Pochodne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na rynku instrumentów pochodnych - kontrakty futures i opcje na całą listę grup aktywów bazowych, takich jak akcje, obligacje, indeksy, waluty i towary. Instrumenty giełdowe są postrzegane przez wielu traderów jako aktywa inwestycyjne, a instrumenty pochodne kojarzone są z różnego rodzaju transakcjami spekulacyjnymi. Tradycyjnie takie strategie spekulacyjne, jak np. intraday, realizowane są właśnie na tej podstawie, a jest na to szereg wyjaśnień.
Warunki spekulacji na rynku FORTS
Wolumen obrotu na rynku instrumentów pochodnych często przekracza wolumen na giełdzie, a także liczbę transakcji na najbardziej płynnych kontraktach terminowych w porównaniu z najbardziej płynnymi akcjami. Ponadto bardzo duży udział transakcji w kontraktach terminowych, a zwłaszcza kontraktach terminowych, jest otwierany i zamykany w ciągu jednej sesji giełdowej, co świadczy o spekulacyjnym charakterze tych transakcji.
Już ze słowa „pilne” w nazwie rynku wynika, że umowy na nim mają terminy – datę rozpoczęcia obiegu i datę wykonania (wygaśnięcia). W związku z tym wszelkie transakcje zawierane z pilnymi kontaktami są a priori ograniczone w czasie.Giełda nastawiona jest na inwestora długoterminowego. W dłuższej perspektywie giełda rośnie, a akcje mogą być utrzymywane tak długo, jak chcesz, a nawet być dziedziczone.
Na rynku instrumentów pochodnych, aby sfinalizować transakcję, nie trzeba płacić całego kosztu kontraktu, wystarczy wpłacić gwarancję, zwykle 10% kwoty, która zapewnia efekt dziesiątej maksymalnej dźwigni. Pozwala to, z zastrzeżeniem zasad zarządzania ryzykiem na jednostkę inwestycji na rynku instrumentów pochodnych, zarobić znacznie więcej niż na giełdzie.Gwarancja najbardziej płynnych kontraktów terminowych na dolara amerykańskiego wynosi 3488 rubli. (w przyszłości kwota ta może ulec zmianie), co przy wartości kontraktu 58 125 rubli. umożliwia zakup 16 kontaktów w cenie jednego kontraktu.
Ponieważ otwierając krótką pozycję na kontraktach terminowych, sprzedawca udziela gwarancji, przejmując zobowiązania dostawcy składnika aktywów w oczekującej transakcji, nie zabiera niczego od nikogo, kto ma obowiązek zwrotu, w przeciwieństwie do giełdy, gdzie sprzedający zabiera wymaganą liczbę akcji od brokera do krótkiej sprzedaży. W konsekwencji na rynku instrumentów pochodnych nie ma takiej koncepcji handlu depozytami zabezpieczającymi, a dokonywanie krótkiej sprzedaży nawet z przeniesieniem pozycji z dnia na dzień jest bezpłatne. Biorąc pod uwagę, że nie jest konieczne zawieranie transakcji w kontraktach futures z najbliższym kontraktem (możliwe jest również z późniejszymi terminami wygaśnięcia), krótkie transakcje mogą być zawierane na okres znacznie dłuższy niż jeden kwartał.
Prowizje na rynku instrumentów pochodnych są znacznie niższe niż na giełdzie, a sama giełda nie pobiera prowizji za wyjście z transakcji, której otwarcie i zamknięcie nastąpiło w ciągu jednego dnia sesyjnego na rynku instrumentów pochodnych (od godz. jednego dnia do 19:00 dnia następnego). Tak więc prowizja giełdowa za rejestrację transakcji kontraktem terminowym na dolara amerykańskiego wynosi 0,81 rubla, czyli 0,0013% wartości kontraktu (58 125 rubli)
Warto wziąć pod uwagę, że w przypadku pilnych kontaktów (w sprawie akcji i obligacji) nie wypłaca się ani dywidendy, ani kuponów, co sprawia, że ich długoterminowe przechowywanie jest mniej celowe.
W sumie wszystkie te przesłanki pozwoliły spekulantom na aktywne zarabianie pieniędzy na rynku instrumentów pochodnych.
Strategie spekulacyjne na rynku instrumentów pochodnych
Główne strategie spekulacji na rynku instrumentów pochodnych to scalping, intraday i swing trading.
Scalping to rodzaj handlu, w którym trader zawiera dużą liczbę transakcji instrumentem będącym przedmiotem obrotu w ciągu jednej sesji (10-100 transakcji dziennie) w celu ustalenia stosunkowo niskiego zysku na wahaniach cen w ciągu dnia. Tradycyjnie, skalperzy w swoich transakcjach używają wykresów ceny i wolumenu instrumentu będącego przedmiotem obrotu, skorelowanych aktywów, a także taśmy transakcji i księgi zleceń. Celem skalpingu jest właśnie wyłapanie impulsu cenowego, aby zidentyfikować, którzy skalperzy śledzą wskazane instrumenty. Warto zauważyć, że skalpowanie może wydawać się prostą metodą, ale jest szczytem umiejętności tradera.
