Netto-Nettopreis
Die Definition eines Nettorisikoprämiums bezieht sich traditionell auf das Gebiet der versicherungsmathematischen Berechnungen und Versicherungsmathematik. Pure Net Premium wird auf der Grundlage von Schäden für Schäden berechnet letzte Periode Und es ist ein Produkt der Häufigkeit des versicherten Ereignisses auf der durchschnittlichen Schadensbetrag entlang der gesamten Gesamtheit der in der Vergangenheit aufgetretenen Versicherungsansprüche.
Reines Risiko Premium \u003d Schadensfrequenz x Durchschnittsschaden
Die Häufigkeit der Beschädigung ist definiert als besondere Schäden, um die Anzahl der Fälle in dem beobachteten Satz zu teilen, wobei die Anzahl der darin enthaltenen Beobachtungseinheiten enthalten ist.
Der durchschnittliche Schaden ist ein privater Division. gesamtmenge Schaden für den beobachteten Zeitraum durch die Anzahl der Schadensfälle im selben Zeitraum.
Risiko (Versicherung) Zulage
Risikozuschlag ist darauf ausgelegt, die Zuverlässigkeit des Versicherungsschutzes zu erhöhen.
Bei der Identifizierung der Schadensmuster infolge zufälliger Ereignisse in der Vergangenheit und der Ermittlung auf der Grundlage dieser vergangenen Erfahrung der Unkratzbarkeit in der Zukunft sind die Frühere von zwei Arten unvermeidlich:
- Ein Diagnosefehler, der infolge unvollständiger Informationen erscheint. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die statistische Probe begrenzt ist und nicht den Anforderungen des Gesetzes großer Zahlen erfüllt.
- Der Fehler der Prognose, dh in Zukunft wird es mit den Umständen der Vorzeit keinen vollständigen Zufall geben, auf deren Grundlage die Nettorisikoprämie ermittelt wurde. Dies kann eine Folge des Einflusses von nicht erfassten oder geänderten Faktoren sein. Es hat sich bewährt, dass selbst bei sehr guten Informationen über Schäden den zukünftigen Schaden seinen Wert in halben Fällen übersteigt.
Um einen zuverlässigen Versicherungsschutz zu gewährleisten, d. H. Erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass geld gesammelt Genug für die Zahlung von Schäden in der Zukunft in allen Fällen wird der Netto-Muttersprung in allen Fällen eine Risk (Insurance) -Premium hinzugefügt.
Die Größe des Risikozuschlags darf nicht unter dem Wert der Standardabweichung der Sumprintment der Versicherungssumme sein.
Verwendung der Nettoerhöhung des Versicherungsfaktors zur Bestimmung der Nettoprämie
Die erwartete Menge an Nettoprämie kann als Arbeit der in der Nettolate versicherten Summe definiert werden. Die Nettolate ist ein Prozentsatz, der die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts widerspiegelt, berechnet auf der Grundlage des Verhältnisses der Aggregatversicherungssumme der versicherten Objekte.
Die Nettopreisgröße wird von der Formel bestimmt:
Nettopreis \u003d Versicherungssumme x net-wette / 100
Anmerkungen
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Synonyme:Watch Was ist ein "net Premium" in anderen Wörterbüchern:
Subs., Anzahl der Synonyme: 1 Nettokreis (1) Wörterbuch der Synonyme ASIs. V.nr. Trishin. 2013 ... Synonymwörterbuch Synonymwörterbuch
Nettopreis - Elemente grobe Wetten; Entwickelt, um Ressourcen für die Zahlung zur Zahlung zu bilden versicherungskompensation.. Die Gemeinkosten des Versicherers für das Geschäft in der Berechnung der Nettolaten werden nicht akzeptiert. In der versicherungsmathematischen Berechnung des Netzes wird die Wette akzeptiert ... ... Großes Rechnungswörterbuch.
