Kreditni rizici koji su povezani s bankovnim trgovcima su vrlo značajni. Oni imaju potpuno različitu dinamiku u odnosu na kreditni rizik od ulaganja ili komercijalne industrije.
Glavna razlika u maloprodaji kreditni rizik Upravo je to podijeljeno na nekoliko dijelova, tako da neispunjavanje jedne ugovorne strane nije tako vidljiva za likvidnost banke. Još jedna značajka je da u maloprodaji banke nisu ovisne o međusobnoj. Komercijalni i kreditni portfelji, naprotiv, često ovise o koncentraciji rizika za organizacije koje su ekonomski povezane s određenim geografskim regijama ili industrijama.
Glavne značajke maloprodajnog kreditiranja
Bankarske institucije s maloprodajnim portfeljem, koje su raznolike industrije i regije, imaju kreditni rizik Koncentracije su znatno manje od onih čiji se maloprodajni portfelj koncentrira u određenoj regiji ili industriji. U većini slučajeva, maloprodajni portfelji su karakterizirani izraženijim trendom velikim raznolikim portfeljima, a ne korporativnim kreditima.
Kreditne institucije stanovništva mogu procijeniti postotak kredita u portfelju za koji se očekuje gubitak ili neispunjavanje obveze u budućnosti. Iznos gubitaka može se razmotriti u budućnosti da se razmotre s drugim troškovima u procesu djelatnosti poduzeća (o razvoju provjera ili troškova za funkcioniranje podružnica).
Napomena 1.
U kreditiranju maloprodaje, velika predvidljivost gubitaka znači sljedeće: razina predviđenih gubitaka ima značajnu ulogu u procjeni kreditnog rizika na malo i naplaćuje se u cijeni, koji plaća ugovornoj strani. I obrnuto, rizik od gubitaka za korporativni kreditni portfelj je to kreditne gubitke premašiti očekivanu razinu.
Također, prepoznatljiva značajka portfelja kredita maloprodaje je da signali ponašanja kupaca o približavanju neispunjavanja (mnogi kupci su pod financijskim pritiskom i ne mogu obavljati obvezne plaćanja kreditnim karticama). Institucije s građanstvom pažljivo slijedite takve signale. Zahvaljujući tome, banke mogu poduzeti određene mjere za smanjenje kreditnih rizika maloprodaje.
U ovom slučaju, banka može:
- promjena pravila za uporabu kreditna sredstva kako bi se smanjio kreditni rizik maloprodaje;
- promijeniti marketinške strategije i zahtjev za odobrenje prijava kako bi privukli manje rizične druge ugovorne strane;
- povećati interes za korištenje kreditnih fondova za određenu skupinu klijenata, u odnosu na koju postoji vjerojatnost početka zadane.
Kontrolna tijela vjeruju da su rizici za maloprodajnim kreditnim rizicima vrlo predviđajući, zbog čega maloprodajnim institucijama banaka održavaju nisku razinu kapitala na omotu ovog rizika U skladu s novim baselskim sporazumom u usporedbi s trenutnim Baselnim pravilima.
Međutim, u slučaju neispunjavanja obveza, banke bi trebale pružiti podatke kontrolnim tijelima o vjerojatnosti propusta i gubitaka, kao i izloženost riziku za određene diferencirane segmente portfelja.
Kontrolna tijela pokazuju da se segmentacija treba temeljiti na ekvivalentnim pokazateljima i modelima bodovanja, kao iu vremenskim pokazateljima kada je operacija odbijena bankarstvo.
"Obrnutu stranu medalje" kreditnog rizika maloprodaje
U maloprodajnom kreditnom riziku postoji "nalazna strana medalje", što je opasnost od činjenice da će se gubici značajno povećati zbog sustavnog i ne pružanjem faktora rizika, što utječe na ponašanje većine kredita u maloprodaji portfelj banke.
"Obrnuta strana" upravljanja rizicima ima nekoliko komponenti:
- Nisu svi maloprodajni proizvodi povezani s povijesnim gubicima o gubicima koji odražavaju razinu mogućeg kreditnog rizika.
- Proizvodi za maloprodaje, čak i predvidljivi, mogu varirati pod utjecajem ekonomsko okruženje, U osnovi, ako se svi čimbenici u isto vrijeme pogoršavaju. Na primjer, u hipotekarnim kreditiranju, glavni strah je povezan s oštrim ekonomskim krizom uz visoke kamatne stope na zajam (to može dovesti do poboljšanih zadanih rizika i istovremenog smanjenja troškova sigurnosti).
- Tendencija onih ugovornih strana na zadani je složena interakcija zakonodavnog i socijalni sustavkoje se neprestano podvrgnu promjenama. Na primjer, zakonodavna i socijalna dopuštenost pojedinog stečaja temeljni je faktor, koji je utjecao na rizik neispunjavanja obveza u 1990-ima u Sjedinjenim Državama.
- Operativna pitanja koja utječu na kreditnu sposobnost klijenta mogu utjecati na cijeli portfelj maloprodajnog kredita, budući da je potrošački zajam je poluautomatski proces donošenja odluka.
- Teško je odrediti vrijednost ovog rizika jer je loše projicirana. Zajedno s ovim bankarskim institucijama potrebno je osigurati da su portfelji za kredit za maloprodaju posebno osjetljive na nove vrste rizika (na primjer, pod-end i kreditiranje).
