Jak inwestorzy indywidualni handlują kontraktami futures? Analiza techniczna kontraktów terminowych: efektywnie wykorzystujemy aktywa giełdowe

Podstawą sukcesu handlu na giełdzie są dokładne finansowo obliczenia i kompetentna analiza, a nie przypadek. Do prowadzenia operacji na rynku kontraktów terminowych na indeks RTS wykorzystywane są takie narzędzia, jak wykresy cen i wolumenów transakcji, a także tabela z wolumenami notowań.

Wykres cen i wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na RTS, używany od grudnia 2013 roku, jako główne narzędzie do określania rzeczywistej sytuacji na rynku. Za podstawę obliczeń przyjmuje się również rzeczywiste wahania kosztów ropy.

Kontrakty terminowe na indeks RTS są bezpośrednio zależne od wyników giełdy MICEX-RTS, której połowa akcji jest dystrybuowana pomiędzy Rosyjscy emitenci. W związku z tym, oprócz tabeli RTS, planowane jest stworzenie wykresu cen MICEX jako głównego narzędzia do zarządzania handlem.

Wykres odzwierciedlający stosunek ceny i wielkości sprzedaży kontraktów terminowych na dolara do rubla oznaczono jako Si. Odnotowuje się odwrotnie proporcjonalny stosunek kosztu kontraktów terminowych do wskaźnika RTS. W przypadku spadku kontraktów terminowych Si, kontrakty terminowe RTS wzrosną o podana ilość jednostki. Wskaźniki Si futures są analizowane na podstawie danych wykresów międzynarodowej sekcji MICEX. Związek ten jest uzasadniony uzależnieniem rosyjskiej gospodarki surowcowej od dolara.

Oprócz wykresów do handlu, trader będzie potrzebował szklanki zleceń, co oznacza napęd handlowy, oraz tabel kontrolujących operacje handlowe. Do zbudowania harmonogramu potrzebne będą również charakterystyki rachunków klientów, zawartość wniosków oraz tabela pokazująca wskaźniki wszystkich realizowanych transakcji.

Obrót kontraktami terminowymi na waluty na MICEX jest identyczny z wymianą banknotów w oddziałach banków. Spodziewając się spadku kursu warto sprzedać walutę, przy płynnym lub gwałtownym wzroście jej wartości – mieć czas na zakup.

Ale sprzedaż rezerw walutowych na giełdzie ma kilka zalet:

Główną cechą handlu akcjami jest możliwość rezerwowania waluty przed rozpoczęciem operacji w dniu przyszły okres. Jeśli trader jest zainteresowany wzrostem dolara, powinien kupić kontrakt terminowy na tę walutę. Wraz ze wzrostem jego wartości trader otrzyma odszkodowanie - nagrodę, gdyż handel odbywa się na zasadzie spekulacji i wymiany. Indeks rubla jest wprost proporcjonalny do poziomu sprzedaży Rosyjska ropa. W przypadku „obniżenia” cen surowca prawdopodobny jest spadek kursu Federacji Rosyjskiej o odpowiednią wartość.

Zasady tworzenia wykresu pary dolar-rubel

Jednym z najpopularniejszych kontraktów terminowych na giełdzie jest indeks RTS. Wskaźnik wyróżnia niskie opłaty i prowizje przekazywane brokerom reprezentującym interesy traderów na FORTS.

Największym zainteresowaniem cieszy się handel parą dolar-rubel, jako wskaźnik rozwoju gospodarki rosyjskiej, wraz z kosztem rezerw ropy, ponieważ na arenie międzynarodowej waluta rosyjska nie jest interesujące dla szerokiego grona oferentów.
Jeśli porównamy działanie kontraktów terminowych na waluty i indeksów giełdowych w handlu światowym, możemy stwierdzić, że handel ekwiwalentem waluty odbywa się przy użyciu najbardziej elastycznych wskaźników finansowych. Są wygodne do handlu w ciągu dnia.
Podczas kreślenia wykresu futures ważne jest, aby określić różnicę między wartościami maksymalnymi i minimalnymi na wykresie handlowym w sesji dziennej.

Aby określić limity, brane są pod uwagę wskaźniki historyczne. Im większa odległość między nimi, tym lepsze możliwości ruchu na wykresie 5-minutowym. Jednocześnie ryzyko pozostaje na akceptowalnym poziomie, a poziom zysku może osiągnąć wysoki poziom. Przewidywanie zmian ceny waluty jest znacznie łatwiejsze niż przewidywanie wskaźników giełdowych. Trajektoria ich zmiany jest znacznie jaśniejsza, szczególnie dla początkujących traderów. Charakterystyki czasowe w handlu walutami są znacznie bardziej wydajne, ponieważ indeks RTS może pozostać niezmieniony przez długi czas, co spowoduje brak przepływu środków. W przypadku kontraktów terminowych na walutę dolar-rubel, w tym czasie może dojść do kilku spadków i gwałtownych wzrostów kursu sprzedaży, co gwarantuje wysoką nagrodę.

Harmonogram przemieszczania się walut jest dostępny online na stronie internetowej Moskiewskiej Giełdy. Wskaźniki są aktualizowane z 10-minutowym opóźnieniem we wszystkich typach przeglądarek. Aby śledzić postępy w handlu w czasie rzeczywistym, musisz zainstalować program specjalny CFD odzwierciedlające dynamikę ruchu kontraktów terminowych. Podczas pracy z tym zabezpieczeniem kontrakty terminowe na rubel dolarowy są emitowane bez ograniczeń. System posiada również demonstrację różnicy między kontraktami terminowymi na instrument bazowy i instrumentami pochodnymi, pokazaną przy zachowaniu dynamiki pozycji aktywów. W ten sposób scharakteryzowano pierwsze narzędzie do organizowania sprzedaży opcji walutowych.

Wpływ wykresu dolar-rubel z kursu sprzedaży ropy

Gdy ceny ropy spadają, wartość rubla gwałtownie spada.
Przy sporządzaniu wykresu istotny wpływ ma kurs sprzedaży rosyjskiej ropy, który określa wartość lokalnej waluty na rynkach światowych. Koszt ropy zależy od wiadomości. Na przykład w przededniu załamania się kosztu czarnego złota nastąpiła wiadomość o wysłaniu surowca z Iranu do Stanów Zjednoczonych.

Wahania walut podczas sprzedaży złota

Oprócz wahań kosztów ropy handel walutą zależy bezpośrednio od kursu sprzedaży złota. Prosty przykład – przedmiot umowy mierzony jest w gramach i uncjach złota. Jego wartość jest określana w dolarach amerykańskich za każdą uncję zawartą w sztabce.

Zakłada się, że minimalna zmiana ceny wyniesie 0,1 USD, z gwarancją 5% wartość umowy sprzedaży złota.

W momencie aukcji przyjęty kurs wymiany dolara do rubla wynosił 1/35,50. Transakcja przeprowadzana jest na aukcji za 835 punktów. Tak więc otwarta pozycja wyniesie 29 642 rubli, na podstawie obliczenia 835 * 35,5. GO - 5% od 29642 w wysokości 1482 rubli.

Jeśli cena złota, podobnie jak ropy, zmieni się o kilka pozycji, prawdopodobnie krok osiągnie 880. W ten sposób poziom wzrośnie o 45 punktów i wyniesie 1598 rubli, przy wyliczeniu 45 * 35,5 rubli. Określoną wartość uzyskuje się, gdy cena złota się waha.

Zależność harmonogramu ruchów walut na przykładzie handlu akcjami Sbierbanku

Dla giełdy duże znaczenie ma ryzyko wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, czyli osiągnięcie minimalna wartość. Sytuację tę można wyjaśnić na prostym przykładzie.
Kupując 100 akcji Sbierbanku, ich wartość ustalono na 90 rubli. na akcję, czyli łącznie 9000 rubli. Podczas handlu cena akcji Sbierbanku spadła o 5,5%, osiągając 85 rubli. Całkowite straty wyniosły 500 rubli.

Ważne jest zabezpieczenie gwarancji (GO), ustalone na przykład w wysokości 15% dla transakcji z papierami wartościowymi Sbierbanku. Podczas handlu przy użyciu tej technologii jej wielkość wyniesie 1350 rubli, uzyskana według wzoru 9000 * 0,15. Tak więc koszty wyniosą 37% przy stracie 500 rubli.

Gdy wartość kontraktów futures spadnie o więcej niż 7%, deklarowane jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, ponieważ pozostało o połowę mniej pieniędzy na kolejne transakcje. Sprzedaż kontraktów terminowych w takim obrocie akcjami Sbierbanku jest przeprowadzana przymusowo przez brokera.

Aby skorzystać z wykresu futures lub CFD opartego na wskaźnikach zawartych kontraktów w dolarach i rublach, musisz w opisie handlu na rynku wpisać nazwę odpowiedniego kontraktu futures. Nazwa tickera może różnić się od zwykłej, jednak lista kontraktów terminowych i kontraktów CFD z akceptowanymi wskaźnikami handlowymi jest zawsze umieszczona pod wykresem w specjalnej tabeli.

Zaczyna się o 7:20 i kończy o 14:10.

Zanim zaczniesz handlować, musisz naucz się rozpoznawać trend. Aby to zrobić, musimy zainteresować się trzema parametrami:

Aby poprawnie zidentyfikować trend, musisz zrozumieć wzajemne oddziaływanie okresów czasu oraz wielkości w tych okresach. Należy zawsze pamiętać, że rynek „chodzi” od wolumenu do wolumenu:

Ryż. 1. Schematyczny ruch cen na rynku.

Wszystko czego potrzebujemy to analizować obecną sytuację rynkową dotyczące poprzedniego dnia, minionego i bieżącego tygodnia, umowy.

