Кредитные риски, которые связаны с розничными услугами банка, весьма значительны. Они имеют совершенно иную динамику по сравнению с кредитным риском инвестиционной или коммерческой отрасли.
Основным отличием розничного кредитного риска является то, что он разбивается на несколько частей, поэтому дефолт одного контрагента не так заметен для банковской ликвидности. Другой особенностью является то, что розничные контрагенты банка не так зависят друг от друга. Коммерческие и кредитные портфели, напротив, часто зависят от концентрации риска для организаций, которые связаны экономически в определенных географических регионах или отраслях.
Основные особенности розничного кредитования
Банковские учреждения с розничным портфелем, который диверсифицирован по различным отраслям и регионам, имеют кредитный риск концентрации значительно меньше, нежели те, у которых портфель розничных услуг сконцентрирован в определенном регионе или отрасли. В большинстве случаев розничные кредитные портфели отличаются более выраженной тенденцией к масштабным диверсифицированным портфелям, нежели корпоративные кредиты.
Розничные кредитные учреждения могут оценить процент кредитов в портфеле, по которым в будущем ожидается потеря или дефолт. Предусматриваемая величина потерь может в будущем рассматриваться с другими затратами в процессе деятельности предприятия (на отработку чеков или расходами на функционирование филиалов).
Замечание 1
В розничном кредитовании большая прогнозируемость потерь означает следующее: уровень прогнозируемых потерь играет значимую роль при оценке розничного кредитного риска и учитывается в стоимости, что выплачивает контрагент. И наоборот, риск потерь для корпоративного кредитного портфеля заключается в том, что кредитные потери превышают ожидаемый уровень.
Также отличительной особенностью розничного кредитного портфеля является то, что поведение клиентов сигнализирует о приближающемся дефолте (многие клиенты находятся под финансовым давлением и не могут осуществлять обязательные платежи по кредитной карте). Розничные банковские учреждения внимательно следят за такими сигналами. Благодаря этому банки могут предпринимать определенные меры с целью снижения розничного кредитного риска.
В таком случае банк может:
- изменить правила пользования кредитными средствами с целью снижения розничного кредитного риска;
- изменить стратегии маркетинга и процесс одобрения заявок с целью привлечения менее рисковых контрагентов;
- повысить процент за пользование кредитными средствами для определенной группы клиентов, по отношению к которым существует вероятность наступления дефолта.
Контролирующие органы полагают, что розничные кредитный риск весьма прогнозируем, в результате чего розничные банковские учреждения поддерживают невысокий уровень капитала на покрытие данного риска в соответствии с новым Базельским соглашением по сравнению с текущими Базельскими правилами.
Однако в случае дефолта банки должны предоставлять контролирующим органам данные о вероятности дефолта и потерь, а также о подверженности риску для определенных дифференцированных сегментов портфелей.
Контролирующие органы указывают, что сегментация должна основываться на эквивалентных показателях и скоринговых моделях, а также на показателях времени, когда операция была отклонена на банковском балансе.
«Оборотная сторона медали» розничного кредитного риска
В розничном кредитном риске существует «обратная сторона медали», которая заключается в опасности того, что потери значительно вырастут вследствие систематического и не предусмотренного фактора риска, который воздействует на поведение большинства кредитов в портфеле розничного банка.
«Оборотная сторона» управления рисками имеет несколько компонентов:
- Не все розничные кредитные продукты связаны с историческими данными о потерях, которые отражают уровень возможного кредитного риска.
- Розничные кредитные продукты, даже хорошо прогнозируемые, могут изменяться под воздействием экономической среды, в основном, если все факторы ухудшатся одновременно. К примеру, в ипотечном кредитовании основная боязнь связана с резким экономическим спадом вместе с высокими процентными ставками по кредиту (это может привести к повышению дефолтным рискам и одновременному снижению стоимости обеспечения).
- Склонность контрагентов к дефолту – это сложное взаимодействие законодательной и социальной системы, которые постоянно претерпевают изменения. К примеру, законодательная и социальная допустимость индивидуального банкротства является основополагающим фактором, что повлиял на повышение риска дефолта в 1990-ых года в США.
- Операционные вопросы, влияющие на кредитоспособность клиента, могут влиять на весь розничный кредитный портфель, поскольку потребительский кредит является полуавтоматическим процессом принятия решений.
- Величину данного риска определить сложно, поскольку он является плохо прогнозируемым. Вместе с этим банковским учреждениям необходимо убедиться в том, что розничные кредитные портфели особо подвержены новым типам рисков (к примеру, субстандартное кредитование).
