Ani medzibankový systém výmeny informácií ani predsedníctvo kreditnej histórie je schopný identifikovať riziko dlžníkov sociálnych štandardov
Nie všetci účastníci trhu s optimizmom odhadujú načrtnuté boom na trhu s kreditom a kreditnou kartou. "V priebehu posledných troch rokov ponuka produktu v cache kreditov všetkých bánk sa zmenila - sumy a podmienky úverov neustále rastie," Komentáre Evgeny Thakevich. - Významné riziká sú sústredené tu, pretože úvery cache sú najcitlivejšie na sociálne zlyhanie a akékoľvek ekonomické šoky, ktoré sú v dlhodobom horizonte predvídateľné. " Obavy účastníkov trhu spôsobujú tendenciu znížiť rozdiel medzi reálnymi príjmami a výdavkami obyvateľstva. Podľa Ministerstva hospodárskeho rozvoja, v januári - marec 2012, peňažné výdavky obyvateľstva prekročili príjmy o 256 miliárd rubľov, zatiaľ čo obyvateľstvo používalo 80,5% svojich peňažných príjmov na spotrebu (v rovnakom období minulého roka, 78,6% bolo na tieto účely). Na pozadí rastu nákladov na úžitkové veľtrhy to môže viesť k tomu, že časť dlžníkov využívajúcich niekoľko úverových produktov súčasne nemôže platiť za svoje povinnosti v plnej výške. "Zvyšujúci sa tok aplikácií pre kredity cache pochádza z dlžníkov, ktorí už majú niekoľko existujúcich úverov bankám," súhlasí Evgeny Thakevich. - Väčšina z nich, pomer dlhu / výnosov je už blízko kritickej úrovni - 60%. " Prítomnosť malého (dokonca technického) oneskorenia v takomto type dlžníkov v minulosti by mala aspoň upozorniť banku - ak existuje niekoľko aktívnych úverov súčasne, dokonca aj malé meškanie platu môže viesť k oneskoreniu všetkých úverov . V dôsledku toho, počas obdobia hospodárskej recesie môže byť maloobchodné portfólio dokonca úplne diverzifikované počtom dlžníkov a veľkosť úverov môže byť v krátkom čase neodvolaná.
Samozrejme, interakcia s predsedníctvom úverových príbehov a aktívnym rozvojom medzibankových systémov výmeny informácií o dlžníkoch je užitočná pre banky pri posudzovaní rizík takýchto dlžníkov. Približne 42% bankových zisťovaní "experta" bánk už používa medzibankovú výmenu informácií, ďalších 10% plán na zavedenie do konca roka 2012. Podľa našich odhadov, podiel úverových žiadostí o kredity cache, žiadosti, na ktoré boli zaslané BKI, v priemere zvýšili o 15% v prvej polovici roka 2012 (v porovnaní s tým istým rokom rokom roky). Ani systém medzibankovej výmeny informácií, ani predsedníctva úverových príbehov však nie je schopný identifikovať riziko sociálneho zlyhania dlžníkov, v ktorých vzhľadom na vonkajšie okolnosti osoba znižuje úroveň príjmov. Áno, a systémy riadenia rizík mnohých bánk neberú do úvahy takéto riziko pre spotrebiteľské úvery, a tiež úplne brať do úvahy možné zmeny existujúcich nákladov potenciálnych dlžníkov v budúcnosti.
Okrem toho účastníci trhu uviedli, že ďalší rast maloobchodu na úkor dlžníkov prvej triedy bol vyčerpaný. Aby sa zachovali súčasné zisky, banky začínajú postupne zmierniť požiadavky pre dlžníkov. Sadzby spotrebiteľských pôžičiek zostávajú na rovnakej úrovni ako rok skôr (graf 3). Podľa prieskumu odborníka RA, len štvrtina bánk zvýšila úrokové sadzby z spotrebných úverov v prvej polovici roka 2012, zatiaľ čo viac ako polovica povedala, že sadzby sa nezmenili ani znížené. Do konca roka 2012, 19% zisťovaných úverových inštitúcií plánuje zvýšiť sadzbu, v treťich bankách nie sú žiadne takéto plány.
Graf 3. Vážené úverové sadzby poskytnuté jednotlivcom utrpeli menšie zmeny za rok
Zdroj: "Expert Ra" podľa Banky Ruska
Ak chcete zachovať súčasnú ziskovosť, banky začínajú postupne zmierniť podmienky pripísania a požiadavky pre potenciálnych dlžníkov. Potreba rásť podnikania a udržiavať ziskovosť si bude vyžadovať prístup k novým, riskantnejším (a v dôsledku toho aj ziskovšie) segmenty, ktoré sú "primárnymi" organizáciami mikrofinancovania. Napriek prítomnosti konkurentov je tu zameraný významný potenciál pre banky. Koniec koncov, MFI, priťahuje výrazne drahšie financovanie, jednoducho nebude schopný konkurovať bankám pri úveroch. Avšak rast trhu zmierňujúcim požiadavkami v systémoch riadenia rizík - rizikový model maloobchodného rozvoja.
Nie je prekvapujúce, že nadmerné miery rastu nedaňových úverov spotrebiteľov v jednotlivých bankách spôsobujú obavy z regulátora. Banka Ruska už uviedla osobitnú kontrolu nad činnosťami najaktívnejších hráčov na trhu, a budúci rok, účastníci v budúcom roku môžu účastníci spadať pod inšpekcie hlavnej kontroly úverových inštitúcií.
Nadmerné miery rastu nedaňových spotrebiteľských úverov spôsobuje obavy z regulátora.
