Derivativnim financijskim instrumentima se trguje na tržištu terminskih ugovora – terminskim i opcijskim ugovorima za cijeli popis grupa temeljne imovine, kao što su dionice, obveznice, indeksi, valute i robna imovina. Mnogi trgovci percipiraju instrumente burze kao sredstva za ulaganja, a terminske instrumente povezuju s raznim vrstama špekulativnih transakcija. Tradicionalno se takve spekulativne strategije kao što je intraday provode upravo na, a za to postoji niz objašnjenja.
Preduvjeti za špekulacije na tržištu FORTS
Obim trgovanja na tržištu derivata često premašuje volumene na burzi, kao i broj transakcija s najlikvidnijim terminskim ugovorima u usporedbi s najlikvidnijim dionicama. Štoviše, vrlo velik udio transakcija s terminskim ugovorima, a posebno s terminskim ugovorima, otvara se i zatvara unutar jedne trgovačke sesije, što je pokazatelj špekulativne prirode ovih transakcija.
Već po riječi "hitno" u nazivu tržišta jasno je da ugovori na njemu imaju rokove - datum početka optjecaja i datum izvršenja (isteka). Sukladno tome, svaka transakcija napravljena uz hitne kontakte je a priori vremenski ograničena, a burza je usmjerena na dugoročnog investitora. Dugoročno gledano, burza raste i dionice se mogu držati koliko god želite, pa čak i naslijediti.
Na tržištu derivata za sklapanje posla nije potrebno platiti cjelokupni trošak ugovora, dovoljno je položiti jamstvo, obično 10% iznosa, što osigurava učinak desete maksimalne poluge. Time je moguće, u skladu s pravilima upravljanja rizicima, zaraditi mnogo više po jedinici ulaganja na tržištu derivata nego na tržištu dionica. (ubuduće se taj iznos može promijeniti), s ugovornom vrijednošću od 58.125 rubalja. omogućuje vam kupnju 16 kontakata po cijeni jednog ugovora.
Budući da prilikom otvaranja kratkog termina na fjučers, prodavatelj daje jamstvo, preuzimajući obveze dobavljača imovine u transakciji na čekanju, ne preuzima ništa ni od koga s obvezom povrata, za razliku od burze na kojoj prodavatelj preuzima neophodan broj dionica od brokera za sklapanje kratke prodaje. Stoga ne postoji takav koncept maržnog trgovanja na tržištu derivata, a kratka prodaja čak i s pozicijom promijenjenom preko noći je besplatna. S obzirom da nije potrebno sklapati posao s terminskim ugovorom s najbližim ugovorom (moguće je i s kasnijim datumima isteka), kratki poslovi se mogu sklapati na razdoblje puno duže od jednog kvartala.
Provizije na tržištu derivata su znatno niže nego na burzi, a sama burza ne naplaćuje proviziju za izlazak iz transakcije čije se otvaranje i zatvaranje odvija u roku od jednog trgovačkog dana na tržištu derivata (od 19:00 sati). dana do 19 sati sljedećeg dana). Dakle, provizija za razmjenu za registraciju transakcije s terminskim ugovorom u američkim dolarima iznosi 0,81 rubalja, odnosno 0,0013% vrijednosti ugovora (58.125 rubalja).
Treba napomenuti da ugovori na rok (za dionice i obveznice) ne isplaćuju dividende ili kupone, što njihovo dugoročno zadržavanje čini manje primjerenim.
Sveukupno, svi ovi preduvjeti omogućili su špekulantima da aktivno zarađuju na tržištu terminskih ugovora.
Špekulativne strategije na tržištu derivata
Glavne strategije špekulacije na tržištu terminskih ugovora uključuju skalpiranje, unutardnevno i swing trgovanje.
Skalpiranje je vrsta trgovanja u kojoj trgovac obavlja veliki broj transakcija s instrumentom kojim se trguje unutar sesije (10-100 transakcija dnevno) kako bi fiksirao relativno nisku dobit na unutardnevnim fluktuacijama cijena. Tradicionalno, skalperi u svom trgovanju koriste grafikone cijene i obujma instrumenta kojima se trguje, korelirane imovine, kao i traku poslova i čašu kotacija. Svrha skalpiranja je upravo hvatanje impulsa cijene, zbog čega skalperi prate ove instrumente kako bi ga identificirali. Vrijedi napomenuti da se skalpiranje može činiti jednostavnom metodom, ali to je vrhunac vještine trgovca.