Handel w ciągu dnia to metoda handlowa, która ma na celu uchwycenie trendów śróddziennych w aktywach będących przedmiotem obrotu bez konieczności przetrzymywania pozycji przez noc. W przeciwieństwie do tradycyjnych skalperów, którzy nie przeprowadzają analizy technicznej wykresów, nie śledzą wiadomości rynkowych i publikowanych statystyk, traderzy intraday przeprowadzają te badania. W handlu w ciągu dnia zawiera się średnio 5-20 transakcji w ciągu dnia - mniej niż w przypadku skalpowania, co wynika z długiego okresu utrzymywania się trendu w ciągu dnia w porównaniu z impulsem scenicznym. Teraz zaciera się granica między intraday a scalpingiem.
Handel typu swing różni się od intraday i skalpingu jedynie przeniesieniem pozycji na noc w przypadku sprzyjających warunków rynkowych. Zmiana pozycji jest teoretycznie zyskownym posunięciem, ponieważ świece otwierające mają często duże rozmiary w porównaniu ze świecami intraday. Ale bycie w transakcji w momencie otwarcia oznacza również zwiększone ryzyko, ponieważ cena może również zmienić się w bok w stosunku do otwartej transakcji, co powoduje konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy wykonalności takiego transferu pozycji.
Cóż, mówiąc o spekulacji, nie można nie zauważyć konserwatywnego handlu pozycyjnego, który polega na utrzymywaniu pozycji od kilku dni do kilku tygodni w celu czerpania korzyści z kształtowania się pewnego trendu cenowego. Handel pozycyjny jest obecny zarówno w papierach wartościowych (akcjach), jak iw kontraktach terminowych, ale w kontraktach terminowych zysk z niego jest maksymalizowany przy użyciu efektu „dźwigni”. W handlu pozycyjnym ważną rolę odgrywają badania techniczne i tło informacyjne.
Wyjście
Celem spekulacji na rynku instrumentów pochodnych FORTS jest osiągnięcie zysku zarówno na transakcjach śróddziennych, jak i długoterminowych. Warunkiem takich spekulacji są czynniki, które zostały omówione w tym artykule. Otkritie Broker zawsze pomoże Ci poznać zawiłości handlu spekulacyjnego i zacząć zarabiać na giełdzie.
W większości przypadków przedstawiam się czytelnikom jako inwestor średnioterminowy. Ale większość mojej praktyki handlowej poświęcam raczej trudnym spekulacjom na temat zasady handel intraday... Na przestrzeni lat i wzrostu portfela w wartościach bezwzględnych zmniejszyła się wielkość jego części spekulacyjnej. Obecnie około 90% środków jest przeznaczonych na inwestycje w rosyjskie i zagraniczne akcje, a reszta na spekulacje na rosyjskim rynku instrumentów pochodnych.
Uniwersalne zasady handlu dziennego
Często jestem pytany, dlaczego handluję na rynku instrumentów pochodnych? Kiedyś po prostu stało się to dla mnie wygodniejsze. Gdybym miał podjąć decyzję, gdzie w tej chwili handlować spekulacyjnie, to nawet nie wiem, który bym wybrał, bo teraz są możliwości zaciągnięcia większej ilości kredytów na akcje niż na niektórych i nie martw się, że przedawnienie będzie przeszkadzać z planami. Czasami myślę, że może powinienem potrząsnąć starymi rzeczami na "stock"? Ale na razie się powstrzymam, ponieważ nie przestudiowałem jeszcze wszystkiego na rynku instrumentów pochodnych i nie chcę się rozpraszać.
Jednak moja strategia dotycząca handlu intraday na rynku instrumentów pochodnych będzie obchodzić w listopadzie tego roku swoją piątą rocznicę. Już teraz wyniki są całkiem dobre, nie lubię ogłaszać ich jako oficjalnych, bo były długie przerwy w obrocie kontraktami terminowymi. Niemniej jednak, jeśli te luki nie zostaną usunięte ze statystyk, rentowność wzrośnie do 120% rocznie, maksymalnie do 40%.
Bardzo często, pracując na rynku instrumentów pochodnych, nie wychodzę z transakcją dłużej niż jeden dzień. Myślę, że nawet jeśli nie doceniłeś wyników mojej praktyki, rozumiem, że są one skromne jak na wybrany przeze mnie rynek, to moje zasady handlu intraday na rynku instrumentów pochodnych będą dla Ciebie przydatne, ponieważ można je dostosować do każdego interwale czasowym oraz dla dowolnych instrumentów giełdowych.
Więc wymyślmy to w kolejności.
Kiedy zostanę w ciągu jednego dnia handlowego?
- Kiedy handluję w ciągu dnia, handluję wbrew głównemu trendowi.
- Gdy pomiędzy i oporem jest zbyt mały zysk, aby ciągnąć transakcję przez tydzień lub dłużej (mniej niż 2-2,5%).
