Fərdi treyderlər fyuçersləri necə ticarət edirlər? Fyuçerslərin texniki təhlili: biz mübadilə aktivindən səmərəli istifadə edirik

Birjada ticarətin uğuru təsadüfiliyə deyil, maliyyə cəhətdən dəqiq hesablamaya və səriştəli təhlilə əsaslanır. RTS indeksi fyuçers bazarında əməliyyatlar aparmaq üçün qiymət qrafikləri və həyata keçirilən əməliyyatların həcmi kimi alətlərdən, habelə kotirovkaların həcmi olan cədvəldən istifadə olunur.

Bazarda real vəziyyəti müəyyən etmək üçün əsas alət kimi 2013-cü ilin dekabr ayından istifadə edilən RTS fyuçerslərinin qiyməti və ticarət həcminin qrafiki. Hesablama həm də neftin qiymətinin faktiki dəyişməsinə əsaslanır.

RTS indeksi üzrə fyuçerslər, səhmlərinin yarısı Rusiya emitentləri arasında paylanmış MICEX-RTS birjasının göstəriciləri ilə birbaşa mütənasibdir. Bu baxımdan, RTS cədvəlinə əlavə olaraq, MICEX qiymət cədvəlinin yaradılması ticarətin idarə edilməsi üçün əsas alət hesab olunur.

Bir dolların qiymətləri və satış həcminin rubla fyuçers nisbətini əks etdirən qrafik Si kimi təyin edilmişdir. Fyuçerslərin dəyəri ilə RTS indeksi arasında tərs mütənasib əlaqə qeyd edilmişdir. Si fyuçersləri düşərsə, RTS fyuçersləri verilmiş ədədlərin sayı ilə artacaq. Si fyuçers göstəricilərinin təhlili MICEX-in beynəlxalq bölməsinin qrafikinin məlumatları əsasında aparılır. Bu münasibət Rusiya xammal iqtisadiyyatının dolların məzənnəsindən asılılığı ilə əsaslandırılır.

Hərracların aparılması üçün qrafiklərə əlavə olaraq, treyderə bir stəkan sifariş lazımdır, yəni ticarət sürücüsü və ticarət əməliyyatlarına nəzarətin həyata keçirildiyi cədvəllər. Qrafik yaratmaq üçün müştəri hesablarının xüsusiyyətlərinə, sifarişlərin məzmununa və bütün aparılan əməliyyatların göstəricilərini göstərən cədvələ ehtiyacınız olacaq.

MICEX-də ticarət valyuta fyuçersləri bank filiallarında əskinasların dəyişdirilməsi ilə eynidir. Əgər məzənnənin aşağı düşəcəyini gözləyirsinizsə, valyutanı satmalısınız, əgər onun dəyəri rəvan və ya kəskin şəkildə artarsa, almaq üçün vaxtınız olmalıdır.

Lakin valyuta ehtiyatlarının birjada satışının bir sıra üstünlükləri var:

Birja ticarətinin əsas xüsusiyyəti gələcək dövr üçün əməliyyatlar başlamazdan əvvəl valyuta ehtiyatını saxlamaq imkanıdır. Əgər treyder Amerika dollarının artımında maraqlıdırsa, o zaman bu valyutaya fyuçers almalıdır. Dəyərinin artması ilə treyder kompensasiya - mükafat alacaq, çünki ticarətlər spekulyasiya və mübadilə əsasında aparılır. Rubl indeksi Rusiya neftinin satış səviyyəsi ilə düz mütənasibdir. Təbii resursun qiymətləri “aşağıya salınarsa”, Rusiya valyutasının məzənnəsi çox güman ki, müvafiq dəyərə düşəcək.

Dollar-rubl cütlüyünün planlaşdırılması prinsipləri

Birja ticarətində ən məşhur fyuçerslərdən biri RTS indeksidir. Göstərici FORTS-də treyderlərin maraqlarını təmsil edən brokerlərə köçürülən aşağı haqlar və komissiyalar ilə fərqlənir.

Rusiya iqtisadiyyatının inkişafının göstəricisi kimi neft ehtiyatlarının dəyəri ilə yanaşı, dollar-rubl cütlüyündə ticarət böyük maraq doğurur, çünki beynəlxalq arenada Rusiya valyutası geniş treyderlər üçün maraqlı deyil.
Dünya ticarətində valyuta fyuçerslərinin və fond indekslərinin işini müqayisə etsək, valyuta ekvivalentləri ilə ticarətin ən çevik maliyyə göstəriciləri ilə aparıldığını müəyyən edə bilərik. Onlar gündaxili ticarət üçün əlverişlidir.
Fyuçers qrafikini tərtib edərkən, gündüz sessiyasında ticarət qrafikindəki maksimum və minimum dəyərlər arasındakı fərqi müəyyən etmək vacibdir.

Limitləri müəyyən etmək üçün tarixi göstəricilər nəzərə alınır. Aralarındakı məsafə nə qədər böyükdürsə, 5 dəqiqəlik cədvəl daxilində hərəkət imkanları bir o qədər yaxşıdır. Eyni zamanda, risklər məqbul səviyyədə qalır və mənfəət səviyyəsi yüksək səviyyələrə çata bilər. Valyuta qiymətindəki dəyişikliyi proqnozlaşdırmaq fond göstəricilərinə nisbətən daha asandır. Onların dəyişmə trayektoriyası, xüsusən təcrübəsiz treyderlər üçün daha aydındır. Müvəqqəti xüsusiyyətlər valyuta ticarəti zamanı daha səmərəlidir, çünki RTS indeksi uzun müddət dəyişməz qala bilər ki, bu da vəsaitlərin hərəkətinə gətirib çıxarmayacaq. Dollar-rubl üzrə valyuta fyuçersləri vəziyyətində, bu müddət ərzində satış məzənnəsində bir neçə eniş və kəskin artımlar baş verə bilər ki, bu da yüksək mükafata zəmanət verir.

Valyuta hərəkəti qrafiki Moskva Birjasının saytında onlayn olaraq təqdim olunur. Göstəricilər bütün növ brauzerlərdə 10 dəqiqəlik gecikmə ilə yenilənir. Real vaxt rejimində ticarətin gedişatını izləmək üçün fyuçerslərin hərəkət dinamikasını əks etdirən xüsusi CFD proqramını quraşdırmaq lazımdır. Bu girovla işləyərkən dollar-rubl ticarəti üçün fyuçerslər məhdudiyyətsiz yayımlanır. Sistem həmçinin aktiv dinamikasının mövqelərini qoruyarkən göstərilən əsas və törəmə fyuçerslər arasındakı fərqin nümayişini quraşdırdı. Beləliklə, valyuta opsionları üzrə satışın təşkili üçün ilk alət xarakterizə olunur.

Dollar-rubl qrafikinin neft satış məzənnəsinə təsiri

Neftin qiymətinin düşməsi ilə rublun dəyəri kəskin şəkildə aşağı düşür.
Qrafik qurarkən, dünya bazarlarında yerli valyutanın dəyərini təyin edən Rusiya neftinin satış dərəcəsi əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Neftin qiymətini xəbərlər müəyyən edir. Məsələn, qara qızılın qiymətinin düşməsi ərəfəsində İrandan ABŞ-a resursun göndərilməsi ilə bağlı xəbərlər baş verib.

Qızıl satarkən dəyişən valyutalar

Neftin qiymətinin dəyişməsi ilə yanaşı, xarici valyuta ilə ticarət birbaşa qızılın satış məzənnəsindən asılıdır. Sadə bir misal - müqavilənin predmeti qızılın qram və unsiyaları ilə ölçülür. Onun dəyəri barda olan hər unsiya üçün ABŞ dolları ilə müəyyən edilir.

Minimum qiymət dəyişikliyi 5% zəmanətlə 0,1 dollar götürülür qızılın satışı üzrə müqavilənin dəyəri.

Hərrac zamanı qəbul edilmiş dollar/rubl məzənnəsi 1/35,50 olub. Sövdələşmə 835 nöqtədə əməliyyatlar həyata keçirilir. Beləliklə, açıq mövqe 835 * 35,5 hesablanması əsasında 29,642 rubl olacaq. GO - 1482 rubl məbləğində 29642-dən 5%.

Qızılın qiyməti neft kimi bir neçə mövqe ilə dəyişərsə, ehtimal ki, addım 880-ə bərabər olacaq. Beləliklə, səviyyə 45 bənd yüksələcək və 45 * 35,5 rubl hesablanması əsasında 1598 rubl təşkil edəcək. Göstərilən dəyər qızılın qiyməti dəyişdikdə əldə edilir.

Valyuta hərəkəti cədvəlinin Sberbank səhmlərinin ticarəti nümunəsindən asılılığı

Birja üçün marja çağırışı riski böyük əhəmiyyət kəsb edir, yəni minimum dəyərə nail olmaq. Bu vəziyyəti sadə bir nümunə ilə izah etmək olar.
Sberbank-ın 100 səhmini alarkən onların dəyəri 90 rubl olaraq təyin olundu. səhm başına, yəni cəmi 9000 rubl. Ticarət zamanı Sberbank səhmlərinin qiyməti 5,5% azalaraq 85 rubla çatıb. Ümumi itkilər 500 rubla bərabər idi.

Əhəmiyyətli olan, məsələn, Sberbank qiymətli kağızları ilə əməliyyatlar üçün 15% məbləğində müəyyən edilmiş girovdur (GO). Bu texnologiyadan istifadə edərək ticarət edərkən, onun ölçüsü 9000 * 0.15 düsturuna uyğun olaraq əldə edilən 1350 rubl olacaqdır. Beləliklə, xərclər 500 rubl itki ilə 37% -ə bərabər olacaq.

Fyuçerslərin dəyəri 7%-dən çox düşdükdə, sonrakı ticarətlər üçün pulun yarısı qaldığından, marja çağırışı elan edilir. Sberbank səhmlərində belə ticarətdə fyuçers satmaq bir broker tərəfindən məcbur edilir.

Dollar və rublla bağlanmış müqavilələrin göstəricilərinə əsaslanan fyuçers və ya CFD qrafikindən istifadə etmək üçün bazarda ticarətin xüsusiyyətlərinə müvafiq fyuçerslərin adını daxil etmək lazımdır. Tickerlərin adı adi addan fərqli ola bilər, lakin qəbul edilmiş ticarət göstəriciləri ilə fyuçerslərin və CFD-lərin siyahısı həmişə qrafikin altında xüsusi cədvəldə yerləşdirilir.

Səhər 7:20-də başlayır və 14:10-da bitir.

Ticarətə başlamazdan əvvəl etməlisiniz trendi müəyyən etməyi öyrənin... Bunun üçün bizi üç parametr maraqlandırmalıdır:

Trendi düzgün müəyyən etmək üçün bir-birinə nisbətən zaman dövrlərinin qarşılıqlı təsirini və bu dövrlər üçün həcmləri başa düşməlisiniz. Həmişə yadda saxlamalısınız ki, bazar həcmdən həcmə “hərəkət edir”:

düyü. 1. Bazarda qiymətlərin sxematik hərəkəti.

Bizə lazım olan tək şey budur cari bazar vəziyyətini təhlil edin son gün, son və cari həftə, müqavilə ilə bağlı.

