Ni međubankarski sustav razmjene informacija ni kreditni biroi nisu u stanju identificirati rizik društvenog zaostajanja dužnika
Međutim, nisu svi sudionici na tržištu optimistični u pogledu nadolazećeg procvata na tržištu gotovinskih kredita i kreditnih kartica. "U posljednje tri godine ponuda proizvoda u gotovinskim kreditima svih banaka se promijenila - iznosi i uvjeti kredita stalno rastu", komentira Jevgenij Tutkevič. “Ovdje su koncentrirani značajni rizici, jer su gotovinski krediti najosjetljiviji na društvene neuspjehe i sve ekonomske šokove koji su dugoročno teško predvidljivi.” Učesnike na tržištu zabrinjava i tendencija smanjenja jaza između stvarnih prihoda i rashoda stanovništva. Prema podacima Ministarstva za gospodarski razvoj, u siječnju-ožujku 2012. novčani izdaci stanovništva premašili su prihode za 256 milijardi rubalja, dok je stanovništvo 80,5% svojih novčanih prihoda koristilo za potrošnju (u istom razdoblju prošle godine 78,6% potrošeno je za ove svrhe). S obzirom na povećanje cijena stambenih i komunalnih usluga, to može dovesti do činjenice da neki zajmoprimci koji istovremeno koriste nekoliko kreditnih proizvoda neće moći u potpunosti platiti svoje obveze. "Sve veći protok zahtjeva za gotovinske kredite dolazi od zajmoprimaca koji već imaju nekoliko postojećih kredita bankama", slaže se Jevgenij Tutkevič. "Većina njih ima omjer duga i prihoda već blizu kritične razine od 60%." Prisutnost malog (čak i tehničkog) kašnjenja u ovoj vrsti zajmoprimaca u prošlosti trebala bi barem upozoriti banku - ako postoji nekoliko postojećih kredita istodobno, čak i malo kašnjenje u plaći može dovesti do kašnjenja svih kredita . Kao rezultat toga, tijekom razdoblja gospodarskog usporavanja, čak i najrazličitijih u pogledu broja zajmoprimaca i veličine zajmova, maloprodajni portfelj mogao bi se u kratkom vremenu pokazati nepopravljivim.
Naravno, interakcija s kreditnim uredima i aktivni razvoj međubankarskih sustava za razmjenu informacija o zajmoprimcima pomažu bankama u procjeni rizika takvih zajmoprimaca. Oko 42% banaka koje je ispitao Expert RA već koristi međubankarsku razmjenu informacija, a još 10% planira to uvesti do kraja 2012. godine. Prema našim procjenama, udio zahtjeva za kredit u gotovini, čiji su zahtjevi bili poslani BKI -u, povećao se u prosjeku za 15% u prvoj polovici 2012. (u odnosu na isto razdoblje godinu dana ranije). Međutim, niti međubankarski sustav razmjene informacija, niti kreditni biroi nisu u stanju identificirati rizik društvenog zaostatka zajmoprimaca, u kojem se zbog vanjskih okolnosti smanjuje dohodak osobe. Sustavi upravljanja rizicima mnogih banaka ne uzimaju u obzir takav rizik po potrošačkim kreditima, a također i ne uzimaju u potpunosti u obzir moguće promjene postojećih troškova potencijalnih zajmoprimaca u budućnosti.
Osim toga, sudionici na tržištu primjećuju da je daljnji rast maloprodaje na račun prvoklasnih zajmoprimaca iscrpljen. Kako bi održale trenutnu dobit, banke počinju postupno ublažavati zahtjeve za zajmoprimce. Stope potrošačkih kredita ostaju na približno istoj razini kao i prethodne godine (vidi grafikon 3). Prema istraživanju Expert RA, samo je četvrtina banaka podigla kamatne stope na potrošačke kredite u prvoj polovici 2012. godine, dok je više od polovice reklo da se stope nisu promijenile ili smanjile. Do kraja 2012. godine 19% ispitanih kreditnih institucija planira povisiti stope, trećina banaka nema takve planove.
Grafikon 3. Prosječne ponderirane stope zajmova pojedincima pretrpjele su manje promjene tijekom godine
Izvor: Expert RA prema podacima Banke Rusije
Kako bi zadržale trenutnu profitabilnost, banke počinju postupno ublažavati uvjete kreditiranja i zahtjeve za potencijalne zajmoprimce. Potreba za rastom poslovanja i održavanjem profitabilnosti zahtijevat će ulazak u nove, rizičnije (i kao rezultat toga još profitabilnije) segmente, koji su danas "feud" mikrofinancijskih organizacija. Unatoč prisutnosti konkurenata, ovdje je koncentriran značajan potencijal za banke. Uostalom, MFI, privlačeći znatno skuplja sredstva, jednostavno se ne mogu natjecati s bankama u pogledu kamatnih stopa. Međutim, rast tržišta zbog ublažavanja zahtjeva u sustavima upravljanja rizicima banaka rizičan je model razvoja stanovništva.
Ne iznenađuje da je prekomjeran rast neobezbeđenih potrošačkih kredita u pojedinim bankama izazvao zabrinutost regulatora. Banka Rusije već je najavila posebnu kontrolu nad aktivnostima najaktivnijih igrača na tržištu, a sljedeće godine oni koji su posebno "preigrani" mogu biti podvrgnuti provjerama glavne inspekcije kreditnih institucija.
Prekomjeran rast nezaštićenih potrošačkih kredita izaziva zabrinutost regulatora.
