Prima neta, sarcina - asigurare. Analiza unui portofoliu omogen de asigurări folosind o aproximare normală Plan practic de lecție

Primă netă

Așadar, s-a arătat că prima netă care asigură pragul de rentabilitate al asigurării ar trebui să fie mai mare decât prima de risc calculată pe baza principiului echivalenței obligațiilor părților. Diferența dintre ele se numește primă de risc, iar raportul dintre această diferență și prima de risc se numește primă de risc relativă. Să luăm în considerare procedura de formare a primei nete în contractele cu daune distribuite.

În asigurări, se obișnuiește să funcționeze cu o sumă specială de bani - o unitate a sumei (sume) asigurate, în funcție de moneda țării, de exemplu, 1 s. = 100 RUB

Să ne uităm la un exemplu. O revendicare individuală are trei valori: 0; unu; 4 e.w. cu probabilități 0,9965, 0,0030, respectiv 0,0005. Găsiți o primă netă.

Media și variația unei revendicări individuale:

Apoi se vor obtine conditiile de asigurare a fiabilitatii de 95% (probabilitate de supravietuire) folosind aproximarea normala: folosind prima de risc si tinand cont de numarul de contracte; găsiți o primă netă:

Atunci marcajul relativ este egal cu:

Deci, prima de risc este de 0,0050; prima de risc este de 0,0017; prima netă este de 0,0067; prima brută (dacă) va fi: 0,0067 / 0,88 = 0,76, aceasta va depăși prima de risc de 1,5 ori.

Analiza unui portofoliu omogen de asigurări folosind o aproximare normală

Să continuăm să luăm în considerare problema de mai sus (asupra primei de risc).

Să reamintim: este necesar să se investigheze procesul:

Primele nete colectate oferă posibilitatea de a-și îndeplini obligațiile de a plăti despăgubiri dacă numărul evenimentelor asigurate nu depășește 110. Pentru fiabilitatea de 96% (dacă este), este necesar să se poată plăti cazurile până la 117 inclusiv. . Rețineți că al 117-lea caz se va întâmpla sau nu, așa că trebuie să rotunjiți 116,6 la cel mai apropiat număr întreg mai mare. Este necesar să se asigure posibilitatea plății sumei asigurate în 117 cazuri. Probabilitatea reală de ruinare în acest caz va fi:

Fiabilitatea este puțin mai mare decât cea cerută de Supravegherea Asigurărilor.

Dacă piața a stabilit o primă medie de risc relativă de 10%, atunci asigurătorul nu o poate crește în mod arbitrar la 16,6% (sau până la 17%) din cauza concurenței. Prin urmare, pentru a-și crește fiabilitatea, el este obligat fie să-și investească fondurile (adică, capitalul) - să creeze o rezervă inițială, fie să recurgă la reasigurare.

Să luăm în considerare prima posibilitate. Deci, asigurătorul nu are suficiente fonduri pentru a plăti 7 evenimente asigurate, adică. are nevoie de capital in valoare de 7 daune de asigurare. De exemplu, dacă suma asigurată este de 500, atunci capitalul la care este garantată fiabilitatea specificată este egal și nu

Analizăm a doua posibilitate. Să presupunem că cazurile de la 111 la 117 inclusiv sunt transferate pentru reasigurare. Aceasta înseamnă că dacă numărul de cazuri depășește 117, atunci reasigurătorul plătește pentru cazurile indicate, iar cedentul rambursează toate următoarele. Prin urmare, vom folosi teorema locală Laplace (deoarece mărimea plăților este fixă) și vom găsi probabilitățile:

De exemplu,

Deci se obțin probabilitățile: 0,0021; 0,0019; 0,0016; 0,0014; 0,0012; 0,0010; 0,0008. Probabilitatea va trebui căutată prin teorema Laplace integrală:

Atunci așteptarea matematică a plăților reasiguratorului este:

Aceasta este prima de risc din contractul de reasigurare.

