Wskaźnik Bollinger Bands lub Bollinger Bands jest prawdopodobnie najlepszym wskaźnikiem ze wszystkich. To prawdziwy Graal w rękach doświadczonego tradera! Na tym wskaźniku zbudowano niezliczoną ilość strategii i systemów handlowych. Ale 95% traderów nie wie, jak z niego korzystać. W tym artykule nie tylko opowiem o tym klasycznym wskaźniku analizy technicznej, ale także nauczę Cię, jak prawidłowo go używać i rozumieć. Nie wierzysz? Przeczytaj artykuł do końca, nie zajmie Ci to dużo czasu, ale efekt czytania będzie bardzo wysoki, a co najważniejsze przekonasz się o prawdziwości moich słów!
Wstęp
Wskaźnik został wymyślony przez kalifornijskiego analityka technicznego Johna Bollingera i po raz pierwszy opisany w 1987 roku w The New Commodity Trading Systems and Methods autorstwa Parry'ego Kaufmana.
John Bollinger urodził się we Francji, ale jego rodzina przeniosła się później do Nowego Jorku. Od dzieciństwa Jonah interesował się kinem i fotografią, dlatego wstąpił do School of Visual Arts w Nowym Jorku, gdzie uzyskał zawód operatora oświetlenia. W 1976 przeniósł się do West Hollywood. Ale wszystko zmieniło się, gdy jego matka poprosiła o obejrzenie swojego portfela inwestycyjnego. Pracując w Financial News, John miał możliwość obserwowania pracy analityków finansowych, gdzie zdobywał doświadczenie. Po ukończeniu kursów analitycznych i zdobyciu niezbędnej wiedzy dostaje pracę w kanale telewizyjnym jako analityk handlowy. Ale już w 1991 roku prawa do kanału wykupiła CNBC i kariera Johna na kanale dobiegła końca. To właśnie w okresie od 1984 do 1991 roku John Bollinger opracował swój wskaźnik racjonalnej i efektywnej analizy, zwany Wstęgami Bollingera.
Ten wskaźnik jest nadal aktualny. John Bollinger szczegółowo opisał cały mechanizm swojego wskaźnika w swojej książce „”. A w 1996 roku John został uznany za najlepszego programistę dla rynków finansowych.
Opis wskaźnika
Wizualnie wskaźnik Bollinger Bands (BB) składa się z dwóch pasm, które ograniczają ruch ceny od góry i od dołu. Granice wstęg są rodzajem poziomów wsparcia i oporu i przez większość czasu są z dala od ceny.
Wstęgi Bollingera są podobne do średnich kroczących. Różnica polega jednak na tym, że granice materiałów wybuchowych budowane są w odległościach równych liczbie odchyleń standardowych. Ponieważ wielkość odchyleń standardowych zależy od zmienności, same wstęgi Bollingera regulują swój rozmiar: przy niskiej zmienności wstęgi maleją, a przy wysokiej zmienności rosną. Dlatego przez większość czasu cena znajduje się bezpośrednio w pasmach. Co więcej, im większe odchylenie standardowe, tym większe prawdopodobieństwo, że cena nie przekroczy granic wstęg Bollingera.
Przy standardowych ustawieniach główną zasadą budowania wstęg Bollingera jest następujące stwierdzenie - około 5% cen powinno znajdować się poza wstęgami, a około 95% cen powinno znajdować się w środku. Wstęgi Bollingera tworzą trzy linie:
- Linia środkowa to regularna średnia krocząca z okresem 20
- Górna linia to ta sama średnia krocząca przesunięta w górę o liczbę odchyleń standardowych.
- Dolna linia to średnia ruchoma przesunięta w dół o liczbę odchyleń standardowych.
Wstęgi Bollingera są wyjątkowe, ponieważ zmiana szerokości jest bezpośrednio związana ze zmiennością rynku. Granice wstęg Bollingera są budowane proporcjonalnie do odchylenia standardowego od średniej ruchomej (linia środkowa wstęg Bollingera) dla analizowanego okresu. Tak więc wskaźnik ten wskazuje rosnącą zmienność poprzez rozszerzanie się, a gdy zmienność spada, wstęgi się zawężają.
W przeciwieństwie do innych wskaźników, wstęgi Bollingera mają jedną bardzo wyraźną i ważną cechę – pokazują nam, co dzieje się bezpośrednio w danym momencie na rynku, a nie w przeszłości, jak to często bywa w przypadku innych wskaźników. BB może być używany zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi wskaźnikami. Oczywiście wszystko zależy wyłącznie od Twojej wiedzy, którą teraz postaram się uzupełnić.
Jak wspomniano wcześniej, wstęgi Bollingera odzwierciedlają aktualny stan rynku i są w stanie wskazać główne punkty handlu, takie jak początek i koniec trendu, początek impulsu, fałszywy impuls, płaskie, trend. Mówiąc najprościej, Bollinger Bands to unikalny wskaźnik, który pozwala ocenić ruch cenowy i wyciągnąć właściwe wnioski. Sam John Bollinger szczegółowo o tym mówi w swojej książce Bollinger on Bollinger Bands.
Możliwe jest użycie wstęg Bollingera bez żadnych dodatkowych wskaźników, ale tylko wtedy, gdy wiesz, jak budować poziomy i strefy PS oraz modele analizy technicznej.
Wzory do obliczania wskaźnika Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera tworzą trzy linie. Linia środkowa to prosta średnia krocząca (SMA). W poniższym wyrażeniu „okres” oznacza liczbę odcinków czasu (liczbę świec), które składają się na okres obliczania średniej ruchomej (standardowo – 20).
Górna linia wstęg Bollingera to ta sama średnia ruchoma przesunięta w górę o kilka odchyleń standardowych. W poniższym wzorze „n” oznacza liczbę odchyleń standardowych.
Dolna linia wstęg Bollingera jest obliczana podobnie jak górna linia, ale przesuwa się w dół.