Regulator je također zabrinut zbog interakcije banaka s naplatiteljima, posebice zbog uvjeta otkupa dodijeljenih dugova. Ako postoje sumnje u primjerenost procjene rizika za kredite koje su izdale banke, moguća je situacija u kojoj će kvaliteta ustupljenih dugova biti drugačija od one navedene u ugovoru o ustupanju, u kojem će slučaju banka morati uzeti natrag dodijeljene kredite. A ako se usvoji zakon o naplati, prijenos loših dugova "na stranu" može se znatno zakomplicirati. "Zakon bi trebao dati pravnu ocjenu ove aktivnosti, regulirati odnos između naplatitelja i dužnika, a također riješiti postojeće pravne sukobe u vezi sa zaštitom osobnih podataka, ustupanjem itd.", Kaže Yuri Andersov. Konačna verzija zakona još nije spremna. No, banke se ponajviše plaše uvođenja zabrane ustupanja duga trećim stranama koje nemaju bankarsku dozvolu, kao i zahtijevanja obveznog pristanka zajmoprimca za prijenos dugova na naplatitelje. Uvođenje takvih zabrana moglo bi uzrokovati povećanje kamatnih stopa, što će dodatno pogoršati dužničko opterećenje zajmoprimaca.
Još jedna inovacija u posuđivanju potrošača je uvođenje takozvanog "razdoblja hlađenja". Također može imati značajan utjecaj na stopu rasta tržišta. "Razdoblje hlađenja" potencijalno bi moglo dovesti do povećanja kredita, jer ova mogućnost uklanja jedno od ograničenja za potrošača. Ako klijent zna da će moći vratiti novac banci, a da ništa ne izgubi ili preplati, bit će spremniji podnijeti zahtjev za kredite ”, komentira Yuri Andresov. Ova inovacija ima i lošu stranu. Hlađenje je vrlo teško implementirati u IT softver. Bit će potrebna ogromna tehnička poboljšanja, što, naravno, može utjecati na cijenu kredita ”, smatra Jevgenij Tutkevič.
Vremensko razdoblje od datuma sklapanja ugovora, tijekom kojeg zajmoprimac može otplatiti kredit bez obračunavanja kamata i penala.
UDK 339.378
E.A. Spivak
Odsjek za trgovinsku politiku Ruskog ekonomskog sveučilišta
A.F. Nikišin
Kand. tech. Sci., Izvanredni profesor, Odsjek za trgovinsku politiku, Savezna državna proračunska obrazovna ustanova visokog obrazovanja "Rusko ekonomsko sveučilište
ih. G. V. Plekhanov ", Moskva
KOMERCIJALNI RIZICI U SUVREMENOJ TRGOVINI
Zabilješka. U članku se ispituju glavni komercijalni rizici u suvremenoj trgovini, kao i glavni pravci za smanjenje njihovog utjecaja. Velika se pozornost posvećuje rizicima povezanim s kretanjem robe i dobavljača, poslovnom reputacijom i osobljem trgovačke organizacije.
Ključne riječi: moderna trgovina, trgovina na malo, trgovački rizici, komercijalna
E.A. Spivak, Rusko ekonomsko sveučilište Plekhanov, Moskva
A.R. Nikišin, Rusko ekonomsko sveučilište Plekhanov, Moskva
KOMERCIJALNI RIZICI SAVREMENE TRGOVINE
Sažetak. U članku se razmatraju glavni komercijalni rizici u suvremenoj trgovini, kao i glavni pravci minimiziranja njihovog utjecaja. Velika se pozornost posvećuje rizicima vezanim uz trgovinu i dobavljače, poslovnu reputaciju i osoblje trgovačke organizacije.
Ključne riječi: moderna trgovina, trgovina na malo, rizici u trgovini, komercijalni rizici.
U suvremenim uvjetima komercijalne aktivnosti trgovačkih organizacija povezane su s određenim rizicima koje je važno uzeti u obzir pri planiranju. Istodobno, svaka trgovačka organizacija može imati određene specifične rizike. Problem ekonomskih rizika u trgovačkim organizacijama detaljno je razmatran u djelima Yu.V. Berezhnaya. , Lebedeva I.S. , Tyunik O.R. i drugi.
Rizici povezani s dobavljačima imaju veliki utjecaj na gospodarske aktivnosti trgovačkih organizacija, u mnogo čemu su određeni financijskom nestabilnošću dobavljača, loše organiziranim aktivnostima osoblja, nemogućnošću osiguravanja potrebnih količina proizvodnje, kvalitetom prodanih proizvoda, kao kao i kršenje ugovornih obveza. U nekim slučajevima postoji rizik od dodatne konkurencije kada dobavljač prodaje vlastite proizvode u maloprodajnom formatu po sniženim cijenama ili kada svoje proizvode stavlja na raspolaganje za prodaju konkurentnim trgovcima na malo. Ostvarivanje ovih rizika može rezultirati izgubljenom dobiti, visokim troškovima, kao i pogoršanjem ugleda. Da biste izbjegli takve probleme, morate
pažljivo birati dobavljače ispitujući njihov ugled i proizvodne sposobnosti. Također, izvrstan način za smanjenje rizika je ispravna izrada ugovora, u kojoj su navedeni svi mogući problemi i načini za njihovo rješavanje. Važno je ne fokusirati se na jednog dobavljača, već tražiti moguće alternative i nadopune.
