Indikátor Bollinger Bands je pravdepodobne najlepším indikátorom zo všetkých. Toto je skutočný grál v rukách skúseného obchodníka! Na tomto ukazovateli je založených nespočetné množstvo obchodných stratégií a systémov. Ale 95% obchodníkov to nevie využiť. V tomto článku nebudem hovoriť len o tomto klasickom ukazovateli technická analýza, ale naučím vás aj ako ho správne používať a chápať. neveríš mi? Prečítajte si článok až do konca, nezaberie vám to veľa času, ale účinok čítania bude veľmi vysoký, a čo je najdôležitejšie, presvedčíte sa o pravdivosti mojich slov!
Úvod
Indikátor vynašiel technický analytik John Bollinger z Kalifornie a prvýkrát bol opísaný v roku 1987 v knihe The New Commodity Trading Systems and Methods od Parryho Kaufmana.
John Bollinger sa narodil vo Francúzsku, no jeho rodina sa neskôr presťahovala do New Yorku. Od detstva sa Jonah zaujímal o kinematografiu a fotografiu, a preto vstúpil na School of Visual Arts v New Yorku, kde získal povolanie osvetľovača. V roku 1976 sa presťahoval do West Hollywood. Všetko sa však zmenilo v momente, keď jeho matka požiadala, aby sa pozrela na jej investičné portfólio. Počas práce vo Financial News mohol John pozorovať prácu finanční analytici, kde som nabral skúsenosti. Po absolvovaní kurzov analytiky a získaní potrebných vedomostí získa prácu v televíznom kanáli ako obchodný analytik. Ale už v roku 1991 práva na televízny kanál kúpila CNBC a to bol koniec Johnovej kariéry na televíznom kanáli. V období od roku 1984 do roku 1991 John Bollinger vyvinul svoj indikátor racionálnej a efektívnej analýzy, nazývaný Bollingerove pásma.
Tento ukazovateľ je aktuálny aj dnes. John Bollinger podrobne opísal celý mechanizmus fungovania svojho indikátora vo svojej knihe „“. A v roku 1996 bol John uznaný za najlepšieho vývojára softvéru pre finančné trhy.
Popis indikátora
Vizuálne sa indikátor Bollinger Bands (BB) skladá z dvoch pásiem, ktoré obmedzujú pohyb cien zhora a zdola. Hranice pásiem sú akési úrovne podpory a odporu a väčšinou sa nachádzajú v určitej vzdialenosti od ceny.
Bollingerove pásma pripomínajú kĺzavé priemery. Rozdiel je však v tom, že hranice BB sú konštruované vo vzdialenostiach rovnajúcich sa počtu štandardných odchýlok. Keďže hodnota štandardných odchýlok závisí od volatility, Bollinger Bands samy regulujú svoju veľkosť: pri nízkej volatilite pásma klesajú, pri vysokej volatilite sa zvyšujú. Väčšinou sa teda cena nachádza priamo vo vnútri pásiem. Navyše, čím väčšia je štandardná odchýlka, tým väčšia je pravdepodobnosť, že cena neopustí Bollingerove pásma.
Pri štandardnom nastavení je základným pravidlom pre konštrukciu Bollingerových pásiem nasledovné tvrdenie - asi 5% cien by malo byť mimo pásiem a asi 95% cien by malo byť vnútri. Bollingerove pásma sa skladajú z troch línií:
- Centrálna čiara je pravidelný kĺzavý priemer s periódou 20
- Horná čiara je rovnaký kĺzavý priemer, posunutý nahor o počet štandardných odchýlok.
- Spodná čiara je kĺzavý priemer posunutý nadol o počet štandardných odchýlok.
Bollingerove pásma sú jedinečné v tom, že zmeny šírky priamo súvisia s volatilitou trhu. Hranice Bollingerových pásiem sú konštruované v pomere k štandardnej odchýlke od kĺzavého priemeru (stredná čiara Bollingerových pásiem) za analyzované obdobie. Tento indikátor teda indikuje vznikajúcu volatilitu expanziou a so znižovaním volatility sa pásma zužujú.
Na rozdiel od iných indikátorov majú Bollinger Bands jednu veľmi výraznú a dôležitú vlastnosť – ukazujú nám, čo sa deje priamo v tomto momente na trhu, a nie minulosť, ako to často býva pri použití iných indikátorov. BB možno použiť buď samostatne alebo v spojení s inými indikátormi. Všetko samozrejme závisí výlučne od vašich vedomostí, ktoré sa teraz pokúsim doplniť.
Ako už bolo spomenuté, Bollinger Bands odrážajú skutočný stav trhu tento moment a sú schopní určiť hlavné body v obchodovaní, ako je začiatok a koniec trendu, začiatok impulzu, falošný impulz, plochý, trend. Jednoducho povedané, Bollinger Bands sú jedinečným ukazovateľom, ktorý vám umožňuje vyhodnotiť pohyb cien a urobiť správny záver. Sám John Bollinger o tom podrobne hovorí vo svojej knihe „Bollinger on Bollinger Bands“.
Bollingerove pásma je možné použiť bez akýchkoľvek ďalších indikátorov, ale iba ak viete, ako zostaviť úrovne a zóny PS a modely technickej analýzy.
Výpočtové vzorce pre indikátor Bollinger Bands
Bollinger Bands sa skladajú z troch línií. Stredná čiara je jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). V nižšie uvedenom výraze „obdobie“ označuje počet časových období (počet sviečok), ktoré tvoria obdobie na výpočet kĺzavého priemeru (20 podľa štandardu).
Horná línia Bollingerových pásiem je rovnaký kĺzavý priemer, posunutý nahor o niekoľko štandardných odchýlok. Vo vzorci nižšie "n" predstavuje počet štandardných odchýlok.