Trgovanje unutar dana je metoda trgovanja koja ima za cilj uhvatiti unutardnevne trendove u imovini kojima se trguje bez pomicanja pozicija preko noći. Za razliku od tradicionalnih skalpera, koji ne provode tehničku analizu grafikona, ne prate tržišne vijesti i objavljene statistike, intraday traderi provode ove studije. U unutardnevnom trgovanju u prosjeku se sklopi 5-20 poslova po danu trgovanja, što je manje nego kod skalpinga, što je posljedica dužeg razdoblja zadržavanja unutardnevnog trenda u odnosu na zamah scene. Sada se granica između unutardnevnog i skalpinga zamagljuje.
Swing trgovanje se razlikuje od intraday i scalpinga po tome što se kreće preko noći kada su tržišni uvjeti povoljni. Prevrtanje je teoretski isplativ potez, budući da su otvorene svijeće često velike u usporedbi s unutardnevnim svijećama. No biti u trgovini u trenutku otvaranja također podrazumijeva povećani rizik, jer se cijena može promijeniti i u smjeru u odnosu na otvorenu transakciju, zbog čega je potrebno provesti temeljitu analizu izvedivosti takvog prijenosa pozicije.
Pa, govoreći o špekulacijama, ne može se ne primijetiti konzervativno pozicijsko trgovanje, koje uključuje držanje pozicije od nekoliko dana do nekoliko tjedana kako bi se profitiralo od formiranja određenog cjenovnog trenda. Pozicijsko trgovanje je prisutno i na vrijednosne papire (dionice) i na terminske ugovore, ali se na terminskim ugovorima profit od njega maksimizira korištenjem efekta "poluge". U pozicijskom trgovanju velika se uloga daje tehničkom istraživanju i pozadini vijesti.
Zaključak
Svrha špekulacija na tržištu terminskih ugovora FORTS je profit od unutardnevnih i dužih transakcija. Preduvjeti za takvo nagađanje su čimbenici o kojima se raspravljalo u ovom članku. Otkritie Broker uvijek će vam pomoći da naučite zamršenosti špekulativnog trgovanja i počnete zarađivati na burzi.
U većini slučajeva svojim čitateljima izgledam kao srednjoročni investitor. Ali većina moje prakse trgovanja posvećena je prilično teškim špekulacijama pravila unutardnevno trgovanje. Tijekom godina i rasta portfelja u apsolutnom iznosu, veličina njegovog špekulativnog dijela se smanjivala. Sada se oko 90% sredstava dodjeljuje za ulaganja u ruske i strane dionice, a ostatak za špekulacije na ruskom tržištu terminskih ugovora.
Univerzalna pravila za unutardnevno trgovanje
Često me pitaju zašto trgujem na terminskom tržištu? U jednom trenutku jednostavno sam se tako osjećao ugodnije. Kad bih se u ovom trenutku morao odlučiti gdje ću špekulativno trgovati, ne znam ni što bih odabrao, budući da sada ima prilike uzeti zajmove za dionice više nego za neke, i ne brinuti da će istek ometati planove. Ponekad pomislim, možda bih trebao istresti stare dane na "odvod"? Ali za sada ću se suzdržati, jer još nisam sve proučio na tržištu terminskih ugovora, a ne želim se prskati.
Međutim, moja strategija dnevnog trgovanja za terminsko tržište slavi svoju 5. godišnjicu u studenom ove godine. Rezultati već sada nisu loši, ne volim ih najavljivati kao službene, jer je bilo velikih prekida u trgovanju terminskim ugovorima. No, unatoč tome, ako se te praznine ne izbace iz statistike, tada će prinos porasti na 120% godišnje s maksimalno do 40%.
Vrlo često, kada radim na tržištu derivata, ne izlazim s dogovorom duže od jednog dana. Mislim da čak i ako niste cijenili rezultate moje prakse, razumijem da su skromni za tržište koje sam odabrao, onda će vam moja pravila za unutardnevno trgovanje na tržištu derivata biti od koristi, budući da se mogu prilagoditi bilo kojem vremenskom intervalu i svim instrumentima razmjene.
Dakle, uzmimo redom.
Kada prelazim jedan trgovački dan?
- Kada trgujem unutar dana, trgujem protiv glavnog trenda.
- Kada je profit između i otpor premali za povlačenje trgovine na tjedan ili više (manje od 2-2,5%).
Čime trgujem unutar dana?
- Budućnosti: Gazprom, Sberbank, RTS, Si.
Ali, kao što sam rekao, pravila unutardnevnog trgovanja u nastavku bit će univerzalna nakon neke prilagodbe.