Daca cunosti prima relativa de la reasigurator, atunci gasesti prima neta in acest contract. De exemplu, atunci: (Aproximativ 2/3 dintr-o sumă asigurată.) În consecință, cedentul are o alternativă: fie să păstreze o rezervă de 7 sume asigurate, fie să plătească iremediabil reasigurătorului 2/3 dintr-o sumă asigurată. Dacă cedentul își poate investi surplusul temporar la o rată a dobânzii mai mare de 0,654 / 7,0 = 9,4%, atunci reasigurarea poate fi plătită în detrimentul profitului.

Dacă asigurătorul nu dispune de fonduri proprii pentru rezervă (sau consideră că este oportun să-și pună fondurile în circulație), se încheie un contract de reasigurare. Vom distribui zone de responsabilitate.

Când asigurătorul plătește despăgubiri din primele nete încasate. În acest caz, responsabilitatea este împărțită între asigurător și reasigurător. Primul plătește un număr fix de rambursări: iar al doilea plătește orice altceva:. În cele din urmă, dacă riscul nu este asigurat, acesta constituie riscul de afaceri al asigurătorului. (Asigurătorul consideră că în portofoliul său nu pot apărea peste 117 cazuri. Prin urmare, nu ia măsuri în cazul acestei situații. Nu creează rezervă și nu introduce în contractul de reasigurare condiția ca reasigurătorul să plătească despăgubiri. în al 118-lea eveniment asigurat.Dacă al 118-lea eveniment asigurat, reasigurătorul va plăti doar 7 cazuri, există o ruină tehnică a cedentului).

Rețineți că marginea din stânga a răspunderii reasiguratorului poate fi deplasată. Trebuie să plătești pentru reasigurare, asigurătorul nu are fonduri proprii, așa că încearcă să plătească din banii clienților săi. (În principiu, asigurătorul folosește întotdeauna banii clienților pentru a rezolva problemele care apar. Aceasta se referă la prima netă forfetară încasată în acest an).

El a colectat contribuții în valoare de:, iar plățile medii așteptate sunt, prin urmare profitul așteptat (înainte de reasigurare) va fi de 5000. Asigurătorul împarte profitul așteptat cu reasigurătorul pentru a-și îmbunătăți fiabilitatea. Dar asta înseamnă că fondurile strânse nu sunt suficiente pentru a plăti rambursarea cel puțin a celui de-al 110-lea caz.

Toate riscurile X pot fi împărțite în trei părți: Y - riscul asigurătorului, Z - riscul reasiguratorului, W - riscul negarantat. Evident, X = Y + Z + W, apoi M (X) = M (Y) + M (Z) + M (W). La calcularea variațiilor, trebuie luată în considerare covarianța. Pentru a analiza varianța (și procesul în ansamblu), trebuie aleasă o aproximare. Deoarece, legea lui Poisson nu poate fi aplicată, dar aproximarea normală este acceptabilă.

Cu toate acestea, trebuie să fiți pregătiți pentru apariția unor inexactități cauzate de o modificare a legii distribuției. De exemplu, pierderea „cozilor” distribuției normale, imposibilitatea de a accepta valori negative, erori în înlocuirea distribuției discrete cu cele continue, diferența de rezultate la utilizarea teoremei locale Laplace și a integralei Laplace etc. (Apropo, dacă dauna este fixă, adică paguba totală din portofoliu este un multiplu al numărului de evenimente asigurate, atunci teorema locală este de preferat!). În cele din urmă, există erori de calcul.

Această împrejurare ilustrează complexitatea sarcinilor actuariale. Cursul de formare demonstrează doar o abordare principială. Într-o piață de asigurări civilizată în condiții de concurență dură, câștigă cel care gândește mai corect (!).

Deci, trebuie să găsim M (X), M (Y), M (Z) (și eventual M (W)).

