Cum comercializează tranzacții individuali tranzacții? Analiza tehnică a contractelor futures: Utilizați în mod eficient contul de acțiuni

În centrul succesului comerțului cu privire la bursa se află calculul financiar precis și analiza competentă și nu un accident. Pentru operațiunile de pe piața futures pe indicele RTS, astfel de instrumente sunt utilizate ca orare de prețuri și volume de tranzacții, precum și un tabel cu volumul de cotare.

Programul de prețuri și volumele traficului futures RTS, utilizate din decembrie 2013, ca instrument principal pentru determinarea situației reale ale pieței. Baza calculului este, de asemenea, luată de fluctuația reală a costului de petrol.

Futures pe indicele RTS depinde direct de ratele de schimb MICEX-RTS, jumătate din acțiunile ale căror acțiuni sunt distribuite între emitenții ruși. În acest sens, în plus față de tabelul RTS, programul de prețuri Micex este asumat ca instrument principal pentru gestionarea tranzacționării.

Graficul care reflectă valoarea prețurilor și raportul de vânzări al dolarului la rubla este notat ca si. Sa observat invers proporțional cu costul futures în raport cu indicele RTS. În cazul futuresului Falling SI, se observă creșterea futures RTS pe acest număr de unități. Analiza contractelor futures SI se realizează pe baza acestor grafice a Secției Internaționale Micex. Această relație este justificată de dependența economiei materiilor prime ruse din dolar.

În plus față de graficele de efectuare a tranzacțiilor, comerciantul va avea nevoie de un pahar de aplicații, adică o unitate de tranzacționare și tabele, cu care controlul asupra operațiunilor de tranzacționare. Pentru a construi graficul, veți avea nevoie, de asemenea, de caracteristicile conturilor clientului, conținutul de aplicații și un tabel cu reflectare a indicatorilor tuturor tranzacțiilor.

Comerțul futures valutar pe Micex este identic cu schimbul de semne monetare în birourile bancare. Când cursul este așteptat cursul cursului, trebuie să vindeți monedă, cu o creștere ușoară sau ascuțită a valorii sale - pentru a cumpăra timp.

Dar vânzarea rezervelor valutare pe bursă are o serie de beneficii:

Principala caracteristică a tranzacționării stocurilor este posibilitatea rezervării monedei înainte de începerea operațiunilor pentru perioada viitoare. În cazul în care comerciantul este interesat de creșterea cursului american, atunci el ar trebui să dobândească contracte futures pentru această monedă. Odată cu creșterea valorilor sale, comerciantul va primi compensații - remunerație, deoarece tranzacționarea se efectuează pe baza speculațiilor și a schimbului. Indicele Rublei depinde în mod direct de nivelul vânzărilor de ulei rusesc. Când "coborârea" prețurilor pentru resursele naturale este probabil să reducă cursul monedei Federației Ruse la valoarea corespunzătoare.

Principiile de construcție grafică cuplu dolar-ruble

Una dintre cele mai populare futures pe tranzacționarea stocului este indicele RTS. Indicatorul se caracterizează prin comisioane mici și comisioane enumerate de brokerii reprezentând interesele comercianților pe forte.

Comerțul cu o pereche de comerț cu dolar-ruble, ca indicator al dezvoltării economiei ruse, împreună cu costul rezervelor de petrol, deoarece în arena internațională, moneda rusă nu este interesată de o gamă largă de ofertant.
Dacă comparăm activitatea contractelor futures valutare și a indicilor de acțiuni privind tranzacționarea mondială, este posibil să se determine că tranzacționarea echivalentă a monedelor apar cu cei mai flexibili indicatori financiari. Acestea sunt ușor de efectuat operațiuni de tranzacționare în timpul zilei.
La construirea unui program futures, este important să se identifice diferența dintre valoarea maximă și minimă a programului de tranzacționare în sesiunea de zi.

Pentru a determina limitele, sunt luate în considerare indicatorii istorici. Cu cât distanța mai mare dintre ele, cu atât mai bine posibilitatea de mișcare în cadrul programului de 5 minute. În același timp, riscurile rămân la un nivel acceptabil, iar nivelul de profit poate ajunge la indicatori înalți. Urmăriți schimbarea prețului monedei este mult mai ușoară decât indicatorii de stoc. Traiectoria schimbării lor este mult mai clară, mai ales pentru comercianții începători. Caracteristicile de timp pentru tranzacționarea pe monedă sunt mult mai eficiente, deoarece indicele RTS poate rămâne neschimbat pentru o lungă perioadă de timp, ceea ce va duce la absența mijloacelor de mijloc. În cazul contractelor futures în monedă asupra dolarului, în acest timp pot exista mai multe picături și creșterea bruscă a cursului de vânzări, ceea ce garantează primirea unei remunerații mari.

Programul valutar este disponibil online pe site-ul web al Moscovei. Indicatorii de actualizare are loc cu o întârziere de 10 minute pe toate tipurile de browsere. Pentru a urmări cursul de tranzacționare în timp real, este necesară instalarea unui program special CFD care reflectă dinamica mișcării futures. Atunci când lucrează cu această dispoziție, contractele futures pentru comerțul cu dolar-ruble sunt difuzate fără restricții. Sistemul are, de asemenea, o demonstrație a diferenței dintre contractele futures de bază și derivate, indicate în menținerea pozițiilor dinamicii activelor. Astfel, se caracterizează primul instrument de organizare a vânzărilor în opțiunile valutare.

Influența grafică a rublei dolarului din cursul vânzărilor de petrol

La scăderea citatelor de ulei, valoarea rublelor merge brusc la o scădere.
La construirea unui program, un impact semnificativ are un curs de vânzare al uleiului rus, care determină importanța monedei locale pe piețele mondiale. Costul petrolului este determinat de știri. De exemplu, în ajunul prăbușirii aurului negru a avut loc datorită știrilor despre trimiterea unei resurse din Iran în Statele Unite.

Oscilarea valutară la vânzarea aurului

Licitarea în valută depinde în mod direct, în plus față de oscilațiile costului de petrol din cursul de vânzare al aurului. Un exemplu simplu este subiectul contractului este măsurat în grame și uncii de aur. Valoarea sa este determinată în dolari americani pentru fiecare uncie conținut în lingou.

Schimbarea minimă a prețurilor este efectuată la 0,1 $, cu o garanție de garantare de 5% din Costul contractului de vânzare a aurului.

La momentul tranzacționării, rata de dolar acceptată / ruble - 1/35,50. Tranzacția este efectuată la licitare pentru 835 de puncte. Astfel, poziția deschisă va fi de 29.642 de ruble, pe baza calculului de 835 * 35,5. Go - 5% din 29642 în cantitatea de 1482 de ruble.

În cazul în care prețul de aur, cum ar fi petrolul, modificări la mai multe poziții, probabil, pasul devine 880. Astfel, nivelul va crește la 45 de puncte și va fi de 1598 de ruble, pe baza calculului de 45 * 35,5 ruble. Valoarea specificată este achiziționată la momentul prețului aurului.

Dependența programului valutar al exemplului de tranzacționare al acțiunilor Sberbank

Pentru Bursa de Valori o mare importanță joacă riscul lui Marin Coll, adică atingerea valorii minime. Puteți explica această situație pe un exemplu simplu.
La cumpărarea a 100 de acțiuni ale Sberbank, costul lor a fost stabilit de 90 de ruble. Pentru acțiune, adică în agregarea a 9000 de ruble. În timpul tranzacționării, prețul acțiunilor Sberbank a scăzut la 5,5%, ajungând la 85 de ruble. Această pierdere a devenit egală cu 500 de ruble.

Valoarea garanției (Go), stabilită, de exemplu, în valoare de 15% din tranzacțiile cu tranzacții de valori mobiliare Sberbank. Atunci când se tranzacționează pe această tehnologie, dimensiunea sa va fi de 1350 de ruble, obținută prin Formula 9000 * 0,15. Astfel, costurile vor fi egale cu 37% la o pierdere de 500 de ruble.

La scăderea costului contractelor futures pe un indicator de mai mult de 7%, se declară marja de apel, deoarece banii pentru tranzacționarea ulterioară rămân jumătate mai mici. Futures de vânzare cu astfel de acțiuni comerciale ale Sberbank se desfășoară forțat de un broker.

Pentru a utiliza grafică futures sau CFD pe baza indicatorilor de contracte încheiate în dolari și ruble, este necesar să se introducă numele futuresului relevant la caracteristicile de tranzacționare de pe piață. Denumirea biologiilor poate fi diferită de cea obișnuită, cu toate acestea, lista de contracte futures și CFD cu indicatorii de tranzacționare acceptați sunt întotdeauna plasate în cadrul programului într-un tabel special.

Începe la 7:20 și se termină la ora 14:10.

Înainte de a începe să tranzacționați, aveți nevoie aflați să determinați tendința. Pentru aceasta ar trebui să fim interesați de trei parametri:

Pentru a determina corespunzător tendința, trebuie să înțelegeți interacțiunea perioadelor de timp reciproc și volumele pentru aceste perioade. Trebuie întotdeauna să vă amintiți că piața "merge" de la volum la volum:

Smochin. 1. Mișcarea prețurilor pieței de pe piață.