Прибыльную область деятельности может открыть небольшая подверженность неопределенности и позволить банковским учреждениям собрать достаточное количество информации, чтобы в будущем лучше определить и спрогнозировать риски.
Замечание 2
Розничная банковская сфера сталкивается не только с кредитным риском, он является основным видом риска, но не единственным.
Другие розничные риски
Коммерческие банковские услуги подвержены не только кредитному риску. Розничная деятельность подвержена операционным, рыночным, репутационным и деловым рискам.
- Процентный риск может возникать из активов и обязательств в том случае, когда банковское учреждение предлагает конкретные процентные ставки, как для вкладчиков, так и для заемщиков. Данный вид риска передается на банковское казначейство с розничной сферы деятельности. Им управляют вместе с регулированием активов и пассивов, а также параллельно с управлением риска ликвидности.
- Риски оценки активов – это особенная форма рыночного риска, при котором доход от розничного кредитования зависит от точности определенного актива, класса обеспечения или обязательства. В ипотечном кредитовании наиболее важным является риск досрочного погашения кредита, риск того, что ценность портфеля может снизиться при снижении процентных ставок (клиенты стремятся скорее выплатить ипотечные кредиты, уменьшая их стоимость). Оценка розничных активов, что подвержены риску досрочного закрытия, весьма сложный процесс, поскольку они основываются на тех допущениях о поведении заемщика, что сложно оценить. Иным примером оценки риска является определение остаточной ценности авто в сфере их аренды (лизинг автомобилей и техники). Данный вид риска должен управляться казначейством розничного банка.
- Операционные риски в розничной деятельности банка управляются теми структурами и подразделениями, в которых данные риски и образуются. В качестве примера можно привести внедрение новых процессов, которые обслуживают мошенничество клиентов, но только в тех случаях, когда это оправдано экономически. Банки обязаны размещать капитал в соответствии с операционным риском, как в коммерческой, так и розничной банковской отрасли. В результате этого возникла новая отрасль, которая применяет множество концепций (к примеру, операционный риск на уровне всей организации).
- Деловые риски – это беспокойство для топ-менеджеров. К ним можно отнести риск объема деловых операций (снижение и повышение объема ипотечного кредитования при изменении процентных ставок), стратегические риски (активное пользование интернет-банкингом и новыми платежными системами), а также решения о поглощениях и слияниях.
- Репутационные риски имеют важное значение в системе розничного кредитования. Банк обязан поддерживать свою репутацию на высоком уровне, выполняя обещания, данные клиентам. Но он также должен соответствовать заявленной репутации перед контролирующими органами, поскольку они могут лишить банк лицензии в том случае, если будут замечены противозаконные и противоправные действия.
Рисунок 1. Другие розничные риски. Автор24 - интернет-биржа студенческих работ
Кредитные риски, связанные с розничными банковскими услугами, довольно значительны, но они имеют другую динамику по сравнению с кредитным риском коммерческой и инвестиционной банковской отрасли. Определяющей характеристикой кредитных рисков, связанных с розничными банковскими услугами, является то, что они разбиты на небольшие части, поэтому дефолт одного клиента не так дорого обходится банку.
Другая основная характеристика отражает то, что розничные клиенты обычно финансово независимы друг от друга . Корпоративные и коммерческие кредитные портфели, наоборот, часто связаны с концентрацией риска для корпораций, которые экономически взаимосвязаны в конкретных географических зонах или отраслях.
Разумеется, банки с розничным портфелем, который диверсифицирован по регионам и продуктам, имеют существенно меньший кредитный риск концентрации, чем те, розничный портфель которых сконцентрирован в конкретном регионе или на конкретном продукте. Но в общем случае розничные кредитные портфели имеют более выраженную тенденцию к большим и хорошо диверсифицированным портфелям, чем "тяжелые" портфели корпоративных кредитов. Розничные банки, следовательно, могут лучше оценить процент кредитов в портфеле, по которым в будущем можно ожидать дефолт или потери. Это ожидаемая величина потерь может рассматриваться наряду с другими затратами в процессе деятельности компании, например расходами на поддержание филиалов или обработку чеков (а не рассматриваться как угроза финансовой устойчивости банка).
Высокая прогнозируемость кредитных потерь в розничном кредитовании означает следующие: уровень ожидаемых потерь траст наиболее важную роль в оценке розничного кредитного риска и может учитываться в стоимости, которую выплачивает клиент. И наоборот, риск потерь для большинства корпоративных кредитных портфелей и в основном заключается в том, что кредитные потери значительно превысят ожидаемый уровень.