Profitabilno područje aktivnosti može otvoriti malu izloženost nesigurnosti i omogućiti bankarske institucije da prikupi dovoljnu količinu informacija, tako da je u budućnosti bolje odrediti i predvidjeti rizike.
Napomena 2.
Maloprodajna sfera se suočava ne samo s kreditnim rizikom, to je glavni pogled na rizik, ali ne i jedini.
Ostali građani rizici
Komercijalne bankarske usluge su predmet ne samo kreditnom riziku. Maloprodajne aktivnosti podliježu operativnim, tržišnim, reputacijskim i poslovnim rizicima.
- Kamatni rizik može nastati od imovine i obveza kada bankarska institucija nudi specifične kamatne stope, kako za štediše i zajmoprimce. Ova vrsta rizika prenosi se u bankarsku riznicu iz maloprodajnog sektora. Upravljaju se zajedno s propisima imovine i obveza, kao i paralelno s upravljanjem rizikom likvidnosti.
- Rizici procjene imovine su poseban oblik tržišnog rizika, u kojem dohodak od kreditiranja maloprodaje ovisi o točnosti određene imovine, razred potpore ili obveze. U hipotekarnom kreditiranju, najvažniji rizik je rana otplata kredit, rizik da se vrijednost portfelja može smanjiti pri smanjenju kamatne stope (korisnici nastoje uskoro platiti hipotekarni krediti, smanjujući njihov trošak). Procjena maloprodajne imovine, koja je podložna riziku prijevremenog zatvaranja, vrlo složenog procesa, budući da se temelje na onim pretpostavkama o ponašanju dužnika, koje je teško procijeniti. Primjer primjera procjene rizika je odrediti preostalu vrijednost automobila u području najma (leasing i tehnologija automobila). Ovu vrstu rizika treba upravljati trezor maloprodajne banke.
- Operativni rizici u maloprodajnim aktivnostima banke upravljaju te strukture i jedinice u kojima se formiraju ti rizici. Kao primjer, moguće je uvesti nove procese koji služe prijevaru korisnika, ali samo u slučajevima kada je ekonomski opravdano. Banke su dužne staviti kapital u skladu s operativnim rizikom, kako u gospodarskoj i maloprodajnoj industriji. Kao rezultat toga, nastala je nova industrija, što primjenjuje mnoge koncepte (na primjer, operativni rizik na razini cijele organizacije).
- Poslovni rizici su tjeskoba za vrhunske menadžere. To uključuje rizik poslovanja (smanjenje i povećanje volumena hipotekarni kreditiranje Prilikom mijenjanja kamatnih stopa), strateški rizici (aktivno korištenje internetskog bankarstva i novih platnih sustava), kao i rješenja za apsorpciju i spajanja.
- Rizici reputacije imaju važno U sustavu kreditiranja na malo. Banka je dužna zadržati svoj ugled na visokoj razini, ispunjavajući obećanja, to kupcima. No, to bi također trebalo biti u skladu s navedenim ugledom pred kontrolnim vlastima, budući da mogu lišiti licencu banke u slučaju da se uočavaju ilegalne i nezakonite radnje.
Slika 1. Ostali maloprodajni rizici. Autor24 - studentska internetska razmjena
Kreditni rizici povezani s uslugama stanovništva su prilično značajni, ali imaju i drugu dinamiku u odnosu na kreditni rizik od trgovačkog i investicijskog bankarstva. Određivanje karakteristika kreditnih rizika povezanih s maloprodajnim bankarskim uslugama je da su podijeljene na male dijelove, tako da je zadana od jednog klijenta nije tako skupo.
Još jedna osnovna karakteristika odražava da su maloprodajni klijenti obično financijski neovisni. Korporativni i komercijalni zajmovi portfelji, naprotiv, često su povezani s koncentracijama rizika za korporacije koje su ekonomski međusobno povezane u određenim geografskim područjima ili industrijama.
Naravno, banke s maloprodajnim portfeljem, koji je diverzificiran po regijama i proizvodima, imaju znatno niži kreditni rizik koncentracije od tih maloprodaje portfelja koji se koncentrira u određenoj regiji ili na određenom proizvodu. No, općenito, maloprodajni portfelji imaju izraženija tendencija prema velikim i dobro raznoliki portfelja od "teških" portfelja korporativnih kredita. Maloprodajne banke, dakle, mogu bolje procijeniti postotak kredita u portfelju za koji u budućnosti možete očekivati \u200b\u200bzadani ili gubitak. Ova očekivana gubitka se može razmotriti zajedno s drugim troškovima u procesu aktivnosti Društva, kao što su troškovi održavanja podružnica ili preradu čekova (i ne smatra se prijetnjom. financijska održivost banka).
Visoka predvidljivost kreditnih gubitaka u kreditiranju maloprodaje znači sljedeće: razina očekivanog gubitka najviše važna uloga U procjeni kreditnog rizika i može se uzeti u obzir u vrijednosti koju klijent plaća. I obrnuto, rizik od gubitaka za većinu korporativnih portfelji kredita I uglavnom leži u činjenici da će kreditni gubici značajno prelaziti očekivanu razinu.