Tot ce ne trebuie este analizați poziția actuală a pieței În ceea ce privește ultima zi, săptămâna trecută și curentă, contractul.

Pentru o evaluare a tendinței mai productive, este mai convenabil de utilizat combo Graphics.. Semnificația combinării (suprapunerii) unui program către altul este că o astfel de abordare vă permite să vedeți "starea de spirit" a pieței, și anume, în care zona este piața: în cumpărare sau în vânzare. De exemplu, dacă luați ziua anterioară și curentul și puneți ambele grafice unul pe celălalt, imaginea va fi clară pe piață (a se vedea figura 2).

Smochin. 2. Programul combinat euro.

Se pare grozav aici că ziua precedentă (roșu) a format volumul, iar următorul (verde) tranzacționat deasupra acestui volum, prin urmare, piața este situată în zona de cumpărare a zilei precedente.

De asemenea, trebuie să fie determinată poziția pieței în raport cu prețul contractului. Pentru aceasta, folosit programul săptămânal combo, pentru definiția globală a tendinței.

Smochin. 3. Programul european combinat săptămânal.

Figura 3 arată că prețul contractului a fost format în ultima săptămână (verde), iar actualul (alb), a ieșit peste această acumulare, prin urmare, piața a fost în zona de achiziții cu privire la săptămâna trecută și prețul contractului.
Și ultimul lucru pe care trebuie să-l cunoașteți pentru a determina corect tendința, acesta este principiul formării unui "coridor" din volume. Luați în considerare un exemplu. Săptămâni 10.11-14.11 (roșu) și 17.11-21.11 (verde) au format un preț de preț de la prețuri, ceea ce ne va servi pentru a determina mișcarea ulterioară a pieței.

Smochin. 4. Principiul formării unui "coridor" din volum.

Deasupra limitei superioare a coridorului, piața este condiționată în zona de cumpărături, sub limita de jos - în zona de vânzări. Dacă prețul actual al pieței este pe coridor, faceți ceva nu se recomandăDeoarece nu există o direcție clară pe piață. Acest principiu trebuie să se aplice la intervalele de zi, precum și în comerțul intraday.

Euro Trading în termen de zi

După cum sa menționat anterior, toate mișcările pe parcursul zilei se bazează pe volume intraday ale zilei și volumelor anterioare. Cantitatea de zi este formată din volumul orelor, volumul de ore din volumele de perioade mai mici. Accentul principal în acest subiect va face pentru a înțelege volumele pe parcursul zilei.

Luați în considerare un exemplu de accident vascular cerebral al pieței luni, 24.11.2008 pentru euro (EUA). Vom lua în considerare la fiecare oră la 30 de minute și vom urmări toate mișcările prețurilor în raport cu sumele formate.

00: 00-01: 00. Prima oră:

Smochin. 5. Comportamentul pieței în prima oră de tranzacționare.

Vedem că prima oră a creat volumul maxim la un preț de 1.2665, iar în figura dreaptă vedem cum a fost formată în timpul acestei ore. Primele 30 de minute sunt suma maximă de 1.2651 și a doua 30 de minute - 1.266. La deschiderea unei diagrame de ceas, a urmat pentru a cumpăra, ca volumul săptămânii 1.2515, piața peste volum este dominată de achiziții. Deci, prima oră a fost terminată pentru cumpărare și a format volumul la 1.2665. În ceea ce privește grafica Combo Se poate vedea cum sa întâmplat.

Smochin. 6. Programul combo al primei ore.

00: 01-02: 00. Pentru a doua oră:

Smochin. 7. Comportamentul pieței la a doua oră de tranzacționare.

A doua oră de lucru de vânzare a fost reziliată din suma din prima oră. Dacă acordați atenție Figura 7, vom vedea cum a început vânzarea direct de la primul volum al coloanei, din valoarea maximă a primei ore, iar volumul a fost format la un preț de 1.262, unde, pentru ora curentă, Suma maximă pe zi a fost formată.
În figură, se poate observa că primele 30 de ore din a doua oră au format volumul maxim la un preț de 1.2634, iar următoarele 30 de minute a abordat acest nivel și a lucrat - piața a fost vândută din nou.

Pe o grafică combo Acest timp este vizibil (vezi figura 8). Toate nivelurile de 30 de minute și o oră sunt expuse.

Smochin. 8. Programul combo al celei de-a doua ore.

00: 00-03: 00. A treia oră:

De la o mișcare puternică a pieței, pe care am observat-o în a doua oră de lucru, piața se oprește pentru acumularea unui nou volum, am petrecut a treia oră în același aranjament al Duhului. Gama de prețuri este îngustă, care a format suma maximă de o oră pentru ora curentă, a existat un transfer al zilei la prețul de 1,2588. Acest punct important trebuie luat în considerare.

Smochin. 9. Comportamentul pieței în a treia oră de tranzacționare.

Dacă luați în considerare această oră cu un interval de 5 minute, se poate observa că cota leului a fost formată în al doilea 5-Thiminut și în al șaselea. Acest lucru este clar vizibil în Figura 10.

Smochin. 10. Formarea volumului principal al celui de-al treilea oră de lucru.

Și, bineînțeles, să vedem cum a fost a treia oră combo Graph (Vezi figura 11).

Smochin. 11. Programul combo al celei de-a treia ora.

00: 00-04: 00. A patra oră

După trecerea celei de-a patra oră, care, în cea mai mare parte, am petrecut într-un singur loc, consolidarea, al patrulea deschis mai jos. Ca rezultat, se dovedește că este imposibil să mergem imediat la vânzare, deoarece nu a existat nici o încercare la nivel, iar primele 15 minute au fost formate la un preț de 1.2578.

Smochin. 12. Lucrați în primele 15 minute ale celei de-a patra oră.

Următoarele 15 minute (3: 15-3: 30) au fost deschise deasupra celor anterioare, la un preț de 1,259 și în ultima oră. Această oră a fost terminată pentru o achiziție, din volumul format în intervalul 02: 00-3: 00. Este vizibil cum piața trece de la volum la volum.

Smochin. 13. Formarea celei de-a patra ore de funcționare.

După divorț pentru cumpărare, suma maximă a orei curente a fost formată la prețul de 1,2607, care este vizibilă în Figura 13. La combo-grafic se remarcă faptul că piața sa vândut și a treia și a patra oră (verde și roșu) au format un volum mai mare, cu transferul de o cantitate maximă de zi la prețul 1.259, care a lansat piața în cealaltă parte, pentru a achiziționa:

Smochin. 14. Programul combo al celei de-a patra ore.

Fortrader

Suită 11, Etajul 2, Sound & Vision House, Str. Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Futures moderne face parte din piața de capital, un instrument eficient de despăgubire pentru fluctuațiile prețurilor și medierea "instantane" a cererii de bani fără o schimbare accentuată a propunerii. Analiza tehnică a acestor active are caracteristici folosind care puteți evita erorile și creșterea fiabilității tranzacțiilor FOREX.

Principala diferență dintre activele constă în structura pieței valutare și piața contractelor futures, adică în principiile formării unui preț de piață.

Piața Forex - interbanca extraordinară, este utilizată de bănci și alte structuri financiare pentru speculațiile și reglementarea fluxurilor financiare. Volumele reale nu sunt vizibile precis, deoarece nu există o singură platformă de tranzacționare. Volumul tranzacțiilor speculative - mai mult de 70%. În ciuda încercărilor active de a reglementa, gradul de control asupra pieței este scăzut. Analiza tehnică este complicată de faptul că fiecare broker are propriul flux de preț.

Piața futures - o piață centralizată (transparentă), care pentru procesul procesului de tranzacționare de compensare se conectează "pe piața de vânzări și cumpărător. Nu există nici o răspândire, ofertă plutitoare / întrebare - minimă și reglementată de volumul aplicațiilor client. Adică, dacă adevăratul client cumpără un contract real futures, dar prețul activului scade, atunci acest client particular este pierderi, iar cel care a vândut acest contract face profit. Pierderea clientului nu devine în nici un fel profitul schimbului sau al brokerului. Schimbul trăiește în detrimentul Comisiei de la cifra de afaceri, care este numit în mod individual: dacă există puține tranzacții, Comisia este egală cu răspândirea (similară cu Forex), cu un număr mare de tranzacții - semnificativ mai scăzute.

Vă rugăm să rețineți: Majoritatea brokerilor Forex declară calm că garantează comerțul cu contracte futures, dar în lista instrumentelor comerciale, de regulă, sunt prezente numai active CFD. Diferența este recomandată să exploreze și să se simtă înainte de deschiderea tranzacțiilor reale. Aici puteți citi în detaliu despre Futures Forex .