Ustawienia pasma Bollingera
Wstęgi Bollingera mają następujące standardowe ustawienia:
- Okres: 20
- Odchylenie: 2
- Przesunięcie: 0
- Cena (Zastosuj do): Zamknij
Okres
W przypadku wstęg Bollingera zaleca się stosowanie okresu od 14 do 24 (standard 20) i odchylenia standardowego od 2 do 5 (standard 2). Należy rozumieć, że wzrost okresu i odchylenie wpłynie na czułość wskaźnika, a spadek wpłynie na wydajność - pojawi się wiele fałszywych sygnałów. Dlatego zalecam pozostawienie okresu na 20 i nie zwiększanie odchylenia o więcej niż 3, najlepiej z 2 do -2,8.
Zmiana
Przesunięcie najlepiej pozostawić jako domyślne, tj. równy 0. Ale w mojej praktyce czasami używam przesunięcia o "1". Nie wpływa to na ogólny obraz, ale wskaźnik nie przerysowuje się powyżej i poniżej wschodzącej świecy.
Cena £
Najczęściej używane do budowania wstęg Bollingera są ceny zamknięcia (Zamknij). Mówiąc najprościej, wskaźnik będzie używany podczas kreślenia cen, które musiały zamknąć świecę.
Ramy czasowe
Wskaźnik działa świetnie we wszystkich przedziałach czasowych. Oczywiście im wyższy przedział czasowy, tym dokładniejszy i bardziej niezawodny sygnał. Nie zapominaj, że różne zasoby mogą zachowywać się różnie, dlatego ustawienia wskaźnika należy dobierać indywidualnie dla każdego zasobu.
Jak działa wskaźnik Wstęgi Bollingera
Jak powiedziałem, opaski Bollingera pokazują prawdziwy stan rynku. Oczywiście są kluczowe punkty, na których należy się skupić. Przyjrzyjmy się tym punktom. Wstęgi Bollingera są wskaźnikiem kanału, dlatego warto wstępnie przeanalizować jego „spokojny” stan – stan podczas bocznego ruchu cenowego.
Jak widać, w tym stanie wstęgi Bollingera są skierowane poziomo. Co więcej, ten stan pozwala określić fałszywe impulsy. Załóżmy, że jeśli cena osiągnie górną granicę, ale sam impuls (zwiastun początku ruchu trendu) jest nieobecny, to dolna granica nie zareaguje na to i będzie również skierowana poziomo. Ale jeśli pojawi się impuls, wówczas granice materiałów wybuchowych zaczynają się rozszerzać. Możesz to zobaczyć na tym zrzucie ekranu:
Granice materiałów wybuchowych będą się rozszerzać, dopóki utrzymany zostanie pęd. Gdy tylko pęd zanika, natychmiast potwierdzają to same wstęgi Bollingera - dolna granica przechodzi w położenie poziome. Ale koniec impulsu nie oznacza końca trendu – górna granica nadal skierowana jest w górę.
Wraz z kontynuacją trendu wszystkie trzy linie zostaną skierowane w jego kierunku, w tym przykładzie - w górę. Pierwszym sygnałem, że trend wkrótce się skończy, będzie zmiana górnej granicy wstęg Bollingera z rosnącej na poziomą – to sygnał wzywający do zwrócenia uwagi na sytuację na rynku.
Jeśli trend się utrzyma, to górna wstęga ponownie pędzi w górę. Ale jeśli trend się skończy, to górne pasmo zostanie skierowane w dół i kanał zacznie się zawężać.
W przyszłości może powstać mieszkanie, nowy impuls, trend, ale to już nam nie przeszkadza. Bollinger Bands mówią nam, co dzieje się teraz, a nie w przyszłości.
W ten sposób możemy wizualnie prześledzić cały trend od początku powstania do jego zakończenia. Należy rozumieć, że w jednym ruchu ceny w górę lub w dół może być kilka trendów, odpowiednio kilka trendów pokaże nam BB.
Zmiana ustawień wskaźnika Wstęgi Bollingera
Jak wspomniano wcześniej, w niektórych przypadkach możesz zmienić ustawienia wskaźnika BB, dostosowując go w ten sposób do pożądanych aktywów i handlu.
Zmiana okresu znacznie wpłynie na czułość wskaźnika: wraz ze wzrostem okresu wskaźnik będzie reagował dłużej na zmiany w ruchu cenowym, a przy spadku będzie reagował szybciej, ale da więcej fałszywych sygnałów. Przypomnę, że osobiście uważam, że okres 20 jest najbardziej optymalnym okresem dla tego wskaźnika - to złoty środek. Sam okres to liczba ostatnich świec używanych do obliczeń i wykreślania pasm.
Jeśli wszystko jest jasne z okresem, standardowe przedłużenie w niektórych przypadkach wystarczy zmienić. Standardowe rozszerzenie określa, ile świec znajdzie się wewnątrz wstęg, a ile poza ich granicami.
Tak więc przy odchyleniu „2” 90,11% świec znajdzie się w pasmach, a przy odchyleniu „3” już 99,98% świec. Osobiście w swoim tradingu nie używam odchylenia wyższego niż „2,8” - to w zupełności wystarczy, aby uzyskać całkiem dobre sygnały w różnych strategiach.
Oczywiście nie należy zmieniać ustawień wskaźnika bez powodu. Wszystkie zmiany muszą być uzasadnione!
Sposoby wykorzystania wstęg Bollingera w handlu
John Bollinger wielokrotnie skupiał swoją uwagę na następujących punktach zachowania ceny i wskaźnika:
- Gwałtowna zmiana ceny następuje głównie po zawężeniu się wstęgi Bollingera (po spadku zmienności).
- Jeśli cena idzie (lub przesuwa się wzdłuż granicy) poza wstęgi Bollingera, to warto poczekać na kontynuację ruchu.
