Törəmə alətlər törəmə alətlər bazarında alınıb-satılır maliyyə alətləri- səhmlər, istiqrazlar, indekslər, valyutalar və əmtəələr kimi əsas aktivlər qruplarının bütün siyahısı üçün fyuçers və opsion müqavilələri. Fond bazarı alətləri bir çox treyderlər tərəfindən investisiya üçün aktiv kimi qəbul edilir və fyuçers alətləri müxtəlif növ spekulyativ əməliyyatlarla əlaqələndirilir. Ənənəvi olaraq, gündaxili kimi spekulyativ strategiyalar dəqiq həyata keçirilir və bunun üçün bir sıra izahatlar var.
FORTS bazarında spekulyasiya üçün ilkin şərtlər
Törəmə alətlər bazarında ticarət həcmi çox vaxt fond bazarındakı həcmləri, eləcə də ən likvid səhmlərlə müqayisədə ən likvid fyuçers müqavilələri ilə əməliyyatların sayını üstələyir. Üstəlik, fyuçers müqavilələri ilə, xüsusən də fyuçerslərlə əməliyyatların çox böyük bir hissəsi bir ticarət sessiyası çərçivəsində açılır və bağlanır ki, bu da bu əməliyyatların spekulyativ xarakterinin göstəricisidir.
Artıq bazarın adındakı “təcili” sözündən aydın olur ki, onun üzrə müqavilələrdə vaxt məhdudiyyətləri var – dövriyyəyə başlama tarixi və icra tarixi (saxlama müddəti). Müvafiq olaraq, təcili təmaslarla edilən hər hansı bir əməliyyat apriori məhdud vaxtdadır.Birja uzunmüddətli investora yönəlmişdir. Uzun müddətli Fond bazarı böyüyür və səhmlər özbaşına uzun müddət saxlanıla və hətta miras qala bilər.
Törəmə alətlər bazarında sövdələşmənin bağlanması üçün müqavilənin bütün dəyərini ödəməyə ehtiyac yoxdur, onuncu maksimum leverajın təsirini təmin edən, adətən məbləğin 10%-i olan zəmanəti depozitə qoymaq kifayətdir. Bu, risklərin idarə edilməsi qaydalarına riayət etməklə, törəmə alətlər bazarında birjada investisiya vahidindən qat-qat çox qazanc əldə etməyə imkan verir. (daha bu məbləğ dəyişə bilər), müqavilənin dəyəri 58.125 rubl olan. bir müqavilənin dəyərinə 16 əlaqə almağa imkan verir.
Fyuçersdə qısamüddətli müqavilə açarkən, satıcı gözlənilən əməliyyatda aktiv tədarükçünün öhdəliklərini öz üzərinə götürərək zəmanət verir, birjadan fərqli olaraq geri qaytarma öhdəliyi olan heç kimdən heç bir şey götürmür. qısa satış üçün qısa satış etmək üçün brokerdən lazımi sayda səhm. Buna görə də, törəmə alətlər bazarında belə bir marja ticarəti anlayışı yoxdur və bir gecədə yuvarlanan mövqe ilə belə qısa satışlar etmək pulsuzdur. Nəzərə alsaq ki, ən yaxın müqavilə ilə fyuçerslərlə sövdələşmə etmək lazım deyil (bu, daha gec bitmə tarixləri ilə mümkündür), qısa sövdələşmələr bir rübdən çox daha uzun müddətə edilə bilər.
Törəmə alətlər bazarında komissiyalar fond bazarından xeyli aşağıdır və birjanın özü törəmə alətlər bazarında bir ticarət günü ərzində açılıb bağlanan əməliyyatdan çıxmaq üçün komissiya tutmur (saat 19:00-dan bir gün). gün ertəsi gün saat 19:00-a qədər). Beləliklə, ABŞ dolları fyuçers müqaviləsi ilə əməliyyatın qeydiyyatı üçün mübadilə komissiyası 0,81 rubl və ya müqavilə dəyərinin 0,0013%-ni (58 125 rubl) təşkil edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, müddətli əlaqələr (səhmlər və istiqrazlar üçün) dividendlər və ya kuponlar ödəmir, bu da onların uzunmüddətli saxlanmasını daha az məqsədəuyğun edir.
Ümumilikdə, bütün bu ilkin şərtlər möhtəkirlərə fyuçers bazarında aktiv şəkildə qazanc əldə etməyə imkan verdi.
Törəmə alətlər bazarında spekulyativ strategiyalar
Fyuçers bazarında əsas spekulyasiya strategiyalarına skalping, gün içi və yelləncək ticarəti daxildir.
Skalping, gündaxili qiymət dəyişkənliyindən nisbətən aşağı mənfəət əldə etmək üçün treyderin bir seans daxilində alqı-satqı aləti ilə çoxlu sayda əməliyyatlara (gündə 10-100 əməliyyat) daxil olduğu ticarət növüdür. Ənənəvi olaraq, skalperlər öz ticarətlərində alqı-satqı olunan alətin qiyməti və həcminin qrafiklərindən, əlaqəli aktivlərdən, həmçinin sövdələşmə lentindən və bir stəkan kotirovkadan istifadə edirlər. Skalpingin məqsədi qiymət impulsunu dəqiq tutmaqdır, bunun üçün skalperlər onu müəyyən etmək üçün bu alətləri izləyirlər. Baş dərisinin soyulması görünə biləcəyini qeyd etmək lazımdır sadə üsul, lakin treyder bacarığının zirvəsidir.
