Indicatorul Bollinger Bands sau Bollinger Bands este probabil cel mai bun indicator dintre toate. Acesta este un adevărat Graal în mâinile unui comerciant experimentat! Pe acest indicator au fost construite o multitudine de strategii și sisteme de tranzacționare. Dar 95% dintre comercianți nu știu să-l folosească. În acest articol, nu voi vorbi doar despre acest indicator clasic de analiză tehnică, ci vă voi învăța și cum să îl utilizați și să îl înțelegeți corect. Nu crezi? Citiți articolul până la capăt, nu vă va lua mult timp, dar efectul lecturii va fi foarte mare și, cel mai important, vă veți convinge de veridicitatea cuvintelor mele!
Introducere
Indicatorul a fost inventat de analistul tehnic din California John Bollinger și descris pentru prima dată în 1987 în The New Commodity Trading Systems and Methods de Parry Kaufman.
John Bollinger s-a născut în Franța, dar familia sa s-a mutat ulterior la New York. Din copilărie, Jonah a fost interesat de cinema și fotografie, motiv pentru care a intrat la School of Visual Arts din New York, unde a primit profesia de operator de iluminat. În 1976 s-a mutat la West Hollywood. Dar totul s-a schimbat în momentul în care mama lui a cerut să-și vadă portofoliul de investiții. În timp ce lucra la Financial News, John a putut să observe munca analiștilor financiari, unde a câștigat experiență. După finalizarea cursurilor de analiză și obținerea cunoștințelor necesare, se angajează pe un canal TV ca analist de comerț. Dar deja în 1991, drepturile asupra canalului au fost cumpărate de CNBC și cariera lui John pe canal s-a încheiat. În perioada 1984-1991, John Bollinger și-a dezvoltat indicatorul de analiză rațională și eficientă, numit Bollinger Bands.
Acest indicator este valabil și astăzi. John Bollinger a descris în detaliu întregul mecanism al indicatorului său în cartea sa „”. Și în 1996, John a fost recunoscut drept cel mai bun dezvoltator de software pentru piețele financiare.
Descrierea indicatorului
Din punct de vedere vizual, indicatorul Bollinger Bands (BB) este format din două benzi care limitează mișcarea prețului de sus și de jos. Granițele benzilor sunt un fel de niveluri de suport și rezistență, iar de cele mai multe ori sunt departe de preț.
Benzile Bollinger sunt similare cu mediile mobile. Dar diferența constă în faptul că limitele explozivilor sunt construite la distanțe egale cu numărul de abateri standard. Întrucât dimensiunea abaterilor standard depinde de volatilitate, Benzile Bollinger înseși își reglează dimensiunea: cu volatilitate scăzută, benzile scad, iar cu volatilitate mare, cresc. Astfel, de cele mai multe ori prețul este direct în interiorul benzilor. Mai mult, cu cât abaterea standard este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea ca prețul să nu părăsească limitele benzilor Bollinger.
Cu setările standard, regula principală pentru construirea benzilor Bollinger este următoarea afirmație - aproximativ 5% din prețuri ar trebui să fie în afara benzilor și aproximativ 95% din prețuri ar trebui să fie în interior. Benzile Bollinger sunt formate din trei linii:
- Linia centrală este o medie mobilă obișnuită cu o perioadă de 20
- Linia de sus este aceeași medie mobilă deplasată în sus cu numărul de abateri standard.
- Linia de jos este media mobilă deplasată în jos cu numărul de abateri standard.
Benzile Bollinger sunt unice prin faptul că modificarea lățimii este direct legată de volatilitatea pieței. Granițele benzilor Bollinger sunt construite proporțional cu abaterea standard de la media mobilă (linia de mijloc a benzilor Bollinger) pentru perioada analizată. Astfel, acest indicator indică volatilitatea emergentă prin extindere, iar când volatilitatea scade, benzile se îngustează.
Spre deosebire de alți indicatori, Benzile Bollinger au o caracteristică foarte pronunțată și importantă - ne arată ce se întâmplă direct în acest moment pe piață, și nu trecutul, așa cum se întâmplă adesea atunci când se folosesc alți indicatori. BB poate fi utilizat atât independent, cât și împreună cu alți indicatori. Desigur, totul depinde doar de cunoștințele tale, pe care acum voi încerca să le completez.
După cum am menționat mai devreme, Benzile Bollinger reflectă starea actuală a pieței în acest moment și sunt capabile să indice principalele puncte în tranzacționare, cum ar fi începutul și sfârșitul unei tendințe, începutul unui impuls, un impuls fals, un plat, o tendință. Pur și simplu, Benzile Bollinger sunt un indicator unic care vă permite să evaluați mișcarea prețului și să trageți concluzia corectă. John Bollinger însuși vorbește despre acest lucru în detaliu în cartea sa Bollinger on Bollinger Bands.
Este posibil să utilizați benzile Bollinger fără indicatori suplimentari, dar numai dacă știți cum să construiți niveluri și zone PS și modele de analiză tehnică.
Formule pentru calcularea indicatorului Benzi Bollinger
Benzile Bollinger sunt formate din trei linii. Linia de mijloc este o medie mobilă simplă (SMA). În expresia de mai jos, „perioada” denotă numărul de segmente de timp (număr de lumânări) care alcătuiesc perioada pentru calcularea mediei mobile (după standard - 20).
Linia superioară a benzilor Bollinger este aceeași medie mobilă, deplasată în sus cu câteva abateri standard. În formula de mai jos, „n” reprezintă numărul de abateri standard.
Linia de jos a benzilor Bollinger este calculată în mod similar cu linia de sus, dar se deplasează în jos.