Aby uzyskać bardziej produktywną ocenę trendów, najwygodniej jest używać wykresy kombi. Znaczenie łączenia (nakładania) jednego wykresu na drugi polega na tym, że takie podejście pozwala zobaczyć „nastrój” rynku, a mianowicie, w której strefie rynek się znajduje: w kupnie lub sprzedaży. Na przykład, jeśli weźmiesz dzień poprzedni i bieżący i nałożysz oba wykresy na siebie, obraz rynku będzie wyraźny (patrz rys. 2).

Ryż. 2. Połączony wykres euro.

Widać tutaj wyraźnie, że poprzedni dzień (czerwony) utworzył wolumen, a następny (zielony) był notowany powyżej tego wolumenu, dlatego rynek znajduje się w strefie kupowania w stosunku do dnia poprzedniego.

Musisz także zdefiniować pozycja rynkowa w stosunku do ceny kontraktu. Do tego jest używany tygodniowy wykres kombi, do wykrywania globalnych trendów.

Ryż. 3. Połączony tygodniowy wykres euro.

Rysunek 3 pokazuje, że cena kontraktu kształtowała się w ostatnim (zielonym) tygodniu, a bieżąca (biała) przekroczyła tę akumulację, w związku z czym rynek znajdował się w strefie kupna w stosunku do poprzedniego tygodnia i ceny kontraktu.
Ostatnią rzeczą, którą musisz wiedzieć, aby poprawnie określić trend, jest zasada tworzenia „korytarza” tomów. Rozważ przykład. Tygodnie 10.11-14.11 (czerwony) i 17.11-21.11 (zielony) utworzyły przedział cenowy, który posłuży nam do określenia dalszego ruchu na rynku.

Ryż. 4. Zasada tworzenia „korytarza” tomów.

Powyżej górnej granicy korytarza rynek jest warunkowo w strefie kupna, poniżej dolnej granicy - w strefie sprzedaży. Jeśli aktualna cena na rynku, żeby być na korytarzu, żeby coś zrobić Niepolecane ponieważ na rynku nie ma jasnego kierunku. Zasada ta powinna być stosowana zarówno do zakresów dziennych, jak i do handlu intraday.

Handel śróddzienny w euro

Jak wspomniano wcześniej, wszystkie ruchy w ciągu dnia są oparte na wolumenach w ciągu dnia w ciągu dnia i wolumenach przeszłych. Objętość dnia powstaje z tomów godzin, tomy godzin z tomów mniejszych okresów. Główny nacisk w tym temacie będzie położony na zrozumienie wolumeny intraday.

Rozważmy przykład ruchu na rynku dnia bieżącego w poniedziałek 24.11.2008 na EURO(EUA). Będziemy rozważać każdą godzinę przez 30 minut i śledzić wszystkie ruchy cen w stosunku do utworzonych wolumenów.

00:00-01:00. Pierwsza godzina:

Ryż. 5. Zachowanie rynku w pierwszej godzinie handlu.

Widzimy, że pierwsza godzina wytworzyła maksymalny wolumen przy cenie 1,2665, a na prawym rysunku widzimy, jak kształtował się w tej godzinie. Pierwsze 30 minut - maksymalna głośność to 1,2651, a drugie 30 minut - 1,266. Na otwarciu wykresu godzinowego trzeba było kupować, skoro wolumen tygodnia to 1,2515, rynek jest ponad wolumenem – przeważają zakupy. Tak więc pierwsza godzina została wymieniona na kupno i utworzyła wolumen na poziomie 1,2665. Na wykresie godzinowym kombi możesz zobaczyć, jak to się stało.

Ryż. 6. Wykres kombi z pierwszej godziny.

00:01-02:00. Druga godzina:

Ryż. 7. Zachowanie rynku w drugiej godzinie handlu.

Druga godzina pracy została sprzedana z wolumenu z pierwszej godziny. Jeśli zwrócimy uwagę na rysunek 7, zobaczymy, jak sprzedaż rozpoczęła się od samego wolumenu pierwszej kolumny, od maksymalnego wolumenu z pierwszej godziny, a wolumen powstał po cenie 1,262, gdzie w chwili obecnej , utworzono maksymalny wolumen na dzień.
Rysunek po prawej pokazuje, że pierwsze 30 minut drugiej godziny utworzyło maksymalny wolumen po cenie 1,2634, a kolejne 30 minut zbliżyło się do tego poziomu i rozpracowało – rynek ponownie się wyprzedał.

Na wykresie kombi ten rozwój jest widoczny (patrz ryc. 8). Wszystkie poziomy 30 minut i godzin są odsłonięte.

Ryż. 8. Wykres kombi drugiej godziny.

00:00-03:00. Trzecia godzina:

Ponieważ po silnym ruchu na rynku, który zaobserwowaliśmy w drugiej godzinie pracy, rynek przestaje akumulować nowy wolumen, trzecią godzinę spędziliśmy w tym samym nastroju. Przedział cenowy jest wąski, co utworzyło maksymalny wolumen na godzinę dla aktualnego czasu, nastąpiło przeniesienie wolumenu dnia na cenę 1,2588. Ten ważny punkt Należy wziąć pod uwagę.

Ryż. 9. Zachowanie rynku w trzeciej godzinie handlu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę tę godzinę z przerwą 5 minut, jasne jest, że lwia część objętości powstała w drugiej 5-minutowej i szóstej. Widać to wyraźnie na rysunku 10.

Ryż. 10. Formowanie głównego tomu trzeciej godziny pracy.

I oczywiście zobaczmy, jak wyglądała trzecia godzina wykres kombi(patrz rys. 11).

Ryż. 11. Combo wykres trzeciej godziny.

00:00-04:00. czwarta godzina

Po przejściu czwartej godziny, którą w większości spędziliśmy w jednym miejscu, konsolidując się, czwarta otworzyła się niżej. W rezultacie okazuje się, że nie można od razu wejść do sprzedaży, ponieważ nie było rozwoju poziomu, a pierwsze 15 minut uformowało się po cenie 1,2578.

Ryż. 12. Pracuj przez pierwsze 15 minut czwartej godziny.

Kolejne 15 minut (3:15-3:30) otworzyło się wyżej niż poprzednie, po cenie 1,259 i powyżej wolumenu z poprzedniej godziny. Ta godzina była wymieniana na kupno, z wolumenu utworzonego w przedziale 02:00-3:00. Widać, jak rynek przechodzi od wolumenu do wolumenu.

Ryż. 13. Formowanie objętości czwartej godziny pracy.

Po transakcji kupna ukształtował się maksymalny wolumen w bieżącej godzinie po cenie 1.2607, co widać na rysunku 13. Na wykresie kombi widać, że rynek się wyprzedał, a trzecia i czwarta godzina (zielona i czerwony) utworzył większy wolumen z przeniesieniem maksymalnego wolumenu dnia na cenę 1,259, co zwróciło rynek w innym kierunku, aby kupić:

Ryż. 14. Wykres kombi czwartej godziny.

Fortrader

Apartament 11, drugie piętro, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seszele +7 10 248 2640568

Współczesne kontrakty terminowe to część rynku kapitałowego, skuteczne narzędzie kompensowania wahań cen i „natychmiastowego” uśredniania popytu na pieniądz bez gwałtownej zmiany podaży. Analiza techniczna takie aktywa mają funkcje, które mogą pomóc Ci uniknąć błędów i zwiększyć wiarygodność Twoich transakcji na rynku Forex.

Główna różnica między aktywami tkwi w strukturze rynku Forex i rynku kontraktów terminowych, czyli w zasadach kształtowania cen rynkowych.

Rynek Forex to pozagiełdowy rynek międzybankowy używany przez banki i inne instytucje finansowe do spekulacji i regulacji przepływów finansowych. Rzeczywiste wolumeny nie są dokładnie widoczne, ponieważ nie ma jednej platformy transakcyjnej. Wolumen transakcji spekulacyjnych przekracza 70%. Mimo aktywnych prób regulacji stopień kontroli nad takim rynkiem jest niski. Analizę techniczną komplikuje fakt, że każdy broker ma swój własny przepływ cen.

Rynek terminowy to scentralizowany (przejrzysty) rynek giełdowy, który poprzez proces rozliczania transakcji łączy sprzedającego i kupującego na giełdzie. Nie ma spreadu, zmienna bid/ask jest minimalna i jest regulowana wolumenem zleceń klientów. Oznacza to, że jeśli prawdziwy klient kupuje prawdziwy kontrakt futures, ale cena aktywa spada, to ten klient ponosi straty, a ten, kto mu ten kontrakt sprzedał, osiąga zysk. Utrata klienta w żadnym wypadku nie staje się zyskiem giełdy lub brokera. Giełda żyje z prowizji od obrotu, która jest przypisywana indywidualnie klientowi: przy kilku transakcjach prowizja jest równa spreadowi (podobnie jak na Forex), przy dużej liczbie transakcji jest znacznie niższa.

Uwaga: większość brokerów forex spokojnie twierdzi, że gwarantuje obrót kontraktami terminowymi, ale z reguły na liście instrumentów handlowych obecne są tylko aktywa CFD. Zdecydowanie zaleca się przestudiowanie i wyczucie różnicy przed otwarciem prawdziwych transakcji. Tutaj możesz przeczytać szczegółowo o kontraktach terminowych na rynku Forex .

Trochę o temacie

Wszystkie kontrakty futures, które mogą być interesujące dla handlu na rynku Forex, są kontraktami rozliczeniowymi, to znaczy, że nie powinny być faktycznie dostarczone. Obecnie oferowana jest szeroka gama aktywów handlowych w postaci kontraktów terminowych: kursy walut, towary, indeksy giełdowe i rozliczeniowe, papiery wartościowe, metale, nośniki energii. Analiza techniczna kontraktów terminowych powinna jeszcze rozważ podstawowe czynniki. Giełdy stale handlują kontraktami z różnymi datami wygaśnięcia, dlatego istnieje specjalny kalendarz wymiany na kilka lat z wyraźnym wskazaniem daty dostawy dla wszystkich aktywów.