Еще одной ключевой характеристикой многих розничных портфелей является то, что часто о повышении вероятности дефолта заранее сигнализирует изменение поведения клиентов, например тех из них, которые находятся под финансовым давлением и не могут осуществлять минимальные платежи по кредитной карте. За такими предупреждающими сигналами внимательно следят розничные банки (и регулирующие органы). Это позволяет банкам предпринимать определенные действия для снижения кредитного риска. Банк может:
■ изменить правила управления денежными средствами, которые даются в кредит существующим клиентам для снижения риска:
■ изменить маркетинговые стратегии и одобрения заявок клиентов для привлечения менее рисковых клиентов;
■ повысить процентные ставки для определенного типа клиентов, в отношении которых существует большая вероятность дефолта.
И наоборот, корпоративный кредитный портфель – это что-то типа супертанкера. К определенному моменту времени становится ясно, что что-то не так, но уже слишком поздно это что-то изменить.
Регулирующие органы принимают идею о том, что кредитный риск розничной банковской отрасли относительно прогнозируем (хотя в блоке 9-2 рассматривается ряд важных исключений из этого правила). В результате розничные банки должны будут поддерживать относительно невысокий уровень капитала на покрытие риска в соответствии с новым Базельским соглашением но сравнению с текущими Базельскими правилами. Однако банки должны представлять регулирующим органам данные о вероятности дефолта (probability of default, PD) и потерях в случае дефолта (loss given default, LGD), а также о подверженности риску в случае дефолта (exposure at default, EAD) для строго дифференцированных сегментов портфелей. Регулирующие органы указывают, что сегментация должна основываться на скоринговых моделях или эквивалентных показателях, а также на показателях винтажа (vantage), т.е. времени, когда операция была отражена на банковском балансе.
БЛОК 9-2
ИМЕЕТ ПИ РОЗНИЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РИСК "ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ МЕДАЛИ"?
До сих пор мы обсуждали в основном то, каким образом скоринговые модели помогает определить ожидаемый уровень кредитного риска для розничных портфелей. Но в розничном кредитовании есть и "оборотная сторона" медали. Это опасность того, что потери возрастут до непредвиденного уровня из-за непредусмотренного, но систематического фактора риска, который влияет на поведение многих кредитов в розничном портфеле банка.
"Оборотная сторона" управления рисками в розничных банковских услугах имеет четыре основных компонента.
■ Не все инновационные розничные кредитные продукты могут быть связаны с достаточными историческими данными об потерях, отражающими уровень возможного риска.
■ Даже хорошо прогнозируемые розничные кредитные продукты могут изменяться неожиданным образом под влиянием резкого изменения экономической среды, в частности, если все факторы риска одновременно ухудшатся (так называемое стечение крайне неблагоприятных обстоятельств), например в ипотечном кредитовании основное беспокойство связано с тем, что сильный спад в экономике вкупе с высокими процентными ставками может привести к повышению риска дефолтов по кредитам и одновременно снижению стоимости обеспечения.
■ Склонность клиентов к дефолту (или ее отсутствие) – это результат сложной комбинации социальной и законодательной систем, которые постоянно меняются, например социальная и законодательная допустимость индивидуального банкротства, особенно в США, является одним из факторов, который, вероятно, повлиял на повышение уровня риска дефолта индивидуальных заемщиков в 1990-х гг.
■ Любые операционные вопросы, которые влияют на оценку кредитоспособности клиентов, могут иметь систематическое влияние на весь розничный портфель. Так как потребительский кредит является полуавтоматическим процессом принятия решения, а не серией специальных решений, важно, чтобы кредитный процесс был разработан и функционировал корректно.
Сложно определить величину этого риска, так как он является плохо прогнозируемым. Вместо этого банкам необходимо убедиться, что только ограниченное число розничных кредитных портфелей особенно подвержено новым видам рисков, например субстандартное кредитование. Небольшая подверженность неопределенности может открыть прибыльную область деятельности и позволить банкам собрать достаточно информации для лучшей оценки риска в будущем; большая подверженность делает банк заложником случая.
Если крупные традиционные портфели, например ипотечные портфели, подвержены резкому изменению множества факторов риска, банки должны использовать стресс-тестирование для определения того, насколько разрушительным может быть каждый возможный самый неблагоприятный сценарий (см. гл. 7).
Кредитный риск – это не единственный риск, с которым сталкивается розничная банковская сфера. Как очевидно из материала, представленного в блоке 9-3, это основной финансовый риск, встречающийся в большинстве видов розничной деятельности. Теперь мы подробнее рассмотрим основной инструмент для измерения розничного кредитного риска: скоринговые модели.
