Нетто-премия, нагрузка - страхование. Анализ однородного страхового портфеля с применением нормальной аппроксимации План практического занятия

Нетто-премия

Итак, показано, что нетто-премия, обеспечивающая безубыточность страхования, должна быть выше рисковой премии, рассчитанной на основе принципа эквивалентности обязательств сторон. Разность между ними называется рисковой надбавкой, а отношение этой разности к рисковой премии - относительной рисковой надбавкой. Рассмотрим процедуру формирования нетто-премии в договорах с распределенным ущербом.

В страховании принято оперировать специальной денежной суммой - единицей страховой суммы (е.с.с), зависящей от валюты страны, например, 1 е.с.с. = 100 руб.

Рассмотрим пример. Индивидуальный иск принимает три значения: 0; 1; 4 е.с.с. с вероятностями 0,9965, 0,0030, 0,0005 соответственно. Найти нетто-премию.

Среднее значение и дисперсия индивидуального иска:

Тогда условия обеспечения 95%-ой надежности (вероятности выживания) с использованием нормальной аппроксимации получим: используя рисковую премию и учитывая число договоров; найдем нетто-премию:

Тогда относительная надбавка равна:

Итак, рисковая премия равна 0,0050; рисковая надбавка равна 0,0017; нетто-премия равна 0,0067; брутто-премия (при) составит: 0,0067/0,88=0,76, это превысит рисковую премию в 1,5 раза.

Анализ однородного страхового портфеля с применением нормальной аппроксимации

Продолжим рассматривать вышеизложенную задачу (о рисковой надбавке).

Напомним: надо исследовать процесс:

Собранные нетто-премии обеспечивают возможность выполнить свои обязательства по выплате возмещений, если число страховых случаев не превысит 110. Для надежности 96% (если то) необходимо иметь возможность оплатить случаи до 117-го включительно. Отметим, что 117-ый случай либо произойдет, либо нет, поэтому необходимо округлить 116,6 до ближайшего целого большего числа. Надо обеспечить возможность выплаты страховой суммы по 117 случаям. Действительная вероятность разорения при этом составит:

Надежность несколько выше, чем требует Страхнадзор.

Если на рынке установилась средняя относительная рисковая надбавка 10%, то произвольно повысит её до 16,6% (или до 17%) страховщик не может из-за конкуренции. Поэтому он вынужден для повышения своей надежности либо вкладывать свои средства (т.е. капитал) - создавать начальный резерв, либо прибегнуть к перестрахованию.

Рассмотрим первую возможность. Итак, страховщику не достает средств для выплаты 7 страховых случаев, т.е. ему нужен капитал в размере 7 страховых возмещений. Например, если страховая сумма равна 500, то капитал, при котором гарантируется заданная надежность, равен а не

Анализируем вторую возможность. Предположим, что на перестрахование передаются случаи от 111-го до 117-го включительно. Это означает, что если число случаев превысит 117, то перестраховщик оплачивает указанные случаи, а все следующие возмещает цедент. Поэтому будем использовать локальную теорему Лапласа (так как размер выплат фиксирован) и найдем вероятности:

Например,

Так получены вероятности: 0,0021; 0,0019; 0,0016; 0,0014; 0,0012; 0,0010; 0,0008. Вероятность придется искать по интегральной теореме Лапласа:

Тогда математическое ожидание выплат перестраховщика равно:

Это и есть рисковая премия в перестраховочном договоре.

Если известна относительная надбавка у перестраховщика, то можно найти нетто-премию в этом договоре. Например, тогда: (Около 2/3 одной страховой суммы.) Следовательно, цедент имеет альтернативу: либо держать резерв в 7 страховых сумм, либо безвозвратно заплатить перестраховщику 2/3 одной страховой суммы. Если цедент может инвестировать свои временно свободные средства под процент, больший, чем 0,654/7,0=9,4%, то перестрахование может быть оплачено за счет прибыли.

Если у страховщика своих средств для резерва нет (или он считает целесообразным пустить свои средства в оборот), заключается договор о перестраховании. Распределим зоны ответственности.

При страховщик выплачивает возмещение за счет собранных нетто-премий. При ответственность делится между страховщиком и перестраховщиком. Первый выплачивает фиксированное число возмещений: , а второй - все остальное: . Наконец, при риск не обеспечен, это и составляет предпринимательский риск страховщика. (Страховщик считает, что в его портфеле не может произойти более 117 случаев. Поэтому он не принимает мер на случай этой ситуации. Он не создает резерв и не вносит в перестраховочный договор условие выплаты перестраховщиком возмещения в 118-м страховом случае. Если произойдет 118-й страховой случай, перестраховщик оплатит лишь 7 случаев, возникает техническое разорение цедента).