Daha məhsuldar trendin qiymətləndirilməsi üçün ondan istifadə etmək ən əlverişlidir kombinə edilmiş qrafiklər... Bir qrafiki digəri üzərində birləşdirməyin (üst-üstə düşməsinin) məqamı ondan ibarətdir ki, bu yanaşma sizə bazarın “əhval-ruhiyyəsini” görməyə imkan verir, daha doğrusu, bazarın hansı zonada yerləşdiyini: al və ya sat. Məsələn, əgər siz əvvəlki günü və indiki günü götürsəniz və hər iki qrafiki bir-birinin üstünə qoysanız, bazarın mənzərəsi aydın olacaq (bax. Şəkil 2).

düyü. 2. Birləşdirilmiş Avro qrafiki.

Burada aydın görə bilərsiniz ki, əvvəlki gün (qırmızı) həcm formalaşıb, növbəti (yaşıl) isə bu həcmdən yuxarı ticarət edilib, buna görə də bazar əvvəlki günə nisbətən alış zonasındadır.

Siz də müəyyən etməlisiniz müqavilə qiymətinə nisbətən bazar mövqeyi... Bunun üçün istifadə olunur həftəlik kombin qrafiki qlobal trendi müəyyən etmək.

düyü. 3. Birləşdirilmiş Avro həftəlik qrafiki.

Şəkil 3 müqavilə qiymətinin son (yaşıl) həftədə formalaşdığını, cari (ağ) isə bu yığılmadan yuxarı çıxdığını göstərir, buna görə də bazar son həftəyə və müqavilə qiymətinə nisbətən alış zonasında idi.
Trendi düzgün müəyyən etmək üçün bilməli olduğunuz son şey, həcmlərdən "dəhliz" yaratmaq prinsipidir. Bir nümunəyə baxaq. 10.11-14.11 (qırmızı) və 17.11-21.11 (yaşıl) həftələri qiymətlərdən qiymət diapazonu formalaşdırıb ki, bu da bizə bazarın gələcək hərəkətini müəyyən etməyə xidmət edəcək.

düyü. 4. Cildlərdən “dəhliz”in formalaşdırılması prinsipi.

Dəhlizin yuxarı sərhədindən yuxarı bazar şərti olaraq alış zonasında, aşağı sərhəddən aşağıda - satış zonasındadır. Əgər cari bazar qiyməti kanaldadırsa, bir şey edin Məsləhət deyilçünki bazarda dəqiq istiqamət yoxdur. Bu prinsip həm gündəlik diapazonlara, həm də gündaxili ticarətə tətbiq edilməlidir.

Gündaxili avro ticarəti

Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, bütün gündaxili hərəkətlər gündaxili gündəlik həcmlərə və keçmiş həcmlərə əsaslanır. Günün həcmi saatların həcmindən, saatların həcmi daha kiçik dövrlərin həcmindən formalaşır. Biz başa düşməyə diqqət edəcəyik gündaxili həcmlər.

Bazar ertəsi 11/24/2008-ci ildə EURO (EUA) üzrə bir gündaxili bazar hərəkəti nümunəsini nəzərdən keçirək. Biz 30 dəqiqə ərzində hər saatı nəzərdən keçirəcəyik və formalaşmış həcmlərlə bağlı bütün qiymət hərəkətlərini izləyəcəyik.

00: 00-01: 00. İlk saat:

düyü. 5. Ticarətin ilk saatı ərzində bazar davranışı.

İlk saatın 1.2665 qiymətində maksimum həcm yaratdığını görürük və düzgün şəkildə bu saat ərzində necə formalaşdığını görə bilərik. İlk 30 dəqiqə - maksimum həcm 1,2651, ikinci 30 dəqiqə isə 1,266-dır. Saatlıq diaqramın açılışında, həftənin həcmi 1.2515 olduğundan, bazarın həcmi - alışlar üstünlük təşkil etdiyi üçün satın alınmalı idi. Beləliklə, ilk saat alış üçün ləğv edildi və həcmi 1.2665 səviyyəsində formalaşdırdı. Saatlıq birləşdirilmiş diaqramda necə baş verdiyini görə bilərsiniz.

düyü. 6. Birinci saatın Combo-cədvəli.

00: 01-02: 00. İkinci saat:

düyü. 7. Ticarətin ikinci saatında bazar davranışı.

Birinci saatın həcmindən satış üçün işin ikinci saatı ləğv edildi. Şəkil 7-ə diqqət yetirsək, satışın birbaşa birinci sütunun həcmindən, ilk saatın maksimum həcmindən necə başladığını və həcmin 1.262 qiymətində formalaşdığını görərik, burada, indiki vaxtda. , gün üçün maksimum həcm formalaşıb.
Sağdakı rəqəm göstərir ki, ikinci saatın ilk 30 dəqiqəsi 1.2634 qiymətində maksimum həcmi formalaşdırdı və sonrakı 30 dəqiqə bu səviyyəyə yaxınlaşdı və onu işlədi - bazar yenidən satıldı.

Kombo diaqramda bu inkişaf görünür (bax. Şəkil 8). 30 dəqiqə və saatın bütün səviyyələri açıqdır.

düyü. 8. İkinci saatın Combo-cədvəli.

00: 00-03: 00. Üçüncü saat:

İşin ikinci saatında müşahidə etdiyimiz güclü bazar hərəkətindən sonra bazar yeni həcm toplamaq üçün dayandığından üçüncü saatı da eyni əhval-ruhiyyədə keçirdik. Cari vaxt üçün bir saatın maksimum həcmini təşkil edən qiymət diapazonu dardır, günün həcminin 1.2588 qiymətinə transferi baş verdi. Bu vacib məqam nəzərə alınmalıdır.

düyü. 9. Ticarətin üçüncü saatında bazar davranışı.

Bu saatı 5 dəqiqəlik fasilə ilə nəzərdən keçirsək, görərik ki, həcmin aslan payı ikinci 5 dəqiqədə, altıncı dəqiqədə formalaşmışdır. Bu, Şəkil 10-da aydın görünür.

düyü. 10. İşin üçüncü saatının əsas hissəsinin formalaşması.

Və əlbəttə üçüncü saatın necə göründüyünü görək Combo qrafika(şək. 11-ə baxın).

düyü. 11. Üçüncü saatın Combo-cədvəli.

00: 00-04: 00. Dördüncü saat

Dördüncü saat keçdikdən sonra, ki, biz çox hissəsini bir yerdə keçirdik, konsolidasiya etdik, dördüncü daha aşağı açıldı. Nəticədə məlum olur ki, satışa dərhal daxil olmaq mümkün deyil, çünki səviyyəli inkişaf olmayıb və ilk 15 dəqiqə 1.2578 qiymətində formalaşıb.

düyü. 12. Dördüncü saatın ilk 15 dəqiqəsində işləyin.

Növbəti 15 dəqiqə (3: 15-3: 30) əvvəlkilərdən daha yüksək, 1.259 və son bir saatın həcmindən yuxarı qiymətlə açıldı. Bu saat 02: 00-3: 00 diapazonunda formalaşan həcmdən alış üçün ləğv edildi. Bazarın həcmdən həcmə necə hərəkət etdiyi nəzərə çarpır.

düyü. 13. Dördüncü iş saatının həcminin formalaşması.

Alış ticarətindən sonra cari saatın maksimal həcmi 1.2607 qiymətində formalaşıb, bunu Şəkil 13-də görmək olar. Kombo diaqramda bazarın satıldığı nəzərə çarpır, üçüncü və dördüncü saatlarda isə (yaşıl) və qırmızı) almaq üçün bazarı başqa istiqamətə çevirən maksimum gündəlik həcmin 1.259 qiymətinə köçürülməsi ilə daha böyük həcm formalaşdırdı:

düyü. 14. Dördüncü saatın Combo-cədvəli.

Fortrader

Suite 11, İkinci Mərtəbə, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Viktoriya Viktoriya, Mahe, Seyşel adaları +7 10 248 2640568

Müasir fyuçers kapital bazarının bir hissəsidir, qiymət dəyişkənliyini kompensasiya etmək və təklifdə kəskin dəyişiklik olmadan pul tələbinin “ani” ortalaşdırılması üçün effektiv vasitədir. Bu cür aktivlərin texniki təhlili funksiyalara malikdir, onlardan istifadə etməklə siz səhvlərdən qaça və Forex-də əməliyyatlarınızın etibarlılığını artıra bilərsiniz.

Aktivlər arasındakı əsas fərq Forex bazarının strukturunda və fyuçers müqavilələri bazarında, yəni bazar qiymətinin formalaşması prinsiplərindədir.

Forex bazarı birjadankənar banklararası bazardır, banklar və digər maliyyə institutları tərəfindən spekulyasiya və maliyyə axınlarının tənzimlənməsi üçün istifadə olunur. Həqiqi həcmlər dəqiq görünmür, çünki vahid ticarət platforması yoxdur. Spekulyativ əməliyyatların həcmi 70%-dən çoxdur. Fəal tənzimləmə cəhdlərinə baxmayaraq, belə bir bazara nəzarətin dərəcəsi aşağıdır. Texniki analiz, hər bir brokerin öz qiymət axınına malik olması ilə çətinləşir.

Fyuçers bazarı klirinq sövdələşmələri prosesində birjada satıcı və alıcını birləşdirən mərkəzləşdirilmiş (şəffaf) birja bazarıdır. Yayılma yoxdur, üzən təklif/sahiş minimaldır və müştəri sifarişlərinin həcmi ilə tənzimlənir. Yəni real müştəri real fyuçers müqaviləsi alsa, lakin aktivin qiyməti aşağı düşərsə, deməli, bu müştəri itkiyə məruz qalır və bu müqaviləni ona satan qazanc əldə edir. Müştərinin itkisi heç bir şəkildə birja və ya brokerin mənfəətinə çevrilmir. Birja, müştəriyə fərdi olaraq təyin edilən dövriyyədən alınan komissiya hesabına yaşayır: əgər əməliyyatlar azdırsa, komissiya spredə bərabərdir (Forex-ə bənzər), çox sayda əməliyyatla bu, daha aşağıdır.

Diqqət edin: əksər forex brokerləri sakitcə fyuçers ticarətinə zəmanət verdiklərini bəyan edirlər, lakin ticarət alətlərinin siyahısı, bir qayda olaraq, yalnız CFD aktivlərini ehtiva edir. Həqiqi ticarət açmadan əvvəl fərqi öyrənmək və hiss etmək çox tövsiyə olunur. Burada ətraflı oxuya bilərsiniz Forex-də fyuçers haqqında .

Mövzu haqqında bir az

Forex-də ticarət üçün maraqlı ola biləcək bütün fyuçerslər hesablanır, yəni onlar üzrə faktiki çatdırılma gözlənilmir. Bu gün forvard müqavilələri şəklində geniş çeşiddə ticarət aktivləri təklif olunur: valyuta məzənnələri, əmtəələr, fond və hesablaşma indeksləri, qiymətli kağızlar, metallar və enerji mənbələri. Fyuçerslərin texniki təhlili daha fundamental amilləri nəzərə almalıdır. Birjalar daim müxtəlif son tarixləri olan müqavilələrlə ticarət edirlər, buna görə də bütün aktivlər üçün çatdırılma tarixinin aydın şəkildə göstərildiyi bir neçə il üçün xüsusi birja təqvimi mövcuddur.