Teraz jest całkowicie opcjonalne, aby przyszłość była oparta na prawdziwy majątek(akcji, obligacji lub towaru) – może to być dowolna informacja, np. prawdopodobieństwo wzrostu oprocentowanie lub wynik wyborów krajowych. Popyt i warunki na takie aktywa kształtują się na rynku.

Odrębną grupę aktywów można uznać za indeksowe kontrakty terminowe: ogólne, przemysłowe regionalne. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na dynamikę indeksów kompozytowych lub przemysłowych jest sprawozdawczość przedsiębiorstw uwzględniona w ich kalkulacji – zwróć uwagę na odpowiedni kalendarz. Ciągle pojawiają się nowe aktywa indeksowe, np. niedawno CME Group wprowadziła kontrakty terminowe na - nowy indeks do oceny realnej wartości dolara (podobny do DXY), obliczany na podstawie koszyka dziesięciu walut (EUR, JPY, CAD, MXN, GBP, AUD, CHF, KRW, CNH, BRL).

Cechy analizy technicznej kontraktów terminowych

Podstawowymi kontraktami futures można handlować za pośrednictwem standardowego terminala forex, zgodnie z prawie tymi samymi zasadami analizy fundamentalnej i technicznej, przy użyciu standardowych typów zleceń. Ponadto początkowo wszystkie instrumenty techniczne zostały opracowane specjalnie do obrotu kontraktami towarowymi.

Kwotowania na rynku Forex pochodzą z różnych źródeł, a ceny aktywów CFD oferowanych w zwykłym terminalu forex mogą się znacznie różnić w różnych witrynach w danym momencie. W przypadku prawdziwych kontraktów terminowych jest to niemożliwe, handel odbywa się tylko na giełdach i tylko konkretna para handlowa kupujący-sprzedawca tworzy notowania. Wszystkie platformy giełdowe otwarcie publikują swoje ceny z poprzedniego dnia handlowego z dokładnością do 1 tiku, więc wszyscy klienci, pracując z kontraktami terminowymi, terminale handlowe− te same dane.

Kontrakty futures są aktywami terminowymi, to znaczy mają ostateczny termin zamknięcia (wygaśnięcia), kontrakt musi zostać wykonany przed tą datą, czyli klient może dobrowolnie się ich pozbyć podjęte zobowiązania. Aby utrzymać transakcję dłużej niż okres wygaśnięcia, musisz regularnie przełączać się na późniejszy kontrakt. Jeśli nie zamkniesz transakcji terminowej na czas, broker zamknie ją na siłę, a cena nie będzie najlepsza. Nie trzeba dodawać, że większość spekulantów posiada aktywa przez dość krótki czas.

Futures to przede wszystkim zmienność, bo udział krótkoterminowych spekulantów na prawdziwej giełdzie też jest imponujący. Ale przy rozsądnym podejściu taka aktywność może przynieść stabilny dochód z transakcji na rynku Forex w ciągu dnia. Nerwową reakcję na fundamentalne wiadomości lub siłę wyższą można zrekompensować analizą powiązanych rynków.

Niejednorodność zmienności kontraktów futures stale wpływa. Nawet jeśli średni „żywotność” kontraktu wynosi od 3 do 6 miesięcy, to główny wolumen obrotu dla niego występuje w ciągu ostatnich 3 tygodni (dla kontraktów krótkoterminowych) lub w ciągu ostatnich 2 miesięcy (dla kontraktów długoterminowych) , to znaczy, kiedy ta przyszłość staje się najbliższą datą wygaśnięcia.

To komplikuje analizę długoterminową. Zaraz po otwarciu kontraktu brakuje mu płynności - pojawiają się gwałtowne skoki cen, bliżej terminu zamknięcia pojawia się stabilna, ale wciąż zbyt duża zmienność. W rezultacie, gdy aktywa Forex zbliżają się do silnego poziomu wsparcia/oporu, aktywa futures mogą na niego nie reagować z powodu swojej „młodości” lub dawać fałszywe sygnały, ponieważ duże wolumeny transakcji są ustalane przed zamknięciem bieżącego kontraktu. Dlatego, aby analizować kontrakty CFD w terminalu handlowym Forex, musisz użyć danych z kontraktów futures, które znajdują się w „środkowym” okresie, kiedy są najbardziej zgodne z analizą techniczną i nie podlegają spekulacjom kalendarzowym.

Ponieważ futures jest transakcją, w której występują dwie strony (sprzedający/kupujący), pojęcie liczby otwartych pozycji pokazuje stopień zainteresowania oferentów określonym ruchem ceny, a im bardziej otwarte jest zainteresowanie konkretnym kontraktem futures, większy ruch cen należy się spodziewać. Dane o otwartych zainteresowaniach pozyskujemy z raportów CME lub innych zasobów giełdowych.

Im bliżej daty wygaśnięcia kontraktu futures, tym więcej transakcji na nim jest ustalonych. Rynek aktywów staje się cienki, pojawiają się luki, aktywują się na nim wielcy gracze z dużymi wolumenami, którzy spekulują i przesuwają cenę w pożądanym kierunku. W takich momentach cena kontraktów futures nie może być dłużej wykorzystywana jako „przewodnik” lub źródło sygnałów transakcyjnych dla aktywów CFD lub par walutowych.

W handlu futures nie ma blokowania ani swapu, ale jest rolowanie i rozliczanie. Zawsze istnieje różnica pomiędzy cenami spot i futures – jest ona maksymalna w momencie otwarcia nowego kontraktu i maleje wraz ze zbliżaniem się do daty zamknięcia kontraktu. Ponadto kalkulacje cenowe komplikuje różnica w jednym składniku aktywów, ale na różnych warunkach.

Przygotowanie do handlu kontraktami futures

Zanim zaczniesz handlować jakimikolwiek kontraktami futures innymi niż minimalna analiza techniczna, musisz wykonać pewne prace przygotowawcze. Najpierw sprawdzamy ticker zasobu (albo na CME www.cmegroup.com albo na ICE www.theice.com), na przykład złoto trafia do sekcji "Metale", w kolumnie "Precious" z tickerem " Złoto GC". Następnie analizujemy specyfikację kontraktu – „Specyfikacje kontraktu” z głównymi parametrami środka trwałego. Równolegle można handlować dziesiątkami kontraktów (widoczne w sekcji „Kontrakty giełdowe”), potrzebujemy najbardziej płynnego. Szukamy danych w odpowiedniej sekcji, na przykład na stronie BarChart, w kolumnie „Wolumen” - potrzebujemy największego wolumenu. Jeżeli dane sąsiednich kontraktów są w przybliżeniu równe, to wybieramy dłuższy okres.

Pamiętaj, aby wyjaśnić sobie ostatni dzień handlu i datę wygaśnięcia wybranego kontraktu, aby nie pozostać z otwartą transakcją w ostatnich godzinach jej istnienia. W przeciwnym razie w najlepszym przypadku będziesz musiał zamknąć na cienkim rynku z niestandardowymi spreadami, a w najgorszym przypadku broker naprawi Twoją transakcję po bardzo niekorzystnej cenie.

Zalecane jest przeniesienie transakcji na kolejny kontrakt (w celu zamknięcia obecnego i otwarcia nowego na bardziej „dalszych” kontraktach) z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem dla kontraktów miesięcznych, a 1,5-2 tygodnie wcześniej dla kontraktów kwartalne.

Uwaga: w przypadku kontraktów futures zamiast dźwigni stosuje się pojęcie „marginesu zabezpieczającego”, który może być różny dla różnych kontraktów, a także koszt 1 ticka.

Strategie handlu kontraktami futures

Prawie wszystkie strategie handlowe, które sprawdziły się dobrze na aktywach futures, można z powodzeniem zastosować na rynku Forex, ale z zastrzeżeniem pewnych zasad.

Pomimo wysokiej średniej zmienności – skalpery na kontraktach futures nie przetrwają, zdecydowana większość realnych traderów giełdowych to średnioterminowi traderzy trendowi, a duże wolumeny zajmują długie pozycje przez prawie cały okres kontraktów futures. W rezultacie przed zamknięciem kontraktów pojawia się ruch wahadłowy w celu doprowadzenia Cena rynkowa do poziomu kontraktu. Po otwarciu nowych kontraktów terminowych cena równie szybko może wrócić do poprzedniego poziomu.

Z reguły duzi inwestorzy giełdowi stosują minimum analizy technicznej, preferując analizę wolumenu i technologie VSA od tradycyjnych wskaźników obliczanych. Prawie wszystkie reklamowane strategie wskaźników luminarzy handlowych zostały stworzone specjalnie dla rynku Forex. Korzystanie z oscylatorów, takich jak RSI lub Stochastic w handlu kontraktami terminowymi, zwykle tylko zwiększa fałszywe sygnały, ale wskaźniki trendów, w szczególności kombinacje średnich kroczących, a także wskaźniki oparte na impetu, są obowiązkowe.

Ruch kontraktów terminowych w wiadomościach jest zwykle bardzo silny (zwłaszcza na indeksach), ale wygląda na sprzeczny z intuicją. Statystyki pokazują, że w 90% przypadków traderzy futures wykorzystują fundamentalne informacje, które nie zostały opracowane przez rynek lub całkowicie straciły na znaczeniu. Wpływ czynników fundamentalnych, zwłaszcza na kontrakty terminowe na towary, jest zawsze wieloczynnikowy, a na normalną, uzasadnioną reakcję rynek potrzebuje trochę czasu na analizę.