Siehe Tarife Versicherungswörterbuch Geschäftsbedingungen. Akademiemitglied. 2001 ... Geschäftsbegriffewörterbuch
p-Stern Mixed Life Insurance
Der Nettopreis wird von der Formel berechnet:
Vollständige Lebensversicherung, verzögert auf t. Jahre
Bei dieser Art von Versicherung wird die Nettoprämie von der Formel berechnet:
p-Sommer-Leihversicherung, verzögert auf t. Jahre
Vollständige Lebensversicherung mit ständig steigender Leistung
19. Berechnung der Nettoprämien mit voller Lebensversicherung mit der Zahlung von Versicherungsleistungen am Ende letztes Jahr Leben.
Berechnung der Netzprämien für diskretes Diskret
Kämpft in der Versicherung.
Basierend auf der Definition diskreter Versicherungsarten, und das Konzept der versicherungsmathematischen Kosten kann durch folgende Formeln zur Berechnung der Nettoprämien erhalten werden:
1. Vollständige Lebensversicherung mit der Zahlung von Versicherungen am Ende des letzten Lebensjahres.
Der Nettopreis wird berechnet als
es ist eine diskrete Analyse einer kontinuierlichen Vereinfachung.
20. Berechnung der Netzprämien mit der p-jährigen temporären und gemischten Lebensversicherung mit
zahlung von Versicherungen am Ende des letzten Lebensjahres.
p.-sommer-temporäre Lebensversicherung mit Vorteilen am Ende des Todesjahres
3. p.-sommer-Mischlebensversicherung mit Zahlungsleistungen am Ende des Todesjahres
4. Die volle Lebensversicherung mit der Zahlung von Versicherungen am Ende des letzten Lebensjahres, verzögert sich für Tonnen
5. Komplette Lebensversicherung mit jährlich aufsteigenden Leistungen und Leistungen am Ende des letzten Lebensjahres
Beschreiben, können wir in das Formular schreiben
Hier ist eine diskrete Vereinfachung.
21. Die Beziehung zwischen kontinuierlicher und diskreter Lebensversicherung.
Diskrete Lebensversicherung versicherungsbetrag am Ende des Todesjahres bezahlt. Berechnungen können direkt an den Lebenserwartungstabellen durchgeführt werden.
Berechnen einer Nettoprämie mit einer diskreten Versicherung des Lebens ist es möglich, die Nettomatenprämie mit den entsprechenden Arten der ständigen Versicherung zu berechnen. Um kontinuierliche und diskrete Versicherungsarten zuzusetzen, ist es notwendig, bestimmte Annahmen über das Lebensvertriebsgesetz für fraktionale Altersgruppen zu erstellen.
Es wird normalerweise davon ausgegangen, dass dieses Gesetz einheitlich ist. Es ist bekannt, dass in diesem Fall zufällige Variablen und unabhängige, und hat eine einheitliche Verteilung durch. Dann können wir folgende Formeln erhalten, um eine Nettokämmung für einschlägige kontinuierliche und diskrete Versicherungsarten zu verbinden:
Die obigen Formeln ermöglichen es, ein einziges Nettoprämium für kontinuierliche Versicherungsarten durch die Merkmale zu berechnen, die nach den in den allgemeinen Lebenserwartungs-Tischen angegebenen Daten ausreichend berechnet werden.
22. . Analyse eines zusammenfassenden Antrags in einem langfristigen Lebensversicherungsmodell.
Lass zum Zeitpunkt der Zeit versicherungsgesellschaft Er schloss Lebensversicherungsverträge ab. Bezeichnen Sie von - Prämien und durch - die Höhe der Versicherungsleistungen, die an den Vertrag in einem zufälligen Zeitpunkt gezahlt wurden. Platzieren Sie die Werte in Reihenfolge der Erhöhung :. Dann kann das Kapital des Unternehmens zum Zeitpunkt der Zeit berechnet werden
und das Unternehmen wird nicht pleite, wenn der Zustand der Art zufrieden ist:
wo ist die laufende Zahlung der Zahlung des Versicherungsvertrags. Die Wahrscheinlichkeit der Unbequemlichkeit wird von der Formel berechnet:
was der entsprechenden Formel für die kurzfristige Lebensversicherung ähnelt. Das heißt, die Berechnung der Wahrscheinlichkeit der Unbequemlichkeit mit langfristiger Versicherung erfolgt auf dieselbe Weise wie bei kurzfristiger Versicherung mit Verlustwerten.