İndi real aktivin (səhm, istiqraz və ya əmtəə) fyuçersin əsası olması tamamilə lazımsızdır - bu, faiz dərəcələrinin artması ehtimalı və ya milli seçkilərin nəticəsi kimi istənilən məlumat ola bilər. Belə aktivlərə tələb və şərtləri bazar formalaşdırır.

İndeks fyuçersləri ayrıca aktivlər qrupu hesab edilə bilər: ümumi, sənaye, regional. Mürəkkəb və ya sənaye indekslərinin dinamikasına təsir edən əlavə bir amil onun hesablanmasına daxil olan müəssisələrin hesabatıdır - müvafiq təqvimə diqqət yetirin. Yeni indeks aktivləri daim görünür, məsələn, bu yaxınlarda CME Group fyuçersləri işə saldı - dolların real dəyərini qiymətləndirmək üçün yeni bir indeks (DXY-yə bənzər), on valyuta səbətinə (EUR, JPY, CAD, MXN, GBP, AUD, CHF, KRW, CNH, BRL).

Fyuçerslərin texniki təhlilinin xüsusiyyətləri

Böyük fyuçerslər standart forex terminalı vasitəsilə, praktiki olaraq eyni fundamental və texniki analiz prinsiplərindən istifadə etməklə, standart sifariş növlərindən istifadə etməklə satıla bilər. Üstəlik, ilkin olaraq bütün texniki vasitələr əmtəə müqavilələrinin ticarəti üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır.

Forex kotirovkaları müxtəlif mənbələrdən gəlir və adi forex terminalında sizə təklif olunan CFD aktivlərinin qiymətləri müəyyən bir anda müxtəlif saytlarda əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Real fyuçerslərlə bu mümkün deyil, ticarət yalnız birjalarda aparılır və yalnız konkret ticarət cütü, alıcı-satıcı kotirovkalar formalaşdırır. Bütün birja platformaları əvvəlki ticarət günü üçün öz qiymətlərini 1 işarə dəqiqliyi ilə açıq şəkildə dərc edir, beləliklə, ticarət terminallarında fyuçerslərlə işləyərkən bütün müştərilər eyni məlumatlara sahib olurlar.

Fyuçers müqavilələri müddətli aktivlərdir, yəni onların bağlanma (saat bitmə) tarixi var, bu tarixə qədər müqavilə yerinə yetirilməlidir, yəni müştəri öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən könüllü olaraq xilas ola bilər. Müqaviləni bitmə müddətindən artıq saxlamaq üçün mütəmadi olaraq sonrakı müqaviləyə keçməlisiniz. Əgər siz fyuçers müqaviləsini vaxtında bağlamasanız, broker onu zorla bağlayacaq və qiymət ən yaxşı olmayacaq. Sözsüz ki, möhtəkirlərin əksəriyyəti aktivə kifayət qədər qısa müddətə sahibdirlər.

Fyuçers, ilk növbədə, volatillikdir, çünki real birjada qısamüddətli spekulyatorların payı da kifayət qədər təsir edicidir. Ancaq ağlabatan yanaşma ilə, bu cür fəaliyyət gün ərzində Forex əməliyyatlarında sabit gəlir gətirə bilər. Əsas xəbərlərə və ya fors-majorlara qarşı əsəbi reaksiyalar əlaqəli bazarları təhlil etməklə kompensasiya edilə bilər.

Fyuçers dəyişkənliyinin heterojenliyi daim təsirlənir. Orta hesabla müqavilənin "həyat müddəti" 3 aydan 6 aya qədər olsa belə, onun üçün əsas ticarət həcmi son 3 həftədə (qısamüddətli müqavilələr üçün) və ya son 2 ayda (uzunmüddətli müqavilələr üçün) baş verir. müddət), yəni bu fyuçers ən yaxın bitmə tarixi olduqda.

Bu, uzunmüddətli təhlili çətinləşdirir. Müqavilənin açılmasından dərhal sonra likvidlik yoxdur - kəskin qiymət sıçrayışları var, bağlanma tarixinə yaxın, sabit, lakin hələ də çox güclü volatillik görünür. Nəticədə, bir Forex aktivi güclü dəstək/müqavimət səviyyəsinə yaxınlaşdıqda, fyuçers aktivi “gəncliyi” səbəbindən buna reaksiya verə bilməz və ya cari müqavilə bağlanmazdan əvvəl böyük həcmdə əməliyyatlar qeydə alındığı üçün yanlış siqnallar verə bilər. Buna görə də, Forex ticarət terminalında CFD-ləri təhlil etmək üçün texniki təhlilə ən uyğun gələn və təqvim fərziyyələrinə məruz qalmayan zaman müddətinin "ortasında" olan fyuçers məlumatlarından istifadə etməlisiniz.

Fyuçers iki tərəfin (satıcı / alıcı) iştirak etdiyi bir əməliyyat olduğundan, açıq mövqelərin sayı anlayışı ticarət iştirakçılarının müəyyən bir qiymət hərəkətinə maraq dərəcəsini və müəyyən bir fyuçersə daha açıq marağı göstərir, daha çox qiymət hərəkəti gözlənilməlidir. ... Biz açıq maraq haqqında məlumatları CME hesabatlarından və ya digər mübadilə resurslarından alırıq.

Fyuçerslərin bitmə tarixi nə qədər yaxın olsa, onun üzərində bir o qədər çox əməliyyat qeydə alınır. Aktiv bazarı incələşir, boşluqlarla, böyük həcmli böyük oyunçular aktivləşir, spekulyasiya edir və qiyməti lazım olan istiqamətə dəyişir. Belə vaxtlarda fyuçers qiyməti artıq CFD aktivləri və ya valyuta cütləri üçün "bələdçi" və ya ticarət siqnalları mənbəyi kimi istifadə edilə bilməz.

Fyuçers ticarətində heç bir kilidləmə və dəyişdirmə yoxdur, lakin rollover var və klirinq var. Spot qiymətlərlə fyuçers analoqu arasında həmişə fərq var - yeni müqavilə açılanda maksimumdur, müqavilənin bağlanma tarixi yaxınlaşdıqca azalır. Bundan əlavə, qiymət hesablamaları bir aktivdəki fərqlə çətinləşir, lakin fərqli şərtlərlə.

Fyuçers ticarətinə hazırlaşır

Hər hansı fyuçers ticarətinə başlamazdan əvvəl minimum texniki analizdən əlavə, bəzi hazırlıq işləri görməlisiniz. Birincisi, biz aktivin tikerini müəyyənləşdiririk (ya CME www.cmegroup.com, ya da ICE www.theice.com saytında), məsələn, qızıl ticker ilə “Qiymətli” sütununda “Metallar” bölməsinə keçir. “GC Gold”. Sonra, biz müqavilənin spesifikasiyasını - aktivin əsas parametrləri ilə "Müqavilə xüsusiyyətlərini" öyrənirik. Paralel olaraq onlarla müqavilə ticarəti aparıla bilər ("Siyahıdakı müqavilələr" bölməsində görünür), bizə ən likvid olanı lazımdır. Müvafiq bölmədə, məsələn, BarChart veb saytında, "Həcm" sütununda məlumatları axtarırıq - ən böyük həcm lazımdır. Qonşu müqavilələrin məlumatları təxminən bərabərdirsə, daha uzun müddət seçirik.

Mövcudluğunun son saatlarında açıq sövdələşmə ilə qalmamaq üçün özümüz üçün ticarətin son gününü və seçilmiş müqavilənin bitmə tarixini dəqiqləşdirməyə əmin olun. Əks halda, ən yaxşı halda, qeyri-standart spredlərlə nazik bazarda bağlanmalı olacaqsınız və ən pis halda, broker sövdələşmənizi çox əlverişsiz qiymətə təyin edəcək.

Aylıq fyuçerslər üçün ən azı bir neçə iş günü, sövdələşməni növbəti müqaviləyə (indiki müqaviləni bağlayıb daha “uzaq” fyuçersdə yenisini açmaq) köçürmək tövsiyə olunur. rüblük olanlar.

Nəzərə alın: fyuçerslərdə leveraj əvəzinə "girov marjası" anlayışı istifadə olunur ki, bu da müxtəlif müqavilələr üçün fərqli ola bilər, eynilə 1 işarənin qiyməti kimi.

Fyuçers ticarəti üçün strategiyalar

Fyuçers aktivləri üzərində yaxşı işləmiş demək olar ki, bütün ticarət strategiyaları Forex-də uğurla tətbiq oluna bilər, lakin müəyyən qaydalara tabedir.

Yüksək orta volatilliyə baxmayaraq - fyuçerslər üzrə skalperlər sağ qalmır, real birja treyderlərinin böyük əksəriyyəti orta müddətli treyderlərdir və böyük həcmdə fyuçers demək olar ki, bütün dövr ərzində uzun mövqelərdədir. Nəticədə, bazar qiymətini müqavilə səviyyəsinə mümkün qədər yaxınlaşdırmaq üçün müqavilələrin bağlanmasından əvvəl bir yelləncək hərəkəti meydana çıxır. Yeni fyuçers açdıqdan sonra qiymət əvvəlki səviyyəyə eyni sürətlə qayıda bilər.

Bir qayda olaraq, iri birja treyderləri ənənəvi hesablanmış göstəricilərə nisbətən həcm təhlili və VSA texnologiyalarına üstünlük verərək minimum texniki analizdən istifadə edirlər. Ticarət korifeylərinin reklam edilən demək olar ki, bütün göstərici strategiyaları xüsusi olaraq Forex üçün yaradılmışdır. Fyuçers ticarətində RSI və ya Stokastik kimi osilatorların istifadəsi adətən yalnız yanlış siqnallar əlavə edir, lakin trend göstəriciləri, xüsusən də hərəkətli ortalamaların kombinasiyası, eləcə də impulsa əsaslanan göstəricilər tələb olunur.

Xəbər fyuçerslərində hərəkət adətən çox güclüdür (xüsusilə də indekslərdə), lakin məntiqsiz görünür. Statistika göstərir ki, 90% hallarda fyuçers treyderləri bazar tərəfindən işlənməmiş və ya aktuallığını tamamilə itirmiş fundamental məlumatlardan istifadə edirlər. Fundamental amillərin, xüsusən də əmtəə fyuçerslərinə təsiri həmişə multifaktorialdır və normal, əsaslı reaksiya üçün bazarın təhlili müəyyən vaxt tələb edir.

İnsayder faktoru əsas fyuçerslərə (neft, qızıl, S & P500, dollar indeksi) ən çox təsir edir: əsas bazardan əvvəl vacib məlumatlara sahib olmaq, xəbərdən əvvəl böyük oyunçular, kütləni məcbur etmək üçün qiyməti süni şəkildə məntiqi hərəkətə qarşı hərəkətə gətirirlər. treyderlərin bazara sıçraması və əslində xəbərin çıxmasından sonra işə qəbul edilən mövqenin boşaldılmasını tez həyata keçirir. Buna görə texniki təhlilin əksinə olaraq, hətta mənfi məlumatlarda belə, əsas fyuçers həmişə əks istiqamətdə qısamüddətli impulslar verir və eyni zamanda tez bir zamanda geri çəkilir ki, bu da kifayət qədər StopLoss səviyyəsinə malik kiçik əmanətlər üçün çox təhlükəlidir.