Još jedna ključna karakteristika mnogih maloprodajnih portfelja je da se često povećava vjerojatnost neispunjavanja neplaćanja unaprijed signalizira promjenu ponašanja kupaca, kao što su oni koji su pod financijskim pritiskom i ne mogu izvršiti minimalna plaćanja na kreditnoj kartici. Za takve signale upozorenja, prate se maloprodajne banke (i regulatorna tijela). To omogućuje bankama da poduzmu određene radnje za smanjenje kreditnog rizika. Banka može:
■ Promijenite pravila upravljanja novcem koji su zajam postojećim klijentima za smanjenje rizika:
■ mijenjati marketinške strategije i korisničke aplikacije za privlačenje manje rizičnih kupaca;
■ Povećajte kamatne stope za određenu vrstu klijenata u odnosu na koje postoji velika vjerojatnost zadane.
Nasuprot tome, korporativni kredit portfelj je nešto poput supertankera. Do određene točke, postaje jasno da nešto nije u redu, ali je prekasno da nešto promijeni.
Regulatorna tijela imaju ideju da kreditni rizik od industrije banaka na malo relativno predviđa (iako se broj važnih iznimki razmatraju u bloku 9-2). Kao rezultat toga, maloprodajne banke morat će održati relativno nisku razinu kapitalne pokrivenosti u skladu s novim baselskim sporazumom, ali u usporedbi s trenutnim Baselnim pravilima. Međutim, banke moraju osigurati regulatorne podatke o vjerojatnosti neispunjavanja zadanih (vjerojatnost zadanog, PD) i gubitka u slučaju zadane (gubitak zadani, LGD), kao i izloženost rizicima u slučaju zadane (ekspozicije na defaultu, EAD) za strogo diferencirani portfeljni segmenti. Regulatori ukazuju na to da se segmentacija treba temeljiti na bodovima ili ekvivalentnim pokazateljima, kao i na vintage pokazatelje (vantage), tj. vrijeme kada se operacija odražavala u bankama.
Blok 9-2.
Je li PI maloprodajni kreditni rizik "kod medalje"?
Do sada smo raspravljali uglavnom koliko modeli bodovanja pomaže u određivanju očekivane razine kreditnog rizika za maloprodajne portfelje. No, u kreditiranju na malo, postoji "obrnuta strana" medalje. To je opasnost da će se gubici povećati na nepredviđenu razinu zbog nepredviđenog, ali sustavnog faktora rizika, što utječe na ponašanje mnogih kredita u maloprodajnom portfelju Banke.
"Maloprodaja na malo" bankarske uslugeah ima četiri glavne komponente.
■ Nisu svi inovativni maloprodajni zajam proizvodi mogu biti povezani s dovoljnim povijesnim podacima o gubicima koji odražavaju razinu mogućeg rizika.
■ Čak i dobro predviđeni maloprodajni kreditni proizvodi mogu se neočekivano mijenjati pod utjecajem oštre promjene u ekonomskom okruženju, posebno, ako se svi čimbenici rizika propadaju u isto vrijeme (takozvana namjera iznimno nepovoljnih okolnosti), na primjer , u hipotekarnom kreditiranju, glavna briga je zbog činjenice da je snažan pad gospodarstva povezan s visokim kamatnim stopama može dovesti do povećanja rizika od kredita za kredite i istovremeno smanjiti troškove sigurnosti.
■ ovisnost o klijentu na zadanu (ili odsutnost) rezultat je složene kombinacije društvenih i zakonodavnih sustava koji se stalno mijenjaju, na primjer, socijalna i zakonodavna dopuštenost pojedinog stečaja, posebno u SAD-u, jedan je od čimbenika koji Vjerojatno je utjecalo na razinu neispunjavanja rizika pojedinačnih zajmoprimaca u 1990-ima.
■ Svaka operativna pitanja koja utječu na procjenu kreditne sposobnosti kupaca mogu imati sustavan utjecaj na cijeli maloprodajni portfelj. Budući da je potrošački zajam je poluautomatski proces donošenja odluka, a ne niz posebnih odluka, važno je da se kreditni proces razvija i funkcionira ispravno.
Teško je odrediti veličinu tog rizika, jer je teško projicirana. Umjesto toga, banke moraju biti sigurni da je samo ograničen broj maloprodajnih portfelja posebno podložan novim vrstama rizika, kao što su pododređeno kreditiranje. Mali Izloženost nesigurnosti može otvoriti profitabilno područje djelovanja i omogućiti bankama da prikupljaju dovoljno informacija za bolju procjenu rizika u budućnosti; Velika izloženost čini bankovni taoca.
Ako su veliki tradicionalni portfelji, kao što su hipotekarni portfelji, podložni oštrim promjenama u različitim čimbenicima rizika, banke moraju koristiti testiranje otpornosti na stres kako bi se utvrdilo kako destruktivan može svaki mogući najnepovoljniji scenarij (vidi ch. 7).
Kreditni rizik nije jedini rizik s kojim se suočava s nekom maloprodajnom bankarskom sferom. Kao što je očito iz materijala prikazanog u bloku 9-3, to je glavni financijski riziku većini vrsta maloprodajnih aktivnosti. Sada ćemo razmotriti glavni alat za mjerenje kreditnog rizika: bodovanje modela.
Blok 9-3.
Ostali rizici maloprodajnog bankarstva
Iznad smo se usredotočili na kreditni rizik, glavni oblik kreditnih aktivnosti na malo. No, kao i komercijalne bankarske usluge, maloprodajne usluge podliježu raznim tržišnim, poslovnim, poslovnim i reputacijskim rizicima.