Spodná línia Bollingerových pásiem sa vypočíta podobne ako horná línia, ale je posunutá nadol.
Nastavenia Bollinger Bands
Bollinger Bands majú nasledujúce štandardné nastavenia:
- Termín: 20
- Odchýlka: 2
- Posun: 0
- Cena (platí pre): Zatvoriť
Obdobie
Pre Bollingerove pásma sa odporúča použiť obdobie od 14 do 24 (štandard 20) a štandardnú odchýlku od 2 do 5 (štandard 2). Stojí za to pochopiť, že zvýšenie periódy a odchýlka ovplyvní citlivosť ukazovateľa a zníženie ovplyvní výkon - veľa falošné signály. Preto odporúčam nechať periódu na 20 a nezvyšovať odchýlku viac ako 3, ideálne z 2 na -2,8.
Shift
Najvhodnejšie je nechať smenu štandardne, t.j. rovná 0. Ale vo svojej praxi niekedy používam posun „1“. Nemá to vplyv na celkový obraz, ale indikátor nie je prekreslený nad a pod formujúcou sa sviečkou.
cena
Na konštrukciu Bollingerových pásiem sa najčastejšie používajú uzatváracie ceny. Zjednodušene povedané, indikátor použijeme pri konštrukcii cien, pri ktorých sa sviečka uzavrela.
Časové rámce
Indikátor funguje skvele vo všetkých časových rámcoch. Samozrejme, čím je časový rámec vyšší, tým je signál presnejší a spoľahlivejší. Nezabudnite, že rôzne aktíva sa môžu správať odlišne, takže nastavenia indikátora by sa mali vyberať individuálne pre každé aktívum.
Ako funguje indikátor Bollinger Bands?
Ako som povedal, kapely Bollinger ukazujú skutočný stav trhu. Samozrejme, existujú hlavné body, na ktoré sa oplatí zamerať. Pozrime sa na tieto body. Bollingerove pásma sú indikátorom kanála, preto stojí za to najprv analyzovať jeho „pokojný“ stav – stav pri pohybe ceny do strany.
Ako vidíte, v tomto stave sú Bollingerove pásy nasmerované horizontálne. Okrem toho vám tento stav umožňuje odhaliť falošné impulzy. Povedzme, že ak cena dosiahne hornú hranicu, ale samotný impulz (predzvesť začiatku trendového pohybu) chýba, tak spodná hranica na to nebude reagovať a bude smerovať aj horizontálne. Ale ak sa objaví impulz, potom sa hranice výbušniny začnú rozširovať. Toto je možné vidieť na tejto snímke obrazovky:
Výbušné hranice sa budú rozširovať, pokiaľ hybnosť zostane. Len čo hybnosť pominie, okamžite to potvrdia samotné Bollinger Bands – spodná hranica sa posunie do vodorovnej polohy. Ale koniec impulzu neznamená koniec trendu - horná hranica stále smeruje nahor.
Ako trend pokračuje, všetky tri čiary budú nasmerované jeho smerom, v tomto príklade - nahor. Prvým znakom toho, že trend čoskoro skončí, bude zmena hornej hranice Bollingerových pásiem zo vzostupnej na horizontálnu – to je signál, ktorý vyzýva na pozornosť k situácii na trhu.
Ak bude trend pokračovať, horné pásmo sa opäť posunie nahor. Ak však trend skončí, horné pásmo bude smerovať nadol a kanál sa začne zužovať.
V budúcnosti môže vzniknúť byt, nový impulz, trend, ale to nás už netrápi. Bollinger Bands nám hovoria o tom, čo sa deje práve teraz, nie o tom, čo sa stane v budúcnosti.
Jasne tak môžeme sledovať celý trend od začiatku jeho formovania až po jeho ukončenie. Stojí za to pochopiť, že v jednom cenovom pohybe nahor alebo nadol môže byť niekoľko trendov, podľa toho nám BB ukáže niekoľko trendov.
Zmena nastavení indikátora Bollinger Bands
Ako už bolo spomenuté, v niektorých prípadoch môžete zmeniť nastavenia indikátora BB, a tým ho upraviť požadované aktíva a obchodu.
Zmena periódy výrazne ovplyvní citlivosť indikátora: keď sa perióda zvýši, indikátor bude dlhšie reagovať na zmeny v pohybe cien a keď sa zníži, bude reagovať rýchlejšie, ale bude produkovať viac falošných signálov. Pripomínam, že osobne sa domnievam, že obdobie 20 je pre tento ukazovateľ najoptimálnejším obdobím – to je zlatá stredná cesta. Samotné obdobie je počet posledných sviečok, ktoré sa používajú na výpočty a konštrukciu pásiem.
Ak je s obdobím všetko jasné, štandardné predĺženie sa v niektorých prípadoch jednoducho musí zmeniť. Štandardné rozšírenie určuje, koľko sviečok bude vo vnútri pásiem a koľko mimo ich hraníc.
Takže pri odchýlke „2“ bude 90,11 % sviečok vo vnútri pásiem a pri odchýlke „3“ sa už bude nachádzať 99,98 % sviečok. Osobne pri obchodovaní nepoužívam odchýlku vyššiu ako „2,8“ - to je celkom dosť na získanie celkom dobrých signálov v rôznych stratégiách.
Samozrejme, nemali by ste meniť nastavenia indikátora bez dôvodu. Všetky zmeny musia byť odôvodnené!
Spôsoby použitia Bollingerových pásiem pri obchodovaní
John Bollinger opakovane zameral svoju pozornosť na nasledujúce body správanie ceny a indikátora:
- Prudká zmena ceny nastáva hlavne po zúžení Bollingerových pásiem (po znížení volatility).
- Ak cena prekročí (alebo sa pohybuje pozdĺž hranice) za Bollingerove pásma, mali by ste počkať, kým bude pohyb pokračovať.