Dann wird die Gebühr für die Versicherung aussehen:
wo ist ein Nicht-Prämien für die Vereinbarung, aber die entsprechende Versicherungsprämie, die der kurzfristigen Lebensversicherung berechnet wird.
Im einfachsten Fall, wenn die Versicherungsprämie in den Anteil an mathematischen Erwartungen unterteilt ist, erhalten wir:
Mit komplexeren Langzeitversicherungsmodellen ist es nicht immer möglich, auszudrücken:
a) die Wahrscheinlichkeit der Unterkante in Form einer einfachen Formel der Form (32);
b) Nettoprämie- und Versicherungsprämien in Form (34).
Bruttopreis oder Versicherungsbeitragist der Betrag der Versicherungszahlungen nach dem Versicherungsvertrag, der von der Angst vor dem Versicherer (Versicherungsorganisation) für einen bestimmten Zeitraum von der gesamten Versicherungssumme gezahlt wird.
Die Bruttoprämie hängt von der Menge der versicherten Summe ab, dem Risikograd und der Periode, für die diese Versicherungsprämie erfolgt. Diese Zeitdauer dürfte nicht mit übereinstimmen gesamt Versicherung. Die Struktur der Bruttoprämie spiegelt den wirtschaftlichen Mechanismus der Versicherung wider.
Es kann darin zugeteilt werden. zwei Elemente — nettopreis, die für Versicherungszahlungen unter den Bedingungen des Versicherungsvertrags bestimmt sind, und belastungEntwickelt, um die Kosten für das Geschäft abzudecken und Gewinne aus den Versicherungsvorgängen zu erzielen (Abb. 1). Beachten Sie, dass eine NET-Prämie, die für eine Einheit der versicherten Summe entworfen wurde, gleich, normalerweise 100 Rubel, genannt wird nettowettung.
Feige. 1. Brutto-Premium-Struktur
Das Verhältnis von Nettoprämie und Last in Abhängigkeit von der Art und des Versicherungsvolumens sowie auf die Höhe der Kosten des Unternehmens kann unterschiedlich sein.
Derzeit ändert sich dieses Verhältnis in Richtung der Erhöhung des Anteils der Lasten bis zu 15-20%, wie in der Weltpraxis akzeptiert wird. Dieser Trend ist hauptsächlich auf den Anstieg des strukturellen Elements der Last - der Kommission der Kommission zurückzuführen, was darauf hindeutet, dass die Wichtigkeit der Wichtigkeit der Zusammenarbeit durch die Versicherung (Agent, Broker) und weitgehend der globalen Praxis entspricht.
Im Allgemeinen die Nettoprämie kann die folgenden Strukturelemente enthalten — risikogebühr, Risiko (Garantie) Over-Fach- und Akkumulationsgebühr (Spar) (Abb. 2).
Feige. 2. Mögliche Struktur des Nettopreises
Riskante Gebühr ist entworfen Um das Risiko für alle Arten von Versicherungen abzudecken, d. H. Es wird für Versicherungszahlungen beim Einfluss des versicherten Ereignisses verwendet. In der Struktur der Nettoprämie ist es immer vorhanden.
Risiko (Garantie oder Stabilisierung) Aufpreis Es ist vorgesehen, die möglichen Überschreitung der tatsächlichen Zahlungen über die berechneten, in Form eines riskanten Beitrags herauszufordern. In der Struktur der Nettoprämie darf dieser Aufpreis nicht eingeschaltet werden - alles hängt von dem ausgewählten Versicherer der Verwaltungsstrategie ab. Wenn sein Ziel ist, den Versicherungsmarkt aufgrund niedrigerer Preise im Vergleich zu anderen Versicherern zu gewinnen, ist dieses Element (Risikozuschlag) nicht in der Struktur der Nettoprämie enthalten. Wenn der Versicherer seine stärken möchte finanzielle NachhaltigkeitDieses Element ist in der Netzprämie enthalten.