Gündaxili ticarət, bir gecədə mövqeləri dəyişmədən alqı-satqı edilən aktivlərdə gündaxili tendensiyaları tutmaq məqsədi daşıyan ticarət üsuludur. Ənənəvi skalperlərdən fərqli olaraq, olmayan texniki analizçizelgeleri, bazar xəbərlərini və dərc edilmiş statistikaları təqib etməyin, gün içi treyderlər bu araşdırmaları aparır. Gündaxili ticarətdə hər ticarət günü orta hesabla 5-20 sövdələşmə aparılır ki, bu da skalpinglə müqayisədə azdır ki, bu da səhnə impulsu ilə müqayisədə gündaxili trendin daha uzun müddət saxlanması ilə əlaqədardır. İndi gün içi ilə baş dərisinin soyulması arasındakı sərhəd bulanıqlaşır.
Swing ticarəti gün içi və skalpingdən fərqlənir ki, bazar şərtləri əlverişli olduqda bir gecədə hərəkət edir. Yuvarlanma nəzəri cəhətdən sərfəli bir hərəkətdir, çünki açıq şamlar gündüz şamları ilə müqayisədə çox vaxt böyük olur. Ancaq açılış zamanı ticarətdə olmaq riskin artması deməkdir, çünki qiymət açıq əməliyyata qarşı istiqamətdə də dəyişə bilər, bu da zəruri vəzifənin belə ötürülməsinin mümkünlüyünün hərtərəfli təhlili.
Yaxşı, spekulyasiyadan danışarkən, müəyyən bir qiymət trendinin formalaşmasından qazanc əldə etmək üçün bir neçə gündən bir neçə həftəyə qədər mövqe tutmağı nəzərdə tutan mühafizəkar mövqe ticarətini qeyd etməmək olmaz. Hər ikisində mövqe ticarəti mövcuddur qiymətli kağızlar(səhmlər) və fyuçerslərdə, lakin fyuçerslərdə ondan əldə edilən mənfəət leverec effektindən istifadə etməklə maksimuma çatdırılır. AT mövqe ticarəti texniki araşdırmalara və xəbərlərin fonuna böyük rol verilir.
Nəticə
FORTS fyuçers bazarında spekulyasiyanın məqsədi həm gün içi, həm də daha uzun əməliyyatlardan qazanc əldə etməkdir. Bu cür fərziyyə üçün ilkin şərtlər bu məqalədə müzakirə olunan amillərdir. Otkritie Broker həmişə spekulyativ ticarətin incəliklərini öyrənməyə və birjada pul qazanmağa başlamağa kömək edəcəkdir.
Əksər hallarda mən oxucularıma orta müddətli investor kimi görünürəm. Amma mənim ticarət təcrübəmin çoxu kifayət qədər sərt fərziyyələrə həsr olunub Qaydalar gündaxili ticarət . İllər keçdikcə və mütləq şəkildə portfelin böyüməsi, onun spekulyativ hissəsinin həcmi azaldı. İndi vəsaitlərin təxminən 90%-i Rusiya və xarici səhmlərə investisiyalar üçün, qalanı isə Rusiya fyuçers bazarında spekulyasiya üçün ayrılıb.
Gündaxili ticarət üçün universal qaydalar
Məndən tez-tez soruşurlar ki, niyə fyuçers bazarında ticarət edirəm? Bir anda özümü bu şəkildə daha rahat hiss etdim. Hazırda spekulyativ ticarətlə bağlı qərar verməli olsaydım, nəyi seçəcəyimi belə bilmirəm, çünki indi bəzilərinə nisbətən daha çox səhmlər üçün kredit götürmək imkanları var və vaxtın bitməsinə mane olacağından narahat olmayın. planlar. Hərdən fikirləşirəm ki, bəlkə köhnə günləri “drenaj”da silkələyim? Ancaq hələlik bundan çəkinəcəyəm, çünki fyuçers bazarında hələ hər şeyi öyrənməmişəm və özümü sprey etmək istəmirəm.
Bununla belə, fyuçers bazarı üçün gündəlik ticarət strategiyam bu ilin noyabrında 5-ci ildönümünü qeyd edir. Artıq indi nəticələr pis deyil, fyuçers müqavilələrinin ticarətində böyük fasilələr olduğu üçün onları rəsmi elan etməyi xoşlamıram. Ancaq buna baxmayaraq, bu boşluqlar statistik rəqəmlərdən kənarlaşdırılmasa, məhsuldarlıq maksimum 40% -ə qədər illik 120% -ə yüksələcək.
Çox vaxt törəmələr bazarında işləyərkən bir gündən artıq sövdələşmə ilə çıxmıram. Düşünürəm ki, təcrübəmin nəticələrini təqdir etməsəniz də, başa düşürəm ki, onlar seçdiyim bazar üçün təvazökardır, o zaman törəmə alətlər bazarında gündaxili ticarət qaydalarım sizin üçün faydalı olacaq, çünki onlar istənilən şəraitə uyğunlaşdırıla bilər. vaxt intervalı və istənilən mübadilə alətlərinə.
Beləliklə, sıra ilə götürək.
Bir ticarət günündən nə vaxt keçə bilərəm?
- Gündaxili ticarət edərkən, əsas trendə qarşı ticarət edirəm.
- Bir həftə və ya daha çox müddətə (2-2,5% -dən az) bir ticarət çəkmək üçün mənfəət və müqavimət çox kiçik olduqda.
Gündaxili nə ticarət edirəm?
- Fyuçers: Qazprom, Sberbank, RTS, Si.
Ancaq dediyim kimi, aşağıda göstərilən gündaxili ticarət qaydaları müəyyən uyğunlaşmadan sonra universal olacaq.