- Ak po vrcholoch a minimách na hraniciach Bollingerových pásiem nasledujú vrcholy a minimy vo vnútri pásiem, potom by sme mali očakávať obrat trendu alebo prechod pohybu ceny do strany (plochý).
- Cenový pohyb, ktorý začína od jednej z hraníc Bollingerových pásiem, najčastejšie dosahuje opačnú hranicu.
Bollinger Bands sú univerzálnym indikátorom, ktorý vám umožňuje obchodovať na absolútne akomkoľvek trhu. Väčšina obchodníkov sa však domnieva, že tento indikátor vám umožňuje prijímať signály iba pri pohyboch do strán. Nie je to tak a teraz vám to dokážem.
Bollingerove pásy v pohybe do strán
Ako som už povedal, indikátor je možné použiť pri pohybe do strán (najbežnejší spôsob). Pri takomto obchodovaní vstúpime do obchodu vždy, keď sa cena dotkne hraníc BB, samozrejme, ak sa opačná strana nerozšíri (veľa ľudí na to zabúda alebo vôbec nevie).
Bollinger Bands v trendovom hnutí
Indikátor navyše dokáže celkom dobre ukázať signály založené na trende. IN v tomto prípade, centrálna línia BB bude slúžiť ako dynamická úroveň podpory a rezistencie. Spravidla sa takmer všetky trendy pohybujú v hornom alebo dolnom pásme indikátora. Samotný trend najčastejšie začína po prerazení centrálnej línie BB.
Pozrime sa bližšie na celý proces vzniku trendu. Ako už bolo spomenuté, trend najčastejšie začína prelomením centrálnej línie, po ktorej cena dosiahne hranice BB. Po určitom čase spravidla dôjde k spätnému pohybu, ktorý dosiahne stredovú líniu výbušniny a od nej začína pohyb. Centrálna línia Bollinger Bands teda môže slúžiť ako veľmi dobrá línia podpory odporu - krajný bod korekcie.
Upozorňujeme, že v bode 5 bola centrálna línia BB prerušená, ale trend sa nezmenil - toto je falošný zlom. Momentálne naznačuje trend oslabovania. Stojí za to venovať pozornosť takýmto zlom, najčastejšie naznačujú bezprostredný koniec trendu.
Ak cena prekročí hranicu Bollinger Bands, najčastejšie to znamená pokračovanie trendu a čím častejšie sú hranice prelomené, tým je trend stabilnejší! Na základe tohto pravidla môžeme s istotou povedať, že pohyb ceny pozdĺž hranice BB znamená veľmi silný trend.
Je dôležité vedieť rozlíšiť trend od pohybu do strán: počas trendu sa väčšina sviečok nachádza v hornom (ak je trend hore) alebo v dolnom (ak je trend dole) pásme indikátora. , zatiaľ čo pri pohybe do strán sú sviečky rozložené medzi pásmi približne rovnako.
Tvorba sviečok mimo Bollinger Bands
Sú chvíle, keď cena veľmi silno prerazí hranice indikátora a ďalšia sviečka sa úplne vytvorí za Bollingerovými pásmami. Podľa vzorcov sa 90-95% sviečok bude nachádzať vo vnútri indikátora - to znamená, že sviečky sa nemôžu tvoriť vo veľkom počte mimo pásiem, čo znamená, že existuje vysoká pravdepodobnosť (90-95%), že sa cena vráti dovnútra kapely.
Tiež stojí za to venovať pozornosť sviečkam, ktoré sa otvorili MIMO Bollingerových pásov, najčastejšie budú takéto sviečky nasmerované do pásov - do „zóny ich prirodzeného prostredia“.
Upozorňujeme, že ak existuje séria sviečok s veľkým telom, pravdepodobnosť návratu ceny do Bollingerových pásiem klesá - pravdepodobnosť, že sa cena bude naďalej pohybovať rovnakým smerom, sa zvyšuje.
Bollinger Bands Slope
Sklon Bollinger Bands vám umožňuje určiť aktuálny trend. Zostupný sklon znamená klesajúci trend, vzostupný sklon znamená vzostupný trend. Neexistujú žiadne tajomstvá, všetko, čo musíte urobiť, je pozrieť sa na graf.
Zúženie a rozšírenie Bollingerových pásov
Zúženie naznačuje, že volatilita na trhu sa znižuje. Na druhej strane, čím užší je kanál indikátora, tým trvá dlhšie laterálny pohyb (konsolidácia). Spravidla po dlhom pohybe do strán (konsolidácii) nastáva silný impulz, ktorý je možné vidieť na grafe:
Rozpoznanie vzorov pomocou Bollingerových pásikov
Vezmime si napríklad veľmi bežný vzor zvrátenia trendu – „Dvojité dno“. Podľa informácií od samotného Johna Bollingera, ak po vrcholoch a prepadoch mimo (alebo na hranici) Bollingerových pásiem nasledujú vrcholy a prepady vo vnútri pásiem, potom sa očakáva obrat trendu. Práve na základe tohto princípu možno identifikovať reverzné vzory. V tomto príklade sa prvá priehlbina nachádza na hranici pásiem a druhá priehlbina vo vnútri Bollingerových pásiem je jasným znakom zvrátenia trendu.
Podľa tohto vzoru zvrátenia by prvé minimum malo byť nižšie ako druhé, čo môžeme vidieť na grafe. Okrem toho, zúženie hraníc výbušniny tiež naznačuje koniec trendu.