Kumulative (Einsparung) Gebühr Es ist für die Anhäufung des Betrags vorgesehen, der gemäß den Bedingungen des langfristigen Vertragsversicherungsvertrags gezahlt wird - im Falle der Ernte des Versicherten auf ein bestimmtes Datum (auf dem Risk of Survival). Der Akkumulationsbeitrag muss teilweise sein, um ein Einkommen zu erhalten. Es ist ein strukturelles Element eines Nicht-Preises an langfristiger Lebensversicherungsversicherungsversicherungen, beispielsweise bei der Versicherung von überalliver, gemischter Lebensversicherung, der Rentenversicherung (in diesem Fall wird die russische Klassifizierung der Versicherungsarten verwendet).
Risikomatengröße Die Nettoprämie hängt von der Versicherungssumme und der Wahrscheinlichkeit des Auftretens des versicherten Ereignisses ab.
Die Größe des Risikozuschlags Hängt von der angenommenen Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächlichen Zahlungen über die berechnete Zahlung überschritten werden. Je kleiner die gegebene Wahrscheinlichkeit übertrifft die tatsächlichen Zahlungen über dem berechnen, desto höher ist die Größe des Risikoszuschlags. Das Verhältnis zwischen dem Risikobeitrag und dem riskanten über den Lawls für verschiedene Arten Die Versicherung kann anders sein.
Akkumulationsbeitragsgröße. Hängt von der angenommenen Regel des de-sanften Umsatzes ab (einfach oder komplexer Prozentsatz), die Größe des angesammelten (kumulierten) Betrags, der auf das Risiko der Erholung, die Bewertung der Einkommensrate und der Laufzeit des Vertrags (der Akkumulationsphase) gezahlt wird. Für die akkumulative Versicherungsart wird das Verhältnis von Risiko- und Akkumulationsbeiträgen von den Vertragsverträgen bestimmt.
Die Einbeziehung von Risiko- und Akkumulationsbeiträgen zur Struktur eines Nettoprämiums wird durch die Art der Versicherung bestimmt - riskanter Verschleißprak ist vollständig in alle Arten von Versicherungen inbegriffen, da es der Risikomategorie und der Akkumulation sorgt - nur in langer Lebensdauer der Lebensdauer der Lebensdauer.
Also mit kurzfristiger Versicherung gegen Unfall und BOLE krankenversicherung Oder Versicherung im Todesfall mit der Versicherung von Immobilien und Verantwortung (riskante Länder) in der Struktur eines Nettoprämies notwendigerweise einen riskanten Beitrag und je nach der ausgewählten Verwaltungsstrategie des Unternehmens in einem riskanten Aufpreis ein- oder nicht in einen riskanten Aufpreis ein- oder nicht in einen riskanten Aufpreis ein- oder nicht einschließen.
Bei der Versicherung von Renten ( langzeitansicht Lebensversicherung) Die Struktur eines Nettoprämie beinhaltet einen kumulativen Beitrag, der für Zahlungen an die Versicherungsgefahr besteht, die bis zu einem bestimmten Datum bis zu einem bestimmten Datum, beispielsweise vor dem Datum der nächsten Zahlung, konzipiert wurde. Beachten Sie, dass für langfristige Lebensversicherungsversicherungen, die ein einmalige Risikobeschichten (Gefahr des Todesrisikos und vielleicht das Risiko eines Unfalls) und der Anhäufung von Fonds im Überlebensfall, im Beispiel für Verträge mischversicherung Das Leben, das Bedürfnis nach der Inklusion in die Nettoprämie des Risikoszuschlags verschwindet - die Rolle von RI-KOVA (Garantie) Aufpreis führt einen Lagerbeitrag durch.
Auf der Registerkarte. 1 dargestellte Optionen für mögliche Brutto-Premium-Strukturen für verschiedene Arten Versicherung.