БЛОК 9-3
ДРУГИЕ РИСКИ РОЗНИЧНОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Выше мы акцентировали внимание на кредитном риске, основном виде риска розничной кредитной деятельности. Но, как и коммерческие банковские услуги, розничные услуги подвержены различным рыночным, операционным, деловым и репутационным рискам.
■ Процентный риск создается как из активов, так и из обязательств, всякий раз, когда банк предлагает конкретные ставки, как для заемщиков, так и для вкладчиков. Этот риск в общем случае передается с розничной сферы деятельности на казначейство розничного банка, где им управляют через управление активами и пассивами и управление риском ликвидности (см. гл. 8).
■ Риски оценки активов – это действительно особая форма рыночного риска, при которой прибыльность розничного кредитования зависит от точности оценки конкретного актива, обязательства или класса обеспечения. Вероятно, наиболее важным в ипотечном кредитовании является риск досрочного погашения кредита в ипотеке, риск того, что стоимость (ценность) портфеля пула ипотечных кредитов может сократиться при снижении процентных ставок, так как клиенты стремятся выплатить существующие ипотечные кредиты как можно быстрее, уменьшая их стоимость (ценность). Оценка и хеджирование розничных активов, которые подвержены риску досрочного погашения, довольно сложный процесс, так как они основываются на допущениях о поведении клиента, которые сложно оценить. Другим примером оценки риска является определение остаточной стоимости (ценности) автомобилей в сфере их аренды (лизинг автомобилей). Если этот вид риска очевиден, то он должен управляться централизованно казначейством розничного банка.
■ Управлением операционными рисками в розничной банковской сфере в основном заняты те подразделения, в деятельности которых эти риски возникают. Примером может служить внедрение новых процессов, отслеживающих мошенничество клиентов, в тех ситуациях, когда это экономически оправдано. В соответствии с новым Базельским соглашением банки также должны размещать регуляторный капитал относительно операционного риска, как в розничной, так и в коммерческой банковской отрасли. Появилась подотрасль управления операционным риском, которая использует множество концепций, например операционный риск на уровне всей компании (см. гл. 13).
■ Деловые риски являются основным поводом для беспокойства топ- менеджеров. Сюда входят риск объема деловых операций (например, повышение и снижение объема ипотечного кредитования при повышении или снижении процентных ставок), стратегические риски (например, рост интернет-банкинга или новых платежных систем) и решения о слияниях и поглощениях.
■ Репутационные риски, в частности, важны в сфере розничного кредитования. Банк должен поддерживать свою репутацию, выполняя обещания, которые он дал клиентам. Но он также должен поддерживать свою репутацию перед регулирующими органами, которые могут лишить банк лицензии, если они считают, что он действует несправедливо или незаконно.
- Тем не менее, существует определенная корреляция, связанная с состоянием экономики. – Примеч. переводчика.
В процессе функционирования деятельности коммерческих банков постоянно и неизбежно возникают риски, которым менеджеры банка пытаются противостоять или использовать в свою пользу (последнее не всегда принимается во внимание в научных исследованиях и практической работе).
По определению О.И.Лаврушина, «Риск - это предполагаемое состояние конкретного объекта действительности в результате потенциального воздействия на него внешних и внутренних факторов, воспринимаемых в данный момент времени человеком в качестве возможных источников потерь или выгод».
Стадия управления риском в форме анализа будущего состояния конкретного объекта действительности с целью выявления потенциальной степени его опасности или выгодности осуществляемого интуитивно, научным инструментарием или иными возможными способами - это процедура оценки риска. А.В. Астахов дает определение управления риском, как способ выявления «степени потенциальной опасности и / или выгодности изменения объекта действительности с последующим применением комплекса защитных действий, включая полный отказ от возможного получения выгод».
Современные тенденции в области операционного риска говорят о возрастающем внимании к нему со стороны ЦБ РФ и коммерческих банков (резидентов и не резидентов) присутствующих на российском банковском рынке. Стремление банковской системы к рекомендациям международного института, регламентирующего общие принципы функционирования интернациональных финансовых институтов (Базельского Комитета) уже сегодня вынуждает банки выстраивать систему управления операционным риском.
К разным сегментам розничного бизнеса присущи специфичные элементы финансового риска. В связи с увеличением доли дистанционного банкинга в структуре розничного бизнеса, и более высокой степени риска, рассмотрим позиции некоторых экспертов по данному вопросу.
Идентификация и классификация рисков, присущих платежной системе, а также ее участникам, которые испытывают влияние данных рисков и порождают их, являются базовыми элементами механизма управления рисками платежных систем.