Отметим, что левая граница ответственности перестраховщика может быть сдвинута. За перестрахование надо платить, своих средств у страховщика нет, поэтому он пытается расплатиться деньгами своих клиентов. (В принципе, страховщик всегда использует деньги клиентов для решения возникающих проблем. Здесь имеется в виду собранная в этом году единовременная суммарная нетто-премия).

Он собрал взносов на сумму: , а средние ожидаемые выплаты составляют, поэтому ожидаемая прибыль (до перестрахования) составит 5000. Страховщик делится ожидаемой прибылью с перестраховщиком для повышения своей надежности. Но это означает, что собранных средств недостаточно для оплаты возмещения, по крайней мере, 110-го случая.

Весь риск X можно разбить на три части: Y - риск страховщика, Z - риск перестраховщика, W - необеспеченный риск. Очевидно, X=Y+Z+W , тогда M(X)=M(Y)+M(Z)+M(W). При расчете дисперсий следует учесть ковариацию. Для анализа дисперсии (и процесса в целом) надо выбрать аппроксимацию. Поскольку, то применить закон Пуассона нельзя, но допустима нормальная аппроксимация.

Однако надо быть готовым к появлению неточностей, вызванных изменением закона распределения. Например, потерей «хвостов» нормального распределения, невозможностью принять отрицательные значения, погрешностями при замене дискретного распределения непрерывными, различием результатов при использовании локальной теоремы Лапласа и интегральной теоремы Лапласа и т.д. (Кстати, если ущерб фиксирован, т.е. общий ущерб в портфеле кратен числу страховых случаев, то локальная теорема предпочтительнее!). Наконец, есть и вычислительные погрешности.

Это обстоятельство иллюстрирует сложность актуарных задач. В учебном курсе демонстрируется лишь принципиальный подход. На цивилизованном страховом рынке в условиях жесткой конкуренции выигрывает тот, кто считает точнее (!).

Итак, надо найти M(X), M(Y), M(Z) (и возможно, M(W)).

Для нормального закона распределения плотность

выполняется условие:

тогда понятно, что при сужении интервала интегрирования до (0,n) интеграл от положительной функции уменьшится, поэтому математическое ожидание всего риска X будет несколько меньше, чем

Для дальнейшего нам понадобится при разных,

Обозначим этот интеграл через

Итак, установлено, что

Для вычисления интеграла типа J сделаем замену переменных, традиционную при работе с нормальным распределением:

тогда: следовательно:

Итак, необходимо только вычислить и использовать свойства экспоненты и функции Лапласа.

1. на практике:

и при большом портфеле

Итак, риск страховщика после перестрахования составил:

следовательно,

страховой компания договор ущерб

На практике необходимо указать, кто возмещает 110-й случай, поэтому

Риск перестраховщика достаточно мал, что объясняется сравнительно большим. Интересно, что суммарный риск страховщика и перестраховщика равен Это из-за отказа от 100%-й надежности. Разность 4,06 должна составить необеспеченный риск.

Подведем итоги: Несовпадение объясняется приведенными в начале раздела факторами. Отметим, что страховщик может рассчитывать на увеличение своей ожидаемой прибыли до возмещений (7370). А за перестрахование придется заплатить всего е.с.с. (391 условных единиц), что вполне приемлемо! Разница зачисляется в резерв, что позволит в будущем обойтись без перестрахования (или повысить надежность, или снизить надбавку, повысив тем самым свою конкурентоспособность).

• Нетто-премия - часть страховой премии, предназначенной непосредственно для покрытия ущерба. Нетто-премия является главной составной частью брутто-премии..

  Нетто-премия состоит из чистой нетто-премии по риску и рисковой (страховой) надбавки.

Связанные понятия

Процентный доход - доход, получаемый владельцем денежных средств от предоставления их на время другим экономическим субъектам. Представляет собой компенсацию, выплачиваемую за пользование финансовыми средствами. Обычно выражается в форме годовой процентной ставки.