U trgovačkim aktivnostima, jasnije nego u proizvodnji, ističu se rizici povezani s osobljem organizacije. To je posljedica velikog broja vanjskih odnosa, uključujući izravne kontakte s kupcima, što utječe na ugled organizacije, kao i na postojanje poslovne tajne. Razlozi za pojavu rizika su: niske plaće prodajnog osoblja, slabo razvijeni sustavi motivacije i obuke, velika fluktuacija osoblja. Algoritam za smanjenje stupnja takvih rizika vrlo je sličan algoritmu za smanjenje rizika povezanih s dobavljačima: provjera kandidata i izrada ugovora. Ugovor može sadržavati podatke i aspekte rada koji su poslovna tajna, a prilikom provjere kandidata potrebno je točno utvrditi zahtjeve i pažljivo razmotriti procjenu. Opcija s psihološkim testovima ne može se ukloniti, jer se neki ljudi zbog svojih emocionalnih karakteristika ne mogu baviti određenim aktivnostima: na primjer, osoba s melankoličnim tipom temperamenta vrlo će se teško baviti prodajom. Budući da su motivacija i obuka od velike važnosti za trgovinu, vrijedno je izraditi plan novčanih poticaja za zaposlenike (na primjer, ovisnost plaća o prodaji) i obratiti pozornost na tečajeve osposobljavanja.
Rizici povezani s promjenama u potražnji potrošača također su vrlo značajni. Ova kategorija uključuje rizike smanjenja potražnje (na primjer, sa smanjenjem stvarnih prihoda stanovništva zbog nestabilne političke i ekonomske situacije u državi, sa sezonskim promjenama), preraspodjele potražnje (s promjenom mode, cijena za sličnu ili srodnu robu) i rizike neočekivane potražnje. Suvremene internetske tehnologije omogućuju temeljitu analizu potražnje, uzimajući u obzir ne samo podatke izravno o kupnjama, već i na temelju upita za pretraživanje, prikaza stranica kataloga i drugih radnji korisnika na web stranici trgovačke organizacije.
U suvremenom svijetu nematerijalna imovina, osobito poslovni ugled, imaju veliki utjecaj na gospodarske aktivnosti trgovačkih organizacija. Rizik od gubitka poslovnog ugleda, kao što je gore prikazano, povezan je s mnogim čimbenicima, osobito s kvalitetom prodanog asortimana proizvoda i korisničkom uslugom, koja pak uključuje i službu za korisnike na fiksnoj točki i udaljene oblike trgovine. U tom smislu važno je da asortiman robe prezentiran na web stranici organizacije odgovara stvarnoj dostupnosti u trgovačkoj mreži.
Svaka osoba ima znanja i vještine različite od drugih - to je razlika u stupnju obrazovanja, sposobnosti brzog i učinkovitog pronalaženja rješenja u
predvidljive situacije, opća vizija i poslovno ponašanje. S tim u vezi moguće je istaknuti rizik povezan s osobnošću poduzetnika. To određuje potrebu stvaranja učinkovitog sustava upravljanja trgovačkom organizacijom.
Za poduzetnika je važno da ne zaboravi na rizike povezane s kretanjem robe - to su rizici smanjenja kvalitete robe tijekom transporta, skladištenja, ugradnje. Iznos vjerojatne štete uključuje troškove uklanjanja ili zamjene robe, oduzimanje, dodatne troškove prijevoza, skladištenja, plaće. Postoje i rizici povezani s kupcima - to je odbijanje plaćanja, odbijanje samog proizvoda i kašnjenje u prihvaćanju proizvoda. Ti su rizici često povezani s radom osoblja i kvalitetom asortimana prodane robe, no moraju se razlikovati odvojeno.
Vjerojatnost svih navedenih rizika može se značajno smanjiti, ali postoje rizici više sile - nepovoljnih i opasnih prirodnih pojava uzrokovanih svjesnom ili nesvjesnom ljudskom aktivnošću. Kako bi smanjili takve rizike, trgovačke organizacije mogu koristiti osiguranje, diverzifikaciju svojih aktivnosti i druge metode.
U zaključku valja napomenuti da rizici imaju veliki utjecaj na učinkovitost gospodarskih aktivnosti trgovačkih organizacija. U suvremenom gospodarstvu postoji mnogo načina za smanjenje tih rizika, uključujući osiguranje, diverzifikaciju, izbjegavanje rizika i druge. Istodobno, u trgovini su odlučujući čimbenici rizici povezani s dobavljačima, fluktuacije potražnje, osoblja, što ima veliki utjecaj na poslovni ugled i učinkovitost gospodarske aktivnosti.
Bibliografija:
1. Berezhnaya Yu.V., Pankina T.V. Smjerovi povećanja konkurentnosti trgovačkih organizacija // Suvremena znanstvena istraživanja i inovacije. 2016. broj 2 (58). S. 437-439.
2. Lebedeva I.S. Aktualna pitanja učinkovite poslovne organizacije u trgovini na malo // Bilten Ruskog ekonomskog sveučilišta. G.V. Plehanov. 2010. broj 5. S. 65-72
3. Tyunik O.R., Nikišin A.F. Rizici u gospodarskoj aktivnosti trgovačkih organizacija // Zbornik znanstvenih radova SWorld. 2015. svezak 18, broj 1.P. 60.
4. Krasilnikova E.A. Robni promet: sustavi upravljanja u suvremenim uvjetima // Razvoj ekonomije i poduzetništva u kontekstu ekonomskih strategija za supstituciju uvoza: materijali međunarodnih. znanstveno-praktična Pov.: Zbornik znanstvenih članaka nastavnika, diplomiranih studenata i studenata / ur. U I. Malyshkova. 2015.S. 109-111.
5. Ivanov G.G., Mayorova E.A. Poslovni ugled i učinkovitost trgovine // Ekonomichny chasopis-XXI. 2014. T. 1, broj 1-2. S. 54-57.
6. Toporkov N.S., Ilyashenko S.B. Značajke organizacije nabavne aktivnosti trgovačkog poduzeća // Evolucija suvremene znanosti: zbornik članaka Meždunar. znanstveno-praktična konf.: u 3 dijela / otv. ur.: A.A. Sukiasyan. 2016.S. 192-194.