Puțin despre subiect

Toate futures care pot fi interesante pentru tranzacționare pentru Forex sunt estimate, adică livrarea reală nu este de așteptat. Astăzi, o gamă largă de active comerciale este oferită sub formă de contracte urgente: cursuri valutare, bunuri, stoc și indici calculați, valori mobiliare, metale, purtători de energie. Analiza tehnică a contractelor futures trebuie să facă mai multă măsură factorii fundamentali. Schimburile vinde în mod constant contracte cu perioade diferite de expirare, deci există un calendar de schimb special de mai mulți ani, cu o indicație clară a datei de livrare a tuturor activelor.

Acum este absolut opțional că contractele futures este activul real (acțiune, obligațiuni sau produs) - aceasta poate fi orice informație, cum ar fi probabilitatea creșterii ratelor dobânzilor sau a rezultatelor alegerilor naționale. Cererea și condițiile pentru astfel de active formează piața.

Indicele futures poate fi considerat un grup separat de active: comun, industrial regional. Un factor suplimentar care afectează dinamica indexurilor compozite sau industriale este raportarea întreprinderilor în calcul - să acorde atenție calendarului adecvat. Noile active index sunt în mod constant emergente, de exemplu, Grupul CME a lansat un futures la un nou indice pentru a evalua valoarea reală a dolarului (prin analogie cu DXY), este calculată pe baza coșului de zece valute (EUR, JPY, CAD, MXN, GBP, AUD, CHF, KRW, CNH, BRL).

Caracteristicile analizei tehnice a contractelor futures

Principalele contracte futures pot fi tranzacționate printr-un terminal forex standard, practic aceleași principii de analiză fundamentală și tehnică utilizând tipuri standard de comenzi. În plus, inițial toate instrumentele tehnice au fost elaborate tocmai pentru comerțul cu contracte de mărfuri.

Citatele Forex provin dintr-o varietate de surse, iar prețurile pentru activele CFD pe care le-ați oferit în terminalul obișnuit Forex, poate diferi în mod semnificativ semnificativ la diferite site-uri. Aceste contracte futures sunt imposibile, comerțul se desfășoară numai pe bursele de valori și doar o pereche de comerț specifică de cotații ale formularului cumpărător-vânzător. Toate platformele de bursă publică în mod deschis prețurile pentru ziua de tranzacționare anterioară cu o precizie de 1 bifare, astfel încât toți clienții au aceleași date atunci când lucrează cu contracte futures în terminalele de tranzacționare.

Contractele futures sunt active urgente, adică au o dată de închidere finală (expirare), înainte de această dată, contractul trebuie să fie executat, adică Clientul poate scăpa în mod voluntar de angajamentele făcute. Pentru a menține tranzacția mai lungă decât termenul de expirare, trebuie să treceți în mod regulat la un contract ulterior. Dacă nu închideți tranzacția pe futures la timp, brokerul îl va închide și prețul nu va fi cel mai bun. Desigur, majoritatea speculatorilor dețin un timp destul de scurt.

Futures acest lucru este în primul rând volatilitate, deoarece pe Bursa Real Bursa Ponderea speculatorilor pe termen scurt este, de asemenea, foarte impresionantă. Dar, cu o abordare rezonabilă, o astfel de activitate, ar putea aduce venituri stabile pe tranzacțiile valutare în cursul zilei. Reacția nervoasă la știrile sau forța fundamentală poate fi compensată prin analizarea piețelor aferente.

Afectează constant eterogenitatea volatilității futures. Chiar dacă, în medie, termenul de "viață" al contractului este de la 3 la 6 luni, apoi principalul volum comercial pe acesta are loc în ultimele 3 săptămâni (pentru contracte pe termen scurt) sau în ultimele 2 luni (pentru mult timp -term), adică atunci când aceste contracte futures devine cea mai apropiată dată de expirare.

Aceasta complică analiza pe termen lung. Imediat după deschiderea contractului, el nu are lichiditate - există salturi ascuțite de prețuri, o volatilitate stabilă, dar încă prea puternică pare mai aproape de perioada de închidere. Ca urmare, atunci când activul Forex este potrivit pentru un nivel puternic de sprijin / rezistență, activul futures nu poate răspunde din cauza "tineretului" sau a da semnale false, deoarece volumele mari de tranzacții sunt fixate înainte de a închide contractul curent. Prin urmare, pentru analiza CFDV, terminalul de tranzacționare în valută trebuie să utilizeze date futures în mijlocul termenului său atunci când este cel mai consistent cu analiza tehnică și nu este supusă speculațiilor calendaristice.

Deoarece contractele futures este o tranzacție în care există două părți (vânzător / cumpărător), conceptul de număr de poziții deschise arată gradul de interes al tranzacțiilor participanților la una sau la o altă mișcare a prețurilor și interesul mai deschis pentru o futures concretă, Mișcarea de preț mai mare trebuie de așteptat. Datele privind dobânda deschisă pe care o luăm din rapoartele CME sau pe alte resurse stoc.

Cu cât este mai aproape de data expirării futures, cu atât mai multe tranzacții sunt fixe. Piața pentru activul devine subtilă, cu lacune, jucătorii mari cu volume mari sunt activate pe acesta, care speculează și au deplasat prețul în direcția necesară pentru ei. În astfel de momente, prețul futures poate fi deja folosit ca un "ghid" sau sursă de semnale de tranzacționare pentru activele CFD sau perechile valutare.

Nu există locație privind licitația futures și nu există nicio swap, dar există o răsturnare și există o compensare. Există întotdeauna o diferență între prețurile la fața locului și analogul futures - este maximă la deschiderea unui nou contract și reducerea abordărilor datei de închidere a contractului. În plus, calculele prețurilor sunt complicate de o diferență într-un singur activ, dar cu momente diferite.

Pregătiți-vă la tranzacționarea futures

Înainte de a începe să tranzacționați orice contracte futures, cu excepția analizei tehnice minime, este necesar să se efectueze anumite lucrări pregătitoare. Mai întâi specificăm ticlosul de active (sau pe CME www.cmegroup.com sau pe gheață www.theice.com), de exemplu, aurul se încadrează în secțiunea "Metale", în coloana "Precious" cu un Ticker GC Gold. În continuare, studiem specificațiile contractului - "specificațiile contractului" cu parametrii principali ai activelor. În paralel, pot fi tranzacționate zeci de contracte (vizibile în secțiunea "Contracte listate"), avem nevoie de cel mai lichid. Căutăm date în secțiunea relevantă, de exemplu, pe site-ul Barchart, în coloana de volum, aveți nevoie de cel mai mare volum. Dacă aceste contracte vecine sunt aproximativ egale, alegeți o perioadă mai lungă.

Specificăm cu siguranță pentru dvs. ultima zi de tranzacționare și data de expirare a contractului selectat, pentru a nu rămâne cu o tranzacție deschisă în ultimele ore ale existenței sale. În caz contrar, în cel mai bun caz, va trebui să fie închisă pe o piață subțire, cu spread-uri non-standard, iar în cel mai rău caz - brokerul vă va înregistra afacerea într-un preț foarte nefavorabil.

Transferați tranzacția la următorul contract (închideți curentul și deschideți unul nou pe mai "FAR" în timpul viitorului) este recomandat cel puțin în câteva zile lucrătoare pentru contractele futures lunare și pentru 1,5-2 săptămâni - pentru trimestrial.

Vă rugăm să rețineți: pe futures în loc de o pârghie, se utilizează conceptul de "marjă de promovare", care poate fi diferit pentru diferite contracte, precum și costul de 1 bifați.

Strategii pentru tranzacționarea futures

Aproape toate strategiile comerciale care s-au dovedit a activelor futures pot fi aplicate cu succes la Forex, dar supuse unor reguli.

În ciuda volatilității medii ridicate - scalperii pe contracte futures nu supraviețuiesc, majoritatea covârșitoare a comercianților reali - lucrători medici de trend și volume mari aproape întreaga perioadă de viitor sunt în poziții lungi. Ca urmare, înainte de închiderea contractelor, apare o mișcare de leagăn pentru a maximiza prețul pieței la nivelul contractului. După deschiderea unei noi contracte futures, prețul la fel de repede poate reveni la nivelul anterior.

De regulă, schimburile mari utilizează un minim de analiză tehnică, preferând la indicatori tradiționali calculați de tehnologie surround și VSA. Aproape toate strategiile indicatoare anunțate ale Corneei de tranzacționare au fost create tocmai pentru Forex. Utilizarea oscilatoarelor de tip RSI sau a contractelor de tranzacționare stochastică adaugă, de obicei, semnale false, însă sunt aplicate, în special indicatorii de tendință, combinațiile de medii mobile, precum și indicatorii bazați pe impuls.

Futures pe știri, de regulă, este foarte puternic (în special pe indici), dar pare ilogic. Statisticile arată că, în 90% din cazuri, comercianții futures utilizează informații fundamentale care nu au fost elaborate de piață sau, în general, și-a pierdut relevanța. Influența factorilor fundamentali, în special pentru contractele futures de materii prime, întotdeauna multifactorială și pentru o reacție normală, rezonabilă, piața durează ceva timp pentru a analiza.