Отчёт о движении денежных средств - отчёт компании об источниках денежных средств и их использовании в отчётном периоде, прямо или косвенно отражая денежные поступления компании с классификацией по основным источникам и её денежные выплаты с классификацией по основным направлениям использования в течение периода. Отчёт даёт общую картину производственных результатов, краткосрочной ликвидности, долгосрочной кредитоспособности и позволяет с большей лёгкостью провести финансовый анализ компании.

Процентный риск или риск процентной ставки (англ. Interest rate risk) - риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Мера риска - это функция, которая позволяет получить оценку финансового риска для некоторого портфеля активов в количественном выражении (чаще всего денежном). Мера риска используется для того, чтобы определить размер резервного капитала необходимого для удовлетворения требований регулятора.

Мезони́нный креди́т (англ. Mezzanine Loan) - относительно крупный кредит, как правило, необеспеченный (т. е. предоставляемый без залога имущества) или имеющий глубоко субординированную структуру обеспечения (к примеру, залоговое право на имущество третьей очереди, но без права регресса в отношении заёмщика). Срок возврата займа обычно превышает пять лет при погашении основной суммы в конце срока кредита. В рамках типовой оферты заём сопровождается отрывным сертификатом (купоном), дающим право на...

Затраты - размер ресурсов (для упрощения измеренных в денежной форме), использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной промежуток. Или простым языком: затраты - это стоимостная оценка ресурсов.

Ипотечное страхование (англ. mortgage insurance) - это страхование риска убытков у кредиторов, которые могут возникнуть в случае дефолтов ипотечных заёмщиков и последующей реализации заложенного имущества (недостаток средств от реализации заложенного имущества и невозможность довзыскать с заёмщика остаток средств).

Страхование от несчастных случаев - вид личного страхования. Предназначено для возмещения ущерба, вызванного потерей здоровья или смертью застрахованного.

Кривая (бескупонной) доходности (англ. (zero-coupon) yield curve) или срочная структура процентных ставок (англ. term structure of interest rates) - зависимость (кривая зависимости) доходности однородных финансовых инструментов от их сроков (дюрации). Базовая кривая доходности строится по государственным ценным бумагам (G-кривая, G-Curve) различной срочности (в России - по ОФЗ). Также можно построить собственную кривую доходности конкретной организации по стоимости привлеченных ресурсов в зависимости...

Нало́г на при́быль - прямой налог, взимаемый с прибыли организации (предприятия, банка, страховой компании и т. д.). Прибыль для целей данного налога, как правило, определяется как доход от деятельности компании минус сумма установленных вычетов и скидок (однако она никогда не составляет менее 12,5%).К вычетам относятся...

Чистый национальный продукт (ЧНП) - общий объём товаров и услуг, которые страна за определённый промежуток времени произвела и потребила во всех секторах своего национального хозяйства.

Полная стоимость кредита (ПСК) - платежи заёмщика по кредитному договору, размеры и сроки уплаты которых известны на момент его заключения, в том числе с учётом платежей в пользу третьих лиц, определённых договором, если обязанность заёмщика по таким платежам вытекает из условий договора. Полная стоимость кредита вычисляется в годовых процентах.

Средневзвешенная стоимость капитала (англ. weighted average cost of capital, WACC) - это средняя процентная ставка по всем источникам финансирования компании. При расчете учитывается удельный вес каждого источника финансирования в общей стоимости.

Сострахование (англ. coinsurance) – совместное страхование несколькими страховщиками одного и того же объекта. Данный способ обеспечения страховой защиты применяется, как правило, при страховании крупных объектов, когда одна страховая компания не в состоянии принять на себя крупные риски.

Финансовая математика - раздел прикладной математики, имеющий дело с математическими задачами, связанными с финансовыми расчётами. В финансовой математике любой финансовый инструмент рассматривается с точки зрения генерируемого этим инструментом некоторого (возможно случайного) денежного потока.

Хвостовой риск или остаточный риск (англ. tail risk) - риск того, что цена актива или портфеля активов изменится больше, чем на три стандартных отклонения от текущей цены. При этом большинство управляющих активами контролируют только риск убытков, то есть риск снижения цены более чем на три стандартных отклонения ниже текущей цены.

Ликвидность банка (англ. bank liquidity) - способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств.

Страховой риск - это событие, наступление которого не определено во времени и в пространстве, независимое от волеизъявления человека, опасное и создающее вследствие этого стимул для страхования; это тот риск, который может быть оценен с точки зрения вероятности наступления страхового случая и размеров возможного ущерба.