Výhody a nevýhody Bollinger Bands
Ako už bolo mnohokrát povedané, Bollinger Bands sú jedinečným indikátorom, ktorý nám môže ukázať odraz toho, čo sa momentálne deje na trhu. Indikátor funguje dobre pri práci s japonskými svietnikmi aj tyčinkami. Bollinger Bands sú tiež „vodidlom“ na cenovom grafe - vďaka ich sklonu je veľmi ľahké určiť aktuálny trend. Navyše, zúženie pásiem nám hovorí, že na trhu je pohyb do strán a rozšírenie hraníc naznačuje začiatok trendu. To všetko sa dá vizuálne veľmi ľahko určiť. Navyše, ak dôkladne pochopíte fungovanie samotného indikátora, môžete ľahko určiť začiatok a koniec trendu.
Navyše ide o klasický indikátor, čo znamená, že sa dá nájsť a použiť na obchodné platformy u nasledujúcich maklérov binárne opcie: , .
Samotné kapely „priťahujú“ cenu na seba a „nútia“ ju zostať väčšinu času v kapelách. Bollinger Bands sú vhodné pre absolútne akýkoľvek trh, a nielen pre ploché trhy, ako si o tom väčšina ľudí myslí. Tento indikátor tiež zjednodušuje vyhľadávanie trendov zvrátenia a pokračovania.
Bollinger Bands majú aj nevýhody. Hlavnou nevýhodou je oneskorenie spojené so všetkými kĺzavými priemermi. Počas formovania sviečky môže dôjsť k miernemu prekresleniu, pretože Údaje sú prevzaté priamo zo zatvorenia sviečky. V niektorých prípadoch to spôsobuje nepohodlie.
Druhou nevýhodou je podradnosť ukazovateľa. Na analýzu grafu nemôžete použiť iba jeden indikátor BB, ale musíte použiť minimálne úrovne podpory a odporu, pretože Väčšina obchodníkov sa na ne spolieha.
Záver
Bollinger Bands sú samostatný indikátor, ktorý často nevyžaduje žiadne filtre, no zároveň perfektne spolupracuje s inými indikátormi a modelmi svietnikov. Ak pochopíte fungovanie samotného indikátora a spôsob jeho konštrukcie, tak sa z neho (indikátor) stáva skutočný grál v rukách obchodníka!
s pozdravom
Dobrý deň, milí páni obchodníci! Dnes vám podrobne povieme o ukazovateli Bollinger Bands, ako aj o jeho možnostiach. úspešné obchodovanie s jeho používaním. Tento ukazovateľ, rovnako ako ten, ktorý sme nedávno predstavili, patrí medzi klasiku na Forexovom trhu. Klasickými sa tu stávajú iba tie nástroje, ktoré obchodníkom na Forexe prinášajú viditeľné a spoľahlivé zisky.
Pár slov o autorovi indikátora Bollinger Bands
Pozrime sa teda na indikátor Bollinger Bands, tiež nazývaný Bollinger Bands alebo rozsah štandardnej odchýlky. Tvorca Bollinger Bands, John Bollinger, je Francúz-Američan. Jeho prvou láskou bolo kino a jeho špecialitou, ktorú získal v New Yorku, bol operátor osvetlenia. Potom sa presťahuje do Hollywoodu a získa prácu v televíznom kanáli Financial News vo svojej špecializácii. Nie je to však ani to, čo obráti jeho život naruby a z televízneho kameramana sa stal popredný finančný analytik, ale žiadosť jeho matky o analýzu svojho investičného portfólia. Jeden koníček ustupuje druhému a John Bollinger po promócii profesionálne kurzy začne pracovať na rovnakom televíznom kanáli ako moderátorka finančného spravodajstva. V tom čase vytvoril svoj vlastný systém, ktorý nazval racionálna efektívna analýza, ktorá zahŕňala indikátor Bollinger Bands. Jeho úplne prvý popis možno nájsť v práci Perryho Kaufmana z roku 1987 „Nové metódy a systémy pre hranie na komoditnom trhu“. Potom vyšla kniha od autora systému „Bollinger on Bollinger Bands“. Táto kniha je najlepším návodom na používanie Bollingerových pások finančná analýza. Sám autor sa stal prezidentom investičnej spoločnosti.
Popis indikátora Bollinger Bands
Bollingerov indikátor zobrazuje maximálne možné cenové rozpätie na základe veľkosti predchádzajúceho kolísania ceny. Bollingerove pásy sa na grafe zobrazujú ako tri rovnobežné čiary. Centrálna je priemerná cena za dané časové obdobie, tzn. Keď cena stúpa, čiara stúpa a ak cena klesá, klesá. Čiary, ktoré obmedzujú rozsah nad a pod, sú rovnakou stredovou čiarou, ale posunuté nahor a nadol o počet štandardných odchýlok, ktoré určíme. Rozsah pásma sa môže rozšíriť, ak je trh veľký. A ak je cena stabilná a mení sa len málo, Bollinger Bands sa zužujú. V prvom rade potrebujeme Bollingerove pásma na sledovanie prudkých odchýlok od priemerného trendu menový pár. Keď sú Bollingerove pásma správne nakonfigurované, ich stredová čiara sa stane indikátorom a hranice rozsahu indikátora sa môžu stať cieľmi pre vstup do obchodu.
Pozrite si aj to, aké sú výhody.
Nastavenia indikátora Bollinger Bands
- Autorom odporúčané obdobie je 20, ale možný rozsah pre správnu činnosť je možné nastaviť od 13 do 24. Nastavujeme odchýlku od 2 do 3. Pre obdobie je možné nastaviť väčšie hodnoty. Musíte si však uvedomiť, že keď sa hodnota periódy zvyšuje, citlivosť indikátora sa výrazne zníži;
- Nastavenie ceny má tiež možnosti. Zvyčajne je stanovená záverečná cena, ale je možné nastaviť napríklad váženú alebo typickú cenu;
- Časový rámec sa najčastejšie používa pod D1, ale indikátor Bollinger Bands možno použiť v akomkoľvek časovom rámci. Pre rôzne meny a rôzne časové obdobia, je dôležité vybrať nastavenia Bollinger.
