เบี้ยประกันภัย โหลด-ประกัน. การวิเคราะห์พอร์ตประกันที่เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้การประมาณค่าปกติ แผนการสอนเชิงปฏิบัติ

เบี้ยประกันภัยสุทธิ

ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ประกันจุดคุ้มทุนควรสูงกว่าเบี้ยประกันความเสี่ยงที่คำนวณตามหลักความเท่าเทียมกันของภาระผูกพันของคู่สัญญา ความแตกต่างระหว่างสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความเสี่ยงพรีเมี่ยม และอัตราส่วนของความแตกต่างนี้กับความเสี่ยงที่เรียกว่าพรีเมี่ยมความเสี่ยง ให้เราพิจารณาขั้นตอนการสร้างเบี้ยประกันภัยในสัญญาที่มีการกระจายความเสียหาย

ในการประกันภัย เป็นธรรมเนียมที่จะต้องดำเนินการด้วยจำนวนเงินพิเศษ - หน่วยของจำนวนเงินเอาประกันภัย ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของประเทศเช่น 1 วินาที = RUB 100

มาดูตัวอย่างกัน การอ้างสิทธิ์แต่ละรายการใช้ค่าสามค่า: 0; หนึ่ง; 4 ว. ด้วยความน่าจะเป็น 0.9965, 0.0030, 0.0005 ตามลำดับ หาเบี้ยประกันภัย.

ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของการเรียกร้องส่วนบุคคล:

จากนั้นเงื่อนไขสำหรับการรับประกันความน่าเชื่อถือ 95% (ความน่าจะเป็นของการอยู่รอด) โดยใช้การประมาณปกติจะได้รับ: ใช้ค่าความเสี่ยงและคำนึงถึงจำนวนสัญญา ค้นหาเบี้ยประกันภัยสุทธิ:

จากนั้นมาร์กอัปสัมพัทธ์จะเท่ากับ:

ดังนั้น ค่าความเสี่ยงคือ 0.0050; พรีเมี่ยมความเสี่ยงคือ 0.0017; เบี้ยประกันภัยสุทธิ 0.0067; เบี้ยประกันภัยรวม (ถ้า) จะเท่ากับ 0.0067 / 0.88 = 0.76 ซึ่งจะเกินความเสี่ยง 1.5 เท่า

การวิเคราะห์พอร์ตประกันที่เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้การประมาณปกติ

ลองพิจารณาปัญหาข้างต้นต่อไป

เตือนความจำ: จำเป็นต้องตรวจสอบกระบวนการ:

เบี้ยประกันภัยสุทธิที่เรียกเก็บได้ให้โอกาสในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายหากจำนวนเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยไม่เกิน 110 เพื่อความน่าเชื่อถือ 96% (ถ้าเป็นเช่นนั้น) จำเป็นต้องสามารถชำระเงินสำหรับกรณีรวมสูงสุด 117 ได้ . โปรดทราบว่ากรณีที่ 117 จะเกิดขึ้นหรือไม่ ดังนั้นคุณต้องปัดเศษ 116.6 ให้เป็นจำนวนเต็มที่สูงกว่าที่ใกล้ที่สุด จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจ่ายเงินประกันใน 117 คดี ความน่าจะเป็นที่แท้จริงของการทำลายในกรณีนี้จะเป็น:

ความน่าเชื่อถือสูงกว่าที่การกำกับดูแลการประกันภัยกำหนดเล็กน้อย

หากตลาดกำหนดพรีเมี่ยมความเสี่ยงสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ 10% ผู้ประกันตนไม่สามารถเพิ่มเป็น 16.6% (หรือสูงถึง 17%) ได้ตามอำเภอใจเนื่องจากการแข่งขัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ เขาจึงถูกบังคับให้ลงทุนเงินของเขา (เช่น ทุน) - เพื่อสร้างทุนสำรองเริ่มต้น หรือหันไปทำประกันภัยต่อ

ลองพิจารณาความเป็นไปได้ก่อน ดังนั้นบริษัทประกันจึงไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับจ่ายค่าประกัน 7 เหตุการณ์ กล่าวคือ เขาต้องการเงินทุนจำนวน 7 ค่าสินไหมทดแทน ตัวอย่างเช่น หากจำนวนเงินเอาประกันภัยคือ 500 ทุนที่รับประกันความน่าเชื่อถือที่ระบุจะเท่ากับและไม่

เราวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่สอง สมมติว่ากรณีจาก 111 ถึง 117 ถูกโอนเพื่อการประกันภัยต่อ ซึ่งหมายความว่าหากจำนวนคดีเกิน 117 บริษัท ประกันภัยต่อจ่ายสำหรับกรณีที่ระบุและผู้โอนจะคืนเงินทั้งหมดต่อไปนี้ ดังนั้น เราจะใช้ทฤษฎีบท Laplace ในพื้นที่ (เนื่องจากขนาดของการชำระเงินได้รับการแก้ไขแล้ว) และค้นหาความน่าจะเป็น:

ตัวอย่างเช่น

ดังนั้นจึงได้ความน่าจะเป็น: 0.0021; 0.0019; 0.0016; 0.0014; 0.0012; 0.0010; 0.0008. ความน่าจะเป็นจะต้องถูกค้นหาโดยทฤษฎีบทลาปลาซอินทิกรัล:

ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของการจ่ายเงินของบริษัทประกันต่อคือ:

ซึ่งเป็นเบี้ยประกันความเสี่ยงในสัญญาประกันภัยต่อ

หากคุณรู้จักเบี้ยประกันภัยต่อจากบริษัทประกันต่อ คุณสามารถหาเบี้ยประกันภัยสุทธิได้ในสัญญานี้ ตัวอย่างเช่น (ประมาณ 2/3 ของทุนประกันหนึ่งทุน) ดังนั้นผู้โอนจึงมีทางเลือกอื่น: จะเก็บสำรองไว้ 7 จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยต่อ 2/3 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยไม่สามารถเรียกคืนได้ หากผู้โอนสามารถลงทุนกองทุนส่วนเกินชั่วคราวของเขาในอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่า 0.654 / 7.0 = 9.4% จากนั้นสามารถชำระค่าประกันภัยต่อด้วยผลกำไร

หากผู้ประกันตนไม่มีทุนสำรองเป็นของตัวเอง (หรือเห็นสมควรที่จะนำเงินไปหมุนเวียน) สัญญาประกันภัยต่อจะสิ้นสุดลง เราจะแจกจ่ายพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อผู้ประกันตนจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บ ในกรณีนี้ความรับผิดชอบจะแบ่งระหว่างผู้ประกันตนกับผู้รับประกันภัยต่อ คนแรกจ่ายเงินคืนตามจำนวนที่แน่นอน: และคนที่สองจ่ายทุกอย่างอื่น:. สุดท้ายนี้หากความเสี่ยงไม่ปลอดภัย ถือเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ประกันตน (บริษัทประกันเชื่อว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในพอร์ตเกิน 117 ราย จึงไม่ดำเนินมาตรการกรณีสถานการณ์เช่นนี้ ไม่สร้างเงินสำรองและไม่ทำสัญญาประกันต่อตามเงื่อนไขให้บริษัทประกันต่อจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในเหตุการณ์ผู้เอาประกันภัยครั้งที่ 118 หากเหตุการณ์ผู้เอาประกันภัยครั้งที่ 118 บริษัท ประกันภัยต่อจ่ายเพียง 7 กรณีมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคของผู้โอน)

โปรดทราบว่าขอบด้านซ้ายของความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยต่อสามารถเลื่อนได้ คุณต้องจ่ายค่าประกันต่อ ผู้ประกันตนไม่มีเงินทุนของตัวเอง ดังนั้นบริษัทจึงพยายามชำระด้วยเงินของลูกค้า (โดยหลักการแล้ว บริษัทประกันจะใช้เงินของลูกค้าในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเหมาจ่ายที่เรียกเก็บในปีนี้)

เขาได้รวบรวมเงินสมทบในจำนวน: และการจ่ายเงินที่คาดหวังโดยเฉลี่ยคือ ดังนั้น กำไรที่คาดหวัง (ก่อนการประกันภัยต่อ) จะเท่ากับ 5000 บริษัทประกันแบ่งกำไรที่คาดหวังกับบริษัทประกันต่อเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือ แต่นี่หมายความว่าเงินที่หามาได้นั้นไม่เพียงพอที่จะชดใช้ค่าเสียหายในคดีที่ 110 เป็นอย่างน้อย

ความเสี่ยงทั้งหมด X สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน: Y - ความเสี่ยงของผู้ประกันตน, Z - ความเสี่ยงของผู้ประกันตนต่อ, W - ความเสี่ยงที่ไม่มีหลักประกัน เห็นได้ชัดว่า X = Y + Z + W จากนั้น M (X) = M (Y) + M (Z) + M (W) เมื่อคำนวณความแปรปรวน ควรคำนึงถึงความแปรปรวนร่วมด้วย ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (และกระบวนการโดยรวม) ต้องเลือกค่าประมาณ เนื่องจากกฎของปัวซองจึงไม่สามารถใช้ได้ แต่การประมาณปกติก็ยอมรับได้

อย่างไรก็ตาม เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับลักษณะที่ปรากฏของความไม่ถูกต้องที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการกระจายสินค้า ตัวอย่างเช่น การสูญเสีย "ก้อย" ของการแจกแจงแบบปกติ ความเป็นไปไม่ได้ในการยอมรับค่าลบ ข้อผิดพลาดในการแทนที่การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องด้วยค่าต่อเนื่อง ความแตกต่างในผลลัพธ์เมื่อใช้ทฤษฎีบทลาปลาซในพื้นที่และทฤษฎีบทปริพันธ์ลาปลาซ เป็นต้น (อย่างไรก็ตาม หากความเสียหายได้รับการแก้ไข กล่าวคือ ความเสียหายทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เอาประกันภัยหลายเท่า ควรใช้ทฤษฎีบทในพื้นที่นั้นดีกว่า!) ในที่สุดก็มีข้อผิดพลาดในการคำนวณ

เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นความซับซ้อนของงานคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรการฝึกอบรมแสดงให้เห็นเพียงแนวทางที่มีหลักการเท่านั้น ในตลาดประกันภัยที่มีอารยะธรรมในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง คนที่คิดได้แม่นยำกว่า (!) เป็นฝ่ายชนะ

ดังนั้น เราต้องหา M (X), M (Y), M (Z) (และอาจเป็นไปได้ว่า M (W))

สำหรับกฎการแจกแจงแบบปกติ ความหนาแน่น

ตรงตามเงื่อนไข:

จึงเป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อช่วงเวลาของการบูรณาการแคบลงเป็น (0, n) อินทิกรัลของฟังก์ชันบวกจะลดลง ดังนั้นความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของความเสี่ยงทั้งหมด X จะน้อยกว่าเล็กน้อย

สำหรับสิ่งต่อไปนี้เราจะต้องแตกต่างกัน

เราแสดงว่าอินทิกรัลนี้โดย

จึงได้กำหนดขึ้นว่า

ในการคำนวณอินทิกรัลของประเภท J เราทำการเปลี่ยนแปลงตัวแปร ซึ่งเป็นค่าดั้งเดิมเมื่อทำงานกับการแจกแจงแบบปกติ:

แล้ว: ดังนั้น:

ดังนั้น คุณเพียงแค่ต้องคำนวณและใช้คุณสมบัติของเลขชี้กำลังและฟังก์ชัน Laplace

1.ในทางปฏิบัติ:

และด้วยพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่

ดังนั้นความเสี่ยงของผู้ประกันตนหลังการประกันภัยต่อคือ:

เพราะฉะนั้น,

บริษัทประกันภัย สัญญาเสียหาย

ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องระบุว่าใครเป็นผู้ชดใช้เงินในคดีที่ 110 ดังนั้น

ความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยต่อนั้นค่อนข้างน้อย ซึ่งอธิบายได้ค่อนข้างมาก ที่น่าสนใจคือความเสี่ยงโดยรวมของผู้ประกันตนและผู้รับประกันภัยต่อมีค่าเท่ากับ นี่คือสาเหตุจากการปฏิเสธความน่าเชื่อถือ 100% ส่วนต่าง 4.06 ควรเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีหลักประกัน

เพื่อสรุป: ความคลาดเคลื่อนอธิบายได้จากปัจจัยต่างๆ ที่ให้ไว้ในตอนต้นของหัวข้อ โปรดทราบว่าผู้ประกันตนสามารถคาดหวังว่าจะเพิ่มกำไรที่คาดหวังก่อนเรียกร้อง (7370) และสำหรับการประกันภัยต่อจะต้องชำระเพียง e.s.s. (391 ยูนิตธรรมดา) ซึ่งค่อนข้างรับได้! ส่วนต่างนี้ให้เครดิตกับทุนสำรองซึ่งจะทำให้เป็นไปได้ที่จะทำโดยไม่ต้องทำประกันต่อในอนาคต (หรือเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือลดเบี้ยประกันภัยซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน)

• เบี้ยประกันภัยสุทธิเป็นส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันที่จัดสรรโดยตรงเพื่อครอบคลุมความเสียหาย เบี้ยประกันภัยสุทธิเป็นส่วนประกอบหลักของเบี้ยประกันภัยรวม

  เบี้ยประกันภัยสุทธิประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงสุทธิและเบี้ยประกันภัยความเสี่ยง (ประกันภัย)

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

รายได้ดอกเบี้ย - รายได้ที่เจ้าของกองทุนได้รับจากการจัดหาให้กับหน่วยงานทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายไปสำหรับการใช้เงินทุน มักจะแสดงเป็นอัตราร้อยละต่อปี

งบกระแสเงินสด - คำชี้แจงของ บริษัท เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนและการใช้งานในรอบระยะเวลารายงานโดยตรงหรือโดยอ้อมที่สะท้อนถึงการรับเงินสดของ บริษัท ที่จำแนกตามแหล่งที่มาหลักและการจ่ายเงินสดจำแนกตามพื้นที่การใช้งานหลักในระหว่างงวด รายงานนี้ให้ภาพรวมของผลการดำเนินงาน สภาพคล่องระยะสั้น ความน่าเชื่อถือในระยะยาว และทำให้การวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัทง่ายขึ้น

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยง (ที่เป็นไปได้) ของการสูญเสีย (ขาดทุน) ทางการเงินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เอื้ออำนวย ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดจากเงื่อนไขความต้องการ (การชำระคืน) ของการเรียกร้องและหนี้สินไม่ตรงกัน รวมถึงระดับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของค่าสินไหมทดแทนและหนี้สินที่ไม่เท่ากัน

การวัดความเสี่ยงเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณได้รับการประเมินความเสี่ยงทางการเงินสำหรับพอร์ตสินทรัพย์บางประเภทในเชิงปริมาณ (โดยมากมักเป็นเงื่อนไขทางการเงิน) มาตรการความเสี่ยงใช้เพื่อกำหนดจำนวนทุนสำรองที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้กำกับดูแล

เงินกู้ชั้นลอยเป็นเงินกู้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งมักจะไม่มีหลักประกัน (เช่น ให้โดยไม่มีหลักประกัน) หรือมีโครงสร้างหลักประกันที่ด้อยคุณภาพอย่างลึกซึ้ง (เช่น สิทธิยึดครองทรัพย์สินในลำดับที่สาม แต่ไม่มีการไล่เบี้ยในส่วนที่เกี่ยวกับผู้กู้) เงินกู้มักจะมีกำหนดระยะเวลามากกว่าห้าปีหากชำระคืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเงินกู้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอมาตรฐานเงินกู้จะมาพร้อมกับใบรับรองการฉีกขาด (คูปอง) ที่ให้สิทธิ์ในการ ...