Obávate sa o regulátor a interakciu bánk s zberateľmi, najmä podmienky pre reverzné výkupné pridelených dlhov. Ak existuje pochybnosti o primeranosti hodnotenia rizika vydaných bankových úverov, je možná situácia, v ktorej sa kvalita pridelených dlhov bude odlišná od pridelenia predpísanej v zmluve, v takom prípade bude banka späť, aby ste si vybrali obžalovaných. A v prípade prijatia zákona o zberačných činnostiach môže byť prevod zlých dlhov "na boku" výrazne komplikovaný. "Zákon by mal poskytnúť právne posúdenie tejto činnosti, regulovať vzťahy zberateľov a dlžníkov, ako aj vyriešiť súčasné právne konflikty týkajúce sa ochrany osobných údajov, Cessia, atď.," Hovorí Yuri Andersov. Konečné vydanie návrhu zákona ešte nie je pripravené. Banky sa však najviac obávajú zavedenia zákazu prideľovania dlhu tretím stranám, ktoré nemajú bankovú licenciu, ako aj požiadavky povinného súhlasu dlžníkov na prenos dlhov na zberateľov. Zavedenie takýchto zákazov môže spôsobiť zvýšenie úrokových sadzieb, ktoré je ďalej zhoršené dlhovým zaťažením dlžníkov.
Ďalšou diskutovanou inováciou v spotrebiteľských úveroch je zavedenie takzvaného "chladiaceho obdobia". Je tiež schopný mať významný vplyv na rýchlosť rastu trhu. "Doba chladenia" môže potenciálne znamenať rast úverov, pretože takáto príležitosť eliminuje jeden z odstrašujúcich faktorov pre spotrebiteľa. Ak klient bude vedieť, že môže vrátiť peniaze do banky, bez toho, aby ste stratili a neprekročili, bude viac ochotný požiadať o pôžičky, "komentáre poroty ANDRES. Existujú také inovácie a opačná strana. "Čiernutie chladenia" je veľmi ťažké realizovať v ňom. Vyžaduje sa kompasárske technické zlepšenia, ktoré môžu prirodzene ovplyvniť náklady na úvery, "povedal Evgeny Thakevič.
Časový interval od dátumu uzavretia zmluvy, počas ktorého môže dlžník vrátiť úver bez časového záujmu a sankcií.
UDC 339.378
E.A. Spivak
katedra obchodnej politiky, FGBOUTV "Ruská University of Economics
A. F. Nikishin
cand. tehn Sciences, Associate Professor, Katedra obchodnej politiky, FGBOU VO "Ruská University of Economics
ich. G. V. Plekhanova, "Moskva
Obchodné riziká v modernom obchode
Anotácia. Článok sa zaoberá hlavným obchodným rizikám v modernom obchode, ako aj hlavných smeroch minimalizácie ich vplyvu. Veľká pozornosť sa venuje rizikám spojeným s lodnou dopravou a dodávateľmi, obchodnou reputáciou a personálom obchodnej organizácie.
Kľúčové slová: moderný obchod, maloobchod, riziká v obchode, komerčné
E.A. Spivak, Plekhanov Ruská University of Economics, Moskva
A.R. Nikišin, Plekhanov Ruská University of Economics, Moskva
Obchodné riziká moderného obchodu
Abstraktné. V článku Hlavné obchodné riziká v modernom obchode, ako aj hlavné smerovanie minimalizácie ich vplyvu. Veľká pozornosť je venovaná rizikám spojeným s merchandisingom a dodávateľmi, obchodnou reputáciou a personálom obchodnej organizácie.
Kľúčové slová: moderný obchod, maloobchod, riziká v obchode, obchodné riziká.
V moderných podmienkach sú obchodné činnosti obchodných organizácií spojené s tými alebo inými rizikami, že je dôležité zabezpečiť jej plánovanie. Každá obchodná organizácia zároveň môže byť inherentná určitým osobitným rizikám. Problém ekonomických rizík v obchodných organizáciách bol podrobne zohľadnený v dielach Berehraya Yu.V. , Lebedeva I.S. , Tyuby O.R. A ďalšie.
Riziká spojené s dodávateľmi sú vo veľkej miere ovplyvnené ekonomickou aktivitou obchodných organizácií, z veľkej časti určená finančnou nestabilitou dodávateľov, nedostatočne zavedených personálnych činností, neschopnosť zabezpečiť potrebné objemy výroby, kvalita realizovaných výrobkov, ako aj porušenie zmluvných záväzkov. V niektorých prípadoch existuje riziko dodatočnej súťaže, keď dodávateľ nezávisle implementuje svoje výrobky v maloobchodnom formáte za zvýhodnené ceny, alebo keď poskytuje svoje výrobky na predaj konkurenčných obchodných organizácií. Implementácia údajov o rizikách môže viesť k strateniu zisku, vysokých nákladov, ako aj zhoršenie reputácie. Aby sa predišlo takýmto problémom, je to potrebné
opatrne si vyberte dodávateľov, študovať ich reputáciu a výrobné schopnosti. Vynikajúcim spôsobom na zníženie rizík je tiež riadne vypracovať zmluvu, v ktorej sú predpísané všetky možné problémy a spôsoby ich povolenia. Je dôležité sa zamerať na jedného dodávateľa, ale hľadať možné alternatívy a dodatky.