Pentru o lege de distribuție normală, densitatea

conditia este indeplinita:

atunci este clar că, pe măsură ce intervalul de integrare se îngustează la (0, n), integrala funcției pozitive va scădea, astfel încât așteptarea matematică a întregului risc X va fi puțin mai mică decât

Pentru ceea ce urmează, vom avea nevoie de diferite,

Notăm această integrală prin

Deci, s-a stabilit că

Pentru a calcula o integrală de tip J, facem o schimbare de variabile, care este tradițională atunci când lucrăm cu o distribuție normală:

atunci: deci:

Deci, trebuie doar să calculați și să utilizați proprietățile exponentului și ale funcției Laplace.

1. în practică:

si cu un portofoliu mare

Deci, riscul asigurătorului după reasigurare a fost:

prin urmare,

daune contractului companiei de asigurări

În practică, este necesar să se indice cine rambursează cel de-al 110-lea caz, așadar

Riscul reasiguratorului este destul de mic, ceea ce se explica prin relativ mare. Interesant este că riscul total al asigurătorului și al reasiguratorului este egal cu Acest lucru se datorează respingerii fiabilității 100%. Diferența de 4,06 ar trebui să fie riscul negarantat.

Pentru a rezuma: discrepanța este explicată de factorii indicați la începutul secțiunii. Rețineți că asigurătorul se poate aștepta să își mărească profitul așteptat înainte de daune (7370). Iar pentru reasigurare va trebui sa platesti doar e.s.s. (391 unități convenționale), ceea ce este destul de acceptabil! Diferența este creditată în rezervă, ceea ce va face posibil să se facă fără reasigurare în viitor (sau creșterea fiabilității sau reducerea primei, crescând astfel competitivitatea acesteia).

• Prima netă este partea din prima de asigurare alocată direct pentru acoperirea prejudiciului. Prima netă este componenta principală a primei brute.

  Prima netă este formată din prima netă de risc și prima de risc (de asigurare).

Concepte înrudite

Venituri din dobânzi - venituri primite de proprietarul fondurilor din furnizarea lor pentru o perioadă altor entități economice. Reprezintă compensarea plătită pentru utilizarea fondurilor. Exprimat de obicei sub forma unei rate anuale procentuale.

Situația fluxurilor de numerar - o situație a companiei privind sursele de fonduri și utilizarea acestora în perioada de raportare, care reflectă direct sau indirect încasările de numerar ale companiei clasificate pe principalele surse și plățile sale în numerar clasificate pe principalele domenii de utilizare în cursul perioadei. Raportul oferă o imagine de ansamblu a rezultatelor operaționale, a lichidității pe termen scurt, a bonității pe termen lung și facilitează efectuarea analizei financiare a companiei.

Riscul ratei dobânzii este riscul (posibilitatea) de pierderi (pierderi) financiare din cauza modificărilor nefavorabile ale ratelor dobânzii. Riscul ratei dobânzii poate fi cauzat de nepotrivirea termenilor de cerere (rambursare) a creanțelor și datoriilor, precum și de gradul inegal de modificare a ratelor dobânzii la creanțe și pasive.

O măsură a riscului este o funcție care vă permite să obțineți o estimare a riscului financiar pentru un anumit portofoliu de active în termeni cantitativi (cel mai adesea în termeni monetari). Măsura riscului este utilizată pentru a determina suma rezervei de capital necesară pentru a îndeplini cerințele autorității de reglementare.

Împrumutul Mezzanine este un împrumut relativ mare, de obicei negarantat (adică furnizat fără garanție) sau având o structură colaterală profund subordonată (de exemplu, un drept de drept asupra proprietății de a treia prioritate, dar fără recurs în raport cu împrumutatul). Împrumutul are de obicei o scadență mai mare de cinci ani dacă principalul este rambursat la sfârșitul termenului împrumutului. Ca parte a unei oferte standard, împrumutul este însoțit de un certificat de ruptură (cupon) care dă dreptul la...