Güman edilir ki, sabit bazarda birja oyunçuları həmişə gün içi qrafikdə müəyyən edilmiş trendi izləyəcəklər. Fyuçers ticarəti üçün sadə, lakin sabit strategiyanı xatırladaq

Pivot nöqtələri ilə ticarət

Bu texnika əvvəlki günün məlumatlarını dominant trendin müəyyən edilməsi üçün əsas hesab edən real mübadilə oyunçularının məntiqinə ən uyğundur. Ticarət aktivləri: fond indeksləri; yağ; qızıl; əsas valyuta cütləri.

Texniki təhlil pivot nöqtələrini əvvəlki qapalı dövrün Aşağı, Yüksək və Yaxın qiymətləri (H1 / D1 / W1 / MN1) əsasında hesablanmış qiymət dəstəyi / müqavimət səviyyələri kimi müəyyən edir. Lazım gələrsə, hesablamalar ardıcıl olaraq bütün vaxt çərçivələri üçün aparılır, lakin, əlbəttə ki, hesablama üçün məlumat diapazonu nə qədər kiçik olarsa, qurulmuş səviyyələrin dəqiqliyi bir o qədər aşağı olar. Günün gündəlik dönmə nöqtələri hər bir sonrakı valyuta sessiyası üçün iş sxemini qurmağa imkan verir.

Gündəlik dönmə nöqtələrinin hesablanması üçün klassik sxem günün mərkəzi dönmə nöqtəsini təyin etməklə başlayır: PP0 = (Aşağı + Yüksək + Yaxın) / 3.

Ondan ilk müqaviməti hesablayırıq: R1 = (PP0 * 2) - Aşağı; və ilk dəstək: S1 = (PP0 * 2) - Yüksək.

İkinci dəstək və müqavimət cütü aşağıdakı kimi müəyyən edilir: R2 = PP0 + (R1– S1); S2 = PP0 - (R1 - S1).

Ticarət texnologiyası elementardır: biz hər dəfə ən yaxın dönmə nöqtəsi (qapalı şam ilə) açıldıqda ticarət açırıq.

Vəqf baxımından, yuxarıda təsvir edilən dəyərlərin böyük oyunçuların maraqlarının uzun müddət tarazlıqda olduğu səviyyələri göstərdiyinə inanılır. Təcrübəli treyderlər əlavə göstəricilər və ya diaqram nümunəsindən istifadə edərək giriş nöqtəsini mümkün qədər dəqiq müəyyən etmək üçün digər alətlərlə birlikdə pivot nöqtələrindən istifadə edirlər.

Unutma: bütün dünya bir neçə onilliklər ərzində pivot nöqtələrində ticarət edir və bunda heç bir sirr yoxdur. Ciddi pul idarəçiliyinə uyğun olaraq, pivot nöqtələri ticarət strategiyası yalnız üç şərt yerinə yetirildikdə sərfəli olacaqdır:

şok gününü düzgün təyin etməlisiniz;
ticarət sessiyası zamanı trendə uyğun olaraq ciddi şəkildə açın.
növbəti pivot səviyyəsinə çatana qədər gəlirli mövqe tutmaq.

Dönmə nöqtələri ideyası, Rezvyakovun strategiyasında görünən şok günü nəzəriyyəsi tərəfindən olduqca effektiv şəkildə istifadə olunur. Sessiyanın əvvəlində şok trend günü müəyyən edilir: əgər qiymət pivot nöqtəsi ərazisində hərəkət etməyə başlasa, o zaman 90% ehtimalla gün trend olacaq. Əgər ticarət sessiyasının əvvəlində qiymət pivot nöqtəsinin diapazonuna düşmürsə, məsələn, R2-dən yuxarı və ya S2-dən aşağıdırsa, onda biz mənzil gözləyirik və açıq sövdələşmənin həcmini azaltmağa dəyər, ya yox ümumiyyətlə bazara girir.

Limit sifarişləri ilə formalaşan güclü qiymət səviyyələri bazar tərəfindən dəfələrlə sınma/geri çəkilmə üçün sınaqdan keçirilir, tendensiyanın müəyyən edilməsi üçün uzun illər iri oyunçular tərəfindən istifadə edilir. bump day sisteminə görə, cümə günü (bazar ertəsi boşluq riskinin yüksək olması səbəbindən) və fyuçerslərin sonunda yeni hərracların açılması tövsiyə edilmir.

Bir qayda olaraq, strategiya dönmə nöqtələrinə əlavə olaraq sabit osilatordan istifadə edir, məsələn, klassik MACD - onun siqnalları giriş nöqtələrinin sayını təxminən 3 dəfə azaldır, lakin etibarlılığı əhəmiyyətli dərəcədə artırır, xüsusən də sonrakı əməliyyat dəstəyi ilə.

Fyuçersdən göstərici kimi istifadə

Fyuçersləri qiymətləndirmək üçün gənə həcmlərinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, buna görə də Forex-in həm real fyuçerslər, həm də CFD aktivləri üzrə hər hansı texniki təhlili yalnız riyazi asılılığı qiymətləndirəcək. Futures analoqları birja ticarət terminallarında istifadə olunan mülkiyyət göstəricilərindən istifadə edərək "bələdçi" kimi istifadə edilə bilər. Sonra real həcmlərin dinamikasını nəzərə alan ticarət siqnalları əldə edə bilərsiniz. Uğurlu nümunə Sergey Rublevin ticarət sistemi və onun Thinkorswim ticarət platforması üçün yaradılmış System Ryblev ArrowSTUDY fyuçers göstəricisidir.

Onun siqnallarından bələdçi kimi istifadə edərək, adi valyuta cütü və ya adi MetaTrader-də fyuçerslərin CFD versiyaları ilə qısamüddətli ticarət edə bilərsiniz. Beləliklə, fyuçers birja qrafikində biz var:

strategiya üçün giriş nöqtəsi üçün şərtlər nəticəsində çəhrayı ox və ya "başlanğıc şam";
üfüqi səviyyə - gözlənilən sifariş üçün 2-3 bal yuxarı və ya aşağı;
ağ ox - gözlənilən sifariş səviyyəsinin parçalanması.

Nəticədə, biz TOS-dan siqnallar götürürük və MT4-də sövdələşmələr açırıq.Ticarət sistemi ciddi şəkildə trendə uyğun işləyir, əsas valyutalarda və əmtəə fyuçerslərində əla olduğunu göstərdi, iş qrafiki M15-dən. Mənfəət nisbəti ən azı 1: 4-dür.

Və nəticə olaraq ...

Əksər kiçik treyderlər üçün maliyyə şərtlərinə görə tam hüquqlu müqavilələr mövcud deyil, lakin demək olar ki, hər bir məşhur indeks və əmtəə fyuçersləri üçün mini-müqavilə seçimi var, məsələn, E-mini S & P500, E-mini DowJones, E. -Mini NASDAQ və ya E-mini Avro, daha sadiq şərtlərlə və təbii ki, yalnız spekulyasiya üçün. Belə müqavilələr üzrə kiçik əmanətləri olan treyderlər sayəsində likvidlik həmişə əsas aktivdən yüksək olur.

Peşəkar treyderlərin fikrincə, fyuçerslər əbədidir, çünki bu, birja iştirakçılarının adi ticarət müqaviləsidir, daha çox məntiqə malikdir və onun üzərində texniki təhlil daha etibarlıdır. Bundan əlavə, bu, kiçik bir spekulyatorun ciddi oyunçuya çevrilməsinin təbii mərhələsidir.

Hamısı törəmə alətlər bazarında fərdi iştirakçının təcrübəsindən, nizam-intizamından və ticarət strategiyasından asılıdır. 90% hallarda, yeni başlayanlar və təcrübəli treyderlər üç keçiddən bir zəncir düzəldə bilməzlər. Niyə? Bu baxımdan hər bir treyderin öz emosional çatışmazlıqları və psixoloji tələləri var. Yalnız ticarət platformasını işə salmaq lazımdır və ayıqlıq itirilir və hər bir hərəkət məntiqi izahata ziddir.

Qorxu, anlıq qazanc arzusu ilə birləşərək, treyderi bir sıra yanlış hərəkətlər etməyə məcbur edir. Təbii ki, maliyyə platformaları belə rəftarı bağışlamır və möhtəkirləri ciddi şəkildə cəzalandırır. Böyük marja (leverage) fonunda əhəmiyyətsiz bir əmanət dərhal sıfırlanır (qiymət diapazonunda ən kiçik dəyişikliklə).

Məntiqi sual yaranır: törəmə alətlər bazarında peşəkar olmaq və möhtəkirlərin 90%-nin buraxdığı səhvləri necə minimuma endirmək olar?

Birincisi, nəzəriyyədən təcrübəyə keçmək və real hesabda ticarətə başlamaq lazımdır. Hər şey yaxşıdır, amma orta səviyyədə. Bu, xüsusilə təcrübəsiz möhtəkirlərin virtual hesabda qalması üçün doğrudur. Simulyator qorxu və xəsislik kimi heyvani instinktləri oyada bilməyəcək. Niyə? Çox sadədir: həm maddi, həm də fiziki vəziyyətinizin asılı olduğu həyat dəyərləri riski təbii olaraq yoxdur.

İkincisi, bir çox yeni başlayanlar əhatə etdikləri materialı reallığa çevirmədən birja ticarəti guruslarının onlarla nəşrini öyrənirlər. Onlar üçün ticarət hobbidən başqa bir şeyə çevrilmir. Onlar real fyuçers ticarətinin tezliklə başlayacağına ümidlə sevinirlər. Sonsuz illüziyalar və gələcəkdə real addım atmaq qorxusu əmanətə mənfi təsir göstərir. Yedikləri "plankton" mübadiləsinin nümayəndələrinə çevrilən insanların təsvir edilən kontingentidir.

Üçüncüsü, velosipedi yenidən ixtira etməyə, maliyyə bazarlarının yaxşı keçilmiş yollarını seçməyə ehtiyac yoxdur. Bir çox uğurlu fərdi treyderlər ətraflı ticarət təklif edirlər. Bazar təhlilindən ticarət strategiyasına qədər ətraflı cədvəl var. Onlar öyrənilməli və özləri üçün düzəliş edilməli olan bütün intim və təsirli üsulları bölüşürlər.

Ən yaxşı öyrənmə təcrübədən başlayır

Birjalardakı iştirakçıların 90%-nin qeyd olunan çatışmazlıqlarını və davranış xüsusiyyətlərini ümumiləşdirərək, fyuçers ticarətinin qlobal icmalını aparmaq lazımdır. İndi biz ən yaxşı fərdi möhtəkirlərin təcrübəsini və təcrübəsini ətraflı şəkildə izləyəcəyik. Fyuçers müqavilələri ilə yanaşı, onlar həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli investisiyaları uğurla idarə edirlər. Təbii ki, misallar uydurmadır, lakin realdır və fyuçers ticarətinin mahiyyətini tam açır.