■ Postotak rizika Stvoren iz imovine i obveza, kad god Banka nudi specifične stope, kako za zajmoprimce i štediše. Taj se rizik općenito prenosi iz maloprodaje aktivnosti u riznice maloprodajne banke, gdje se kontroliraju upravljanjem imovinom i obvezama te upravljanja rizikom likvidnosti (vidi pogri. 8).
■ Rizici procjene imovine - To je doista poseban oblik tržišnog rizika, u kojem profitabilnost kreditiranja maloprodaje ovisi o točnosti procjene određene imovine, predanosti ili razreda odredbe. Vjerojatno najvažniji u hipotekarnim kreditiranje je rizik od rane otplate kredita u hipoteku, rizik da je cijena (vrijednost) portfelja bazena hipotekarni krediti Može se smanjiti smanjenjem kamatnih stopa, budući da korisnici nastoje platiti postojeće hipotekarni krediti što je brže moguće smanjivanjem njihove troškove (vrijednost). Evaluacija i Hedging maloprodajne imovine koja su u opasnosti od prijevremene otplate, prilično kompliciran proces, kao što se temelje na pretpostavci o ponašanju klijenata koje su teško procijeniti. Još jedan primjer procjene rizika je definirati ostatak vrijednosti (Vrijednosti) automobili u području zakupa (leasing automobila). Ako je ova vrsta rizika očita, tada treba upravljati središnjom riznicom maloprodajne banke.
■ Ured operativni rizici U maloprodajnoj bankarskoj sferi, te podjele su uglavnom zauzete, u čijim aktivnostima nastaju. Primjer je uvođenje novih procesa koji prate prijevaru kupaca u tim situacijama u kojima je ekonomski opravdano. U skladu s novim Sporazumom Basel, banke bi također trebale staviti regulatorni kapital na operativni rizik, kako u maloprodaji iu komercijalnoj bankarstvu. Odjel za upravljanje operativnim rizicima pojavio se, koji koristi mnoge koncepte, kao što je operativni rizik na razini cijele tvrtke (vidi ch. 13).
■ Poslovni rizici su glavni razlog za zabrinutost vrhunskih menadžera. To uključuje rizik poslovanja (na primjer, povećanje i smanjenje hipotekarnih kredita s povećanim ili smanjenim kamatnim stopama), strateškim rizicima (na primjer, povećanjem internetskog bankarstva ili novim platnim sustavima) i rješenja za spajanje i akvizicije.
■ Rizici za reputaciju Konkretno, važno je u području kreditiranja maloprodaje. Banka mora održavati svoj ugled, ispunjavajući obećanje da je dao klijentima. Ali on bi također trebao održati svoj ugled na regulatornim tijelima koji mogu lišiti licencu za licencu ako vjeruju da djeluje nepravedno ili ilegalno.
- Ipak, postoji određena korelacija povezana s državom gospodarstva. - Bilješka. prevoditelj.
U procesu funkcioniranja aktivnosti poslovnih banaka, rizici se stalno i neizbježno pojavljuju, koji menadžeri Banke pokušavaju odoljeti ili koristiti u njihovoj korist (potonji se ne uzima u obzir u znanstvenim istraživanjima i praktičnom radu).
Po definiciji, O.I. Lavrushina, "Rizik je procijenjeno stanje određenog objekta stvarnosti kao rezultat potencijalnog utjecaja na svoje vanjske i unutarnje čimbenike koji se doživljavaju ovaj trenutak vrijeme od strane čovjeka kao moguće izvore gubitaka ili naknada. "
Faza upravljanja rizicima u obliku analize budućeg stanja određenog objekta stvarnosti kako bi se utvrdilo potencijalni stupanj njezine opasnosti ili profitabilnost intuitivnih, znanstvenih alata ili drugih mogućih načina je postupak procjene rizika. A.V. Astakhov daje odlučnost upravljanja rizicima kao način identificiranja "stupanj potencijalne opasnosti i / ili profitabilnosti promjene u objektu stvarnosti, nakon čega slijedi uporaba zaštitnog djelovanja, uključujući potpuno odbijanje mogućih naknada. ""
Moderni trendovi u području operativnog rizika govore o njegovoj radnoj pozornosti s njim od strane središnje banke Ruske Federacije i poslovnih banaka (stanovnici i nerezidenti) na ruskom jeziku bankarsko tržište, Aspiracija bankarski sustav Preporuke Međunarodnog instituta za regulaciju generalni principi Funkcioniranje međunarodnih financijskih institucija (Basel odbora) danas prisiljava banke za izgradnju sustava upravljanja rizicima.
Specifični elementi su svojstveni različitim segmentima maloprodajnog poslovanja. financijski rizik, Zbog povećanja udjela daljinskog bankarstva u strukturi maloprodajnog poslovanja, te veći rizik, razmotrite položaj nekih stručnjaka o ovom pitanju.
Identifikacija i razvrstavanje rizika inherentnih sustav plaćanjaKao i njegovi sudionici koji doživljavaju utjecaj tih rizika i generiraju ih, osnovni su elementi mehanizma za upravljanje rizikom od platnih sustava.
Uzimajući u obzir specifičnosti funkcioniranja specijaliziranih platnih sustava Krivorucheko S.V. i Rodionov a.a. Dodjeljuju rizike kao što su rizik od srednjeg i rizika od izračuna.