ต้นทุน - จำนวนทรัพยากร (เพื่อลดความซับซ้อน วัดเป็นเงิน) ที่ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือพูดง่ายๆ คือ ต้นทุนคือการประมาณต้นทุนของทรัพยากร

การประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นการประกันความเสี่ยงของการสูญเสียจากเจ้าหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้กู้จำนองผิดนัดและการขายทรัพย์สินจำนำในภายหลัง (ขาดเงินทุนจากการขายทรัพย์สินจำนำและไม่สามารถกู้คืนยอดเงินคงเหลือ จากผู้กู้)

การประกันอุบัติเหตุเป็นการประกันส่วนบุคคลประเภทหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียสุขภาพหรือการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย

เส้นอัตราผลตอบแทน (ศูนย์คูปอง) หรือโครงสร้างระยะเวลาของอัตราดอกเบี้ยคือการพึ่งพา (เส้นพึ่งพา) ของผลตอบแทนของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเนื้อเดียวกันตามระยะเวลาครบกำหนด (ระยะเวลา) เส้นอัตราผลตอบแทนพื้นฐานถูกพล็อตสำหรับหลักทรัพย์ของรัฐบาล (G-curve, G-Curve) ของครบกำหนดต่างๆ (ในรัสเซีย - สำหรับ OFZ) คุณยังสามารถสร้างเส้นการทำกำไรของคุณเองสำหรับองค์กรเฉพาะตามต้นทุนของทรัพยากรที่ดึงดูด ขึ้นอยู่กับ ...

ภาษีเงินได้คือภาษีทางตรงที่เรียกเก็บจากผลกำไรขององค์กร (องค์กร ธนาคาร บริษัทประกันภัย ฯลฯ) กำไรเพื่อวัตถุประสงค์ของภาษีนี้มักจะถูกกำหนดเป็นรายได้จากกิจกรรมของ บริษัท ลบด้วยจำนวนการหักและส่วนลดที่กำหนดไว้ (อย่างไรก็ตามไม่น้อยกว่า 12.5%) การหักรวมถึง ...

ผลิตภัณฑ์แห่งชาติสุทธิ (NPP) คือปริมาณสินค้าและบริการทั้งหมดที่ประเทศผลิตและบริโภคในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ต้นทุนรวมของเงินกู้ (PSK) คือการชำระเงินของผู้กู้ภายใต้สัญญาเงินกู้ ซึ่งทราบจำนวนและเงื่อนไขการชำระเงิน ณ เวลาที่สรุป ซึ่งรวมถึงการชำระเงินให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง หากภาระผูกพันของผู้กู้ในการชำระเงินดังกล่าวเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของสัญญา ต้นทุนรวมของเงินกู้คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี

ต้นทุนทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) คืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจากแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริษัท การคำนวณคำนึงถึงส่วนแบ่งของแหล่งเงินทุนแต่ละแหล่งในต้นทุนทั้งหมด

Coinsurance เป็นการประกันร่วมกันของวัตถุเดียวกันโดยผู้ประกันตนหลายราย วิธีการให้ความคุ้มครองแบบประกันนี้ใช้ตามกฎเมื่อทำประกันวัตถุขนาดใหญ่เมื่อ บริษัท ประกันภัยแห่งหนึ่งไม่สามารถรับความเสี่ยงขนาดใหญ่ได้

คณิตศาสตร์การเงินเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางการเงิน ในคณิตศาสตร์ทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินใดๆ ก็ตามจะพิจารณาจากมุมมองของกระแสเงินสดบางส่วน (อาจเป็นแบบสุ่ม) ที่เกิดจากเครื่องมือนี้

ความเสี่ยงหางหรือความเสี่ยงที่เหลือคือความเสี่ยงที่ราคาของสินทรัพย์หรือพอร์ตของสินทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าสามค่าจากราคาปัจจุบัน ในเวลาเดียวกัน ผู้จัดการสินทรัพย์ส่วนใหญ่ควบคุมเฉพาะความเสี่ยงในการขาดทุน นั่นคือความเสี่ยงที่ราคาจะลดลงมากกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าสามค่าที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

สภาพคล่องของธนาคาร - ความสามารถของธนาคารในการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ทันเวลาและครบถ้วน

ความเสี่ยงด้านการประกันภัยเป็นเหตุการณ์ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ตามเวลาและพื้นที่ โดยไม่ขึ้นกับเจตจำนงของบุคคล เป็นอันตราย และเป็นผลให้เกิดแรงจูงใจในการประกันภัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถประเมินได้ในแง่ของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยและจำนวนความเสียหายที่เป็นไปได้