Ako používať Bollinger Bands?
Bollinger Bands nám ukazujú nasledovné:
Pozrite si tiež, ktoré ponúkajú výhodné obchodné podmienky.
Interakcia Bollingerových pásiem s inými indikátormi
Keďže indikátor Bollinger Bands sa často používa v situáciách, kedy sa obchod po miernom rollbacku zadáva v smere trendu, je vhodné použiť s ním aj ďalšie indikátory. Na tento účel sa oplatí pripojiť napríklad oscilátory alebo WPR, ktoré potvrdia koniec rollbacku a vydajú ďalší signál na vstup. Môžete tiež použiť Bollinger Bands prekryté na RSI oscilátore, ktorých kombinácia nám môže dať signál skôr ako kombinácia Bollinger Bands s cenou. Ale CCI oscilátor je založený na princípoch podobných Bollinger Bands, ale nie je taký pohodlný. Preto ho môžete bezpečne odstrániť z grafu, ak obchodujete pomocou Bollingerových pásiem.
Výhody a nevýhody Bollingerových pásov
Nepochybnou výhodou Bollinger Bands je zobrazenie hlavných trendových osí a bočných rozsahov. Ich interakcia so zužovaním a rozširovaním pásma nám dáva veľmi pohodlné nástroje súvisiace s prechodom ceny cez hranice pásma.
Nevýhodou indikátora je určité oneskorenie, ale dá sa ovládať nastavením parametra periódy.
závery
Kombinácia rôznych pohybov Bollinger Band, kontrakcie a expanzie a interakcie s cenovým grafom vytvára množstvo rôznych signálov. Ich efektívne využitie si vyžaduje mnoho hodín pozorovania a štúdia rôznych kombinácií. Po získaní tejto skúsenosti však nebudete ľutovať strávený čas, pretože s ním získate vynikajúci flexibilný a multifunkčný nástroj na monitorovanie trhu, a teda ziskové obchodovanie. Keďže je nemožné opísať všetky princípy obchodovania pomocou stratégie Bollinger Bands v jednom článku, odporúčame vám prečítať si Bollingerove knihy. Ziskové obchodovanie pre vás!
Bollingerove pásma sú indikátorom trendu, ktorý je súčasťou štandardnej sady technické nástroje Meta Trader 4. V niektorých prípadoch sa pásma nazývajú linky a ešte menej často - Bollinger Bands. Už tu máme nádherný článok o Bollinger Bands, ktorý tento doplní. Tu tiež poskytneme základy, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť povahu takého technického asistenta, akým je Bollingerov indikátor, jeho popis bude zahŕňať štúdiu jeho komponentov, po ktorej vám budú poskytnuté praktické rady.
Bollinger Bands dostali svoje meno od Johna Bollingera, ktorý je úspešným obchodníkom a hlavami veľká spoločnosť BoUinger Management Capital, ktorá poskytuje pomoc pri riadení a distribúcii kapitálových investícií.
Popis Bollingerovho indikátora
Ak chcete nájsť a pridať Bollingerove pásma, musíte vybrať „Indikátory“ - „Trend“ - „Bollingerove pásma“ v okne „Navigátor“ MT4. Potom musíte ľavým tlačidlom myši vybrať nájdený indikátor a kliknúť pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke, ktorá sa otvorí, vyberte položku „Pripojiť k grafu“.
Po správnom dokončení opísaných krokov sa zobrazí okno s nastaveniami indikátora. Pred nastavením Bollinger Bands je dobré rýchlo prejsť hlavné parametre, aby ste zistili, či niečo stojí za zmenu.
Aby bolo učenie sa jednotlivých možností Bollinger Bands jasnejšie, môžete najprv akceptovať „továrenské“ nastavenia. Po vykonaní tohto postupu bude na cenovom grafe pozorovaný nasledujúci obrázok.
Ako vidíte, cena je teraz sprevádzaná rovnakými tromi Bollingerovými pásmami. Centrálna čiara je jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), ktorý sa štandardne berie s periódou 20. Ak chcete „zrýchliť“ alebo „spomaliť“ činnosť indikátora, môžete v okne nastavení zodpovedajúcim spôsobom zvýšte alebo znížte číslo v stĺpci „Obdobie“.
Horné a dolné Bollingerovo pásmo sú rovnaké 20-periódové SMA, ale brané s dvojitou odchýlkou. Ak chcete zväčšiť šírku pások a rozšíriť alebo zúžiť vonkajšie hranice indikátora, môžete zmeniť číslo v stĺpci „Odchýlky“.
Aby ste pochopili, čo je táto odchýlka, mali by ste venovať pozornosť jej vzorcu.
Zjednodušene povedané, štandardná, alebo ako sa tiež nazýva smerodajná odchýlka, je jednou zo štatistických veličín, ktorá nám umožňuje charakterizovať charakter variability pozorovaných udalostí. V tomto prípade hovoríme o zmenách priemerných hodnôt vysokých a nízkych cien.
Využitie štandardnej odchýlky v Bollingerových pásmach pôsobí ako miera volatility a vďaka tomu obchodník vždy presne vie, kedy je na trhu silný pohyb (šírka pásiem sa zväčšuje) a kedy slabne.
Uvedená snímka obrazovky jasne ukazuje, že modrá šípka označuje pomalé kolísanie cien v úzkom rozmedzí, zatiaľ čo červená šípka smeruje do oblasti grafu, kde bola volatilita príliš vysoká.
Po určení základných parametrov môžete premýšľať o tom, ako nakonfigurovať Bollingerove pásma. Úprimne povedané, v drvivej väčšine prípadov odborníci na obchodovanie radia nemeniť vôbec nič a používať štandardné nastavenia pre ich vysokú efektivitu.