Kako mogu trgovati unutar dana?
Prema klasicima. Prednost ove metode je što u svakom trenutku, kada ne bih otvorio terminal, mogu vidjeti ideju i ne biti vezan za monitor.
Nedostatak, posebno za početnike, je što će se biti teško nositi sa subjektivnom komponentom ove metode. Ovdje je potrebno iskustvo!
Radni rezovi za unutardnevno trgovanje?
Najčešće je to 1 sat, ponekad 15 minuta - za. I ne daj Bože da trgujete na 5 minuta ako nemate robota ili barem trgovačkog savjetnika koji automatski generira signale.
15 jednostavnih pravila za unutardnevno trgovanje
- Provjerite trend na temeljnoj imovini.
- Provjerite glavni na zalijepljenim futures.
- Nemojte trgovati tjedan dana prije i nakon isteka.
- Jedan dan za analizu (zbog čega ne trgujem petkom špekulativno). Vikend možete uzeti kao ovaj dan!
- Ne otvarajte poslove s prinosom manjim od 1%.
- Osvojiti natrag sve signale trenda, Fibo, horizontalne linije, brojke koje vidim.
- Ako je prošlo, sljedeća trgovina nakon filtriranja 1 sat.
- Ako se drugi put izvadi "stop" - filter je 2 sata.
- Nakon treće gubitničke trgovine, prestajem trgovati do sljedeće sesije.
- Ne otvaram obrte kod kojih je rizik na prihod manji od 1 prema 2.
- Nakon izgubljene trgovine, rizik za prihod je 1 do 3.
- Istodobno, ne rade više od 2 naziva termina.
- Ako temeljna imovina (dionice) Sberbanka ili Gazproma može pružiti do 8% potencijala neto dobiti i postoji sličan signal na terminima, posao se smatra prioritetom. Otvara se za dan s maksimalnom polugom.
- Pokazatelji su važni samo kada se ugovorom trguje kao glavni mjesec. "Tri velika signala" indikatora mogu se koristiti za rad na cijelom ramenu. Koji su to "Veliki"? Ovo je moja osobna tajna koju dijelim samo s klijentima na konzultantskoj podršci.
- Zaključite posao na glavnoj sjednici prije 18.30 po moskovskom vremenu. (Ovdje ću pojasniti! Terminal mi omogućuje da zaključim posao u bilo kojem trenutku, čak i ako nisam za monitorom. Ali radije bih zaključio posao sam. Stoga, ako iskočim s posla danas u 18.00 po moskovskom vremenu , sklopit ću posao 15 minuta prije toga). Pa, bacajte kamenje na mene što ne reagiram, što ne pratim zatvaranje trgovanja? Iz iskustva su važnija otkrića, trudim se da ih ne propustim.
Dobar dan svima.
Danas ću analizirati strategiju trgovanja za tržište Forts, koju mi je poslao jedan od pretplatnika. Prema autoru, sustav je isplativ. Općenito ćemo razumjeti i analizirati. Inače, želim napomenuti da mi svatko može poslati svoj sustav na analizu. Naravno, koga briga i tko je spreman spaliti svoj gral 🙂 Pa, za početak, iznijet ću strategiju u obliku u kojem mi je poslana. A onda ću izraziti svoje mišljenje o tome.
Strategija trgovanja budućnosti (Forts)
Radni dan (prema moskovskom vremenu)
Prije nego što se tržište otvori
- pogledS& P500, DAX, nafta, zatvaranje Azije i ujutro analizirati svjetsku pozadinu;
- analizirati i popraviti vrijeme objavljivanja glavnih svjetskih stud podataka i vijesti;
- pogledajte grafikone instrumenata kojima se trguje na 1D, 1 Hi 5min;
- napravite odabir trendovskih instrumenata i primijenite glavne razine na 5mingrafikon, za identificiranje unutardnevnog raspona izdavatelja;
10-00 do 10-30 - Ne trgujem, gledam otvaranje tržnice;
10-30 do 18-30 - vrijeme trgovanja;
19-00 do 19-30 - sumiranje radnog dana.
- snimke zaslona svih transakcija;
- rad na bugovima;
Ulazni sustav
(ulaz samo ograničenim nalogom)
Unos trenda:
Ulazak protiv trenda:
ZAUSTAVITI GUBITAK:
- postaviti istovremeno s limitiranim nalogom za ulazak u trgovinu;
- stop se izračunava iz omjera rizika i dobiti od najmanje 1 prema 3;
- stop ne smije biti veći od 0,1-0,2% vrijednosti instrumenta kojim se trguje;
- ovisno o smjeru transakcije, najbolje je staviti dugi ili kratki stop ispod/iznad prethodne razine;
- ispod/iznad repa sloma;
- ispod/iznad okruglog broja;
- maksimalni rizik po danu (za sve trgovine svim instrumentima kojima se trguje) iznosi 3% depozita.