Možete primijeniti različite vrste mobilnih plaćanja. Na primjer, možete odabrati rizike koji proizlaze iz delegiranja brojnih funkcija pri obavljanju plaćanja od strane organizacija trećih strana za održavanje svojstava maloprodajne mreže.
Oni uključuju glavne rizike kao što su kreditna, operativna, pravna, likvidnost i gubitak reputacije, kao i rizik od korištenja sustava pranja novca.
Osim ovih rizika, postoji rizik poslovanja, odnosno vjerojatnost neuspješnog ulaganja u projekt mobilnih plaćanja od strane Banke ili mobilnog operatera.
Struktura rizika također uključuje rizike brojnih ugovornih strana s kojima rade banke i mobilni operateri. Identifikacija rizika i odgovarajućih mjera za ublažavanje će omogućiti upraviteljima ulaganja da poduzmu pozitivnu odluku o početku projekta.
Rizici za plaćanje mobilnog plaćanja također se javljaju prilikom donošenja sredstava za plaćanje od krajnjih potrošača u nebankarskim organizacijama (poduzeća), koji ne spadaju u sferu bonitetne bankarske regulacije i nadzora.
Rizik je da će nelosvirano, nekontrolirano nebankarno poduzeće privući sredstva iz stanovništva u zamjenu za elektroničko novac i mogućnost pronevjere tih sredstava ili primjenu neprikladno, dovesti do nesolventnosti i nemogućnosti ispunjenja Obveze o zahtjevima kupaca.
Kreditni rizik pri provođenju mobilnih plaćanja očituje se u mogućnosti ne-potvrda (nedostatak) zbog novca jedne od stranaka u financijska operacija, Mogućnosti kreditnog rizika povećavaju se ako poslovanje banaka Nije održan online, a postoje dodatne stranke između klijenta i banke.
Na primjer, kada klijent zarađuje novac na depozitu putem maloprodajnog agenta, postoji opasnost da operacija neće doseći banku i račun neće biti vođen. S druge strane, kada se novac otpisuje s računa, maloprodajni agent preuzima kreditni rizik, pogotovo kada klijent koristi zajam za plaćanje računa putem mobilnog telefona.
Operativni rizik u takvim sustavima se manifestira u širokom rasponu oblika, uključujući tehničke kvarove, krađu imovine s informacijama i kodovima, prijevarom, pogreškama. Također, u slučaju uporabe mreže agenta i novčanih transakcija, povećava se prijetnja pljačke.
Pravni rizik povezan je s odsustvom ili nepoštivanjem relevantnih standarda, zakona, ugovora koji uređuju mobilna plaćanja, kao i njihove promjene. Provedbu projekata za organizaciju mobilnih plaćanja prethodila je analiza tekuće regulatorna baza, kao i namjere regulatora i zakonodavaca za uspostavljanje pravila za takve isplate takve sustave. Analiza iskustva u inozemnom regulaciji pokazalo je da regulatori ili prilagođavaju postojeća pravila za rad platnih sustava na nove sustave su ili vrlo odgođeni u fazi razvoja takvih akata. Stoga postoji visoka neizvjesnost o pravnom okruženju za ovaj posao.
Rizik od likvidnosti je zbog činjenice da maloprodajni agenti ne mogu imati dovoljno novčanih iznosa za ispunjavanje zahtjeva za uklanjanje kupaca, a također nemaju dovoljno iskustva u upravljanju financijskim tokovima.
U slučaju problema, maloprodajni agenti mogu patiti, a ugled operatora sustava i banke može patiti. Na primjer, nesposobna služba za korisnike može utjecati na percepciju potrošača svih drugih sudionika projekta. Razlike za sustav mobilnih plaćanja povećat će se ako su slučajevi krađe, pogrešaka, prekida u pružanju novčanih mreža maloprodajnih agenata. Štoviše, neuspjeh projekta jednog operatora može potkopati vjerodostojnost tržišta na projekte drugih operatora i banaka.
Konkretno, proizvođači telefona moraju osigurati povećanu razinu sigurnosti kako bi se spriječila mogućnost pronevjere novac Uz pomoć virusa ili "trojanskih konja".
Proizvođači telefona, mrežni operateri i banke moraju odgovarati jedinstvenom modelu za identifikaciju klijenta. Mrežni operateri su pozvani da osiguraju jeftine komunikacije za plaćanja poruka. Standardi poruka treba razviti i sučelja za razmjenu informacija između uređaja na prodajnim mjestima i mobilnim telefonima, između mobilnih telefona i bankarskih aplikacija za plaćanja.
Strani stručnjaci prepoznaju da je korištenje mobilnih telefona kao uređaji za plaćanje otkrili problem potrebe za povećanjem tehničke složenosti tih uređaja. Kako biste postigli uspostavljeni rad na obavljanju takvih plaćanja, trebali biste stvoriti ili mijenjati mnoge aplikacije za podršku dugom lancu procesa prilikom obavljanja zadatka plaćanja. Stoga, banke, operateri, proizvođači mobilnih telefona, terminali, prodavači roba i usluga moraju ažurirati svoju opremu i aplikacije za podršku mobilnim plaćanjima.