Množstvo experimentov totiž ukázalo, že cena sa pohybuje najmä v rozmedzí dvoch smerodajných odchýlok, takže túto hodnotu nemá zmysel zvyšovať alebo znižovať, odvtedy indikátor stratí niektoré zo svojich hlavných vlastností.
Jediná vec, ktorú možno v niektorých prípadoch zmeniť, je hodnota obdobia pre centrálny SMA. To vám pomôže flexibilnejšie prispôsobiť Bollinger Bands tak, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám. Štandardné nastavenie 20 je dobré pre strednodobé obchodovanie, ale ak stratégia Bollinger Bands zahŕňa použitie krátkodobých alebo dlhodobých cenových grafov, potom je možné túto hodnotu zmeniť na 10 alebo 50.
Hodnota 10 je vhodná pre krátke časové úseky, kedy potrebujete zrýchliť reakciu indikátora, kým perióda 50 eliminuje náhodný „šum“ pri používaní dlhodobých obchodných stratégií.
Špecifiká používania indikátora
Pri používaní Bollinger Bands je potrebné vziať do úvahy niektoré ich špecifiká. To vám pomôže lepšie pochopiť, ako indikátor funguje, a zvýšiť výkonnosť vášho obchodovania.
Keďže Bollinger Bands patria do skupiny trendových indikátorov, nie je potrebné očakávať signály s presnou indikáciou miesta vstupu na trh. To však v žiadnom prípade nie je nevýhodou, pretože tento nástroj vám umožňuje veľmi objektívne vyhodnotiť celkový obraz, čo umožňuje spojiť silné pohyby s veľkým objemom a vyhnúť sa slabým bočným pohybom.
Existuje však množstvo obchodných signálov, ktoré možno získať z tohto indikátora a mali by ste sa na ne pozrieť bližšie, pretože obchodovanie s Bollinger Bands môže byť mimoriadne produktívne.
- Keďže centrálna os Bollinger Bands je klasický kĺzavý priemer, môžete nakupovať, keď ju cena prekročí zdola a predávať, akonáhle ceny klesnú pod ňu. V tomto prípade sa zisk zaznamenáva, keď kotácie dosiahnu hornú alebo dolnú hranicu ukazovateľa - v závislosti od smeru pohybu.
- Ak je obchodník presvedčený o existencii bočného trendu, potom môže obchodovať pri odraze a pri odraze od hraníc indikátora. V tomto prípade by ste však mali byť veľmi opatrní a sledovať os Bollingerových pásov. Ak sa začne ohýbať nahor alebo nadol, musíte obchod urýchlene ukončiť, inak hrozí značné straty.
- Bollinger Bands robia vynikajúcu prácu pri určovaní dynamických odporových a podporných čiar, takže ich možno pridať počas trendového pohybu po korekciách dotýkajúcich sa významných indikačných čiar. Toto je veľmi efektívna metóda pracovať s trendom, najmä na denných grafoch. Nezabudnite, že v tomto prípade budete musieť zmeniť štandardné nastavenia a spomaliť základný SMA, čím zvýšite hodnotu periódy na 50.
- Ak sa štyri sviečky zatvoria za hranicou indikátora, potom by ste mali očakávať opačný pohyb a môžete skúsiť obchodovať proti trendu. V tomto prípade je hlavnou vecou správne vykonať transakciu, pretože namiesto zmeny trendu možno na trhu pozorovať korekciu jednej alebo druhej sily.
Nevýhody Bollingerových pásov
Tento ukazovateľ je plne účinný len pri vysoko likvidných nástrojoch a na trhoch so slabými cenovými pohybmi môže byť úplne zbytočný. Okrem toho, Bollinger Bands nie sú nástrojom, ktorý možno odporučiť začiatočníkom, pretože si vyžaduje určité obchodné skúsenosti a „cit pre trh“, inak môže obchodovanie s ich použitím viesť k dosť katastrofálnym následkom.
V tomto smere je žiaduce, aby obchodovanie neprebiehalo len pomocou Bollingerových pásiem, ale využívalo kombinačný prístup s využitím iných technických nástrojov, ktoré pomôžu pri tvorbe prognózy pohybu.
Spodná čiara
Napriek všetkým nedostatkom sa Bollingerov indikátor opísaný v tomto článku stal rozšíreným. Používa sa v rôznych obchodné stratégie- od skalpovania po dlhodobý obchod a už pomohol mnohým obchodníkom dosiahnuť ich finančnú nezávislosť. Preto pri správnom zaobchádzaní a dostatočných skúsenostiach s Forexom môžete bezpečne používať Bollinger Bands ako hlavný nástroj na analýzu aktuálnej situácie.
Obchodovanie s indikátorom, o ktorom budem hovoriť, je medzi obchodníkmi mimoriadne obľúbené vďaka jednoduchosti a efektívnosti používania tohto indikátora. Ukazovateľ bol pomenovaný podľa svojho tvorcu Johna Bollingera, jedného z najúspešnejších finančných analytikov. Bollinger Bands sú kapely v hitparáde.
Ak chcete prekryť Bollingerove pásy (kanály) na grafe, musíte kliknúť na kartu ukazovatele a vyberte v kontextovom okne Bollingerove kapely.
Na testovanie obchodovania podľa tohto indikátora môžete použiť môj blog. Takže umiestnením Bollingerových pásiem do grafu uvidíte 3 riadky, z ktorých jeden je kĺzavý priemer (umiestnený v strede), druhý je nad grafom a tretí je pod ním.
Ukazovateľ teda vytvára koridor dvoch pásiem okolo kĺzavého priemeru. Pásma pomáhajú určiť, aká vysoká alebo nízka je momentálne ponuka v porovnaní s priemerom.