Factorul Insider cel mai mult afectează principalele contracte futures (ulei, aur, S & P500, indicele dolarului): având informații importante înainte de piața principală, jucătorii majori înainte de știri, să mutăm în mod artificial prețul împotriva unei mișcări logice pentru a forța cea mai mare parte a comercianților Săriți pe piață și după ieșirile de știri efectuează rapid poziția de descărcare. De aceea, contrar analizei tehnice, chiar și pe date negative, contractele futures de bază oferă întotdeauna impulsuri pe termen scurt în direcția opusă și, de asemenea, se rostogolesc rapid, ceea ce este foarte periculos pentru depozitele mici cu nivelul insuficient de stoplos.

Se presupune că pe piața stabilă, jucătorii de schimb vor urma întotdeauna tendința identificată în cadrul programului în cursul zilei. Amintiți-vă o strategie simplă, dar stabilă pentru tranzacționarea futures

Puncte Pivot Comerț (Puncte Pivot)

Această tehnică corespunde cel mai mult logicii jucătorilor de schimb real, pe care baza pentru determinarea tendinței dominante ia în considerare datele din ziua precedentă. Active comerciale: Indicii de stoc; ulei; aur; Principalele perechi valutare.

Analiza tehnică determină punctele de pivot ca niveluri de suport / rezistență la prețuri calculate la scăzut, ridicat și aproape de perioada închisă anterioară (H1 / D1 / W1 / MN1). Dacă este necesar, calculele sunt efectuate pentru toate termenele secvențial, dar, în mod natural, cu atât gama de date mai mică pentru calcul, cu atât precizia nivelului construit. Punctele de referință în timpul zilei vă permit să construiți o schemă de lucru pentru fiecare sesiune de monedă ulterioară.

Schema clasică pentru calcularea punctelor de pivot de zi începe cu definiția punctului central de referință al zilei: RP0 \u003d (Low + High + Close) / 3.

Se calculează din ea prima rezistență: R1 \u003d (PP0 * 2) - scăzut; Și primul suport: S1 \u003d (PP0 * 2) - ridicat.

Cea de-a doua pereche de suport și rezistență este definită ca: R2 \u003d PP0 + (R1-S1); S2 \u003d RR0 - (R1 - S1).

Tehnologia comercială elementară: Deschideți tranzacția de fiecare dată când cel mai apropiat punct de referință este eșantionat (printr-o lumânare închisă).

Din punctul de vedere al fundației se crede că valorile descrise mai sus a nivelurilor în cazul în care interesele jucătorilor mari sunt suficient de lungi în echilibru. Schimburile experimentate Utilizați puncte de referință în combinație cu alte instrumente pentru a determina cât mai exact posibil să introduceți un indicatori suplimentari sau un model grafic.

Nu uităm: la punctele de referință de câteva decenii, întreaga lume se tranzacționează și nu există nici un secret. În condițiile unui manimenmium strâns, strategia comercială pentru punctele pivot va fi profitabilă numai sub respectarea a trei condiții:

trebuie să definească corect o zi de șoc;
În timpul sesiunii de tranzacționare, să se deschidă strict de-a lungul tendinței.
păstrați o poziție profitabilă până la atingerea următorului nivel de referință.

Ideea punctelor de referință este folosită în mod eficient teoria unei zile de șoc, care poate fi văzută în strategia lui Rubbyuk. Ziua Trendului Shock este determinată la începutul sesiunii: dacă prețul începe să se miște în zona punctului de referință, atunci cu o probabilitate de 90%, ziua va fi tendință. Dacă prețul de la începutul sesiunii de tranzacționare nu se încadrează în intervalul punctului de referință, de exemplu, peste R2 sau sub S2, atunci așteptăm balonul și merită tăiat volumul unei tranzacții deschise sau nu pentru a intra pe piață deloc.

Nivelurile puternice ale prețurilor formate din comenzi limită, dovedite în mod repetat de către piață pentru defalcare / răsturnare, au fost folosite de jucători mari pentru a determina tendința de-a lungul anilor. Potrivit sistemului de șoc, nu este recomandat să deschideți noi tranzacții (datorită riscului ridicat de GPA) și la sfârșitul perioadei futures.

De regulă, un oscilator stabil este utilizat în strategie ca o adăugare la punctele de referință, de exemplu, clasicul MACD - semnalele sale reduc numărul de puncte de intrare cu aproximativ 3 ori, dar crește semnificativ fiabilitatea, în special cu însoțeri suplimentare tranzactia.

Folosind futures ca indicator

Pentru a evalua contractele futures, volumele bifați nu au valorile deloc, astfel încât orice analiză tehnică a Forex, atât pe realitatea reală, cât și pe activul CFD va evalua de asemenea dependența matematică. Analogii futures pot fi utilizați ca "redarea" utilizării indicatorilor de drepturi de autor care sunt utilizate în terminalele de tranzacționare stoc. Apoi puteți obține semnale de tranzacționare care iau în considerare dinamica volumelor reale. Exemplul de succes poate fi considerat sistemul de tranzacționare Sergey Rublev și sistemul său Ryblev Arrowstudy Indicator futures, creat sub platforma de tranzacționare Thinkerswim.

Folosind semnalele sale ca punct de referință, se poate tranzacționa pe termen scurt pe o pereche de monedă obișnuită sau versiuni CFD ale contractelor futures în metatrader obișnuit. Deci, pe futures pe acțiuni, avem:

arrow roz sau "lumânare inițială" ca urmare a condițiilor pentru punctul de intrare al strategiei;
nivel orizontal - pentru o comandă amânată timp de 2-3 puncte de mai sus sau mai mică;
săgeată albă - o defalcare a unei ordini în așteptare.

Ca urmare, semnalele iau de la TOS și descoperă tranzacțiile de pe MT4. Sistemul funcționează strict de-a lungul tendinței, sa arătat perfect pe valute importante și futures pe materii prime, timp de lucru de la M15. Opriți raportul la profituri de cel puțin 1: 4.

Și ca o concluzie ...

Majoritatea comercianților mici sunt contracte complete nu sunt disponibile în funcție de condițiile financiare, dar aproape fiecare indice popular și futures pe materii prime sunt o versiune mini-contract, de exemplu, e-mini S & P500, E-Mini DowJones, E-Mini Nasdaq sau E-MINI EURO, cu condiții mai loiale și, în mod natural, numai pentru speculații. În detrimentul comercianților cu depozite mici pentru astfel de contracte, lichiditatea este întotdeauna mai mare decât în \u200b\u200bactivul principal.

Potrivit comercianților profesioniști, contractele futures sunt veșnice, deoarece acesta este acordul comercial obișnuit al participanților la bursă, există mai logică în ea, iar analiza tehnică este mult mai fiabilă. În plus, aceasta este o etapă naturală în dezvoltarea unui mic speculator într-un jucător serios.

Totul depinde de experiența, disciplina și strategia comercială a participantului individual al pieței fixe. În 90% din cazuri, începătorii și comercianții cu experiență nu pot face un lanț din trei linkuri. De ce? În acest cont, fiecare comerciant are propriile dezavantaje emoționale și capcane psihologice. Numai în valoare de o platformă de tranzacționare, cum se pierde sobrietatea minții și fiecare acțiune nu este supusă explicațiilor logice.

Frica combinată cu dorința momentană a profitului este cauzată de comerciant să efectueze o serie de acțiuni incorecte. Firește, platformele financiare nu iertă o astfel de circulație și speculatorii rigizi rigid. Un depozit minor pe fundalul unui angajament mare (umăr) este resetat instantaneu (cu cea mai mică schimbare a gamei de prețuri).

Există o întrebare logică: Cum să deveniți o piață profesională profesională și să minimalizați erorile care permit speculatorilor de 90%?

În primul rând, este necesar să se deplaseze de la teorie la practică și să începem tranzacționarea pe un cont real. Toate sunt bine, cu moderatie. Acest lucru este valabil mai ales pentru aderarea la speculatorii novice într-un cont virtual. Simulatorul nu va fi capabil să trezească astfel de animale de instincte ca temeri și lăcomie. De ce? Totul este simplu: nu există riscul natural de valori de viață, care depinde atât de starea dvs. financiară și fizică.

În al doilea rând, mulți începători studiază zeci de publicații de la Guru al Comerțului Exchange, care nu este încorporat în realitate. Tranzacționarea pentru ei nu devine mai mult decât hobby. Ele sunt tratate cu speranța că tranzacționarea reală futures va începe în curând. Iluziile infinite și teama de a face acțiuni reale afectează ulterior depunerea. Este contingentul descris al oamenilor devenind reprezentanți ai schimbului "Plankton", care mănâncă.

În al treilea rând, nu este nevoie să inventați bicicleta, să alegeți căile tropificate ale piețelor financiare. Mulți comercianți individuali de succes oferă o analiză detaliată a comerțului. Există o planificare detaliată a analizei pieței la strategia comercială. Ele sunt împărțite la toate metodele cele mai interioare și existente care trebuie studiate și ajustate.