Mинимальная приемлемая норма прибыли (англ. minimum acceptable rate of return, общепринятое сокращение - MARR (МПНП)) - это минимальная норма прибыли по проекту, который менеджер или компания готовы принять до начала проекта, учитывая его риск и альтернативные издержки другие проекты в бизнесе и инженерии. Синоним, наблюдаемый во многих контекстах, является минимальной привлекательной нормой прибыли.

Подход внутреннего измерения (IMA-англ. Internal Measurement Approach) - один из продвинутых подходов (AMA) к оценке операционного риска, предложенный Базельским комитетом по банковскому надзору. Подход основан на утверждаемых надзорными органами гамма-коэффициентах для перевода ожидаемых операционных потерь в требований к капиталу. - компенсация, выплачиваемая руководителям акционерного общества в случае их увольнения либо ухода в отставку по собственной инициативе в результате поглощения этой компании другой или смены собственника. Используется в качестве противодействия враждебному поглощению. Вид, размер и порядок получения компенсации определяется договором о найме на работу, а также регламентирующими документами компании. Размеры золотого парашюта в России могут достигать сотен миллионов рублей.

Внутренняя норма доходности (англ. internal rate of return, общепринятое сокращение - IRR (ВНД)) - это процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход - NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню.

Страхование имущества − вид страхования, в котором в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный с владением, пользованием и распоряжением имуществом. Осуществляется преимущественно в форме добровольного страхования, за исключением страхования государственного имущества, передаваемого в аренду. Страхователями выступают любые предприятия и организации различной организационно-правовой формы, а также физические лица.

Экономическая прибыль (англ. economic profit) - это прибыль, остающаяся у предприятия после вычета всех затрат, включая альтернативные издержки распределения капитала владельца. В случае отрицательного значения экономической прибыли рассматривается вариант ухода предприятия с рынка.

Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) - страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами и т. д.В страховании каско активно используются различные виды франшизы, часто правилами страхования предусматривается возможность абандона.

Двойное страхование (многократное страхование) - одновременное страхование одного и того же имущественного интереса, одного и того же объекта и риска у разных страховщиков, при котором суммарный лимит ответственности страховщиков (общая страховая сумма по всем договорам) превышает страховую стоимость...

Ценообразование на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) - установление цены на работы поискового, теоретического и экспериментального характера, выполняемые с целью создания новой техники.

Брутто-премия , или страховой взнос, представляет собой размер страховых платежей по , уплачиваемый страхователем страховщику (страховой организации) за определенный период со всей страховой суммы. Брутто-премия зависит от величины страховой суммы, степени риска и периода, за который делается этот страховой взнос. Такой период по продолжительности может не совпадать с общим сроком страхования. Структура брутто-премии отражает экономический механизм страхования.

В ней можно выделить два элемента: нетто-премию, предназначенную для страховых выплат по условиям договора страхования, и нагрузку , предназначенную для покрытия расходов по ведению дела и получения прибыли от страховых операций (рис. 10.1). Заметим, что нетто-премия, рассчитанная на единицу страховой суммы, равную, как правило, 100 руб., имеет название «нетто-ставка».

Рис. 10.1. Структура брутто-премии

Соотношение нетто-премии и нагрузки в зависимости от вида и объема страхования, а также от уровня затрат на ведение дела может различаться. В настоящее время это соотношение меняется в сторону увеличения доли нагрузки до 15-20%, как принято в мировой практике. Данная тенденция обусловливается в основном увеличением структурного элемента нагрузки - комиссионного вознаграждения, что говорит об усилении значения работы посредника в страховании (агента, брокера), и в большой степени соответствует мировой практике.

В общем случае нетто-премия может включать в себя следующие структурные элементы: рисковый взнос, рисковую (гарантийную, или стабилизационную) надбавку и накопительный (сберегательный) взнос (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Возможная структура нетто-премии

Рисковый взнос предназначен для покрытия риска по всем , т.е. он используется для страховых выплат при наступлении страхового случая. В структуре нетто-премии он присутствует всегда.

Рисковая (гарантийная, или стабилизационная) надбавка предназначена для компенсации возможного превышения фактических выплат над расчетными, учтенными в виде рискового взноса. В структуру нетто-премии эта надбавка может не включаться — все зависит от выбранной страховщиком стратегии управления. Если его цель — завоевать страховой рынок за счет цен более низких, чем у других страховщиков, то этот элемент (рисковая надбавка) не включается в структуру нетто-премии. Если же страховщик желает укрепить свою финансовую устойчивость, данный элемент включается в нетто-премию.