Zaustavi izračun za trgovane izdavatelje:
- fjučers RTS 150-300 bodova;
- fjučers na dionicu Sberbanke 30 bodova;
- fjučersi za dionicu Gazproma 30-50 bodova;
- futures za par $ / rublja 20-50 bodova
Izlaz:
- bolje je napraviti 2, 3 dijela;
- prema razinama podrške i otpora;
- u smislu omjera rizika i dobiti od najmanje 1 prema 3;
- po stop loss, u slučaju da dogovor nije krenuo u mom smjeru.
Potrebni uvjeti za dugo vremena
1. Dnevnika proteklog dana zatvorena u pozitivnom teritoriju;
2. Na dnevnom grafikonu postoji potencijal rasta;
3. Trenutačna cijena je viša od današnje cijene otvaranja;
4. S& P500, DAX, ulje u zelenoj zoni (ili barem 2 od 3);
5. Imati razinu podrške;
6. Nema okruglog broja naprijed;
8. Razina zrcala;
9. Izdavatelj se ne vraća;
10. Zalazak sunca prema modelima;
Preduvjeti za kratak
1.Dnevka prošli dan zatvorila u minusu;
2. Postoji negativan potencijal na dnevnom grafikonu;
3. Trenutačna cijena je niža od današnje cijene otvaranja;
4.S& P500, DAX, ulje u crvenoj zoni (ili barem 2 od 3);
5. Postoji razina otpora;
6. Nema okruglog broja naprijed;
7.False breakdown povećava razinu;
8. Razina zrcala;
9. Izdavatelj se ne vraća;
10. Zalazak sunca prema modelima.
Analiza strategije trgovanja za MMVB
Prije nego što se tržište otvori
Sustav počinje s opisom onoga što treba učiniti prije otvaranja tržišta. Naravno, trebate učiniti sve što je opisano, a ovo je vrlo važna informacija, ali je apsolutno neshvatljivo kako to uzeti u obzir u našem trgovanju. Na primjer, analizirajte pozadinu svijeta. Hajde da ga analiziramo. Što je sljedeće? Ovdje je potreban neki opis. Na primjer, ako je svjetska pozadina negativna, onda ne trgujemo ili manje trgujemo. Ili druga opcija po vašem izboru. Isto vrijedi i za vijesti. Ovdje je potrebno sve detaljnije opisati. Kako analiziramo vijesti u našem trgovanju. Trgujte ili ne prije objave vijesti. Ostavljamo poziciju na vijestima ili rez. Na koje vijesti obraćamo pažnju? Osobno sam smanjio pozicije 5 minuta prije objave važne vijesti. Ako ove vijesti mogu nekako utjecati na instrument kojim trgujem.
Dalje je sve u redu. Gledamo grafikone i odabiremo trendovske alate i primjenjujemo razine. Onda dolazi . Ovdje želim ostaviti svoj komentar o vremenu trgovanja. Od 10.30 do 18.30 U principu, ako je, na temelju statističkih podataka, ovo vrijeme povoljno za trgovanje na ovom sustavu, onda je vrlo dobro. Ali osobno ne trgujem od 13.00 do 15.00 sati. Obično je tržište u ovom trenutku manje aktivno. Jer vrijeme je ručka. Ali ako sam prije tog vremena imao otvorenu poziciju, onda je ne zatvaram. Ako nije bilo otvorenih pozicija, onda se u ovom trenutku odmaram. A u svakom slučaju, sjediti za monitorom bez prekida je prilično teško, jer jednog dana morate napraviti pauzu.
Parsiranje ulaznog sustava
Dalje, što se tiče sustava ulaska. Prije toga, odmah želim napomenuti da postoji samo opći opis sustava unosa. Nema opisa razine. Da, i formalizacija unosa je prilično niska. U kojim slučajevima tražiti te modele, na kojim razinama, u kojim vremenskim okvirima? Puno je pitanja. A odgovore vjerojatno zna samo autor.