Cea mai bună învățare începe cu practica

Rezumând dezavantajele evidențiate și comportamentul a 90% dintre participanții la platformele de schimb, este necesar să se facă o revizuire globală a contractelor de tranzacționare. Acum suntem în detaliu practica și experiența celor mai buni speculatori individuali. În plus față de contractele futures, ei gestionează cu succes atât investițiile pe termen scurt, cât și pe termen lung. Firește, exemplele sunt fictive, dar sunt realiste și au dezvăluit pe deplin esența tranzacționării futures.

Amintiți-vă prima regulă: Traficul de contracte futures vă permite să inițieți munca activă în partea scurtă și lungă. Datorită lichidității, puteți vinde sau cumpăra instantaneu orice cantitate de active. În plus, nu există interdicții privind aplicațiile "Bearish", așa cum se întâmplă adesea pe piața spot.

Piața de aviz

Care va face comerciant individual dacă detectează dezvoltarea tendinței "bearish" pe piața bursieră? Bineînțeles, va începe să caute activele financiare necesare și va conecta întregul. Practica perene sugerează că jucătorii mari au conceput un raliu incredibil. În plus, speculatorul cu ajutorul graficului și banda vede în mod clar "sărbătoarea" vinovată.

E-MINI S & P 500 este un contract futures, care este un derivat al activului CME și aparține grupului de indici ai pieței bursiere. Datorită acestui lucru, puteți profita de următoarele avantaje ale S & P 500:

Creșterea lichidităților și a volumelor.
Prețul competitiv și accesibilitatea.
Futures repetă pe deplin direcția mișcării pieței.

Pe baza faptelor prezentate, comercianții individuali dezvoltă un algoritm de 100%. Axiomul principal al strategiei este de a respecta imortalitatea direcției de mișcare a E-Mini S & P 500 cu puncte de căutare simultane.

De ce preferabil să tranzacționați futures e-mini?

Profesioniștii de pe piața imobiliară au ajuns la această concluzie:

De ce să urmărească expansele pieței bursiere în căutarea celor mai bune acțiuni, dacă puteți tranzacționa într-un singur futures, reprezentând întreaga piață. Nu există atașament temporal, deoarece E-Mini S & P 500 este tranzacționat în jurul ceasului în săptămâna de lucru. Acțiunile au cadre limitate, ceea ce reduce așteptările matematice de a închide o tranzacție pozitivă.

Datorită analizei tehnice și a rapoartelor fundamentale, comercianții individuali prevede o creștere a gamei de prețuri S & P 500. În mod natural, doresc să cumpere contracte futures și să facă bani pe formarea unei piețe bullish. Cu toate acestea, pentru a pune o comandă de oprire în conformitate cu raportul risc-profit de cel puțin 3 la 1, trebuie să cumpărați până când mulțimea de bursă a observat tendința.

La momentul detectării mișcării de către participanții la piață, jucătorii mari vor începe să descărcă pozițiile recrutate. Tendința de inerție va păstra vizibilitatea pe care o continuă piața "bullish". Emoțiile nu permit să evalueze situația. Frica de a lipsi tendința face ca fapte fără griji și stupide care afectează negativ starea depozitului. Investitorii individuali (spre deosebire de mulțimea de schimb principală), ei cunosc schemele de manipulare a fondurilor speculative. În acest sens, algoritmul de tranzacționare se bazează pe căutarea pieței "China" și urmărind regulile jocului.

Funcțional a terminalului de tranzacționare

World Wide Web vă permite să fiți în imediata apropiere a oricărei platforme de tranzacționare. Datorită platformei de tranzacționare de înaltă tehnologie, care în timp real permite:

Urmăriți starea actuală a citatelor.
Instantaneu pentru a expune și dezvălui aplicațiile.
Urmați factorii principali de știri.
Identificați direcția pieței (datorită unei varietăți de instrumente tehnice de analiză grafică).
Utilizați indicatori moderni care determină starea actuală de piață.

Accesul la următoarele funcții oferă un broker prin conectarea unui client cu o platformă de tranzacționare CME printr-un terminal de lucru. Platformele de futures moderne vă permit să urmăriți participanții la piața licitațiilor limită. Aceasta este o oportunitate excelentă de a identifica ordinele ascunse și nivelurile semnificative ale prețurilor pentru a forma o poziție. Terminalul asigură o transparență completă a pieței, ceea ce sporește abilitățile competitive ale comercianților individuali.

Specificarea și caracteristicile aplicațiilor comerciale

La prima vedere, astfel de lucruri elementare, cum ar fi cunoașterea aprofundată a operărilor ordinelor de bursă, sunt foarte subestimate de comercianți. Ulterior, tranzacțiile negative se acumulează datorită comenzilor greșite către aplicații. Jucătorul aderă la toate regulile algoritmului de tranzacționare cu plasarea simultană a ordinelor inadecvate.

Ca urmare, se așteaptă o mișcare, iar fundalul executării aplicațiilor este opus. Complet indiferent - începeți un comerciant sau un jucător cu experiență de tranzacționare. De ce? Un comerciant individual care nu cunosc cu atenție calificările comenzilor și specificarea muncii, este condamnat la pierderea depozitului. Prin urmare, citiți cu atenție sau repetați informațiile despre comenzile de piață prezentate mai jos. Nu este nevoie să completați rândurile de "plancton" și să dați depozitului "Kitam".

Comenzi - Instrumentul Minimizarea pierderilor cu îndepărtarea instantanee a profitului. Prin urmare, întrebarea: Cum să faceți comerțul competent fără cunoașterea fundației? Bineînțeles, este imposibil să se stabilească o așteptare matematică pozitivă fără o înțelegere clară:

De ce nu beneficiați întotdeauna de cumpărarea unei aplicații limită?
Cum funcționează corect comanda de oprire, de ce limitează exact pierderea?
În primul rând, doar execuția și utilizarea.
În al doilea rând, fiabilitatea și declanșarea a 100%.
În al treilea rând, aceasta oferă capacitatea de a intra sau de a părăsi piața (indiferent de lichiditate și alte nuanțe de stocare).

Ce este ordinea de piață sau aplicarea pieței?

Printre varietățile largi de comenzi, o aplicație de piață ocupă simultan mai multe poziții:

Trimiterea unei comenzi de piață, sunteți de acord să cumpărați sau să vindeți valoarea necesară a activelor la cel mai bun preț de preț, care este format din piață. Scopul principal al utilizării ordinului de piață este garantat pentru a obține poziția. În acest stadiu, comerciantul individual nu-i pasă de preț, toată atenția este axată prin viteza și 100% asigurând rezultatul declarat.

Întrebarea apare: Ce cazuri includ și împing că comercianții să accepte o astfel de decizie bruscă pentru a profita m.arket aplicație?

Aplicarea strategiei comerciale bazate pe defalcări ale nivelurilor semnificative ale prețurilor, în 99% din cazuri este utilizată de o comandă de piață. De ce? Dacă încercați să prindeți impulsul mișcării printr-o altă aplicație, atunci luați în considerare strategia este condamnată la eșec. Numai cererea de piață este garantată pentru a deschide o înțelegere. Firește, prețul nu este cel mai bun, dar aici este mai important în activ, decât gama de prețuri îmbunătățită de mai multe centri.

Alte puncte de utilizare a unei aplicații de piață oferă o ieșire de urgență atât cu poziția scurtă, cât și lungă. Se întâmplă adesea că așteptarea declanșării ordinului de oprire este lipsită de sens și neprofitabilă, atunci cererea de piață vine la ajutor.

Ce informații ar trebui să fie postate comerciantul individual pentru a implementa executarea ordinului de piață?

Numele contractului care este direct tranzacționarea.
Trebuie să cunoașteți cantitatea clară de contracte futures.
Înțelegeți direcția viitoarei tranzacții: cumpărare sau vânzare.

Execuția aplicației de piață are loc instantaneu și automat. Toate informațiile necesare privind proiectarea tranzacției sunt afișate pe platforma de tranzacționare. Este de remarcat faptul că ordinea descrisă doar ia în considerare cel mai bun preț de piață actual. În astfel de momente, valoarea primară a comerciantului este o garanție a obținerii unei poziții. Prețul ca element important se deplasează într-un plan secundar. Pentru a compensa un preț neprevăzut cu privire la tranzacție, speculanții utilizează comenzi de oprire mai scurte.

Ce este ordinea oprită? Care este scopul său principal?

De fapt, comanda Stop este o versiune amânată a unei aplicații de piață cu răspuns garantat în viitor. De îndată ce prețul se referă la aplicația Stop, devine automat piață. Apoi, în conformitate cu parametrii specificați, este achiziționată sau vândută o anumită sumă de contracte futures.

De asemenea, trebuie să ia în considerare momentul "alunecrării prețurilor" și executarea cererii de pe piață. Ignorând acești factori, riscul Speculatorului obține prețul, departe de domeniul așteptat. Comanda oprită este setată mai sus sau sub prețul curent, oferind 100% declanșare dacă este atinsă marca dorită.

Cum utilizează comercianții individuali de oprire?