Birinci qaydanı xatırlayın: fyuçers müqavilələri ilə ticarət həm qısa, həm də uzun tərəflərdə aktiv işə başlamağa imkan verir. Likvidlik sayəsində siz istənilən miqdarda aktivləri anında sata və ya ala bilərsiniz. Əlavə, spot bazarda tez-tez olduğu kimi, ayı sifarişlərini qadağan etmir.

BAZAR RƏYİ

Fərdi treyder fond bazarında aşağı tendensiyanın başlanğıcını aşkar edərsə nə edəcək? Təbii ki, o, lazımi maliyyə aktivlərini axtarmağa başlayacaq və hər şeyi birləşdirəcək. Uzunmüddətli təcrübə göstərir ki, böyük oyunçular inanılmaz bir ralli hazırladılar. Bundan əlavə, spekulyator diaqram və lentin köməyi ilə "məqsəd qəhrəmanını" aydın görür.

E-mini S&P 500, CME-nin törəməsi olan və fond bazarı indeksləri qrupuna aid olan fyuçers müqaviləsidir. Bu, S&P 500-dən aşağıdakı üstünlüklərdən yararlanmağa imkan verir:

Artan likvidlik və həcmlər.
Rəqabətli qiymət və mövcudluq.
Fyuçers bazarın hərəkət istiqamətini tamamilə təkrarlayır.

Göstərilən faktlara əsasən, fərdi treyderlər 100% ticarət alqoritmi hazırlayırlar. Strategiyanın əsas aksiomu giriş nöqtəsi axtararkən E-mini S&P 500-ün hərəkət istiqamətini qüsursuz şəkildə izləməkdir.

Nə üçün E-mini fyuçers ticarətinə üstünlük verilir?

Törəmə alətlər bazarının mütəxəssisləri aşağıdakı nəticəyə gəldilər:

Bütün bazarı təmsil edən bir fyuçers ilə ticarət edə bildiyiniz halda, niyə ən yaxşı səhmləri axtararaq birjada gəzin. E-mini S&P 500 iş həftəsi ərzində gecə-gündüz ticarət etdiyi üçün müvəqqəti əlavə yoxdur. Səhmlərin məhdud əhatə dairəsi var ki, bu da müsbət ticarətin bağlanması ilə bağlı riyazi gözləntiləri azaldır.

Texniki təhlil və fundamental hesabatlar vasitəsilə fərdi treyderlər S&P 500 qiymət diapazonunda artımdan xəbər verirlər.Təbii ki, onlar fyuçers müqavilələri almaq və öküz bazarının formalaşmasından kapitallaşmaq istəyirlər. Bununla belə, ən azı 3-dən 1-ə qədər risk-mükafat nisbəti ilə stop loss yerləşdirmək üçün kütlə trendi görməzdən əvvəl satın almalısınız.

Hərəkətin qalan bazar iştirakçıları tərəfindən aşkar edildiyi anda, böyük oyunçular qazandıqları mövqeləri boşaltmağa başlayacaqlar. Trendin ətaləti öküz bazarının davam etdiyi görünüşünü qoruyacaq. Duyğular vəziyyətləri adekvat qiymətləndirməyə imkan vermir. Trendi əldən vermək qorxusu sizi əmanətin vəziyyətinə mənfi təsir göstərən tələsik və axmaq hərəkətlər etməyə məcbur edir. Fərdi investorlar (əsas kütlədən fərqli olaraq) hedcinq fondunun manipulyasiya sxemləri ilə tanışdırlar. Bu baxımdan ticarət alqoritmi bazarın “balinasını” tapmağa və onun oyun qaydalarına əməl etməyə əsaslanır.

Ticarət terminalının funksionallığı

Ümumdünya Şəbəkəsi istənilən ticarət mərtəbələrinin yaxınlığında olmağa imkan verir. Real vaxt rejimində imkan verən yüksək texnologiyalı ticarət platforması sayəsində:

Kotirovkaların cari vəziyyətini izləyin.
Sifarişləri dərhal göndərin və geri götürün.
Əsas xəbər faktorlarını izləyin.
Bazarın istiqamətini aşkar edin (qrafik analiz üçün müxtəlif texniki alətlər sayəsində).
Cari bazar vəziyyətini müəyyən edən müasir göstəricilərdən istifadə edin.

Broker müştərini işləyən terminal vasitəsilə CME ticarət platformasına qoşmaqla qeyd olunan funksiyalara çıxışı təmin edir. Müasir fyuçers platformaları bazar iştirakçılarının limit sifarişlərini izləməyə imkan verir. Bu, mövqenin formalaşması üçün gizli sifarişləri və əhəmiyyətli qiymət səviyyələrini aşkar etmək üçün əla fürsətdir. Terminal bazarın tam şəffaflığını təmin edir ki, bu da ayrı-ayrı treyderlərin rəqabət qabiliyyətini artırır.

Ticarət sifarişlərinin spesifikasiyası və xüsusiyyətləri

İlk baxışdan, mübadilə sifarişlərinin xüsusiyyətlərini hərtərəfli bilmək kimi elementar şeylər treyderlər tərəfindən çox qiymətləndirilmir. Sonradan, düzgün olmayan sifariş idarəçiliyi səbəbindən mənfi ticarətlər toplanır. Oyunçu eyni zamanda uyğun olmayan sifarişlər verərkən ticarət alqoritminin bütün qaydalarına əməl edir.

Nəticədə bir hərəkət gözlənilir və sərəncamların icrası fonunda əks xarakter daşıyır. Yeni başlayan treyder və ya ticarət təcrübəsi olan qumarbaz olmağınızın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Niyə? Sifarişlərin keyfiyyətini və işin spesifikasiyasını hərtərəfli bilməyən fərdi treyder əmanətini itirməyə məhkumdur. Buna görə də, bazar sifarişləri haqqında aşağıdakı məlumatları diqqətlə öyrənin və ya təkrarlayın. “Plankton”ların sıralarını artırmağa, “balinalara” əmanət verməyə ehtiyac yoxdur.

Sifarişlər ani mənfəətin çıxarılması ilə itkiləri minimuma endirmək üçün bir vasitədir. Beləliklə, sual yaranır: təməl haqqında məlumat olmadan səlahiyyətli ticarəti necə həyata keçirmək olar? Təbii ki, aydın bir anlayış olmadan müsbət riyazi gözlənti qurmaq mümkün deyil:

Limitli sifarişlə alış-veriş etmək niyə həmişə sərfəli deyil?
Stop əmri necə düzgün işləyir, niyə itkiləri tam olaraq məhdudlaşdırır?
Birincisi, icrası və istifadəsi sadədir.
İkincisi, etibarlılıq və 100% əməliyyat.
Üçüncüsü, bazara daxil olmaq və ya çıxmaq imkanı verir (likvidlikdən və birjanın digər nüanslarından asılı olmayaraq).

Bazar sifarişi və ya bazar sifarişi nədir?

Geniş çeşidli sifarişlər arasında bazar sifarişi eyni vaxtda bir neçə mövqe tutur:

Bazar sifarişini təqdim etməklə, siz bazarın formalaşdırdığı ən yaxşı cari qiymətə tələb olunan miqdarda aktivləri almağa və ya satmağa razılaşırsınız. Bazar sifarişindən istifadənin əsas məqsədi zəmanətli mövqe əldə etməkdir. Bu mərhələdə fərdi treyder qiymətə əhəmiyyət vermir, bütün diqqət sürətə və elan edilmiş nəticənin 100% təmin olunmasına yönəlib.

Sual yaranır: hansı hallar təmin edir və treyderləri istifadə etmək üçün belə qəfil qərar verməyə məcbur edir market tətbiqi?

Əhəmiyyətli qiymət səviyyələrinin qırılmalarına əsaslanan ticarət strategiyasını tətbiq etməklə, 99% hallarda bazar sifarişi istifadə olunur. Niyə? Hərəkətin sürətini başqa bir tətbiq ilə tutmağa çalışsanız, strategiyanın uğursuzluğa məhkum olduğunu düşünün. Müqavilə açmaq üçün yalnız bazar sifarişinə zəmanət verilir. Təbii ki, qiymət ən yaxşısı deyil, amma burada aktivdə qalmaq bir neçə sent yaxşılaşmış qiymət diapazonundan daha vacibdir.

Bazar sifarişindən istifadənin digər məqamlarına həm qısa, həm də uzun mövqedən təcili çıxış daxildir. Tez-tez olur ki, dayandırma əmrinin işə salınmasını gözləmək mənasız və sərfəli deyil, sonra bazar əmri xilasetmə üçün gəlir.

Fərdi treyder bazar sifarişini yerinə yetirmək üçün hansı məlumatlara malik olmalıdır?

Sizin birbaşa ticarət etdiyiniz müqavilənin adı.
Fyuçerslərin dəqiq həcmini bilmək lazımdır.
Gələcək əməliyyatın istiqamətini anlayın: alış və ya satış.

Bazar sifarişləri dərhal və avtomatik icra olunur. Əməliyyatın icrası ilə bağlı bütün lazımi məlumatlar ticarət platformasında göstərilir. Təkrar etmək lazımdır ki, təsvir edilən sifariş yalnız ən yaxşı cari bazar qiymətini nəzərə alır. Belə anlarda treyder üçün əsas əhəmiyyət mövqe əldə etmək zəmanətidir. Qiymət mühüm element kimi arxa plana keçir. Bir ticarətdə gözlənilmədən pis qiyməti kompensasiya etmək üçün möhtəkirlər daha qısa dayandırma əmrlərindən istifadə edirlər.

Stop əmri nədir? Onun əsas məqsədi nədir?

Əslində, dayandırma əmri gələcək tetiklemenin zəmanətli olduğu bazar sifarişinin gözlənilən versiyasıdır. Qiymət stop əmrinə toxunan kimi avtomatik olaraq bazar əmrinə çevrilir. Bundan əlavə, müəyyən edilmiş parametrlərə uyğun olaraq, fyuçers müqavilələrinin müəyyən bir həcmi alınır və ya satılır.

Burada həm də "qiymət sürüşməsi" anını və bazarda sifarişin icrasını nəzərə almaq lazımdır. Bu amillərə məhəl qoymayan möhtəkir gözlənilən diapazondan uzaq bir qiymət əldə etmək riskini daşıyır. Stop əmri cari qiymətdən yuxarı və ya aşağı müəyyən edilir, istədiyiniz işarəyə çatdıqda 100% tetikleme təmin edir.

Fərdi treyderlər stop əmrlərindən necə istifadə edirlər?

Bu, hər hansı bir spekulyatorun risk idarəçiliyinin ayrılmaz hissəsidir. Bu, itkiləri məhdudlaşdıran yeganə etibarlı amil kimi çıxış edən stop əmridir. Bundan əlavə, treyderlərin alqoritmləri mövcud vəziyyətdə pulu qorumaq üçün dayandırma əmrini təmin edir. Güclü qiymət geri çəkilməsi sifarişin aktivləşməsinə gətirib çıxaracaq və sövdələşmə bağlanaraq kapitalı artıracaq. Əks halda, nəinki sıfıra qayıtmaq, həm də mənfi nəticə əldə etmək imkanı var.