Czym handluję w ciągu dnia?
- Kontrakty terminowe: Gazprom, Sbierbank, RTS, Si.
Ale, jak powiedziałem, przedstawione poniżej zasady handlu intraday po pewnej adaptacji będą uniwersalne.
Jak handlować w ciągu dnia?
Według klasyków. Zaletą tej metody jest to, że za każdym razem, gdy otwieram terminal, widzę pomysł i nie jestem przywiązany do monitora.
Minusem, zwłaszcza dla początkujących, jest to, że trudno będzie sobie poradzić z subiektywnym aspektem tej metody. Tutaj potrzebne jest doświadczenie!
Praca plastry do handlu dziennego?
Najczęściej jest to 1 godzina, czasem 15 minut - za. I Bóg zabrania ci handlować w 5 minut, jeśli nie masz robota lub przynajmniej doradcy handlowego, który automatycznie generuje sygnały.
15 prostych zasad handlu dziennego
- Sprawdź trend na aktywach bazowych.
- Sprawdź główny na sklejonych kontraktach terminowych.
- Nie handluj przez tydzień przed i po wygaśnięciu.
- Jeden dzień na analizę (dlatego nie handluję spekulacyjnie w piątki). Możesz wziąć weekend jako ten dzień!
- Nie otwieraj transakcji z zyskiem mniejszym niż 1%.
- Odtwórz wszystkie sygnały trendów, Fibos, poziome linie, liczby, które widzę.
- Jeśli tak się stanie, następna transakcja po filtrze to 1 godzina.
- Jeśli "stop" zostanie przekroczony po raz drugi - filtr ma 2 godziny.
- Po trzeciej przegranej transakcji przestaję handlować do następnej sesji.
- Nie otwieram transakcji, w których ryzyko dla dochodu jest mniejsze niż 1 do 2.
- Po przegranej transakcji ryzyko dochodu wynosi od 1 do 3.
- Jednocześnie działają nie więcej niż 2 nazwy kontraktów terminowych.
- Jeśli aktywa bazowe (akcje) Sbierbanku lub Gazpromu mogą dać do 8% potencjału zysku netto, a podobny sygnał jest w sprawie kontraktów terminowych, transakcja jest traktowana priorytetowo. Otwiera się codziennie z maksymalną dźwignią.
- Wskaźniki są ważne tylko wtedy, gdy kontrakt jest notowany jako główny miesiąc. „Trzy Wielkie Sygnały” wskaźników można wykorzystać do pracy nad całą dźwignią. Czym są ci „Wielcy”? To moja osobista tajemnica, którą dzielę się tylko z klientami na wsparcie konsultingowe.
- Zamknąć transakcję w sesji głównej przed 18.30 czasu moskiewskiego. (Wyjaśnię tutaj! Terminal pozwala mi zamknąć transakcję w dowolnym momencie, nawet jeśli nie jestem przy monitorze. Ale wolę zamknąć transakcję samemu. Dlatego jeśli wyrzucę się z pracy dzisiaj o 18.00 czasu moskiewskiego , wtedy sfinalizuję transakcję 15 minut wcześniej). No i rzucać we mnie kamieniami za nieodpowiedzialność, że nie śledzę zamknięcia aukcji? Z doświadczenia - ważniejsze są odkrycia, staram się ich nie przegapić.
Dzień dobry wszystkim.
Dzisiaj przeanalizuję strategię handlową dla rynku Forts, którą przesłał mi jeden z subskrybentów. Według autora system jest opłacalny. Ogólnie zrozumiemy i przeanalizujemy. Przy okazji zaznaczam, że każdy może przesłać mi swój system do analizy. Oczywiście, komu nie żal i kto jest gotów spalić swojego Graala 🙂 Tak więc najpierw przedstawię strategię w takiej formie, w jakiej została mi wysłana. A potem podzielę się swoimi przemyśleniami na ten temat.
Strategia handlowa dla kontraktów futures (Forty)
Dzień roboczy (czas moskiewski)
Zanim rynek się otworzy
- poglądS& P500, DAX, ropa, Azja zamknij się i przeanalizuj tło świata rano;
- analizować i rejestrować czasy wypuszczania najważniejszych danych i wiadomości o stadach na świecie;
- przeglądaj wykresy instrumentów będących w obrocie według 1D, 1 hi 5min;
- dokonaj wyboru popularnych instrumentów i zastosuj główne poziomy do 5minwykres pokazujący śróddzienny zakres kursu emitentów;
10-00 do 10-30 - Nie handluję, obserwuję otwarty rynek;
10-30 do 18-30 - czas handlu;
19-00 do 19-30 - podsumowując wyniki dnia roboczego.