Tabelle 1
Optionen für die Struktur von Brutto-Prämien für verschiedene Arten von Versicherungen
Net-Prize-Elemente - Riskanter Beitrag, Risikoprämien und Akkumulationsbeitrag - sind Quellen der Bildung von Sonderversicherungsmitteln - Versicherungsrücklagen, die für Zahlungen unter den Bedingungen des Versicherungsvertrags bestimmt sind.
Wie bereits erwähnt, ist die Belastung Teil der Bruttoprämie, die die Kosten für das Geschäft und den Gewinn aus Versicherungsvorgängen abdeckt (Abb. 3).
Feige. 3. Struktur laden
Erstes strukturelles Lastelement — betriebskosten - Bezieht sich auf die Kosten der Versicherungsdienste, das zweite Element ist ein geplanter Gewinn einer Versicherungsorganisation aus Versicherungsgeschäften.
Die Kosten für das Geschäft sind in eingeteilt traditionelldie einen Platz für jede Art von Geschäft haben, und spezifischCharakteristisch genau für das Versicherungsgeschäft.
Bestimmte Arten von Kosten von Vergütung der Kommission an Agenten und Makler für in Durchschnittsaktivitäten in der Verbreitung von Versicherungsprodukten, Aufwendungen für WARNUNG (vorbeugende) Maßnahmen, Kosten im Zusammenhang mit der Erstprüfung (zum Abschluss des Abkommens) sowie mit dem Abschluss des Abkommens) sowie Fachkenntnissen mit auf dem Beginn des versicherten Ereignisses usw.
Erfahrung wirtschaftlich industrieländer Es zeigt, dass der Anteil an Rennen zur Durchführung von Warneignissen 4-6% der Bruttoprämie betragen kann, und der Anteil der Vergütung der Kommission kann bis zu 20% der Bruttoprämie erreichen.
Nettopreis - Teil der Versicherungsprämie, die direkt beabsichtigt ist, um Schäden zu decken. Der Nettopreis ist der Hauptteil teil von Bruttoprämie ..
Die Nettoprämie besteht aus einem reinen Netto-Risikomaten- und Risikozuschlag (Versicherung).
Netto-Nettopreis
Die Definition eines Nettorisikoprämiums bezieht sich traditionell auf das Gebiet der versicherungsmathematischen Berechnungen und Versicherungsmathematik. Pure Net Premium wird auf der Grundlage von Schadensdaten in der Vergangenheit berechnet und ist ein Produkt der Häufigkeit des versicherten Ereignisses auf dem durchschnittlichen Schaden auf der gesamten Bevölkerung der Versicherungsfälle in der Vergangenheit.
Reines Risiko Premium \u003d Schadensfrequenz x Durchschnittsschaden
Die Häufigkeit der Beschädigung ist definiert als besondere Schäden, um die Anzahl der Fälle in dem beobachteten Satz zu teilen, wobei die Anzahl der darin enthaltenen Beobachtungseinheiten enthalten ist.
Der durchschnittliche Schadensbetrag ist ein privater Betrag, der den Gesamtbetrag der Beschädigung für den beobachteten Zeitraum durch die Anzahl der Fälle von Schadensfällen für den gleichen Zeitraum teilen.
Risiko (Versicherung) Zulage
Risk Premium soll die Zuverlässigkeit des Versicherungsschutzes erhöhen.
Bei der Identifizierung der Schadensmuster infolge zufälliger Ereignisse in der Vergangenheit und der Ermittlung auf der Grundlage dieser vergangenen Erfahrung der Unkratzbarkeit in der Zukunft sind die Frühere von zwei Arten unvermeidlich:
- Ein Diagnosefehler, der infolge unvollständiger Informationen erscheint. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die statistische Probe begrenzt ist und nicht den Anforderungen des Gesetzes großer Zahlen erfüllt.
- Der Fehler der Prognose, dh in Zukunft wird es mit den Umständen der Vorzeit keinen vollständigen Zufall geben, auf deren Grundlage die Nettorisikoprämie ermittelt wurde. Dies kann eine Folge des Einflusses von nicht erfassten oder geänderten Faktoren sein. Es hat sich bewährt, dass selbst bei sehr guten Informationen über Schäden den zukünftigen Schaden seinen Wert in halben Fällen übersteigt.
