produktov
2.2. Koncepcia úverového životného cyklu
2.3. Činnosť riadenia rizík počas životného cyklu
2.4. Manažérske kritériá riadenia rizík v každej fáze životného cyklu
3. Údaje pre riadenie maloobchodných úverových rizík
3.1. Intrabank Data
3.2. Externé pre bankové údaje
4. Vydanie úveru: systém rozhodovania o úvere
4.1. Etapy výroby kreditných riešení
4.2. Automatický rozhodovací systém (CAD)
4.3. Manuálne rozhodovanie
4.4. Prevencia podvodov
4.5. Vývoj a optimalizácia rozhodovacieho systému v banke
4.6. Hlásenie
5. Riadenie úverového portfólia
5.1. Koncepcia riadenia rizík portfólia
5.2. Riadenie limitov portfólia kariet
5.3. Rezervácia: RAS a IFRS
5.4. Rozpočtovanie s prihliadnutím na úroveň úverového rizika
5.5. Hlásenie
6. ZBERUJÚCICH DLHOV
6.1. Účinok zberu finančné výsledky breh
6.2. Etáp oddeleného dlhu
6.3. Odhadované stratégie zberu dlhu
6.4. Hlásenie
7. Organizovanie databáz a používanie informácií
7.1. Ciele vytvárania databázy
7.2. Jednotná alebo distribuovaná databáza v banke?
7.3. Replikácia a archivácia
7.4. Aké ponuky a udalosti ukladania?
7.5. ŠPECIÁLNE ŠPECIÁLY ÚDAJOV: PLATNOSTI PODNIKANIA
7.6. Požiadavky na maloobchodnú databázu
8. Ekonometrické a optimalizačné modely údajov v oblasti manažmentu retailových rizík
8.1. Modely s bodovaním a nevýhodami: Aplikácie
8.2. Modely segmentácie
8.3. Predpovede modely
8.4. Modely optimalizácie
8.5. Typy modelov bodovania: Aplikácia / správanie
8.6. Metódy modelov vystavovania
8.7. Výber údajov pre modelovanie
8.8. Hodnotenie kvality modelov
8.9. Realizácia bodovacích modelov v riadení rizík
8.10.Monitorovanie kvality skórovacích modelov