7. Zyuzikova L.D., Pankina T.V. Osoblje i njihova uloga u poboljšanju kvalitete trgovačkih usluga // Probojne gospodarske reforme u uvjetima rizika i neizvjesnosti.
Određenost: zbirka članaka Intern. znanstveno-praktična konf. / otv. izd. A.A. Sukiasyan. 2016.S. 152-154.
8. Karashchuk OS, Shipilova SS Poboljšanje kvalitete trgovačkih usluga i razvoj upravljanja kvalitetom u trgovini // Suvremeni trendovi i izgledi za razvoj trgovačke industrije Ruske Federacije. Ufa, 2016.S. 55-84.
9. Ivanov G.G. Materijalni poticaji za rad u trgovini na malo u tržišnom gospodarstvu: dis. ... za stupanj kand. ekonom. znanosti. M., 1992. godine.
10. Nikishin AF, Pankina TV, Shipilova SS Motivacija prodajnog osoblja: društveni aspekt // Privolzhsky znanstveni glasnik. 2016. broj 5 (57). S. 107-110.
11. Mayorova E.A., Nikišin A.F., Pankina T.V. Potencijal internetske mreže u formiranju asortimana trgovačkih organizacija // Europski znanstveni pregled. 2016. broj 1. P. 208-210
12. Ivanov G.G., Mayorova E.A. Nematerijalna imovina u poboljšanju učinkovitosti trgovine na malo // Ekonomija. Poslovanje. Banke. 2016. broj 3 (16). S. 68-80.
U procesu funkcioniranja djelatnosti poslovnih banaka stalno i neizbježno nastaju rizici kojima se menadžeri banaka pokušavaju oduprijeti ili koristiti u svoju korist (potonje se ne uzima uvijek u obzir u znanstvenim istraživanjima i praktičnom radu).
Prema definiciji OI Lavrushina, "Rizik je očekivano stanje određenog objekta stvarnosti kao posljedica potencijalnog utjecaja vanjskih i unutarnjih čimbenika na njega u danom trenutku kao mogućih izvora gubitaka ili koristi".
Faza upravljanja rizicima u obliku analize budućeg stanja određenog objekta stvarnosti kako bi se identificirao potencijalni stupanj njegove opasnosti ili isplativosti, provedena intuitivno, znanstvenim alatima ili na druge moguće načine, je procjena rizika postupak. A.V. Astakhov definira upravljanje rizicima kao način identificiranja "stupnja potencijalne opasnosti i / ili isplativosti promjene objekta stvarnosti s naknadnom primjenom niza zaštitnih radnji, uključujući potpuno odbacivanje mogućeg primanja koristi".
Trenutni trendovi u području operativnog rizika ukazuju na sve veću pozornost Centralne banke Ruske Federacije i poslovnih banaka (rezidenata i nerezidenata) prisutnih na ruskom bankarskom tržištu. Težnja bankarskog sustava prema preporukama međunarodne institucije koja regulira opća načela funkcioniranja međunarodnih financijskih institucija (Basel Committee) već tjera banke da izgrade sustav upravljanja operativnim rizikom.
Posebni elementi financijskog rizika svojstveni su različitim segmentima poslovanja sa stanovništvom. U vezi s povećanjem udjela bankarstva na daljinu u strukturi poslovanja s stanovništvom, te većim stupnjem rizika, razmotrit ćemo stavove nekih stručnjaka po ovom pitanju.
Identifikacija i klasifikacija rizika svojstvenih platnom sustavu, kao i njegovih sudionika, na koje ti rizici utječu i stvaraju ih, osnovni su elementi mehanizma za upravljanje rizicima platnih sustava.
Uzimajući u obzir specifičnosti funkcioniranja specijaliziranih platnih sustava, Krivoruchko S.V. i Rodionov A.A. identificirati takve vrste rizika kao što su rizik za okoliš i rizik naseljavanja.
Mogu se primijeniti različite tipologije rizika mobilnog plaćanja. Na primjer, moguće je istaknuti rizike koji proizlaze iz delegiranja niza funkcija prilikom plaćanja trećim stranama radi održavanja svojstava mreže maloprodajnih agenata.
Oni uključuju takve velike rizike kao što su kreditni, operativni, pravni, likvidnost i gubitak ugleda, kao i rizik korištenja sustava za pranje novca.
Osim ovih rizika, postoji i poslovni rizik, naime vjerojatnost neuspješnog ulaganja banke ili mobilnog operatera u projekt mobilnog plaćanja.
Struktura rizika uključuje i rizike brojnih ugovornih strana s kojima banke i mobilni operateri rade. Identifikacija rizika i odgovarajuće mjere ublažavanja omogućit će upraviteljima ulaganja da donesu pozitivnu odluku o pokretanju projekta.
Rizici mobilnog plaćanja javljaju se i kada nebankarske organizacije (tvrtke) prihvate sredstva plaćanja od krajnjih korisnika, a koja ne spadaju u okvir bonitetne regulacije i nadzora banaka.
Rizik je da će nelicencirano, nekontrolirano nebankarsko poduzeće prikupljati sredstva od javnosti u zamjenu za elektronički novac, pa postaje moguće ili ukrasti ta sredstva ili ih neprimjereno koristiti, što će dovesti do insolventnosti i nemogućnosti ispunjenja obveza prema prema zahtjevima kupaca.
Kreditni rizik pri mobilnom plaćanju očituje se u mogućnosti ne primanja (nedostatka) novca duga jedne od strana u financijskoj transakciji. Mogućnosti za kreditni rizik višestruko se povećavaju ako se bankovne transakcije ne provode na mreži te nastanu dodatne stranke između klijenta i banke.