Gün ərzində necə ticarət edə bilərəm?
Klassiklərə görə. Bu metodun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, istənilən vaxt terminalı açmazdım, fikrimi görə bilirəm və monitora bağlanmayacağam.
Xüsusilə yeni başlayanlar üçün dezavantaj, bu metodun subyektiv komponenti ilə məşğul olmaq çətin olacaq. Burada təcrübə lazımdır!
Gündaxili ticarət üçün iş kəsimləri?
Çox vaxt 1 saat, bəzən 15 dəqiqə - üçün. Əgər robotunuz və ya ən azı avtomatik siqnallar yaradan ticarət məsləhətçiniz yoxdursa, Allah sizə 5 dəqiqəlik ticarət etməyi qadağan etsin.
Gündaxili ticarət üçün 15 sadə qayda
- Əsas aktivdə trendi yoxlayın.
- Yapışqan fyuçersdə əsası yoxlayın.
- Müddəti bitdikdən bir həftə əvvəl və sonra ticarət etməyin.
- Təhlil üçün bir gün (buna görə də cümə günləri spekulyativ olaraq ticarət etmirəm). Həftə sonunu bu gün kimi qəbul edə bilərsiniz!
- 1%-dən az gəlirli ticarət açmayın.
- Bütün trend siqnallarını, Fibo, üfüqi xətləri, gördüyüm rəqəmləri geri qazanın.
- Keçildisə, filtrdən 1 saat sonra növbəti ticarət.
- İkinci dəfə "stop" çıxarılarsa - filtr 2 saatdır.
- Üçüncü itirən ticarətdən sonra növbəti sessiyaya qədər ticarəti dayandırıram.
- Mən gəlir riskinin 1-dən 2-dən az olduğu ticarət açmıram.
- Uğurlu ticarətdən sonra gəlir riski 1-dən 3-ə qədərdir.
- Eyni zamanda, fyuçerslərin 2-dən çox adı fəaliyyət göstərmir.
- Sberbank və ya Qazprom-un əsas aktivi (səhmləri) 8%-ə qədər xalis mənfəət potensialı təmin edə bilərsə və fyuçersdə oxşar siqnal varsa, sövdələşmə prioritet hesab olunur. Maksimum leverage ilə gün üçün açılır.
- Göstəricilər yalnız müqavilə əsas ay kimi alındıqda vacibdir. Göstəricilərin "Üç Böyük Siqnal" tam işləmək üçün istifadə edilə bilər. Bu "Böyüklər" nədir? Bu, mənim şəxsi sirrimdir, onu yalnız konsaltinq dəstəyi ilə bağlı müştərilərlə bölüşürəm.
- Moskva vaxtı ilə 18.30-a qədər əsas sessiyada sövdələşməni bağlayın. (Burada dəqiqləşdirəcəm! Terminal mənə monitorda olmasam da istənilən vaxt sövdələşməni bağlamağa imkan verir. Amma sövdələşməni özüm bağlamağa üstünlük verirəm. Ona görə də bu gün Moskva vaxtı ilə saat 18.00-da işdən çıxsam , ondan 15 dəqiqə əvvəl sövdələşməni bağlayacam). Yaxşı, cavab vermədiyim üçün üstümə daş at, ticarətin bağlanmasına əməl etmədiyim üçün? Təcrübədən deyim ki, kəşflər daha önəmlidir, onları əldən verməməyə çalışıram.
Hər kəsə günortan xeyir.
Bu gün mən abunəçilərdən biri tərəfindən mənə göndərilən Forts bazarı üçün ticarət strategiyasını təhlil edəcəyəm. Müəllifin fikrincə, sistem gəlirlidir. Ümumiyyətlə, başa düşəcəyik və təhlil edəcəyik. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, hər kəs öz sistemini analiz üçün mənə göndərə bilər. Təbii ki, kimin vecinədir və kim öz qrilini yandırmağa hazırdır 🙂 Beləliklə, başlanğıc üçün strategiyanı mənə göndərildiyi formada tərtib edəcəyəm. Sonra bu barədə fikirlərimi bildirəcəm.
Fyuçers üçün ticarət strategiyası (Forts)
İş günü (Moskva vaxtı ilə)
Bazar açılmazdan əvvəl
- görünüşüS& P500, DAX, neft, Asiya bağlanması və səhər dünya fon təhlil;
- dünyanın əsas məlumat və xəbərlərinin buraxılış vaxtını təhlil etmək və təyin etmək;
- 1-də satılan alətlərin qrafiklərinə baxınD, 1 Hvə 5min;
- trend alətləri seçin və əsas səviyyələri 5-ə tətbiq edinminemitentlərin gündaxili diapazonunu müəyyən etmək üçün qrafik;
10-00 - 10-30 - Alver etmirəm, bazarın açılışını izləyirəm;
10-30 - 18-30 - ticarət vaxtı;
19-00-dan 19-30-a qədər - iş gününün yekunu.
- bütün əməliyyatların ekran görüntüləri;
- səhvlər üzərində işləmək;
Giriş sistemi
(giriş yalnız limit sifarişlə)
Trend Girişi:
Trendə qarşı giriş:
İTKİSİ STOP:
- ticarətə girmək üçün limit sifarişi ilə eyni vaxtda yerləşdirmək;
- stop riskin mənfəətə nisbətindən ən azı 1-dən 3-ə qədər hesablanır;
- stop ticarət edilən alətin dəyərinin 0,1-0,2%-dən çox olmamalıdır;
- əməliyyatın istiqamətindən asılı olaraq, əvvəlki səviyyədən aşağıda/yuxarıda uzun və ya qısa dayanacaq yerləşdirmək daha yaxşıdır;
- qırılma quyruğunun altında/üstündə;
- dəyirmi nömrənin altında/üstündə;
- gündə maksimum risk (bütün alqı-satqı edilən alətlər üzrə bütün əməliyyatlar üçün) əmanətin 3%-ni təşkil edir.