С учетом специфики функционирования специализированных платежных систем Криворучко С.В.и Родионов А.А. выделяют такие виды рисков, как риск среды и риск расчетов.
Можно применять различные типологии рисков мобильных платежей. Например, можно выделить риски, которые возникают из делегирования ряда функций при проведении платежей сторонним организациям для поддержания свойств сети розничных агентов.
Они включают такие основные риски, как кредитный, операционный, правовой, ликвидности и потери репутации, а также риск использования системы для отмывания денег.
Помимо этих рисков присутствует и риск бизнеса, а именно вероятность неудачного инвестирования в проект мобильных платежей со стороны банка или оператора мобильной связи.
В структуру рисков также входят риски многочисленных контрагентов, с которыми работают банки и операторы мобильной связи. Идентификация рисков и соответствующие меры по их смягчению позволят распорядителям инвестиций принять положительное решение о начале проекта.
Риски мобильных платежей возникают также при принятии средств по оплате от конечных потребителей небанковскими организациями (компаниями), которые не попадают в сферу пруденциального банковского регулирования и надзора.
Риск состоит в том, что нелицензируемое, неконтролируемое небанковское предприятие будет привлекать средства у населения в обмен на электронные деньги и появляется возможность либо хищения этих средств, либо использования их ненадлежащим образом, что приведет к неплатежеспособности и невозможности выполнить обязательства по требованиям клиентов.
Кредитный риск при проведении мобильных платежей проявляется в возможности неполучения (недополучения) причитающихся денег одной из сторон в финансовой операции. Возможности для кредитного риска приумножаются, если банковские операции не проводятся онлайн, а между клиентом и банком возникают дополнительные стороны.
Например, когда клиент вносит деньги на депозит через розничного агента, существует опасность, что операция не дойдет до банка и счет не будет прокредитован. С другой же стороны, когда происходит списание денег со счета, то уже розничный агент принимает на себя кредитный риск, особенно когда клиент пользуется кредитом для оплаты счетов через мобильный телефон.
Операционный риск в таких системах проявляется в самых разнообразных формах, включая технические сбои, кражи имущества с информацией и кодами, мошенничества, ошибки. Также в случае использования агентской сети и операций с наличными деньгами возрастает угроза ограблений.
Правовой риск связан с отсутствием или несоблюдением соответствующих норм, законов, договоров, регулирующих мобильные платежи, а также их изменениями. Реализации проектов по организации мобильных платежей предшествует анализ действующей нормативной базы, а также намерений регуляторов и законодателей по установлению правил для таких систем платежей. Анализ зарубежного опыта регулирования показал, что регуляторы либо приспосабливают существующие правила работы платежных систем к новым системам, либо сильно задерживаются на этапе разработки таких актов. Поэтому возникает высокая неопределенность в отношении правовой среды для данного бизнеса.
Риск ликвидности обусловлен тем, что розничные агенты могут не располагать достаточными суммами наличных средств для удовлетворения требований клиентов по снятию наличных, а также не имеют достаточного опыта в управлении финансовыми потоками.
При возникновении проблем у розничных агентов может пострадать и репутация связанных с ними оператора системы и банка. Например, неумелое обслуживание клиентов может сказаться на восприятии потребителями всех остальных участников проекта. Недоверие к системе мобильных платежей возрастет, если участятся случаи хищений, ошибок, перебоев в обеспечении наличными средствами сети розничных агентов. Более того, провал проекта одного оператора может подорвать доверие со стороны рынка к проектам других операторов и банков.
В частности, производители телефонов должны обеспечить повышенный уровень безопасности для предотвращения возможности хищения денежных средств с помощью вирусов или "троянских коней".
Производители телефонов, операторы сетей и банки должны согласовать единую модель для идентификации клиента. Операторы сети призваны предоставить низкозатратные коммуникации для платежных сообщений. Следует разработать стандарты сообщений и интерфейсы для обмена информацией между устройствами в точках продаж и мобильными телефонами, между мобильными телефонами и банковскими приложениями для платежей.
Зарубежные эксперты признают, что использование мобильных телефонов в качестве платежных устройств выявило проблему необходимости повышения технической сложности этих устройств. Для того чтобы добиться налаженной работы по проведению таких платежей, следует создать или модифицировать множество приложений для поддержки длинной цепочки процессов при выполнении задачи проведения платежа. Поэтому банкам, операторам, производителям мобильных телефонов, терминалов, продавцам товаров и услуг необходимо обновить свое оборудование и приложения для поддержки мобильных платежей.