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ยอมรับได้ (ตัวย่อที่ยอมรับโดยทั่วไป - MARR) คืออัตราผลตอบแทนขั้นต่ำสำหรับโครงการที่ผู้จัดการหรือบริษัทพร้อมที่จะยอมรับก่อนเริ่มโครงการ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและค่าเสียโอกาสสำหรับโครงการอื่นๆ ในธุรกิจและวิศวกรรม . คำพ้องความหมายที่เห็นได้ในหลายบริบทคืออัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่น่าดึงดูดใจ

Internal Measurement Approach (IMA) เป็นหนึ่งในแนวทางขั้นสูง (AMA) ในการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งเสนอโดย Basel Committee on Banking Supervision แนวทางนี้ใช้อัตราส่วนแกมมาที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเพื่อแปลผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่คาดหวังให้เป็นข้อกำหนดด้านเงินทุน - ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับหัวหน้าบริษัทร่วมทุนในกรณีที่มีการเลิกจ้างหรือลาออกด้วยความคิดริเริ่มของตนเองอันเป็นผลมาจากการเข้าครอบครองบริษัทนี้โดยบุคคลอื่นหรือการเปลี่ยนเจ้าของ ใช้เพื่อต่อต้านการยึดครองของศัตรู ประเภท ขนาด และขั้นตอนในการรับค่าตอบแทนนั้นกำหนดโดยสัญญาจ้าง เช่นเดียวกับเอกสารกำกับดูแลของบริษัท ขนาดของร่มชูชีพสีทองในรัสเซียสามารถเข้าถึงรูเบิลได้หลายร้อยล้านรูเบิล

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) คืออัตราร้อยละที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ - NPV) เท่ากับ 0 NPV คำนวณจากกระแสเงินสดที่คิดลดถึงวันที่ ...

การประกันภัยทรัพย์สินเป็นการประกันประเภทหนึ่งซึ่งผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการครอบครอง การใช้ และการกำจัดทรัพย์สินทำหน้าที่เป็นเป้าหมายของการประกันภัย ส่วนใหญ่ดำเนินการในรูปแบบของการประกันโดยสมัครใจ ยกเว้นการประกันทรัพย์สินของรัฐที่เช่า ผู้ถือกรมธรรม์คือองค์กรและองค์กรใด ๆ ที่มีรูปแบบองค์กรและกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงบุคคล

กำไรทางเศรษฐกิจคือกำไรที่เหลืออยู่กับองค์กรหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว รวมถึงค่าเสียโอกาสของการกระจายทุนไปยังเจ้าของ ในกรณีที่มูลค่ากำไรทางเศรษฐกิจติดลบ จะพิจารณาถึงทางเลือกในการออกจากองค์กรออกจากตลาด

Casco (จากหมวก Casco ของสเปนหรือตัว Casco ของดัตช์) - การประกันภัยการขนส่ง (รถยนต์, เรือ, เครื่องบิน, เกวียน) จากความเสียหาย, การโจรกรรมหรือการโจรกรรม ไม่รวมการประกันภัยทรัพย์สินที่ขนส่ง (สินค้า, สินค้าอังกฤษ) ความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ฯลฯ แฟรนไชส์ประเภทต่าง ๆ ถูกนำมาใช้อย่างแข็งขันในการประกันภัยของ casco ซึ่งมักมีกฎการประกันภัยกำหนดไว้สำหรับความเป็นไปได้ในการละทิ้ง

การประกันสองครั้ง (ประกันหลายรายการ) - การประกันภัยพร้อมกันของผลประโยชน์ในทรัพย์สินเดียวกันวัตถุเดียวกันและความเสี่ยงจากผู้ประกันตนที่แตกต่างกันซึ่งในวงเงินความรับผิดรวมของผู้ประกันตน (จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมสำหรับสัญญาทั้งหมด) เกินมูลค่าประกัน ...

ราคาสำหรับงานวิจัยและพัฒนา (R&D) - กำหนดราคาสำหรับงานสำรวจ ทฤษฎี และทดลองที่ดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่

เบี้ยประกันภัยรวมหรือเบี้ยประกันคือจำนวนเงินที่ผู้ถือกรมธรรม์จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย (องค์กรประกันภัย) เป็นระยะเวลาหนึ่งจากจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมด เบี้ยประกันภัยรวมขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย ระดับความเสี่ยง และระยะเวลาที่ทำเบี้ยประกันนี้ งวดนี้อาจไม่เหมือนกับงวดประกันทั่วไป โครงสร้างของเบี้ยประกันภัยขั้นต้นสะท้อนถึงกลไกทางเศรษฐกิจของการประกันภัย

สามารถแยกแยะองค์ประกอบสองประการในนั้น: เบี้ยประกันภัยสุทธิ,มีไว้สำหรับการชำระเงินประกันตามเงื่อนไขของสัญญาประกันและ โหลดออกแบบมาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจและทำกำไรจากการประกอบการประกันภัย (ภาพที่ 10.1) โปรดทราบว่าเบี้ยประกันสุทธิที่คำนวณต่อหน่วยของจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งตามกฎแล้วเท่ากับ 100 รูเบิลมีชื่อ "อัตราสุทธิ".