Prije svega, želim napomenuti što mislim pod formalizacijom razina kojima trgujemo. Na primjer, maksimumi/najniže vrijednosti mjeseca/godine koje tražimo na satnom vremenskom okviru, što mora biti potvrđeno s najmanje dvije ili više crtica na ovom vremenskom okviru, i tako dalje. Ili razina koja je visoka/niska u zadnjih 5 dana, kojom se trgovalo 8 crtica na satu s najmanje 4 dodira. Jedan dodir je trgovanje i udaljavanje od razine najmanje 1 sat, a zatim ponovno trgovanje. Tako je potrebno opisati razine.
Sada što se tiče prve ulazne točke u trend. Bez dodatnih podataka nemoguće je testirati te podatke i reći jesu li ti obrasci isplativi. Sam ulazni model opisan je normalno. Ali kako to tražiti, na kojim razinama, vremenskim okvirima itd.? Opet, za ovo nema opisa. Iako sve možete sami opisati i detaljnije formalizirati. Na primjer, s obzirom na prvi model (slika 1). Ja bih formalizirao kako slijedi. Tražimo razinu zraka nakon kvara, trebamo ključnu razinu (opis razine). Slom bi se trebao dogoditi na većim količinama (volumen trake za probijanje je 30% veći). Zatim, ako glavna razina nije ponovno testirana, možete pričekati da se stvori razina zraka. Baza na razini zraka treba biti što je moguće jasnija, s minimalnim širenjem sjenčanih repova i bez lažnih proboja. I tada već tražimo model koji nam treba. To je kao jedna od opcija. Zapravo, može biti mnogo više opcija, a opis se može napraviti još detaljnijim.
Sada što se tiče modela 2 i 3. Ovdje također trebamo napraviti detaljniji opis razine koju smo ranije upoznali i razine zrcala. Iako, opet, ako autor zna što treba tražiti i u glavi mu je opis svega toga, onda je to jako dobro. Ali bilo koji drugi trgovac bez odgovarajuće prtljage znanja neće moći trgovati na sustavu u obliku u kojem je predstavljen. Previše nejasan i jednostavan opis. Za svaki model možete dodati od 5 ili više stavki opisa. Sada 4 modela s lažnim kvarom. Ovdje se, kako sam razumio, misli na lažni slom upravo s probijanjem u sjeni? Opis lažnog izbijanja može biti detaljniji. Osobno, ponovno crtam razinu kada ima više od 2 lažna proboja, ili 1 lažna proboja s više od 3 crtice iznad razine. Ovo je za vremenski okvir m5.
Zatim dolaze ulazne točke kontratrenda. S takvim opisom ovim modelima se uopće neće moći trgovati. Uostalom, ako ih tražite u vremenskom okviru od 5 minuta, tada će biti puno zaustavljanja. Stoga svi koji će trgovati na ovom sustavu trebaju sve detaljnije formalizirati i testirati. Budući da ako je pogrešno trgovati kontratrendom, tada će biti višestruko više zaustavljanja nego za trgovanje s trendom.
Budući da sam također trgovac s kontratrendovima, ovom uzorku bih dodao sljedeći opis. Pogotovo do zadnje točke gdje piše o padu i 5 zaustavljanja. U ovom trenutku, čini mi se, poanta je uhvatiti instrument koji je premašio ATR .
Dakle, dodao bih sljedeće. Tražite samo one instrumente koji su ili ravni ili se instrument pomaknuo u suprotnom smjeru od glavnog pokreta i premašio ATR za više od 110%. Možete dodati koji je postotak pokreta premašio instrument (više od 3,5% je bolje). Ako je instrument, pored svega, počivao na jakoj razini ili velikoj gustoći u čaši, onda je to dodatni ulazni signal. Tada već tražite model koji nam treba. Ali općenito, opcija za ulazak u kontratrend može biti puno više.
Analiza postavljanja stop gubitka
Ovdje je sve jasno, ali opet, možete sve detaljnije formalizirati. Također imam pitanje u vezi stati morabiti ne više od 0,1-0,2% vrijednosti instrumenta kojim se trguje”. U nekim slučajevima, ovaj postotak može biti ili prenizak ili previsok za stop gubitak. Stoga, u svakom slučaju, potrebno ručno podešavanje.
Ovdje je napisan i maksimalni rizik po danu. Zašto nema rizika po trgovini, tjedan i mjesec za mene je misterij. Ovi rizici moraju biti navedeni. A sada o zaustavljanjima u bodovima. Veličina stop može varirati ovisno o volatilnosti i u nekim slučajevima očito neće biti unutar ovih granica. Na primjer, s obzirom na par dolar / rublja. Uz visoku volatilnost, stop može doseći 100 bodova.