Значительной преградой для развития мобильных платежей и мобильного банкинга являются нерешенные вопросы в сфере безопасности. Без решения этих вопросов мобильные платежи в большинстве стран еще долго будут оставаться в фазе пилотных проектов. Показательно, что усилия взломщиков кодов в интернет-банкинге прямо пропорциональны увеличению объемов электронных платежей. Если сегодня в мобильных сетях уже существуют вирусы и они могут легко распространяться, то вполне вероятно, что появятся и программы хакеров, "отщипывающих" мизерные суммы с миллионных оборотов при мобильных платежах. Но, с другой стороны, создание дополнительных и чрезмерных защитных барьеров в мобильной сети снизит удобство и простоту для пользователей, а также увеличит объем инвестиций банков и операторов в расчете на каждую единицу дохода .
Безопасность является одной из преград не только для широкого развития мобильных платежей, но и для развития интернет-банкинга. Такие платежи инициируются дистанционно без возможности физической идентификации клиента (пользователя). Клиент должен иметь определенное устройство или механизм безопасности, которым не может воспользоваться другое лицо или который не может быть подделан. Известно, что не только персональные компьютеры, но и мобильные телефоны могут подвергнуться вирусной атаке, а также взломам и краже кодов с целью бесконтрольного распоряжения счетом без ведома истинного владельца. С этой целью продолжаются активные разработки мер по усилению безопасности, включая биометрическую идентификацию личности.
Перед всеми участниками рынка мобильных платежей стоит необходимость решения задачи - как достичь оптимального баланса между безопасностью и удобством, между защитой частной информации и простотой в использовании. Слишком высокий уровень безопасности повысит затраты и уменьшит удобство, а слишком детальная информация приватного характера приведет к риску злоупотреблений.
Таким образом, можно резюмировать, что именно операционные риски сегодня представляют наиболее серьезную проблему для банковского сектора.
На данный момент сформировалась категория рисков, включающих вышеперечисленные примеры и носящая название - «операционный риск». Однако сегодня не только не существует единой концепции определения, оценки и управления операционным риском, но и трудно найти какой-либо комплексный и последовательный подход к данной проблеме.
Коммерческий банк «Сунжа» ООО в своей деятельности, в частности и в розничном бизнесе, для оценки уровня управления операционным риском, используют целый набор факторов. С учетом этих факторов разработаны различные нормативные документы, составляющий внутренний регламент для сотрудников. Основные условия, на что должны отвечать внутренний регламент, это:
существование адекватной, эффективной, доведенной исполнителям внутренней нормативной базы (положений, процедур и т.п.) относительно управления операционно-технологическим риском, утвержденной соответствующими органами банка исходя из принципов корпоративного управления, а также соответствующей практики выполнения ее требований;
количество и сложность обработки операций в сравнении с уровнем развития и мощностью операционных и контрольных систем, учитывая предшествующие результаты работы этих систем, их текущее состояние и перспективы дальнейшего усовершенствования;
вероятность технологических и операционных сбоев, превышение полномочий персоналом, недостатки в предшествующем анализе операций во время принятия решений, а также отсутствие (в том числе временное) мониторинга или регистрации операций с клиентами или контрагентами;
наличие и соблюдение банком технологических карт осуществления операций;
наличие, количество, причины и характер нарушений процедур административного и учетного контроля;
потенциальная возможность финансовых убытков, вследствие:
ошибки исполнителей или мошенничества;
низкой операционной конкурентоспособности банка;
неадекватности имеющихся информационных систем;
неполной информации относительно контрагента или операции;
операционных и технологических сбоев;
история и характер жалоб и обращений клиентов в банк в связи с недостатками работы операционных систем и реакция на них банка;
объемы и адекватность средств контроля за банковским программным обеспечением и его сопровождением и другими услугами, которые осуществляются с привлечением третьих лиц (outourcing);
адекватность стратегии относительно информационных технологий, стратегия относительно информационных технологий должна отвечать текущим и предвиденным требованиям относительно деятельности банка и учитывать структуру технических средств, телекоммуникационных средств, программного обеспечения, данных и сетей, а также целостность информационной базы данных.
Как видно из вышесказанного, банки должны серьезно относиться к проблеме операционного риска и для оценки его уровня должен быть определен большой объем критериев оценки.
На основании оценки адекватности вышеуказанных факторов, а также специальных матриц оценки, сотрудники банковского надзора смогут не только оценить количество операционного риска и качество управления им, но и дать оценку тенденции уровня операционного риска в будущих периодах.