Czynnik insider wpływa przede wszystkim na główne kontrakty terminowe (ropa, złoto, S&P500, indeks dolarowy): mając ważne informacje przed głównym rynkiem, duzi gracze sztucznie przesuwają cenę wbrew logicznemu ruchowi przed wiadomościami, aby zmusić większość traderów wskoczyć na rynek, a właściwie po informacjach prasowych szybko zwolnić nagromadzoną pozycję. Dlatego, w przeciwieństwie do analizy technicznej, nawet przy negatywnych danych, bazowe kontrakty futures zawsze dają krótkoterminowe impulsy w przeciwnym kierunku, a także szybko się cofają, co jest bardzo niebezpieczne w przypadku małych depozytów z niewystarczającym poziomem StopLoss.

Zakłada się, że na stabilnym rynku gracze giełdowi zawsze będą podążać za trendem zidentyfikowanym na wykresie intraday. Przypomnij sobie jedną prostą, ale stabilną strategię handlu kontraktami futures

Handel na punktach referencyjnych (punktach obrotowych)

Ta technika jest najbardziej zgodna z logiką prawdziwych graczy giełdowych, którzy za podstawę do określenia dominującego trendu traktują dane z poprzedniego dnia. Aktywa handlowe: indeksy giełdowe; olej; złoto; główne pary walutowe.

Analiza techniczna definiuje punkty obrotu jako poziomy cen wsparcia/oporu obliczone na podstawie najniższych, najwyższych i zamkniętych cen z poprzedniego zamkniętego okresu (H1/D1/W1/MN1). W razie potrzeby obliczenia wykonywane są dla wszystkich przedziałów czasowych sekwencyjnie, ale oczywiście im mniejszy zakres danych do obliczeń, tym mniejsza dokładność konstruowanych poziomów. Dzienne punkty odniesienia dnia pozwalają na zbudowanie schematu pracy dla każdej kolejnej sesji walutowej.

Klasyczny schemat obliczania dziennych punktów obrotu zaczyna się od wyznaczenia centralnego punktu obrotu dnia: РР0 = (Niski+Wysoki+Zamknięty)/3.

Z niego obliczamy pierwszy opór: R1 = (PP0 * 2) - Niski; i pierwsza podpora: S1 = (РР0*2) – Wysoka.

Druga para podpora i opór jest zdefiniowana jako: R2 = PP0 + (R1–S1); S2 = PP0 - (R1 - S1).

Technologia handlowa jest elementarna: otwieramy transakcję za każdym razem, gdy najbliższy punkt obrotu zostanie przełamany (przez zamkniętą świecę).

Z punktu widzenia fundacji uważa się, że opisane powyżej wartości pokazują poziomy, na których interesy dużych graczy równoważą się przez długi czas. Doświadczeni traderzy używają punktów obrotu w połączeniu z innymi narzędziami, aby jak najdokładniej określić punkt wejścia za pomocą dodatkowych wskaźników lub wzoru wykresu.

Nie zapominajmy: cały świat handluje punktami obrotu od kilkudziesięciu lat i nie ma co do tego żadnej tajemnicy. W warunkach ścisłego zarządzania pieniędzmi strategia handlowa na punktach obrotu będzie opłacalna tylko wtedy, gdy zostaną spełnione trzy warunki:

musisz poprawnie określić dzień szoku;
podczas sesji giełdowej otwieraj ściśle zgodnie z trendem.
utrzymaj zyskowną pozycję, dopóki nie zostanie osiągnięty następny poziom obrotu.

Idea punktów ivot jest dość skutecznie wykorzystywana przez teorię dnia szoku, co widać w strategii Rezvyakova. Dzień trendu uderzeniowego wyznaczany jest na początku sesji: jeśli cena zacznie poruszać się w strefie punktu obrotu, to z prawdopodobieństwem 90% dzień będzie w trendzie. Jeśli cena na początku sesji nie mieści się w zakresie punktu obrotu, na przykład powyżej R2 lub poniżej S2, to czekamy na płaskie i warto zmniejszyć wolumen otwartej transakcji lub nie w ogóle wejść na rynek.

Silne poziomy cenowe tworzone przez zlecenia z limitem, wielokrotnie testowane przez rynek pod kątem wybicia/cofnięcia, od wielu lat są wykorzystywane przez dużych graczy do wyznaczania trendu. zgodnie z systemem dni szokowych nie zaleca się otwierania nowych transakcji w piątek (ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia luki w poniedziałek) oraz na koniec terminu kontraktów terminowych.

Z reguły w strategii stosuje się stabilny oscylator jako dodatek do punktów pivot, np. klasyczny MACD – jego sygnały zmniejszają liczbę punktów wejścia ok. 3 razy, ale znacznie zwiększają niezawodność, zwłaszcza przy dalszym wsparciu transakcji .

Używanie kontraktów terminowych jako wskaźnika

Aby ocenić kontrakty futures, wolumeny tickowe w ogóle nie mają znaczenia, więc każda analiza techniczna Forex, zarówno dotycząca prawdziwych kontraktów futures, jak i aktywów CFD, będzie oceniać tylko matematyczną zależność. Analogi futures mogą być używane jako „przewodniki” za pomocą autorskich wskaźników, które są używane w terminalach wymiany walut. Następnie możesz uzyskać sygnały transakcyjne, które uwzględniają dynamikę rzeczywistych wolumenów. Dobrym przykładem jest system handlowy Sergey Rublev i jego wskaźnik futures System Ryblev ArrowSTUDY, stworzony dla platformy handlowej Thinkorswim.

Używając jego sygnałów jako przewodnika, możesz krótkoterminowo handlować na zwykłej parze walutowej lub w wersjach kontraktów CFD kontraktów terminowych na zwykłym MetaTrader. Już wkrótce wykres giełdowy mamy przyszłość:

różowa strzałka lub „świeca startowa”, w wyniku warunków dla punktu wejścia dla strategii;
poziom poziom - dla zlecenia oczekującego 2-3 punkty wyżej lub niżej;
biała strzałka - podział poziomu zlecenia oczekującego.

W rezultacie otrzymujemy sygnały z TOS i otwieramy transakcje na MT4 System transakcyjny działa ściśle zgodnie z trendem, doskonale sprawdził się na głównych walutach i kontraktach terminowych na towary, czas pracy pochodzi z M15. Stosunek stopu do zysku wynosi co najmniej 1:4.

A na zakończenie...

Dla większości małych handlowców pełnoprawne kontrakty nie są dostępne dla warunki finansowe, ale dla prawie każdego popularnego kontraktu futures na indeksy i towary istnieje opcja mini-kontraktu, na przykład E-mini S&P500, E-mini DowJones, E-Mini NASDAQ czy E-mini Euro, z bardziej lojalnymi warunkami i oczywiście tylko do spekulacji. Ze względu na traderów z małymi depozytami płynność w takich kontraktach jest zawsze wyższa niż w aktywach bazowych.

Według profesjonalnych traderów kontrakty futures są wieczne, ponieważ jest to zwykły kontrakt handlowy uczestników giełdy, ma więcej logiki, a analiza techniczna jest znacznie bardziej wiarygodna. Ponadto jest to naturalny etap rozwoju małego spekulanta w poważnego gracza.

Wszystko zależy od doświadczenia, dyscypliny i strategia handlowa uczestnik indywidualny rynek instrumentów pochodnych. W 90% przypadków początkujący i doświadczeni handlowcy nie mogą stworzyć jednego łańcucha z trzech ogniw. Czemu? W związku z tym każdy trader ma swoje wady emocjonalne i pułapki psychologiczne. Wystarczy włączyć platformę handlową, ponieważ trzeźwość umysłu jest stracona, a każde działanie wymyka się logicznemu wyjaśnieniu.

Strach w połączeniu z chwilową chęcią zysku sprawia, że trader wykonuje szereg błędnych działań. Oczywiście platformy finansowe nie wybaczają takiego traktowania i surowo karzą spekulantów. Nieznaczny depozyt na tle dużej marży (dźwigni) jest resetowany natychmiast (przy najmniejszej zmianie przedziału cenowego).

Powstaje logiczne pytanie: jak stać się profesjonalnym rynkiem instrumentów pochodnych i zminimalizować błędy popełniane przez 90% spekulantów?

Najpierw musisz przejść od teorii do praktyki i zacząć handlować na rachunku rzeczywistym. Wszystko dobrze, ale z umiarem. Dotyczy to zwłaszcza początkujących spekulantów siedzących na wirtualnym koncie. Symulator nie będzie w stanie obudzić takich zwierzęcych instynktów jak lęki i chciwość. Czemu? To proste: nie ma naturalnego ryzyka wartości życiowych, od których zależy Twoja kondycja finansowa i fizyczna.

Po drugie, wielu początkujących studiuje dziesiątki publikacji od guru handlu giełdowego bez przekładania materiału na rzeczywistość. Handel staje się dla nich niczym innym jak hobby. Żywią nadzieję, że wkrótce rozpocznie się prawdziwy handel kontraktami terminowymi. Niekończące się złudzenia i obawa przed podjęciem realnych działań w przyszłości negatywnie wpływają na depozyt. Jest to opisany kontyngent ludzi, którzy stają się przedstawicielami wymiany „planktonu”, który zjadają.

Po trzecie, nie trzeba wymyślać koła na nowo, wybierać utartych ścieżek rynków finansowych. Wielu odnoszących sukcesy indywidualnych traderów oferuje szczegółowe rozważania dotyczące handlu. Istnieje szczegółowy harmonogram od analizy rynku po strategię handlową. Dzielą się wszystkimi sekretami i metodami pracy, które należy studiować i dostosowywać do siebie.