Setările benzii Bollinger
Benzile Bollinger au următoarele setări standard:
- Perioada: 20
- Abatere: 2
- Schimbare: 0
- Preț (se aplică la): Închidere
Perioadă
Pentru benzile Bollinger, se recomandă utilizarea unei perioade de 14 până la 24 (standard 20) și a unei abateri standard de 2 până la 5 (standard 2). Trebuie înțeles că o creștere a perioadei și abaterea va afecta sensibilitatea indicatorului, iar o scădere va afecta performanța - vor apărea multe semnale false. Prin urmare, recomand să lăsați perioada la 20, și să nu măriți abaterea mai mult de 3, ideal de la 2 la -2,8.
Schimb
Decalajul este cel mai bine lăsat ca implicit, de exemplu. egal cu 0. Dar în practica mea, uneori folosesc o schimbare de „1”. Acest lucru nu afectează imaginea de ansamblu, dar indicatorul nu se redesenează deasupra și sub lumânarea emergentă.
Preț
Cele mai utilizate pentru construirea benzilor Bollinger sunt prețurile de închidere (Închidere). Mai simplu spus, indicatorul se va folosi atunci când trasează prețurile care au trebuit să închidă lumânarea.
Perioade de timp
Indicatorul funcționează excelent în toate intervalele de timp. Desigur, cu cât intervalul de timp este mai mare, cu atât semnalul este mai precis și mai fiabil. Nu uitați că diferitele active se pot comporta diferit, așa că setările indicatorului trebuie selectate individual pentru fiecare activ.
Cum funcționează indicatorul benzi Bollinger
După cum am spus, trupele Bollinger arată starea reală a pieței. Desigur, există puncte cheie asupra cărora să se concentreze. Să aruncăm o privire asupra acestor puncte. Benzile Bollinger sunt un indicator al canalului, așa că merită să analizați inițial starea sa „calmă” - starea în timpul unei mișcări laterale a prețului.
După cum puteți vedea, în această stare, benzile Bollinger sunt direcționate orizontal. Mai mult, această stare vă permite să determinați impulsuri false. Să presupunem că dacă prețul atinge limita superioară, dar impulsul în sine (un prevestitor al începutului unei mișcări de tendință) este absent, atunci limita inferioară nu va reacționa la aceasta și va fi, de asemenea, direcționată orizontal. Dar dacă apare un impuls, atunci granițele explozivilor încep să se extindă. O puteți vedea în această captură de ecran:
Granițele explozivilor se vor extinde atâta timp cât se va menține impulsul. De îndată ce impulsul se estompează, acest lucru este confirmat imediat de benzile Bollinger în sine - marginea inferioară intră într-o poziție orizontală. Dar sfârșitul impulsului nu înseamnă sfârșitul tendinței - limita superioară este încă îndreptată în sus.
Odată cu continuarea tendinței, toate cele trei linii vor fi îndreptate în direcția sa, în acest exemplu - în sus. Primul semn că tendința se va încheia în curând va fi o modificare a limitei superioare a benzilor Bollinger de la ascendent la orizontal - acesta este un semnal care cheamă să fim atenți la situația de pe piață.
Dacă tendința continuă, atunci banda superioară se grăbește din nou în sus. Dar dacă tendința se termină, atunci banda superioară va fi îndreptată în jos și canalul va începe să se îngusteze.
Pe viitor se poate forma un plat, un nou impuls, o tendință, dar asta nu ne mai deranjează. Bollinger Bands ne spun ce se întâmplă acum, nu ce se va întâmpla în viitor.
Astfel, putem urmări vizual întreaga tendință de la începutul formării până la finalizarea acesteia. Trebuie înțeles că într-o mișcare de preț în sus sau în jos pot exista mai multe tendințe, respectiv, mai multe tendințe ne vor fi arătate de BB.
Modificarea setărilor indicatorului Bollinger Bands
După cum am menționat mai devreme, în unele cazuri, puteți modifica setările indicatorului BB, ajustându-l astfel la activele și tranzacționarea dorite.
Schimbarea perioadei va afecta foarte mult sensibilitatea indicatorului: cu o creștere a perioadei, indicatorul va reacționa mai mult la modificările mișcării prețului, iar cu o scădere, va reacționa mai rapid, dar va da mai multe semnale false. Permiteți-mi să vă reamintesc că, personal, cred că perioada 20 este cea mai optimă perioadă pentru acest indicator - aceasta este media de aur. Perioada în sine este numărul ultimelor lumânări care sunt folosite pentru calcule și pentru trasarea benzilor.
Dacă totul este clar cu perioada, atunci extensia standard, în unele cazuri, trebuie doar schimbată. Extensia standard determină câte lumânări vor fi în interiorul benzilor și câte dincolo de granițele lor.
Deci, cu o abatere de „2”, 90,11% din lumânări vor fi în interiorul benzilor, iar cu o abatere de „3”, deja 99,98% din lumânări. Personal, în tranzacționarea mea nu folosesc o abatere mai mare de „2,8” - aceasta este suficientă pentru a obține semnale destul de bune în diferite strategii.
Desigur, nu ar trebui să modificați setările indicatorului fără un motiv. Toate modificările trebuie să fie justificate!
Modalități de utilizare a benzilor Bollinger în tranzacționare
John Bollinger și-a concentrat în mod repetat atenția asupra următoarelor puncte ale comportamentului prețului și indicatorilor:
- O schimbare bruscă a prețului are loc în principal după îngustarea benzilor Bollinger (după o scădere a volatilității).
- Dacă prețul merge (sau se mișcă de-a lungul graniței) dincolo de Benzile Bollinger, atunci merită să așteptați continuarea mișcării.