Costuri - cantitatea de resurse (de simplificare, măsurată în termeni monetari) utilizată în cursul activității economice într-o anumită perioadă de timp. Sau în termeni simpli: costul este estimarea costului resurselor.

Asigurarea ipotecară este asigurarea împotriva riscului de pierderi din partea creditorilor care pot apărea în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către debitorii ipotecii și a vânzării ulterioare a proprietății gajate (lipsa fondurilor din vânzarea proprietății gajate și incapacitatea de a recupera soldul de fonduri). de la împrumutat).

Asigurarea de accidente este un tip de asigurare personală. Este destinată despăgubirii prejudiciilor cauzate de pierderea sănătății sau decesul asiguratului.

Curba randamentului (cupon zero) sau structura pe termen a ratelor dobânzilor este dependența (curba de dependență) a randamentului instrumentelor financiare omogene de scadențele (durata) acestora. Curba de bază a randamentului este reprezentată grafic pentru titlurile de stat (curba G, curba G) cu diferite scadențe (în Rusia - pentru OFZ). De asemenea, vă puteți construi propria curbă de profitabilitate pentru o anumită organizație pe baza costului resurselor atrase, în funcție de...

Impozitul pe venit este un impozit direct perceput pe profitul unei organizații (întreprindere, bancă, companie de asigurări etc.). Profitul în sensul acestui impozit este de obicei definit ca venit din activitățile companiei minus valoarea deducerilor și reducerilor stabilite (cu toate acestea, nu este niciodată mai mică de 12,5%). Deducerile includ ...

Produsul național net (NPP) este volumul total de bunuri și servicii pe care o țară le-a produs și consumat în toate sectoarele economiei sale naționale într-o anumită perioadă de timp.

Costul total al împrumutului (PSK) reprezintă plățile împrumutatului în temeiul contractului de împrumut, ale căror sume și termene de plată sunt cunoscute la momentul încheierii acestuia, inclusiv luând în considerare plățile în favoarea terților determinate prin acord, dacă obligația împrumutatului pentru astfel de plăți decurge din termenii contractului. Costul total al creditului este calculat ca procent anual.

Costul mediu ponderat al capitalului (WACC) este rata medie a dobânzii pentru toate sursele de finanțare pentru o companie. Calculul ia în considerare ponderea fiecărei surse de finanțare în costul total.

Coasigurarea este asigurarea în comun a aceluiași obiect de către mai mulți asigurători. Această metodă de asigurare a acoperirii de asigurare este utilizată, de regulă, la asigurarea unor obiecte mari, atunci când o singură companie de asigurări nu este capabilă să-și asume riscuri mari.

Matematica financiară este o ramură a matematicii aplicate care se ocupă de problemele matematice legate de calculele financiare. În matematica financiară, orice instrument financiar este considerat din punctul de vedere al unor fluxuri de numerar (eventual aleatorii) generate de acest instrument.

Riscul de coadă sau riscul rezidual este riscul ca prețul unui activ sau al portofoliului de active să se modifice cu mai mult de trei abateri standard de la prețul curent. În același timp, majoritatea administratorilor de active controlează doar riscul de pierdere, adică riscul unei scăderi a prețului cu mai mult de trei abateri standard sub prețul curent.

Lichiditatea bancară - capacitatea băncii de a asigura îndeplinirea în timp util și deplină a obligațiilor sale.

Riscul de asigurare este un eveniment, a cărui producere nu este definită în timp și spațiu, independent de voința unei persoane, periculos și, ca urmare, creează un stimulent pentru asigurare; acesta este riscul care poate fi evaluat din punct de vedere al probabilității unui eveniment asigurat și al mărimii posibilelor daune.