Ticarət edilən emitentlər üçün hesablamağı dayandırın:
- fyuçers RTS 150-300 bal;
- Sberbank-ın payı üzrə fyuçers 30 bal;
- Qazprom-un payı üçün fyuçers 30-50 bal;
- $ / rubl bir cüt üçün fyuçers 20-50 bal
Çıxış:
- bunu 2, 3 hissədə etmək daha yaxşıdır;
- dəstək və müqavimət səviyyələrinə görə;
- riskin mənfəətə nisbəti baxımından ən azı 1-dən 3-ə qədər;
- sövdələşmə mənim istiqamətimdən getmədiyi təqdirdə stop loss ilə.
Uzun müddət lazım olan şərtlər
1.Dnevka ötən gün müsbət ərazidə bağlanıb;
2. Gündəlik qrafikdə yüksəliş potensialı var;
3. Hazırda qiymət bugünkü açılış qiymətindən yüksəkdir;
4. S& P500, DAX, yaşıl zonada neft (və ya 3-dən ən azı 2-si);
5.Dəstək səviyyəsinə malik olmaq;
6. Qarşıda heç bir dəyirmi nömrə yoxdur;
8. Güzgü səviyyəsi;
9. Emitent geri çəkilmir;
10. Modellərə görə gün batımı;
Qısa müddət üçün ilkin şərtlər
1.Dnevka qırmızı son gündə bağlandı;
2. Gündəlik qrafikdə aşağı düşmə potensialı var;
3. Hazırda qiymət bugünkü açılış qiymətindən aşağıdır;
4.S& P500, DAX, qırmızı zonada yağ (və ya 3-dən ən azı 2-si);
5. Müqavimət səviyyəsi var;
6. Qarşıda heç bir dəyirmi nömrə yoxdur;
7.False parçalanma səviyyəni artırır;
8. Güzgü səviyyəsi;
9. Emitent geri çəkilmir;
10. Modellərə görə gün batımı.
MMVB üçün ticarət strategiyasının təhlili
Bazar açılmazdan əvvəl
Sistem bazar açılmazdan əvvəl nə edilməli olduğunun təsviri ilə başlayır. Əlbəttə ki, təsvir olunan hər şeyi etməlisiniz və bu çox vacib məlumatdır, lakin bizim ticarətimizdə bunu necə nəzərə almaq tamamilə anlaşılmazdır. Məsələn, dünya fonunu təhlil edin. Gəlin bunu təhlil edək. Sonra nə var? Burada bəzi təsvirə ehtiyac var. Məsələn, dünya fonu mənfidirsə, o zaman biz ticarət etmirik və ya daha az ticarət edirik. Və ya seçdiyiniz başqa bir seçim. Eyni şey xəbərlərə də aiddir. Burada hər şeyi daha ətraflı təsvir etmək lazımdır. Ticarətimizdə xəbərləri necə təhlil edirik. Xəbərin yayımlanmasından əvvəl ticarət edin və ya olmasın. Xəbərlərdə mövqeyi tərk edirik və ya kəsirik. Hansı xəbərlərə diqqət yetiririk? Mən şəxsən vacib xəbərlərin çıxmasına 5 dəqiqə qalmış mövqeləri kəsdim. Bu xəbər bir şəkildə alqı-satqı etdiyim alətə təsir edə bilər.
Bundan əlavə, hər şey yaxşıdır. Biz qrafiklərə baxırıq və trend alətlərini seçib səviyyələri tətbiq edirik. Sonra gəlir. Burada ticarət vaxtı ilə bağlı şərhimi buraxmaq istəyirəm. 10.30-dan 18.30-a qədər Prinsipcə, əgər statistik məlumatlara əsaslanaraq, bu sistemdə ticarət üçün əlverişli vaxtdırsa, bu, çox yaxşıdır. Amma şəxsən mən saat 13.00-dan 15.00-a kimi ticarət etmirəm. Adətən bu zaman bazar daha az aktiv olur. Çünki nahar vaxtıdır. Amma bu vaxta qədər açıq mövqeyim olubsa, onu bağlamıram. Açıq vəzifələr olmasaydı, bu zaman mən istirahət edirəm. Və hər halda, fasiləsiz monitorda oturmaq olduqca çətindir, çünki bir gün fasilə vermək lazımdır.
Daxiletmə sisteminin təhlili
Sonra, giriş sistemi ilə bağlı. Bundan əvvəl dərhal qeyd etmək istəyirəm ki, giriş sisteminin yalnız ümumi təsviri var. Səviyyə təsviri yoxdur. Bəli və girişlərin rəsmiləşdirilməsi olduqca aşağıdır. Bu modelləri hansı hallarda, hansı səviyyələrdə, hansı müddətlərdə axtarmaq lazımdır? Suallar çoxdur. Və cavablar yəqin ki, yalnız müəllifə məlumdur.
İlk növbədə, ticarət etdiyimiz səviyyələrin rəsmiləşdirilməsi dedikdə nəyi nəzərdə tutduğumu qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, saatlıq taymfreymdə axtardığımız ayın/ilin ən yüksək/aşağı göstəriciləri, bu zaman dilimində ən azı iki və ya daha çox bar ilə təsdiqlənməlidir və s. Və ya ən azı 4 toxunuşla saatlıq saatda 8 bar ilə satılan son 5 gündə yüksək/aşağı olan səviyyə. Bir toxunuş ticarət edir və ən azı 1 saat səviyyədən uzaqlaşır, sonra yenidən ticarət edir. Səviyyələri belə təsvir etmək lazımdır.