- Dacă vârfurile și minimele de la granițele benzilor Bollinger sunt urmate de vârfuri și minime din interiorul benzilor, atunci ar trebui să ne așteptăm la o inversare a tendinței sau la o tranziție a mișcării prețurilor către o mișcare laterală (plată).
- Mișcarea prețului care a pornit de la una dintre granițele benzilor Bollinger ajunge cel mai adesea la granița opusă.
Benzile Bollinger sunt un indicator universal care vă permite să tranzacționați complet pe orice piață. Dar majoritatea comercianților cred că acest indicator vă permite să primiți semnale doar în mișcarea laterală. Nu este așa și acum îți voi dovedi.
Benzile Bollinger în mișcare laterală
După cum am spus deja, indicatorul poate fi utilizat în mișcare laterală (cea mai comună metodă). Cu o astfel de tranzacționare, vom intra într-o tranzacție de fiecare dată când prețul atinge limitele BB, desigur, dacă partea opusă nu se extinde (mulți oameni uită acest lucru sau nu știu deloc).
Benzile Bollinger în tendințe
În plus, indicatorul poate afișa semnale bine de-a lungul tendinței. În acest caz, linia centrală a BB va servi ca suport dinamic și nivel de rezistență. De regulă, aproape toate mișcările de tendință vor fi în banda superioară sau inferioară a indicatorului. Tendința în sine, cel mai adesea, începe după ce a trecut prin linia centrală a BB.
Să aruncăm o privire mai atentă asupra întregului proces de apariție a tendințelor. După cum sa menționat deja, tendința începe cel mai adesea cu o spargere a liniei centrale, după care prețul ajunge la granițele BB. După ceva timp, de regulă, are loc o deplasare, care ajunge la linia centrală a BB, iar mișcarea începe de la aceasta. Astfel, linia centrală a benzilor Bollinger poate servi ca o linie de suport de rezistență foarte bună - punctul extrem de corecție.
Rețineți că la punctul 5, linia centrală a BB a fost ruptă, dar tendința nu s-a schimbat - aceasta este o erupție falsă. Indică o tendință de slăbire în acest moment. Merită să acordați atenție unor astfel de erupții, cel mai adesea ele indică sfârșitul iminent al tendinței.
Prețul care trece dincolo de granița benzilor Bollinger înseamnă cel mai adesea o continuare a tendinței, iar cu cât granițele scapă mai des, cu atât tendința este mai stabilă! Pe baza acestei reguli, putem spune cu încredere că mișcarea prețurilor de-a lungul graniței BB înseamnă o tendință foarte puternică.
Este important să poți distinge o tendință de o mișcare laterală: în timpul unei tendințe, majoritatea lumânărilor se află în banda indicatoare superioară (dacă tendința este ascendentă) sau inferioară (dacă tendința este în jos), în timp ce în o mișcare laterală, lumânările sunt distribuite între benzi aproximativ egal.
Formarea lumânărilor în afara granițelor benzilor Bollinger
Există momente când prețul rupe granițele indicatorului foarte puternic și următoarea lumânare se formează complet în spatele benzilor Bollinger. Conform formulelor, 90-95% dintre lumânări vor fi în interiorul indicatorului - asta înseamnă că nu se pot forma lumânări în afara benzilor în număr mare, ceea ce înseamnă că există o probabilitate mare (90-95%) ca prețul să revină la interiorul benzilor.
De asemenea, merită să acordați atenție lumânărilor care s-au deschis ÎN FASA graniței benzilor Bollinger, cel mai adesea, astfel de lumânări vor fi direcționate în interiorul benzilor - către „zona habitatului lor natural”.
Vă rugăm să rețineți că, dacă există o serie de lumânări cu un corp mare, atunci probabilitatea ca prețul să revină în interiorul benzilor Bollinger scade - crește probabilitatea ca prețul să continue să se miște în aceeași direcție.
Panta benzilor Bollinger
Panta benzilor Bollinger vă permite să determinați tendința actuală. O pantă descendentă este o tendință descendentă, o pantă ascendentă este o tendință ascendentă. Nu există secrete aici, tot ce trebuie să faci este să te uiți la diagramă.
Contracția și extinderea benzilor Bollinger
Îngustarea indică faptul că piața scade volatilitatea. La rândul său, cu cât canalul indicatorului este mai îngust, cu atât mișcarea laterală (consolidarea) durează mai mult. De regulă, după o mișcare laterală lungă (consolidare) există un impuls puternic, care poate fi văzut pe diagramă:
Recunoașterea modelelor cu benzile Bollinger
De exemplu, să luăm un model foarte comun de inversare a tendinței - „Duble fund”. Potrivit informațiilor de la John Bollinger însuși, dacă vârfurile și minimele din afara benzilor Bollinger (sau la graniță) sunt urmate de vârfuri și dedesubturile din interiorul benzilor, atunci este de așteptat o inversare a tendinței. Prin acest principiu pot fi determinate modelele de inversare. În acest exemplu, primul de jos este la granița benzilor, iar al doilea de jos este în interiorul benzilor Bollinger - acesta este un semn clar al unei inversări de tendință.
Conform acestui model de inversare, primul fund ar trebui să fie mai mic decât al doilea, ceea ce îl putem vedea pe grafic. În plus, îngustarea granițelor BB indică și sfârșitul tendinței.