Накопительный (сберегательный) взнос предназначен для накопления суммы, выплачиваемой по условиям долгосрочного договора страхования жизни — в случае дожития застрахованного до определенной даты (по риску дожития). Накопительный взнос должен инвестироваться в целях получения дохода. Он является структурным элементом нетто-премии долгосрочных договоров страхования жизни, например, при страховании на дожитие, смешанном страховании жизни, страховании пенсий (в данном случае используется российская классификация видов страхования).

Размер рискового взноса в нетто-премии зависит от страховой суммы и вероятности наступления страхового случая. Размер рисковой надбавки зависит от принятой вероятности превышения фактических выплат над расчетными. Чем меньше заданная вероятность превышения фактических выплат над расчетными, тем выше размер рисковой надбавки. Соотношение же между рисковым взносом и рисковой надбавкой для разных видов страхования может быть неодинаковым.

Размер накопительного взноса зависит от принятого правила денежного оборота (простого или сложного процента), размера страховой (накапливаемой) суммы, выплачиваемой по риску дожития, обещанной страхователю нормы дохода и срока действия договора (периода накопления). Для накопительного вида страхования соотношение рискового и накопительного взносов определяется условиями договора.

Включение рискового и накопительного взносов в структуру нетто-премии определяется видом страхования: условие рискового взноса практически включается во все виды страхования, так как предусматривает покрытие риска, а условие накопительного — только в долгосрочные договоры страхования жизни. Так, при краткосрочном страховании от несчастного случая и болезни, медицинском страховании или страховании на случай смерти, страховании имущества и ответственности (рисковые виды страхования) в структуру нетто-премии обязательно входит рисковый взнос, а в зависимости от выбранной стратегии управления компанией может входить или не входить рисковая надбавка.

При страховании пенсий (долгосрочный вид страхования жизни) в структуру нетто-премии включается накопительный взнос, который предназначен для платежей застрахованному лицу по риску дожития до определенной даты, например до даты очередной выплаты. Заметим, что для долгосрочных договоров страхования жизни, в которых предусматривается одновременно как покрытие риска (риска смерти и, может быть, риска несчастного случая), так и накопление средств на случай дожития. Так, для договоров смешанного страхования жизни необходимость во включении в нетто-премию рисковой надбавки отпадает, поскольку роль рисковой (гарантийной) надбавки выполняет накопительный взнос.

В табл. 10.1 представлены возможные варианты структуры брутто-премии для разных видов страхования.

Элементы нетто-премии: рисковый взнос, рисковая надбавка и накопительный взнос — служат источниками формирования специальных страховых фондов — страховых резервов, предназначенных для выплат по условиям договора страхования.

Таблица 10.1. Варианты структуры брутто-премии для разных видов страхования

Примечание: «+» означает обязательность включения в структуру брутто- премии; «±» означает, что данный элемент может быть включен или не включен в структуру брутто-премии.

Как уже отмечалось, нагрузка представляет собой часть брутто- премии, предназначенную для покрытия расходов по ведению дела и получения прибыли от страховых операций (рис. 10.3).

Первый структурный элемент нагрузки - затраты на ведение дела — относится на себестоимость страховых услуг, второй элемент - прибыль от страховых операции - это плановая прибыль страховой организации от таких операций.

Затраты на ведение дела делятся на традиционные , которые характерны для любого вида бизнеса, и специфические , осуществляемые именно в страховом деле. К специфическим видам затрат относятся комиссионные вознаграждения агентам и брокерам за посредническую деятельность в распространении страховых продуктов, расходы па проведение предупредительных (превентивных) мероприятий, затраты, связанные, например, с проведениемначальной экспертизы (при заключении договора), а также экспертизы, связанной с наступлением страхового случая, и т.п.

Рис. 10.3. Структура нагрузки

Опыт экономически развитых стран показывает, что доля расходов на проведение предупредительных мероприятий может составлять 4-6% брутто-премии, а доля комиссионных вознаграждений может доходить до 20% брутто-премии.

Часть страхового взноса, используемая для покрытия страховых платежей по конкретному виду страхования за определенный временной промежуток, называется нетто-премией. Ее величина находится в непосредственной зависимости от развития риска. Параметр может соответствовать рисковой премии при планомерном развитии опасностей.