Značajna prepreka za razvoj mobilnih plaćanja i mobilno bankarstvo Su neriješena pitanja u području sigurnosti. Bez rješavanja ovih pitanja, mobilna plaćanja u većini zemalja i dalje će ostati u fazi pilot projekti, Značajno je da su napori kodera kodove u internetskom bankarstvu izravno proporcionalni povećanju elektroničkih plaćanja. Ako danas u mobilnim mrežama već postoje virusi i oni se lako mogu širiti, to je vjerojatno da će se hakeri pojaviti: "Pritiskom na" Meager iznose od milijuna revolucija tijekom mobilnih plaćanja. No, s druge strane, stvaranje dodatnih i pretjeranih zaštitnih prepreka mobilnoj mreži smanjit će praktičnost i jednostavnost za korisnike, a također će povećati obujam ulaganja banaka i operatora po svakoj jedinici dobiti i gubitka.
Sigurnost je jedna od prepreka ne samo za raširene mobilne isplate, već i za razvoj internetskog bankarstva. Takve se isplate na daljinu pokreću bez mogućnosti fizičke identifikacije klijenta (korisnika). Klijent mora imati određeni uređaj ili sigurnosni mehanizam koji ne može koristiti drugu osobu ili koji se ne može kovati. Poznato je da ne samo osobna računala, već i mobiteli Može biti podvrgnut virusnom napadu, kao i kodove hakiranja i krađe s ciljem nekontroliranih narudžbi računa bez znanja pravog vlasnika. U tu svrhu nastavljeno je aktivni razvoj mjera za poboljšanje sigurnosti, uključujući i biometrijsku identifikaciju pojedinca.
Prije svih sudionika na tržištu mobilnog plaćanja potrebno je riješiti problem - kako postići optimalnu ravnotežu između sigurnosti i praktičnosti, između zaštite privatnih informacija i jednostavnosti korištenja. Previše visoka sigurnost povećat će troškove i smanjiti udobnost, a previše detaljne informacije o privatnoj prirodi dovest će do rizika od zlostavljanja.
Dakle, moguće je sažeti da je upravo operativni rizici danas predstavljaju najozbiljniji problem za bankarski sektor.
U ovom trenutku, kategorija rizika koja sadrži gore navedene primjere i naziv cilja je "operativni rizik". Međutim, danas ne samo da ne postoji jedan koncept definicije, procjene i upravljanja operativnim rizikom, ali je teško pronaći bilo koji integrirani i dosljedan pristup ovom problemu.
Komercijalna banka "Sunja" LLC u svojim aktivnostima, posebice u poslovanju s maloprodajom, za procjenu razine upravljanja operativnim rizicima, koristite cijeli niz čimbenika. S obzirom na ove čimbenike razvili razne propisikoji predstavljaju interne propise za zaposlenike. Glavni uvjeti moraju se sastati s internim propisima, to je:
postojanje adekvatnog, djelotvornog, priopćanog unutarnjeg regulatornog okvira (odredbe, postupke, itd.) Što se tiče upravljanja operativnim i tehnološkim rizikom, odobren od strane nadležnih tijela banaka na temelju načela korporativnog upravljanja, kao i relevantne prakse koje ispunjavaju svoje zahtjeve;
broj i složenost operacija obrade u usporedbi s razinom razvoja i kapaciteta sustava upravljanja i kontrole, s obzirom na prethodne rezultate rada ovih sustava, njihovo trenutno stanje i izglede za daljnje poboljšanje;
vjerojatnost tehnoloških i operativnih propusta, višak ovlasti od strane osoblja, nedostataka u prethodnoj analizi poslovanja tijekom donošenja odluka, kao i odsutnost (uključujući privremeno) praćenje ili registraciju transakcija s klijentima ili ugovorom;
dostupnost i usklađenost s bankom tehnološke karte operacije;
dostupnost, količina, uzroci i priroda kršenja upravnih i računovodstvenih postupaka;
potencijalni financijski gubitak prilika, zbog:
greške izvođača ili prijevare;
niska operativna konkurentnost Banke;
neadekvatnost dostupnih informacijskih sustava;
nepotpune informacije o ugovornoj strani ili djelovanju;
operativni i tehnološki neuspjesi;
povijest i priroda pritužbi i žalbe kupaca banci u svezi s nedostacima poslovanja operativnih sustava i reakciju na njih banke;
volume i adekvatnost kontrola za bankovni softver i njegove pratnje i druge usluge koje se provode uz sudjelovanje trećih osoba (outrungcing);
adekvatnost strategije u vezi s informacijskom tehnologijom, Strategija informacijske tehnologije trebala bi ispuniti tekuće i predviđene zahtjeve u vezi s aktivnostima Banke i uzeti u obzir strukturu tehničke opreme, telekomunikacija, softvera, podataka i mreža, kao i integritet Informacijska baza podataka.
Kao što se može vidjeti iz gore navedenog, banke bi se trebale ozbiljno odnositi na problem operativnog rizika i treba odrediti veliki iznos kriterija evaluacije kako bi se procijenila njegova razina.
Na temelju procjene adekvatnosti gore navedenih čimbenika, kao i posebne matrice ocjenjivanja, bankarski supervizori moći će ne samo procijeniti broj operativnog rizika i kvalitetu upravljanja njima, već i za procjenu trenda na razini operativnog rizika u budućim razdobljima.