Avantajele și dezavantajele benzilor Bollinger
După cum s-a spus în mod repetat, Benzile Bollinger sunt un indicator unic care ne poate arăta o reflectare a ceea ce se întâmplă pe piață în acest moment. Indicatorul funcționează bine atunci când lucrați atât cu sfeșnice japoneze, cât și cu bare. Benzile Bollinger sunt, de asemenea, un „reper” pe graficul prețurilor - datorită pantei lor, este foarte ușor să determinați tendința actuală. În plus, îngustarea benzilor ne spune că piața se mișcă lateral, în timp ce extinderea granițelor indică începutul unui trend. Toate acestea sunt foarte ușor de determinat vizual. În plus, dacă înțelegeți bine activitatea indicatorului în sine, atunci puteți determina cu ușurință începutul și sfârșitul unei tendințe.
În plus, acesta este un indicator clasic, ceea ce înseamnă că poate fi găsit și utilizat pe platformele de tranzacționare de la următorii brokeri de opțiuni binare: , .
Trupele în sine „atrag” prețul către ele însele și îl „forțează” să fie în interiorul trupelor de cele mai multe ori. Benzile Bollinger sunt potrivite pentru absolut orice piață, și nu doar pentru plat, așa cum cred majoritatea oamenilor. Acest indicator simplifică, de asemenea, căutarea modelelor de inversare și de continuare a tendinței.
Benzile Bollinger au și dezavantaje. Principalul dezavantaj este decalajul inerent tuturor mediilor mobile. În timpul formării unei lumânări, poate apărea o ușoară redesenare, deoarece. datele sunt preluate direct de la închiderea lumânării. În unele cazuri, acest lucru provoacă disconfort.
Al doilea dezavantaj este inferioritatea indicatorului. Nu puteți folosi un singur indicator BB pentru a analiza graficul, cel puțin trebuie să folosiți mai multe niveluri de suport și rezistență, deoarece. majoritatea comercianților se bazează pe ei.
Concluzie
Benzile Bollinger sunt un indicator independent care adesea nu necesită filtre, dar în același timp funcționează excelent cu alți indicatori și modele de sfeșnic. Dacă înțelegeți funcționarea indicatorului în sine și modul în care este construit, atunci acesta (indicatorul) devine un adevărat Graal în mâinile unui comerciant!
Cu sinceritate,
Salutare dragi comercianti! Astăzi vă vom spune în detaliu despre indicatorul Bollinger Bands, precum și despre posibilitățile de tranzacționare cu succes folosindu-l. Acest indicator, ca și cel pe care l-am prezentat recent, este unul dintre clasicii de pe piața Forex. Și doar acele instrumente care aduc un profit vizibil și de încredere pentru comercianții Forex devin clasice aici.
Câteva cuvinte despre autorul indicatorului Bollinger Bands
Deci, luați în considerare indicatorul Benzi Bollinger, numit și Benzi Bollinger sau interval de abatere standard. Creatorul trupelor Bollinger, John Bollinger, este un francez american. Prima lui dragoste a fost cinematograful, iar specialitatea primită deja la New York a fost un operator de lumină. Apoi se mută la Hollywood și se angajează la postul de televiziune Financial News în specialitatea sa. Dar chiar și asta îi dă viața peste cap, transformând un cameraman într-un analist financiar de top, dar cererea mamei sale de a-și analiza portofoliul de investiții. Un hobby este înlocuit cu altul, iar după ce a absolvit cursurile profesionale, John Bollinger începe să lucreze la același canal TV ca și gazdă de programe de știri financiare. În acest moment, își creează propriul sistem, pe care l-a numit analiză rațională a acțiunii, în care a fost inclus indicatorul Benzile Bollinger. Prima descriere a acesteia poate fi găsită în lucrarea lui Perry Kaufman „New Methods and Systems of Playing the Commodity Market” în 1987. Apoi a venit cartea autorului sistemului - „Bollinger on Bollinger Bands”. Această carte este cea mai bună instrucțiune în utilizarea benzilor Bollinger în analiza financiară. Autorul însuși a devenit președintele unei companii de investiții.
Descrierea indicatorului Benzi Bollinger
Indicatorul Bollinger arată diferența maximă posibilă de preț pe baza amplorii variației anterioare a prețului. Benzile Bollinger arată ca trei linii paralele pe diagramă. Cea centrală este valoarea medie a prețului pentru o anumită perioadă de timp, adică . Când prețul crește, linia crește, iar dacă prețul scade, scade. Liniile care limitează intervalul de sus și de jos sunt aceeași linie centrală, dar cu o deplasare în sus și în jos cu numărul de abateri standard specificate de noi. Gama de benzi se poate extinde dacă piața este mare. Și dacă prețul este stabil și se modifică ușor, Benzile Bollinger se îngustează. În primul rând, avem nevoie de benzile Bollinger pentru a monitoriza abaterile puternice de la rata medie de tendință a unei perechi valutare. Când Benzile Bollinger sunt configurate corect, linia sa centrală devine un indicator, iar granițele intervalului indicatorului pot deveni ținte pentru intrarea într-o tranzacție.
Vezi și care sunt beneficiile.
Setările indicatorului pentru benzile Bollinger
- Perioada recomandată de autor este 20, dar intervalul posibil pentru funcționarea corectă poate fi făcut de la 13 la 24. Abaterea este setată de la 2 la 3. Valorile mai mari pot fi setate și ca perioadă. Dar trebuie să rețineți că, odată cu creșterea valorii perioadei, sensibilitatea indicatorului va scădea semnificativ;
- Setarea prețului are și opțiuni. De obicei, prețul de închidere este stabilit, dar puteți pune, de exemplu, un preț ponderat sau tipic;
- Perioada de timp este folosită cel mai adesea sub D1, dar indicatorul Benzi Bollinger poate fi utilizat în orice interval de timp. Pentru diferite valute și perioade de timp diferite, este important să vă alegeți propriile setări Bollinger.
Cum se utilizează Benzile Bollinger?