Na primjer, kada klijent položi novac putem maloprodajnog agenta, postoji opasnost da transakcija ne stigne u banku i račun neće biti odobren. S druge strane, kada se novac tereti s računa, maloprodajni agent preuzima kreditni rizik, osobito kada klijent koristi kredit za plaćanje računa putem mobitela.
Operativni rizik u takvim sustavima očituje se u raznim oblicima, uključujući tehničke kvarove, krađu imovine s podacima i kodovima, prijevare, pogreške. Također, u slučaju korištenja mreže agenata i gotovinskih transakcija, povećava se prijetnja pljačke.
Pravni rizik povezan je s nepostojanjem ili nepoštivanjem odgovarajućih propisa, zakona, ugovora koji uređuju mobilno plaćanje, kao i njihovih promjena. Provedbi projekata za organizaciju mobilnih plaćanja prethodi analiza postojećeg regulatornog okvira, kao i namjere regulatora i zakonodavaca da uspostave pravila za takve sustave plaćanja. Analiza inozemnog regulatornog iskustva pokazala je da regulatori ili prilagođavaju postojeća pravila za rad platnih sustava novim sustavima, ili uvelike kasne u fazi izrade takvih akata. Stoga postoji visoka razina nesigurnosti u pogledu pravnog okruženja za ovo poslovanje.
Rizik likvidnosti proizlazi iz činjenice da maloprodajni agenti možda nemaju dovoljno gotovine da ispune zahtjeve za podizanje gotovine klijenata i možda nemaju dovoljno iskustva u upravljanju novčanim tokovima.
U slučaju problema s maloprodajnim agentima, ugled pridruženog operatora sustava i banke također mogu patiti. Na primjer, nesposobna korisnička usluga može utjecati na percepciju potrošača o svima ostalima na projektu. Nepovjerenje u sustav mobilnih plaćanja povećat će se ako postanu sve češći slučajevi krađe, pogrešaka i smetnji u opskrbi gotovine mreži maloprodajnih agenata. Štoviše, neuspjeh projekta jednog operatora može narušiti povjerenje tržišta u projekte drugih operatora i banaka.
Proizvođači mobilnih slušalica moraju osigurati poboljšanu sigurnost kako bi spriječili krađu sredstava od strane virusa ili trojanskih konja.
Proizvođači telefona, mrežni operateri i banke moraju se dogovoriti o jedinstvenom modelu za identifikaciju korisnika. Mrežni operateri pozvani su pružiti jeftinu komunikaciju za poruke o plaćanju. Treba razviti standarde i sučelja za razmjenu poruka za razmjenu informacija između POS uređaja i mobilnih telefona, između mobilnih telefona i bankovnih aplikacija za plaćanje.
Strani stručnjaci priznaju da je uporaba mobilnih telefona kao uređaja za plaćanje postavila problem potrebe povećanja tehničke složenosti ovih uređaja. Kako bi ova plaćanja nesmetano funkcionirala, mnoge se aplikacije moraju izraditi ili izmijeniti kako bi podržale dugačak lanac procesa u izvršavanju zadatka obrade plaćanja. Stoga banke, operateri, proizvođači mobilnih telefona, terminali, prodavači roba i usluga moraju ažurirati svoju opremu i aplikacije kako bi podržali mobilna plaćanja.
Nerazriješena sigurnosna pitanja predstavljaju značajnu prepreku razvoju mobilnog plaćanja i mobilnog bankarstva. Bez rješavanja ovih pitanja, mobilna plaćanja u većini zemalja ostat će u pilot fazi još dugo. Značajno je da su napori razbijača kodova u internetskom bankarstvu izravno proporcionalni povećanju opsega elektroničkog plaćanja. Ako danas virusi već postoje u mobilnim mrežama i mogu se lako širiti, tada će se vjerojatno pojaviti hakerski programi koji će "odštepati" oskudne iznose iz milijuna prometa mobilnih plaćanja. No, s druge strane, stvaranje dodatnih i prekomjernih sigurnosnih prepreka u mobilnoj mreži smanjit će praktičnost i lakoću za korisnike, kao i povećati obujam ulaganja banaka i operatora po jedinici prihoda.
Sigurnost je jedna od prepreka ne samo za široki razvoj mobilnog plaćanja, već i za razvoj internetskog bankarstva. Takva plaćanja pokreću se na daljinu bez mogućnosti fizičke identifikacije klijenta (korisnika). Kupac mora imati određeni sigurnosni uređaj ili mehanizam koji ne može koristiti druga osoba ili koji se ne može mijenjati. Poznato je da ne samo osobna računala, već i mobilni telefoni mogu biti izloženi virusnom napadu, kao i hakiranju i krađi kodova u svrhu nekontroliranog raspolaganja računom bez znanja pravog vlasnika. U tu se svrhu nastavlja aktivni razvoj mjera za poboljšanje sigurnosti, uključujući biometrijsku osobnu identifikaciju.
Svi sudionici na tržištu mobilnih plaćanja suočavaju se sa potrebom rješavanja problema - kako postići optimalnu ravnotežu između sigurnosti i udobnosti, između zaštite privatnih podataka i jednostavnosti korištenja. Prevelika sigurnost povećat će troškove i smanjiti praktičnost, dok će previše detaljne informacije privatne prirode dovesti do rizika zlouporabe.
Stoga se može sažeti da su upravo operativni rizici danas najozbiljniji problem bankarskog sektora.