Obchodné aktivity sú výraznejšie ako pri výrobe, prideľujú sa riziká spojené s personálom organizácie. Je to kvôli veľkému počtu vonkajších vzťahov vrátane priamych kontaktov s kupujúcimi, čo ovplyvňuje povesť organizácie, ako aj existenciu komerčného tajomstva. Dôvody prejavu rizík sú: nízke mzdy pracovníkov obchodných pracovníkov, nedostatočne rozvinuté motivácie a školiace systémy, vysoký personálny obrat. Algoritmus na zníženie stupňa takýchto rizík je veľmi podobný algoritmu na zníženie rizík spojených s dodávateľmi: dôkladnú kontrolu kandidátov a vypracovanie zmluvy. Zmluva môže byť vysvetlené údaje a aspekty práce, ktoré sú obchodné tajomstvo, a pri kontrole kandidátov je potrebné presne rozhodnúť o požiadavkách a starostlivo zvážiť hodnotenie. Je nemožné vypustiť možnosť psychologických testov, pretože niektorí ľudia, kvôli ich emocionálnym charakteristikám, nie sú schopné zapojiť sa do určitých typov činností: napríklad osoba s melancholickým typom temperamentu bude veľmi ťažké predať predaj . Vzhľadom k tomu, motivácia a odborná príprava sa hrá na obchodovanie s ľuďmi, motivácia a odborná príprava, stojí za to plán pre menové stimuly pre pracovníkov (napríklad závislosť odmeňovania od predaja) a venujte pozornosť vzdelávacím kurzom.
Veľmi významné sú aj riziká spojené s meniacim sa dopytom zákazníkov. Táto kategória zahŕňa riziká poklesu dopytu (napríklad poklesom reálnych príjmov obyvateľstva v dôsledku nestabilnej politickej a ekonomickej situácie v štáte, počas sezónnych zmien), redistribúcie dopytu (pri zmene módy, ceny za Podobný alebo súvisiaci tovar) a riziká neočakávaného dopytu. Moderné internetové technológie umožňujú starostlivú analýzu dopytu, danú nielen informácie priamo o nákupe, ako aj na základe vyhľadávacích dotazov, adresárových stránok a iných užívateľských akcií na internetovej stránke obchodnej organizácie.
V modernom svete majú nehmotný majetok najmä obchodná reputácia veľký vplyv na hospodárske činnosti obchodných organizácií. Riziko straty podnikateľskej reputácie, ako je uvedené vyššie, je spojené s rôznymi faktormi, najmä kvalitou predaného sortimentu a služby kupujúcich, ktoré zase zahŕňajú služby kupujúcich v stacionárnom bode a vzdialené formy obchodu. V tejto súvislosti je dôležité súlad sortimentu tovaru prezentovaného na internetovej stránke organizácie s jej skutočnou dostupnosťou v obchodnej sieti.
Každý človek sa líši od iných vedomostí a zručností - to je rozdiel v úrovni vzdelania, schopnosť rýchlo a kvalitatívne nájsť riešenie
predpokladané situácie, všeobecné vízie a podnikateľské činnosti. V tejto súvislosti môžete prideliť riziko spojené s osobnosťou podnikateľa. To určuje potrebu vytvoriť efektívny systém riadenia obchodnej organizácie.
Podnikateľ je dôležitý, aby nezabudol na riziká spojené s prepravou - to sú riziká znižovania kvality tovaru v procese dopravy, skladovania, inštalácie. Rozsah pravdepodobného poškodenia zahŕňa výdavky na likvidáciu, alebo na výmenu tovaru, sankciu, dodatočné náklady na prepravu, skladovanie, plat. Existujú aj riziká spojené s kupujúcimi - toto je odmietnutie platby, odmietnutie samotného tovaru a oneskorenie pri prijímaní tovaru. Tieto riziká sú často spojené s prácou personálu a kvalita realizovaného výrobku, ale musia byť pridelené samostatne.
Pravdepodobnosť všetkých vyššie uvedených rizík možno výrazne znížiť, ale existujú riziká okolností vyššej moci - nepriaznivé a nebezpečné prírodné javy spôsobené vedomými alebo nezhodnými aktivitami ľudí. S cieľom minimalizovať takéto riziká môžu obchodné organizácie využiť poistenie, diverzifikáciu ich aktivít a iných metód.
Na záver treba poznamenať, že riziká majú veľký vplyv na účinnosť hospodárskych činností obchodných organizácií. V modernej ekonomike existuje veľký počet spôsobov, ako minimalizovať takéto riziká, vrátane poistenia, diverzifikácie, vyhýbania sa riziku a ďalších. Zároveň je obchod s definíciami rizík spojený s dodávateľmi, výkyvmi dopytu, personálu, ktorý má veľký vplyv na obchodnú reputáciu a účinnosť hospodárskych činností.
Bibliografia:
1. Berezhnaya yu.v., pankina t.v. Pokyny na zvýšenie konkurencieschopnosti obchodných organizácií / / Moderný vedecký výskum a inovácie. 2016. № 2 (58). P. 437-439.
2. LEBEDEVA I.S. Skutočné otázky efektívnej podnikateľskej organizácie v maloobchode / / Bulletin ruskej univerzity ekonómie. G.V. Plekhanov. № 5. P. 65-72
3. Viazanie O.R., Nikhishin A.F. Riziká v ekonomických činnostiach obchodných organizácií // Zbierka vedeckých prác sworld. 2015. T. 18, č. 1. P. 60.
4. Krasikovina E.A. Grade: Systémy riadenia v moderných podmienkach // Rozvoj hospodárstva a podnikania v kontexte ekonomických stratégií náhrady dovozu: Materiály medzinárodnej. Vedecká štúdia. CONF.: Zbierka vedeckých článkov učiteľov, postgraduálnych študentov a študentov / ed. A. MALYSHKOV. 2015. P. 109-111.
5. IVANOV G.G., MAJOROVA E.A. Podnikateľská reputácia a efektívnosť obchodu // econchny diely-XXI. 2014. T. 1, č. 1-2. P. 54-57.
6. TOPORSKOV N.S., ILYAŠHENKO S.B. Vlastnosti organizácie obstarávacej činnosti obchodného podniku // Evolúcia modernej vedy: Zbierka článkov z Mez-Rudnar. Vedecká štúdia. CONF.: V 3 dieloch / d. Ed.: A.A. Sukiasyan. 2016. P. 192-194.