Bollinger Bands ne arată următoarele:
Vezi și care oferă condiții favorabile de tranzacționare.
Interacțiunea benzilor Bollinger cu alți indicatori
Deoarece indicatorul Bollinger Bands este adesea folosit pentru locurile în care o tranzacție este introdusă în direcția tendinței după o mică revenire, este convenabil să folosiți indicatori suplimentari cu acesta. În acest scop, merită să conectați oscilatoare, de exemplu, sau WPR, care va confirma sfârșitul rollback-ului și va oferi un semnal de intrare suplimentar. De asemenea, puteți folosi Benzile Bollinger cu o suprapunere pe oscilatorul RSI, o legătură cu care ne poate da un semnal mai devreme decât o legătură a Benzilor Bollinger cu prețul. Dar oscilatorul CCI se bazează pe principii asemănătoare benzilor Bollinger, dar nu atât de convenabil. Prin urmare, poate fi eliminat în siguranță din grafic dacă tranzacționați folosind Benzi Bollinger.
Avantaje și dezavantaje ale benzilor Bollinger
Avantajul incontestabil al Benzilor Bollinger este afișarea principalelor axe ale tendințelor și gamelor laterale. Interacțiunea lor cu îngustarea și lărgirea benzii ne oferă instrumente foarte convenabile legate de trecerea prețului limitelor benzii.
Dezavantajul indicatorului este o anumită întârziere, dar poate fi controlat prin setarea parametrului perioadei.
concluzii
Combinația dintre diferitele mișcări ale Bandei Bollinger, contracție și extindere și interacțiunea cu graficul prețurilor creează o mulțime de semnale diferite. Pentru a le folosi eficient, sunt necesare multe ore de observare a acestora și studiul diferitelor combinații. Dar, după ce ați dobândit această experiență, nu veți regreta timpul petrecut, deoarece cu acesta veți obține un excelent instrument flexibil și multifuncțional pentru monitorizarea pieței și, prin urmare, tranzacționare profitabilă. Deoarece este imposibil să descrii toate principiile de tranzacționare cu strategia Bollinger Bands într-un singur articol, vă recomandăm să citiți cărțile Bollinger. Tranzacționare profitabilă pentru tine!
Bollinger Bands este un indicator de tendință care este inclus în setul standard de instrumente tehnice Meta Trader 4. În unele cazuri, benzile sunt numite linii și, chiar mai rar, Bollinger Bands. Avem deja un articol minunat despre trupele Bollinger care îl va completa pe acesta. Aici vor fi prezentate elementele de bază ale elementelor de bază, care vor ajuta la înțelegerea mai bună a naturii unui astfel de asistent tehnic precum indicatorul Bollinger, descrierea acestuia va include studiul componentelor, după care se vor oferi câteva sfaturi practice.
Bollinger Bands și-a luat numele de la John Bollinger, care este un comerciant de succes și conduce o companie mare, BoUinger Management Capital, care ajută la gestionarea și distribuirea investițiilor de capital.
Descrierea indicatorului Bollinger
Pentru a găsi și adăuga Benzi Bollinger, trebuie să selectați „Indicatori” - „Trend” - „Benzi Bollinger” în fereastra „Navigator” a MT4. După aceea, este necesar să selectați indicatorul găsit cu butonul stâng al mouse-ului și să apăsați butonul din dreapta al mouse-ului, selectând elementul „Atașați la diagramă” din meniul contextual care se deschide.
După efectuarea corectă a acțiunilor descrise, va apărea fereastra de setări ale indicatorului. Înainte de a configura benzile Bollinger, nu ar fi deplasat să parcurgeți rapid parametrii principali pentru a determina dacă aceștia ar trebui modificați.
Pentru a face mai ușor de înțeles studiul opțiunilor individuale ale benzilor Bollinger, puteți accepta mai întâi setările „din fabrică”. După ce ați făcut acest lucru, următoarea imagine va fi observată pe graficul prețurilor.
După cum puteți vedea, prețul este acum însoțit de aceleași trei benzi Bollinger. Linia centrală este o medie mobilă simplă (SMA), care este luată în mod implicit cu o perioadă de 20. Dacă există dorința de a „accelera” sau „încetini” indicatorul, atunci puteți crește sau micșora numărul în coloana „Perioadă” din fereastra de setări, respectiv.
Benzile Bollinger superioare și inferioare sunt aceleași SMA cu 20 de perioade, dar luate cu o dublă respingere. Pentru a mări lățimea benzilor și a extinde sau a îngusta marginile exterioare ale indicatorului, puteți modifica numărul în coloana „Abateri”.
Pentru a înțelege care este această abatere, ar trebui să acordați atenție formulei sale.
Mai simplu spus, standardul sau, cum se mai numește, abaterea standard este una dintre mărimile statistice care vă permite să caracterizați natura variabilității evenimentelor observate. În acest caz, vorbim despre modificarea valorilor medii ale prețurilor ridicate și scăzute.
Utilizarea abaterii standard în benzile Bollinger acționează ca o măsură a volatilității și, datorită acesteia, comerciantul știe întotdeauna exact când există o mișcare puternică pe piață (lățimea benzilor devine mai mare) și când aceasta se estompează.
În captura de ecran de mai sus, puteți vedea clar că săgeata albastră indică o fluctuație lentă a prețului într-un interval restrâns, în timp ce săgeata roșie indică zona graficului în care volatilitatea a fost excesiv de mare.
După ce ați determinat principalii parametri, vă puteți gândi la cum să configurați benzile Bollinger. Sincer să fiu, în marea majoritate a cazurilor, experții în tranzacționare sfătuiesc să nu schimbe absolut nimic și să folosească setările standard datorită eficienței lor ridicate.