Analiza uvjeta za izlazak, dugi i kratki
S opisom uvjeta za izlazak manje-više sve je u redu. Iako bih želio dodati par točaka. I detaljnije je opisao kako se izlaz izvodi u dijelovima.
Sad što se tiče uvjeta za dugo i kratko. Općenito, dobar opis, ali opet, sve se može detaljnije oslikati. Također napomena o točki 4. Vrlo često praktički ne postoji korelacija između gore navedenih instrumenata i ruske budućnosti. Općenito, dvojbena točka. Postoje i stavke koje se očito ne odnose na uvjete. Ovo su više komentari. Međutim, imao sam nekoliko pitanja. Na primjer, lažni prekid povećava razinu. Recimo. A što nam to daje? Kako se to odnosi na naš sustav, ovdje nije napisano. Usput, primijetio bih da neće uvijek lažni slom ojačati razinu. Kada ima puno lažnih proboja, bolje je ponovno iscrtati razinu prema novim visokim/niskim vrijednostima, inače možete ući u pilu. Također morate uzeti u obzir činjenicu da lažni kvar uklanja zaustavljanje. Stoga, slom razine možda nije na tako snažnom impulsu. Na primjer, kada trgujem čašom, u nekim slučajevima tražim najjasnije razine bez lažnih proboja, kako bi zamah bio što jači. Općenito, ova je tema prilično velika, u svojim sljedećim člancima definitivno ću se vratiti na temu lažnih izbijanja. Ispod je primjer dogovora za Rosseti.
Zaključak
Da rezimiram. Sustav očito nije savršen. Formalizacija na prilično niskoj razini. Ali općenito, sve ostalo je vrlo dobro opisano. Stoga, tko će to trgovati, pokušajte sve detaljnije opisati, testirati i onda to provesti u praksi. Nadam se da će svi istaknuti nešto korisno iz ove analize. Pretplatite se na vijesti stranice i na VK grupu. Sretno s vašim transakcijama. Do.
S poštovanjem, Stanislav Stanishevsky.
"Što riskiram i što mogu zaraditi"- prva pomisao koja bi se trebala pojaviti prije odluke o sklapanju posla na tržištu. Ne možemo biti 100% sigurni da će to ići u smjeru koji nam je potreban, te stoga, samo učenjem "rezati" negativne transakcije i "izlijegati" profitabilne, možete dovesti svoj sustav trgovanja u stabilan plus. Na primjeru glavnih fjučersa ruskog tržišta kojima sam trgovao, u ovom članku ću reći što i zbog koje dobiti vrijedi riskirati. Prvo izračunajte dnevni potencijal za trgovinu. To uopće nije teško učiniti, poznavajući ATR instrumenata kojima se trguje. RTS u prosjeku po danu od visoka prije nisko Ide 2500 bodova, ali ova brojka je okvirna za trenutno razdoblje, može se prirodno promijeniti. Možete nadograđivati posljednja dva tjedna. U skladu s tim, nakon što ste zaradili 50% -70% dnevnog kretanja cijene u transakciji, to će ispasti sjajno! 50% je 1250 bodova. Prilikom unutardnevnih transakcija na malim vremenskim okvirima, dovoljno je staviti stop od 250-300 bodova, odnosno rizik za dobit je čak i veći od 1 do 4. Ali ja i dalje izračunam opciju ovdje ako samo uzmem 1 do 3 ( 300 zaustavljanja ili 900 preuzimanja) 20 trgovačkih dana mjesečno za 3 trgovine = 60 transakcija Na primjer, uzmimo u obzir 40 trgovanja (66%), izlaz po stop - 300 bodova i 20 trgovanja (34%) pozitivnih s profitom od 900 bodova 300 * 40 = 12 000 p. 900 * 20 = 18 000 p. Sukladno tome, čak i ako je 2/3 trgovanja na stopu, ionako ćete do kraja mjeseca biti s plusom od 6 000 p. Drugi na primjer, još pesimističniji, 45 trgovanja (75%) na stop i samo 15 trgovina (25%) uz take!!! 300 * 45 = 13500 p. 900 * 15 = 13500 p. Čak i uz 75% negativnih transakcija, depozit će ostati približno nula, nešto manje zbog proklizavanja na stopu i provizija brokera i burze. Povećanjem preuzimanja na 1000 str., sustav će i u tako lošem scenariju ići na nulu. Ovo vam se odmah nameće pitanje za sve, pa zašto 97% trgovaca cijedi svoje depozite??? Da, jer se većina ne pridržava upravo tog upravljanja rizikom. Ne stavljajte noge. Ili je