- Jeśli po szczytach i dołkach na granicach wstęg Bollingera następują szczyty i dołki wewnątrz wstęg, wówczas powinniśmy spodziewać się odwrócenia trendu lub przejścia ruchu cenowego na boczny (płaski).
- Ruch cenowy, który rozpoczął się od jednej z granic wstęg Bollingera, najczęściej dochodzi do granicy przeciwnej.
Wstęgi Bollingera to uniwersalny wskaźnik, który pozwala całkowicie handlować na dowolnym rynku. Ale większość traderów uważa, że ten wskaźnik pozwala odbierać sygnały tylko w ruchu bocznym. Tak nie jest, a teraz ci to udowodnię.
Wstęgi Bollingera w ruchu bocznym
Jak już wspomniałem, wskaźnik może być używany w ruchu na boki (najczęstsza metoda). Przy takim tradingu zawieramy transakcję za każdym razem, gdy cena dotknie granic BB, oczywiście jeśli przeciwna strona się nie rozszerzy (wiele osób o tym zapomina lub w ogóle nie wie).
Bollinger Bands w trendowym ruchu
Ponadto wskaźnik może pokazywać sygnały dobrze wzdłuż trendu. W tym przypadku linia środkowa BB posłuży jako dynamiczny poziom wsparcia i oporu. Z reguły prawie wszystkie ruchy w trendzie będą znajdować się w górnym lub dolnym paśmie wskaźnika. Sam trend najczęściej zaczyna się po przebiciu środkowej linii BB.
Przyjrzyjmy się bliżej całemu procesowi powstawania trendu. Jak już wspomniano, trend najczęściej zaczyna się od przełamania linii środkowej, po czym cena dochodzi do granic BB. Po pewnym czasie z reguły następuje wycofanie, które dociera do środkowej linii BB i od niej zaczyna się ruch. Tak więc środkowa linia wstęg Bollingera może służyć jako bardzo dobra linia wsparcia oporu – skrajny punkt korekty.
Zauważ, że w punkcie 5 linia środkowa BB została przełamana, ale trend się nie zmienił – jest to fałszywe wybicie. Wskazuje to na obecną tendencję do osłabienia. Warto zwrócić uwagę na takie wybicia, najczęściej wskazują one na rychły koniec trendu.
Cena wykraczająca poza granice wstęg Bollingera oznacza najczęściej kontynuację trendu, a im częściej granice się przebijają, tym stabilniejszy trend! W oparciu o tę zasadę możemy śmiało powiedzieć, że ruch ceny wzdłuż granicy BB oznacza bardzo silny trend.
Ważne jest, aby móc odróżnić trend od ruchu bocznego: podczas trendu większość świec znajduje się w górnym (jeśli trend jest w górę) lub w dolnym (jeśli trend jest spadkowy) paśmie wskaźnika, podczas gdy w ruch na boki, świece są rozmieszczone między pasmami w przybliżeniu równomiernie.
Formowanie świec poza granicami wstęg Bollingera
Są chwile, kiedy cena bardzo mocno przekracza granice wskaźnika i następna świeca jest całkowicie formowana za wstęgami Bollingera. Zgodnie ze wzorami, 90-95% świec będzie znajdować się wewnątrz wskaźnika - oznacza to, że świece nie mogą tworzyć się poza wstęgami w dużych ilościach, co oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo (90-95%), że cena powróci do wnętrze pasków.
Warto też zwrócić uwagę na świece, które otwierały się POZA granicami wstęg Bollingera, najczęściej takie świece będą skierowane wewnątrz opasek – do „strefy ich naturalnego środowiska”.
Należy pamiętać, że jeśli istnieje seria świec z dużym korpusem, wówczas prawdopodobieństwo powrotu ceny wewnątrz wstęg Bollingera maleje - wzrasta prawdopodobieństwo, że cena będzie nadal poruszać się w tym samym kierunku.
Nachylenie wstęg Bollingera
Nachylenie wstęg Bollingera pozwala określić aktualny trend. Nachylenie w dół to trend spadkowy, a wzrostowy to trend wzrostowy. Tu nie ma tajemnic, wystarczy spojrzeć na wykres.
Skurcz i ekspansja wstęg Bollingera
Zawężenie wskazuje na malejącą zmienność rynku. Z kolei im węższy kanał wskaźnika, tym dłużej trwa ruch boczny (konsolidacja). Z reguły po długim ruchu bocznym (konsolidacji) pojawia się silny impuls, który widać na wykresie:
Rozpoznawanie wzorców za pomocą wstęg Bollingera
Weźmy na przykład bardzo powszechny wzorzec odwrócenia trendu - „Podwójne dno”. Według informacji samego Johna Bollingera, jeśli po szczytach i dołkach poza wstęgami Bollingera (lub na granicy) następują szczyty i dołki wewnątrz wstęg, wówczas oczekuje się odwrócenia trendu. To dzięki tej zasadzie można określić wzorce odwrócenia. W tym przykładzie pierwsze dno znajduje się na granicy wstęg, a drugie w środku wstęg Bollingera – jest to wyraźny znak odwrócenia trendu.
Zgodnie z tym wzorem odwrócenia, pierwsze dno powinno być niżej niż drugie, co widzimy na wykresie. Ponadto zawężenie granic BB wskazuje również na koniec trendu.
Zalety i wady wstęg Bollingera
Jak już wielokrotnie mówiono, wstęgi Bollingera są unikalnym wskaźnikiem, który może pokazać nam odzwierciedlenie tego, co dzieje się w tej chwili na rynku. Wskaźnik sprawdza się dobrze podczas pracy zarówno z japońskimi świecznikami, jak i słupkami. Wstęgi Bollingera są również „punktem orientacyjnym” na wykresie cenowym – ze względu na ich nachylenie bardzo łatwo jest określić aktualny trend. Dodatkowo zawężenie pasm mówi nam, że rynek porusza się w bok, a rozszerzenie granic wskazuje na początek trendu. Wszystko to bardzo łatwo określić wizualnie. Ponadto, jeśli dokładnie zrozumiesz działanie samego wskaźnika, możesz łatwo określić początek i koniec trendu.