Ni sustav međubankova razmjena informacija niti biro kreditne priče Ne mogu otkriti rizik od društvenih zadanih zajmoprimaca
Međutim, nisu svi sudionici na tržištu s optimizmom procjenjuju navedeni bum na tržištu kredita predmegije i kreditne kartice, "Tijekom protekle tri godine, ponuda proizvoda u predmemoriju svih banaka promijenio se - iznose i uvjeti zajmova stalno rastu", komentira Evgeny Toyavich. - Značajni rizici su ovdje koncentrirani, jer su krediti predmemorije najosjetljiviji na društvene propuste i bilo kakvi ekonomski šokovi koji su u dugoj vožnji malo predvidljivi. " Zabrinutost sudionika na tržištu uzrokuju i tendenciju smanjenja jaza između stvarnih prihoda i rashoda stanovništva. Prema riječima Ministarstva gospodarskog razvoja, u siječnju - ožujak 2012. godine, novčana potrošnja stanovništva premašila je dohodak za 256 milijardi rubalja, dok je stanovništvo koristio 80,5% njihovih novčanih prihoda do potrošnje (u istom razdoblju prošle godine, 78,6% bilo je proveo u te svrhe). U pozadini rasta troškova komunalnih tarifa, to može dovesti do činjenice da dio zajmoprimaca koji koriste nekoliko zajmoprimaca koji istovremeno koriste kreditni proizvodiOni neće moći platiti svoje obveze u cijelosti. "Povećani protok zahtjeva za predmemorije dolazi od zajmoprimaca koji već imaju nekoliko postojećih kredita bankama", slaže se Evgeny Točavich. - Većina njih, omjer duga / prihoda već je blizu kritične razine - 60%. " Prisutnost malog (čak tehničkog) kašnjenja u takvom vrsti zajmoprimaca u prošlosti treba barem upozoriti banku - ako postoji nekoliko aktivnih kredita u isto vrijeme, čak i mala plaća za plaćanje može dovesti do kašnjenja svih kredita , Kao rezultat toga, u razdobljima gospodarske recesije, maloprodajni portfelj može se u potpunosti razlikovati brojem zajmoprimaca, a veličina kredita može se u kratkom vremenu i dalje neovlašteno.
Naravno, interakcija s zavodom za kreditne priče i aktivni razvoj međubankovnih informacijskih sustava sustava o zajmoprimcima je korisno za banke u procjeni rizika takvih zajmoprimaca. Oko 42% banaka koje ispitano od strane "stručnjaka" banaka već koristi međubankovnu razmjenu informacija, još 10% planira ga uvesti do kraja 2012. godine. Prema našim procjenama, udio kreditne aplikacije U predmemoriji, u prosjeku su poslan u BKA, u prosjeku, povećan za 15% u prvoj polovici 2012. godine (u odnosu na iste godine godinu dana ranije). Međutim, ni međubankartan sustav razmjene informacija niti zavod za kreditne priče ne mogu identificirati rizik od društvenih obveza zajmoprimce, u kojima je zbog vanjske okolnosti Osoba smanjuje razinu dohotka. Da, a sustavi upravljanja rizicima mnogih banaka ne uzimaju u obzir takav rizik potrošački zajmovii također ne u potpunosti uzeti u obzir moguće promjene postojeći troškovi potencijalnih zajmoprimaca u budućnosti.
Osim toga, sudionici na tržištu primijetili su da je iscrpljen daljnji rast maloprodaje na račun prve klase zajmoprimce. Kako bi održali tekuću dobit, banke počinju postupno ublažiti zahtjeve za zajmoprimce. Stope potrošačkih kredita ostaju na istoj razini kao i godinu ranije (vidi grafikon 3). Prema istraživanju stručnjaka RA, samo je četvrtina banaka povećala kamatne stope na potrošačke zajmove u prvoj polovici 2012. godine, dok je više od polovice izjavilo da se stope nisu promijenile ni smanjene. Do kraja 2012., 19% ispitanika kreditne organizacije Planirajte povećanje stope, treće banke nemaju takve planove.
Raspored 3. Ponderirane stope kredita pojedincipretrpjela manje promjene za godinu
Izvor: "Expert RA" prema Banci Rusije
Za očuvanje trenutne profitabilnosti banke počinju postupno ublažiti uvjete kreditiranja i zahtjeve za potencijalnim zajmoprimcima. Potreba za rast poslovanja i održavanje profitabilnosti zahtijevat će pristup novom, rizičnom (i, kao rezultat toga, još profitabilnijih) segmenata koji su "primarne" mikrofinancijske organizacije. Unatoč prisutnosti konkurenata, značajan potencijal je ovdje koncentriran za banke. Uostalom, MFI, privlače znatno skuplje financiranje, jednostavno se neće moći natjecati s bankama na stopi zajmova. Međutim, rast tržišta ublažavanjem zahtjeva u sustavima upravljanja rizicima - rizični model razvoja maloprodaje.
Nije iznenađujuće da pretjerane stope rasta ne-poreznih potrošačkih kreditiranja u pojedinim bankama uzrokuju zabrinutost od regulatora. Banka Rusije već je navela posebnu kontrolu nad aktivnostima najaktivnijih igrača na tržištu, a sljedeće godine, sudionici u sljedećoj godini, sudionici mogu biti u okviru inspekcije glavne inspekcije kreditnih institucija.
Prekomjerne stope rasta ne-poreznih potrošačkih kreditiranja uzrokuje zabrinutost zbog regulatora.