Într-adevăr, o serie de experimente au arătat că prețul se află în principal în intervalul dintre două abateri standard, așa că nu are rost să crești sau să scazi această valoare, de atunci indicatorul își va pierde unele dintre principalele sale proprietăți.
Singurul lucru care poate fi schimbat în unele cazuri este valoarea perioadei pentru SMA centrală. Acest lucru vă va ajuta să personalizați mai flexibil benzile Bollinger pentru nevoi specifice. Setarea standard de 20 este bună pentru tranzacționarea pe termen mediu, dar dacă strategia Bollinger Bands implică utilizarea graficelor de preț pe termen scurt sau pe termen lung, atunci această valoare poate fi modificată la 10 sau 50.
O valoare de 10 este potrivită pentru perioade scurte de timp când trebuie să accelerați reacția indicatorului, în timp ce o perioadă de 50 va elimina „zgomotul” aleatoriu atunci când utilizați o strategie de tranzacționare pe termen lung.
Specificul aplicației indicatorului
Când utilizați benzile Bollinger, trebuie să țineți cont de unele dintre specificul acestora. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți mai bine cum funcționează indicatorul și să vă creșteți performanța de tranzacționare.
Deoarece Benzile Bollinger aparțin grupului de indicatori de tendință, nu este nevoie să ne așteptăm la semnale cu o indicație exactă a punctului de intrare pe piață. Cu toate acestea, acesta nu este în niciun caz un dezavantaj, deoarece acest instrument permite o evaluare foarte obiectivă a imaginii de ansamblu, ceea ce face posibilă unirea mișcărilor puternice cu volum mare, evitând mișcările laterale slabe.
Cu toate acestea, există o serie de semnale de tranzacționare care pot fi obținute din acest indicator și ar trebui să le cunoașteți mai bine, deoarece tranzacționarea cu Benzile Bollinger poate fi extrem de productivă.
- Deoarece axa centrală a benzilor Bollinger este o medie mobilă clasică, puteți cumpăra atunci când prețul îl traversează de jos în sus și puteți vinde imediat ce prețurile scad sub acesta. Profitul în acest caz este fix atunci când ghilimele ajung la marginea superioară sau inferioară a indicatorului - în funcție de direcția de mișcare.
- Dacă un comerciant are încredere în existența unei tendințe secundare, atunci puteți tranzacționa pe o revenire și o revenire de la granițele indicatorului. Cu toate acestea, în acest caz, ar trebui să fiți foarte atenți și să urmăriți axa benzilor Bollinger. Dacă începe să se îndoaie în sus sau în jos, atunci trebuie să ieșiți urgent din tranzacție, altfel există riscul de a suferi pierderi semnificative.
- Benzile Bollinger fac o treabă excelentă în definirea rezistenței dinamice și a liniilor de sprijin, astfel încât acestea să poată fi adăugate în timpul unei mișcări de tendință după corecții cu linii indicatoare semnificative care se ating. Acesta este un mod foarte eficient de a urmări tendința, în special pe graficele zilnice. Nu uitați că, în acest caz, va trebui să modificați setările implicite și să faceți mai încet SMA subiacent prin creșterea valorii perioadei la 50.
- Dacă patru lumânări se închid în afara graniței indicatorului, atunci ar trebui să se aștepte o mișcare de inversare și puteți încerca să tranzacționați împotriva tendinței. În acest caz, principalul lucru este să desfășurați o tranzacție corect, deoarece în loc de o schimbare a tendinței, poate fi observată o corecție a uneia sau alteia forțe pe piață.
Dezavantajele benzilor Bollinger
Acest indicator este pe deplin eficient doar pentru instrumentele cu un grad ridicat de lichiditate și poate fi complet inutil pe piețele cu mișcări slabe ale prețurilor. În plus, Bollinger Bands nu este un instrument care poate fi sfătuit începătorilor, deoarece necesită o anumită experiență de tranzacționare și un „simț al pieței”, altfel tranzacționarea folosindu-l poate duce la consecințe destul de dezastruoase.
În acest sens, este de dorit ca tranzacționarea să nu aibă loc numai de-a lungul benzilor Bollinger, ci se folosește o abordare combinațională cu utilizarea altor instrumente tehnice care vor ajuta la realizarea unei previziuni de mișcare.
Rezultat
Cu toate deficiențele sale, indicatorul Bollinger, care este descris în acest articol, a devenit larg răspândit. Este folosit în diverse strategii de tranzacționare - de la scalping la tranzacționare pe termen lung și a ajutat deja mulți comercianți să-și atingă independența financiară. Prin urmare, cu o manipulare adecvată și o experiență suficientă în Forex, puteți utiliza în siguranță Benzile Bollinger ca instrument principal pentru analiza situației actuale.
Tranzacționarea cu indicatorul despre care voi vorbi este foarte populară în rândul comercianților datorită simplității și eficienței utilizării acestui indicator. Indicatorul a fost numit după creatorul său, John Bollinger, unul dintre cei mai de succes analiști financiari. Bollinger Bands sunt benzi pe top.
Pentru a suprapune benzile Bollinger (canale) pe diagramă, faceți clic pe filă indicatoriși selectați în fereastra pop-up Benzile Bollinger.
Pentru a testa tranzacționarea pe liniile acestui indicator, îl puteți folosi pe blogul meu. Deci, dacă suprapuneți benzile Bollinger pe diagramă, veți vedea 3 linii, una dintre ele este o medie mobilă (situată în mijloc), a doua este deasupra graficului, a treia este sub aceasta.
Astfel, indicatorul creează un coridor de două benzi în jurul mediei mobile. Benzile ajută la determinarea cât de mare sau scăzută în raport cu media, cotația este acum.