7. ZYUSIKOVA LD, PANKINA T.V. Personál a jej úloha pri zlepšovaní predaja komerčných služieb // prelomové ekonomické reformy v rámci rizika a ne
znížiť: Zber internetových článkov. Vedecká štúdia. CONF. Odpoveď ed. A.A. Sukiasyan. 2016. P.152-154.
8. KARASHUK O. S., SCORDILOVA S.S. Zlepšenie kvality komerčných služieb a rozvoj riadenia kvality v obchode // Moderné trendy a vyhliadky na rozvoj obchodnej pobočky Ruskej federácie. UFA, 2016. P. 55-84.
9. IVANOV G.G. Materiálne stimuly v maloobchode v trhovom hospodárstve: DIS. ... pre stupeň centov. Econ. veda M., 1992.
10. Nikishin A.F., Pankina T.v., Shipilova S. S. Motivácia obchodného personálu: Sociálny aspekt // Volga Vedecký bulletin. 2016. № 5 (57). P. 107-110.
11. Mayorova E.A., Nikishin A.F., Pankina T.V. Potenciál sortimentu obchodných organizácií // Európske preskúmanie vedy. 2016. Č. 1. P. 208-210
12. Ivanov G.G., Majorova E.a. Nehmotný majetok pri zlepšovaní maloobchodnej efektívnosti // hospodárstva. Podnikania. Banky. 2016. № 3 (16). P. 68-80.
V procese fungovania činností komerčných bánk sú riziká neustále a nevyhnutne vznikajú, ktoré manažéri banky sa snažia odolať alebo využívať v ich prospech (tento nie je vždy braný do úvahy vo vedeckom výskume a praktickej práci).
Podľa definície O.I. Lavrushina "Riziko je určený stav konkrétneho predmetu reality v dôsledku potenciálneho vplyvu na vonkajšie a vnútorné faktory vnímané osobou ako možnými zdrojmi strát alebo výhod."
Fáza riadenia rizík vo forme analýzy budúceho stavu konkrétneho predmetu reality s cieľom identifikovať potenciálny stupeň jej nebezpečenstva alebo ziskovosť intuitívnych, vedeckých nástrojov alebo iných možných spôsobov, je postup posudzovania rizík. A.V. Astakhov dáva určenie riadenia rizík ako spôsob, ako identifikovať "stupeň potenciálneho nebezpečenstva a / alebo ziskovosti zmeny predmetu reality, po ktorom nasleduje použitie komplexu ochranného opatrenia vrátane úplného odmietnutia možných výhod. "
Moderné trendy v oblasti operačného rizika hovoria o rastúcej pozornosti od centrálnej banky Ruskej federácie a komerčných bánk (obyvateľov a nerezidentov) prítomných na ruskom bankovom trhu. Túžba bankového systému na odporúčania Medzinárodného inštitútu upravujúceho všeobecné zásady fungovania medzinárodných finančných inštitúcií (Bazilejský výbor) dnes núti banky vybudovať systém riadenia prevádzkového rizika.
Špecifické prvky finančného rizika sú obsiahnuté v rôznych retailových obchodných segmentoch. Vzhľadom na zvýšenie podielu vzdialeného bankovníctva v štruktúre maloobchodu a vyššieho rizika zvážte pozíciu niektorých odborníkov v tejto otázke.
Identifikácia a klasifikácia rizík, ktoré sú obsiahnuté v platobnom systéme, ako aj jeho účastníci, ktorí zažívajú vplyv týchto rizík a vytvárajú ich, sú základnými prvkami mechanizmu riadenia rizika platobného systému.
Berúc do úvahy špecifiká fungovania špecializovaných platobných systémov Krivorucheko S.V. a Rodionov A.a. Prideliť riziká, ako napríklad riziko média a riziko výpočtov.
Môžete použiť rôzne typy mobilných platieb. Môžete napríklad vybrať riziká, ktoré vyplývajú z delegovania viacerých funkcií, keď vykonávajú platby organizáciami tretích strán, aby sa zachovali vlastnosti maloobchodnej siete.
Zahŕňajú hlavné riziká, ako je úverová, prevádzková, právna, likvidita a povesť straty, ako aj riziko používania systému prania špinavých peňazí.
Okrem týchto rizík existuje riziko podnikania, a to pravdepodobnosť neúspešnej investície do projektu mobilných platieb bankou alebo mobilným operátorom.
Riziková štruktúra zahŕňa aj riziká početných protistrán, s ktorými banky a mobilní operátori pracujú. Identifikácia rizík a vhodných opatrení na zmiernenie ich umožnia investičným manažérom prijať pozitívne rozhodnutie o začiatku projektu.
Mobilné platobné riziká vznikajú aj pri výrobe finančných prostriedkov na zaplatenie end-spotrebiteľov v nebankových organizáciách (spoločnostiach), ktoré nespadajú do sféry nariadenia o bankovníctve a dohľadu.
Riziko je, že nekontrolovaný, nekontrolovaný nebankový podnik pritiahne finančné prostriedky z obyvateľstva výmenou za elektronické peniaze a možnosť obete sprenevery týchto fondov alebo ich použitie nevhodne povedie k platobnej neschopnosti a nemožnosti splniť Povinnosti požiadaviek zákazníka.
Úverové riziko pri vykonávaní mobilných platieb sa prejavuje v možnosti neuskutočnenia (chýba) v dôsledku peňazí z jednej zo strán vo finančnej transakcii. Príležitosti úverového rizika sa vynásobia, či bankové operácie nie sú vykonané online a medzi klientom a bankou vzniknú ďalšie strany.
Napríklad, keď klient zarába peniaze na zálohu prostredníctvom maloobchodného zástupcu, hrozí nebezpečenstvo, že operácia nedosiahne banku a účet nebude poháňaný. Na druhej strane, keď sú peniaze odpísané z účtu, maloobchodný zástupca preberá kreditné riziko, najmä keď klient používa úver na zaplatenie účtov prostredníctvom mobilného telefónu.