Samotný graf sa nachádza vo vnútri pásiem a pohybuje sa medzi nimi, pričom sa periodicky odráža od hornej a dolnej hranice ako pingpongová loptička.
Umiestnenie pásiem jasne ukazuje, aký pokojný je trh pre obchodovanie Bollinger. Ak je trh pokojný, vidíme stlačenie pásiem indikátora, koridor. Ak začnú aktívne pohyby, pruhy sa rozšíria.
Silnú expanziu Bollinger Bands možno zvyčajne pozorovať po dlhom „upokojení trhu“. Dôvod je jednoduchý – obchodníci čakajú na dôležité správy, kým sa rozhodnú, či aktívum kúpiť alebo predať. Po zverejnení noviniek okamžite vidíme silný trend. Mimochodom, všetky tieto novinky si môžete pozrieť v, ktoré som nedávno zverejnil na mojej blogovej stránke.
Rozsah pohybu cien, ktorý je vo vnútri Bollingerových pásiem, sa považuje za normálny rozsah. Horné a spodné línie sa používajú ako dynamické podporné a odporové línie. Tejto téme som sa už venoval: môžete si ju prečítať.
Signály indikátorov
Väčšina obchodníkov obchodujúcich pomocou tohto indikátora vkladá stávky, keď sa cena otáča z hornej línie indikátora, alebo call stávky, keď sa cena otáča z dolnej línie. Dobrým potvrdením obratu je .
Za druhý typ signálov pre binárne opcie sa tradične považuje rozpad Bollingerových línií (vĺn). Rebríček väčšinou zostáva vo vnútri kapiel, prudký prepad kapiel je považovaný za silný impulz pre formovanie nového trendu.
Prelomenie horného Bollingerovho pásma grafom môže signalizovať vznik vzostupného trendu a prelomenie spodného pásma grafom môže signalizovať klesajúci trend.
Ďalším spôsobom, akým najčastejšie používam čiary, je identifikovať vzory obrátenia grafu. Veľmi obľúbené sú dva reverzné vzory – dvojitý vrch a dvojité dno. Dvojitý vrchol je silným signálom začiatku klesajúceho trendu. Model je podobný latinskému písmenu M.
Podmienky pre vznik signálu M:
- Graf sa dotkol alebo prerazil horný riadok indikátora (tvoril prvý vrchol);
- Potom graf vytvoril druhý vrchol, ktorý je pod prvým vrcholom;
- Potom graf prerazil stredné pásmo.
Kúpim predajnú opciu, keď sa pretrhne stredné Bollingerovo pásmo.
Druhý reverzný vzor (nazývaný dvojité dno) je zrkadlovým obrazom prvého. Dvojité dno je signálom začiatku vzostupného trendu; tento vzor je podobný latinskému písmenu W.
Podmienky pre vznik W – signálu:
- Graf sa dotkol alebo prelomil spodný riadok indikátora (tvoril prvé dno);
- Potom sa graf posunul smerom k strednej čiare;
- Potom graf vytvoril druhé dno, umiestnené nad prvým;
- Potom graf prerazil strednú čiaru.
V takom prípade považujem za signál pre binárne opcie na výzvu.
Zdôrazníme teda tri hlavné spôsoby obchodovania pomocou Bollingerových pásiem:
- Obchodovanie počas obratov z hornej a dolnej línie;
- Obchodovanie s prielomovými pásmami grafov;
- Použitie vzorov grafov s dvojitým horným/dvojitým dnom.
Hlavnou výhodou Bollingerových pásiem je ľahké určenie pozície ponuky (vysokej alebo nízkej) vzhľadom na priemer. Tento indikátor sa pomerne ľahko používa, takže je ideálny pre začiatočníkov.
Stratégie pre binárne opcie založené na Bollindger-Bands indikátore:
Ak si potrebujete stiahnuť Bollingerov indikátor, môžete tak urobiť bezplatne z nižšie uvedeného odkazu.
Vynález indikátora Bollinger Bands patrí americkému analytikovi Johnovi Bollingerovi, ktorý sa v roku 1984 rozhodol vytvoriť svoj vlastný vlastný systém pre analýzu a výpočty investícií. Potom, čo na to strávil asi sedem rokov, Bollinger začiatkom 90. rokov predstavil svoj systém investičnej a obchodnej komunite. Pomerne rýchlo si jeho indikátor získal popularitu medzi účastníkmi trhu, bol prijatý mnohými obchodníkmi a dodnes sa používa. V súčasnosti je vlastníkom John Bollinger finančná spoločnosť Bollinger Capital Management inc, ktorá pri svojej práci využíva metódy, ktoré vyvinul.
Myšlienkou Bolinger Bands je spojiť trendový indikátor, indikátor volatility a oscilátor. Pásy na grafe označujú smer a rozsah kolísania cien, berúc do úvahy trend a volatilitu charakteristickú pre aktuálnu fázu trhu. Graficky sa indikátor skladá z troch čiar: kĺzavý priemer v strede, charakterizujúci hlavný smer pohybu, a dve čiary ohraničujúce cenový graf na oboch stranách a charakterizujúce jeho volatilitu.
Horná a dolná čiara sú rovnaký kĺzavý priemer, ale posunutý o niekoľko štandardné (priemerné štvorcové) odchýlky. Pretože štandardná odchýlka závisí od volatility, pásma prispôsobujú svoju šírku, pričom sa zväčšujú, keď je trh volatilný, napríklad počas tlačových správ, a klesajú počas stabilnejších období. Indikátor teda implementuje funkcie oscilátora vo vhodnejšej forme, keď môžete na grafe okamžite posúdiť, či je nástroj v prekúpenom alebo prepredanom stave, berúc do úvahy amplitúdu výkyvov.