Aceasta este o parte integrantă a gestionării riscurilor a oricărui speculator. A fost ordinea oprită care acționează ca singurul factor de încredere care limitează pierderile. În plus, algoritmii de comercianți oferă o comandă de oprire pentru a proteja banii în poziția curentă. O revoluție puternică a prețurilor va duce la activarea cererii, iar tranzacția se va închide, capital necorespunzător. În caz contrar, există o șansă să nu vă întoarceți doar la valoarea zero, ci și să obțineți un rezultat negativ.

De exemplu, comerciantul a dezvăluit formarea de consolidare la un nivel semnificativ de preț. Un moment excelent pentru a face o afacere profitabilă, folosind prezența unui mare jucător. De fapt, el deține prețul pentru mișcarea ulterioară a unui activ financiar în intervalul următor.

Cum va acționa comerciantul futures? Deschideți o poziție lungă cu setarea ulterioară a ordinii de oprire imediat sub nivelul psihologic reținut. În cazul mișcării de prețuri opuse, aplicația va funcționa, iar speculația va suporta pierderi care corespund algoritmului de tranzacționare. În mod similar, este necesar să se facă atunci când deschideți o poziție scurtă. Cu toate acestea, acum comanda de oprire este expusă pentru nivelul de rezistență format.

Ca o aplicație de piață, ordinea oprită este utilizată în "Strategii elvețiene". Sunt selectate contracte futures, care sunt aproximativ potrivite pentru nivelurile de rezistență. Aceasta denotă că un cumpărător agresiv este prezent în activ, arătând dorința sa de a depăși vânzătorul limită.

Un speculator împotriva fundalului unei situații detectate stabilește o comandă de oprire deasupra nivelului de rezistență, așteptând impulsul prețului după parsarea vânzătorului. De îndată ce prețul afectează aplicațiile, comerciantul va primi instantaneu o poziție cu așteptările matematice actuale pozitive. În consecință, nivelul semnificativ devine suport în cazul în care o altă ordine de oprire este setată la pierdere.

Ce este ordinea limită (ordinea limită)?

Specificitatea aplicației limită este radical diferită de cele două comenzi. Înțelegeți imediat că obiectivul principal al ordinului este obținerea celui mai bun preț de cumpărare sau vânzarea în raport cu piața. Un comerciant individual definește o valoare profitabilă în avans. Astfel, primesc o poziție favorabilă (indiferent de direcția formării tranzacției).

Avantajul suplimentar al ordinului limită este că este posibil să se limiteze mandatul printr-un segment temporar. Formarea unei aplicații, două termene limită sunt indicate imediat:

Primul determină durata ordinului.
Al doilea este ultima dată și ora închiderii automate.

De regulă, brokerajul mare și comisioanele de bursă sunt percepute pentru ordinele limită, dar acest lucru nu afectează popularitatea și beneficiile utilizării acestora. Doar un tip similar de aplicație oferă posibilitatea de a obține cele mai bune și vă interesează direct prețul de achiziție sau vânzarea.

Mai ales relevante pentru a aplica ordine limită pe fondul volatilității cu volume reduse. În astfel de sesiuni de tranzacționare, diferența dintre răspândirea (între "urși" și "tauri") este mult mai mare. Ordinea limită este singura producție rezonabilă pentru a obține poziția necesară fără a pierde în momentul fluctuațiilor prețurilor.

Comanda limită este utilizată în două direcții:

Pentru poziția de deschidere pe prețul cel mai bun sau dorit.
Pentru a repara profiturile furnizate în raport cu poziția curentă.

De exemplu, ați văzut o defalcare a unui nivel semnificativ de preț. Cum se determină ce rezistență este luată și impulsul nu este fals? Trebuie să așteptați să vă întoarceți la testarea simultană a nivelului pentru vânzători. Să presupunem că prețul curent este de 20,20, nivelul de sprijin se află la marca de preț de 20.00. Acum deschideți poziția târziu - riscuri prea mari, deoarece comanda de oprire trebuie plasată sub un cumpărător mare la un preț de 19.95.

Singura și opțiunea corectă se află în plasarea aplicației limită chiar deasupra nivelului de sprijin. Cu toate acestea, aveți grijă și nu repetați eroarea mulțimii de schimb, trimiterea unei cereri a valorii prețului rotund - 20.00. Producătorul de piață este garantat să refuze executarea unei astfel de ordini limită. De ce? Astfel de cifre valoroase se află sub o supraveghere vigilentă a fondurilor de hedging. Au expus comenzi mari și ascunse în avans pentru un set de poziție la cel mai bun preț.

În plus, comenzile limită sunt executate într-o coadă. Să presupunem că ați făcut deja cel puțin 10 aplicații, numai după executarea acestora vi se va da o poziție la prețul dorit. Cu toate acestea, există o șansă ca vânzătorii să fie epuizați la prețul de interes, iar cererea nu va rămâne îndeplinită.

Întrebarea apare: Cum să stabilească corect o comandă limită pentru o primire garantată a poziției în prețul de interes? Totul este simplu, ieși din zona de aplicații de cluster și trimite o comandă limită deasupra cifrei rotunde. În plus, este necesar să se ia în considerare dimensiunea comenzii de oprire, astfel încât procentul să nu depășească cantitatea descrisă în algoritm.

În exemplul nostru, aplicația limită este stabilită la un preț de 20.05 și ordinea oprită imediat la cifra rotundă de 19.98. Datorită acestui lucru, suntem garantați să obținem o poziție cu un risc mic. În mod similar, formează o poziție cu piața "bearish", având în vedere toate nuanțele prezentate mai sus.

Cum să ieșiți din aplicațiile limită dintr-o tranzacție profitabilă?

Comenzile de limite vor automatiza perfect comerțul, permițându-vă să stabiliți prețurile pentru eliberarea unei poziții profitabile. Să presupunem că ați cumpărat 10 contracte, tranzacția arată un profit, dar obiectivele intenționate se află în raportul de 5 până la 1. Cum să nu cedezi emoțiilor de ispită și disciplină? Expuneți o cerere limită de vânzare la prețul dorit și așteptați. La momentul gamei de preț cu aranjamentul, veți primi un preț indicat sau mai bun.

Este imposibil să exagerați sau să subestimați ordinele enumerate. Fiecare aplicație are valoarea sa și îndeplinește o anumită sarcină în momentul respectivă a situației pieței. Ar trebui să examinați cu atenție toate aplicațiile și să utilizați un cont virtual pentru a stabili teoria abilităților practice.

De regulă, 90% din speculatorii individuali de novice sunt ratați pe scenă prezentată. Ei încep imediat să testeze strategia de tranzacționare pe fondul ignoranței ordinelor. În contul real, totul se termină destul de trist, confuzia în aplicații duce la pierderea depozitului.

Prețul mișcării

Plătește atenția corespunzătoare specificațiilor comenzilor, să continuăm studiul practic al comerțului comercianților individuali. Condițiile favorabile ale pieței au format o afacere pentru achiziționarea a două futures e-mini S & P 5. Principala sarcină este de a controla competent poziția rezultată, excluzând emoțiile și acționarea conform algoritmului. Firește, comerciantul a determinat raportul dintre profit și pierdere. În acest context, au fost expuse două ordine:

Opriți comanda pentru a limita daunele.
O aplicație limită care definește obiectivul final al rentabilității.

Comerciantul monitorizează poziția curentă, cea mai importantă observație, deoarece prețurile fluctuează într-un nou nivel de nivel. Factori opționali, cum ar fi:

Vreme.
Situație socială.
Instabilitate politica.
Economia mondială gonflabilă.
Știri.

Schimbați vectorul mișcării prețurilor cu distribuția ulterioară a relației dintre cumpărători și vânzători, formând atât piața "bullish" și "urs". Comportamentul platformelor futures seamănă cu procesul de licitație care stabilește gama de prețuri curente. Situația prezentată care apare pe piețele financiare se numește prețuri.

Când prețul este scăzut - rebelul "Bulls" și cumpărați un activ, ceea ce duce la creșterea pieței. Bineînțeles, pe fondul prețurilor supraevaluate, "urși", începând să lupte cu un activ, astfel încât gama de prețuri să fie mai jos pentru a se deplasa.

Căi de ieșire din piață

Un speculator individual a deschis o poziție lungă în speranța creșterii prețurilor. În timp ce piața fluctuează, este necesar să se elaboreze toate opțiunile pentru închiderea corectă a tranzacțiilor profitabile și nereușite. Trei opțiuni pentru a părăsi piața și pentru a închide poziția curentă:

Tranzacție inversă sau offset

Acesta este adesea folosit de comercianții individuali pentru a închide pozițiile profitabile și neprofitabile. Tranzacția inversă nu necesită dificultăți și abilități de tranzacționare acumulate, oferind închiderea tranzacțiilor garantate. Speculația noastră a devenit membru al pieței futures prin achiziționarea a două contracte.

Pentru a găsi că este necesar să vindeți poziția curentă selectând una dintre comenzile listate anterior. Să presupunem că speculația individuală în loc de cumpărare a făcut vânzarea a două contracte. Apoi trebuie să faceți totul cu o precizie a opusului și să cumpărați poziția. Astfel, dă o marjă de gaj și calculează cu datoria de brokeraj.