Operačné riziko v takýchto systémoch sa prejavuje v širokej škále foriem, vrátane technických porúch, krádeže majetku s informáciami a kódmi, podvodmi, chybami. V prípade používania sieťovej siete a peňažných transakcií sa hrozba lúpeže zvyšuje.
Právne riziko je spojené s absenciou alebo nedodržaním príslušných noriem, zákonov, zmlúv, ktorými sa riadia mobilné platby, ako aj ich zmeny. Vykonávanie projektov na organizáciu mobilných platieb predchádza analýza súčasného regulačného rámca, ako aj zámery regulačných orgánov a zákonodarcov na stanovenie pravidiel pre takéto platobné systémy. Analýza skúseností v oblasti zahraničných vecí ukázala, že regulátory alebo prispôsobiť existujúce pravidlá pre prácu platobných systémov na nové systémy sú buď vysoko oneskorené vo fáze vzniku takýchto aktov. Preto existuje vysoká neistota o právnom prostredí pre tento obchod.
Riziko likvidity je spôsobené skutočnosťou, že maloobchodní zástupcovia nemusia mať dostatočné peňažné sumy na splnenie požiadaviek na odstraňovanie zákazníkov, a tiež nemajú dostatočné skúsenosti s riadením finančných tokov.
V prípade problémov môžu maloobchodní zástupcovia trpieť a povesť prevádzkovateľa systému a banka môže trpieť. Napríklad spoločnosť InEPT zákazníkom môže ovplyvniť vnímanie spotrebiteľov všetkých ostatných účastníkov projektu. Rozdiely v systéme mobilných platieb sa zvýšia, ak prípady krádeže, chýb, prerušenia poskytovania peňažných sietí maloobchodných zástupcov. Okrem toho, zlyhanie projektu jedného prevádzkovateľa môže ohroziť dôveryhodnosť trhu projektom iných prevádzkovateľov a bánk.
Výrobcovia telefónov by mali najmä poskytnúť zvýšenú úroveň bezpečnosti, aby sa zabránilo schopnosti vložiť finančné prostriedky vírusmi alebo "trójskymi kone".
Výrobcovia telefónu, prevádzkovatelia sietí a banky musia zodpovedať jednotnému modelu na identifikáciu klienta. Prevádzkovatelia siete sú vyzvaní, aby poskytli lacnej komunikácii pre platobné správy. Normy správ by mali byť vypracované a rozhrania na zdieľanie informácií medzi zariadeniami v predajných miestach a mobilných telefónoch, medzi mobilnými telefónmi a bankovými aplikáciami na platby.
Zahraniční experti uznávajú, že používanie mobilných telefónov ako platobných zariadení odhalila problém potreby zvýšiť technickú zložitosť týchto zariadení. Aby ste dosiahli zavedenú prácu na vykonávanie takýchto platieb, mali by ste vytvoriť alebo upraviť mnohé aplikácie na podporu dlhého reťazca procesov pri vykonávaní platobnej úlohy. Preto banky, prevádzkovatelia, výrobcovia mobilných telefónov, terminály, predajcov tovarov a služieb musia aktualizovať svoje vybavenie a aplikácie na podporu mobilných platieb.
Významnou prekážkou pre rozvoj mobilných platieb a mobilného bankovníctva sú nevyriešené otázky v oblasti bezpečnosti. Bez riešenia týchto problémov budú mobilné platby vo väčšine krajín stále zostať v pilotnej fáze projektu. Je dôležité, aby sa snahy snímačov kódov v internetovom bankovníctve priamo úmerné zvýšeniu elektronických platieb. Ak už dnes v mobilných sieťach už existujú vírusy a môžu sa ľahko šíriť, je pravdepodobné, že hackeri sa objavia, "stlačte" Zmiešané sumy z miliónov otáčok počas mobilných platieb. Na druhej strane, na druhej strane vytvorenie ďalších a nadmerných ochranných bariér mobilnej siete zníži pohodlie a jednoduchosť pre používateľov, a tiež zvýši objem investícií bánk a prevádzkovateľov na každú príjmovú jednotku.
Bezpečnosť je jednou z bariér nielen pre rozšírené mobilné platby, ale aj pre rozvoj internetového bankovníctva. Takéto platby sa iniciujú na diaľku bez možnosti fyzickej identifikácie klienta (používateľa). Klient musí mať špecifické zariadenie alebo bezpečnostný mechanizmus, ktorý nemôže používať inú osobu alebo ktorá nemôže byť kovaná. Je známe, že nielen osobné počítače, ale aj mobilné telefóny môžu byť podrobené vírusovému útoku, ako aj hacky a kradnúť kódy, aby sa nekontroloval účet bez vedomia pravého vlastníka. Na tento účel pokračuje aktívny rozvoj opatrení na zvýšenie bezpečnosti vrátane biometrickej identifikácie jednotlivca.
Pred všetkými účastníkmi mobilného platobného trhu je potrebné vyriešiť problém - ako dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi bezpečnosťou a pohodlím medzi ochranou súkromných informácií a jednoduchosť použitia. Príliš vysoká bezpečnosť zvýši náklady a znižuje pohodlie a príliš podrobné informácie o súkromnej povahe povedú k riziku zneužitia.
Je teda možné zhrnúť, že je to práve prevádzkové riziká, ktoré dnes predstavujú najvážnejší problém pre bankový sektor.
V súčasnosti je kategória rizík zahŕňajúcich vyššie uvedené príklady a cieľový názov je "Operačné riziko". Dnes však nielen neexistuje jediná koncepcia definície, hodnotenia a riadenia operačného rizika, ale je ťažké nájsť akýkoľvek integrovaný a konzistentný prístup k tomuto problému.