rizik vrlo visok za posao, ili jednostavno ne sklope pristojan !!! Za alate poput GAZR, SBRF, Si, optimalno zaustavljanje za unutardnevno trgovanje bilo bi 20-25 pipsa, uzmite 60-100 pipsa (ovdje morate gledati odvojeno od trgovačkog potencijala na grafikonu) U bodovima, rizik i profit se naravno mogu mijenjati, ovisno o vašem sustavu trgovanja, ali je važno da prednost od 1 do 3 ili više i dalje ostane s vama. U stvarnom trgovanju, ponekad rizik za dobit može doseći 1 do 20 ili više, ali to je u šokantnim danima. Upravo ti dani omogućuju da se mjesec trgovanja dovede u dobar plus! Rizik po trgovini sada je jasan, ali rizik po depozitu u cjelini za dan prikazan je u nastavku u primjeru izračuna depozita od 100.000 rubalja. Ova tablica također opisuje broj ugovora i koliko je novca potrebno za obavljanje jedne ili druge transakcije, a da se ne nadilazi dnevni rizik i mogućnost istovremenog obavljanja tri transakcije za različite instrumente. Mislim da je optimalni rizik od gubitka po jednoj trgovačkoj sjednici za takav depo 2000 rubalja. Što je depozit veći, to će trebati pažljivije raditi i smanjiti rizik po danu. Najteže je matematički izračun sustava trgovanja i rizika te njihovo disciplinirano poštivanje. Slijedite upravljanje rizicima i neka vam profit dođe!!!
1. Instrumenti kojima se trguje (algoritam trgovanja):
jedan . Si stop - 0,2% cijene (po cijeni od 50.000 - oko 100 bodova).
2. RTS stop -0,2% cijene (po cijeni od 100.000 - oko 200 bodova).
Osim toga, pratite: međusobnu korelaciju SI i RTS-a, budućnost Sberbanke i Gazproma (njihov smjer i razine) kako biste potvrdili signale.
Trgovanje se odvija od 11:00 do 18:45 sati.
Ne mijenjam prvi sat i večernju sesiju.
Algoritam trgovanja na FORTS-u:
2. Ključne točke.
Ujutro, prije otvaranja trgovanja, gledam D1 grafikone trgovanih instrumenata:
1. Opći globalni trend posljednjih mjesec dana - dva.
2. Najbliže jake razine podrške/otpora (najbliži cjenovni ekstremi) na njima crtam razine. Provjeravam jesu li se susreli prije u povijesti, ako jesu, to dodatno pojačava te razine. Ove razine čine moj kanal trgovanja.
3. Gledam kako se cijena ponaša unutar kanala, na kojoj je razini odskočila i kamo ide: koje su svijeće bile u zadnja 2-3 dana, postoji li rezerva kretanja na sljedeću razinu, ima li lažnih izbijanja, je li moguć preokret ili slom.
4. Procijenite kako smo jučer zaključili (ATR, swing, visoka i niska jučer).
5. Nakon određivanja općeg trenda, prelazim na M5 vremenski okvir. Crtam razine na jučerašnjim visokim i niskim vrijednostima - to čini radni kanal za danas, ali u njemu se trgovanje odvija SAMO u smjeru dnevnog trenda:
Ako postoji jak trend na dnevnom grafikonu, tada trgovanje počinje nakon sloma unutardnevnog kanala u smjeru trenda. Ako smo na dan zapeli u uskom kanalu (posljednjih dana bočno), tada trgovanje počinje nakon lažnog proboja, povrata i konsolidacije u unutardnevnom kanalu. U ovom slučaju možete trgovati i dugo i kratko.
Mnogo korisnih informacija u smislu trgovanja binarnim opcijama može se pronaći na web stranici binium.ru. Također možete odabrati najboljeg brokera za trgovanje.
Primjer: dnevni grafikon D1 i 5-minutni grafikon M5 (USD-RUB futures SI)
Grafikon D1. Globalni trend je kratak. U ovom slučaju, smatram da su važne 2 razine: gornja je ekstremni povlačenje, donja je prethodna najniža. Napravili smo lažni break s low-om, vratili se iza razine i zatvorili iznad razine. Mislim da se unutar dana može dugo po lokalnom modelu ići na višu razinu. Zatim idem na M5 i trošim razine na najviše i najniže razine prošlog dana:
Raspored M5: Crvene razine stigle su od dana, žute - visoke i niske jučer. Mislim da nakon fiksiranja cijene iznad jučerašnjeg maksimuma možete dugo ići na gornju crvenu razinu.