Ponadto jest to klasyczny wskaźnik, co oznacza, że można go znaleźć i wykorzystać na platformach handlowych następujących brokerów opcji binarnych: , .
Same zespoły „przyciągają” do siebie cenę i „zmuszają” ją do przebywania w zespołach przez większość czasu. Opaski Bollingera nadają się na absolutnie każdy rynek, a nie tylko na płaskie, jak większość ludzi myśli o tym. Wskaźnik ten upraszcza również wyszukiwanie wzorców odwrócenia i kontynuacji trendu.
Opaski Bollingera mają również wady. Główną wadą jest opóźnienie właściwe dla wszystkich średnich kroczących. Podczas formowania świecy może wystąpić lekkie przerysowanie, ponieważ. dane są pobierane bezpośrednio z zamknięcia świecy. W niektórych przypadkach powoduje to dyskomfort.
Drugą wadą jest niższość wskaźnika. Nie możesz użyć tylko jednego wskaźnika BB do analizy wykresu, przynajmniej musisz użyć większej liczby poziomów wsparcia i oporu, ponieważ. większość traderów polega na nich.
Wniosek
Wstęgi Bollingera to niezależny wskaźnik, który często nie wymaga żadnych filtrów, ale jednocześnie świetnie współpracuje z innymi wskaźnikami i formacjami świecowymi. Jeśli rozumiesz działanie samego wskaźnika i sposób jego budowy, to (wskaźnik) staje się prawdziwym Graalem w rękach tradera!
Z poważaniem,
Witajcie drodzy handlowcy! Dzisiaj opowiemy szczegółowo o wskaźniku Bollinger Bands, a także o możliwościach udanego handlu z jego wykorzystaniem. Wskaźnik ten, podobnie jak ten, który ostatnio zaprezentowaliśmy, jest jedną z klasyków na rynku Forex. I tylko te narzędzia, które przynoszą zauważalny i pewny zysk traderom na rynku Forex, stają się tutaj klasyką.
Kilka słów o autorze wskaźnika Bollinger Bands
Rozważ więc wskaźnik Wstęgi Bollingera, zwany również Wstęgami Bollingera lub zakresem odchylenia standardowego. Twórca Bollinger Bands, John Bollinger, jest francuskim Amerykaninem. Jego pierwszą miłością było kino, a specjalnością otrzymaną już w Nowym Jorku był lekki operator. Następnie przenosi się do Hollywood i dostaje pracę w kanale telewizyjnym Financial News w swojej specjalności. Ale nawet to wywraca jego życie do góry nogami, zamieniając kamerzystę w czołowego analityka finansowego, ale prośba matki o przeanalizowanie jej portfela inwestycyjnego. Jedno hobby zostaje zastąpione innym, a po ukończeniu kursów zawodowych John Bollinger rozpoczyna pracę w tym samym kanale telewizyjnym, co gospodarz programu wiadomości finansowych. W tym czasie tworzy własny system, który nazwał analizą racjonalnego działania, w którym uwzględniono wskaźnik Wstęgi Bollingera. Pierwszy jego opis można znaleźć w pracy Perry'ego Kaufmana „Nowe metody i systemy gry na rynku towarowym” z 1987 roku. Potem przyszła książka autora systemu – „Bollinger on Bollinger Bands”. To właśnie ta książka jest najlepszą instrukcją wykorzystania wstęg Bollingera w analizie finansowej. Sam autor został prezesem firmy inwestycyjnej.
Opis wskaźnika Wstęgi Bollingera
Wskaźnik Bollingera pokazuje maksymalny możliwy spread cenowy w oparciu o wielkość poprzedniej zmiany ceny. Wstęgi Bollingera wyglądają jak trzy równoległe linie na wykresie. Centralna to średnia wartość ceny za dany okres, czyli . Kiedy cena rośnie, linia idzie w górę, a jeśli cena spada, to spada. Linie ograniczające zakres od góry do dołu to ta sama linia środkowa, ale z przesunięciem w górę iw dół o określoną przez nas liczbę odchyleń standardowych. Zakres pasma może się rozszerzyć, jeśli rynek jest duży. A jeśli cena jest stabilna i nieznacznie się zmienia, wstęgi Bollingera zawężają się. Przede wszystkim potrzebujemy wstęg Bollingera do monitorowania ostrych odchyleń od średniego kursu trendu pary walutowej. Kiedy Bollinger Bands jest prawidłowo skonfigurowany, jego linia środkowa staje się wskaźnikiem, a granice zakresu wskaźnika mogą stać się celami do wejścia w transakcję.
Zobacz także jakie są korzyści.
Ustawienia wskaźnika Wstęgi Bollingera
- Zalecany przez autora okres to 20, ale możliwy zakres dla poprawnej pracy można przyjąć od 13 do 24. Odchyłkę ustawia się od 2 do 3. Większe wartości można również ustawić jako okres. Należy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem wartości okresu wrażliwość wskaźnika znacznie się zmniejszy;
- Ustalenie ceny ma również opcje. Zazwyczaj cena zamknięcia jest ustalona, ale można podać na przykład cenę ważoną lub typową;
- Ramy czasowe są najczęściej używane poniżej D1, ale wskaźnik wstęg Bollingera może być używany w dowolnym przedziale czasowym. Dla różnych walut i różnych okresów ważne jest, aby wybrać własne ustawienia Bollingera.
Jak używać wstęg Bollingera?
Wstęgi Bollingera pokazują nam co następuje:
Zobacz także, które oferują korzystne warunki handlowe.