İndi trendin ilk giriş nöqtəsinə gəlincə. Əlavə məlumat olmadan bu məlumatı yoxlamaq və bu nümunələrin sərfəli olub olmadığını söyləmək mümkün deyil. Giriş modelinin özü normal təsvir edilmişdir. Bəs biz bunu necə, hansı səviyyələrdə, müddətlərdə və s. Yenə də bunun təsviri yoxdur. Baxmayaraq ki, hər şeyi özünüz təsvir edə və daha ətraflı şəkildə rəsmiləşdirə bilərsiniz. Məsələn, birinci modelə gəldikdə (şək. 1). Mən aşağıdakı kimi rəsmiləşdirərdim. Biz qırıldıqdan sonra hava səviyyəsini axtarırıq, əsas səviyyəyə ehtiyacımız var (səviyyənin təsviri). Parçalanma daha yüksək həcmlərdə baş verməlidir (çıxma çubuğunun həcmi 30% daha yüksəkdir). Sonra, əsas səviyyə yenidən sınaqdan keçirilməyibsə, hava səviyyəsinin formalaşmasını gözləyə bilərsiniz. Hava səviyyəsinin əsası mümkün qədər aydın olmalıdır, kölgə quyruqlarının minimum yayılması və yalançı qırılmalar olmadan. Və sonra biz artıq bizə lazım olan modeli axtarırıq. Seçimlərdən biri kimidir. Əslində, daha çox variant ola bilər və təsviri daha da təfərrüatlı etmək olar.
İndi 2 və 3-cü modellər üçün. Burada da daha çox iş görməliyik Ətraflı Təsviriəvvəllər qarşılaşan səviyyə və güzgü səviyyəsi. Baxmayaraq ki, yenə də müəllif nə axtarmaq lazım olduğunu bilirsə və onun beynində bütün bunların təsviri varsa, bu, çox yaxşıdır. Lakin müvafiq bilik baqajı olmayan hər hansı digər treyder təqdim edildiyi formada sistemdə ticarət edə bilməyəcək. Çox qeyri-müəyyən və sadə təsvir. Hər bir model üçün 5 və ya daha çox təsvir elementindən əlavə edə bilərsiniz. İndi saxta qəza ilə 4 model. Burada, mənim başa düşdüyüm kimi, yalançı pozulma məhz kölgənin deşilməsi ilə başa düşülür? Saxta qırılmanın təsviri daha ətraflı şəkildə edilə bilər. Şəxsən mən 2-dən çox yalançı qırılma və ya səviyyədən 3 bardan çox olan 1 yalançı qırılma olduqda səviyyəni yenidən çəkirəm. Bu m5 müddət üçündür.
Sonra əks-trend giriş nöqtələri gəlir. Belə bir təsvir ilə bu modellər ümumiyyətlə ticarət edilə bilməyəcək. Axı, əgər onları 5 dəqiqəlik vaxt çərçivəsində axtarsanız, o zaman çoxlu dayanacaqlar olacaq. Ona görə də bu sistemlə ticarət edəcək hər kəs hər şeyi daha ətraflı şəkildə rəsmiləşdirməli və sınaqdan keçirməlidir. Əgər əks-trendlə ticarət etmək səhvdirsə, trend ilə ticarətdən qat-qat çox dayanacaqlar olacaq.
Mən də əks-trend treyderi olduğum üçün bu nümunəyə aşağıdakı təsviri əlavə edərdim. Xüsusilə yıxılma və 5 dayanacaq haqqında yazılan son nöqtəyə qədər. Bu məqamda mənə elə gəlir ki, məsələ ATR-ni keçən aləti tutmaqdır.
Beləliklə, aşağıdakıları əlavə edərdim. Yalnız ya düz olan alətləri axtarın, ya da alət əsas hərəkətdən əks istiqamətdə hərəkət edib və ATR-ni 110%-dən çox keçib. Hərəkətin neçə faizinin aləti keçdiyini də əlavə edə bilərsiniz (3,5% -dən çox daha yaxşıdır). Alət, hər şeyə əlavə olaraq, bir stəkanda güclü bir səviyyədə və ya böyük bir sıxlıqda dayanıbsa, bu əlavə bir giriş siqnalıdır. Onda bizə lazım olan modeli axtarın. Ancaq ümumiyyətlə, əks trendə daxil olmaq üçün daha çox seçim ola bilər.
Stop zərərinin təyin edilməsinin təhlili
Burada hər şey aydındır, amma yenə də hər şeyi daha ətraflı şəkildə rəsmiləşdirə bilərsiniz. ilə bağlı bir sualım da var dayandırmaq lazımdıralqı-satqı alətinin dəyərinin 0,1-0,2%-dən çox olmamalıdır”. Bəzi hallarda, bu faiz stop loss üçün ya çox aşağı, ya da çox yüksək ola bilər. Buna görə də, hər halda, lazımi əl tənzimlənməsi.
Gündəlik maksimum risk də burada yazılıb. Ticarət başına niyə heç bir risk yoxdur, bir həftə və bir ay mənim üçün sirrdir. Bu risklər açıqlanmalıdır. İndi nöqtələrdə dayanacaqlar haqqında. Dayanmanın ölçüsü dəyişkənlikdən asılı olaraq dəyişə bilər və bəzi hallarda açıq şəkildə bu hədlərə düşməyəcək. Məsələn, dollar/rubl cütlüyünə gəldikdə. Yüksək dəyişkənliklə, stop 100 nöqtəyə çata bilər.