- zrzuty ekranu wszystkich transakcji;
- pracować nad błędami;
System wejściowy
(wejście tylko ze zleceniem z limitem)
Wejście według trendu:
Wpis trendu licznika:
STOP STRATY:
- złożyć jednocześnie ze zleceniem z limitem, aby zawrzeć transakcję;
- stop jest obliczany ze stosunku ryzyka do zysku co najmniej 1 do 3;
- stop nie powinien przekraczać 0,1-0,2% wartości instrumentu będącego przedmiotem obrotu;
- w zależności od kierunku transakcji, długie lub krótkie przystanki najlepiej umieszczać poniżej/powyżej poprzedniego poziomu;
- poniżej / powyżej ogona łamiącego się;
- poniżej / powyżej okrągłej liczby;
- maksymalne dzienne ryzyko (dla wszystkich transakcji na wszystkich instrumentach będących przedmiotem obrotu) 3% depozytu.
Obliczanie stopu dla emitentów będących w obrocie:
- kontrakty terminowe na RTS 150-300 punktów;
- Kontrakty terminowe na akcje Sbierbanku 30 punktów;
- futures na akcję Gazpromu 30-50 punktów;
- kontrakty terminowe na parę $ / rubel 20-50 pipsów
Wyjście:
- lepiej zrobić to w 2, 3 częściach;
- według poziomów wsparcia i oporu;
- według stosunku ryzyka do zysku co najmniej 1 do 3;
- przez stop loss, jeśli transakcja poszła nie tak.
Warunki wstępne na długi czas
1.Dzień zamknięty na plusie ostatniego dnia;
2. Istnieje możliwość wzrostu na wykresie dziennym;
3. Cena w tej chwili jest wyższa od dzisiejszej ceny otwarcia;
4. S& P500, DAX, olej znajduje się w zielonej strefie (lub co najmniej 2 z 3);
5. Istnieje poziom wsparcia;
6. Brak okrągłego numeru z przodu;
8. Poziom lustra;
9. Emitent nie wycofuje się;
10. Wpis według modeli;
Warunki wstępne dla krótkiego
1. Dzień zamknął się na czerwono ostatniego dnia;
2. Na wykresie dziennym istnieje potencjał spadkowy;
3. Cena w tej chwili jest niższa od dzisiejszej ceny otwarcia;
4.S& P500, DAX, olej znajduje się w czerwonej strefie (lub co najmniej 2 z 3);
5. Istnieje poziom oporu;
6. Brak okrągłego numeru z przodu;
7. Fałszywe wybicie zwiększa poziom;
8. Poziom lustra;
9. Emitent nie wycofuje się;
10. Wpis według modeli.
Analiza strategii handlowej dla mmvb
Zanim rynek się otworzy
System zaczyna się od opisania, co należy zrobić, zanim rynek się otworzy. Oczywiście wszystko co jest opisane powinno być zrobione, a to bardzo ważna informacja, ale jak to uwzględnić w naszej branży jest absolutnie niezrozumiałe. Na przykład przeanalizuj tło świata. Powiedzmy, że to przeanalizowaliśmy. Co dalej? Potrzebny jest tutaj jakiś opis. Na przykład, jeśli globalne tło jest negatywne, wtedy nie handlujemy lub handlujemy mniej. Lub inna opcja do wyboru. To samo dotyczy wiadomości. Tutaj musisz opisać wszystko bardziej szczegółowo. Jak analizujemy wiadomości w naszym handlu. Czy będziemy handlować przed pojawieniem się wiadomości. Zostawiamy stanowisko dla wiadomości lub je opisujemy. Na jakie nowości zwracamy uwagę. Osobiście zajmuję się stanowiskami na 5 minut przed publikacją ważnych wiadomości. Jeśli ta wiadomość może w jakiś sposób wpłynąć na instrument, którym handluję.
Wtedy wszystko jest w porządku. Patrzymy na wykresy i wybieramy instrumenty trendów oraz poziomy wykresów. Potem idzie. Tutaj chciałbym zostawić moją uwagę na temat czasu handlu. Od 10.30 do 18.30 W zasadzie, jeśli na podstawie danych statystycznych jest to korzystny czas na handel tym systemem, to jest bardzo dobrze. Ale osobiście nie handluję od 13.00 do 15.00. Zwykle rynek jest w tej chwili mniej aktywny. Ponieważ jest pora lunchu. Ale jeśli wcześniej miałem otwartą pozycję, to jej nie zasłaniam. Gdyby nie było otwartych pozycji, to w tej chwili odpoczywam. A w każdym razie wystarczająco ciężko jest siedzieć przed monitorem bez zatrzymywania się, bo kiedyś trzeba odpocząć.
Parsowanie systemu wejściowego
Następnie w odniesieniu do systemu wejść. Wcześniej chcę od razu zauważyć, że istnieje tylko ogólny opis układu wejściowego. Nie ma opisu poziomów. A formalizacja danych wejściowych jest dość niska. Kiedy szukać tych wzorców, na jakich poziomach, w jakich ramach czasowych? Pytań jest bardzo dużo. A odpowiedzi są prawdopodobnie znane tylko autorowi.
Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, co rozumiem przez formalizację poziomów, którymi handlujemy. Na przykład szczyty / minima miesiąca / roku, których szukamy w przedziale godzinowym, które powinny być potwierdzone co najmniej dwoma lub więcej słupkami w tym przedziale czasowym itp. Lub poziom, który jest szczytem / najniższym z ostatnich 5 dni, który był wymieniany przez 8 słupków na zegarze z co najmniej 4 dotknięciami. Jedno dotknięcie to wciśnięcie i odsunięcie się od poziomu przez co najmniej 1 godzinę, a następnie drugie naciśnięcie. W ten sposób należy opisać poziomy.
Teraz czas na pierwszy punkt wejścia w trend. Nie da się przetestować tych informacji i stwierdzić, czy te wzorce są opłacalne bez dodatkowych danych. Sam model wejścia jest opisany normalnie. Ale jak tego szukamy, na jakich poziomach, w jakich ramach czasowych itp.? Znowu nie ma tego opisu. Chociaż możesz opisać wszystko sam i sformalizować bardziej szczegółowo. Na przykład w odniesieniu do pierwszego modelu (rys. 1). Sformalizowałbym w następujący sposób. Szukamy poziomu powietrza po wybiciu, potrzebujemy poziomu kluczowego (opis poziomu). Wybicie powinno nastąpić przy zwiększonej objętości (objętość drążka jest o 30% wyższa). Następnie, jeśli nie doszło do retestu poziomu głównego, możesz poczekać na uformowanie się poziomu powietrznego. Podstawa na poziomie powietrza powinna być jak najbardziej przejrzysta, z minimalnym rozrzutem ogonów cienia i bez fałszywych wyprysków. A potem już szukamy potrzebnego modelu. To jedna z opcji. W rzeczywistości opcji może być znacznie więcej, a opis może być jeszcze bardziej szczegółowy.
Teraz w odniesieniu do modeli 2 i 3. Tutaj również musimy dokonać bardziej szczegółowego opisu poziomu, który napotkaliśmy wcześniej, oraz poziomu lustra. Chociaż znowu, jeśli autor wie, czego szukać i ma w głowie opis tego wszystkiego, to bardzo dobrze. Ale każdy inny przedsiębiorca bez odpowiedniego bagażu wiedzy nie będzie w stanie handlować systemem w formie, w jakiej jest prezentowany. Zbyt niejasny i bezpretensjonalny opis. Do każdego modelu możesz dodać 5 lub więcej pozycji opisu. Teraz są 4 modele z fałszywą awarią. Tutaj, jak rozumiem, fałszywe załamanie oznacza przebicie z cieniem? Opis fałszywego wybicia można uszczegółowić. Osobiście wykreślam poziom, gdy są więcej niż 2 fałszywe wybicia lub 1 fałszywe wybicie z więcej niż 3 słupkami powyżej poziomu. Dotyczy to ram czasowych M5.
Są też punkty wejścia do przeciwnego trendu. Przy takim opisie w ogóle nie będziesz w stanie odrzucić tych modeli. W końcu, jeśli będziesz ich szukać w ciągu 5 minut, to będzie wiele przystanków. Dlatego każdy, kto będzie handlował za pomocą tego systemu, powinien bardziej szczegółowo sformalizować i przetestować. Ponieważ jeśli handlujesz z przeciwtrendem niepoprawnie, stopnie będą wielokrotnie większe niż w przypadku handlu wzdłuż trendu.
Ponieważ również handluję przeciwtrendem, dodałbym następujący opis do tego wzorca. Zwłaszcza do ostatniego punktu, w którym jest napisane o upadku i 5 przystankach. W tym momencie wydaje mi się, że chodzi o złapanie narzędzia, które przekroczyło ATR.
Dodałbym więc następujące. Szukaj tylko tych instrumentów, które są albo na boki, albo instrument przesunął się w kierunku przeciwnym do głównego ruchu i przekroczył ATR o ponad 110%. Możesz dodać jaki procent ruchu przekroczył instrument (lepiej niż 3,5%). Jeśli instrument, na dodatek wszystko, opierał się o mocny poziom lub duże zagęszczenie w księdze zamówień, to jest to dodatkowy sygnał do wejścia. Następnie poszukaj modelu, którego potrzebujemy. Ogólnie rzecz biorąc, opcji wejścia w kontrtrend może być znacznie więcej.
Analiza umieszczania stop lossa
Tutaj wszystko jest jasne, ale znowu możliwe jest bardziej szczegółowe sformalizowanie. Mam też pytanie do przedmiotu " powinien przestaćbyć nie więcej niż 0,1-0,2% wartości instrumentu będącego przedmiotem obrotu”. W niektórych przypadkach odsetek ten może być zbyt mały lub zbyt duży dla zatrzymania. Dlatego w każdym przypadku konieczna jest ręczna korekta.
Tutaj jest również napisane maksymalne ryzyko na dzień. Dlaczego nie ma ryzyka na transakcję, tydzień i miesiąc, jest dla mnie tajemnicą. Te zagrożenia muszą być przepisane. A teraz o przystankach w punktach. Wielkość stopu może się zmieniać w zależności od zmienności, aw niektórych przypadkach wyraźnie nie będzie mieścić się w tych granicach. Na przykład w odniesieniu do pary dolar / rubel. Przy dużej zmienności stop może osiągnąć 100 punktów.