Komerčná banka "Sunja" LLC vo svojich činnostiach, najmä v oblasti maloobchodu, na posúdenie úrovne riadenia prevádzkového rizika, používajú celý súbor faktorov. Vzhľadom na tieto faktory sa rozvíjajú rôzne regulačné dokumenty, ktoré sú pre zamestnancov interné predpisy. Hlavné podmienky, ktoré musia spĺňať vnútorné predpisy, toto je:
existencia primeraného, \u200b\u200búčinného, \u200b\u200boznámeného vnútorným regulačným rámcom (ustanovenia, postupy atď.), Pokiaľ ide o riadenie prevádzkového a technologického rizika, schválené príslušnými bankovými orgánmi založené na zásadách správy a riadenia spoločností, ako aj relevantné Plnenie jej požiadaviek;
počet a zložitosť spracovania operácií v porovnaní s úrovňou vývoja a schopnosťou prevádzkových a kontrolných systémov vzhľadom na predchádzajúce výsledky práce týchto systémov, ich súčasný stav a vyhliadky na ďalšie zlepšenie;
pravdepodobnosť technologických a prevádzkových zlyhaní, prebytku právomocí zamestnancami, nevýhodami v predchádzajúcej analýze operácií počas rozhodovania, ako aj absencia (vrátane dočasného) monitorovania alebo registrácie transakcií s klientmi alebo protistranami;
prítomnosť a súlad s bankou technologických kariet operácií;
dostupnosť, množstvo, príčiny a povaha porušovania administratívnych a účtovných postupov;
možnosť potenciálnej finančnej straty z dôvodu:
chyby výkonných umelcov alebo podvodov;
nízka prevádzka konkurencieschopnosti banky;
nedostatok dostupných informačných systémov;
neúplné informácie týkajúce sa protistrany alebo prevádzky;
prevádzkové a technologické zlyhania;
história a povaha sťažností a zákazníkov odvolaní do banky v súvislosti s nevýhodami operácií operačných systémov a reakcie na ne banke;
objemy a primeranosť kontrol pre bankový softvér a jej sprievod a iné služby, ktoré sa vykonávajú so zapojením tretích strán (osutom);
primeranosť stratégie týkajúce sa informačných technológií, stratégia informačných technológií by mala spĺňať súčasné a predpokladané požiadavky týkajúce sa činností banky a zohľadniť štruktúru technických zariadení, telekomunikácií, softvéru, údajov a sietí, ako aj integritu Informačná databáza.
Ako môže byť zrejmé z vyššie uvedeného, \u200b\u200bbanky by mali vážne odkazovať na problém operačného rizika a veľké množstvo hodnotiacich kritérií by sa malo určiť na posúdenie jeho úrovne.
Na základe posúdenia primeranosti uvedených faktorov, ako aj osobitné posúdenie matrice, bankové orgány dohľadu budú môcť nielen odhadnúť počtu operačného rizika a kvalitu riadenia, ale aj hodnotiť trend na úrovni operačného rizika v budúcich obdobiach.
Seminárny program:
1. Systém riadenia rizík v banke
1.1. Klasifikácia rizík banky, stanovenie maloobchodných úverových rizík
1.2. Ciele a zásady bankových rizík
1.3. Ciele a zásady bánk maloobchodných rizík
1.4. Pomer maloobchodných rizíkových cieľov s cieľmi banky
1.5. Metódy riadenia rizík
1.5.1. Odmietnutie rizika
1.5.2. Limit rizika
1.5.3. Diverzifikácia rizík
1.5.4. Zabezpečenie
1.5.5. Rezervácia finančných prostriedkov na predpokladané straty
1.6. Organizačná štruktúra riadenia rizík
1.7. Oddelenie právomocí medzi jednotkami zapojenými do riadenia rizík
1.8. Systém rozhodovania
1.9. Interakcia divízií
1.10. Doplnenie zamestnanosti distribúcií rizika rizík
2. Úver životného cyklu
2.1. Obchodná linka banky a špecifickosť maloobchodných produktov
2.2. Koncepcia úverového životného cyklu
2.3. Činnosť riadenia rizík počas životného cyklu
2.4. Manažérske kritériá riadenia rizík v každej fáze životného cyklu
3. Údaje pre riadenie maloobchodných úverových rizík
3.1. Intrabank Data
3.2. Externé pre bankové údaje
4. Vydanie úveru: systém rozhodovania o úvere
4.1. Etapy výroby kreditných riešení
4.2. Automatický rozhodovací systém (CAD)
4.3. Manuálne rozhodovanie
4.4. Prevencia podvodov
4.5. Vývoj a optimalizácia rozhodovacieho systému v banke
4.6. Hlásenie
5. Riadenie úverového portfólia
5.1. Koncepcia riadenia rizík portfólia
5.2. Riadenie limitov portfólia kariet
5.3. Rezervácia: RAS a IFRS
5.4. Rozpočtovanie s prihliadnutím na úroveň úverového rizika
5.5. Hlásenie
6. ZBERUJÚCICH DLHOV
6.1. Vplyv zberu na finančnom výsledku banky
6.2. Etáp oddeleného dlhu
6.3. Odhadované stratégie zberu dlhu
6.4. Hlásenie
7. Organizovanie databáz a používanie informácií
7.1. Ciele vytvárania databázy
7.2. Jednotná alebo distribuovaná databáza v banke?
7.3. Replikácia a archivácia
7.4. Aké ponuky a udalosti ukladania?
7.5. ŠPECIÁLNE ŠPECIÁLY ÚDAJOV: PLATNOSTI PODNIKANIA
7.6. Požiadavky na maloobchodnú databázu
8. Ekonometrické a optimalizačné modely údajov v oblasti manažmentu retailových rizík
8.1. Modely s bodovaním a nevýhodami: Aplikácie
8.2. Modely segmentácie
8.3. Predpovede modely
8.4. Modely optimalizácie
8.5. Typy modelov bodovania: Aplikácia / správanie
8.6. Metódy modelov vystavovania
8.7. Výber údajov pre modelovanie
8.8. Hodnotenie kvality modelov
8.9. Realizácia bodovacích modelov v riadení rizík
8.10.Monitorovanie kvality skórovacích modelov
Úverové riziká spojené s retailovými bankovými službami sú pomerne významné, ale majú ďalšiu dynamiku v porovnaní s úverovým rizikom obchodného a investičného bankového priemyslu. Určenie charakteristických úverových rizík spojených s retailovými bankovými službami je, že sú rozdelené na malé časti, takže predvolená hodnota jedného klienta nie je tak drahá bankou.
Ďalšia základná charakteristika odráža, že maloobchodní klienti sú zvyčajne finančne nezávislé od seba. Portfóliá firemných a komerčných úverov, naopak, sú často spojené s koncentráciami rizík pre korporácie, ktoré sú ekonomicky vzájomne prepojené v špecifických geografických oblastiach alebo priemyselných odvetviach.
Samozrejme, banky s maloobchodným portfóliom, ktoré sú diverzifikované regiónmi a výrobkami, majú výrazne nižšie úverové riziko koncentrácie, ako sa predpokladá, že maloobchodné portfólio, ktorého sa sústreďuje v konkrétnom regióne alebo na konkrétnom produkte. Všeobecne platí, že retailové úverové portfóliá majú výraznejšiu tendenciu k veľkým a dobre diverzifikovaným portfóliám ako "ťažké" portfóliám firemných úverov. Retailové banky preto môžu lepšie posúdiť percento úverov v portfóliu, pre ktoré v budúcnosti môžete očakávať predvolené alebo straty. Táto očakávaná hodnota straty možno zvážiť spolu s inými nákladmi v procese činností spoločnosti, ako sú výdavky na udržanie odvetví alebo kontroly spracovania (a nepovažuje sa za hrozbu pre finančnú stabilitu banky).
Vysoká predvídateľnosť úverových strát v maloobchodných úveroch znamená nasledovné: Úroveň očakávaných stratách dôvery je najdôležitejšou úlohou v hodnotení hodnotenia maloobchodného rizika a môže sa zohľadniť v hodnote, ktorú klient zaplatí. Naopak, riziko stratách pre väčšinu firemných úverových portfólií a hlavne spočíva v tom, že úverové straty výrazne prekročia očakávanú úroveň.
Ďalšou kľúčovou charakteristikou mnohých maloobchodných portfólií je, že často o zvýšení pravdepodobnosti zlyhania vopred signalizuje zmenu správania zákazníka, ako sú tí, ktorí sú pod finančným tlakom a nemôžu vykonávať minimálne platby na kreditnej karte. Pre takéto varovné signály sú starostlivo dodržané maloobchodné banky (a regulačné orgány). To umožňuje bankám prijať určité opatrenia na zníženie úverového rizika. Banka môže:
■ Zmeniť pravidlá riadenia peňazí, ktoré sú úverom pre existujúcich zákazníkov na zníženie rizika:
■ Zmeniť marketingové stratégie a zákaznícke aplikácie na prilákanie menej rizikových zákazníkov;
■ Zvýšiť úrokové sadzby pre konkrétny typ klientov, v súvislosti s ktorými existuje vysoká pravdepodobnosť zlyhania.
Naopak, portfólio firemných úverov je niečo ako supertanker. Do určitého bodu je jasné, že niečo je zlé, ale je neskoro zmeniť niečo.
Regulačné orgány si myslia, že úverové riziko retailového bankového priemyslu je relatívne predpovedať (hoci sa v bloku 9-2 zvažuje množstvo dôležitých výnimiek). Výsledkom je, že maloobchodné banky budú musieť zachovať relatívne nízku úroveň krytia kapitálu v súlade s novou Bazilejskou dohodou, ale v porovnaní so súčasnými pravidlami Bazilej. Banky však musia poskytovať regulačné údaje o pravdepodobnosti zlyhania (pravdepodobnosť zlyhania, PD) a straty v prípade zlyhania (strata daná predvolené, LGD), ako aj vystavenie rizika v prípade predvoleného nastavenia (vystavenie predvolené, EAD) pre Prísne diferencované portfóliové segmenty. Regulátory ukazujú, že segmentácia by mala byť založená na bodovacích modeloch alebo ekvivalentných ukazovateľoch, ako aj na vintage indikátoroch (vantage), t.j. Čas, kedy sa operácia prejavila v bankovej zostatku.
Blok 9-2.
Má PI retailové úverové riziko "Kód medaily"?
Doteraz sme diskutovali najmä o tom, ako skóre modely pomáhajú určiť očakávanú úroveň úverového rizika pre maloobchodné portfóliá. Ale v maloobchodných úverov, je tu "reverzná strana" medaily. Toto je nebezpečenstvo, že straty sa zvýšia na nepredvídanú úroveň z dôvodu nepredvídanej, ale systematickej rizikovej faktorov, ktorá ovplyvňuje správanie mnohých úverov v maloobchodnom portfóliu banky.
"Spätná strana" riadenia rizík v retailových bankových službách má štyri hlavné komponenty.
■ Nie všetky inovatívne obchodné úverové produkty môžu byť spojené s dostatočnými historickými údajmi o stratách, ktoré odrážajú úroveň možného rizika.