Uzun və qısa çıxış şərtlərinin təhlili
Çıxış şərtlərinin təsviri ilə az-çox hər şey qaydasındadır. Baxmayaraq ki, bir-iki məqam əlavə etmək istərdim. Və çıxışın hissələrlə necə aparıldığını daha ətraflı təsvir etdi.
İndi uzun və qısa şərtlərə gəlincə. Ümumiyyətlə, yaxşı bir təsvir, amma yenə də hər şey daha ətraflı şəkildə rənglənə bilər. Həmçinin 4-cü bənd haqqında qeyd. Çox vaxt yuxarıda göstərilən alətlər ilə Rusiya fyuçersləri arasında praktiki olaraq heç bir əlaqə yoxdur. Ümumiyyətlə, şübhəli bir məqam. Şərtlərə açıq şəkildə aid olmayan maddələr də var. Bunlar daha çox şərhdir. Bununla belə, bəzi suallarım var idi. Məsələn, yalançı fasilə səviyyəni artırır. Deyək. Və bizə nə verir? Bunun bizim sistemimizə necə aid olduğu burada yazılmayıb. Yeri gəlmişkən qeyd edərdim ki, heç də həmişə yalançı qırılma səviyyəni gücləndirməyəcək. Çoxlu yalançı qırılmalar olduqda, səviyyəni yeni yüksəkliklərə/aşağılara görə yenidən çəkmək daha yaxşıdır, əks halda mişarın içinə girə bilərsiniz. Yanlış bir qəzanın dayanma nöqtələrini aradan qaldırdığını da nəzərə almaq lazımdır. Buna görə də səviyyənin dağılması o qədər də güclü impulsda olmaya bilər. Məsələn, bir stəkanda ticarət edərkən, bəzi hallarda yalançı qırılmalar olmadan ən aydın səviyyələri axtarıram ki, impuls mümkün qədər güclü olsun. Ümumiyyətlə, bu mövzu kifayət qədər böyükdür, növbəti yazılarımda mütləq yalançı qırılmalar mövzusuna qayıdacağam. Aşağıda Rosseti üçün bir sövdələşmə nümunəsidir.
Nəticə
İcazə verin yekunlaşdırım. Sistem açıq-aydın mükəmməl deyil. Rəsmiləşdirmə kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Ancaq ümumiyyətlə, qalan hər şey çox yaxşı təsvir edilmişdir. Buna görə də, kim bunun üzərində ticarət edəcək, hər şeyi daha ətraflı təsvir etməyə, sınaqdan keçirməyə və sonra tətbiq etməyə çalışın. Ümid edirəm ki, hər kəs bu təhlildən faydalı bir şeyi vurğulayacaq. Saytın xəbərlərinə və VK qrupuna abunə olun. Əməliyyatlarınızda uğurlar. sağol.
Hörmətlə, Stanislav Stanişevski.
"Nə risk edirəm və nə qazana bilərəm"- bazarda sövdələşmə qərarından əvvəl yaranmalı olan ilk fikir. Bunun bizə lazım olan istiqamətdə gedəcəyinə 100% əmin ola bilmərik və buna görə də, yalnız mənfi əməliyyatları "kəsməyi" və sərfəli olanları "lyuklamağı" öyrənməklə siz ticarət sisteminizi sabit bir artıya gətirə bilərsiniz. Mənim ticarət etdiyim əsas fyuçerslərin timsalında Rusiya bazarı, İ Bu yazıda nə və hansı mənfəət naminə riskə getməyə dəyər olduğunu söyləyəcəyəm. Birincisi, ticarət üçün gündəlik potensialı hesablayın. Alınan alətlərin ATR-ni bilməklə bunu etmək heç də çətin deyil. RTS dan gündə orta hesabla yüksəkəvvəl aşağı 2500 bal gedir, amma bu rəqəm cari dövr üçün təxminidir, təbii olaraq dəyişə bilər. Son iki həftə üzərində qura bilərsiniz. Müvafiq olaraq, əməliyyatda gündəlik qiymət hərəkətinin 50% -70% -ni qazanaraq, sadəcə əla çıxacaq! 50% 1250 baldır. Kiçik taymfreymlərdə gündaxili əməliyyatlar apararkən, müvafiq olaraq, 250-300 bal dayandırmaq kifayətdir, mənfəət riski hətta 1-dən 4-ə qədər artır. 300 dayanacaq və ya 900 götürmə) 3 ticarət üçün ayda 20 ticarət günü = 60 ticarət Məsələn, 40 ticarəti (66%), dayanmadan çıxışı - 300 bal və 20 ticarəti (34%) müsbət 900 punkt götürək. 300 * 40 = 12000 s. 900 *20=18000 s. Buna uyğun olaraq, hərracların 2/3-i stopda olsa belə, onsuz da ayın sonuna qədər siz 6000 p plus ilə olacaqsınız. İkinci məsələn, daha pessimist, stop-da 45 ticarət (75%) və yalnız 15 ticarət (25%) almaq!!! 300 * 45 = 13500 s. 900 * 15 = 13500 s.Hətta 75% mənfi əməliyyatlar olsa da, depozit dayanacaqda sürüşmə və broker və birjanın komissiyaları səbəbindən bir qədər az, təxminən sıfır olaraq qalacaq. Qəbulu 1000 p.