Analiza warunków wyjścia, długich i krótkich
Z opisem warunków wyjścia Bole mniej wszystko jest w porządku. Chociaż dodałbym jeszcze kilka punktów. I opisał bardziej szczegółowo, jak wyjście odbywa się w częściach.
Teraz warunki na długie i krótkie. Ogólnie dobry opis, ale możesz ponownie wszystko pomalować bardziej szczegółowo. Również uwaga do punktu 4. Dość często nie ma praktycznie żadnej korelacji między powyższymi instrumentami a rosyjskimi kontraktami terminowymi. Ogólnie rzecz biorąc, wątpliwy punkt. Są też pozycje, które wyraźnie nie dotyczą warunków. To raczej uwagi. Jednocześnie do niektórych miałem pytania. Na przykład fałszywe wybicie wzmacnia poziom. Przyznajmy. A co nam to daje? Jak to się ma do naszego systemu, nie jest tutaj opisane. Przy okazji zaznaczyłbym, że nie zawsze fałszywe wybicie wzmocni poziom. Kiedy jest dużo fałszywych wybić, lepiej przerysować poziom na nowych szczytach / dołkach, w przeciwnym razie możesz dostać się do piły. Musisz również wziąć pod uwagę fakt, że fałszywe wybicie usuwa przystanki. Dlatego załamanie poziomu może nie być już pod tak silnym impulsem. Na przykład, kiedy handluję szkłem, w niektórych przypadkach szukam najbardziej wyraźnych poziomów bez fałszywych wybić, aby impuls był jak najmocniejszy. Generalnie ten temat jest dość obszerny, w kolejnych moich artykułach na pewno powrócę do tematu fałszywych wybić. Poniżej przykład transakcji dla Rosseti.
Wniosek
Pozwólcie, że podsumuję. System wyraźnie nie jest sfinalizowany. Formalizacja jest na dość niskim poziomie. Ale ogólnie wszystko inne jest opisane bardzo dobrze. Dlatego kto będzie na nim handlował, postaraj się opisać wszystko bardziej szczegółowo, przetestuj, a następnie zastosuj w praktyce. Mam nadzieję, że wszyscy podkreślą coś pożytecznego z tej dyskusji. Zapisz się do wiadomości na stronie i do grupy VK. Udane transakcje. Do widzenia.
Z wyrazami szacunku, Stanislav Stanishevsky.
„Czym ryzykuję i co mogę zarobić”- pierwsza myśl, jaka powinna się pojawić przed podjęciem decyzji o zawarciu transakcji na rynku. Nie możemy być w 100% pewni, że wszystko pójdzie w pożądanym przez nas kierunku, dlatego tylko ucząc się „wycinania” negatywnych transakcji i „wykluwania” zyskownych, możesz doprowadzić swój system transakcyjny do stabilnego plusa. Na przykładzie głównych kontraktów futures, którymi handluję na rynku rosyjskim, powiem w tym artykule, co i dla jakiego zysku warto zaryzykować. Najpierw oblicz dzienny potencjał transakcji. Nie jest to wcale trudne, znając ATR instrumentów będących przedmiotem obrotu. RTSśrednio dziennie od wysoka przed Niska 2500 punktów idzie, ale ta liczba jest przybliżona dla bieżącego okresu, może się naturalnie zmienić. Możesz budować na ostatnich dwóch tygodniach. W związku z tym, zarobiwszy 50% -70% dziennego ruchu cenowego w transakcji, będzie po prostu świetnie! 50% to 1250 punktów. Dokonując transakcji w ciągu dnia na małych ramach czasowych, wystarczy ustawić stop odpowiednio na 250-300 punktów, ryzyko zysku sięga nawet więcej niż 1 do 4. Ale nadal obliczę opcję tutaj, jeśli tylko wezmę 1 do 3 (300 stop lub 900 take) 20 dni handlowych w miesiącu, 3 transakcje = 60 transakcji Na przykład rozważę 40 transakcji (66%), wyjście przez stop - 300 punktów i 20 pozytywnych transakcji (34%) z take zysk 900 punktów 300 * 40 = 12000 p. 900 * 20 = 18000 p. W związku z tym, nawet jeśli 2/3 transakcji jest przy stopie, nadal będziesz miał plus 6000 p. Drugi przykład, jeszcze bardziej pesymistyczny, 45 transakcji (75%) przez stop i tylko 15 transakcji (25%) przez take !!! 