Najlepsza nauka zaczyna się od praktyki

Podsumowując powyższe niedociągnięcia i cechy behawioralne 90% uczestników giełd, konieczne jest dokonanie globalnego przeglądu handlu kontraktami terminowymi. Teraz szczegółowo prześledzimy praktykę i doświadczenie najlepszych indywidualnych spekulantów. Oprócz kontraktów terminowych z powodzeniem zarządzają zarówno inwestycjami krótkoterminowymi, jak i długoterminowymi. Oczywiście przykłady są fikcyjne, ale są realistyczne i w pełni oddają istotę handlu kontraktami terminowymi.

Zapamiętaj pierwszą zasadę: handel kontraktami futures pozwala na rozpoczęcie aktywnej pracy zarówno po krótkiej, jak i długiej stronie. Dzięki płynności możesz błyskawicznie sprzedać lub kupić dowolną ilość aktywów. Ponadto nie ma zakazów dotyczących zleceń niedźwiedzi, jak to często bywa na rynku spot.

OPINIA RYNKU

Co zrobi pojedynczy trader, jeśli odkryje początek rozwoju trendu spadkowego na giełdzie? Naturalnie zacznie szukać niezbędnych środków finansowych i łączyć całość. Wieloletnia praktyka sugeruje, że wielcy gracze zaplanowali niesamowity rajd. Dodatkowo spekulant za pomocą wykresu i taśmy wyraźnie widzi „bohatera okazji”.

E-mini S&P 500 to kontrakt terminowy będący pochodną CME i należący do grupy indeksów giełdowych. Pozwala to na skorzystanie z następujących zalet S&P 500:

Zwiększona płynność i wolumeny.
Konkurencyjna cena i dostępność.
Futures całkowicie powtarza kierunek rynku.

Na podstawie faktów handlowcy indywidualni opracować algorytm transakcyjny 100%. Głównym aksjomatem strategii jest bezbłędne podążanie za kierunkiem E-mini S&P 500 podczas poszukiwania punktu wejścia.

Dlaczego lepiej handlować kontraktami futures na E-mini?

Specjaliści rynku instrumentów pochodnych doszli do następującego wniosku:

Po co surfować po giełdzie w poszukiwaniu najlepszych akcji, skoro możesz handlować jednym kontraktem futures, który reprezentuje cały rynek. Nie ma zobowiązania czasowego, ponieważ E-mini S&P 500 działa przez całą dobę przez cały tydzień roboczy. Akcje mają ograniczone ramki, co zmniejsza matematyczne oczekiwanie na zamknięcie pozytywnej transakcji.

Dzięki analizie technicznej i raportom fundamentalnym indywidualni traderzy przewidują wzrost zakresu cenowego S&P 500. Oczywiście chcą kupować kontrakty futures i czerpać zyski z formowania się hossy. Jednak, aby złożyć zlecenie stop ze stosunkiem ryzyka do zysku wynoszącym co najmniej 3 do 1, musisz kupić, zanim tłum na giełdzie zauważy trend.

W momencie wykrycia ruchu przez pozostałych uczestników rynku, duzi gracze zaczną rozładowywać swoje pozycje. Bezwładność trendu utrzyma pozory kontynuacji hossy. Emocje nie pozwalają na odpowiednią ocenę sytuacji. Strach przed przeoczeniem trendu sprawia, że popełniasz pochopne i głupie działania, które negatywnie wpływają na stan lokaty. Inwestorzy indywidualni (w przeciwieństwie do tłumu z głównego nurtu) znają schematy manipulacji funduszami hedgingowymi. Dotyczący algorytm handlowy opiera się na znalezieniu „wieloryba” rynku i przestrzeganiu jego reguł gry.

Funkcjonalność terminala handlowego

Sieć World Wide Web pozwala być w pobliżu dowolnych platform transakcyjnych. Dzięki zaawansowanej technologicznie platformie handlowej, która pozwala:

Śledź aktualny stan ofert.
Błyskawicznie wystawiaj i wycofuj wnioski.
Śledź główne czynniki wiadomości.
Ujawnij kierunek rynku (ze względu na różnorodność narzędzi technicznych analizy graficznej).
Korzystaj z nowoczesnych wskaźników, które określają aktualną sytuację rynkową.

Dostęp do powyższych funkcji zapewnia broker poprzez połączenie klienta z platformą handlową CME poprzez działający terminal. Nowoczesne platformy futures pozwalają śledzić zlecenia limitowane uczestników rynku. Ten świetna okazja ujawniaj ukryte zlecenia i znaczące poziomy cen dla tworzenia pozycji. Terminal zapewnia pełną przejrzystość rynku, co zwiększa konkurencyjność poszczególnych traderów.

Specyfikacja i charakterystyka wniosków handlowych

Na pierwszy rzut oka tak elementarne rzeczy jak dogłębna znajomość specyfiki zleceń giełdowych są mocno niedoceniane przez traderów. Następnie ujemne transakcje są kumulowane z powodu nieprawidłowej dyspozycji zleceń. Gracz przestrzega wszystkich zasad algorytmu handlowego, jednocześnie składając nieodpowiednie zlecenia.

W efekcie oczekiwany jest jeden ruch, a tło realizacji zlecenia ma odwrotny charakter. Nie ma znaczenia, czy jesteś początkującym traderem, czy graczem z doświadczeniem handlowym. Czemu? Inwestor indywidualny, który nie zna dokładnie kwalifikacji zleceń i specyfikacji pracy, jest skazany na utratę depozytu. Dlatego uważnie przestudiuj lub powtórz poniższe informacje o zleceniach rynkowych. Nie ma potrzeby uzupełniania szeregów „planktonu” i dawania depozytu „wielorybom”.

Zlecenia są narzędziem minimalizacji strat z natychmiastową wypłatą zysku. Stąd pytanie: jak przeprowadzić kompetentny handel bez znajomości fundacji? Oczywiście niemożliwe jest ustalenie pozytywnych oczekiwań matematycznych bez jasnego zrozumienia:

Dlaczego nie zawsze opłaca się kupować ze zleceniem z limitem?
Jak zlecenie stop działa poprawnie, dlaczego dokładnie ogranicza straty?
Po pierwsze proste wykonanie i użytkowanie.
Po drugie niezawodność i 100% działanie.
Po trzecie, daje możliwość wejścia lub wyjścia z rynku (niezależnie od płynności i innych niuansów giełdowych).

Co to jest zlecenie rynkowe lub zlecenie rynkowe?

Wśród szerokiej gamy zleceń, zlecenie rynkowe zajmuje kilka pozycji jednocześnie:

Wysyłając zlecenie rynkowe, zgadzasz się kupić lub sprzedać wymaganą ilość aktywów po najlepszej bieżącej cenie utworzonej przez rynek. Głównym celem wykorzystania zlecenia rynkowego jest zabezpieczenie pozycji. Na tym etapie indywidualny trader nie dba o cenę, cała uwaga skupia się na szybkości i 100% pewności deklarowanego wyniku.

Powstaje pytanie: jakie przypadki przewidują i skłaniają traderów do podjęcia tak nagłej decyzji o skorzystaniu? maplikacja na rynku?

Stosując strategię handlową opartą na wybiciach znacznych poziomów cenowych, w 99% przypadków używane jest zlecenie rynkowe. Czemu? Jeśli spróbujesz uchwycić rozpęd ruchu innym zleceniem, weź pod uwagę, że strategia jest skazana na niepowodzenie. Tylko zlecenie rynkowe gwarantuje otwarcie transakcji. Oczywiście cena nie jest najlepsza, ale bycie w atucie jest tutaj ważniejsze niż rozpiętość cenowa poprawiona o kilka groszy.

Inne zastosowania zlecenia rynkowego obejmują wyjście awaryjne zarówno z krótkiej, jak i długiej pozycji. Często zdarza się, że czekanie na zadziałanie zlecenia stop jest bezcelowe i nieopłacalne, wtedy na ratunek przychodzi zlecenie rynkowe.

Jakie informacje powinien posiadać poszczególny trader, aby wykonać zlecenie rynkowe?

Nazwa kontraktu, którym bezpośrednio handlujesz.
Musisz znać dokładną wielkość kontraktów terminowych.
Zrozum kierunek przyszłej transakcji: kup lub sprzedaj.

Zlecenia rynkowe są realizowane natychmiast i automatycznie. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wykonania transakcji są wyświetlane na platformie transakcyjnej. Warto powtórzyć, że opisane zlecenie uwzględnia tylko najlepszą aktualną cenę rynkową. W takich momentach podstawowe znaczenie dla tradera ma gwarancja zdobycia pozycji. Cena jako ważny element schodzi na dalszy plan. Aby zrekompensować nieoczekiwanie złą cenę w transakcji, spekulanci używają krótszych stopów.

Co to jest zlecenie stop? Jaki jest jego główny cel?

W rzeczywistości zlecenie stop jest oczekującą wersją zlecenia rynkowego z gwarantowanym uruchomieniem w przyszłości. Gdy tylko cena dotknie zlecenia stop, automatycznie staje się zleceniem rynkowym. Ponadto, zgodnie z określonymi parametrami, kupowany lub sprzedawany jest określony wolumen kontraktów terminowych.

Tutaj również należy wziąć pod uwagę moment „poślizgu cenowego” i wykonanie zlecenia na rynku. Ignorując te czynniki, spekulant ryzykuje uzyskanie ceny, która jest daleka od oczekiwanego zakresu. Zlecenie stop jest umieszczane powyżej lub poniżej bieżącej ceny, zapewniając 100% aktywację w przypadku osiągnięcia pożądanego poziomu.

W jaki sposób poszczególni inwestorzy korzystają ze zlecenia stop?