Ни система межбанковского обмена информацией, ни бюро кредитных историй не способны выявить риск социального дефолта заемщиков
Однако не все участники рынка с оптимизмом оценивают наметившийся бум на рынке кэш-кредитов и кредитных карт. «За последние три года продуктовое предложение в кэш-кредитах всех банков изменилось - суммы и сроки кредитов устойчиво растут, - комментирует Евгений Туткевич. - Здесь сконцентрированы значительные риски, ведь кэш-кредиты наиболее чувствительны к социальному дефолту и любым экономическим потрясениям, которые в долгосрочной перспективе мало предсказуемы». Опасения участников рынка вызывает и тенденция к сокращению разрыва между реальными доходами и расходами населения. По данным Минэкономразвития, за январь - март 2012 года денежные расходы населения превысили доходы на 256 млрд рублей, при этом население использовало на потребление 80,5% своих денежных доходов (за аналогичный период прошлого года на эти цели было потрачено 78,6%). На фоне роста стоимости услуг тарифов ЖКХ это может привести к тому, что часть заемщиков, использующих одновременно несколько кредитных продуктов, не смогут платить по своим обязательствам в полном объеме. «Все больший поток заявок на кэш-кредиты поступает от заемщиков, уже имеющих несколько действующих кредитов перед банками, - соглашается Евгений Туткевич. - У большинства из них соотношение долг/доход уже близко к критическому уровню - 60%». Наличие небольшой (даже технической) просрочки у такого типа заемщиков в прошлом должно как минимум насторожить банк - при наличии одновременно нескольких действующих кредитов даже небольшая задержка зарплаты может привести к выходу на просрочку всех кредитов. В результате в периоды экономического спада даже максимально диверсифицированный по числу заемщиков и размеру кредитов розничный портфель может в короткие сроки оказаться невозвратным.
Конечно, взаимодействие с бюро кредитных историй и активное развитие межбанковских систем обмена информации о заемщиках является подспорьем для банков при оценке рисков таких заемщиков. Около 42% из опрошенных «Экспертом РА» банков уже используют межбанковский обмен информацией, еще 10% планируют внедрить ее до конца 2012 года. По нашим оценкам, доля кредитных заявок по кэш-кредитам, запросы по которым были направлены в БКИ, в среднем выросла на 15% в первом полугодии 2012 года (по сравнению с аналогичном периодом годом ранее). Однако ни система межбанковского обмена информацией, ни бюро кредитных историй не способны выявить риск социального дефолта заемщиков, при котором из-за внешних обстоятельств у человека снижается уровень дохода. Да и системы риск-менеджмента многих банков не учитывают такой риск по потребительским кредитам, а также не в полной мере принимают во внимание возможные изменения существующих расходов потенциальных заемщиков в будущем.
Кроме того, участники рынка отмечают, что дальнейший рост розницы за счет первоклассных заемщиков исчерпан. Для сохранения текущей прибыли банки начинают постепенно смягчать требования к заемщикам. Ставки по потребительским кредитам остаются примерно на том же уровне, что и годом ранее (см. график 3). Согласно опросу «Эксперта РА», только четверть банков повысили процентные ставки по потребительским кредитам в первом полугодии 2012 года, тогда как больше половины заявили, что ставки не менялись либо снизились. До конца 2012 года 19% опрошенных кредитных организаций планируют повысить ставки, у трети банков таких планов нет.
График 3. Средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам, претерпели незначительные изменения за год
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
Для сохранения текущей рентабельности банки начинают постепенно смягчать условия кредитования и требования к потенциальным заемщикам. Необходимость роста бизнеса и поддержания доходности потребует выход в новые, более рискованные (и, как следствие, еще более прибыльные) сегменты, которые сегодня являются «вотчиной» микрофинансовых организаций. Несмотря на наличие конкурентов, здесь для банков сосредоточен значимый потенциал. Ведь МФО, привлекая существенно более дорогое фондирование, просто не смогут соперничать с банками по ставкам кредитов. Однако рост рынка за счет смягчения требований в системах риск-менеджмента банков - рискованная модель развития розницы.
Неудивительно, что чрезмерные темпы роста беззалогового потребительского кредитования в отдельных банках вызывают опасения со стороны регулятора. Банк России уже заявил об особом контроле деятельности наиболее активных игроков на рынке, а в следующем году особо «заигравшиеся» участники могут попасть под проверки главной инспекции кредитных организаций.
Чрезмерные темпы роста беззалогового потребительского кредитования вызывает опасения со стороны регулятора.