300 * 45 = 13500 p. 900 * 15 = 13500 p. Nawet przy 75% ujemnych transakcjach depozyt pozostanie w pobliżu zera, nieco mniej z powodu poślizgu na stopie oraz prowizji brokera i wymiany. Zwiększając branie do 1000 punktów, system zejdzie do zera nawet w tak złym scenariuszu. Pytanie natychmiast błaga was wszystkich, więc dlaczego 97% handlowców drenuje swoje depozyty ??? Tak, ponieważ większość tego samego zarządzania ryzykiem nie jest zgodna. Nie stawiaj przerw. Albo ryzyko jest bardzo wysokie na transakcję, albo po prostu nie inkubują przyzwoitego !!! Do narzędzi takich jak GAZR, SBRF, Si, optymalny stop dla handlu intraday wyniesie 20-25 punktów, take to 60-100 punktów (tu trzeba patrzeć oddzielnie od potencjału transakcji zgodnie z wykresem). W punktach ryzyko i zysk mogą się naturalnie zmieniać, w zależności od systemu transakcyjnego, ale ważne jest, aby przewaga od 1 do 3 lub więcej nadal pozostawała z Tobą. W prawdziwym handlu czasami ryzyko wygranej może wzrosnąć do 1 na 20 lub więcej, ale dzieje się tak w szokujące dni. To właśnie te dni umożliwiają wyświetlanie miesiąca handlowego na dobrym plusie! Ryzyko na transakcję jest teraz jasne, ale ryzyko na dzień jako całość pokazano poniżej na przykładzie obliczenia depozytu w wysokości 100 000 rubli. Tabela ta opisuje również ilość kontraktów oraz ile pieniędzy będzie potrzebnych do przeprowadzenia danej transakcji, bez wychodzenia poza dzienne ryzyko i możliwość przeprowadzenia trzech transakcji jednocześnie na różnych instrumentach. Myślę, że optymalne ryzyko strat na sesję handlową dla takiego depozytu wynosi 2000 rubli. Im większy depozyt, tym ostrożniej będą musieli pracować i zmniejszyć ryzyko na cały dzień. Najtrudniejszą rzeczą jest matematyczne obliczenie systemu handlowego i ryzyka oraz ich zdyscyplinowane przestrzeganie. Obserwuj zarządzanie ryzykiem, a zysk może Ci się przydać !!!
1. Instrumenty handlowe (algorytm handlu):
1 . Si stop - 0,2% ceny (przy cenie 50 000 - około 100 punktów).
2. Stop RTS -0,2% ceny (przy cenie 100 000 - około 200 punktów).
Dodatkowo obserwuj: korelację SI i RTS ze sobą, futures Sbierbanku i Gazpromu (ich kierunek i poziomy), aby potwierdzić sygnały.
Handel prowadzony jest od 11:00 do 18:45.
Nie handluję pierwszą godziną i wieczorną sesją.
Algorytm transakcyjny FORTS:
2. Kluczowe punkty.
Rano, przed otwarciem handlu, patrzę na wykresy D1 instrumentów, którymi handlujesz:
1. Ogólny globalny trend ostatniego miesiąca to dwa.
2. Najbliższe silne poziomy wsparcia/oporu (najbliższe ekstrema cenowe) wyznaczam na nich poziomy. Widzę, czy spotkali się wcześniej w historii, jeśli tak, to jeszcze bardziej wzmacnia te poziomy. Te poziomy tworzą mój kanał handlowy.
3. Obserwuję, jak cena zachowuje się w kanale, od jakiego poziomu odbiła się i dokąd zmierza: jakie świece były w ciągu ostatnich 2-3 dni, czy jest rezerwa chodu do następnego poziomu, czy są fałszywe wybicia, czy możliwe jest odwrócenie lub awaria.
4. Ocena naszego wczorajszego zamknięcia (ATR, wczorajszy swing, maksimum i minimum).
5. Po ustaleniu ogólnego trendu przechodzę na ramy czasowe M5. Rysuję poziomy dla wyżu i dołka z wczoraj – to tworzy kanał roboczy na dziś, ale handel odbywa się w nim TYLKO w kierunku trendu dziennego:
Jeśli na wykresie dziennym jest silny trend, handel rozpoczyna się po przebiciu kanału intraday w kierunku trendu. Jeśli na wykresie dziennym jesteśmy uwięzieni w wąskim kanale (w ostatnich dniach w bok), to handel rozpoczyna się po fałszywym wybiciu, powrocie i konsolidacji w kanale intraday. W takim przypadku możesz handlować zarówno długo, jak i krótko.
Wiele przydatnych informacji w zakresie handlu opcjami binarnymi można znaleźć na stronie biniu.ru. Możesz także wybrać najlepszego brokera do handlu.
Przykład: wykres dzienny D1 i 5-minutowy wykres M5 (kontrakty futures na dolar-rubel SI)
Wykres D1. Globalny trend jest krótki. W tym przypadku uważam, że ważne są 2 poziomy: górny to ekstremum cofnięcia, dolny to poprzedni niski. Dokonaliśmy fałszywego wybicia poprzez odwrócenie dołka, cofnęliśmy się ponad poziom i zamknęliśmy powyżej poziomu. Uważam, że w ciągu dnia można wejść na wyższy poziom według lokalnego schematu. Następnie idę do M5 i uruchamiam poziomy na maksimum i minimum ostatniego dnia:
Wykres M5: Czerwone poziomy pochodzą z dnia, żółte z wczorajszych maksimów i minimów. Uważam, że po ustaleniu ceny powyżej wczorajszego szczytu można przejść długą drogę do górnego czerwonego poziomu.