U ovom trenutku formirana je kategorija rizika, uključujući gornje primjere i noseći naziv - "operativni rizik". Međutim, danas ne samo da ne postoji jedinstveni koncept za utvrđivanje, procjenu i upravljanje operativnim rizikom, već je i teško pronaći sveobuhvatan i dosljedan pristup ovom problemu.
Komercijalna banka "Sunzha" LLC u svojim aktivnostima, posebice u poslovanju s stanovništvom, za procjenu razine upravljanja operativnim rizikom, koristi čitav niz čimbenika. Uzimajući u obzir te čimbenike, razvijeni su različiti regulatorni dokumenti koji predstavljaju interne propise za zaposlenike. Glavni uvjeti koje moraju ispunjavati interni propisi su:
postojanje odgovarajućeg, djelotvornog, internog regulatornog okvira (propisa, postupaka itd.) koji je saopćen izvođačima u pogledu upravljanja operativnim i tehnološkim rizikom, a koji su odobrila nadležna tijela banke na temelju načela korporativnog upravljanja, kao i odgovarajuću praksu ispunjavanja svojih zahtjeva;
broj i složenost operacija obrade u usporedbi sa stupnjem razvoja i kapacitetom operativnih i upravljačkih sustava, uzimajući u obzir prethodne rezultate rada ovih sustava, njihovo trenutno stanje i izglede za daljnje poboljšanje;
vjerojatnost tehnoloških i operativnih grešaka, višak ovlaštenja osoblja, nedostatke u prethodnoj analizi poslovanja tijekom donošenja odluka, kao i nedostatak (uključujući privremeno) praćenje ili registraciju transakcija s klijentima ili drugim ugovornim stranama;
dostupnost i poštivanje od strane banke tehnoloških tablica operacija;
prisutnost, broj, razloge i prirodu kršenja administrativnih i računovodstvenih postupaka kontrole;
potencijal financijskih gubitaka zbog:
greške ili prijevara počinitelja;
niska operativna konkurentnost banke;
neadekvatnost postojećih informacijskih sustava;
nepotpune informacije u vezi druge ugovorne strane ili transakcije;
operativni i tehnološki propusti;
povijest i priroda pritužbi i žalbi klijenata banci u vezi s nedostacima u radu operativnih sustava i odgovora banke na njih;
obujam i primjerenost kontrola nad bankarskim softverom i njegovom podrškom te drugim uslugama koje se provode uz sudjelovanje trećih strana (vanjski suradnici);
primjerenost strategije informacijske tehnologije, strategija informacijske tehnologije mora zadovoljiti trenutne i predviđene zahtjeve za aktivnosti banke te uzeti u obzir strukturu tehničkih sredstava, telekomunikacija, softvera, podataka i mreža, kao i integritet baze podataka .
Kao što je vidljivo iz navedenog, banke bi trebale ozbiljno shvatiti problem operativnog rizika te bi za procjenu njegove razine trebao biti definiran veliki broj kriterija procjene.
Na temelju procjene primjerenosti navedenih čimbenika, kao i posebnih matrica procjene, nadzornici banaka moći će ne samo procijeniti iznos operativnog rizika i kvalitetu njegova upravljanja, već i procijeniti trend u razini operativni rizik u budućim razdobljima.
SEMINARSKI PROGRAM:
1. Sustav upravljanja rizicima u banci
1.1. Klasifikacija bankovnog rizika, definicija kreditnog rizika stanovništva
1.2. Ciljevi i načela upravljanja rizicima banke
1.3. Ciljevi i načela upravljanja rizicima prema stanovništvu banke
1.4. Korelacija ciljeva upravljanja rizikom stanovništva sa ciljevima banke
1.5. Metode upravljanja rizicima
1.5.1. Odricanje od rizika
1.5.2. Ograničavanje rizika
1.5.3. Diversifikacija rizika
1.5.4. Zaštita od rizika
1.5.5. Rezervirajte sredstva za predviđene gubitke
1.6. Organizacijska struktura upravljanja rizicima u banci
1.7. Podjela ovlasti između odjela uključenih u upravljanje rizicima
1.8. Sustav odlučivanja
1.9. Međudjelovanje pododjela
1.10 Motivacija zaposlenika odjela uključenih u upravljanje rizicima
2. Životni ciklus kredita
2.1. Linija proizvoda banke i specifičnosti proizvoda za stanovništvo
2.2. Koncept životnog ciklusa kredita
2.3. Aktivnosti Banke u upravljanju rizicima tijekom cijelog životnog ciklusa
2.4. Kriteriji učinkovitosti upravljanja rizicima na malo u svakoj fazi životnog ciklusa
3. Podaci za upravljanje kreditnim rizikom stanovništva
3.1. Unutarbankovni podaci
3.2. Vanjski podaci za banku
4. Izdavanje zajma: sustav za donošenje kreditnih odluka
4.1. Faze donošenja kreditnih odluka
4.2. Automatski sustav odlučivanja (CAD)
4.3. Ručno donošenje odluka
4.4. Sprječavanje prijevara
4.5. Razvoj i optimizacija sustava odlučivanja u banci
4.6. Izvještavanje
5. Upravljanje portfeljem kredita
5.1. Koncept upravljanja rizikom portfelja
5.2. Upravljanje ograničenjima portfelja kartica
5.3. Rezerviranja: RAS i MSFI
5.4. Proračunavanje kreditnog rizika
5.5. Izvještavanje
6. Naplata dospjelih dugova
6.1. Utjecaj naplate na financijske rezultate banke
6.2. Faze naplate dospjelih dugova
6.3. Strategije naplate zaostalih dugova
6.4. Izvještavanje
7. Organizacija baza podataka i uporaba informacija
7.1. Ciljevi stvaranja baze podataka
7.2. Pojedinačna ili distribuirana baza podataka u banci?
7.3. Kopiranje i arhiviranje
7.4. Koje narudžbe i događaje pohraniti?
7.5. Specifični podaci: brojači delikvencija
7.6. Zahtjevi maloprodajne DB
8. Ekonometrijski i optimizacijski modeli obrade podataka u upravljanju rizicima na malo
8.1. Modeli bodovanja i bodovanja: aplikacije
8.2. Modeli segmentacije
8.3. Modeli predviđanja
8.4. Modeli optimizacije
8.5. Vrste modela bodovanja: primjena / ponašanje
8.6. Metode za izgradnju modela bodovanja
8.7. Odabir podataka za modeliranje
8.8. Procjena kvalitete modela
8.9. Implementacija scoring modela u procesu upravljanja rizicima
8.10 Praćenje kvalitete modela bodovanja
Kreditni rizici povezani s bankarstvom za stanovništvo značajni su, ali imaju drugačiju dinamiku u usporedbi s kreditnim rizikom komercijalnog i investicijskog bankarstva. Definirajuća karakteristika kreditnih rizika povezanih s bankarstvom na malo je da su raščlanjeni na male komade, pa je banci jeftinije neplaćanje jednog klijenta.
Druga ključna karakteristika odražava činjenicu da su maloprodajni korisnici obično financijski neovisni jedni o drugima. Nasuprot tome, portfelji korporativnih i komercijalnih kredita često su povezani s koncentracijom rizika za korporacije koje su ekonomski međusobno povezane u određenim geografskim područjima ili industrijama.
Naravno, banke s portfeljem stanovništva koji je raznolik po regijama i proizvodima imaju značajno manji rizik kreditne koncentracije od onih s portfeljem stanovništva koncentriranim u određenoj regiji ili proizvodu. No općenito, portfelji kredita stanovništvu obično su veći i dobro diverzificirani od portfelja kredita “teškim” poduzećima. Banke stanovništva stoga mogu bolje procijeniti postotak kredita u portfelju za koje se može očekivati da će u budućnosti postati neispunjeni ili izgubiti. Taj se očekivani gubitak može uzeti u obzir zajedno s ostalim troškovima tijekom poslovanja tvrtke, kao što su troškovi održavanja podružnica ili obrade čekova (umjesto da se smatraju prijetnjom financijskoj stabilnosti banke).
Visoka predvidljivost kreditnih gubitaka pri kreditiranju stanovništva znači sljedeće: razina očekivanih gubitaka povjerenja najvažnija je u procjeni kreditnog rizika stanovništva i može se uzeti u obzir u vrijednosti koju klijent plaća. Nasuprot tome, rizik gubitka za većinu portfelja zajmova poduzeća uglavnom leži u činjenici da će kreditni gubici znatno premašiti očekivanu razinu.
Druga ključna karakteristika mnogih portfelja maloprodaje je ta da se često povećana vjerojatnost neispunjenja obveza unaprijed signalizira promjenom ponašanja kupaca, poput onih pod financijskim pritiskom da izvrše minimalna plaćanja kreditnom karticom. Maloprodajne banke (i regulatori) u potrazi su za takvim signalima upozorenja. To bankama omogućuje poduzimanje posebnih radnji za smanjenje kreditnog rizika. Banka može:
■ izmijeniti pravila upravljanja sredstvima koja se posuđuju postojećim klijentima radi ublažavanja rizika:
■ promijeniti marketinške strategije i odobrenja kupaca kako bi privukli manje rizične kupce;
■ Povećati kamatne stope za određene vrste kupaca s velikom vjerojatnošću neplaćanja.
Nasuprot tome, portfelj zajmova poduzeća nešto je poput supertankera. Do određenog vremena postaje jasno da nešto nije u redu, ali prekasno je za promjenu.
Regulatori prihvaćaju ideju da je kreditni rizik u bankarstvu sa stanovništvom relativno predvidljiv (iako Okvir 9-2 razmatra brojne važne iznimke od ovog pravila). Zbog toga će banke prema stanovništvu morati održavati relativno nisku razinu rizičnog kapitala prema novom Baselskom sporazumu, ali u usporedbi s važećim Baselskim pravilima. Međutim, banke su dužne prijaviti regulatorima vjerojatnost neispunjenja obveza (PD) i gubitka s obzirom na propust (LGD) i izloženost u slučaju neispunjenja obveza (EAD) za visoko diferencirane segmente portfelja. ... Regulatorna tijela ukazuju da bi se segmentacija trebala temeljiti na modelima bodovanja ili ekvivalentnim metrikama, kao i mjernim podacima o prednosti, tj. vrijeme kada se transakcija odrazila u bilanci banke.
BLOK 9-2
IMA LI KRITITETNI RIZIK PI MALOPRODAJE "DONJA STRANA MEDALJE"?
Do sada smo uglavnom raspravljali o tome kako modeli bodovanja pomažu odrediti očekivanu razinu kreditnog rizika za portfelje stanovništva. No, kod kreditiranja stanovništva postoji i „druga strana“ medalje. To je rizik da će se gubici popeti na nepredviđene razine zbog nepredviđenog, ali sustavnog čimbenika rizika koji utječe na ponašanje mnogih kredita u portfelju stanovništva banke.
Nedostatak upravljanja rizicima u bankarstvu sa stanovništvom ima četiri glavne komponente.
■ Ne mogu svi inovativni proizvodi kreditiranja stanovništva biti povezani s dovoljno povijesnih podataka o gubicima koji odražavaju razinu rizika.