Məsələn, treyder əhəmiyyətli qiymət səviyyəsində konsolidasiya formalaşmasını müəyyən etmişdir. Böyük bir oyunçunun varlığından istifadə edərək gəlirli ticarət etmək üçün əla vaxtdır. Əslində, o, maliyyə aktivinin növbəti diapazona sonrakı hərəkəti üçün qiyməti saxlayır.

Fyuçers treyderi necə fəaliyyət göstərəcək? Psixoloji səviyyədən dərhal aşağıda dayanma əmri verərək uzun bir mövqe açın. Əks qiymət hərəkəti halında, sifariş işə salınacaq və spekulyant ticarət alqoritminə uyğun gələn itkilərə məruz qalacaq. Qısa mövqe açarkən də eyni şəkildə hərəkət etməlisiniz. Bununla belə, indi dayanma əmri formalaşmış müqavimət səviyyəsinin arxasına yerləşdirilir.

Bazar sifarişi kimi, dayandırma əmri də çıxış strategiyalarında istifadə olunur. Böyük həcmlərdə müqavimət səviyyəsinə yaxınlaşan fyuçers seçilir. Bu o deməkdir ki, aktivdə aqressiv alıcı var, onun limit satıcını aşmağa hazır olduğunu göstərir.

Aşkar edilmiş vəziyyətin fonunda spekulyant, satıcının təhlilindən sonra qiymət impulsunu gözləyərək müqavimət səviyyəsindən yuxarıda dayanma əmri verir. Qiymət sifarişə toxunan kimi treyder dərhal cari müsbət riyazi gözlənti ilə mövqe alacaq. Müvafiq olaraq, əhəmiyyətli bir səviyyə dəstək olur, burada başqa bir stop loss əmri verilir.

Limit əmri nədir?

Limit sifarişinin xüsusiyyətləri təsvir olunan iki əmrdən əsaslı şəkildə fərqlənir. Dərhal anlayın ki, sifarişin əsas məqsədi bazara nisbətən ən yaxşı alış və ya satış qiymətini əldə etməkdir. Fərdi treyder əvvəlcədən əlverişli qiymət dəyərini müəyyən edir. Beləliklə, onlar əlverişli mövqe əldə edirlər (sövdələşmənin formalaşma istiqamətindən asılı olmayaraq).

Limit sifarişinin əlavə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, sifarişi müəyyən müddətə məhdudlaşdırmaq mümkündür. Ərizə tərtib edərkən dərhal iki şərt göstərilir:

Birincisi, sifarişin müddətini müəyyənləşdirir.
İkincisi, avtomatik bağlanma üçün son tarix və vaxtdır.

Bir qayda olaraq, limit sifarişləri üçün böyük broker və mübadilə komissiyaları tutulur, lakin bu, onların istifadəsinin populyarlığına və faydalarına təsir göstərmir. Yalnız bu növ sifariş sizi birbaşa maraqlandıran ən yaxşı alış və ya satış qiymətini əldə etmək imkanı verir.

Limit sifarişlərinin aşağı həcmli volatillik fonunda tətbiq edilməsi xüsusilə vacibdir. Belə ticarət sessiyalarında yayılma fərqi (ayılar və öküzlər arasında) çox artır. Limit sifarişi qiymət dəyişkənliklərində təcil itirmədən tələb olunan mövqeyi əldə etməyin yeganə ağlabatan yoludur.

Limit sifarişi iki istiqamətdə istifadə olunur:

Ən yaxşı və ya istədiyiniz qiymətə mövqe açmaq.
Mövcud mövqe ilə bağlı gözlənilən mənfəəti düzəltmək.

Məsələn, əhəmiyyətli bir qiymət səviyyəsinin pozulduğunu gördünüz. Müqavimətin alındığını və impulsun yanlış olmadığını necə müəyyən etmək olar? Satıcıların olması üçün səviyyəni eyni vaxtda sınayarkən geri çəkilməni gözləmək lazımdır. Deyək ki, cari qiymət 20.20, dəstək səviyyəsi 20.00 qiymət işarəsindədir. İndi mövqe açmaq üçün çox gecdir - risklər çox böyükdür, çünki 19.95 qiymətində böyük bir alıcı altında dayandırma əmri verilməlidir.

Yeganə və düzgün seçim dəstək səviyyəsindən bir qədər yuxarı limit sifarişi yerləşdirməkdir. Bununla belə, ehtiyatlı olun ki, birja kütləsinin səhvini təkrarlamamaq üçün dəyirmi qiymət dəyəri - 20.00 ilə sifariş təqdim edin. Marketmeyker bu cür limit sifarişini yerinə yetirməkdən imtina etməyə zəmanət verir. Niyə? Bu cür qiymətli nömrələr hedcinq fondlarının nəzarəti altındadır. Mövqeyi ən yaxşı qiymətə təyin etmək üçün əvvəlcədən böyük və gizli sifarişlər verdilər.

Bundan əlavə, limit sifarişləri ilk gələnə birinci xidmət əsasında icra edilir. Tutaq ki, sizdən əvvəl ən azı 10 sifariş verilib, yalnız onların icrasından sonra sizə lazım olan qiymətə vəzifə veriləcək. Bununla belə, satıcıların faiz qiymətində tükənməsi və sifarişin yerinə yetirilməməsi ehtimalı var.

Sual yaranır: faiz qiymətində mövqe əldə etməyə zəmanət vermək üçün limit sifarişini necə düzgün yerləşdirmək olar? Çox sadədir, sıxlıq zonasından çıxın və dairəvi nömrənin üstündə limit sifarişi göndərin. Əlavə olaraq, faizin alqoritmdə təsvir olunan məbləği aşmaması üçün dayandırma əmrinin ölçüsünü nəzərə almalısınız.

Nümunəmizdə 20.05 qiymətində limit sifarişi və 19.98 nömrəli dairənin xəttinin dərhal arxasında dayanma əmri veririk. Bunun sayəsində az risklə bir mövqe əldə etməyimizə zəmanət verilir. Eynilə, yuxarıda göstərilən bütün nüansları nəzərə alaraq, ayı bazarında mövqe formalaşdırın.

Limit sifarişlərindən istifadə edərək gəlirli ticarətdən necə çıxmaq olar?

Limit sifarişləri ticarəti mükəmməl şəkildə avtomatlaşdıraraq, gəlirli mövqe üçün çıxış qiymətlərini təyin etməyə imkan verir. Tutaq ki, siz 10 müqavilə aldınız, sövdələşmə gəlir göstərir, amma qarşıya qoyduğunuz məqsədlər 5-ə 1 nisbətindədir. Cazibədarlığa qarşı necə durmaq və emosiyaları intizam etmək olar? Tələb olunan qiymətə limit satış sifarişi verin və gözləyin. Verilmiş sifarişlə qiymət aralığına çatdığınız anda siz göstərilən və ya daha yaxşı qiymət alacaqsınız.

Siyahıda göstərilən sifarişlər şişirdilməməli və ya qiymətləndirilməməlidir. Hər bir tətbiqin öz dəyəri var və bazar vəziyyətinə uyğun olaraq müəyyən bir vəzifə yerinə yetirir. Bütün tətbiqləri diqqətlə öyrənməli və nəzəriyyəni praktiki bacarıqlarla birləşdirmək üçün virtual hesabdan istifadə etməlisiniz.

Bir qayda olaraq, təcrübəsiz fərdi möhtəkirlərin 90% -i bu mərhələni keçir. Sifarişlərin bilməməsi fonunda dərhal ticarət strategiyasını sınaqdan keçirməyə başlayırlar. Həqiqi hesabda hər şey olduqca kədərli başa çatır, tətbiqlərdə qarışıqlıq əmanətin itirilməsinə səbəb olur.

QİYMƏT HƏRƏKƏTİ

Sifariş spesifikasiyasını nəzərə alaraq, fərdi treyderlərin ticarəti ilə bağlı praktiki tədqiqatımıza davam edək. Əlverişli bazar şəraiti iki E-mini S&P 500 fyuçerslərinin alınması üzrə sövdələşməni formalaşdırıb.Əsas vəzifə qəbul edilmiş mövqeyə düzgün nəzarət etmək, emosiyaları istisna etmək və alqoritmə uyğun hərəkət etməkdir. Təbii ki, treyder mənfəət və zərər arasındakı nisbəti müəyyənləşdirdi. Bunun fonunda iki sifariş verildi:

Zərərləri məhdudlaşdırmaq üçün zərərin dayandırılması əmri.
Mənfəətliliyin son məqsədini müəyyən edən limit əmri.

Treyder qiymətlərin yeni səviyyə diapazonunda necə dəyişdiyini müşahidə edərək cari mövqeyə nəzarət edir. Bundan əlavə, aşağıdakı kimi amillər:

Hava.
Sosial vəziyyət.
Siyasi qeyri-sabitlik.
Şişirilmiş qlobal iqtisadiyyat.
Xəbər fonu.

Onlar həm “öküz”, həm də “ayı” bazarını formalaşdıraraq, alıcılar və satıcılar arasında nisbətin sonrakı paylanması ilə qiymət hərəkətinin vektorunu dəyişirlər. Fyuçers bazarlarının davranışı cari qiymət diapazonunu təyin edən auksion prosesinə bənzəyir. Maliyyə bazarlarında qeyd olunan vəziyyət QİYMƏT FORMASİYASI adlanır.

Qiymət aşağı olduqda, öküzlər qalxır və aktivi alır, bu da bazarın böyüməsinə səbəb olur. Təbii ki, şişirdilmiş qiymətlər fonunda “ayılar” qalxır, qiymət diapazonunu aşağı salmaq üçün aktivi əyməyə başlayır.

BAZARDAN ÇIXIŞ YOLLARI

Fərdi möhtəkir qiymət artımı ümidi ilə uzun mövqeyə girdi. Bazar dəyişkən olsa da, həm gəlirli, həm də uğursuz ticarəti düzgün bağlamaq üçün bütün variantları hazırlamaq lazımdır. Bazarı tərk etmək və mövcud mövqeyi bağlamaq üçün üç seçim var:

Reverse Deal və ya Ofset

Tez-tez fərdi treyderlər tərəfindən həm qazanan, həm də itirən mövqeləri bağlamaq üçün istifadə olunur. Əks ticarət mürəkkəbliyi və inkişaf etmiş ticarət bacarıqlarını tələb etmir, ticarətin zəmanətli bağlanmasını təmin edir. Spekulatorumuz iki müqavilə almaqla fyuçers bazarının iştirakçısına çevrildi.

Çıxmaq üçün əvvəllər sadalanan sifarişlərdən birini seçərək cari mövqeyi satmalısınız. Fərz edək ki, fərdi möhtəkir satın almaq əvəzinə iki müqavilənin satışını həyata keçirdi. Sonra hər şeyi dəqiq və əksinə etmək və mövqeyi geri almaq lazımdır. Beləliklə, girov marjasını geri verəcək və broker borcunu ödəyəcək.