Graficul în sine este situat în interiorul benzilor și se mișcă între ele, sărind periodic de limitele superioare și inferioare ca o minge de ping-pong.
După locația benzilor, devine clar cât de calmă este piața pentru tranzacționarea Bollinger. Dacă piața este calmă, vedem o contracție a benzilor indicatoare, un coridor. Dacă încep mișcările active, benzile se vor extinde.
De regulă, o expansiune puternică a benzilor Bollinger poate fi observată după o lungă „calmă a pieței”. Motivul este simplu – comercianții așteaptă știri importante înainte de a decide dacă să cumpere sau să vândă un activ. În urma lansării știrii, vedem imediat o tendință puternică. Apropo, puteți vedea toate aceste știri în, pe care le-am postat recent pe pagina mea de blog.
Gama de mișcare a prețurilor, care se află în interiorul benzilor Bollinger, este considerată a fi un interval normal. Liniile superioare și inferioare sunt folosite ca linii dinamice de sprijin și rezistență. Am abordat deja acest subiect: îl puteți citi.
Semnale indicatoare
Majoritatea comercianților care folosesc acest indicator fac pariuri put atunci când prețul se inversează de la linia superioară a indicatorului sau face call atunci când se inversează de la linia inferioară. Ele servesc ca o bună confirmare a unei inversări.
Al doilea tip de semnal pentru opțiunile binare este în mod tradițional considerat o defalcare a benzilor Bollinger (valuri). De cele mai multe ori, graficul rămâne în interiorul benzilor; o defalcare bruscă a benzilor este considerată un impuls puternic pentru formarea unui nou trend.
O defalcare a benzii Bollinger superioare de către grafic poate semnala formarea unui trend ascendent, iar o defalcare a benzii inferioare de către grafic poate semnala un trend descendent.
Cel mai adesea folosesc linii într-un mod diferit: pentru a identifica modelele de inversare a diagramelor. Există două modele de inversare foarte populare, dublu de sus și dublu de jos. Un dublu top este un semnal puternic pentru începutul unui trend descendent. Modelul este similar cu litera latină M.
Condiții pentru formarea semnalului M:
- Graficul a atins sau rupt linia superioară a indicatorului (a format primul vârf);
- După ce graficul a format al doilea vârf, care este sub primul vârf;
- Apoi graficul a spart banda din mijloc.
Cumpăr o opțiune de vânzare în momentul defalcării benzii Bollinger de mijloc.
Al doilea model de inversare (numit dublu fund) este o imagine în oglindă a primului. Un dublu fund este un semnal al începutului unui trend ascendent, acest model este similar cu litera latină W.
Condiții pentru formarea semnalului W:
- Graficul a atins sau a spart prin linia inferioară a indicatorului (format primul fund);
- Apoi diagrama sa mutat spre linia de mijloc;
- După ce graficul a format un al doilea fund, situat deasupra primului;
- Apoi graficul a spart linia de mijloc.
Într-un caz similar, consider un semnal pentru opțiunile binare la un apel.
Astfel, evidențiem trei modalități principale de tranzacționare cu Benzile Bollinger:
- Tranzacționare cu inversări de la liniile superioare și inferioare;
- Tranzacționarea pe defalcări ale benzilor de pe grafic;
- Folosind modele de diagramă dublu de sus/dublu de jos.
Principalul avantaj al Benzilor Bollinger este ușurința de a determina poziția cotației (mare sau scăzută) față de medie. Acest indicator este destul de ușor de utilizat, ceea ce îl face ideal pentru începători.
Strategii de opțiuni binare bazate pe indicațiile indicatorului Bollinger-Bands (benzi Bollinger):
Dacă trebuie să descărcați indicatorul Bollinger, o puteți face gratuit din linkul de mai jos.
Invenția Bollinger Bands sau a indicatorului Bands îi aparține analistului american John Bollinger, care în 1984 și-a propus să-și creeze propriul sistem de analiză și calcul al investițiilor. După ce a petrecut aproximativ șapte ani pe acest lucru, la începutul anilor 90, Bollinger și-a prezentat sistemul în comunitatea de investiții și tranzacționare. Destul de repede, indicatorul său a câștigat popularitate în rândul participanților pe piață, a fost adoptat de mulți comercianți și este folosit și astăzi. În prezent, John Bollinger este proprietarul companiei financiare Bollinger Capital Management inc, care folosește metodele pe care le-a dezvoltat în activitatea sa.
Ideea din spatele benzilor Bollinger este de a combina un indicator de tendință, un indicator de volatilitate și un oscilator într-unul singur. Benzile indică pe grafic direcția și intervalul fluctuațiilor de preț, ținând cont de tendința și volatilitatea caracteristice fazei curente a pieței. Grafic, indicatorul este format din trei linii: o medie mobilă în mijloc, care caracterizează direcția principală de mișcare și două linii care limitează graficul prețurilor pe ambele părți și caracterizează volatilitatea acestuia.
Liniile superioare și inferioare sunt aceeași medie mobilă, dar deplasate cu câteva abateri standard (rădăcină medie pătrată).. Deoarece dimensiunea abaterii standard depinde de volatilitate, benzile își ajustează singur lățimea: crește atunci când piața este instabilă, de exemplu, în timpul comunicatelor de presă, și scade în perioadele mai stabile. Astfel, indicatorul implementează funcțiile unui oscilator într-o formă mai convenabilă, atunci când puteți evalua imediat pe grafic, ținând cont de amplitudinea fluctuațiilor, dacă instrumentul este supracumpărat sau supravândut.