■ Dokonca aj dobre predpovedané maloobchodné úverové produkty sa môžu neočakávane meniť pod vplyvom prudkej zmeny v ekonomickom prostredí, najmä ak sa všetky rizikové faktory súčasne zhoršujú (tzv. Zámer mimoriadne nepriaznivých okolností), napríklad V hypotekárnych úveroch je hlavným záujmom z dôvodu skutočnosti, že silný pokles hospodárstva je spojený s vysokými úrokovými sadzbami môže viesť k zvýšeniu rizika úverov na úvery a zároveň znížiť náklady na bezpečnosť.
■ Závislosť klienta na predvolené (alebo neprítomnosť) je výsledkom komplexnej kombinácie sociálnych a legislatívnych systémov, ktoré sa neustále menia, napríklad sociálna a legislatívna prípustnosť individuálneho konkurzu, najmä v Spojených štátoch, je jedným z faktorov pravdepodobne ovplyvnil úroveň zlyhania rizika jednotlivých dlžníkov v deväťdesiatych rokoch.
■ Akékoľvek operačné otázky, ktoré ovplyvňujú hodnotenie bonity zákazníka, môžu mať systematický vplyv na celé maloobchodné portfólio. Vzhľadom k tomu, spotrebiteľský úver je poloautomatický rozhodovací proces, nie radom osobitných rozhodnutí, je dôležité, aby sa proces kreditu vyvinul a fungoval správne.
Je ťažké určiť veľkosť tohto rizika, pretože je to zle predpokladané. Namiesto toho banky musia zabezpečiť, aby sa len obmedzený počet retailových úverových portfólií podlieha najmä novým typom rizík, ako sú poskytované úvery. Malý Expozícia neistoty môže otvoriť ziskovú oblasť činnosti a umožniť bankám získať dostatočné informácie o lepšom hodnotení rizika v budúcnosti; Veľká expozícia robí bankový rukojemník.
Ak sa veľké tradičné portfóliá, ako sú hypotekárne portfóliá, podliehajú prudkej zmene v rôznych rizikových faktoroch, banky musia používať stresové testovanie, aby sa zistilo, ako deštruktívny môže byť každý možný najpriaznivejší scenár (pozri CH. 7).
Úverové riziko nie je jediným rizikom, s ktorým sa má retailová banková guľa. Ako je zrejmé z materiálu uvedeného v bloku 9-3, je to hlavné finančné riziko, ktoré sa nachádzajú vo väčšine typov maloobchodných činností. Teraz zvážime Hlavný nástroj na meranie maloobchodného úverového rizika: skóre modelov.
Blok 9-3.
Ďalšie riziká retailového bankovníctva
Vyššie sme sa zamerali na úverové riziko, hlavnú formu retailových úverových aktivít. Ale, ako sú komerčné bankové služby, maloobchodné služby podliehajú rôznym trhovým, prevádzkovým, obchodným a reputačným rizikám.
■ Percentuálne riziko Vytvorené z aktív a povinností, kedykoľvek banka ponúka konkrétne sadzby pre dlžníkov a vkladateľov. Toto riziko sa vo všeobecnosti prenáša z maloobchodu činností do pokladnice maloobchodnej banky, kde sú kontrolované prostredníctvom riadenia aktív a pasív a riadenie rizika likvidity (pozri CH. 8).
■ Riziká hodnotenia aktív - To je naozaj osobitná forma trhového rizika, v ktorej závisí ziskovosť maloobchodných úverov na presnosti posúdenia konkrétneho majetku, záväzku alebo triedy poskytovania. Najdôležitejšia vec v hypotekárnych úveroch je riziko predčasného splatenia úveru v hypotéke, riziko, že náklady (hodnota) portfólia Hypotekárneho fondu sa môže znížiť znížením úrokových sadzieb, pretože zákazníci sa snažia zaplatiť existujúce Hypotekárne úvery čo najskôr, zníženie ich nákladov (hodnota). Hodnotenie a zabezpečenie maloobchodných aktív, ktoré sú ohrozené predčasným splatením, pomerne komplikovaným procesom, pretože sú založené na predpokladoch správania klienta, ktoré sú ťažké posúdiť. Ďalším príkladom hodnotenia rizika je určenie zostatkovej hodnoty (hodnoty) automobilov v oblasti ich prenájmu (lízing automobilov). Ak je tento typ rizika zrejmý, mal by byť riadený centrálne pokladnicou retailovej banky.
■ kancelária prevádzkové riziká V retailovej bankovej sfére sú tieto divízie obsadené najmä, v ktorého činnosti vznikajú tieto riziká. Príkladom je zavedenie nových procesov, ktoré sledujú podvody so zákazníkmi v tých situáciách, keď je ekonomicky odôvodnené. V súlade s novou dohodou Basel by banky mali umiestniť aj regulačný kapitál o operačnom riziku, a to ako v maloobchode aj v obchodnom bankovom priemysle. Zdá sa, že oddelenie riadenia prevádzkového rizika, ktoré využíva mnoho pojmov, ako napríklad operačné riziko na úrovni celej spoločnosti (pozri CH. 13).
■ Obchodných rizík sú hlavným dôvodom záujmu špičkových manažérov. Zahŕňa to riziko obchodných operácií (napríklad zvýšenie a zníženie hypotekárnych úverov s rastúcimi alebo zníženými úrokovými sadzbami), strategických rizík (napríklad zvýšenie internetového bankovníctva alebo nových platobných systémov) a riešení fúzií a akvizícií.
■ Rizík reputácie Najmä je dôležité najmä v oblasti maloobchodných úverov. Banka musí udržiavať svoju povesť, napĺňať sľub, že dal zákazníkom. Ale on by mal tiež zachovať svoju povesť o regulačných orgánoch, ktorí môžu zbaviť licenčnej banky, ak sa domnievajú, že koná nespravodlivo alebo nelegálne.
- Avšak, existuje určitá korelácia spojená so stavom hospodárstva. - Poznámka. prekladateľ.