Interakcja wstęg Bollingera z innymi wskaźnikami
Ponieważ wskaźnik Bollinger Bands jest często używany tam, gdzie transakcja jest wprowadzana w kierunku trendu po niewielkim wycofaniu, wygodnie jest użyć z nim dodatkowych wskaźników. W tym celu warto podłączyć np. oscylatory lub WPR, które potwierdzą zakończenie rollbacku i da dodatkowy sygnał wejścia. Można również użyć wstęg Bollingera z nakładką na oscylator RSI, którym łącze może dać nam sygnał wcześniej niż łącze wstęg Bollingera z ceną. Ale oscylator CCI opiera się na zasadach podobnych do wstęg Bollingera, ale nie jest tak wygodny. Dlatego można go bezpiecznie usunąć z wykresu, jeśli handlujesz za pomocą wstęg Bollingera.
Plusy i minusy pasm Bollingera
Niewątpliwą zaletą Wstęg Bollingera jest wyeksponowanie głównych osi trendów oraz zakresów bocznych. Ich współdziałanie ze zwężaniem i poszerzaniem pasma daje nam bardzo wygodne narzędzia związane z przejściem ceny granic taśmy.
Wadą wskaźnika jest pewne opóźnienie, ale można nim sterować ustawiając parametr okresu.
wnioski
Połączenie różnych ruchów, kurczenia się i rozszerzania wstęgi Bollingera oraz interakcja z wykresem cenowym tworzy wiele różnych sygnałów. Aby skutecznie z nich korzystać, wymagane są wielogodzinne ich obserwacje i badanie różnych kombinacji. Ale po zdobyciu tego doświadczenia nie będziesz żałował spędzonego czasu, ponieważ dzięki niemu otrzymasz doskonałe elastyczne i wielofunkcyjne narzędzie do monitorowania rynku, a co za tym idzie opłacalnego handlu. Ponieważ niemożliwe jest opisanie wszystkich zasad handlu ze strategią Bollinger Bands w jednym artykule, zalecamy zapoznanie się z książkami Bollingera. Opłacalny handel dla Ciebie!
Wstęgi Bollingera to wskaźnik trendu, który jest zawarty w standardowym zestawie narzędzi technicznych Meta Trader 4. W niektórych przypadkach wstęgi nazywane są liniami, a jeszcze rzadziej wstęgami Bollingera. Mamy już wspaniały artykuł o wstążkach Bollingera, który uzupełni ten. Tutaj podane zostaną podstawy podstaw, które pomogą lepiej zrozumieć naturę takiego asystenta technicznego, jakim jest wskaźnik Bollingera, jego opis będzie zawierał badanie składowych, po czym zostanie udzielona praktyczna porada.
Bollinger Bands wzięło swoją nazwę od Johna Bollingera, który jest odnoszącym sukcesy traderem i kieruje dużą firmą BoUinger Management Capital, która pomaga w zarządzaniu i dystrybucji inwestycji kapitałowych.
Opis wskaźnika Bollingera
Aby znaleźć i dodać wstęgi Bollingera, musisz wybrać "Wskaźniki" - "Trend" - "Wstęgi Bollingera" w oknie "Nawigator" MT4. Następnie należy wybrać znaleziony wskaźnik lewym przyciskiem myszy i nacisnąć prawy przycisk myszy, wybierając pozycję „Dołącz do wykresu” w otwartym menu kontekstowym.
Po poprawnym wykonaniu opisanych czynności pojawi się okno ustawień wskaźnika. Przed skonfigurowaniem wstęg Bollingera nie byłoby nie na miejscu, aby szybko przejrzeć główne parametry w celu ustalenia, czy należy je zmienić.
Aby badanie poszczególnych opcji Wstęg Bollingera było bardziej zrozumiałe, można najpierw zaakceptować ustawienia „fabryczne”. Po wykonaniu tej czynności na wykresie cenowym będzie obserwowany następujący obraz.
Jak widać, do ceny dołączyły teraz te same trzy opaski Bollingera. Linia środkowa to prosta średnia ruchoma (SMA), która jest domyślnie przyjmowana z okresem 20. Jeśli istnieje chęć „przyspieszenia” lub „zwolnienia” wskaźnika, możesz zwiększyć lub zmniejszyć liczbę w odpowiednio kolumnę „Okres” w oknie ustawień.
Górne i dolne wstęgi Bollingera to te same 20-okresowe SMA, ale z podwójnym odrzuceniem. W celu zwiększenia szerokości taśm oraz rozszerzenia lub zawężenia zewnętrznych granic wskaźnika można zmienić liczbę w kolumnie „Odchylenia”.
Aby zrozumieć, czym jest to odchylenie, należy zwrócić uwagę na jego formułę.
Mówiąc najprościej, standard lub jak to się nazywa odchylenie standardowe to jedna z wielkości statystycznych, która pozwala scharakteryzować charakter zmienności obserwowanych zdarzeń. W tym przypadku mówimy o zmianie średnich wartości cen wysokich i niskich.
Wykorzystanie odchylenia standardowego w wstęgach Bollingera działa jako miara zmienności, dzięki czemu trader zawsze dokładnie wie, kiedy na rynku występuje silny ruch (szerokość wstęg zwiększa się), a kiedy zanika.
Na powyższym zrzucie widać wyraźnie, że niebieska strzałka wskazuje na powolne wahania ceny w wąskim zakresie, natomiast czerwona strzałka wskazuje obszar wykresu, gdzie zmienność była zbyt wysoka.
Po ustaleniu głównych parametrów możesz pomyśleć o tym, jak skonfigurować Wstęgi Bollingera. Szczerze mówiąc, w zdecydowanej większości przypadków eksperci tradingowi radzą nie zmieniać niczego i korzystać ze standardowych ustawień ze względu na ich wysoką skuteczność.