■ Čak se i dobro predvidljivi proizvodi kreditiranja stanovništva mogu promijeniti na neočekivane načine pod utjecajem oštre promjene ekonomskog okruženja, osobito ako se svi čimbenici rizika istodobno pogoršaju (tzv. Stjecaj izrazito nepovoljnih okolnosti), na primjer, u hipoteci kreditiranja, glavna briga je da gospodarstvo, zajedno s visokim kamatama, može dovesti do povećanog rizika neplaćanja kredita i, istovremeno, do smanjenja vrijednosti kolaterala.
■ Sklonost kupaca neispunjavanju obveza (ili nedostatak istih) rezultat je složene kombinacije društvenih i pravnih sustava koji se stalno mijenjaju, na primjer, društvena i pravna prihvatljivost pojedinačnog bankrota, osobito u Sjedinjenim Državama, jedan je od čimbenici koji su vjerojatno utjecali na povećanje razine neizvršenja rizika pojedinih zajmoprimaca u devedesetima.
■ Sva operativna pitanja koja utječu na procjenu kreditne sposobnosti kupaca mogu imati sustavni utjecaj na cijeli portfelj maloprodaje. Budući da je potrošački kredit poluautomatski proces donošenja odluka, a ne niz ad hoc odluka, važno je da je kreditni proces osmišljen i ispravno vođen.
Teško je odrediti veličinu ovog rizika, budući da je loše predvidljiv. Umjesto toga, banke moraju osigurati da je samo ograničen broj portfelja zajmova za stanovništvo posebno izložen novim vrstama rizika, poput pozajmljivanja subprime. Mali izloženost neizvjesnosti može otvoriti profitabilno poslovno područje i omogućiti bankama da prikupe dovoljno informacija za bolju procjenu budućeg rizika; velika izloženost čini banku taocem slučaja.
Ako su veliki tradicionalni portfelji, poput hipotekarnih, podložni dramatičnim promjenama u mnogim čimbenicima rizika, banke bi trebale koristiti testiranje otpornosti na stres kako bi utvrdile koliko bi svaki mogući najgori scenarij mogao biti poguban (vidi Poglavlje 7).
Kreditni rizik nije jedini rizik s kojim se suočava bankarstvo sa stanovništvom. Kao što je vidljivo iz materijala prikazanog u Okviru 9-3, ovo je glavni financijski rizik s kojim se susreće većina aktivnosti na malo. Sada ćemo pobliže pogledati glavni alat za mjerenje kreditnog rizika stanovništva: modele bodovanja.
BLOK 9-3
OSTALI RIZICI BANKARSTVA NA MALO
Iznad smo se usredotočili na kreditni rizik, glavnu vrstu rizika u aktivnostima kreditiranja stanovništva. No, poput komercijalnog bankarstva, maloprodajne usluge podložne su raznim tržišnim, operativnim, poslovnim i reputacijskim rizicima.
■ Kamatni rizik stvara se i iz imovine i iz obveza, kad god banka nudi određene stope i za zajmoprimce i za štediše. Taj se rizik općenito prenosi iz poslovanja s stanovništvom u riznicu banaka građana, gdje se njime upravlja putem upravljanja imovinom i obvezama te upravljanja rizikom likvidnosti (vidi Poglavlje 8).
■ Rizici procjene vrijednosti imovine Je li doista poseban oblik tržišnog rizika u kojem isplativost kreditiranja stanovništva ovisi o točnosti procjene određene imovine, obveze ili klase kolaterala. Vjerojatno najvažniji u hipotekarnom kreditiranju je rizik prijevremene otplate hipotekarnog kredita, rizik da se vrijednost (vrijednost) portfelja hipotekarnog fonda može smanjiti kako kamatne stope opadaju jer klijenti nastoje otplatiti postojeće hipoteke što je brže moguće , smanjujući njihovu cijenu (vrijednost). Vrednovanje i zaštita imovine maloprodaje koja je podložna riziku plaćanja unaprijed složena je jer se temelji na pretpostavkama o ponašanju kupaca koje je teško procijeniti. Drugi primjer procjene rizika je određivanje zaostale vrijednosti (vrijednosti) automobila u području njihovog najma (leasing automobila). Ako je ova vrsta rizika očita, njome bi se trebalo centralno upravljati u blagajni banaka za stanovništvo.
■ Upravljanje operativni rizici u sektoru bankarstva sa stanovništvom te se divizije uglavnom bave aktivnostima do kojih ti rizici proizlaze. Primjer je uvođenje novih procesa za praćenje prijevara kupaca tamo gdje je to ekonomski izvedivo. U skladu s novim Baselskim sporazumom, banke su također dužne staviti regulatorni kapital u odnosu na operativni rizik u industriji poslovanja sa stanovništvom i komercijalnom bankarstvu. Pojavila se podindustrija upravljanja operativnim rizikom koja koristi mnoge koncepte, poput operativnog rizika za cijelu tvrtku (vidi Poglavlje 13).
■ Poslovni rizici glavni su razlog za brigu top menadžera. To uključuje rizik opsega poslovanja (poput povećanja i smanjenja hipotekarnih kredita s rastom ili padom kamatnih stopa), strateške rizike (poput porasta internetskog bankarstva ili novih platnih sustava) i odluke o spajanjima i preuzimanjima.
■ Reputacijski rizici, osobito važno kod kreditiranja stanovništva. Banka mora održavati svoj ugled ispunjavajući obećanja koja je dala klijentima. No, on također mora održati svoj ugled kod regulatora, koji mogu oduzeti licencu banci ako smatraju da djeluje nepravedno ili nezakonito.
- Međutim, postoji određena povezanost vezana za stanje u gospodarstvu. - Bilješka. prevoditelj.