Nastavenie indikátora
Základným pravidlom pri konštrukcii Bollingerových liniek je nasledovné tvrdenie - asi 5% cien by malo byť mimo týchto liniek a 95% vo vnútri. Zároveň by sa cena mala pravidelne dotýkať hraníc kanála a v prípade náhlych pohybov môže graf nakrátko prekročiť hranice.
Obdobie a štandardná odchýlka
Bollinger sám odporučil použiť 20-periódový jednoduchý kĺzavý priemer ako stredovú čiaru a 2 štandardné odchýlky na výpočet hraníc pásma. Obdobie sa spravidla nastavuje od 13 do 24 a odchýlka od 2 do 5. Ako bodky môžete použiť aj zaokrúhlené hodnoty 50, 100, 200 alebo Fibonacciho čísla. Malo by sa vziať do úvahy, že čím vyššie je obdobie, tým nižšia je citlivosť indikátora a tým väčšie je oneskorenie. Na nástrojoch s nízkou volatilitou takéto nastavenia spôsobia, že indikátor bude nepoužiteľný.
Priemerný spôsob výstavby
Metódou konštrukcie kĺzavého priemeru je vybrať ten, v ktorom budú pásma najjasnejšie odrážať cenové pohyby v histórii. V quiku sú k dispozícii nasledujúce typy priemerov: jednoduché, vyhladené, exponenciálne a obj. Upravené (upravené pre hlasitosť).
Na výpočet kĺzavých priemerov je možné použiť záverečné ceny (uzavreté), otváracie ceny (otvorené), maximum (vysoké), minimum (nízke), medián = (vysoké+nízke)/2 a typické = (vysoké+nízke+uzavreté)/3 použité. Odporúča sa použiť blízke alebo typické.
Použitie Bollingerových pásov
John Bollinger vo svojej knihe „Bollindger on Bollindger Bands“ vysvetľuje, že jeho indikátor nie je určený na nepretržitú analýzu pohybu cien. Nie je možné sa kedykoľvek pozrieť na indikátor a urobiť záver o ďalšom správaní nástroja. Ale v určitých časových bodoch indikátor dáva signály, ktoré vám samotné alebo v spojení s inými analytickými metódami umožňujú využiť dobré obchodné príležitosti s vysokým potenciálom zisku.
Bollinger Bands majú nasledujúce vlastnosti:
Ak sa hranice kanála rozchádzajú, znamená to pokračovanie existujúceho trendu a ak sa vonkajšie Bollingerove pásma zužujú, môže to znamenať slabnúci trend a možný obrat.
Pohyb, ktorý začína od jednej z hraníc, bude s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať k druhej.
Pozícia cenového grafu voči strednej čiare udáva smer trendu. Ak je graf nad ním, potom je trend stúpajúci a naopak. V tomto prípade by mala byť aj samotná čiara nasmerovaná príslušným smerom.
1. Nakupujte/predávajte podľa trendu po stiahnutí.
Keď je nástroj v stabilnom smerovom trende, Bollingerove pásma pomáhajú identifikovať najbezpečnejší bod, do ktorého je možné vstúpiť po stiahnutí. Typicky, keď dôjde k vzostupnému trendu, cenový graf je medzi stredným a horným Bollingerovým pásmom. Potom môžete nakupovať v momente, keď sa cena vráti späť a priblíži sa k spodnej hranici. Navyše, dobrým potvrdzovacím signálom bude, ak cena v tomto momente nevytvorí cikcak, ale horizontálnu korekciu. V tomto prípade je pravdepodobnosť ziskovej transakcie vyššia a na podporu konsolidácie možno použiť krátku zastávku. Ak chcete skončiť so ziskom, môžete použiť bod, v ktorom cena prekročí strednú čiaru v opačnom smere alebo iné cieľové pokyny.
To isté platí pre klesajúci trend.
2. Prudké zmeny ceny zvyčajne nastávajú po zúžení pásma (stlačenie), čo zodpovedá zníženiu volatility.
Pomerne často sa nástroj pred silným pohybom vyznačuje nízkou volatilitou. V týchto momentoch vládne neistota, ktorá bráni kupujúcim či predávajúcim získať prevahu a výrazne pohnúť cenou. Keď príde istota (môže to byť novinka, porucha dôležitá úroveň alebo príchod významného hráča), tí, ktorí sa ocitnú na nesprávnej strane, sú nútení urýchlene uzavrieť svoje pozície, čo dáva pohybu impulz.
Na grafe bude takáto situácia zodpovedať kompresii Bollingerových pásov pred pohybom. Tu indikátor neudáva smer, ale ukazuje moment, kedy musíte byť opatrní a hľadať vstupný bod. Spravidla, ak po stlačení cena prerazí jednu z extrémnych línií, pohyb sa bude vyvíjať týmto smerom. Takýto signál však môže byť veľmi oneskorený, preto je vhodné použiť dodatočné vstupné signály.
3. Rozpoznanie vzorov dvojitého vrchu a dvojitého dna
Bollinger navrhuje použiť svoje pásy na presnejšiu identifikáciu vzorov klasickej technickej analýzy. V prípade vzoru s dvojitým dnom by prvé nízke malo byť pod spodnou líniou a druhé nízke by malo byť na spodnom riadku alebo nad ním. V tomto prípade bude ďalším signálom zníženie hlasitosti na druhom minime. Analýza pre „dvojitý vrchol“ sa vykonáva podobným spôsobom.
Okrem bežného použitia je ich veľa obchodné systémy, pomocou kombinácií Bollingerových pásiem s inými indikátormi: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR, atď. Bollinger sám vo svojej knihe dokonca navrhol budovanie pásiem nie pre samotný cenový graf, ale pre RSI graf a použitie výsledných signálov. Bollinger Bands teda poskytujú veľký priestor na budovanie rôznych obchodných systémov a odporúčajú sa na vývoj.
BKS Express