Zabrinuti za regulator i interakciju banaka s kolekcionarima, posebice uvjete za povratnu otkupninu dodijeljenih dugova. Ako postoji sumnja u adekvatnost procjene rizika o izdanim bankama izdanim zajmovima, situacija je moguća, u kojoj će se kvaliteta dodijeljenih dugova razlikovati od zadatka propisane u ugovoru, u kojem slučaju će Banka morati natrag da izvadite optuženike. U slučaju usvajanja Zakona o aktivnostima kolekcionara, prijenos loših dugova "u bok" može biti znatno kompliciran. "Zakon bi trebao dati pravnu procjenu ove aktivnosti, regulirati odnose sakupljača i dužnika, kao i rješavati postojeće pravne sukobe koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, Cessia, itd", kaže Jurij Andersov. Konačno izdanje nacrta zakona još nije spremno. No, banke se najviše boje uvođenja zabrane dodjele duga prema trećim stranama koje nemaju bankarsku licencu, kao i zahtjeve obveznog pristanka zajmoprimaca za prijenos dugova na kolektore. Uvođenje takvih zabrana može uzrokovati kamatne stope u kojoj ipak više od Će pogoršati dug dužnika.
Druga je raspravljala o inovacijama u pozajmljivanje potrošača je uvođenje tzv. "Razdoblje hlađenja". Također je u mogućnosti imati značajan utjecaj na stopu rasta tržišta. "Razdoblje hlađenja" može potencijalno podrazumijevati rast kreditiranja, jer takva prilika eliminira jedan od zastrašujućih čimbenika za potrošača. Ako će klijent znati da može vratiti novac banci, bez gubitka i ne preplaćenog, on će biti spremniji podnijeti zahtjev za kredite ", komentari žirija Andres. Postoje takve inovacije i obrnutu stranu. "Razdoblje hlađenja" vrlo je teško provesti u IT-u. Potrebna će se suosjećajna tehnička poboljšanja, koja, naravno, može utjecati na troškove kredita ", rekao je Evgeny Točakevich.
Vremenski interval od datuma sklapanja ugovora tijekom kojeg dužnik može vratiti zajam bez razgraničenja interesa i kazne.
Program seminara:
1. Sustav upravljanja rizicima u Banci
1.1. Klasifikacija rizika Banke, određivanje kreditnih rizika stanovništva
1.2. Ciljevi i načela bankovnih rizika
1.3. Ciljevi i načela rizika na malo stanovništvu Banke
1.4. Omjer ciljeva upravljanja riskirama s ciljevima Banke
1.5. Metode upravljanja rizicima
1.5.1. Odbijanje rizika
1.5.2. Granica rizika
1.5.3. Diverzifikacija rizika
1.5.4. Rizik od živice
1.5.5. Rezervacija sredstava za projicirane gubitke
1.6. Organizacijska struktura Upravljanje rizicima banke
1.7. Odvajanje ovlasti između jedinica uključenih u upravljanje rizicima
1.8. Sustav donošenja odluka
1.9. Interakcija podjela
1.10. Applementacija zaposlenika Uređajskog sudjelovanja
2. Zajam životnog ciklusa
2.1. Linija banke i specifičnost maloprodajnih proizvoda
2.2. Koncept kreditnog životnog ciklusa
2.3. Aktivnost upravljanja rizicima tijekom životnog ciklusa
2.4. Kriteriji učinkovitosti upravljanja maloprodajom u svakoj fazi životnog ciklusa
3. Podaci za upravljanje kreditnim rizicima stanovništva
3.1. Intrabank podataka
3.2. Vanjski za bankovne podatke
4. izdavanje kredita: sustav donošenja kreditnih odluka
4.1. Faze stvaranja kreditnih rješenja
4.2. Sustav automatskog donošenja odluka (CAD)
4.3. Ručno donošenje odluka
4.4. Prevencija prijevara
4.5. Razvoj i optimizacija sustava donošenja odluka u Banci
4.6. Izvještavanje
5. Upravljanje kreditnim portfeljem
5.1. Koncept upravljanja rizikom portfelja
5.2. Ograničenje portfelja kartice
5.3. Rezervacija: RAS i MSFI
5.4. Proračun uzimajući u obzir razinu kreditnog rizika
5.5. Izvještavanje
6. Zbirka dospjelih dugova
6.1. Učinak prikupljanja na financijski rezultati banka
6.2. Faze odvojenog duga
6.3. Procijenjene strategije naplate potraživanja
6.4. Izvještavanje
7. Organizacija baza podataka i korištenje informacija
7.1. Ciljevi izrade baze podataka
7.2. Ujedinjena ili distribuirana baza podataka u banci?
7.3. Replikacija i arhiviranje
7.4. Koje ponude i događaje za pohranu?
7.5. Podaci o podacima: kašnjenja brojača
7.6. Zahtjevi za maloprodajnu bazu podataka
8. Ekonometrijski i optimizacijski modeli obrade podataka u upravljanju
8.1. Bod i ne-objektni modeli: aplikacije
8.2. Modeli segmentacije
8.3. Modeli prognoze
8.4. Modeli optimizacije
8.5. Vrste modela bodovanja: Primjena / ponašanje
8.6. Metode za izgradnju modela bodovanja
8.7. Odabir podataka za modeliranje
8.8. Procjena kvalitete modela
8.9. Provedba modela bodovanja u upravljanju rizicima
8.10. Mjenjivanje kvalitete modela bodovanja