Rzeczywiście, szereg eksperymentów wykazało, że cena mieści się głównie w przedziale dwóch odchyleń standardowych, więc nie ma sensu zwiększać lub zmniejszać tej wartości, ponieważ wtedy wskaźnik straci niektóre ze swoich głównych właściwości.
Jedyną rzeczą, którą można zmienić w niektórych przypadkach, jest wartość okresu dla centralnej SMA. Pomoże Ci to bardziej elastycznie dostosować opaski Bollingera do konkretnych potrzeb. Standardowe ustawienie 20 jest dobre dla handlu średnioterminowego, ale jeśli strategia wstęg Bollingera obejmuje wykorzystanie krótkoterminowych lub długoterminowych wykresów cen, wówczas wartość tę można zmienić na 10 lub 50.
Wartość 10 jest odpowiednia dla krótkich okresów czasu, kiedy musisz przyspieszyć reakcję wskaźnika, podczas gdy okres 50 wyeliminuje losowy „szum” podczas korzystania z długoterminowej strategii handlowej.
Specyfika aplikacji wskaźnika
Używając wstęg Bollingera, musisz wziąć pod uwagę niektóre z ich specyfiki. Pomoże to lepiej zrozumieć, jak działa wskaźnik i zwiększyć wydajność handlową.
Ponieważ wstęgi Bollingera należą do grupy wskaźników trendów, nie ma potrzeby oczekiwać sygnałów z dokładnym wskazaniem punktu wejścia na rynek. Nie jest to jednak żadną wadą, ponieważ narzędzie to pozwala na bardzo obiektywną ocenę całościowego obrazu, co umożliwia łączenie silnych ruchów z dużą głośnością, unikając słabych ruchów bocznych.
Mimo to istnieje wiele sygnałów transakcyjnych, które można uzyskać z tego wskaźnika i powinieneś je lepiej poznać, ponieważ handel z wstęgami Bollingera może być niezwykle produktywny.
- Ponieważ centralna oś wstęg Bollingera jest klasyczną średnią ruchomą, możesz kupować, gdy cena przecina ją od dołu do góry i sprzedawać, gdy tylko ceny spadną poniżej niej. Zysk w tym przypadku jest stały, gdy notowania osiągną górną lub dolną granicę wskaźnika - w zależności od kierunku ruchu.
- Jeśli trader jest pewny istnienia trendu bocznego, możesz handlować na odbiciu i odbiciu od granic wskaźnika. Jednak w tym przypadku należy bardzo uważać i obserwować oś wstęg Bollingera. Jeśli zacznie się wyginać w górę lub w dół, musisz pilnie wyjść z transakcji, w przeciwnym razie istnieje ryzyko poniesienia znacznych strat.
- Wstęgi Bollingera znakomicie radzą sobie z definiowaniem dynamicznych linii oporu i wsparcia, dzięki czemu można je dodawać podczas ruchu trendu po korektach, gdy dotykają się znaczące linie wskaźnika. To bardzo skuteczny sposób na śledzenie trendu, zwłaszcza na wykresach dziennych. Tylko nie zapominaj, że w tym przypadku będziesz musiał zmienić ustawienia domyślne i spowolnić bazową SMA, zwiększając wartość okresu do 50.
- Jeśli cztery świece zamkną się poza granicą wskaźnika, należy spodziewać się odwrócenia i możesz spróbować handlować wbrew trendowi. W tym przypadku najważniejsze jest prawidłowe przeprowadzenie transakcji, ponieważ zamiast zmiany trendu na rynku można zaobserwować korektę tej lub innej siły.
Wady pasm Bollingera
Wskaźnik ten jest w pełni skuteczny tylko na wysoce płynnych instrumentach i może być całkowicie bezużyteczny na rynkach o słabych ruchach cenowych. Ponadto wstęgi Bollingera nie są narzędziem, które można doradzić początkującym, ponieważ wymaga pewnego doświadczenia w handlu i „wyczucia rynku”, w przeciwnym razie handel z jego użyciem może prowadzić do raczej katastrofalnych konsekwencji.
W związku z tym pożądane jest, aby handel nie odbywał się tylko wzdłuż wstęg Bollingera, ale stosowano podejście kombinowane z wykorzystaniem innych narzędzi technicznych, które pomogą w prognozowaniu ruchu.
Wynik
Pomimo wszystkich swoich niedociągnięć, wskaźnik Bollingera, opisany w tym artykule, stał się powszechny. Jest stosowany w różnych strategiach handlowych - od skalpowania po handel długoterminowy i pomogł już wielu traderom osiągnąć niezależność finansową. Dlatego przy odpowiedniej obsłudze i wystarczającym doświadczeniu na rynku Forex, możesz bezpiecznie używać wstęg Bollingera jako głównego narzędzia do analizy obecnej sytuacji.
Handel ze wskaźnikiem, o którym będę mówić, jest bardzo popularny wśród traderów ze względu na prostotę i efektywność korzystania z tego wskaźnika. Wskaźnik został nazwany na cześć jego twórcy, Johna Bollingera, jednego z najbardziej utytułowanych analityków finansowych. Wstęgi Bollingera to zespoły na wykresie.
Aby nałożyć wstęgi (kanały) Bollingera na wykres, kliknij zakładkę wskaźniki i wybierz w wyskakującym okienku Wstęgi Bollingera.
Aby przetestować handel na liniach tego wskaźnika, możesz go użyć na moim blogu. Tak więc, jeśli nałożysz wstęgi Bollingera na wykresie, zobaczysz 3 linie, jedna z nich jest średnią ruchomą (umieszczoną pośrodku), druga jest nad wykresem, trzecia jest pod nim.
W ten sposób wskaźnik tworzy korytarz dwóch pasm wokół średniej ruchomej. Wstęgi pomagają określić, jak wysokie lub niskie w stosunku do średniej jest teraz kwotowanie.
Sam wykres znajduje się wewnątrz wstęg i porusza się między nimi, od czasu do czasu odbijając się od górnej i dolnej granicy jak piłeczka do ping-ponga.