Uneori speculanții începători fac erori elementare, care ulterior distrug mai mult de 50% din depozit. Descrierea regulilor elementare va lansa fundamentul comerțului pe termen lung și profitabil. Acest lucru este aprobat de toate guru al jocului de schimb, aducând orice strategie de comerț la simplitatea maximă. Newbies Dragostea contrară de a complica informații dovedite de-a lungul anilor. Firește, un astfel de comportament duce la pierderi nemiloase. Ce este spus? Indiferent de simplitatea informațiilor prezentate, prindeți ideea și transformați-o la algoritmul de tranzacționare în locul manualului detaliat.

Transferul sau poziția de rulare

Conform regulilor pe termen lung, orice contract are o dată de expirare (facturare desemnată între cumpărător și vânzător, cu închiderea ulterioară a contractelor futures). De fapt, comerciantul pe termen scurt nu este atât de important să se gândească la expirarea. De ce? Toate tranzacțiile fac parte din sesiunea de tranzacționare datorită capturării fluctuațiilor de preț pe un termen scurt.

Cu toate acestea, investitorii individuali pe termen lung trebuie să fie acuratețea la minut pentru a cunoaște data de expirare. Este important ca acestea să păstreze poziția actuală prin transferul unei tranzacții la un nou contract futures. O schemă similară se numește rulare. Dacă nu transferați, schimbul va fi forțat să calculeze ambele părți în conformitate cu legislația în vigoare.

De exemplu, imaginați-vă că speculația noastră a decis să prelungească poziția lungă asupra E-Mini S & P 500 cu data de expirare a recursului în decembrie. El trebuie să facă două acțiuni simultane: vinde contractul curent cu achiziționarea ulterioară a contractelor futures Martov. Ca urmare, investitorul primește închiderea ultimei poziții cu deschiderea echivalentă a unei cereri îndelungate pentru contractul de primăvară.

Cum să păstrați contractele futures?

Toate contractele futures urgente ale pieței au data finală de expirare. În consecință, este posibil să se mențină contactele până când vine timpul de expirare. Cu toate acestea, există câteva caracteristici ale unei astfel de strategii de tranzacționare. Comerciantul poate fi un titular futures care sugerează eliberarea reală a bunurilor. Există, de asemenea, contracte de decontare, un exemplu vizual este E-Mini S & P 500. Imediat înainte de data expirării, absolut fiecare activ are ultima zi de comerț.

Principala sarcină a investitorilor individuali este de a urmări detaliat ultima zi de tranzacționare. Pentru ce? Cu cât este mai apropiată data de expirare, cu atât mai rău lichiditatea. Acest lucru se datorează faptului că toți speculatorii vor începe să-și împărtășească pozițiile la următoarele contracte futures accesibile.

Cum se face calculul daunelor și profiturilor?

Scopul oricărui comerciant de a face o înțelegere în acea zi minimizează pierderile cu maximizarea profiturilor. Urmând algoritmul, speculatorul nostru are o soluție fermă pentru a vinde două contracte de e-mini 500 S & P cu închiderea completă a poziției curente.

Întrebarea apare: cât va fi valoarea schimbării depozitului, dacă, după cumpărarea unui e-mini, prețul va crește cu opt puncte? Creșterea descrisă este echivalentă cu 32 de căpușe. În consecință, coeficientul unei biți este de 12,5 dolari. Un număr simplu matematic confirmă faptul că cantitatea totală de câștiguri este de 800 de dolari. Unu futures reprezintă 400 de dolari. În timp ce comerciantul în poziție, fiecare tip de preț crește sau reduce depunerea cu 12,5 USD. În cazul unei deschideri eronate a unei poziții scurte, speculația noastră ar pierde aproape 1000 $.

10. Analiza clusterului 11. modele tipice de analiză a clusterului 12. Delta în cadrul zilei

Teoria volumelor. Noțiuni de bază

Conceptul de volum și rolul său în tranzacționarea futures

Ce comerțul cu contracte futures atrage speculatorii, cu condiția ca grafica locului de mișcare a prețurilor să fie aproape identică, iar condițiile de muncă de pe Forex sunt mai accesibile?

Uită-te la două grafice - euro futures pentru o doamnă și un cuplu forex Eurodollar. Prețurile sunt aproape identice și diferă numai pe o valoare mică, numită Baza (în momentul expirării contractului, prețul contractelor futures și spot va fi întotdeauna același):

Tradress Futures, avem mai multe garanții ca fiind furnizate informații (prețul curent, volumul :) deoarece contractele futures sunt tranzacționate pe anumite burse de valori, iar regulile acestor schimburi sunt clar a scazut mărimea contractelor pentru fiecare futures, precum și celelalte atribute ale acesteia. Acest lucru vă permite să furnizați înregistrări precise ale tranzacțiilor perfecte. Practic, datele privind contractele futures valutar de tranzacționare sunt luate cu un mix (Chicago Mercantile Exchange, Chicago, SUA). Acest lucru se explică prin faptul că volumul contractelor contracte futures pe acest schimb este cel mai mare din lume. De asemenea, în rapoarte, se reflectă, de asemenea, un interes deschis pentru contractele futures și opțiuni tranzacționate, care oferă informații suplimentare pentru a analiza piața. Astfel, deschiderea informațiilor plus protecția clienților oferă un avantaj incontestabil în tranzacționarea precis din instrumentele de schimb.

Tranzacționarea la schimb până la recent sa bazat pe o analiză tehnică sau fundamentală. Nu vom discuta despre strategia de succes pe baza acestor tipuri de analize sau nu, acordăm doar atenție acestor date privind volumele și cu atât mai multă oportunitate de a le analiza, au fost furnizate până acum, așa-numitele tipi din groapă. Cu o creștere a ponderii comerțului electronic și a posibilității de a primi informații direct de la schimbare, a apărut o șansă să se uite în spatele scenelor de tranzacționare de schimb, și anume, pentru a vedea volumele de revoluții pentru unul sau alte prețuri.

De ce este volumul - este atât de important? Deoarece volumul arată sentimentul pieței. El o formează. Fiecare mișcare de preț este însoțită de faptul că cineva cumpărat sau vândut la un preț. Dacă vedeți cum se formează volumul și apoi tendința este în creștere, va fi foarte asemănătoare cu aceasta, dacă vă uitați în uter și veți vedea cum este format copilul și creșterea copilului. În mod similar, puteți privi și piața "vigoare" și vedeți ce se întâmplă acolo.

De la crearea Bursei de Valori (mai mult de două secole), principalele tipuri de analize au fost analize tehnice și analize fundamentale. Dar, datorită dezvoltării comunicărilor în secolul de progres tehnic și, împreună cu ei și piețele de comerț electronic, am devenit disponibile informațiile care au folosit numai pentru a fi aleși (amintiți-vă că, la începutul secolului trecut, chiar citatele au fost recunoscute din ziare). Acum putem vedea ordinele expuse (sub forma unui pahar) și tranzacții executabile (sub formă de tipăriri) și ca unificând primul și al doilea - scorul de contracte (acțiuni).

Noțiuni de bază

Volum - Acesta este numărul de acțiuni (sau contracte), pe care au fost efectuate operațiuni de tranzacționare pentru o anumită perioadă de timp (oră, zi, săptămână, lună etc.). Analiza volumului de tranzacționare este un element integrat și foarte important al analizei tehnice. Conform dinamicii volumului, se poate judeca semnificația și rezistența mișcării prețurilor.

Deci, avem acces la informații privilegiate, iar metoda general acceptată de tranzacționare pe aceste date nu este încă. În Occident, niciunul an nu este folosit aceste tehnologii (dar tehnicianul inteligent nu ne-am întâlnit și arată mai mult ca un microscop în mâinile lui Neanderthal), dar au venit la noi destul de recent - acum un an în urmă creatorii Volpixul de platformă analitică a deschis voalul în "lumea din interior", arătând conceptul dvs. comercial cu ajutorul volumelor. Prin urmare, vreau să aduc fundamentele acestui concept că puteți lua o bază - luați în considerare principalele tipuri de volum bine cunoscute:

Tikov - Afișează dinamica modificării prețurilor pentru o anumită perioadă.
Cantitativ - afișează numărul de tranzacții efectuate pentru o anumită perioadă de timp (număr).
Curățenie stoc - afișează numărul de contracte robuste (acțiuni) pentru o anumită perioadă de timp la un anumit preț.

Acesta din urmă ne interesează cel mai mult, deoarece acest indicator spune despre interesul fix al pieței privind unele prețuri sau intervale de prețuri. Rezultă că fluctuațiile prețurilor, într-un fel sau altul, reprezintă un derivat al fondurilor de intrare sau de retragere pe piață sau de la acesta. Pur și simplu puneți, funcționarea schemei de volum ---\u003e prețul

Datorită analizei volumelor, putem determina amplasarea potențială a mișcării sau sfârșitul său, deoarece ciclicitatea mișcării prețurilor provine din volum la volumul și algoritmul de mișcare același pentru toate perioadele de timp.

Grafica clasică și grafice cu volum, care este diferența?