Rata minimă de rentabilitate acceptabilă (abreviere general acceptată - MARR) este rata minimă de rentabilitate pentru un proiect pe care un manager sau o companie este gata să o accepte înainte de a începe un proiect, ținând cont de riscurile și costurile de oportunitate ale altor proiecte din domeniul afacerilor și ingineriei. . Un sinonim, văzut în multe contexte, este rata minimă de rentabilitate atractivă.

Internal Measurement Approach (IMA) este una dintre abordările avansate (AMA) de evaluare a riscului operațional, propusă de Comitetul de la Basel pentru Supravegherea Bancară. Abordarea se bazează pe rate gama aprobate de autoritățile de supraveghere pentru a traduce pierderile din exploatare așteptate în cerințe de capital. - despăgubiri plătite conducătorilor unei societăți pe acțiuni în cazul demiterii sau demisiei acestora din proprie inițiativă ca urmare a preluării acestei societăți de către o altă societate sau a schimbării proprietarului. Folosit pentru a contracara preluarea ostilă. Tipul, marimea si procedura de obtinere a compensatiei sunt determinate de contractul de munca, precum si de actele normative ale societatii. Dimensiunea unei parașute de aur în Rusia poate ajunge la sute de milioane de ruble.

Rata internă de rentabilitate (IRR) este rata procentuală la care valoarea actuală netă (valoarea actuală netă - VAN) este egală cu 0. VAN se calculează pe baza fluxului de numerar actualizat până în prezent...

Asigurarea de proprietate este un tip de asigurare în care interesul imobiliar asociat cu deținerea, folosirea și înstrăinarea bunurilor acționează ca obiect de asigurare. Se realizează în principal sub formă de asigurări voluntare, cu excepția asigurării proprietății de stat închiriate. Asigurați sunt orice întreprinderi și organizații de diferite forme organizatorice și juridice, precum și persoane fizice.

Profitul economic este profitul care rămâne la întreprindere după deducerea tuturor costurilor, inclusiv costul de oportunitate al distribuirii capitalului către proprietar. In cazul unei valori negative a profitului economic se are in vedere optiunea parasirii intreprinderii de pe piata.

Casco (din spaniol casco helmet sau olandez casco body) - asigurare a mijloacelor de transport (autoturisme, nave, avioane, vagoane) impotriva daunelor, furtului sau furtului. Nu include asigurarea proprietății transportate (marfă, încărcătură engleză), răspunderea față de terți etc. În asigurarea casco sunt utilizate în mod activ diferite tipuri de francize, adesea regulile de asigurare prevăd posibilitatea abandonului.

Asigurare dublă (asigurare multiplă) - asigurare simultană a aceluiași interes de proprietate, același obiect și risc de la diferiți asigurători, în care limita totală de răspundere a asigurătorilor (suma totală asigurată pentru toate contractele) depășește valoarea asigurată...

Prețuri pentru lucrările de cercetare și dezvoltare (R&D) - stabilirea prețurilor pentru lucrările exploratorii, teoretice și experimentale efectuate cu scopul de a crea noi tehnologii.

Primă brută, sau prima de asigurare, este suma plăților de asigurare plătite de către deținătorul poliței către asigurător (organizație de asigurări) pentru o anumită perioadă din întreaga sumă asigurată. Prima bruta depinde de cuantumul sumei asigurate, de gradul de risc si de perioada pentru care se face aceasta prima de asigurare. Această perioadă poate să nu fie aceeași cu perioada generală de asigurare. Structura primei brute reflectă mecanismul economic de asigurare.

În ea se pot distinge două elemente: prima neta, destinate plăților de asigurări conform termenilor contractului de asigurare și sarcină, conceput pentru a acoperi costurile de desfășurare a afacerilor și a obținerii de profit din operațiunile de asigurare (Figura 10.1). Rețineți că prima netă calculată pe unitatea de sumă asigurată, care este, de regulă, egală cu 100 de ruble, are numele "Cota netă".