Um einen zuverlässigen Versicherungsschutz zu gewährleisten, d. H. Erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das gesammelte Geld für die Zahlung von Schäden in der Zukunft in allen Fällen reicht, ein Risiko (Insurance) Premium wird dem Netto Native Award hinzugefügt.
Die Größe des Risikozuschlags darf nicht unter dem Wert der Standardabweichung der Sumprintment der Versicherungssumme sein.
Verwendung der Nettoerhöhung des Versicherungsfaktors zur Bestimmung der Nettoprämie
Die erwartete Menge an Nettoprämie kann als Arbeit der in der Nettolate versicherten Summe definiert werden. Die Nettolate ist ein Prozentsatz, der die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts widerspiegelt, berechnet auf der Grundlage des Verhältnisses der Aggregatversicherungssumme der versicherten Objekte.
Die Nettopreisgröße wird von der Formel bestimmt:
Nettopreis \u003d Versicherungssumme x net-wette / 100
Nettopreis
Es wird gezeigt, dass ein Nettoprämien, das die Pausenebene der Versicherung ergibt, höher sein sollte als der Risikokreis, berechnet auf der Grundlage des Gleichwertigkeitsprinzips der Verpflichtungen der Parteien. Der Unterschied zwischen ihnen wird riskanter Zulage genannt, und die Haltung dieses Unterschieds auf die Risikoprämie ist eine relative Risikobeständigkeit. Betrachten Sie das Verfahren für die Bildung einer Nettoprämie in Verträgen mit verteilten Schäden.
In der Versicherung ist es üblich, Special zu bedienen monetäre Summe - Einheit der versicherten Summe (E.S.), abhängig von der Währung des Landes, zum Beispiel 1 E.S. \u003d 100 Rubel.
Betrachten Sie ein Beispiel. Eine individuelle Ansprüche dauert drei Bedeutungen: 0; einer; 4 E.S. Mit Wahrscheinlichkeiten 0.9965, 0,0030, 0,0005. Finden Sie ein Nettopremium.
Durchschnittswert und Dispersion eines einzelnen Anspruchs:
Dann die Bedingungen für die Gewährleistung einer Zuverlässigkeit von 95% (Überlebenswahrscheinlichkeit) unter Verwendung der normalen Annäherung: mit dem Risikomanspruch und in Anbetracht der Anzahl der Verträge; Finden Sie ein Nettopremium:
Dann ist die relative Zulage gleich:
Die riskante Prämie beträgt also 0,0050; Risikozuschlag beträgt 0,0017; Der Nettopreis beträgt 0,0067; Die Bruttoprämie (AT) wird: 0,0067 / 0,88 \u003d 0,76, dies übertreffen einen Risikomanspruch um das 1,5-fache.
Analyse eines homogenen Versicherungsportfolios mit normaler Annäherung
Wir werden die obige Aufgabe weiterhin in Betracht ziehen (über Risikozulage).
RECALL: Es ist notwendig, den Prozess zu erkunden:
Die gesammelte Nettoprämie bietet die Fähigkeit, ihre Verpflichtungen zur Zahlung der Entschädigung zu erfüllen, wenn die Anzahl der Versicherungsfälle nicht überschreitet 110. Für Zuverlässigkeit ist 96% (falls dies) erforderlich ist, um Fälle bis zum 117. Inclusive zahlen zu können. Es sei darauf hingewiesen, dass der 117. Fall entweder passieren wird oder nicht, daher ist es notwendig, 116,6 bis zum nächsten so länger zu runden. Es ist notwendig, die Möglichkeit sicherzustellen, die in 117 Fälle versicherte Summe zu zahlen. Die eigentliche Wahrscheinlichkeit von Ruin wird sein:
Die Zuverlässigkeit ist etwas höher als der Unangsamt.
Wenn der Markt ein durchschnittlicher relativer Risikozuschlag von 10% eingerichtet hat, erhöht dies willkürlich auf 16,6% (oder bis zu 17%), der Versicherer kann nicht auf den Wettbewerb zurückzuführen sein. Daher ist es gezwungen, seine Zuverlässigkeit zu steigern oder seine Fonds (dh Kapital) zu investieren, um eine Erstreserve zu schaffen oder auf Rückversicherung zurückzuführen.