Bəzən təcrübəsiz möhtəkirlər elementar səhvlərə yol verirlər ki, bu da sonradan əmanətin 50% -dən çoxunu məhv edir. Elementar qaydaların təsviri uzunmüddətli və sərfəli ticarətin əsasını qoyacaqdır. Bu, hər hansı bir ticarət strategiyasını maksimum sadəliyə endirərək, mübadilə oyununun bütün gurusu tərəfindən ifadə edilir. Əksinə, yeni başlayanlar illər ərzində təsdiqlənmiş məlumatları çətinləşdirməyi xoşlayırlar. Təbii ki, bu cür davranış amansız itkilərə səbəb olur. Niyə deyilir? Təqdim olunan məlumatın sadəliyindən asılı olmayaraq, ideyanı tutun və ətraflı bələdçi yerinə onu ticarət alqoritminə daxil edin.

Mövqeyi daşımaq və ya yuvarlamaq

Törəmə alətlər bazarının qaydalarına görə, hər hansı bir müqavilənin bitmə tarixi var (alıcı və satıcı arasında fyuçerslərin sonradan bağlanması ilə müəyyən edilmiş hesablaşma günü). Əslində, qısamüddətli treyder üçün müddətin bitməsi barədə düşünmək o qədər də vacib deyil. Niyə? Qısa müddət ərzində qiymət dəyişkənliyini ələ keçirməklə əlaqədar bütün əməliyyatlar ticarət sessiyası çərçivəsində bağlanır.

Bununla belə, uzunmüddətli fərdi investorlar son istifadə tarixini dəqiqəyə qədər bilməlidirlər. Onlar üçün əməliyyatı yeni fyuçers müqaviləsinə köçürməklə mövcud mövqelərini qoruyub saxlamaq vacibdir. Bu sxem yuvarlanma adlanır. Əgər köçürmə həyata keçirilməzsə, o zaman mübadilə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq hər iki tərəfi hesablaşmaq məcburiyyətində qalacaq.

Məsələn, təsəvvür edin ki, bizim spekulyatorumuz dekabrın bitmə tarixi ilə E-mini S&P 500-də uzun mövqeyi uzatmağa qərar verdi. O, eyni vaxtda iki hərəkət etməlidir: mart fyuçerslərinin sonrakı alınması ilə cari müqaviləni satmaq. Nəticədə, investor yaz müqaviləsi üçün uzun bir sifarişin ekvivalent açılması ilə əvvəlki mövqeyin bağlanmasını alır.

Fyuçers müqavilələrini necə düzgün saxlamaq olar?

Bütün fyuçers bazarı fyuçerslərinin bitmə tarixi var. Müvafiq olaraq, bitmə vaxtı gələnə qədər əlaqə saxlamaq mümkündür. Bununla belə, belə bir ticarət strategiyasının bəzi xüsusiyyətləri var. Treyder malların real çatdırılmasını nəzərdə tutan fyuçerslərin sahibi ola bilər. Hesablaşma müqavilələri də var, yaxşı nümunə E-mini S&P 500-dür. Müddəti bitməzdən əvvəl, tamamilə hər bir aktivin son ticarət günü var.

Fərdi investorların əsas vəzifəsi ticarətin son gününü yaxından izləməkdir. Nə üçün? İstifadə müddəti nə qədər yaxın olsa, likvidlik bir o qədər pis olar. Bu, bütün möhtəkirlərin öz mövqelərini növbəti mövcud fyuçerslərə yuvarlamağa başlaması ilə əlaqədardır.

Zərər və mənfəətin hesablanmasını necə etmək olar?

Hər hansı bir gündaxili treyderin məqsədi mənfəəti maksimuma çatdırarkən itkiləri minimuma endirməkdir. Alqoritmdən sonra spekulyatorumuz mövcud mövqenin tam bağlanması ilə iki E-mini 500 S&P müqaviləsini satmaq barədə qəti qərar qəbul edir.

Sual yaranır: E-mini aldıqdan sonra qiymət səkkiz bənd artarsa, depozit məbləği nə qədər dəyişəcək? Təsvir edilən artım 32 gənəyə bərabərdir. Müvafiq olaraq, bir gənənin əmsalı 12,5 dollara bərabərdir. Sadə bir riyazi hesablama qazancın ümumi məbləğinin 800 dollar olduğunu təsdiqləyir. Bir fyuçers 400 dollara bərabərdir. Treyder mövqedə olarkən, bir istiqamətdə hər bir qiymət işarəsi əmanəti $12,5 artırır və ya azaldır. Səhv olaraq qısa mövqe açsaydı, möhtəkirimiz təxminən 1000 dollar itirərdi.

10. Klaster təhlili 11. Klaster analizinin tipik nümunələri 12. Gün ərzində Delta

Həcm nəzəriyyəsi. Əsas anlayışlar

HƏCƏM KONSEPSİYASI və fyuçers ticarətində onun rolu

Spot qiymət hərəkətinin qrafiklərinin özləri demək olar ki, eyni olması və Forex-də işləmək üçün şərtlərin daha əlçatan olması şərtilə, fyuçerslərlə ticarət niyə möhtəkirlər üçün bu qədər cəlbedicidir?

İki qrafikə baxın - CME-də avro fyuçersləri və avrodollar forex cütü. Qiymətlər demək olar ki, eynidir və yalnız bazis adlanan kiçik bir məbləğlə fərqlənir (müqavilənin müddəti başa çatana qədər fyuçers və spotun qiyməti həmişə eyni olacaq):

Fyuçers ticarəti zamanı təqdim olunan məlumatın keyfiyyətinə (cari qiymət, həcm :) ona görə daha çox zəmanət veririk, çünki fyuçerslər konkret birjalarda alınıb-satılır və bu birjaların qaydaları hər bir fyuçers üçün müqavilələrin ölçüsünü, eləcə də onun digərini aydın şəkildə müəyyən edir. atributlar. Bu, başa çatmış əməliyyatların dəqiq uçotunu aparmağa imkan verir. Əsasən, valyuta fyuçerslərinin ticarətinə dair məlumatlar CME-dən (Chicago Mercantile Exchange, Chicago, USA) götürülür. Bu, bu birjada valyuta fyuçerslərinin ticarətinin həcminin dünyada ən böyük olması ilə bağlıdır. Həmçinin, CME hesabatları, həmçinin bazar təhlili üçün əlavə məlumat verən ticarət edilən fyuçers və opsionlara açıq marağı əks etdirir. Beləliklə, məlumatın açıqlığı və müştərinin qorunması dəqiq birja alətləri ilə ticarət edərkən danılmaz üstünlük verir.

Son vaxtlara qədər birjada ticarət əsasən texniki və ya fundamental təhlilə əsaslanırdı. Biz bu tip təhlillərə əsaslanan strategiyaların uğurlu olub-olmadığını müzakirə etməyəcəyik, biz yalnız diqqət yetirəcəyik ki, həcmlər haqqında məlumat və daha çox, onları təhlil etmək imkanı son vaxtlara qədər yalnız insayderlərə verilirdi. çuxurdan oğlanları çağırdı. Elektron ticarətin artan payı və birjadan birbaşa məlumat almaq imkanı ilə birja ticarətinin pərdə arxasına baxmaq, yəni müəyyən qiymətlərlə dövriyyə həcmlərini görmək şansı var.

Nəyə görə həcm bu qədər vacibdir? Çünki həcm bazar əhval-ruhiyyəsini göstərir. Onu formalaşdırır. Hər bir qiymət hərəkəti eyni qiymətə alqı-satqı edən biri ilə müşayiət olunur. Əgər həcmin necə formalaşdığına baxsanız və ondan sonra bir tendensiya yaranırsa, bu, ana bətninə baxmaq və uşağın necə formalaşdığını və böyüdüyünü görməklə çox oxşar olacaq. Eləcə də bazarın “qarın”ına baxıb orada nə baş verdiyini görə bilərsiniz.

Mübadilələrin yarandığı vaxtdan (artıq iki əsrdən çox) təhlilin əsas növləri texniki təhlil və fundamental təhlil olmuşdur. Lakin texnoloji tərəqqi əsrində rabitənin inkişafı və onlarla birlikdə elektron ticarət bazarları ilə əlaqədar olaraq, əvvəllər yalnız bir neçə seçilmiş məlumat əldə edə bildik (xatırlayın ki, ötən əsrin əvvəllərində hətta qəzetlərdən sitatlar da tanınırdı). İndi biz verilmiş sifariş-sifarişləri (stəkan şəklində) və icra edilmiş əməliyyatları (çap şəklində) və birinci və ikincinin necə birləşdirildiyini - ticarət edilən müqavilələrin (səhmlərin) həcmini görə bilərik.

Əsas anlayışlar

Həcmi müəyyən müddət ərzində (saat, gün, həftə, ay və s.) ticarət əməliyyatları həyata keçirilən səhmlərin (və ya müqavilələrin) sayıdır. Ticarət həcminin təhlili texniki təhlilin ayrılmaz və çox vacib elementidir. Həcm dinamikası ilə qiymət hərəkətinin əhəmiyyətini və gücünü mühakimə etmək olar.

Beləliklə, biz insayder məlumatlarına çıxış əldə etdik və bu məlumatlarla ticarətin ümumi qəbul edilmiş üsulu hələ mövcud deyil. Qərbdə bu texnologiyalardan bir neçə ildir istifadə olunur (lakin biz heç vaxt ağıllı texniklərə rast gəlməmişik və o, daha çox neandertalın əlindəki mikroskop kimidir), lakin onlar bizə bu yaxınlarda gəliblər – təxminən bir il əvvəl yaradıcılar VolFix analitik platformasının “insayder dünyasına” pərdəni qaldıraraq, həcmi ilə ticarət konsepsiyasını nümayiş etdirdi. Buna görə də, mən bu konsepsiyanın əsaslarını vermək istəyirəm, bu da əsas götürülə bilər - əsas məlum həcm növlərini nəzərdən keçirin:

Tik - müəyyən bir dövr üçün qiymət dəyişikliklərinin dinamikasını göstərir.
Kəmiyyət - müəyyən bir müddət ərzində həyata keçirilən əməliyyatların sayını göstərir (COUNT).
Net mübadilə - müəyyən bir qiymətə müəyyən müddət üçün satılan müqavilələrin (səhmlərin) sayını göstərir.

Sonuncu bizi ən çox maraqlandırır, çünki müəyyən qiymətlərə və ya qiymət diapazonlarına münasibətdə sabit bazar marağından danışan bu göstəricidir. Buradan belə nəticə çıxır ki, qiymət dəyişmələri bu və ya digər şəkildə vəsaitlərin bazara daxil olması və ya çıxışından törəmə məqamdır. Sadəcə olaraq, VOLUME sxemi işləyir ---> PRICE

Həcmlərin təhlili sayəsində biz hərəkətin başlanğıcının və ya sonunun potensial yerini müəyyən edə bilərik, çünki qiymətin tsiklik hərəkəti həcmdən həcmə keçir və hərəkət alqoritmi bütün zaman dövrləri üçün eynidir.

Klassik və həcm diaqramları, fərq nədir?

Məsələn, broker terminalından Yapon şamdanı qrafikini və xüsusi hazırlanmış analitik platformada nümayiş olunan klaster qrafikini götürək.