Jest to integralna część zarządzania ryzykiem każdego spekulanta. To zlecenie stop działa jako jedyny niezawodny czynnik ograniczający straty. Dodatkowo algorytmy traderów zapewniają zlecenie stop, aby chronić pieniądze na bieżącej pozycji. Silny spadek ceny aktywuje zlecenie, a transakcja zostanie zamknięta, zwiększając kapitał. W przeciwnym razie istnieje szansa nie tylko powrotu do zera, ale także uzyskania wyniku negatywnego.

Na przykład przedsiębiorca zidentyfikował powstawanie konsolidacji na znaczącym poziomie cenowym. Świetny moment na zawarcie korzystnej transakcji, wykorzystując obecność dużego gracza. W rzeczywistości utrzymuje cenę za dalsze przesuwanie aktywa finansowego do następnego przedziału.

Jak zachowa się trader futures? Otwórz długą pozycję, a następnie złóż zlecenie stop bezpośrednio poniżej utrzymywanego poziomu psychologicznego. W przypadku przeciwnego ruchu ceny zlecenie zadziała, a spekulant poniesie straty odpowiadające algorytmowi handlowemu. W podobny sposób należy postępować przy otwieraniu pozycji krótkiej. Jednak teraz zlecenie stop jest umieszczane za uformowanym poziomem oporu.

Podobnie jak zlecenie rynkowe, zlecenie stop jest używane w „strategiach wybicia”. Wybierane są kontrakty futures, które przy dużych wolumenach zbliżają się do poziomu oporu. Oznacza to, że w aktywach znajduje się agresywny kupujący, wykazujący chęć pokonania limitu sprzedającego.

Na tle zidentyfikowanej sytuacji spekulant umieszcza zlecenie stop powyżej poziomu oporu, oczekując impulsu cenowego po przeanalizowaniu sprzedawcy. Gdy tylko cena dotknie zlecenia, trader natychmiast otrzyma pozycję z aktualnym pozytywnym oczekiwaniem matematycznym. W związku z tym znaczący poziom staje się wsparciem, gdzie kolejne zlecenie stop jest ustawione w celu ograniczenia strat.

Co to jest zlecenie z limitem?

Specyfika zlecenia z limitem zasadniczo różni się od dwóch opisanych zleceń. Od razu wyjaśnij, że główny cel zamówienie do odbioru najlepsza cena kupowanie lub sprzedawanie w stosunku do rynku. Indywidualny trader z góry ustala korzystną wartość cenową. W ten sposób uzyskują korzystną pozycję (niezależnie od kierunku powstania transakcji).

Dodatkową zaletą zlecenia z limitem jest możliwość ograniczenia zlecenia do określonego przedziału czasowego. Przy składaniu wniosku od razu wskazuje się dwa terminy:

Pierwszy określa czas realizacji zamówienia.
Druga to ostateczna data i godzina automatycznego zamknięcia.

Z reguły za zlecenia z limitem pobierane są wysokie prowizje maklerskie i giełdowe, ale nie wpływa to na popularność i zysk z ich wykorzystania. Tylko tego typu aplikacja daje możliwość uzyskania dla Ciebie najlepszej i najciekawszej ceny kupna lub sprzedaży.

Szczególnie ważne jest stosowanie zleceń z limitem na tle zmienności przy zmniejszonych wolumenach. W takich sesjach handlowych różnica spreadów (pomiędzy „niedźwiedziami” a „bykami”) jest znacznie zwiększona. Zlecenie z limitem to jedyny rozsądny sposób na uzyskanie niezbędnej pozycji bez utraty impetu przy wahaniach cen.

Zlecenie z limitem jest używane na dwa sposoby:

Aby otworzyć pozycję po najlepszej lub pożądanej cenie.
Ustalić oczekiwany zysk w stosunku do aktualnej pozycji.

Na przykład widziałeś załamanie znacznego poziomu cen. Jak ustalić, że opór jest podejmowany, a impuls nie jest fałszywy? Należy poczekać na wycofanie z jednoczesnym testowaniem poziomu na obecność sprzedawców. Powiedzmy, że obecna cena to 20,20, poziom wsparcia jest na poziomie ceny 20,00. Teraz jest już za późno na otwarcie pozycji – zbyt duże ryzyko, ponieważ zlecenie stop musi zostać złożone u dużego kupującego po cenie 19,95.

Jedyną poprawną opcją jest złożenie zlecenia z limitem tuż powyżej poziomu wsparcia. Uważaj jednak i nie powtarzaj błędu tłumu giełdowego, wysyłając zlecenie na okrągłą wartość ceny - 20,00. Animator rynku ma gwarancję, że odmówi realizacji takiego zlecenia z limitem. Czemu? Tak cenne liczby są pod czujnym okiem funduszy hedgingowych. Z góry składają duże i ukryte zamówienia, aby zająć pozycję w najlepszej cenie.

Dodatkowo zlecenia z limitem są realizowane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Załóżmy, że przed Tobą złożono już co najmniej 10 zleceń, dopiero po ich wykonaniu otrzymasz pozycję po wymaganej cenie. Istnieje jednak możliwość, że sprzedający wyczerpią się za interesującą cenę, a zamówienie pozostanie niezrealizowane.

Powstaje pytanie: jak poprawnie złożyć zlecenie z limitem, aby zagwarantować pozycję po cenie zainteresowania? To proste, wyjść ze strefy kumulacji zleceń i wysłać zlecenie z limitem powyżej okrągłej liczby. Dodatkowo musisz wziąć pod uwagę wielkość zlecenia stop, aby: odsetek nie przekroczyła kwoty opisanej w algorytmie.

W naszym przykładzie składamy zlecenie z limitem po cenie 20,05 i zlecenie stop tuż za linią rundy o numerze 19,98. Dzięki temu mamy gwarancję zdobycia pozycji przy niewielkim ryzyku. Podobnie stwórz pozycję na rynku bessy, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe niuanse.

Jak wyjść z zyskownej transakcji za pomocą zleceń z limitem?

Zlecenia z limitem doskonale automatyzują handel, umożliwiając ustawienie cen wyjścia dla zyskownej pozycji. Powiedzmy, że kupiłeś 10 kontraktów, handel przynosi zysk, ale zakładane cele są w stosunku 5 do 1. Jak oprzeć się pokusie i zdyscyplinować emocje? Złóż zlecenie z limitem sprzedaży po wymaganej cenie i czekaj. W momencie, gdy zostanie osiągnięty przedział cenowy ze złożonym zamówieniem, otrzymasz wskazaną lub lepszą cenę.

Wymienionych zleceń nie sposób przesadzić ani nie docenić. Każde zlecenie ma swoją wartość i wykonuje określone zadanie w czasie odpowiadającym sytuacji rynkowej. Powinieneś dokładnie przestudiować wszystkie aplikacje i za pomocą wirtualnego konta skonsolidować teorię z praktycznymi umiejętnościami.

Z reguły 90% początkujących indywidualnych spekulantów pomija ten krok. Natychmiast zaczynają testować strategię handlową na tle nieznajomości zleceń. Na prawdziwym koncie wszystko kończy się raczej smutno, zamieszanie we wnioskach prowadzi do utraty kaucji.

RUCHY CEN

Po zwróceniu należytej uwagi na specyfikację zleceń, kontynuujmy praktyczne studium tradingu poszczególnych traderów. Korzystny warunki rynkowe zawarł umowę kupna dwóch kontraktów terminowych E-mini S&P 500. Głównym zadaniem jest prawidłowe kontrolowanie otrzymanej pozycji, wykluczanie emocji i działanie zgodnie z algorytmem. Oczywiście trader określił stosunek zysku do straty. Na tym tle wydano dwa nakazy:

Zatrzymaj zlecenie, aby ograniczyć straty.
Zlecenie z limitem, które określa ostateczny cel rentowności.

Trader kontroluje aktualną pozycję, obserwując, jak ceny zmieniają się w nowym zakresie poziomów. Dodatkowo czynniki takie jak:

Pogoda.
Sytuacja społeczna.
niestabilność polityczna.
Rozdmuchana gospodarka światowa.
Tło wiadomości.

Zmieniają wektor ruchu cen, a następnie rozkładają stosunek między kupującymi i sprzedającymi, tworząc zarówno rynek „byczy”, jak i „niedźwiedzi”. Zachowanie platform futures przypomina proces aukcji, która ustala aktualny przedział cenowy. Sytuacja opisana w rynki finansowe nazywa się CENNIK.

Gdy cena jest niska, byki rosną i odkupują aktywa, co prowadzi do wzrostu na rynku. Oczywiście na tle zawyżonych cen „niedźwiedzie” rosną, zaczynając naginać aktywa, aby przesunąć przedział cenowy w dół.

SPOSOBY WYJŚCIA Z RYNKU

Pojedynczy spekulant długo szedł w nadziei, że ceny wzrosną. Podczas gdy rynek się waha, konieczne jest wypracowanie wszystkich opcji prawidłowego zamknięcia zarówno zyskownych, jak i nieudanych transakcji. Trzy opcje wyjścia z rynku i zamknięcia obecnej pozycji:

Transakcja odwracalna lub offset

Często używany przez indywidualnych traderów do zamykania zarówno zyskownych, jak i nierentownych pozycji. Transakcja odwrócona nie wymaga złożoności i ugruntowanych umiejętności handlowych, zapewniając gwarantowane zamknięcie transakcji. Nasz spekulant stał się uczestnikiem rynku terminowego, kupując dwa kontrakty.

Aby wyjść, musisz sprzedać aktualną pozycję, wybierając jedno z wcześniej wymienionych zleceń. Załóżmy, że pojedynczy spekulant sprzedaje dwa kontrakty zamiast kupować. Następnie musisz zrobić wszystko dokładnie odwrotnie i odkupić pozycję. Tym samym odda marżę i spłaci dług maklerski.