Orez. 10.1. Structura primei brute

Raportul dintre prima netă și sarcină, în funcție de tipul și volumul asigurării, precum și de nivelul costurilor de a face afaceri, poate diferi. În prezent, acest raport se schimbă spre o creștere a ponderii încărcăturii cu până la 15-20%, așa cum este obișnuit în practica mondială. Această tendință se datorează în principal unei creșteri a elementului structural al sarcinii - comision, care vorbește despre importanța tot mai mare a muncii unui intermediar în asigurări (agent, broker), și corespunde în mare măsură practicii mondiale.

În cazul general, prima netă poate include următoarele elemente structurale: contribuția la risc, prima de risc (garantare sau de stabilizare) și contribuție acumulată (economii) (Fig. 10.2).

Orez. 10.2. Posibilă structură a primei nete

Contribuția la risc concepute pentru a acoperi riscul pentru toți, de ex. este utilizat pentru plățile de asigurări în cazul unui eveniment asigurat. Este întotdeauna prezent în structura primei nete.

Primă de risc (garanție sau stabilizare). are scopul de a compensa eventualul excedent al plăților efective față de cele calculate, luate în considerare sub forma unei contribuții de risc. Este posibil ca această primă să nu fie inclusă în structura primei nete - totul depinde de strategia de management aleasă de asigurător. Dacă scopul său este de a cuceri piața asigurărilor în detrimentul unor prețuri mai mici decât cele ale altor asigurători, atunci acest element (prima de risc) nu este inclus în structura primei nete. În cazul în care asigurătorul dorește să-și consolideze stabilitatea financiară, acest element este inclus în prima netă.

Contribuție cumulativă (economii). are scopul de a acumula suma plătită în condițiile unui contract de asigurare de viață pe termen lung – dacă persoana asigurată supraviețuiește până la o anumită dată (cu riscul supraviețuirii). Contribuția finanțată trebuie investită pentru a genera venituri. Este un element structural al primei nete a contractelor de asigurare de viață pe termen lung, de exemplu, pentru asigurarea de supraviețuire, asigurarea de viață mixtă, asigurarea de pensie (în acest caz, se utilizează clasificarea rusă a tipurilor de asigurări).

Valoarea contribuției de risc în prima netă depinde de suma asigurată și de probabilitatea unui eveniment asigurat. Valoarea primei de risc depinde de probabilitatea acceptată de exces al plăților efective față de cele calculate. Cu cât probabilitatea specificată de depășire a plăților efective față de cele calculate este mai mică, cu atât valoarea primei de risc este mai mare. Raportul dintre prima de risc și prima de risc pentru diferite tipuri de asigurări poate să nu fie același.

Cuantumul contribuției cumulative depinde de regula de circulație monetară acceptată (dobândă simplă sau compusă), de valoarea sumei de asigurare (acumulată) plătită pentru riscul de supraviețuire, de rata de venit promisă asiguratului și de durata contractului. (perioada de acumulare). Pentru asigurarea de tip cumulativ, raportul dintre risc și contribuțiile cumulate este determinat de termenii contractului.

Includerea contribuțiilor de risc și cumulative în structura primei nete este determinată de tipul asigurării: condiția primei de risc este practic inclusă în toate tipurile de asigurări, deoarece prevede acoperirea riscului, iar condiția pentru acumularea contribuțiile sunt incluse doar în contractele de asigurare de viață pe termen lung. Deci, în cazul asigurării de scurtă durată împotriva accidentelor și bolii, asigurărilor medicale sau de deces, asigurărilor de bunuri și răspundere civilă (tipuri de asigurări de risc), structura primei nete include în mod necesar o contribuție de risc, iar în funcție de firma aleasă strategie de management, poate include sau nu o primă de risc.