-ə qədər artırmaqla sistem belə pis bir ssenaridə belə sıfıra gedəcək. Bu dərhal sizin hamınıza sual verir, bəs niyə treyderlərin 97%-i əmanətlərini boşaldır??? Bəli, çünki bu çox risk idarəçiliyinin əksəriyyəti uyğun gəlmir. Ayaqları yerləşdirməyin. Və ya bir sövdələşmə üçün risk çox yüksəkdir, ya da sadəcə layiqli birini tutmurlar !!! kimi alətlər üçün QAZR, SBRF, Si, gündaxili ticarət üçün optimal dayanacaq 20-25 bal olacaq, 60-100 bal alın (burada qrafikdəki əməliyyatın potensialından ayrıca baxmaq lazımdır) Verilən bütün nümunələr minimumdan başlayaraq götürmələrə əsaslanır, yəni kiçik məqsədlərlə ticarət etməyə dəyməz. Ballarda, risk və mənfəət ticarət sisteminizdən asılı olaraq təbii olaraq dəyişdirilə bilər, lakin 1-dən 3-ə qədər və ya daha çox üstünlüyün hələ də sizinlə qalması vacibdir. Real ticarətdə bəzən mənfəət riski 1-dən 20-yə və ya daha çox ola bilər, lakin bu, şok günlərdə olur. Məhz bu günlər ticarət ayını yaxşı bir artıya çevirməyə imkan verir! Ticarət üzrə risk indi aydındır, lakin bütövlükdə gün üçün əmanət üzrə risk 100.000 rubl əmanətin hesablanması nümunəsində aşağıda göstərilmişdir. Bu cədvəl həmçinin gündəlik riskdən kənara çıxmadan və müxtəlif alətlər üzrə üç əməliyyatı eyni vaxtda həyata keçirmək imkanından kənara çıxmadan bu və ya digər əməliyyatı həyata keçirmək üçün müqavilələrin sayını və nə qədər pul lazım olduğunu təsvir edir. Belə bir depo üçün bir ticarət sessiyası üçün optimal itki riski, məncə, 2000 rubl təşkil edir. Əmanət nə qədər böyükdürsə, bir o qədər diqqətli işləməli və gündə riski azaltmalı olacaqlar. Ən çətini ticarət sisteminin və risklərin riyazi hesablanması və onlara nizam-intizamla riayət edilməsidir. Risk menecmentinə əməl edin və qazanc sizə gəlsin!!!
1. Alqı-satqı alətləri (ticarət alqoritmi):
bir . Si stop - qiymətin 0,2% -i (50.000 qiymətində - təxminən 100 bal).
2. RTS stop -0,2% qiymət (100.000 qiymətində - təxminən 200 bal).
Əlavə olaraq baxın: siqnalları təsdiqləmək üçün bir-biri ilə SI və RTS korrelyasiyası, Sberbank və Qazprom fyuçersləri (onların istiqaməti və səviyyələri).
Ticarət 11:00-dan 18:45-dək aparılır.
İlk saat və axşam seansı alver etmirəm.
FORTS-də ticarət alqoritmi:
2. Əsas məqamlar.
Səhər, ticarətin açılışından əvvəl, ticarət edilən alətlərin D1 qrafiklərinə baxıram:
1. Ümumi qlobal tendensiya keçən ay- iki.
2. Ən yaxın güclü dəstək/müqavimət səviyyələri (ən yaxın qiymət ekstremalları) Mən onlara səviyyələr çəkirəm. Onların tarixdə əvvəllər görüşüb-görüşmədiyini araşdırıram, əgər belədirsə, bu, bu səviyyələri daha da artırır. Bu səviyyələr mənim ticarət kanalımı təşkil edir.
3.Qiymətin kanal daxilində necə davrandığını, hansı səviyyədən gerilədiyini izləyirəm və hara gedir: son 2-3 gündə hansı şamlar olub, növbəti səviyyəyə güc ehtiyatı varmı, saxta nasazlıqlar varmı, geri çevrilmə və ya pozulma mümkündür.
4. Dünən necə bağlandığımızı qiymətləndirin (ATR, yelləncək, dünən yüksək və aşağı).
5. Ümumi trendi müəyyən etdikdən sonra M5 taymfreyminə keçirəm. Mən səviyyələri dünənin yüksək və aşağı səviyyəsinə çəkirəm - bu, bu gün üçün iş kanalını təşkil edir, lakin orada ticarət YALNIZ gündəlik trend istiqamətində aparılır:
Gündəlik qrafikdə güclü tendensiya varsa, o zaman gün içi kanalın trend istiqamətində dağılmasından sonra ticarət başlayır. Əgər dar bir kanalda (son günlərdə yan-yana) ilişib qaldığımız gün, o zaman ticarət yalançı qırılma, dönüş və gündaxili kanalda konsolidasiyadan sonra başlayır. Ticarət bu məsələ həm uzun, həm də qısa ola bilər.
Çoxlu faydalı məlumat ticarət baxımından ikili seçimlər binium.ru saytında tapa bilərsiniz. Siz həmçinin ticarət üçün ən yaxşı broker seçə bilərsiniz.
Nümunə: gündəlik diaqram D1 və 5 dəqiqəlik diaqram M5 (USD-RUB fyuçersləri SI)
Qrafik D1. Qlobal tendensiya qısadır. Bu vəziyyətdə mən 2 səviyyəni vacib hesab edirəm: yuxarıdakı geri çəkilmə ekstremumu, aşağısı əvvəlki aşağı səviyyədir. Biz aşağı ilə yalançı fasilə etdik, səviyyənin arxasına qayıtdıq və səviyyənin üstündə bağlandıq. Düşünürəm ki, gün ərzində yerli modelə uyğun olaraq yuxarı səviyyəyə qədər uzana bilərsiniz. Sonra M5-ə gedirəm və səviyyələri son günün yüksək və aşağısına keçirirəm:
Cədvəl M5: Qırmızı səviyyələr gündən gəldi, sarı - Dünən Yüksək və Aşağı. Düşünürəm ki, qiyməti dünənki yüksək həddən yuxarı qaldırdıqdan sonra yuxarı qırmızı səviyyəyə uzun müddət gedə bilərsiniz.