Hər ikisi üçün vaxt müddəti 15 dəqiqədir, alət CME-də satılan S & P500 indeksli fyuçersdir:

Bu şəkildə biz bir dövr üçün çəkilmiş iki qrafiki görürük (platforma parametrlərindəki fərq bir saatdır, lakin müddət həqiqətən eynidir).

Yuxarıda - OHLC formatında standart məlumatlar (Açıq, Salam, Aşağı, Bağlı).

Aşağıdakı diaqramda intrabar yığılmaları (alver edilən müqavilələrin sayı), yəni dövr ərzində (15 dəqiqə) maksimum mövqelərin yerləşdirildiyi yerlər göstərilir. Filtrdə göstərilən dəyərdən (klasterdə 3, 5, 10 min və maksimum) toplanması olan sahələr müxtəlif rənglərlə vurğulanır. Burada aydın görünür ki, klaster daxilində ticarət həcminin paylanması qiymət miqyası üzrə tamamilə qeyri-bərabərdir və standart ekran üsulu ilə (istər şamlar, istərsə də çubuqlar) biz bunu sadəcə olaraq görə bilmirik.

Klasterlərdə həcmlərin ümumi yığılması günün maksimal həcmini təşkil edir ki, bu da öz növbəsində gündaxili ticarət üçün istiqamətin bir növ göstəricisi kimi çıxış edir. Hərfi mənada: günün həcmindən yuxarı - prioritetli alışlar, günün həcmindən aşağı - prioritet satışlar.

İndi məncə, göstəricilər haqqında da aydın olur:

1. Texniki təhlilin göstəriciləri niyə “gecdir”?

Çünki göstərici qiymətin törəməsidir, o da öz növbəsində həcmin törəməsidir.

Sxem: FAİZ ---> HƏCM ---> QİYMƏT ---> GÖSTERİCİ

2 Niyə bəzən uğursuz olurlar?

Çünki onlar reytinq prioritetlərini müəyyən etmədən bütün qiymətləri tam və hər zaman nəzərə alırlar. Və onlar...

Müqavilə həcmi (alətin mümkün olan maksimum həcmi, ilk lotun göründüyü andan bütün ticarət dövrünü əhatə edir)
Ayın həcmi (4 təqvim həftəsi daxildir)
Həftənin həcmi (cari və əvvəlki)
Günün həcmi (cari və ya keçmiş)
Bir saatın həcmi (azalan qaydada yarım saat, 15 dəqiqə, 5 dəqiqə və s.)

Bütün bu parametrlər birlikdə qiymət məkanında bazarın gələcək və cari davranışını müəyyən edir. Unutmayın: qiymət həcmdən həcmə keçir.

Bütün gündaxili hərəkətlər gündaxili gündəlik həcmlərə + keçmiş həcmlərə əsaslanır. Günün həcmi saatların həcmindən, saatların həcmi daha kiçik dövrlərin həcmindən formalaşır.

Bu mövzuda biz gün içi həcmləri başa düşməyə diqqət edəcəyik.

Müqavilənin həcminin dəyişdirilməsi sxeminin nəzərdən keçirilməsi və nəticədə avro 6EZ1 üçün dekabr fyuçers müqaviləsi timsalında tendensiyanın inkişafı:

Müqavilə həcminin köçürülməsi gələcək hərəkətin inkişafı üçün müəyyən bir platforma rolunu oynayır, bütün uzunmüddətli meyllər bu şəkildə hərəkət edir. Həcdən səsə...

İş həcmi nəyə əsaslanır?

Bəs niyə hər halda böyük həcmdə işlənir? Səs səviyyəsini dəstək / müqavimət hesab etmək mümkün olduğundan, bu yerdə çox istiqamətli sifarişlərin yığılması müşahidə olunur. Ola bilər:

daha yüksək satış üzrə mövqelər açan satıcılardan mənfəət götürmək
artım ümidi ilə mövqe açan alıcıların dayanması
səviyyənin qırılacağına inanan treyderlərin satış-stopları
rebound gözləyən treyderlər üçün alış limitləri (qiymət yuxarıdan səviyyəyə yaxınlaşdıqda).

İdeya budur ki, hansı ümumi həcm daha çox olacaq - alır və ya satır - gedək ora.

Məhz bu cür sifarişlərin yığılması pozulmuş səviyyəyə qayıtmağı təmin edir, çünki xüsusilə böyük alış və ya satış sifarişləri ilk dəfə həmişə qane olmur: birincisi, qiymət böyük sövdələşmə istiqamətində səviyyədən uzaqlaşır və sonra eyni qiymətə eyni sövdələşmənin sonrakı həyata keçirilməsi üçün qaytarır.

Bu, yaxşı bir riyazi gözlənti ilə ticarət aparmağa imkan verən şeydir, çünki dayanacaqlar minimum səviyyədə qurulur və potensial mənfəətin ölçüsü bir neçə dəfə yüksəkdir. Eyni zamanda, hətta 50-dən 50-ə qədər qazanclı və zərərsiz ticarətin statistikası ilə, ticarət hesabının böyüməsinə imkan verəcək yaxşı bir müsbət gözlənti əldə edilir.

Bəziləri hesab edir ki, həcmli ticarət yalnız aktiv gündaxili ticarəti əhatə edir. Lakin, belə deyil. Burada, hər yerdə olduğu kimi, hər şey sizin temperamentiniz və ticarət tərzinizlə müəyyən edilir. Bəzi insanlar çox kiçik bir dayanacaq və 20-40 pip qazancı ilə böyük lot ilə gündə 3-4 girişə üstünlük verirlər.Başqaları isə eyni kiçik dayanacaqla həftədə bir və ya iki ticarət edir, lakin daha çox qazanc əldə edirlər. Əməliyyatların kifayət qədər böyük bir lotda edildiyi, lakin bir neçə ay ərzində saxlanıldığı mövqeli ticarət üslubu da var. Yalnız bunun üçün polad əsəblərə ehtiyacınız var, çünki geri çəkilmələrlə yeyilən böyük bir qazanc gördüyünüz zaman sizi bir mövqe və ya onun bir hissəsini bağlamağa çəkir. Üstəlik, belə bir mövqeyə girmək və trendin ən başlanğıcında saxlamaq o qədər də asan deyil.

Həcmlər şaqulidir

Şaquli şəkildə qurulmuş və adətən iş qrafikinin altında yerləşən həcmlərin histoqramını hamımız bilirik. Bəs bu nədir və hansı məlumatları daşıyır?

Bu həcmi təmsil etmək üçün iki variantı nəzərdən keçirin (MT-4-dəki həcmlə qarışdırmayın - başqa bir şey var):

Üst rəqəm göstərir ki, qrafik olaraq həcm çubuqların rəngi ilə üst-üstə düşən qırmızı və yaşıl xətlərlə təmsil olunur (bildiyiniz kimi, qırmızı ayı çubuğu - bağlanma qiyməti onun açıq qiymətindən aşağı olarsa, "aşağı işarə" əldə edilir, və yaşıl buğa - müvafiq olaraq "yuxarı gənə", əksinə ).

Təqdim olunan həcm qrafiki bu halda hansı məlumatları ehtiva edir?

Həcmin müəyyən bir müddət ərzində alqı-satqı edilən müqavilələrin sayı olduğunu bilərək (şəkildə bu 5 dəqiqədir), biz görürük ki, 16-10-dan 16-15-ə qədər hər bara 5 minə yaxın müqavilə alınıb və rəng (yaşıl) bar yüksəlişli idi, yəni burada daha çox alıcı var idi.

Barı 17-10-da götürsək, burada satıcılar üstünlük təşkil edirdi.

Bəs bu məlumat nə dərəcədə tamdır? Yuxarı rəqəmə əsaslanaraq, sadəcə olaraq deyə bilərik ki, bu yüksəlişdir, bu isə aşağıdır, lakin biz alıcıların və ya satıcıların real gücünü görmürük.

Aşağıdakı rəqəmə baxsanız, burada vəziyyət fərqlidir (həcm sütunları iki hissədən ibarətdir və alışların sayını və satışın sayını əks etdirir): 16-15-ə qədər satışdan dəfələrlə çox alış olub, yalnız satıcılar. 17-10-da cüzi üstünlük təşkil edib. Alqı-satqı arasındakı bu fərq DELTA kimi xarakterizə olunur və biz buna bir az sonra baxacağıq.

Çubuğun özünün əlavə klaster diaqramından istifadə edərək alış və satışların sayını daha ətraflı hesablaya bilərsiniz:

Və adi çubuğun həcmi yalnız çubuğun açılması-bağlanmasını göstərir. Və belə olduqda, MT-4 terminalından istifadə etsək, aşağıdakı şəkli görəcəyik:

Bazar həcminin MT-4-ə ötürülmədiyini bilməklə, bu, tamamilə cəfəngiyatdır. Burada bazar məlumatlarını təqdim etməyin iki çox fərqli yolu arasında vizual fərq var.

Üfüqi həcmlər

Şaquli həcmlərdən fərqli olaraq, üfüqi həcmlər haqqında yalnız bu yaxınlarda öyrəndik. Konsepsiyanın özü bir ildən çox əvvəl həcm vizuallaşdırma platformasının yaradıcıları tərəfindən təqdim edilmişdir. Bəzi şeylər işlədi, bəziləri olmadı - lakin ümumilikdə ideya səs səviyyələrindən istifadə edərək onlarla müxtəlif sistemlərdə sürətlə inkişaf etdi. Onların nə dərəcədə sərfəli işlədiyi başqa sualdır, bizim vəzifəmiz onların necə formalaşdığını və işləndiyini müəyyən etməkdir.

Qrafik olaraq, üfüqi həcmlər histoqram kimi təqdim edilə bilər:

Və onun necə formalaşdığını aşağıdakı şəkildə görmək olar (reytinqləri xatırlayın: işarənin həcmi bir dəqiqənin həcmini təşkil edir,: yarım saat, bir saat - günün həcmi - həftənin həcmi - həcm ayın - müqavilənin həcmi).

Şəkil göstərir ki, cari saatlıq həcm və klasterdəki maksimum həcmlə üst-üstə düşən günün ilk maksimum həcmindən (1084 qiymətində) yuxarıda təsvir edilən ilk sessiya hərəkəti baş verdi.

Növbəti sessiyanın dəyişməsi günün yeni səviyyəsindən baş verdi 1080.75 (78951 müqavilə), bu da saatın səviyyəsinə (hətta iki ardıcıl) uyğun gəldi. Ticarətlərin həcminə görə həyata keçirilməsi yollarından biri aşağıda təqdim olunur:

Bu, həcmlərin formalaşması və inkişafı variantlarından yalnız biridir, lakin eyni zamanda praktiki olaraq heç kimin ciddi şəkildə düşünmədiyi bir dəyər də var - bu, bazarın hərəkətinin göstəricisi kimi DELTA-dır. Təxminən bir il birgə iş bu davranışın öyrənilməsinə həsr olundu (real həyatda auksionlarda aprobasiya ilə birlikdə) və biz mütləq bəzi məqamları nəzərdən keçirəcəyik.