Беспокоит регулятора и взаимодействие банков с коллекторами, в частности условия обратного выкупа переуступленных долгов. При наличии сомнений в адекватности оценки рисков по выдаваемым банками кредитам возможна ситуация, при которой качество переуступленных долгов окажется отличным от прописанного в договоре переуступки, в этом случае банку придется обратно забрать уступленные ссуды. А в случае принятия закона о коллекторской деятельности передача плохих долгов «на сторону» может существенно осложниться. «Закон должен дать правовую оценку этой деятельности, регламентировать отношения коллекторов и должников, а также разрешить сложившиеся правовые коллизии, касающиеся защиты персональных данных, цессии и пр.», - говорит Юрий Андерсов. Окончательная редакция законопроекта пока не готова. Но банки больше всего опасаются введения запрета на переуступку задолженности третьим лицам, не имеющим банковскую лицензию, а также требования обязательного согласия заемщиков на передачу долгов коллекторам. Введение подобных запретов может вызвать рост процентных ставок, что в еще большей степени усугубит долговую нагрузку заемщиков.
Еще одно обсуждаемое нововведение в потребительском кредитовании - введение так называемого «периода охлаждения» . Оно также способно оказать значимое влияние на темпы роста рынка. «Период охлаждения» потенциально может повлечь рост объемов кредитования, поскольку такая возможность устраняет один из сдерживающих факторов для потребителя. Если клиент будет знать, что он сможет вернуть деньги банку, ничего при этом не теряя и не переплачивая, он охотнее будет обращаться за кредитами», - комментирует Юрий Андресов. Есть у такого новшества и обратная сторона. «Период охлаждения» очень сложно внедрить в IT-обеспечение. Потребуются колоссальные технические доработки, что, естественно, способно отразиться на стоимости кредитов», - считает Евгений Туткевич.
Промежуток времени со дня заключения договора, на протяжении которого заемщик может вернуть кредит без начисления процентов и штрафных санкций.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Система управления рисками в банке
1.1. Классификация рисков банка, определение розничных кредитных рисков
1.2. Цели и принципы управления рисками банка
1.3. Цели и принципы управления розничными рисками банка
1.4. Соотношение целей управления розничными рисками с целями банка
1.5. Методы управления рисками
1.5.1. Отказ от риска
1.5.2. Лимитирование риска
1.5.3. Диверсификация риска
1.5.4. Хеджирование риска
1.5.5. Резервирование средств под прогнозируемые потери
1.6. Организационная структура управления рисками в банке
1.7. Разделение полномочий между подразделениями, участвующими в управлении рисками
1.8. Система принятия решений
1.9. Взаимодействие подразделений
1.10.Мотивация сотрудников подразделений, участвующих в управлении рисками
2. Жизненный цикл кредита
2.1. Продуктовая линейка банка и специфика розничных продуктов
2.2. Понятие жизненного цикла кредита
2.3. Активности банка по управлению рисками в течение жизненного цикла
2.4. Критерии эффективности управления розничными рисками на каждом этапе жизненного цикла
3. Данные для управления розничными кредитными рисками
3.1. Внутрибанковские данные
3.2. Внешние для банка данные
4. Выдача кредита: система принятия кредитных решений
4.1. Этапы принятия кредитных решений
4.2. Система автоматического принятия решений (САПР)
4.3. Ручное принятие решений
4.4. Предотвращение мошенничества
4.5. Разработка и оптимизация системы принятия решений в банке
4.6. Отчетность
5. Управление кредитным портфелем
5.1. Понятие портфельного риск-менеджмента
5.2. Управление лимитами карточного портфеля
5.3. Резервирование: РСБУ и МСФО
5.4. Бюджетирование с учетом уровня кредитного риска
5.5. Отчетность
6. Сбор просроченной задолженности
6.1. Влияние Collection на финансовый результат банка
6.2. Стадии сбора просроченной задолженности
6.3. Стратегии сбора просроченной задолженности
6.4. Отчетность
7. Организация баз данных и использование информации
7.1. Цели создания БД
7.2. Единая или распределенная база данных в банке?
7.3. Репликация и архивирование
7.4. Какие заявки и события хранить?
7.5. Специфика данных: счетчики просрочек
7.6. Требования к розничной БД
8. Эконометрические и оптимизационные модели обработки данных в управлении розничными рисками
8.1. Скоринговые и нескоринговые модели: области применения
8.2. Модели сегментации
8.3. Модели прогнозирования
8.4. Оптимизационные модели
8.5. Виды скоринговых моделей: application/behavior
8.6. Методы построения скоринговых моделей
8.7. Выбор данных для моделирования
8.8. Оценка качества моделей
8.9. Внедрение скоринговых моделей в процесс управления рисками
8.10.Мониторинг качества скоринговых моделей