Betrachten Sie die erste Gelegenheit. Der Versicherer erhält also keine Mittel für die Zahlung von 7 Versicherungsfällen, d. H. Er brauchte Kapital in Höhe von 7 Versicherungskompensationen. Wenn zum Beispiel der Versicherungsbetrag 500 beträgt, ist das Kapital, in dem die angegebene Zuverlässigkeit garantiert ist, nicht
Wir analysieren die zweite Gelegenheit. Angenommen, die Fälle von 111. bis 117. Inclusive werden in die Rückversicherung übertragen. Dies bedeutet, dass, wenn die Anzahl der Fälle 117 übersteigt, der Rückversicherer diese Fälle bezahlt, und alle folgenden Erstattung des Zedenten. Daher werden wir den lokalen Laplace-Theorem verwenden (da die Zahl der Zahlungen festgelegt ist) und die Wahrscheinlichkeiten finden:
Beispielsweise,
So erhalten Wahrscheinlichkeiten: 0,0021; 0,0019; 0,0016; 0,0014; 0,0012; 0,0010; 0,0008. Die Wahrscheinlichkeit muss nach dem Laplace Integral Theorem suchen:
Dann ist die mathematische Erwartung der Rückversichererzahlungen:
Dies ist die Risikoprämie im Rückversicherungsvertrag.
Wenn an dem Rückversicherer ein relativer Aufschlag vorliegt, finden Sie in diesem Vertrag eine Nettokämmung. Zum Beispiel: (ca. 2/3 eines Versicherungsbetrags.) Folglich hat das Zedent eine Alternative: Entweder, um die Reserve in 7 Versicherungsbeträgen zu halten oder den Rückversicherer dauerhaft 2/3 der Versicherungssumme zu bezahlen. Wenn der Zedent seine vorübergehend freien Fonds unter einem Prozentsatz investieren kann, ist größer als 0,654 / 7,0 \u003d 9,4%, dann kann die Rückversicherung auf Kosten der Gewinne gezahlt werden.
Wenn der Versicherer keine Fonds für die Reserve hat (oder er hält es für angemessen, sein Umsatzfonds angemessen zu lassen) ist ein Rückversicherungsvertrag. Ich verteile die Verantwortungszonen.
Der Versicherer zahlt Entschädigung auf Kosten der gesammelten Nettoprämien. Mit Gerechtigkeit ist zwischen den Versicherer und dem Rückversicherer aufgeteilt. Der erste zahlt eine feste Anzahl von Erstattungen aus:, und der zweite ist alles andere :. Schließlich ist das Risiko nicht bereitgestellt, dies ist das unternehmerische Risiko des Versicherers. (Der Versicherer ist der Ansicht, dass in seinem Portfolio mehr als 117 Fälle nicht auftreten dürfen. Daher ergreift es im Falle dieser Situation keine Maßnahmen. Es schafft keine Reserve und beitreht nicht zum Rückversicherungsvertrag durch den Rückversicherer der Entschädigung in der 118. versicherungsfall. Wenn das 118. Versicherte Ereignis auftritt, zahlt der Rückversicherer nur 7 Fälle, die technische Ruine der Cedentis).
Beachten Sie, dass die linken Grenzwerte der Rückversichererverantwortung verschoben werden können. Es ist notwendig, für die Rückversicherung zu bezahlen, der Versicherer hat keine eigenen Fonds, daher versucht er, ihr Kunden Geld zu zahlen. (Der Versicherer verwendet grundsätzlich immer Kundengeld, um aufstrebende Probleme zu lösen. Hier ist es berücksichtigt, dass die pauschalen Summe Summarice einheimische Auszeichnungen in diesem Jahr gesammelt werden).