Setarea indicatorului
Regula principală la construirea liniilor Bollinger este următoarea afirmație - aproximativ 5% din prețuri ar trebui să fie în afara acestor linii și 95% în interior. În același timp, prețul ar trebui să atingă periodic limitele canalului, iar în cazul unor mișcări bruște, o ieșire pe termen scurt a graficului dincolo de limite este acceptabilă.
Perioada și abaterea standard
Bollinger însuși a recomandat utilizarea unei medii mobile simple pe 20 de perioade ca linie de mijloc și 2 abateri standard pentru a calcula limitele benzii. De regulă, perioada este setată de la 13 la 24, iar abaterea este de la 2 la 5. De asemenea, valorile rotunde de 50, 100, 200 sau numerele Fibonacci pot fi folosite ca perioade. Trebuie avut în vedere că cu cât perioada este mai mare, cu atât sensibilitatea indicatorului este mai mică și întârzierea este mai mare. La instrumentele cu volatilitate scăzută, astfel de setări vor face indicatorul inutil.
Metoda de construire a unei medii
Metoda de construire a unei medii mobile este de a alege cea în care benzile vor câștiga cel mai clar mișcările de preț din istorie. Următoarele tipuri de medii sunt disponibile în quik: simple (simple), netezite (netezite), exponențiale (exponențiale) și vol. Ajustat (ajustat pentru volum).
Mediile mobile pot fi calculate utilizând închidere (închidere), deschidere (deschidere), ridicată (mare), scăzută (scăzută), mediană = (mare + scăzută)/2 și tipice = (înălțime + scăzută + închidere)/3. Se recomandă utilizarea aproape sau tipică.
Utilizarea benzilor Bollinger
John Bollinger explică în cartea sa Bollindger on Bollindger Bands că indicatorul său nu este destinat analizei continue a mișcării prețurilor. Este imposibil să ne uităm la indicator în orice moment și să trageți o concluzie despre comportamentul suplimentar al instrumentului. Dar, în anumite momente, indicatorul oferă semnale care, prin ele însele sau împreună cu alte metode de analiză, vă permit să utilizați oportunități bune de tranzacționare cu potențial ridicat de profit.
Benzile Bollinger se caracterizează prin următoarele caracteristici:
Dacă granițele canalului diverg, atunci aceasta indică o continuare a tendinței actuale, iar dacă benzile Bollinger exterioare se îngustează, atunci aceasta poate indica o tendință de estompare și o posibilă inversare.
Mișcarea care a pornit de la una dintre granițe este probabil să continue până la cealaltă.
Poziția graficului de preț față de linia de mijloc indică direcția tendinței. Dacă graficul este deasupra acestuia, atunci tendința este în creștere și invers. În acest caz, linia în sine ar trebui să fie, de asemenea, îndreptată în direcția corespunzătoare.
1. Cumpărare/vânzare cu tendința după retrageri.
Când un instrument se află într-o tendință direcțională stabilă, Benzile Bollinger ajută la identificarea celui mai sigur punct de intrare după o retragere. De regulă, atunci când există un trend ascendent, graficul prețurilor se află între benzile Bollinger de mijloc și superioare. Apoi puteți cumpăra în momentul în care prețul scade și se apropie de linia de jos. Mai mult, un semnal de confirmare bun va fi dacă prețul în acest moment construiește nu un zigzag, ci o corecție orizontală. În acest caz, probabilitatea unei tranzacții profitabile este mai mare și poate fi folosită o scurtă oprire în spatele suportului de consolidare. Pentru a ieși cu profit, puteți folosi punctul în care prețul traversează linia de mijloc în direcția opusă sau alte ținte.
Același lucru este valabil și pentru un trend descendent.
2. Modificări bruște ale prețului apar de obicei după o îngustare a benzii (compresie), corespunzătoare unei scăderi a volatilității.
Destul de des, înainte de o mișcare puternică, instrumentul se caracterizează printr-o volatilitate scăzută. În aceste momente, există o incertitudine care nu permite cumpărătorilor sau vânzătorilor să preia și să miște semnificativ prețul. Atunci când certitudinea lovește (fie că este vorba de știri, de o defalcare a unui nivel important sau de sosirea unui jucător major), cei din partea greșită sunt forțați să-și închidă pozițiile în grabă, dând impuls mișcării.
Pe grafic, o astfel de situație va corespunde comprimării benzilor Bollinger înainte de mișcare. Aici indicatorul nu dă direcție, ci arată momentul în care trebuie să fii atent și să cauți un punct de intrare. De regulă, dacă prețul sparge una dintre liniile extreme după compresie, atunci mișcarea se va dezvolta în această direcție. Cu toate acestea, un astfel de semnal poate fi foarte târziu, deci este de dorit să se utilizeze semnale suplimentare pentru intrare.
3. Recunoașterea modelelor „double top” și „double bottom”
Bollinger sugerează folosirea benzilor sale pentru o identificare mai precisă a modelelor clasice de analiză tehnică. Pentru un model de jos dublu, primul scăzut trebuie să fie sub linia inferioară și al doilea scăzut la sau deasupra liniei inferioare. În acest caz, un semnal suplimentar va fi o scădere a volumelor la cel de-al doilea minim. Analiza pentru „top dublu” este efectuată într-un mod similar.
Pe lângă aplicațiile obișnuite, există multe sisteme de tranzacționare care utilizează combinații de benzi Bollinger cu alți indicatori: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR etc. Bollinger însuși în cartea sa a sugerat chiar să construiți benzi nu pentru graficul de preț în sine, ci pentru graficul RSI și folosind semnalele rezultate. Astfel, Benzile Bollinger oferă mult spațiu pentru construirea diferitelor sisteme de tranzacționare și sunt recomandate pentru dezvoltare.
BCS Express