Luați, de exemplu, graficul lumanarilor japoneze de la terminalul brokerului și graficul cluster afișat într-o platformă analitică special dezvoltată.

Perioada de timp din ambele - 15 minute, instrumentul - futures pe indicele S & P500, tranzacționate pe dispozitiv:

În această imagine, vedem două grafice luate într-o singură perioadă (diferența în instalațiile de platformă într-o oră, dar intervalul de timp este cu adevărat același).

De la datele standard de mai sus în format OHLC (deschis, hi, scăzut, aproape).

Graficul de mai jos afișează acumulări inorabarice (numărul de contracte spontane), adică locurile în care a fost plasat numărul maxim de poziții pentru perioada (15 min). Diferite culori au evidențiat zone cu acumulări mai specificate în dimensiunea filtrului (3, 5, 10 mii și maxim în cluster). Este evident că distribuția volumului vag în interiorul clusterului este absolut uniform pe scara de prețuri și cu metoda standard de afișare (fie că este vorba de lumânări sau baruri) pur și simplu vedem acest lucru.

Acumularea totală a volumelor în clustere formează cantitatea maximă a zilei, care, la rândul său, acționează ca un anumit indicator al direcției la comerțul intraday. În mod literal: peste volumul zilei - achiziționarea de prioritate, sub volumul zilei - vânzări în prioritate.

Acum, cred că devine clar și despre indicatorii:

1. De ce indicatorii de analiză tehnică "târziu"?

Deoarece indicatorul este derivat din preț, care la rândul său este derivat din volum.

Schema: Interes ---\u003e Volume ---\u003e Pret ---\u003e Indicator

2 De ce nu sunt uneori declanșate?

Deoarece iau în considerare toate prețurile și tot timpul fără a defini prioritățile de rating. Și ei sunt ...

Volumul contractului (maximul posibil din volumul instrumentului acoperă întreaga perioadă de tranzacționare din momentul primului lot pe acesta)
Volumul lunii (include săptămânile calendaristice a 4-a)
Volumul săptămânii (curent și anterior)
Cantitatea de zi (curent sau trecut)
Volumul orelor (o jumătate de oră, 15 minute, 5 minute și așa mai departe. În ordine descrescătoare)

Toți acești parametri din agregat determină viitorul și comportamentul actual al pieței în spațiul prețurilor. Amintiți-vă: prețul trece de la volum la volum.

Toate mișcările intraday se bazează pe volume intraday ale zilei + volumele anterioare. Cantitatea de zi este formată din volumul orelor, volumul de ore din volumele unor contesori mai mici.

Principalul accent pe această temă va face o înțelegere a volumelor intraday.

Luarea în considerare a sistemului de circulație a contractului și ca urmare a dezvoltării tendințelor privind exemplul contractului futures din decembrie pentru Euro 6EZ1:

Transferul contractului este deservit de o anumită platformă pentru dezvoltarea unei mișcări suplimentare, toate tendințele pe termen lung sunt mutate în acest fel. De la volum la volum ...

Care este baza lucrărilor asupra volumelor?

Deci, de ce nivelurile majore de volum funcționează la fel? Deoarece nivelul în vrac poate fi considerat suport / rezistență, atunci în acest loc există un grup de ordine multidirecționale. Poate fi:

luați profit de vânzători care au deschis pozițiile pe vânzarea de mai sus
piciorul cumpărătorilor care au descoperit poziții în speranța de creștere
comercianții de mers pe jos care cred că nivelul va fi rupt
bay limitează comercianții care așteaptă recuperări (pentru cazul prețului prețului de la nivelul de mai sus la nivel).

Ideea este că ceea ce va fi un volum total - Baev sau Sellov - mergeți acolo și mergeți.

Este un astfel de grup de comenzi de a reveni la nivelul de defalcare, deoarece aplicațiile de cumpărare sau vânzare deosebite nu sunt întotdeauna satisfăcute de la prima dată: mai întâi prețul pleacă de la nivelul în direcția unei tranzacții majore și apoi se întoarce la Implementarea ulterioară a aceleiași tranzacții la același preț.

Aceasta este ceea ce permite tranzacțiile cu o bună așteptare matematică, deoarece opririle sunt stabilite la un nivel minim, iar dimensiunea profiturilor potențiale este de mai multe ori mai mare. În același timp, chiar și statisticile tranzacțiilor profitabile și neprofitabile de la 50 la 50, se dovedește o potrivire pozitivă bună, care va permite creșterii contului de vânzări.

Unii cred că comerțul în volum implică comerțul activ numai în cursul zilei. Cu toate acestea, nu este. Aici, ca peste tot, totul este determinat de temperamentul tău și de stilul de tranzacționare. Unii preferă 3-4 intrări pe zi, cu un lot mare, cu un picior foarte mic și profit în 20-40 p. Alții fac una sau două tranzacții pe săptămână cu aceeași oprire mică, dar profituri semnificativ mari. Există un stil de tranzacționare pozițională în care tranzacțiile sunt efectuate destul de mari, dar sunt deținute timp de câteva luni. Numai pentru asta aveți nevoie de nervi de oțel, pentru că atunci când vedeți un profit imens, care se răstoarne mănâncă - și trage pentru a închide poziția sau o parte din ea. În plus, această poziție nu este atât de ușor să mergeți și să păstrați la începutul tendinței.

Volume verticale

Știm cu toții o histogramă de volume, construită vertical și este de obicei localizată în partea de jos a programului de lucru. Dar ceea ce reprezintă și ce informații sunt asta?

Luați în considerare două opțiuni pentru prezentarea acestui volum (nu pentru a fi confundată cu volumul din MT-4 - acolo este altceva):

Figura de sus arată că volumul grafic este reprezentat de linii roșii și verzi care se potrivesc cu culoarea barelor (după cum știți, un bar roșu urs - "Down Biff" Se pare că prețul închiderii este sub prețul deschiderii sale , iar Taurul verde este "bifați", după contrari).

Ce informații prezintă informațiile prezentate în acest caz?

Știind că volumul este numărul de contracte care se rotește de ceva timp (în figura este de 5 minute), vedem ce bar din 16-10 până la 16-15, au fost anticipate aproximativ 5 mii de contracte și judecând după culoare, (Green) Bar a fost bullish, adică cumpărătorii de aici erau mai mult.

Dacă luați un bar pentru 17-10, atunci vânzătorii au predominat aici.

Dar cât de completă este aceste informații? Concentrându-se pe desenul superior, putem spune doar că acest lucru este bullish, iar acestea sunt bețive, dar nu vedem adevărata putere a cumpărătorilor sau vânzătorilor.

Dacă vă uitați la desenul de jos, aici situația este diferită aici (coloanele de volum constau din două părți și reflectă numărul de achiziții și numărul de vânzări): 16-15 achiziții au fost de multe ori mai mult decât vânzările și 16- 10 vânzătorii au fost doar puțin predominați. Această diferență între cumpărături și vânzări este caracterizată ca o deltă și ne vom uita puțin mai târziu.

Este posibilă estimarea numărului de achiziții și vânzări în detaliu utilizând un grafic de cluster suplimentar al barei în sine:

Iar volumul coloanei obișnuite arată doar închiderea de deschidere a barei. Da, și dacă utilizați terminalul MT-4, vom vedea o astfel de imagine:

Știind că în MT-4 volumul pieței nu este transmis, se dovedește prostii complete. Aici aveți o diferență vizuală între două modalități complet diferite de prezentare a informațiilor despre piață.

Volume orizontale

Spre deosebire de volumele verticale, orizontale, am învățat destul de recent. Conceptul platformei de vizualizare a volumelor a fost prezentat conceptului de vizualizare a volumelor. Unele momente au lucrat, unii nu sunt - dar, în general, ideea a obținut rapid dezvoltarea sa în zeci de sisteme diferite folosind niveluri de volume. Cât de profitabile funcționează deja o altă întrebare, sarcina noastră este de a determina modul în care sunt formate și de lucru.

Volumele grafice orizontale pot fi reprezentate ca o histogramă:

Și modul în care se formează poate fi văzut în următoarea figură (vom aminti evaluările: volumul de teak formează volumul minutelor, o jumătate de oră, o oră - volumul zilei este volumul săptămânii - Volumul lunii este volumul contractului).

Acesta poate fi văzut din figura care din prima cantitate maximă a zilei, care a coincis cu volumul curent al oră și volumul maxim din cluster (la prețul de 1084), a apărut prima cursă de sesiune descrisă mai sus.

Următoarea inversare a sesiunii a avut loc de la noul nivel al Zilei 1080,75 (contract 78951), care a coincis cu nivelul unei ore (chiar și doi la rând). O modalitate de a efectua tranzacții în volume este prezentată mai jos:

Aceasta este doar una dintre opțiunile pentru formarea și de a lucra din volum, dar există o altă valoare pe care aproape nimeni nu a analizat o singură dată - aceasta este o deltă ca indice de mișcare a pieței. Studiul comportamentului OSOY (împreună cu testarea la licitația în viața reală) a fost dedicat la aproximativ un an de colaborare, iar unele puncte vom lua în considerare cu siguranță.