Для чего используется и на что влияет?

Часть страховой премии предназначается для компенсационных выплат, целью которых является покрытие ущерба. Ее величина определяется параметром нетто-премии, являющейся составляющим элементом брутто-премии. Формирование нетто-премии осуществляется по риску и страховой надбавке. Определение величины по риску производится при помощи актуарных расчетов, учитывающих раздел страховой математики. Для идентификации значения используются сведения о причиненном ущербе за прошлый период.

Параметр соответствует произведению частоты наступления страхового случая за выделенный период и средней величины нанесенного ущерба. При его определении в расчет включаются причиненные страхователю убытки, полученные в результате обстоятельств, отнесенных к категории страхового случая за весь выделенный временной период, подлежащий анализу. Частота ущерба рассчитывается частным числом общего количества ущерба в наблюдаемом их множестве и числом входящих в него наблюдаемых единиц. Средний размер ущерба определяется частным его общей суммы и числа случаев ущерба. Все параметры учитываются за выделенный временной промежуток, интерпретируемый как наблюдаемый.

Из каких элементов состоит?

Страховой взнос определяет среднюю величину нетто-премии, что обуславливает положительные и отрицательные отклонения параметра. Для его компенсации в размер рисковой премии включается гарантийная надбавка, применяемая для стабилизации показателя. Его структура формируется в соответствии с видом страхования и его предметом. В имущественном и личном страховом продукте, она состоит из разных составляющих элементов. Нетто-премия имущественного страхования определяется рисковой премией и стабилизационной надбавкой. Для личного страхования характерен актуарный расчет, в котором учитывается рисковая премия и накопительный взнос. В некоторых ситуациях учитывается гарантирующая надбавка.

Как производятся расчетные операции?

Нетто-премия актуальна для страховых операций, предметом которых являются имущество, здоровье и жизнь человека. Она соответствует разнице общей суммы страховой премии и агентского или брокерского вознаграждения. Премия необходима для обеспечения страховой защиты от возможного ущерба. В нее не включается та ее часть, расходование которой предназначено для покрытия прочих расходов. В страховании жизни параметр интерпретируется разницей первоначальной страховой премии и суммы выплаченных страхователю дивидендов в случае, если выгодополучателем они были использованы на оплату премиальных платежей по полису страхования жизни. Ожидаемая величина нетто-премии определяется по формуле:

НП = СС х НС / 100 , где:

• НП - нетто-премия;
• СС - страховая сумма;
• НС - нетто-ставка.

Нетто-ставка представлена процентом, отображающим вероятность убытка. Параметр рассчитывается соотношением причиненного ущерба к совокупной страховой сумме застрахованных объектов. Величина ущерба определяется частным общей суммы ущерба и числом зафиксированных подобных случаев. Все значения учитываются за наблюдаемый период.

Для повышения надежности защиты по решению страховщика, в расчете может быть учтена рисковая надбавка. Она не может быть меньше величины стандартного отклонения параметра убыточности, примененного к страховой сумме. Учет значения в расчетах увеличивает вероятность того, что собранных денег в ракурсе страховой премии будет достаточно для произведения компенсационных выплат за понесенный страхователем ущерб в результате наступления страхового случая. Расчет нового значения премии будет выглядеть суммой базовой нетто-премии и страховой надбавки.

Параметр рисковой надбавки необходимо учитывать в расчетах при выявлении определенных закономерностей факта ущерба, нанесенного застрахованному объекту в результате случайных событий в прошлом периоде. На основании статистической информации можно заранее спрогнозировать убыточность. Анализируя параметры, следует не допустить диагностических ошибок, заключающихся в обработке сведений не в полном объеме, а также недостоверностей прогноза, выраженных в невозможности повторения прошлого в будущем периоде. Во избежание недостоверностей и завышения суммы платежа, применяется среднестатистическое значение величины, определяемое по нескольким временным эпизодам.

Заключение

Таким образом, ожидаемую величину нетто-премии можно определить, зная размер страховой суммы и значение нетто-ставки. При этом нетто-ставка является процентом, отражающим вероятность убытка (ущерба). Эта вероятность рассчитывается на основе соотношения ущерба к совокупной страховой сумме застрахованных объектов. Чистая же нетто-премия определяется в ходе актуарных расчетов, для которых необходимо знание статистических данных за прошлые периоды, в том числе частоту наступления страховых случаев и средний ущерб от них.