La asigurarea pensiilor (tip de asigurare de viață pe termen lung), structura primei nete include o contribuție finanțată, care este destinată plăților către asigurat cu riscul de a supraviețui până la o anumită dată, de exemplu, până la data de următoarea plată. Rețineți că pentru contractele de asigurare de viață pe termen lung, care prevăd atât acoperirea riscului (risc de deces și, poate, riscul unui accident), cât și acumularea de fonduri în caz de supraviețuire. Deci, pentru contractele de asigurare mixta de viata, nu este necesara includerea primei de risc in prima neta, intrucat rolul primei de risc (garantare) este indeplinit de contributia cumulativa.

Masa 10.1 prezintă posibile opțiuni pentru structura primei brute pentru diferite tipuri de asigurări.

Elementele primei nete: prima de risc, prima de risc si prima acumulata - servesc ca surse pentru formarea fondurilor speciale de asigurare - rezerve de asigurare destinate platilor in conditiile unui contract de asigurare.

Tabelul 10.1. Opțiuni pentru structura primelor brute pentru diferite tipuri de asigurări

Notă: „+” înseamnă că este obligatoriu să se includă în structura primei brute; „±” înseamnă că acest element poate fi inclus sau nu în structura primei brute.

După cum s-a menționat deja, sarcina este o parte a primei brute destinată să acopere costurile de desfășurare a afacerilor și realizarea unui profit din operațiunile de asigurare (Figura 10.3).

Primul element structural al sarcinii este costurile afacerii- se referă la costul serviciilor de asigurare, al doilea element - profit din operațiuni de asigurare - acesta este profitul planificat al organizației de asigurări din astfel de operațiuni.

Costul de a face afaceri este împărțit la tradiţional care sunt tipice pentru orice tip de afacere și specific desfasurate tocmai in domeniul asigurarilor. Tipuri specifice de costuri includ comisioane către agenți și brokeri pentru activități intermediare în distribuția de produse de asigurare, cheltuieli pentru realizarea măsurilor preventive (preventive), costuri asociate, de exemplu, cu efectuarea unei examinări inițiale (la încheierea unui contract), precum și o examinare legată de apariția cazului de asigurare etc.

Orez. 10.3. Structura de încărcare

Experiența țărilor dezvoltate economic arată că ponderea cheltuielilor cu măsurile preventive poate fi de 4-6% din prima brută, iar ponderea comisioanelor poate fi de până la 20% din prima brută.

Porțiunea din primă utilizată pentru acoperirea primelor de asigurare pentru un anumit tip de asigurare pe o anumită perioadă de timp se numește primă netă. Valoarea acestuia depinde direct de dezvoltarea riscului. Parametrul poate corespunde primei de risc cu dezvoltarea sistematică a pericolelor.

La ce se foloseste si ce afecteaza?

O parte din prima de asigurare este destinată plăților de despăgubire, al căror scop este acoperirea daunelor. Valoarea acestuia este determinată de parametrul primei nete, care este un element constitutiv al primei brute. Prima netă se formează pe baza primei de risc și a primei de asigurare. Determinarea sumei la risc se efectuează prin calcule actuariale, ținând cont de secțiunea de matematică a asigurărilor. Pentru identificarea valorii se folosesc informații despre prejudiciul cauzat în perioada trecută.

Parametrul corespunde produsului dintre frecvența de producere a evenimentului asigurat pentru perioada selectată și valoarea medie a prejudiciului cauzat. La determinarea acestuia, calculul include pierderile cauzate asiguratului, primite ca urmare a unor împrejurări clasificate drept eveniment asigurat pe toată perioada de timp alocată supusă analizei. Frecvența daunelor este calculată prin raportul dintre valoarea totală a daunelor din setul observat și numărul de unități observate incluse în acesta. Valoarea medie a prejudiciului este determinată de raportul dintre valoarea totală a acestuia și numărul de cazuri de daune. Toți parametrii sunt luați în considerare pentru o perioadă de timp specificată, interpretată așa cum este observată.