Czasami początkujący spekulanci popełniają elementarne błędy, które następnie niszczą ponad 50% depozytu. Opis podstawowych zasad położy podwaliny pod długoterminowy i zyskowny handel. Stwierdzają to wszyscy guru wymiany walut, redukując każdą strategię handlową do maksymalnej prostoty. Początkujący wręcz przeciwnie, lubią komplikować sprawdzone przez lata informacje. Oczywiście takie zachowanie prowadzi do bezlitosnych strat. Dlaczego to jest powiedziane? Niezależnie od prostoty prezentowanych informacji, uchwyć pomysł i włącz go do algorytmu handlowego zamiast szczegółowej instrukcji.

Przenoszenie lub rolowanie pozycji

Zgodnie z zasadami rynku instrumentów pochodnych każdy kontrakt ma datę wygaśnięcia (wyznaczony dzień rozliczenia między kupującym a sprzedającym, po którym następuje zamknięcie kontraktów futures). W rzeczywistości nie jest tak ważne, aby trader krótkoterminowy myślał o wygaśnięciu. Czemu? Wszystkie transakcje są zawierane w ramach sesji handlowej ze względu na uchwycenie wahań cen w krótkim czasie.

Jednak długoterminowi inwestorzy indywidualni muszą znać datę ważności co do minuty. Ważne jest dla nich utrzymanie obecnej pozycji poprzez przeniesienie transakcji do nowego kontraktu futures. Taki schemat nazywa się toczeniem. Jeśli przelew nie zostanie zrealizowany, wymiana będzie zmuszona do rozliczenia obu stron zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na przykład wyobraź sobie, że nasz scalper decyduje się na przedłużenie długiej pozycji na E-mini S&P 500 z grudniową datą wygaśnięcia. Musi wykonać jednocześnie dwie czynności: sprzedać dotychczasowy kontrakt z późniejszym zakupem marcowych kontraktów terminowych. W efekcie inwestor otrzymuje zamknięcie poprzedniej pozycji z równowartością otwarcia zlecenia długiego na kontrakt wiosenny.

Jak prawidłowo trzymać kontrakty terminowe?

Wszystkie kontrakty terminowe typu forward mają datę wygaśnięcia. W związku z tym możliwe jest utrzymanie kontaktów do czasu wygaśnięcia. Istnieją jednak pewne cechy takiej strategii handlowej. Przedsiębiorca może okazać się posiadaczem kontraktów terminowych, które wiążą się z faktyczną dostawą towaru. Istnieją umowy rozliczeniowe dobry przykład to E-mini S&P 500. Tuż przed datą wygaśnięcia absolutnie każdy składnik aktywów ma ostatni dzień handlowy.

Głównym zadaniem inwestorów indywidualnych jest szczegółowe śledzenie ostatniego dnia notowań. Po co? Im bliższa data wygaśnięcia, tym gorsza płynność. Wynika to z faktu, że wszyscy spekulanci zaczną rolować swoje pozycje na kolejne dostępne kontrakty terminowe.

Jak obliczyć straty i zyski?

Celem każdego tradera intraday jest minimalizacja strat przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Zgodnie z algorytmem nasz spekulant podejmuje stanowczą decyzję o sprzedaży dwóch kontraktów E-mini 500 S&P z pełnym zamknięciem aktualnej pozycji.

Powstaje pytanie: o ile zmieni się kwota kaucji, jeśli po zakupie E-mini cena wzrośnie o osiem punktów? Opisany wzrost odpowiada 32 kleszczom. W związku z tym współczynnik jednego kleszcza wynosi 12,5 dolara. Proste matematyczne obliczenia potwierdzają, że łączna kwota zarobków wynosi 800 USD. Jedno konto futures za 400 USD. Gdy trader jest na pozycji, każdy tik ceny w jednym kierunku zwiększa lub zmniejsza depozyt o 12,5 USD. W przypadku błędnego otwarcia krótkiej pozycji nasz spekulant straciłby prawie 1000 $.

10. Analiza skupień 11. Typowe wzorce analizy skupień 12. Delta intraday

Teoria objętości. Podstawowe koncepcje

KONCEPCJA WOLUMENU i jego rola w handlu kontraktami terminowymi

Dlaczego handel kontraktami futures tak bardzo przyciąga spekulantów, biorąc pod uwagę, że same wykresy ruchu cen spot są prawie identyczne, a warunki handlu na rynku Forex są bardziej dostępne?

Spójrz na dwa wykresy - kontrakty terminowe na euro na CME i eurodolar na parze forex. Ceny są prawie identyczne i różnią się jedynie niewielką kwotą, zwaną podstawą (do czasu wygaśnięcia kontraktu ceny futures i spot będą zawsze takie same):

Handlując kontraktami futures, mamy większe gwarancje jakości dostarczanych informacji (aktualna cena, wolumen:), ponieważ kontrakty futures są przedmiotem obrotu na określonych giełdach, a zasady tych giełd jasno określają wielkość kontraktów dla każdego kontraktu futures, a także jego innych atrybuty. Pozwala to na prowadzenie dokładnej ewidencji zrealizowanych transakcji. Zasadniczo dane o obrocie kontraktami terminowymi na waluty pobierane są z CME (Chicago Mercantile Exchange, Chicago, USA). Wynika to z faktu, że wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty na tej giełdzie jest największy na świecie. Raporty CME odzwierciedlają również otwarte zainteresowanie kontraktami terminowymi i opcjami w obrocie, co dostarcza dodatkowych informacji do analizy rynku. Tak więc otwartość informacji plus ochrona klienta daje niezaprzeczalną przewagę przy handlu właśnie instrumentami giełdowymi.

Handel na giełdzie do niedawna opierał się w dużej mierze na analizie technicznej lub fundamentalnej. Nie będziemy dyskutować, czy strategie oparte na tego typu analizach są skuteczne, czy nie, zwrócimy jedynie uwagę na to, że dane wolumenowe, a tym bardziej możliwość ich analizy, do niedawna oferowana była tylko osobom wtajemniczonym, tzw. zawołał facetów z dziury. Wraz z rosnącym udziałem handlu elektronicznego i możliwości otrzymywania informacji bezpośrednio z giełdy, istnieje szansa zajrzenia za kulisy obrotu giełdowego, a mianowicie, aby zobaczyć wolumen obrotu po określonych cenach.

Dlaczego objętość jest tak ważna? Ponieważ wolumen pokazuje sentyment rynkowy. On to kształtuje. Każdemu ruchowi ceny towarzyszy fakt, że ktoś kupił lub sprzedał w tej samej cenie. Jeśli przyjrzysz się, jak kształtuje się objętość, a następnie wyrośnie z niej trend, będzie to bardzo podobne do zaglądania do macicy i obserwowania, jak kształtuje się i rośnie dziecko. W ten sam sposób możesz zajrzeć do „łona” rynku i zobaczyć, co się tam dzieje.

Od czasu powstania giełd (ponad dwa wieki) głównymi rodzajami analiz były analiza techniczna i analiza fundamentalna. Ale w związku z rozwojem komunikacji w dobie postępu technologicznego, a wraz z nim rynków e-commerce, stały się dla nas dostępne informacje, które wcześniej były dostępne tylko dla elity (pamiętajmy, że na początku ubiegłego wieku nawet cytaty z gazet). Teraz widzimy zarówno złożone zlecenia-bidy (w formie kieliszka), jak i zrealizowane transakcje (w formie printów), a jako połączenie pierwszego i drugiego - wolumen obrotu kontraktami (akcje).

Podstawowe koncepcje

Tom to liczba akcji (lub kontraktów), na których operacje handlowe przez określony czas (godzina, dzień, tydzień, miesiąc itp.). Analiza wolumenu obrotu jest integralnym i bardzo ważnym elementem analizy technicznej. Zgodnie z dynamiką wolumenu można ocenić znaczenie i siłę ruchu ceny.

Tak więc uzyskaliśmy dostęp do informacji poufnych i nie ma jeszcze ogólnie akceptowanego sposobu handlu tymi danymi. Technologie te są stosowane na Zachodzie już od kilku lat (ale nie widzieliśmy żadnych sensownych technik i bardziej przypomina to mikroskop w rękach neandertalczyka), ale trafiły do nas całkiem niedawno – około rok temu, twórcy platformy analitycznej VolFix podnieśli zasłonę do „świata insiderów”, pokazując swoją koncepcję handlu wolumenami. Dlatego chcę podać podstawy tej koncepcji, którą można przyjąć za podstawę - rozważ główne znane typy objętości:

Zaznacz - wyświetla dynamikę zmian cen w określonym okresie.
Ilościowa - wyświetla liczbę zrealizowanych transakcji za określony czas (LICZBA).
Giełda netto - wyświetla liczbę kontraktów (akcji) będących w obrocie przez określony czas po określonej cenie.

To ostatnie interesuje nas najbardziej, ponieważ to właśnie ten wskaźnik wskazuje na stałe zainteresowanie rynku w stosunku do niektórych cen lub przedziałów cenowych. Wynika z tego, że wahania cen, w taki czy inny sposób, są momentem pochodnym związanym z wejściem lub wyjściem środków na rynek lub z rynku. Mówiąc najprościej, działa schemat VOLUME ---> CENA

Dzięki analizie wolumenów możemy określić potencjalne miejsce początku ruchu lub jego końca, ponieważ cykliczny ruch ceny przechodzi z wolumenu na wolumen, a algorytm ruchu jest taki sam dla wszystkich przedziałów czasowych.

Klasyczne wykresy i wykresy wolumenu, jaka jest różnica?

Jako przykład weźmy japoński wykres świecowy z terminala brokera oraz wykres klastrowy wyświetlany na specjalnie zaprojektowanej platformie analitycznej.