Er sammelte Beiträge zum Betrag:, und die durchschnittlichen erwarteten Zahlungen bestehen, daher wird der erwartete Gewinn (vor der Rückversicherung) 5.000 sein. Der Versicherer teilt den erwarteten Gewinn mit dem Rückversicherer, um seine Zuverlässigkeit zu erhöhen. Dies bedeutet jedoch, dass die zusammengebauten Fonds nicht ausreichen, um eine Entschädigung, mindestens den 110. Fall zu zahlen.
Alle Risikos X kann in drei Teile unterteilt werden: y - das Risiko eines Versicherers, Z ist das Risiko von Rückversicherer, W ist ein ungesichertes Risiko. Natürlich x \u003d y + z + w, dann m (x) \u003d m (y) + m (z) + m (w). Bei der Berechnung von Dispersionen sollten Sie Covarianz in Betracht ziehen. So analysieren Sie die Dispersion (und den Prozess als Ganzes), müssen Sie die Annäherung auswählen. Da es unmöglich ist, das Gesetz von Poisson anzuwenden, ist jedoch eine normale Annäherung erlaubt.
Es ist jedoch notwendig, auf das Auftreten von Ungenauigkeiten vorbereitet zu werden, die durch die Änderung des Vertragsgesetzes verursacht werden. Zum Beispiel der Verlust von "Tailings" der Normalverteilung, die Unfähigkeit, negative Werte, Fehler beim Ersetzen der diskreten Verteilung durch kontinuierliche, Unterschied in den Ergebnissen bei der Verwendung des lokalen Laplace-Satzes und des Laplace Integral theorem usw. (Übrigens, wenn der Schaden fixiert ist, d. H. Der Gesamtschaden im Portfolio der Kathedrale der Versicherungsfälle ist der lokale Theorem vorzuziehen!). Schließlich gibt es rechnerische Fehler.
Dieser Umstand veranschaulicht die Komplexität der versicherungsmathematischen Aufgaben. Der Schulungskurs zeigt nur einen grundlegenden Ansatz. In zivilisiert versicherungsmarkt Bei den Bedingungen des harten Wettbewerbs gewinnt derjenige, der genauer betrachtet (!).
So ist es notwendig, m (x), m (y), m (z) (und möglicherweise m (w)) zu finden.
Für die normale Vertriebsgesetzdichte
bedingung ist zufrieden:
dann ist klar, dass mit der Verengung des Intervalls der Integration in (0, n) das Integral der positiven Funktion abnimmt, so dass das mathematische Warten auf das gesamte Risiko X etwas weniger als sein wird
Für weiteren müssen wir anders sein
Bezeichnen dieses Integral durch
Es wurde also gefunden, dass
Um den Typ J Integral zu berechnen, ersetzen wir die traditionellen Variablen, wenn sie mit normaler Verteilung arbeiten:
dann: Deshalb: Deshalb:
So müssen Sie nur die Eigenschaften der Ausstellung und die Funktionen des Laplace berechnen und nutzen.
1. In der Praxis:
und mit einem großen Portfolio
Das Risiko des Versicherers nach Rückversicherung beliefen sich also auf:
daher,
versicherungsgesellschaft Schadensvertrag
In der Praxis müssen Sie angeben, wer den 110. Fall erstattet, so
Das Risiko des Rückversicherer ist ziemlich klein, was relativ groß erklärt wird. Interessanterweise entspricht das Gesamtversicherungsrisiko und der Rückversicherer dies aufgrund des Versagens von 100% igen Zuverlässigkeit. Der Unterschied 4.06 muss ein ungesichertes Risiko sein.
Lassen Sie uns zusammenfassen: Die Diskrepanz wird von den zu Beginn des Abschnitts angegebenen Faktoren erläutert. Es sei darauf hingewiesen, dass der Versicherer einen Anstieg des erwarteten Gewinns für Erstattungen (7370) erwarten kann. Und für die Rückversicherung muss alle E.S. zahlen. (391 herkömmliche Einheiten), was ziemlich akzeptabel ist! Der Unterschied wird der Reserve gutgeschrieben, die in der Zukunft in der Zukunft ohne Rückversicherung zugänglich ist (oder die Zuverlässigkeit erhöht oder die Zulage verringert, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird).