Dzięki lokalizacji pasm staje się jasne, jak spokojny jest rynek dla handlu Bollingerem. Jeśli rynek jest spokojny, widzimy kurczenie się wstęg wskaźnika, korytarz. Jeśli zaczną się aktywne ruchy, pasma rozszerzą się.
Z reguły po długim „spokoju na rynku” widać silną ekspansję wstęg Bollingera. Powód jest prosty – inwestorzy czekają na ważne wiadomości, zanim zdecydują, czy kupić, czy sprzedać aktywa. Po opublikowaniu wiadomości od razu widzimy silny trend. Nawiasem mówiąc, możesz zobaczyć wszystkie te newsy, które ostatnio zamieściłem na moim blogu.
Zakres ruchu ceny, który znajduje się wewnątrz wstęg Bollingera, jest uważany za normalny zakres. Górna i dolna linia służą jako dynamiczne linie wsparcia i oporu. Omówiłem już ten temat: możesz to przeczytać.
Sygnały wskaźnikowe
Większość handlowców korzystających z tego wskaźnika stawia zakłady, gdy cena odwraca się od górnej linii wskaźnika lub dzwoni, gdy odwraca się od dolnej linii. Służą jako dobre potwierdzenie odwrócenia.
Drugi rodzaj sygnału dla opcji binarnych jest tradycyjnie uważany za załamanie wstęg Bollingera (fal). Przez większość czasu wykres pozostaje wewnątrz wstęg, ostre załamanie wstęg jest uważane za silny impuls do powstania nowego trendu.
Przebicie górnego pasma Bollingera przez wykres może sygnalizować powstanie trendu wzrostowego, a przebicie dolnego pasma przez wykres może sygnalizować trend spadkowy.
Najczęściej używam linii w inny sposób: do identyfikacji formacji odwrócenia wykresu. Istnieją dwa bardzo popularne wzory odwrócenia, podwójny szczyt i podwójne dno. Podwójny szczyt to mocny sygnał do rozpoczęcia trendu spadkowego. Model jest podobny do łacińskiej litery M.
Warunki powstania sygnału M:
- Wykres dotknął lub przełamał górną linię wskaźnika (utworzył pierwszy szczyt);
- Po tym, jak wykres utworzył drugi szczyt, który znajduje się poniżej pierwszego szczytu;
- Następnie wykres przebił środkowy pas.
Kupuję opcję sprzedaży w momencie załamania się środkowego pasma Bollingera.
Drugi wzór odwrócenia (zwany podwójnym dnem) jest lustrzanym odbiciem pierwszego. Podwójne dno jest sygnałem początku trendu wzrostowego, ten wzór jest podobny do łacińskiej litery W.
Warunki powstawania sygnału W:
- Wykres dotknął lub przebił dolną linię wskaźnika (utworzył pierwsze dno);
- Następnie wykres przesunął się w kierunku środkowej linii;
- Po wykresie utworzyło się drugie dno, znajdujące się nad pierwszym;
- Następnie wykres przebił się przez środkową linię.
W podobnym przypadku rozważam sygnał do opcji binarnych na wezwanie.
W związku z tym wyróżniamy trzy główne sposoby handlu z Bollinger Bands:
- Handel z odwróceniami z górnej i dolnej linii;
- Handel na podziałach pasm na wykresie;
- Używając wzorców wykresów, podwójny szczyt/podwójny dół.
Główną zaletą wstęg Bollingera jest łatwość określenia pozycji notowania (wysokiego lub najniższego) w stosunku do średniej. Ten wskaźnik jest dość łatwy w użyciu, co czyni go idealnym dla początkujących.
Strategie opcji binarnych oparte na wskazaniach wskaźnika Bollinger-Bands (wstęgi Bollingera):
Jeśli chcesz pobrać wskaźnik Bollingera, możesz to zrobić za darmo z poniższego linku.
Wynalezienie wskaźnika Bollinger Bands or Bands należy do amerykańskiego analityka Johna Bollingera, który w 1984 roku postanowił stworzyć własny system analizy i kalkulacji inwestycji. Po spędzeniu na tym około siedmiu lat, na początku lat 90. Bollinger przedstawił swój system społeczności inwestycyjnej i handlowej. Jego wskaźnik dość szybko zyskał popularność wśród uczestników rynku, został przyjęty przez wielu traderów i jest używany do dziś. Obecnie John Bollinger jest właścicielem firmy finansowej Bollinger Capital Management inc, która w swojej pracy wykorzystuje wypracowane przez niego metody.
Ideą Bollingera Bands jest połączenie wskaźnika trendu, wskaźnika zmienności i oscylatora w jedno. Wstęgi wskazują na wykresie kierunek i zakres wahań cen z uwzględnieniem trendu i zmienności charakterystycznych dla bieżącej fazy rynku. Graficznie wskaźnik składa się z trzech linii: średniej ruchomej pośrodku, charakteryzującej główny kierunek ruchu oraz dwóch linii, które ograniczają wykres ceny po obu stronach i charakteryzują jego zmienność.
Górna i dolna linia to ta sama średnia krocząca, ale przesunięta o kilka odchylenia standardowe (średniokwadratowe). Ponieważ wielkość odchylenia standardowego zależy od zmienności, wstęgi same dostosowują swoją szerokość: wzrastają, gdy rynek jest niestabilny, na przykład podczas komunikatów prasowych, i maleje w okresach bardziej stabilnych. Tym samym wskaźnik realizuje funkcje oscylatora w wygodniejszej formie, kiedy można od razu ocenić na wykresie, biorąc pod uwagę amplitudę wahań, czy instrument jest wykupiony czy wyprzedany.