Okres czasu dla obu to 15 minut, instrumentem są kontrakty terminowe na indeks S&P500 notowany na CME:

Na tym rysunku widzimy dwa wykresy wykonane dla tego samego okresu (różnica w ustawieniach platformy to jedna godzina, ale okres czasu jest w rzeczywistości taki sam).

Powyżej - standardowe dane w formacie OHLC (Open, Hi, Low, Close).

Poniższy wykres przedstawia oszczędności intra-bar (liczba kontraktów w obrocie), czyli miejsca, w których maksymalna ilość pozycje na okres (15 min). Obszary z nagromadzeniem większym niż wartość określona w filtrze (3, 5, 10 tys. i maksimum w klastrze) są wyróżnione różnymi kolorami. Widać tutaj wyraźnie, że rozkład wolumenu obrotu w ramach klastra jest całkowicie nierówny na skali cen, a przy standardowej metodzie wyświetlania (czy to świece, czy słupki), po prostu tego nie widzimy.

Całkowita akumulacja wolumenów w klastrach tworzy maksymalny wolumen dnia, który z kolei działa jako rodzaj wskaźnika kierunku handlu intraday. Dosłownie: powyżej wolumenu dnia – pierwszeństwo mają zakupy, poniżej wolumenu dnia – pierwszeństwo mają wyprzedaże.

Teraz myślę, że wskaźniki stają się jasne:

1. Dlaczego wskaźniki analizy technicznej są „spóźnione”?

Ponieważ wskaźnik jest pochodną ceny, która z kolei jest pochodną wolumenu.

SCHEMAT: ODSETKI ---> WOLUMEN ---> CENA ---> WSKAŹNIK

2 Dlaczego czasami nie działają?

Ponieważ uwzględniają całkowicie wszystkie ceny i cały czas bez określania priorytetów oceny. I oni są...

Wolumen kontraktu (maksymalny możliwy wolumen instrumentu, obejmuje cały okres obrotu od momentu pojawienia się na nim pierwszego lota)
Objętość miesiąca (obejmuje 4 tygodnie kalendarzowe)
Wolumen tygodnia (bieżący i poprzedni)
Objętość dnia (bieżąca lub przeszła)
Objętość godzinowa (pół godziny, 15 minut, 5 minut itd. w kolejności malejącej)

Wszystkie te parametry wspólnie określają przyszłe i aktualne zachowanie rynku w przestrzeni cenowej. Pamiętaj: cena zmienia się z wolumenu na wolumen.

Wszystkie ruchy w ciągu dnia są oparte na śróddziennych wolumenach danego dnia + przeszłych wolumenach. Objętość dnia powstaje z tomów godzin, tomy godzin z tomów mniejszych okresów.

W tym temacie skupimy się na zrozumieniu wolumenów intraday.

Rozważenie schematu przesuwania wolumenu kontraktu i w efekcie rozwoju trendu na przykładzie grudniowego kontraktu futures na euro 6EZ1:

Przeniesienie wolumenu kontraktu służy jako pewna platforma do rozwoju dalszego ruchu, w ten sposób przesuwają się wszystkie długoterminowe trendy. Od objętości do objętości...

Jaka jest podstawa pracy z objętością?

Dlaczego więc wciąż opracowywane są duże poziomy głośności? Ponieważ poziom wolumenu można uznać za wsparcie/opór, istnieje w tym miejscu kumulacja wielokierunkowych zamówień. To może być:

czerp zyski ze sprzedających, którzy otworzyli pozycje sprzedaży powyżej
zatrzymanie kupujących, którzy otwierali pozycje w nadziei na wzrost
sprzedaż stopów traderów, którzy uważają, że poziom zostanie przełamany
limity kupna traderów, którzy czekają na odbicie (w przypadku, gdy cena zbliża się do poziomu z góry).

Pomysł polega na tym, że całkowity wolumen będzie większy – kupuje lub sprzedaje – pójdziemy tam.

To właśnie ta kumulacja zleceń zapewnia powrót do złamanego poziomu, ponieważ szczególnie duże zlecenia kupna lub sprzedaży nie zawsze są realizowane za pierwszym razem: najpierw cena opuszcza poziom w kierunku dużej transakcji, a następnie wraca do dalej realizuj tę samą transakcję po tej samej cenie.

To pozwala na przeprowadzanie transakcji z dobrymi oczekiwaniami matematycznymi, ponieważ stop jest ustawiony na minimalnym poziomie, a wysokość potencjalnego zysku jest wielokrotnie wyższa. Jednocześnie, nawet przy statystykach zyskownych i przegranych transakcji 50/50, uzyskuje się dobre pozytywne oczekiwanie matematyczne, które pozwoli konto handlowe rosnąć.

Niektórzy uważają, że handel wolumenowy obejmuje tylko aktywny handel w ciągu dnia. Jednak tak nie jest. Tutaj, jak wszędzie, wszystko zależy od Twojego temperamentu i stylu handlu. Niektórzy wolą 3-4 wejścia na duże pozycje dziennie z bardzo małym stopem i zyskiem 20-40 punktów, inni robią jedną lub dwie transakcje tygodniowo z tym samym małym stopem, ale znacznie większymi zyskami. Istnieje również pozycyjny styl handlu, w którym transakcje zawierane są z dość dużym lotem, ale są utrzymywane przez kilka miesięcy. Tylko do tego potrzebujesz stalowych nerwów, bo gdy widzisz ogromne zyski, które pochłaniają łapówki, masz ochotę zamknąć pozycję lub jej część. Ponadto nie jest tak łatwo wejść na taką pozycję i utrzymać ją na samym początku trendu.

Objętości w pionie

Wszyscy znamy histogram objętości, zbudowany pionowo i zwykle znajdujący się na dole wykresu roboczego. Ale co to jest i jakie informacje zawiera?

Rozważmy dwie opcje reprezentowania tego wolumenu (nie mylić z wolumenem w MT-4 - tam jest coś innego):

Górny rysunek pokazuje, że graficznie wolumen jest reprezentowany przez czerwone i zielone linie, które pasują do koloru słupków (jak wiadomo, czerwony niedźwiedzi słupek - „tick w dół” jest uzyskiwany, jeśli cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia, oraz zielony byczy - odpowiednio „w górę” i odwrotnie ).

Jakie informacje zawiera przedstawiony wykres wolumenu w tym przypadku?

Wiedząc, że wolumen to liczba kontraktów, które były przedmiotem obrotu w pewnym okresie czasu (na rysunku jest to 5 minut), widzimy, że około 5 tys. kolor , (zielony) pasek był byczy, co oznaczało, że było tu więcej kupujących.

Jeśli przyjmiemy poprzeczkę na 17-10, to tutaj przeważali sprzedawcy.

Ale jak kompletna jest ta informacja? Koncentrując się na górnym obrazie, możemy tylko powiedzieć, że to jest bycze, a to niedźwiedzie, ale nie widzimy prawdziwej siły kupujących lub sprzedających.

Jeśli spojrzysz na dolną liczbę, sytuacja jest tu inna (paski wolumenu składają się z dwóch części i odzwierciedlają liczbę zakupów i liczbę sprzedaży): w wieku 16-15 było wielokrotnie więcej zakupów niż sprzedaży, a na 17-10, sprzedający tylko nieznacznie przeważali. Ta różnica między kupnem a sprzedażą jest określana jako DELTA i przyjrzymy się jej nieco później.

Możesz oszacować liczbę zakupów i sprzedaży bardziej szczegółowo, korzystając z dodatkowego wykresu klastrowego samego słupka:

A zwykły wolumen baru pokazuje tylko otwarcie-zamknięcie baru. A nawet wtedy, jeśli użyjesz terminala MT-4, to zobaczymy następujący obrazek:

Wiedząc, że w MT-4 wolumen rynku nie jest przesyłany, okazuje się to kompletną bzdurą. Oto wizualna różnica między dwoma zupełnie różnymi sposobami prezentowania informacji rynkowych.

Poziome objętości

W przeciwieństwie do tomów pionowych, o tomach poziomych dowiedzieliśmy się całkiem niedawno. Sama koncepcja została wprowadzona nieco ponad rok temu przez twórców platformy do wizualizacji woluminów. Niektóre punkty się sprawdziły, inne nie - ale generalnie pomysł szybko rozwinął się w dziesiątki różne systemy używając poziomów głośności. Inną kwestią jest to, jak opłacalne są one, naszym zadaniem jest ustalenie, w jaki sposób są formowane i opracowywane.

Graficznie objętości poziome można przedstawić jako histogram:

A jak powstaje, można zobaczyć na poniższym rysunku (pamiętaj o ocenach: objętość kleszcza stanowi objętość minuty,: pół godziny, godzina - objętość dnia - objętość tygodnia - wielkość miesiąca - wielkość zamówienia).

Rysunek pokazuje, że od pierwszego maksymalnego wolumenu dnia, który zbiegł się z aktualnym wolumenem godziny i maksymalnym wolumenem w klastrze (przy cenie 1084), nastąpił pierwszy ruch sesyjny opisany powyżej.

Kolejne odwrócenie sesji nastąpiło z nowego poziomu dziennego 1080.75 (78951 kontraktów), który zbiegł się z poziomem godzinowym (nawet dwa z rzędu). Poniżej przedstawiono jeden ze sposobów realizacji transakcji według wolumenu:

To tylko jedna z opcji tworzenia i rozwoju wolumenów, ale jest jeszcze inna wartość, której prawie nikt poważnie nie rozważał w tym samym czasie - jest to DELTA, jako wskaźnik ruchu na rynku. Około roku wspólnej pracy poświęcono na badanie jego zachowania (wraz z aprobatą na aukcji w prawdziwym życiu) i na pewno rozważymy kilka punktów.