Din ce elemente constă?

Prima de asigurare determină valoarea medie a primei nete, care determină abaterile pozitive și negative ale parametrului. Pentru a compensa aceasta, în cuantumul primei de risc este inclusă o primă de garanție, care este utilizată pentru stabilizarea indicatorului. Structura sa este formată în funcție de tipul asigurării și de subiectul acesteia. În produsul de asigurări de bunuri și persoane, acesta constă din diferite elemente constitutive. Prima netă de asigurare a proprietății este determinată de prima de risc și prima de stabilizare. Asigurarea personală se caracterizează printr-un calcul actuarial, care ia în considerare prima de risc și prima de acumulare. În unele situații se ia în considerare o primă de garantare.

Cum se desfășoară tranzacțiile de decontare?

Prima netă este relevantă pentru operațiunile de asigurare, al căror subiect este proprietatea, sănătatea și viața umană. Ea corespunde diferenței dintre suma totală a primei de asigurare și comisionul de agenție sau de intermediere. Prima este necesară pentru a oferi acoperire de asigurare împotriva posibilelor daune. Nu include acea parte a acesteia, ale cărei cheltuieli sunt destinate acoperirii altor cheltuieli. În asigurările de viață, parametrul este interpretat ca diferența dintre prima de asigurare inițială și suma dividendelor plătite deținătorului poliței dacă acestea au fost utilizate de către beneficiar pentru a plăti plățile primelor conform poliței de asigurare de viață. Valoarea așteptată a primei nete este determinată de formula:

NP = SS x NS / 100, unde:

• NP- prima neta;
• SS- suma asigurata;
• NS- Cota netă.

Rata netă este reprezentată de un procent care reprezintă probabilitatea unei pierderi. Parametrul se calculează prin raportul dintre prejudiciul cauzat și suma totală asigurată a obiectelor asigurate. Valoarea prejudiciului este determinată de raportul dintre valoarea totală a prejudiciului și numărul de cazuri similare înregistrate. Toate valorile sunt luate în considerare pentru perioada observată.

Pentru a crește fiabilitatea protecției prin decizia asigurătorului, la calcul poate fi luată în considerare prima de risc. Acesta nu poate fi mai mic decât abaterea standard a ratei de pierdere aplicată sumei asigurate. Luarea în considerare a valorii în calcule crește probabilitatea ca banii încasați în vederea primei de asigurare să fie suficienți pentru efectuarea plăților de despăgubire pentru prejudiciul suferit de asigurat ca urmare a evenimentului asigurat. Calculul noii valori a primei va arăta ca suma primei nete de bază și a primei de asigurare.

Parametrul de markup de risc trebuie să fie luat în considerare în calcule la identificarea anumitor modele ale faptului de daune cauzate obiectului asigurat ca urmare a unor evenimente aleatorii din perioada trecută. Pe baza informațiilor statistice, este posibil să se prevadă neprofitabilitatea în avans. Analizând parametrii, trebuie evitate erorile de diagnosticare, care constau în prelucrarea informației neîntreruptă, precum și inexactitățile prognozei, exprimate în imposibilitatea de a repeta trecutul în perioada viitoare. Pentru a evita inexactitățile și supraevaluarea sumei de plată se aplică valoarea statistică medie a valorii, determinată pe mai multe episoade de timp.

Concluzie

Astfel, valoarea așteptată a primei nete poate fi determinată prin cunoașterea sumei sumei asigurate și a valorii ratei nete. În acest caz, rata netă este un procent care reflectă probabilitatea unei pierderi (daune). Această probabilitate se calculează pe baza raportului dintre daune și suma totală asigurată a obiectelor asigurate. Prima netă netă se determină în cursul calculelor actuariale, care necesită cunoașterea datelor statistice pentru perioadele trecute, inclusiv frecvența de apariție a evenimentelor asigurate și daunele medii rezultate din acestea.