3. Trgovani uzorak.
Lažni proboj svijećnjaka u odnosu na prethodni high/low na M5 grafikonu.
Uvjeti (dugo):
1. Prethodna svijeća je pucana.
2. Lažna svijeća za probijanje stvara novi minimum.
3. Lažna svijeća se zatvara unutar prethodne svijeće.
4. Poželjno je da tijelo bude manje od repa.
5. Da li je potrebno da se lažni probojni svijećnjak otvara s razmakom?????
Uvjeti (kraće):
6. Prethodna svijeća je duga.
7. Lažna svijeća tvori novi maksimum.
8. Lažna svijeća se zatvara unutar prethodne svijeće.
9. Poželjno je da tijelo bude manje od repa.
10. Da li je potrebno da se lažna pauza svijeća otvara s razmakom?????
4. Model: False Break:
- Čekam da se nakon toga probije jedna od ovih razina Čekam dok se cijena ne vrati na razinu.
- Ulazna točka je formiranje povlačenja ili protradinga i svijeća sloma lažne svijeće.
6. Model: kvar i zakačenje.
- Na M5 grafikonu čekam pristupe razinama.
- Čekam da se probije jedna od ovih razina (s zamahom i zakačenjem).
- Točan unos je formiranje povrata ili trgovine i svijeća sloma lažne svijeće.
- Nakon što se svijeća zatvori, što je formiralo lažni proboj, postavljam nalog na čekanju po cijeni zatvaranja.
- Stop loss i take profit se postavljaju nakon naloga.
- Stop ne smije prelaziti trećinu dnevnog limita gubitka (dakle formiranje broja ugovora za svaku transakciju za svaki instrument).
7. Izađite iz položaja.
Nakon postavljanja narudžbe, razine zaustavljanja i preuzimanja se ne pomiču. Ili stani ili uzmi (inače će se statistika pokvariti).
Izlaz u dijelovima:
1 ugovor - 3 prema 1
2 ugovora - dijelovi: 1 ugovor - 3 do 1, 1 ugovor - 4 prema 1
3 ugovora - dijelovi: 2 ugovor - 3 prema 1, 1 ugovor - 4 prema 1
4 ugovora - u dijelovima: 2 ugovora - 3 do 1, 2 ugovora - 4 do 1
8. Rizici.
Prilikom procjene potencijala u trgovini (3 prema 1, itd.) i formiranja poze (koliko kratak stop) treba uzeti u obzir:
- Mogućnost postavljanja tehničkog zaustavljanja (iza repa lažne probojne svijeće ili za cijelu trgovinu).
- Ako to nije moguće, postavljamo trećinu dnevnog limita gubitka.
Dnevni limit gubitka nije veći od 2% depozita.
Trgovanje se ne može sklopiti ako ne postoji minimalni potencijal kretanja od 3 prema 1 (zatvoriti razine ili zaustaviti previsoko).
Nemojte izgubiti više od 30% zarade u prethodnim transakcijama .
9. Upravljanje rizicima
1. Maksimalni rizik po danu je 2% depozita.
2. Maksimalni rizik po trgovini iznosi 0,6% depozita.
3. Maksimalan broj izgubljenih poslova u nizu dnevno je 3, nakon toga nemojte trgovati, pogledajte zašto i gdje su greške. Ako ne učine, nije vaš dan.
4. NIKADA nemojte ulaziti u trgovinu ako je cijena već napustila ulaznu točku, Uđite SAMO na završnoj cijeni bara koji je formirao lažni proboj.
10. Visina
- Ako ste tjedan zatvorili u plusu, dodajte poziciju: Od 1 do 5 ugovora - povećavajte jedan po jedan, nakon pozicije od 5 ugovora dodajte 20%, ali tek od sljedećeg tjedna.
- Ako smo tjedan zatvorili u minusu, smanjujemo poziciju: obrnutim redoslijedom, ali tek od sljedećeg tjedna.
11. Statistika
- Nakon radnog dana, kada je tržište zatvoreno, radim screenshotove transakcija s naknadnom analizom (je li transakcija bila ispravna, kamo je tržište išlo dalje, je li bilo još nekih ulaznih točaka).
- Sve transakcije bilježe se u zasebnom dokumentu ili na web stranici statistike radi naknadnog razumijevanja statistike profitabilnih/gubitaka transakcija, prosječne dobiti/gubitka, prosječnog profitnog/neprofitabilnog dana ili drugog razdoblja.