3. Ticarət nümunəsi.
M5 diaqramında əvvəlki yüksək/aşağı göstəriciyə nisbətən şamdan yalançı çıxış.
Şərtlər (uzun müddətə):
1. Əvvəlki şam vurulur.
2. Yalandan çıxan şam yeni aşağı səviyyəni əmələ gətirir.
3. False break mum əvvəlki şam daxilində bağlanır.
4. Bədənin quyruqdan kiçik olması arzu edilir.
5. Yalançı şamdanın boşluqla açılması lazımdırmı??????
Şərtlər (qısaca):
6. Əvvəlki şam uzundur.
7. False breakout şam yeni yüksək təşkil edir.
8. False break mum əvvəlki şam daxilində bağlanır.
9. Bədənin quyruqdan kiçik olması arzu edilir.
10. Yalançı qırma şamının boşluqla açılması lazımdırmı??????
4. Model: False Break:
- Bundan sonra bu səviyyələrdən birinin qırılmasını gözləyirəm Qiymətin səviyyəyə qayıtmasını gözləyirəm.
- Giriş nöqtəsi bir geri çəkilmə və ya protrading və yalançı şam parçalanmasının bir şamının formalaşmasıdır.
6. Model: Parçalanma və bərkidilmə.
- M5 diaqramında səviyyələrə yanaşmaları gözləyirəm.
- Mən bu səviyyələrdən birinin qırılmasını gözləyirəm (təcil və sancma ilə).
- Dəqiq giriş, geri çəkilmə və ya ticarətin və saxta şamın parçalanmasının bir şamının formalaşmasıdır.
- Şam bağlandıqdan sonra, yalançı qırılma meydana gətirdi, bağlanan qiymətə gözlənilən sifariş verirəm.
- Sifarişdən sonra zərəri dayandırın və mənfəət götürün.
- Dayanma gündəlik zərər limitinin üçdə birindən çox olmamalıdır (buna görə də hər alət üçün hər bir əməliyyat üçün müqavilələrin sayı formalaşır).
7. Vəzifədən çıxın.
Sifariş verdikdən sonra dayanma və götürmə səviyyələri hərəkət etmir. Ya dayan, ya da götür (əks halda statistika pozulacaq).
Parçalarda çıxış:
1 müqavilə - 3-dən 1-ə
2 müqavilə - hissələr: 1 müqavilə - 3-dən 1-ə, 1 müqavilə - 4-dən 1-ə
3 müqavilə - hissələr: 2 müqavilə - 3-dən 1-ə, 1 müqavilə - 4-dən 1-ə
4 müqavilə - hissələrlə: 2 müqavilə - 3-dən 1-ə qədər, 2 müqavilə - 4-dən 1-ə qədər
8. Risklər.
Ticarətdə potensialı qiymətləndirərkən (3-dən 1-ə və s.) və poza formalaşdırarkən (stopun nə qədər qısa olması) nəzərə alınmalıdır:
- Texniki dayanacaq yerləşdirmək imkanı (yalançı bir şamın quyruğunun arxasında və ya bütün ticarət üçün).
- Bu mümkün deyilsə, gündəlik itki limitinin üçdə birini təyin edirik.
Gündəlik itki limiti əmanətin 2%-dən çox deyil.
3-dən 1-ə qədər minimum hərəkət potensialı yoxdursa (səviyyələri bağlayır və ya çox yüksək dayanır) ticarətə girmək olmaz.
Əvvəlki əməliyyatlarda qazancın 30%-dən çoxunu itirməyin .
9. Risklərin idarə edilməsi
1. Gündə maksimum risk əmanətin 2%-dir.
2. Hər ticarət üzrə maksimum risk əmanətin 0,6%-ni təşkil edir.
3. Maksimum məbləğ bir gün ardıcıl ticarət itirmək - 3, bundan sonra ticarət etməyin, səhvlərin niyə və harada olduğunu görün. Əgər etməsələr, bu sizin gününüz deyil.
4. Əgər qiymət artıq giriş nöqtəsini tərk edibsə, heç vaxt ticarətə girməyin, YALNIZ yalnış sökülməni meydana gətirən çubuğun bağlanış qiymətində daxil olun.
10. Hündürlük
- Əgər həftəni qara rəngdə bağlamış olsanız, mövqeyi əlavə edin: 1-dən 5-ə qədər müqavilələr - bir-bir artırın, 5 müqavilənin mövqeyindən sonra 20% əlavə edin, ancaq növbəti həftədən.
- Həftəni qırmızı ilə bağlasaq, mövqeyi azaldırıq: tərs qaydada, ancaq növbəti həftədən.
11. Statistika
- İş günündən sonra, bazar bağlandıqda, sonrakı təhlillərlə əməliyyatların skrinşotlarını çəkirəm (sövdələşmənin düzgün olub-olmaması, bazarın sonrakı yeri, başqa giriş nöqtələri olub-olmaması).
- Bütün əməliyyatlar gəlirli / zərərsiz əməliyyatların, orta mənfəət / zərərin, orta gəlirli / zərərsiz günün və ya digər dövrün statistikasının sonrakı anlaşılması üçün ayrıca bir sənəddə və ya statistika saytında qeyd olunur.