Ustawianie wskaźnika
Główną zasadą przy budowaniu linii Bollingera jest następująca deklaracja – około 5% cen powinno znajdować się poza tymi liniami, a 95% w środku. Jednocześnie cena powinna okresowo dotykać granic kanału, a w przypadku gwałtownych ruchów dopuszczalne jest krótkotrwałe wyjście z wykresu poza granice.
Okres i odchylenie standardowe
Sam Bollinger zalecił użycie 20-okresowej prostej średniej ruchomej jako linii środkowej i 2 odchyleń standardowych do obliczenia granic pasma. Z reguły okres jest ustawiony od 13 do 24, a odchylenie wynosi od 2 do 5. Jako okresy można również użyć zaokrąglonych wartości 50, 100, 200 lub liczb Fibonacciego. Należy wziąć pod uwagę, że im wyższy okres, tym mniejsza czułość wskaźnika i większe opóźnienie. Na instrumentach o niskiej zmienności takie ustawienia sprawią, że wskaźnik będzie bezużyteczny.
Metoda konstruowania średniej
Metodą konstruowania średniej ruchomej jest wybranie tej, w której wstęgi najwyraźniej odwrócą ruchy cenowe w historii. W quik dostępne są następujące typy średnich: proste (proste), wygładzone (wygładzone), wykładnicze (wykładnicze) i obj. Dostosowany (dostosowany do głośności).
Średnie kroczące można obliczyć za pomocą zamknięcia (zamknięcia), otwarcia (otwarcia), wysokiego (wysokiego), niskiego (niskiego), mediany = (wysoki+niski)/2 i typowego = (wysoki+niski+zamknięcia)/3. Zaleca się stosowanie zbliżonej lub typowej.
Korzystanie z pasm Bollingera
John Bollinger wyjaśnia w swojej książce Bollindger on Bollindger Bands, że jego wskaźnik nie jest przeznaczony do ciągłej analizy ruchów cen. Nie można spojrzeć na wskaźnik w dowolnym momencie i wyciągnąć wniosków na temat dalszego zachowania instrumentu. Ale w pewnych momentach wskaźnik daje sygnały, które same w sobie lub w połączeniu z innymi metodami analizy pozwalają wykorzystać dobre możliwości handlowe o wysokim potencjale zysku.
Wstęgi Bollingera charakteryzują się następującymi cechami:
Jeśli granice kanału się rozchodzą, oznacza to kontynuację obecnego trendu, a jeśli zewnętrzne wstęgi Bollingera zwężają się, może to wskazywać na blaknięcie trendu i możliwe odwrócenie.
Ruch, który rozpoczął się od jednej z granic, prawdopodobnie będzie kontynuowany w drugiej.
Pozycja wykresu cenowego względem linii środkowej wskazuje kierunek trendu. Jeśli wykres znajduje się nad nim, to trend jest wzrostowy i na odwrót. W takim przypadku sama linia również powinna być skierowana w odpowiednim kierunku.
1. Kupno/sprzedaż z trendem po cofnięciach.
Gdy instrument znajduje się w stabilnym trendzie kierunkowym, wstęgi Bollingera pomagają zidentyfikować najbezpieczniejszy punkt wejścia po wycofaniu. Z reguły, gdy występuje trend wzrostowy, wykres ceny znajduje się pomiędzy środkową i górną wstęgą Bollingera. Wtedy możesz kupować w momencie, gdy cena spada i zbliża się do dolnej linii. Co więcej, dobrym sygnałem potwierdzającym będzie, jeśli cena w tym momencie nie zbuduje zygzaka, ale korektę poziomą. W takim przypadku prawdopodobieństwo zyskownej transakcji jest wyższe i można zastosować krótki przystanek za wsparciem konsolidacji. Aby wyjść z zyskiem, możesz użyć punktu, w którym cena przecina środkową linię w przeciwnym kierunku lub innych celów.
To samo dotyczy trendu spadkowego.
2. Gwałtowne zmiany cen zwykle następują po zawężeniu pasma (kompresji), co odpowiada spadkowi zmienności.
Dość często przed mocnym ruchem instrument charakteryzuje się małą zmiennością. W takich momentach istnieje niepewność, która nie pozwala kupującym lub sprzedającym przejąć i znacząco zmienić ceny. Kiedy pojawia się pewność (czy to wiadomości, załamanie ważnego poziomu, czy pojawienie się ważnego gracza), ci po złej stronie są zmuszeni do pospiesznego zamknięcia swoich pozycji, nadając rozpędowi ruch.
Na wykresie taka sytuacja będzie odpowiadać kompresji pasm Bollingera przed ruchem. Tutaj wskaźnik nie wskazuje kierunku, ale pokazuje moment, w którym trzeba uważać i szukać punktu wejścia. Z reguły, jeśli cena przebije jedną z skrajnych linii po kompresji, ruch będzie się rozwijał w tym kierunku. Jednak taki sygnał może być bardzo spóźniony, dlatego pożądane jest użycie dodatkowych sygnałów do wejścia.
3. Rozpoznawanie wzorów „podwójny góra” i „podwójny dół”
Bollinger sugeruje użycie swoich pasków do dokładniejszej identyfikacji klasycznych wzorców analizy technicznej. W przypadku wzoru podwójnego dna, pierwszy dołek musi znajdować się poniżej dolnej linii, a drugi dolny na lub powyżej dolnej linii. W takim przypadku dodatkowym sygnałem będzie spadek głośności na drugim minimum. W podobny sposób przeprowadza się analizę „podwójnego szczytu”.
Oprócz typowych zastosowań, istnieje wiele systemów transakcyjnych, które wykorzystują kombinacje wstęg Bollingera z innymi wskaźnikami: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR itp. Sam Bollinger w swojej książce zasugerował nawet budowanie wstęg nie dla samego wykresu ceny, ale dla wykres RSI i wykorzystanie otrzymanych sygnałów. W ten sposób wstęgi Bollingera dają wiele możliwości budowania różnych systemów transakcyjnych i są zalecane do rozwoju.
BCS Express