ข้าว. 10.1. โครงสร้างเบี้ยประกันภัยรวม

อัตราส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อน้ำหนักบรรทุก ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณการประกันภัย ตลอดจนระดับต้นทุนในการทำธุรกิจ อาจแตกต่างกัน ปัจจุบันอัตราส่วนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การเพิ่มส่วนแบ่งของภาระงานมากถึง 15-20% ตามธรรมเนียมปฏิบัติของโลก แนวโน้มนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบโครงสร้างของโหลด - คณะกรรมการ,ซึ่งพูดถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของงานคนกลางในการประกันภัย (ตัวแทน นายหน้า) และส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโลก

ในกรณีทั่วไป เบี้ยประกันภัยสุทธิสามารถรวมองค์ประกอบโครงสร้างต่อไปนี้: การสนับสนุนความเสี่ยง ความเสี่ยง (การค้ำประกัน หรือการรักษาเสถียรภาพ) เบี้ยประกันภัย และเงินสะสม (ออมทรัพย์) (รูปที่ 10.2)

ข้าว. 10.2. โครงสร้างเบี้ยประกันภัยสุทธิที่เป็นไปได้

การสนับสนุนความเสี่ยงออกแบบมาเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงสำหรับทุกคน กล่าวคือ ใช้สำหรับชำระค่าประกันในกรณีที่มีผู้เอาประกันภัย มีอยู่ในโครงสร้างของเบี้ยประกันภัยสุทธิเสมอ

ความเสี่ยง (ค้ำประกันหรือความมั่นคง) เบี้ยประกันภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยจำนวนเงินที่เกินจริงของการชำระเงินจริงที่คำนวณได้ โดยพิจารณาเป็นเงินสมทบความเสี่ยง เบี้ยประกันนี้อาจไม่รวมอยู่ในโครงสร้างของเบี้ยประกันภัยสุทธิ - ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การจัดการที่เลือกโดยผู้ประกันตน หากเป้าหมายคือการพิชิตตลาดประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าบริษัทประกันรายอื่น องค์ประกอบนี้ (ค่าความเสี่ยง) จะไม่รวมอยู่ในโครงสร้างของเบี้ยประกันภัยสุทธิ หากผู้ประกันตนประสงค์จะเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน องค์ประกอบนี้จะรวมอยู่ในค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ

เงินสมทบ (ออมทรัพย์) สะสมมีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมจำนวนเงินที่ชำระภายใต้เงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตระยะยาว - หากผู้เอาประกันภัยอยู่รอดจนถึงวันที่กำหนด (ที่เสี่ยงต่อการอยู่รอด) เงินสมทบจะต้องลงทุนเพื่อสร้างรายได้ เป็นองค์ประกอบโครงสร้างของเบี้ยประกันสุทธิของสัญญาประกันชีวิตระยะยาวเช่นการประกันการอยู่รอดการประกันชีวิตแบบผสมผสานการประกันบำนาญ (ในกรณีนี้จะใช้การจำแนกประเภทของการประกันในรัสเซีย)

จำนวนเงินสมทบความเสี่ยงในเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและโอกาสที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ จำนวนของความเสี่ยงพิเศษขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ของการชำระเงินจริงส่วนเกินที่คำนวณได้ ยิ่งความน่าจะเป็นที่ระบุน้อยกว่าของการชำระเงินจริงที่เกินจากการคำนวณที่คำนวณได้ เบี้ยประกันความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงขึ้น อัตราส่วนระหว่างเบี้ยประกันความเสี่ยงกับเบี้ยประกันประเภทต่างๆ อาจไม่เท่ากัน

จำนวนเงินสมทบขึ้นอยู่กับกฎการรับเงินหมุนเวียน (ดอกเบี้ยแบบง่ายหรือแบบทบต้น) จำนวนเงินประกัน (สะสม) จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับความเสี่ยงในการอยู่รอด อัตรารายได้ที่สัญญาไว้กับผู้ถือกรมธรรม์และระยะเวลาของสัญญา (ระยะเวลาสะสม). สำหรับประเภทประกันแบบสะสม อัตราส่วนของความเสี่ยงและเงินสมทบจะถูกกำหนดโดยเงื่อนไขของสัญญา

การรวมความเสี่ยงและเงินสมทบในโครงสร้างของเบี้ยประกันภัยสุทธินั้นพิจารณาจากประเภทของประกันภัย: เงื่อนไขของเบี้ยประกันนั้นรวมอยู่ในการประกันภัยทุกประเภทในทางปฏิบัติเนื่องจากให้ความคุ้มครองความเสี่ยงและเงื่อนไขสะสม เงินสมทบรวมอยู่ในสัญญาประกันชีวิตระยะยาวเท่านั้น ดังนั้น กรณีประกันระยะสั้นจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ประกันสุขภาพหรือประกันมรณะ การประกันทรัพย์สินและความรับผิด (ประเภทความเสี่ยงของการประกัน) โครงสร้างของเบี้ยประกันภัยสุทธิจำเป็นต้องรวมถึงความเสี่ยงและขึ้นอยู่กับการจัดการของบริษัทที่เลือก กลยุทธ์อาจรวมหรือไม่รวมเบี้ยประกันภัยความเสี่ยง