3. Zbywalny wzór.
Fałszywe wybicie świecy w stosunku do poprzedniego maksimum / minimum na wykresie M5.
Warunki (na długi czas):
1. Poprzednia świeca jest świecą strzałową.
2. Fałszywa świeca przełamująca tworzy nowe minimum.
3. Fałszywa świeca wybicia zamyka się w ramach poprzedniej świecy.
4. Pożądane jest, aby ciało było mniejsze niż ogon.
5. Czy fałszywa świeca wybicia musi otwierać się z przerwą ?????
Warunki (w skrócie):
6. Poprzednia świeca jest długa.
7. Świeca fałszywego wybicia tworzy nowy szczyt.
8. Fałszywa świeca wybicia zamyka się w ramach poprzedniej świecy.
9. Pożądane jest, aby ciało było mniejsze niż ogon.
10. Czy fałszywa świeca wybicia musi otwierać się z przerwą ?????
4. Model: Fałszywa przerwa:
- Czekam, aż jeden z tych poziomów zostanie złamany, potem czekam na powrót ceny do poziomu.
- Punktem wyjścia jest formacja wycofania lub protrade i fałszywego wybicia świecy.
6. Model: Breakout i mocowanie.
- Na wykresie M5 nie mogę się doczekać zbliżania się do poziomów.
- Czekam na złamanie jednego z tych poziomów (z impulsem i konsolidacją).
- Dokładne wejście to formacja cofnięcia lub protrady i fałszywego wybicia świecy.
- Po zamknięciu świecy, która utworzyła fałszywe wybicie, składam zlecenie oczekujące po cenie zamknięcia.
- Stop loss i take profit są umieszczane obok zlecenia.
- Stop nie powinien przekraczać jednej trzeciej dziennego limitu strat (stąd formowanie liczby kontraktów dla każdej transakcji dla każdego instrumentu).
7. Wyjdź z pozycji.
Po złożeniu zamówienia poziomy stop i take nie poruszają się. Albo zatrzymaj się, albo weź (w przeciwnym razie statystyki się zepsują).
Zjazd w częściach:
1 kontrakt - 3 do 1
2 umowy - w częściach: 1 umowa - 3 do 1, 1 umowa - 4 do 1
3 umowy - w częściach: 2 umowy - 3 do 1, 1 umowa - 4 do 1
4 kontrakty - w częściach: 2 kontrakty - 3 do 1, 2 kontrakty - 4 do 1
8. Ryzyko.
Oceniając potencjał w rozdaniu (3 do 1 itd.) i tworząc pozę (jak krótki jest stop), należy wziąć pod uwagę:
- Możliwość ustawienia stopu technicznego (dla ogona fałszywej świecy breakout lub dla całej transakcji).
- Jeśli nie jest to możliwe, ustal jedną trzecią dziennego limitu strat.
Dzienny limit strat wynosi nie więcej niż 2% depozytu.
Transakcji nie można zawrzeć, jeśli nie ma minimalnego potencjału ruchu 3 do 1 (poziomy są bliskie lub stop jest zbyt duży).
Nie trać więcej niż 30% zarobionych w poprzednich rozdaniach .
9. Zarządzanie ryzykiem
1. Maksymalne ryzyko na dzień to 2% depozytu.
2. Maksymalne ryzyko na transakcję wynosi 0,6% depozytu.
3. Maksymalna liczba nierentownych transakcji z rzędu dziennie to 3, potem nie handluj, zobacz dlaczego i gdzie są błędy. Jeśli ich tam nie ma - nie twój dzień.
4. NIGDY nie wchodź w transakcję, jeśli cena już oddaliła się od punktu wejścia.Wprowadzaj TYLKO po cenie zamknięcia świecy, która utworzyła fałszywe wybicie.
10. Wzrost
- Jeśli zamknąłeś tydzień na plusie, dodaj pozę: Od 1 do 5 kontraktów - zwiększamy jeden po drugim, po pozie 5 kontraktów dodajemy 20%, ale dopiero od następnego tygodnia.
- Jeśli zamknąłeś tydzień na czerwono, zmniejszamy pozę: w odwrotnej kolejności, ale dopiero od następnego tygodnia.
11. Statystyki
- Po dniu roboczym, gdy rynek jest zamknięty, robię zrzuty ekranu transakcji z późniejszą analizą (czy transakcja była prawidłowa, gdzie rynek poszedł dalej, czy było więcej punktów wejścia).
- Wszystkie transakcje są rejestrowane w osobnym dokumencie lub na stronie statystycznej w celu dalszego zrozumienia statystyk zyskownych / nierentownych transakcji, średniego zysku / straty, średniego zyskownego / nierentownego dnia lub innego okresu.