เมื่อทำประกันเงินบำนาญ (แบบประกันชีวิตระยะยาว) โครงสร้างของเบี้ยประกันภัยสุทธิจะรวมเงินสมทบซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่เสี่ยงต่อการมีชีวิตรอดจนถึงวันที่กำหนด เช่น จนถึงวันที่ การชำระเงินครั้งต่อไป โปรดทราบว่าสำหรับสัญญาประกันชีวิตระยะยาวซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งความเสี่ยง (ความเสี่ยงในการเสียชีวิตและความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ) และการสะสมของเงินทุนในกรณีเอาตัวรอด ดังนั้นสำหรับสัญญาประกันชีวิตแบบผสม ไม่จำเป็นต้องรวมเบี้ยประกันความเสี่ยงไว้ในเบี้ยประกันภัยสุทธิ เนื่องจากบทบาทของเบี้ยประกันความเสี่ยง (การค้ำประกัน) จะดำเนินการโดยเงินสมทบสะสม

ตาราง 10.1 เสนอทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับโครงสร้างของเบี้ยประกันภัยรวมสำหรับการประกันภัยประเภทต่างๆ

องค์ประกอบของเบี้ยประกันสุทธิ: เบี้ยประกันความเสี่ยง เบี้ยประกันความเสี่ยง และเบี้ยประกันสะสม - เป็นแหล่งสร้างกองทุนประกันพิเศษ - เงินสำรองประกันสำหรับการชำระเงินภายใต้เงื่อนไขสัญญาประกันภัย

ตาราง 10.1. ทางเลือกโครงสร้างเบี้ยประกันแบบต่างๆ

หมายเหตุ: “+” หมายความว่าจำเป็นต้องรวมไว้ในโครงสร้างของเบี้ยประกันภัยรวม “±” หมายความว่าองค์ประกอบนี้อาจรวมหรือไม่รวมอยู่ในโครงสร้างเบี้ยประกันภัยรวม

ตามที่ระบุไว้แล้ว ภาระดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยรวมที่มุ่งหมายเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจและหากำไรจากการดำเนินงานประกันภัย (รูปที่ 10.3)

องค์ประกอบโครงสร้างแรกของภาระคือ ต้นทุนธุรกิจ- หมายถึง ค่าบริการประกันภัย ส่วนที่สอง - กำไรจากการดำเนินงานประกันภัย -นี่คือกำไรที่วางแผนไว้ขององค์กรประกันภัยจากการดำเนินการดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจหารด้วย แบบดั้งเดิมที่เป็นแบบอย่างของธุรกิจทุกประเภท และ เฉพาะเจาะจงดำเนินการอย่างแม่นยำในธุรกิจประกันภัย ประเภทของต้นทุนเฉพาะ ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่นแก่ตัวแทนและนายหน้าสำหรับกิจกรรมตัวกลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการป้องกัน (ป้องกัน) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบเบื้องต้น (เมื่อสิ้นสุดสัญญา) ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประกันภัยเกิดขึ้น เป็นต้น

ข้าว. 10.3. โครงสร้างโหลด

ประสบการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันสามารถอยู่ที่ 4-6% ของเบี้ยประกันภัยรวม และส่วนแบ่งของค่าคอมมิชชั่นสามารถสูงถึง 20% ของเบี้ยประกันภัยรวม

ส่วนของเบี้ยประกันที่ใช้ครอบคลุมเบี้ยประกันสำหรับประกันบางประเภทในช่วงระยะเวลาหนึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ ค่าของมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาความเสี่ยงโดยตรง พารามิเตอร์สามารถสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่มีการพัฒนาอันตรายอย่างเป็นระบบ

ใช้ทำอะไรและมีผลกระทบอย่างไร?

ส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันมีไว้สำหรับการชดใช้ค่าเสียหาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมความเสียหาย มูลค่าที่กำหนดโดยพารามิเตอร์ของเบี้ยประกันภัยสุทธิซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเบี้ยประกันภัยรวม เบี้ยประกันภัยสุทธิเกิดขึ้นจากความเสี่ยงและเบี้ยประกัน การกำหนดจำนวนเงินที่มีความเสี่ยงดำเนินการโดยใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยคำนึงถึงส่วนของคณิตศาสตร์ประกันภัย เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อระบุมูลค่า

พารามิเตอร์สอดคล้องกับผลคูณของความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัยสำหรับช่วงเวลาที่เลือกและค่าเฉลี่ยของความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาแล้ว การคำนวณจะรวมความสูญเสียที่เกิดกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้รับจากสถานการณ์ที่จัดว่าเป็นเหตุการณ์ผู้เอาประกันภัยสำหรับช่วงเวลาที่จัดสรรทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ ความถี่ของความเสียหายคำนวณโดยผลหารของจำนวนความเสียหายทั้งหมดในชุดที่สังเกตและจำนวนหน่วยที่สังเกตได้ซึ่งรวมอยู่ในชุดนั้น จำนวนความเสียหายโดยเฉลี่ยจะพิจารณาจากผลหารของจำนวนเงินทั้งหมดและจำนวนกรณีความเสียหาย พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาในช่วงเวลาที่กำหนด ตีความตามที่สังเกตได้

ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง?

เบี้ยประกันเป็นตัวกำหนดค่าเฉลี่ยของเบี้ยประกันภัยสุทธิ ซึ่งกำหนดส่วนเบี่ยงเบนบวกและลบของพารามิเตอร์ เพื่อชดเชย เบี้ยประกันจะรวมอยู่ในจำนวนของความเสี่ยงพิเศษ ซึ่งใช้เพื่อทำให้ตัวบ่งชี้มีเสถียรภาพ โครงสร้างของมันถูกสร้างขึ้นตามประเภทของการประกันภัยและเรื่องของการประกันภัย ในทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์ประกันภัยส่วนบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบที่แตกต่างกัน เบี้ยประกันทรัพย์สินสุทธิกำหนดโดยเบี้ยประกันความเสี่ยงและเบี้ยประกันเสถียรภาพ การประกันภัยส่วนบุคคลมีลักษณะโดยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งพิจารณาจากเบี้ยประกันความเสี่ยงและเบี้ยประกันสะสม ในบางสถานการณ์ เบี้ยประกันจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

ธุรกรรมการชำระบัญชีดำเนินการอย่างไร?

เบี้ยประกันภัยสุทธิเกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกันภัย ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สิน สุขภาพ และชีวิตมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับส่วนต่างระหว่างยอดรวมของเบี้ยประกันกับค่าธรรมเนียมตัวแทนหรือนายหน้า เบี้ยประกันมีความจำเป็นเพื่อให้ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่รวมส่วนนั้น ซึ่งเป็นรายจ่ายที่มุ่งให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประกันชีวิต ค่าพารามิเตอร์จะถูกตีความว่าเป็นความแตกต่างระหว่างเบี้ยประกันเริ่มต้นกับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือกรมธรรม์ หากผู้รับผลประโยชน์นำไปใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต มูลค่าที่คาดหวังของพรีเมี่ยมสุทธิถูกกำหนดโดยสูตร:

NP = SS x NS / 100 โดยที่:

• NP- เบี้ยประกันภัยสุทธิ
• SS- จำนวนเงินเอาประกันภัย
• NS- อัตราสุทธิ

อัตราสุทธิแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึงโอกาสในการขาดทุน พารามิเตอร์คำนวณโดยอัตราส่วนของความเสียหายที่เกิดกับจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดของวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนความเสียหายจะถูกกำหนดโดยผลหารของจำนวนความเสียหายทั้งหมดและจำนวนกรณีที่คล้ายกันที่บันทึกไว้ ค่าทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาในช่วงเวลาที่สังเกต

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการคุ้มครองโดยการตัดสินใจของผู้ประกันตน สามารถนำเบี้ยประกันความเสี่ยงมาพิจารณาในการคำนวณได้ ไม่น้อยกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราส่วนการสูญเสียที่ใช้กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยคำนึงถึงมูลค่าในการคำนวณเพิ่มโอกาสที่เงินที่เรียกเก็บในมุมมองของเบี้ยประกันจะเพียงพอที่จะจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยผู้ถือกรมธรรม์อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ผู้เอาประกันภัย การคำนวณมูลค่าเบี้ยประกันภัยใหม่จะมีลักษณะเหมือนผลรวมของเบี้ยประกันภัยพื้นฐานและเบี้ยประกันภัย

พารามิเตอร์มาร์กอัปความเสี่ยงจะต้องนำมาพิจารณาในการคำนวณเมื่อระบุรูปแบบที่แน่นอนของความเสียหายที่เกิดกับวัตถุที่เอาประกันภัยอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์สุ่มในช่วงที่ผ่านมา จากข้อมูลทางสถิติ เป็นไปได้ที่จะคาดการณ์ความสามารถในการทำกำไรล่วงหน้า การวิเคราะห์พารามิเตอร์ เราควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการวินิจฉัย ซึ่งประกอบด้วยการประมวลผลข้อมูลไม่ครบถ้วน รวมทั้งความไม่ถูกต้องของการคาดการณ์ ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นไปไม่ได้ที่จะทำซ้ำอดีตในอนาคต เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องและการกล่าวเกินจริงของจำนวนเงินที่ชำระ มูลค่าทางสถิติเฉลี่ยของมูลค่าจะถูกใช้ โดยพิจารณาจากหลายๆ ตอน

บทสรุป

ดังนั้นมูลค่าที่คาดหวังของเบี้ยประกันภัยสุทธิสามารถกำหนดได้โดยทราบจำนวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่าอัตราสุทธิ ในกรณีนี้ อัตราสุทธิเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สะท้อนถึงความน่าจะเป็นของการสูญเสีย (ความเสียหาย) ความน่าจะเป็นนี้คำนวณตามอัตราส่วนของความเสียหายต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดของวัตถุที่เอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยสุทธิกำหนดไว้ในระหว่างการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางสถิติสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงความถี่ของเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยและความเสียหายโดยเฉลี่ยจากเหตุการณ์ดังกล่าว